Hallgatói tipikus hibák: Teszteknél: Spread be nem állítása, és úgy fut a teszt Spread beállítása után nem csatlakozol vissza az eredeti IronFx számlára, így a teszt végigfut, de 0 eredményekkel Szabálytalan kilépés Spread Controllerből, így nem nyerjük vissza a kapcsolatot a valós idejű futtatáshoz. Nem leöltött adatsoron (grafikonon fut végig a teszt) Nem a kijelölt időintervallumon fut a teszt Nem állítod be „végtelenre” a Kezdő letétet Nem veszed ki a pipát a Genetic algoritm-ből Nem kapcsolod ki az optimalizációs eredmények fülből az Átugrás haszontalan eredmények pipát Beállítások a teszthez: Nem fut végig a teszt, mert nem állítottál be elegendően nagy tőkét: Teszter ablak / Expert tulajdonságok gomb / Tesztelés fül / Kezdő letét: 100000000000000000000000 USD Teszter ablak / Expert tulajdonságok gomb / Tesztelés fül / Genetic algortitm pipát kivenni Optimalizációs eredmények fül / jobb gomb / Átugrás haszontalan eredmények – pipát kivenni Ugyanaz a tesztelő script két hallgatónál két különböző eredményt hoz ki: Okai: - Különböző beállított spreadek különböző eredményeket adnak - Különböző időintervallum lett beállítva - Különböző devizanemben fut végig a teszt (USD vagy EUR) - Különböző beállított paraméterek különböző eredményeket adnak - Különböző stratégia verziók különböző eredményeket adnak - Különböző adatletöltések és adatimportok különböző grafikonon különböző eredményeket adnak - A Teszter ablakban a különböző Model lehetőségek különböző eredményeket adnak Egyedül egy esetben lesz más a teszteredmény két különböző időpontban, oka: a háttérdevizapár keresztárfolyamának változása. USD számla, AUDNZD a tesztelés, akkor az USDNZD háttérárfolyam értéke változik, ez okozza a Profit és a Visszaesés minimális változását. Nem veszít stratégiák: PnL nem megértése – halálra ijedtséget okoz – nem vagy képes elviselni, hogy egy pozíció akár hosszabb ideig is vesztőben van, de ezzel lemondanál a nyereségről is. Ha hosszabb ideig, egyre növekvő veszteségben van egy pozíció (közel sincs a minPnL.hez), akkor az ember hajlamos elkeseredni >>> elemzések olvasása, ami teljesen felesleges, belepiszkálás, megijedsz, és bezárod vesztőben a pozíciót. Kifogás: túl lassan hosszan futnak le a hosszú tesztek – indítsd el a teszteket, éjszaka lefutnak.
A nyereségcél az alapvető változatoknál min. 10 pont legyen, minél kisebb a nyereségcél, ugyanazon a kötési sorozaton kevesebbet nyerünk, lassabban haladna a nyereség és a tőke duplázása. Kivétel a növekvő mennyiséggel kötő változatok, ahol lehet kisebb a célár, mint 10 pont. Legsúlyosabb hiba: nincs elegendő 1,5x, illetve 2,5x minPnL-ből kiszámolható min. tőkeszükséglet, így egy normális méretű PnL-lel rendelkező pozíció ledarálja a számlát. Ennek oka: 1. nem megértése annak, hogy csak a legkisebb minPnL-ű devizapárokban futtatunk nem veszít stratégiákat, és nem minden devizapáron. 2. Kapzsiság: minél nagyobb havi nyereség elérése – kevesebb túlbiztosítással elindított stratégia. „A lehető legkevesebb tőkével a lehető legtöbbet nyerni” - vagy egy adott tőkéből többet kötsz, mint amennyi megengedett a tőkeszükséglet szerinti mennyiség, vagy kevesebb tőkéből (1,5x, 2,5x) indítod el ugyanazt a kötési mennyiséget. Szent grált akarom kifejleszteni, de mindezt a nem veszít logika és duplázó javító kötéses skalpok elindítása után tegyed. BBADX teszt táblázat értelmezése: Profit: Minél nagyobb a kötések száma, annál nagyobb a profit Visszaesés (minPnL): Minél nagyobb a kötések száma, jellemzően annál nagyobb a minPnL kockázat Maximális kötésszámok: Alapvető változat mindegyik üzlet megkötése: nincs maximum Alapvető változat n-dik kötés utáni levágás: 10 kötés, összes pozíció: 10 Lineáris változat n-dik kötés utáni levágás: 8 kötés, összes pozíció: 36 Fibonacci változat n-dik kötés utáni levágás: 6 kötés, összes pozíció: 32 Duplázó változat n-dik kötés utáni levágás: 5 kötés, összes pozíció: 31 Tesztelések az elindítható beállításokhoz: 1. Minimális teszt: Alapvető változat mindegyik kötés megkötődik, nyereségcél 1-100 pontig Kiválasztási szempont: 1. MinPnL <= 2500 USD és profit ráta >= 2,5 és célár >= 10 pont A nagyobb profit ráta (nagyobb havi nyereség, hamarabb számladuplázás) és a kisebb PnL a meghatározó (jobban tőkésíthetők a kötések). Mindegyik devizapárra fusson le a teszt: 28 devizapár 1m, 5m, 15m időtávon
2. Alapvető tesztek: Alapvető változat optimalizálás: n-dik kötés utáni levágás (1-10), nyereségcél 1-100 pontig 1. MinPnL <= 2500 USD és profit ráta >= 2,5 és célár >= 10 pont A nagyobb profit ráta (nagyobb havi nyereség, hamarabb számladuplázás) és a kisebb PnL a meghatározó (jobban tőkésíthetők a kötések). Többet kötő változatot válasszuk, mert a több jobban közelíti a célárat hamarabb rakódik le a pozíció nyereségben (globális-helyreállító változatban fontos) Mindegyik devizapárra fusson le a teszt: 28 devizapár 1m, 5m, 15m időtávon 3. Növekvő mennyiségeket kötő változatok: Lineáris, Fibonacci, Duplázó Csak azok a devizapárok / időtávok tesztelődnek, ahol minimális tesztben elindítható a változat: MinPnL <= 2500 USD és profit ráta >= 2,5 és célár >= 10 pont Max. kötésszámok: Lineáris: 8 Fibonacci: 6 Duplázó: 5 Többet kötő változatot válasszuk, mert a több jobban közelíti a célárat hamarabb rakódik le pozíció nyereségben (globális-helyreállító változatban fontos) Mindegyik devizapárra fusson le a teszt: 28 devizapár 1m, 5m, 15m időtávon 4. Opcionális tesztek: Hipotézis időtávval egy irányba kötő beállítások (1-3-as teszt csoportra vonatkozóan) 5. Végigcsináltad a teszteket >>> demóban elindítás Éles elindítás kisebb tőke: 1-2 hetes épített pozíciók, mínuszban lévő pozíciók, összes típushiba elkövetése, meggyőződés a működésről, nyereségekről Nagyobb éles számlán elindítás. Házi feladat, hogy meggyőződjél, hogy a globális változat kevesebb kötésből kb. 2,5-4x pozícióméretekkel ugyanakkora tőkéből többet nyer mit az egymás mellett futó váltizat: 2 demó számla ugyanannyi kezdő tőkével: egyik számla: egymás melletti verzió futása másik számla: globális verzió Nagyobb éles számlán elindítás
a
Táblázatok változatonként legyenek az alábbiak szerint: A minimális teszt az elindításhoz: az 1. számú táblázat. 1. Alapvető teszt mindegyik: csak nyereségcélra optimalizálás (ez a minimális teszt az alap verzió elindításához) 2. Alapvető változat n-dik kötés utáni ritkítás: Kotesenkent: 1000 3. Hipotézis időtávval alap teszt mindegyik kötés: csak nyereségcélra optimalizálás (nem kötelező) 4. Hipotézis időtávval alap teszt n-dik kötés utáni ritkítás: Kotesenkent: 1000 (nem kötelező) 5. Lineárisan növekvő változat: a nyereségcél optimalizálása mellett az n. kötés után nem köthet feltételre is optimalizálunk: Kotestol: 1-10, Kotesenkent: 1000 6. Hipotézis időtávval lineárisan növekvő változat a nyereségcél optimalizálása mellett az n. kötés után nem köthet feltételre is optimalizálunk: Kotestol: 1-10, Kotesenkent: 1000 (nem kötelező) 7. Fibonacci növekvő változat: a nyereségcél optimalizálása mellett az n. kötés után nem köthet feltételre is optimalizálunk: Kotestol: 1-10, Kotesenkent: 1000 8. Hipotézis időtávval Fibonacci növekvő változat a nyereségcél optimalizálása mellett az n. kötés után nem köthet feltételre is optimalizálunk: Kotestol: 1-10, Kotesenkent: 1000 (nem kötelező) 11. Duplázó növekvő változat a nyereségcél optimalizálása mellett az n. kötés után nem köthet feltételre is optimalizálunk: Kotestol: 1-10, Kotesenkent: 1000 12. Hipotézis időtávval duplázó növekvő változat a nyereségcél optimalizálása mellett az n. kötés után nem köthet feltételre is optimalizálunk: Kotestol: 1-10, Kotesenkent: 1000 (nem kötelező) A táblázatok felállítása a BBADX-re szükséges, opcionális az RSIADX és a StochADX nem veszít stratégiák tesztelése. Kizárólag arra a paraméterre tesztelünk, amelyik olyan szabály, mely minden grafikonra igaz: Tágabb BB szalagtávolság alá/fölézárásával kevesebb pozíció kötődik meg, de a első kötések egy kötési sorozatban is kiritkulnának, így nem nyernénk meg a kis kockázatú, kevés kötésszámú nyereségeket. Nem határértéke a rákötések számának, ami probléma lenne a növekvő mennyiséget kötő változatokban. ADX 14 és 40: nem változtatjuk, mert a rövidebb periódus szerinti ADX 40 hamarabb elérődik, a trend nem merül ki eléggé túl hamar kötődnek meg a pozíciók >>> nagyobb PnL. Amire tesztelünk: Nyereségcél: kisebb célárat nagyobb valószínűséggel éri el az árfolyam >>> kisebb pozícióknak kisebb minPnL-jellesz. A nagyobb célárat valószínűtlenebbül éri el az árfolyam, ezáltal nagyobb pozíciók kötődnek meg >>> nagyobb minPnL. Kötésritkítás levágással: minél hamarabb levágjuk a rákötéseket: kisebb pozícióknak kisebb minPnL-je fordul elő. minél később (több rákötés) levágjuk a rákötéseket: nagyobb pozícióknak nagyobb minPnL-je lesz, de a több rákötés során jobban javul az átlagár, valószínűbb a nyereség.
Nem veszít BBADX tőkeigénye: 1. Egymás mellett kötő: 4 devizapár átlagosan 4x1 üzlet kötődik meg egymással párhuzamosan. Min. tőke a 4 devizapár PnL összege x 1,5 (min PnL 4x -1000 USD, tőkeigény: 6000 USD) Tőkeszükséglet: 1 devizapár fut (egymás mellett): minPnL x2,5 2 devizapár fut egymás mellett: minPnL x2 3 devizapár fut egymás mellett: minPnL x2 4 devizapár fut egymás mellett: minPnL x1,5 10 devizapár fut egymás mellett: minPnL x 0,8 2. Globális N devizapáron fut, de egyszerre csak 1 devizapárban lehet pozíciója, a tőkeszükséglet: a devizapárok közül a legmagasabb minPnL x 2,5. >>> nem kötődik meg minden üzlet, de a 6000 USD-ből a 2,5x túlbiztosítással 2,4x-es nagyobb pozíciót tudok megnyitni: Ha 10-ből 7 üzlet kötődik meg >>> 2,8 üzleten nyerek 68%-kal többet ugyanakkora tőkéből (2,8 x 2,4 = 6,72; 6,72/4 = 1,68) Ha 10-ből 6 üzlet kötődik meg >>> 2,4 üzleten nyerek 44%-kal többet ugyanakkora tőkéből Ha 10-ből 5 üzlet kötődik meg >>> 2 üzleten nyerek 20%-kal többet ugyanakkora tőkéből Ha 10-ből 4,17 üzlet kötődik meg >>> ugyanannyit nyerünk ugyanakkora tőkéből
Otthoni számítógépen futtatás kockázatai: 1. Áramleállás: notebook akkumulátor, alap szünetmentes tápegység, villanyszámla befizetése. E-mail értesítés. 2. Internetleállás: a program automatikusan keresi az újabb csatakozási lehetőséget, de ha újracsatlakozáshoz meg kell nyomni egy gombot, akkor oda kell menni és megnyomni, vagy másik gépen elindítás. E-mail értesítés 3. A számítógépen nem futtatunk mást, csak a valós idejű futást, mert az indokolatlan erőforrás használat és a bejövő vírusok hozzájárulnak a számítógép lefagyásához. 4. Számítógép újraindítása időnként, ha nyitva vannak a pozíciók, akkor is mehet az újraindítás: a script visszarakásával felismerődnek és kezelődnek a pozíciók. Ha belelik a fizikai memória az újra nem indítás miatt, akkor előfordulhat, hogy a MetaTrader nem fut rendesen, és bezárási ordert küld a brókercégnek, vesztőben lévő pozíciók így bezárulhatnak. Szerver szolgáltató: VPS nem javasolt, mert nem több felhasználó van egy számítógépen, melyek indokolatlanul akadályozhatják a működést. Próbáld ki IronFx VPS szervert, de számítógépet újraindíthatják a tudomásod nélkül. Felhő szerver: te használod a virtuális megosztásodat, Windows operációs rendszer a szolgáltatónál fut, aki előfordulhat, hogy újra kell indulnia: tervezett újraindítás vagy lehet egy váratlan leállás, vagy a felhő szerver operációs rendszert indítják újra, ami a te számítógéped újraindításával jár. Szerver hosting: saját gépet viszünk a szerverparkba. Minden a saját kezelésed alatt van. Neked kell intézni a szervizelést: - hosszabb élettartamú, hosszabb garanciás számítógép - érdemes megállapodni egy számítógép szervizzel, aki házhoz jön, és megcsinálja a gépet, illetve adni kell neki belépési jogot a szerver terembe. Szerverpark.eu Szerver bérlés: általában magasabb költséggel jár, mert a hosszú távú bérlés több, mint egy gép ára. A számítógép szervizelést a szolgáltató elvégzi. Szerverparkban / otthoni gép elérése: Távoli asztal kapcsolat: IP cím, jelszó védettség VNC programokkal csatlakozás Automatikus Windows frissítések kikapcsolása Alap vírusirtó feltelepítése
Újratesztelés kötelező / javasolt – táblázatok újra felállítása: 1 évente javasolt újtesztelni: ha minPnL nem dől meg, akkor profit oldala folyamatosan növekszik az idő előrehaladtával, a profit ráta maximuma már más nyereségcélnál fordulhat elő, így akár a másik változat vagy a másik devizapár / időtáv nyer többet. KÖTELEZŐ az újratesztelés, ha valamelyik devizapárban megdőlt a minPnL (ha a globális változatban megvolt / nem volt a pozíció). Kivesszük a futó devizapárok közül mindaddig, amíg meg nem tudjuk a végleges minPnL-jét: akkor tudjuk meg, mikor a minPnL-t megdőlő pozíció bezárul a tesztek szerint. Ekkor tudjuk meg, hogy mennyi tőke kell az elindításhoz. A tesztelés akkor szükséges, ha bezárult a minPnL-t megdöntő pozíció. Érdemes havonta ezt megnézni. Valamelyik futtatott devizapárban megdőlt a minPnL - kiíródik az elindítás óta a legkisebb PnL a grafikon bal felső sarkába - újratesztelés kötelező, de csak akkor, ha a MinPnL-t megdöntő pozíció bezárult. Globális BBADX-ben csak annak a pozíciónak a rekord PnL-jét tudjuk, ami megkötődött, ami nem kötődött meg innen tudjuk: demóban indítsd el ugyanazokat a változatokat egymás melletti módban, így demóban megkötődik a pozíció >>> kiíródik a grafikonra a PnL érték (nem kell havonta újratesztelni). Két példányban fusson MT4: jobb gomb a parancsikonon – Futtatás mint... Az egyik legfőbb hiba, hogy a tesztek nem a teljes adatsoron futnak le, így téves teszteredményekhez jutunk. A MetaTraderes adatok erősen hiányosak, a tesztek elkezdése előtt szükséges az adatimport a Forextester vagy a Dukascopy adatforrásokból.
