Éves jelentés 2006. Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Futamideje: 2006. május 26. – 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1051 Budapest, Szabadság tér 7.) Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) - Rózsai Rezső / 005879 Forgalmazók főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Citibank Zrt.
Jegyzési időszak: Lejegyzett mennyiség (db):
1138 Budapest Váci út 188. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
2006.04.18 - 2006.05.12
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2006.12.31-én Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2006.12.31-én* *Névérték 10.000.-Ft A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása (Ft) Dátum Metropolisz Alap nettó eszközérték árfolyam 06.05.31 408,910,669 9,931.2836 06.06.30 396,830,469 9,637.8897 06.07.31 410,775,333 9,976.5710 06.08.31 411,171,760 9,986.1991 06.09.29 413,245,025 10,036.5528 06.10.31 429,861,276 10,440.1145 06.11.30 447,345,608 10,864.7595 06.12.29 465,205,845 11,298.5341 Névérték 10.000.-Ft nem tőzsdei származtatott termék 1/3 EPEU; 1/3 TSEREIT; 1/3 S5REAL 411,740,000 51,179,282 2006.05.26 2009.05.26 12.43
Származtatott ügylet megnevezése: Mögöttes termék: Névérték: Eszközérték: Kötésnap: Lejárat: Árfolyam:
41,174 465,205,845 11,298.5341
Éves jelentés 2006. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk 2006. november 6-tól Fodor Tamás a Felügyelő Bizottság tagja Nándorfi György helyett. Az Alapkezelő működésében nem történt egyéb jelentős változás a 2006-os év folyamán. Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.
Egyéb információk Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.
Makrogazdasági és tőkepiaci körkép – 2006. Állampapír- és devizapiac A 2006. év szinte tükörképe volt a 2005-ös évnek mind az állampapír- mind a devizapiacon. Gyengülő trenddel nyitottuk az évet, és bár a tízéves állampapírhozam januárban még 50 bázispontot tudott esni, csak megágyazott a későbbi komolyabb hozamemelkedéseknek. A forint árfolyama 250-255-ös sávban mozgott az euróval szemben, majd sokak meglepetésére február végén komoly gyengülésbe kezdett. Márciusban a két éve nem látott 265 forintos szintig gyengült, majd nyáron — hatéves történelmében először — átlépett az intervenciós sáv gyenge oldalára is. Ez a periódus a kamatoknak sem kedvezett, hiszen az ötéves kamat 8% fölé, a 10 éves pedig majdnem 8%-ig emelkedett. A piac reakciója sok mindenkit meglepett, leginkább azért, mert ez a jelentős gyengülés pont akkor következett be, amikor a kormány bejelentette stabilizációs intézkedéseit, aminek pedig inkább erősítenie kellett volna mind a forintot, mind a kamatokat. A furcsa piaci reakció oka a nemzetközi környezetben keresendő, nevezetesen abban, hogy a világ tőkepiacainak kockázatos részei, azaz a részvények, az árupiacok és a feltörekvő devizák éppen ebben a periódusban egyszerre, szinte összehangoltan estek. Bár volt esély arra, hogy a tőkepiaci korrekció komolyabb eladásokhoz vezessen, az ősz megnyugvást hozott, sőt a forint és a magyar állampapírok minden várakozást felülmúlva erősödtek. Ez az erősödés azonban mindössze arra volt elég, hogy a teljes naptári évre kiegyenlítse a rövidebb állampapírok hozamát reprezentáló RMAX index és a hosszabb kötvényeket tartalmazó MAX index teljesítményét.
Az alap befektetései 2006-ban 2006. május 26-án indult a zártvégű alap, 3 éves futamidővel. Az alap — a befektetési politikának megfelelően — induláskor opciós struktúrába, és bankbetétbe fektette tőkéjét. Az opciós struktúra révén az amerikai, az európai, és a japán ingatlanpiac árfolyam alakulásában érintett. Budapest, 2007. április 23.
Budapest Alapkezelő Zrt. vezérigazgató
Éves jelentés 2006. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Megnevezés Alapkezelői díj Letétkezelői díj Közzétételi, hirdetési díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Bankköltség, forgalmi jutalék Forgalmazási díj Egyéb költség Működési költség összesen
2006.05.18 Tárgyév eFt eFt 0 6,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6,879
Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt) Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Vagyonelem, ill. értékpapírfajta 2006.05.26* 2006. december 31. Bankbetétek 0 412,501 0 414,932 Citibank folyószámla látraszóló 761 0 162 Budapest Bank lekötött betét 411,740 414,770 Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve értékpapírok értékpapírok értékpapírok értékpapírok Jegybankképes értékpapírok 0 0 0 0 Diszkont kincstárjegy 0 0 0 Államkötvények 0 MNB kötvény 0 Kamatozó kincstárjegy 0 0 Vállalati és egyéb kötvények 0 0 Részvények 0 0 Befektetési jegyek 0 0 Kárpótlási jegy 0 0 Struktúrált termék 0 0 0 51,179 Nem tőzsdei származtatott termék 0 51,179 MINDÖSSZESEN 0 412,501 0 466,112 *: Az Alap indulása
Éves jelentés 2006. adatok eFt-ban Sorszám a 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök (02. sor) I. ÉRTÉKPAPÍROK (03.+04. sor) 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete (05.+ 06. sor) a/ kamatokból, osztalékokból b/ egyéb B. Forgóeszközök (08.+13.+18. sor) I. KÖVETELÉSEK (09.+10.+11.+12. sor) 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése (-) 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4. Forintkövetelések értékelési különbözete II. ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor) 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete (16.+17. sor) a) kamatokból, osztalékokból b) egyéb III. PÉNZESZKÖZÖK (19.+20. sor) 1. Pénzeszközök 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete C. Aktív időbeli elhatárolások (22.+23. sor) 1. Aktív időbeli elhatárolások 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+07.+17.+21.+24. sor) E. Saját tőke (27.+30. sor) I. INDULÓ TÖKE (28.+29. sor) a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)(31.+32.+33.+34. sor) a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete b) értékelési különbözet tartaléka c) előző év(ek) eredménye d) üzleti év eredménye F. Céltartalékok G. Kötelezettségek (37.+38.+39. sor) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN (26.+35.+36.+40. sor)
Előző év(ek) módosításai d
2006.05.18 c
Tárgyév e
0 0
0 0
0
0
411,740 0
0 0
0
0
0
0
411,740 411,740 0
0
411,740
0
411,740 411,740 411,740
0 0
0
0
0
0
411,740
0
0 0 0 0 0 0 411,901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411,901 411,901 0 3,220 3,220 0 51,179 466,300 465,338 411,740 411,740 0 53,598 0 51,179 0 2,419 0 0 0 0 0 962 466,300
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám a I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
A tétel megnevezése b PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI EGYÉB BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK TÁRGYÉVI EREDMÉNY
2006.05.18 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adatok eFt-ban Előző év(ek) módosításai Tárgyév d e 18,638 9,340 0 6,879 0 0 0 0 0 2,419
Éves jelentés 2006.
Éves jelentés 2006.
