Opleidingen Training
Unfold your potential
31 mei 2012 07 juni 2012 14 juni 2012 Kessel-Lo (Leuven), Park Inn by Radisson Leuven 09 oktober 2012 16 oktober 2012 23 oktober 2012 Brussel, Conference Centre Diamant Modulair programma!
Meer dan ooit is risicomanagement niet de verantwoordelijkheid van één gespecialiseerde stafafdeling maar een zaak van iedereen in de onderneming. Altijd meer mensen worden bij risicobeheer betrokken, en dus is een goed inzicht én effectief overzicht essentieel, zowel voor u als voor uw collega’s. Tijdens deze driedaagse intensieve opleiding verneemt u van topspecialisten uit de financiële sector, de essentie van hedendaags risicomanagement. Met attest permanente vorming: FSMA (18 punten, aangevraagd) IABE-accreditatie
De financiële crisis heeft aangetoond tot wat het ontbreken van een aangepast risicobeheer kan leiden. De lawine aan nieuwe regelgeving die in de nasleep van de financiële crisis wereldwijd wordt voorbereid, zal in belangrijke mate gericht zijn op het versterken van risicobeheer en kapitaalvereisten. Omdat risicomanagement in de bank- en de verzekeringssector elk een eigen specificiteit hebben, biedt deze opleiding u de mogelijkheid beide stromen apart uit te diepen. Na een gemeenschappelijke startdag krijgt u de mogelijkheid om te kiezen voor het traject ‘Risicomanagement in de banksector’ of het traject ‘Risicomanagement in de verzekeringssector’. Wilt u een globale kijk op risicomanagement in de financiële sector, dan volgt u best de volledige cyclus.
kluweropleidingen.be Unfold your potential
DAG 1: 31 mei 2012
RISICOMANAGEMENT IN DE FINANCIËLE SECTOR 1. Omgeving Risicobeheer: van louter restrictief naar proactief Algemene context, definities en toelichting over diverse risicosoorten Impact, overzicht en toelichting bij Basel II en Solvency II als ‘drivers’ voor aangepast risicobeheer Overzicht van de nieuwe initiatieven inzake risicobeheer en kapitaalvereisten in de nasleep van de financiële crisis Rol van ‘governance’ in risicobeheer Rol risicobeheer versus audit en compliance Rol CBFA als prudentieel toezichthouder op financiële instellingen en van andere belanghebbenden n
n
n
n
n
n
n
Spreker: Jo Swyngedouw, adjunct-directeur Prudentieel Beleid, NBB Nationale Bank van België 2. Risicobeheerproces (in het Engels) Schets van het risicobeheerproces en van de verschillende componenten die hierbij een rol spelen Concrete case n
n
Spreker: André E. Thibeault, professor Finance & Riskmanagement, Vlerick Leuven Gent Management School 3. Kapitaal en waardebeheer en hoe beide samen managen (in het Engels) Van de risicoberekeningen per risicosoort naar een geïntegreerde risicomaatstaf: economisch kapitaal Economisch kapitaal versus stresstesten en scenarioanalyses Gebruik van economisch kapitaal in een financiële instelling Technische keuzes bij de bepaling van het economisch kapitaal Naar een geïntegreerd risicobeheer en definitie van de risicotolerantie Waardegedreven beheer van een financiële instelling en nieuwe regelgeving zoals Solvency II Het ICAAP-proces binnen Pillar II van Basel II (en Solvency II) n
n
n
n
n
n
n
Spreker: André E. Thibeault, professor Finance & Riskmanagement, Vlerick Leuven Gent Management School
Na een gemeenschappelijke startdag krijgt u de mogelijkheid om te kiezen voor het traject ‘Risicomanagement in de banksector’ of het traject ‘Risicomanagement in de verzekeringssector’. Wilt u een globale kijk op risicomanagement in de financiële sector, dan volgt u best de volledige cyclus.
DAG 2: 7 juni 2012
RISICOMANAGEMENT IN DE BANKSECTOR 1. Management van operationeel risico Basel II definitie Onderscheid operationele risico’s, andere risicotypes Belang managen van operationele risico’s: ‘Hall of fame’ Regulatoir kapitaal van operationele risico’s/alfa- en beta-factor Tools en technieken voor het managen van operationele risico’s Rol van interne audit, Compliance, ICT Security en anderen in het OPR-proces Kritische succesfactoren n
n
n
n
n
n
n
Spreker: Carl Hanssens, director operational risk, Euroclear 2. Management van kredietrisico Toelichting van de basisconcepten van het proactief kredietrisicobeheer inclusief het kredietacceptatie- en riskmonitoringproces Invloed van de Basel II regelgeving en het economic capital management op zowel de organisatie van het credit risk management, de pricing van de activa als de activa-allocatie Concepten RAROC, PD, LGD, credit risk mitigants, credit conversion factors, netting, Expected Loss, Unexpected Loss, EAD, double default, interne ratingmodellen, backtesting, stresstesting, Spread VaR, Credit VaR en correlatie Tendensen die de samenstelling van de kredietportefeuilles en de pricing van activa altijd meer beïnvloeden: effectisering, credit spread trading, warehousing, de ontwikkeling van de credit derivatives markt en de CDO-markt n
n
n
n
Spreker: Rudi Sneyers, deputy chief risk officer, Dexia 3. Management van marktrisico (tradingrisico) Definitie marktrisico De markten en financiële instrumenten Hoe wordt marktrisico gemeten: VAR, BPV, stresstesten Kwalitatieve aspecten van marktrisicobeheer n
n
n
n
Spreker: Ann Pieraerts, head of marker risk, KBC Groep 4. Management van liquiditeitsrisico Dagdagelijks liquiditeitsbeheer in een internationale groep (casestudy) Definiëren van liquiditeitsratio’s in functie van beschikbare reserves Stress testing scenarios Rol van centrale banken (Europa, US & Japan) Groepsbenadering versus entiteitsbenadering (rol van nationale toezichthouders) Impact van de huidige liquiditeitscrisis n
n
n
n
n
n
Spreker: Johan Evenepoel, directeur, verantwoordelijke repo, geldmarkten en liquiditeitsbeheer, Dexia
DAG 3: 14 juni 2012
RISICOMANAGEMENT IN DE VERZEKERINGSSECTOR 1. Management van verzekeringsrisico (incl. catastroferisico) Wat? Verzekeringsrisico’s of actuariële risico’s houden verband met het onderschrijven van verzekeringsrisico’s en met de onzekerheid i.v.m. de reservering van claims Premieberekeningstechnieken (wet van de grote aantallen, segmentering) en reserveringstechnieken Productdesign, medische acceptatie, herverzekering Risk modelling en economisch kapitaal, toepassingen Rol van de aangewezen actuaris n
n
n
n
n
Spreker: Eddy Van den Borre, head of risk, AG Insurance 2. Management van ALM-risico Doelstellingen van ALM Scope van ALM: risicosoorten en activiteitsdomein, trading versus banking Fair value modellering van de balans en relatie met Embedded Value voor Leven Gebruik van replicating portfolio’s en interne prijszetting in de aansturing van de onderneming Typische aspecten van ALM binnen een Leven- en Schadebedrijf en pensioenfonds Strategische asset-allocatie en bepaling van het gewenste risico/returnprofiel ALM-beslissingsproces en -organisatie Reglementaire ontwikkelingen Typische voorbeelden van ALM-risico in verzekeringsmaatschappijen n
n
n
n
n
n
n
n
n
Spreker: Hilde Hanssens, head of ALM-Solvency-Valuation, AG Insurance 3. Management van operationeel risico Praktische toelichting bij het implementeren van operationeel risicomanagement in een verzekeringsafdeling ‘Instrumenten’: de ontwikkeling van groepsstandaarden, het verzamelen van loss data, het uitvoeren van self assessments Illustratie aan de hand van een casestudy n
n
Spreker: nog te bepalen
Doelgroep Professionals die hun eerste stap-
n
pen zetten binnen risicomanagement bij banken Wie binnen de banksector bij het
n
Risico’s nemen is waarde creëren Risicomanagement is uitgegroeid tot een belangrijke strategische discipline die een centrale plaats inneemt in het bestuur van financiële ondernemingen. Sinds lang wordt u als bankier of verzekeraar geconfronteerd met risico’s. Het behoort nu eenmaal tot uw job.
uitoefenen van zijn functie, betrok-
Het methodologisch aanpakken van risico’s doorheen de hele onderneming en
ken is bij risicomanagement en zijn
daardoor blijvende waarde creëren voor alle belanghebbenden (cliënten, aandeel-
of haar kennis wenst aan te scher-
houders, eigen personeel), is een issue die in de nasleep van de financiële crisis nog
pen
aan belang heeft gewonnen. In essentie is risicomanagement een geïntegreerd proces waarbij (financiële) ondernemingen de potentiële meerwaarde van risicosturing gebruiken om succesvol te blijven en zekerheid te krijgen over het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Dit proces moet geïntegreerd worden in de cultuur van de onderneming en gedragen worden door iedereen in het bedrijf. Tijdens deze opleiding leert u de principes, inzichten en methodes die centraal staan bij het managen van specifieke risico’s binnen de financiële sector. Wenst u meer te weten over het belang van risicomanagement binnen uw eigen bedrijf, kennis te maken met de principes van het beheersen van de voornaamste risicotypes, en een klare kijk te hebben op de toegevoegde waarde van risicomanagement, dan mag u deze opleiding niet missen.
Deelnemers getuigen “Geeft een algemeen, gefundeerd inzicht in het globale risicobeheer.” Jo Wierinck, Departementshoofd, Europabank “Een duidelijke visie over wat risicomanagement inhoudt zonder al te technisch te worden.” Maryse Ramaekers, Adivseur Risk Management, Ethias “Deze opleiding geeft een goede kapstok over de verschillende aspecten van risicomanagement.” Fabienne Haot, Afdelingshoofd ALM, Europabank
Ook interessant voor u? De tweedaagse opleiding ‘Procesmanagement in de financiële sector’ illustreert hoe eenvoudig het is om processen als centrale as in uw organisatie te positioneren voor zowel proces(re-)engineering, procesverbeteringen, communicatie, performance measurement, competence management, ... Voor meer informatie, surf naar www.klu.be/PRMFJNB.
Praktische Praktische informatie informatie
Waar en wanneer? Voorjaar: Najaar: ■ Dag 1: 31-05-2012 ■ Dag 1: 09-10-2012 ■ Dag 2: 07-06-2012 ■ Dag 2: 16-10-2012 ■ Dag 3: 14-06-2012 ■ Dag 3: 23-10-2012 Kessel-Lo (Leuven), Park Inn by Radisson Leuven Brussel, Conference Centre Diamant Een plan met wegbeschrijving vindt u op www.kluweropleidingen.be onder ‘Opleidingslocaties’.
Duur Twee of drie dagen, van 9 tot 17.30 uur. Ontvangst met koffie een halfuur voor start.
Prijs en betaling Vragen?
Prijs voor de volledige reeks (3 dagen): 1 620 euro excl. 21 % btw Prijs voor het bank- of verzekeringstraject (2 dagen): 1 280 euro excl. 21 % btw Deze prijzen zijn geldig tot 30-06-2012. Catering en documentatie zijn in de prijs begrepen.
Kluwer Opleidingen Ragheno Business Park Motstraat 30 BE-2800 Mechelen
Het totaalbedrag inclusief btw betaalt u vooraf op rekening IBAN BE13 2300 5398 2439. Al onze opleidingen zijn erkend en komen in aanmerking voor betaling met de kmo-portefeuille. Daardoor betaalt u maar de helft van de opleidingskosten. Meer info vindt u op www.klu.be/subsidies.
Btw BE 0456.675.010
Inschrijven
Tel.: +32 15 45 34 30
U kunt snel en makkelijk online inschrijven op www.klu.be/WAKAANB. U kunt uw bestelbon ook faxen naar 015 42 28 31 of inschrijven per e-mail naar
[email protected]. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een bevestiging van uw deelname, samen met een wegbeschrijving en een factuur.
Fax: +32 15 42 28 31
[email protected] www.kluweropleidingen.be
Annuleren of uw inschrijving verplaatsen Als u verhinderd bent kunt u u altijd laten vervangen door een collega. Annuleren of uw inschrijving verplaatsen kan enkel schriftelijk tot 2 weken voor het begin van de opleiding. Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. Door onvoorziene omstandigheden kan Kluwer Opleidingen genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, het programma of de locatie te wijzigen. Meer informatie over betalen, annuleren of uw deelname verplaatsen vindt u op www.klu.be/voorwaarden.
Kluwer Opleidingen geeft ruimte aan uw ambities
Ik schrijf me in, volgens de mij bekende inschrijvingsvoorwaarden, voor de opleiding ❑ ‘Risicomanagement in de financiële sector (volledige reeks)’ ❏ op 31-05, 07-06 en 14-06-2012 in Kessel-Lo (Leuven) (WAKAB-VNB008) ❏ op 09-10, 16-10 en 23-10-2012 in Brussel (Schaarbeek) (WAKAB-VNB009) ❑ ‘Risicomanagement in de banksector’ ❏ op 31-05 en 07-06-2012 in Kessel-Lo (Leuven) (WAKABNB008) ❏ op 09-10 en 16-10-2012 in Brussel (WAKABNB009) ❑ ‘Risicomanagement in de verzekeringssector’ ❏ op 31-05 en 14-06-2012 in Kessel-Lo (Leuven) (WAKAVNB008) ❏ op 09-10 en 23-10-2012 in Brussel (WAKAVNB009)
Naam: Mevr./Dhr.:
Voornaam:
Functie/beroep:
Geboortedatum (dd/mm/yy):
Privéadres: Postcode + plaats:
Gsm:
Bedrijf/organisatie: Werkadres: Postcode + plaats: Algemeen tel. werk:
Direct tel. werk:
E-mail:
Fax:
Wenst u ook per e-mail informatie te ontvangen over opleidingen?
❑ ja
Factuur t.a.v.:
Btw-nummer:
❑ neen
Datum:
Handtekening
“Uw adresgegevens worden door Kluwer Opleidingen nv in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze uitgaven en activiteiten. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 hebt u recht op inzage en correctie van de door Kluwer Opleidingen nv bewaarde informatie.”
969 - WKQQZNB
❏
Verantwoordelijke uitgever: Johan De Meyer, Motstraat 30, 2800 Mechelen
Kluwer Opleidingen ontwikkelt het talent van professionals, al 25 jaar lang. Zo ontplooien medewerkers zichzelf en versterken ze de organisatie waar ze werken. Onze ambitie is ondernemingen te helpen evolueren naar lerende organisaties. Elk jaar leidt Kluwer Opleidingen meer dan 25.000 deelnemers op uit 5.000 organisaties. We bieden opleiding, training, coaching en leeradvies. Voor individuen én voor teams. In open kalendertraining én op maat. De expertise van onze trainers en consultants zorgt voor een sterke leerervaring en een gegarandeerd resultaat. Kluwer Opleidingen werd opnieuw verkozen tot ‘Best Learning & Development Company’
