PENGARUH PERUBAHAN PORTOFOLIO KREDIT SEKTOR EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN BUNGA KREDIT PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Oleh LUH RAHMI SUSANTI H24103061
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2007
ABSTRAK Luh Rahmi Susanti. H24103061. Pengaruh Perubahan Portofolio Kredit Sektor Ekonomi terhadap Pendapatan Bunga Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Di bawah bimbingan Wita Juwita Ermawati. Bank BNI melakukan portofolio kredit menurut sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa, dan sektor lain-lain (sektor konsumsi). Diversifikasi yang optimal pada portofolio kredit akan mampu mengurangi risiko dan berpengaruh pada pendapatan bunga kredit yang akan membawa BNI pada suatu tingkat keuntungan. Bank BNI dalam kurun waktu dua tahun terakhir menghadapi masalah berupa meningkatnya Non Performing Loan (NPL), maka manajemen BNI menata kembali komposisi portofolio kredit yang paling ideal untuk memperkuat posisi bank dalam menghadapi gejolak makroekonomi guna mengurangi NPL yang tinggi, dengan ekspansi kredit. Tujuan penelitian adalah : (1) Menganalisis pengaruh perubahan portofolio penyaluran kredit dalam sektor ekonomi yang terdiri atas sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa-jasa, dan lain-lain secara keseluruhan terhadap perubahan pendapatan bunga pada Bank BNI; (2) Menganalisis pengaruh perubahan portofolio penyaluran kredit setiap sektor ekonomi tersebut secara parsial terhadap perubahan pendapatan bunga Bank BNI; (3) Mengevaluasi kebijakan penyaluran kredit sektoral dalam mendukung kinerja perkreditan Bank BNI. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa publikasi laporan keuangan dan data makroekonomi. Data dianalisis dengan model analisis regresi berganda untuk mengkaji pengaruh perubahan portofolio kredit sektor ekonomi terhadap pendapatan bunga kredit dengan menggunakan perangkat lunak komputer SPSS versi 11. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan secara keseluruhan perubahan portofolio kredit sektoral signifikan terhadap pendapatan bunga kredit. Secara parsial, hanya tiga sektor yang memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan bunga kredit, yaitu sektor perindustrian (1,417), perdagangan (0,152), dan sektor lain-lain dengan nilai koefisien regresi 0,052. Dari ketiga sektor tersebut, hanya alokasi kredit untuk sektor perindustrian yang berdampak signifikan terhadap pendapatan bunga kredit. Sementara itu, tiga sektor lainnya (pertanian, pertambangan, dan jasa-jasa) berdampak negatif dan berpengaruh tidak siginifikan. Dalam rangka maksimisasi pendapatan bunga kredit, Bank BNI perlu memprioritaskan alokasi kredit untuk sektor perindustrian, perdagangan, dan sektor lain-lain, karena pengaruh positif portofolio kredit ketiga sektor tersebut dan juga laju pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) riil ketiga sektor ekonomi tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan agregat GDP nasional. Sedangkan tiga sektor lainnya yang berpengaruh negatif yaitu sektor pertanian, pertambangan, dan jasa, perlu dikaji ulang pengalokasian kredit di sektor tersebut terbatas pada subsektor yang menjadi prioritas utama dan memiliki kelayakan usaha.
PENGARUH PERUBAHAN PORTOFOLIO KREDIT SEKTOR EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN BUNGA KREDIT PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA EKONOMI pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Oleh LUH RAHMI SUSANTI H24103061
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2007
INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN PENGARUH PERUBAHAN PORTOFOLIO KREDIT SEKTOR EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN BUNGA KREDIT PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA EKONOMI pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Oleh LUH RAHMI SUSANTI H24103061
Menyetujui,
Juli 2007
Wita Juwita Ermawati, S.TP, MM. Dosen Pembimbing
Mengetahui,
Dr. Ir. Jono M. Munandar, M.Sc. Ketua Departemen
Tanggal ujian : 26 Juni 2007
Tanggal lulus :
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Luh Rahmi Susanti, dilahirkan di Bogor pada tanggal 8 November 1984 dari pasangan Dr. Ir. I Wayan Rusastra, APU dan Ni Made Neteri. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Polisi 4 Bogor pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1997, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Bogor pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Bogor pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. Pada tahun 2003, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Ujian Seleksi Masuk IPB (USMI) di Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama menjalani perkuliahan, penulis berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) dan Brahmacarya, serta peserta berbagai seminar dan pelatihan. Penulis juga pernah mengikuti Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) Tingkat Institut Pertanian Bogor pada tahun 2005. Selain itu, penulis pernah mengikuti praktik kerja (magang) pada PT. Federal International Finance tahun 2006.
iii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Pengaruh Perubahan Portofolio Kredit Sektor Ekonomi terhadap Pendapatan Bunga Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Portofolio kredit di sektor ekonomi yang terdiri dari sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa, dan sektor lain-lain (konsumsi) dilakukan Bank BNI dalam penyaluran kreditnya. Diversifikasi yang optimal pada portofolio kredit akan mampu mengurangi risiko dan berpengaruh pada pendapatan bunga yang akan membawa Bank BNI pada suatu tingkat keuntungan. Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan portofolio kredit sektor ekonomi terhadap perubahan pendapatan bunga kredit baik secara keseluruhan maupun secara parsial, sehingga hasil dari analisis ini diharapkan akan dapat memberikan arahan ke depan tentang alokasi kredit sektoral dalam rangka peningkatan kinerja penyaluran kredit Bank BNI. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada: 1. Ayahku Dr. Ir. I Wayan Rusastra, APU dan Ibuku Ni Made Neteri serta Kakakku Gde Ary Suwedha, S.Komp., MM atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tiada putus-putusnya. 2. Ibu Wita Juwita Ermawati, S.TP, MM sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, membagikan ilmu, motivasi, saran dan pengarahan kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini. 3. Prof. Dr. Ir. Musa Hubeis, MS, Dipl. Ing., DEA dan Farida Ratna Dewi, SE, MM atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan masukan, kritik serta saran.
iv
4. Dr. Ir. Jono M. Munandar, M.Sc selaku Ketua Departemen Manajemen, seluruh staf dosen pengajar dan karyawan/wati Departeman Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. 5. Sahabat-sahabat terbaik (Etty, Else, Ulfa, Rinrin, Pasus Oks, Yayuk, Uchi, Ipeh, Nela, Ruslan, Irwan, Aldhika, Adit, Yan) atas segala bantuan, kebersamaan, serta kebahagiaan yang telah diberikan selama ini. 6. Teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan serta bantuan saat seminar dan sidang (Dian SMS, Silva, Sri, Ai, Ranti, Kania, Dian Schum, Irma, Desty, Andien, Evi, Kurnia). 7. Loly, Uyan, dan Lola atas persaudaraan dan kegembiraan yang telah diberikan, juga atas kebersamaannya dalam berjuang melewati masa TPB di Asrama A3-295. 8. Saudaraku di Brahmacarya 40 (Royn, Dadi, Deta, Adit, Yuli, Turi, Dewa, Devit, Aries, Dhika, Ayu, Wahyu, Eka S, Ferry) atas persaudaraan yang selama ini diberikan. 9. Sahabat sejati (Indie Bfn dan Made Laksmi) atas semua yang telah diberikan, keluarga M4 dan Sayap Kanan atas kebersamaannya, Dayu Gek atas bantuannya, serta Putra atas motivasi dan pencerahan spiritualnya. 10. Rekan-rekan Manajemen 40 untuk persahabatan selama 4 tahun di masa perkuliahan. 11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah ikut membantu selama penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dijadikan bahan perbaikan dalam penulisan yang lebih baik lagi.
Bogor, Juli 2007
Penulis
v
DAFTAR ISI
Halaman ABSTRAK RIWAYAT HIDUP .........................................................................................
iii
KATA PENGANTAR ....................................................................................
iv
DAFTAR ISI ...................................................................................................
vi
DAFTAR TABEL ........................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................
x
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................
xi
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1.2. Rumusan Masalah ............................................................................ 1.3. Tujuan Penelitian .............................................................................. 1.4. Manfaat Penelitian ............................................................................. 1.5. Ruang Lingkup Penelitian ..................................................................
1 3 4 4 5
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Bank .................................................................................. 2.2. Sumber Dana Bank ............................................................................. 2.3. Penggunaan Dana Bank ...................................................................... 2.4. Pengertian Portofolio Kredit ............................................................... 2.5. Tujuan dan Fungsi Kredit ................................................................... 2.6. Jenis Kredit Menurut Sektor Ekonomi ............................................... 2.7. Faktor Penting dalam Kebijakan Kredit ............................................. 2.8. Analisis Kinerja Perkreditan ............................................................... 2.9. Hasil Penelitian Terdahulu ..................................................................
6 7 8 9 11 12 14 16 16
III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran .......................................................................... 3.2. Jenis dan Sumber Data ........................................................................ 3.3. Metode Pengumpulan Data ................................................................. 3.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data ................................................ 3.4.1. Analisis Regresi Berganda .................................................... 3.4.2. Uji Normalitas ....................................................................... 3.4.3. Uji Multikolinearitas .............................................................. 3.4.4. Uji Autokorelasi .................................................................... 3.4.5. Uji Heteroskedastisitas .......................................................... 3.4.6. Uji F ....................................................................................... 3.4.7. Uji t .......................................................................................
19 21 21 22 22 23 24 24 24 24 26
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum Perusahaan ...........................................................
28
vi
4.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk... 4.1.2. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan ....................................... 4.1.3. Struktur Organisasi ................................................................ Kinerja Makroekonomi Nasional ...................................................... 4.2.1. Pertumbuhan dan Struktur Investasi ................................. 4.2.2. Pertumbuhan dan Struktur Kredit Perbankan ....................... 4.2.3. Pertumbuhan dan Struktur GDP............................................. Validasi Dampak Model Portofolio Kredit ....................................... 4.3.1. Uji Normalitas ....................................................................... 4.3.2. Uji Multikolinearitas ............................................................. 4.3.4. Uji Autokorelasi .................................................................... 4.3.5. Uji Heteroskedastisitas .......................................................... Dampak Portofolio terhadap Pendapatan Bunga Kredit ................... 4.4.1. Dampak Perubahan Secara Keseluruhan ............................... 4.4.2. Dampak Perubahan Secara Parsial ........................................ A. Langkah Uji t ................................................................... B. Hasil Dampak Perubahan Secara Parsial ......................... Dampak Antisipatif Alokasi Kredit Sektoral ....................................
28 29 30 33 33 39 45 48 48 49 50 50 51 52 53 53 56 61
KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan........... ..................................................................................... 2. Saran......... .................................................................................................
66 66
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................
68
LAMPIRAN.....................................................................................................
71
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
vii
DAFTAR TABEL
No.
Halaman
1. Pertumbuhan penanaman modal riil dalam negeri menurut sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 1997-2005 ........................
33
2. Struktur penanaman modal riil dalam negeri dan menurut sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 1997-2005 .........................
34
3. Pertumbuhan penanaman modal riil luar negeri menurut sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 1997-2005 .........................
35
4. Struktur penanaman modal riil luar negeri menurut sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 1997-2005 ........................
36
5. Pertumbuhan penanaman modal riil dalam negeri dan luar negeri menurut sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 1997-2005 ..........
37
6. Struktur penanaman modal riil dalam negeri dan luar negeri menurut sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 1997-2005 ..........
38
7. Pertumbuhan total kredit Bank BNI menurut sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 1997-2005 ............................................................
39
8. Struktur total kredit Bank BNI menurut sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 1997-2005 ............................................................
40
9. Struktur alokasi kredit Bank Mandiri dan Bank BCA menurut sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 2002-2005 ..........
41
10. Proporsi alokasi kredit Bank BNI terhadap total kredit perbankan menurut sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 1997-2005 ..........
42
11. Pertumbuhan total kredit perbankan menurut sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 1997-2005 ............................................................
43
12. Struktur total kredit perbankan menurut sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 1997-2005 ............................................................
45
13. Pertumbuhan GDP riil sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 1997-2005 ................................................................................
46
14. Struktur GDP riil sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 1997-2005 ................................................................................
47
15. Hasil uji normalitas model regresi berganda dampak alokasi kredit sektoral terhadap pendapatan bunga kredit Bank BNI pada tahun1997-2005 ..................................................................................
48
16. Hasil uji multikolinearitas model regresi berganda dampak alokasi kredit sektoral terhadap pendapatan bunga kredit Bank BNI pada tahun 1997-2005 ...............................................................
49
viii
