1 PROTOCOL OVER DE AFGIFTE VAN DE PORTFOLIOTABELLEN (BAISSEPOSITIE, UITGEGEVEN EFFECTEN EN BUITEN BALANS) DOOR DE KREDIETINSTELLINGEN PROTOCOLE DE REM...
PROTOCOL OVER DE AFGIFTE VAN DE PORTFOLIOTABELLEN (BAISSEPOSITIE, UITGEGEVEN EFFECTEN EN BUITEN BALANS) DOOR DE KREDIETINSTELLINGEN
PROTOCOLE DE REMISE DES TABLEAUX DE PORTEFEUILLE (POSITION A LA BAISSE, TITRES EMIS ET HORS BILAN) PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Versie 1.0 Version 1.0
11-2004
PROTOCOL OVER DE AFGIFTE VAN DE PORTFOLIOTABELLEN (BAISSEPOSITIE, UITGEGEVEN EFFECTEN EN BUITEN BALANS) DOOR DE KREDIETINSTELLINGEN Gelet op hun eenparig verlangen het algemeen belang beter te dienen, hebben 1. de Belgische Vereniging van Banken, handelend in naam en voor rekening van al haar leden en daartoe behoorlijk gemachtigd bij besluit van haar Directiecomité, en 2. de Nationale Bank van België, onderling de volgende bepalingen vastgelegd: 1. De bepalingen van dit protocol betreffende de afgifte van de portfoliotabellen (baissepositie, uitgegeven effecten en buiten balans) door de kredietinstellingen zijn goedgekeurd en treden in werking vanaf de rapportering van de situatie ultimo december 2005. 2. Een exemplaar van dit protocol zal worden gedeponeerd bij de Nationale Bank van België, die het zal bewaren en het secretariaat zal waarnemen. 3. De partijen vertegenwoordigd door de ondertekenaars van dit protocol die van oordeel zijn dat er om technische of organisatorische redenen een aanleiding bestaat om aan de bepalingen, vervat in dit protocol, een wijziging aan te brengen, zijn verplicht de hierna beschreven werkwijze te volgen met het oog op een snelle en efficiënte behandeling van het probleem. De betrokkene(n) richt(en) een voorstel tot het Secretariaat. Een werkgroep wordt door het Secretariaat samengeroepen om het voorgelegde probleem te onderzoeken. Deze werkgroep bevat een vertegenwoordiger van elke ondertekenaar van het protocol. De eerste bespreking van het voorstel dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek. Het Secretariaat staat in voor het opstellen van de geamendeerde teksten en de ondertekening van gewijzigde of geamendeerde protocollen. Opgemaakt te Brussel in 3 exemplaren.
PROTOCOL OVER DE AFGIFTE VAN DE PORTFOLIOTABELLEN DOOR DE KREDIETINSTELLINGEN 1 Onderwerp van het protocol ....................................................................................................... 1 2 Transmissieprocedure ............................................................................................................... 1 2.1 Structuur van de afgiften......................................................................................................... 1 2.2 Middelen voor de afgifte van de portfoliotabellen..................................................................... 1 2.3 Gebruik van de CSSR ............................................................................................................ 1 2.4 Verantwoordelijkheid van de aangever en opvolgingsmogelijkheden ....................................... 1 2.5 Dienst verleend aan de gebruikers van de CSSR.................................................................... 1 2.6 Algemeen formaat van de gegevens ....................................................................................... 2 2.7 Modaliteiten van snelle afgifte ................................................................................................. 2 2.8 Kalender................................................................................................................................. 2 3 Noodoplossing bij defect van de CSSR...................................................................................... 2 3.1 Ingebruikneming ..................................................................................................................... 2 3.2 Formaat van de gegevens ...................................................................................................... 2 3.3 Vertrouwelijkheid en onweerlegbaarheid ................................................................................. 2 3.4 Procedure............................................................................................................................... 2 3.4.1 Aanbieding .......................................................................................................................... 2 3.4.2 Kopie ................................................................................................................................... 3 3.4.3 Indiening.............................................................................................................................. 3 3.4.4 Kalender .............................................................................................................................. 3 4 Validering .................................................................................................................................. 3 5 Het correctieproces ................................................................................................................... 3 6 Kwaliteitscontrole....................................................................................................................... 4 7 niet-naleving van de regels en sancties...................................................................................... 4 8 De coderingen ........................................................................................................................... 4 8.1 Kredietinstellingen .................................................................................................................. 4 8.2 Landen en munten.................................................................................................................. 4 8.3 Effecten .................................................................................................................................. 5 8.3.1 Prioritair gebruik van de ISIN-code ....................................................................................... 5 8.3.2 Aanvraag van een ISIN-code ............................................................................................... 5 8.3.3 Uitgifte van effecten ............................................................................................................. 6 8.3.4 Eventueel gebruik van de fictieve ISIN-code (enkel voor sommige buitenlandse effecten en voor Belgische kas- en groeibons ).................................................................................. 6
Lijst van de bijlagen Bijlage 1: Definitie van de portfoliotabellen Bijlage 2: Afgiftekalender Bijlage 3: Afgifteborderel Bijlage 4: Lijst van aanvaarde codetypes Bijlage 5: Lijst van fictieve ISIN-codes voor kas- en groeibons Bijlage 6: XML protocol
1.
1
ONDERWERP VAN HET PROTOCOL
Het onderhavige protocol regelt de manier waarop de gegevens van de portfoliotabellen (baissepositie, uitgegeven effecten en buiten balans) (bijlage 1) door de kredietinstellingen aan de Nationale Bank van België (NBB) worden meegedeeld, dit zowel wat de te volgen procedure als wat de technische aspecten betreft. De portfoliotabellen aangaande de activa of haussepositie worden geregeld door een specifiek protocol.
2
2.1
TRANSMISSIEPROCEDURE
STRUCTUUR VAN DE AFGIFTEN
De minimale rapporteringseenheid is de tabel. Concreet betekent dit dat de correctie van een individueel gegeven onmogelijk is en dat de volledige tabel teruggestuurd moet worden.
2.2
MIDDELEN VOOR DE AFGIFTE VAN DE PORTFOLIOTABELLEN
De afgifte van de portfoliotabellen gebeurt via één enkel kanaal, namelijk de Central Server for Statistical Reporting (CSSR). Het gebruik van de CSSR maakt het onder meer mogelijk: de gegevens te valideren, over het algemeen binnen het uur na de doorzending ervan; een beveiliging van hoog niveau te verzorgen.
2.3
GEBRUIK VAN DE CSSR
Uitvoerige technische informatie met betrekking tot de CSSR vindt men op de site : http://www.nbb.be/dq/n/dq8/readme_cssr.htm
2.4
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AANGEVER EN OPVOLGINGSMOGELIJKHEDEN
Via de toepassing CSSR beschikt de aangever over voldoende mogelijkheden om de behandeling van zijn aangifte op te volgen en te controleren. Hij beschikt daarvoor over de volgende functies: ontvangstberichten (acknowledgements), inclusief een foutenrapport dat door de server teruggestuurd wordt; op de server voorkomende loggings; raadpleging van de loggings en van de foutenrapporten, rechtstreeks op de server; raadpleging van de aangifte.
2.5
DIENST VERLEEND AAN DE GEBRUIKERS VAN DE CSSR
De Nationale Bank van België biedt de volgende diensten in het kader van het gebruik van de CSSR: opening van de server voor een verzending en gewaarborgde behandeling: 08.00 u. tot 20.00 u. tijdens de Belgische bankwerkdagen; bijstand aan de gebruikers gewaarborgd van 08.30 u. tot 16.00 u.; contactpunten voor de gebruikers: o Statistieken (methodologie, codificering, moeilijkheid voor het identificeren van een probleem): 02 221 47.20 02 221 40 60 o IT (technische problemen): 02 221 47.28 o Administratie (paswoorden,...): behandelingsduur voor een aangifte onder normale omstandigheden minder dan 1 uur. Al deze informatie is beschikbaar op de site van de CSSR.
2.
2.6
ALGEMEEN FORMAAT VAN DE GEGEVENS
De rapportering via de CSSR dient te gebeuren volgens het generische formaat van de CSSR, in de XML-taal die beschreven is in bijlage 6.
2.7
MODALITEITEN VAN SNELLE AFGIFTE
Teneinde te voldoen aan de statistische vereisten gesteld door de Europese Centrale Bank zijn een aantal kredietinstellingen verplicht om binnen de 11 Belgische bankwerkdagen volgend op de rapporteringsdatum de portfoliotabellen op territoriale basis mee te delen aan de Nationale Bank van België.
2.8
KALENDER
De kredietinstellingen moeten de in bijlage 2 opgegeven kalender naleven. Maar de kredietinstellingen kunnen te werk gaan met opeenvolgende afgiften voor een welbepaalde rapporteringsdatum, met inachtneming van de limietdata die voor de gezamenlijke portfoliotabellen zijn vastgelegd. Voor de individuele portfoliotabellen evenwel mogen, behoudens verzoek of toelating van de Nationale Bank van België, geen nieuwe versies meer opgestuurd worden nadat de CSSR deze tabellen als correct beschouwd heeft. Indien echter een nieuwe versie van de actiefstaat, passiefstaat of buiten balansstaat opgestuurd wordt zal een hervalidatie van de portfoliotabellen gebeuren en dient de kredietinstelling zonodig nieuwe portfoliotabellen over te maken.
3
NOODOPLOSSING BIJ DEFECT VAN DE CSSR
3.1
INGEBRUIKNEMING
Als noodoplossing kan, na overleg met het contactpunt Statistieken, gebruik worden gemaakt van diskettes als de CSSR defect blijkt te zijn.
3.2
FORMAAT VAN DE GEGEVENS
De gegevens dienen geleverd te worden volgens het formaat XML.
3.3
VERTROUWELIJKHEID EN ONWEERLEGBAARHEID
Teneinde de vertrouwelijkheid en de onweerlegbaarheid van de gegevens te waarborgen, zullen de ondertekening en de encryptie van de gegevens door middel van het certificaat en de software ad hoc nodig zijn opdat ze aanvaard kunnen worden. In geval van problemen bij bv. encryptie kan, na overleg, van deze standaardprocedure afgeweken worden.
3.4
3.4.1
PROCEDURE
AANBIEDING
De diskette moet in een kartonnen hoes verpakt zijn. De volgende vermeldingen moeten op de hoes en de diskette voorkomen:
3.
de code van de kredietinstelling : de code van de toepassing : de creatiedatum : het volgnummer :
BIC CODE "PORTFOLIO" DDMMYYYY
Er mag geen enkele andere vermelding op voorkomen. 3.4.2
KOPIE
De kredietinstelling moet een kopie van de inhoud van de diskette bewaren. Deze kopie moet volgens de procedure hierboven ten spoedigste opgestuurd worden mocht het origineel onleesbaar blijken te zijn. 3.4.3
INDIENING
De diskettes, gericht aan de Dienst Betalingsbalans, afdeling Portfolio-enquête, moeten per bode gebracht worden naar de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Het afgifteborderel (zie bijlage 3) wordt in 2 exemplaren opgesteld. Het eerste wordt door de dienst Betalingsbalans van de Nationale Bank van België bewaard ; exemplaar nummer 2 wordt bij de afgifte van de informatiedrager aan de bode teruggegeven als ontvangstbewijs. Na het lezen van de magnetische informatiedrager gaat de Nationale Bank van België na of het borderel en de inhoud overeenstemmen. Op het afgifteborderel komen het nummer van de informatiedrager en zijn creatiedatum voor. Als twee magnetische informatiedragers op dezelfde datum gecreëerd zijn, dient het nummer van de informatiedragers te verschillen. De creatiedatum en het nummer van de informatiedrager dienen op deze laatste te worden vermeld. 3.4.4
KALENDER
De kalender voor de afgiften via de CSSR is strikt van toepassing voor de indiening via de noodprocedure.
4
VALIDERING
De gegevens, zoals ze door de kredietinstellingen afgegeven worden, zullen worden gevalideerd alvorens ze door de Nationale Bank van België worden aanvaard.. De standaardvalideringsregels worden ter beschikking van de gebruikers gesteld in een document met de naam "Valideringsregels van toepassing op de portfoliotabellen van de kredietinstellingen".
5
HET CORRECTIEPROCES
De Nationale Bank van België behandelt de door de kredietinstellingen verstrekte gegevens door middel van de valideringsprogramma's. Als uit die behandeling fouten blijken die geen afbreuk doen aan de meegedeelde gegevens, bezorgt de Dienst Betalingsbalans van de Nationale Bank van België aan de betrokken kredietinstelling een lijst van de ontdekte fouten, opdat de kredietinstelling de nodige correcties kan aanbrengen, wat kan gebeuren: door de indiening van de verbeterde gegevens via de CSSR, telefonisch (gevolgd door een schriftelijke bevestiging) voor een beperkt aantal correcties.
4.
De correcties van de tabellen moeten binnen een termijn van ten hoogste 1 Belgische bankwerkdag ingediend worden.
6
KWALITEITSCONTROLE
Teneinde zich van de intrinsieke kwaliteit van de gegevens te vergewissen, gaat de Nationale Bank van België over tot een kwaliteitscontrole op bepaalde posten van de portfoliotabellen. Die controles dienen voor het opsporen van afwijkingen. In voorkomend geval wordt met de kredietinstelling in contact getreden om een afwijking toe te lichten. Indien de afwijking voortkomt uit foutieve gegevens, dan wordt de kredietinstelling verzocht, de desbetreffende gegevens te verbeteren volgens de hierboven uiteengezette procedure.
7
NIET-NALEVING VAN DE REGELS EN SANCTIES
De gegevens worden door de Nationale Bank van België ingezameld en gebruikt in toepassing van de wet van 28 februari 2002 met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België.. De tekst van deze wet en van de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan zijn beschikbaar op de internetsite www.betalingsbalans.be. Om een correcte uitvoering van de statistische opdrachten te waarborgen die de wetgever heeft toevertrouwd aan de Nationale Bank van België werd de mogelijkheid overwogen dat een gegevensverstrekker zich onttrekt aan zijn verplichtingen en werd, naast boetes, een procedure voor uitvoering van ambtswege voorzien op kosten van de gegevensverstrekker die in gebreke blijft.
8
8.1
DE CODERINGEN
KREDIETINSTELLINGEN
De kredietinstellingen worden volgens de BIC-norm van S.W.I.F.T. gecodeerd op het blad waarmee elke portfoliotabel wordt ingevoerd. De kredietinstellingen die geen BIC-code hebben, worden verzocht er een aan te vragen bij S.W.I.F.T.: SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATIONS S.C. Bank Support Division BIC-Administration Adèlelaan 1 1310 Terhulpen Tel. : 02/655.31.11 Fax : 02/655.30.09
8.2
LANDEN EN MUNTEN
De landen en munten worden volgens de ISO-standaarden gecodeerd (onder voorbehoud van toekomstige evoluties) Land ISO 3166 - 2 posities de X-codes volgens de site van de NBB: www.nbb.be/dq/N/dq6/bop_n/countryN.htm
5.
Munten ISO 4217 - 3 posities de X-codes volgens de site van de NBB: www.nbb.be/dq/N/dq6/bop_n/moneyN.htm behalve: USN, USS, XFO, XFU, XRE, XXX
8.3
EFFECTEN
8.3.1
PRIORITAIR GEBRUIK VAN DE ISIN-CODE
Voor het coderen van de effecten dient de ISIN-code (ISO 6166) gebruikt te worden. Indien geen ISIN-code bestaat mag een ander codetype gebruikt worden (zie bijlage 4). Bij gebrek aan enige code zijn blanco's toegelaten. Het gebruikte codetype moet geïdentificeerd worden (zie bijlage 4). Voor nieuwe codetypes dienen de eerste 2 karakters van de benaming opgegeven te worden. Blanco's zijn toegelaten wanneer geen enkele code is opgegeven. 8.3.2
AANVRAAG VAN EEN ISIN-CODE
De kredietinstellingen die geen ISIN-code voor de effecten hebben, worden verzocht deze bij Nextinfo (voorheen het Secretariaat voor Effecten) aan te vragen of bij de beschrijving van het effect alle specificaties te vermelden die voor het coderen ervan door Nextinfo nodig zijn, zodat de Nationale Bank van België de aanvraag in naam en voor rekening van de betrokken kredietinstelling kan verrichten. NEXTINFO N.V. Beurspaleis Beursplein 1 1000 Brussel Tel. : 02/509.94.35 Fax : 02/509.12.26 Elke aan Nextinfo gerichte aanvraag om een ISIN-code moet vergezeld zijn van de beschrijving van de effecten en van de verhandelbare waarden die het voorwerp van de aanvraag zijn. (a) Voor de rentedragende roerende waarden en verhandelbare effecten dient de beschrijving minstens de volgende specificaties te bevatten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
volledige benaming van de kredietnemer; nationaliteit van de kredietnemer (indien Belgische, het volledige adres vermelden); soort lening (b.v obligatielening, warrantlening, kasbon ... ); munt van uitgifte; jaar van uitgifte; jaar van terugbetaling; datum van betaling van de coupons/interesten; waarde van de vaste rentevoet of bepaling van de variabele rentevoet.
(b) Voor de niet-rentedragende deelbewijzen en roerende waarden dienen tenminste de volgende inlichtingen te worden meegedeeld: 1. 2. 3. 4. 5.
benaming van de emittent; nationaliteit van de emittent (indien Belgische, het volledige adres vermelden); soort emissie (b.v. aandeel, participatie... ); munt van uitgifte; datum van oprichting van de emitterende vennootschap.
6.
8.3.3
UITGIFTE VAN EFFECTEN
Voor elke uitgifte van effecten door een kredietinstelling moet deze laatste bij Nextinfo een ISIN-code aanvragen. Als de kredietinstelling op autonome wijze ISIN-codes toewijst die geput worden uit de reeks van codes die Nextinfo haar heeft toegewezen, moet de instelling onmiddellijk Nextinfo inlichten over de voornoemde specifieke eigenschappen van elk effect waaraan zij een ISIN-code toegewezen heeft. 8.3.4
8.3.4.1
EVENTUEEL GEBRUIK VAN DE FICTIEVE ISIN-CODE (ENKEL VOOR SOMMIGE BUITENLANDSE EFFECTEN EN VOOR BELGISCHE KAS- EN GROEIBONS ) Voorwaarden om de fictieve ISIN-code te gebruiken
De buitenlandse effecten die, volgens usantie, geen ISIN-code dragen, worden ondergebracht in fictieve ISIN-codes. Voor die effecten wordt per categorie, hierna gedefinieerd, een fictieve code gebruikt om het gegroepeerde bedrag in onder te brengen. Deze mogelijkheid is van toepassing voor buitenlandse effecten uitgegeven door niet-financiële ondernemingen en financiële ondernemingen andere dan kredietinstellingen. De Nationale Bank van België mag bij de rapporterende instelling de nominatieve lijst van de effecten opvragen die gegroepeerd worden in een fictieve code. Belgische kas- en groeibons, met of zonder kapitalisatie en vervallen coupons van kas- en groeibons met facultatieve kapitalisatie worden onder een algemene fictieve ISIN-code vermeld (zie bijlage 5). 8.3.4.2
Structuur van de fictieve ISIN-code voor buitenlandse effecten
De fictieve ISIN-code zal de volgende vorm hebben: FFNXXMMMTTTC met FF N XX MMM TTT C
fictieve code code voor type-emittent (tijdelijk steeds = 1 voor de niet-financiële ondernemingen of 2 voor de financiële ondernemingen andere dan kredietinstellingen) ISO-code land (ISO 3166) ISO-code munt (ISO 4217) van de emissie (voor de vastrentende effecten) of van het kapitaal van de emitterende vennootschap (voor de waarden met variabel inkomen) cijfercode die het type van effect bepaalt (cf. hierna) check-digit
Type van effecten (TTT) : “002” : Effecten op lange termijn (> 1 jaar) “020” : Effecten op korte termijn (< of = 1 jaar) “007” : Aandelen “009” : Warrants “029” : Rechten van deelneming / aandelen van beleggingsinstellingen “039” : Asset Backed Securities / Mortgage Backed Securities
Bijlage 1
DEFINITIE VAN DE PORTFOLIOTABELLEN
Nummers van de tabellen
*
Definitie van de portfoliotabellen*
04.90 t/m 04.92
Gedetailleerde inventaris van de baissepositie effecten
04.93 t/m 04.95
Gedetailleerde inventaris van de uitgegeven effecten
05.90 t/m 05.92
Gedetailleerde inventaris van de effecten in buiten balans
De tabellen 03.90 tot en met 03.99 (activa of haussepositie) mogen volgens dit XML-formaat afgeleverd worden mits voldaan wordt aan de voorwaarden uit het protocol over de afgifte van de periodieke staten (SCHEMA A).
Kredietinstellingen onderworpen aan de snelle rapportering voor de E.C.B.
Andere kredietinstellingen
04.90 t/m 04.92
11 b.w.d.
25 k.d.
///////////////
///////////////
04.93 t/m 04.95
11 b.w.d.
25 k.d.
///////////////
///////////////
05.90 t/m 05.92
11 b.w.d.
25 k.d.
///////////////
///////////////
Portfoliotabellen Maandelijkse tabellen
Legende : b.w.d. Belgische bankwerkdagen
/
k.d. : kalenderdagen
(1) Voor de monetaire statistieken ten behoeve van de ECB wordt enkel de territoriale basis geviseerd (i.e. de basis 10 volgens de Schema A-terminologie). De kredietinstellingen met kantoren in het buitenland rapporteren over de vennootschappelijke positie door afzonderlijke tabellen op te stellen enerzijds voor de territoriale positie (positiecode 10) en anderzijds voor de positie van het geheel van de buitenlandse kantoren (positiecode 19). (2) I.e. de basis 20 volgens de Schema A-terminologie. (3) I.e. de basis 30 volgens de Schema A-terminologie.
Bijlage 3
Portfoliotabellen : Afgifteborderel
Kredietinstelling (BIC-code) Rapporteringsdatum1
: :
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
In te vullen Creatiedatum1 Nummer van de informatiedrager
: :
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
°°°°°°°°°°° Naam van de kredietinstelling : ................................................................. Naam van de verantwoordelijke : ............................................ tel............... nr.........
Handtekening voor ontvangst ........................................
Ontvangstdatum2
1 2
| | | | |
Volgens jjjj mm dd - formaat. Voorbehouden aan de NBB.
| | |
Handtekening van de afgever ........................................
| | |
Bijlage 4/1
LIJST VAN AANVAARDE CODETYPES
Tabel 4.1 - ISIN-codes en aanverwante codes
Nummer codetype
Naam
Omschrijving
Verantwoordelijke instelling
Structuur
Internationale standaard
Association of National Numbering Agencies (ANNA) en national numbering agencies
12 karakters: 2 alfabetische en 10 numerieke, w.v. de laatste een check digit is m.b.t. de eerste 11 karakters
01
ISIN
02
COMMON
Gemeenschappelijke code voor Euroclear Bank en Clearstream Bank
Euroclear Bank en Clearstream Bank
eerste 9 numerieke karakters uit de 10 numerieke karakters van de ISIN-code (zonder de check digit)
03
SVM - SRW
Vroegere Belgische standaard voor in België uitgegeven effecten
Secretariaat van de roerende waarden
8 karakters waarvan 6 numerieke en de check digit "modulus 97"
04
SEDOL 1
"Stock Exchange Daily Official List" is een code voor de identificatie van effecten in de UK en Ierland
London Stock Exchange
7 numerieke karakters
05
SEDOL 2
"Stock Exchange Daily Official List" is een code voor de identificatie van effecten in de UK en Ierland
London Stock Exchange
7 numerieke karakters
Bijlage 4/2
Tabel 4.2 - Internationale codes die niet aan de ISIN-code gerelateerd zijn
Nummer codetype
Naam
21
CUSIP
Gebruikt door de "US finance industry" voor effecten, uitgegeven of verhandeld binnen de US en CA
Standard & Poor's, New York
9 alfanumerieke karakters
22
CINS
"Cusip International Numbering System" wordt door de "US-finance industry" gebruikt voor effecten, uitgegeven of verhandeld buiten de US en CA.
Standard & Poor's, New York
9 alfanumerieke karakters
23
BLO
(nog aan te duiden)
Bloomberg, New York
(nog aan te duiden)
24
ISM
(nog aan te duiden)
ISMA, London
(nog aan te duiden)
25
RIC
Reuters Identification Code
Reuters Data Center, London
max. 18 alfanumerieke karakters
26
TK
"Valoren" is een Zwitserse standaard voor uitgegeven effecten
Telekurs
max. 7 numerieke karakters
Omschrijving
Verantwoordelijke instelling
Structuur
Bijlage 4/3
Tabel 4.3 - Andere codes
Nummer codetype
Naam
41
SIS
"Securities information system" is een Belgische standaard voor uitgegeven effecten
Secretariaat van de roerende waarden
9 karakters waarvan 7 numerieke en de check digit "modulus 97"
42
WKN
"Wertpapierkennummer" is een Duitse standaard voor uitgegeven effecten
Kassenverein
6 alfanumerieke karakters
43
SVN
"Valoren" is een Zwitserse standaard voor uitgegeven effecten
Telekurs
7 alfanumerieke karakters
Omschrijving
Verantwoordelijke instelling
Structuur
Bijlage 5
LIJST VAN FICTIEVE ISIN-CODES VOOR KAS- EN GROEIBONS
Zonder kapitalisatie
Op ten hoogste één jaar
Op meer dan één jaar
FF06MAXI01Y6
FF06OVER01Y9
Met facultatieve kapitalisatie
FF06FACUCAP3
Met automatische kapitalisatie Vervallen coupons van kas- en groeibons met facultatieve kapitalisatie
1. Introduction The reporting for the 'Portfolio Survey' is done via the Central Server for Statistical Reporting (CSSR). At the moment of this writing, it will consist of the tables 039x, 049x and 059x (anno 2004). In the future it is possible that based on this protocol additional tables are added to the 'Portfolio Survey'. In this document only specific information related to the reporting itself is described. For general information about usage and functionality of CSSR, we refer to the website and the documentation of the CSSR workgroup. 1
1
Portfolio
To give a quick summary, a cssr document is divided into two parts : •
Admin part : containing definitions to control the processing of the transfer. This part is independend of the reporting it contains
•
Content part : an application specific part containing the actual data to report
It is the content part that is further described in this document. The first section will describe the XML Schema at which the element of the XML document must satisfy. Small examples will be given with their associated definition of the part it highlights. The second section gives the complete XML Schema, followed by a last section with an example of a valid cssr document containing a fictional delivery of this reporting.
2. Comparision with Schema A reporting protocol Anno 2004, the financial institutions report already portfolio tables (039x) as part of the Schema A reporting. This protocol is based on it and will correspond exactly with it, taking the following differences into account. •
Because the amounts are expressed in the currency unit of the security, as reported in the data, or in EUR if not applicable, the attribute cbrk is omitted on the
tag.
•
The portfolio is a reporting where rubric is just a sequential numbering to identify a reported item. Because of this uniformity in the portfolio, the attribute dyn is also deleted.
•
Different content type, instead of SfiAcquisitionDataset it will be PrtAcquisitionDataset
3. XML Schema Note This schema needs definitions defined elsewhere in CSSR .
3.1. Some general definitions The following types are defined.
3.1.1. Schema A Rubric 3.1.1.1. Description Schema A rubric Code
3.1.1.2. Schema Definition <xsd:simpleType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="SfiTableRubric"> 1this documentation can be obtained by contacting the team resposible for the technical implementation of CSSR at the NBB, see CSSR
Guidelines on NBB website [http://www.nbb.be/dq/n/dq8/Readme_cssr.htm]
3.2.1.3. Details Content : complex Inheriting elements and attributes from the definition of cssr:Content Content : a sequence of name
type
min
max
table
cssr:PrtAcquisitionTable
1
N
description
3.2.2. A portfolio table 3.2.2.1. Description A table is the minimal unit of reporting, so when one cell must be updated the complete table must be send again.
Reporting period to where the data refers to tblnr
cssr:SfiTableNumber
Yes
bas
cssr:SfiBase
Yes
nihil
xsd:boolean
No
false Used to denote that the table is a nihil declaration (true) or not (false). For a nihil declaration no cells may be reported.
Content : a sequence of name
type
min
max
cell
cssr:PrtCell
0
N
description
3.2.3. Definition of a reported cell 3.2.3.1. Description The cell is the smallest unit inside a table, to report. It corresponds to a single value The element contains a value to report. Any alphanumerical string is allowed although some restriction applies which are defined in the application. Its format depends on the actual datatype expected for the indicated column and table. The following table describes the possible datatypes. The format of the datatypes which corresponds to a definition in the XML Schema standard, are identical to the format described there. XML Schema/data type
Description
string
a finite sequence of characters. Only characters defined in the "ASCII extended character set" are accepted
Example
decimal A real number with in theory infinite • precision
210
A point will be used as decimale • seperator and no grouping character • will be used to seperate thousands
12667.543
When according to the definition of • the table, more decimals are reported then defined, they will be truncated.
+1000.00
-1.23
schema A rubric
see cssr:SfiTableRubric
1113
currency code
see cssr:SfiCurrency
USD
Note 5
Portfolio
In the validation process, based on the definition of the indicated column, restriction are applied on the actual maximal length of a string and the number of significant digits and the scale in case of a decimal. When a decimal is reported with less precision then the one expected according to the column definition, zeros are assumed for the higher precision digits. For example 1.1 will be treated as 1.1000... . Some examples of the element : 13211
3.2.3.3. Details Content : simple Inheriting elements and attributes from the definition of xsd:string Attributes name
type
required default value
rub
cssr:PrtSeqNumber
Yes
description
Sequential code col
cssr:SfiTableColumn
Yes Column Code Any missing zero will be added until the column code consit of 3 characters, so for example reported column code 15 will be treated as 015.
3.2.4. Sequential number 3.2.4.1. Description
6
Portfolio
Identification For example 1, 2, 3, ... Gaps between the numbering is allowed, its only purpose is to uniquely identify a reported item
4. All XML Schema definitions together The following XML Schema contains all definitions for the content part of a 'Portfolio Reporting'. References to types for which the prefix is xsd, refers to the one made in the XML Schema specifications. 2 <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.nbb.be/cssr"> <xsd:simpleType name="SfiTableRubric"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9,A-Z]{1,6}" /> <xsd:simpleType name="SfiTableColumn"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9,A-Z]{1,3}" /> <xsd:complexType name="PrtAcquisitionDataset"> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="cssr:Content"> <xsd:sequence> <xsd:element name="table" type="cssr:PrtAcquisitionTable" maxOccurs="unbounded" /> <xsd:complexType name="PrtAcquisitionTable"> <xsd:sequence> <xsd:element name="cell" type="cssr:PrtCell" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xsd:attribute name="per" type="xsd:gYearMonth" use="required" /> <xsd:attribute name="tblnr" type="cssr:SfiTableNumber" use="required" /> 2in other words it is defined by xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
5. Example Delivery The following example is pure fictional and is not complete. It just demonstrates how cell values must be reported. <sender vat="1234567890"> Mr. X <processing_parameters> <email_response>[email protected]truefalse <description>This is a user-description of the delivery
