Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2011 (dle ustanovení § 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.)
Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST – otevřený podílový fond ISIN: CZ0008472271 Typ fondu dle AFAM ČR (nyní AKAT) fond peněžního trhu
Investiční politika Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 6 měsíců. Cíle je dosahováno investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním nebo variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika. Průměrná modifikovaná durace portfolia je shora omezena 1 rokem. Je investováno také do cenných papírů denominovaných v cizích měnách. Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku, kterým je krátkodobá úroková sazba (šestiměsíční PRIBOR). Na sedmistupňové škále kolísavosti hodnoty podílového listu od 0 (nízká kolísavost hodnoty podílového listu) do 6 (vysoká kolísavost hodnoty podílového listu) byl podílový fond vyhodnocen a zatříděn do 0. rizikového stupně.
Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2011 Rok narození Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace
Martin Šmíd, Ing. portfolio manažer 1973
Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)
Absolvent ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu, obor finance a bankovnictví (bakalářské studium) (1995) Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulta ekonomicko–správní, obor národní hospodářství (inženýrské studium) (1998) Fundamentální analýza a ratingové hodnocení, ČFA a Moneco, Brno (1999) Kreditní riziko a kreditní deriváty, ČFA a Moneco, Brno (1999) Deriváty, Citibank, Praha (2000) Pokročilá analýza fixně úročených aktiv, ČFA a Moneco, Brno (2001) Strukturované produkty, ČFA a Moneco, Brno (2001)
13 let (OPF MERKUR (2000 - 2002), SPOROINVEST (2000 - ), ČS korporátní dluhopisový (2004 - ), OPATRNÝ MIX FF (07/2006 – 11/2009), LIKVIDITNÍ FOND (09/2009 - ), Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE (11/2010 - ), Privátní portfolio AR REALITY (11/2010 - ))
Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost vznikla dne 27. 12. 1991, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH. Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika.
Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností:
Obchodní firma
Identifikační číslo
Sídlo
Doba činnosti pro FKI
ABN AMRO Bank N.V.
1082 PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Nizozemsko
I.-VI./2011
ATON Capital Group
101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace
I.-VI./2011
Bank Austria
1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, I.-VI./2011 Rakouská republika
BNP Paribas SA
75009 Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francie
I.-VI./2011
BNY ConvergEx Group, LLC
1633 Broadway, 48th Floor, NY 10019, New York, USA
I.-VI./2011
2
COMMERZBANK AG
60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN
I.-VI./2011
Cowen International Limited
1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2011
Crédit Agricole S.A.
75015 Paříž, 91-93 Boulevard Pasteur, Francie
I.-VI./2011
Česká spořitelna, a.s.
45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
I.-VI./2011
Československá obchodní banka, a.s.
00001350
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
I.-VI./2011
Deutsche Bank Ltd.
Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82 - 2, Ruská federace
I.-VI./2011
Eczacibasi Securities
Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika
I.-VI./2011
Erste Group Bank AG
1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika
I.-VI./2011
ING BANK N.V.
1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko
I.-VI./2011
JPMorgan Chase & Co.
270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA
I.-VI./2011
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
I.-VI./2011
Leerink Swann LLC
One Federal Street, 37th Floor Boston, MA 02110, USA
I.-VI./2011
Merrill Lynch & Co., Inc.
4 World Financial Center, 250 Vesey Street, NY 10080, New York, USA
I.-VI./2011
Morgan Stanley and Co., Inc.
1585 Broadway, NY 10036, New York, USA
I.-VI./2011
Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00
I.-VI./2011
1030 Vídeň, Am Stadtpark 3, Rakouská republika
I.-VI./2011
Komerční banka, a.s.
Patria Finance, a.s.
45317054
60197226
Raiffeisen International Bank – Holding AG
3
Rodman & Renshaw, LLC
1270 Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA
I.-VI./2011
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
50667 Cologne, Unter Sachsenhausen 4, SRN
I.-VI./2011
Troika Dialog UK Ltd.
85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2011
Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00
I.-VI./2011
New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2011
WOOD & Company Financial Services, a.s.
26503808
Zimmerman Adams International
Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období: ---
Komentář manažera fondu Úrokové sazby na korunovém mezibankovním trhu depozit po celé první pololetí pouze stagnovaly. Již od finanční krize v roce 2008 přetrvávající široké rozpětí mezi Pribidem a Priborem plně absorbuje jakékoliv mírnější změny v očekávání investorů ohledně dalšího vývoje krátkých úrokových sazeb. Zcela odlišný vývoj byl po celé pololetí patrný na eurovém peněžním trhu, kde obavy z růstu inflačních tlaků zvedaly očekávání zvyšování úrokových sazeb a tím i tržní úrokové sazby. Za prvních šest měsíců roku tržní sazby narostly až o 0,55 %. Výnosová křivka eurového peněžního trhu se tak výrazněji vzdálila od korunové křivky. Zatímco Česká národní banka stále drží dvoutýdenní repo sazbu na historicky nejnižší úrovni 0,75 %, Evropská centrální banka v prvním pololetí zvýšila repo sazbu již dvakrát, a to až na úroveň 1,50 %. První čtvrtletí roku se neslo na dluhopisových trzích ve znamení dobrých makroekonomických dat přicházejících z hlavních světových ekonomik a krátkodobé stabilizace krize kolem zadlužení periferních zemí Evropské měnové unie. Výsledkem byl růst výnosů na eurové křivce až o 0,70 %, který se v menší míře odrazil i v růstu korunových výnosů (zhruba o 0,30 %). Na přelomu čtvrtletí začala přicházet z americké ekonomiky horší makroekonomická data, která vyvolala u investorů obavy ze zpomalování americké ekonomiky. Postupně začala také opět eskalovat dluhová krize periferních zemí EMU, která pak gradovala v průběhu června. Na dluhopisových trzích se tyto události projevily poklesem výnosů (na eurové i dolarové křivce zhruba až o 0,70 %). Podobnou měrou poklesly i výnosy na korunovém dluhopisovém trhu, který opět následoval vývoj na zahraničních trzích. Vývoj na kreditních trzích byl v prvním pololetí roku ovlivňován zejména vývojem dluhové krize periferních zemí EMU. V prvním čtvrtletí, kdy se situace krátkodobě poměrně stabilizovala, atraktivně oceněná rizikovější aktiva lákala investory hledající v prostředí nízkých úrokových sazeb vyšší výnosy. S opětovným rozhořením dluhové krize začala u investorů opět narůstat averze vůči riziku, což se projevilo přesunem investic z rizikovějších aktiv do bezpečnějších německých a amerických státních dluhopisů. To mělo za následek roztahování kreditních spreadů, které bylo nejvíce patrné u vysoce
4
úročených korporátních dluhopisů (high yields), ale postihlo také menší měrou firemní obligace investičního stupně. V průběhu celého prvního pololetí udržoval fond nízkou duraci na korunové i eurové výnosové křivce (pod neutrální úrovní). Dluhová krize periferních zemí EMU se na výkonnosti fondu neprojevila, protože portfolio fondu neobsahovalo žádné státní dluhopisy těchto zemí. Složku státních dluhopisů tvořily především české a německé státní obligace a dluhopisy Polska a Slovenska. Veškeré cizoměnové investice byly přitom plně zajištěny do české koruny pomocí standardních zajišťovacích nástrojů. Podíl korporátních dluhopisů v portfoliu fondu po většinu pololetí setrvával mírně nad neutrální úrovní.
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy ks tis. Kč Leden 335 634 618 Únor 303 866 962 Březen 288 783 657 Duben 237 458 686 Květen 250 363 966 Červen 230 946 410 C E L K E M 1 647 054 299
Odkoupené podílové listy ks tis. Kč
618 886 411 374 768 560 805 448 480 185 533 279 477 916 692 438 618 430 720 435 462 477 527 812 601 426 773 526 848 743 3 040 838 2 823 153 424
758 543 827 651 882 538 795 594 974 988 973 573 5 212 887
ks
Saldo (+/-) tis. Kč
-75 740 150 -144 613 223 -189 133 035 -193 261 749 -277 448 635 -295 902 333 -1 176 099 125
-139 657 -266 846 -349 259 -356 976 -512 511 -546 800 -2 172 049
Poznámka: 1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části pololetní zprávy použit kurz stanovený ČNB k 30. 6. 2011 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 128
5
Vývoj hodnoty podílových listů OPF SPOROINVEST v průběhu I. pololetí 2011 1,8495
1,8475 1,8465 1,8455 1,8445 1,8435
6
28.6
21.6
14.6
7.6
31.5
24.5
17.5
10.5
3.5
26.4
18.4
11.4
4.4
28.3
21.3
14.3
7.3
28.2
21.2
7.2
14.2
31.1
24.1
17.1
10.1
1,8425 3.1
Hodnota PL, Kč
1,8485
Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva
A
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč
Podíl na celkových aktivech, %
1
2
Aktiva celkem
1
24 959 972
100,00
Pokladní hotovost
2
0
0,00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
3
3 577 891
14,33
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání
4
1 477 670
5,92
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky
5
2 100 221
8,41
6
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání
7
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky
8
0
0,00
9
21 186 888
84,89
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
14 019 519
56,17
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
7 167 369
28,72
12
159 843
0,64
Akcie
13
0
0,00
Podílové listy
14
159 843
0,64
Ostatní podíly
15
0
0,00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
16
0
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
17
0
0,00
Zřizovací výdaje
18
0
0,00
Goodwill
19
0
0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
20
0
0,00
21
0
0,00
Pozemky a budovy pro provozní činnost
22
0
0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
23
0
0,00
Ostatní aktiva
24
35 156
0,14
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
25
0
0,00
Náklady a příjmy příštích období
26
194
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Dlouhodobý hmotný majetek
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Pasiva celkem
1
24 959 972
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
2
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání
3
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky
4
0
5
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání
6
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky
7
0
Ostatní pasiva
8
195 568
Výnosy a výdaje příštích období
9
14 882
Rezervy
10
3 991
Rezervy na důchody a podobné závazky
11
0
Rezervy na daně
12
3 991
Ostatní rezervy
13
0
Podřízené závazky
14
0
Základní kapitál
15
0
16
0
Vlastní akcie
17
0
Emisní ážio
18
4 009 147
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
19
7 107 724
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
20
0
Ostatní rezervní fondy
21
0
Ostatní fondy ze zisku
22
7 107 724
Rezervní fond na nové ocenění
23
0
Kapitálové fondy
24
13 384 033
Oceňovací rozdíly
25
0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
171 351
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
73 276
A
Závazky vůči nebankovním subjektům
Splacený základní kapitál
Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Poskytnuté přísliby a záruky
1
0
Poskytnuté zástavy
2
0
Pohledávky ze spotových operací
3
0
Pohledávky z pevných termínových operací
4
13 529 245
Pohledávky z opcí
5
0
Odepsané pohledávky
6
0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
7
21 346 731
Hodnoty předané k obhospodařování
8
0
Přijaté přísliby a záruky
9
0
Přijaté zástavy a zajištění
10
0
Závazky ze spotových operací
11
0
Závazky z pevných termínových operací
12
13 678 244
Závazky z opcí
13
0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
14
0
Hodnoty převzaté k obhospodařování
15
0
A
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty
B
Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč 1
1
596 615
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
217 706
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
378 909
Náklady na úroky a podobné náklady
4
-292 851
Výnosy z akcií a podílů
5
1 281
Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem
6
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
1 281
Výnosy z poplatků a provizí
8
0
Náklady na poplatky a provize
9
-99 222
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
-128 167
Ostatní provozní výnosy
11
0
Ostatní provozní náklady
12
-1
Správní náklady
13
-388
A Výnosy z úroků a podobné výnosy
14
0
Mzdy a platy zaměstnanců
15
0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
16
0
Ostatní náklady na zaměstnance
17
0
18
-388
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
19
0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
20
0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
21
0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.
22
0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
23
0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
24
0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP
25
0
Rozpuštění ostatních rezerv
26
0
Tvorba a použití ostatních rezerv
27
0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
28
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
29
77 267
Mimořádné výnosy
30
0
Mimořádné náklady
31
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
32
0
Daň z příjmů
33
-3 991
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
34
73 276
Náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování A
B
Hodnota
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování, tis. Kč
1
24 745 531
Počet emitovaných podílových listů, ks
2
13 384 283 581
Vlastní kapitál připadající na 1 PL, Kč
3
1,848850
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
4
1,00
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL, Kč
6
Úplata určená IS za obhospodařování OPF, tis. Kč
7
77 575
Úplata depozitáři, tis. Kč
34
14 222
X
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB https://wsn.cnb.cz/ewi/ - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
XXX
Investiční Celková Investiční limit Vztah pořizovací limit Země na k cena, na majetek emitenta emitenta legislativě tis. Kč fondu či FKI 3
4
5
6
7
Celková reálná hodnota, tis. Kč
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
8
9
10
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % 11
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční Celková Vztah limit pořizovací limit Země k cena, na na majetek emitenta legislativě tis. Kč emitenta fondu 7
Celková reálná hodnota, tis. Kč 8
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, %
9
10
11
3
4
5
6
ALLIANCE AND LEICESTER VAR 2/12 XS0287051741
GB
024
074
096
792 400
798 223
400
800 000
100,00
BANK AUSTRIA AG VAR 10/24/12
XS0327320890
AT
024
074
096
581 150
582 773
295
590 000
49,17
BCP FINANCE BANK VAR 12/11
XS0276689337
KY
024
074
096
500 000
499 222
10 000
500 000
100,00
BUNDESREPUBLIC 3.75 07/13
DE0001135234
DE
024
078
099
695 605
683 228 2 600 000 000
632 970
0,00
CESKA EXPORTNI BANKA VAR 03/12 XS0417496790
CZ
024
074
096
359 967
366 111
1 500
365 175
0,91
CESKA SPORITELNA VAR 04/09/13
CZ0003702367
CZ
024
074
096
300 000
299 872
150
300 000
0,15
CESKA SPORITELNA VAR 10/16
CZ0003701187
CZ
024
074
096
813 401
850 720
855
855 000
0,16
CITIGROUP FNDG C FLOAT 10/30/12 XS0327362116
US
024
074
096
392 600
399 660
4 000
400 000
9,38
DEUTSCHLAND REPUBLIC 5 07/11
DE0001135184
DE
024
078
099
1 280 566
1 277 870 5 000 000 000
1 217 250
0,01
GENERAL ELECTRIC 4.625 03/05/13
XS0348109074
US
024
074
096
306 953
310 041
151
302 000
4,80
GOVERNMENT BOND 4 5/8 06/14 EURXS0194957527
CZ
024
088
099
558 707
539 255
21 000
511 245
0,23
GOVERNMENT BOND 4.5 11/05/14 CZ XS0427020309
CZ
024
088
099
359 421
355 620
13 500
328 658
0,15
GOVERNMENT BOND VAR 04/11/12
CZ0001002505
CZ
024
088
099
938 221
941 408
92 500
925 000
0,03
ING CSTELECOM CR-LINK VAR 07/12 XS0230246323
NL
024
074
096
248 000
250 688
25
250 000
11,36
KBC IFIMA 3.87 05/18/16
XS0219645222
NL
024
074
096
472 500
464 167
50 000
500 000
5,00
POLAND GOVERN.B0ND 5.875 02/14 2XS0410961014
PL
024
074
096
445 189
454 401
17 000
413 865
0,09
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 02/1 SK4120004227
SK
024
074
096
269 429
259 886
3 012
243 402
0,03
SLOVAKIA GOVERNMENT VAR 10/13 SK4120007527
SK
024
074
096
583 723
588 773
24 340 000
592 557
0,08
VOLKSWAGEN 4.75 07/19/11
XS0196576804
DE
024
074
096
255 100
254 661
10
243 450
0,20
20209621 CZ0001003222
CZ
045
088
098
997 856
998 771
1 000
1 000 000
0,23
20302609 CZ0001003081
CZ
045
088
098
394 850
397 292
400
400 000
0,08
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční Celková Vztah limit pořizovací limit Země k cena, na na majetek emitenta legislativě tis. Kč emitenta fondu 7
Celková reálná hodnota, tis. Kč 8
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, %
9
10
11
3
4
5
6
20405618 CZ0001003198
CZ
045
088
098
394 496
395 655
400
400 000
0,01
20601616 CZ0001003172
CZ
045
088
098
594 322
596 624
600
600 000
0,13
21208610 CZ0001003099
CZ
045
088
098
397 688
399 695
400
400 000
0,12
21507594 CZ0001002927
CZ
045
088
099
397 475
399 933
400
400 000
0,07
21609601 CZ0001003008
CZ
045
088
099
396 416
399 385
400
400 000
0,09
21908605 CZ0001003040
CZ
045
088
099
992 279
999 076
1 000
1 000 000
0,25
22303623 CZ0001003248
CZ
045
088
098
495 491
495 513
500
500 000
0,10
22505620 CZ0001003214
CZ
045
088
098
394 693
395 271
400
400 000
0,05
22907617 CZ0001003180
CZ
045
088
098
898 139
899 618
900
900 000
0,19
23003615 CZ0001003164
CZ
045
088
098
592 216
594 419
600
600 000
0,10
23009602 CZ0001003016
CZ
045
088
099
396 163
399 248
400
400 000
0,11
Část 3: Kvalita dluhových CP Datová oblast: DOFO31_32 Struktura dluhových CP podle hodnocení kvality dluhového CP
Hodnota, tis. Kč Rating 1. stupně
1
14 373 946
Rating 2. stupně
2
6 812 942
Rating 3. stupně
3
0
Rating 4. stupně
4
0
Bez ratingu
5
0
Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona
B
Hodnota, tis. Kč
1
13 816 388
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona
2
13 662 052
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
3
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona
4
154 336
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona
5
0
CP vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona
6
159 843
CP vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona
7
0
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona
8
3 577 891
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona
9
0
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona
10
-148 998
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona
11
7 370 500
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona
12
0
