Rozhodovací procesy 10

Rozhodovací procesy 10 Rozhodování za rizika a nejistoty Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

X rozhodování

1

Rozhodování za rizika a nejistoty

Cíl přednášky 10:  

 

Rozlišení rozhodovacích problémů Riziko – nejistota:  Postoj rozhodovatele k riziku  Stanovení pravděpodobností Metody rozhodování za rizika  Pravidlo očekávané hodnoty, rozptylu, … Metody rozhodování za nejistoty  Pravidlo maximax, minimax, LaPlace, Savageovo, …

Rozh. problémy Riziko-pravděpodob. Pravidla - riziko Pravidla - nejistota

X rozhodování

2

Definujeme metody pro tuto oblast

X rozhodování

3

Rozlišení rozhodovacích problémů •

Rozhodování za jistoty – Rozhodovatel má úplnou informaci o okolní situaci (stav světa) a dokáže definovat budoucí stavy světa (zná s jistotou všechny informace) – Rozhodovatel dokáže určit důsledky variant

•

Rozhodování za rizika – Rozhodovatel dokáže definovat možné budoucí stavy světa, které mohou nastat (pracuje s informacemi, které zná jen s určitou pravděpodobností) – Je nutné umět stanovit pravděpodobnost jejich výskytu – Předpokládá se neutrální postoj rozhodovatele k riziku

•

Rozhodování za nejistoty – Rozhodovatel nezná pravděpodobnost výskytu budoucích stavů světa (a někdy ani nezná všechny možné stavy světa)

– Rozhodovatel pracuje s neurčitými informacemi, jejichž pravděpodobnost pouze může odhadovat – Při řešení takového rozhodovacího problému je důležité znát postoj rozhodovatele k riziku (optimista, pesimista, neutrál)

X rozhodování

Pravděpodobnost Rozh. problémy Riziko Riziko-pravděpodob. Nejistota- riziko Pravidla Rozhodovací Pravidla - nejistota stromy

4

Rozlišení rozhodovacích problémů Rozhodování za:

Pravděpodobnost dosažení výsledku

Dosažený efekt (výsledek - zisk)

Cíl: maximalizace zisku

1. Podpora prodeje

1,0

1 000 000,-

1 000 000,-

2. Bez podpory prodeje

1,0

200 000,-

200 000,-

1 000 000,-

600 000,-

Varianty

Jistoty Velký trh (0,6)

Očekávaná hodnota

1.Podpora prodeje Rizika

Malý trh (0,4)

200 000,-

80 000,-

Velký trh (0,6)

200 000,-

120 000,-

Očekávaná hodnota

2. Bez podpory prodeje

Malý trh (0,4)

1.Podpora prodeje

X rozhodování

140 000,-

50 000,-

?

nejistý

?

nejistý

?

nejistý

?

nejistý

?

nejistý

?

nejistý

Nejistoty 2.Bez podpory prodeje

680 000,-

20 000,Výsledky Neznáme

Výsledky Neznáme

5

Rozhodování za rizika a nejistoty •

Jsou rozhodovací situace, v nichž rozhodovatel počítá s určitou mírou nejistoty (ať se nejistota týká možných stavů okolního světa nebo i očekávaných důsledků) – Úroveň poptávky po novém výrobku – Reakce konkurenta na určitou úroveň ceny produktu – Úroveň inflace nebo devizových kurzů

•

Řešení takových situací: – Použití pravidel pro rozhodování

!!! Ale základem aplikace těchto pravidel je vždy stanovení pravděpodobnosti výskytu rizikové situace – Teprve pak následuje výpočet funkce utility (za rizika či nejistoty)

Pravděpodobnost Rozh. problémy

– Důležité je také znát postoj rozhodovatele k riziku a nejistotě

Riziko Riziko-pravděpodob. Nejistota- riziko Pravidla Rozhodovací Pravidla - nejistota stromy

X rozhodování

6

Postoj rozhodovatele k riziku

• Pesimista - sklon k riziku (Vyhledávání rizikových variant)

• Neutrální postoj k riziku • Optimista - averze k riziku (vyhýbání se rizikovým situacím)

(většina dále uvedených metod z pravidla předpokládá spíše neutrální postoj rozhodovatele k riziku; výjimkou jsou některé metody používané při rozhodování za nejistoty)


X rozhodování

7

Metody stanovení pravděpodobnosti budoucích situací •

Objektivní pravděpodobnost – Stanovení je založeno na znalosti výskytu určitého jevu v minulosti (podrobněji statistická literatura)

•

Subjektivní pravděpodobnost – Není k dispozici dostatek informací z minulosti – Pak se vyjadřuje subjektivní přesvědčení o tom, jak se určitý jev bude vyskytovat – Dochází k výraznému uplatnění: • znalostí, • zkušeností • intuice – Subjektivní pravděpodobnost lze číselně vyjádřit: • Metoda relativních velikostí • Metoda kvantilů


X rozhodování

8

Stanovení subjektivní pravděpodobnosti výpočtem •

Metoda relativních velikostí –

Použití – když dochází k omezenému počtu pravděpodobnostních jevů (počet poruch výrobního zařízení)

– – – –

•

Základ – určení pravděpodobnosti jevu (situace), který je nejpravděpodobnější Tato pravděpodobnost se pak použije pro vyjádření pravděpodobnosti jevů dalších dále se využije skutečnost, že součet dílčích pravděpodobností = 1 Vypočtené subjektivní pravděpodobnosti pak tvoří tzv. rozdělení pravděpodobnosti

Metoda kvantilů –

Použití ↔ počet možných situací, které mohou nastat, je veliký (příp. nekonečný) (devizové kurzy, ceny surovin, výše poptávky)

–

Pravděpodobnosti se stanovují na základě rozhovoru analytika s příslušným odborníkem (ceny surovin - nákupčí, poptávka - marketingový odborník) 1. 2.

–

Analytik stanoví určité pevné pravděpodobnosti (např. 0,25 – 0,5 – 0,75) a marketingový odborník určí pro tyto pevné pravděpodobnosti velikost poptávky Analytik se dotazuje na pravděpodobnost výskytu zvolených hodnot poptávky

Výsledkem je subjektivní stanovení pravděpodobnosti poptávky

X rozhodování


9

Metody statického rozhodování za rizika Při rozhodování se používají: • •

Rozhodovací matice Pravidla rozhodování za rizika

Používaná rozhodovací matice pravděpodobnost varianty

p1

…

pi

S1

…

Si

V1

U 11

…

U 1i

…

…

…

…

Vj

U j1

…

U ji

V… S… p… U… X rozhodování

varianta rozhodování situace, která nastane s určitou pravděpodobností hodnota kriteria, „stav světa“ pravděpodobnost příslušného „stavu světa“ užitečnost (utilita – důsledek) rizikové varianty


10

PRAVIDLA ROZHODOVÁNÍ ZA RIZIKA

PRAVIDLO OČEKÁVANÉ STŘEDNÍ HODNOTY Ei (K) = ∑ Uji * pi

PRAVIDLO OČEKÁVANÉ STŘEDNÍ HODNOTY A ROZPTYLU D (K) = ∑ [ Ki - E(K)]2 * pi

JESTLIŽE :

E (V1) ≥ E (V2) E (V1) > E (V2)

a a

D (V1) < D (V2) D (V1) ≤ D (V2)

PAK: V1 budeme preferovat před V2 ALE ??:

E (V1) > E (V2)

a

Pravděpodobnost Rozh. problémy

D (V1) > D (V2)

Riziko Riziko-pravděpodob. Nejistota- riziko Pravidla Rozhodovací Pravidla - nejistota stromy

X rozhodování

11

Metody statického rozhodování za nejistoty Při rozhodování se používají: • •

Rozhodovací matice Pravidla rozhodování za nejistoty

Používaná rozhodovací matice pravděpodobnost varianty ???

???

???

????

S1

…

Si

V1

U 11

…

U 1i

…

…

…

…

Vj

U j1

…

U ji

V… S… p… U… X rozhodování

varianta rozhodování situace, která nastane s určitou pravděpodobností hodnota kriteria, „stav světa“ pravděpod. – neznáme, neznáme ani možný počet stavů užitečnost (utilita – důsledek) rizikové varianty


12

PRAVIDLA ROZHODOVÁNÍ ZA NEJISTOTY PRAVIDLO MINIMAXU rozhodovatel=pesimista řádková minima optimum = max. hodnota z řádkových minim PRAVIDLO MAXIMAXU rozhodovatel=optimista řádková maxima optimum = max. hodnota z řádkových maxim LAPLACEOVO PRAVIDLO-ROZHODOVATEL=NEUTRÁL využijeme očekávanou střední hodnotu HURWICZOVO PRAVIDLO stanovíme koeficient optimismu α ( 0 - 1 ) … obvykle 0,6 stanovíme koeficient pesimismu β ( 1 - α ) charakteristika varianty : max.* α + min * β SAVAGEOVO PRAVIDLO matice ztrát


X rozhodování

13

Rozhodovací procesy 10 Rozhodování za rizika a nejistoty Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

X rozhodování

14

Rozhodovací procesy 10

Recommend Documents