Goldman Sachs Funds. Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening

Goldman Sachs Funds Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening

0514

Goldman Sachs Funds Inhoudsopgave

Pagina

Raad van bestuur en overige informatie Verslag van de beleggingsadviseur Staat van activa en passiva Staat van bedrijfsactiviteiten Staat van wijzigingen in eigen vermogen Statistische informatie Toelichting bij de halfjaarrekening Overzicht van beleggingen

1 2 6 12 18 25 37 85

GOLDMAN SACHS FUNDS—AANDELENPORTEFEUILLES Goldman Sachs Funds—Wereldwijde & regionale aandelenportefeuilles Goldman Sachs Funds–Asia Portfolio Goldman Sachs Funds–BRICs Portfolio Goldman Sachs Funds–China Opportunity Portfolio Goldman Sachs Funds–Europe Portfolio Goldman Sachs Funds–Global Equity Partners Portfolio Goldman Sachs Funds–Global Equity Unconstrained Portfolio Goldman Sachs Funds–Global Responsible Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–GMS Dynamic World Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–Growth Markets Plus Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–India Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–Japan Portfolio Goldman Sachs Funds–N-11® Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–Strategic Global Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–US Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–US Focused Growth Equity Portfolio

85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 110 113 116 118 120

Goldman Sachs Funds—Wereldwijde & regionale CORE®-aandelenportefeuilles Goldman Sachs Funds–Europe CORE® Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–Global CORE® Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–US CORE® Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–US Small Cap CORE® Equity Portfolio

123 127 135 138 141

121

Goldman Sachs Funds—Wereldwijde & regionale GIVI-aandelenportefeuilles Goldman Sachs Funds–GIVI Europe Equity Portfolio Goldman Sachs Funds–GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Goldman Sachs Funds–GIVI Growth & Emerging Markets Equity Portfolio

145 151 168

Goldman Sachs Funds–Aandelenportefeuilles gericht op sectoren Goldman Sachs Funds–North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio

174

GOLDMAN SACHS FUNDS—VASTRENTENDE PORTEFEUILLES Goldman Sachs Funds–Euro Fixed Income Portfolio Goldman Sachs Funds–Euro Short Duration Bond Portfolio Goldman Sachs Funds–Global Corporate Portfolio (Hedged) Goldman Sachs Funds–Global Credit Portfolio (Hedged) Goldman Sachs Funds–Global Fixed Income Portfolio Goldman Sachs Funds–Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Goldman Sachs Funds–Global High Yield Portfolio Goldman Sachs Funds–Growth & Emerging Markets Corporate Bond Portfolio

175 181 186 196 210 225 240 254

Goldman Sachs Funds Inhoudsopgave

Pagina

GOLDMAN SACHS FUNDS—VASTRENTENDE PORTEFEUILLES (vervolg) Goldman Sachs Funds–Growth & Emerging Markets Debt Blend Portfolio Goldman Sachs Funds–Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Goldman Sachs Funds–Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Goldman Sachs Funds–Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Portfolio Goldman Sachs Funds–Sterling Broad Fixed Income Portfolio Goldman Sachs Funds–Sterling Credit Portfolio Goldman Sachs Funds–US Fixed Income Portfolio Goldman Sachs Funds–US Mortgage Backed Securities Portfolio

261 274 284 299 304 311 322 333

GOLDMAN SACHS FUNDS—PORTEFEUILLES VAN SPECIALISTEN Goldman Sachs Funds–Dynamic Allocation Portfolio Goldman Sachs Funds–Global Currency Plus Portfolio Goldman Sachs Funds–Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Goldman Sachs Funds–Global Strategic Income Bond Portfolio Goldman Sachs Funds–Sterling Broad Fixed Income Plus Portfolio Goldman Sachs Funds–Strategic Absolute Return Bond I Portfolio Goldman Sachs Funds–Strategic Absolute Return Bond II Portfolio

352 355 358 379 403 415 440

GOLDMAN SACHS FUNDS—FLEXIBELE PORTEFEUILLES Goldman Sachs Funds–Global Income Builder Portfolio Goldman Sachs Funds–US Real Estate Balanced Portfolio

457 462

Bijlage I – Adviesvergoedingen, Uitgavenlimieten, en Ratio’s totale netto uitgaven Bijlage II – Startdata portefeuilles en aandelencategorieën, Beëindigingen en Fusies Bijlage III – Concentratie aandeelhoudersbelangen Bijlage IV – Indextrackerportefeuilles Overige informatie

467 481 483 488 489

Goldman Sachs Funds Raad van bestuur en overige informatie

GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV Société d’Investissement à Capital Variable

Goldman Sachs Asset Management & Partners Australia Pty Ltd2 Level 17, 101 Collins Street Melbourne VIC 3000, Australië

Raad van bestuur

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.2 68th Floor Cheung Kong Center 2 Queen’s Road Central, Hongkong

Een beleggingsfonds opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg Frank Ennis (Iers)1 Mark Heaney (VK/Iers)2 Eugene Regan (Iers)1 Alan Shuch (VS)2 Theodore Sotir (VK/VS)2 Katherine Uniacke (VS)2

Beheermaatschappij

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited2,3 Peterborough Court 133 Fleet Street Londen EC4A 2BB Verenigd Koninkrijk

Auditor

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, route d’Esch L-1471 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg

Bewaarder, domiciliëringskantoor, administrator, noteringskantoor en Luxemburgse betalingsgemachtigde State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg

Distributeur

Goldman Sachs International2 Peterborough Court 133 Fleet Street Londen EC4A 2BB Verenigd Koninkrijk

Beleggingsadviseur

Goldman Sachs Asset Management International2 Peterborough Court 133 Fleet Street Londen, EC4A 2BB Verenigd Koninkrijk

Onderadviseurs4:

Goldman Sachs Asset Management, L.P.2 200 West Street New York, NY 10282 Verenigde Staten Goldman Sachs (Singapore) Pte.2 1 Raffles Link #07-01 South Lobby Singapore 039393 Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd.2 Roppongi Hills Mori Tower 10-1 Roppongi 6-chome Minato-Ku, Tokio 106 6144, Japan

Juridische adviseurs van het fonds en de Beleggingsadviseur Arendt & Medernach 14, rue Erasme L-2082 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg

Kantoor voor dienstverlening aan aandeelhouders European Shareholder Services Goldman Sachs International2 Peterborough Court 133 Fleet Street Londen, EC4A 2BB Verenigd Koninkrijk

Statutair kantoor

c/o State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J-F. Kennedy L-1855 Luxemburg R.C.S. B41 751

Registratie- en overdrachtskantoor RBC Investor Services Bank S.A. 14, Rue Porte de France L-4360 Esch-sur Alzette Groothertogdom Luxemburg

Betalingsgemachtigden: Betalings- en informatiegemachtigde in Oostenrijk Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wenen, Oostenrijk

Betalings- en informatiegemachtigde in België RBC Investor Services Place Rogier II 1210 Brussel, België

Betalings- en informatiegemachtigde in Duitsland State Street Bank GmbH Brienner Strasse 59 80333 München, Duitsland

Betalingsgemachtigde in Griekenland Piraeus Asset Management Mutual Funds Management S.A. 87 Syngrou Ave GR-11745 Athene, Griekenland Citibank International Plc. 3, Achaias Street, Nea Kifissia GR-14564 Athene, Griekenland Eurobank EFG Ergasias S.A. Stadiou 10, 3rd Floor, GR-10564 Athene, Griekenland

Betalings- en informatiegemachtigde in Italië Société Générale Securities Services S.p.A. Maciachini Center MAC 2 Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milaan, Italië AllFunds Bank S.A. Milaan Branch Via Santa Margherita 7 20121 Milaan, Italië RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Milaan Branch Cia Vittor Pisani, 26 20154 Milaan, Italië State Street Bank S.p.A. Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milaan, Italië BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano Via Ansperto 5 20121 Milaan, Italië Banca Sella Holdings S.p.A. Piazza Gaudenzio Sella 1 I-13900 Biella, Italië

Betalingsgemachtigde in Spanje

Betalingsgemachtigde in Cyprus

Eurobank EFG Cyprus Ltd. Banking Institution 41, Arch. Makarios Ave, 1065 Nicosia, Cyprus

Vertegenwoordiger in Denemarken StockRate Asset Management A/S Sdr. Jernbanevej 18D 3400 Hillerod, Denemarken

Betalingsgemachtigde in Frankrijk RBC Investor Services Bank France S.A. 105, rue Réaumur 75002 Paris, Frankrijk

Bankinter S.A. Paseo de la Castellana, 29 28046 Madrid, Spanje

Betalingsgemachtigde in Zwitserland Goldman Sachs Bank AG2 Münsterhof 4 8001 Zürich, Zwitserland

Vertegenwoordiger in Zwitserland First Independent Fund Services AG Klausstrasse 33 8008 Zürich, Zwitserland

Het Fondsprospectus met zijn Supplementen, de Essentiële Beleggersinformatie, de statuten, het jaarverslag, het halfjaarverslag en de lijst met alle gedurende het boekjaar door de beleggingsadviseur verrichte transacties zijn gratis verkrijgbaar bij de plaatselijke betalings- en informatiekantoren en bij de Zwitserse vertegenwoordiger.

__________________________________________________________________________________________________________________ 1 Onafhankelijke leden van de raad van bestuur. 2 Een verbonden partij van Goldman Sachs Funds SICAV. 3 Per 31 juli 2014 zal Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited ('GSAMGS'), een 100% dochterbedrijf van Goldman Sachs Group Inc., als beheermaatschappij worden benoemd door het fonds. 4 Zie toelichting 6 voor onafhankelijke onderadviseurs.

1

Goldman Sachs Funds Verslag van de beleggingsadviseur over de periode afgesloten per 31 mei 2014

Geachte aandeelhouders, Bijgevoegd vindt u het verslag over de periode afgesloten per 31 mei 2014. A. Marktoverzicht De groei van de wereldeconomie was tijdens de eerste zes maanden eindigend op 31 mei 2014 gemengd. Het Commerce Department van de VS (ministerie van handel) kondigde aan dat het bruto binnenlands product (´bbp´) in het derde en vierde kwartaal van 2013 respectievelijk 4,1% en 2,6% was. In de tweede lezing voor het eerste kwartaal 2014 was het bbp in de VS 1,0% negatief, de eerste negatieve uitslag sinds het eerste kwartaal van 2011. Dit was deels te wijten aan de strenge winter in sommige delen van het land. Buiten de VS was er in de ontwikkelde landen sprake van forse groei. In World Economic Outlook Update van april 2014 vermeldde het Internationaal Monetair Fonds ('IMF') dat de "wereldwijde groei ruim is aangetrokken en in 2014–15 verder zal aantrekken, waarbij de stuwende kracht afkomstig zal zijn van de ontwikkelde economieën.” Wat de regio's betreft verwacht het IMF dat in 2014 de groei in de eurozone 1,2% zal bedragen, tegenover een negatieve groei van 0,5% in 2013. De economische activiteit in Japan zal naar verwachting relatief stabiel blijven, met een groei van 1,4% in 2014. Na een groeivertraging in 2013 verwacht het IMF dat de economische groei in groeilanden iets zal verbeteren in 2014, met een groei van 4,9% tegenover 4,7% in 2013. Terwijl de wereldwijde aandelenmarkt af en toe volatiel was, stegen de beurskoersen in de verslagperiode over het algemeen verder. De robuuste vraag, positieve bedrijfsresultaten en een accomoderend monetair beleid waren gunstig voor de wereldwijde aandelenmarkten. De groei van de Amerikaanse aandelenmarkt, gemeten door de S&P 500 Index, was 7,62% in de zes maanden eindigend op 31 mei 2014 en sloot de periode op recordhoogte af. De internationale ontwikkelde aandelenmarkten produceerden ook robuuste resultaten, met een stijging van 5,68% van de MSCI EAFE Index. De aandelen uit groeilanden lieten in de eerste twee maanden van de verslagperiode een sterke val zien wat zorgwekkend is voor de wereldwijde groei, met name in China. Na februari 2014 steeg de vraag van de beleggers evenwel. De groei van de MSCI Emerging Markets Index bedroeg over de verslagperiode 2,03%.* De wereldwijde markt voor vastrentende effecten liet eveneens perioden van volatiliteit zien. De verwachte stijging van de wereldwijde groei had aanvankelijk in veel landen een rendementsstijging en een daling van de obligatiemarkt tot gevolg (rendement en obligatieprijzen bewegen in tegengestelde richting). Bovendien kondigde de Fed in december 2013 aan zijn maandelijkse obligatie-inkoopprogramma te verlagen. Het rendement in de VS daalde tegen het einde van 2013 als gevolg van zwakkere economische cijfers en geopolitieke kwesties, wat een vlucht naar kwaliteit tot gevolg had. Door de gemengde groei van de wereldeconomie bleef de inflatie tijdens de verslagperiode goed binnen de perken. De goudprijs ging in die periode van ongeveer $1.251 naar $1.249 per ounce. Over het boekjaar afgesloten per 31 mei 2014 hadden de Barclays U.S. Aggregate Bond Index en Barclays Global Aggregate Bond Index een rendement van respectievelijk 3,28% en 3,17%. Risicovollere vastrentende effecten genereerden een gemengd rendement over de verslagperiode. De hoogrentende obligatiemarkt in de VS, gemeten door Barclays U.S. Corporate High Yield Bond Index, won 5,15% over de verslagperiode, terwijl schuldeffecten van groeimarkten, gemeten door JPMorgan EMBI Global Diversified Index, een rendement van 8,83% hadden*.

*Rendement in U.S. Dollar.

Het rendement behaald in het verleden is geen garantie voor toekomstige resultaten, die anders kunnen zijn.

2

Goldman Sachs Funds Verslag van de beleggingsadviseur over de periode afgesloten per 31 mei 2014 (vervolg)

B. Rendementsoverzicht (per 31 mei 2014) Het rendement is berekend in de basisvaluta van de relevante portefeuille. Gemiddeld netto rendement op jaarbasis 6 Valuta

Introductie- 6 maanden(1) datum (%)

1 jaar (%)

3 jaar (%)

5 jaar (%)

Sinds Introductie (%)

Goldman Sachs Funds—Aandelenportefeuilles Goldman Sachs Funds—Wereldwijde & regionale aandelenportefeuilles Goldman Sachs Funds—Asia Portfolio MSCI AC Asia Free ex-Japan Index

USD USD

31 mei 94 31 mei 94

4,63 2,88

7,13 7,22

(0,24) 1,55

9,18 10,37

4,23 3,80

Goldman Sachs Funds—BRICs Portfolio MSCI BRICs Index

USD USD

17 jan. 06 17 jan. 06

0,69 (1,61)

5,84 1,91

(6,43) (5,30)

3,78 4,35

4,63 7,11

Goldman Sachs Funds—China Opportunity Portfolio MSCI China Index

USD USD

26 aug. 09 26 aug. 09

(4,82) (7,60)

8,77 4,93

(2,39) (1,56)

― ―

4,03 3,31

Goldman Sachs Funds—Europe Portfolio MSCI Europe Index(2)

EUR EUR

30 sep. 96 30 sep. 96

5,36 7,71

14,19 16,98

8,88 9,90

13,00 13,47

6,54 7,41

Goldman Sachs Funds—Global Equity Partners Portfolio MSCI World Index

USD USD

23 feb. 06 23 feb. 06

3,65 6,52

16,73 18,87

8,73 10,55

12,16 14,47

2,30 3,11

Goldman Sachs Funds—Global Equity Unconstrained Portfolio MSCI All Country World Index

USD USD

19 sep. 12 19 sep. 12

4,91 6,02

16,14 17,15

― ―

― ―

15,70 16,24

Goldman Sachs Funds—Global Responsible Equity Portfolio MSCI AC World Index

(4)

USD USD

16 sep. 08 16 sep. 08

4,00 6,02

14,45 17,15

7,63 8,98

11,65 13,57

5,78 7,65

Goldman Sachs Funds—GMS Dynamic World Equity Portfolio MSCI World Index

USD USD

30 jul. 04 30 jul. 04

5,38 6,52

18,01 18,87

12,65 10,55

18,09 14,47

8,06 5,36

Goldman Sachs Funds—Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio MSCI EMF Index

USD USD

15 dec. 97 15 dec. 97

5,70 1,89

7,37 4,27

(2,28) (1,77)

7,24 8,63

7,42 8,77

Goldman Sachs Funds—Growth Markets Plus Equity Portfolio (1) MSCI EM Index

USD USD

10 sep. 13 10 sep. 13

3,28 1,89

― ―

― ―

― ―

7,20 4,97

Goldman Sachs Funds—India Equity Portfolio MSCI India Index

USD USD

26 maa. 08 26 maa. 08

31,43 23,73

24,22 16,43

6,50 (0,59)

11,17 5,72

5,08 0,35

Goldman Sachs Funds—Japan Portfolio Topix

JPY JPY

30 apr. 96 30 apr. 96

(3,16) (3,49)

10,76 7,88

15,05 15,20

8,62 8,18

0,54 (0,86)

Goldman Sachs Funds—N-11 Equity Portfolio MSCI EM Unhedged USD Net Divs

USD USD

26 jan. 11 26 jan. 11

6,69 1,89

2,04 4,27

2,78 (1,77)

― ―

2,89 (0,66)

Goldman Sachs Funds—Strategic Global Equity Portfolio MSCI World Index

USD USD

4 dec. 92 4 dec. 92

4,09 6,52

16,17 18,87

8,78 10,55

13,00 14,54

5,92 7,62

Goldman Sachs Funds—US Equity Portfolio S&P 500 Index

USD USD

3 feb. 06 3 feb. 06

4,19 7,29

16,76 19,69

11,96 14,38

14,89 17,64

6,89 6,69

Goldman Sachs Funds—US Focused Growth Equity Portfolio Russell 1000 Growth Index

USD USD

15 nov. 99 15 nov. 99

1,97 7,01

16,43 21,57

11,63 14,38

13,84 18,46

1,80 2,29

(4)

(1)

®

Goldman Sachs Funds—Wereldwijde & regionale CORE®-aandelenportefeuilles ®

Goldman Sachs Funds—Europe CORE Equity Portfolio MSCI Europe Index ®

Goldman Sachs Funds—Global CORE Equity Portfolio MSCI World Index

(6)

®

(6)

Goldman Sachs Funds—Global Small Cap CORE Equity Portfolio S&P-Citigroup Developed Small Cap Index ®

(5)

Goldman Sachs Funds—Growth & Emerging Markets CORE Equity Portfolio MSCI EMF Index ®

(6)

Goldman Sachs Funds—US CORE Equity Portfolio S&P 500 Index – Net ®

Goldman Sachs Funds—US Small Cap CORE Equity Portfolio Russell 2000 Index

(5)

EUR EUR

1 okt. 99 1 okt. 99

9,51 7,71

20,18 16,98

9,25 9,90

12,11 13,43

3,47 3,35

USD USD

14 okt. 04 14 okt. 04

8,53 6,52

23,14 18,87

10,71 10,55

14,52 14,47

5,33 6,15

USD USD

3 aug. 06 3 aug. 06

4,24 5,21

22,48 20,28

11,99 10,15

19,88 17,59

6,48 6,96

USD USD

10 aug. 09 10 aug. 09

0,59 1,89

1,64 4,27

(0,91) (1,77)

― ―

6,67 6,34

USD USD

19 nov. 96 19 nov. 96

7,82 7,29

20,85 19,69

14,37 14,38

16,75 17,64

5,24 6,71

USD USD

5 dec. 05 5 dec. 05

0,31 (0,28)

14,41 16,35

11,17 11,27

20,06 18,84

5,78 7,11


3


Gemiddeld netto rendement op jaarbasis

Valuta


1 jaar (%)

3 jaar (%)

5 jaar (%)


Goldman Sachs Funds—Wereldwijde & regionale GIVI-aandelenportefeuilles (5)

Goldman Sachs Funds—GIVI Europe Equity Portfolio S&P GIVI Europe Index

EUR EUR

15 mei 12 15 mei 12

8,78 9,10

18,48 19,28

― ―

― ―

19,87 20,96

(5)

USD USD

29 jun. 12 29 jun. 12

5,52 6,11

15,67 16,80

― ―

― ―

17,25 18,63

(5)

USD USD

29 jun. 12 29 jun. 12

1,43 2,48

4,02 5,42

― ―

― ―

6,95 9,21

USD

14 apr. 14

―

―

―

―

6,80

USD

14 apr. 14

—

—

—

—

5,66

Goldman Sachs Funds—Euro Short Duration Bond Portfolio (1) Barclays Euro Aggregate 500mm 1-3 yr

USD

15 jan. 14 15 jan. 14

― ―

― ―

― ―

― ―

0,60 0,83

Goldman Sachs Funds—Euro Fixed Income Portfolio Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index

EUR EUR

24 jan. 06 24 jan. 06

4,32 4,49

5,43 5,60

6,93 6,90

6,27 5,84

4,02 4,57

(7)

NOK NOK

31 dec. 07 31 dec. 07

5,15 5,05

5,49 5,08

7,19 6,92

9,18 8,40

7,77 7,56

Goldman Sachs Funds—Global Credit Portfolio (Hedged) Barclays Capital Global Aggregate Credit Bond Index (USD Hedged)

USD USD

26 jan. 06 26 jan. 06

4,53 4,56

4,23 4,45

5,51 5,89

7,52 7,50

3,64 5,41

Goldman Sachs Funds—Global Fixed Income Portfolio Barclays Capital Global Aggregate Index

USD USD

26 feb. 93 26 feb. 93

3,62 3,55

5,70 5,35

2,21 2,35

4,92 4,53

5,03 6,04

Goldman Sachs Funds—Global Fixed Income Portfolio (Hedged) (3) Barclays Capital Global Aggregate Index

EUR EUR

17 dec. 01 17 dec. 01

3,29 3,23

3,38 3,33

3,86 4,33

4,85 4,82

3,72 4,72

Goldman Sachs Funds—Global High Yield Portfolio Barclays Capital US High Yield 2% Issuer Capped Bond Index

USD USD

27 jan. 98 27 jan. 98

4,43 5,14

6,98 7,88

7,74 8,79

13,30 14,39

6,60 7,13

Goldman Sachs Funds—Growth & Emerging Markets Corporate Bond Portfolio JPM CEMBI Broad Diversified Index

USD USD

17 mei 11 17 mei 11

5,33 5,84

3,34 4,78

6,92 6,01

― ―

6,73 5,97

Goldman Sachs Funds—Growth & Emerging Markets Debt Blend Portfolio 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JPM EMBI Global Diversified Index, 25% CEMBI Broad Diversified Index

USD

8 mei 13

5,07

1,19

―

―

(4,18)

USD

8 mei 13

5,87

1,97

―

―

(2,97)

Goldman Sachs Funds—Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio (8) JP Morgan GBI—EM—Global Diversified Index

USD USD

29 jun. 07 29 jun. 07

3,37 4,37

(3,77) (1,37)

(0,01) 0,97

6,53 n/a

3,83 n/a

Goldman Sachs Funds—Growth & Emerging Markets Debt Portfolio JP Morgan Emerging Markets Bond Index – Global Diversified

USD USD

3 mei 00 3 mei 00

8,29 8,86

4,13 5,57

7,53 7,68

11,22 10,67

10,79 10,26

Goldman Sachs Funds—Liberty Harbour Opportunistic Corporate Bond Portfolio Bank of America ML USD 1 Month LIBOR Constant Maturity Index

USD USD

4 apr. 12 4 apr. 12

2,49 0,06

4,57 0,17

― ―

― ―

5,94 0,24

Goldman Sachs Funds—Sterling Broad Fixed Income Portfolio Bank of America ML Sterling Broad Market Index

GBP GBP

10 dec. 01 10 dec. 01

3,08 3,15

0,53 1,38

5,38 5,87

7,46 6,99

4,22 5,52

Goldman Sachs Funds—Sterling Credit Portfolio iBoxx Sterling Non Gilts Index

GBP GBP

18 dec. 08 18 dec. 08

4,17 3,92

2,63 3,08

7,73 7,16

10,06 9,26

9,19 8,18

Goldman Sachs Funds—US Fixed Income Portfolio Barclays Capital US Aggregate Index

USD USD

27 jul. 98 27 jul. 98

3,01 3,33

2,08 2,56

3,53 3,59

6,60 5,17

4,67 5,49

Goldman Sachs Funds—US Mortgage Backed Securities Portfolio Barclays Capital US Securitized Index

USD USD

30 sep. 02 30 sep. 02

2,87 3,18

2,42 3,14

2,64 2,86

4,56 4,60

4,28 4,62

Goldman Sachs Funds—GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio S&P GIVI Global Growth Markets Tilt Index Goldman Sachs Funds—GIVI Growth & Emerging Markets Equity Portfolio S&P GIVI Emerging Index (Net total return, unhedged, USD)

Goldman Sachs Funds—Aandelenportefeuilles gericht op sectoren Goldman Sachs North American Shale Revolution & (1) Energy Infrastructure Portfolio 50% Alerian MLP Index (Gross) + (1) 50% Energy Select Sector (IXE) (Net)

Goldman Sachs Funds—Vastrentende portefeuilles (1)

Goldman Sachs Funds—Global Corporate Portfolio (Hedged) Barclays Capital Global Aggregate Index—NOK Hedged


4


Gemiddeld netto rendement op jaarbasis

Valuta


1 jaar (%)

3 jaar (%)

5 jaar (%)


Goldman Sachs Funds—Dynamic Allocation Portfolio 60% MSCI ACWI IMI (Net, Hedged)/40% Barclays Capital Global Aggregate (Hedged)

USD USD

23 mei 13 23 mei 13

1,67 4,52

0,69 10,61

― —

― ―

(0,86) 9,35

Goldman Sachs Funds—Global Currency Plus Portfolio Overnight US LIBOR Index

USD USD

2 sep. 08 2 sep. 08

0,31 0,05

(2,60) 0,10

(0,14) 0,14

(0,82) 0,17

(0,67) 0,25

Goldman Sachs Funds—Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) (3) Barclays Capital Global Aggregate Index

EUR EUR

25 jan. 06 25 jan. 06

4,05 3,23

4,05 3,33

5,40 4,33

6,26 4,82

4,23 4,33

Goldman Sachs Funds—Global Strategic Income Bond Portfolio 3 Months USD LIBOR Index

USD USD

28 maa. 11 28 maa. 11

1,69 0,12

1,92 0,25

5,03 0,34

― ―

4,86 0,34

Goldman Sachs Funds—Sterling Broad Fixed Income Plus Portfolio Bank of America ML Sterling Broad Market Index

GBP GBP

23 jan. 06 23 jan. 06

3,54 3,15

0,58 1,38

6,46 5,87

8,17 6,99

4,44 4,64

Goldman Sachs Funds—Strategic Absolute Return Bond I Portfolio 3 Months USD LIBOR Index

USD USD

28 jun. 06 28 jun. 06

1,05 0,12

1,52 0,25

2,09 0,34

2,82 0,34

1,70 1,69

Goldman Sachs Funds—Strategic Absolute Return Bond II Portfolio 3 Months USD LIBOR Index

USD USD

28 jun. 06 28 jun. 06

1,36 0,12

2,35 0,25

3,99 0,34

4,09 0,34

2,96 1,69

Goldman Sachs Funds—Global Income Builder Portfolio (1) 60% Barclays Capital US High Yield – 2% Issuer Cap and 40% MSCI World Index

(1)

USD USD

18 maa. 14 18 maa. 14

― ―

― ―

― ―

― ―

2,88 2,61

Goldman Sachs Funds—US Real Estate Balanced Portfolio 35% BoAML US High Yield Building Materials + 35% BoAML US High Yield Homebuilders/Real Estate + 30% MSCI US IMI Construction Housing 25-50 Capped Index (Total Return) (Net)

USD

2 okt. 12

4,59

4,73

―

―

11,09

USD

2 okt. 12

5,59

6,84

―

―

11,46

Goldman Sachs Funds—Portefeuilles van specialisten

Goldman Sachs Funds—Flexibele portefeuilles

Goldman Sachs Asset Management International 10 juni 2014 Getoonde rendementen zijn voor de categorie van aandelen in basisvaluta, tenzij anders vermeld. Alle indexrendementen worden getoond met herbelegde inkomsten en, in tegenstelling tot de categorieën van aandelen, zonder aftrek van vergoedingen of kosten. De rendementen voor de categorieën van aandelen zijn op netto basis, zonder vergoedingen en kosten, en na herbelegging van dividenden op basis van de netto vermogenswaarden aan het einde van de maand. Voor de categorieën van aandelen waarvan het rendement met de index wordt vergeleken, is dit enkel voor vergelijkingsdoeleinden. Verwijzing naar deze benchmarks betekent niet dat de rendementen, volatiliteit of andere resultaten verwezenlijkt door de categorieën van aandelen vergelijkbaar zullen zijn met die van de benchmark. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. De getoonde rendementen zijn na aftrek van kosten en inclusief dividenden, indien van toepassing. Als een beleggingsbeslissing wordt vermeld, dient dit uitsluitend ter illustratie van onze beleggingsbenadering of strategie, zonder een aanwijzing te zijn van de performance van onze strategie als geheel. Een dergelijke illustratie is niet noodzakelijk representatief voor andere beleggingsbeslissingen. Zie de rubriek ‘Bijkomende informatie’ op pagina 489. (1)

Cumulatieve netto rendementen.

(2)

Vóór 1 maart 2010 was MSCI Europe Index (bruto rendement) de benchmark voor deze portefeuille.

(3)

Deze benchmark is afgedekt naar de euro.

(4)

De getoonde performance is voor de basiscategorie van kapitalisatieaandelen.

(5)

De getoonde performance is voor de basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers.

(6)

De getoonde performance is voor de basiscategorie van aandelen in de basisvaluta tegen slotkoers.

(7)

De getoonde performance is voor de categorie van kapitalisatieaandelen I.

(8)

Vóór 1 januari 2010 volgde de GS Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio de JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index niet, verwees niet ernaar en was ook niet beheerd op basis van deze index.

5

Zie bijlage II. In 000. Zie toelichting 3(h).

3(j)

6 6

6 6 6 6 5 5

3(b)

3(c),12 3(c) 3(c) 3(c) 3(c) 3(c)

446.801 — — — — — 544.299 1.324.930 — — 392.483 67.760 55.231 77.336 — 882.487 14.471 8.135 852 57.610 14.875 23.794 — 25.333 16.020 3.952.417 312.833.889 — 312.833.889

— — —

3(e),13 3(c)

3(b) 3(b) 5 5 6 6

— — — — — — 846.940 19.635 — — 78.036 35.817 5.850 28.201 2.299 2.777 14.471 1.688 178 8.157 7.049 11.578 — 5.654 18.119 1.086.449 89.266.311 — 89.266.311

— — —

— — — — — 1.133.428 — 656.217 6.205 201.373 — — — — 2.282 61.706 744 90.352.760

3(e),13

9.588 — — — — 9.857.021 — — 309.841 814.999 — — — — — — 6.565 316.786.306

88.290.805

305.788.292

BRICs Portfolio USD

3(c)

Asia Portfolio USD

3(c),12 3(c) 3(c) 3(c) 3(c)

Zie de statistische informatie voor uitstaande aandelen en netto vermogenswaarde per aandeel per 31 mei 2014.

(c)

(b)

(a)

Activa Beleggingen, tegen waarde, zonder derivaten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten en voor de aandelencategorie specifieke valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op futures en futures op duration hedging aandelencategorieën Niet-gerealiseerde winst op swapcontracten en swapcontracten op duration hedging aandelencategorieën Vooruitbetaalde bedragen betaald op swaptransacties Marktwaarde van gekochte opties Liquide middelen Verschuldigd van makelaars Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te ontvangen voor verkochte aandelen Te ontvangen dividend Te ontvangen rente, swaps uitgezonderd Rente te ontvangen op swaps Te ontvangen teruggevorderde belasting op dividenden Te ontvangen teruggevorderde belasting op rente Te ontvangen op uitlenen van effecten Te ontvangen voor opgeschorte vergoedingen van beleggingsadviseur Overige activa Totaal Activa Passiva Bank, debetsaldi Verschuldigd aan makelaars Niet-gerealiseerd verlies op niet-uitleverbare obligatieforwardcontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten en voor de aandelencategorie specifieke valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op futures en futures op duration hedging aandelencategorieën Niet-gerealiseerd verlies op swapcontracten en swapcontracten op duration hedging aandelencategorieën Vooruitbetaalde bedragen ontvangen op swaptransacties Marktwaarde van geschreven opties Marktwaarde van gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten Verschuldigd voor gekochte beleggingen Verschuldigd voor verzilverde aandelen Verschuldigde rente over swapcontracten Betaalbaar gestelde uitkeringen Verschuldigde vergoeding aan Beleggingsadviseur Verschuldigde administratie- en bewaarvergoeding Verschuldigde vergoedingen voor distributie en dienstverlening Verschuldigde vergoeding voor overdrachtskantoor Verschuldigde taxe d'abonnement Verschuldigde kapitaalwinstbelasting Verschuldigde honoraria voor financiële controle Verschuldigde vergoeding voor dienstverlening aan aandeelhouders Verschuldigde honoraria voor raad van bestuur Verschuldigde juridische kosten Verschuldigde verzekeringspremies Verschuldigde drukkosten Verschuldigde publicatiekosten Verschuldigd voor bronbelasting op dividenden rente-inkomsten Overige schulden Totaal Passiva Eigen vermogen Alternatieve berekeningsmethode van de Netto Actief Waarde Eigen vermogen (na toepassing van de alternatieve berekeningsmethode van de Netto Actief Waarde)

Toelichting

6

— — — — — — 16.365 — — — 3.338 14.283 — 11.904 — — 14.471 66 24 — 412 3.015 138 1.428 16.755 82.199 3.734.098 — 3.734.098

— — —

— — — — — 93.125 — 14.115 — 19.648 — — — — — 58.538 422 3.816.297

3.630.449

China Opportunity Portfolio USD

— — — — — — 101.153 137.447 — — 90.477 17.297 3.540 27.978 6.085 — 7.318 2.513 143 64.219 5.541 24.344 — 6.647 16.805 511.522 78.065.157 218.582 78.283.739

15 — —

— 24.240 — — — 91.190 109.964 158.125 21.133 147.613 — — 234.525 — 9.092 14.277 1.808 78.576.679

77.764.712

Europe Portfolio EUR

— — — — — — 3.207.519 323.813 — — 571.545 44.523 9.426 46.015 38.781 — 10.028 16.823 1.050 1.301 11.089 20.721 — 88.098 23.913 4.417.761 627.648.272 — 627.648.272

3.116 — —

— — — — — 54.356 — — 11.881.521 849.323 — — 325.576 — 8.501 — 1.753 632.066.033

618.945.003

Global Equity Partners Portfolio USD

— — — — — — — 82.431 — — 3.596 9.618 — 5.835 88 — 14.470 47 11 — — 3.563 1.099 442 6.531 127.731 5.612.825 — 5.612.825

— — —

— — — — — 86.570 — — — 6.204 — — 9.647 — — 34.945 11.912 5.740.556

5.591.278

Global Equity Unconstrained Portfolio USD

Regionale aandelenportefeuilles

Goldman Sachs Funds Staat van activa en passiva (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

55.627 — — — — — 5.763.020 1.465.573 — — 1.691.672 65.231 — 18.851 62.059 — 10.028 22.858 1.745 20.572 4.922 16.572 586 252.099 10.125 9.461.815 1.027.915.665 — 1.027.915.665

275 — —

589.873 — — — — 25.240.459 — 948.648 10.774.967 2.262.214 — — 655.520 — 903 — — 1.037.377.480

996.904.896

GMS Dynamic World Equity Portfolio USD

— — — — — — 1.271.141 448.104 — — 137.262 49.808 4.023 31.300 1.769 80.505 14.470 2.398 333 20.220 11.259 16.372 — 9.292 18.288 3.235.331 157.691.350 — 157.691.350

1.118.787 — —

— — — — — 104.457 — 797.124 2.236.909 301.201 — — — — 1.184 16.567 5.128 160.926.681

157.464.111

Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio USD

— — — — — — 350.815 — — — 19.348 15.374 9 3.521 475 98.070 17.214 233 7 3.417 333 2.223 779 4.264 17.181 534.503 27.604.664 — 27.604.664

1.240 — —

— — — — — 297.334 9 457.714 — 67.379 — — — — — 9.575 — 28.139.167

27.307.156

Growth Markets Plus Equity Portfolio(a) USD

De toelichting maakt integraal deel uit van deze halfjaarrekening.

— — — — — — — — — — 35.452 13.613 242 21.202 2.121 — 14.470 1.113 80 7.387 2.062 5.129 — 15.357 11.624 129.852 39.960.253 — 39.960.253

— — —

— 24.108 — — — 345.328 49.727 — 9.828 88.973 — — 39.808 — 1.687 36.034 693 40.090.105

39.493.919

Global Responsible Equity Portfolio USD


3(j)

6 6

6 6 6 6 5 5

3(b)

3(c),12 3(c) 3(c) 3(c) 3(c) 3(c)

517.380 — — — — — 101.560 218.427 — — 104.449 6.324 2.088 6.496 5.196 — 1.036 2.434 181 702 764 2.329 — 128.391 2.685 1.100.442 98.837.300 — 98.837.300

31.420 — —

3(e),13 3(c)

3(b) 3(b) 5 5 6 6

— 96.026 — — — — 970.945 4.748.517 — — 266.653 49.023 11.757 41.437 10.618 — 32.177 4.864 9.209 8.225 3.713 10.975 — — 3.869 6.299.428 285.389.427 — 285.389.427

— — —

— — — — — 5.375.940 292.990 — 7.506.210 216.722 — — — — — — 46.792 291.688.855

3(e),13

16.491 — — — — 509.878 — 81.240 191.672 838.335 — — — — 394 — 242 99.937.742

278.250.201

3(c)

98.299.490

Japan Portfolio(b) JPY

3(c),12 3(c) 3(c) 3(c) 3(c)

Toelichting


(c)

(b)

(a)


India Equity Portfolio USD

7

— — — — — — 18.140.537 5.326.868 — — 1.344.333 187.343 106.248 150.859 64.580 138.536 14.470 29.582 2.557 15.859 7.600 35.866 — 251.895 12.750 25.830.921 1.337.891.643 — 1.337.891.643

1.038 — —

— — — — — 28.709.778 — 6.925.040 37.530.139 1.958.144 — — 4.522 — 4.776 — 2.961 1.363.722.564

1.288.587.204

N-11® Equity Portfolio USD

— — — — — — — 97.344 — — 27.324 13.102 1.522 17.983 1.491 — 10.027 745 47 9.235 3.557 7.402 — 7.596 15.685 213.060 22.131.715 — 22.131.715

— — —

— — — — — 237.545 — — 22.213 40.825 — — 27.914 — — 33.158 359 22.344.775

21.982.761

Strategic Global Equity Portfolio(a) USD


6.185.230 — — — — — 15.101.537 6.043.396 — — 3.359.152 100.280 20.969 77.789 160.499 — 14.471 75.828 5.451 46.754 13.741 45.002 — 1.212.288 16.617 32.479.004 2.889.223.930 — 2.889.223.930

— — —

203.985 — — — — 2.800.150 — — 9.317.046 4.040.962 — — — — — — 3.474 2.921.702.934

2.905.337.317

US Equity Portfolio USD


— — — — — — 1.053.911 95.190 — — 64.731 11.929 7.855 22.068 3.448 — 10.027 1.795 136 2.226 4.274 8.597 — 7.638 18.241 1.312.066 55.014.205 — 55.014.205

— — —

— — — — — 2.405.440 — 520.257 54 25.460 — — — — — 26.118 1.759 56.326.271

53.347.183

US Focused Growth Equity Portfolio USD

— — — — — — 8.478 3.813.722 — — 33.202 22.434 496 24.355 2.103 — 14.471 1.543 156 6.400 1.651 4.541 — 62.001 25.732 4.021.285 115.144.965 9.580 115.154.545

— — —

— 10.401 — — — 2.670.260 49.703 12.994 1.212.171 330.087 — — 36.317 — 888 35.066 1.960 119.166.250

114.806.403

— — 737.989 — — — — 863.819 — — 293.547 40.158 7.007 32.985 17.928 — 14.471 8.991 714 10.715 1.968 8.063 — 107.846 20.405 2.166.606 413.853.470 456.053 414.309.523

— — —

— 326.992 — — — 8.242.222 212.852 50.718 207.794 612.871 — — 243.138 — 40.002 2.336 807 416.020.076

406.080.344

— — — — — — — 35.127 — — 54.288 41.537 — 17.128 4.216 351.267 14.470 2.388 492 12.819 991 5.252 139 35.771 13.813 589.698 225.224.047 405.403 225.629.450

— — —

— — — — — 7.066.172 — — 47.706 550.772 — — — — 2.561 12.925 — 225.813.745

218.133.609

Global Growth & Small Cap Emerging Markets CORE® Equity CORE® Equity Portfolio(c) Portfolio USD USD


— — — — — — 2.908.260 210.869 — — 85.312 19.184 7.386 23.808 7.219 — 7.318 2.879 198 7.898 6.438 10.212 — 8.121 13.603 3.318.705 102.307.055 — 102.307.055

— — —

— 42.139 — — — 1.780.266 150.040 3.209.685 111.073 291.717 — — 415.073 — 9.457 14.589 1.211 105.625.760

99.600.510

Global CORE® Equity Portfolio(c) USD

Wereldwijde & regionale CORE®-aandelenportefeuilles Europe CORE® Equity Portfolio EUR

3(j)

6 6 6 6 5 5

3(b)

3(c),12 3(c) 3(c) 3(c) 3(c) 3(c)

— 45.130 — — — — 1.227.770 311.588 — — 58.555 17.707 1.184 21.204 3.459 — 14.471 1.671 226 3.032 1.788 6.557 — 15.720 17.997 1.748.059 94.689.085 — 94.689.085

— — —

— 405.876 —

3(e),13 3(c)

3(b) 3(b) 5 5 6 6

— — — — — — — 1.440.831 — — 301.834 25.984 18.760 36.164 20.530 — 14.471 9.720 595 10.964 7.019 12.714 — 190.111 19.454 2.515.027 322.603.043 — 322.603.043

— — — — — 20.007 97.370 1.484.065 186.000 54.803 — — — — 6.155 37.258 744 96.437.144

— — — — — 20.000 — — 1.697.851 650.784 — — — — 215 11.843 1.738 325.118.070

3(e),13

94.550.742

322.735.639

3(c)

US Small Cap CORE® Equity Portfolio(c) USD

3(c),12 3(c) 3(c) 3(c) 3(c)

Toelichting


Activa Beleggingen, tegen waarde, zonder derivaten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten en voor de aandelencategorie specifieke valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op futures en futures op duration hedging aandelencategorieën Niet-gerealiseerde winst op swapcontracten en swapcontracten op duration hedging aandelencategorieën Vooruitbetaalde bedragen betaald op swaptransacties Marktwaarde van gekochte opties Liquide middelen Verschuldigd van makelaars Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te ontvangen voor verkochte aandelen Te ontvangen dividend Te ontvangen rente, swaps uitgezonderd Rente te ontvangen op swaps Te ontvangen teruggevorderde belasting op dividenden Te ontvangen teruggevorderde belasting op rente Te ontvangen op uitlenen van effecten Te ontvangen voor opgeschorte vergoedingen van beleggingsadviseur Overige activa Totaal Activa Passiva Bank, debetsaldi Verschuldigd aan makelaars Niet-gerealiseerd verlies op niet-uitleverbare obligatieforwardcontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten en voor de aandelencategorie specifieke valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op futures en futures op duration hedging aandelencategorieën Niet-gerealiseerd verlies op swapcontracten en swapcontracten op duration hedging aandelencategorieën Vooruitbetaalde bedragen ontvangen op swaptransacties Marktwaarde van geschreven opties Marktwaarde van gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten Verschuldigd voor gekochte beleggingen Verschuldigd voor verzilverde aandelen Verschuldigde rente over swapcontracten Betaalbaar gestelde uitkeringen Verschuldigde vergoeding aan Beleggingsadviseur Verschuldigde administratie- en bewaarvergoeding Verschuldigde vergoedingen voor distributie en dienstverlening Verschuldigde vergoeding voor overdrachtskantoor Verschuldigde taxe d'abonnement Verschuldigde kapitaalwinstbelasting Verschuldigde honoraria voor financiële controle Verschuldigde vergoeding voor dienstverlening aan aandeelhouders Verschuldigde honoraria voor raad van bestuur Verschuldigde juridische kosten Verschuldigde verzekeringspremies Verschuldigde drukkosten Verschuldigde publicatiekosten Verschuldigd voor bronbelasting op dividenden rente-inkomsten Overige schulden Totaal Passiva Eigen vermogen Alternatieve berekeningsmethode van de Netto Actief Waarde Eigen vermogen (na toepassing van de alternatieve berekeningsmethode van de Netto Actief Waarde) (a) Zie bijlage II. (b) In 000. (c) Zie toelichting 3(h).

US CORE® Equity Portfolio(c) USD

Wereldwijde & regionale CORE®-aandelenportefeuilles

8

— — — — — — 683 — — — 436 6.153 25 7.145 51 — 10.561 23 7 2.930 87 1.611 382 328 9.789 40.211 2.322.595 — 2.322.595

— — —

— — — — — 43.551 — 1.737 — 8.439 — — 11.373 — — 31.052 — 2.362.806

2.266.654

GIVI Europe Equity Portfolio EUR

— — — — — — 4.289 — — — 9.869 82.949 14 14.535 1.661 — 14.470 733 53 8.418 177 2.638 10 22.857 17.131 179.804 44.181.144 — 44.181.144

— — —

— 18.325 511 — — 519.950 11.072 5.905 — 162.806 — — 32.094 — 44 51.720 — 44.360.948

43.558.521

GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio USD

— — — — — — — — — — 1.859 10.353 109 10.211 112 86 20.690 61 12 9.231 126 2.285 523 1.409 13.344 72.205 5.449.839 — 5.449.839

— 1.794 —

— 4.860 — — — 96.874 — — — 18.818 — — — — — 46.762 — 5.522.044

5.354.730

GIVI Growth & Emerging Markets Equity Portfolio USD

Wereldwijde & regionale GIVI-aandelenportefeuilles

— — — — — — 16.785.437 — — — 24.735 6.592 9 4.567 7.778 — 3.241 779 68 5.687 60 277 758 24.175 5.840 16.870.003 93.058.963 — 93.058.963

— — —

— — — — — 620.189 — 7.868.104 7.781.122 108.960 — — 9.403 — — 19.115 — 109.928.966

93.522.073

North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio(a) USD

Aandelenportefeuille gericht op sectoren


32.121 10.677 7.970 4.033 — — — — — — 2.926 7.326 2 8.742 129 — 9.374 63 143 7.237 165 88 1.574 — 7.962 103.696 7.362.287 — 7.362.287

3.164 — —

20.148 11.647 8.937 5.861 — 30.875 35.226 — — 15 116.543 — — 38 — — — 7.465.983

7.236.693

Euro Short Duration Bond Portfolio(a) EUR

131.612.069 8.677.359 50.702.314 44.568.190 — — 68.048.696 — 1.665.237 — 2.506.840 578.004 — 11.456 189.797 — 124.209 100.273 24.100 772.306 41.953 161.027 9.676 — 95.954 321.832.765 11.879.323.526 — 11.879.323.526

227.986 11.715.319 —

10.771.380 24.715.781 51.413.329 27.435.731 — 1.244.016.376 86.435.359 15.954.876 — 103.752 112.033.550 2.733.328 — 300.169 — — 49.747 12.201.156.291

10.625.192.913

Global Corporate Portfolio (Hedged) NOK

1.126.270.930

10.997.262 602.708 9.198.096 9.878.438 — — 23.130.939 136.056 112.740 — 487.730 89.629 14.245 53.707 53.840 — 20.690 29.930 1.956 28.482 13.377 37.206 — — 46.879 55.880.256 1.126.270.930

223.952 722.394 —

4.545.644 918.384 5.286.792 3.693.843 — 6.932.495 21.224.770 1.118.201 16.029.675 7.563 11.205.517 186.378 — 17.649 — — 2.024 1.182.151.186

1.110.982.251

Global Credit Portfolio (Hedged) USD


33.427 23.873 61.615 31.610 — — — — 3.382 — 7.278 13.356 1.019 11.617 763 — 15.101 353 — 1.008 1.579 1.563 — — 24.843 234.085 12.117.132 — 12.117.132

1.698 — —

— 77.240 67.297 62.715 — 107.680 74.627 — 4.357 99 133.403 3.078 — 102 — 33.576 977 12.351.217

11.786.066

Euro Fixed Income Portfolio EUR

Vastrentende portefeuilles


3(j)

6 6 6 6 5 5

3(b)

3(c),12 3(c) 3(c) 3(c) 3(c) 3(c)

3.788.721 370.803 2.326.022 2.516.869 — 7.444.656 17.527.633 2.458.647 18.849 — 103.032 45.986 251 24.206 21.984 — 15.100 8.977 613 4.429 2.801 9.299 — 14 37.667 38.099.281 318.474.714 350.322 318.825.036

54.968 1.494.206 —

3(e),13 3(c)

3(b) 3(b) 5 5 6 6

282.014 405.878 2.249.750 3.102.489 — 9.148.594 10.917.583 218.682 54.170 — 109.672 55.676 6.120 21.911 5.753 — 20.690 4.063 595 16.873 5.208 5.661 — — 28.960 28.209.516 257.518.155 — 257.518.155

65.674 1.307.048 —

565.745 349.789 2.838.841 1.336.525 1.316.289 1.980.133 3.225.298 14.174.317 118.663 1.899 2.019.951 48.359 — 887 — — 12.547 285.727.671

3(e),13

1.815.722 409.353 2.176.370 1.337.861 1.106.824 1.937.615 3.381.944 15.638.811 1.636.785 1.660 2.031.625 29.567 — 933 — 1.891 1.539 356.573.995

257.738.428

3(c)

325.065.495

Global Fixed Income Portfolio (Hedged) EUR

3(c),12 3(c) 3(c) 3(c) 3(c)


(c)

(b)

(a)


Toelichting

Global Fixed Income Portfolio USD

9

87.112.797 3.346.266 22.168.454 41.588.043 — — 272.394.289 25.538.318 2.007.500 2.359.664 7.812.766 299.196 348.922 261.761 547.566 — 20.690 258.616 18.075 304.752 63.277 173.262 — — 56.091 466.682.666 10.906.981.946 — 10.906.981.946

2.361 — —

11.774.375 286.008 — 4.003.560 — 54.066.139 109.683.468 110.675.499 40.651.310 — 162.528.544 491.611 — 13.895 22.908 — 21.622 11.373.664.612

10.879.445.673

Global High Yield Portfolio USD

942.565 31.883 — — — — 1.049.163 — — — 70.966 19.896 4.239 29.936 4.277 — 14.470 1.961 164 8.761 486 7.869 — — 38.741 2.225.377 86.665.615 — 86.665.615

— — —

19.779 438 — — — 241.782 205.132 1.653.466 3.052.496 1.171 1.106.402 — — — — 59.608 1.398 88.890.992

82.549.320

Growth & Emerging Markets Corporate Bond Portfolio USD

2.767.807 76.215 582.811 126.954 — — 3.950.688 — 163.752 — 26.644 58.594 54 16.713 4.706 34.909 14.470 2.308 68 — 1.664 2.393 — 122 39.069 7.870.217 245.287.415 — 245.287.415

276 — —

1.905.292 719 297.219 125.660 — 2.469.390 1.359.236 3.088.593 — 880 3.898.433 124.914 — — — 82.905 21.013 253.157.632

239.783.378

Growth & Emerging Markets Debt Blend Portfolio USD

33.733.115 1.577.077 24.785.935 993.962 — — 70.008.184 1.508.350 4.154.197 36 1.476.354 193.238 22.496 70.180 43.302 99.883 20.690 29.201 5.675 84.024 26.428 76.755 — 5.420 32.118 143.113.632 2.391.843.813 — 2.391.843.813

4.715 4.162.297 —

33.689.272 — 17.071.524 196.449 — 16.526.314 25.382.071 65.496.820 20.625.866 7.803 40.021.136 5.941.437 — 239.799 — — 55.631 2.534.957.445

2.309.703.323

Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio USD



1.119.958 — 329.174 75.083 — — 12.583.876 78.477 154.598 — 260.863 33.720 12.951 40.727 18.723 — 20.690 8.692 630 — 4.433 14.473 — — 25.395 14.782.463 315.290.988 — 315.290.988

— — —

239.053 — — 42.276 — 19.470.232 1.080.657 2.335.469 880.095 — 3.635.402 3.085 — — — 21.557 17.315 330.073.451

302.348.310

Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Portfolio USD

70.150 86.947 869.225 632.763 — — 2.532.071 — 44.315 — 15.916 37.607 — 6.573 1.907 — 12.480 1.021 510 20.179 1.522 4.980 276 5.275 15.967 5.773.888 105.100.282 — 105.100.282

30.896 1.383.308 —

47.996 259.338 1.989.819 386.935 — 557.929 1.456.305 522.263 — 1.665 1.479.354 146.313 — 234 — 7.597 — 110.874.170

104.018.422

Sterling Broad Fixed Income Portfolio GBP

662.293 274.255 2.419.358 2.278.871 — — 9.987.887 30.762 117.038 — 56.527 41.799 — 11.155 7.797 — 12.480 3.678 668 27.536 2.750 6.796 199 — 16.352 16.157.518 333.355.441 — 333.355.441

45.083 154.234 —

100.399 730.650 2.010.795 1.861.057 — 1.714.417 3.553.672 1.882.687 — 2.547 5.931.040 66.933 — 1.086 — — 470 349.512.959

331.657.206

Sterling Credit Portfolio GBP


39.724.938 1.844.935 10.460.826 11.606.380 — — 41.956.540 7.650.539 2.515.467 23.985 2.514.585 160.208 56.948 132.015 122.602 — 20.690 60.889 5.115 91.387 24.513 63.470 — — 55.125 119.166.843 3.159.095.968 12.952.293 3.172.048.261

69.622 — 6.064

18.137.355 149.664 2.728.275 — — 17.166.865 34.315.278 22.376.305 53.938.381 29.715 39.239.385 1.734.976 — 852 — — 6.803 3.278.262.811

3.088.438.957

Growth & Emerging Markets Debt Portfolio USD



(c)

(b)

(a)

Activa Beleggingen, tegen waarde, zonder derivaten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten en voor de aandelencategorie specifieke valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op futures en futures op duration hedging aandelencategorieën Niet-gerealiseerde winst op swapcontracten en swapcontracten op duration hedging aandelencategorieën Vooruitbetaalde bedragen betaald op swaptransacties Marktwaarde van gekochte opties Liquide middelen Verschuldigd van makelaars Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te ontvangen voor verkochte aandelen Te ontvangen dividend Te ontvangen rente, swaps uitgezonderd Rente te ontvangen op swaps Te ontvangen teruggevorderde belasting op dividenden Te ontvangen teruggevorderde belasting op rente Te ontvangen op uitlenen van effecten Te ontvangen voor opgeschorte vergoedingen van beleggingsadviseur Overige activa Totaal Activa Passiva Bank, debetsaldi Verschuldigd aan makelaars Niet-gerealiseerd verlies op niet-uitleverbare obligatieforwardcontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten en voor de aandelencategorie specifieke valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op futures en futures op duration hedging aandelencategorieën Niet-gerealiseerd verlies op swapcontracten en swapcontracten op duration hedging aandelencategorieën Vooruitbetaalde bedragen ontvangen op swaptransacties Marktwaarde van geschreven opties Marktwaarde van gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten Verschuldigd voor gekochte beleggingen Verschuldigd voor verzilverde aandelen Verschuldigde rente over swapcontracten Betaalbaar gestelde uitkeringen Verschuldigde vergoeding aan Beleggingsadviseur Verschuldigde administratie- en bewaarvergoeding Verschuldigde vergoedingen voor distributie en dienstverlening Verschuldigde vergoeding voor overdrachtskantoor Verschuldigde taxe d'abonnement Verschuldigde kapitaalwinstbelasting Verschuldigde honoraria voor financiële controle Verschuldigde vergoeding voor dienstverlening aan aandeelhouders Verschuldigde honoraria voor raad van bestuur Verschuldigde juridische kosten Verschuldigde verzekeringspremies Verschuldigde drukkosten Verschuldigde publicatiekosten Verschuldigd voor bronbelasting op dividenden rente-inkomsten Overige schulden Totaal Passiva Eigen vermogen Alternatieve berekeningsmethode van de Netto Actief Waarde Eigen vermogen (na toepassing van de alternatieve berekeningsmethode van de Netto Actief Waarde) 3(j)

6 6

6 6 6 6 5 5

3(b)

3(e),13 3(c) 3(c),12 3(c) 3(c) 3(c) 3(c) 3(c)

3(b) 3(b) 5 5 6 6

3(e),13

3(c) 3(c),12 3(c) 3(c) 3(c) 3(c)

Toelichting

— — — 180.193 28.078 189.458 111.577 — 14.433.281 432.331.673 75.610 13.791 — 39.398 30.241 1.447 22.076 2.090 — 20.690 2.586 837 33.033 5.596 11.844 — — 34.022 447.567.521 164.454.555 — 164.454.555

920 — — 132.952 51.214 195.319 95.383 — 2.974.219 26.742.976 10.238 12.081 1.292 35.852 32.622 3.465 26.835 2.724 — 20.690 1.868 226 8.356 4.981 9.218 — — 31.727 30.395.158 70.951.581 — 70.951.581

10

209.064.846 2.448 12.242 76.844 69.420 245.752 877.979 507.728 398.816.989 1.832.945 1.873 499.345 — — — — 12.731 934 612.022.076

74.589.567 184.158 47.650 155.866 100.424 — 398.162 484.471 24.913.869 16.337 816 385.449 6.169 — 28 — 39.886 23.887 101.346.739

US Fixed Income Portfolio USD

US Mortgage Backed Securities Portfolio USD


20.628 17.617 — 8.344 28.959 5.605 — — — — — — — 12.399 17.225 57 11.646 817 — 10.028 333 21 — 1.664 1.521 139 — 31.062 168.065 9.950.299 — 9.950.299

9.384.889 5.007 211.123 17.139 57.684 — 72.748 277.373 — — — 2.506 8.055 — — — 59.976 21.864 10.118.364

Dynamic Allocation Portfolio USD

— — — 1.099.487 — — — 40.951 — — — — — 16.954 29.781 — 19.921 — — 20.690 243 52 5.449 1.355 3.854 — — 39.366 1.278.103 23.531.283 — 23.531.283

22.063.381 1.011.517 — — — 112.634 353.945 1.209.986 — — 274 41 — — — — 54.872 2.736 24.809.386

Global Currency Plus Portfolio USD


130.484 2.275.754 — 5.432.692 582.347 3.214.812 3.150.584 — 7.527.596 24.298.239 230.302 55.148 — 131.988 67.840 2.002 30.904 13.922 — 15.100 5.733 512 8.137 2.339 6.821 — 13 32.455 47.215.724 310.120.187 403.157 310.523.344

317.457.850 5.952.057 490.595 3.407.842 2.238.138 2.101.796 1.994.974 3.986.330 17.039.154 427.710 727 2.141.851 63.655 — 62 — 30.884 2.286 357.335.911

482 2.283.422 — 1.731.124 352.266 2.395.701 2.283.889 — — 6.669.953 20.817 63.340 — 10.084 43.245 1 6.172 3.659 — 12.480 1.966 466 12.195 1.452 4.155 160 — 16.798 15.913.827 227.129.956 — 227.129.956

224.669.858 2.108.386 927.446 3.073.148 2.018.812 2.365.488 1.042.211 2.626.891 1.036.416 20.326 2.413 3.093.392 53.445 — 5.551 — — — 243.043.783

Sterling Broad Fixed Income Plus Portfolio GBP

26.684 12.246.942 — 24.159.446 4.473.794 27.393.909 18.394.472 — 31.725.000 117.844.483 4.198 670.786 — 15.903 159.508 362 27.543 28.716 — 20.690 15.971 3.335 69.344 6.545 20.188 — — 35.987 237.343.806 1.960.651.426 — 1.960.651.426

2.029.727.136 18.691.613 4.308.412 18.185.016 8.631.172 11.405.704 12.783.095 46.204.322 41.616.449 40.865 20.756 5.857.061 519.884 — 424 — — 3.323 2.197.995.232

Strategic Absolute Return Bond I Portfolio USD

281.043 6.894.928 — 11.292.659 1.484.773 12.808.664 9.352.968 — 6.939.844 55.701.451 1.318.523 319.706 — 168.229 100.692 32.756 26.107 16.592 — 20.690 7.933 711 19.098 2.934 8.125 — — 43.476 106.841.902 452.348.363 — 452.348.363

485.102.607 10.926.031 2.777.899 8.400.228 4.604.738 6.364.161 6.687.994 20.080.573 10.542.727 1.756.846 5.247 1.647.392 226.178 — 85 — 65.157 2.402 559.190.265

Strategic Absolute Return Bond II Portfolio USD


135.713 66.851.083 — 83.095.769 10.848.589 119.680.207 74.097.310 — 22.802.344 399.761.578 14.030.493 3.778.107 89.722 3.164.086 237.915 263.733 151.559 240.650 — 20.690 97.329 4.903 367 3.779 29.684 — — 40.563 799.426.173 4.908.359.999 9.325.886 4.917.685.885

4.767.043.357 64.270.071 13.514.216 49.581.754 37.267.412 71.767.090 25.183.537 224.603.969 74.310.434 355.613.865 — 22.205.985 2.405.738 — 650 — — 18.094 5.707.786.172

Global Strategic Income Bond Portfolio USD

Portefeuilles van specialisten Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) EUR



(c)

(b)

(a)


11


916.720.598 60.549 154.697 — 252.164 — 2.988.896 14.458.144 8.792.920 108.497 176.141 6.372.345 44.479 — — 750 — 125.592 950.255.772 — — — 399.035 16.000 5.823.814 1.549.708 — — 10.696.775 4.792.482 208.486 600.742 934.357 50.305 3.018 46.099 54.856 — 14.470 25.598 2.314 — 2.496 36.238 — 50.884 30.114 25.337.791 924.917.981 — 924.917.981

13.819.401 9.179 — — — — 107.217 43.782 32 943.591 18.327 81.106 — 3.185 — — 14.784 566 15.041.170 1.087 — — 17.408 6.331 — — — — 277.750 149 — 24.160 6.365 11.892 226 6.146 620 — 5.297 168 30 5.973 124 89 1.144 3.882 3.143 371.984 14.669.186 42.541 14.711.727

2.417.801 106.033.239 6.064 347.605.866 28.954.071 262.243.712 194.889.095 40.951 108.416.250 1.650.213.652 88.171.824 14.925.329 3.099.601 28.083.094 3.111.130 1.061.637 1.969.135 1.727.295 1.688.520 825.453 819.555 79.463 1.310.979 317.438 904.918 10.660 3.692.160 1.270.871 2.853.889.763 40.417.181.775 24.515.752 40.441.697.527

39.880.959.302 183.189.234 31.894.582 132.787.360 77.075.420 99.542.944 490.923.385 542.833.267 857.978.578 591.251.734 22.532.230 343.043.269 12.775.814 2.287.400 337.487 121.991 1.089.848 447.693 43.271.071.538

Gecombineerd totaal Boekjaar afgesloten 31 mei 2014 USD


3(j)

6 6

6 6 6 6 5 5

3(b)

3(e),13 3(c) 3(c),12 3(c) 3(c) 3(c) 3(c) 3(c)

3(b) 3(b) 5 5 6 6

3(e),13

3(c) 3(c),12 3(c) 3(c) 3(c) 3(c)

Toelichting

US Real Estate Balanced Portfolio USD

Flexibele portefeuilles Global Income Builder Portfolio(a) USD

(c)

(b)

(a)

Zie bijlage II. In 000. Zie toelichting 3(h). Winsten en verliezen komen uitsluitend voort uit de gewone bedrijfsactiviteiten. Er waren geen andere winsten en verliezen dan die vermeld in het overzicht van bedrijfsactiviteiten.

Gerealiseerde netto winst/(-verlies) op effecten van beleggingen Netto gerealiseerde winst/(verlies) op futures en futures op duration hedging aandelencategorieën Gerealiseerde netto winst/(-verlies) op valuta's, valutatermijncontracten en voor de aandelencategorie specifieke valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst (verlies) op swapcontracten en swapcontracten op duration hedging aandelencategorieën Gerealiseerde netto winst/(-verlies) op opties Gerealiseerde netto winst/(-verlies) Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst/(verlies) op beleggingseffecten Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst/(verlies) op gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst/(verlies) op futures and futures contracts on duration hedging share classes Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst/(verlies) on non deliverable bond forward contracts Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst/(verlies) op valuta's, valutatermijncontracten en voor de aandelencategorie specifieke valutatermijncontracten Netto verandering in niet-gerealiseerde winst (verlies) op swapcontracten en swapcontracten op duration hedging aandelencategorieën Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst/(verlies) op opties Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst/(verlies) Netto beleggingswinst/(-verlies)

Min: opgeschorte vergoedingen voor Beleggingsadviseur Min: opgeschorte vaste bedrijfskosten voor Beleggingsadviseur Plus: bijkomende vergoeding voor Beleggingsadviseur voor categorieën van aandelen met vaste bedrijfskosten Totaal kosten Bronheffing op dividenden en andere beleggingsinkomsten Netto inkomsten/(-kosten) voor de periode

Kosten Rente op debetsaldi van bankrekeningen Rente op swaps Vergoeding voor Beleggingsadviseur Prestatievergoedingen Vergoedingen voor administratie en bewaring Vergoedingen voor distributie en dienstverlening Vergoedingen voor overdrachtskantoor Taxe d'abonnement Honoraria voor financiële controle Vergoeding voor dienstverlening aan aandeelhouders Honoraria voor raad van bestuur Juridische kosten Verzekeringspremies Drukkosten Publicatiekosten Overige kosten

Inkomsten Ontvangen dividenden Ontvangen rente, swaps uitgezonderd Ontvangen rente op swaps Netto (afschrijvingskosten)/netto toename Uitlenen van effecten

6 6 6

6 6

3(b) 3(b) 6 6 6 6 6 5

3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 6

Toelichting

513 — 2.428.744 — 171.493 352.062 50.184 61.275 9.247 51.830 — 39.257 8.914 6.427 6.132 141.851 3.327.929 340 — 49.685 3.377.274 196.725 (1.111.543) (451.605) — (6.982.489) — — (7.434.094) 6.690.990 — — — 7.531.929 — — 14.222.919 5.677.282

5.538.322 (3.580) (224.588) — — 5.310.154 (1.168.613) — — — (99) — — (1.168.712) 4.069.714

2.458.093 — — — 4.363 2.462.456

BRICs Portfolio USD

— — 460.560 — 109.028 36.191 18.785 12.149 9.247 10.152 202 17.448 4.223 4.356 3.659 102.926 788.926 56.437 49.787 — 682.702 54.575 (71.728)

657.830 6 — — 7.713 665.549

Asia Portfolio USD

12

— — (1.069.491) (766.727)

(87)

— —

—

— — 332.901 (1.069.404)

(5.419)

338.320 —

18 — 38.392 — 57.600 — 13.355 776 10.068 842 18 18.916 247 1.526 7.065 68.128 216.951 114.402 53.250 — 49.299 1.428 (30.137)

20.590 — — — — 20.590


— — (1.074.696) 3.440.099

481

(14.510) —

—

— — 3.824.132 (1.060.667)

179.178

3.706.343 (61.389)

58 — 477.932 — 50.022 19.646 19.356 17.175 4.621 13.088 263 33.953 3.286 — 3.870 54.394 697.664 17.085 42.576 — 638.003 143.898 690.663

1.446.825 — — — 25.739 1.472.564


— — (2.337.262) 22.377.916

175

— —

—

— — 22.204.110 (2.337.437)

803.104

21.401.006 —

333 — 2.929.179 — 155.874 45.489 37.079 117.020 6.408 92.512 2.731 21.774 6.643 10.617 5.020 87.949 3.518.628 — — 192.953 3.711.581 1.249.879 2.511.068

7.402.259 — — — 70.269 7.472.528


— — 10.866 284.297

(154)

— —

—

— — 251.845 11.020

39.156

212.689 —

— — 20.534 — 34.423 — 3.736 289 9.247 278 19 6.869 — 2.882 1.805 54.793 134.875 103.764 737 — 30.374 9.099 21.586

61.059 — — — — 61.059



Goldman Sachs Funds Staat van bedrijfsactiviteiten (niet gecontroleerd) over de periode afgesloten per 31 mei 2014

— — 14.171.392 51.158.939

456.072

— —

—

— — 33.520.732 13.715.320

1.043.582

32.477.150 —

— — 4.842.966 — 229.360 — 16.624 182.381 6.408 137.388 3.800 29.167 2.949 10.481 2.240 77.053 5.540.817 22 — — 5.540.795 1.869.577 3.466.815

10.876.489 698 — — — 10.877.187


— — 9.248.802 8.445.295

(1.583)

— —

—

— — (1.011.037) 9.250.385

(3.704.236)

2.764.538 (71.339)

183 — 746.889 — 108.619 24.017 18.513 15.257 9.247 12.952 284 22.019 6.745 4.867 4.286 106.724 1.080.602 22.751 263 1.151 1.058.739 139.120 207.530

1.399.620 — — — 5.769 1.405.389


— — 1.517.479 1.114.512

44

— —

—

— — (481.092) 1.517.435

44.148

(529.008) 3.768

— — 103.578 — 51.696 51 3.039 1.848 9.281 1.250 24 7.539 333 1.789 2.525 53.647 236.600 87.482 1.543 — 147.575 23.849 78.125

236.956 12.593 — — — 249.549



— — 76.163 1.613.863

(708)

20.549 —

—

— — 1.418.754 56.322

59.700

1.365.348 (6.294)

— — 202.028 — 42.879 1.321 14.376 8.009 9.247 6.312 88 18.564 1.235 1.902 3.457 68.736 378.154 113.426 23.694 — 241.034 68.127 118.946

424.823 3 — — 3.281 428.107


(c)

(b)

(a)






6 6 6

6 6

3(b) 3(b) 6 6 6 6 6 5

3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 6

Toelichting

—

— — 3.905.666 (5.850.857) — — — (1.525.473) — — (7.376.330) (3.388.831)

— — 12.887.734 49.712.933 — (245.143) — (14.012) — — 49.453.778 61.534.127

13

— — 3.539.000 73.082.275

1.246.964

(3.005.263)

— — 73.069.978 83.286.894

(12.297)

— —

(16.765.457)

20.537.544 (233.087)

2.658.702 —

14.087.818 1.805.179

1.656 — 7.093.516 — 637.379 650.078 119.637 206.336 9.247 170.633 5.356 25.655 4.553 30.217 5.502 142.234 9.101.999 — — 522.302 9.624.301 2.281.505 6.677.916

18.542.345 — — — 41.377 18.583.722

N-11 Equity Portfolio USD

— — 562.664 — 26.058 11.760 6.545 18.282 713 14.217 528 2.088 481 1.791 565 9.916 655.608 — — 57.224 712.832 143.133 81.833

934.567 — — — 3.231 937.798

Japan Portfolio(b) JPY ®

39 — 1.161.122 — 126.955 31.849 38.530 28.879 29.099 20.417 16.378 19.469 2.224 7.195 2.994 104.053 1.589.203 — — 18.209 1.607.412 — (807.385)

800.027 — — — — 800.027


— — (522.177) 857.844

(654)

(14.912) —

—

— — 1.373.412 (506.611)

22.234

1.347.897 3.281

— — 156.567 — 46.025 7.037 9.274 5.583 6.408 4.291 90 16.303 2.131 3.265 3.123 73.897 333.994 15.508 111.956 — 206.530 39.503 6.609

251.573 2 — — 1.067 252.642



— — 980.993 118.540.408

(1.869.513)

— —

—

— — 123.280.054 2.850.506

2.545.251

120.734.803 —

— — 16.373.857 — 295.622 131.146 54.452 538.571 9.247 419.743 10.871 49.329 8.236 28.982 5.985 100.353 18.026.394 — — 2.391.359 20.417.753 6.178.631 (5.720.639)

20.868.943 3.225 — — 3.577 20.875.745



— — (5.556.019) 1.068.501

10

— —

—

— — 7.007.286 (5.556.029)

—

7.007.286 —

— — 400.622 — 38.146 47.801 13.314 13.554 6.408 11.075 216 16.101 2.560 3.826 4.397 75.529 633.549 20.090 52.669 — 560.790 72.789 (382.766)

250.763 — — — 50 250.813


— — 2.324.883 8.005.564

3.588

(111.097) —

—

— — 4.824.768 2.432.392

(31.882)

4.640.718 215.932

— — 147.878 — 56.214 2.254 15.977 9.757 9.247 7.722 249 19.834 989 1.828 4.492 85.699 362.140 95.958 19.600 — 246.582 199.877 855.913

1.293.883 40 — — 8.449 1.302.372

Global CORE Equity Portfolio(c) USD ®

(292.722) — (1.110.618) 15.923.743

16.477

45.781 —

—

— — 15.934.030 (880.154)

(519.286)

16.572.537 (119.221)

— — 1.750.859 — 138.529 41.258 27.007 66.151 9.247 52.272 1.670 20.825 1.179 4.877 3.382 74.223 2.191.479 98 27 12.788 2.204.142 543.998 1.100.331

3.561.644 1.570 — — 285.257 3.848.471

Global Small Cap ® CORE Equity Portfolio(c) USD

— — 907.758 737.684

(49.730)

— —

—

— — (1.939.459) 957.488

(1.485.538)

(453.921) —

5.647 — 323.130 — 143.293 — 12.739 14.490 9.247 13.604 791 22.330 594 2.317 2.995 92.421 643.598 20.030 42 4.085 627.611 343.848 1.769.385

2.724.279 — — — 16.565 2.740.844

Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio USD


— — (1.744.420) 8.993.414

31.209

(7.892) —

—

— — 8.756.452 (1.767.737)

(41.761)

8.901.511 (103.298)

— — 500.565 — 52.263 49.109 7.787 21.172 4.621 16.750 210 13.545 3.817 3.369 3.323 54.913 731.444 24.342 34.186 — 672.916 212.299 1.981.382

2.799.474 140 — — 66.983 2.866.597

Europe CORE Equity Portfolio EUR ®


(c)

(b)

(a)



6 6 6

6 6

3(b) 3(b) 6 6 6 6 6 5

3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 6

Toelichting




— — 232.277 (81.380) — — — 121

— — 6.548.226 (5.586.862) — (59.530) — — — — (5.646.392) 904.349

— (30.647) — — — — 1.502.464 23.891.527

14

(15.646)

785

— — — 22.565.274 1.533.111

— — (81.259) 211.937

247.923 —

6.338.234 209.207

22.798.994 (233.720)

— — 3.121 — 23.047 158 4.402 164 6.668 170 11 6.346 52 533 1.781 43.191 89.644 83.322 825 — 5.497 5.593 60.919

72.007 — — — 2 72.009

GIVI Europe Equity Portfolio(c) EUR

— — 367.274 — 54.357 7.916 14.827 11.495 9.247 9.439 417 18.232 1.071 3.913 3.575 75.975 577.738 70.295 18.950 — 488.493 136.546 2.515

546.542 — — — 81.012 627.554


13.347 — 1.751.822 2.451.819

1.252

12.559 —

—

— — 235.477 1.724.664

3.462

282.712 (50.697)

24 — 47.685 — 180.969 78 10.105 4.967 9.247 3.593 142 10.772 106 1.216 3.024 66.557 338.485 254.933 1.101 — 82.451 87.821 464.520

634.721 28 — — 43 634.792

GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio(c) USD

— — (38.525) 69.263

156

6.350 —

—

— — 79.369 (45.031)

(24.945)

109.493 (5.179)

— — 11.654 — 46.176 983 6.652 431 13.222 402 15 10.497 76 848 2.436 60.269 153.661 132.154 1.710 — 19.797 5.258 28.419

53.464 10 — — — 53.474

GIVI Growth & Emerging Markets Equity Portfolio(c) USD


— — 1.743.886 — 84.352 94.552 26.271 76.292 9.247 56.438 1.315 19.513 4.205 5.437 4.290 79.401 2.205.199 3.615 597 6.175 2.207.162 761.322 (176.211)

2.785.091 160 — — 7.022 2.792.273

®

US CORE Equity Portfolio(c) USD


— — 522.242 541.964

(115)

— —

—

— — (45.899) 522.357

(25.499)

(20.400) —

— — 25.089 — 6.592 14 4.567 7.778 3.241 784 68 5.687 60 277 758 5.839 60.754 26.592 1.659 — 32.503 24.860 65.621

122.981 3 — — — 122.984

North American Shale Revolution Energy & Infrastructure Portfolio(a) USD

Aandelenportefeuille gericht op sectoren


967 — 52.485 52.286

(11.944)

970 —

—

6.230 — (17.582) 62.492

8.394

11.999 (44.205)

— — 12.690 — 21.645 9 8.742 318 9.374 279 143 10.246 165 296 1.574 22.732 88.213 76.481 492 — 11.240 — 17.383

101 71.067 — (42.545) — 28.623


(45.871.527) — (143.200.790) 580.854.972

10.734.586

7.058.813 —

—

26.938.655 — 549.844.900 (115.122.662)

431.734.201

53.903.175 37.268.869

22.796 1.376.750 14.382.747 — 1.793.803 — 8.824 583.117 83.090 575.310 24.542 383.829 25.245 47.283 6.399 388.341 19.702.076 — — — 19.702.076 (9.252) 174.210.862

558.029 216.520.526 — (23.174.869) — 193.903.686


(4.216.279) — 23.644.224 42.374.477

(2.190.448)

(379.093) —

—

(2.867.688) — 5.529.280 30.430.044

6.956.580

2.722.435 (1.282.047)

356 — 2.265.428 — 359.019 40.968 46.391 178.202 13.222 140.697 403 38.348 8.016 19.720 5.159 117.004 3.232.933 — — 27.718 3.260.651 39.203 13.200.973

33.313 18.217.412 217.875 (1.967.773) — 16.500.827



(7.309) — 260.372 509.953

(10.600)

8.520 —

—

49.770 — 157.670 269.761

(24.629)

155.293 (22.764)

— 164 41.834 — 43.776 4.982 7.328 2.631 9.534 2.102 62 11.684 937 — 2.942 63.657 191.633 32.633 97.340 — 61.660 (138) 91.911

239 186.186 — (32.992) — 153.433



(c)

(b)

(a)






6 6 6

6 6

3(b) 3(b) 6 6 6 6 6 5

3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 6

Toelichting

782 — 558.913 — 118.971 1.536 18.052 62.505 9.533 48.805 1.159 13.980 1.661 5.873 3.765 64.998 910.533 4.147 1.660 60 904.786 4.629 3.116.852 3.018.266 (884.877) 1.654.277 (28.172) — 3.759.494 8.632.457 (348.803) (1.103) — (3.338.779) 360.453 (427.426) 4.876.799 11.753.145

4.637.430 (697.812) (1.335.959) 24.514 — 2.628.173 4.813.857 (196.798) (235.916) — 1.327.999 619.352 (701.119) 5.627.375 11.715.986

11.251 4.503.139 6.139 (494.262) — 4.026.267


705 57.534 648.312 — 135.355 37.113 12.671 26.744 13.222 24.663 560 22.262 3.122 — 3.724 79.368 1.065.355 2.715 5.319 — 1.057.321 8.311 3.460.438

8.023 4.992.834 — (474.787) — 4.526.070


15

(21.525.726) — 30.425.405 404.572.574

(77.365.552)

(1.224.722) —

—

(17.924.333) — 119.552.624 130.541.405

89.883.278

63.927.664 (16.333.985)

113 — 37.160.913 — 849.883 1.854.370 222.235 1.748.047 13.222 1.288.896 28.430 155.976 37.924 90.036 10.364 346.102 43.806.511 — — 3.113.015 46.919.526 1.203.991 254.594.545

2.167.377 308.288.674 8.422.969 (16.424.031) 263.073 302.718.062


(14.279) — 2.991.177 3.979.134

(376.122)

(36.952) —

—

6.004 — (403.276) 3.418.530

408.124

(243.308) (574.096)

— 10.014 376.810 — 53.232 26.270 17.130 12.966 9.247 10.655 410 16.231 291 8.271 4.390 108.463 654.380 72.899 80.806 — 500.675 (1.418) 1.391.233

5.011 2.064.356 — (178.877) — 1.890.490


(166.338) — 7.915.341 15.013.459

(782.916)

(83.020) —

—

(679.262) — 1.998.024 8.947.615

3.335.255

578.751 (1.236.720)

— 13.606 145.500 — 178.382 306 15.560 12.118 9.247 10.454 — 10.055 998 2.632 5.772 66.930 471.560 112.233 13.143 — 346.184 18.025 5.100.094

6.538 4.962.824 — 494.941 — 5.464.303


25.035.070 — 155.959.843 82.248.224

620.901

(1.177.710) (6.996)

—

(25.175.525) — (136.592.036) 131.488.578

(154.340.057)

57.622.661 (14.699.115)

— — 8.614.827 — 909.435 131.374 47.346 184.683 13.222 170.377 5.274 84.174 15.840 39.780 5.834 178.605 10.400.771 — — 42.865 10.443.636 83.201 62.880.417

80.304 66.235.578 4.553.832 2.537.540 — 73.407.254




(202.577) — 790.948 8.468.628

(1.150.192)

— —

—

(89.982) — 3.096.286 2.143.717

2.386.871

799.397 —

— 204.795 1.447.384 — 97.280 66.382 25.893 61.975 13.222 48.384 633 8.992 2.656 7.541 5.878 97.733 2.088.748 31.033 6.606 53 2.051.162 (53.838) 4.581.394

308.036 7.419.318 — (1.148.636) — 6.578.718


(973.196) — (355.780) 5.229.078

(371.751)

144.782 —

—

1.074.780 — 3.337.385 844.385

(373.092)

2.393.457 242.240

2.648 — 95.467 — 65.022 — 6.033 6.951 7.947 8.163 361 14.093 854 483 1.374 44.024 253.420 12.005 743 — 240.672 (4.963) 2.247.473

6.943 2.790.898 71.117 (385.776) — 2.483.182


(2.477.436) — (114.273) 11.614.442

(76.805)

417.949 —

—

1.917.321 — 5.866.953 2.022.019

(1.489.113)

5.435.455 3.290

7 15.096 276.751 — 98.891 — 2.122 22.318 7.707 20.191 165 20.397 1.646 583 1.585 47.168 514.627 — — 4.049 518.676 (9.381) 5.861.762

16.614 6.929.818 — (575.375) — 6.371.057



(1.934.714) — 139.863.297 208.331.233

(7.173.616)

(1.623.635) (60.468)

—

(9.620.308) — 9.119.363 150.655.730

6.088.022

18.977.185 (6.325.536)

— 698.853 12.423.761 — 531.223 320.171 70.799 409.005 13.222 313.518 3.802 65.717 14.693 27.310 8.980 262.565 15.163.619 — — 481.104 15.644.723 (80.026) 59.348.573

109.356 77.585.430 — (2.781.516) — 74.913.270


6 6 6

6 6

3(b) 3(b) 6 6 6 6 6 5

3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 6

3.247 58.670 — 286.821 23.168 — (91.048) — 3.195

47.767 177.588 67.182 (234.101) 2.548.166 (65.353) (47.976) — (57.850) (360.472) 10.152 2.026.667 5.560.289

69.837 83.259 25.840 386.215 1.165.449 (95.860) 4.252 — 40.779 (137.303) — 977.317 2.253.978

(c)

(b)

(a)

16

23.529 — (41.156) 168.801

(3.930) 228.834

(636.111) 109.473

262.464 (55.185)

— — 72.106 — 55.301 330 10.071 2.454 6.408 1.938 — 10.055 997 1.374 3.726 77.772 242.532 302 151.900 — 90.330 — (76.864)

— 3.546 16.515 (6.595) — 13.466

810 9.004 286.448 — 101.825 10.015 10.182 15.108 13.222 17.854 424 27.857 3.355 3.158 3.621 81.517 584.400 78.554 13.412 — 492.434 2.754 3.767.723

5.441 4.416.145 — (158.675) — 4.262.911


— 22.828 263.495 — 98.320 20.181 20.291 14.809 13.222 13.447 153 17.817 2.984 2.724 4.044 84.805 579.120 97.964 77.706 — 403.450 2.019 890.446

3.783 1.401.091 — (108.959) — 1.295.915






Toelichting

US Fixed US Mortgage Income Backed Securities Portfolio Portfolio USD USD


— 4.415 371.046 266.644

366.631

85.584 — (64.949) 35.130 — — — —

14.495 —

— — 99.789 — 83.820 2.460 11.004 1.522 13.222 1.435 21 18.891 812 1.502 5.565 87.792 327.835 169.558 13.283 — 144.994 — (139.532)

1.170 4.292 — — — 5.462



1.306.459 (628.579) 8.667.200 12.445.496

(304.490)

(87.709) (594.361) (3.541) 1.273.106 8.672.903 (300.299) (78.794) —

3.122.311 (1.163.594)

419 — 719.383 — 181.607 10.789 22.447 36.352 9.533 29.115 1.019 15.505 1.387 3.662 4.367 95.104 1.130.689 59.041 38.071 — 1.033.577 4.013 2.505.190

10.457 3.948.765 13.063 (429.505) — 3.542.780

794.659 (1.359.749) 3.019.489 8.963.068

(34.327)

1.274.561 366.070 — 2.689.503 3.069.396 — 549.510 —

1.194.639 (145.767)

4.660 21.263 45.182 — 111.266 8 3.319 11.496 7.707 11.301 495 14.842 869 823 1.460 50.742 285.433 67 86 18 285.298 (4.830) 3.254.076

5.967 3.964.635 — (436.058) — 3.534.544


(9.701.901) (5.899.127) (5.331.612) 53.432.028

(12.837.629)

48.039.427 2.685.100 — 39.480.064 24.008.859 (972.540) 70.726 —

9.219.306 (20.463.769)

— — 74.653 25.497 400.305 1.586 15.833 93.977 13.222 86.343 4.372 48.627 3.926 4.482 5.727 134.075 912.625 — — 9.414 922.039 4.441 19.283.576

99.346 18.786.851 386.272 937.587 — 20.210.056


(3.591.271) (2.389.940) (2.378.803) 12.026.696

(1.695.048)

9.984.690 1.728.237 — 10.223.196 4.191.280 (223.555) 1.329.731 —

5.792.121 (7.281.852)

11.546 — 858.880 930.422 321.733 157.501 17.543 54.088 13.222 41.255 1.276 24.640 1.759 3.768 4.816 137.186 2.579.635 171.758 70.193 — 2.337.684 2.232 4.182.303

20.881 5.754.740 369.203 377.395 — 6.522.219



(66.113.105) (10.609.871) (7.806.034) 37.970.402

(11.495.758)

20.266.566 3.567.417 — 12.935.799 78.050.701 (598.595) 2.960.594 —

22.457.843 (33.356.027)

64.532 — 14.269.594 — 783.606 1.361.578 162.813 641.877 13.222 449.975 15.884 23.352 2.264 34.257 7.035 192.437 18.022.426 3.301 — 565.740 18.584.865 (11.286) 32.840.637

186.011 50.057.261 401.675 769.269 — 51.414.216


Portefeuilles van specialisten Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) EUR

(c)

(b)

(a)

17







1.669 380.428 5.633.882 — 148.576 19.108 41.194 192.462 9.247 162.425 5.540 8.146 1.496 37.845 4.291 103.123 6.749.432 — — 503.259 7.252.691 1.049.174 9.479.119 23.407.854 1.850.595 (2.071.381) 1.991.311 — 25.178.379 22.231.846 — 219.947 — 385.854 (9.387.189) — 13.450.458 48.107.956

13.366 (95.489) (4.082) — — (86.205) 280.690 — (6.331) — (8.095) — — 266.264 265.727

2.958.047 14.243.586 — 564.506 14.845 17.780.984 — — 13.749 — 17.408 337 6.146 952 5.297 317 30 6.682 124 121 1.144 15.479 67.786 42.247 5.560 — 19.979 13.059 85.668

69.676 52.541 — (3.511) — 118.706

562.731.934 (95.507.070) 86.360.540 (36.787.628) 23.213 516.820.989 695.921.448 (3.043.643) 2.187.925 (67.464) (125.200.540) (101.659.407) (23.292.591) 444.845.728 1.505.667.350

105.783 1.685.043 137.756.622 955.919 9.621.615 5.757.048 1.487.339 5.568.915 542.279 4.317.290 126.782 1.334.036 190.495 470.804 216.786 4.913.227 175.049.983 2.348.230 1.072.199 8.506.018 180.135.572 18.437.054 544.000.633

97.236.747 654.942.478 14.512.776 (25.091.212) 972.470 742.573.259



6 6 6

6 6

3(b) 3(b) 6 6 6 6 6 5

3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 6

Toelichting


Flexibele portefeuilles Global Income Builder Portfolio(a) USD

(c)

(b)

(a)


Eigen vermogen (na toepassing van de alternatieve berekeningsmethode van de Netto Actief Waarde)

Alternatieve berekeningsmethode van de Netto Actief Waarde

Eigen vermogen per 31 mei 2014

Eigen vermogen aan het begin van de boekjaar Omkering van alternatieve berekeningsmethode van Netto Actief Waarde Herbelegde uitkeringen Opbrengsten van uitgegeven aandelen Betalingen voor verzilverde aandelen Netto beleggingswinst/(-verlies) van de verslagperiode Uitkeringen Valutacorrecties

3(j)

8 16

3(j)

Toelichting

312.833.889

89.266.311

18

—

—

312.833.889

391.278.957 — 819.332 18.964.554 (102.864.992) 5.677.282 (1.041.244) —

82.061.921 — 207.639 15.572.189 (12.436.520) 4.069.714 (208.632) — 89.266.311

BRICs Portfolio USD

Asia Portfolio USD

3.734.098

—

3.734.098

10.894.131 — 2.011 784.633 (7.169.592) (766.727) (10.358) —


78.283.739

218.582

78.065.157

66.185.276 — 292.019 21.414.911 (12.891.082) 3.440.099 (376.066) —


627.648.272

—

627.648.272

482.108.237 — 16.424 285.493.336 (162.245.905) 22.377.916 (101.736) —


5.612.825

—

5.612.825

5.245.420 — 87 168.998 (85.890) 284.297 (87) —


39.960.253

—

39.960.253

37.208.525 — 6.025 3.003.106 (1.824.456) 1.613.863 (46.810) —




Goldman Sachs Funds Staat van wijzigingen in eigen vermogen (niet gecontroleerd) over de periode afgesloten per 31 mei 2014

(c)

(b)

(a)






3(j)

8 16

3(j)

Toelichting

157.691.350

1.027.915.665

19

—

—

157.691.350

153.194.383 — 1.531.369 19.148.213 (23.094.732) 8.445.295 (1.533.178) —

802.835.260 — 83.812 315.425.521 (141.079.791) 51.158.939 (508.076) — 1.027.915.665



27.604.664

—

27.604.664

3.260.116 — 87 26.096.916 (2.866.880) 1.114.512 (87) —


285.389.427

—

285.389.427

179.190.671 — — 111.990.815 (67.326.186) 61.534.127 — —


98.837.300

—

98.837.300

82.347.597 (156.164) 9.626 41.831.146 (21.792.485) (3.388.831) (13.589) —

Japan Portfolio(b) JPY

1.337.891.643

—

1.337.891.643

1.175.495.255 — 164.467 428.343.275 (348.623.291) 83.286.894 (774.957) —

N-11® Equity Portfolio USD

22.131.715

—

22.131.715

21.962.905 — 192 2.659.447 (3.347.409) 857.844 (1.264) —





(c)

(b)

(a)






3(j)

8 16

3(j)

Toelichting

2.506.593.630 — 4.583 624.225.604 (359.476.925) 118.540.408 (663.370) —

55.014.205

2.889.223.930

20

—

—

55.014.205

62.792.258 — — 11.921.297 (20.767.851) 1.068.501 — —


2.889.223.930



102.307.055

—

102.307.055

91.412.194 — 324.351 38.790.176 (36.378.397) 8.993.414 (834.683) —

Europe CORE Equity Portfolio EUR

®

115.154.545

9.580

115.144.965

71.556.530 — 10.690 44.435.377 (8.812.929) 8.005.564 (50.267) —

Global CORE Equity Portfolio(c) USD ®

225.629.450

405.403

225.224.047

226.055.673 — 2.830 50.953.558 (52.379.559) 737.684 (146.139) —

Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio USD

322.603.043

—

322.603.043

271.273.699 (27.324) 61.840 142.226.046 (114.641.847) 23.891.527 (180.898) —

US CORE® Equity Portfolio(c) USD

94.689.085

—

94.689.085

103.423.970 — 4.995 22.140.212 (31.355.011) 904.349 (429.430) —



414.309.523

456.053

413.853.470

327.731.002 — 1.208.767 128.480.866 (58.081.440) 15.923.743 (1.409.468) —

Global Small Cap CORE® Equity Portfolio(c) USD



(c)

(b)

(a)






3(j)

8 16

3(j)

Toelichting

21

— 44.181.144

— 2.322.595

44.181.144

24.156.763 — 608 17.792.107 (219.545) 2.451.819 (608) —

3.160.846 — 654 149.649 (1.199.837) 211.937 (654) — 2.322.595

GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio(c) USD

GIVI Europe Equity Portfolio(c) EUR

5.449.839

—

5.449.839

5.678.766 — 398 567.184 (865.374) 69.263 (398) —

GIVI Growth & Emerging Markets Equity Portfolio(c) USD


93.058.963

—

93.058.963

— — — 92.537.999 (21.000) 541.964 — —

Aandelenportefeuille gericht op sectoren North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio(a) USD


7.362.287

—

7.362.287

— — — 7.330.001 (20.000) 52.286 — —


11.879.323.526

—

11.879.323.526

11.293.589.804 — 1.500.000.000 4.878.750 — 580.854.972 (1.500.000.000) —



12.117.132

—

12.117.132

11.978.500 — 65.686 2.069.865 (2.400.463) 509.953 (106.409) —



(c)

(b)

(a)






3(j)

8 16

3(j)

Toelichting

22

— 257.518.155

— 1.126.270.930

257.518.155

273.932.284 (410.283) 1.705.119 63.259.088 (87.454.854) 11.715.986 (5.229.185) —

898.671.980 — 2.127.574 349.019.193 (161.042.982) 42.374.477 (4.879.312) — 1.126.270.930



318.825.036

350.322

318.474.714

283.682.928 — 765.217 58.129.421 (33.543.317) 11.753.145 (2.312.680) —


10.906.981.946

—

10.906.981.946

8.310.027.350 — 84.016.697 5.236.320.370 (2.910.698.230) 404.572.574 (217.256.815) —




245.287.415

—

245.287.415

31.196.183 — 592.157 199.700.404 (622.631) 15.013.459 (592.157) —


2.391.843.813

—

2.391.843.813

2.610.285.092 — 54.156.206 238.025.799 (499.090.000) 82.248.224 (93.781.508) —



86.665.615

—

86.665.615

75.468.333 — 23.533 21.278.979 (13.462.489) 3.979.134 (621.875) —


(c)

(b)

(a)






3(j)

8 16

3(j)

Toelichting

315.290.988

3.172.048.261

23

—

12.952.293

315.290.988

289.725.821 — 950.279 75.955.949 (58.243.978) 8.468.628 (1.565.711) —

2.350.888.635 — 27.496.802 1.359.579.663 (729.492.728) 208.331.233 (57.707.637) — 3.159.095.968



105.100.282

—

105.100.282

237.275.930 — 33.990 10.647.362 (146.929.395) 5.229.078 (1.156.683) —


333.355.441

—

333.355.441

311.306.367 — 1.278.503 56.718.335 (43.463.290) 11.614.442 (4.098.916) —



164.454.555

—

164.454.555

385.276.974 — 4.458.424 28.678.411 (253.606.074) 5.560.289 (5.913.469) —

US Mortgage Backed Securities Portfolio USD

9.950.299

—

9.950.299

9.781.498 — — — — 168.801 — —


23.531.283

—

23.531.283

23.440.853 — — 62.935 (239.149) 266.644 — —


Portefeuilles van specialisten


70.951.581

—

70.951.581

104.240.217 — 109.506 19.580.544 (54.826.839) 2.253.978 (405.825) —

US Fixed Income Portfolio USD


(c)

(b)

(a)






3(j)

8 16

3(j)

Toelichting

24

9.325.886 4.917.685.885

403.157 310.523.344

4.908.359.999

2.253.698.755 — 4.103.851 3.215.652.993 (593.316.332) 37.970.402 (9.749.670) —

236.915.233 — 72.362 158.172.522 (96.077.519) 12.445.496 (1.407.907) — 310.120.187


Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) EUR

227.129.956

—

227.129.956

216.950.406 — 378 1.603.358 (376.406) 8.963.068 (10.848) —


Portefeuilles van specialisten

1.960.651.426

—

1.960.651.426

1.530.518.343 — 28.567 712.928.672 (336.207.437) 53.432.028 (48.747) —


14.711.727

42.541

14.669.186

— — 59 14.737.768 (310.149) 265.727 (24.219) —

Global Income Builder Portfolio(a) USD


924.917.981

—

924.917.981

1.064.158.358 — 491.028 96.039.399 (279.881.186) 48.107.956 (3.997.574) —

Flexibele portefeuilles

40.441.697.527

24.515.752

40.417.181.775

32.328.317.142 (1.964.062) 441.573.979 15.059.184.292 (8.313.603.620) 1.505.667.350 (677.500.507) 75.507.201



452.348.363

—

452.348.363

326.268.351 — 5.084.014 150.083.910 (36.030.594) 12.026.696 (5.084.014) —



GoldmanSachsFunds Statistischeinformatie(nietgecontroleerd) Per31mei2014

Valuta Wereldwijde&regionaleaandelenportefeuilles AsiaPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen I BRICsPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen IX Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R ChinaOpportunityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R EuropePortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R GlobalEquityPartnersPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van kapitalisatieaandelen A Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen IO (a) (b)

Uitstaande aandelen Netto-inventariswaardeperaandeelper(a) Netto-inventariswaardeper(a) per 31mei14 30nov.13 30nov.12 30nov.13 30nov.12 31mei14 31mei14

Maximale koersper aandeelper 31mei14

USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD EUR USD JPY

260.963 784.459 275.454 1.294 199.375 500 858.388 302.072 173.806 1.000 1.000 9.582 2.419.675

15,90 20,58 25,25 22,52 17,56 8,34 29,57 12,96 12,71 10,97 10,50 10,98 1.076,16

15,20 19,67 24,20 21,70 16,88 7,94 28,37 12,38 12,17 10,45 10,02 10,53 1.030,74

14,35 18,65 22,96 20,78 16,79 7,44 26,88 11,65 11,53 — — — —

4.149.308 16.144.166 6.955.231 29.144 3.501.024 4.170 25.382.528 3.914.847 2.209.068 10.970 10.500 105.202 2.603.957.934

4.238.191 17.258.414 7.346.290 28.077 3.901.037 3.969 30.298.915 4.731.287 2.701.703 10.450 10.018 100.843 1.025.601.658

3.903.613 19.656.988 10.367.413 26.898 4.444.315 17.599 32.812.948 6.035.521 2.940.676 — — — —

16,77 21,71 26,26 22,52 18,26 8,34 29,57 12,96 12,71 11,57 11,08 11,58 1.076,16

USD USD

3.183.737 687.969

14,58 14,42

14,49 14,39

14,10 14,06

46.418.894 9.920.514

51.618.740 13.187.292

72.551.446 20.412.930

15,38 15,21

EUR GBP SGD USD EUR USD EUR USD GBP USD GBP USD USD USD USD EUR USD GBP

1.930.878 3.840 1.005 895.823 7.141.292 875.119 676.326 114 1.753.413 579.217 5.811 4.805.754 246.437 82.506 21.284 1.825 50.033 1.774

11,59 7,89 8,65 13,99 12,35 8,90 10,81 9,17 8,10 7,79 11,97 7,40 10,26 9,98 10,18 9,72 10,09 9,69

11,51 8,04 8,65 13,94 12,32 8,80 10,71 9,20 8,34 7,67 12,08 7,38 10,17 10,01 10,07 9,63 10,12 9,97

11,26 8,02 8,22 13,63 12,60 8,48 10,79 8,98 8,28 7,32 11,77 7,22 9,83 9,76 — — — —

22.378.893 30.297 8.695 12.532.568 88.194.953 7.788.565 7.311.074 1.047 14.202.636 4.512.098 69.561 35.562.576 2.528.439 823.412 216.671 17.742 504.840 17.197

30.273.243 113.632 8.645 15.327.145 111.277.469 10.676.244 6.997.396 356.511 24.788.767 4.740.351 66.743 42.065.271 3.191.135 1.577.647 10.066 9.629 450.790 3.225.918

51.375.793 962.159 8.218 24.750.251 165.544.362 35.442.292 8.411.575 1.168.892 48.842.237 8.576.301 65.719 59.367.239 9.069.546 5.034.930 — — — —

12,23 8,32 9,13 14,55 12,84 8,90 10,81 9,17 8,10 7,79 11,97 7,40 10,26 9,98 10,74 10,25 10,64 10,22

USD USD USD USD USD USD USD GBP USD

43.861 4.953 159.059 22.915 1.022 71.745 1.000 1.017 1.016

12,07 11,87 12,55 12,06 11,11 11,46 11,08 10,17 10,90

12,68 12,57 13,13 12,79 11,77 12,01 11,59 11,04 11,59

11,01 10,97 11,30 11,15 10,27 10,38 — — —

529.400 58.794 1.996.185 276.359 11.345 822.201 11.080 10.339 11.079

7.484.688 56.810 1.763.073 573.048 113.788 861.471 11.592 11.044 11.592

5.694.015 64.389 2.114.335 11.296 10.376 2.387.609 — — —

12,73 12,52 12,55 12,06 11,11 11,46 11,69 10,73 11,50

EUR EUR USD GBP EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP USD

21.786 252.387 1.121.972 1.020 180.554 220.806 177.962 417.156 411 1.128.120 139.139 17.823 50.820 9.355 21.035

13,84 132,10 16,88 14,16 10,39 16,84 13,34 10,41 12,73 14,43 13,62 12,81 12,57 12,62 13,12

13,14 126,51 16,15 13,89 9,93 16,07 12,71 9,84 12,24 13,68 13,05 12,11 12,08 12,43 12,60

10,81 104,94 12,80 11,23 8,24 12,75 10,53 8,02 10,14 11,23 10,83 — — — —

301.512 33.340.309 18.938.892 14.449 1.875.954 3.718.385 2.374.014 4.342.600 5.238 16.278.772 1.895.060 228.318 638.811 118.072 275.987

523.700 32.107.803 8.053.805 14.044 1.976.917 2.375.772 2.113.928 9.174.576 4.950 9.914.663 1.767.583 215.801 620.478 58.014 12.604

247.009 26.212.775 4.375.099 11.361 1.969.591 3.528.175 541.974 5.918.578 4.101 5.070.594 1.321.562 — — — —

14,60 139,37 17,81 14,94 10,81 17,51 13,87 10,41 12,73 14,43 13,62 13,51 13,26 13,31 13,84

USD USD GBP EUR GBP USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD GBP GBP USD GBP

3.990.329 1.457.901 404.090 1.280.610 753.960 107.111 139.471 496.359 1.053.862 2.836.098 9.313.627 4.001.130 2.080.463 2.197.072 1.083.779 123.549 8.027.782 1.286

14,22 11,65 15,06 12,39 15,02 18,51 18,51 17,50 15,70 13,40 19,36 19,26 13,55 13,52 13,03 10,97 10,59 10,16

13,71 11,24 14,90 11,97 14,86 17,90 17,90 16,97 15,10 12,81 18,64 18,56 13,03 13,02 12,85 10,76 10,17 10,00

10,44 8,55 11,57 9,53 11,54 13,69 13,69 13,61 11,92 — 14,12 14,10 — — — — — —

56.742.476 16.984.553 6.085.580 15.866.758 11.324.490 1.982.624 2.581.588 8.686.275 16.545.628 38.003.711 180.311.815 77.061.758 28.190.281 29.704.410 14.121.635 1.355.334 85.014.208 13.066

19.738.448 17.571.657 4.298.558 14.209.957 10.002.479 1.425.974 2.941.007 3.063.321 14.920.009 32.801.276 159.074.213 79.017.525 14.339.323 20.153.436 39.196.499 735.593 2.685.780 12.859

8.802.155 16.972.230 3.058.245 9.392.586 6.251.714 1.036.025 1.901.181 429.395 8.614.188 — 40.900.741 57.879.715 — — — — — —

15,00 12,29 15,89 13,07 15,85 19,25 19,25 18,20 15,70 13,40 19,36 19,26 14,30 14,26 13,75 10,97 10,59 10,16

Zie toelichting 3(j). Zie bijlage II.

25


Valuta StrategicGlobalEquityPortfolio Categorie van aandelen in basisvaluta Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R GlobalEquityUnconstrainedPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R GlobalResponsibleEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen in andere valuta tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R GMSDynamicWorldEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Growth&EmergingMarketsBroadEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen IO Categorie van aandelen IX Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R GrowthMarketsPlusEquityPortfolio Categorie van aandelen in basisvaluta Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen R IndiaEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (a) (b)



USD USD USD EUR USD USD USD USD USD GBP

501.761 1.760 109.298 101.528 1.000 68.983 108.145 1.000 15.793 1.006

32,84 14,54 14,36 9,90 11,12 13,90 13,67 13,25 13,17 12,67

31,55 13,97 13,83 9,57 10,63 13,35 13,12 12,67 12,68 12,51

24,65 10,90 10,85 7,87 8,23 10,40 10,25 — — —

16.477.846 25.590 1.569.512 1.005.120 11.120 958.867 1.478.337 13.250 207.997 12.744

15.910.377 32.977 1.241.490 301.203 10.634 2.699.147 1.425.444 12.672 200.117 12.507

13.333.410 25.735 621.900 155.830 8.228 318.560 10.408 — — —

34,65 15,34 14,93 10,30 11,12 13,90 13,67 13,98 13,89 13,37

USD USD USD USD

1.000 429.356 1.000 1.007

12,81 12,98 13,01 12,91

12,21 12,32 12,35 12,35

9,92 9,94 — —

12.810 5.573.044 13.010 13.002

15.624 5.205.098 12.351 12.347

9.921 3.964.148 — —

13,51 12,98 13,73 13,62

USD GBP USD USD EUR EUR USD USD EUR USD EUR USD USD

11.928 1.005 4.812 6.678 9.561 12.445 605.504 175.305 355.953 47.959 706.474 495.299 1.008

13,78 13,11 13,39 13,39 13,82 13,89 14,40 14,16 14,67 13,80 14,34 12,96 12,86

13,25 12,92 12,90 12,90 13,33 13,41 13,79 13,59 14,10 13,29 13,83 12,41 12,41

10,71 10,67 10,49 10,49 11,34 11,39 11,06 10,95 11,90 10,74 11,71 — —

164.363 13.177 64.435 89.418 132.134 172.856 8.719.270 2.482.315 5.221.834 661.832 10.130.837 6.419.066 12.961

68.620 12.984 29.005 38.145 94.521 181.862 7.937.754 2.139.203 5.429.137 654.565 10.316.556 4.518.391 12.407

35.756 10.719 23.575 40.225 65.109 18.504 5.351.704 2.929.812 13.000.956 492.269 9.957.213 — —

14,54 13,83 13,93 13,93 14,37 14,45 14,40 14,16 14,67 13,80 14,34 13,67 13,57

USD USD EUR USD USD USD EUR USD

26.926.539 11.038.974 3.494.917 4.806.744 15.139.200 124.103 187.632 1.745.705

16,01 18,61 15,05 14,34 14,63 13,86 13,45 13,80

15,20 17,66 14,31 13,64 13,83 13,11 12,74 13,12

11,48 13,36 11,31 10,31 10,37 — — —

431.093.891 205.435.296 52.598.510 68.928.715 221.486.505 1.720.066 2.523.643 24.090.718

266.431.167 153.314.623 43.424.617 100.410.504 199.779.889 746.489 1.450.906 21.124.108

65.471.223 98.779.289 19.900.740 84.590.465 156.178.810 — — —

16,89 19,63 15,88 14,34 14,63 14,62 14,19 14,56

USD USD GBP USD USD EUR USD USD USD GBP USD USD USD USD USD USD GBP

365.146 722.660 1.000 152.494 4.857 176.033 1.351.551 837.986 504.551 1.000 439.040 6.227.061 510.822 133.679 4.512 1.007 1.007

16,23 30,58 9,93 32,02 28,28 23,30 14,61 36,71 9,98 14,52 15,15 7,83 12,47 12,30 10,56 10,49 10,10

15,35 28,93 9,63 30,35 26,93 22,13 13,75 34,83 9,36 13,95 14,44 7,56 11,76 11,64 9,95 9,95 9,82

14,98 28,22 9,60 29,71 26,64 22,70 13,28 33,88 8,95 13,63 14,06 7,69 11,40 11,32 — — —

5.926.306 22.098.954 9.930 4.882.857 137.363 4.101.570 19.746.168 30.762.480 5.035.414 14.520 6.651.456 48.757.888 6.369.943 1.644.253 47.645 10.564 10.171

3.679.095 14.949.189 102.993 5.946.656 130.824 4.267.184 16.382.197 28.022.936 8.677.585 13.952 5.488.283 52.993.064 6.768.576 4.090.994 44.883 9.949 9.819

4.053.533 18.121.847 9.599 13.941.154 328.064 5.163.421 37.508.369 34.999.402 3.932.411 13.626 6.078.874 28.289.290 6.725.971 5.101.888 — — —

17,12 32,26 10,48 33,30 28,28 24,23 14,61 36,71 9,98 14,52 15,15 7,83 12,47 12,30 11,14 11,07 10,66

USD USD EUR USD USD USD AUD GBP

1.000 1.000 1.000 2.525.238 1.000 1.000 11.035 10.533

10,72 10,72 10,39 10,79 10,79 10,79 10,87 10,14

10,38 10,38 10,11 10,40 10,40 10,40 10,66 10,02

— — — — — — — —

10.720 10.720 10.390 27.247.327 10.792 10.790 119.948 106.806

10.383 10.383 10.111 3.049.764 10.403 10.403 53.285 65.206

— — — — — — — —

11,31 11,31 10,81 10,79 11,38 11,38 10,87 10,70

USD USD GBP USD EUR USD USD USD USD USD USD GBP

4.806.840 872.523 6.303 1.187.939 544.268 11.371.822 382.505 526.455 93.026 147.136 24.029 17.812

13,58 13,59 11,79 13,18 15,26 14,31 14,29 16,92 16,89 12,11 12,12 11,58

10,34 10,34 9,20 10,05 11,67 10,84 10,82 12,84 12,82 9,18 9,18 8,99

11,33 11,34 10,31 11,08 13,46 11,77 11,75 14,00 13,98 — — —

65.276.882 11.857.593 74.313 15.657.040 8.305.516 162.730.765 5.466.000 8.907.602 1.571.207 1.781.821 291.234 206.272

40.803.325 1.028.572 57.990 1.518.634 3.583.646 119.309.361 3.967.917 6.009.671 1.149.054 9.175 212.257 131.319

14.112.333 1.008.375 10.341 3.061.306 7.029.196 28.112.026 4.454.585 10.520.147 458.639 — — —

14,33 14,34 12,44 13,71 15,87 14,31 14,29 16,92 16,89 12,78 12,79 12,22


26


Valuta JapanPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar SEK afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar USD afgedekte categorie) N-11® EquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R USEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R USFocusedGrowthEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (a) (b)

JPY JPY

Uitstaande aandelen Netto-inventariswaardeperaandeelper(a) Netto-inventariswaardeper(a) per 31mei14 30nov.13 30nov.12 30nov.13 30nov.12 31mei14 31mei14 3.229.776 3.647.686

9.551,32 1.098,44


9.862,56 1.134,23

5.926,81 681,61

30.848.623.302 4.006.763.864

31.367.298.081 3.114.778.604

4.644.446.047 1.402.152.450

10.076,64 1.158,85

EUR

5.326.128

14,78

15,31

9,39

78.720.180

69.099.456

1.287.172

15,59

USD USD GBP USD USD EUR EUR JPY EUR JPY JPY USD JPY JPY JPY GBP

1.109.007 264.226 1.000 1.188.099 9.165 1.341.546 690.667 2.086.439 4.661.907 1.218.511 295.796 4.259.133 106.034 935.754 4.168 59.507

10,47 16,42 11,04 11,99 10,91 8,21 9,57 9.123,76 11,64 1.340,57 11.568,02 10,52 11.426,77 1.637,45 1.629,42 12,58

10,85 16,87 11,64 12,36 11,29 8,49 9,95 9.368,30 12,00 1.385,11 11.918,15 10,87 11.784,33 1.683,66 1.683,67 13,28

— 12,60 8,87 9,26 8,54 6,67 — 5.570,72 — 831,91 7.132,06 — 7.086,65 — — —

11.611.307 4.338.578 11.040 14.245.305 99.990 11.014.088 6.609.673 19.036.179.292 54.264.593 1.633.499.360 3.421.768.260 44.806.085 1.211.630.038 1.532.250.338 6.792.027 748.591

9.691.230 3.200.525 11.635 14.113.399 103.474 11.326.346 1.385.092 11.932.534.687 41.784.822 2.082.147.522 2.233.712.735 22.721.569 577.400.347 189.283.415 7.011.333 57.678

— 1.126.126 8.867 6.837.242 276.472 5.351.238 — 3.788.243.990 — 1.324.896.001 894.787.652 — 229.011.466 — — —

11,05 17,32 11,65 12,47 10,91 8,54 9,95 9.123,76 11,64 1.340,57 11.568,02 10,52 11.426,77 1.727,51 1.719,04 13,27

SEK USD

1.815.751 4.812.791

113,36 10,89

117,17 11,21

— —

205.833.476 52.411.298

193.070.954 53.961.820

— —

119,59 10,89

USD USD EUR GBP EUR SGD EUR USD USD GBP USD USD USD USD EUR USD EUR GBP

11.152.533 2.262.369 9.615.502 72.272 709.355 1.000 11.490.505 42.589.186 6.619.942 863.720 1.386.751 2.224.333 243.145 849.535 16.197.259 297.073 81.778 113.967

11,00 11,00 11,00 10,37 11,85 11,42 10,78 11,36 11,19 11,68 11,48 11,23 11,12 11,03 10,47 10,78 10,41 10,52

10,30 10,31 10,32 9,95 11,12 10,70 10,15 10,58 10,48 11,25 10,65 10,48 10,43 10,29 9,78 10,05 9,79 10,12

9,85 9,85 10,33 9,72 11,14 9,95 10,23 10,01 10,01 10,93 9,98 9,95 9,94 — — — — —

122.677.868 24.886.050 105.770.524 749.454 8.405.861 11.420 123.867.642 483.813.158 74.077.160 10.088.252 15.919.895 24.979.258 2.703.766 9.370.370 169.585.307 3.202.441 851.315 1.198.935

132.329.486 26.403.562 125.937.530 1.155.005 11.219.557 10.701 151.645.029 198.900.722 95.056.277 15.590.516 14.559.514 24.227.874 1.915.735 10.563.616 180.402.926 4.237.252 369.277 827.475

66.338.129 26.732.458 140.146.718 1.106.983 5.605.954 9.946 68.446.111 115.019.181 71.206.186 14.064.477 12.976.106 7.757.206 1.684.848 — — — — —

11,61 11,61 11,61 10,94 12,50 12,05 11,21 11,36 11,19 11,68 11,48 11,23 11,12 11,64 11,05 11,37 10,98 11,10

USD USD

75.228.657 2.951.778

17,38 17,42

16,69 16,72

12,83 12,85

1.307.474.059 51.419.972

1.034.511.382 48.607.749

643.744.643 37.237.551

18,34 18,38

EUR EUR GBP SGD USD EUR EUR USD USD GBP USD USD USD USD EUR EUR USD GBP

14.904.255 12.173 60.162 40.596 1.127.769 803.225 214.608 36.982.769 3.112.383 7.393.966 2.072.609 4.251.511 2.391.717 279.855 6.254.703 17.635 4.633.985 341.364

19,34 15,20 14,24 14,82 16,70 14,39 16,99 14,25 17,61 15,68 15,53 15,32 15,34 13,59 12,99 13,72 13,70 13,13

18,57 14,62 14,02 14,25 16,08 13,89 16,38 13,61 16,88 15,41 14,77 14,68 14,69 12,99 12,44 13,12 13,10 12,88

14,33 11,76 11,00 10,67 12,42 11,25 12,75 10,35 12,89 12,01 11,15 11,22 11,24 — — — — —

288.248.285 185.030 856.705 601.636 18.833.743 11.558.414 3.646.190 527.004.458 54.809.059 115.937.377 32.187.609 65.133.160 36.688.924 3.803.228 81.248.598 241.952 63.485.609 4.482.110

269.928.138 320.754 591.462 728.556 20.308.439 13.275.544 4.778.756 550.809.535 48.542.431 88.015.963 14.573.071 67.242.097 34.503.023 3.274.513 73.594.780 131.247 43.265.178 2.049.602

177.766.900 69.146.107 286.017 10.666 13.640.822 7.572.146 3.377.204 329.355.143 14.540.667 46.355.869 1.937.653 32.709.455 33.253.369 — — — — —

20,40 16,04 15,02 15,64 17,37 14,97 17,67 14,25 17,61 15,68 15,53 15,32 15,34 14,34 13,70 14,47 14,45 13,85

USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD GBP

340.997 1.220.713 1.191.181 12.816 113.552 53.238 31.152 721.535 262.197 1.000 1.000 1.000

16,15 12,97 12,90 11,31 14,81 13,58 15,01 14,87 14,86 12,87 12,87 12,45

15,84 12,72 12,68 11,17 14,60 13,26 14,66 14,57 14,55 12,57 12,57 12,47

12,65 10,16 10,18 9,06 12,30 10,50 11,62 11,61 11,60 — — —

5.507.092 15.832.646 15.366.238 144.949 1.681.703 722.972 467.599 10.729.229 3.896.241 12.870 12.870 12.450

9.863.891 19.154.724 18.523.613 148.346 1.728.458 705.969 466.182 7.717.625 3.815.786 12.568 12.568 12.473

7.368.397 15.944.998 13.483.623 142.584 1.726.042 2.727.540 19.237 6.042.981 3.056.107 — — —

17,04 13,68 13,42 11,31 15,40 13,58 15,01 14,87 14,86 13,58 13,58 13,13


27


Valuta Wereldwijde&regionaleCORE®-aandelenportefeuilles EuropeCORE® EquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R GlobalCORE® EquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen in basisvaluta tegen slotkoers Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van aandelen I tegen slotkoers Categorie van aandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R GlobalSmallCapCORE® EquityPortfolio Categorie van aandelen in basisvaluta tegen slotkoers Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen A tegen slotkoers Categorie van aandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Growth&EmergingMarketsCORE® EquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen slotkoers Categorie van aandelen P tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen slotkoers Categorie van aandelen R tegen slotkoers Categorie van aandelen R tegen slotkoers USCORE® EquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen in basisvaluta tegen slotkoers Categorie van aandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen B tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen U tegen slotkoers (a) (b)



EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP

499.389 2.019.529 666.652 696.529 346.929 978.875 650.670 1.000 2.217.712 209.475 246.344 1.026

13,64 12,85 11,55 9,89 15,82 12,45 16,68 11,21 10,03 13,21 13,01 13,05

12,45 11,94 10,66 9,16 14,48 11,32 15,54 10,17 9,15 12,01 12,13 12,46

10,34 10,06 8,99 7,38 12,09 9,34 13,07 8,33 7,58 — — —

6.811.666 25.950.948 7.699.833 6.888.664 5.488.422 12.186.988 10.853.166 11.210 22.243.642 2.767.178 3.204.940 13.384

7.428.742 24.411.279 7.097.703 6.894.372 4.984.431 9.869.544 9.994.995 10.166 18.001.224 2.078.341 2.451.238 12.456

10.278.074 33.694.448 6.612.401 5.661.131 2.787.517 15.430.613 17.007.329 8.334 14.095.112 — — —

14,39 13,56 12,01 10,29 16,45 12,45 16,68 11,21 10,03 13,94 13,73 13,77

USD USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD USD USD GBP EUR USD USD USD USD

399.447 163 180.245 141.732 17.292 21.699 33.175 1.562.784 623.899 895 444 1.752.067 214 1.416.102 554.383 155.426 1.000 205.676

15,57 15,75 13,03 17,35 13,28 11,97 14,33 15,05 12,32 13,20 17,80 12,65 17,21 17,71 11,86 20,38 14,10 13,96

14,35 14,57 12,05 16,11 12,32 11,08 13,32 13,80 11,33 12,23 14,59 11,58 16,16 16,24 10,96 18,95 13,00 13,00

11,13 11,27 9,42 12,56 9,61 11,74 10,83 10,63 9,13 9,55 12,90 8,87 20,20 16,91 8,46 14,77 — —

7.139.515 2.574 2.348.304 2.459.038 229.635 156.567 475.409 23.519.913 7.686.425 11.811 7.910 22.164.240 3.690 25.079.159 6.574.984 3.167.568 14.100 2.871.230

7.139.515 127.662 2.289.931 2.070.949 88.196 156.567 168.586 5.531 828.707 10.839 7.288 15.155.809 3.465 25.587.011 3.691.543 2.944.980 12.996 1.717.604

3.365.062 17.334 1.339.093 1.065.748 5.670 91.361 76.898 4.259 1.932.977 8.461 5.674 14.652.127 1.085.195 31.151.493 1.832.447 2.062.942 — —

16,43 16,62 13,75 18,30 13,81 12,45 14,90 15,05 12,32 13,20 17,80 12,65 17,21 17,71 11,86 20,38 14,88 14,73

USD USD USD USD EUR EUR EUR USD GBP USD USD USD

1.311.101 10.953.902 140.271 56.919 260.437 556.645 6.579.284 3.633.131 7.671 169.883 60.308 481.381

15,78 15,76 13,20 12,56 13,02 12,44 15,12 16,27 21,46 13,55 14,50 14,32

15,25 15,23 12,73 12,12 12,54 11,99 14,48 15,50 20,97 12,99 13,86 13,87

11,09 11,08 9,28 8,83 12,43 9,14 10,92 11,09 24,51 9,39 — —

20.689.896 172.633.486 1.852.158 714.907 3.390.900 6.924.659 99.478.778 59.093.481 164.608 2.301.924 874.471 6.893.381

13.268.139 175.829.466 1.035.472 2.356.903 2.727.420 5.021.463 77.370.128 14.925.665 173.256 1.468.638 286.201 3.128.538

4.015.422 123.611.321 63.959 197.456 960.531 678.475 9.570.287 11.190.047 240.179 634.219 — —

16,65 16,63 13,73 13,06 13,54 12,94 15,12 16,27 21,46 13,55 15,30 15,11

USD USD USD USD GBP USD USD USD GBP

704.392 4.427.226 137.729 1.159 19.908 9.545.583 36.056 1.018 491.881

13,64 14,27 11,01 10,82 9,92 14,93 10,63 10,44 9,81

13,56 14,10 10,89 10,89 10,01 14,70 10,50 10,50 10,12

13,06 13,42 10,37 10,37 15,44 13,89 — — —

9.610.415 63.184.217 1.515.975 12.541 197.499 142.505.843 383.103 10.624 8.076.268

12.152.982 67.321.627 757.763 48.984 212.817 136.983.296 10.503 10.503 8.422.457

9.299.761 50.346.121 11.823 11.823 343.944 112.834.061 — — —

14,39 14,27 11,01 10,82 9,92 14,93 11,21 11,01 10,35

USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD GBP USD

4.435.041 660.304 4.682.218 213.083 1.730.714 2.051 1.243.178 2.161.403 1.669.207 39.595 18.386 1.006 1.007 157.404

15,68 15,46 27,12 15,30 16,15 14,18 11,01 18,95 13,19 14,52 14,17 14,11 13,54 17,27

14,63 14,34 25,30 14,19 15,11 13,33 10,31 17,72 12,28 13,57 13,20 13,20 12,99 16,04

11,14 10,96 19,32 10,88 11,57 10,30 8,26 13,51 9,31 10,36 — — — 12,29

69.541.460 10.205.705 126.981.757 3.260.069 27.951.025 29.081 13.687.393 40.958.603 22.016.843 574.917 260.536 14.201 13.628 2.718.752

58.676.902 4.721.521 109.954.040 15.810.969 21.732.892 75.970 6.906.123 28.326.080 17.885.047 536.508 3.597.882 13.200 12.989 2.524.481

17.297.342 1.026.144 89.897.175 2.170.642 12.463.364 103.412 2.658.639 12.840.642 5.382.757 363.938 — — — 1.958.209

16,54 16,31 28,61 16,14 16,80 14,18 11,45 18,95 13,19 14,52 14,95 14,89 14,28 18,22


28


Valuta USSmallCapCORE® EquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen A tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt Wereldwijde&regionaleGIVI-aandelenportefeuilles GIVIEuropeEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt GIVIGlobalEquity–GrowthMarketsTiltPortfolio Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers GIVIGrowth&EmergingMarketsEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt Aandelenportefeuillegerichtopsectoren NorthAmericanShaleRevolution&Energy InfrastructurePortfolio(b) Categorie van aandelen in basisvaluta(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen(b) Categorie van kapitalisatieaandelen E(b) Categorie van aandelen I(b) Categorie van kapitalisatieaandelen I(b) Categorie van aandelen P(b) Categorie van kapitalisatieaandelen P(b) Categorie van aandelen R(b) Categorie van kapitalisatieaandelen R(b) Vastrentendeportefeuilles EuroFixedIncomePortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R EuroShortDurationBondPortfolio(b) Categorie van aandelen in basisvaluta(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen(b) Categorie van kapitalisatieaandelen E(b) Categorie van aandelen I(b) Categorie van kapitalisatieaandelen I(b) Categorie van aandelen R(b) Categorie van kapitalisatieaandelen R(b) Categorie van aandelen P(b) Categorie van kapitalisatieaandelen P(b) GlobalCorporatePortfolio(Hedged) Categorie van kapitalisatieaandelen I



USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD GBP

189.149 102.356 508.640 53.759 51.005 55.938 1.152.130 2.642.569 1.167.131 84.329 167.584 7.592

16,12 16,57 16,63 15,45 13,24 13,73 15,83 15,32 14,33 13,90 13,80 13,34

16,07 16,48 16,54 15,44 13,25 13,71 15,69 15,30 14,22 13,78 13,77 13,64

11,76 12,06 12,10 11,36 13,27 10,55 11,41 11,15 10,35 — — —

3.048.852 1.696.036 8.458.694 830.497 675.306 768.024 18.238.220 40.484.167 16.724.981 1.172.171 2.312.646 101.281

2.759.648 1.642.417 8.877.763 1.111.239 690.894 1.293.771 23.142.658 56.924.328 4.307.347 484.065 1.590.863 54.218

121.338 180.245 2.967.568 744.113 225.755 311.390 155.825 65.638.834 1.650.546 — — —

17,01 17,48 17,54 16,07 13,77 14,28 15,83 15,32 14,33 14,66 14,56 14,07

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.000 1.000 1.026 8.145 146.035 1.000 1.029

14,49 14,49 13,96 14,41 14,62 13,10 12,73

13,32 13,33 13,17 13,27 13,41 12,03 12,03

11,09 11,13 11,13 11,11 11,12 — —

14.493 14.490 14.318 117.379 2.135.574 13.100 13.101

13.317 13.332 13.175 84.754 3.012.399 12.030 12.030

11.095 11.130 11.130 11.113 2.557.815 — —

15,29 15,29 14,73 14,99 14,62 13,82 13,43

USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD

1.015 1.011.628 1.000 3.842 956.790 36.637 1.017 13.490 1.018 1.441.333

13,32 13,58 13,58 12,56 13,70 13,64 13,34 12,75 12,53 11,48

12,82 12,88 — 11,95 — 12,92 12,85 12,07 12,07 10,84

10,68 10,68 10,68 10,40 10,70 10,69 10,69 — — —

13.515 13.737.908 13.580 48.253 13.108.032 499.721 13.567 171.992 12.755 10.851.504

12.820 357.178 — 45.906 — 425.275 12.852 12.072 12.071 10.851.504

10.683 10.683 10.676 10.403 7.420.292 110.649 10.694 — — —

14,05 14,33 14,33 13,06 13,70 13,64 13,34 13,45 13,22 11,48

USD USD USD EUR USD USD USD

1.000 1.000 1.016 36.263 418.598 5.672 1.021

11,42 11,38 11,18 10,57 11,52 10,76 10,54

11,21 — 11,16 10,40 — 10,54 10,54

10,70 10,70 10,70 10,42 10,72 — —

11.420 11.380 11.361 383.307 4.822.250 61.031 10.766

11.213 — 11.159 804.962 — 59.787 10.537

10.699 10.695 10.699 10.415 5.315.950 — —

12,05 12,01 11,79 10,99 11,52 11,35 11,12

USD USD EUR USD USD USD USD USD USD

1.500 17.883 1.000 2.000 92.500 1.157.993 7.974.843 1.000 1.000

10,68 10,68 10,83 10,70 10,70 10,05 10,05 10,70 10,70

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

16.020 190.992 10.830 21.400 989.750 11.637.825 80.147.176 10.700 10.700

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

11,27 11,27 11,26 10,70 10,70 10,05 10,05 11,29 11,29

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

30.155 451.051 309.035 97.545 149.437 1.071 18.573 1.051 1.000 1.020

13,88 9,73 11,39 13,77 14,29 11,35 14,48 11,48 10,93 10,72

13,31 9,47 11,07 13,22 13,67 11,26 13,85 11,19 10,46 10,46

12,78 9,27 10,84 12,72 13,06 10,97 13,26 10,95 — —

418.552 4.388.727 3.519.911 1.343.199 2.135.455 12.155 268.942 12.058 10.930 10.931

178.701 4.877.017 2.691.038 682.336 2.042.561 11.623 1.462.761 11.545 10.461 10.456

34.005 11.407.448 3.105.588 224.796 13.058 11.326 1.642.239 11.294 — —

14,64 10,27 11,85 14,32 14,29 11,35 14,48 11,48 11,53 11,31

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.000 1.000 1.000 1.000 723.016 1.000 1.000 1.000 1.000

10,06 10,06 10,05 10,07 10,07 10,07 10,07 10,00 10,00

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

10.060 10.060 10.050 10.070 7.280.770 10.070 10.070 10.000 10.000

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

10,61 10,61 10,45 10,07 10,07 10,62 10,62 10,00 10,00

NOK

84.731.933

140,20

153,78

151,52

11.879.416.972

11.293.589.803

11.117.708.726

140,20

(a)

Zie toelichting 3(j). (b) Zie bijlage II.

29


Valuta GlobalCreditPortfolio(Hedged) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar CHF afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (kwartaal) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar duration afgedekte categorie) Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar SEK afgedekte categorie)(b) GlobalFixedIncomePortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R GlobalFixedIncomePortfolio(Hedged) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen P (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar CHF afgedekte categorie) GlobalHighYieldPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar SEK afgedekte categorie) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar SGD afgedekte categorie) (a) (b)


USD USD USD EUR USD CHF EUR GBP USD EUR USD GBP EUR USD EUR USD GBP

274.051 255.089 21.858 1.839.916 348.800 3.007.950 7.064.377 456.256 5.912.491 8.609.610 2.594.607 4.693.371 527.558 1.383.565 1.480.502 1.321.940 1.632.892

13,52 10,70 10,78 14,77 11,39 12,30 13,69 10,32 13,78 15,64 11,66 11,07 10,92 10,62 10,60 10,33 10,38

12,92 10,46 10,52 14,13 10,84 11,73 13,03 9,99 13,14 14,90 11,43 10,82 10,40 10,12 10,10 10,11 10,15

12,81 10,60 10,67 14,08 10,67 11,60 12,87 — 12,95 14,71 11,58 10,94 10,23 — — — —

3.705.159 2.729.453 235.633 27.175.568 3.972.832 36.997.793 96.711.323 4.708.566 81.474.120 134.654.302 30.253.122 51.955.615 5.760.937 14.693.458 15.693.313 13.655.638 16.949.421

1.135.859 3.266.178 247.160 22.969.945 4.009.086 24.830.385 59.361.966 1.144.275 75.504.186 117.050.127 47.164.914 64.931.288 3.600.384 8.313.449 13.060.304 6.470.486 10.190.329

1.246.352 4.478.360 1.170.128 19.414.665 4.882.958 28.716.704 401.202.881 — 116.731.525 186.897.615 59.760.850 79.320.748 1.634.111 — — — —

Maximale koersper aandeelper 31mei14 14,26 11,29 11,21 15,36 11,39 12,30 13,69 10,32 13,78 15,64 11,66 11,07 10,92 11,20 11,18 10,90 10,95

EUR

15.441.220

10,37

10,10

—

160.125.450

155.764.395

—

10,37

EUR

3.397.820

10,39

10,12

—

35.303.358

32.194.669

—

10,96

USD USD

5.020.925 1.996.820

10,38 10,81

10,12 10,28

— —

52.117.211 21.585.626

2.770.322 5.960.512

— —

10,38 10,81

GBP

948.639

10,34

10,11

—

9.808.928

6.810.187

—

10,91

USD

2.620.859

10,15

10,01

—

26.601.720

5.734.963

—

10,15

EUR

2.183.976

10,27

10,01

—

22.429.433

12.902.526

—

10,27

USD

1.404.218

10,27

10,01

—

14.421.317

7.028.337

—

10,83

SEK

6.630

101,44

—

—

672.577

—

—

107,02

USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD

664.084 356.049 2.019.896 118 167.320 602.170 10.488.726 2.347.312 266.670 556.851 647.191 1.023

14,97 17,15 13,36 13,53 6,37 14,28 14,41 14,35 13,10 11,43 10,27 10,05

14,45 16,83 13,10 13,20 6,17 13,76 14,19 13,79 12,61 11,26 9,88 9,89

14,69 17,25 13,46 13,59 6,58 14,54 14,56 13,87 12,74 11,49 — —

9.941.338 6.106.228 26.985.804 1.609 1.065.833 8.599.001 151.142.531 33.683.930 3.493.374 6.364.814 6.646.655 10.281

13.599.583 6.525.458 28.878.221 1.564 1.600.146 6.803.172 181.621.444 7.604.248 11.185.375 7.381.903 5.696.507 9.886

13.029.278 8.383.881 35.660.656 1.609 3.534.792 8.130.388 219.658.397 7.650.885 19.920.043 9.499.906 — —

15,79 18,09 13,89 13,53 6,62 14,28 14,41 14,35 13,10 11,43 10,83 10,60

EUR EUR EUR EUR EUR

184.874 20.265 87.252 1.710.384 7.639.852

13,14 11,26 12,86 13,29 5,27

12,72 11,02 12,46 12,82 5,17

12,68 11,08 12,46 12,69 5,19

2.429.250 228.179 1.122.069 22.731.005 40.262.016

1.880.872 88.549 1.345.338 33.781.094 29.574.040

2.488.804 462.884 5.055.663 61.673.969 4.979.042

13,86 11,88 13,37 13,29 5,27

EUR EUR EUR GBP USD EUR EUR EUR EUR CHF

874.516 7.182.313 55.158 3.517.617 4.866.530 2.015.102 132.998 1.734.519 1.347.973 1.033.000

10,51 13,05 11,85 11,12 10,99 10,47 10,28 10,33 10,28 10,48

10,13 12,60 11,63 10,90 10,80 10,10 10,09 10,12 10,10 10,14

— 12,48 11,68 10,90 10,83 — — — — —

9.191.166 93.729.177 653.614 39.115.895 53.483.171 21.098.122 1.367.219 17.917.578 13.857.166 10.825.840

7.080.810 82.019.669 603.966 40.326.886 51.862.328 14.084.710 1.521.307 12.183.588 5.272.296 10.470.900

— 45.152.914 622.912 42.503.001 33.898.439 — — — — —

10,51 13,05 11,85 11,12 10,99 11,05 10,85 10,90 10,85 10,48

USD

29.106.249

18,18

17,40

16,01

529.151.603

473.407.734

499.089.514

19,18

SEK

357.256

135,43

129,21

117,98

48.383.204

41.129.735

83.998.832

142,88

USD USD

65.244.194 41.640.587

11,80 8,73

11,43 8,81

10,40 8,57

769.881.491 363.522.323

321.345.856 390.332.783

52.624.922 378.158.849

12,45 9,21

USD USD

37.525.512 4.680.398

10,28 10,51

10,52 10,30

10,12 10,01

385.762.260 49.190.975

176.871.468 42.169.176

5.952.676 3.507.733

10,85 11,09

EUR

10.136.366

24,67

23,60

21,78

250.064.142

219.068.796

238.877.986

26,03

EUR GBP SGD

10.177.411 2.535.599 287.894

11,75 12,14 11,11

11,39 12,19 11,22

10,38 11,83 10,91

119.584.584 30.782.180 3.198.491

47.742.533 23.156.368 2.761.148

9.580.028 26.856.365 166.857

12,40 12,81 11,72


30


Valuta GlobalHighYieldPortfolio(vervolg) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen IO Categorie van aandelen IO (uitkering) (kwartaal) (naar AUD afgedekte categorie) Categorie van aandelen IX (naar JPY afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (kwartaal) (naar SGD afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar CHF afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (uitkering) (kwartaal) (naar CHF afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar CHF afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar CHF afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar CHF afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (uitkering) (maandelijks) (naar HKD afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (maandelijks)(b) Categorie van aandelen I(b) Categorie van kapitalisatieaandelen IS(b) Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar EUR afgedekte categorie)(b) Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar CHF afgedekte categorie)(b) Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar GBP afgedekte categorie)(b) Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar SGD afgedekte categorie)(b) Growth&EmergingMarketsCorporateBondPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (a) (b)

USD USD USD EUR EUR

Uitstaande aandelen Netto-inventariswaardeperaandeelper(a) Netto-inventariswaardeper(a) per 31mei14 30nov.13 30nov.12 30nov.13 30nov.12 31mei14 31mei14 20.546.536 3.808.992 22.808 3.616.761 12.944.034

10,57 10,43 6,39 22,31 13,73

10,67 10,23 6,42 21,43 13,17

10,39 9,93 6,25 20,75 12,21

217.176.888 39.727.784 145.739 80.689.932 177.721.574

218.178.299 29.510.380 159.137 79.021.520 163.935.969


277.850.270 8.569.378 185.548 78.815.446 148.853.742

10,99 10,85 6,39 23,20 14,28

EUR

8.115.444

11,60

11,27

10,32

94.139.151

35.429.111

2.094.246

12,06

EUR

8.378.618

10,62

10,41

10,10

88.980.923

77.198.592

27.871.883

11,04

EUR EUR USD EUR GBP

6.631.162 58.377.342 57.905.617 24.354.216 118.633

10,22 7,47 16,80 16,25 19,18

10,15 7,53 16,02 15,50 18,27

9,74 7,35 14,64 14,20 16,66

67.770.480 436.078.742 972.814.353 395.756.018 2.275.371

36.488.562 437.680.250 1.032.038.821 455.292.573 2.335.391

6.055.229 219.151.339 815.686.275 525.902.762 1.247.774

10,63 7,77 16,80 16,25 19,18

USD USD EUR GBP

35.462.848 47.337.257 3.165.855 13.654.281

12,92 11,16 13,23 10,40

12,48 11,31 13,52 10,50

11,28 11,00 13,18 10,17

458.180.002 528.283.798 41.884.276 142.004.536

175.413.765 668.086.221 211.584.024 184.594.186

112.762 689.449.179 177.864.495 293.452.343

12,92 11,16 13,23 10,40

GBP USD EUR GBP USD

1.355.316 6.361.462 10.000 668.872 27.679.752

10,37 17,14 17,16 16,96 9,20

10,60 16,29 16,31 16,11 9,37

10,17 14,80 14,87 14,61 9,09

14.054.628 109.035.453 171.600 11.344.071 254.653.717

16.481.617 276.389.991 163.140 21.228.101 482.655.033

104.356 132.260.504 148.685 20.805.272 463.639.490

10,37 17,14 17,16 16,96 9,20

AUD JPY USD EUR

1.745.726 47.659.606 48.755.805 38.105.388

10,66 1.072,91 11,42 11,36

10,33 1.053,06 10,90 10,84

— 1.025,56 — —

18.609.439 51.134.467.851 556.791.292 432.877.208

18.031.297 50.219.725.780 136.996.187 146.679.167

— 45.443.774.759 — —

10,66 1.072,91 12,05 11,98

EUR USD USD EUR GBP

3.588.603 6.818.807 4.556.499 1.081.029 7.388.116

10,84 10,77 10,27 10,74 10,80

10,48 10,89 10,23 10,84 10,89

— — — — —

38.900.443 73.438.557 46.795.240 11.610.260 79.791.651

12.774.855 36.878.625 48.371.342 2.602.956 6.604.595

— — — — —

11,44 11,36 10,83 11,33 11,39

SGD

7.830.403

10,25

10,18

—

80.261.630

29.945.562

—

10,81

USD

16.339.890

10,61

10,21

—

173.366.232

23.116.544

—

10,61

CHF

15.870

10,58

10,24

—

167.904

103.394

—

10,58

CHF

117.188

10,31

10,23

—

1.208.208

102.158

—

10,88

CHF

182.193

10,54

10,23

—

1.920.322

101.785

—

11,12

CHF

10.960

10,57

10,24

—

115.851

101.981

—

11,15

USD CHF

22.937.640 44.101.337

10,11 10,51

10,04 10,05

— —

231.899.542 463.505.056

49.154.578 137.982.960

— —

10,67 11,09

HKD USD EUR USD

2.444.708 24.618.256 16.995.737 1.000

101,00 10,11 10,23 10,05

100,58 — — —

— — — —

246.915.484 248.890.567 173.866.393 10.050

15.752.253 — — —

— — — —

106,56 10,11 10,23 —

EUR

10.000

10,05

—

—

100.500

—

—

—

CHF

10.000

10,05

—

—

100.500

—

—

—

GBP

10.000

10,05

—

—

100.500

—

—

—

SGD

12.500

10,05

—

—

125.625

—

—

—

USD USD

7.054 22.822

121,90 111,37

115,74 109,25

117,14 114,59

859.876 2.541.673

815.250 2.714.236

5.912.862 5.657.713

128,60 117,50

EUR EUR GBP USD EUR

91.024 76.864 4.345 14.078 41.573

121,86 111,35 112,28 111,23 120,09

115,68 109,09 109,86 108,97 114,29

117,39 114,70 114,89 114,34 116,54

11.092.201 8.558.784 487.883 1.565.959 4.992.478

6.757.472 9.133.616 463.939 1.558.024 6.091.920

2.286.803 437.314 150.828 1.172.974 6.312.471

128,56 117,47 118,46 115,68 124,89

EUR USD EUR USD

17.958 59.809 166.497 509

103,83 124,05 124,02 111,72

100,32 117,43 117,39 109,94

104,98 118,16 118,39 115,24

1.864.696 7.419.381 20.649.009 56.840

2.093.135 6.187.649 14.593.086 11.273

283.380 11.816 876.583 11.816

107,98 124,05 124,02 111,72


31


Valuta Growth&EmergingMarketsCorporateBondPortfolio (vervolg) Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen IO Growth&EmergingMarketsDebtBlendPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP gedeeltelijk afgedekte categorie)(b) Growth&EmergingMarketsDebtLocalPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van kapitalisatieaandelen A Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van aandelen E Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen IO Categorie van aandelen IX Categorie van aandelen IXO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Growth&EmergingMarketsDebtPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar EUR afgedekte categorie) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar SGD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar EUR afgedekte categorie)



EUR USD USD USD USD GBP USD

1.066 77.777 1.625 260 938 3.769 127

111,68 103,74 100,78 105,17 101,32 102,10 106,26

109,72 98,37 98,37 99,58 99,56 100,10 100,40

115,28 — — — — — —

119.005 8.068.654 163.797 27.344 95.116 384.745 13.517

112.632 9.801.875 155.326 9.958 93.092 373.526 12.749

118.335 — — — — — —

111,68 103,74 100,78 110,95 106,89 107,72 106,26

USD USD

100 94.580

95,57 94,00

90,93 90,94

— —

9.557 8.890.525

9.093 8.366.131

— —

100,83 99,17

EUR EUR EUR USD USD GBP USD USD GBP

1.000 1.016 1.000 100 279.472 1.020 100 102 1.020

93,90 92,40 93,42 96,33 94,34 91,08 96,29 94,35 91,06

89,44 89,43 89,18 91,32 91,32 89,19 91,29 91,29 89,17

— — — — — — — — —

93.900 93.908 93.420 9.633 26.365.283 92.930 9.629 9.628 92.889

219.708 89.433 89.179 9.132 21.960.620 89.193 9.129 9.129 89.173

— — — — — — — — —

99,06 97,48 97,16 96,33 94,34 91,08 101,59 99,54 96,07

GBP

1.200.000

104,16

—

—

124.992.000

—

—

104,16

USD USD USD GBP USD USD EUR EUR EUR EUR USD USD USD AUD USD USD USD USD USD EUR USD EUR GBP

1.970.373 686.357 1.080 1.425.630 796.820 1.713.514 1.047.276 4.422.013 349.745 19.305.358 23.558.122 60.271.005 7.310.528 3.470.571 66.261.929 33.270.413 10.506.186 2.585.909 878.184 688.288 1.882.145 1.050 325.373

13,01 9,36 8,89 8,99 12,78 9,61 12,59 9,61 9,53 12,15 13,71 10,05 14,41 10,00 5,81 7,35 14,06 11,39 9,47 9,07 9,03 8,64 8,70

12,58 9,43 8,80 9,28 12,37 9,66 12,21 9,67 9,42 11,71 13,19 10,18 13,81 10,24 6,09 7,57 13,57 11,49 9,12 8,74 9,12 8,74 9,02

13,68 10,69 9,92 10,75 13,48 10,96 13,93 11,49 11,10 13,20 14,20 11,51 14,74 — 7,46 9,24 14,68 13,04 — — — — —

25.634.547 6.424.302 9.603 12.816.407 10.183.345 16.466.866 13.185.210 42.495.545 3.333.065 234.560.106 322.981.863 605.723.598 105.344.700 34.705.699 384.981.810 244.537.534 147.716.982 29.453.496 8.316.407 6.242.766 16.995.773 9.068 2.830.739

18.835.339 16.269.574 50.493 11.942.214 11.314.352 16.202.157 21.917.263 43.401.484 4.204.629 199.934.098 339.907.865 696.782.237 92.247.737 21.765.591 475.062.179 293.292.907 190.112.212 25.330.647 4.804.731 5.640.496 11.560.399 80.705 3.030.561

30.670.849 20.155.527 10.204 3.442.408 5.703.433 10.868.927 21.549.358 49.886.116 2.064.184 71.494.785 561.736.110 573.748.818 161.175.104 — 637.917.439 324.162.111 222.537.100 67.995.950 — — — — —

13,73 9,87 9,38 9,48 13,29 9,99 13,09 9,99 9,91 12,15 13,71 10,05 14,41 10,00 5,81 7,35 14,06 11,39 9,99 9,57 9,53 9,12 9,18

USD

5.774.421

18,94

17,50

18,51

109.367.548

114.081.303

219.705.007

19,98

EUR

27.596.813

15,40

14,22

15,09

424.990.934

283.847.695

326.547.376

16,25

USD USD

2.387.925 23.243.073

11,16 14,83

10,62 14,27

10,71 15,71

26.649.231 344.694.770

26.281.344 89.470.270

220.629.830 120.414.307

11,77 15,65

USD USD EUR SGD

1.877.592 198.331 1.707.287 248.573

10,07 11,18 10,49 11,19

9,98 10,54 10,08 10,77

10,49 11,59 10,93 11,84

18.907.346 2.217.330 17.909.441 2.781.525

21.337.269 598.892 7.298.110 1.394.831

30.263.062 210.911 2.443.111 201.175

10,62 11,79 11,07 11,81

EUR USD USD USD EUR EUR

388.836 1.927.276 636.604 3.288 1.401.867 2.603.243

11,12 17,57 11,04 17,42 18,55 12,08

10,58 16,85 10,40 16,64 17,21 11,18

10,70 18,55 11,44 18,33 19,15 11,92

4.323.854 33.862.243 7.028.105 57.264 26.004.632 31.447.177

7.228.622 30.565.204 3.366.069 103.931 31.715.095 32.938.101

52.810.472 61.308.659 2.722.915 171.488 44.499.718 65.592.922

11,73 18,27 11,48 17,42 19,29 12,56

EUR

1.206.277

10,97

10,46

10,63

13.232.852

9.149.687

1.920.265

11,41

EUR

383.452

11,21

10,57

11,69

4.298.493

4.856.763

8.470.211

11,66

EUR USD EUR USD EUR GBP

1.093.800 8.258.032 21.532.163 20.187.945 23.494.074 2.660.537

9,92 13,10 17,67 18,60 10,72 11,85

9,63 12,06 16,27 17,96 10,34 11,44

10,14 12,67 17,15 19,76 11,40 12,54

10.850.499 108.180.227 380.473.316 375.495.757 251.856.473 31.527.358

12.273.246 88.679.771 252.613.177 331.613.885 207.073.229 30.659.814

4.502.493 99.848.407 278.153.304 298.393.906 146.748.137 9.772.909

10,32 13,10 17,67 18,60 10,72 11,85

GBP USD

505.691 2.607.710

10,13 17,63

10,03 16,18

10,51 16,87

5.122.634 45.973.939

4.685.437 25.056.812

107.300 17.295.511

10,13 17,63

EUR

10.000

16,81

15,41

16,12

168.100

154.103

161.231

16,81

(a)

Zie toelichting 3(j). (b) Zie bijlage II.

32


Valuta Growth&EmergingMarketsDebtPortfolio (vervolg) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen IO Categorie van aandelen IX Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) LibertyHarborOpportunisticCorporateBondPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (kwartaal) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen A (uitkering) (kwartaal) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (kwartaal) (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (uitkering) (kwartaal) Categorie van aandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (uitkering) (kwartaal) Categorie van aandelen IXO (uitkering) (maandelijks)(b) SterlingBroadFixedIncomePortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R SterlingCreditPortfolio Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (kwartaal) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R USFixedIncomePortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (maandelijks) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (uitkering) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R (a) (b)



GBP USD USD USD EUR EUR USD EUR GBP

502.161 2.270 2.052.822 5.603.948 672.779 3.263.470 5.313.924 55.165 187.254

16,77 13,09 8,13 10,31 9,83 10,24 9,85 9,80 9,86

15,37 12,70 7,98 9,50 9,07 9,43 9,50 9,44 9,47

15,99 13,96 9,48 — — — — — —

8.421.242 29.730 16.689.446 57.776.698 6.613.413 33.417.934 52.342.152 540.613 1.846.322

7.047.420 136.830.542 18.236.617 95.498.069 548.101 5.312.101 28.208.609 1.337.740 94.738

10.358.176 385.159.560 27.897.758 — — — — — —

16,77 13,09 8,13 10,88 10,37 10,80 10,39 10,34 10,40

GBP

63.328

10,05

9,94

—

636.449

99.417

—

10,60

EUR

17.545.693

10,38

10,02

—

182.124.300

77.738.790

—

10,38

USD USD USD

91.837 19.964 103

113,26 107,96 108,38

110,52 108,47 107,21

104,58 104,57 103,13

10.401.496 2.155.236 11.169

9.452.488 5.341.554 10.899

4.279.426 1.833.701 10.313

119,49 113,90 114,34

EUR

15.075

112,79

110,03

104,34

1.700.312

2.045.807

104.341

118,99

EUR USD EUR

4.946 50.731 131.012

106,47 106,92 111,61

105,26 105,76 109,15

102,79 103,13 104,01

526.710 5.424.135 14.622.251

107.621 5.175.681 9.609.509

102.788 52.407 876.305

112,33 111,20 116,07

EUR USD EUR

45.576 228.500 64.913

104,36 115,39 114,90

103,20 112,11 111,58

100,72 105,16 104,96

4.756.223 26.366.658 7.458.457

3.523.155 36.002.901 111.584

102.823 51.817.921 20.215.592

108,53 115,39 114,90

GBP USD USD EUR USD USD EUR GBP USD EUR USD EUR GBP USD USD

205.405 104 1.341.730 117.265 13.997 11.731 8.124 39.416 29.940 29.501 15.228 3.910 6.631 2.671 9.640

107,75 108,45 114,55 114,02 108,26 105,74 107,89 108,87 108,32 109,03 104,51 105,23 105,87 103,38 100,00

106,43 109,44 111,50 110,94 109,07 104,59 108,54 109,36 105,27 105,94 105,27 105,95 106,42 102,25 —

102,89 105,17 104,96 104,68 104,94 102,00 104,68 105,01 — — — — — — —

22.132.327 11.265 153.695.321 13.370.583 1.515.215 1.240.485 876.502 4.291.172 3.243.061 3.216.494 1.591.489 411.448 701.952 276.050 964.025

21.266.035 10.944 143.266.186 8.949.865 7.163.142 4.261.398 869.920 3.813.773 369.196 105.941 1.563.681 430.373 528.368 268.280 —

102.894 10.517 163.506.174 7.719.660 7.298.542 7.605.002 1.173.903 2.362.401 — — — — — — —

107,75 108,45 114,55 114,02 108,26 105,74 107,89 108,87 114,28 115,03 110,26 111,02 111,69 109,07 100,00

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

34.689 252.862 3.557.969 3.641.052 112.062 2.963 105.425

13,64 8,39 11,92 15,81 13,08 10,26 10,00

13,23 8,29 11,82 15,25 12,91 9,93 9,92

13,48 8,62 12,28 15,37 13,42 — —

473.161 2.121.513 42.410.989 57.565.041 1.465.763 30.397 1.054.250

346.726 3.419.503 42.683.379 189.047.001 1.439.757 9.929 329.634

944.560 4.503.928 50.153.725 188.758.525 4.591.266 — —

14,39 8,85 11,92 15,81 13,08 10,82 10,55

GBP GBP

82.945 495.483

137,31 132,93

136,63 132,24

137,53 133,17

11.389.389 65.864.572

10.644.466 19.244.994

17.167.564 19.038.216

144,86 132,93

EUR

407.838

103,61

104,42

—

42.256.070

62.398.640

—

103,61

GBP GBP GBP GBP GBP

145.710 1.110.573 94.822 2.578 114.770

108,02 162,78 137,24 107,96 103,88

107,14 155,55 136,40 103,43 103,20

104,30 150,07 137,33 — —

15.739.550 180.779.142 13.013.393 278.290 11.922.299

33.604.439 172.753.325 14.836.550 293.942 7.960.375

18.195.598 332.935.531 25.593.869 — —

108,02 162,78 137,24 113,90 109,59

USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD

181.861 1.076.510 1.027 434.011 89.898 167.132 33.863 1.479.537 68 1.511.986 123.603 1.038 228.273 131.746

14,26 11,09 10,68 12,83 10,68 11,32 8,75 14,15 11,14 14,15 12,70 10,68 10,26 10,07

13,85 10,90 10,47 12,61 10,47 11,06 8,52 13,70 10,98 13,70 12,53 10,47 9,94 9,94

14,02 11,17 10,74 12,91 10,74 11,34 9,05 13,78 11,24 13,79 12,85 10,74 — —

2.593.345 11.938.496 10.972 5.568.345 960.111 1.891.943 296.301 20.935.439 773 21.394.603 1.569.748 11.083 2.342.078 1.326.688

16.454.160 17.289.952 10.654 5.495.100 941.302 1.864.841 281.778 12.576.304 17.349.597 28.999.340 1.545.905 10.733 9.938 1.309.186

15.974.358 23.608.611 10.833 10.460.183 1.185.065 1.994.675 535.324 21.926.125 15.870.128 38.982.805 455.965 10.868 — —

15,04 11,70 11,27 13,34 11,11 11,32 9,10 14,15 11,14 14,15 12,70 10,68 10,82 10,62


33


Valuta USMortgageBackedSecuritiesPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Portefeuillesvanspecialisten DynamicAllocationPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) GlobalCurrencyPlusPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Basiscategorie van aandelen (naar EUR afgedekte categorie) Basiscategorie van aandelen (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen A (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) GlobalFixedIncomePlusPortfolio(Hedged) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar JPY afgedekte categorie) GlobalStrategicIncomeBondPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (maandelijks) Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A (uitkering) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (a) (b)



USD USD USD EUR EUR GBP USD USD USD USD USD EUR USD

532.217 6.472.312 505.622 199.228 392.683 5.218 4.189.059 6.255.871 1.238.542 52.850 104.947 10.000 1.021

14,82 2,30 7,62 10,12 14,06 12,97 10,38 10,59 12,80 11,61 10,24 10,23 10,04

14,38 2,27 7,50 9,83 13,60 12,54 10,26 10,49 12,40 11,47 9,92 9,90 9,92

14,55 2,33 7,71 9,99 13,71 12,58 10,55 10,78 12,50 11,80 — — —

7.887.452 14.886.318 3.852.836 2.016.187 5.521.117 67.682 43.482.426 66.249.675 15.853.338 613.592 1.074.659 102.300 10.248

11.830.350 33.301.010 5.514.124 3.242.286 3.699.468 65.416 188.072.411 122.820.891 13.450.846 585.660 9.917 98.965 9.917

51.160.880 55.250.480 6.472.855 279.593 16.925.508 65.629 263.299.764 82.941.051 13.637.072 4.151.476 — — —

15,64 2,43 7,92 10,52 14,06 12,97 10,38 10,59 12,80 11,61 10,80 10,79 10,59

USD USD

47.209 47.209

99,12 99,12

97,49 97,49

— —

4.679.386 4.679.386

4.602.537 4.602.537

— —

104,57 104,57

EUR EUR EUR USD USD GBP

1.000 1.000 1.000 100 100 1.000

99,01 99,01 98,48 99,91 99,91 100,09

97,35 97,36 97,09 97,90 97,90 97,99

— — — — — —

99.010 99.010 98.480 9.991 9.991 100.090

97.354 97.356 97.085 9.790 9.790 97.995

— — — — — —

104,46 104,46 102,42 99,91 99,91 105,59

USD USD EUR GBP

51 238 96 196

96,17 96,20 94,87 96,38

95,89 95,90 94,53 95,93

95,98 95,97 94,76 95,76

4.946 22.895 9.078 18.849

4.932 34.338 9.045 18.761

4.937 34.363 9.067 111.632

101,46 101,49 100,09 101,68

EUR EUR USD USD EUR GBP USD USD USD EUR USD GBP

484 3.997 6.762 104 152.445 1.349 6.214 270 100 1.000 100 1.000

96,88 94,13 93,67 99,39 101,11 102,80 105,83 100,22 101,23 101,10 101,21 101,65

96,54 93,96 93,57 98,46 100,12 101,68 104,44 99,54 100,30 100,12 100,28 100,56

96,75 94,56 94,01 97,75 99,18 100,33 102,38 98,88 — — — —

46.959 376.303 633.460 10.346 15.413.716 138.631 657.674 27.122 10.123 101.100 10.121 101.650

46.870 449.928 688.192 10.249 15.239.282 137.124 687.095 28.490 10.030 100.121 10.028 100.559

88.739 396.498 645.419 10.176 22.097.467 135.296 1.259.276 10.459 — — — —

102,21 97,90 97,42 99,39 101,11 102,80 105,83 100,22 106,80 106,66 106,78 107,24

EUR

838.355

14,12

13,57

13,28

11.837.564

11.487.016

8.114.480

14,90

USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD GBP EUR GBP USD EUR USD GBP EUR USD EUR GBP JPY

84.255 1.796.711 390.792 280.215 500.123 149.900 4.511.919 4.527.218 69.350 1.033 100.324 4.849.175 143.928 606.951 565.793 44.706 462.250 1.019 4.331.692 3.198.971

14,17 11,51 10,28 11,90 11,97 13,53 14,00 13,83 11,23 14,52 14,72 14,31 14,37 14,23 12,59 10,72 10,73 10,52 10,57 1.038,69

13,63 11,21 10,02 11,58 11,66 13,02 13,42 13,27 10,95 13,88 14,06 13,68 13,80 13,67 12,26 10,28 10,28 10,28 10,31 997,26

13,30 11,14 9,95 11,52 11,57 12,77 13,07 12,90 10,82 13,44 13,56 13,23 13,47 13,32 12,13 — — — — —

1.193.893 20.680.151 4.017.347 3.334.571 5.986.475 2.028.151 63.166.856 62.611.420 778.796 15.004 1.476.776 69.391.684 2.068.247 8.636.904 7.123.335 479.248 4.959.935 10.719 45.785.987 3.322.738.865

1.867.576 20.818.694 4.098.989 2.446.963 5.665.586 1.589.583 54.168.026 27.117.525 38.704.138 14.346 911.792 36.730.308 1.985.697 7.920.846 7.836.359 495.529 1.681.082 10.278 1.185.273 3.191.239.667

1.639.614 12.042.009 913.677 3.211.938 5.621.948 2.324.169 34.672.719 12.238.356 28.824.498 13.890 874.495 14.053.707 2.477.963 12.253.368 12.266.620 — — — — —

14,95 12,14 10,85 12,38 12,45 14,07 14,00 13,83 11,23 14,52 14,72 14,31 14,37 14,23 12,59 11,31 11,32 11,10 11,15 1.038,69

USD USD USD

2.715.657 1.482.494 559.327

116,28 110,94 109,98

114,35 110,62 109,01

107,90 106,51 104,32

315.776.561 164.467.939 61.514.807

75.511.286 33.408.865 5.967.756

4.421.926 8.731.491 10.524

122,68 117,04 116,03

EUR EUR GBP USD USD

1.588.046 1.597.931 30.788 431.958 139.508

116,06 103,07 111,55 110,80 109,92

114,10 102,06 111,06 110,36 108,96

108,00 — 106,73 106,28 104,29

184.308.670 164.698.724 3.434.404 47.860.995 15.334.700

54.553.434 67.121.695 810.030 22.561.920 5.543.593

107.996 — 108.220 29.350 142.743

122,44 108,74 117,69 115,23 114,32

EUR EUR USD

2.310.694 1.485.851 4.846.583

114,38 110,34 118,75

112,72 109,44 116,33

107,15 104,99 109,03

264.297.269 163.948.785 575.531.663

168.197.403 120.412.724 400.971.905

2.335.755 3.030.779 53.304.217

118,96 114,75 118,75


34


Valuta GlobalStrategicIncomeBondPortfolio(vervolg) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar CHF afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar CHF afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar CAD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen in andere valuta (uitkering) (kwartaal) (naar SGD afgedekte categorie) Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar SEK afgedekte categorie) Categorie van aandelen IXO (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen IO (uitkering) (kwartaal) (naar AUD afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar AUD afgedekte categorie)(b) Categorie van aandelen I (naar AUD afgedekte categorie)(b) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar JPY afgedekte categorie)(b) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar JPY afgedekte categorie)(b) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar SEK afgedekte categorie)(b) SterlingBroadFixedIncomePlusPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R StrategicAbsoluteReturnBondIPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar JPY afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar NZD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) (a) (b)



EUR USD EUR GBP USD

4.835.710 999.770 998.074 150.247 2.045.797

118,81 111,40 111,41 112,10 117,86

116,37 111,42 111,31 111,87 115,62

109,34 107,22 107,34 107,41 108,65

574.530.656 111.374.407 111.195.387 16.842.675 241.117.591

310.180.318 33.570.758 82.454.009 2.993.074 169.517.849

109.341 10.911 109.354 4.820.102 24.648.985

118,81 111,40 111,41 112,10 117,86

EUR USD USD EUR GBP USD

750.909 553.033 98.041 107.178 138.018 278.206

117,92 111,22 109,94 111,18 111,99 108,23

115,64 111,09 108,98 110,93 111,67 106,11

108,95 106,92 104,29 107,05 107,26 —

88.547.140 61.508.356 10.778.557 11.916.025 15.456.595 30.110.259

60.239.404 48.442.514 4.255.609 2.383.004 12.225.384 9.739.683

23.239.670 10.011.090 10.544 163.065 109.053 —

117,92 111,22 109,94 111,18 111,99 114,18

EUR USD EUR GBP

543.535 226.118 143.277 121.751

109,05 106,22 107,00 107,57

106,88 106,12 106,87 107,33

— — — —

59.272.442 24.018.209 15.330.578 13.096.787

26.706.355 11.124.845 5.794.883 12.675.652

— — — —

115,05 112,06 112,89 113,49

CHF

402.365

102,82

101,24

—

41.371.150

34.161.265

—

108,48

CHF

659.027

103,25

101,29

—

68.044.555

32.506.893

—

103,25

CAD USD

537.022 1.817.512

104,87 104,34

101,97 101,92

— —

56.317.486 189.639.233

63.844.760 17.584.289

— —

104,87 104,34

SGD

194.310

102,08

101,27

—

19.835.206

2.397.476

—

107,69

SEK USD

35.632 549.535

103,07 98,52

101,06 99,90

— —

3.672.669 54.140.105

695.704 1.910.898

— —

108,74 98,52

AUD AUD AUD

13.738 1.134.749 —

102,82 101,77 —

100,39 — 122,50

— — 114,71

1.412.586 115.483.451 —

50.197 — 10.191.629

— — 116.780

102,82 101,77 —

JPY

809.075

10.041,98

—

—

8.124.715.912

—

—

10.041,98

JPY

100.000

10.032,53

—

—

1.003.253.000

—

—

10.032,53

SEK

21.000.000

99,43

—

—

2.088.030.000

—

—

99,43

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

54.669 23.273 589 1.047.939 12.728.969 63.811 1.000 1.026

14,34 7,59 11,35 15,28 16,43 15,39 10,45 10,16

13,84 7,49 11,19 14,71 15,78 14,84 10,06 10,04

13,91 7,69 11,48 14,71 15,68 14,86 — —

783.960 176.647 6.683 16.012.505 209.136.959 982.048 10.450 10.429

361.181 154.203 6.463 14.434.350 200.816.267 946.709 10.059 221.174

1.712.917 357.600 176.923 14.392.815 199.576.476 7.239.945 — —

15,13 8,01 11,80 15,28 16,43 15,39 11,02 10,72

USD USD

62.941 7.361

114,09 91,92

113,12 92,32

109,49 90,55

7.180.929 676.642

7.549.066 679.970

8.621.475 567.902

120,36 96,98

EUR

68.488

112,93

111,71

108,33

7.734.473

7.551.437

8.642.533

119,14

EUR

5.414

96,82

97,19

95,48

524.254

609.640

748.969

102,15

GBP USD

9.556 3.803

93,83 101,27

94,07 101,60

92,06 99,65

896.615 385.156

894.279 49.328

1.413.241 38.658

98,99 105,32

EUR USD

10.013 100

107,43 110,65

106,40 109,51

103,42 105,93

1.075.789 11.065

569.369 10.951

172.725 10.593

111,73 110,65

EUR EUR USD

56.917 705 2.928.742

111,33 78,34 114,89

110,14 78,78 113,26

106,46 77,41 108,81

6.336.475 55.259 336.483.113

391.176 54.521 190.192.220

186.300 53.571 325.389.039

111,33 78,34 114,89

EUR

1.979.923

109,33

107,75

103,74

216.464.957

102.768.315

90.221.543

109,33

GBP

5.849.794

117,59

115,76

110,95

687.877.185

607.794.847

432.452.552

117,59

JPY

216.737

10.815,73

10.672,53

10.260,69

2.344.167.424

2.953.887.879

1.880.024.919

10.815,73

NZD USD

1.190.431 40.452

117,53 104,05

114,35 103,03

107,22 —

139.911.371 4.209.056

191.775.992 10.303

309.662.831 —

117,53 109,77

EUR USD EUR GBP

1.000 101 1.012 1.011

103,64 102,82 102,45 103,01

102,61 103,03 102,61 103,02

— — — —

103.640 10.405 103.641 104.176

102.612 10.303 102.612 103.025

— — — —

109,34 108,48 108,08 108,68


35


Valuta StrategicAbsoluteReturnBondIIPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Flexibeleportefeuilles GlobalIncomeBuilderPortfolio(b) Categorie van aandelen in basisvaluta(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen(b) Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (bruto maandelijks)(b) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)(b) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)(b) Categorie van aandelen I(b) Categorie van kapitalisatieaandelen I(b) Categorie van aandelen P(b) Categorie van kapitalisatieaandelen P(b) Categorie van aandelen R (naar GBP gedeeltelijk afgedekte categorie)(b) Categorie van aandelen R (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)(b) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)(b) Categorie van aandelen R (uitkering) (bruto maandelijks) (naar GBP gedeeltelijk afgedekte categorie)(b) Categorie van aandelen E (uitkering) (bruto kwartaal) (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)(b) USRealEstateBalancedPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering II) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (uitkering II) (maandelijks) (naar SGD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen I (uitkering II) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen P (uitkering II) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R (a) (b)



USD

147.274

125,25

123,56

116,97

18.446.126

3.312.713

4.914.285

132,14

EUR USD EUR GBP USD EUR USD EUR

163.292 10.600 13.269 32.469 75.053 461.388 245.074 368.642

124,50 108,89 109,13 112,15 113,30 116,82 131,13 131,46

122,79 107,98 108,30 111,29 112,19 115,39 129,12 129,41

116,42 103,69 104,14 106,53 107,85 109,45 121,57 122,08

20.329.784 1.154.222 1.448.071 3.641.440 8.503.540 53.899.381 32.136.537 48.461.622

25.653.124 1.296.558 2.033.626 3.866.005 2.173.978 22.093.404 19.378.146 27.328.610

9.722.782 1.332.082 1.928.351 6.293.955 369.221 558.642 8.981 22.209.047

131,35 114,88 115,13 118,32 117,83 121,49 131,13 131,46

GBP GBP USD

547 922.833 64.150

133,74 126,45 107,69

130,44 126,73 106,08

120,31 120,01 —

73.009 116.692.253 6.908.314

71.207 113.842.018 10.608

65.678 105.005.692 —

133,74 126,45 113,61

EUR USD EUR GBP

91.161 5.804 1.106 2.209

107,27 106,75 106,30 106,86

105,62 106,06 105,61 106,02

— — — —

9.778.816 619.563 117.528 236.015

1.223.755 488.186 277.324 233.240

— — — —

113,17 112,62 112,15 112,74

USD USD USD

248 100 101

102,88 102,89 101,89

— — —

— — —

25.514 10.289 10.249

— — —

— — —

108,54 108,55 107,49

EUR

1.000

103,90

—

—

103.900

—

—

109,61

EUR USD USD USD USD GBP EUR

4.146 44.754 44.439 100 100 1.000 1.000

103,78 103,03 103,03 102,94 102,94 102,46 104,04

— — — — — — —

— — — — — — —

430.254 4.611.005 4.578.563 10.294 10.294 102.460 104.040

— — — — — — —

— — — — — — —

107,93 103,03 103,03 102,94 102,94 108,10 109,76

EUR

1.000

104,04

—

—

104.040

—

—

109,76

GBP

22.986

102,10

—

—

2.346.869

—

—

107,72

EUR

2.463

102,42

—

—

252.277

—

—

106,52

USD USD USD

1.732.205 19.033 1.007.095

119,11 108,35 115,52

113,88 104,30 111,25

101,24 101,01 —

206.322.888 2.062.165 116.339.719

280.768.102 10.614 156.043.598

87.609.420 66.890.952 —

125,66 114,31 121,87

SGD EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD

234.792 43.031 967.707 127.000 143.355 849.292 1.702.969 103 947.503 23.954 44.601

115,52 117,57 121,31 111,20 108,37 113,92 120,58 108,36 115,52 117,52 114,93

111,25 112,68 115,34 105,72 104,32 109,72 114,86 104,31 111,26 111,91 111,91

100,98 101,09 101,41 — 99,60 — 101,35 101,01 — — —

27.123.167 5.059.116 117.392.546 14.122.400 15.535.360 96.751.259 205.343.877 11.201 109.455.474 2.815.140 5.125.923

35.944.772 5.836.931 123.101.708 16.269.794 14.954.529 77.067.451 223.421.074 10.673 124.420.478 1.981.323 3.673.508

5.365.158 600.881 10.141 — 12.894.296 — 170.185.318 87.173.694 — — —

121,87 122,27 121,31 111,20 108,37 113,92 120,58 108,36 115,52 123,98 121,25


36

GoldmanSachsFunds Toelichtingbijdehalfjaarrekening(nietgecontroleerd) overdeperiodeafgeslotenper31mei2014

1 Or ga nis a t ie Goldman Sachs Funds (het ‘fonds’) werd op 5 november 1992 voor onbepaalde duur opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg als een Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV of bevek, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal). Het fonds is geregistreerd en het komt in aanmerking als een zelfbeheerd bedrijf conform de wet van 17 december 2010. Per 31 mei 2014 bestond het fonds uit eenenvijftig verschillende portefeuilles (de ‘portefeuilles’). India Equity Portfolio belegt via een 100% dochterbedrijf met bijzonder doel, Goldman Sachs India Limited (het ‘dochterbedrijf’), een niet-beursgenoteerd bedrijf met beperkte aansprakelijkheid in Mauritius. De naam van het dochterbedrijf is op 2 oktober 2012 veranderd in Goldman Sachs India Limited. Op 6 december 2012 is het dochterbedrijf omgevormd van een beursgenoteerd tot een niet-beursgenoteerd bedrijf. De administratie van het dochterbedrijf is in handen van Intercontinental Trust Limited, gevestigd in Mauritius. De administratiefunctie van het dochterbedrijf is gedelegeerd aan State Street Bank, Luxembourg S.A. Het dochterbedrijf heeft van de Financial Services Commission, de toezichthouder van Mauritius (‘FSC’), de status van Category 1 Global Business Company (GBC 1, voor fiscale doeleinden in Mauritius gevestigd) verkregen. Op 14 november 2012 is de werking van het dochterbedrijf veranderd van een beleggingsfonds conform de Securities Act (effectenwet) van 2005 in een eenvoudige beleggingshoudstermaatschappij. Het dochterbedrijf heeft het bewijs van domiciliëring voor fiscale doeleinden verkregen van de Commissioner of Income Tax (belastingdienst) in Mauritius. Bijgevolg wordt beoogd dat het dochterbedrijf als inwoner van Mauritius in aanmerking komt om te profiteren van de voordelen van het verdrag tussen India en Mauritius ter voorkoming van dubbele belasting (het ‘verdrag tussen India en Mauritius’), hoewel dit niet kan worden gegarandeerd. De vraag in hoeverre de Indiase aandelenportefeuilles kunnen beleggen in India, is afhankelijk van hun voortdurende naleving van de huidige en toekomstige vereisten voor buitenlandse institutionele beleggers opgelegd door de Indiase Securities and Exchange Board (financiële toezichthouder). Als de India Equity Portfolio (of de beleggingsadviseur) in de toekomst niet voldoet aan de toepasselijke vereisten, zal de India Equity Portfolio niet langer direct mogen beleggen in Indiase effecten en misschien niet meer in staat zijn om de hoofdstrategie te volgen. Mogelijk is men dan gedwongen om de portefeuille te vereffenen. De onderliggende beleggingen van het dochterbedrijf voldoen aan de beleggingsrichtlijnen en -beperkingen van toepassing op India Equity Portfolio. De aangewezen maatregelen zijn genomen opdat de bewaarder van het fonds zijn functies van toezicht en bewaking voor de beleggingen van het dochterbedrijf namens India Equity Portfolio kan uitoefenen. De kosten en lasten gedragen door het dochterbedrijf moeten worden toegewezen aan de betrokken portefeuille van het fonds die vermogen belegt via het dochterbedrijf. Aangezien het dochterbedrijf een 100% dochterbedrijf van de portefeuille is, worden alle activa en passiva, inkomsten en kosten van het dochterbedrijf geconsolideerd in de staat van activa en passiva (balans) en de staat van bedrijfsactiviteiten (resultatenrekening) van India Equity Portfolio en toegewezen, zoals aangewezen, aan de betrokken portefeuille. Alle saldi en transacties tussen de bedrijven worden geëlimineerd. Alle beleggingen die door het dochterbedrijf worden gehouden, worden vermeld in de (half)jaarrekening en boekhouding van India Equity Portfolio. Alle activa gehouden door het dochterbedrijf namens het fonds moeten worden beschouwd als activa die direct door het fonds worden gehouden. De boekhouding van het dochterbedrijf wordt gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Ltd., Mauritius. Het dochterbedrijf is verplicht tot en betaalt bepaalde vergoedingen en kosten in verband met zijn beleggingsactiviteiten in India. Deze vergoedingen en kosten kunnen onder meer makelaarskosten en -provisies, transactiekosten voor omzetting in en van de Indiase roepie naar de US-dollar, kosten gemaakt door de houder van de doorlopende volmacht, vennootschaps- en registratiekosten en -rechten voor de oprichting en werking van het dochterbedrijf omvatten. Per 31 mei 2014 bood het fonds aandelen aan in de portefeuilles vermeld in bijlage I. Zie bijlage II voor tijdens de verslagperiode geïntroduceerde, samengevoegde of vereffende portefeuilles en categorieën van aandelen.

37

GoldmanSachsFunds Toelichtingbijdehalfjaarrekening(nietgecontroleerd) overdeperiodeafgeslotenper31mei2014(vervolg)

2 B e le ggings doe le n- be le id Het belangrijkste beleggingsdoel van de regionale aandelenportefeuilles is kapitaalgroei op de lange termijn via belegging in toegestane beleggingen. Het belangrijkste beleggingsdoel van mondiale en regionale CORE®-aandelenportefeuilles is het gebruik van de COREstrategie, een geoctrooieerd model met meerdere factoren ontwikkeld door Goldman Sachs om het rendement op effecten te voorspellen. Combinaties van effecten worden berekend om een portefeuille samen te stellen met de meest efficiënte verhouding tussen risico en rendement op basis van de prognose van rendement en risico van de benchmark van elke CORE-portefeuille. Het belangrijkste beleggingsdoel van de wereldwijde en regionale GIVI-aandelenportefeuilles is het kopiëren van de performance van de relevante sub-index van Standard and Poor’s Global Intrinsic Value Index (‘S&P GIVI’), zoals uitgelegd in de bijvoegsels bij het prospectus. Het belangrijkste beleggingsdoel van de vastrentende portefeuilles is het produceren van een hoog totaalrendement bestaande uit inkomsten en kapitaalgroei via belegging in toegestane beleggingen. Het belangrijkste beleggingsdoel van de portefeuilles van specialisten is specifiek aangepast voor elke van deze portefeuilles, zoals beschreven in de bijvoegsels bij het prospectus. Het belangrijkste beleggingsdoel van de flexibele portefeuilles is specifiek aangepast voor elke portefeuille, zoals beschreven in de bijvoegsels bij het prospectus. 3 B e la ngr ijk e gr onds la ge nv oor boe k houdk undige wa a r de r ing (a ) B a s is v oor ops t e llingv a nde ( ha lf ) ja a r r e k e ning De (half)jaarrekening van de afzonderlijke portefeuilles wordt opgesteld in hun basisvaluta. Het gecombineerde totaal van alle portefeuilles wordt voorgesteld in US-dollar. De beleggingsadviseur is van mening dat de basisvaluta van de portefeuilles het best de juiste economische effecten van de onderliggende transacties, gebeurtenissen en omstandigheden van de portefeuilles weergeeft. De (half)jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de Luxemburgse wet inzake instellingen voor collectieve belegging. Bij de opstelling van de (half)jaarrekening moet de raad van bestuur ramingen en veronderstellingen doen die van invloed kunnen zijn op de bedragen vermeld in de (half)jaarrekening en de bijbehorende toelichting. Zie de passiva in de staat van activa en passiva en toelichting 4 voor gevallen waarvoor de raad van bestuur bepaalde ramingen en veronderstellingen heeft moeten maken om de waarde te bepalen. De werkelijke resultaten kunnen van deze ramingen verschillen. (b) B e le ggings t r a ns a c t ie s ,Ge r e la t e e r de B e le ggings ink om s t e ne nB e dr ijf s k os te n Beleggingstransacties van het fonds worden geboekt op transactiedatum plus één dag. Gerealiseerde winsten en verliezen worden berekend volgens de methode van het gewogen gemiddelde van de kostprijs. Ontvangen en betaalde dividenden worden geboekt op datum ex-dividend. Ontvangen rente en betaalde rente worden geboekt over de levensduur van de belegging. Rente-inkomsten omvatten gecumuleerde disagio’s op de koers, disagio’s bij de oorspronkelijke uitgifte en afschrijving van agio’s en uitgiftepremies. Ze worden geboekt in de resultatenrekening over de levensduur van de onderliggende belegging. Ontvangen rente en dividenden worden geboekt op brutobasis, vóór eventuele bronbelasting. Bedrijfskosten worden geboekt op basis van periodeboekhouding. Transactiekosten, wanneer gemaakt, zijn opgenomen in het overzicht van de bedrijfsactiviteiten (resultatenrekening).

38


3 B e la ngr ijk e gr onds la ge nv oor boe k houdk undige wa a r de r ing( v e r v olg) (c ) B e le ggingine f f e c t e ne nwa a r de r ing

i.

Boeken en afboeken

Financiële activa en financiële passiva worden bij de portefeuilles geboekt op de datum waarop een portefeuille een contractuele partij wordt voor de belegging. Aankopen en verkopen van financiële activa en financiële passiva worden geboekt op transactiedatum plus één dag. Vanaf de transactiedatum plus één dag worden winsten en verliezen door veranderingen in de waarde van de financiële activa of financiële passiva geboekt in de staat van bedrijfsactiviteiten (resultatenrekening). Financiële activa worden afgeboekt wanneer de rechten op ontvangst van cashflows uit de beleggingen vervallen zijn, of wanneer de portefeuille vrijwel alle risico’s en voordelen van de eigendom heeft overgedragen.

ii.

Beginselen voor berekening van de waarde

De waarde van alle effecten en derivaten wordt bepaald volgens de onderstaande beleidsregels:

(ii.1) Beursgenoteerde activa en passiva De waarde van beursgenoteerde financiële beleggingen, inclusief overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereguleerde markt die regelmatig werkt, met name gewone aandelen, bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, preferente aandelen, opties en futures, is gebaseerd op de genoteerde beurskoers op de afsluitdatum van de verslagperiode, zonder aftrek voor geschatte toekomstige transactiekosten.

(ii.2) Schuldeffecten Schuldeffecten, te weten bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, schuldeffecten van supranationale organisaties, gemeenteobligaties, P-notes, aan aandelen gekoppelde notes en activagedekte verplichtingen al dan niet van semioverheden, worden gewaardeerd op basis van noteringen verstrekt door de dealer of door gebruik van de diensten voor prijsbepaling van een derde. Tot de schuldeffecten behoren ook hypotheekgedekte effecten en TBA-veplichtingen (To Be Announced). Deze verplichtingen zijn voor aan- en verkopen in de toekomst van hypotheekgedekte effecten (‘MBS’, mortgage-backed securities) van semioverheden. Bepaalde portefeuilles maken van deze termijnverplichtingen gebruik voor efficiënt beheer van de blootstelling aan MBS. Daarnaast kunnen bepaalde portefeuilles ‘dollar-roll-transacties’ (omgekeerde repo’s) aangaan, hoofdzakelijk met gebruik van TBA’s, waarbij de portefeuilles beloven om tegelijkertijd MBS te verkopen en opnieuw aan te kopen voor levering na een aantal maanden. De portefeuilles moeten liquide effecten hebben met een waarde die ten minste gelijk is aan de prijs voor terugkoop (inclusief de opgelopen rente), voor dergelijke termijnverplichtingen. De marktwaarde van de effecten die de portefeuilles beloofd hebben te kopen, kan dalen onder de overeengekomen aankoopprijs van deze effecten. Bepaalde portefeuilles hadden TBA’s uitstaan op 31 mei 2014, inbegrepen in de vorderingen voor verkochte beleggingen en schulden voor gekochte beleggingen in de staat van activa en passiva (balans). TBA-verplichtingen worden ook afzonderlijk vermeld in de overzichten van beleggingen. Zodra voor schuldeffecten wordt vastgesteld dat de emittent in gebreke is, wordt vanaf deze datum geen rente meer geboekt voor deze effecten. Na bevestiging van de insolventie van relevante partijen worden de vorderingen afgeboekt.

(ii.3) Depositocertificaten en geldmarktbeleggingen Depositocertificaten, inclusief termijndeposito’s, en geldmarktinstrumenten, worden gewaardeerd tegen boekwaarde (kostprijs min afschrijvingen), die de marktwaarde benadert.

(ii.4) Aandelen in beleggingsfondsen De waarde van beleggingen in beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal, inclusief gemeenschappelijke beleggingsfondsen, is gebaseerd op de officieel gepubliceerde netto-inventariswaarde per aandeel.

39


3 B e la ngr ijk e gr onds la ge nv oor boe k houdk undige wa a r de r ing( v e r v olg) (c ) B e le ggingine f f e c t e ne nwa a r de r ing( v e r v olg)

ii.

Beginselen voor berekening van de waarde (vervolg)

(ii.5) Derivaten Een derivaat is een instrument waarvan de waarde wordt afgeleid van een onderliggend instrument, indexreferentiepercentage of een combinatie van deze factoren. Derivaten kunnen met onderhandse contracten worden gesloten, vaak parallelmarkt- of ‘OTC-derivaten’ (over the counter) genoemd, of kunnen zijn genoteerd aan en worden verhandeld op een beurs. Derivaten kunnen de belofte betreffen om in de toekomst financiële instrumenten of commodity’s te kopen of te verkopen tegen vastgestelde voorwaarden en op een vastgestelde datum, of om rentebetalingen of valuta’s te ruilen op basis van een theoretische of contractuele waarde. Derivaten worden vermeld tegen marktwaarde en worden geboekt bij de activa en passiva in de staat van activa en passiva (balans). Winsten en verliezen door verandering in de marktwaarde komen tot uiting in de staat van bedrijfsactiviteiten (resultatenrekening) als een onderdeel van de mutaties van niet-gerealiseerde winsten/(verliezen). Gerealiseerde winsten of verliezen worden geboekt bij afloop van het contract of op datum van de cashflow uit periodieke betalingen.

(ii.5) (a) Opties Voor de portefeuille mogen beursverhandelde en OTC-opties worden aangegaan met verschillende tegenpartijen. Wanneer de portefeuille een optie koopt, wordt een bedrag gelijk aan de marktwaarde op basis van de betaalde premie geboekt als een actief. De waarde wordt dagelijks aangepast aan de marktwaarde (mark-to-marketmethode). Wanneer de portefeuille een optie schrijft, wordt een bedrag gelijk aan de marktwaarde op basis van de door de portefeuille ontvangen premie geboekt als een passief. De waarde wordt op elke waarderingsdatum aangepast aan de marktwaarde van de geschreven optie. Bij sluiting van de opties wordt het verschil tussen de premie en het betaalde of ontvangen bedrag, netto na makelaarsprovisies, (of wordt het volledige bedrag van de premie indien de optie waardeloos vervalt) behandeld als gerealiseerde winst of gerealiseerd verlies. De uitoefening van een optie geschreven door de portefeuille kan tot gevolg hebben dat de portefeuille een financieel instrument koopt tegen een andere prijs dan de actuele marktwaarde. De marktwaarde van een OTC-contract wordt bepaald door toepassing van een optiewaarderingsmodel of door verwijzing naar de prijs opgegeven door de tegenpartij bij de relevante optieovereenkomst. De marktwaarde van een beursverhandelde optie is gebaseerd op de verrekeningsprijs op de beurs of de onafhankelijke koersnoteringen opgegeven door een dienst voor prijsberekening of door de tegenpartij.

(ii.5) (b) Futures Futures zijn contracten om een gestandaardiseerde hoeveelheid van een gespecificeerde commodity te kopen of te verkopen. Ze worden gewaardeerd tegen verrekeningsprijzen op de beurs of tegen onafhankelijke marktnoteringen. Deposito’s voor de initiële marge, in cash of in effecten, zijn verplicht om te handelen op de futuresmarkt. Nietgerealiseerde winsten of verliezen op futures worden geboekt om de marktwaarde van de contracten weer te geven. Ze zijn een onderdeel van de niet-gerealiseerde winsten of verliezen in de staat van bedrijfsactiviteiten (resultatenrekening) van de portefeuille. De variatiemarge wordt ontvangen of betaald, afhankelijk van de vraag of een niet-gerealiseerde winst of een niet-gerealiseerd verlies wordt gemaakt. Bij afloop van het contract wordt door de portefeuille een gerealiseerde winst of gerealiseerd verlies geboekt gelijk aan het verschil tussen de waarde van het contract bij het aangaan ervan en de waarde bij afloop.

(ii.5) (c) Swaps Swaps, te weten renteswaps, kredietswaps, totaalrendementswaps en swaps van een mandje van aandelen, kunnen worden gekoppeld aan een willekeurig aantal onderliggende beleggingen en indices. Bovendien zijn er grote verschillen in de termijnen van swaps. Cashflows worden geruild op basis van de onderliggende waarde. Vooruitbetalingen, die een risicopremie vertegenwoordigen, worden lineair afgeschreven over de looptijd van het contract. Swaps worden geboekt tegen marktwaarde. De waarde van de swap is gebaseerd op door de tegenpartij verstrekte prijsbepalingsdiensten van een derde of een waarderingsmodel. Het model houdt rekening met verschillende factoren, zoals de marktwaarde van de onderliggende waarde, de risico’s van de onderliggende waarde en de specifieke contractbepalingen. 40


3 B e la ngr ijk e gr onds la ge nv oor boe k houdk undige wa a r de r ing( v e r v olg) (c ) B e le ggingine f f e c t e ne nwa a r de r ing(v e r v olg)

ii.

Beginselen voor berekening van de waarde (vervolg)

(ii.5) Derivaten (vervolg) (ii.5) (d) Valutatermijncontracten Bij een valutatermijncontract wordt voor de portefeuille overeengekomen om een vaste hoeveelheid van één valuta te ontvangen of te leveren voor een andere valuta tegen een vooraf vastgestelde koers op een datum in de toekomst. Aankopen en verkopen van valutatermijncontracten met dezelfde theoretische waarde, datum van verrekening en tegenpartij en het recht op nettoverrekening worden doorgaans gecompenseerd (dus een nettopositie in vreemde valuta’s van nul bij de tegenpartij). Eventuele gerealiseerde winsten of verliezen worden geboekt op transactiedatum plus één dag. De marktwaarde van valutatermijncontracten is gebaseerd op de prijs waartegen men een nieuw valutatermijncontract met dezelfde theoretische waarde, valuta en looptijd zou kunnen aangaan bij sluiting van de belangrijkste valutamarkten waar deze valuta’s worden verhandeld.

(ii.5) (e) Niet te leveren valutatermijncontracten Niet te leveren termijncontracten zijn financiële derivaten die verschillen van gewone termijncontracten, omdat er geen fysieke verrekening is van het referentie-effect op de vervaldatum. Het nettobedrag wordt daarentegen in contanten (gewoonlijk in USD) verrekend door een partij aan de andere partij op basis van de beweging van het referentie-effect. Gerealiseerde winsten en verliezen worden geboekt op de transactiedag plus één dag. Niet te leveren termijncontracten worden gewaardeerd tegen de koers verstrekt door een externe dienst voor prijsbepaling geselecteerd door de bevoegde persoon.

(ii.6) Alle effecten en derivaten Als er geen genoteerde marktprijs van een externe prijsbepalingsdienst of een dealer beschikbaar is of als men meent dat de notering zeer onjuist is, wordt de marktwaarde van de belegging bepaald aan de hand van waarderingstechnieken. Waarderingstechnieken omvatten het gebruik van recente markttransacties, verwijzing naar de actuele marktwaarde van een andere, nagenoeg dezelfde belegging, analyses van de contante waarde van toekomstige cashflows of andere technieken die een betrouwbare raming geven van prijzen verkregen in werkelijke markttransacties. Deze effecten en derivaten moeten worden gewaardeerd tegen de waarschijnlijke verkoopwaarde bepaald door een persoon aangesteld door de raad van bestuur (‘de bevoegde persoon’). Deze bevoegde persoon kan de beleggingsadviseur zelf zijn, kan een onafhankelijk kantoor voor prijsberekening zijn of een andere persoon, conform het toepasselijk recht. De bevoegde persoon in de verslagperiode afgesloten per 31 mei 2014 was Goldman Sachs Valuation Oversight Group (‘VOG’). De beleggingen zijn gewaardeerd conform de algemeen aanvaarde principes voor boekhoudkundige waardering (GAAP), waarbij bepaalde ramingen en veronderstellingen nodig kunnen zijn voor bepaling van de waarde. Hoewel deze ramingen en veronderstellingen gebaseerd zijn op de best beschikbare informatie, kunnen de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van deze ramingen. Zie toelichting 4 voor effecten waarvoor de bevoegde persoon de waarschijnlijke realisatiewaarde heeft berekend. (d) Liquide m idde le n Liquide middelen worden gewaardeerd tegen kostprijs die de marktwaarde benadert.

41


3 B e la ngr ijk e gr onds la ge nv oor boe k houdk undige wa a r de r ing( v e r v olg) (e ) Ve r s c huldigddoor /a a nm a k e la a r s Door makelaars verschuldigde bedragen bestaan hoofdzakelijk uit te ontvangen cash van de clearingmakelaars en diverse tegenpartijen van de portefeuilles. Aan makelaars verschuldigde bedragen bestaan hoofdzakelijk uit cash verschuldigd aan de clearingmakelaars en diverse tegenpartijen van de portefeuilles. Aan of van makelaars verschuldigde saldi worden tegen kostprijs gewaardeerd. (f) Va luta om z e t t ing De boekhouding en bescheiden van alle portefeuilles worden gehouden in hun basisvaluta. Zie bijlage I voor de basisvaluta van elke portefeuille. Transacties in een vreemde valuta worden omgezet tegen de wisselkoers die geldt op de dag van de transactie. Activa en passiva in een vreemde valuta worden omgezet in de basisvaluta tegen de heersende slotkoers aan het einde van de verslagperiode. Wisselkoersverschillen bij omzetting en gerealiseerde winsten en verliezen bij verkoop of verrekening van activa en passiva worden vermeld in de staat van bedrijfsactiviteiten (resultatenrekening). Wisselkoerswinsten of -verliezen gerelateerd aan beleggingen, financiële derivaten en alle overige wisselkoerswinsten of -verliezen gerelateerd aan geldzaken, inclusief de liquide middelen, komen tot uiting in de gerealiseerde nettobeleggingswinsten/(-verliezen) of nettowijziging in niet-gerealiseerde beleggingswinsten/(-verliezen) in de staat van bedrijfsactiviteiten (resultatenrekening). (g) K os te n Kosten die door het fonds zijn gemaakt en niet specifiek gerelateerd zijn aan een bepaalde portefeuille of categorie van aandelen van het fonds, worden aan de portefeuilles toegewezen afhankelijk van de aard van de kosten. Kosten die direct toe te wijzen zijn aan een portefeuille of categorie van aandelen, worden in rekening gebracht bij de portefeuille of de categorie van aandelen. (h) Wa a r de r ingopwa a r de r ings punt of t e ge ns lot k oe r s Voor bepaalde portefeuilles kan het fonds beslissen categorieën van aandelen uit te geven met verschillende waarderingspunten. Ze worden aangeduid met ‘snap’ (koers op waarderingspunt) en ‘close’ (slotkoers). Bij koers op waarderingspunt wordt de waarde genomen op een ander tijdspunt dan bij sluiting van de beurs, terwijl bij waardering tegen slotkoers wordt gewaardeerd op basis van de slotkoers op de beurs. Daarom kan men verwachten dat de nettoinventariswaarden en performance per aandeel van deze categorieën van aandelen van elkaar zullen verschillen door het gebruik van verschillende waarderingspunten. Over de verslagperiode afgesloten per 31 mei 2014 waren de categorieën van aandelen tegen koers op waarderingspunt en tegen slotkoers, zoals hierboven beschreven, van toepassing op: •

Global CORE® Equity Portfolio,

•

Global Small Cap CORE® Equity Portfolio,

•

US CORE® Equity Portfolio,

•

US Small Cap CORE® Equity Portfolio,

•

GIVI Europe Equity Portfolio,

•

GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio,

•

GIVI Growth & Emerging Markets Equity Portfolio.

42


3 B e la ngr ijk e gr onds la ge nv oor boe k houdk undige wa a r de r ing( v e r v olg) (h) Wa a r de r ingopwa a r de r ings punt of t e ge ns lot k oe r s ( v e r v olg) In de staat van activa en passiva, de staat van bedrijfsactiviteiten, de staat van veranderingen in eigen vermogen en de staat van beleggingen worden prijzen tegen slotkoers van alle markten weergegeven die uitsluitend voor het opstellen van de financiële verslaglegging zijn bedoeld. Indien in de staat van beleggingen, de staat van activa en passiva, de staat van bedrijfsactiviteiten en de staat van veranderingen in eigen vermogen de koers op het waarderingspunt was gebruikt, zouden de totale marktwaarde en het eigen vermogen de volgende verschillen vertonen: Marktwaardevanbeleggingen,en VreemdeValuta's,inclusief niet-gerealiseerdewinst/verliesopfutures Eigenvermogen Tegenkoersop Tegen TegenkoersopTegenPercentagewaarderingspuntslotkoers Wijziging waarderingspunt slotkoers Wijzigingwijziging Global CORE® Equity Portfolio

USD

117.351.997

117.538.073

186.076

114.968.469

115.154.545

186.076

0,16%

Global Small Cap CORE Equity Portfolio

USD

414.409.599

414.070.841

(338.758)

414.648.281

414.309.523

(338.758)

(0,08%)

US CORE® Equity Portfolio

USD

322.028.326

322.735.639

707.313

321.895.730

322.603.043

707.313

0,22%

US Small Cap CORE® Equity Portfolio

USD

94.845.525

94.505.620

(339.905)

95.028.990

94.689.085

(339.905)

(0,36%)

GIVI Europe Equity Portfolio

EUR

2.292.283

2.291.314

(969)

2.323.564

2.322.595

(969)

(0,04%)

GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio

USD

44.047.090

44.050.731

3.641

44.177.503

44.181.144

3.641

0,01%

GIVI Growth & Emerging Markets Equity Portfolio

USD

5.449.717

5.432.082

(17.635)

5.467.474

5.449.839

(17.635)

(0,32%)

®

(i) R e ge linge nv oor wins t e ga lis a t ie Regelingen voor winstegalisatie kunnen worden toegepast voor aandelen van sommige of alle portefeuilles van het fonds. Indien gebruikt, zijn deze regelingen bedoeld om ervoor te zorgen dat de uitgekeerde of uit te keren geachte winst per aandeel voor een uitkeringsperiode niet wordt beïnvloed door veranderingen tijdens de periode in het aantal uitgegeven aandelen, en dat de eerste uitkering ontvangen door een aandeelhouder van een portefeuille waarop een dergelijke verandering van invloed is geweest na de aankoop van aandelen van de portefeuille, gedeeltelijk de deelname in de inkomsten van de portefeuille en gedeeltelijk een rendement op kapitaal vertegenwoordigt (het ‘egalisatiebedrag’). De egalisatiebedragen zijn inbegrepen in de opbrengsten van uitgegeven aandelen en de betaling voor verkochte aandelen in de staat van mutaties in eigen vermogen. (j) A nde r e m e t hode v oor be r e k e ningv a nde ne t to- inv e nt a r is wa a r de (1) De raad van bestuur kan elke werkdag via zijn aangestelde afgevaardigde, Goldman Sachs Asset Management International (‘GSAMI’) als beleggingsadviseur, beslissen om een andere methode te gebruiken voor berekening van de netto-inventariswaarde per aandeel (om, indien aangewezen geacht, redelijke factoren toe te voegen). Deze methode van waardering is bedoeld om de geschatte kosten van de onderliggende beleggingsactiviteit van de portefeuille door te rekenen aan de actieve aandeelhouders door correctie van de netto-inventariswaarde van het relevante aandeel. Op deze wijze worden aandeelhouders van de portefeuille voor de lange termijn beschermd tegen de recurrente kosten van verkoop en inschrijving. Deze andere berekeningsmethode voor de netto-inventariswaarde kan rekening houden met heffingen en kosten gemaakt ten gevolge van transacties en kan een inschatting van marktgevolgen omvatten. Daarnaast kan rekening worden gehouden met transactiespreads voor beleggingen van de portefeuille als die nog niet in de waardering van de belegging zijn inbegrepen. Indien GSAMI, op basis van de heersende marktomstandigheden en de hoogte van inschrijvingen of verkopen gevraagd door aandeelhouders of toekomstige aandeelhouders in vergelijking met de grootte van de betrokken portefeuille, voor een bepaalde portefeuille beslist om een andere berekeningsmethode voor de netto-inventariswaarde te gebruiken, kan de portefeuille tegen bied- of tegen laatkoers worden gewaardeerd.

(1)

‘Swing pricing’ genoemd door de Association of the Luxembourg Fund Industry (‘ALFI’).

43


3 B e la ngr ijk e gr onds la ge nv oor boe k houdk undige wa a r de r ing( v e r v olg) (j) A nde r e m e t hode v oor be r e k e ningv a nde ne t t o- inv e nt a r is wa a r de (v e r v olg) Omdat de bepaling om de netto-inventariswaarde van de portefeuille op basis van de bied- of van de laatkoers te waarderen, wordt gebaseerd op de nettowaarde van de transactieactiviteit van de betrokken dag, kunnen aandeelhouders die transacties uitvoeren in de tegenovergestelde richting van de nettowaarde van de transactieactiviteit van de portefeuille, voordeel ondervinden ten koste van de andere aandeelhouders van de portefeuille. Bovendien kunnen de netto-inventariswaarde en de performance op korte termijn van de portefeuille aan meer volatiliteit onderhevig zijn ten gevolge van deze andere methode voor berekening van de netto-inventariswaarde. Het terugdraaien van de andere methode voor berekening van de netto-inventariswaarde geeft de terugboeking weer van het bedrag toegepast op 30 november 2013. De volgende portefeuilles kunnen een andere methode voor berekening van de netto-inventariswaarde toepassen: Asia Portfolio

North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio

BRICs Portfolio

Euro Fixed Income Portfolio

China Opportunity Portfolio

Euro Short Duration Bond Portfolio

Europe Portfolio

Global Credit Portfolio (Hedged)

Global Equity Partners Portfolio

Global Fixed Income Portfolio

Global Equity Unconstrained Portfolio

Global Fixed Income Portfolio (Hedged)

Global Responsible Equity Portfolio

Global High Yield Portfolio

GMS Dynamic World Equity Portfolio

Growth & Emerging Markets Corporate Bond Portfolio

Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio

Growth & Emerging Markets Debt Blend Portfolio

Growth Markets Plus Equity Portfolio

Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio

India Equity Portfolio

Growth & Emerging Markets Debt Portfolio

Japan Portfolio

Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Portfolio

N-11® Equity Portfolio

Sterling Broad Fixed Income Portfolio

Strategic Global Equity Portfolio

Sterling Credit Portfolio

US Equity Portfolio

US Fixed Income Portfolio

US Focused Growth Equity Portfolio

US Mortgage Backed Securities Portfolio

Europe CORE® Equity Portfolio

Dynamic Allocation Portfolio

Global CORE® Equity Portfolio

Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)

Global Small Cap CORE® Equity Portfolio

Global Strategic Income Bond Portfolio

Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio

Sterling Broad Fixed Income Plus Portfolio


Strategic Absolute Return Bond I Portfolio


Strategic Absolute Return Bond II Portfolio


Global Income Builder Portfolio


US Real Estate Balanced Portfolio

GIVI Growth and Emerging Markets Equity Portfolio Zie de staat van activa en passiva (balans) voor de portefeuilles die de andere methode voor berekening van de nettoinventariswaarde hebben toegepast per 31 mei 2014.

44


4 Wa a r de r ingdoor de be v oe gde pe r s oon De onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten waarvoor de bevoegde persoon de waarschijnlijke realisatiewaarde heeft bepaald per 31 mei 2014: Per31mei2014 Aantalgewaardeerde%van PortefeuillesValuta beleggingen Waarde eigenvermogen

Asia Portfolio

USD

3

1.195.459

1,34%

BRICs Portfolio

USD

5

14.629.238

4,68%

Europe Portfolio

EUR

1

591.117

0,76%


USD

2

22.751.706

3,62%

Global Equity Unconstrained Portfolio

USD

3

344.907

6,15%


USD

4

4.237.347

2,69%


USD

4

695.880

2,52%


USD

8

41.776.637

14,64%

USD

2

327.564

1,48%


USD

2

66.768

0,02%


USD

1

1.183.646

0,52%


USD

1

0

0,00%


EUR

2

123

0,01%


USD

3

17.755

0,04%


USD

1

2.720

0,05%


USD

13

2.254.916

0,02%


USD

2

495

0,00%


USD

3

0

0,00%

Strategic Global Equity Portfolio ®


USD

2

0

0,00%


USD

1

0

0,00%


USD

1

96.858

0,66%

5 Fis c a a lk a de r

Luxemburgse belasting Het fonds is geen Luxemburgse belasting verschuldigd op winsten of inkomsten. Ook op dividenden uitgekeerd door een portefeuille is geen Luxemburgse roerende voorheffing verschuldigd in toepassing van de Luxemburgse wetten van 21 juni 2005 (de ‘wetten’) met invoering van Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (de ‘Europese Spaarrichtlijn’) en verschillende overeenkomsten tussen Luxemburg en bepaalde geassocieerde gebieden van de Europese Unie (de ‘geassocieerde gebieden’). Het fonds is in de regel wel een jaarlijkse taxe d’abonnement (inschrijvingstaks) verschuldigd in Luxemburg tegen een jaartarief van 0,05%. De belastbare basis voor de taxe d’abonnement is de som van de netto-inventariswaarden van het fonds gewaardeerd op de laatste dag van elk kwartaal. Dit tarief is echter 0,01% per jaar voor: •

instellingen met als enig doel de collectieve belegging in geldmarktinstrumenten en de plaatsing van deposito’s bij kredietinstellingen,

45


5 Fis c a a lk a de r ( v e r v olg)

Luxemburgse belasting (vervolg) •

instellingen met als enig doel de collectieve belegging in deposito’s bij kredietinstellingen en

•

afzonderlijke compartimenten van instellingen voor collectieve belegging (‘ICB’) met meerdere compartimenten vermeld in de wet van 17 december 2010 en de afzonderlijke categorieën van effecten uitgegeven in een ICB of in een compartiment van een ICB met meerdere compartimenten, mits de effecten van deze compartimenten of categorieën voorbehouden zijn voor één of meer institutionele beleggers.

Vrijgesteld van taxe d’abonnement zijn ook de volgende beleggingen/rechtspersonen: •

de waarde van beleggingen vertegenwoordigd door deelbewijzen gehouden in andere ICB’s, indien op deze deelbewijzen reeds taxe d’abonnement is betaald conform de wet van 17 december 2010 of 13 februari 2007 op gespecialiseerde beleggingsfondsen,

•

ICB’s en de afzonderlijke compartimenten van overkoepelende fondsen (i) waarvan de effecten voorbehouden zijn voor institutionele beleggers, (ii) waarvan het enige doel de collectieve belegging in geldmarktinstrumenten en de plaatsing van deposito’s bij kredietinstellingen is, (iii) waarvan het gewogen gemiddelde van de resterende looptijd niet meer dan 90 dagen is, en (iv) die de hoogst mogelijke rating hebben verkregen van een erkend ratingbureau; voor een ICB of compartiment met meerdere categorieën van effecten geldt de vrijstelling uitsluitend voor de categorieën waarvan de effecten voorbehouden zijn voor institutionele beleggers, en

•

ICB’s waarvan de effecten voorbehouden zijn voor (i) instellingen voor beroepspensioenregelingen of vergelijkbare beleggingsfondsen die zijn opgericht op initiatief van eenzelfde groep ten voordele van de werknemers van de groep, en (ii) fondsen gehouden door deze groepsbeleggingsfondsen voor pensioenuitkeringen aan de werknemers.

Belasting in het VK Algemeen gesproken dient het fonds een aanvraag in bij HM Revenue & Customs (‘HMRC’, de belastingdienst) in het Verenigd Koninkrijk voor de categorieën van uitkeringsaandelen en een aantal andere aandelencategorieën voor behandeling als ‘reporting’ (moeten voldoen aan een aantal vereisten voor opstelling van de jaarrekening en informatie aan de aandeelhouders) aandelencategorieën. Categorieën van aandelen met het statuut van ‘reporting’ hoeven niet uit te keren, maar zijn verplicht om jaarlijks bij HMRC een aangifte in te dienen met alle gegevens over de aan te geven winst en moeten deze cijfers publiceren voor hun beleggers. Inkomsten zullen aan de beleggers worden gemeld binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar via de onderstaande website. Beleggers kunnen het bedrag van de aan te geven winst zien op www.gs.com/gsam.

Belasting in België Het fonds kan beurstaks verschuldigd zijn tegen een tarief van 0,08% voor inschrijvingen via tussenpersonen die zich in België bevinden, voor de nettowaarde van aandelen in omloop per 31 december van het afgelopen jaar.

Fiscaal kader voor het dochterbedrijf Er is geen garantie dat toekomstige wijzigingen in het verdrag tussen India en Mauritius, toekomstige interpretaties van dat verdrag of wijzigingen in het binnenlands fiscaal recht of het beleid van de belastingoverheid van Mauritius of India geen negatieve fiscale gevolgen zullen hebben voor de fiscale positie van de beleggingen van het dochterbedrijf, die een aanzienlijk effect kunnen hebben voor het fonds of de fiscale positie van beleggers in het fonds. Het fonds zal ontwikkelingen op de voet volgen, de gevolgen van verandering in het fiscaal recht beoordelen voor het dochterbedrijf en bepalen of het nog steeds in aanmerking komt voor het verdrag tussen India en Mauritius.

46


5 Fis c a a lk a de r ( v e r v olg)

Fiscaal kader — algemeen Elke portefeuille kan belasting verschuldigd zijn op meerwaarde, rente en dividenden in bepaalde gebieden waar een portefeuille belegt. Het beleid van elke portefeuille bestaat erin dergelijke belastingen op dividenden en rente te cumuleren wanneer dividenden uitkeerbaar worden gesteld, de rente wordt verdiend of een meerwaarde wordt gerealiseerd. Op elke waarderingsdatum kan de belasting op de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardevermeerdering van effecten worden geboekt tegen de wettelijke tarieven. Toekomstige beleggers dienen hun fiscale adviseurs te raadplegen betreffende de fiscale gevolgen van beleggingen in het fonds voor hun persoonlijke omstandigheden, aangezien die kunnen verschillen van de bovenstaande algemene beschrijvingen. 6 B e la ngr ijk e ov e r e e nk om s t e ne nv e r bonde npa r t ije n

Beleggingsadviseurenonderbeleggingsadviseur Goldman Sachs Asset Management International (‘GSAMI’), een verbonden bedrijf van Goldman Sachs Group, Inc. (‘Goldman Sachs’), handelt als de beleggingsadviseur voor elke portefeuille krachtens de beleggingsadviesovereenkomst van 14 november 2005. Krachtens de beleggingsadviesovereenkomst beheert GSAMI de portefeuilles van het fonds onder het algemene toezicht van de raad van het bestuur van het fonds. GSAMI kan steunen op Goldman Sachs Asset Management L.P., de onderadviseur in de VS, voor de selectie van effecten van emittenten in de VS en talrijke groeilanden, op de afdeling voor vermogensbeheer van Goldman Sachs (Singapore) PTE en Goldman Sachs (Asia) LLC.— kantoor in Hongkong, de Aziatische onderadviseurs, voor de selectie van effecten van Aziatische emittenten, op Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd, de Japanse onderadviseur, voor de selectie van effecten van Japanse emittenten en op Goldman Sachs Asset Management Australia Pty Ltd. voor de selectie van effecten van emittenten in Australazië. Deze rechtspersonen zijn alle verbonden bedrijven van Goldman Sachs. GSAMI heeft onderadviesovereenkomsten gesloten met ieder van de onderstaande onderadviseurs (de ‘externe beheerders') voor het beheer van de Goldman Sachs GMS Dynamic World Equity Portfolio: Artisan Partners Limited Partnership, Eagle Capital Management, Harris Associates L.P. Geen van deze beleggingsadviseurs is een verbonden bedrijf van GSAMI. Als vergoeding voor de diensten geleverd krachtens de beleggingsadviesovereenkomst ontvangt GSAMI een maandelijks verschuldigde vergoeding tegen een jaarlijks tarief. Een gedeelte van de vergoeding van de beleggingsadviseur kan worden betaald aan de onderadviseur. GSAMI heeft vrijwillig ermee ingestemd om de totale kosten voor bepaalde portefeuilles en bepaalde categorieën van aandelen te beperken. Indien het totaal van de gewone kosten de kostenlimiet zou overschrijden, heeft GSAMI daarom vrijwillig ermee ingestemd om de adviesvergoeding dienovereenkomstig te beperken voor de verslagperiode afgesloten op 31 mei 2014. Er is geen garantie dat deze kostenlimieten in de toekomst worden behouden of op dezelfde hoogte zullen blijven. De beleggingsadviseur kan naar eigen goeddunken bepalen op welke kosten van het fondsen deze door de beleggingsadviseur opgelegde kostenlimiet van toepassing is. Er is geen garantie dat het bestaan of de hoogte van deze kostenlimieten in de toekomst wordt gehandhaafd. GSAMI heeft geen enkele verplichting om de totale kosten op deze wijze te beperken. Daarnaast zijn de portefeuilles niet verplicht om GSAMI te vergoeden voor eventuele terugbetaalde kosten in vorige boekjaren.

47


6 B e la ngr ijk e ov e r e e nk om s t e ne nv e r bonde npa r t ije n( v e r v olg)

Beleggingsadviseurenonderbeleggingsadviseur(vervolg) De vergoedingen en kosten toegerekend aan de categorieën van aandelen in de basisvaluta, die in een andere valuta en de categorieën A, B en E zijn vastgesteld als een vast percentage van de totale netto-inventariswaarde van elke categorie van aandelen. Het vaste percentage dekt de bedrijfskosten vermeld in het prospectus van het fonds in de rubriek ‘Vergoedingen en kosten’. Niet inbegrepen zijn aan de beleggingsadviseur en verkoper verschuldigde vergoedingen en eventuele buitengewone kosten. Indien de werkelijke bedrijfskosten lager zijn dan het vaste percentage, wordt het verschil betaald aan de beleggingsadviseur en afzonderlijk geboekt en vermeld bij ‘Bijkomende vergoeding voor beleggingsadviseur voor categorieën van aandelen met vaste bedrijfskosten’ in de staat van bedrijfsactiviteiten (resultatenrekening). Indien de werkelijke bedrijfskosten hoger zijn dan het vaste percentage, wordt het verschil ten laste van de beleggingsadviseur afzonderlijk geboekt en vermeld bij ‘Opgeschorte vaste bedrijfskosten voor beleggingsadviseur’ in de staat van bedrijfsactiviteiten. Gegevens over de tarieven voor de adviesvergoedingen en de kostenlimieten per 31 mei 2014 worden vermeld in bijlage I.

Vergoedingvoorbestuurders De heer Frank Ennis en de heer Eugene Regan zijn onafhankelijke bestuurders. Zij hebben geen directiefunctie bij de beleggingsadviseur of zijn verbonden bedrijven. Het fonds betaalt aan iedere onafhankelijke bestuurder een jaarlijks honorarium voor hun diensten in de raad van bestuur van het fonds. De heer Mark Heaney, de heer Alan Shuch, de heer Theodore Sotir en mevr. Katherine Uniacke zijn verbonden met de beleggingsadviseur en ontvangen geen vergoeding van het fonds.

Performancefees GSAMI is voor bepaalde portefeuilles gerechtigd op een performancefee (vergoeding gerelateerd aan de performance van het fonds). De performancefee groeit dagelijks aan en wordt maandelijks betaald uit het vermogen toe te schrijven aan elke categorie van aandelen van de portefeuilles. De performancefee is gelijk aan 20% van het positieve verschil tussen de netto-inventariswaarde per aandeel van de categorie en de waarde per aandeel van de benchmark van de categorie, volgens de definitie in het prospectus. Per 31 mei 2014 was een dergelijke performancefee van toepassing op Global Currency Plus Portfolio, Strategic Absolute Return Bond I Portfolio en Strategic Absolute Return Bond II Portfolio.

VergoedingenverdiendopanderefondsenvanGoldmanSachs Indien toegestaan door het toepasselijk recht en de bepalingen in het prospectus, kan elke portefeuille zijn kortlopende liquide beleggingen geheel of gedeeltelijk beleggen in een geldmarktfonds waarvan Goldman Sachs de adviseur of beheerder is, of in andere beleggingsfondsen waarvan Goldman Sachs de adviseur of beheerder is. Krachtens het toepasselijk recht of de bepalingen in het prospectus kan het fonds verplicht zijn het proportionele gedeelte van de kosten ten laste te nemen (inclusief de vergoedingen voor beleggingsadvies en -beheer) van toepassing op zijn belegging in dergelijke beleggingsfondsen. De portefeuilles kunnen beleggen in Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund, Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund en Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund (‘de liquide reservefondsen’), compartimenten van Goldman Sachs Funds, plc. Dit is een beleggingsfonds gepromoot door de beleggingsadviseur dat is toegestaan door de Ierse financiële toezichthouder als een instelling voor collectieve belegging in effecten krachtens de verordeningen van de Europese Gemeenschappen (instelling voor collectieve belegging in effecten) van 2011. De portefeuilles belegd in de liquide reservefondsen zijn belegd in categorieën van aandelen zonder vergoeding voor beleggingsadvies van de liquide reservefondsen. Over de verslagperiode afgesloten per 31 mei 2014 zijn geen vergoedingen voor beleggingsadvies verdiend op een portefeuillebelegging in Liquid Reserves Funds.

48



Commissies In de normale gang van zaken kan elke portefeuille transacties op effecten of andere beleggingen aangaan met Goldman Sachs of andere verbonden bedrijven van Goldman Sachs (gezamenlijk ‘verbonden bedrijven van Goldman Sachs’ genoemd). Over de verslagperiode afgesloten op 31 mei 2014 waren de onderstaande transacties met verbonden bedrijven van Goldman Sachs aangegaan. Het totale bedrag aan makelaarsprovisies dat aan verbonden bedrijven van Goldman Sachs is betaald, wordt onderverdeeld in provisies voor effectentransacties en provisies voor futures: Effectentransacties

Makelaarsprovisiesvoor effectentransacties

Courtage PortefeuillesValutaTotalewaarde*Percentage Totalewaarde Percentagevoorfutures**

AANDELENPORTEFEUILLES Regionaleaandelenportefeuilles Asia Portfolio

USD

441.220

0,25%

1.099

0,31%

121

Europe Portfolio

EUR

8.649.144

11,11%

4.540

7,42%

1.392


USD

35.244.203

10,31%

7.050

4,67%

53


USD

—

—

—

—

65


USD

6.647.456

1,41%

9.311

3,15%

—


USD

913.863

0,44%

1.974

0,59%

—


USD

63.865

0,12%

80

0,16%

—


USD

1.027.718

0,45%

2.560

0,58%

31.733

Japan Portfolio

JPY

4.941.582.570

5,51%

6.372.274

7,45%

—

N-11 Equity Portfolio

USD

4.042.205

0,56%

8.738

0,45%

—

US Equity Portfolio

USD

22.641.831

1,74%

4.241

0,60%

—


USD

606.250

0,85%

152

0,57%

—

—

—

—

—

3.191

®

Wereldwijde&regionaleCORE®-aandelenportefeuilles ®

Europe CORE Equity Portfolio ®

Global CORE Equity Portfolio ®

Global Small Cap CORE Equity Portfolio ®

US CORE Equity Portfolio ®

US Small Cap CORE Equity Portfolio

EUR USD

—

—

—

—

2.500

USD

—

—

—

—

4.452

USD

—

—

—

—

2.414

USD

—

—

—

—

313

Wereldwijde&regionaleGIVI-aandelenportefeuilles GIVI Global Equity — Growth Markets Tilt Portfolio

USD

—

—

—

—

530

GIVI Growth and Emerging Markets Equity Portfolio

USD

—

—

—

—

7

49



Provisies(vervolg) Effectentransacties

Makelaarsprovisiesvoor effectentransacties

Courtage PortefeuillesValutaTotalewaarde*Percentage Totalewaarde Percentagevoorfutures**

VASTRENTENDEPORTEFEUILLES Euro Fixed Income Portfolio

EUR

—

—

—

—

760

Global Corporate Portfolio (Hedged)

NOK

244.850.300

0,19%

—

—

424.805


USD

13.189.021

0,11%

—

—

31.455


USD

3.338.321

0,05%

—

—

14.115


EUR

1.467.811

0,03%

—

—

13.607


USD

21.059.099

0,16%

—

—

129.141


USD

—

—

—

—

2.843


USD

—

—

—

—

59.150


USD

—

—

—

—

72.335


GBP

2.503.381

0,09%

—

—

5.809


GBP

8.322.435

0,17%

—

—

11.385


USD

—

—

—

—

3.812


USD

—

—

—

—

7.469


EUR

3.463.215

0,05%

—

—

19.627


USD

—

—

—

—

392.922


GBP

2.485.404

0,04%

—

—

16.861


USD

—

—

—

—

131.603


USD

—

—

—

—

71.631

USD

—

—

—

—

15.771

PORTEFEUILLESVANSPECIALISTEN

FLEXIBELEPORTEFEUILLES US Real Estate Balanced Portfolio

Totaal(inUSD) 40.932 1.153.049 *

Vertegenwoordigt de kostprijs van de effecten (zonder transacties met futures en beleggingen in de liquide reservefondsen) voor transacties aangegaan met verbonden bedrijven van Goldman Sachs. ** Alle transacties met futures in bovenstaande tabel werden verricht via Goldman Sachs.

In de verslagperiode eindigend op 31 mei 2014 gingen de overige portefeuilles geen transacties aan met verbonden bedrijven van Goldman Sachs. De beleggingsadviseur gaat eveneens transacties van valutatermijncontracten en swaps aan met tegenpartijen, onder wie Goldman Sachs International. Al deze transacties, ook die met verbonden bedrijven van GS, werden aangegaan in de gewone gang van zaken en op de gewone commerciële voorwaarden.

50



Uitlenenvaneffecten Het kantoor voor het uitlenen van effecten is Goldman Sachs Agency Lending ('GSAL'), een verbonden bedrijf van Goldman Sachs. Tot de goedgekeurde leners van GSAL kan Goldman Sachs International ('GSI'), een verbonden bedrijf van de beleggingsadviseur, behoren, evenals andere derden. De portefeuilles kunnen gedeelten van hun beleggingen aan derden uitlenen. De portefeuilles ontvangen in ruil een vergoeding die voor elke transactie wordt overeengekomen. Als onderpand voor dergelijke uitgeleende effecten ontvangen de portefeuilles overheidseffecten van de G-10 (met uitzondering van Italië en Japan). De G-10 bestaat uit elf geïndustrialiseerde landen (België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland), die met elkaar overleggen en samenwerken op het vlak van economische, monetaire en financiële zaken. Dit onderpand blijft gehandhaafd gedurende de looptijd van de lening voor een bedrag niet minder dan 102% van de waarde van de uitgeleende effecten wanneer de uitgeleende effecten luiden in US dollar of als de primaire verhandelingsmarkt ervan zich bevindt in de VS, en niet minder dan 105% wanneer de uitgeleende effecten niet luiden in US dollar of als de primaire verhandelingsmarkt ervan zich niet bevindt in de VS. Uitlenen mag in het algemeen uitsluitend plaatsvinden via erkende clearinginstituten of via de tussenkomst van belangrijke financiële instellingen die in dergelijke activiteiten zijn gespecialiseerd, en op de manier die zij specificeren. De onderstaande tabel is een samenvatting van de uitgeleende effecten op 31 mei 2014 en de inkomsten verdiend door elke portefeuille in het programma voor uitlenen van effecten: Onderpandals Netto percentagevan Inkomsten Bruto Vergoedingen Marktwaarde Marktwaardedemarktwaardeverdiendover inkomstenover berekendover vanuitgeleendevanontvangenvanuitgeleende deperiode deperiode deperiode effectenperonderpandpereffectenperafgeslotenper afgeslotenper afgeslotenper 31mei2014 PortefeuilleValuta 31mei201431mei201431mei201431mei2014 31mei2014

AANDELENPORTEFEUILLES Regionaleaandelenportefeuilles Asia Portfolio

USD

1.905.193

2.001.066

105%

8.570

857

7.713

BRICs Portfolio

USD

—

—

—

4.848

485

4.363

Europe Portfolio

EUR

690.813

725.927

105%

28.599

2.860

25.739


USD

—

—

—

78.077

7.808

70.269


USD

58.006

61.842

107%

3.646

365

3.281


USD

969.850

1.019.705

105%

6.410

641

5.769

Japan Portfolio

JPY

1.491.404.157

1.566.063.159

105%

3.590.147

359.015

3.231.132

N-11® Equity Portfolio

USD

37.525.376

39.403.162

105%

45.974

4.597

41.377


USD

—

—

—

1.186

119

1.067

US Equity Portfolio

USD

—

—

—

3.974

397

3.577


USD

—

—

—

56

6

50

1.987.802

2.088.214

105%

74.426

7.443

66.983

Wereldwijde&regionaleCORE -aandelenportefeuilles ®

Europe CORE® Equity Portfolio ®

EUR

Global CORE Equity Portfolio

USD

2.190.476

2.300.284

105%

9.388

939

8.449

Global Small Cap CORE® Equity Portfolio

USD

36.894.126

38.739.544

105%

316.952

31.695

285.257


USD

1.500.168

1.576.681

105%

18.406

1.841

16.565


USD

1.378.399

1.448.417

105%

7.802

780

7.022


USD

6.823.404

7.164.626

105%

90.013

9.001

81.012

51



Uitlenenvaneffecten(vervolg) Onderpandals Netto percentagevan Inkomsten Bruto Vergoedingen Marktwaarde Marktwaardedemarktwaardeverdiendover inkomstenover berekendover vanuitgeleendevanontvangenvanuitgeleende deperiode deperiode deperiode effectenperonderpandpereffectenperafgeslotenper afgeslotenper afgeslotenper 31mei2014 PortefeuilleValuta 31mei201431mei201431mei201431mei2014 31mei2014

Wereldwijde&regionaleCORE®-aandelenportefeuilles GIVI Europe Equity Portfolio

EUR

—

—

—

2

—

2


USD

—

—

—

48

5

43

USD

8.765.939

9.205.609

105%

292.303

29.230

263.073

USD

5.819.946

6.111.449

105%

16.494

1.649

14.845

VASTRENTENDEPORTEFEUILLES Global High Yield Portfolio


Totaal(inUSD) 1.080.524 108.054 972.470

Administrator,bewaarder,domiciliërings-ennoteringskantoor Het fonds heeft State Street Bank Luxembourg S.A. aangesteld als administrator, bewaarder, domiciliërings- en noteringskantoor. Voor de diensten als administrator en domiciliërings- en noteringskantoor ontvangt State Street Bank Luxembourg S.A. een maandelijks verschuldigde vergoeding die wordt berekend op de maandelijkse gemiddelde netto-inventariswaarde van elke portefeuille. Voor de diensten als bewaarder brengt State Street Bank Luxembourg S.A. een vergoeding in rekening die de combinatie is van percentages op beleggingen en transacties, afhankelijk van het land. Voor de India Equity Portfolio ontvangt State Street Bank Luxembourg S.A. een vaste vergoeding van USD 15.000 voor diensten als administrator. State Street Bank Luxembourg S.A. kan als bewaarder ook vergoedingen ontvangen voor resterende beleggingen gehouden door de India Equity Portfolio. Voor haar diensten rond financiële verslaglegging ontvangt State Street Bank Luxembourg S.A. een vast bedrag per portefeuille per jaar, maandelijks aan het eind van de maand te betalen. 31mei2014 KostentijdenshetperiodeUSD Kosten voor diensten voor financiële verslaglegging

200.736

Kosten voor administrator, bewaarder, domiciliërings- en noteringskantoor

9.420.879

Totaal9.621.615

52



Verkoper GSI, een verbonden bedrijf van de beleggingsadviseur, doet dienst als de verkoper van aandelen van elke portefeuille conform een verkoopovereenkomst. GSI mag een gedeelte ontvangen van de verkoopkosten op de verkoop van aandelen van de portefeuilles. Zie de onderstaande tabel voor gegevens over de waarde van de ingehouden verkoopkosten per portefeuille. Portefeuilles ValutaVerkoopkosten

AANDELENPORTEFEUILLES Regionaleaandelenportefeuilles Europe Portfolio

EUR

14.721


USD

248.096


USD

287.123


USD

28.975

Japan Portfolio

JPY

13.700.994


USD

138.653

US Equity Portfolio

USD

3.165


USD

500

Wereldwijde&regionaleCORE -aandelenportefeuilles ®


EUR

15.050


USD

83.375

Aandelenportefeuillegerichtopsectoren North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio

USD

27.375


USD

2.500


EUR

3.421


USD

250.499


USD

69.650

USD

413.321

USD

17.043

VASTRENTENDEPORTEFEUILLES

PORTEFEUILLESVANSPECIALISTEN Global Strategic Income Bond Portfolio


Totaal(inUSD) 1.749.268

Over de verslagperiode eindigend op 31 mei 2014 waren er geen ingehouden verkoopkosten voor alle overige portefeuilles. Voor de aandelen van categorie A en E van een portefeuille zal de verkoper een extra maandelijkse verkoopvergoeding ontvangen voor geleverde diensten, betaalbaar uit het vermogen van de categorie van aandelen en in rekening gebracht tegen een maximaal jaarlijks tarief van respectievelijk 0,50% en 1% op de gemiddelde dagelijkse netto-inventariswaarde van de categorie van aandelen. Voor de aandelen van categorie B van een portefeuille ontvangt de verkoper een aanvullende maandelijkse verkoopvergoeding en een servicevergoeding, betaalbaar uit het vermogen van de categorie van aandelen van die portefeuille, tegen een tarief van respectievelijk maximaal 1% en 0,50% per jaar met referte aan de gemiddelde dagelijkse netto-inventariswaarde van de categorie van aandelen.

53



Distributeur(vervolg) Voor andere categorieën van aandelen zijn er geen vergoedingen voor de verkoper. De verkoper moet uit deze vergoedingen externe onderverkopers betalen. Over de verslagperiode eindigend op 31 mei 2014 is aan het fonds een verkoop- en dienstverleningsvergoeding in rekening gebracht van USD 5.757.048.

Overdrachtskantoor Het fonds heeft RBC Investor Services Bank S.A. aangesteld als registratie- en overdrachtskantoor (‘het overdrachtskantoor’) voor het fonds conform de overeenkomst met het registratie- en overdrachtskantoor tussen het fonds en het overdrachtskantoor. De dagelijkse diensten die het overdrachtskantoor aan het fonds verstrekt, omvatten de ontvangst en verwerking van orders voor inschrijving en verkoop, toewijzing en uitgifte van aandelen en het houden van het aandeelhoudersregister voor de aandelen. Het overdrachtskantoor ontvangt een vergoeding betaald aan het einde van elk kwartaal uit de netto-inventariswaarde van de portefeuilles. De vergoeding voor het overdrachtskantoor bestaat uit een vast en een veranderlijk gedeelte. Het vaste gedeelte is een jaarlijks bedrag voor onderhoud en kosten van rekeningen van aandeelhouders. De veranderlijke kosten worden bepaald door de hoogte van de transacties van elke portefeuille. Over de verslagperiode eindigend op 31 mei 2014 is aan het fonds een vergoeding voor het overdrachtskantoor in rekening gebracht van USD 1.487.339.

Dienstenvooraandeelhouders GSI ontvangt via haar European Shareholder Services Group eveneens een vergoeding uit de portefeuilles. Deze vergoeding betreft diensten voor beleggers verleend aan aandeelhouders van de portefeuilles en is maandelijks verschuldigd aan het einde van de maand. Beleggers moeten weten dat deze vergoeding bovenop de vergoeding komt die verschuldigd is aan GSI als de verkoper. Over de verslagperiode eindigend op 31 mei 2014 is aan het fonds een vergoeding voor dienstverlening aan aandeelhouders in rekening gebracht van USD 4.317.290.

Bevoegdepersoon De raad van bestuur heeft Goldman Sachs VOG aangesteld als de bevoegde persoon voor de verslagperiode afgesloten per 31 mei 2014.

54


7 A a nde le nk a pit a a l De onderstaande tabel is een samenvatting van de activiteit in aandelen van de portefeuilles over de verslagperiode afgesloten per 31 mei 2014. SaldoperSaldoper Valuta 30nov.2013 Inschrijving Inlossingen 31mei2014

Wereldwijde&regionaleaandelenportefeuilles AsiaPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R

USD USD USD USD EUR USD JPY USD USD USD USD EUR USD

278.823 877.239 303.528 1.294 231.149 500 995.013 1.068.157 382.244 222.004 1.000 1.000 9.574

2.703 6.263 8.345 — 12.012 — 1.448.264 7.470 17.149 4.164 — — 7

20.563 99.043 36.419 — 43.786 — 23.602 217.239 97.321 52.362 — — —

260.963 784.459 275.454 1.294 199.375 500 2.419.675 858.388 302.072 173.806 1.000 1.000 9.581

TotaalAsiaPortfolio 4.371.525 1.506.377 590.335 5.287.567 BRICsPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen IX Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R

USD USD

3.561.924 916.132

194.637 13.944

572.823 242.107

3.183.738 687.969

EUR GBP SGD USD EUR USD EUR USD GBP USD GBP USD USD USD USD EUR USD GBP

2.629.676 14.135 1.000 1.099.654 9.032.704 1.212.705 653.623 38.750 2.972.633 618.405 5.523 5.699.345 313.732 157.685 1.000 1.000 44.549 323.600

30.606 5 5 159.896 484.847 359.050 68.694 114 107.970 33.626 288 39.971 16.547 974 25.300 2.656 5.589 14

729.403 10.300 — 363.727 2.376.259 696.635 45.992 38.750 1.327.191 72.814 — 933.562 83.842 76.153 5.016 1.831 104 321.840

1.930.879 3.840 1.005 895.823 7.141.292 875.120 676.325 114 1.753.412 579.217 5.811 4.805.754 246.437 82.506 21.284 1.825 50.034 1.774

TotaalBRICsPortfolio29.297.775 1.544.733 7.898.349 22.944.159 ChinaOpportunityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R


590.292 4.521 134.296 44.788 9.666 71.745 1.000 1.000 1.000

16 512 64.133 15 108 — — 17 16

546.447 80 39.370 21.888 8.753 — — — —

43.861 4.953 159.059 22.915 1.021 71.745 1.000 1.017 1.016

TotaalChinaOpportunityPortfolio 858.308 64.817 616.538 306.587 EuropePortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P

EUR EUR USD GBP EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR

55

39.867 253.789 498.695 1.011 199.132 147.848 166.295 932.548 404 724.639 135.402

5.208 4.338 825.195 9 14.916 84.338 76.254 211.310 7 474.268 4.723

23.289 5.740 201.918 — 33.494 11.379 64.587 726.701 — 70.787 987

21.786 252.387 1.121.972 1.020 180.554 220.807 177.962 417.157 411 1.128.120 139.138


7 A a nde le nk a pit a a l( v e r v olg)

Saldoper Saldoper Valuta 30nov.2013 Inschrijving Inlossingen 31mei2014

EuropePortfolio(vervolg) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R

EUR EUR GBP USD

17.823 51.350 4.668 1.000

— 973 4.751 24.391

— 1.503 63 4.355

17.823 50.820 9.356 21.036

TotaalEuropePortfolio 3.174.471 1.730.681 1.144.803 3.760.349 GlobalEquityPartnersPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van kapitalisatieaandelen A Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R

USD USD GBP EUR GBP USD USD EUR EUR USD USD GBP GBP USD USD USD USD GBP

1.439.220 1.563.839 288.475 1.187.125 673.066 79.670 164.321 180.520 988.189 264.181 2.559.800 68.345 1.286 8.535.438 4.257.918 1.100.846 1.547.515 3.049.289

2.827.301 24.908 123.840 193.045 185.032 41.320 6.759 360.334 787.437 7.894.427 509.573 61.519 — 4.207.397 535.042 1.121.999 800.756 356.578

276.192 130.846 8.226 99.560 104.138 13.879 31.610 44.496 721.764 130.826 233.275 6.315 — 3.429.208 791.830 142.382 151.199 2.322.088

3.990.329 1.457.901 404.089 1.280.610 753.960 107.111 139.470 496.358 1.053.862 8.027.782 2.836.098 123.549 1.286 9.313.627 4.001.130 2.080.463 2.197.072 1.083.779

TotaalGlobalEquityPartnersPortfolio27.949.043 20.037.267 8.637.834 39.348.476 GlobalEquityUnconstrainedPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R

USD USD USD USD

1.280 422.351 1.000 1.000

— 13.370 — 7

280 6.365 — —

1.000 429.356 1.000 1.007

TotaalGlobalEquityUnconstrainedPortfolio 425.631 13.377 6.645 432.363 GlobalResponsibleEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen in andere valuta tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R


5.180 1.005 2.248 2.957 7.088 13.566 575.672 157.415 384.953 49.246 745.746 364.191 1.000

7.081 — 2.942 3.773 4.418 768 47.301 21.500 — 4 2.582 138.884 8

333 — 378 52 1.945 1.889 17.468 3.610 29.000 1.291 41.854 7.777 —

11.928 1.005 4.812 6.678 9.561 12.445 605.505 175.305 355.953 47.959 706.474 495.298 1.008

TotaalGlobalResponsibleEquityPortfolio 2.310.267 229.261 105.597 2.433.931 GMSDynamicWorldEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R


17.529.433 8.682.119 3.034.589 7.364.026 14.445.001 56.919 113.901 1.610.027

10.826.307 3.108.625 1.054.972 3.837.830 694.200 103.217 82.867 562.303

1.429.201 751.771 594.643 6.395.112 — 36.033 9.137 426.625

26.926.539 11.038.973 3.494.918 4.806.744 15.139.201 124.103 187.631 1.745.705

TotaalGMSDynamicWorldEquityPortfolio 52.836.015 20.270.321 9.642.522 63.463.814

56




Growth&EmergingMarketsBroadEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen IO Categorie van aandelen IX Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R


239.635 516.659 10.690 195.960 4.857 192.818 1.191.014 804.586 927.547 1.000 380.019 7.011.237 575.565 351.581 4.512 1.000 1.000

134.850 270.263 — 1.356 — 3.298 313.050 33.400 63.571 — 98.257 367.614 26.051 1.145 — 7 7

9.340 64.262 9.690 44.822 — 20.083 152.512 — 486.567 — 39.236 1.151.790 90.794 219.047 — — —

365.145 722.660 1.000 152.494 4.857 176.033 1.351.552 837.986 504.551 1.000 439.040 6.227.061 510.822 133.679 4.512 1.007 1.007

TotaalGrowth&EmergingMarketsBroadEquityPortfolio12.409.680 1.312.869 2.288.14311.434.406 GrowthMarketsPlusEquityPortfolio Categorie van aandelen in basisvaluta Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R

USD USD EUR USD AUD USD USD GBP

1.000 1.000 1.000 293.133 5.000 1.000 1.000 6.506

— — — 2.524.261 6.060 — — 4.064

— — — 292.155 25 — — 37

1.000 1.000 1.000 2.525.239 11.035 1.000 1.000 10.533

TotaalGrowthMarketsPlusEquityPortfolio309.639 2.534.385 292.217 2.551.807 IndiaEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R


3.946.856 99.457 6.303 151.045 307.112 11.010.533 366.658 468.191 89.630 1.000 23.124 14.601

3.531.565 1.029.825 — 1.569.316 541.228 1.479.939 22.384 264.572 264.151 146.136 905 3.212

2.671.581 256.759 — 532.422 304.073 1.118.650 6.537 206.308 260.755 — — —

4.806.840 872.523 6.303 1.187.939 544.267 11.371.822 382.505 526.455 93.026 147.136 24.029 17.813

TotaalIndiaEquityPortfolio 16.484.510 8.853.233 5.357.085 19.980.658 JapanPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar SEK afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P

JPY JPY

3.180.442 2.746.160

551.884 1.368.947

502.550 467.421

3.229.776 3.647.686

EUR

4.514.702

3.130.980

2.319.553

5.326.129

SEK

1.647.776

445.331

277.356

1.815.751

USD USD GBP USD USD EUR EUR JPY EUR USD JPY JPY

893.256 189.701 1.000 1.142.098 9.165 1.334.794 139.184 1.273.714 3.482.819 4.812.791 1.503.240 187.421

305.180 108.734 — 329.220 — 438.124 622.464 1.236.241 2.289.536 481.591 126.042 259.688

89.429 34.210 — 283.219 — 431.373 70.982 423.515 1.110.448 481.591 410.771 151.313

1.109.007 264.225 1.000 1.188.099 9.165 1.341.545 690.666 2.086.440 4.661.907 4.812.791 1.218.511 295.796

57




JapanPortfolio(vervolg) Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R

USD JPY JPY JPY GBP

2.089.592 48.997 112.424 4.164 4.343

3.226.083 67.146 897.774 4 56.182

1.056.541 10.109 74.444 — 1.019

4.259.134 106.034 935.754 4.168 59.506

TotaalJapanPortfolio 29.317.783 15.941.151 8.195.844 37.063.090 N-11® EquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R


12.848.208 2.561.864 12.200.507 116.028 1.008.830 1.000 14.942.025 18.799.786 9.066.949 1.385.283 1.366.877 2.311.351 183.699 1.027.075 18.448.397 421.446 37.739 81.756

3.067.380 364.487 944.253 43.746 14.015 — 1.347.367 27.031.799 880.662 43.415 22.680 800.672 60.360 483.361 3.658.847 18.869 56.125 67.713

4.763.055 663.983 3.529.258 87.503 313.490 — 4.798.887 3.242.399 3.327.668 564.978 2.807 887.690 914 660.901 5.909.984 143.242 12.085 35.502

11.152.533 2.262.368 9.615.502 72.271 709.355 1.000 11.490.505 42.589.186 6.619.943 863.720 1.386.750 2.224.333 243.145 849.535 16.197.260 297.073 81.779 113.967

TotaalN-11® EquityPortfolio96.808.820 38.905.751 28.944.346 106.770.225 StrategicGlobalEquityPortfolio* Categorie van aandelen in basisvaluta Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R


504.317 2.360 89.765 31.488 1.000 202.139 108.635 1.000 15.787 1.000

15.670 — 35.971 81.131 — 36.635 7.492 — 6 6

18.226 600 16.439 11.091 — 169.791 7.982 — — —

501.761 1.760 109.297 101.528 1.000 68.983 108.145 1.000 15.793 1.006

TotaalStrategicGlobalEquityPortfolio 957.491 176.911 224.129 910.273 USEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R

USD USD

61.985.632 2.906.792

19.135.050 458.969

5.892.025 413.983

75.228.657 2.951.778

EUR EUR GBP SGD USD EUR

14.537.093 21.939 42.188 51.127 1.263.209 955.974

3.165.759 — 18.342 27.119 51.684 142.411

2.798.597 9.766 368 37.650 187.124 295.160

14.904.255 12.173 60.162 40.596 1.127.769 803.225

EUR USD USD GBP USD USD USD USD EUR

291.793 40.476.681 2.876.021 5.712.522 986.420 4.581.941 2.348.238 252.009 5.913.858

26.743 5.312.690 727.297 1.966.623 1.086.188 266.902 219.449 147.983 1.194.734

103.928 8.806.602 490.935 285.180 — 597.331 175.970 120.137 853.889

214.608 36.982.769 3.112.383 7.393.965 2.072.608 4.251.512 2.391.717 279.855 6.254.703

EUR USD GBP

10.000 3.302.687 159.135

7.635 1.586.588 192.094

— 255.289 9.865

17.635 4.633.986 341.364

TotaalUSEquityPortfolio148.675.259 35.734.260 21.333.799 163.075.720

58




USFocusedGrowthEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R


622.895 1.505.946 1.460.800 13.281 118.386 53.238 31.797 529.850 262.197 1.000 1.000 1.000

186.552 34.449 323.099 — 10.538 — 5.926 282.811 — — — —

468.450 319.682 592.718 465 15.372 — 6.571 91.126 — — — —

340.997 1.220.713 1.191.181 12.816 113.552 53.238 31.152 721.535 262.197 1.000 1.000 1.000

TotaalUSFocusedGrowthEquityPortfolio 4.601.390 843.375 1.494.384 3.950.381

Wereldwijde&regionaleCORE®-aandelenportefeuilles EuropeCORE® EquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R


596.649 2.045.050 665.911 752.855 344.329 871.708 643.190 1.000 1.968.189 173.085 202.022 1.000

24.671 223.436 40.602 2.357 705.435 1.416.072 7.676 — 680.476 59.038 77.906 26

121.931 248.957 39.861 58.684 702.835 1.308.905 197 — 430.953 22.647 33.584 —

499.389 2.019.529 666.652 696.528 346.929 978.875 650.669 1.000 2.217.712 209.476 246.344 1.026

TotaalEuropeCORE® EquityPortfolio8.264.988 3.237.695 2.968.554 8.534.129 GlobalCORE® EquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen in basisvaluta tegen slotkoers Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van aandelen I tegen slotkoers Categorie van aandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R


497.643 8.760 190.068 128.541 7.158 14.131 12.660 400 73.143 886 440 1.308.689 214 1.575.555 336.771 155.424 1.000 132.148

39.716 563 43.132 46.617 10.134 9.580 26.516 1.562.385 570.035 9 4 517.262 — — 241.911 — — 73.528

137.912 9.160 52.956 33.427 — 2.012 6.000 — 19.279 — — 73.884 — 159.453 24.299 — — —

399.447 163 180.244 141.731 17.292 21.699 33.176 1.562.785 623.899 895 444 1.752.067 214 1.416.102 554.383 155.424 1.000 205.676

TotaalGlobalCORE® EquityPortfolio4.443.631 3.141.392 518.382 7.066.641 GlobalSmallCapCORE® EquityPortfolio Categorie van aandelen in basisvaluta tegen slotkoers Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen A tegen slotkoers Categorie van aandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R


870.027 11.541.621 81.310 194.454 217.497 418.874 5.342.039 963.069 8.262 113.068 20.643 225.568

588.023 1.074.159 72.448 22.618 127.599 309.403 2.366.860 2.712.526 145 56.816 42.506 260.813

146.949 1.661.879 13.486 160.153 84.658 171.632 1.129.615 42.465 736 — 2.841 5.000

1.311.101 10.953.901 140.272 56.919 260.438 556.645 6.579.284 3.633.130 7.671 169.884 60.308 481.381

TotaalGlobalSmallCapCORE® EquityPortfolio19.996.432 7.633.916 3.419.414 24.210.934

59




Growth&EmergingMarketsCORE® EquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen slotkoers Categorie van aandelen P tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen slotkoers Categorie van aandelen R tegen slotkoers Categorie van aandelen R tegen slotkoers


895.968 4.773.788 69.599 4.500 21.260 9.316.036 1.000 1.000 509.830

342.105 766.378 69.451 75 1.515 2.395.012 35.056 18 19.199

533.680 1.112.940 1.321 3.416 2.867 2.165.466 — — 37.148

704.393 4.427.226 137.729 1.159 19.908 9.545.582 36.056 1.018 491.881

TotaalGrowth&EmergingMarketsCORE® EquityPortfolio15.592.981 3.628.809 3.856.838 15.364.952 USCORE® EquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Categorie van aandelen in basisaandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen in basisvaluta tegen slotkoers Categorie van aandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen B tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen U tegen slotkoers


4.010.651 329.151 4.346.246 1.113.874 1.438.364 5.701 669.686 1.598.748 1.456.391 39.536 272.666 1.000 1.000 157.404

2.576.029 409.105 1.965.054 12.776 881.307 — 824.716 975.150 215.131 59 131.713 7 7 —

2.151.638 77.952 1.629.082 913.567 588.957 3.650 251.224 412.494 2.315 — 385.993 — — —

4.435.042 660.304 4.682.218 213.083 1.730.714 2.051 1.243.178 2.161.404 1.669.207 39.595 18.386 1.007 1.007 157.404

TotaalUSCORE® EquityPortfolio 15.440.418 7.991.054 6.416.872 17.014.600 USSmallCapCORE® EquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen A tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt

USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD GBP

171.775 99.681 536.746 71.994 52.143 94.365 1.475.037 3.720.529 302.999 35.133 115.490 3.974

50.497 30.306 109.309 21.283 44.201 16.465 40.327 146.841 878.212 58.489 96.565 3.618

33.124 27.631 137.414 39.518 45.339 54.892 363.234 1.224.801 14.080 9.293 44.472 —

189.148 102.356 508.641 53.759 51.005 55.938 1.152.130 2.642.569 1.167.131 84.329 167.583 7.592

TotaalUSSmallCapCORE® EquityPortfolio6.679.866 1.496.113 1.993.798 6.182.181

Wereldwijde&regionaleGIVI-aandelenportefeuilles GIVIEuropeEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt


1.000 1.000 1.000 6.385 224.674 1.000 1.000

— — 26 6.458 4.612 — 29

— — — 4.697 83.252 — —

1.000 1.000 1.026 8.146 146.034 1.000 1.029

TotaalGIVIEuropeEquityPortfolio 236.059 11.125 87.949 159.235 GIVIGlobalEquity–GrowthMarketsTiltPortfolio Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt


1.000 27.738 1.000 3.842 957.338 1.000.846 32.925 1.000 1.000 1.000

15 983.890 — — 8.166 440.487 11.969 17 12.490 18

— — — — 8.714 — 8.258 — — —

1.015 1.011.628 1.000 3.842 956.790 1.441.333 36.636 1.017 13.490 1.018

TotaalGIVIGlobalEquity–GrowthMarketsTitltPortfolio 2.027.689 1.457.052 16.972 3.467.769

60




GIVIGrowth&EmergingMarketsEquityPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt


1.000 1.000 1.000 77.372 395.586 5.672 1.000

— — 16 — 51.113 — 21

— — — 41.108 28.101 — —

1.000 1.000 1.016 36.264 418.598 5.672 1.021

TotaalGIVIGrowth&EmergingMarketsEquityPortfolio 482.630 51.150 69.209 464.571

Aandelenportefeuillegerichtopsectoren NorthAmericanShaleRevolution& EnergyInfrastructurePortfolio* Categorie van aandelen in basisvaluta* Basiscategorie van kapitalisatieaandelen* Categorie van kapitalisatieaandelen E* Categorie van aandelen I* Categorie van kapitalisatieaandelen I* Categorie van aandelen R* Categorie van kapitalisatieaandelen R* Categorie van aandelen P* Categorie van kapitalisatieaandelen P*

USD USD EUR USD USD USD USD USD USD

— — — — — — — — —

1.500 17.883 1.000 2.000 92.500 1.000 1.000 1.157.993 7.974.843

— — — — — — — — —

1.500 17.883 1.000 2.000 92.500 1.000 1.000 1.157.993 7.974.843

TotaalNorthAmericanShaleRevolution& EnergyInfrastructurePortfolio — 9.249.719— 9.249.719

Vastrentendeportefeuilles EuroFixedIncomePortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R


13.423 515.025 243.072 51.629 149.437 1.032 105.578 1.032 1.000 1.000

18.095 11.453 96.837 52.194 — 39 — 19 — 20

1.363 75.427 30.874 6.278 — — 87.005 — — —

30.155 451.051 309.035 97.545 149.437 1.071 18.573 1.051 1.000 1.020

TotaalEuroFixedIncomePortfolio 1.082.228 178.657 200.947 1.059.938 EuroShortDurationBondPortfolio* Categorie van aandelen in basisvaluta* Basiscategorie van kapitalisatieaandelen* Categorie van kapitalisatieaandelen E* Categorie van kapitalisatieaandelen I* Categorie van aandelen I* Categorie van kapitalisatieaandelen P* Categorie van aandelen P* Categorie van kapitalisatieaandelen R* Categorie van aandelen R*


— — — — — — — — —

1.000 1.000 1.000 723.016 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

— — — — — — — — —

1.000 1.000 1.000 723.016 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

TotaalEuroShortDurationBondPortfolio — 731.016— 731.016 GlobalCorporatePortfolio(Hedged) Categorie van kapitalisatieaandelen I

NOK

73.438.285

11.293.648

—

84.731.933

TotaalGlobalCorporatePortfolio(Hedged)73.438.285 11.293.648— 84.731.933 GlobalCreditPortfolio(Hedged) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar SEK afgedekte categorie)* Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (kwartaal) (naar duration afgedekte categorie)

USD USD

87.900 312.382

225.367 12.824

39.217 70.117

274.050 255.089

SEK USD

— 23.504

6.630 1.857

— 3.503

6.630 21.858

EUR

1.625.200

645.033

430.316

1.839.917

USD

573.000

2.047.859

—

2.620.859

61




GlobalCreditPortfolio(Hedged)(vervolg) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar CHF afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie)

USD

369.800

2.810.302

2.831.302

348.800

CHF

2.116.982

890.969

—

3.007.951

EUR

4.554.771

4.563.523

2.053.917

7.064.377

EUR GBP USD USD

15.425.993 114.570 580.041 5.745.691

15.227 345.086 1.449.466 797.368

— 3.400 32.687 630.568

15.441.220 456.256 1.996.820 5.912.491

USD

273.645

4.792.181

44.900

5.020.926

EUR

7.854.082

1.378.781

623.253

8.609.610

EUR

1.289.007

920.474

25.505

2.183.976

EUR USD GBP USD

346.208 4.127.187 6.002.047 821.656

181.350 130.143 182.439 932.901

— 1.662.723 1.491.115 370.992

527.558 2.594.607 4.693.371 1.383.565

USD

702.049

721.888

19.719

1.404.218

EUR

1.292.981

377.699

190.178

1.480.502

EUR USD GBP

3.180.775 639.829 1.004.243

579.743 896.102 696.204

362.697 213.991 67.555

3.397.821 1.321.940 1.632.892

GBP

673.678

274.961

—

948.639

TotaalGlobalCreditPortfolio(Hedged) 59.737.221 25.876.37711.167.655 74.445.943 GlobalFixedIncomePortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R


940.888 387.642 2.204.036 118 259.397 494.250 12.801.938 551.559 886.749 655.807 576.557 1.000

2.181 19.846 58.176 — 16.408 189.648 2.346.166 1.831.451 15.582 4.546 70.634 23

278.985 51.440 242.317 — 108.484 81.727 4.659.378 35.698 635.661 103.501 — —

664.084 356.048 2.019.895 118 167.321 602.171 10.488.726 2.347.312 266.670 556.852 647.191 1.023

TotaalGlobalFixedIncomePortfolio 19.759.941 4.554.661 6.197.19118.117.411 GlobalFixedIncomePortfolio(Hedged) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar CHF afgedekte categorie) Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen P (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar USD afgedekte categorie)

EUR EUR EUR EUR EUR

147.847 8.032 107.937 2.635.253 5.716.564

59.800 187.870 43.513 17.854 1.923.287

22.773 175.637 64.197 942.723 —

184.874 20.265 87.253 1.710.384 7.639.851

EUR EUR

699.144 6.510.400

240.071 839.306

64.699 167.394

874.516 7.182.312

CHF EUR GBP USD EUR EUR EUR EUR

1.033.000 51.940 3.700.136 4.800.298 1.394.153 150.760 1.203.624 521.894

28.000 3.218 54.229 1.175.681 631.791 51.198 701.094 943.934

28.000 — 236.748 1.109.448 10.842 68.960 170.199 117.855

1.033.000 55.158 3.517.617 4.866.531 2.015.102 132.998 1.734.519 1.347.973

TotaalGlobalFixedIncomePortfolio(Hedged)28.680.982 6.900.846 3.179.475 32.402.353

62




GlobalHighYieldPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar SEK afgedekte categorie) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar CHF afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar SGD afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (uitkering) (maandelijks) (naar HKD afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (uitkering) (kwartaal) (naar CHF afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (kwartaal) (naar SGD afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen A (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (maandelijks)* Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar CHF afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I* Categorie van aandelen IO (uitkering) (kwartaal) (naar AUD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar EUR afgedekte categorie)

USD

27.210.971

10.647.558

8.752.280

29.106.249

SEK

318.314

75.136

36.194

357.256

USD USD

28.108.384 44.310.171

42.063.917 10.878.094

4.928.107 13.547.678

65.244.194 41.640.587

USD USD

16.820.571 4.093.968

24.504.007 1.556.465

3.799.066 970.036

37.525.512 4.680.397

USD

4.898.082

19.541.092

1.501.534

22.937.640

CHF

9.949

180.166

7.921

182.194

EUR

9.280.804

2.867.928

2.012.366

10.136.366

EUR

4.191.631

7.063.510

1.077.730

10.177.411

GBP

1.899.380

754.584

118.364

2.535.600

SGD

246.044

58.595

16.746

287.893

HKD

156.616

2.448.178

160.086

2.444.708

CHF

9.986

107.202

—

117.188

SGD USD USD USD

2.940.841 2.885.509 20.445.202 24.801

5.476.426 1.081.940 4.614.843 394

586.864 158.457 4.513.509 2.388

7.830.403 3.808.992 20.546.536 22.807

EUR

7.415.691

1.934.239

971.312

8.378.618

EUR EUR

3.594.730 3.686.636

3.507.476 647.252

471.044 717.127

6.631.162 3.616.761

EUR

12.445.046

2.645.370

2.146.383

12.944.033

EUR EUR USD USD

3.143.863 58.093.322 — 64.421.595

5.498.533 11.128.840 24.618.256 19.234.810

526.952 10.844.820 — 25.750.789

8.115.444 58.377.342 24.618.256 57.905.616

CHF

10.097

5.773

—

15.870

USD

14.059.721

33.007.427

11.604.300

35.462.848

EUR

29.382.920

6.215.559

11.244.263

24.354.216

GBP USD EUR GBP

127.829 59.083.060 15.652.029 17.585.960

16.745 5.635.596 2.102.817 3.891.093

25.942 17.381.398 14.588.990 7.822.771

118.632 47.337.258 3.165.856 13.654.282

GBP EUR

1.554.808 —

528.556 16.995.737

728.048 —

1.355.316 16.995.737

AUD USD

1.745.726 16.967.484

— 3.125.331

— 13.731.353

1.745.726 6.361.462

USD

2.263.525

19.286.752

5.210.387

16.339.890

EUR

10.000

—

—

10.000

63




GlobalHighYieldPortfolio(vervolg) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar CHF afgedekte categorie)* Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar EUR afgedekte categorie)* Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar GBP afgedekte categorie)* Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar SGD afgedekte categorie)* Categorie van aandelen IS* Categorie van aandelen IX (naar JPY afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar CHF afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar CHF afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie)

GBP USD

1.317.882 51.522.582

— 8.898.881

649.010 32.741.711

668.872 27.679.752

CHF

—

10.000

—

10.000

EUR

—

10.000

—

10.000

GBP

—

10.000

—

10.000

SGD USD JPY USD

— — 47.689.257 12.571.586

12.500 1.000 2.333.166 38.832.869

— — 2.362.817 2.648.650

12.500 1.000 47.659.606 48.755.805

CHF

13.733.463

32.465.454

2.097.580

44.101.337

CHF

9.960

1.000

—

10.960

EUR

13.534.100

29.413.760

4.842.472

38.105.388

EUR USD USD EUR GBP

1.218.733 3.385.138 4.726.352 240.078 606.550

2.485.197 3.549.154 544.585 918.127 7.049.641

115.327 115.484 714.438 77.176 268.075

3.588.603 6.818.808 4.556.499 1.081.029 7.388.116

TotaalGlobalHighYieldPortfolio 629.650.947 420.481.531 212.587.945 837.544.533 Growth&EmergingMarketsCorporateBondPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie)

USD USD

7.044 24.844

928 817

918 2.839

7.054 22.822

EUR

58.413

46.453

13.842

91.024

EUR

83.724

788

7.648

76.864

GBP USD

4.223 14.297

122 1.308

— 1.526

4.345 14.079

EUR

20.863

1.887

4.791

17.959

EUR USD

53.304 52.692

3.028 13.331

14.759 6.213

41.573 59.810

EUR USD EUR USD USD USD USD USD GBP

124.314 103 1.027 127 99.644 1.579 100 935 3.732

49.311 406 39 — 23.762 46 160 1.463 36

7.128 — — — 45.628 — — 1.460 —

166.497 509 1.066 127 77.778 1.625 260 938 3.768

TotaalGrowth&EmergingMarketsCorporateBondPortfolio550.965 143.885 106.752 588.098 Growth&EmergingMarketsDebtBlendPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I

USD USD

100 92.000

— 2.580

— —

100 94.580

EUR

2.456

—

1.456

1.000

EUR

1.000

16

—

1.016

EUR USD USD

1.000 100 240.485

— — 43.984

— — 4.997

1.000 100 279.472

64




Growth&EmergingMarketsDebtBlendPortfolio (vervolg) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP gedeeltelijk afgedekte categorie)* Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie)

GBP

1.000

20

—

1.020

GBP USD USD GBP

— 100 100 1.000

1.200.000 — 2 20

— — — —

1.200.000 100 102 1.020

TotaalGrowth&EmergingMarketsDebtBlendPortfolio 339.341 1.246.622 6.453 1.579.510 Growth&EmergingMarketsDebtLocalPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van kapitalisatieaandelen A Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van aandelen E Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen IO Categorie van aandelen IX Categorie van aandelen IXO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R

USD USD USD GBP USD USD EUR EUR EUR EUR USD USD USD AUD USD USD USD USD USD EUR USD EUR GBP

1.497.020 1.725.496 5.737 1.287.433 914.468 1.677.750 1.794.778 4.486.597 446.314 17.077.390 25.769.242 68.465.228 6.679.380 2.124.860 78.058.529 38.752.765 14.013.528 2.204.008 526.967 645.201 1.268.206 9.235 336.154

1.121.162 82.046 25 185.710 377.239 360.998 191.939 69.243 28.535 3.274.187 2.363.663 2.880.133 1.725.072 1.461.202 5.934.513 6.076.714 1.154.386 530.649 443.279 239.242 708.104 449 24.900

647.809 1.121.185 4.682 47.514 494.888 325.234 939.441 133.827 125.104 1.046.219 4.574.782 11.074.356 1.093.925 115.492 17.731.113 11.559.066 4.661.727 148.749 92.062 196.156 94.165 8.634 35.681

1.970.373 686.357 1.080 1.425.629 796.819 1.713.514 1.047.276 4.422.013 349.745 19.305.358 23.558.123 60.271.005 7.310.527 3.470.570 66.261.929 33.270.413 10.506.187 2.585.908 878.184 688.287 1.882.145 1.050 325.373

TotaalGrowth&EmergingMarketsDebtLocalPortfolio269.766.286 29.233.39056.271.811 242.727.865 Growth&EmergingMarketsDebtPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar EUR afgedekte categorie) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar SGD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen A (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie)

USD

6.519.962

1.419.888

2.165.428

5.774.422

EUR

19.957.988

11.873.108

4.234.283

27.596.813

USD USD

2.475.467 6.269.322

531.707 20.389.869

619.250 3.416.118

2.387.924 23.243.073

USD USD

2.138.091 56.840

486.996 141.490

747.496 —

1.877.591 198.330

EUR

724.164

1.418.000

434.877

1.707.287

SGD

129.491

226.981

107.900

248.572

EUR USD USD USD

683.424 323.624 1.813.556 6.247

7.313 363.622 608.223 40

301.901 50.642 494.503 3.000

388.836 636.604 1.927.276 3.287

EUR

459.696

29.519

105.763

383.452

EUR EUR

1.274.445 1.842.769

229.691 381.464

410.336 822.366

1.093.800 1.401.867

EUR

2.945.008

595.384

937.149

2.603.243

EUR USD

874.725 7.354.415

483.610 3.747.108

152.059 2.843.490

1.206.276 8.258.033

EUR

15.530.270

8.918.127

2.916.234

21.532.163

65




Growth&EmergingMarketsDebtPortfolio(vervolg) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen IO Categorie van aandelen IX Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie)

USD EUR

18.459.571 20.026.182

4.908.625 7.657.047

3.180.252 4.189.155

20.187.944 23.494.074

EUR GBP

7.755.513 2.680.353

9.856.792 492.080

66.611 511.896

17.545.694 2.660.537

GBP USD

466.997 1.549.101

59.584 1.107.919

20.892 49.309

505.689 2.607.711

EUR

10.000

—

—

10.000

GBP USD USD USD EUR

458.619 10.773.690 2.286.171 10.049.066 60.435

143.380 618.826 132.447 3.525.640 620.377

99.838 11.390.245 365.796 7.970.758 8.033

502.161 2.271 2.052.822 5.603.948 672.779

EUR USD EUR GBP

563.309 2.968.342 141.747 10.000

3.284.148 4.257.439 18.318 200.501

583.987 1.911.857 104.900 23.247

3.263.470 5.313.924 55.165 187.254

GBP

10.000

53.328

—

63.328

TotaalGrowth&EmergingMarketsDebtPortfolio 149.648.600 88.788.591 51.239.571 187.197.620 LibertyHarborOpportunisticCorporateBondPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (kwartaal) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen A (uitkering) (kwartaal) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (kwartaal) (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen IXO (uitkering) (maandelijks)* Categorie van aandelen P (uitkering) (kwartaal) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (uitkering) (kwartaal) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie)

USD USD USD

85.527 49.245 102

28.015 4.681 1

21.705 33.963 —

91.837 19.963 103

EUR

18.593

3.930

7.448

15.075

EUR USD

1.022 48.937

3.944 2.268

19 474

4.947 50.731

EUR

34.141

13.846

2.412

45.575

EUR

88.043

61.362

18.393

131.012

GBP USD

199.809 321.141

5.695 42.028

100 134.669

205.404 228.500

EUR USD USD USD USD

1.000 100 — 40.744 1.284.915

64.704 4 9.640 132 265.368

791 — — 29.145 208.552

64.913 104 9.640 11.731 1.341.731

EUR USD EUR GBP USD USD

80.671 65.674 8.015 34.875 2.624 3.507

39.928 475 109 4.541 47 27.083

3.334 52.153 — — — 650

117.265 13.996 8.124 39.416 2.671 29.940

EUR USD EUR GBP

1.000 14.854 4.062 4.965

28.501 374 134 1.666

— — 286 —

29.501 15.228 3.910 6.631

TotaalLibertyHarborOpportunisticCorporateBondPortfolio2.393.566 608.476 514.094 2.487.948

66




SterlingBroadFixedIncomePortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R


26.203 412.299 3.611.013 12.397.132 111.545 1.000 33.225

102.874 16.425 225.680 362.144 516 1.963 101.887

94.388 175.862 278.724 9.118.223 — — 29.687

34.689 252.862 3.557.969 3.641.053 112.061 2.963 105.425

TotaalSterlingBroadFixedIncomePortfolio16.592.417 811.489 9.696.884 7.707.022 SterlingCreditPortfolio Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (kwartaal) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R

GBP GBP

77.909 145.529

8.117 381.393

3.080 31.439

82.946 495.483

EUR

597.602

13.658

203.422

407.838

GBP GBP GBP GBP GBP

313.657 1.110.573 108.772 2.842 77.139

496 — 6.733 140 46.936

168.443 — 20.683 404 9.305

145.710 1.110.573 94.822 2.578 114.770

TotaalSterlingCreditPortfolio2.434.023 457.473 436.776 2.454.720 USFixedIncomePortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (maandelijks) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (uitkering) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R


1.187.629 1.585.881 1.017 435.902 89.879 168.549 33.072 918.256 1.579.495 2.116.491 123.347 1.025 1.000 131.727

101.263 74.469 10 9.993 26 — 5.889 771.910 275.252 88.447 255 13 227.273 20

1.107.031 583.840 — 11.885 7 1.416 5.098 210.630 1.854.678 692.952 — — — —

181.861 1.076.510 1.027 434.010 89.898 167.133 33.863 1.479.536 69 1.511.986 123.602 1.038 228.273 131.747

TotaalUSFixedIncomePortfolio8.373.270 1.554.820 4.467.537 5.460.553 USMortgageBackedSecuritiesPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R

USD USD USD

822.677 14.670.897 735.397

96.512 502.939 1.142

386.972 8.701.524 230.918

532.217 6.472.312 505.621

EUR

329.900

298

130.970

199.228

EUR

272.019

185.600

64.936

392.683

GBP USD USD USD USD USD

5.218 18.323.546 11.712.861 1.084.586 51.069 1.000

— 1.462.330 670.410 339.916 1.781 103.949

— 15.596.817 6.127.400 185.960 — 2

5.218 4.189.059 6.255.871 1.238.542 52.850 104.947

EUR USD

10.000 1.000

— 21

— —

10.000 1.021

TotaalUSMortgageBackedSecuritiesPortfolio 48.020.170 3.364.898 31.425.499 19.959.569

67




Portefeuillesvanspecialisten DynamicAllocationPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie)

USD USD

47.210 47.209

— —

— —

47.210 47.209

EUR

1.000

—

—

1.000

EUR

1.000

—

—

1.000

EUR USD USD GBP

1.000 100 100 1.000

— — — —

— — — —

1.000 100 100 1.000

TotaalDynamicAllocationPortfolio 98.619 —— 98.619 GlobalCurrencyPlusPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Basiscategorie van aandelen (naar EUR afgedekte categorie) Basiscategorie van aandelen (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen A (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie)

USD USD EUR GBP

51 358 96 196

— — — —

— 120 — —

51 238 96 196

EUR

485

—

—

485

EUR USD USD

4.788 7.355 104

— — —

790 592 —

3.998 6.763 104

EUR GBP USD USD USD

152.211 1.349 6.580 286 100

234 — 292 — —

— — 658 16 —

152.445 1.349 6.214 270 100

EUR USD GBP

1.000 100 1.000

— — —

— — —

1.000 100 1.000

TotaalGlobalCurrencyPlusPortfolio 176.059 526 2.176 174.409 GlobalFixedIncomePlusPortfolio(Hedged) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar JPY afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R

EUR

846.325

343.878

351.849

838.354

USD EUR

137.069 1.857.827

3.616 368.770

56.430 429.885

84.255 1.796.712

USD EUR USD EUR EUR

408.893 211.306 486.068 122.125 4.036.473

33.372 84.738 14.075 48.007 1.062.094

51.472 15.828 20 20.232 586.649

390.793 280.216 500.123 149.900 4.511.918

JPY

3.200.000

—

1.029

3.198.971

USD GBP EUR

2.043.763 3.534.856 1.033

2.629.368 134.050 —

145.913 3.599.556 —

4.527.218 69.350 1.033

GBP

64.838

44.071

8.585

100.324

USD EUR

2.684.317 143.928

4.336.061 —

2.171.204 —

4.849.174 143.928

USD GBP EUR

579.446 639.262 48.206

103.523 48.814 13.360

76.019 122.283 16.860

606.950 565.793 44.706

68




GlobalFixedIncomePlusPortfolio(Hedged)(vervolg) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie)

USD EUR GBP

163.464 1.000 114.942

345.911 19 4.470.801

47.125 — 254.051

462.250 1.019 4.331.692

TotaalGlobalFixedIncomePlusPortfolio(Hedged) 21.325.141 14.084.528 7.954.990 27.454.679 GlobalStrategicIncomeBondPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (maandelijks) Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar CHF afgedekte categorie) Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar EUR afgedekte categorie) Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar SEK afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (uitkering) (kwartaal) (naar SGD afgedekte categorie) Categorie van aandelen A (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen E (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar CHF afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar JPY afgedekte categorie)* Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar SEK afgedekte categorie)* Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar AUD afgedekte categorie)* Categorie van aandelen I (naar AUD afgedekte categorie)* Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen IO (uitkering) (kwartaal) (naar AUD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar CAD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar JPY afgedekte categorie)* Categorie van aandelen IXO (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen P (uitkering) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie)

USD USD USD

660.363 302.009 54.744

2.184.827 1.216.017 509.469

129.533 35.532 4.886

2.715.657 1.482.494 559.327

CHF

337.426

109.398

44.459

402.365

EUR

478.124

1.379.961

270.039

1.588.046

SEK

6.884

28.788

39

35.633

EUR

657.662

987.975

47.706

1.597.931

GBP

7.294

23.521

27

30.788

SGD USD USD

23.675 50.878 204.448

174.316 93.095 273.653

3.681 4.465 46.143

194.310 139.508 431.958

EUR

1.100.254

572.310

186.713

1.485.851

EUR USD

1.492.196 3.446.809

1.230.626 2.184.417

412.127 784.644

2.310.695 4.846.582

CHF

320.922

392.894

54.789

659.027

EUR

2.665.487

3.130.843

960.620

4.835.710

JPY

—

809.094

19

809.075

SEK USD AUD AUD EUR GBP

— 301.298 83.195 — 740.747 26.756

21.000.000 861.328 23 1.134.749 397.636 147.534

— 162.856 83.218 — 140.309 24.043

21.000.000 999.770 — 1.134.749 998.074 150.247

AUD USD

500 172.529

13.240 1.924.758

2 279.775

13.738 1.817.512

CAD

626.092

31.035

120.105

537.022

JPY USD USD USD

— 19.129 39.049 1.466.108

100.000 538.949 72.598 828.563

— 8.543 13.607 248.874

100.000 549.535 98.040 2.045.797

EUR USD EUR GBP USD

520.906 436.058 21.482 109.474 91.787

308.156 229.097 93.052 28.746 226.298

78.153 112.122 7.356 202 39.879

750.909 553.033 107.178 138.018 278.206

EUR USD EUR GBP

249.884 104.834 54.223 118.097

313.622 129.696 106.264 28.575

19.971 8.412 17.211 24.921

543.535 226.118 143.276 121.751

TotaalGlobalStrategicIncomeBondPortfolio 16.991.323 43.815.123 4.374.981 56.431.465

69




SterlingBroadFixedIncomePlusPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R


26.096 20.588 578 981.159 12.728.969 63.811 1.000 22.026

34.394 5.436 11 66.780 — — — 6.899

5.821 2.750 — — — — — 27.899

54.669 23.274 589 1.047.939 12.728.969 63.811 1.000 1.026

TotaalSterlingBroadFixedIncomePlusPortfolio 13.844.227 113.520 36.470 13.921.277 StrategicAbsoluteReturnBondIPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar JPY afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar NZD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie)

USD USD

66.737 7.365

29.042 39

32.838 43

62.941 7.361

EUR

67.601

3.387

2.499

68.489

EUR

6.272

93

950

5.415

GBP USD

9.506 486

50 3.415

— 98

9.556 3.803

EUR USD

5.351 100

5.914 —

1.251 —

10.014 100

EUR EUR USD

3.552 692 1.679.218

59.931 13 2.094.857

6.567 — 845.333

56.916 705 2.928.742

EUR

953.729

1.074.751

48.557

1.979.923

GBP

5.250.315

1.312.928

713.450

5.849.793

JPY

276.775

18.678

78.716

216.737

NZD USD

1.677.087 100

328.927 40.352

815.583 —

1.190.431 40.452

EUR USD EUR GBP

1.000 100 1.000 1.000

— 1 12 11

— — — —

1.000 101 1.012 1.011

TotaalStrategicAbsoluteReturnBondIPortfolio 10.007.986 4.972.401 2.545.885 12.434.502 StrategicAbsoluteReturnBondIIPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie)

USD

26.809

126.844

6.379

147.274

EUR USD

208.914 12.008

62.633 27

108.256 1.435

163.291 10.600

EUR

18.778

319

5.828

13.269

GBP USD

34.739 19.377

33 58.877

2.303 3.201

32.469 75.053

EUR USD

191.470 150.074

316.977 95.000

47.059 —

461.388 245.074

EUR

211.186

188.202

30.746

368.642

GBP GBP USD

547 898.274 100

— 24.559 64.050

— — —

547 922.833 64.150

EUR USD EUR GBP

11.586 4.603 2.626 2.200

90.521 1.201 9 9

10.946 — 1.529 —

91.161 5.804 1.106 2.209

TotaalStrategicAbsoluteReturnBondIIPortfolio 1.793.291 1.029.261 217.682 2.604.870

70




Flexibeleportefeuilles GlobalIncomeBuilderPortfolio* Categorie van aandelen in basisvaluta* Basiscategorie van kapitalisatieaandelen* Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (bruto maandelijks)* Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)* Categorie van aandelen E (uitkering) (bruto kwartaal) (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)* Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)* Categorie van kapitalisatieaandelen I* Categorie van aandelen I* Categorie van kapitalisatieaandelen P* Categorie van aandelen P* Categorie van aandelen R (uitkering) (bruto maandelijks) (naar GBP gedeeltelijk afgedekte categorie)* Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)* Categorie van aandelen R (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)* Categorie van aandelen R (naar GBP gedeeltelijk afgedekte categorie)*

USD USD USD

— — —

248 100 101

— — —

248 100 101

EUR

—

1.000

—

1.000

EUR

—

2.463

—

2.463

EUR USD USD USD USD

— — — — —

4.146 46.136 46.136 100 100

— 1.697 1.382 — —

4.146 44.439 44.754 100 100

GBP

—

22.987

1

22.986

EUR EUR GBP

— — —

1.000 1.000 1.000

— — —

1.000 1.000 1.000

TotaalGlobalIncomeBuilderPortfolio— 126.517 3.080 123.437 USRealEstateBalancedPortfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Basiscategorie van aandelen (uitkering) (maandelijks) Basiscategorie van aandelen (uitkering II) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (uitkering II) (maandelijks) (naar SGD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen I (uitkering II) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen P (uitkering II) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R

USD USD USD

2.465.565 102 1.402.614

91.294 18.930 42.194

824.654 — 437.712

1.732.205 19.032 1.007.096

SGD

323.106

322

88.636

234.792

EUR USD

51.803 1.067.261

5.726 200.876

14.498 300.430

43.031 967.707

EUR USD USD USD USD USD USD USD

153.900 143.354 702.428 1.945.211 102 1.118.310 17.704 32.825

1.500 1 334.852 81.039 1 38.242 8.265 12.314

28.400 — 187.989 323.282 — 209.050 2.014 539

127.000 143.355 849.291 1.702.968 103 947.502 23.955 44.600

TotaalUSRealEstateBalancedPortfolio 9.424.285 835.556 2.417.204 7.842.637 * Zie bijlage II.

71


8 U itk e r inge n Het fonds heeft de bedoeling nagenoeg alle eventuele nettobeleggingsinkomsten van elke portefeuille uitkeerbaar te stellen als dividend en ten minste jaarlijks uit te keren aan de aandeelhouders van de categorie van uitkeringsaandelen van de portefeuilles. Verwacht wordt dat de nettomeerwaarden en -valutawinsten die op de beleggingen van elke portefeuille worden gerealiseerd, door elke portefeuille worden ingehouden, met uitzondering van de aandelen IX, waarvoor de portefeuille eventueel ook meerwaarden en kapitaal toewijsbaar aan deze aandelen aan aandeelhouders kan uitkeren naar goeddunken van de raad van bestuur van het fonds. Voor aandelen aangeduid met ‘Dist II’ (uitkering II) van US Real Estate Balanced Portfolio is de raad van bestuur momenteel voornemens om gerealiseerde winsten, netto na verlies op vooruitbetalingen van hypotheekgedekte effecten, toe te wijzen aan deze aandelen, eveneens uitkeerbaar te stellen als dividend. Dividenden die door elke portefeuille worden uitgekeerd, kunnen in contanten worden betaald, of worden herbelegd in extra aandelen van de portefeuille tegen de netto-inventariswaarde van de aandelen op de datum waarop dergelijke dividenden uitkeerbaar worden gesteld. Wanneer aandeelhouders gebruikmaken van deze herbeleggingsoptie, wordt elk dividend dat verschuldigd is aan de aandeelhouder, door de portefeuille betaald aan het Luxemburgse kantoor van State Street Bank Luxembourg S.A. op de rekening van de desbetreffende aandeelhouder, en worden bijkomende aandelen aan de aandeelhouder uitgegeven. State Street Bank Luxembourg S.A., als betalingskantoor voor de aandeelhouders, zal deze bedragen crediteren voor de portefeuille als inschrijving op meer aandelen. Eventuele voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten voor aandelen B ten gevolge van de herbelegging van dividenden zullen vervallen. In het algemeen zullen er geen dividenden worden uitgekeerd voor de categorieën van kapitalisatieaandelen. 9 B e le gginge ne nge r e la t e e r de r is ic o’s De beleggingsactiviteiten van het fonds stellen het bloot aan verschillende soorten risico’s die gepaard gaan met de financiële beleggingen en markten waarin het fonds en de onderliggende portefeuilles beleggen (de ‘beleggingsrisico’s’). Deze beleggingen kunnen bestaan uit afgeleide en niet-afgeleide beleggingen. De onderliggende portefeuillebeleggingen van het fonds aan het einde van de verslagperiode bestonden uit schuldeffecten, aandelen, derivaten en beleggingen in andere fondsen. De raad van bestuur heeft de beleggingsadviseur aangesteld om de risico’s van het fonds te beheren. De belangrijkste soorten financiële risico’s waaraan het fonds wordt blootgesteld, zijn marktrisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico. In het prospectus wordt uitleg gegeven over deze en andere soorten risico’s. Deze uitleg is omvangrijker dan de informatie verstrekt in deze (half)jaarrekening. De spreiding van de beleggingen wordt bepaald door de beleggingsadviseur van het fonds die deze spreiding beheert om de beleggingsdoelen beschreven in toelichting 2 te verwezenlijken. Het verwezenlijken van de beleggingsdoelen gaat gepaard met het nemen van risico. De beleggingsadviseur baseert zijn oordeel op technieken van analyse, research en risicobeheer bij het nemen van beleggingsbeslissingen. De beleggingsadviseur van het fonds volgt afwijkingen van de benchmark en/of de beoogde spreiding van de beleggingen en de samenstelling van de portefeuille op. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van het beleid voor risicobeheer gebruikt door de beleggingsadviseur. (a ) Ma r k tr is ic o De mogelijke verandering in de marktwaarde van de onderliggende portefeuillebeleggingen van het fonds wordt marktrisico genoemd. Vaak gebruikte categorieën van marktrisico zijn valutarisico, renterisico en ander prijsrisico. (i) Valutarisico’s kunnen het gevolg zijn van blootstelling aan veranderingen in de spotkoers, de termijnkoers en wisselkoersschommelingen. (ii) Renterisico’s kunnen het gevolg zijn van blootstelling aan de hoogte, helling en kromming van de rentecurve, renteschommelingen, snelheid van vervroegde hypotheekaflossingen en kredietspreads. (iii) Andere prijsrisico’s omvatten het risico dat de waarde van een instrument zal schommelen ten gevolge van andere veranderingen in de koers dan die door valuta- of renterisico; ze kunnen het resultaat zijn van blootstelling aan wijzigingen in de koers en volatiliteit van afzonderlijke aandelen, mandjes van aandelen, aandelenindices en commodity’s.

72


9 B e le gginge ne nge r e la t e e r de r is ic o’s ( v e r v olg) (a ) Ma r k tr is ic o( v e r v olg) De marktrisicostrategie van het fonds is gebaseerd op het beoogde risico en rendement van de onderliggende portefeuillebeleggingen van het fonds. De beleggingsadviseur of een onderadviseur beheert het marktrisico met gebruik van principes voor risicobudgettering. De beleggingsadviseur bepaalt het aangewezen, beoogde risico, doorgaans de ‘tracking error’ genoemd, en maakt daarbij gebruik van een kader voor risicobudgettering. De groep voor marktrisicoanalyse van Goldman Sachs (‘IMD MRA’) is verantwoordelijk voor het onafhankelijk opvolgen, analyseren en melden van de marktrisico’s genomen door de beleggingsadviseurs. IMD MRA maakt gebruik van een aantal cijfergegevens en maatstaven voor risico om de marktrisico’s te volgen, waaronder gevoeligheid voor aanpassingen en tracking error. IMD MRA brengt ten minste halfjaarlijks verslag uit over de marktrisico’s bij de raad van bestuur.

(i)

Valutarisico

Het fonds kan beleggen in financiële waarden en transacties aangaan in valuta’s andere dan de basisvaluta van de portefeuilles. Het fonds kan bijgevolg worden blootgesteld aan het risico dat de wisselkoers tussen de basisvaluta en andere valuta’s zo schommelt dat er nadelige gevolgen zijn voor de waarde van het gedeelte van de activa en passiva van het fonds niet in de basisvaluta. Wanneer een belegger belegt in een categorie van aandelen in een andere valuta dan de basisvaluta van de portefeuille waarin wordt belegd, zal het valutarisico voor de belegger anders zijn dan het valutarisico voor de portefeuille.

(ii) Renterisico Het fonds kan beleggen in vastrentende effecten en renteswaps. Een rentewijziging die relevant is voor bepaalde effecten, kan ertoe leiden dat de beleggingsadviseur niet in staat is om vergelijkbare rendementen vast te leggen bij afloop van de contracten of bij verkoop van effecten. Daarnaast kunnen veranderingen in de heersende rente of veranderingen in de te verwachten rente resulteren in een toename of afname van de waarde van de gehouden effecten. De waarde van vastrentende effecten daalt doorgaans als de rente stijgt. Een rentedaling zal in het algemeen het omgekeerde effect hebben. Alle vastrentende effecten, effecten met veranderlijke rente, hun coupon en vervaldatum worden vermeld in het overzicht van beleggingen. Het fonds kan beleggen in instrumenten in de gewenste valuta’s tegen een vaste rente, een veranderlijke rente of zonder rente.

(iii) Overigeprijsrisico’s Ander prijsrisico is het risico dat de waarde van een belegging zal schommelen ten gevolge van andere schommelingen in de koers dan die door het valuta- of renterisico; ze kunnen het resultaat zijn van factoren die specifiek zijn voor een bepaalde belegging, de emittent ervan of een factor die van invloed is op de beleggingen verhandeld op de markt. De beleggingen van het fonds worden geboekt tegen marktwaarde. Veranderingen in de marktwaarde komen tot uiting in de staat van bedrijfsactiviteiten (resultatenrekening). Alle veranderingen in de marktomstandigheden zullen direct van invloed zijn op het eigen vermogen. De waarde van beleggingen van de portefeuille in beleggingsfondsen is gebaseerd op de netto-inventariswaarde verstrekt door het beleggingsfonds, conform het waarderingsbeleid van het betreffende fonds beschreven in het prospectus van het fonds.

73


9 B e le gginge ne nge r e la t e e r de r is ic o’s (v e r v olg)

(b) Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat het fonds moeilijkheden zal ondervinden om zijn verplichtingen na te komen voor financiële passiva die worden verrekend met cash of een ander financieel actief. De liquiditeit kan onder meer verminderd zijn omdat het onmogelijk is gegarandeerde en/of niet-gegarandeerde financieringsbronnen aan te boren, omdat het onmogelijk is om beleggingen te verkopen, of wegens onverwachte contante betalingen of verstrekkingen van onderpand of wegens contractbreuk of het niet-nakomen van een belofte van een tegenpartij of belangrijke makelaar. Deze situatie kan plaatsvinden door omstandigheden buiten controle van het fonds, bijvoorbeeld wegens een algemene marktverstoring of een operationeel probleem dat van invloed is op het fonds of derden. Het kan ook moeilijk worden om beleggingen te verkopen als andere marktspelers op hetzelfde ogenblik vergelijkbare beleggingen verkopen. De financiële beleggingen van het fonds omvatten op de parallelmarkten verhandelde derivaten, die niet worden verhandeld op een georganiseerde beurs en niet-liquide kunnen zijn, en beleggingen die een aanzienlijk percentage van een emissie vertegenwoordigen. Het fonds kan daarom niet in staat zijn om snel sommige dergelijke beleggingen te verkopen tegen een waarde die de marktwaarde benadert, om te voldoen aan zijn verplichtingen of om in te spelen op specifieke gebeurtenissen, zoals verslechtering van de kredietwaardigheid van een bepaalde emittent. Gedwongen verkoop van beleggingsposities kan leiden tot financiële verliezen. Het fonds voorziet in de inschrijvingen op en verkoop van aandelen en is bijgevolg blootgesteld aan het liquiditeitsrisico verbonden aan de terugkoop van aandelen van aandeelhouders conform de voorwaarden van het prospectus. De portefeuilles worden beheerd om liquide beleggingen te houden die volgens de beleggingsadviseur toereikend zijn om te voldoen aan de gewone liquiditeitsbehoeften. Als aandeelhouders echter een aanzienlijk aantal aandelen in de portefeuilles verkopen, kan het nodig zijn dat de portefeuilles hun beleggingen sneller moeten verkopen dan gewenst om te voorzien in de cash voor de terugkoop van de aandelen. Veranderingen in de liquiditeit van de voordien verworven onderliggende beleggingen van de portefeuille kunnen dan ook negatief zijn voor zijn positie. Deze factoren kunnen negatief van invloed zijn op de waarde van de terug te kopen aandelen, de waardering van de aandelen die nog in omloop zijn, en de liquiditeit van de resterende beleggingen van de portefeuille, als meer liquide activa moeten worden verkocht om de aandelen terug te kopen. In het prospectus van het fonds wordt bepaald dat aandeelhouders dagelijks/wekelijks op aandelen kunnen inschrijven, en hun aandelen dagelijks/wekelijks kunnen verkopen. Het fonds is daarom blootgesteld aan het liquiditeitsrisico voor het terugkopen van aandelen van aandeelhouders. Zie bijlage III voor gegevens over aandeelhouders met beleggingen ter waarde van meer dan 10% van de nettoinventariswaarde van de portefeuille op 31 mei 2014. Financieringsregelingen omvatten omgekeerde repo’s, transacties met derivaten en kredietlijnen. Het einde van beschikbare financiering voor met vreemd vermogen gefinancierde posities en de vereisten om een onderpand te leveren voor veranderingen in de marktwaarde van schuldposities of veranderingen in vooruitbetalingen of andere algemene voorwaarden van de financieringsregelingen van het fonds, kunnen negatief van invloed zijn op de beschikbare liquiditeit voor het fonds en het vermogen met schulden gefinancierde posities aan te houden. Het resultaat daarvan kan zijn dat het fonds aanzienlijke verliezen lijdt. Er is geen garantie dat dergelijke regelingen voor financiering beschikbaar zullen zijn, of, indien beschikbaar, dat hun algemene voorwaarden aanvaardbaar zijn voor het fonds. Ook ongunstige economische omstandigheden kunnen de financieringskosten verhogen, de toegang tot de kapitaalmarkten beperken of resulteren in een beslissing van de kredietverschaffers om het krediet voor het fonds niet te verlengen. Het gebruik van schuldfinanciering verhoogt ook het risico van het hefboomeffect voor het eigen vermogen van het fonds als de marktwaarden schommelen.

74


9 B e le gginge ne nge r e la t e e r de r is ic o’s ( v e r v olg)

(b) Liquiditeitsrisico(vervolg) Een daling in de marktwaarde van de beleggingen van het fonds kan bepaalde ongunstige gevolgen hebben als geld werd geleend op de marktwaarde van deze beleggingen. Een daling in de marktwaarde van deze beleggingen kan ertoe leiden dat de kredietverschaffer (inclusief de tegenpartijen bij derivaten) van het fonds bijkomend onderpand eist, of dat beleggingen moeten worden verkocht wanneer het niet in het beste belang is van het fonds om dit te doen.

(c) Kredietrisico Kredietrisico is het risico dat een van de partijen bij een financiële belegging een financieel verlies veroorzaakt voor de andere partij, omdat de eerste partij haar verplichtingen niet nakomt. De beleggingsadviseur heeft procedures aangenomen om het kredietrisico bij transacties met tegenpartijen te reduceren. Voordat met een tegenpartij een transactie wordt aangegaan, evalueert de beleggingsadviseur of een van zijn verbonden bedrijven de kredietwaardigheid en de reputatie op basis van een kredietanalyse van de partij, haar bedrijf en reputatie. Het kredietrisico van goedgekeurde tegenpartijen wordt daarna continu gevolgd, onder meer met periodieke beoordelingen van jaarrekeningen en tussentijdse financiële verslagen, indien nodig. Om de blootstelling aan kredietverliezen te beperken, wordt in sommige parallelmarktovereenkomsten met derivaten aangegaan door de portefeuilles toegestaan dat het nettosaldo van de transacties wordt geregeld, behalve als tegenpartijen uitsluitend contracten tegen de spotkoers uitvoeren. Het recht het nettosaldo te regelen vermindert het kredietrisico van gunstige parallelmarktransacties met één tegenpartij tot de hoogte van de ongunstige parallelmarkttransacties met dezelfde tegenpartij, als in gebreke wordt gebleven of als overeenkomsten worden opgezegd. Alle parallelmarkttransacties met de tegenpartij die onder een dergelijke overeenkomst vallen, zullen immers aflopen en alleen het nettosaldo van de bedragen verschuldigd aan en door de tegenpartij moet worden betaald. Voor schuldeffecten bestaat het risico dat de emittent of een garantverstrekker niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of de rente op de verplichting te betalen, en dat de koers aan meer volatiliteit is onderworpen wegens rentegevoeligheid, marktperceptie van de kredietwaardigheid van de emittent en de algemene liquiditeit op de markt. Het fonds is onderhevig aan een aantal risico’s gerelateerd aan de insolventie, administratie, vereffening of andere formele bescherming tegen de crediteuren (‘insolventie’) van de bewaarder of een onderbewaarder. Deze risico’s zijn onder meer, zonder beperking: 1. Verlies van het geld bewaard door de bewaarder of onderbewaarder dat niet wordt behandeld als geld van een klant op het niveau van de bewaarder en onderbewaarders (‘geld van de klant’). 2. Verlies van alle geld dat de bewaarder of onderbewaarder niet heeft behandeld als geld van een klant conform (eventuele) procedures overeengekomen met het fonds. 3. Verlies van sommige of alle effecten in bewaring die niet correct zijn afgescheiden en aldus aangeduid op het niveau van de bewaarder en onderbewaarders (‘beleggingen in bewaring’) of geld van de klant gehouden door de bewaarder of een onderbewaarder. 4. Het verlies van sommige of alle beleggingen wegens de onjuiste werking van de rekeningen door de bewaarder of onderbewaarder of wegens de procedure voor het identificeren en overdragen van de relevante beleggingen in bewaring en/of geld van de klant, inclusief een aftrek voor de administratieve kosten van een insolventie. 5. Verliezen veroorzaakt door lange vertragingen bij de ontvangst van overdrachten van saldi en het opnieuw in controle verkrijgen van de relevante beleggingen. Een insolventie kan leiden tot ernstige verstoring in de beleggingsactiviteit van het fonds. In sommige gevallen kan dit tot gevolg hebben dat de raad van bestuur tijdelijk de berekening van de netto-inventariswaarde en de handel in aandelen opschort.

75


9 B e le gginge ne nge r e la t e e r de r is ic o’s (v e r v olg)

(d) Bijkomenderisico’s (i)

Concentratierisico

De portefeuilles kunnen beleggen in een beperkt aantal beleggingen en beleggingsthema’s. Het gevolg van een beperkt aantal beleggingen is dat de performance positiever of negatiever kan worden beïnvloed door de performance van een afzonderlijke belegging.

(ii)

Operationeel risico

Operationeel risico is het mogelijke verlies door een verstoring in de informatie, communicatie, verwerking en verrekening van transacties en de boekhoudkundige systemen. De dienstverleners van het fonds, inclusief onderbewaarders, zoals vermeld op pagina 1, hebben controles en procedures om het operationele risico te helpen te beheersen. De beleggingsadviseur beoordeelt regelmatig het niveau van de diensten verstrekt door de dienstverleners. Geen garantie kan worden geboden dat deze maatregelen voor 100% doeltreffend zullen zijn.

(iii)

Juridische, fiscale en wetgevende risico’s

Tijdens de levensduur van het fonds kunnen er veranderingen zijn in het juridisch, fiscaal en wetgevend kader die een negatieve invloed kunnen hebben op het fonds. Wat het fiscaal kader betreft, kan het fonds belasting verschuldigd zijn op meerwaarden, rente en dividenden in bepaalde gebieden waar het fonds belegt. De interpretatie en toepassing van de fiscale wetten en bepalingen door de belastingoverheden is niet altijd duidelijk of rechtlijnig. Fiscale verplichtingen worden als passief geboekt wanneer ze waarschijnlijk en in te schatten zijn. Sommige fiscale verplichtingen zijn echter onzeker en kunnen resulteren in bijkomende verschuldigde belasting, rente en boeten op basis van toekomstige acties, interpretaties of beslissingen van deze overheden voor huidige en vroegere belastingposities. Ook de normen voor boekhoudkundige waardering kunnen veranderen, waardoor een verplichting van het fonds om latente belastingen te boeken, kan veranderen, ontstaan of verdwijnen. Daarom is het mogelijk dat bepaalde belastingen mogelijk verschuldigd zullen zijn die momenteel niet waarschijnlijk zijn. Dit kan resulteren in bijkomende belastingschulden voor een fonds in de toekomst, die aanzienlijk kunnen oplopen. Wegens de bovenstaande onzekerheden is het mogelijk dat de netto-inventariswaarde niet de uiteindelijke belastingschulden van het fonds zal weergeven, inclusief bij het instappen, uitstappen of overstappen van belangen in het fonds, wat op dat moment negatief kan zijn voor beleggers.

(iv)

Risico van niet-ontwikkelde markten

Het fonds kan een gedeelte van zijn kapitaal beleggen in effecten van bedrijven die gevestigd zijn in niet-ontwikkelde of groeimarkten, of zijn uitgegeven door regeringen van deze landen. Bij het beleggen in de effecten van deze bedrijven en landen gelden bepaalde overwegingen die doorgaans niet van toepassing zijn wanneer wordt belegd in de effecten van bedrijven en landen op ontwikkelde markten, waaronder, zonder beperking, minder liquiditeit, meer koers- en wisselkoersschommelingen en grotere juridische, fiscale en wetgevende risico’s.

(v)

Risico van bedrijven met kleine beurskapitalisatie (small caps)

Het fonds kan een gedeelte van zijn kapitaal beleggen in effecten van bedrijven met kleinere beurskapitalisatie. Bedrijven met kleinere beurskapitalisatie zijn doorgaans minder bekend bij het beleggerspubliek en worden minder gevolgd door beleggers dan bedrijven met grotere beurskapitalisatie. Bij het beleggen in de effecten van deze bedrijven gelden bepaalde overwegingen, waaronder, zonder beperking, minder liquiditeit, meer koersschommelingen en risico’s gerelateerd aan beperkte operationele geschiedenis en/of beperkte beschikbaarheid van informatie voor het fonds en zijn werking.

76


9 B e le gginge ne nge r e la t e e r de r is ic o’s ( v e r v olg)

(d) Bijkomenderisico’s(vervolg) (vi)

Risico's van bankleningen

Risico's van schuldobligaties Schuldobligaties stellen beleggers bloot aan een kredietrisico wanneer de hoofdsom of rente niet terugbetaald wordt. Door forse rentestijgingen kan de emittent steeds vaker niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Sommige schuldobligaties zijn gedekt met een onderpand. Al kan een schuldobligatie op het moment van verwerving volledig gedekt zijn, de kans bestaat dat het onderpand aan waarde verliest, relatief illiquide wordt of dat de gehele belegging of een deel ervan zijn waarde verliest. Voor veel schuldobligaties gelden wettelijke of contractuele beperkingen voor doorverkoop en zij kunnen relatief illiquide of moeilijk te waarderen zijn. Dit heeft ook een negatieve invloed op het vermogen van de portefeuille om te reageren op gebeurtenissen zoals een verminderde kredietkwaliteit van de lener.

Risico´s van deelneming De portefeuille kan niet altijd direct reageren wanneer een lener in gebreke blijft ten aanzien van de betaling van de hoofdsom en rente. In zulke gevallen zal de portefeuille uitzien naar een agent voor de kredietverschaffer om passende kredietremedies tegen de lener te versterken. De portefeuille kan onderworpen zijn aan grotere vertragingen, kosten en risico´s dan wanneer de portefeuille rechtstreeks een obligatie van de lener had gekocht. Volgens de voorwaarden van bepaalde schulddeelnemingen kan de portefeuille beschouwd worden als een crediteur van de agent kredietverschaffer in plaats van een crediteur van de onderliggende lener, en derhalve het risico lopen dat de agent kredietverschaffer insolvent wordt.

Risico van de agent kredietverschaffer Bankleningen worden doorgaans geadministreerd door een bank, een verzekeringsmaatschappij, financiële instelling of een andere financiële instelling (de ‘agent’) voor een syndicaat van financiële instellingen. Aangezien het aantal beschikbare agenten beperkt is, kan de blootstelling van de inkopende partij beperkt zijn tot een klein aantal agenten. De agent kan insolvent worden waardoor de aanstelling wordt beëindigd en een opvolger wordt benoemd. Voor de inkopende partij kan dit echter kosten en vertragingen met zich meebrengen in de betaling van een banklening of hij kan verlies lijden op de hoofdsom en/of rente.

(vii)

Risico van de keuze van beleggingsbeheerder

Externe beheerders nemen de beleggingsbeslissingen voor de GMS-portefeuille. De beleggingsadviseur van een GMSportefeuille neemt geen beslissingen over de aankoop, het beheer, de verkoop of een andere wijze van realisatie van de beleggingen van de GMS-portefeuille. Het is niet de bedoeling dat de externe beheerders worden gekozen uit de groep Goldman Sachs of een van de verbonden bedrijven van de groep. Daarom heeft de beleggingsadviseur geen directe of indirecte controle over de zaken of het marktgedrag van de externe beheerders. Bij de keuze van de externe beheerders zal de beleggingsadviseur redelijke procedures voor onderzoek en due diligence toepassen, maar moet hij toch nog altijd vertrouwen op de informatie verstrekt door iedere externe beheerder en de informatie in verband met de externe beheerders verkregen uit onafhankelijke bronnen of het publiek domein. U kunt in het prospectus meer lezen over risico’s die niet in deze (half)jaarrekening worden vermeld.

77


1 0 Te r ugge nom e npr ov is ie s Alle portefeuilles kunnen transacties doorgeven aan verschillende makelaars die erin hebben toegestemd een korting te verlenen op een gedeelte van de gegenereerde provisies, mits de beste koers en uitvoering worden verkregen. Dergelijke kortingen worden rechtstreeks aan de toepasselijke portefeuille gegeven als een cashbetaling en komen tot uiting bij de gerealiseerde nettowinsten en –verliezen op beleggingen in de staat van bedrijfsactiviteiten (resultatenrekening). Provisiesbetaald Provisies opeffectenin terugbetaaldaan Percentage hetprogrammadeportefeuilleterugbetaaldin Portefeuilles(USD) (USD) hetprogramma

US Focused Growth Equity Portfolio US Equity Portfolio

3.691

2.741

74,26%

52.660

37.391

71,00%

Totaal 56.35140.132 71,22%

11 Sta a tv a nwijz iginge nine lk e por t e f e uille Een staat van mutaties is op verzoek gratis verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel. 1 2 Wis s e lk oe r s e n De volgende wisselkoersen (ten opzichte van USD) zijn om 16.00 uur Midden-Europese tijd gebruikt voor omzetting van de beleggingen en andere activa en passiva in een andere valuta dan USD: Valuta 31mei2014

Argentijnse peso

8,080000

Australische dollar

1,076137

Bangladeshi taka

77,425000

Braziliaanse real

2,244000

Canadese dollar

1,084800

Chileense peso

551,150000

Colombiaanse peso

1.902,150000

Costaricaanse colon

551,150000

Tsjechische koruna

20,152050

Deense kroon

5,469350

Dominicaanse peso

43,280000

Egyptisch pond

7,150350

Euro

0,732842

Hongkong dollar

7,752950

Hongaarse forint

221,926650

Indiase roepie

59,090000

Indonesische roepia

11.675,000000

Israëlische sjekel

3,473000

Japanse yen

101,745000

Maleisische ringgit

3,213000

Mexicaanse peso

12,868500

Marokkaanse dirham

8,216500

Nieuwe Taiwanese dollar

29,985500

Nieuw-Zeelandse dollar

1,177718

Nigeriaanse naira

162,700000

Noorse kroon

5,973500

Pakistaanse roepie

98,670000 78


1 2 Wis s e lk oe r s e n( v e r v olg) Valuta 31mei2014

Peruaanse sol

2,767500

Filipijnse peso

43,755000

Poolse zloty

3,030300

Qatari riyal

3,640000

Roemeense leu

3,225250

Russische roebel

34,855750

Singapore dollar

1,253650

Zuid-Afrikaanse rand

10,583750

Zuid-Koreaanse won

1.020,200000

Zweedse kroon

6,679700

Zwitserse frank

0,893950

Thaise baht

32,830000

Turkse lira

2,094200

Pond sterling

0,597193

Vietnamese dong

21.157,500000

Yuan renminbi

6,247650

De volgende wisselkoersen (ten opzichte van EUR) zijn om 16.00 uur Midden-Europese tijd gebruikt voor omzetting van de beleggingen en andere activa en passiva in een andere valuta dan EUR: Valuta 31mei2014

Argentijnse peso

11,005371

Australische dollar

1,465753

Braziliaanse real

3,056442

Canadese dollar

1,477553

Tsjechische koruna

27,485028

Deense kroon

7,463562

Dominicaanse peso

58,956369

Hongkong dollar

10,559639

Hongaarse forint

302,840216

Japanse yen

13,847694

Maleisische ringgit

1.439,235382

Mexicaanse peso

8,901827


1,606192

Noorse kroon

0,832843

Poolse zloty

4,139000

Russische roebel

47,429742


14,367252

Zuid-Koreaanse won

1.389,564239

Zweedse kroon

9,085764

Zwitserse frank

1,220942

Turkse lira

2,854177

Amerikaanse dollar

1,362051

Pond sterling

0,813407

79


1 2 Wis s e lk oe r s e n( v e r v olg) De volgende wisselkoersen (ten opzichte van NOK) zijn om 16.00 uur Midden-Europese tijd gebruikt voor omzetting van de beleggingen en andere activa en passiva in een andere valuta dan NOK: Valuta 31mei2014

Australische dollar

0,179851

Canadese dollar

0,181299

Euro

0,122702

Japanse yen

17,014289


0,197083


1,762890

Zweedse kroon

1,114841

Zwitserse frank

0,149812

Pond sterling

0,099807

Amerikaanse dollar

0,167126

De volgende wisselkoersen (ten opzichte van GBP) zijn om 16.00 uur Midden-Europese tijd gebruikt voor omzetting van de beleggingen en andere activa en passiva in een andere valuta dan GBP: Valuta 31mei2014

Argentijnse peso

13,529964

Australische dollar

1,801992

Braziliaanse real

3,757579

Canadese dollar

1,816498

Dominicaanse peso

72,480756

Euro

1,229397

Hongaarse forint

372,310710

Japanse yen

170,472527

Maleisische ringgit

5,380170

Mexicaanse peso

21,539352

De volgende gemiddelde wisselkoersen (ten opzichte van USD) zijn gebruikt voor berekening van het gecombineerde totaal in de staat van bedrijfsactiviteiten en de staat van mutaties in het eigen vermogen voor de verslagperiode afgesloten per 31 mei 2014: Valuta 31mei2014

Euro

0,728557

Japanse yen

102,679297

Noorse kroon

6,054644

Pond sterling

0,602284

80


1 3 Infor m a t ie ov e r za k e lijk e z e k e r he idinliquide m idde le n De onderstaande tabel toont de saldi aan zakelijke zekerheden in liquide middelen verschuldigd door/(aan) makelaars voor de volgende beleggingen gehouden per 31 mei 2014:

Portefeuilles

Valuta

Europe Portfolio

EUR


USD


USD


USD

®

Europe CORE Equity Portfolio

EUR


USD

®


USD


USD


USD

GIVI Growth and Emerging Markets Equity Portfolio

USD


EUR


EUR


EUR


EUR


NOK


NOK


USD


USD


USD


USD


EUR


EUR


USD


USD


USD


USD


USD


USD


USD

Verschuldigd door/aanmakelaars

Soortbelegging

Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan

Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps

81

Balansgegevens cash-onderpanden 109.964 — 49.727 — 9 — 292.990 — 150.040 — 49.703 — 212.852 — 97.370 — 11.072 — — 1.794 50.778 — 23.849 — 27.703 — 7.523 — 21.543.338 — 64.892.021 — 1.632.815 — 19.591.955 722.394 1.094.751 — 2.130.547 1.494.206 1.057.902 — 2.324.042 1.307.048 14.964.843 — 94.718.625 — 205.132 — 667.081 — 692.155 — 10.430.518 — 14.951.553 4.162.297


1 3 Infor m a t ie ov e r z a k e lijk e z e k e r he idinliquide m idde le n( v e r v olg)

Portefeuilles

Valuta


USD


USD


USD


GBP


GBP


GBP


GBP


USD


USD


USD


USD


USD


USD

Global Currency Plus Portfolio

USD


EUR


EUR


USD


USD


GBP


GBP


USD


USD


USD


USD


USD


USD


USD

Verschuldigd door/aanmakelaars

Soortbelegging

Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan Verschuldigd door Verschuldigd aan

Futures Futures Swaps Swaps Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Swaps Swaps Futures Futures Futures Futures Swaps Swaps

82

Balansgegevens cash-onderpanden 5.149.146 — 29.166.132 — 1.080.657 — 480.601 — 975.704 1.383.308 1.261.325 — 2.292.347 154.234 188.940 — 295.530 — 187.759 — 319.969 — 277.373 — — 17.617 1.209.986 — 1.739.572 — 2.246.758 2.275.754 42.859.969 — 181.744.000 66.851.083 1.596.594 — 1.030.297 2.283.422 13.711.542 — 32.492.780 12.246.942 4.747.462 — 15.333.111 6.894.928 43.782 — 1.846.252 — 12.611.892 —


1 4 C om m is s ie s v oor onde r zoe k e n/of uit v oe r ing Bepaalde portefeuilles betalen commissies voor enkel de uitvoering en/of voor de uitvoering en beleggingsresearch. Het fonds heeft geen andere regelingen met commissies gesloten met derden in het boekjaar afgesloten per 31 mei 2014. 1 5 Pr os pe c t us Het laatste prospectus van het fonds is in februari 2014 uitgegeven. 1 6 Va luta c or r e c t ie s De beginwaarde van het fonds werd opnieuw berekend tegen de geldende wisselkoers op 31 mei 2014. De resulterende winst van USD 75.507.201 geeft de veranderingen in de wisselkoersen weer tussen 30 novembe 2013 en 31 mei 2014. Dit is een theoretische winst die niet van invloed is op de netto-inventariswaarde van de afzonderlijke portefeuilles. 1 7 K r uis e lings e a a ns pr a k e lijk he id Krachtens het recht van Luxemburg is elke portefeuille afgeschermd en wordt elke portefeuille beschouwd als een afzonderlijk geheel van activa en passiva. De rechten van aandeelhouders en schuldeisers voor elke portefeuille blijven daarom beperkt tot het vermogen van de portefeuille. 1 8 La te nte s c hulde n Er waren geen latente schulden op 31 mei 2014. 1 9 R e c e nt e ge be ur t e nis s e n Per 31 juli 2014 zal Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited (“GSAMGS”), een 100% dochterbedrijf van Goldman Sachs Group Inc., als beheermaatschappij benoemd worden door het fonds. De beheermaatschappij is door de Financial Conduct Authority (“FCA”) als zodanig toegelaten overeenkomstig de Financial Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd. Door deze benoeming wordt GSAMGS verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal sleutelfuncties zoals portefeuillebeheer, risicobeheer, administratie-, registratie en distributiefuncties. GSAMGS kan deze functies delegeren aan andere dienstverleners. De bestaande dienstverleners, waaronder de beleggingsadviseur, blijven derhalve diensten aan het fonds leveren. De volgende portefeuilles werden geïntroduceerd sinds 31 mei 2014. Valutavan Portefeuille deportefeuilleIntroductiedatum

Global Financials Portfolio

USD

10 juni 2014

Europe High Yield Bond Portfolio

USD

17 juni 2014

Wealthbuilder Multi-Asset Balanced Portfolio

USD

30 juni 2014

Wealthbuilder Multi-Asset Conservative Portfolio

USD

30 juni 2014

Wealthbuilder Multi-Asset Growth Portfolio

USD

30 juni 2014

83


1 9 R e c e nt e ge be ur t e nis s e n( v e r v olg) De volgende categorieën van aandelen werden geïntroduceerd sinds 31 mei 2014: Valutavan decategorie Portefeuilles Vanaandelenvanaandelen Introductiedatum


Categorie van aandelen I (EUR) (Q-uitkering)

EUR

24 juni 2014


Categorie van aandelen IO tegen koers op waarderingspunt

USD

30 juni 2014


Categorie van aandelen IO

USD

30 juni 2014



USD

30 juni 2014


Categorie van aandelen IO (naar USD afgedekte categorie)

USD

30 juni 2014


Categorie van aandelen IO (naar USD afgedekte categorie)

USD

30 juni 2014

®


Categorie van aandelen IO tegen koers op waarderingspunt

USD

30 juni 2014



USD

30 juni 2014


Categorie van aandelen IO tegen slotkoers

USD

30 juni 2014



USD

30 juni 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar EUR afgedekte categorie)

EUR

02 juli 2014


Categorie van aandelen I (EUR) (Q-uitkering)

EUR

11 juli 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)

EUR

9 juli 2014

De volgende categorieën van aandelen zijn gesloten sinds 31 mei 2014: Valutavan decategorie Portefeuille VanaandelenvanaandelenSluitingsdatum

Global Currency Plus Portfolio

Categorie van kapitalisatieaandelen IO

USD

19 juni 2014

Tussen 1 juni 2014 en 16 juli 2014 is het eigen vermogen voor de volgende portefeuilles veranderd met meer dan 25%: %veranderingin%veranderingin Portefeuilleseigenvermogenbrutoperformance


56%

5%


190%

2%


128%

7%


28%

0%


26%

0%

2 0 Sc ha de loos s t e lling Het fonds kan contracten aangaan waarin allerhande schadeloosstelling wordt bepaald. De maximale blootstelling van het fonds voor deze regelingen is onbekend. Het fonds had echter geen eerdere vorderingen of verliezen gerelateerd aan deze contracten. 2 1 Goe dk e ur ingv a nde ( ha lf ) ja a r r e k e ning De raad van bestuur heeft de niet-gecontroleerde halfjaarrekening goedgekeurd op 16 juli 2014.

84

Goldman Sachs Funds—Asia Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen Beschrijving van effect

Marktwaarde USD

% van eigen vermogen


Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs

Gewone aandelen – (vervolg)

Gewone aandelen – 98,91%

India – (vervolg) 21.522 ICICI Bank Ltd. (Banken) 110.102 Indiabulls Housing Finance Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) 34.305 IndusInd Bank Ltd.(b) (Banken) 111.337 Just Dial Ltd. (Internet) 16.999 Monsanto India Ltd. (Chemische producten) 110.586 Prestige Estates Projects Ltd. (Vastgoed) 186.872 Sesa Sterlite Ltd. (Mijnbouw) 96.335 Siemens Ltd. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 87.996 Sobha Developers Ltd. (Aannemers) 103.784 Thermax Ltd. (Machines – gediversifieerd)

Canada 43.214

China 10.506 800.000

1.776.500 587.500 3.882.000 1.412.730 1.876.000 192.000 651.400 11.488 236.000 83.507 400.000 4.415.535 +

37.894

1.086.000 + 29.233 191.000 177.000 157.000 4.661

Hongkong 259.129 596.000

40.000 164.000 76.000 776.000 1.864.000 42.830

India 27.722 19.976

53.535 1.946 130.095 8.550 918.027

Canadian Solar, Inc. (Elektrische onderdelen en apparatuur)

21Vianet Group, Inc. – ADR(a) (Internet) Anton Oilfield Services Group (Olie- en gasdiensten) Baoxin Auto Group Ltd. (Detailhandel) Bloomage Biotechnology Corp., Ltd. (Biotechnologie) China Cinda Asset Management Co., Ltd. “H” (Gediversifieerde financiële diensten) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Hongqiao Group Ltd. (Mijnbouw) China Mengniu Dairy Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Olie en gas) Ctrip.com International Ltd. – ADR(a) (Internet) ENN Energy Holdings Ltd. (Gas) Hollysys Automation Technologies Ltd. (Machines – gediversifieerd) Huadian Fuxin Energy Corp. Ltd. “H” (Elektriciteit) Industrial & Commercial Bank of China Ltd. "H" (Banken) JinkoSolar Holdings Co., Ltd. – ADR(a) (Energie – Alternatieve bronnen) PetroChina Co., Ltd. "H" (Olie en gas) Qunar Cayman Islands Ltd. – ADR(a) (Vrije tijd) Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd. "H" (Farmaceutica) Shenzhou International Group Holdings Ltd. (Kleding) Tencent Holdings Ltd. (Internet) Vipshop Holdings Ltd. – ADR(a) (Internet)

AIA Group Ltd. (Verzekeringen) Brilliance China Automotive Holdings Ltd. (Autofabrikanten) Cheung Kong Holdings Ltd. (Vastgoed) Galaxy Entertainment Group Ltd. (Hotels) Hutchison Whampoa Ltd. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Paradise Entertainment Ltd. (Ontspanning) Sino Biopharmaceutical Ltd. (Farmaceutica) Sun Hung Kai Properties Ltd. (Vastgoed)

Axis Bank Ltd.(b) (Banken) Bajaj Finance Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Bank of Baroda (Banken) Bosch Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting) Coal India Ltd. (Steenkool) Gillette India Ltd. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) GMR Infrastructure Ltd. (Bouw en engineering)

1.142.146

1,28

279.354

0,31

610.215 1.477.846

0,68 1,66

1.671.036

1,87

1.856.186 1.039.206 1.325.174

2,08 1,16 1,49

944.521

1,06

593.871 631.036 1.673.206

0,67 0,71 1,87

1.748.637

1,96

196.418

0,22

2.896.108

3,24

1.087.179 1.302.192

1,22 1,46

703.054

0,79

709.945

0,80

618.859 2.207.346 769.671

0,69 2,47 0,86

24.341.060

27,27

1.299.146

1,46

988.625 715.395 1.313.227

1,11 0,80 1,47

1.020.554 617.857

1,14 0,69

1.521.884

1,70

585.918

0,66

8.062.606

9,03

876.596

0,98

683.170 763.481 406.844 816.840

0,77 0,85 0,46 0,91

286.906

0,32

518.116

0,58

Indonesië 366.500 123.000

5.928.000 2.189.700

Bank Central Asia Tbk PT (Banken) Gudang Garam Tbk PT (Voeding, dranken en tabak) Media Nusantara Citra Tbk PT (Media) Wijaya Karya Persero Tbk PT (Bouw en engineering)

Zuid-Korea 20.080 CJ CGV Co., Ltd. (Ontspanning) 17.450 Grand Korea Leisure Co., Ltd. (Hotels) 48.500 Hana Financial Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 57.960 Hanjin Kal Corp. (Bouw en engineering) 87.427 Industrial Bank of Korea (Banken) 53.588 Jinsung T.E.C. (Machines – bouw en mijnbouw) 26.881 Kia Motors Corp. (Autofabrikanten) 19.500 Kolon Industries, Inc. (Chemische producten) 10.100 KONA I Co., Ltd. (Halfgeleiders) 21.640 Korea Electric Power Corp. (Elektriciteit) 15.140 KT Corp. (Telecommunicatie) 6.750 KT Skylife Co., Ltd. (Media) 1.869 POSCO Chemtech Co., Ltd. (Fabricage: diverse) 10.611 Samsung C&T Corp. (Distributie/groothandel) 1.834 Samsung Electronics Co., Ltd. (Elektronica) 32.520 SK Hynix, Inc. (Halfgeleiders) 27.270 Wonik IPS Co., Ltd. (Halfgeleiders)

Maleisië 304.500 249.100 48.300 2.480.800

Filipijnen 3.483.200 12.630.000 389.640

7-Eleven Malaysia Holdings Bhd (Detailhandel) Gamuda Bhd (Bouw en engineering) Public Bank Bhd (Banken) Tune Ins Holdings Bhd (Verzekeringen)

Lafarge Republic, Inc. (Bouwmaterialen) Megaworld Corp. (Vastgoed) Universal Robina Corp. (Voeding, dranken en tabak)

Marktwaarde USD


517.451

0,58

728.237 318.863 2.652.756 525.188

0,82 0,36 2,97 0,59

387.593 890.103

0,43 1,00

1.414.564 670.208 1.554.213

1,58 0,75 1,74

14.011.129

15,69

338.593

0,38

548.537 1.436.902

0,62 1,61

440.306

0,49

2.764.338

3,10

911.333 704.032

1,02 0,79

1.761.330

1,97

1.429.775 1.200.395

1,60 1,34

365.483

0,41

1.550.238 1.328.416 371.027 829.706 450.777 151.865

1,74 1,49 0,42 0,93 0,50 0,17

279.961

0,31

759.243 2.594.734 1.408.827 310.011

0,85 2,91 1,58 0,35

16.407.153

18,38

145.000 341.350 324.713 1.792.024

0,16 0,38 0,37 2,01

2.603.087

2,92

800.846 1.358.378

0,90 1,52

1.328.016

1,49

3.487.240

3,91


85

Goldman Sachs Funds—Asia Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD




Overige overdraagbare effecten

Singapore 638.000


105.365 1.288.000 18.017.000

CapitaCommercial Trust (Vastgoedbeleggingstrust) DBS Group Holdings Ltd. (Banken) Pacc Offshore Services Holdings Ltd. (Vervoer) SIIC Environment Holdings Ltd. (Milieubescherming)

860.015 1.420.352

0,96 1,59

1.211.897

1,36

2.182.268

2,45

5.674.532 Taiwan 368.000 207.000 15.000

238.183 38.000 76.460 139.000 763.639

Thailand 154.300

332.600 91.900

Chipbond Technology Corp. (Halfgeleiders) Epistar Corp. (Halfgeleiders) Hermes Microvision, Inc. (Elektrische onderdelen en apparatuur) Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Elektronica) MediaTek, Inc. (Halfgeleiders) PChome Online, Inc. (Internet) Silergy Corp. (Elektronica) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Halfgeleiders)

Airports of Thailand PCL (Bouw en engineering) CP ALL PCL (Detailhandel) Siam Commercial Bank PCL (Banken)

TOTAAL GEWONE AANDELEN (kostprijs USD 77.980.108)

658.236 469.417

6,36

0,67

734.591 617.675 594.413 1.281.743

0,82 0,69 0,67 1,43

3.052.256

3,42

8.009.319

8,97

881.729 461.117 445.349

0,99 0,51 0,50

1.788.195

2,00

88.290.805

98,91

Peace Mark Holdings Ltd.(b) (Fabricage: diverse)


0

0,00


0

0,00

TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs USD 4.530.266)

0

0,00

88.290.805

98,91

975.506

1,09

89.266.311

100,00

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs USD 82.510.374)

0,74 0,53

600.988

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs USD 77.980.108) 88.290.805

Hongkong 2.888.000

Marktwaarde USD

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

TOTAAL BELEGGINGEN

Marktwaarde USD


Totaal beleggingen (kostprijs USD 82.510.374) Overige activa en passiva

88.290.805 975.506

98,91 1,09

Eigen vermogen

89.266.311

100,00

+

Een gedeelte van deze effecten was uitgeleend op 31 mei 2014. Zie toelichting 6.

(a)

Belegging in effecten wordt verhandeld/gehouden in USD (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).

(b)

Dit effect wordt gewaardeerd door de bevoegde persoon. Zie toelichting 4.

Portefeuillespreiding per 31 mei 2014


Gewone aandelen 98,91

Banken Internet Halfgeleiders Gediversifieerde financiële diensten Bouw en engineering Elektronica Machines – gediversifieerd Elektrische onderdelen en apparatuur Verzekeringen Vastgoed Overige

11,35 7,99 7,73 5,64 4,04 3,73 3,70 3,53 3,47 3,41 44,49

TOTAAL GEWONE AANDELEN

98,91

Overige netto-inventaris TOTAAL

1,09 100,00


86

Goldman Sachs Funds—BRICs Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






India 97.545 118.256

Brazilië 1.222.266 385.699 994.841

126.956 344.413 72.557

150.393 1.849.028 221.678 164.756 162.518 593.111 178.531

China 523.500 16.742.200 2.414.000

8.511.910 1.591.000 655.000 3.782.600 23.835 1.130.000 608.500 498.000 571.000 292.528 6.422.835 2.978.000 582.000 715.000 42.173 1.541.500 935.000

Cyprus 136.553

Hongkong 346.000 1.864.000 6.564.000

AmBev S.A. (Voeding, dranken en tabak) Banco Bradesco S.A. – preferent (Banken) BB Seguridade Participacoes S.A. (Verzekeringen) BRF S.A. (Voeding, dranken en tabak) CETIP S.A. – Mercados Organizados (Gediversifieerde financiële diensten) Companhia Brasileira de Distribuicao – preferent (Voeding, dranken en tabak) Itau Unibanco Holding S.A. – preferent (Banken) Odontoprev S.A. (Verzekeringen) Petroleo Brasileiro S.A. – ADR(a) (Olie en gas) Qualicorp S.A. (Commerciële diensten) Totvs S.A. (Software) Vale S.A. (IJzer/staal) Vale S.A. – ADR(a) (IJzer/staal)

AAC Technologies Holdings, Inc. (Elektronica) Agricultural Bank of China Ltd. "H" (Banken) Anton Oilfield Services Group (Olie- en gasdiensten) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Mengniu Dairy Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) China Pacific Insurance Group Co., Ltd. "H" (Verzekeringen) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Olie en gas) Ctrip.com International Ltd. – ADR(a) (Internet) ENN Energy Holdings Ltd. (Gas) Great Wall Motor Co., Ltd. "H" (Autofabrikanten) Haitian International Holdings Ltd. (Machines – gediversifieerd) Hengan International Group Co., Ltd. (Gezondheidszorgproducten) Hollysys Automation Technologies Ltd. (Machines – gediversifieerd) Industrial & Commercial Bank of China Ltd. "H" (Banken) PetroChina Co., Ltd. "H" (Olie en gas) Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd. "H" (Farmaceutica) Shenzhou International Group Holdings Ltd. (Kleding) TAL Education Group – ADR(a) (Commerciële diensten) Tencent Holdings Ltd. (Internet) Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd. "H" (Elektrische onderdelen en apparatuur)

Globaltrans Investment Plc. – GDR(a) (Vervoer)

Galaxy Entertainment Group Ltd. (Hotels) Shimao Property Holdings Ltd. (Vastgoed) Sino Biopharmaceutical Ltd. (Farmaceutica)

8.818.399 5.464.069

2,82 1,75

12.541.913 2.749.582

4,01 0,88

4.444.831

1,42

153.982 20.041 549.312 117.841 38.528 4.845.343

3.304.835

1,06

2.381.893 7.902.040 3.167.779 1.730.525 2.873.758 7.546.042 2.270.022

0,76 2,53 1,01 0,55 0,92 2,41 0,72

65.195.688

20,84

3.095.804 7.483.428

0,99 2,39

1.841.323 6.261.372

0,59 2,00

7.826.735

2,50

2.194.577

0,70

3.448.537 1.309.257 8.011.540

1,10 0,42 2,56

2.495.927

0,80

1.094.109

0,35

6.062.719

1,94

6.125.536

1,96

45.411 132.437 225.950 59.753 122.154 315.003 237.435 48.263 822.413 789.046 294.137 374.586 420.190 589.632

Rusland 2.418.996 146.628

Axis Bank Ltd.(b) (Banken) Bajaj Finance Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Bank of Baroda (Banken) Bosch Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting) Coal India Ltd. (Steenkool) CRISIL Ltd. (Commerciële diensten) Gillette India Ltd. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) GMR Infrastructure Ltd. (Bouw en engineering) Grasim Industries Ltd. – GDR(a)(b) (Bouwmaterialen) HCL Technologies Ltd. (Software) HDFC Bank Ltd.(b) (Banken) Hero MotoCorp Ltd. (Vrije tijd) ICICI Bank Ltd. (Banken) IndusInd Bank Ltd.(b) (Banken) Just Dial Ltd. (Internet) Oracle Financial Services Software Ltd. (Software) Prestige Estates Projects Ltd. (Vastgoed) Sesa Sterlite Ltd. (Mijnbouw) Siemens Ltd. (Elektrische onderdelen en apparatuur) Sobha Developers Ltd. (Aannemers) Thermax Ltd. (Machines – gediversifieerd) Titan Co., Ltd.(b) (Detailhandel)


3.084.464

0,99

4.044.299 2.195.989 4.189.907 3.449.016 2.805.752

1,29 0,70 1,34 1,10 0,90

1.292.854

0,41

2.734.616

0,88

2.444.146 3.180.284 3.065.236 2.372.171 2.936.936 2.927.936 5.657.214

0,78 1,02 0,98 0,76 0,94 0,94 1,81

2.311.585 2.882.480 3.758.360

0,74 0,92 1,20

4.319.050 2.852.977 6.292.539 3.107.456

1,38 0,91 2,01 0,99

71.905.267

22,99

2.917.529

0,93

1.564.665

0,50

6.648.074

2,12

830.158 10.029.247

0,26 3,21

8.205.725 1.680.196

2,62 0,54

2.713.274 3.852.878 8.777.430

0,87 1,23 2,81

47.219.176

15,09

292.796.849

93,60

Verenigde Staten 351.405 iShares China Large-Cap ETF

12.991.443

4,15

TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs USD 12.400.849)

12.991.443

4,15

808.965 101.017 176.199 32.627 48.914 1.450.146 592.477 3.585.427

Alrosa AO (Mijnbouw) DIXY Group OJSC (Voeding, dranken en tabak) Gazprom OAO – ADR(a) (verhandeld in Verenigd Koninkrijk) (Olie en gas) Gazprom OAO – ADR(a) (verhandeld in Verenigde Staten) (Olie en gas) Lukoil OAO – ADR(a) (Olie en gas) Magnit OJSC (Voeding, dranken en tabak) Mail.ru Group Ltd. – GDR(a) (Internet) Moscow Exchange MICEX-RTS OAO (Gediversifieerde financiële diensten) Rosneft OAO – GDR(a) (Olie en gas) Sberbank of Russia (Banken)

Marktwaarde USD

4.212.677 3.570.835

1,35 1,14

2.163.287

0,69

2.499.909

0,80

961.545 21.672.761

0,31 6,93

2.757.678

0,88

95.089.556

30,40

1.495.256

0,48


97,75

2.770.590 3.762.064

0,89 1,20

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs USD 282.026.111)

97,75

5.359.252

1,71

11.891.906

3,80


Beleggingsfondsen – 4,15%

305.788.292


87

Goldman Sachs Funds—BRICs Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Valuta

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Nietgerealiseerde winst Vervaldatum USD



Gewone aandelen

Specifieke valutatermijncontracten voor categorieën van aandelen – (0,14%) 928.980

USD

EUR

675.029

17/06/2014

NIET-GEREALISEERDE WINST OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN GEHOUDEN VOOR AFDEKKING

Valuta

EUR

9.588

0,00

9.588

0,00


Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

Nietgerealiseerd verlies USD

22.844.117

USD

31.560.583

17/06/2014

(446.801)

(0,14)

(446.801)

(0,14)

305.351.079

97,61

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN GEHOUDEN VOOR AFDEKKING MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs USD 282.026.111) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

TOTAAL BELEGGINGEN

Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 282.026.111) Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Overige activa en passiva Eigen vermogen


Banken Voeding, dranken en tabak Olie en gas Internet Verzekeringen Machines – gediversifieerd Gediversifieerde financiële diensten IJzer/staal Software Gas Overige

15,61 10,38 10,07 9,70 7,24 4,32 3,58 3,13 2,68 2,56 24,33


93,60

Beleggingsfondsen Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking

0,00

Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking

(0,14)

Overige netto-inventaris

7.482.810

2,39

312.833.889

100,00

Marktwaarde USD

4,15

TOTAAL

2,39 100,00


305.788.292

97,75

9.588

0,00

(446.801) 7.482.810

(0,14) 2,39

312.833.889

100,00

De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Citibank NA, Credit Suisse International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Royal Bank of Canada, UBS AG London en Westpac Banking Corp. (a)


(b)



88

Goldman Sachs Funds—China Opportunity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Machines – gediversifieerd 28.000 Haitian International Holdings Ltd. 3.990 Hollysys Automation Technologies Ltd.

Auto-onderdelen en -uitrusting 12.000 Hota Industrial Manufacturing Co., Ltd.

19.589

0,52

Autofabrikanten 13.500 Great Wall Motor Co., Ltd. "H"

56.418

1,51

130.006 214.259 333.478

3,48 5,74 8,93

677.743

18,15

Bouwmaterialen 54.000 China National Building Material Co., Ltd. "H"

48.687

1,30

Commerciële diensten 62.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd. 17.000 Goldpac Group Ltd. 2.997 TAL Education Group – ADR(a)

33.748 15.941 68.451

0,90 0,43 1,83

118.140

3,16

Banken 293.000 292.450 515.020

Agricultural Bank of China Ltd. "H" China Construction Bank Corp. "H" Industrial & Commercial Bank of China Ltd. "H"

Computers 28.000 Lenovo Group Ltd. Bouw en engineering 36.000 China State Construction International Holdings Ltd. "H"

34.671

61.479

Olie- en gasdiensten 24.000 China Oilfield Services Ltd. "H" 84.000 Hilong Holding Ltd.

Farmaceutica 64.000 Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd. 7.200 Livzon Pharmaceutical Group, Inc. "H" 20.500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd. "H" 68.000 Sino Biopharmaceutical Ltd.

Vastgoed 14.000 53.500

China Overseas Land & Investment Ltd. Shimao Property Holdings Ltd.

1,84

Elektriciteit 138.000 Huadian Fuxin Energy Corp., Ltd. "H"

67.106

1,80

Elektrische onderdelen en apparatuur 22.000 Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd. "H"

65.266

1,75

Elektronica 15.500 AAC Technologies Holdings, Inc. 5.000 Silergy Corp.

86.368 42.932

2,31 1,15

129.300

3,46

39.404 24.197

1,05 0,65

63.601

1,70

107.973

2,89

84.201

2,25


60.458 83.830

1,62 2,24

144.288

3,86

178.919 185.522

4,79 4,97

364.441

9,76

60.427 49.189

1,62 1,32

109.616

2,94

48.127 41.373

1,29 1,11

74.037 56.924

1,98 1,52

220.461

5,90

35.935 109.307

0,96 2,93

145.242

3,89

Detailhandel 357.000 GOME Electrical Appliances Holding Ltd.

61.243

1,64

Halfgeleiders 34.000 Epistar Corp.

78.188

2,09

112.955 42.348

3,03 1,13

155.303

4,16

16.288 38.048

0,44 1,02

54.336

1,46

71.076

1,90

3.630.440

97,22

1,65

68.537

Voeding, dranken en tabak 22.000 China Mengniu Dairy Co., Ltd.

Olie en gas 196.200 China Petroleum & Chemical Corp. "H" 156.000 PetroChina Co., Ltd. "H"

0,93

Gediversifieerde financiële diensten 144.000 China Cinda Asset Management Co., Ltd. "H"

Milieubescherming 309.000 SIIC Environment Holdings Ltd. 23.000 United Envirotech Ltd.

Marktwaarde USD

Telecommunicatie 11.500 China Mobile Ltd. 76.000 FIH Mobile Ltd.

Vervoer 44.000 24.500

Water 64.000

Guangshen Railway Co., Ltd. "H" Kerry Logistics Network Ltd.

Guangdong Investment Ltd.



Gas

12.000

ENN Energy Holdings Ltd.

9

Gezondheidszorgproducten 9.000 Hengan International Group Co., Ltd.

94.320

2,53

Verzekeringen 29.200 China Pacific Insurance Group Co., Ltd. "H"

96.607

2,59

52.503 26.042 354.063

1,41 0,70 9,48

432.608

11,59

Internet 946 2.025 25.000

Ctrip.com International Ltd. – ADR(a) SouFun Holdings Ltd. – ADR(a) Tencent Holdings Ltd.

US-dollar

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen institutionele beleggers)(b)(c)

TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs USD 9)

9

0,00

9

0,00

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs USD 3.320.452)

3.630.449

97,22


3.630.449

97,22


103.649

2,78

3.734.098

100,00


89

Goldman Sachs Funds—China Opportunity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

TOTAAL BELEGGINGEN

Marktwaarde USD



3.630.449 103.649

97,22 2,78

Eigen vermogen

3.734.098

100,00

(a)


(b)

Een verbonden partij van Goldman Sachs Funds.

(c)

Het rendement van dit fonds per 31 mei 2014 was 0,006%.


90

Goldman Sachs Funds—Europe Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde EUR






Spanje 154.949

België 23.785

+

7.280

Anheuser-Busch InBev NV (Voeding, dranken en tabak) Solvay S.A. (Chemische producten)

Denemarken 60.844 Novo Nordisk A/S "B" (Farmaceutica) Finland 41.515

Frankrijk 16.466 21.619

18.146 4.224 34.762 31.139 14.001 47.746 16.562

Duitsland 22.536 18.206 11.791

25.176 24.178

Ierland 2.943.088 73.696

191.487 17.920 35.572

Italië 81.671 486.596 5.343 17.857

Nokian Renkaat OYJ (Auto-onderdelen en -uitrusting)

Air Liquide S.A. (Chemische producten) Airbus Group NV (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Klepierre (Vastgoedbeleggingstrust) L'Oréal S.A. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) Rexel S.A. (Elektronica) Safran S.A. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Sanofi (Farmaceutica) Total S.A. (Olie en gas) Vinci S.A. (Bouw en engineering)

adidas AG (Kleding) Bayer AG (Farmaceutica) Bayerische Motoren Werke AG (Autofabrikanten) Beiersdorf AG (Cosmetica/persoonlijke verzorging) GEA Group AG (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd)

Bank of Ireland (Banken) C&C Group Plc. (Voeding, dranken en tabak) Henderson Group Plc. (Gediversifieerde financiële diensten) Kerry Group Plc. "A" (Voeding, dranken en tabak) Shire Plc. (Farmaceutica)

Assicurazioni Generali SpA (Verzekeringen) Intesa Sanpaolo SpA (Banken) Moncler SpA (Kleding) Yoox SpA (Internet)

Luxemburg 31.567 SES S.A. (Telecommunicatie) Nederland 82.460 14.494 41.160

Aegon NV (Verzekeringen) ASML Holding NV (Halfgeleiders) Unilever NV (Voeding, dranken en tabak)

1.918.022 864.500

2,45 1,11

2.782.522

3,56

1.889.666

2,41

1.303.571

1,67

1.752.806

2,24

1.133.268 646.996 540.461 608.161 1.544.961 1.091.658 2.471.333 896.004

1,45 0,83 0,69 0,78 1,97 1,39 3,16 1,14

10.685.648

13,65

1.769.076 1.922.553

2,26 2,45

1.085.833

1,39

1.871.332

2,39

766.443

0,98

7.415.237

9,47

827.008

1,06

331.263

0,42

588.534

0,75

994.918 1.496.075

1,27 1,91

4.237.798

5,41

1.363.089 1.200.919 70.848 418.390

1,74 1,53 0,09 0,54

3.053.246

3,90

838.420

1,07

524.693 913.267 1.310.946

0,67 1,17 1,67

2.748.906

3,51

Zweden 35.174 76.967

151.050 99.916

Marktwaarde EUR


Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Banken)

1.456.366

1,86

Hennes & Mauritz AB "B" (Detailhandel) Svenska Cellulosa AB "B" (Bosbouwproducten en papier) Telefonaktiebolaget LM Ericsson "B" (Telecommunicatie) Volvo AB "B" (Autofabrikanten)

1.100.619

1,41

1.577.331

2,01

1.387.349 1.071.106

1,77 1,37

5.136.405

6,56

879.005 1.479.409

1,12 1,89

1.045.663 2.158.570 2.544.484 1.840.523 1.693.381 834.227

1,34 2,76 3,25 2,35 2,16 1,07

12.475.262

15,94

713.718 1.052.385 1.736.566 524.560 2.494.409

0,91 1,35 2,22 0,67 3,19

767.244 1.228.965 799.344

0,98 1,57 1,02

604.808 1.465.221

0,77 1,87

1.998.162 470.403 1.521.501 1.216.153

2,55 0,60 1,94 1,55

Zwitserland 50.362 ABB Ltd. (Bouw en engineering) 67.905 Credit Suisse Group AG (Banken) 32.627 Julius Baer Group Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) 32.841 Novartis AG (Farmaceutica) 11.741 Roche Holding AG (Farmaceutica) 6.506 Syngenta AG (Chemische producten) 114.990 UBS AG (Banken) 20.408 Wolseley Plc. (Distributie/groothandel)

Verenigd Koninkrijk 13.501 AstraZeneca Plc. (Farmaceutica) 163.051 Aviva Plc. (Verzekeringen) 115.168 BG Group Plc. (Olie en gas) 22.726 BHP Billiton Plc. (Mijnbouw) 402.998 BP Plc. (Olie en gas) 99.614 Drax Group Plc. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) 158.851 HSBC Holdings Plc. (Banken) 839.608 Lloyds Banking Group Plc. (Banken) 175.824 Melrose Industries Plc. (Fabricage: diverse) 85.928 Prudential Plc. (Verzekeringen) 31.869 Reckitt Benckiser Group Plc. (Huishoudelijke producten/artikelen) 16.716 Rightmove Plc. (Internet) 40.221 Rio Tinto Plc. (Mijnbouw) 205.447 RSA Insurance Group Plc. (Verzekeringen) 76.340 Smiths Group Plc. (Fabricage: diverse) 9.419 Spirax-Sarco Engineering Plc. (Machines – gediversifieerd) 101.591 Standard Chartered Plc. (Banken) 745.447 Vodafone Group Plc. (Telecommunicatie)

1.243.541

1,59

334.040 1.678.597 1.919.963

0,43 2,15 2,45

21.769.580

27,81

75.792.627

96,82

1.380.968

1,76

1.380.968

1,76

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs EUR 68.852.700) 77.173.595

98,58

TOTAAL GEWONE AANDELEN (kostprijs EUR 67.471.732)

Beleggingsfondsen – 1,76% Ierland 1.380.968

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(a)(b)

TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs EUR 1.380.968)


91

Goldman Sachs Funds—Europe Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Marktwaarde EUR



TOTAAL BELEGGINGEN

Overige overdraagbare effecten Gewone aandelen – 0,76% Frankrijk 5.553

Air Liquide S.A. – Prime de Fidélité 2012(c) (Chemische producten)

TOTAAL GEWONE AANDELEN (kostprijs EUR 301.684)

591.117

0,76

591.117

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs EUR 69.154.384)

Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs EUR 69.154.384) Niet-gerealiseerde winst op futures Overige activa en passiva

77.764.712 24.240 494.787

99,34 0,03 0,63

Eigen vermogen

78.283.739

100,00

Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co.

591.117

77.764.712

0,76 0,76

+


(a)


(b)


(c)


99,34

Futures – 0,03% Portefeuillespreiding per 31 mei 2014

41

Commitment Marktwaarde EUR

Beschrijving van effect

EUR DJ Euro STOXX 50 Index Future 20/06/2014

Lang 1.327.170

NIET-GEREALISEERDE WINST OP FUTURES MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs EUR 69.154.384) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN


De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,03% van de NIW.

TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs EUR 301.684)

Aantal contracten

Marktwaarde EUR

Nietgerealiseerde winst EUR

Gewone aandelen


24.240

0,03

24.240

0,03

77.788.952

99,37

494.787

0,63

78.283.739

100,00


Farmaceutica Banken Olie en gas Verzekeringen Chemische producten Voeding, dranken en tabak Telecommunicatie Lucht-/ruimtevaart en defensie Cosmetica/persoonlijke verzorging Autofabrikanten Overige

15,08 13,24 8,57 7,18 6,46 5,81 5,29 3,42 3,08 2,76 26,69


97,58

Beleggingsfondsen

1,76

Niet-gerealiseerde winst op futures

0,03


0,63 100,00


92

Goldman Sachs Funds—Global Equity Partners Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD




Warrants – 2,45%


Australië 3.347.350

Denemarken 441.130 Novo Nordisk A/S "B" (Farmaceutica) Frankrijk 105.358 271.124

Duitsland 111.700 187.517

Ierland 356.606 Japan 1.395.000 705.000 270.800

Zweden 794.721

Zwitserland 209.054 47.800 738.440 311.887

Air Liquide S.A. (Chemische producten) Safran S.A. (Lucht-/ruimtevaart en defensie)

Bayer AG (Farmaceutica) Beiersdorf AG (Cosmetica/persoonlijke verzorging)

18.660.669

2,97

15.275.889 18.322.058

2,43 2,92

33.597.947

5,35

16.066.098

2,56

Aurizon Holdings Ltd. – Morgan Stanley Asia Products Ltd., vervallend op 05/17 – warrants(a) (Vervoer)

TOTAAL WARRANTS (kostprijs USD 14.246.931)

Marktwaarde USD

15.382.429

2,45

15.382.429

2,45

21.748.438

3,47


Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(b)(c)

18.984.453

3,03

35.050.551

5,59


21.748.438

3,47

97,44

Shire Plc. (Farmaceutica)

20.428.055

3,26


Kubota Corp. (Machines – gediversifieerd) Mitsubishi Estate Co., Ltd. (Vastgoed) Unicharm Corp. (Cosmetica/persoonlijke verzorging)

19.158.797 17.203.266

3,05 2,74


Svenska Cellulosa AB "B" (Bosbouwproducten en papier)

Novartis AG (Farmaceutica) Syngenta AG (Chemische producten) UBS AG (Banken) Wolseley Plc. (Distributie/groothandel)

Verenigd Koninkrijk 684.611 BG Group Plc. (Olie en gas) 585.419 HSBC Holdings Plc. (Banken)

Verenigde Staten 475.826 Abbott Laboratories (Farmaceutica) 224.962 Adobe Systems, Inc. (Software) 382.324 Agilent Technologies, Inc. (Elektronica) 305.850 American Tower Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 105.230 Boeing Co. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 229.503 Devon Energy Corp. (Olie en gas) 934.780 EMC Corp. (Computers) 123.871 FedEx Corp. (Vervoer) 934.252 General Electric Co. (Fabricage: diverse) 12.577 Google, Inc. "A" (Internet) 12.577 Google, Inc. "C" (Internet) 207.880 JPMorgan Chase & Co. (Banken) 225.783 NIKE, Inc. "B" (Kleding) 352.149 Northern Trust Corp. (Banken) 143.694 PVH Corp. (Detailhandel) 289.824 QUALCOMM, Inc. (Halfgeleiders) 138.770 Schlumberger Ltd. (Olie- en gasdiensten)



16.475.600

2,63

52.837.663

8,42

22.183.303

Overige overdraagbare effecten

Frankrijk 50.826

3,53

18.715.510 18.418.251 14.811.637 17.364.977

2,98 2,93 2,36 2,77

69.310.375

11,04

14.060.369 6.168.930

2,24 0,98

20.229.299

3,22

18.883.155 14.613.531 21.719.826

3,01 2,33 3,46

27.333.814 14.179.742 16.886.831 24.921.235 17.891.927 24.879.131 7.136.316 7.009.036 11.603.862 17.292.720 21.322.622 18.905.820 23.171.429 14.396.000

4,35 2,26 2,69 3,97 2,85 3,96 1,14 1,12 1,85 2,76 3,40 3,01 3,69 2,29

302.146.997

48,14

574.444.859

91,52

Air Liquide S.A. – Prime de Fidélité 2016(a) (Chemische producten)

7.369.277

1,17


7.369.277

1,17


7.369.277

1,17

618.945.003

98,61

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs USD 547.092.862) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

TOTAAL BELEGGINGEN

8.703.269

1,39

627.648.272

100,00

Marktwaarde USD



618.945.003 8.703.269

98,61 1,39

Eigen vermogen

627.648.272

100,00

(a)


(b)


(c)



93

Goldman Sachs Funds—Global Equity Partners Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014



Gewone aandelen Farmaceutica Banken Chemische producten Cosmetica/persoonlijke verzorging Lucht-/ruimtevaart en defensie Olie en gas Vastgoedbeleggingstrust Computers Fabricage: diverse Halfgeleiders Overige

14,78 8,59 6,53 5,66 5,18 4,93 4,35 3,97 3,96 3,69 31,05


92,69

Beleggingsfondsen

3,47

Warrants Vervoer

2,45

TOTAAL WARRANTS

2,45


1,39

TOTAAL

100,00


94

Goldman Sachs Funds—Global Equity Unconstrained Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD




Warrants – 6,15%


Australië 30.131

Australië 9.964

Computershare Ltd. – ADR(a) (Computers)

Denemarken 2.296 Novo Nordisk A/S "B" (Farmaceutica) Frankrijk 2.034 2.082 1.902

Duitsland 1.622 850 2.249

419

Japan 4.000 2.200

Air Liquide S.A. (Chemische producten) Safran S.A. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Total S.A. (Olie en gas)

Adidas AG (Kleding) Bayer AG (Farmaceutica) Beiersdorf AG (Cosmetica/persoonlijke verzorging) Sartorius AG – preferent (Elektronica)

Fujitec Co., Ltd. (Bouwmaterialen) Pola Orbis Holdings, Inc. (Cosmetica/persoonlijke verzorging)

Zuid-Korea 1.960 Kia Motors Corp. (Autofabrikanten) Nederland 902

ASML Holding NV (Halfgeleiders)

Zwitserland 2.279 Julius Baer Group Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) 430 Syngenta AG (Chemische producten) 7.500 UBS AG (Banken)

Verenigd Koninkrijk 13.880 Abcam Plc. (Biotechnologie) 8.477 BG Group Plc. (Olie en gas) 10.980 HSBC Holdings Plc. (Banken) 47.817 Vodafone Group Plc. (Telecommunicatie)

Verenigde Staten 6.195 Abbott Laboratories (Farmaceutica) 2.955 Agilent Technologies, Inc. (Elektronica) 2.792 American Tower Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 4.980 CBRE Group, Inc. "A" (Vastgoed) 837 Celgene Corp. (Biotechnologie) 3.060 Chesapeake Energy Corp. (Olie en gas) 1.282 Costco Wholesale Corp. (Detailhandel) 2.993 eBay, Inc. (Internet) 8.769 EMC Corp. (Computers) 5.204 Morgan Stanley (Banken) 1.502 PVH Corp. (Detailhandel) 2.863 QUALCOMM, Inc. (Halfgeleiders) 2.414 Xilinx, Inc. (Halfgeleiders)


117.276

2,09

Marktwaarde USD

Aurizon Holdings Ltd. – Morgan Stanley Asia Products Ltd., vervallend op 05/17 – warrants(b) (Vervoer)


138.464

2,47

131.962

2,35

India

97.125

1,73

3.324

294.910 140.698 134.091

5,25 2,51 2,39

3.126

569.699

10,15

173.426 122.258

3,09 2,18

227.691 52.048

4,05 0,93

575.423

10,25

44.854

TOTAAL WARRANTS (kostprijs USD 307.429)

85.976

1,53 2,33

Ierland 72.647

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(c)(d)

Verenigde Staten 1.638 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund 1.057 SPDR S&P 500 ETF Trust

TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs USD 334.394) 113.034

2,01

77.412

1,38

74.481

1,33

206.443

3,68

344.907

6,15

72.647

1,29

70.156 203.155

1,25 3,62

273.311

4,87


0,80

130.830

Hero Motocorp Ltd. – JP Morgan Structured Products, vervallend op 02/17 – warrants(b) (Vrije tijd) Just Dial Ltd. – Morgan Stanley Asia Products Ltd., vervallend op 08/18 – warrants(b) (Internet)

345.958

6,16


5.591.278

99,62


5.591.278

99,62

99.484 165.687 150.435

1,78 2,95 2,68

415.606

7,41

89.503 174.098 115.703 167.746

1,60 3,10 2,06 2,99

TOTAAL BELEGGINGEN


5.591.278 21.547

99,62 0,38

547.050

9,75

Eigen vermogen

5.612.825

100,00

245.849 167.873

4,38 2,99

249.521 147.010 127.057 87.210 147.481 150.159 233.781 161.116 197.618 228.897 113.386

4,45 2,62 2,26 1,55 2,63 2,68 4,16 2,87 3,52 4,08 2,02

2.256.958

40,21

4.900.413

87,31


21.547

0,38

5.612.825

100,00

Marktwaarde USD


(a)


(b)


(c)


(d)



95

Goldman Sachs Funds—Global Equity Unconstrained Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014



Gewone aandelen Farmaceutica Chemische producten Banken Halfgeleiders Olie en gas Computers Detailhandel Cosmetica/persoonlijke verzorging Vastgoedbeleggingstrust Elektronica Overige

8,29 8,20 7,61 7,48 7,04 6,25 6,15 5,58 4,45 3,92 22,34


87,31

Beleggingsfondsen

6,16

Warrants Vervoer Vrije tijd Internet

2,47 2,35 1,33

TOTAAL WARRANTS

6,15


0,38

TOTAAL

100,00


96

Goldman Sachs Funds—Global Responsible Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Zweden 46.965

Australië 21.900

+

61.346

Australia & New Zealand Banking Group Ltd. – ADR(a) (Banken) Computershare Ltd. – ADR(a) (Computers)


Frankrijk 6.638 4.195

Duitsland 7.545 3.900 4.383

Hongkong 84.400 173.000

Ierland 6.980

9.105

Japan 26.800

40.000 20.100 4.800 13.200

17.274

Singapore 37.000

1,71 1,80

1.404.885

3,51

673.828

1,69


372.427

0,93

Air Liquide S.A. (Chemische producten) Sanofi (Farmaceutica)

962.446 445.505

2,41 1,11

1.407.951

3,52

806.719 560.947

2,02 1,40

549.765

1,38

1.917.431

4,80

423.140 171.996

1,06 0,43

595.136

1,49

528.215 521.577

1,32 1,31

1.049.792

2,63

485.375 549.356

1,21 1,38

387.661 422.001

0,97 1,06

Adidas AG (Kleding) Bayer AG (Farmaceutica) Bayerische Motoren Werke AG (Autofabrikanten)

AIA Group Ltd. (Verzekeringen) Belle International Holdings Ltd. (Detailhandel)

Kerry Group Plc. "A" (Voeding, dranken en tabak) Shire Plc. (Farmaceutica)

Credit Saison Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Kubota Corp. (Machines – gediversifieerd) Nomura Real Estate Holdings, Inc. (Vastgoed) Rinnai Corp. (Bouwmaterialen) Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (Banken)

Zuid-Korea 13.330 Hana Financial Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 10.914 Kia Motors Corp. (Autofabrikanten)

Nederland 9.252

682.842 722.043

Sensata Technologies Holding NV (Elektronica) Unilever NV (Voeding, dranken en tabak)

DBS Group Holdings Ltd. (Banken)

535.647

1,34

2.380.040

5,96

484.093

1,58

1.113.508

2,79

398.946 749.369

1,00 1,87

1.148.315

2,87

498.771

1,25


Telefonaktiebolaget LM Ericsson "B" (Telecommunicatie)

587.533

1,47

Zwitserland 10.030 Novartis AG (Farmaceutica) 11.404 Tyco International Ltd. (Elektronica)

897.933 497.443

2,25 1,24

1.395.376

3,49

455.129

1,14

Taiwan 28.000 17.440

MediaTek, Inc. (Halfgeleiders) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. – ADR(a) (Halfgeleiders)

Verenigd Koninkrijk 28.887 BG Group Plc. (Olie en gas) 74.388 HSBC Holdings Plc. (Banken) 9.387 Liberty Global Plc. – reeks C (Media) 4.324 Reckitt Benckiser Group Plc. (Huishoudelijke producten/artikelen) 169.643 Vodafone Group Plc. (Telecommunicatie)

Verenigde Staten 16.004 Abbott Laboratories (Farmaceutica) 5.723 Adobe Systems, Inc. (Software) 11.467 Agilent Technologies, Inc. (Elektronica) 8.188 American International Group, Inc. (Verzekeringen) 4.510 American Tower Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 3.301 AvalonBay Communities, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 5.593 Boeing Co. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 6.656 Cameron International Corp. (Olie- en gasdiensten) 28.389 CBRE Group, Inc. "A" (Vastgoed) 13.129 Citigroup, Inc. (Banken) 5.370 Costco Wholesale Corp. (Detailhandel) 12.689 Devon Energy Corp. (Olie en gas) 11.821 eBay, Inc. (Internet) 35.298 EMC Corp. (Computers) 8.200 Estée Lauder Cos., Inc. "A" (Cosmetica/persoonlijke verzorging) 2.741 FedEx Corp. (Vervoer) 17.149 Gap, Inc. (Detailhandel) 43.062 General Electric Co. (Fabricage: diverse) 3.138 Hubbell, Inc. "B" (Elektrische onderdelen en apparatuur) 22.071 Microsoft Corp. (Software) 15.585 Morgan Stanley (Banken) 9.329 MSCI, Inc. (Software) 5.324 NIKE, Inc. "B" (Kleding) 2.122 Pioneer Natural Resources Co. (Olie en gas) 8.538 Principal Financial Group, Inc. (Verzekeringen) 4.229 PVH Corp. (Detailhandel) 8.523 QUALCOMM, Inc. (Halfgeleiders) 5.704 Range Resources Corp. (Olie en gas) 11.874 Southwestern Energy Co. (Olie en gas) 7.995 Starbucks Corp. (Detailhandel) 5.048 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (Hotels) 5.853 UnitedHealth Group, Inc. (Gezondheidszorgdiensten)

1,21

629.415

Marktwaarde USD

358.741

0,90

813.870

2,04

593.274 783.873 405.237

1,49 1,96 1,01

369.268 595.121

0,92 1,49

2.746.773

6,87

635.119 371.766 651.440

1,59 0,93 1,63

441.824

1,10

403.059

1,01

464.418 753.657

1,16 1,89

423.654 838.043 623.365 617.765 933.657 593.059 941.045

1,06 2,10 1,56 1,54 2,34 1,48 2,35

625.906 395.910 705.853

1,57 0,99 1,77

1.146.741

2,87

366.989 892.551 482.512 403.386 407.765

0,92 2,23 1,21 1,01 1,02

444.050 399.408 556.409 681.414 521.944 538.011 582.436

1,11 1,00 1,39 1,70 1,31 1,35 1,46

401.619

1,00

463.089

1,16


97

Goldman Sachs Funds—Global Responsible Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Marktwaarde USD



TOTAAL BELEGGINGEN

Gewone aandelen – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 9.815 Whole Foods Market, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 7.831 Xilinx, Inc. (Halfgeleiders)


371.007 367.822

0,93 0,92

19.446.693

48,66

37.552.329

93,97


Verenigde Staten 63.170 iShares MSCI Japan Index Fund


1.210.082

3,03

731.508

1,83

1.941.590

4,86

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS 39.493.919 (kostprijs USD 34.740.499)

98,83


98,83

39.493.919

39.493.919 24.108 442.226

98,83 0,06 1,11

Eigen vermogen

39.960.253

100,00

Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,06% van de NIW. +


(a)


(b)


(c)



Aantal contracten

11

1


EUR DJ Euro STOXX 50 Index Futures 20/06/2014

Lang

484.985

USD E-Mini S&P 500 Index Futures 19/06/2014

Lang

479.125


EIGEN VERMOGEN


Farmaceutica Banken Olie en gas Detailhandel Halfgeleiders Software Computers Voeding, dranken en tabak Elektronica Verzekeringen Overige

9,35 9,03 7,60 6,59 4,66 4,17 4,15 4,12 3,87 3,16 37,27


93,97

Beleggingsfondsen

4,86


0,06


NIET-GEREALISEERDE WINST OP FUTURES

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Nietgerealiseerde winst USD

14.983

0,04

9.125

0,02

24.108

0,06

39.518.027

98,89

442.226

1,11

39.960.253

100,00


Gewone aandelen

Futures – 0,06% Commitment Marktwaarde USD


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 34.740.499) Niet-gerealiseerde winst op futures Overige activa en passiva


Marktwaarde USD

TOTAAL

1,11 100,00


98

Goldman Sachs Funds—GMS Dynamic World Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Japan – (vervolg) 6.200 Tokyo Electron Ltd. (Halfgeleiders) 179.600 Toyota Motor Corp. (Autofabrikanten)

België 70.019

Groupe Bruxelles Lambert S.A. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd)

Bermuda 179.505

Arch Capital Group Ltd. (Verzekeringen)

Canada 181.864

Imperial Oil Ltd. (Olie en gas)

Denemarken 60.598 Carlsberg A/S "B" (Voeding, dranken en tabak) 55.271 ISS A/S (Commerciële diensten)

Frankrijk 154.821 11.100 119.947 41.935 31.950

57.400 26.308 43.600 17.800 135.434

Duitsland 68.585 69.800

600 93.179 54.153

Ierland 42.618 475.160

Israël 23.000

Italië 2.445.188 184.200

Japan 279.100 894.000

293.000 178.800 37.800 147.600 29.100 14.000 17.800

BNP Paribas S.A. (Banken) Christian Dior S.A. (Kleding) Danone (Voeding, dranken en tabak) Kering (Detailhandel) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. (Kleding) Pernod Ricard S.A. (Voeding, dranken en tabak) Publicis Groupe S.A. (Reclame) Safran S.A. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Sanofi (Farmaceutica) Vivendi S.A. (Telecommunicatie)

Allianz SE (Verzekeringen) Bayerische Motoren Werke AG (Autofabrikanten) Continental AG (Auto-onderdelen en -uitrusting) Daimler AG (Autofabrikanten) SAP AG (Software)

Accenture Plc. "A" (Computers) Experian Plc. (Commerciële diensten)

Check Point Software Technologies Ltd. (Software)

Intesa Sanpaolo SpA (Banken) Prada SpA (Kleding)

Canon, Inc. (Kantoor-/bedrijfsuitrusting) Daiwa Securities Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) Honda Motor Co., Ltd. (Autofabrikanten) Kao Corp. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) Meitec Corp. (Commerciële diensten) Olympus Corp. (Gezondheidszorgproducten) Omron Corp. (Elektronica) Sankyo Co., Ltd. (Ontspanning) Secom Co., Ltd. (Commerciële diensten)

7.246.170

0,70

10.244.350

1,00

8.928.905

0,87

6.292.420 1.904.349

Nederland 13.482 72.222

0,61 0,19

8.196.769

0,80

10.687.098 2.291.249 8.933.285 9.195.934

1,04 0,22 0,87 0,90

6.307.865

0,61

7.008.209 2.257.827 2.946.407 1.890.344 3.543.630

0,68 0,22 0,29 0,18 0,35

55.061.848

5,36

11.620.982

1,13

8.755.102

0,85

141.422 8.875.133 4.141.575

0,02 0,86 0,40

33.534.214

3,26

3.432.028 8.233.556

0,34 0,80

11.665.584

1,14

1.491.780

Zuid-Korea 106.669 Kia Motors Corp. (Autofabrikanten) 10.290 Samsung Electronics Co., Ltd. (Elektronica)

550.817 72.699 221.933 98.360

Noorwegen 527.828 Orkla ASA (Fabricage: diverse) Zweden 121.768

145.400 220.700

Zwitserland 131.006 85.400 496.317 730 1.340 71.666 53.336

79.893 142.100 132.028 14.500 162.106 8.196

0,15

8.219.601 1.378.904

0,80 0,13

9.598.505

0,93

9.196.340

0,89

7.267.752 10.314.844 7.095.259 1.153.972 4.778.650 1.099.388 522.518 1.090.226

0,71 1,00 0,69 0,11 0,47 0,11 0,05 0,11

Akzo Nobel NV (Chemische producten) Heineken Holding NV (Voeding, dranken en tabak) ING Groep NV (Verzekeringen) Koninklijke Ahold NV (Voeding, dranken en tabak) Koninklijke Philips NV (Elektronica) TNT Express NV (Vervoer)

Atlas Copco AB "B" (Machines – bouw en mijnbouw) Hennes & Mauritz AB "B" (Detailhandel) SKF AB "B" (Metaalfabrikaten/hardware)

Adecco S.A. (Commerciële diensten) Cie Financiere Richemont S.A. (Detailhandel) Credit Suisse Group AG (Banken) Geberit AG (Bouwmaterialen) Givaudan S.A. (Chemische producten) Holcim Ltd. (Bouwmaterialen) Kuehne + Nagel International AG (Vervoer) Nestlé S.A. (Voeding, dranken en tabak) Nestlé S.A. – ADR(a) (Voeding, dranken en tabak) Novartis AG (Farmaceutica) Schindler Holding AG (Handmatige en machinewerktuigen) TE Connectivity Ltd. (Elektronica) Wolseley Plc. (Distributie/groothandel)

Verenigd Koninkrijk 292.591 AMEC Plc. (Olie- en gasdiensten) 292.383 Aon Plc. (Verzekeringen) 902.503 CNH Industrial NV (Machines – gediversifieerd) 582.304 Compass Group Plc. (Voeding, dranken en tabak) 444.803 Diageo Plc. (Voeding, dranken en tabak) 174.462 GlaxoSmithKline Plc. (Farmaceutica) 4.200 Liberty Global Plc. "A" (Media) 431.418 Liberty Global Plc. "C" (Media) 12.943.430 Lloyds Banking Group Plc. (Banken) 2.018.641 Royal Bank of Scotland Group Plc. (Banken) 103.800 Schroders Plc. (Gediversifieerde financiële diensten)

Marktwaarde USD


375.743

0,04

10.224.105

0,99

53.118.797

5,17

6.151.644 14.558.239

0,60 1,41

20.709.883

2,01

1.008.138

0,10

4.766.028 7.708.724

0,46 0,75

1.320.428 6.999.387 877.378

0,13 0,68 0,09

22.680.083

2,21

4.622.409

0,45

3.351.488 6.196.880 5.650.958

0,33 0,60 0,55

15.199.326

1,48

10.975.625 8.955.377 14.727.836 242.112 2.192.972 6.243.992

1,07 0,87 1,43 0,02 0,21 0,61

7.288.777 6.252.225

0,71 0,61

11.122.167 11.819.776

1,08 1,15

2.238.733 9.625.854 456.330

0,22 0,94 0,04

92.141.776

8,96

5.916.071 26.226.755

0,58 2,55

9.920.087

0,96

9.701.930 14.289.427 4.682.952 190.302 18.624.315 16.784.176 11.672.019

0,94 1,39 0,46 0,02 1,81 1,63 1,13

4.545.214

0,44


99



Marktwaarde USD




Verenigd Koninkrijk – (vervolg) 300 Schroders Plc. – NV (Gediversifieerde financiële diensten) 233.446 Serco Group Plc. (Commerciële diensten) 189.149 Smiths Group Plc. (Fabricage: diverse) 3.810.374 Tesco Plc. (Voeding, dranken en tabak) 115.161 Unilever Plc. – ADR(a) (Voeding, dranken en tabak) 142.300 Willis Group Holdings Plc. (Verzekeringen) 131.900 WPP Plc. (Reclame)

Ierland 38.606.203

Verenigde Staten 70.997 3M Co. (Fabricage: diverse) 143.580 Altera Corp. (Halfgeleiders) 94.773 American Express Co. (Gediversifieerde financiële diensten) 43.100 Anadarko Petroleum Corp. (Olie en gas) 10.310 Apple, Inc. (Computers) 349.700 Applied Materials, Inc. (Halfgeleiders) 132.410 Aramark (Voeding, dranken en tabak) 358.327 Bank of New York Mellon Corp. (Banken) 217.984 Berkshire Hathaway, Inc. "B" (Verzekeringen) 83.776 Chubb Corp. (Verzekeringen) 394.525 Cisco Systems, Inc. (Telecommunicatie) 442.403 Citigroup, Inc. (Banken) 376.700 Coca-Cola Co. (Voeding, dranken en tabak) 204.834 Comcast Corp. Special "A" (Media) 86.000 Constellation Brands, Inc. "A" (Voeding, dranken en tabak) 88.908 DISH Network Corp. "A" (Media) 122.184 Ecolab, Inc. (Chemische producten) 62.345 Fidelity National Information Services, Inc. (Software) 280.508 Flextronics International Ltd. (Elektronica) 13.895 Google, Inc. "A" (Internet) 13.895 Google, Inc. "C" (Internet) 109.724 Johnson & Johnson (Farmaceutica) 135.100 Loews Corp. (Verzekeringen) 180.688 Marsh & McLennan Cos, Inc. (Verzekeringen) 92.122 MasterCard, Inc. "A" (Commerciële diensten) 161.835 Medtronic, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 729.296 Microsoft Corp. (Software) 318.500 Mondelez International, Inc. "A" (Voeding, dranken en tabak) 393.700 Morgan Stanley (Banken) 192.125 Noble Energy, Inc. (Olie en gas) 1.047.793 Oracle Corp. (Software) 136.400 PepsiCo, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 68.520 Praxair, Inc. (Chemische producten) 213.930 Progressive Corp. (Verzekeringen) 59.400 Thermo Fisher Scientific, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 54.500 Thomson Reuters Corp. (Media) 392.300 Twenty-First Century Fox, Inc. "B" (Media) 167.700 UnitedHealth Group, Inc. (Gezondheidszorgdiensten) 55.748 URS Corp. (Bouw en engineering) 54.675 Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (Farmaceutica) 150.530 Wal-Mart Stores, Inc. (Detailhandel) 175.247 WR Berkley Corp. (Verzekeringen)


9.937 1.415.469

0,00 0,14

4.196.674 19.415.461

0,41 1,89

5.175.335 5.931.064 2.838.136

0,50 0,58 0,28

161.535.324

15,71

Marktwaarde USD




38.606.203

3,76

38.606.203

3,76


96,99


996.904.896

96,99



Valutatermijncontracten – 0,05%

10.071.634 4.771.163

0,98 0,46

8.641.402 4.459.126 6.569.841 7.067.437 3.455.901 12.355.115 27.973.887 7.771.900 9.673.753 21.005.294 15.316.622 10.567.386

0,84 0,43 0,64 0,69 0,34 1,20 2,72 0,76 0,94 2,04 1,49 1,03

7.233.460 5.242.905 13.283.844

0,70 0,51 1,29

SEK JPY USD

3.365.695 2.858.377 7.884.162 7.743.545 11.052.499 5.845.777 9.039.821

0,33 0,28 0,77 0,75 1,07 0,57 0,88

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN (0,01)

Valuta

USD USD

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

5.120.776 18.908.673

SEK CHF

33.584.000 16.460.000

18/06/2014 17/12/2014

0,69 0,96 2,87

11.967.638 12.188.952 13.833.000 43.881.571 11.967.736 9.039.158 5.367.504

1,16 1,19 1,35 4,27 1,16 0,88 0,52

6.942.672 1.895.543 13.510.812

0,68 0,18 1,31

13.268.424 2.524.269

1,29 0,25

7.023.004 11.479.418 7.797.615

0,68 1,12 0,76

442.322.970

43,03

958.298.693

93,23

87.599 502.274

NIET-GEREALISEERDE WINST OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN 0,06

Valuta

Bedrag gekocht

3.350.000 61.083.164 7.161.868

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum


USD USD JPY

510.928 600.887 733.476.075

18/06/2014 14/08/2014 14/08/2014

(8.869) (611) (46.147)


7.065.757 9.826.621 29.492.730


TOTAAL BELEGGINGEN

Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 816.638.148) Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Overige activa en passiva Eigen vermogen

997.439.142

0,01 0,05 589.873


(0,00) (0,00) (0,01) (55.627)

97,04

30.476.523

2,96

1.027.915.665

100,00

Marktwaarde USD


996.904.896 589.873 (55.627) 30.476.523

96,99 0,06 (0,01) 2,96

1.027.915.665

100,00

De tegenpartij voor valutatermijncontracten was State Street Bank & Trust. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,05% van de NIW. (a)


(b)


(c)



100




Gewone aandelen Voeding, dranken en tabak Verzekeringen Banken Software Media Autofabrikanten Farmaceutica Detailhandel Elektronica Commerciële diensten Overige

14,01 12,22 10,46 8,02 4,86 4,30 3,54 3,49 3,42 3,11 25,80


93,23

Beleggingsfondsen

3,76

Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten

0,06

Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten

(0,01)


2,96 100,00


101

Goldman Sachs Funds—Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Hongkong 1.164.000

Brazilië 142.569 217.855

90.885 21.536

16.800 45.511 469.244 183.699 39.881 91.581 110.879

Chili 12.611 + China 122.000

2.268.000 1.212.000 235.000 336.000 9.805 342.000 164.000 285.000 166.500 84.440 237.000 21.154 389.000 2.627

Colombia 24.673 455.913

1.367.738

Cyprus 32.606

Georgië 25.919

AmBev S.A. (Voeding, dranken en tabak) BB Seguridade Participacoes S.A. (Verzekeringen) CETIP S.A. – Mercados Organizados (Gediversifieerde financiële diensten) Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar – preferent (Voeding, dranken en tabak) Kepler Weber S.A. (Distributie/groothandel) Multiplus S.A. (Commerciële diensten) Odontoprev S.A. (Verzekeringen) Qualicorp S.A. (Commerciële diensten) Sao Martinho S.A. (Voeding, dranken en tabak) Totvs S.A. (Software) Vale S.A. – ADR(a) (IJzer/staal)

1.028.606

0,65

2.746.487

1,74

1.172.919

87.000 1.624.000 330.000

0,74

980.924

0,62

314.439 674.553 2.005.370 1.929.494

0,20 0,43 1,27 1,22

679.968 1.619.400 1.409.826

0,43 1,03 0,90

14.561.986

9,23

India 49.010 50.583

77.105 4.759 229.993 15.327 1.622.965 26.120

Banco de Chile – ADR(a) (Banken)

AAC Technologies Holdings, Inc. (Elektronica) Agricultural Bank of China Ltd. "H" (Banken) Anton Oilfield Services Group (Olie- en gasdiensten) Bloomage Biotechnology Corp., Ltd. (Biotechnologie) China Mengniu Dairy Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) Ctrip.com International Ltd. – ADR(a) (Internet) ENN Energy Holdings Ltd. (Gas) Great Wall Motor Co., Ltd. "H" (Autofabrikanten) Haitian International Holdings Ltd. (Machines – gediversifieerd) Hengan International Group Co., Ltd. (Gezondheidszorgproducten) Hollysys Automation Technologies Ltd. (Machines – gediversifieerd) Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd. "H" (Farmaceutica) TAL Education Group – ADR(a) (Commerciële diensten) Tencent Holdings Ltd. (Internet) Vipshop Holdings Ltd. – ADR(a) (Internet)

Banco de Bogota S.A. (Banken) Grupo Aval Acciones y Valores (Beleggingsbedrijven) Grupo Aval Acciones y Valores – preferent (Beleggingsbedrijven)


Bank of Georgia Holdings Plc. (Banken)

1.020.987

0,65

721.467 1.013.751

0,46 0,64

924.475

0,59

668.415

0,42

1.652.912 538.589 2.424.731

1,05 0,34 1,54

672.690

0,43

626.147

0,40

1.767.851

1,12

1.768.174

1,12

880.926

0,56

482.311 5.469.156 433.796

0,30 3,47 0,27

20.045.391

12,71

890.789

0,56

312.581

0,20

948.521

0,60

2.151.891

1,36

357.036

0,23

1.093.281

0,69

38.048 194.647 71.447 66.842 17.500 319.284 330.367 148.411 173.833 113.385 117.199 174.697

Indonesië 2.330.500 180.500

3.619.500 5.856.200 2.634.500 353.000 3.181.000

Zuid-Korea 14.240 41 9.050 35.930

86.800 25.210 137.296 35.829 16.560 23.270

Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd. (Farmaceutica) Galaxy Entertainment Group Ltd. (Hotels) Sino Biopharmaceutical Ltd. (Farmaceutica) Vinda International Holdings Ltd. (Cosmetica/persoonlijke verzorging)

Axis Bank Ltd.(b) (Banken) Bajaj Finance Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Bank of Baroda (Banken) Bosch Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting) Coal India Ltd. (Steenkool) Gillette India Ltd. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) GMR Infrastructure Ltd. (Bouw en engineering) Grasim Industries Ltd. – GDR(a)(b) (Bouwmaterialen) ICICI Bank Ltd. (Banken) Indiabulls Housing Finance Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) IndusInd Bank Ltd.(b) (Banken) Just Dial Ltd. (Internet) Monsanto India Ltd. (Chemische producten) Prestige Estates Projects Ltd. (Vastgoed) Sesa Sterlite Ltd. (Mijnbouw) Siemens Ltd. (Elektrische onderdelen en apparatuur) Sobha Developers Ltd. (Aannemers) Thermax Ltd. (Machines – gediversifieerd) Titan Co., Ltd.(b) (Detailhandel) VIP Industries Ltd. (Fabricage: diverse)

Bank Central Asia Tbk PT (Banken) Gudang Garam Tbk PT (Voeding, dranken en tabak) Media Nusantara Citra Tbk PT (Media) Summarecon Agung Tbk PT (Vastgoed) Surya Citra Media Tbk PT (Media) Unilever Indonesia Tbk PT (Huishoudelijke producten/artikelen) Wijaya Karya Persero Tbk PT (Bouw en engineering)

CJ CGV Co., Ltd. (Ontspanning) Daum Communications Corp. (Internet) Grand Korea Leisure Co., Ltd. (Hotels) Hana Financial Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) Hanjin Kal Corp. (Bouw en engineering) Hanssem Co., Ltd. (Huisinrichting) Industrial Bank of Korea (Banken) Kia Motors Corp. (Autofabrikanten) Kolon Industries, Inc. (Chemische producten) KT Corp. (Telecommunicatie)

Marktwaarde USD


869.079 696.651

0,55 0,44

1.325.933

0,84

511.283

0,33

3.402.946

2,16

1.549.742

0,98

1.729.915 1.099.620 994.949 1.444.078

1,10 0,70 0,63 0,91

514.316

0,33

915.969

0,58

1.405.851 914.784

0,89 0,58

1.287.434 664.096 1.592.602 540.667 1.119.060 1.573.594

0,82 0,42 1,01 0,34 0,71 1,00

2.179.238 1.323.973 1.697.993 617.658

1,38 0,84 1,08 0,39

304.313

0,19

23.469.852

14,88

2.153.045

1,36

804.967 877.339 629.830 715.320

0,51 0,56 0,40 0,45

880.488

0,56

639.637

0,41

6.700.626

4,25

646.284 3.935 365.128

0,41 0,00 0,23

1.304.837 2.141.208 2.192.612 1.885.108 2.066.273 1.128.132 692.840

0,83 1,36 1,39 1,19 1,31 0,72 0,44


102



Marktwaarde USD





Zuid-Korea – (vervolg) 1.394 Samsung Electronics Co., Ltd. (Elektronica) 42.100 SK Hynix, Inc. (Halfgeleiders)

Zuid-Afrika 111.565 308.483 293.600 58.630

Maleisië 521.600 315.700

118.000 2.875.500 877.800

Mexico 397.375 802.000

669.407 133.300 379.996 63.400

Nederland 16.696 Peru 537.226 13.200 19.739

Filipijnen 2.429.091

8.829.000 284.230

Polen 13.721 86.415

Rusland 897.140 42.930 90.339 46.837 6.727 24.693 570.841

177.882 25.549 150.773

7-Eleven Malaysia Holdings Bhd (Detailhandel) Bursa Malaysia Bhd (Gediversifieerde financiële diensten) Public Bank Bhd (Banken) Tune Ins Holdings Bhd (Verzekeringen) UEM Sunrise Bhd (Vastgoed)

Alsea SAB de CV (Detailhandel) Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (Gediversifieerde financiële diensten) Compartamos SAB de CV (Banken) Infraestructura Energetica Nova SAB de CV (Elektriciteit) Mexichem SAB de CV (Chemische producten) Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV (Bouw en engineering)

OCI (Chemische producten)

BBVA Banco Continental S.A. (Banken) Credicorp Ltd. (Banken) Intercorp Financial Services, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten)

Emperador, Inc. (Voeding, dranken en tabak) Megaworld Corp. (Vastgoed) Universal Robina Corp. (Voeding, dranken en tabak)

Bank Pekao S.A. (Banken) Cyfrowy Polsat S.A. (Media)

1.972.224 1.823.851

1,25 1,16

16.222.432

10,29

Taiwan 395.000

248.381

0,16

754.614 793.295 2.077.138 560.435

0,48 0,50 1,32 0,35

289.000 30.000

4.433.863

2,81

364.750

1.368.229

0,87

1.689.648 1.180.283

1,07 0,75

733.696 1.539.405

0,46 0,98

53.000 172.000 87.000 194.000 1.211.444

Thailand 351.200

882.355

0,56

7.393.616

4,69

207.000

630.261

0,40

Turkije 212.626

1.085.717 2.057.088

0,69 1,31

651.387

0,41

3.794.192

2,41

78.188 89.941

639.064 949.574

178.191

JSE Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Nampak Ltd. (Containers en verpakking) PPC Ltd. (Bouwmaterialen) Santam Ltd. (Verzekeringen)

Chipbond Technology Corp. (Halfgeleiders) Epistar Corp. (Halfgeleiders) Hermes Microvision, Inc. (Elektrische onderdelen en apparatuur) Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Elektronica) MediaTek, Inc. (Halfgeleiders) PChome Online, Inc. (Internet) President Chain Store Corp. (Detailhandel) Silergy Corp. (Elektronica) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Halfgeleiders)

Airports of Thailand PCL (Bouw en engineering) Kasikornbank PCL (Banken)

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS (Lucht-/ruimtevaart en defensie) BIM Birlesik Magazalar AS (Voeding, dranken en tabak) TAV Havalimanlari Holding AS (Bouw en engineering) Ulker Biskuvi Sanayi AS (Voeding, dranken en tabak)

0,41 0,60



968.746

0,61

2.557.384

1,62

847.064 633.297

0,54 0,40

1.480.361

0,94

Verenigde Staten 69.280 iShares China Large-Cap ETF 94.653 iShares MSCI South Korea Capped ETF 161.539 iShares MSCI Taiwan ETF

TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs USD 10.893.790) Alrosa AO (Mijnbouw) DIXY Group OJSC (Voeding, dranken en tabak) Gazprom OAO – ADR(a) (Olie en gas) Lukoil OAO – ADR(a) (Olie en gas) Magnit OJSC (Voeding, dranken en tabak) Mail.ru Group Ltd. – GDR(a) (Internet) Moscow Exchange MICEX-RTS OAO (Gediversifieerde financiële diensten) Rosneft OAO – GDR(a) (Olie en gas) Sberbank of Russia – ADR (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)(a) (Banken) Sberbank of Russia – ADR (verhandeld in Verenigde Staten)(a) (Banken)

1.082.032 458.105 742.406 2.665.962 1.691.848 848.205

0,69 0,29 0,47 1,69 1,07 0,54

1.068.064 1.156.767

0,68 0,73

258.954

0,16

1.528.084

0,97

11.500.427

7,29

Marktwaarde USD


1.026.040 1.074.752 905.718 1.199.196

0,65 0,68 0,58 0,76

4.205.706

2,67

706.531 655.370

0,45 0,42

1.201.975

0,76

1.124.942 861.495 1.337.156 720.613 1.788.908

0,71 0,55 0,85 0,46 1,13

4.842.127

3,07

13.239.117

8,40

2.006.890 1.182.850

1,27 0,75

3.189.740

2,02

949.740

0,60

1.721.964

1,09

716.781

0,46

1.496.617

0,95

4.885.102

3,10

146.336.197

92,80

2.561.282 6.119.316 2.447.316

1,63 3,88 1,55

11.127.914

7,06

11.127.914

7,06


99,86


99,86


157.464.111 227.239

0,14

157.691.350

100,00


103


TOTAAL BELEGGINGEN

Marktwaarde USD



157.464.111 227.239

99,86 0,14

Eigen vermogen

157.691.350

100,00

+


(a)


(b)




Gewone aandelen Banken Voeding, dranken en tabak Gediversifieerde financiële diensten Internet Halfgeleiders Verzekeringen Bouw en engineering Elektronica Olie en gas Machines – gediversifieerd Overige

13,44 7,68 6,78 6,48 5,65 5,09 4,64 3,55 2,89 2,60 34,00


92,80

Beleggingsfondsen

7,06


0,14

TOTAAL

100,00


104

Goldman Sachs Funds—Growth Markets Plus Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Cyprus 9.150

Bangladesh 25.000 GrameenPhone Ltd. (Telecommunicatie) 162.470 Islami Bank Bangladesh Ltd. (Banken) 19.500 Square Pharmaceuticals Ltd. (Farmaceutica) 47.000 Titas Gas Transmission & Distribution Co., Ltd. (Pijplijnen)

Brazilië 45.480 28.705 20.754

12.723 5.051 15.447 3.000 6.017 80.040 19.648 32.863 6.360 16.120 2.098 21.408

Canada 5.663

China 24.000

470.000 216.000 72.500 450.000 71.000 234.000 5.152 66.000 33.000 39.000 32.000 18.021 538.000 102.000 47.000 10.935 63.000 286

AMBEV S.A. (Voeding, dranken en tabak) Banco Bradesco S.A. – preferent (Banken) BB Seguridade Participacoes S.A. (Verzekeringen) CETIP S.A. – Mercados Organizados (Gediversifieerde financiële diensten) Cia Brasileira de Distribuicao – preferent (Voeding, dranken en tabak) Itau Unibanco Holding S.A. – preferent (Banken) Kepler Weber S.A. (Distributie/groothandel) Multiplus S.A. (Commerciële diensten) Odontoprev S.A. (Verzekeringen) Petroleo Brasileiro S.A. – ADR(a) (Olie en gas) Qualicorp S.A. (Commerciële diensten) Sao Martinho S.A. (Voeding, dranken en tabak) Totvs S.A. (Software) Vale S.A. (IJzer/staal) Vale S.A. – ADR(a) (IJzer/staal)

85.911 51.202

0,31 0,18

68.001

0,25

Egypte 54.931

22.984 46.924

0,17

252.038

0,91

328.129 406.654

1,19 1,47

261.645

0,95

164.197

0,60

230.064

0,83

1.183 23.042

Hongkong 47.000 208.000

16.000 372.000 42.000

244.646 56.150 89.182 342.060 280.770 345.179 108.437 285.045 26.693 272.203

0,89 0,20 0,32 1,24 1,02 1,25 0,39 1,03 0,10 0,99

3.441.054

12,47

AAC Technologies Holdings, Inc. (Elektronica) Agricultural Bank of China Ltd. "H" (Banken) Anton Oilfield Services Group (Olie- en gasdiensten) Bloomage Biotechnology Corp., Ltd. (Biotechnologie) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Mengniu Dairy Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Olie en gas) Ctrip.com International Ltd. – ADR(a) (Internet) ENN Energy Holdings Ltd. (Gas) Great Wall Motor Co., Ltd. "H" (Autofabrikanten) Haitian International Holdings Ltd. (Machines – gediversifieerd) Hengan International Group Co., Ltd. (Gezondheidszorgproducten) Hollysys Automation Technologies Ltd. (Machines – gediversifieerd) Industrial & Commercial Bank of China Ltd. "H" (Banken) PetroChina Co., Ltd. "H" (Olie en gas) Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd. "H" (Farmaceutica) TAL Education Group – ADR(a) (Commerciële diensten) Tencent Holdings Ltd. (Internet) Vipshop Holdings Ltd. – ADR(a) (Internet)

149.673

Commercial International Bank Egypt SAE – GDR(a) (Banken) Global Telecom Holding – GDR(a) (Telecommunicatie) Oriental Weavers (Textiel) Telecom Egypt Co. (Telecommunicatie)

China Mobile Ltd. (Telecommunicatie) Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd. (Farmaceutica) Galaxy Entertainment Group Ltd. (Hotels) Sino Biopharmaceutical Ltd. (Farmaceutica) Vinda International Holdings Ltd. (Cosmetica/persoonlijke verzorging)


100.193

0,36

263.779

0,96

84.167 7.830 44.084

0,30 0,03 0,16

399.860

1,45

461.064

1,67

155.299 128.120

0,56 0,46

303.724

1,10

65.072

0,24

1.113.279

4,03

275.830

1,00

307.898 157.887 165.581 205.179

1,12 0,57 0,60 0,74

102.883

0,37

135.870

0,49

India

8.723 9.003 11.071 792 32.678 3.066 240.742

Canadian Solar, Inc. (Elektrische onderdelen en apparatuur)


Marktwaarde USD

0,54

3.694 5.323

141.928 210.081

0,51 0,76

8.168 28.841

164.758

0,60

206.213 331.021

0,75 1,20

349.276

1,27

12.672 11.269 57.043 4.713 57.230 26.074

213.334 282.999 467.931

0,77 1,03 1,69

31.019 20.296 19.628

135.358

0,49

85.683

0,31

339.767

1,23

377.360

1,37

352.869 122.305

1,28 0,44

39.000

174.699

0,63

1.041.100 73.000

249.318 885.750 47.227

0,90 3,21 0,17

5.137.877

18,61

Indonesië 183.900 242.500 168.000

202.600

Axis Bank Ltd.(b) (Banken) Bajaj Finance Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Bank of Baroda (Banken) Bosch Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting) Coal India Ltd. (Steenkool) Gillette India Ltd. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) GMR Infrastructure Ltd. (Bouw en engineering) Grasim Industries Ltd. – GDR(a)(b) (Bouwmaterialen) Housing Development Finance Corp. (Gediversifieerde financiële diensten) ICICI Bank Ltd. (Banken) Indiabulls Housing Finance Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) IndusInd Bank Ltd.(b) (Banken) Just Dial Ltd. (Internet) Prestige Estates Projects Ltd. (Vastgoed) Reliance Industries Ltd. (Olie en gas) Sesa Sterlite Ltd. (Mijnbouw) Siemens Ltd. (Elektrische onderdelen en apparatuur) Sobha Developers Ltd. (Aannemers) Thermax Ltd. (Machines – gediversifieerd) Titan Co., Ltd.(b) (Detailhandel)

Bank Central Asia Tbk PT (Banken) Bank Mandiri Persero Tbk PT (Banken) Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (Banken) Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT (Banken) Gudang Garam Tbk PT (Voeding, dranken en tabak) Summarecon Agung Tbk PT (Vastgoed) Unilever Indonesia Tbk PT (Huishoudelijke producten/artikelen)

198.821

0,72

78.980 196.382

0,29 0,71

190.760 117.786 268.499 199.930 84.920 272.596

0,69 0,43 0,97 0,72 0,31 0,99

382.866 236.252 303.942 103.443

1,39 0,86 1,10 0,37

3.986.305

14,44

169.897 213.569

0,62 0,77

68.745

0,25

177.104

0,64

173.926 111.969

0,63 0,41

182.084

0,66

1.097.294

3,98


105



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Zuid-Korea 2.160 CJ CGV Co., Ltd. (Ontspanning) 7 Daum Communications Corp. (Internet) 5.550 Hana Financial Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 7.020 Hanjin Kal Corp. (Luchtvaartmaatschappijen) 1.020 Hanssem Co., Ltd. (Huisinrichting) 17.168 Industrial Bank of Korea (Banken) 5.249 Kia Motors Corp. (Autofabrikanten) 3.030 Kolon Industries, Inc. (Chemische producten) 4.260 KT Corp. (Telecommunicatie) 243 Samsung Electronics Co., Ltd. (Elektronica) 4.930 SK Hynix, Inc. (Halfgeleiders)

Mexico 100.646 7.800

136.379 124.700 211.659 15.400 25.292 65.919 12.000

Nigeria 51.172 556.543 463.747 24.257

48.179 10.646 123.360 353.265

Pakistan 23.000 49.830 70.400

10.150 24.500

Filipijnen 131.300

119.600 5.710 45.300

Alsea SAB de CV (Detailhandel) America Movil SAB de CV – ADR – reeks L(a) (Telecommunicatie) Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (Gediversifieerde financiële diensten) Cemex SAB de CV (Bouwmaterialen) Compartamos SAB de CV (Banken) Grupo Financiero Banorte SAB de CV "O" (Banken) Infraestructura Energetica Nova SAB de CV (Elektriciteit) Mexichem SAB de CV (Chemische producten) Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV (Bouw en engineering)

Dangote Cement Plc. (Bouwmaterialen) FBN Holdings Plc. (Banken) Guaranty Trust Bank Plc. (Banken) Guinness Nigeria Plc. (Voeding, dranken en tabak) Lafarge Cement WAPCO Nigeria Plc. (Bouwmaterialen) Nestlé Nigeria Plc. (Voeding, dranken en tabak) Nigerian Breweries Plc. (Voeding, dranken en tabak) Zenith Bank Plc. (Banken)

Hub Power Co., Ltd. (Elektriciteit) MCB Bank Ltd. (Banken) Oil & Gas Development Co., Ltd. (Olie en gas) Pakistan Oilfields Ltd. (Olie en gas) United Bank Ltd. (Banken)

Alliance Global Group, Inc. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Ayala Land, Inc. (Vastgoed) SM Investments Corp. (Detailhandel) Universal Robina Corp. (Voeding, dranken en tabak)

Marktwaarde USD


Gewone aandelen – (vervolg) 98.032 672

0,35 0,00

201.554 173.172 88.713 235.721 302.712 206.415 126.837 343.795 213.577

0,73 0,63 0,32 0,85 1,10 0,75 0,46 1,25 0,77

1.991.200

7,21

346.541

1,26

153.153

0,55

287.323 162.671 373.192

Rusland 266.172 10.736

55.169 28.069 13.118 2.307 4.401 121.460 43.066 139.998 29.220

Singapore 888.000

1,04 0,59 1,35

113.269

0,41

139.210 267.045

0,50 0,97

167.007

0,61

2.009.411

7,28

Turkije 27.850

14.031 36.788 34.082

Alrosa AO (Mijnbouw) DIXY Group OJSC (Voeding, dranken en tabak) Gazprom OAO – ADR(a) (verhandeld in Verenigd Koninkrijk) (Olie en gas) Gazprom OAO – ADR(a) (verhandeld in Verenigde Staten) (Olie en gas) Lukoil OAO – ADR(a) (Olie en gas) Magnit OJSC (Voeding, dranken en tabak) Mail.ru Group Ltd. – GDR(a) (Internet) Moscow Exchange MICEX-RTS OAO (Gediversifieerde financiële diensten) Rosneft OAO – GDR(a) (Olie en gas) Sberbank of Russia (Banken) Sberbank of Russia – ADR(a) (Banken)

SIIC Environment Holdings Ltd. (Milieubescherming)

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS (Lucht-/ruimtevaart en defensie) BIM Birlesik Magazalar AS (Voeding, dranken en tabak) Turkiye Garanti Bankasi AS (Banken) Ulker Biskuvi Sanayi AS (Voeding, dranken en tabak)

Verenigd Koninkrijk 4.620 Genel Energy Plc. (Olie en gas)

73.912 52.336 85.281

0,27 0,19 0,31

26.835

0,10

33.314

0,12

70.210

0,25

133.512 55.150

0,48 0,20


530.550

1,92


13.287 151.000

0,05 0,55

Verenigde Staten 24.868 iShares China Large-Cap ETF 4.262 iShares MSCI South Korea Capped ETF

176.218 56.073 45.067

0,64 0,20 0,16

441.645

1,60

89.097 82.169 102.737

0,32 0,30 0,37

154.396

0,56

428.399

1,55

Vietnam 14.220

11.940 33.640

Masan Group Corp. (Beleggingsbedrijven) PetroVietnam Gas JSC (Olie en gas) Vingroup JSC (Vastgoed)


321.028

1,16

114.564

0,42

453.379

1,64

230.671 746.676

0,84 2,71

580.213 151.174

2,10 0,55

227.256 280.058 342.727 296.145

0,82 1,01 1,24 1,07

3.743.891

13,56

107.557

0,39

124.398

0,45

309.010 150.979

1,12 0,55

286.253

1,04

870.640

3,16

81.230

0,30

66.215 55.023 108.914

0,24 0,20 0,39

230.152

0,83

26.112.248

94,59

919.370 275.538

3,33 1,00

1.194.908

4,33

1.194.908

4,33


98,92


98,92


27.307.156 297.508

1,08

27.604.664

100,00


106


TOTAAL BELEGGINGEN

Marktwaarde USD



27.307.156 297.508

98,92 1,08

Eigen vermogen

27.604.664

100,00

(a)


(b)




Gewone aandelen Banken Voeding, dranken en tabak Olie en gas Internet Gediversifieerde financiële diensten Telecommunicatie Machines – gediversifieerd Farmaceutica Commerciële diensten Verzekeringen Overige

18,61 10,38 10,08 5,93 5,29 3,45 2,78 2,54 2,47 2,19 30,87


94,59

Beleggingsfondsen Overige netto-inventaris TOTAAL

4,33 1,08 100,00


107

Goldman Sachs Funds—India Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Gediversifieerde financiële diensten 157.756 Bajaj Finance Ltd. 459.941 Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 653.396 Indiabulls Housing Finance Ltd. 1.247.683 Muthoot Finance Ltd. 643.062 Repco Home Finance Ltd.

Kleding 77.548

Bata India Ltd.

Auto-onderdelen en -uitrusting 384.016 Balkrishna Industries Ltd. 26.905 Bosch Ltd.

Autofabrikanten 29.614 Eicher Motors Ltd. 68.897 Maruti Suzuki India Ltd.(a)

Banken 260.511 413.265 689.971 473.168 658.645 554.801 1.017.621

Axis Bank Ltd. Bank of Baroda HDFC Bank Ltd.(a) ICICI Bank Ltd. IndusInd Bank Ltd.(a) Oriental Bank of Commerce Yes Bank Ltd. (a)

1,89 0,83 1,51 1,45 1,56

20.660.791

7,24

1.730.150

0,61

3.329.993 6.191.616

1,17 2,17

9.521.609

3,34

Energiebronnen 5.547.459 Indiabulls Power Ltd.

1.351.894

0,47

Ontspanning 592.323 Inox Leisure Ltd.

1.396.908

0,49

Milieubescherming 153.118 VA Tech Wabag Ltd.

3.057.566

1,07

Voeding, dranken en tabak 117.144 Agro Tech Foods Ltd. 106.130 Britannia Industries Ltd. 75.131 VST Industries Ltd.

1.067.261 1.581.893 2.308.349

0,37 0,56 0,81

0,53

3.654.618 5.624.941

1,28 1,97

9.279.559

3,25

Elektriciteit 953.292 KSK Energy Ventures Ltd.

3.345.520 2.695.518

1,17 0,95

6.041.038

2,12

Elektrische onderdelen en apparatuur 639.796 Alstom T&D India Ltd. 421.663 Siemens Ltd.

2,89 2,06 3,28 3,99 2,14 1,12 3,43

53.975.816

18,91

Biotechnologie 180.304 Kaveri Seed Co. Ltd.

1.933.536

0,68

Bouwmaterialen 130.641 Grasim Industries Ltd. – GDR(a)(b) 267.207 Grindwell Norton Ltd. 1.000.617 JK Lakshmi Cement Ltd. 557.839 Remco Cements Ltd. 32.834 Shree Cement Ltd.

7.031.460 1.702.998 3.224.034 2.502.676 3.807.873

2,46 0,60 1,13 0,88 1,33

18.269.041

6,40

2.574.408 1.371.141

0,90 0,48

3.945.549

1,38

Internet 133.029

7.966.105

2,79

Beleggingsbedrijven 159.064 Bajaj Holdings and Investment Ltd.

1.304.721 2.025.697

0,46 0,71

3.330.418

1,17

IJzer/staal 116.070 461.844

3.102.337 2.851.488 1.883.204 3.775.646

1,09 1,00 0,66 1,32

11.612.675

4,07

4.620.629 3.082.170

1,62 1,08

7.702.799

2,70

Chemische producten 83.327 Monsanto India Ltd. 1.542.578 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.

Steenkool 1.268.732

Coal India Ltd.

Commerciële diensten 54.798 CRISIL Ltd. 168.587 Info Edge India Ltd.

Computers 62.355 55.704 284.309 104.151

Infosys Ltd. Infosys Ltd. – ADR(b) NIIT Technologies Ltd. Tata Consultancy Services Ltd.

Bouw en engineering 8.187.084 GMR Infrastructure Ltd. 975.330 Voltas Ltd.

Cosmetica/persoonlijke verzorging 42.523 Gillette India Ltd. 15.845 Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.

1.426.912 1.021.974

0,50 0,36

2.448.886

0,86


5.395.181 2.359.828 4.321.693 4.125.863 4.458.226

1.519.201

8.237.602 5.893.710 9.360.142 11.376.328 6.122.069 3.182.685 9.803.280

Marktwaarde USD

4.957.503

1,74

Houdstermaatschappijen – gediversifieerd 375.541 Century Textile & Industries Ltd.

3.034.536

1,06

Aannemers 1.039.237 Kolte-Patil Developers Ltd. 543.202 Sobha Developers Ltd.

2.399.243 4.137.216

0,84 1,45

6.536.459

2,29

3.169.598

1,11

3.106.445

1,09

801.842 3.713.859

0,28 1,30

4.515.701

1,58

Just Dial Ltd.

Indian Metals & Ferro Alloys Ltd. Tata Steel Ltd.

Vrije tijd 107.832

Hero MotoCorp Ltd.

4.280.889

1,50

Hotels 947.167

Indian Hotels Co., Ltd.

1.435.417

0,50

2.150.315 403.292 7.795.491

0,76 0,14 2,73

10.349.098

3,63

1.505.281 1.618.077

0,53 0,57

3.123.358

1,10

Machines – gediversifieerd 1.251.227 Greaves Cotton Ltd. 47.913 KSB Pumps Ltd. 520.551 Thermax Ltd.

Media 3.909.268 231.257

Siti Cable Network Ltd. Sun TV Network Ltd.


108

Goldman Sachs Funds—India Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD


Marktwaarde USD





Metaalfabrikaten/hardware 116.323 SKF India Ltd.

1.843.667

0,65

Mijnbouw 1.990.321 1.745.208

Indiase roepie 392 Goldman Sachs Liquid Exchange Traded Scheme – GS Liquid BeES

6.634

0,00

1.655.498 8.312.722

0,58 2,91

TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs USD 6.640)

6.634

0,00

9.968.220

3,49


97,50

1.359.919 2.005.588 895.002 3.618.028

0,48 0,70 0,31 1,27


97,50

7.878.537

2,76

Futures – (0,04%)

3.512.760 1.921.403

1,23 0,67

5.434.163

1,90

National Aluminium Co. Ltd. Sesa Sterlite Ltd.

Fabricage: diverse 643.709 Escorts Ltd. 391.391 Pidilite Industries Ltd. 482.296 Texmaco Rail & Engineering Ltd. 2.077.004 VIP Industries Ltd.

Olie en gas 576.508 Indian Oil Corp., Ltd. 199.130 Oil India Ltd.

Farmaceutica 281.063 Alembic Pharmaceuticals Ltd. 76.415 AstraZeneca Pharma India Ltd. 64.821 Cadila Healthcare Ltd. 153.843 Emami Ltd. 106.123 Lupin Ltd.(a) 341.753 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Vastgoed 498.769 1.129.062 1.117.511

Godrej Properties Ltd. Prestige Estates Projects Ltd. Puravankara Projects Ltd.

Detailhandel 619.101 Titan Co., Ltd.(a) 449.760 Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd.

Software 99.069 2.792.176 346.910 76.662

Vervoer 31.973 171.019 489.557

eClerx Services Ltd. Firstsource Solutions Ltd. HCL Technologies Ltd. Tech Mahindra Ltd.

Blue Dart Express Ltd. Container Corp. Of India(a) GATI Ltd.


1.172.483 1.462.476 1.025.188 1.214.722 1.789.302 3.532.191

0,41 0,51 0,36 0,42 0,63 1,24

10.196.362

3,57

2.052.553 3.957.256 1.540.384

0,72 1,39 0,54

7.550.193

2,65

3.262.763 1.296.497

1,14 0,46

4.559.260

1,60

1.836.188 1.500.449 8.330.545 2.494.793

0,64 0,53 2,92 0,87

14.161.975

4,96

2.103.888 3.277.781 1.016.976

0,74 1,15 0,35

6.398.645

2,24

278.243.567

97,50

Aantal contracten

423

Commitment Marktwaarde USD


USD SGX CNX Nifty Index Futures 26/06/2014

278.250.201

Lang 6.113.196

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP FUTURES MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs USD 225.961.511) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

TOTAAL BELEGGINGEN



(96.026)

(0,04)

(96.026)

(0,04)

278.154.175

97,46

7.235.252

2,54

285.389.427

100,00

Marktwaarde USD


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 225.961.511) Niet-gerealiseerd verlies op futures Overige activa en passiva

278.250.201 (96.026) 7.235.252

97,50 (0,04) 2,54

Eigen vermogen

285.389.427

100,00

Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. (a)


(b)



109

Goldman Sachs Funds—Japan Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde (’000) JPY






Gediversifieerde financiële diensten 346.400 Credit Saison Co., Ltd. 2.157.500 Nomura Holdings, Inc. 528.900 ORIX Corp.

Reclame 285.100

Dentsu, Inc.

1.153.833

1,17

Kleding 428.000

Asics Corp.

943.802

0,96

716.172 2.029.591 184.407 548.223

0,72 2,05 0,19 0,56

3.478.393

3,52

Auto-onderdelen en -uitrusting 193.300 Bridgestone Corp. 432.400 Denso Corp. 122.900 Mitsuba Corp. 309.000 Nippon Seiki Co., Ltd.

Autofabrikanten 493.500 Fuji Heavy Industries Ltd. 429.900 Honda Motor Co., Ltd. 620.000 Isuzu Motors Ltd. 945.700 Toyota Motor Corp.

Banken 1.706.000 5.993.500 6.222.800 4.371.000

77 Bank Ltd. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Mizuho Financial Group, Inc. Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Bouwmaterialen 537.800 Fujitec Co., Ltd. 319.500 Okabe Co., Ltd. 118.800 Rinnai Corp. 2.601.000 Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.

Chemische producten 927.000 Daicel Corp. 1.446.000 Mitsui Chemicals, Inc. 121.700 Nitto Denko Corp. + 812.000 Taiyo Nippon Sanso Corp. 241.000 Zeon Corp.

Commerciële diensten 68.300 Secom Co., Ltd. Computers 2.672.000 Fujitsu Ltd. 86.200 Otsuka Corp.

Bouw en engineering 3.408.000 Obayashi Corp. 1.266.000 Takuma Co. Ltd. 339.600 Toshiba Plant Systems & Services Corp.

Cosmetica/persoonlijke verzorging 174.400 Pola Orbis Holdings, Inc. 39.200 Unicharm Corp.

Distributie/groothandel 503.500 Hitachi High-Technologies Corp. 1.179.500 Mitsui & Co., Ltd. 1.044.600 Sumitomo Corp.

1.342.352 1.540.748 387.551 5.480.769

1,36 1,56 0,39 5,54

8.751.420

8,85

836.727 3.455.135 1.239.194 1.808.329

0,85 3,50 1,25 1,83

7.339.385

7,43

613.953 442.970 1.063.304 958.960

0,62 0,45 1,08 0,97

3.079.187

3,12

Elektriciteit 569.500 Kansai Electric Power Co., Inc. Elektrische onderdelen en apparatuur 2.109.000 Hitachi Ltd. + 324.200 Nidec Corp.

Elektronica 314.100 461.000 750.400 536.000

Hoya Corp. Japan Aviation Electronics Industry Ltd. Japan Display, Inc. Minebea Co., Ltd.

Voeding, dranken en tabak 350.800 Japan Tobacco, Inc. 1.382.000 Prima Meat Packers Ltd. 2.920.000 Sapporo Holdings Ltd. 407.300 Seven & I Holdings Co., Ltd.

Gas 647.000

Tokyo Gas Co., Ltd.

Handmatige en machinewerktuigen 92.800 Makita Corp. 56.200 SMC Corp.

Gezondheidszorgproducten 170.400 Asahi Intecc Co., Ltd. 394.000 Shimadzu Corp. 123.200 Sysmex Corp.



638.689 1.455.233 860.415

0,65 1,47 0,87

2.954.337

2,99

537.574

0,54

1.451.208 1.931.494

1,47 1,95

3.382.702

3,42

992.293 877.319 443.486 570.920

1,00 0,89 0,45 0,58

2.884.018

2,92

1.213.704 324.312 1.254.277 1.666.767

1,23 0,33 1,27 1,68

4.459.060

4,51

374.130

0,38

516.950 1.502.024

0,52 1,52

2.018.974

2,04

693.598 344.713 441.937

0,70 0,35 0,45

1.480.248

1,50

863.221 367.855 575.041 727.591 227.320

0,87 0,37 0,58 0,74 0,23

2.761.028

2,79

Gezondheidszorgdiensten 127.300 Message Co., Ltd.

475.982

0,48

425.879

0,43

Houdstermaatschappijen – gediversifieerd 2.076.000 Seiko Holdings Corp.

851.670

0,86

1.850.881 1.207.435

1,87 1,22

Aannemers 256.348 Iida Group Holdings Co., Ltd

394.191

0,40

3.058.316

3,09

Huisinrichting 551.400 Panasonic Corp.

604.841

0,61

2.335.921 779.259 521.580

2,36 0,79 0,53

3.636.760

3,68

1.435.236 1.752.011

1,45 1,78

3.187.247

3,23

713.784 402.707 341.630 474.808 748.018

0,72 0,41 0,34 0,48 0,76

2.680.947

2,71

693.855 242.799

0,70 0,25

936.654

0,95

1.163.892 1.827.157 1.397.115

1,18 1,85 1,41

4.388.164

4,44

Verzekeringen 1.076.000 T&D Holdings, Inc. 541.400 Tokio Marine Holdings, Inc.

Internet 175.000 221.600 326.400 1.078.000 1.589.800

CyberAgent, Inc. en-japan, Inc. GMO internet, Inc. kabu.com Securities Co., Ltd. Yahoo Japan Corp.


110





Gewone aandelen – (vervolg) Beleggingsbedrijven 133.800 Jafco Co., Ltd. IJzer/staal 492.000 5.181.000

Vrije tijd 355.000 Hotels 571.800

Hitachi Metals Ltd. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.

HIS Co., Ltd.


Gewone aandelen – (vervolg) 544.486

0,55

711.774 1.494.903

0,72 1,51

2.206.677

2,23

1.073.441

Vervoer 98.100 792.400 1.685.000 1.102.000 1.274.000

East Japan Railway Co. Hitachi Transport System Ltd. Nippon Express Co., Ltd. Nippon Yusen KK Tokyu Corp.

764.109 1.293.925 845.070 332.324 888.469

0,77 1,31 0,85 0,34 0,90

4.123.897

4,17

97.044.390

98,19

Japanse yen 125.510 Goldman Sachs JPY Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(a)(b)

1.255.100

1,27

TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs (‘000) JPY 1.255.100)

TOTAAL GEWONE AANDELEN (kostprijs (‘000) JPY 90.986.521)

1,09

Beleggingsfondsen – 1,27% Resorttrust, Inc.

1.077.659

1,09

Machines – gediversifieerd 452.000 Daifuku Co., Ltd. 1.786.000 Ebara Corp. 419.000 Kubota Corp. 2.648.000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

604.212 1.107.410 585.837 1.579.194

0,61 1,12 0,59 1,60

3.876.653

3,92

Metaalfabrikaten/hardware 1.675.000 Nachi-Fujikoshi Corp.

1.095.509

1,11

Mijnbouw 1.193.000

1.080.466

1,09

Dowa Holdings Co., Ltd.

Olie en gas 377.100 Inpex Corp. 1.363.000 JX Holdings, Inc.

Farmaceutica 863.000 Astellas Pharma, Inc. 218.000 Nippon Shinyaku Co., Ltd. 498.900 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 70.900 Sawai Pharmaceutical Co., Ltd.

Vastgoed 210.000 651.000 377.000 2.030.700



Daibiru Corp. Mitsubishi Estate Co., Ltd. Mitsui Fudosan Co., Ltd. Tokyu Fudosan Holdings Corp.

Detailhandel + 84.800 ASKUL Corp. 1.946.000 J Front Retailing Co., Ltd. 232.500 Komeri Co., Ltd.

Halfgeleiders 805.000 Sanken Electric Co., Ltd.

556.179 724.642

0,56 0,74

1.280.821

1,30

1.130.820 432.932 781.514 450.229

1,14 0,44 0,79 0,46

2.795.495

2,83

214.011 1.617.231 1.223.343 1.637.248

0,22 1,63 1,24 1,66

4.691.833

4,75

211.504 1.430.669 645.568

0,22 1,45 0,65

2.287.741

2,32

1.255.100

1,27

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs (‘000) JPY 92.241.621) 98.299.490

99,46

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs (‘000) JPY 92.241.621)

98.299.490

99,46

Nietgerealiseerde winst Vervaldatum (‘000) JPY


Specifieke valutatermijncontracten voor categorieën van aandelen – (0,51%)

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

JPY 1.657.269.595

EUR

11.834.246

Valuta

627.141

Valuta

EUR USD JPY SEK

Bedrag gekocht

149.722.028 110.519.444 307.628.883 199.884.713

1.249.329 959.950 1.834.550

1,26 0,97 1,86

4.043.829

4,09

16.491

0,02


Vervaldatum

JPY 21.210.068.873 JPY 11.295.941.136 USD 3.034.693 JPY 3.066.350.917

17/06/2014 26/06/2014 26/06/2014 08/07/2014

(451.607) (46.127) (1.274) (18.372)

(0,46) (0,05) (0,00) (0,02)

(517.380)

(0,53)

97.798.601

98,95

Valuta

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs (‘000) JPY 92.241.621)

EIGEN VERMOGEN

0,02

Bedrag verkocht

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN GEHOUDEN VOOR AFDEKKING

0,63

16.491

Nietgerealiseerd verlies (‘000) JPY

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA Telecommunicatie 205.300 KDDI Corp. 158.300 Nippon Telegraph & Telephone Corp. 247.700 Softbank Corp.

17/06/2014


1.038.699

1,05

98.837.300

100,00


111


TOTAAL BELEGGINGEN

Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs (‘000) JPY 92.241.621) Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Overige activa en passiva Eigen vermogen

Marktwaarde (‘000) JPY


98.299.490

99,46

16.491

0,02

(517.380) 1.038.699

(0,53) 1,05

98.837.300

100,00

De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA London, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., State Street Bank London, State Street Bank & Trust en USB AG London. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,01% van de NIW. +


(a)


(b)



112

Goldman Sachs Funds—N-11® Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Zuid-Korea – (vervolg) 10.860 E-Mart Co., Ltd. (Detailhandel) 91.270 Grand Korea Leisure Co., Ltd. (Hotels) 25.610 GS Holdings (Olie en gas) 316.480 Hana Financial Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 51.406 Hyundai Department Store Co., Ltd. (Detailhandel) 81.810 Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. (Bouw en engineering) 21.066 Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Scheepsbouw) 16.309 Hyundai Mipo Dockyard (Scheepsbouw) 17.149 Hyundai Mobis (Auto-onderdelen en -uitrusting) 100.129 Hyundai Motor Co. (Autofabrikanten) 14.732 Hyundai Wia Corp. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 364.390 KB Financial Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 236.067 Kia Motors Corp. (Autofabrikanten) 39.090 Kolon Industries, Inc. (Chemische producten) 206.640 Korea Electric Power Corp. (Elektriciteit) 13.739 Korea Gas Corp. (Gas) 150.800 KT Corp. (Telecommunicatie) 58.667 Kumho Petro chemical Co., Ltd. (Fabricage: diverse) 23.941 LG Chem Ltd. (Chemische producten) 103.470 LG Electronics, Inc. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 11.685 LG Household & Health Care Ltd. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) 29.640 Lotte Chemical Corp. (Chemische producten) 6.242 NAVER Corp. (Internet) 6.985 Orion Corp. (Voeding, dranken en tabak) 32.291 POSCO (IJzer/staal) 125.543 Samsung C&T Corp. (Distributie/groothandel) 59.261 Samsung Electronics Co., Ltd. (Elektronica) 11.917 Samsung Electronics Co., Ltd. – preferent (Elektronica) 12.218 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Verzekeringen) 30.620 Samsung Life Insurance Co., Ltd. (Verzekeringen) 210.750 Shinhan Financial Group Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) 41.280 SK Holdings Co., Ltd. (Olie en gas) 342.480 SK Hynix, Inc. (Halfgeleiders) 30.290 SK Innovation Co., Ltd. (Olie en gas) 23.761 SK Telecom Co., Ltd. (Telecommunicatie)

Bangladesh 1.766.800 GrameenPhone Ltd. (Telecommunicatie) 11.173.563 Islami Bank Bangladesh Ltd. (Banken) 3.989.706 Square Pharmaceuticals Ltd. (Farmaceutica) 4.404.425 Titas Gas Transmission & Distribution Co., Ltd. (Pijplijnen)

Egypte 5.193.617

2.314.025 78.466 4.186.006 1.868.031 70.243 7.253.748 2.420.564

Indonesië 26.054.900 20.799.600 19.293.500 19.800.500

16.277.400 53.592.100 6.480.000 32.618.700 1.571.500 684.000 3.175.500 13.123.000 15.838.065 48.784.200 5.487.000 20.452.500 27.716.500 6.507.500 3.617.000 64.859.300 8.640.800

Commercial International Bank Egypt SAE (Banken) Commercial International Bank Egypt SAE – GDR(a) (Banken) Eastern Tobacco (Voeding, dranken en tabak) Global Telecom Holding (Telecommunicatie) Global Telecom Holding – GDR(a) (Telecommunicatie) Oriental Weavers (Textiel) Talaat Moustafa Group (Vastgoed) Telecom Egypt Co. (Telecommunicatie)

Astra International Tbk PT (Detailhandel) Bank Central Asia Tbk PT (Banken) Bank Mandiri Persero Tbk PT (Banken) Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (Banken) Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT (Banken) Bumi Serpong Damai PT (Vastgoed) Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT (Landbouw) Global Mediacom Tbk PT (Media) Gudang Garam Tbk PT (Voeding, dranken en tabak) Indo Tambangraya Megah Tbk PT (Steenkool) Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT (Bouwmaterialen) Indofood Sukses Makmur Tbk PT (Voeding, dranken en tabak) Jasa Marga Persero Tbk PT (Commerciële diensten) Kalbe Farma Tbk PT (Farmaceutica) Matahari Department Store Tbk PT (Detailhandel) Media Nusantara Citra Tbk PT (Media) Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT (Gas) Semen Indonesia Persero Tbk PT (Bouwmaterialen) Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk PT (Steenkool) Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT (Telecommunicatie) Tower Bersama Infrastructure Tbk PT (Telecommunicatie)

Zuid-Korea 80.540 CJ CGV Co., Ltd. (Ontspanning) 13.257 Daelim Industrial Co., Ltd. (Bouw en engineering) 22.350 Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. (Machines – gediversifieerd)

6.071.488 3.521.278

0,45 0,26

13.913.085

1,04

4.397.314

0,33

27.903.165

2,08

26.213.771

1,96

11.111.948

0,83

1.694.892

0,13

3.079.345

0,23

6.840.730 464.956 9.282.314 4.631.006

0,51 0,03 0,69 0,35

63.318.962

4,73

15.799.310 19.215.823 16.991.703

1,18 1,44 1,27

8.102.310

0,61

14.228.961 7.391.037

1,06 0,55

2.096.805 5.730.012

0,16 0,43

7.008.338 1.678.701

0,52 0,13

6.168.498

0,46

7.675.396

0,57

7.975.427 6.436.295

0,60 0,48

6.827.565 4.957.532

0,51 0,37

12.886.327

0,96

8.212.645

0,61

3.314.461

0,25

14.342.278

1,07

5.680.355

0,43

182.719.779

13,66

Mexico 5.208.200

1.481.500 764.569 + 2.708.000 1.282.500 1.307.900 2.124.863

3.655.317

0,27

1.048.716

0,08

735.295

0,05

899.145 5.311.628

Alfa SAB de CV "A" (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Alpek S.A. de CV (Chemische producten) Alsea SAB de CV (Detailhandel) America Movil SAB de CV – ADR – reeks L(a) (Telecommunicatie) Arca Continental SAB de CV (Voeding, dranken en tabak) Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (Gediversifieerde financiële diensten) Cemex SAB de CV – ADR(a) (Bouwmaterialen) Coca-Cola Femsa SAB de CV – reeks L (Voeding, dranken en tabak) Compartamos SAB de CV (Banken)

Marktwaarde USD


2.495.330 3.682.350 1.088.392

0,19 0,27 0,08

11.493.314

0,86

6.650.625

0,50

4.284.154

0,32

3.824.587 2.584.127 4.849.850 22.045.488

0,29 0,19 0,36 1,65

2.602.086

0,19

12.431.581

0,93

13.614.078 2.662.963 7.922.847 785.602 4.489.910

1,02 0,20 0,59 0,06 0,33

4.667.766 6.107.909

0,35 0,46

7.399.601

0,55

5.841.033 4.680.818 4.638.273 5.743.471 9.156.132

0,44 0,35 0,35 0,43 0,68

8.982.909 83.842.159

0,67 6,27

12.947.453

0,97

3.116.114

0,23

2.998.929

0,22

9.201.843 7.452.023 14.836.875 3.161.807 5.118.631

0,69 0,56 1,11 0,24 0,38

312.840.358

23,38

14.867.673 2.860.921 2.632.540

1,11 0,21 0,20

53.171.580

3,97

8.335.206

0,62

2.755.475

0,21

27.644.468

2,07

10.529.164 9.365.336

0,79 0,70


113



Marktwaarde USD





Mexico – (vervolg) 499.300 El Puerto de Liverpool SAB de CV "C1" (Detailhandel) 954.817 Fibra Uno Administracion S.A. de CV (Vastgoedbeleggingstrust) 236.200 Fomento Economico Mexicano SAB de CV – ADR(a) (Voeding, dranken en tabak) 2.454.400 Genomma Lab Internacional SAB de CV "B" (Farmaceutica) 361.880 Gruma SAB de CV "B" (Voeding, dranken en tabak) 568.561 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV "B" (Bouw en engineering) 4.318.100 Grupo Financiero Banorte SAB de CV "O" (Banken) 3.334.500 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV "O" (Banken) 5.651.990 Grupo Mexico SAB de CV – reeks B (Mijnbouw) 595.600 Grupo Televisa SAB – ADR(a) (Media) 157.075 Industrias Penoles SAB de CV (Mijnbouw) 1.337.000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV "A" (Huishoudelijke producten/artikelen) 3.196.986 Mexichem SAB de CV (Chemische producten) 7.610.311 Wal-Mart de Mexico SAB de CV – reeks V (Detailhandel)

5.688.530

0,43

Filipijnen 2.534.167 6.055.800

2.971.382

0,22

535.960

22.672.838

1,69

6.331.030

0,47

3.699.781

0,28

7.353.680

0,55

31.760.140

2,37

9.355.570

0,70

18.814.848 20.411.212 3.875.237

1,41 1,53 0,29

3.654.542 12.951.333

0,27 0,97

19.311.020

1,44

301.013.506

22,50

13.931.100 1.510.797 1.038.170 25.325.100 57.247.000 10.948.100 1.591.733 13.590 329.558 19.098.500 788.100

Turkije 3.178.733 586.620

657.928 603.158 7.311.531

Nigeria 544.177

Africa Prudential Registrars Plc. (Gediversifieerde financiële diensten) 3.429.262 Dangote Cement Plc. (Bouwmaterialen) 82.151.706 FBN Holdings Plc. (Banken) 85.025 Flour Mills of Nigeria Plc. (Voeding, dranken en tabak) 79.167.194 Guaranty Trust Bank Plc. (Banken) 1.273.008 Guinness Nigeria Plc. (Voeding, dranken en tabak) 6.882.375 Intercontinental Wapic Insurance Plc. (Verzekeringen) 4.722.025 Lafarge Cement WAPCO Nigeria Plc. (Bouwmaterialen) 2.847.647 Lekoil Ltd. (Olie en gas) 1.095.240 Nestlé Nigeria Plc. (Voeding, dranken en tabak) 11.952.555 Nigerian Breweries Plc. (Voeding, dranken en tabak) 681.772 SEPLAT Petroleum Development Co., Plc. (Olie en gas) 2.176.709 UBA Capital Plc. (Banken) 49.370.362 United Bank for Africa Plc. (Banken) 127.325.490 Zenith Bank Plc. (Banken)

Pakistan 2.245.000

2.954.166 7.976.500 1.641.500 1.885.000 4.594.285 7.514.800 743.200 1.204.840 3.364.600

989.095 10.803 4.953.144 7.725.391

0,00 0,37 0,58

40.056 14.558.589

0,00 1,09

2.693.423 136.628 844.606 269.626

1.408.290

0,11

32.149

0,00

3.265.076 3.423.701

0,24 0,26

7.223.064

0,54

12.936.235

0,97

2.671.408 33.714 2.327.417 19.877.489

0,20 0,00 0,17 1,49

80.486.526

6,02

DG Khan Cement Co., Ltd. (Bouwmaterialen) 2.035.218 Engro Corp., Ltd. (Chemische producten) 6.371.202 Fatima Fertilizer Co., Ltd. (Chemische producten) 2.526.255 Fauji Fertilizer Co., Ltd. (Chemische producten) 1.839.971 Hub Power Co., Ltd. (Elektriciteit) 1.088.933 MCB Bank Ltd. (Banken) 13.922.076 Oil & Gas Development Co., Ltd. (Olie en gas) 18.810.229 Pakistan Oilfields Ltd. (Olie en gas) 4.105.790 Pakistan Petroleum Ltd. (Olie en gas) 2.680.271 United Bank Ltd. (Banken) 6.189.064

0,15 0,48 0,19 0,14 0,08 1,04 1,40 0,31 0,20 0,46

59.569.009

4,45

2.372.228 1.856.040 2.540.932 5.333.960 1.354.523 5.008.357 989.550

Aboitiz Power Corp. (Elektriciteit) Alliance Global Group, Inc. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Ayala Corp. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Ayala Land, Inc. (Vastgoed) Bank of the Philippine Islands (Banken) BDO Unibank, Inc. (Banken) Energy Development Corp. (Elektriciteit) Megaworld Corp. (Vastgoed) Metro Pacific Investments Corp. (Water) Metropolitan Bank & Trust Co. (Banken) Philippine Long Distance Telephone Co. (Telecommunicatie) SM Investments Corp. (Detailhandel) SM Prime Holdings, Inc. (Vastgoed) Universal Robina Corp. (Voeding, dranken en tabak)

Akbank TAS (Banken) Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Aygaz AS (Distributie/groothandel) BIM Birlesik Magazalar AS (Voeding, dranken en tabak) Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Vastgoed) Enka Insaat ve Sanayi AS (Bouw en engineering) Haci Omer Sabanci Holding AS (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Koza Altin Isletmeleri AS (Mijnbouw) TAV Havalimanlari Holding AS (Bouw en engineering) Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS (Autofabrikanten) Turk Hava Yollari (Luchtvaartmaatschappijen) Turk Telekomunikasyon AS (Telecommunicatie) Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Telecommunicatie) Turkiye Garanti Bankasi AS (Banken) Turkiye Halk Bankasi AS (Banken) Turkiye Is Bankasi "C" (Banken) Ulker Biskuvi Sanayi AS (Voeding, dranken en tabak)

Verenigd Koninkrijk 2.362.196 Afren Plc. (Olie en gas) 382.584 Genel Energy Plc. (Olie en gas)

Vietnam 1.940.990

204.090 2.913.320 607.277 1.109.120 1.026.320 1.167.553

Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC (Banken) Bao Viet Holdings (Verzekeringen) Masan Group Corp. (Beleggingsbedrijven) PetroVietnam Drilling and Well Services JSC (Olie- en gasdiensten) Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC (Chemische producten) PetroVietnam Gas JSC (Olie en gas) Saigon Thuong Tin Commercial JSB (Banken)

Marktwaarde USD

2.087.678


0,16

4.109.304

0,31

7.579.680 9.571.129 2.921.681 2.099.359 3.464.157 6.157.014 1.252.197 3.040.475

0,57 0,71 0,22 0,16 0,26 0,46 0,09 0,23

878.252 5.929.558 7.326.331

0,06 0,44 0,55

2.686.093

0,20

59.102.908

4,42

12.514.697

0,94

2.620.264 2.894.820

0,20 0,22

13.283.580

0,99

9.420.727

0,70

2.756.533

0,21

13.046.167 1.339.874

0,97 0,10

6.731.052

0,50

1.672.698 8.060.255

0,12 0,60

5.349.788

0,40

15.763.358 21.890.745 10.665.535 14.364.221

1,18 1,64 0,80 1,07

8.311.181

0,62

150.685.495

11,26

6.087.512 6.726.690

0,46 0,50

12.814.202

0,96

2.660.461 390.672 13.565.807

0,20 0,03 1,01

2.414.150

0,18

1.703.717 4.729.585 1.131.270

0,13 0,35 0,09


114



Marktwaarde USD


TOTAAL BELEGGINGEN

Gewone aandelen – (vervolg) Vietnam – (vervolg) 624.441 Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Banken) 3.427.785 Vingroup JSC (Vastgoed)

TOTAAL GEWONE AANDELEN (kostprijs USD 1.186.176.901)

439.758 11.097.874

0,03 0,83

38.133.294

2,85

1.288.587.204

96,31

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS 1.288.587.204 (kostprijs USD 1.186.176.901)

96,31

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs USD 1.186.176.901)

96,31


1.288.587.204 49.304.439

3,69 100,00


Totaal beleggingen (kostprijs USD 1.186.176.901) Overige activa en passiva

1.288.587.204 49.304.439

96,31 3,69

Eigen vermogen

1.337.891.643

100,00

+


(a)



1.337.891.643

Marktwaarde USD


Gewone aandelen Banken Telecommunicatie Voeding, dranken en tabak Elektronica Detailhandel Olie en gas Vastgoed Bouwmaterialen Chemische producten Houdstermaatschappijen – gediversifieerd Overige

21,41 9,36 8,46 7,24 4,89 4,56 4,49 3,90 3,13 2,96 25,91


96,31


3,69 100,00


115

Goldman Sachs Funds—Strategic Global Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD



Marktwaarde USD





Rusland 597

Magnit (Voeding, dranken en tabak)

150.146

0,68

Spanje 22.001

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Banken)

281.655

1,27

Hennes & Mauritz AB "B" (Detailhandel) Telefonaktiebolaget LM Ericsson "B" (Telecommunicatie) Volvo AB "B" (Autofabrikanten)

247.747

1,12

336.507 216.187

1,52 0,98

800.441

3,62

344.670 406.512 314.309

1,56 1,83 1,42

1.065.491

4,81

131.093

0,59

368.139

1,66

215.931 269.554

0,98 1,22

140.112 282.199 268.983 295.412

0,63 1,28 1,22 1,33

1.840.330

8,32

468.640 190.333 351.540

2,12 0,86 1,59

306.709

1,39

244.069 361.669

1,10 1,64

234.868 277.520 342.019 153.622 226.176

1,06 1,25 1,55 0,69 1,02

235.877 368.207 280.468 115.701 477.902 226.267 447.968

1,07 1,66 1,27 0,52 2,16 1,02 2,02

404.778 390.079 205.249 225.598 198.445 148.661 146.010

1,83 1,76 0,93 1,02 0,90 0,67 0,66

311.607

1,41

Australië 7.000

19.291

België 2.949

1.083

China 30.000

Australia & New Zealand Banking Group Ltd. – ADR(a) (Banken) Computershare Ltd. – ADR(a) (Computers)

Anheuser-Busch InBev NV (Voeding, dranken en tabak) Solvay S.A. (Chemische producten)

China Mengniu Dairy Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak)


Frankrijk 4.006 4.233 6.156

Duitsland 3.695 1.817

2.719

218.260 227.055

0,99 1,02

445.315

2,01

323.906 175.168

1,47 0,79

499.074

2,26

147.581

0,67

332.409

1,50


275.172

1,24

Air Liquide S.A. (Chemische producten) Safran S.A. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Total S.A. (Olie en gas)

580.831 286.058 433.997

2,63 1,29 1,96

1.300.886

5,88

395.073

1,79

227.909

1,03

275.275

1,24

898.257

4,06

Adidas AG (Kleding) Bayerische Motoren Werke AG (Autofabrikanten) Beiersdorf AG (Cosmetica/persoonlijke verzorging)

Indonesië 377.500

Media Nusantara Citra Tbk PT (Media)

91.503

0,41

Ierland 2.766 5.380

ICON Plc. (Gezondheidszorgdiensten) Shire Plc. (Farmaceutica)

115.370 308.191

0,52 1,39

423.561

1,91

272.282

1,23

137.643 302.146 314.840

0,62 1,37 1,42

163.859 193.417

0,74 0,88

186.109

0,84

1.298.014

5,87

Italië 80.999 Japan 7.600

22.000 55.600 2.800 2.200 23.500

Intesa Sanpaolo SpA (Banken)

Credit Saison Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Kubota Corp. (Machines – gediversifieerd) Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (Banken) Nidec Corp. (Elektrische onderdelen en apparatuur) Rinnai Corp. (Bouwmaterialen) Tokyu Fudosan Holdings Corp. (Vastgoed)

Zuid-Korea 4.830 Hana Financial Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 3.054 Kia Motors Corp. (Autofabrikanten)

175.407

0,79

176.125

0,80

351.532

1,59

Zweden 5.813 26.899

14.806

Zwitserland 3.850 Novartis AG (Farmaceutica) 1.055 Syngenta AG (Chemische producten) 15.670 UBS AG (Banken)

Taiwan 6.373

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. – ADR(a) (Halfgeleiders)

Verenigd Koninkrijk 17.925 BG Group Plc. (Olie en gas) 20.583 Drax Group Plc. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) 6.244 Liberty Global Plc. – reeks C (Media) 29.905 Melrose Industries Plc. (Fabricage: diverse) 5.477 Rio Tinto Plc. (Mijnbouw) 11.952 Standard Chartered Plc. (Banken) 84.209 Vodafone Group Plc. (Telecommunicatie)

Verenigde Staten 11.809 Abbott Laboratories (Farmaceutica) 2.930 Adobe Systems, Inc. (Software) 6.188 Agilent Technologies, Inc. (Elektronica) 5.684 American International Group, Inc. (Verzekeringen) 2.731 American Tower Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 2.684 Boeing Co. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 3.690 Cameron International Corp. (Olie- en gasdiensten) 6.436 CareFusion Corp. (Gezondheidszorgproducten) 11.586 CBRE Group, Inc. "A" (Vastgoed) 1.012 Celgene Corp. (Biotechnologie) 7.936 Chesapeake Energy Corp. (Olie en gas) 3.420 Church & Dwight Co., Inc. (Huishoudelijke producten/artikelen) 7.755 Citigroup, Inc. (Banken) 2.438 Costco Wholesale Corp. (Detailhandel) 785 CR Bard, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 6.495 Devon Energy Corp. (Olie en gas) 4.510 eBay, Inc. (Internet) 16.803 EMC Corp. (Computers) 5.303 Estée Lauder Cos., Inc. "A" (Cosmetica/persoonlijke verzorging) 3.881 Exxon Mobil Corp. (Olie en gas) 1.421 FedEx Corp. (Vervoer) 5.481 Gap, Inc. (Detailhandel) 2.437 Gilead Sciences, Inc. (Biotechnologie) 262 Google, Inc. "A" (Internet) 262 Google, Inc. "C" (Internet) 1.593 IntercontinentalExchange Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten)


116

Goldman Sachs Funds—Strategic Global Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD


TOTAAL BELEGGINGEN

Gewone aandelen – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 11.548 Microsoft Corp. (Software) 14.325 Morgan Stanley (Banken) 2.728 Prudential Financial, Inc. (Verzekeringen) 2.172 PVH Corp. (Detailhandel) 3.744 QUALCOMM, Inc. (Halfgeleiders) 3.949 Starbucks Corp. (Detailhandel) 5.973 Toll Brothers, Inc. (Aannemers) 1.118 Vertex Pharmaceuticals, Inc. (Biotechnologie) 7.718 Voya Financial, Inc. (Verzekeringen) 3.579 Whole Foods Market, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 4.366 Xilinx, Inc. (Halfgeleiders) 2.832 Yum! Brands, Inc. (Detailhandel)


467.001 443.502 224.924 285.770 299.333 287.685 217.119 80.138 279.700

2,11 2,00 1,02 1,29 1,35 1,30 0,98 0,36 1,26

135.286 205.071 218.121

0,61 0,93 0,99

10.483.632

47,37

21.088.374

95,29

Aurizon Holdings Ltd. – Morgan Stanley Asia Products Ltd., vervallend op 05/17 – warrants(b) (Vervoer)

210.860


21.982.761 148.954

99,33 0,67

Eigen vermogen

22.131.715

100,00

(a)


(b)



0,95

India

Thermax Ltd. – Morgan Stanley Asia Products Ltd., vervallend op 05/15 – warrants(b) (Machines – gediversifieerd)

TOTAAL WARRANTS (kostprijs USD 302.441)

11,21 8,56 6,99 6,57 5,25 3,67 3,43 3,07 3,04 2,97 40,53


95,29

116.704

0,53

327.564

1,48

1,77 0,79

566.823

2,56

566.823

2,56


99,33


21.982.761

99,33

148.954

0,67

22.131.715

100,00


Vervoer Machines – gediversifieerd

0,95 0,53

TOTAAL WARRANTS

1,48


0,67

TOTAAL 390.960 175.863


2,56

Warrants

Beleggingsfondsen – 2,56% Verenigde Staten 12.789 iShares MSCI Canada ETF 915 SPDR S&P 500 ETF Trust


Banken Olie en gas Detailhandel Farmaceutica Chemische producten Verzekeringen Voeding, dranken en tabak Cosmetica/persoonlijke verzorging Computers Software Overige

Beleggingsfondsen 7.793


Gewone aandelen

Warrants – 1,48% Australië 45.885

Marktwaarde USD

100,00


117

Goldman Sachs Funds—US Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Internet 152.635 844.016 150.990 69.644 69.644 123.158

Lucht-/ruimtevaart en defensie 556.923 Boeing Co.

75.045.374

2,60

Kleding 869.445

NIKE, Inc. "B"

66.590.793

2,31

Banken 4.299.561 381.441 511.873 1.404.775 912.711 1.089.463

Bank of America Corp. Capital One Financial Corp. Citigroup, Inc. JPMorgan Chase & Co. Morgan Stanley SunTrust Banks, Inc.

65.310.332 30.118.581 24.303.730 78.414.540 28.257.533 41.933.431

2,26 1,04 0,84 2,72 0,98 1,45

268.338.147

9,29

36.627.947 31.993.058 21.015.285

1,27 1,10 0,73

89.636.290

3,10

Chemische producten 236.891 Airgas, Inc.

25.117.553

0,87

Computers 150.231 Apple, Inc. 2.288.853 EMC Corp.

95.731.700 61.020.821

3,32 2,11

156.752.521

5,43

Cosmetica/persoonlijke verzorging 669.558 Colgate-Palmolive Co.

44.846.995

1,55

Elektriciteit 937.011 FirstEnergy Corp. 545.793 PG&E Corp.

31.399.239 24.860.871

1,09 0,86

56.260.110

1,95

Biotechnologie 449.809 Gilead Sciences, Inc. 104.940 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 293.182 Vertex Pharmaceuticals, Inc.

Elektronica 830.416 Sensata Technologies Holding NV

35.807.538

1,24

Voeding, dranken en tabak 748.595 ConAgra Foods, Inc. 693.773 Kroger Co. 397.560 McCormick & Co., Inc. 1.046.953 Whole Foods Market, Inc.

24.052.357 32.690.584 28.703.832 39.574.823

0,83 1,13 1,00 1,37

125.021.596

4,33

Gezondheidszorgproducten 163.009 CR Bard, Inc.

24.025.896

0,83

Gezondheidszorgdiensten 424.167 UnitedHealth Group, Inc.

33.560.093

1,16

Aannemers 643.541 Toll Brothers, Inc.

23.392.715

0,81

Verzekeringen 1.007.759 American International Group, Inc. 866.434 Hartford Financial Services Group, Inc. 524.320 Prudential Financial, Inc. 296.670 Travelers Cos., Inc.

54.378.676 30.177.896 43.230.184 27.842.479

1,88 1,05 1,50 0,96

155.629.235

5,39


47.382.483 42.344.283 29.914.139 39.516.702 38.811.905 20.023.027

1,64 1,47 1,04 1,37 1,34 0,69

217.992.539

7,55

28.400.694 53.430.372

0,98 1,85

81.831.066

2,83

110.474.209

3,82

36.874.034 97.319.042 84.367.089 47.834.628

1,28 3,37 2,92 1,65

266.394.793

9,22

Olie- en gasdiensten 538.098 Halliburton Co.

34.389.843

1,19

Farmaceutica 1.431.469 Abbott Laboratories 254.666 McKesson Corp. 1.304.182 Merck & Co., Inc. 1.009.344 Mylan, Inc.

56.807.847 47.818.635 75.290.427 50.598.415

1,97 1,65 2,61 1,75

230.515.324

7,98

Media 475.405 1.507.629

Amazon.com, Inc. eBay, Inc. Equinix, Inc. Google, Inc. "A" Google, Inc. "C" LinkedIn Corp. "A"

Marktwaarde USD

CBS Corp. "B" Twenty-First Century Fox, Inc. "A"

Fabricage: diverse 4.148.487 General Electric Co. Olie en gas 397.478 1.322.629 839.390 1.055.719

Vastgoed 1.468.980

Apache Corp. Devon Energy Corp. Exxon Mobil Corp. Southwestern Energy Co.

CBRE Group, Inc. "A"

43.364.290

1,50

Vastgoedbeleggingstrust 698.655 American Tower Corp.

62.438.797

2,16

Detailhandel 443.673 Costco Wholesale Corp. 522.426 Dollar General Corp. 901.815 Gap, Inc. 440.430 L Brands, Inc. 266.995 PVH Corp. 476.629 Starbucks Corp. 425.898 Wal-Mart Stores, Inc. 598.965 Yum! Brands, Inc.

51.040.142 27.949.791 37.118.705 25.042.850 35.128.532 34.722.423 32.478.982 46.132.284

1,77 0,97 1,28 0,87 1,21 1,20 1,12 1,60

289.613.709

10,02

30.217.535 58.350.708 24.446.241

1,04 2,02 0,85

113.014.484

3,91

Microsoft Corp.

96.619.410

3,34

Telecommunicatie 312.291 SBA Communications Corp. "A" 622.513 Verizon Communications, Inc.

31.532.022 30.970.022

1,09 1,07

62.502.044

2,16

Halfgeleiders 1.107.275 Intel Corp. 729.840 QUALCOMM, Inc. 520.465 Xilinx, Inc.

Software 2.389.204


118

Goldman Sachs Funds—US Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Marktwaarde USD



Valuta

Gewone aandelen – (vervolg) Vervoer 402.667 271.428

CH Robinson Worldwide, Inc. Kansas City Southern

24.051.300 29.110.653

0,83 1,01

USD

53.161.953

1,84


2.842.337.317

98,38

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS 2.842.337.317 (kostprijs USD 2.310.315.045) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs USD 2.310.315.045)

98,38

EUR 2.842.337.317

Valuta

Couponrente(a)

Vervaldatum(b)

Marktwaarde USD

12.727.145

Valuta

98,38

Bedrag gekocht

296.594.063

EUR

9.194.657

State Street Bank USD Termijndeposito USD



MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs USD 2.373.315.045)

02/06/2014

63.000.000


Vervaldatum

410.147.573

17/06/2014

(6.185.230)

(0,22)

(6.185.230)

(0,22)

2.899.356.072

100,56

(10.132.142)

(0,35)

2.889.223.930

100,00

2,18

Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 2.373.315.045) Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Overige activa en passiva Eigen vermogen

0,01

USD

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs USD 2.373.315.045)

100,56

203.985

Valuta

TOTAAL BELEGGINGEN

2.905.337.317

0,01

Bedrag verkocht

EIGEN VERMOGEN 0,010%

203.985


OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA US-dollar 63.000.000

17/06/2014


Termijndeposito's – 2,18% Beschrijving van effect

Bedrag verkocht

Valuta


TOTAAL GEWONE AANDELEN (kostprijs USD 2.310.315.045)

Beleggingen

Bedrag gekocht


Marktwaarde USD


2.905.337.317

100,56

203.985

0,01

(6.185.230) (10.132.142)

(0,22) (0,35)

2.889.223.930

100,00

De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren BNP Paribas S.A., Citibank NA, JP Morgan Chase Bank NA, Royal Bank of Canada, UBS AG London en Westpac Banking Corp. (a)

De rente is de vermelde couponrente, de contante waarde van de opbrengst op jaarbasis op datum van aankoop voor effecten met disagio of, voor effecten met veranderlijke rente, de huidige aangepaste rente gebaseerd op rente-indices.

(b)

De vervaldatum is de datum vermeld op het effect, de volgende datum van renteaanpassing voor effecten met veranderlijke rente of de datum van vervroegde aflossing voor dit type van effecten.


119

Goldman Sachs Funds—US Focused Growth Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Vastgoed 86.368

Kleding 31.005

NIKE, Inc. "B"

2.374.673

4,32

Biotechnologie 3.962 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

1.207.895

2,20

Computers 3.655 Apple, Inc. 108.081 EMC Corp.

2.329.076 2.881.439

4,23 5,24

5.210.515

9,47

2.141.343 1.662.044 885.276

3,89 3,02 1,61

4.688.663

8,52

Voeding, dranken en tabak 32.940 Whole Foods Market, Inc.

1.245.132

2,26

Internet 7.633 43.818 14.830 2.894 2.894

2.369.512 2.198.349 2.938.120 1.642.085 1.612.797

4,31 4,00 5,34 2,98 2,93

10.760.863

19,56

2.313.399

4,21

Gediversifieerde financiële diensten 10.947 IntercontinentalExchange Group, Inc. 105.829 Navient Corp. 102.344 SLM Corp.

Amazon.com, Inc. eBay, Inc. Equinix, Inc. Google, Inc. "A" Google, Inc. "C"

Metaalfabrikaten/hardware 9.190 Precision Castparts Corp.

Marktwaarde USD


CBRE Group, Inc. "A"

2.549.583

4,63

Vastgoedbeleggingstrust 27.977 American Tower Corp.

2.500.304

4,54

Detailhandel 23.674 Costco Wholesale Corp. 32.332 L Brands, Inc. 23.456 PVH Corp. 34.251 Yum! Brands, Inc.

2.723.457 1.838.397 3.086.106 2.638.012

4,95 3,34 5,61 4,80

10.285.972

18,70

2.458.862 1.414.784

4,47 2,57

3.873.646

7,04

Halfgeleiders 30.755 QUALCOMM, Inc. 30.121 Xilinx, Inc.


53.347.183

96,97


96,97


96,97


53.347.183 1.667.022

3,03

55.014.205

100,00

Marktwaarde USD


Olie en gas 18.008 Anadarko Petroleum Corp.

1.863.108

3,39

Farmaceutica 61.281 Abbott Laboratories 40.724 Mylan, Inc.


53.347.183 1.667.022

96,97 3,03

2.431.936 2.041.494

4,42 3,71

Eigen vermogen

55.014.205

100,00

4.473.430

8,13

TOTAAL BELEGGINGEN


120

Goldman Sachs Funds—Europe CORE® Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde EUR






Duitsland – (vervolg) 5.900 Symrise AG (Chemische producten) 111.690 TUI AG (Vrije tijd) 25.414 United Internet AG (Internet) 4.621 Wacker Chemie AG (Chemische producten)

Oostenrijk 4.041

Voestalpine AG (IJzer/staal)

België 3.268 27.846

D’ieteren S.A. (Distributie/groothandel) KBC Groep NV (Banken)

Denemarken 35.124 H Lundbeck A/S (Farmaceutica) 14.041 Vestas Wind Systems A/S (Energiebronnen)

Finland 2.095 + 100.361 6.854 37.551 189.772

Frankrijk 29.403 13.951

1.934 42.732 825 6.744 4.666 1.936 27.332 160.979 18.585 6.181 89.676 56.546 10.943 36.100

Duitsland 28.594 2.409 3.289

63.548 1.365 3.704 2.860 18.180 24.794 13.717 17.617 1.624

Metso OYJ (Machines – gediversifieerd) Neste Oil OYJ (Olie en gas) Orion OYJ "B" (Farmaceutica) Sampo OYJ "A" (Verzekeringen) Stora Enso OYJ "R" (Bosbouwproducten en papier)

BNP Paribas S.A. (Banken) Cie Générale des Etablissements Michelin (Auto-onderdelen en -uitrusting) Ciments Français S.A. (Bouwmaterialen) Électricité de France (Elektriciteit) Euler Hermes S.A. (Verzekeringen) Foncière des Régions (Vastgoedbeleggingstrust) Gecina S.A. (Vastgoedbeleggingstrust) Mercialys S.A. (Vastgoedbeleggingstrust) MPI (Olie en gas) Natixis (Banken) Plastic Omnium S.A. (Auto-onderdelen en -uitrusting) Société BIC S.A. (Huishoudelijke producten/artikelen) Suez Environnement Co. (Water) Total S.A. (Olie en gas) Valeo S.A. (Auto-onderdelen en -uitrusting) Vinci S.A. (Bouw en engineering)

Axel Springer SE (Media) BASF SE (Chemische producten) Continental AG (Auto-onderdelen en -uitrusting) Deutsche Lufthansa AG (Luchtvaartmaatschappijen) Duerr AG (Machines – gediversifieerd) Fuchs Petrolub SE – preferent (Olie en gas) Henkel AG & Co. KGaA – preferent (Huishoudelijke producten/artikelen) Infineon Technologies AG (Halfgeleiders) Leoni AG (Elektrische onderdelen en apparatuur) Merck KGaA (Farmaceutica) Nordex SE (Energiebronnen) Siemens AG (Fabricage: diverse)

137.050

0,13

101.520 1.213.390

0,10 1,19

1.314.910

1,29

Ierland 27.754

Shire Plc. (Farmaceutica)

Marktwaarde EUR


233.139 1.392.216 851.115 395.049

0,23 1,36 0,83 0,39

10.608.283

10,37

1.167.268

1,14

56.451 58.640 511.623 35.429 524.767 127.976

0,06 0,06 0,50 0,03 0,51 0,12

398.270 1.337.819

0,39 1,31

3.050.975

2,98

218.015

0,21

1.284.506 1.108.888

1,26 1,09

327.110 883.750

0,32 0,86

Italië

693.674 550.837

0,68 0,54

8.904

1.244.511

1,22

59.121 1.508.426 160.452 1.394.644

0,06 1,47 0,16 1,36

3.622 27.214 30.701 64.786 10.304 93.228

1.423.290

1,39

4.545.933

4,44

1.490.144

1,46

1.261.589

1,23

153.753 1.100.563 72.122

0,15 1,08 0,07

492.177

0,48

483.864

+ +

208.871

Nederland 3.460 26.512

38.463 11.344

29.564 946

Cementir Holding SpA (Bouwmaterialen) De’Longhi SpA (Huisinrichting) Eni SpA (Olie en gas) Iren SpA (Elektriciteit) Italcementi SpA (Bouwmaterialen) Recordati SpA (Farmaceutica) Salini Impregilo SpA (Bouw en engineering) UniCredit SpA (Banken)

ASML Holding NV (Halfgeleiders) Heineken Holding NV (Voeding, dranken en tabak) Royal Dutch Shell Plc. "A" (Olie en gas) Royal Dutch Shell Plc. "A" (verhandeld in Verenigd Koninkrijk) (Olie en gas) Royal Dutch Shell Plc. "B" (Olie en gas) Wereldhave NV (Vastgoedbeleggingstrust)

0,47

31.363 113.974 798.456

0,03 0,11 0,78

461.280

0,45

589.482 1.325.411 2.926.821 1.075.916 1.953.010

0,58 1,30 2,86 1,05 1,91

14.329.925

14,01

1.353.068 203.006

1,32 0,20

569.161

0,56

1.230.607 85.681 258.132

1,20 0,08 0,25

242.757 164.965 1.460.863 1.727.656 282.577 158.291

0,24 0,16 1,43 1,69 0,28 0,15

Noorwegen 4.464 DNB ASA (Banken) 236.859 Kongsberg Automotive Holding ASA (Auto-onderdelen en -uitrusting) 355.695 Norsk Hydro ASA (Mijnbouw) 18.831 Statoil ASA (Olie en gas) 40.256 Yara International ASA (Chemische producten)

Spanje 111.834

348.995 59.993 177.979 72.547 1.966 24.926

Zweden 11.096 79.841 100.064

71.261 76.872

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Banken) CaixaBank S.A. (Banken) Enagas S.A. (Gas) Gamesa Corp. Tecnologica S.A. (Elektrische onderdelen en apparatuur) Gas Natural SDG S.A. (Gas) Let’s GOWEX S.A. (Telecommunicatie) Sacyr S.A. (Bouw en engineering)

Meda AB "A" (Farmaceutica) Nordea Bank AB (Banken) Skandinaviska Enskilda Banken AB "A" (Banken) Skanska AB "B" (Bouw en engineering) TeliaSonera AB (Telecommunicatie)

61.935

0,06

3.884.204

3,80

61.566

0,06

202.860 1.416.699 423.764 1.353.914

0,20 1,39 0,41 1,32

3.458.803

3,38

1.051.128 1.555.121 1.295.549

1,03 1,52 1,27

1.535.069 1.528.928 37.944 123.558

1,50 1,49 0,04 0,12

7.127.297

6,97

141.054 865.567

0,14 0,85

995.049 1.212.551 418.636

0,97 1,18 0,41

3.632.857

3,55


121

Goldman Sachs Funds—Europe CORE® Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde EUR


Aantal contracten

Gewone aandelen – (vervolg) Zwitserland 137.413 22.641 16.972 20.290 46.129 20.374 + 6.216 6.634

ABB Ltd. (Bouw en engineering) Actelion Ltd. (Farmaceutica) Baloise Holding AG (Verzekeringen) Lonza Group AG (Chemische producten) Nestlé S.A. (Voeding, dranken en tabak) Roche Holding AG (Farmaceutica) Roche Holding AG "BR" (Farmaceutica) Swiss Re AG (Verzekeringen)

Verenigde Arabische Emiraten 28.002 Lamprell Plc. (Olie- en gasdiensten) Verenigd Koninkrijk 25.689 AMEC Plc. (Olie- en gasdiensten) 8.413 Associated British Foods Plc. (Voeding, dranken en tabak) 23.039 AstraZeneca Plc. (Farmaceutica) 64.046 BG Group Plc. (Olie en gas) 6.895 BHP Billiton Plc. (Mijnbouw) 83.250 BP Plc. – ADR(a) (Olie en gas) 63.515 British American Tobacco Plc. (Voeding, dranken en tabak) 53.702 BT Group Plc. (Telecommunicatie) 181.970 Centrica Plc. (Gas) 61.449 GlaxoSmithKline Plc. – ADR(a) (Farmaceutica) 11.124 Hargreaves Lansdown Plc. (Gediversifieerde financiële diensten) 452.895 HSBC Holdings Plc. (Banken) 16.518 IMI Plc. (Fabricage: diverse) 27.927 Imperial Tobacco Group Plc. (Voeding, dranken en tabak) 289.256 International Consolidated Airlines Group S.A. (Luchtvaartmaatschappijen) 537.629 Legal & General Group Plc. (Verzekeringen) 8.873 Reckitt Benckiser Group Plc. (Huishoudelijke producten/artikelen) 10.294 Rio Tinto Plc. (Mijnbouw) 32.120 SABMiller Plc. (Voeding, dranken en tabak) 117.340 Standard Chartered Plc. (Banken) 22.237 Tesco Plc. (Voeding, dranken en tabak) 10.882 TUI Travel Plc. (Vrije tijd) 20.666 Unilever Plc. (Voeding, dranken en tabak) 99.284 Vodafone Group Plc. – ADR(a) (Telecommunicatie)


Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(b)(c)

TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs EUR 1.281.131)


Nietgerealiseerde winst EUR


Futures – 0,04% 2.398.370 1.646.696 1.494.329 1.596.189 2.650.370 4.415.410 1.328.790 432.507

2,34 1,61 1,46 1,56 2,59 4,32 1,30 0,42

15.962.661

15,60

56.802

43

13

0,37

313.597 1.217.935 965.721 159.150 3.088.448

0,31 1,19 0,94 0,16 3,02

2.813.407 262.236 748.193

2,75 0,26 0,73

2.433.506

2,38

166.658 3.503.864 322.884

0,16 3,42 0,32

926.314

0,91

1.403.470 1.523.511

1,37 1,49

556.330 389.407

0,54 0,38

1.308.837 1.938.819 83.188 54.985 681.916

1,28 1,89 0,08 0,05 0,67

2.554.172

2,50

27.797.900

27,17

98.319.379

96,11

1.281.131

1,25

1.281.131

GBP FTSE 100 Index Futures 20/06/2014

Lang 1.092.540


TOTAAL BELEGGINGEN

Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs EUR 92.673.858) Niet-gerealiseerde winst op futures Overige activa en passiva Eigen vermogen

97,36

97,36

0,04

3.441

0,00

42.139

0,04

99.642.649

97,40

2.664.406

2,60

102.307.055

100,00

Marktwaarde EUR


99.600.510 42.139 2.664.406

97,36 0,04 2,60

102.307.055

100,00


+


(a)


(b)


(c)




Gewone aandelen Farmaceutica Banken Olie en gas Voeding, dranken en tabak Bouw en engineering Verzekeringen Chemische producten Auto-onderdelen en -uitrusting Gas Telecommunicatie Overige

14,73 14,48 11,83 9,85 5,94 4,80 3,70 3,49 3,49 3,21 20,59


96,11

Beleggingsfondsen

1,25


0,04



38.698


1,25

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs EUR 92.673.858) 99.600.510

99.600.510

Lang 1.391.910

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs EUR 92.673.858)

0,06

381.352





TOTAAL

2,60 100,00


122

Goldman Sachs Funds—Global CORE® Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Italië 42.185 98.248

Oostenrijk 13.046

OMV AG (Olie en gas)

541.001

0,47

België 11.191

KBC Groep NV (Banken)

666.871

0,58

Bermuda 2.330

Aspen Insurance Holdings Ltd. (Verzekeringen)

107.063

0,09

Alimentation Couche Tard, Inc. "B" (Detailhandel) Alliance Grain Traders, Inc. (Voeding, dranken en tabak) Baytex Energy Corp. (Olie en gas) Brookfield Asset Management, Inc. "A" (Vastgoed) Canadian National Railway Co. (Vervoer) Canadian Pacific Railway Ltd. (Vervoer) Franco-Nevada Corp. (Mijnbouw) InnVest Real Estate Investment Trust (Vastgoedbeleggingstrust) Jean Coutu Group PJC, Inc. "A" (Detailhandel) Morguard Real Estate Investment Trust (Vastgoedbeleggingstrust)

154.541

0,13

54.187 600.613

0,05 0,52

244.620 151.402 66.853 227.029

0,21 0,13 0,06 0,20

119.751 493.438

0,10 0,43

Canada 5.700 3.300

14.400 5.700 2.500 400 4.900 25.200 22.800 4.900

77.436

0,07

2.189.870

1,90

Japan 2.900 2.400

49.400 25.800 1.700 36.000 10.200 160.000 15.000 80.600 57.600 8.500 364.500 8.000 4.000 80.600

Denemarken 6.951 Vestas Wind Systems A/S (Energiebronnen)

372.120

0,32

56.500

Finland + 35.551

728.637

0,63

400 25.700

Frankrijk 1.182

7.025 931 99.851 4.399 35.761

Duitsland 4.140

+

14.966 624 4.784 3.950 2.094 29.447

Hongkong 37.000

Ierland 3.218 44.423

4.491

Neste Oil OYJ (Olie en gas)

Cie Générale des Etablissements Michelin (Auto-onderdelen en -uitrusting) Électricité de France S.A. (Elektriciteit) Gecina S.A. (Vastgoedbeleggingstrust) Natixis (Banken) Rubis SCA (Gas) Suez Environnement Co. (Water)

Alstria Office REIT AG (Vastgoedbeleggingstrust) E.ON SE (Elektriciteit) Grammer AG (Auto-onderdelen en -uitrusting) Leoni AG (Elektrische onderdelen en apparatuur) Merck KGaA (Farmaceutica) Nordex SE (Energie – Alternatieve bronnen) TUI AG (Vrije tijd)

Noble Group Ltd. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd)

Alkermes Plc. (Farmaceutica) Henderson Group Plc. (Gediversifieerde financiële diensten) Seagate Technology Plc. (Computers)

5.000 145.806 246.887 133.010 681.259 302.714 719.278

0,13 0,21 0,12 0,59 0,26 0,63

2.228.954

1,94

1.100 20.200 105.000 600 2.500 73.000 22.200

55.521 291.726 36.490

0,05 0,25 0,03

383.390 679.137 45.832 501.872

0,33 0,59 0,04 0,44

1.993.968

1,73

7.100 5.200 8.000

0,04

147.417

0,13

185.910 241.301

0,16 0,21

574.628

0,50

Chugoku Electric Power Co., Inc. (Elektriciteit) Coca-Cola Central Japan Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) Daiichi Sankyo Co., Ltd. (Farmaceutica) FUJIFILM Holdings Corp. (Fabricage: diverse) Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Olie en gas) Jaccs Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Japan Airlines Co., Ltd. (Luchtvaartmaatschappijen) Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (Vervoer) Kinden Corp. (Bouw en engineering) Konica Minolta Holdings, Inc. (Fabricage: diverse) Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (Banken) Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Mizuho Financial Group, Inc. (Banken) Nippon Express Co., Ltd. (Vervoer) Nippon Meat Packers, Inc. (Voeding, dranken en tabak) Nomura Holdings, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) ORIX Corp. (Gediversifieerde financiële diensten) Otsuka Corp. (Computers) Otsuka Holdings Co., Ltd. (Farmaceutica) Pocket Card Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Pola Orbis Holdings, Inc. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) Shionogi & Co., Ltd. (Farmaceutica) Showa Denko KK (Chemische producten) Softbank Corp.(Telecommunicatie) Start Today Co., Ltd. (Internet) Sumitomo Heavy Industries Ltd. (Machines – gediversifieerd) Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (Banken) Taisho Pharmaceutical Holdings CoLtd. (Farmaceutica) Towa Pharmaceutical Co., Ltd. (Farmaceutica) Wacom Co., Ltd (Computers)

Liechtenstein 2.818 Liechtensteinische Landesbank AG (Banken) Nederland 11.042

40.877

Ascopiave SpA (Gas) UniCredit SpA (Banken)

15.875 304

10.500

Heineken Holding NV (Voeding, dranken en tabak) Royal Dutch Shell Plc. "A" (Olie en gas) Royal Dutch Shell Plc. "A" (verhandeld in Verenigd Koninkrijk) (Olie en gas) Royal Dutch Shell Plc. "B" (Olie en gas)

Marktwaarde USD


125.143 857.342

0,11 0,74

982.485

0,85

38.536

0,03

56.754 837.050 666.395 35.305

0,05 0,73 0,58 0,03

159.929

0,14

532.331 334.955 128.852

0,46 0,29 0,11

693.947 324.387

0,60 0,28

45.865 709.332 39.235

0,04 0,62 0,03

77.842

0,07

529.966

0,46

896.270 54.764

0,78 0,05

725.698

0,63

34.989

0,03

42.921 404.814 134.159 43.314 62.214

0,04 0,35 0,12 0,04 0,05

324.301

0,28

895.680

0,78

512.202 209.032 41.594

0,44 0,18 0,04

9.592.633

8,33

129.402

0,11

729.411 624.847

0,64 0,54

11.958 428.857

0,01 0,37

1.795.073

1,56


123



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Noorwegen 41.983 DNB ASA (Banken) 198.697 Kongsberg Automotive Holding ASA (Auto-onderdelen en -uitrusting) 149.104 Norsk Hydro ASA (Mijnbouw) 62.681 Statoil ASA (Olie en gas)

Spanje 43.360 28.046 74.059

14.296

Zweden 5.729 61.739

CaixaBank S.A. (Banken) Enagas S.A. (Gas) Gamesa Corp. Tecnologica S.A. (Elektrische onderdelen en apparatuur) Gas Natural SDG S.A. (Gas)

Meda AB "A" (Farmaceutica) Skandinaviska Enskilda Banken AB "A" (Banken)

Zwitserland 46.705 ABB Ltd. (Bouw en engineering) 8.177 Actelion Ltd. (Farmaceutica) 17.193 Allied World Assurance Co. Holdings AG (Verzekeringen) 1.692 Autoneum Holding AG (Auto-onderdelen en -uitrusting) 5.846 Baloise Holding AG (Verzekeringen) 1.038 Burkhalter Holding AG (Elektrische onderdelen en apparatuur) 199 EMS-Chemie Holding AG (Chemische producten) + 14.800 Garmin Ltd. (Elektronica) 733 Georg Fischer AG (Auto-onderdelen en -uitrusting) 2.885 Kardex AG (Machines – gediversifieerd) 325 Kuoni Reisen Holding AG "B" (Vrije tijd) 25 Metall Zug AG "B" (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) 20.322 OC Oerlikon Corp. AG (Machines – gediversifieerd) 969 Roche Holding AG (Farmaceutica) 6.615 Swiss Re AG (Verzekeringen) 15.490 TE Connectivity Ltd. (Elektronica)

Verenigd Koninkrijk 5.122 AstraZeneca Plc. (Farmaceutica) 3.351 BG Group Plc. (Olie en gas) 17.282 BHP Billiton Plc. (Mijnbouw) 24.293 BP Plc. – ADR(a) (Olie en gas) 18.801 British American Tobacco Plc. (Voeding, dranken en tabak) 99.268 HSBC Holdings Plc. (Banken) 6.685 International Consolidated Airlines Group S.A. (Luchtvaartmaatschappijen) 14.873 Severn Trent Plc. (Water) 4.445 Standard Chartered Plc. (Banken) 20.861 TUI Travel Plc. (Vrije tijd) 4.599 Unilever Plc. (Voeding, dranken en tabak) 8.988 Vodafone Group Plc. – ADR(a) (Telecommunicatie)

Marktwaarde USD



0,69

235.170 811.230 1.922.350

0,20 0,70 1,67

3.758.018

3,26

264.003 826.253

0,23 0,72

867.374 412.489

0,75 0,36

2.370.119

2,06

100.433

0,09

839.707

0,73

940.140

0,82

1.111.265 814.087

0,97 0,71

644.737

0,56

348.640 702.998

0,30 0,61

98.697

0,09

74.796 871.868

0,06 0,76

553.470 139.740

0,48 0,12

141.423

0,12

73.550

0,06

311.440 285.622 589.389 921.035

0,27 0,25 0,51 0,80

7.682.757

6,67

368.012 68.630 541.496 1.225.582

0,32 0,06 0,47 1,06

1.135.449 1.047.664

0,99 0,91

44.333 490.962 100.094 143.569 206.739

0,04 0,43 0,09 0,12 0,18

314.670

0,27

5.687.200

4,94

Verenigde Staten 8.144 3M Co. (Fabricage: diverse) 3.285 Alaska Air Group, Inc. (Luchtvaartmaatschappijen) 4.608 Alexion Pharmaceuticals, Inc. (Biotechnologie) 1.564 Altria Group, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 1.254 Amazon.com, Inc. (Internet) 9.733 Apache Corp. (Olie en gas) 13.563 Apartment Investment & Management Co. "A" (Vastgoedbeleggingstrust) 3.073 Apple, Inc. (Computers) 17.991 Archer-Daniels-Midland Co. (Landbouw) 34.129 AT&T, Inc. (Telecommunicatie) 1.405 AutoZone, Inc. (Detailhandel) 1.021 Bed Bath & Beyond, Inc. (Detailhandel) 3.175 Biogen Idec, Inc. (Biotechnologie) 6.423 Boeing Co. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 66.696 Boston Scientific Corp. (Gezondheidszorgproducten) 10.565 Bristol-Myers Squibb Co. (Farmaceutica) 3.190 Broadcom Corp. "A" (Halfgeleiders) 92.794 Brocade Communications Systems, Inc. (Computers) 46.964 Cablevision Systems Corp. "A" (Media) 17.421 Carnival Corp. (Vrije tijd) 19.130 CBRE Group, Inc. "A" (Vervoer) 7.335 Celgene Corp. (Biotechnologie) 6.352 Charles Schwab Corp. (Gediversifieerde financiële diensten) 4.499 Chesapeake Energy Corp. (Olie en gas) 8.506 Clorox Co. (Huishoudelijke producten/artikelen) 9.554 Comcast Corp. "A" (Media) 2.433 Comcast Corp. Special "A" (Media) 18.015 Comerica, Inc. (Banken) 3.043 ConAgra Foods, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 14.755 ConocoPhillips (Olie en gas) 43.339 Corning, Inc. (Telecommunicatie) 2.063 CSX Corp. (Vervoer) 15.026 CVS Caremark Corp. (Detailhandel) 11.515 Devon Energy Corp. (Olie en gas) 10.893 DIRECTV (Media) 20.891 Dow Chemical Co. (Chemische producten) 7.036 Eaton Corp. Plc. (Fabricage: diverse) 12.123 Electronic Arts, Inc. (Software) 4.480 Emerson Electric Co. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 11.783 Entergy Corp. (Elektriciteit) 4.360 EOG Resources, Inc. (Olie en gas) 4.280 Equity Lifestyle Properties, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 6.300 Facebook, Inc. "A" (Internet) 77.626 Flextronics International Ltd. (Elektronica) 6.225 Fossil Group, Inc. (Distributie/groothandel) 11.914 GameStop Corp. "A" (Detailhandel) 50.221 General Electric Co. (Fabricage: diverse) 15.867 Gilead Sciences, Inc. (Biotechnologie) 1.093 Google, Inc. "A" (Internet) 1.089 Google, Inc. "C" (Internet) 14.419 Halliburton Co. (Olie- en gasdiensten) + 5.400 Herbalife Ltd. (Farmaceutica) 31.895 Hewlett-Packard Co. (Computers) 7.434 Home Depot, Inc. (Detailhandel) 9.928 Illinois Tool Works, Inc. (Fabricage: diverse) 2.257 International Business Machines Corp. (Computers)

1.160.927

1,01

323.441 766.403 65.000 391.938 907.310

0,28 0,67 0,06 0,34 0,79

426.963 1.945.209 808.516 1.210.556 748.163 62.128 1.014.000 868.711

0,37 1,69 0,70 1,05 0,65 0,05 0,88 0,75

855.710 525.503 101.665

0,74 0,46 0,09

846.281 827.975 697.363 570.839 1.122.475

0,74 0,72 0,61 0,50 0,97

160.134 129.211 762.308 498.719 126.127 864.180

0,14 0,11 0,66 0,43 0,11 0,75

98.289 1.179.515 923.121 60.652 1.176.836 850.959 898.019 1.088.839 518.483 425.881

0,09 1,02 0,80 0,05 1,02 0,74 0,78 0,95 0,45 0,37

298.950 888.674 461.288

0,26 0,77 0,40

187.207 398.790 789.456 652.131 450.945

0,16 0,35 0,69 0,57 0,39

1.345.421 1.288.559 624.813 610.907 932.044 350.082 1.068.482 596.430 859.268

1,17 1,12 0,54 0,53 0,81 0,30 0,93 0,52 0,75

416.101

0,36


124



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 18.988 Johnson & Johnson (Farmaceutica) 7.426 Johnson Controls, Inc. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 64.233 Key Corp. (Banken) 6.943 Kimberly-Clark Corp. (Huishoudelijke producten/artikelen) 5.778 Lam Research Corp. (Halfgeleiders) 18.089 Lowe’s Cos., Inc. (Detailhandel) 13.068 Macy’s, Inc. (Detailhandel) 3.806 Marathon Oil Corp. (Olie en gas) 23.199 MBIA, Inc. (Verzekeringen) 17.069 Medtronic, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 25.673 Merck & Co., Inc. (Farmaceutica) 34.753 Micron Technology, Inc. (Halfgeleiders) 637 Norfolk Southern Corp. (Vervoer) 310 Northrop Grumman Corp. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 1.150 Occidental Petroleum Corp. (Olie en gas) 4.324 Oracle Corp. (Software) 52.539 Pfizer, Inc. (Farmaceutica) 14.196 Philip Morris International, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 1.979 Phillips 66 (Olie en gas) 7.900 PNC Financial Services Group, Inc. (Banken) 2.184 PPG Industries, Inc. (Chemische producten) 4.749 Public Storage, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 4.907 PulteGroup, Inc. (Aannemers) 8.387 QUALCOMM, Inc. (Halfgeleiders) 1.297 Raytheon Co. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 15.190 Realogy Holdings Corp. (Vastgoed) 11.021 Royal Caribbean Cruises Ltd. (Vrije tijd) 10.073 SanDisk Corp. (Computers) 31.176 Southwest Airlines Co. (Luchtvaartmaatschappijen) 5.455 SVB Financial Group (Banken) 14.361 Target Corp. (Detailhandel) 21.828 Texas Instruments, Inc. (Halfgeleiders) 1.309 Time Warner Cable, Inc. (Media) 9.998 Travelers Cos., Inc. (Verzekeringen) 18.456 Tyson Foods, Inc. "A" (Voeding, dranken en tabak) 1.527 Union Pacific Corp. (Vervoer) + 31.607 United States Steel Corp. (IJzer/staal) 7.875 United Therapeutics Corp. (Biotechnologie) 16.459 Valero Energy Corp. (Olie en gas) 25.675 Verizon Communications, Inc. (Telecommunicatie) 6.358 Viacom, Inc. "B" (Media) 5.710 Voya Financial, Inc. (Verzekeringen) 2.552 WellPoint, Inc. (Gezondheidszorgdiensten) 4.491 Wells Fargo & Co. (Banken) 9.093 Western Digital Corp. (Computers) 5.727 Whirlpool Corp. (Huisinrichting) 70.950 Xerox Corp. (Kantoor-/bedrijfsuitrusting) 3.527 Yum! Brands, Inc. (Detailhandel)


Marktwaarde USD


Beleggingsfondsen – 2,44% 1.926.522

1,67

359.121 879.350

0,31 0,76

780.046 358.467 851.630 782.643 139.528 272.820 1.041.721 1.485.440 993.588 64.178

0,68 0,31 0,74 0,68 0,12 0,24 0,90 1,29 0,86 0,06

37.681 114.644 181.694 1.556.731

0,03 0,10 0,16 1,35

1.256.914 167.799 673.633 440.316 818.633 95.981 674.734 126.548 564.764 609.351 973.354

1,09 0,15 0,59 0,38 0,71 0,08 0,59 0,11 0,49 0,53 0,85

824.605 575.230 815.130 1.025.479 184.778 934.313

0,72 0,50 0,71 0,89 0,16 0,81

783.642 304.285 728.225 753.953 922.527

0,68 0,26 0,63 0,65 0,80

1.282.723 542.528 204.418 276.535 228.053 798.820 822.111 876.232 272.672

1,11 0,47 0,18 0,24 0,20 0,69 0,71 0,76 0,24

69.611.987

60,45

111.993.803

97,25

Ierland 2.812.600



2.812.600

2,44

2.812.600

2,44


99,69


99,69

114.806.403

Futures – 0,01%

Aantal contracten

4

5




Lang

175.365

USD E-Mini S&P 500 Index Futures 20/06/2014

Lang

480.375

NIET-GEREALISEERDE WINST OP FUTURES MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs USD 105.071.975) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

TOTAAL BELEGGINGEN



1.526

0,00

8.875

0,01

10.401

0,01

114.816.804

99,70

337.741

0,30

115.154.545

100,00

Marktwaarde USD


Totaal beleggingen (kostprijs USD 105.071.975) Niet-gerealiseerde winst op futures Overige activa en passiva

114.806.403 10.401 337.741

99,69 0,01 0,30

Eigen vermogen

115.154.545

100,00

Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,01% van de NIW. +


(a)


(b)


(c)



125




Gewone aandelen Olie en gas Farmaceutica Banken Computers Detailhandel Fabricage: diverse Biotechnologie Voeding, dranken en tabak Telecommunicatie Verzekeringen Overige

9,59 9,49 9,15 5,56 5,56 4,56 4,29 3,90 3,27 3,00 38,88


97,25

Beleggingsfondsen

2,44


0,01


0,30 100,00


126

Goldman Sachs Funds—Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Kaaimaneilanden 7.380 Fabrinet (Fabricage: diverse)

Oostenrijk 7.184

4.570 4.596

Austria Technologie & Systemtechnik AG (Elektronica) Flughafen Wien AG (Bouw en engineering) POLYTEC Holding AG (Fabricage: diverse)

91.167 430.284 48.039

0,02 0,11 0,01

569.490

0,14

Denemarken 27.130 SimCorp. A/S (Software) 4.213 Sydbank A/S (Banken) 37.992 Vestas Wind Systems A/S (Elektrische onderdelen en apparatuur)

België

+

32 5.481 12.668 45.719

Bermuda 65.368 71.097 53.695 + 429.284 40.411

7.080 36.634

Canada 14.200

36.900 12.500 52.900 67.600 21.000 35.900 9.000 33.500 32.900 116.700 3.200 25.100 29.000 11.400 26.900 32.600 32.400 150.600 167.200 3.600 5.100 8.200 16.300 2.200 23.400 43.300

Banque Nationale de Belgique (Banken) Euronav NV (Vervoer) EVS Broadcast Equipment S.A. (Elektronica) Exmar NV (Vervoer)

148.472 68.165 674.159 754.245

0,04 0,02 0,16 0,18

1.645.041

0,40

Finland 10.492 37.354

Frankrijk 48.371

Aspen Insurance Holdings Ltd. (Verzekeringen) Assured Guaranty Ltd. (Verzekeringen) Axis Capital Holdings Ltd. (Verzekeringen) Frontline Ltd. (Vervoer) Helen of Troy Ltd. (Huishoudelijke producten/artikelen) PartnerRe Ltd. (Verzekeringen) Validus Holdings Ltd. (Verzekeringen)

AG Growth International, Inc. (Machines – gediversifieerd) Alamos Gold, Inc. (Mijnbouw) Alliance Grain Traders, Inc. (Voeding, dranken en tabak) Canam Group, Inc. (IJzer/staal) Centerra Gold, Inc. (Mijnbouw) Chartwell Retirement Residences (Vastgoedbeleggingstrust) Chorus Aviation, Inc. (Luchtvaartmaatschappijen) Dundee Corp. "A" (Gediversifieerde financiële diensten) Eagle Energy Trust (Olie en gas) Enbridge Income Fund Holdings, Inc. (Gas) Essential Energy Services Trust (Olie- en gasdiensten) FirstService Corp. (Commerciële diensten) Freehold Royalties Ltd. (Olie en gas) Gibson Energy, Inc. (Pijplijnen) GMP Capital, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) Gran Tierra Energy, Inc. (Olie en gas) Granite Real Estate, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) Linamar Corp. (Auto-onderdelen en -uitrusting) Longview Oil Corp. (Olie en gas) Lucara Diamond Corp. (Mijnbouw) Morguard Real Estate Investment Trust (Vastgoedbeleggingstrust) Mullen Group Ltd. (Olie- en gasdiensten) Nordion, Inc. (Gezondheidszorgproducten) Pason Systems, Inc. (Olie- en gasdiensten) Premium Brands Holdings Corp. (Voeding, dranken en tabak) Sandvine Corp. (Computers) Zargon Oil & Gas Ltd. (Olie en gas)

3.003.660 1.736.189 2.469.433 1.013.293

0,72 0,42 0,60 0,24

2.342.221 760.180 1.367.547

0,57 0,18 0,33

12.692.523

3,06

82.837 7.475 3.956 1.031 8.476 63.883 2.068 13.471 15.918 2.086

596.326 303.465

0,14 0,07

205.254 675.713 286.997

0,05 0,16 0,07

204.227

0,05

130.924

0,03

134.024 196.523 833.218

0,03 0,05 0,20

272.983 159.344 604.240 837.003

0,07 0,04 0,15 0,20

85.669 193.727

0,02 0,05

1.194.898 1.797.762 902.893 307.962

0,29 0,43 0,22 0,08

56.892 136.676 97.492 443.583

0,01 0,03 0,02 0,11

45.283 80.812 374.840

0,01 0,02 0,09

11.158.730

2,69

25.904 7.562 78.310 8.237 2.063 76.185 17.114 4.430 3.869 2.029

Cramo OYJ (Commerciële diensten) Ramirent OYJ (Commerciële diensten)

ABC Arbitrage (Gediversifieerde financiële diensten) Air France-KLM (Luchtvaartmaatschappijen) Altamir (Beleggingsbedrijven) Assystem (Commerciële diensten) Boiron S.A. (Farmaceutica) Cegid Group (Software) CGG (Olie- en gasdiensten) Ciments Français S.A. (Bouwmaterialen) Foncière des Régions (Vastgoedbeleggingstrust) Gecina S.A. (Vastgoedbeleggingstrust) IMS-Intl Metal Service (Distributie/groothandel) Lagardère SCA (Media) Mercialys S.A. (Vastgoedbeleggingstrust) MPI (Olie en gas) Neopost S.A. (Kantoor-/bedrijfsuitrusting) Norbert Dentressangle S.A. (Vervoer) Plastic Omnium S.A. (Auto-onderdelen en -uitrusting) Rubis SCA (Gas) Saft Groupe S.A. (Elektrische onderdelen en apparatuur) Valeo S.A. (Auto-onderdelen en -uitrusting) Vetoquinol S.A. (Farmaceutica)

Marktwaarde USD


140.368

0,03

917.668 112.540

0,22 0,03

2.033.890

0,49

3.064.098

0,74

232.506 409.810

0,05 0,10

642.316

0,15

343.224 1.264.300 115.260 121.621 94.948 380.056 862.999 224.340

0,08 0,31 0,03 0,03 0,02 0,09 0,21 0,05

1.349.596 2.274.180

0,33 0,55

47.849 903.654 169.072 443.461 659.664 320.693

0,01 0,22 0,04 0,11 0,16 0,08

2.590.121 1.177.688

0,62 0,28

151.608 520.025 102.164

0,04 0,13 0,02

14.116.523

3,41

251.470

0,06

1.144.564 758.767 201.113

0,28 0,18 0,05

2.946.508 83.410

0,71 0,02

573.070 1.025.264 194.665 658.276 189.236 1.039.502 2.576.759 405.358

0,14 0,25 0,05 0,16 0,05 0,25 0,62 0,10

120.287 2.157.290

0,03 0,52

Gabon

416 Duitsland + 13.455 21.313 18.423 111.593

9.875 17.982 +

+ +

11.970 9.075 21.177 2.809 17.776 28.290 5.949 15.304 26.919

Total Gabon (Olie en gas)

Amadeus Fire AG (Commerciële diensten) Celesio AG (Farmaceutica) Comdirect Bank AG (Internet) Deutsche Lufthansa AG (Luchtvaartmaatschappijen) Deutz AG (Machines – gediversifieerd) DMG MORI SEIKI AG (Handmatige en machinewerktuigen) Duerr AG (Machines – gediversifieerd) Elmos Semiconductor AG (Halfgeleiders) Freenet AG (Telecommunicatie) Gerresheimer AG (Containers en verpakking) Grammer AG (Auto-onderdelen en -uitrusting) Hochtief AG (Bouw en engineering) Isra Vision AG (Elektronica) KHD Humboldt Wedag International AG (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Leoni AG (Elektrische onderdelen en apparatuur)


127



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Duitsland – (vervolg) 45.429 LPKF Laser & Electronics AG (Elektronica) 151.512 Nordex SE (Energie – Alternatieve bronnen) 43.523 SAF-Holland S.A. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 1.980 Schaltbau Holding AG (Fabricage: diverse) 9.252 Sixt SE (Commerciële diensten) 15.000 Sixt SE – preferent (Commerciële diensten) 9.280 Suedzucker AG (Voeding, dranken en tabak) 56.546 TUI AG (Vrije tijd) 48.847 United Internet AG (Internet) 4.123 Wincor Nixdorf AG (Computers)

Hongkong 118.500

14.400 107.779 280.000 368.000 7.886.000 35.000 10.000 182.000 161.000 398.000 185.000 1.312.000 177.000 197.000

Ierland 64.282 11.205 167.457

2.291

Israël 10.905

Italië 373.989 12.267

+

+ +

220.472 78.464 171.358 277.043 167.034 6.044 7.716 257.936 91.746

Alkermes Plc. (Farmaceutica) Grafton Group Plc. (Detailhandel) Henderson Group Plc. (Gediversifieerde financiële diensten) Irish Continental Group Plc. (Vervoer)

951.549 3.316.202

0,23 0,80

710.000

0,17

145.492 395.473 531.663

0,03 0,10 0,13

188.679 963.727 2.259.911 268.447

0,05 0,23 0,54 0,06

23.805.212

5,75

Japan 18.600 107.200 16.000

9.000 3.200 17.000 8.700 100.000 31.700 3.200

161.710 76.988 63.809 111.235

4.000

0,04 0,02

98.000

0,01 0,03

80.692

0,02

366.178 124.823

0,09 0,03

122.921 151.413

0,03 0,04

140.795

0,03

283.884 135.774

0,07 0,03

507.678 203.644 206.835

0,12 0,05 0,05

2.738.379

0,66

2.944.758 107.318

0,71 0,03

700.806 84.126

0,17 0,02

3.837.008

0,93

5.800 217.000 3.000 7.000 7.000 8.300 6.100 4.500 478.500 4.600 3.100 4.400 37 1.800 30 7.100 13.000 4.700 14.300 16.200

Nitsba Holdings 1995 Ltd. (Commerciële diensten)

A2A SpA (Elektriciteit) Aeroporto di Venezia Marco Polo SpA – SAVE (Bouw en engineering) Banca Popolare di Milano SCARL (Banken) Cairo Communication SpA (Media) Credito Emiliano SpA (Banken) Hera SpA (Elektriciteit) Iren SpA (Elektriciteit) Recordati SpA (Farmaceutica) Reply SpA (Internet) Salini Impregilo SpA (Bouw en engineering) Sogefi SpA (Auto-onderdelen en -uitrusting)



12.000 APT Satellite Holdings Ltd. (Telecommunicatie) Dah Sing Financial Holdings Ltd. (Banken) Dickson Concepts International Ltd. (Detailhandel) Emperor Entertainment Hotel Ltd. (Hotels) Emperor International Holdings (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Get Nice Hldg. Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Great Eagle Holdings Ltd. (Vastgoed) Guoco Group Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) New World China Land Ltd. (Vastgoed) Road King Infrastructure Ltd. (Commerciële diensten) Sun Hung Kai & Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) TAI Cheung Holdings (Vastgoed) TCC International Holdings Ltd. (Bouwmaterialen) Towngas China Co., Ltd. (Gas) Varitronix International Ltd. (Elektronica)

Marktwaarde USD

162.711

0,04

448.577

0,11

214.928 201.566 655.257 1.684.721 793.882 264.622 101.855 650.158

0,05 0,05 0,16 0,41 0,19 0,06 0,02 0,16

1.513.457 543.334

0,37 0,13

7.072.357

12.100 58.100 4.000 26.000 14.000 6.100 10.000 239.000 1.175.000 18.600 35.000 8.000

1,71

Ahresty Corp. (Metaalfabrikaten/hardware) Alpine Electronics, Inc. (Huisinrichting) Anest Iwata Corp. (Machines – gediversifieerd) Argo Graphics, Inc. (Software en -diensten) Ariake Japan Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) Calsonic Kansei Corp. (Auto-onderdelen en -uitrusting) Capcom Co., Ltd. (Software) Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. (Bosbouwproducten en papier) CKD Corp. (Machines – gediversifieerd) COMSYS Holdings Corp. (Bouw en engineering) Daiichi Jitsugyo Co., Ltd. (Metaalfabrikaten/hardware) Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co., Ltd. (Chemische producten) Dainippon Screen Manufacturing Co., Ltd. (Elektronica) Daiseki Co., Ltd. (Milieubescherming) Daishinku Corp. (Elektronica) Daito Pharmaceutical Co., Ltd. (Farmaceutica) Daiwa Industries Ltd. (Machines – gediversifieerd) Denki Kogyo Co., Ltd. (Telecommunicatie) Eizo Corp. (Elektronica) ESPEC Corp. (Elektronica) Fancl Corp. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) Ferrotec Corp. (Computers) Fuji Oil Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) Fuji Pharma Co., Ltd. (Farmaceutica) Funai Electric Co., Ltd. (Elektrische onderdelen en apparatuur) Global One Real Estate Investment Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) Hamakyorex Co., Ltd. (Vervoer) Hankyu Reit, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) HI-LEX Corp. (Elektrische onderdelen en apparatuur) Hitachi Kokusai Electric, Inc. (Telecommunicatie) Horiba Ltd. (Elektronica) Imasen Electric Industrial (Auto-onderdelen en -uitrusting) Information Services International-Dentsu Ltd. (Computers) Iriso Electronics Co., Ltd. (Elektronica) IT Holdings Corp. (Software) Ito En Ltd. (Voeding, dranken en tabak) Japan Vilene Co., Ltd. (Textiel) Kandenko Co., Ltd. (Bouw en engineering) Kasumi Co., Ltd. (Detailhandel) Kato Works Co., Ltd. (Machines – bouw en mijnbouw) Kawai Musical Instruments Manufacturing Co., Ltd. (Vrije tijd) Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (Vervoer) Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. (Farmaceutica) Kitagawa Iron Works Co., Ltd. (Machines – bouw en mijnbouw) Kokuyo Co., Ltd. (Huishoudelijke producten/artikelen)

158.496 1.310.696

0,04 0,32

87.906 143.388

0,02 0,04

79.729

0,02

106.099 147.159

0,03 0,04

171.016 272.306

0,04 0,07

57.744

0,01

53.782

0,01

92.978

0,02

419.952 102.096 821.121

0,10 0,02 0,20

45.732

0,01

44.720 39.216 215.280 47.423 53.560 3.028.689

0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,73

57.554 56.610

0,01 0,01

42.294

0,01

112.005 51.605

0,03 0,01

162.170

0,04

173.269

0,04

161.374 155.904

0,04 0,04

190.863

0,05

193.454 663.600 985.036 68.249 137.736

0,05 0,16 0,24 0,02 0,03

76.643 42.987

0,02 0,01

58.381

0,01

455.708 2.459.826

0,11 0,59

427.227

0,10

55.040

0,01

61.802

0,02


128



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Japan – (vervolg) 24.600 Komori Corp. (Machines – gediversifieerd) 6.700 Kuroda Electric Co., Ltd. (Elektronica) 137.000 KYB Co., Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting) + 56.500 Kyokuto Securities Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) 2.500 Lintec Corp. (Chemische producten) 6.000 Maeda Road Construction Co., Ltd. (Bouw en engineering) 10.800 Megachips Corp. (Halfgeleiders) 148.700 Meiko Electronics Co., Ltd. (Elektronica) 79.800 Mirait Holdings Corp. (Bouw en engineering) 54.000 Mito Securities Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) 42.400 NEC Networks & System Integration Corp. (Computers) 12.600 Neturen Co., Ltd. (Metaalfabrikaten/hardware) 25.200 NIFTY Corp. (Internet) 3.000 Nippo Corp. (Bouw en engineering) 94.000 Nippon Chemi-Con Corp. (Halfgeleiders) 170 Nippon Hotel Fund Investment Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 16.000 Nippon Hume Corp. (Bouwmaterialen) 14.000 Nippon Road Co., Ltd. (Bouw en engineering) 4.000 Nippon Seiki Co., Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 11.000 Nippon Shinyaku Co., Ltd. (Farmaceutica) 37.000 Nippon Thompson Co., Ltd. (Machines – gediversifieerd) 8.100 Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. (Machines – gediversifieerd) 26.000 Nissin Electric Co., Ltd. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 3.200 Nitta Corp. (Fabricage: diverse) 32.900 Nittoku Engineering Co., Ltd. (Machines – gediversifieerd) 2.800 NS Solutions Corp. (Computers) 147.000 NS United Kaiun Kaisha Ltd. (Vervoer) + 53.200 OPT, Inc. (Internet) 6.600 Otsuka Kagu Ltd. (Detailhandel) 3.700 Oyo Corp. (Milieubescherming) 101.000 Raito Kogyo Co., Ltd. (Bouw en engineering) 73.000 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. (Farmaceutica) 73.000 Sankyu, Inc. (Vervoer) 8.000 Sanshin Electronics Co., Ltd. (Elektronica) 1.500 Sawai Pharmaceutical Co., Ltd. (Farmaceutica) 1.041 Sekisui House SI Investment Co. (Vastgoedbeleggingstrust) 45.000 Senko Co., Ltd. (Vervoer) 27.300 Studio Alice Co., Ltd. (Detailhandel) 17.000 Suminoe Textile Co. Ltd. (Textiel) 83.000 T RAD Co., Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting) + 81.800 Taiko Pharmaceutical Co., Ltd. (Farmaceutica) 43.400 Takata Corp. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 23.000 Tamura Corp. (Elektronica) 41.000 Toa Road Corp. (Bouw en engineering) 5.100 Toei Animation Co., Ltd. (Ontspanning) 58.000 Tokuyama Corp. (Chemische producten) 10.700 Tomen Electronics Corp. (Distributie/groothandel)

Marktwaarde USD


Gewone aandelen – (vervolg) 316.733 95.484 584.383

0,08 0,02 0,14

846.848 46.120

0,20 0,01

96.594 135.126 875.437

0,02 0,03 0,21

749.020

0,18

182.574

0,04

976.394 80.867 354.180 47.147 281.783

0,24 0,02 0,09 0,01 0,07

79.282 90.894

0,02 0,02

74.303

0,02

69.428

0,02

214.281

0,05

179.645

0,04

44.264

0,01

152.047 69.287

0,04 0,02

298.136 69.432 336.636 393.203 61.041 58.039

0,07 0,02 0,08 0,10 0,02 0,01

746.494

0,18

1.119.986 325.018 48.749

0,27 0,08 0,01

93.174

0,02

1.021.100 222.910 407.306 51.462

0,25 0,05 0,10 0,01

202.310

0,05

1.244.547 967.430 81.832

0,30 0,23 0,02

165.217 128.070 168.166

0,04 0,03 0,04

172.891

0,04

Japan – (vervolg) 23 Top REIT, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 8.500 Towa Corp. (Fabricage: diverse) 5.700 Towa Pharmaceutical Co., Ltd. (Farmaceutica) 33.000 Toyo Engineering Corp. (Bouw en engineering) 15.000 Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd. (Chemische producten) 5.000 Tsukishima Kikai Co., Ltd. (Bouw en engineering) 6.900 Tv Tokyo Hldg. Corp. (Media) 9.300 Wacom Co., Ltd. (Computers) 45.000 Wakita & Co., Ltd. (Distributie/groothandel) 8.900 Yokogawa Bridge Holdings Corp. (Bouw en engineering) 68.200 Zuken, Inc. (Computers)

Zuid-Korea 2.591 AtlasBX Co., Ltd. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 1.015 Chongkundang Holdings Corp. (Farmaceutica) 5.220 Daeduck GDS Co., Ltd. (Elektronica) 5.710 Daesang Corp. (Voeding, dranken en tabak) 5.780 Daou Technology, Inc. (Internet) 449 Dong-A Socio Holdings Co., Ltd. (Farmaceutica) 10.460 Dongwha Pharm Co., Ltd. (Farmaceutica) 1.940 Global & Yuasa Battery Co., Ltd. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 472 Hanmi Pharm Co., Ltd. (Farmaceutica) 11.840 Macquarie Korea Infrastructure Fund (Beleggingsbedrijven) 7.030 Meritz Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Verzekeringen) 64 Namyang Dairy Products Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 319 Ottogi Corp. (Voeding, dranken en tabak) 6.130 S&T Dynamics Co., Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 1.596 Samyang Holdings Corp. (Voeding, dranken en tabak)

Luxemburg 6.295 Altisource Portfolio Solutions S.A. (Gediversifieerde financiële diensten) 80.736 APERAM (IJzer/staal)

Nederland 40.026 + 236.601 + 24.990

SNS REAAL NV(a) (Banken) TomTom NV (Software) VistaPrint NV (Commerciële diensten)

Noorwegen 397.974 ABG Sundal Collier Holding ASA (Beleggingsbedrijven) 2.658.089 Kongsberg Automotive Holding ASA (Auto-onderdelen en -uitrusting) 6.066 Leroy Seafood Group ASA (Voeding, dranken en tabak) 413.493 Norske Skogindustrier ASA (Bosbouwproducten en papier)

106.020 54.219

0,03 0,01

229.132

0,06

160.873

0,04

65.753

0,02

51.649 100.640 48.353 535.161

0,01 0,02 0,01 0,13

117.302 558.363

0,03 0,14

31.401.160

7,58

106.794

0,03

46.313 74.703

0,01 0,02

264.735 69.686

0,06 0,02

55.234 59.262

0,01 0,02

88.994 48.116

0,02 0,01

73.927

0,02

87.858

0,02

58.279 138.363

0,01 0,03

65.494

0,02

113.263

0,03

1.351.021

0,33

693.772 2.636.329

0,17 0,63

3.330.101

0,80

0 1.755.357 1.000.100

0,00 0,42 0,24

2.755.457

0,66

375.089

0,09

3.146.010

0,76

203.097

0,05

319.110

0,08


129



Marktwaarde USD





Noorwegen – (vervolg) 9.725 Salmar ASA (Voeding, dranken en tabak) 27.799 SpareBank 1 SR Bank ASA (Banken) 193.870 SpareBank 1 Nord-Norge (Banken) 5.792 Veidekke ASA (Bouw en engineering)

Zwitserland – (vervolg) 130 Galenica AG (Farmaceutica en biotechnologie) 1.878 Georg Fischer AG (Auto-onderdelen en -uitrusting) 12.349 Implenia AG (Bouw en engineering) 225 Inficon Holding AG (Machines – gediversifieerd) 26.987 Kardex AG (Machines – gediversifieerd) 2.036 Komax Holding AG (Machines – gediversifieerd) 20.850 Kudelski S.A. (Telecommunicatie) 1.102 Kuoni Reisen Holding AG "B" (Vrije tijd) 25.665 Lonza Group AG (Chemische producten) 69 Metall Zug AG "B" (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) 120.395 OC Oerlikon Corp. AG (Machines – gediversifieerd) 224 Phoenix Mecano AG (Elektronica) 2.377 U-Blox AG (Telecommunicatie)

Portugal 139.784

35.670

Singapore 104.000 199.000 238.000 924.000 34.000

3.765

Spanje 26.096 12.739

98.372 130.051 237.473

Zweden 3.275 15.294 15.294 9.833 19.578 7.110 2.338 13.897 153.754 61.194 16.517 3.546

CTT-Correios de Portugal S.A. (Commerciële diensten) Redes Energeticas Nacionais SGPS S.A. (Elektriciteit)

CSE Global Ltd. (Computers) Ezra Holdings Ltd. (Vervoer) Fortune REIT (Vastgoedbeleggingstrust) UMS Holdings Ltd. (Halfgeleiders) UOB-Kay Hian Holdings Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) XP Power Ltd. (Elektriciteit)

Bankinter S.A. (Banken) Bolsas y Mercados Espanoles S.A. (Gediversifieerde financiële diensten) Enagas S.A. (Gas) Ence Energia y Celulosa S.A. (Energie – Alternatieve bronnen) Gamesa Corp. Tecnologica S.A. (Elektrische onderdelen en apparatuur)

AddTech AB "B" (Elektronica) Betsson AB (Ontspanning) Betsson AB – RED (Ontspanning) Bilia AB "A" (Detailhandel) Dios Fastigheter AB (Vastgoed) Haldex AB (Auto-onderdelen en -uitrusting) Lagercrantz AB "B" (Elektronica) Lindab International AB (Bouwmaterialen) Meda AB "A" (Farmaceutica) NCC AB "B" (Bouw en engineering) Net Entertainment NE AB (Software) Nolato AB "B" (Fabricage: diverse)

Zwitserland 32.121 Actelion Ltd. (Farmaceutica) 76.131 Allied World Assurance Co. Holdings AG (Verzekeringen) 26.326 Ascom Holding AG (Telecommunicatie) 1.809 Autoneum Holding AG (Auto-onderdelen en -uitrusting) 2.257 Baloise Holding AG (Verzekeringen) 714 Bossard Holding AG "A" (Metaalfabrikaten/hardware) 3.253 Burkhalter Holding AG (Elektrische onderdelen en apparatuur) 580 Comet Holding AG (Gezondheidszorgproducten) 266 Flughafen Zuerich AG (Bouw en engineering)

154.662 274.570 1.194.344 67.873

0,04 0,06 0,29 0,01

5.734.755

1,38

1.417.216

0,34

132.197

0,03

1.549.413

0,37

46.042 172.229 209.667 696.510

0,01 0,04 0,05 0,17

44.478 98.834

0,01 0,03

1.267.760

0,31

207.033

0,05

582.331 2.898.103

0,14 0,70

375.330

0,09

2.781.269

0,67

6.844.066

1,65

55.893 528.903 20.950 305.455 164.867 89.943 47.865 166.127 2.695.419 2.147.383 380.798 81.222

0,01 0,13 0,01 0,07 0,04 0,02 0,01 0,04 0,65 0,52 0,09 0,02

6.684.825

1,61

3.197.907

0,77

2.854.913 493.272

0,69 0,12

372.748 271.411

0,09 0,07

90.333

0,02

309.307

0,07

392.528 166.185

0,09 0,04

Verenigde Arabische Emiraten 351.565 Lamprell Plc. (Olie- en gasdiensten) Verenigd Koninkrijk 154.011 3i Group Plc. (Beleggingsbedrijven) 32.859 Ashmore Group Plc. (Gediversifieerde financiële diensten) 36.412 Berendsen Plc. (Commerciële diensten) 10.053 Big Yellow Group Plc. (Vastgoedbeleggingstrust) 35.038 Bodycote Plc. (Metaalfabrikaten/hardware) 10.446 British Polythene Industries (Containers en verpakking) 853.226 Centamin Plc. (Mijnbouw) 54.210 Chesnara Plc. (Verzekeringen) 9.120 CLS Holdings Plc. (Vastgoed) 3.440 Concentric AB (Machines – gediversifieerd) 31.262 Consort Medical Plc. (Gezondheidszorgproducten) 66.655 CSR Plc. (Halfgeleiders) 17.952 Dechra Pharmaceuticals Plc. (Farmaceutica) 21.718 E2V Technologies Plc. (Halfgeleiders) 97.225 Fenner Plc. (Fabricage: diverse) 23.271 Galliford Try Plc. (Bouw en engineering) 14.136 Genel Energy Plc. (Olie en gas) 9.843 Go-Ahead Group Plc. (Vervoer) 145.471 Halfords Group Plc. (Detailhandel) 222.615 Hansteen Holdings Plc. (Vastgoedbeleggingstrust) 22.948 Hill & Smith Holdings Plc. (Fabricage: diverse) 10.317 Hilton Food Group Plc. (Voeding, dranken en tabak) 10.293 HomeServe Plc. (Commerciële diensten) 167.699 IG Group Holdings Plc. (Gediversifieerde financiële diensten) 76.050 Intermediate Capital Group Plc. (Gediversifieerde financiële diensten) 63.153 Interserve Plc. (Commerciële diensten) 12.633 James Fisher & Sons Plc. (Vervoer) 24.562 John Wood Group Plc. (Olie- en gasdiensten)

Marktwaarde USD


128.698

0,03

1.418.032 925.536

0,34 0,22

75.633 1.307.162

0,02 0,32

329.103 353.350 479.532 2.763.305

0,08 0,09 0,12 0,67

202.998

0,05

1.845.083 141.699 316.419

0,44 0,03 0,08

18.435.154

4,45

977.424

0,24

1.115.730

0,27

194.725 607.093

0,05 0,15

84.245

0,02

438.432

0,11

117.395 870.861 295.974 214.011 51.113

0,03 0,21 0,07 0,05 0,01

452.928 662.997

0,11 0,16

209.277 59.834 570.782 441.080 250.626 363.224 1.188.065

0,05 0,01 0,14 0,11 0,06 0,09 0,29

403.276

0,10

212.475

0,05

89.381 58.321

0,02 0,01

1.691.960

0,41

533.339 684.836 279.920 324.237

0,13 0,17 0,07 0,08


130



Marktwaarde USD





Verenigd Koninkrijk – (vervolg) 18.831 Keller Group Plc. (Bouw en engineering) 67.978 Lavendon Group Plc. (Commerciële diensten) 63.518 Lookers Plc. (Detailhandel) 7.501 LSL Property Services Plc. (Vastgoed) 16.457 Micro Focus International Plc. (Software) 66.646 Mondi Plc. (Bosbouwproducten en papier) 74.458 Moneysupermarket.com Group Plc. (Internet) 39.590 Morgan Sindall Group Plc. (Bouw en engineering) 8.244 N Brown Group Plc. (Detailhandel) 9.307 Pace Plc. (Huisinrichting) 19.626 PayPoint Plc. (Gediversifieerde financiële diensten) 2.700 Rank Group Plc. (Commerciële diensten) 154.606 Safestore Holdings Plc. (Opslag/magazijnen) 39.132 Segro Plc. (Vastgoedbeleggingstrust) 7.213 Soco International Plc. (Olie en gas) 405.163 Speedy Hire Plc. (Commerciële diensten) 340.871 SVG Capital Plc. (Beleggingsbedrijven) 182.917 Thomas Cook Group Plc. (Vrije tijd) 162.714 Trinity Mirror Plc. (Media) 13.981 Victrex Plc. (Chemische producten) 55.798 WH Smith Plc. (Detailhandel) 19.080 WS Atkins Plc. (Commerciële diensten) 6.602 Xaar Plc. (Computers) 18.509 Xchanging Plc. (Commerciële diensten)

Verenigde Staten – (vervolg) 309.914 Brocade Communications Systems, Inc. (Computers) 23.016 Brooks Automation, Inc. (Halfgeleiders) 16.433 Buffalo Wild Wings, Inc. (Detailhandel) 114.955 Cablevision Systems Corp. "A" (Media) 273.107 Calix, Inc. (Telecommunicatie) 4.905 Cape Bancorp, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 3.733 Capella Education Co. (Commerciële diensten) 194.646 Capstead Mortgage Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 5.285 Cavco Industries, Inc. (Aannemers) 67.649 Cavium, Inc. (Halfgeleiders) 15.005 CBIZ, Inc. (Commerciële diensten) 19.498 Cintas Corp. (Textiel) 10.933 Cirrus Logic, Inc. (Halfgeleiders) 5.126 Citi Trends, Inc. (Detailhandel) 1.849 City National Corp. (Banken) 96.709 Comstock Resources, Inc. (Olie en gas) 80.162 Constant Contact, Inc. (Internet) 20.474 Conversant, Inc. (Media) 97.224 Covanta Holding Corp. (Milieubescherming) 85.446 Cowen Group, Inc. “A” (Gediversifieerde financiële diensten) 5.272 CubeSmart (Vastgoedbeleggingstrust) 84.233 CVB Financial Corp. (Banken) 62.092 DexCom, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 21.761 Diodes, Inc. (Halfgeleiders) 8.912 DuPont Fabros Technology, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 49.175 EchoStar Corp. "A" (Telecommunicatie) 104.446 Emergent Biosolutions, Inc. (Biotechnologie) 3.252 Empire District Electric Co. (Elektriciteit) 13.964 Engility Holdings, Inc. (Software) 188.922 Enzon Pharmaceuticals, Inc. (Biotechnologie) 64.786 Equity Lifestyle Properties, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 69.108 Ethan Allen Interiors, Inc. (Huisinrichting) 3.132 ExlService Holdings, Inc. (Commerciële diensten) 27.629 Extra Space Storage, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 10.406 FBR & Co. (Gediversifieerde financiële diensten) 137 First Citizens BancShares, Inc. "A" (Banken) 9.843 First Industrial Realty Trust, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 15.693 First Interstate Bancsystem, Inc. (Banken) 55.788 GameStop Corp. "A" (Detailhandel) 1.168 Genesee & Wyoming, Inc. "A" (Vervoer) 49.974 Gladstone Investment Corp. (Beleggingsbedrijven) 132.198 Globe Specialty Metals, Inc. (Mijnbouw) 2.942 Graham Holdings Co. “B” (Media) 36.178 Great Plains Energy, Inc. (Elektriciteit) 4.607 Harman International Industries, Inc. (Huisinrichting) 34.392 Hatteras Financial Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 81.329 Heidrick & Struggles International, Inc. (Commerciële diensten) + 17.190 Herbalife Ltd. (Farmaceutica)

Verenigde Staten 1 Aaron’s, Inc. (Commerciële diensten) 38.524 Acorda Therapeutics, Inc. (Biotechnologie) 28.043 Actuate Corp. (Software) 11.619 AECOM Technology Corp. (Bouw en engineering) 25.897 Affymetrix, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 44.811 AGL Resources, Inc. (Gas) 108.134 Akorn, Inc. (Farmaceutica) 37.900 Alacer Gold Corp. (Mijnbouw) 33.239 Alaska Air Group, Inc. (Luchtvaartmaatschappijen) 54.370 AMAG Pharmaceuticals, Inc. (Biotechnologie) 71.002 American Assets Trust, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 115.053 American Equity Investment Life Holding Co. (Verzekeringen) 14.443 American Science & Engineering, Inc. (Elektronica) + 67.823 Amtrust Financial Services, Inc. (Verzekeringen) 18.602 Andersons, Inc. (Landbouw) 11.222 Anika Therapeutics, Inc. (Farmaceutica) 49.862 Anworth Mortgage Asset Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 90.640 Apartment Investment & Management Co. "A" (Vastgoedbeleggingstrust) 8.170 Apollo Residential Mortgage, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 11.572 APR Energy Plc. (Elektriciteit) 11.853 Argan, Inc. (Bouw en engineering) 23.088 Aspen Technology, Inc. (Software en -diensten) 41.727 Ball Corp. (Containers en verpakking) + 88.118 Blyth, Inc. (Huishoudelijke producten/artikelen) 27.735 BOK Financial Corp. (Banken)

301.332

0,07

256.552 151.290 52.592 231.185 1.197.258

0,06 0,04 0,01 0,06 0,29

221.059

0,05

540.215 64.854 58.573

0,13 0,02 0,01

347.303 7.269 536.162 242.533 50.815 375.479 2.487.158 503.178 440.097 423.291 968.686 420.211 95.678 46.802

0,08 0,00 0,13 0,06 0,01 0,09 0,60 0,12 0,11 0,10 0,23 0,10 0,02 0,01

22.485.709

5,43

33 1.266.669 130.961

0,00 0,31 0,03

373.435 213.909 2.392.011 3.024.508 82.721

0,09 0,05 0,58 0,73 0,02

3.272.712 994.971

0,79 0,24

2.435.369

0,59

2.590.994

0,63

969.125

0,23

2.896.042 947.586 525.526

0,70 0,23 0,13

269.255

0,06

2.853.347

0,69

137.093 154.894 363.294

0,03 0,04 0,09

992.553 2.518.642 769.270 1.741.203

0,24 0,61 0,19 0,42

Marktwaarde USD


2.826.416 223.485 2.374.733 2.026.657 2.228.553

0,68 0,05 0,57 0,49 0,54

52.631

0,01

213.677

0,05

2.563.488 405.729 3.313.448 127.993 1.211.216 241.947 103.340 131.445 2.629.518 2.367.985 482.777

0,62 0,10 0,80 0,03 0,29 0,06 0,02 0,03 0,63 0,57 0,12

1.856.006

0,45

352.892 96.161 1.228.117 2.096.226 602.127

0,08 0,02 0,30 0,51 0,14

227.880 2.511.367

0,05 0,61

2.265.434 78.081 539.709

0,55 0,02 0,13

170.294

0,04

2.833.740

0,68

1.619.892

0,39

88.761

0,02

1.446.378

0,35

271.597 30.110

0,07 0,01

182.489 402.839 2.111.576

0,04 0,10 0,51

113.705

0,03

386.299 2.642.638 1.991.557 920.730

0,09 0,64 0,48 0,22

483.873

0,12

697.814

0,17

1.519.226 1.114.428

0,37 0,27


131



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 3.488 HFF, Inc. "A" (Vastgoed) + 68.963 hhgregg, Inc. (Detailhandel) 35.659 IDEX Corp. (Machines – gediversifieerd) 40.097 Impax Laboratories, Inc. (Farmaceutica) 15.111 Insteel Industries, Inc. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 10.154 Integrated Device Technology, Inc. (Halfgeleiders) 21.899 Inteliquent, Inc. (Telecommunicatie) 43.794 Interval Leisure Group, Inc. (Vrije tijd) 14.185 Invacare Corp. (Gezondheidszorgproducten) 57.972 Investment Technology Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) + 65.969 iRobot Corp. (Machines – gediversifieerd) + 43.908 Isis Pharmaceuticals, Inc. (Farmaceutica) + 20.343 JAVELIN Mortgage Investment Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) + 294.985 JetBlue Airways Corp. (Luchtvaartmaatschappijen) 3.220 John B. Sanfilippo & Son, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 79.125 K12, Inc. (Commerciële diensten) 36.936 Kaiser Aluminum Corp. (Mijnbouw) 19.756 Kelly Services, Inc. "A" (Commerciële diensten) 1.755 Kirby Corp. (Vervoer) 31.928 Laredo Petroleum, Inc. (Olie en gas) 84.262 Leggett & Platt, Inc. (Fabricage: diverse) 59.387 Lexmark International, Inc. "A" (Computers) 12.799 Ligand Pharmaceuticals, Inc. (Biotechnologie) 14.193 Magellan Health Services, Inc. (Gezondheidszorgdiensten) 1.866 Marten Transport Ltd. (Vervoer) 12.190 Martin Marietta Materials, Inc. (Bouwmaterialen) + 52.019 Mattress Firm Holding Corp. (Detailhandel) 97.961 MBIA, Inc. (Verzekeringen) 9.722 Mobile Mini, Inc. (Opslag/magazijnen) 12.464 Monarch Casino & Resort, Inc. (Hotels) 3.104 Monolithic Power Systems, Inc. (Halfgeleiders) 16.826 Moog, Inc. "A" (Lucht-/ruimtevaart en defensie) + 56.004 Myriad Genetics, Inc. (Biotechnologie) 31.153 National Fuel Gas Co. (Gas) 2.499 NIC, Inc. (Internet) + 69.498 NTELOS Holdings Corp. (Telecommunicatie) 11.716 NutriSystem, Inc. (Internet) 60 NVR, Inc. (Aannemers) + 57.694 Olin Corp. (Chemische producten) 53.300 Olympic Steel, Inc. (Metaalfabrikaten/hardware) 8.583 Orbital Sciences Corp. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 1.306 Outerwall, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 54.324 Papa John’s International, Inc. (Detailhandel) 7.561 Patterson-UTI Energy, Inc. (Olie en gas) 45.957 PBF Energy, Inc. "A" (Olie en gas) 77.795 PharMerica Corp. (Farmaceutica) 126.044 Pilgrim’s Pride Corp. (Voeding, dranken en tabak) 4.039 Piper Jaffray Cos (Gediversifieerde financiële diensten) 12.344 Pitney Bowes, Inc. (Kantoor-/bedrijfsuitrusting)

Marktwaarde USD


Gewone aandelen – (vervolg) 112.732 634.460 2.734.332 1.113.093

0,03 0,15 0,66 0,27

296.629

0,07

135.048 328.047 897.339 234.053

0,03 0,08 0,22 0,06

1.109.004 2.330.685 1.282.992

0,27 0,56 0,31

273.206

0,07

2.849.555

0,69

82.754 1.816.710 2.529.008

0,02 0,44 0,61

350.867 194.015 883.448

0,08 0,05 0,21

2.858.167 2.588.679 853.821

0,69 0,62 0,21

864.212 44.952

0,21 0,01

1.496.932 2.333.572 1.152.021 423.393 204.036

0,36 0,56 0,28 0,10 0,05

121.956 1.212.482 1.857.093 2.336.475 41.408

0,03 0,29 0,45 0,56 0,01

870.810 193.314 66.818 1.572.161

0,21 0,05 0,02 0,38

1.261.078

0,30

224.703

0,05

92.373 2.356.032 250.193 1.466.488 2.111.356

0,02 0,57 0,06 0,35 0,51

3.206.559

0,77

177.837 341.065

0,04 0,08

Verenigde Staten – (vervolg) + 3.797 Polypore International, Inc. (Fabricage: diverse) 31.764 Power Integrations, Inc. (Halfgeleiders) 8.421 PS Business Parks, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 90.083 PulteGroup, Inc. (Aannemers) 92.536 QuinStreet, Inc. (Internet) 92.208 Rambus, Inc. (Halfgeleiders) 33.311 Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (Detailhandel) + 67.298 Redwood Trust, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 35.998 Reinsurance Group of America, Inc. (Verzekeringen) 161.600 Repligen Corp. (Biotechnologie) 205.088 Resource CapitalCorp. (Vastgoedbeleggingstrust) 41.016 REX American Resources Corp. (Energie – Alternatieve bronnen) 31.150 RPX Corp. (Commerciële diensten) 23.092 Sanderson Farms, Inc. (Voeding, dranken en tabak) + 59.230 Seattle Genetics, Inc. (Biotechnologie) 11.349 SEI Investments Co. (Commerciële diensten) 150.604 SkyWest, Inc. (Luchtvaartmaatschappijen) 33.251 Solar Capital Ltd. (Beleggingsbedrijven) 90.603 Sonic Corp. (Detailhandel) 7.758 Southwest Gas Corp. (Gas) 31.034 Sovran Self Storage, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 34.625 SS&C Technologies Holdings, Inc. (Software) + 52.396 Strayer Education, Inc. (Commerciële diensten) 414 SVB Financial Group (Banken) 23.238 Symetra Financial Corp. (Verzekeringen) 64.700 Synopsys, Inc. (Computers) 135.062 Take-Two Interactive Software, Inc. (Software) 50.784 TAL International Group, Inc. (Vrachtwagens en leasing) 25.407 Taubman Centers, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 5.461 Tesco Corp. (Olie- en gasdiensten) 23.375 Texas Roadhouse, Inc. (Detailhandel) 98.878 Tower International, Inc. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 2.430 Trinity Industries, Inc. (Fabricage: diverse) 44.165 United States Cellular Corp. (Telecommunicatie) + 111.355 United States Steel Corp. (IJzer/staal) 27.093 United Therapeutics Corp. (Biotechnologie) + 12.830 USANA Health Sciences, Inc. (Farmaceutica) 20.505 Walker & Dunlop, Inc. (Banken) 10.590 Werner Enterprises, Inc. (Vervoer) + 178.264 Western Asset Mortgage Capital Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 1.271 Westwood Holdings Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 75.934 Windstream Holdings, Inc. (Telecommunicatie) 48.187 Wolverine World Wide, Inc. (Kleding) + 21.514 World Acceptance Corp. (Gediversifieerde financiële diensten)


168.777 1.597.412

0,04 0,39

708.964 1.762.023 514.500 1.115.717 2.401.057

0,17 0,42 0,12 0,27 0,58

1.311.638

0,32

2.813.604 3.109.184

0,68 0,75

1.181.307

0,28

2.851.022 506.188

0,69 0,12

2.136.241 1.976.505

0,52 0,48

373.723 1.722.910 692.951 1.884.542 406.209

0,09 0,42 0,17 0,45 0,10

2.383.411 1.476.756

0,57 0,36

2.862.917 43.656 484.512 2.490.303 2.786.329

0,69 0,01 0,12 0,60 0,67

2.225.355

0,54

1.902.984 116.319 590.920

0,46 0,03 0,14

3.029.622

0,73

210.268

0,05

1.896.887 2.565.619 2.593.884

0,46 0,62 0,63

922.605 303.064 279.576

0,22 0,07 0,07

2.570.567

0,62

74.684

0,02

726.688 1.246.598

0,18 0,30

1.699.391

0,41

203.808.459

49,19

388.521.530

93,77


132


Marktwaarde USD



Lokaal theoretisch nettobedrag


17.492.046

4,22

17.492.046

4,22


97,99


122.082 24.789 43.776 2.089.609 216.059 197.246 271.929 174.302 743.747 122.740 160.206 197.315 27.330 662.928 70.495 200.409 80.922 7.805

Overige overdraagbare effecten Voorkeurrechten – 0,02% Portugal 119.342

Mota-Engil SGPS – voorkeurrechten(a) (Bouw en engineering)

66.768

0,02

TOTAAL VOORKEURRECHTEN (kostprijs USD nil)

66.768

0,02

TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs USD nil)

66.768

0,02


406.080.344

3

54

9

8

42


CAD S&P/TSX 60 Index Futures 19/06/2014 EUR DJ Euro STOXX 50 Index Futures 20/06/2014 GBP FTSE 100 Index Futures 20/06/2014 JPY Topix Index Futures 12/06/2014 USD Mini-Russell 2000 Index Futures 20/06/2014



Swaps van mandjes van aandelen 31/05/2016 Adelaide Brighton Ltd. Amalgamated Holdings Ltd. Amcom Telecommunications Ltd. Arrium Ltd. Australand Property Group BC Iron Ltd. Challenger Ltd. Charter Hall Group CSR Ltd. Envestra Ltd. IINet Ltd. Investa Office Fund Mortgage Choice Ltd. Mount Gibson Iron Ltd. Northern Star Resources Ltd. RCR Tomlinson Ltd. Seek Ltd. Seven Group Holdings Ltd.

(60.568) 18.586 3.411 (550.165) 3.537 (154.618) 15.818 19.052 (147.806) 23.083 40.660 2.924 6.733 3.883 (848) 23.285 18.049 (1.420)

(0,01) 0,00 0,00 (0,13) 0,00 (0,04) 0,00 0,01 (0,04) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 (0,00) 0,01 0,00 (0,00)

TOTAAL Overige

(736.404) (1.585)

(0,18) (0,00)

(737.989)

(0,18)

405.669.347

97,91

8.640.176

2,09

414.309.523

100,00

TOTAAL SWAPS MET MANDJES VAN AANDELEN (Commitment Marktwaarde USD 13.177.665)

98,01


Futures – 0,08%

Aantal contracten

Vervaldatum


Swaps – (0,18%)



Nietgerealiseerde winst/verlies USD

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA % van eigen vermogen

EIGEN VERMOGEN

TOTAAL BELEGGINGEN

Lang

455.847

Lang 2.413.203

11.560

150.572

0,00

0,04

Marktwaarde USD


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 368.788.366) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

406.080.344 326.992 (737.989) 8.640.176

98,01 0,08 (0,18) 2,09

Eigen vermogen

414.309.523

100,00

Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. Lang 1.027.717

Lang

940.186

Lang 4.759.440


50.059

41.648

De tegenpartij voor swaps was Morgan Stanley International.

0,01


0,01

73.153

0,02

326.992

0,08

+


(a)


(b)


(c)



133




Gewone aandelen Vastgoedbeleggingstrust Farmaceutica Verzekeringen Detailhandel Auto-onderdelen en -uitrusting Commerciële diensten Biotechnologie Computers Bouw en engineering Luchtvaartmaatschappijen Overige

7,66 5,73 5,51 4,37 4,21 3,86 3,66 3,20 2,99 2,95 49,63


93,77

Beleggingsfondsen

4,22


0,08

Niet-gerealiseerd verlies op swaps

(0,18)

Voorkeurrechten Bouw en engineering

0,02

TOTAAL VOORKEURRECHTEN

0,02


2,09 100,00


134

Goldman Sachs Funds—Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Griekenland 17.224 Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Telecommunicatie)

Brazilië 125.200

218.700 4.800 57.800 195.900 144.700 90.100 78.200 257.500 7.700 20.700 8.200 36.000 338.600 948.200 180.600 15.900 140.200

Ambev S.A. – ADR(a) (Voeding, dranken en tabak) Banco Bradesco S.A. (Banken) Banco Bradesco S.A. – ADR(a) (Banken) Banco do Brasil S.A. (Banken) Banco Santander Brasil S.A. – ADR(a) (Banken) BRF S.A. (Voeding, dranken en tabak) Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Elektriciteit) Centrais Eletricas Brasileiras S.A. – preferent "B" (Elektriciteit) Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR(a) (Water) Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – preferent (Elektriciteit) Companhia Energetica de Minas Gerais – preferent (Elektriciteit) Companhia Energetica de Sao Paulo – preferent "B" (Elektriciteit) Iochpe-Maxion S.A. (Auto-onderdelen en -uitrusting) Itau Unibanco Holding S.A. – ADR(a) (Banken) Itausa – Investimentos Itau S.A. – preferent (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) JBS S.A. (Voeding, dranken en tabak) Mahle-Metal Leve S.A. Industria e Comercio (Auto-onderdelen en -uitrusting) Porto Seguro S.A. (Verzekeringen)

881.408 3.116.138 66.960 586.748 1.324.284 3.110.045 264.711

0,39 1,38 0,03 0,26 0,59 1,38 0,12

337.476

0,15

2.520.925

1,12

89.357

0,04

143.780

0,06

98.266

0,04

312.967 5.248.300

0,14 2,33

3.610.097 603.865

1,60 0,27

161.265 1.949.505

0,07 0,86

24.426.097

10,83

Hongkong + 965.000

402.000 1.428.000 3.029.000 58.500

Hongarije 46.095 India 401.294 113.373 119.795 35.092 70.204 123.296 539.935 26.406 215.469 165.839

87.311 11.332

Chili

45.782 China 178.000 7.630.000 + 739.000

11.930.000 9.043.000 1.952.500 268.000 1.867.000 686.000 754.000 1.082.000 190.000 2.196.000 8.461.000 4.080.000 45.500 236.900 1.770.000 196.000

Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. – ADR(a) (Chemische producten)

AAC Technologies Holdings, Inc. (Elektronica) Agricultural Bank of China Ltd. "H" (Banken) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Bouwmaterialen) Bank of China Ltd. "H" (Banken) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Olie en gas) China Shanshui Cement Group Ltd. (Bouwmaterialen) China Telecom Corp., Ltd. "H" (Telecommunicatie) CNOOC Ltd. (Olie en gas) Fosun International Ltd. (Fabricage: diverse) Haitian International Holdings Ltd. (Machines – gediversifieerd) Huaneng Power International, Inc. ‘‘H’’ (Elektriciteit) Industrial & Commercial Bank of China Ltd. "H" (Banken) PetroChina Co., Ltd. "H" (Olie en gas) Ping An Insurance Group Co. of China "H" (Verzekeringen) Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. (Detailhandel) Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. "H" (Farmaceutica) Tencent Holdings Ltd. (Internet)

1.384.448

China Power International Development Ltd. (Elektriciteit) China Resources Cement Holdings Ltd. (Bouwmaterialen) China Resources Power Holdings Co., Ltd. (Elektriciteit) GCL-Poly Energy Holdings Ltd. (Energie – Alternatieve bronnen) NetDragon Websoft, Inc. (Software)

Richter Gedeon Nyrt (Farmaceutica)

Cairn India Ltd. (Olie en gas) GAIL India Ltd. (Gas) HCL Technologies Ltd. (Software) ITC Ltd. (Landbouw) Lupin Ltd.(b) (Farmaceutica) NTPC Ltd. (Elektriciteit) Oil & Natural Gas Corp., Ltd. (Olie en gas) Oil India Ltd. (Olie en gas) Reliance Industries Ltd. (Olie en gas) Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Farmaceutica) Tata Motors Ltd. (Autofabrikanten) Torrent Pharmaceuticals Ltd. (Farmaceutica)

0,61

1.050.374 3.405.130

0,46 1,51

2.659.388 5.678.058 6.636.786 3.596.270

1,18 2,52 2,94 1,59

243.009

0,11

679.089

0,30

345.081 1.293.469

0,15 0,57

1.276.972

0,57

416.616

0,18

2.319.793

1,03

5.500.286 4.867.824

2,44 2,16

351.831

0,16

445.508

0,20

2.109.494 2.755.596

0,93 1,22

45.630.574

20,22

Indonesië 1.982.100

155.800 5.450.700 4.374.600 1.549.700 642.000 217.500

Adhi Karya Persero Tbk PT (Bouw en engineering) Astra Agro Lestari Tbk PT (Landbouw) Astra International Tbk PT (Detailhandel) Bank Mandiri Persero Tbk PT (Banken) Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (Banken) Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT (Gas) United Tractors Tbk PT (Machines – bouw en mijnbouw)

Zuid-Korea 3.552 Dongbu Insurance Co., Ltd. (Verzekeringen) 11.710 Hyundai Corp. (Distributie/groothandel) 11.500 Hyundai Development Co-Engineering & Construction (Aannemers) 468 Hyundai Mobis (Auto-onderdelen en -uitrusting) 1.215 Hyundai Motor Co. – preferent (Autofabrikanten) 8.564 Interflex Co., Ltd. (Elektronica) 38.565 Kia Motors Corp. (Autofabrikanten) 2.201 Korea District Heating Corp. (Gas) 9.919 Korea Gas Corp. (Gas) 38.987 KT&G Corp. (Voeding, dranken en tabak) 104.960 LG Uplus Corp. (Telecommunicatie) 5.912 Mando Corp. (Auto-onderdelen en -uitrusting)

Marktwaarde USD


247.017

0,11

341.044

0,15

253.553

0,11

3.748.225

1,66

941.563 105.335

0,42 0,05

5.389.720

2,39

865.917

0,38

2.293.060 724.866 2.875.871 202.956 1.183.646 334.896 3.455.346 254.743 3.882.380

1,02 0,32 1,28 0,09 0,52 0,15 1,53 0,11 1,72

1.713.819 613.275 117.242

0,76 0,27 0,05

17.652.100

7,82

531.390 364.645 3.303.101 3.812.553

0,24 0,16 1,46 1,69

633.817

0,28

298.317

0,13

403.795

0,18

9.347.618

4,14

200.892 342.049

0,09 0,15

322.388 132.115

0,14 0,06

179.832 114.164

0,08 0,05

2.222.723 143.468 566.828

0,99 0,06 0,25

3.171.850 986.636 646.136

1,41 0,44 0,29


135



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Zuid-Korea – (vervolg) 6.214 Samsung Electronics Co., Ltd. (Elektronica) 1.153 Samsung Electronics Co., Ltd. – preferent (Elektronica) 15.390 SK Holdings Co., Ltd. (Olie en gas) 110.050 SK Hynix, Inc. (Halfgeleiders) 63.420 Sungwoo Hitech Co., Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting)

Maleisië 531.600 786.300

403.200 280.600

Mexico 198.315

273.800 113.600 7.420

23.370

140.000 805.900

Genting Malaysia Bhd (Hotels) Telekom Malaysia Bhd (Telecommunicatie) Tenaga Nasional Bhd (Elektriciteit) YTL Power International Bhd (Elektriciteit)

America Movil SAB de CV – ADR – reeks L(a) (Telecommunicatie) Compartamos SAB de CV (Banken) Gruma SAB de CV "B" (Voeding, dranken en tabak) Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV – ADR(a) (Bouw en engineering) Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV – ADR(a) (Bouw en engineering) Grupo Bimbo SAB de CV – reeks A (Voeding, dranken en tabak) Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV "A" (Huishoudelijke producten/artikelen)

Filipijnen 115.700

Credicorp Ltd. (Banken)

8.789.259

3,90

1.251.099 2.775.691 4.762.505

0,55 1,23 2,11

907.599

0,40

27.515.234

12,20

673.393

0,30

Zuid-Afrika 36.021 African Rainbow Minerals Ltd. (Mijnbouw) 122.652 Investec Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) 108.885 Liberty Holdings Ltd. (Verzekeringen) 108.314 Mondi Ltd. (Bosbouwproducten en papier) 100.761 MTN Group Ltd. (Telecommunicatie) 429.085 Sibanye Gold Ltd. (Mijnbouw) 10.931 Sun International Ltd. (Hotels) 458.225 Super Group Ltd. (Vervoer)

Taiwan 173.000 620.000 68.000

1.512.398 1.513.412 131.872

0,67 0,67 0,06

3.831.075

1,70

3.833.429 484.685

1,70 0,22

629.000

1.194.572

0,53

867.000

298.000 153.000 362.000

781.000 459.743

0,20

3.005.849

1,33

404.709

0,18

2.152.449

0,95

11.535.436

5,11

390.625

0,17

209.000 859.000 434.000 2.000 164.000 73.000 41.000 387.000

Aboitiz Equity Ventures, Inc. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd)

143.319

0,06

203.635 1.699.928 1.370.361

0,09 0,75 0,61

577.000 2.265.000 433.600

Polen

1.686 44.446 198.215 12.164

Rusland 581.740 20.992 123.000 23.520 881.830 106.400 17.782

259.171 9.260

Bank Zachodni WBK S.A. (Banken) KGHM Polska Miedz S.A. (Mijnbouw) PGE S.A. (Elektriciteit) Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. (Verzekeringen)

1.791.905

0,80

5.065.829

2,25

2.253.000 62.000 752.000 457.000 1.471.000

Gazprom OAO – ADR(a) (Olie en gas) Lukoil OAO – ADR(a) (Olie en gas) MMC Norilsk Nickel OJSC – ADR(a) (Mijnbouw) Rosneft OAO – GDR(a) (Olie en gas) Sberbank of Russia (Banken) Sberbank of Russia – preferent (Banken) Sistema JSFC – GDR(a) (Telecommunicatie) Surgutneftegas OAO – preferent (Olie en gas) Tatneft OAO – ADR(a) (Olie en gas)



Peru

2.500

Marktwaarde USD

4.741.763 1.187.307 2.357.910 153.397 2.137.800 209.560

2,10 0,53 1,04 0,07 0,95 0,09

509.454

0,23

207.900 188.400

193.324 331.045

0,08 0,15

151.000

11.821.560

5,24

185.000

Thailand 504.900

Ardentec Corp. (Halfgeleiders) Asia Cement Corp. (Bouwmaterialen) Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd. (Elektronica) Chicony Electronics Co., Ltd. (Computers) Chin-Poon Industrial Co. Ltd. (Elektronica) Compeq Manufacturing Co. Ltd. (Elektronica) Elitegroup Computer Systems Co., Ltd. (Computers) Faraday Technology Corp. (Halfgeleiders) Fubon Financial Holding Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Grape King Bio Ltd. (Voeding, dranken en tabak) Inventec Corp. (Computers) King Yuan Electronics Co., Ltd. (Halfgeleiders) Largan Precision Co., Ltd. (Fabricage: diverse) Nien Hsing Textile Co., Ltd. (Kleding) Radiant Opto-Electronics Corp. (Elektronica) Richtek Technology Corp. (Halfgeleiders) Simplo Technology Co., Ltd. (Elektrische onderdelen en apparatuur) Taiflex Scientific Co. Ltd. (Elektronica) Taiwan Cement Corp. (Bouwmaterialen) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. – ADR(a) (Halfgeleiders) Teco Electric and Machinery Co., Ltd. (Huisinrichting) Test Research, Inc. (Elektronica) TXC Corp. (Elektronica) United Integrated Services Co., Ltd. (Bouw en engineering) Vanguard International Semiconductor Corp. (Halfgeleiders) Wistron NeWeb Corp. (Telecommunicatie)

Airports of Thailand PCL (Bouw en engineering) Delta Electronics Thailand PCL (Elektronica) PTT Exploration & Production PCL (Olie en gas) PTT PCL (Olie en gas)

632.697

0,28

1.052.487 1.332.288 1.927.572 2.123.609 1.062.197 109.478 1.272.877

0,47 0,59 0,86 0,94 0,47 0,05 0,56

9.513.205

4,22

156.064 807.424

0,07 0,36

130.170 805.983 295.943

0,06 0,36 0,13

251.108

0,11

479.320

0,21

1.197.038

0,53

1.123.881

0,50

923.530 802.121

0,41 0,36

376.315

0,17

130.730 163.259

0,06 0,07

299.445

0,13

236.548

0,10

2.039.186 1.156.482 3.368.928

0,90 0,51 1,49

8.914.816

3,95

2.524.580 102.556 1.113.498

1,12 0,05 0,49

518.184

0,23

2.281.152 442.981

1,01 0,20

30.641.242

13,58

2.883.605 360.960

1,28 0,16

880.883 1.352.239

0,39 0,60

5.477.687

2,43


136



Marktwaarde USD


TOTAAL BELEGGINGEN

Gewone aandelen – (vervolg) Turkije 216.636

63.535

Aksa Akrilik Kimya Sanayii (Chemische producten) Cimsa Cimento Sanayi VE Tica (Bouwmaterialen) Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS (IJzer/staal) Koza Altin Isletmeleri AS (Mijnbouw) Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS (Autofabrikanten)

748.947

0,33

408.054

0,18

3.288.687 530.903

1,46 0,24

2.278.315

1,01

7.254.906

3,22

218.133.609

96,68


96,68


96,68

2.207.426 53.197 367.019



Marktwaarde USD



218.133.609 7.495.841

96,68 3,32

Eigen vermogen

225.629.450

100,00

+


(a)


(b)




Gewone aandelen

218.133.609 7.495.841

3,32

225.629.450

100,00

Banken Olie en gas Halfgeleiders Elektronica Elektriciteit Voeding, dranken en tabak Telecommunicatie Bouwmaterialen Bouw en engineering Mijnbouw Overige

19,08 12,37 7,94 6,60 4,74 4,57 4,44 3,62 3,28 2,78 27,26


96,68


3,32 100,00


137

Goldman Sachs Funds—US CORE® Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Elektriciteit 39.226 2.880 34.648 35.492

Lucht-/ruimtevaart en defensie 27.306 Raytheon Co.

2.664.246

0,83

Landbouw 63.331

2.846.095

0,88

2.831.182

0,88

Archer-Daniels-Midland Co.

Luchtvaartmaatschappijen 107.039 Southwest Airlines Co. Auto-onderdelen en -uitrusting 12.811 Johnson Controls, Inc.

American Electric Power Co., Inc. Consolidated Edison, Inc. Duke Energy Corp. Entergy Corp.

Marktwaarde USD


2.092.707 158.429 2.462.780 2.676.806

0,65 0,05 0,76 0,83

7.390.722

2,29

Elektrische onderdelen en apparatuur 48.433 Emerson Electric Co.

3.231.934

1,00

Elektronica 73.407 Flextronics International Ltd. 10.281 Garmin Ltd. 32.345 TE Connectivity Ltd.

746.549 605.654 1.923.234

0,23 0,19 0,59

3.275.437

1,01

360.836

0,11

991.580 853.260 904.884 1.073.261 1.399.589 5.079.982 2.499.111

0,31 0,26 0,28 0,33 0,43 1,58 0,78

12.801.667

3,97

1.585.057 3.554.692

0,49 1,10

5.139.749

1,59

3.124.203 1.200.304

0,97 0,37

4.324.507

1,34

619.540

0,19

1.260.300 1.820.463 1.600.207 494.218 2.604.387 825.826 2.655.942 2.819.925 3.188.075 1.081.027 1.969.384 510.161 3.674.593

0,39 0,56 0,50 0,15 0,81 0,26 0,82 0,87 0,99 0,34 0,61 0,16 1,14

24.504.508

7,60

2.108.938 2.699.203 3.555.227 3.573.556 4.102.486

0,65 0,84 1,10 1,11 1,27

16.039.410

4,97

3.632.868 1.138.058

1,13 0,35

4.770.926

1,48

Aannemers 19.005 PulteGroup, Inc.

371.738

0,11

212.149

0,07

Huisinrichting 14.822 Whirlpool Corp.

2.127.698

0,66

8.979.738 287.134 3.582.121 348.256 2.466.384 1.257.573

2,78 0,09 1,11 0,11 0,76 0,39

Huishoudelijke producten/artikelen 29.209 Clorox Co. 15.111 Kimberly-Clark Corp.

2.617.710 1.697.721

0,81 0,53

4.315.431

1,34

16.921.206

5,24

Cosmetica/persoonlijke verzorging 12.856 Procter & Gamble Co.

1.038.636

0,32

Gediversifieerde financiële diensten 7.380 Ameriprise Financial, Inc. 4.435 BlackRock, Inc. 43.443 Charles Schwab Corp. 13.449 E*TRADE Financial Corp. 3.594 Visa, Inc. "A"

831.062 1.352.231 1.095.198 273.956 772.099

0,26 0,42 0,34 0,08 0,24

179.213 444.934 201.620 1.167.124 1.901.476 394.300 1.442.521 2.992.362 1.694.378

0,06 0,14 0,06 0,36 0,59 0,12 0,45 0,93 0,52

10.417.928

3,23

4.324.546

1,34

Banken 36.467 48.008 33.639 6.952 54.292 14.861 194.006 91.378 37.388 106.087 18.676 12.092 72.363

Bank of New York Mellon Corp. BB&T Corp. Citigroup, Inc. City National Corp. Comerica, Inc. JPMorgan Chase & Co. Key Corp. Morgan Stanley PNC Financial Services Group, Inc. Regions Financial Corp. SVB Financial Group US Bancorp Wells Fargo & Co.

Biotechnologie 12.680 Alexion Pharmaceuticals, Inc. 23.271 Amgen, Inc. 11.132 Biogen Idec, Inc. 23.352 Celgene Corp. 50.517 Gilead Sciences, Inc.

Chemische producten 69.702 Dow Chemical Co. 8.606 Praxair, Inc.

Commerciële diensten 2.775 MasterCard, Inc. "A" Computers 14.186 31.484 106.929 1.889 25.524 14.315

Apple, Inc. Brocade Communications Systems, Inc. Hewlett-Packard Co. International Business Machines Corp. SanDisk Corp. Western Digital Corp.

Milieubescherming 8.076 Waste Management, Inc. Voeding, dranken en tabak 23.859 Altria Group, Inc. 20.857 Coca-Cola Co. 14.555 Lorillard, Inc. 28.529 Mondelez International, Inc. "A" 15.845 PepsiCo, Inc. 57.375 Philip Morris International, Inc. 58.858 Tyson Foods, Inc. "A"

Gezondheidszorgproducten 123.543 Boston Scientific Corp. 58.245 Medtronic, Inc.

Gezondheidszorgdiensten 39.234 UnitedHealth Group, Inc. 11.077 WellPoint, Inc.

Verzekeringen 4.779 Allied World Assurance Co. Holdings AG 9.683 Aspen Insurance Holdings Ltd. 4.384 Axis Capital Holdings Ltd. 9.094 Berkshire Hathaway, Inc. "B" 20.521 Chubb Corp. 7.742 MetLife, Inc. 18.456 Reinsurance Group of America, Inc. 32.021 Travelers Cos., Inc. 47.329 Voya Financial, Inc.


138



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Internet 7.028 47.006 11.603 700 6.640

IJzer/staal + 48.633 Vrije tijd 68.228

Amazon.com, Inc. eBay, Inc. Facebook, Inc. "A" Google, Inc. "A" Google, Inc. "C"

United States Steel Corp.

Carnival Corp.

2.196.602 2.384.614 734.470 400.155 3.724.907

0,68 0,74 0,23 0,12 1,16

9.440.748

2,93

1.120.504

0,35

2.731.167

2.855.795

0,88

3.556.804 1.492.888 3.006.175 894.390 455.054 2.967.265 3.490.615

1,10 0,47 0,93 0,28 0,14 0,92 1,08

15.863.191

4,92

4.036.874 3.319.471 263.294 7.429.322 2.976.195

1,25 1,03 0,08 2,31 0,92

18.025.156

5,59

Kantoor-/bedrijfsuitrusting 214.547 Xerox Corp.

2.649.655

0,82

Olie en gas 12.391 33.732 10.537 53.215 32.837 65.384 77.594 19.005 38.632 38.819 52.670

1.274.538 3.144.497 1.293.838 4.254.007 3.474.155 6.573.054 2.844.596 1.698.857 3.851.224 3.291.463 2.952.153

0,40 0,97 0,40 1,32 1,08 2,04 0,88 0,53 1,19 1,02 0,91

34.652.382

10,74

Anadarko Petroleum Corp. Apache Corp. Chevron Corp. ConocoPhillips EOG Resources, Inc. Exxon Mobil Corp. Marathon Oil Corp. Marathon Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp. Phillips 66 Valero Energy Corp.

Olie- en gasdiensten 21.785 Baker Hughes, Inc. 50.936 Halliburton Co.

Farmaceutica 9.114 AbbVie, Inc. 64.256 Bristol-Myers Squibb Co. + 4.245 Herbalife Ltd. 76.410 Johnson & Johnson 97.002 Merck & Co., Inc. 199.779 Pfizer, Inc.

Vastgoed 53.753

1.536.278 3.292.503

0,48 1,02

4.828.781

1,50

495.164 3.196.093 275.203 7.752.559 5.612.536 5.919.452

0,15 0,99 0,09 2,40 1,74 1,84

23.251.007

7,21

Realogy Holdings Corp.

Vastgoedbeleggingstrust 32.971 Apartment Investment & Management Co. "A" 2.819 Equity Lifestyle Properties, Inc. 7.304 Equity Residential 7.889 Hospitality Properties Trust 9.816 Host Hotels & Resorts, Inc. 16.035 Public Storage, Inc.

Detailhandel 5.813 Best Buy Co., Inc. 53.132 CVS Caremark Corp. 34.065 GameStop Corp. "A" 55.189 Home Depot, Inc. 15.515 Kohl’s Corp. 71.574 Lowe’s Cos., Inc. 10.437 Macy’s, Inc. 19.784 McDonald’s Corp. 52.150 Target Corp. 3.881 Wal-Mart Stores, Inc. 38.143 Yum! Brands, Inc.

0,85

Media 68.138 28.798 36.465 6.336 12.851 34.774 41.550

Fabricage: diverse 28.319 3M Co. 42.324 Danaher Corp. 3.573 Eaton Corp. Plc. 277.317 General Electric Co. 34.387 Illinois Tool Works, Inc.



Machines – bouw en mijnbouw 27.935 Caterpillar, Inc.

Comcast Corp. "A" Comcast Corp. Special "A" DIRECTV Time Warner Cable, Inc. Twenty-First Century Fox, Inc. "A" Viacom, Inc. "B" Walt Disney Co.

Marktwaarde USD

Halfgeleiders 43.003 Broadcom Corp. "A" 149.157 Intel Corp. 107.213 Micron Technology, Inc. 34.625 QUALCOMM, Inc. 71.053 Texas Instruments, Inc.

Software 12.054 2.795 10.963 114.258 121.630

Activision Blizzard, Inc. Citrix Systems, Inc. Electronic Arts, Inc. Microsoft Corp. Oracle Corp.

Telecommunicatie 161.538 AT&T, Inc. 135.467 Corning, Inc. 3.012 EchoStar Corp. "A" 13.532 Verizon Communications, Inc.

Vervoer 7.541

Union Pacific Corp.


1.998.537

0,62

1.037.927 123.303 451.387 228.860 216.639 2.764.114

0,32 0,04 0,14 0,07 0,07 0,85

4.822.230

1,49

160.788 4.161.298 1.289.360 4.427.814 844.637 3.369.704 625.072 2.006.691 2.960.034 297.944 2.948.835

0,05 1,29 0,40 1,37 0,26 1,05 0,19 0,62 0,92 0,09 0,92

23.092.177

7,16

1.370.506 4.074.969 3.065.220 2.785.581 3.338.070

0,43 1,26 0,95 0,86 1,04

14.634.346

4,54

250.482 173.206 385.130 4.677.723 5.110.893

0,08 0,05 0,12 1,45 1,58

10.597.434

3,28

5.729.753 2.885.447 153.823 676.059

1,78 0,89 0,05 0,21

9.445.082

2,93

1.502.695

0,47

312.040.978

96,73


139



Marktwaarde USD


TOTAAL BELEGGINGEN

Beleggingsfondsen – 3,31% US-dollar 10.694.661

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(a)(b)


10.694.661

3,31

10.694.661

3,31


100,04


100,04


322.735.639 (132.596)

(0,04)

322.603.043

100,00

Marktwaarde USD



322.735.639 (132.596)

100,04 (0,04)

Eigen vermogen

322.603.043

100,00

+


(a)


(b)



140

Goldman Sachs Funds—US Small Cap CORE® Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Bouwmaterialen 18.359 AAON, Inc. 9.754 LSI Industries, Inc. 9.506 Simpson Manufacturing Co., Inc.

Reclame 19.042 11.463

Harte-Hanks, Inc. Marchex, Inc. "B"

Lucht-/ruimtevaart en defensie 20.091 AAR Corp. 4.965 Ducommun, Inc. 10.180 Moog, Inc. "A" 1.734 Teledyne Technologies, Inc.

Landbouw 1.503

Andersons, Inc.

Luchtvaartmaatschappijen 685 Allegiant Travel Co. 8.771 Hawaiian Holdings, Inc. 79.427 JetBlue Airways Corp. + 35.969 SkyWest, Inc.

Kleding 7.847 11.882 3.175 17.773 6.362 23.787

Columbia Sportswear Co. Iconix Brand Group, Inc. Skechers U.S.A., Inc. "A" Steven Madden Ltd. Unifi, Inc. Wolverine World Wide, Inc.

Auto-onderdelen en -uitrusting 6.723 Miller Industries, Inc. 39.146 Modine Manufacturing Co. 4.279 Titan International, Inc. 4.207 Tower International, Inc.

Banken 4.832 4.774 41.926 22.766 2.789 652 12.360 4.503 2.664 21.055 11.477 2.907 15.048

BancfirstCorp. City Holding Co. CVB Financial Corp. First Interstate Bancsystem, Inc. Hancock Holding Co. Iberiabank Corp. International Bancshares Corp. Old National Bancorp/IN PacWest Bancorp PrivateBancorp, Inc. Prosperity Bancshares, Inc. S&T Bancorp, Inc. United Community Banks, Inc.

Biotechnologie 17.778 Acorda Therapeutics, Inc. 3.071 Aegerion Pharmaceuticals, Inc. 24.841 Emergent Biosolutions, Inc. 17.151 Halozyme Therapeutics, Inc. 9.346 Ligand Pharmaceuticals, Inc. 1.896 NPS Pharmaceuticals, Inc. 7.562 PDL BioPharma, Inc. 5.558 Repligen Corp. 13.084 Sangamo Biosciences, Inc.

135.388 118.413

0,14 0,13

253.801

0,27

488.211 126.062 733.571 164.331

0,52 0,13 0,78 0,17

1.512.175

1,60

76.563

0,08

78.775 135.424 767.265 411.485

0,08 0,14 0,81 0,44

1.392.949

1,47

655.774 498.331 141.287 566.248 148.107 615.370

0,69 0,52 0,15 0,60 0,16 0,65

2.625.117

2,77

136.544 597.759 67.651 128.903

0,14 0,63 0,07 0,14

930.857

0,98

287.069 206.285 611.281 584.403 94.212 40.724 297.876 60.926 107.679 562.379 667.158 70.553 230.836

0,30 0,22 0,65 0,62 0,10 0,04 0,32 0,06 0,11 0,59 0,71 0,08 0,24

3.821.381

4,04

584.541 100.882 538.801 135.493 623.472 59.022 70.856 106.936 171.924

0,62 0,11 0,57 0,14 0,66 0,06 0,08 0,11 0,18

2.391.927

2,53

Chemische producten 4.418 A Schulman, Inc. 3.766 Balchem Corp. 12.983 Chemtura Corp. 1.228 Innophos Holdings, Inc. 3.289 Minerals Technologies, Inc. + 22.077 Olin Corp. 11.371 OM Group, Inc.

Commerciële diensten 7.071 American Public Education, Inc. 2.192 Barrett Business Services, Inc. 16.914 Bridgepoint Education, Inc. 4.514 Capella Education Co. 541 CoStar Group, Inc. 7.923 Cross Country Healthcare, Inc. 4.043 ExamWorks Group, Inc. 4.153 ExlService Holdings, Inc. 2.901 Forrester Research, Inc. 7.051 Heidrick & Struggles International, Inc. 5.401 Huron Consulting Group, Inc. 6.055 ICF International, Inc. 9.036 Intersections, Inc. 20.871 K12, Inc. 16.230 Kelly Services, Inc. "A" 18.076 Korn/Ferry International 3.078 Live Nation Entertainement, Inc. 3.281 Medifast, Inc. 3.768 Navigant Consulting, Inc. 17.622 Quad/Graphics, Inc. 19.688 RPX Corp. 14.869 TeleTech Holdings, Inc. + 6.932 VistaPrint NV

Computers 1.065 Insight Enterprises, Inc. 2.052 j2 Global, Inc. 1.864 Netscout Systems, Inc.

Distributie/groothandel 559 Core-Mark Holding Co., Inc. 2.261 Hyster-Yale Materials 2.855 Pool Corp. 12.394 ScanSource, Inc.

Gediversifieerde financiële diensten + 13.997 Cohen & Steers, Inc. 6.073 Dime Community Bancshares, Inc. 11.080 Evercore Partners, Inc. "A" 13.059 Financial Engines, Inc. 17.755 Investment Technology Group, Inc. 1.383 Meridian Interstate Bancorp, Inc. 3.469 Nelnet, Inc. "A" 16.700 Oritani Financial Corp. 9.732 Outerwall, Inc. 761 Piper Jaffray Cos 10.631 Stifel Financial Corp. + 6.467 World Acceptance Corp.

Marktwaarde USD


572.801 77.447 316.169

0,61 0,08 0,33

966.417

1,02

155.558 207.657 324.315 64.470 203.918 601.598 350.227

0,16 0,22 0,34 0,07 0,22 0,63 0,37

1.907.743

2,01

249.889 103.375 219.713 258.381 85.775 45.716 119.754 117.696 109.716 131.713 366.620 225.246 40.029 479.198 288.245 548.968 73.010 103.122 63.415 369.710 319.930 392.244 277.419

0,26 0,11 0,23 0,27 0,09 0,05 0,13 0,12 0,12 0,14 0,39 0,24 0,04 0,51 0,30 0,58 0,08 0,11 0,07 0,39 0,34 0,41 0,29

4.988.884

5,27

28.947 97.183 72.453

0,03 0,10 0,08

198.583

0,21

46.218 190.105 164.819 459.818

0,05 0,20 0,17 0,49

860.960

0,91

566.739 91.824 609.843 531.501 339.653 35.958 142.819 251.669 688.344 33.507 480.521 510.828

0,60 0,10 0,64 0,56 0,36 0,04 0,15 0,26 0,73 0,03 0,51 0,54

4.283.206

4,52


141



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Elektrische onderdelen en apparatuur 1.110 EnerSys, Inc. 4.538 GrafTech International Ltd.

Elektronica 2.467 20.644 15.556 5.227 39.621

American Science & Engineering, Inc. Benchmark Electronics, Inc. Checkpoint Systems, Inc. Stoneridge, Inc. TTM Technologies, Inc.

Energiebronnen 8.589 FutureFuel Corp.

76.635 47.422

0,08 0,05

124.057

0,13

165.536 478.734 202.228 50.231 297.158

0,18 0,51 0,21 0,05 0,31

1.193.887

1,26

147.559

0,16

247.221

0,26

Milieubescherming 2.842 Advanced Emissions Solutions, Inc.

66.531

0,07

Voeding, dranken en tabak 467 Cal-Maine Foods, Inc. 6.003 Coca-Cola Bottling Co. Consolidated 2.188 Diamond Foods, Inc. 2.737 John B. Sanfilippo & Son, Inc. 328 Lancaster Colony Corp. 27.619 Pilgrim’s Pride Corp. 8.328 Sanderson Farms, Inc.

32.578 451.786 69.907 70.341 29.287 702.627 770.423

0,04 0,48 0,07 0,08 0,03 0,74 0,81

2.126.949

2,25

36.912 463.229

0,04 0,49

500.141

0,53

271.357 170.316 56.583 655.990 137.094 253.543 157.985 55.908 122.708 337.201 65.600 136.090

0,29 0,18 0,06 0,69 0,14 0,27 0,17 0,06 0,13 0,36 0,07 0,14

2.420.375

2,56

302.551 167.858 574.254 133.019 87.750 116.666

0,32 0,18 0,61 0,14 0,09 0,12

1.382.098

1,46

Huisinrichting 11.233 Ethan Allen Interiors, Inc. 32.159 Kimball International, Inc. "B" 6.883 Restoration Hardware Holding, Inc. 6.239 Universal Electronics, Inc.

Huishoudelijke producten/artikelen + 5.937 Blyth, Inc. 1.614 CSS Industries, Inc. 9.684 Helen of Troy Ltd. 1.062 Prestige Brands Holdings, Inc.

Verzekeringen 30.036 American Equity Investment Life Holding Co. + 15.063 Amtrust Financial Services, Inc. 11.446 Argo Group International Hldg. Ltd. 4.662 Employers Holdings, Inc. 3.767 Global Indemnity Plc. 8.892 Maiden Holdings Ltd. 32.051 Symetra Financial Corp.

Internet 5.371 20.908 1.725 5.532 2.997 8.943 13.782 4.597 12.029

Gas

New Jersey Resources Corp. Southwest Gas Corp.

Gezondheidszorgproducten 32.852 Affymetrix, Inc. 540 Atrion Corp. 1.256 Cepheid, Inc. 19.431 DexCom, Inc. 2.935 Greatbatch, Inc. 7.444 Haemonetics Corp. 4.313 Insulet Corp. 2.269 Masimo Corp. 4.978 Natus Medical, Inc. 10.114 NuVasive, Inc. 3.064 SurModics, Inc. 6.645 Vascular Solutions, Inc.

Gezondheidszorgdiensten 4.060 Centene Corp. 6.763 Kindred Healthcare, Inc. 9.431 Magellan Health Services, Inc. 3.087 Molina Healthcare, Inc. 1.625 National Healthcare Corp. 17.650 Skilled Healthcare Group, Inc. "A"

Houdstermaatschappijen – gediversifieerd + 33.475 Horizon Pharma, Inc. Aannemers 918 Cavco Industries, Inc. 22.306 William Lyon Homes "A"



Ontspanning 4.364 Marriott Vacations Worldwide Corp.

671 8.847

Marktwaarde USD

475.010

Beleggingsbedrijven 8.760 Gladstone Capital Corp. 24.188 Solar Capital Ltd.

IJzer/staal 35.516 6.299

Vrije tijd 11.601

0,07 0,62

656.900

0,69

Commercial Metals Co. Schnitzer Steel Industries, Inc. "A"

Callaway Golf Co.

Machines – gediversifieerd + 15.940 iRobot Corp. 1.188 Kadant, Inc. 1.595 NACCO Industries, Inc. "A"

Media 24.001 13.529

0,50

70.475 586.425

comScore, Inc. Constant Contact, Inc. DealerTrack Holdings, Inc. IntraLinks Holdings, Inc. magicJack VocalTec Ltd. NIC, Inc. Stamps.com, Inc. Travelzoo, Inc. Web.com Group, Inc.

Conversant, Inc. Entercom Communications Corp. "A"

263.301 518.725 457.582 283.750

0,28 0,55 0,48 0,30

1.523.358

1,61

51.830 38.881 561.285 36.320

0,06 0,04 0,59 0,04

688.316

0,73

676.411 643.190 554.559 98.042 99.599 108.838 668.263

0,71 0,68 0,59 0,10 0,11 0,11 0,71

2.848.902

3,01

167.736 617.622 68.500 48.184 43.666 148.186 445.434 88.492 414.279

0,18 0,65 0,07 0,05 0,05 0,16 0,47 0,09 0,44

2.042.099

2,16

87.074 504.078

0,09 0,53

591.152

0,62

630.409 156.971

0,66 0,17

787.380

0,83

93.040

0,10

563.160 45.025 86.529

0,59 0,05 0,09

694.714

0,73

565.943 141.243

0,60 0,15

707.186

0,75

Metaalfabrikaten/hardware 3.438 CIRCOR International, Inc.

262.182

0,28

Mijnbouw 33.266 9.112 18.445 2.625

664.987 623.899 628.790 132.746

0,70 0,66 0,67 0,14

2.050.422

2,17

Globe Specialty Metals, Inc. Kaiser Aluminum Corp. Materion Corp. US Silica Holdings, Inc.


142



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Fabricage: diverse 8.341 EnPro Industries, Inc. 2.298 Fabrinet 6.866 John Bean Technologies Corp. 5.933 Lydall, Inc. 1.371 Movado Group, Inc. + 15.034 Polypore International, Inc.

612.146 43.708 196.368 163.691 52.496 668.261

0,65 0,05 0,21 0,17 0,05 0,70

1.736.670

1,83

133.234

0,14

Olie en gas 23.451 4.518 8.864 45.045 45.702 37.782 9.897 64.691 1.297

637.633 194.229 336.034 236.937 112.427 289.410 635.288 155.905 35.019

0,67 0,21 0,35 0,25 0,12 0,31 0,67 0,16 0,04

2.632.882

2,78

68.000 65.496 211.963 192.842 679.327 251.234

0,07 0,07 0,22 0,20 0,72 0,27

1.468.862

1,55

47.574 606.505

0,05 0,64

654.079

0,69

700.565 102.090 248.284 653.165 707.036 383.814 752.495 97.642 505.024

0,74 0,11 0,26 0,69 0,75 0,41 0,79 0,10 0,53

4.150.115

4,38

36.357

0,04

477.172

0,50

641.273 40.732 565.547 418.387 590.134 318.363 712.728 181.455 555.380 421.396

0,68 0,04 0,60 0,44 0,62 0,34 0,75 0,19 0,59 0,45

Olie- en gasdiensten 2.500 Basic Energy Services, Inc. 2.497 Dawson Geophysical Co. 9.066 Helix Energy Solutions Group, Inc. 46.245 ION Geophysical Corp. 42.725 Pioneer Energy Services Corp. 11.795 Tesco Corp.

Containers en verpakking 2.015 Berry Plastics Group, Inc. 55.187 Graphic Packaging Holding Co.

Farmaceutica 25.047 Akorn, Inc. 2.180 Anika Therapeutics, Inc. 30.095 DYAX Corp. 23.529 Impax Laboratories, Inc. + 24.197 Isis Pharmaceuticals, Inc. 14.142 PharMerica Corp. 8.349 Questcor Pharmaceuticals, Inc. 19.412 Sciclone Pharmaceuticals, Inc. + 7.023 USANA Health Sciences, Inc.

Farmaceutica en biotechnologie 1.407 Insys Therapeutics, Inc. Vastgoed 14.764

HFF, Inc. "A"

Vastgoedbeleggingstrust 18.696 American Assets Trust, Inc. 7.543 Anworth Mortgage Asset Corp. 33.764 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 15.077 Aviv REIT, Inc 44.809 Capstead Mortgage Corp. 10.043 Coresite Realty Corp. 39.075 CubeSmart 19.638 CYS Investments, Inc. 21.720 DuPont Fabros Technology, Inc. 22.729 First Industrial Realty Trust, Inc.



Kantoormeubilair 8.129 Steelcase, Inc. "A"

Comstock Resources, Inc. Contango Oil & Gas Co. EPL Oil & Gas, Inc. EXCO Resources, Inc. Forest Oil Corp. Magnum Hunter Resources Corp. PDC ENERGY, Inc. Quicksilver Resources, Inc. RSP Permian, Inc.

Marktwaarde USD

Vastgoedbeleggingstrust – (vervolg) 18.759 Geo Group, Inc. 10.376 Getty Realty Corp. 16.140 Lexington Realty Trust 1.269 Pebblebrook Hotel Trust 13.117 Pennsylvania Real Estate Investment Trust 8.006 PS Business Parks, Inc. + 28.540 Redwood Trust, Inc. 38.581 Resource CapitalCorp. 9.563 Sovran Self Storage, Inc. 45.700 Sunstone Hotel Investors, Inc. 5.761 Western Asset Mortgage Capital Corp.

Detailhandel 15.767 Bloomin’ Brands, Inc. 5.005 Buffalo Wild Wings, Inc. 8.452 Cash America International, Inc. 1.452 Cheesecake Factory, Inc. 48.428 Ezcorp, Inc. "A" 12.630 Fiesta Restaurant Group, Inc. 3.236 Fred’s, Inc. "A" 19.638 Haverty Furniture Cos., Inc. + 9.899 hhgregg, Inc. 5.300 Lithia Motors, Inc. "A" + 11.562 Mattress Firm Hldg. Corp. 2.669 Pantry, Inc. 12.787 Papa John’s International, Inc. 24.297 Pep Boys-Manny Moe & Jack 6.752 Red Robin Gourmet Burgers, Inc. 29.307 Sonic Corp. 25.596 Texas Roadhouse, Inc. 1.243 Vitamin Shoppe, Inc.

Halfgeleiders 24.885 Brooks Automation, Inc. 3.801 Cabot Microelectronics Corp. 15.530 Cavium, Inc. 28.525 Cirrus Logic, Inc. 16.980 Diodes, Inc. 50.994 Integrated Device Technology, Inc. 24.872 International Rectifier Corp. 51.189 Intersil Corp. "A" 8.380 Lattice Semiconductor Corp. 18.601 Microsemi Corp. 17.848 Monolithic Power Systems, Inc. 18.810 OmniVision Technologies, Inc. 6.028 Power Integrations, Inc. 41.838 Rambus, Inc.

Software 11.944 20.362 3.892 + 7.021 11.998 3.115 17.221 6.627 19.795 3.823 8.305 16.810 33.001 3.063

Advent Software, Inc. AVG Technologies NV Computer Programs & Systems, Inc. Ebix, Inc. Engility Holdings, Inc. Envestnet, Inc. Mantech International Corp. "A" Monotype Imaging Holdings, Inc. Pegasystems, Inc. PTC, Inc. Seachange International, Inc. SS&C Technologies Holdings, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc. Tangoe, Inc.

637.994 202.747 183.189 45.100 235.450 674.025 556.245 222.227 734.438 671.333 83.074

0,67 0,21 0,19 0,05 0,25 0,71 0,59 0,23 0,78 0,71 0,09

8.691.217

9,18

328.584 723.273 401.555 66.603 591.790 508.610 49.414 491.539 91.071 415.679 518.671 45.079 554.572 247.587 486.684 609.586 647.067 53.424

0,35 0,76 0,42 0,07 0,62 0,54 0,05 0,52 0,10 0,44 0,55 0,05 0,59 0,26 0,51 0,64 0,68 0,06

6.830.788

7,21

241.633 163.557 760.660 631.258 469.837 678.220 667.067 720.229 66.286 452.562 701.248 422.849 303.148 506.240

0,25 0,17 0,80 0,67 0,50 0,72 0,70 0,76 0,07 0,48 0,74 0,45 0,32 0,53

6.784.794

7,16

361.426 394.208 247.453 109.808 463.723 126.282 507.847 170.645 420.446 140.686 79.562 716.947 680.811 45.823

0,38 0,42 0,26 0,12 0,49 0,13 0,54 0,18 0,44 0,15 0,08 0,76 0,72 0,05

4.465.667

4,72


143



Marktwaarde USD


Aantal contracten

Gewone aandelen – (vervolg) Software en -diensten 18.459 Aspen Technology, Inc. 7.136 Omnicell, Inc.



793.552 189.318

0,84 0,20

982.870

1,04

8

USD Mini-Russell 2000 Index Futures 20/06/2014

Lang

0,61

Telecommunicatie 6.470 Anixter International, Inc. 3.844 ARRIS Group, Inc. 11.052 Aruba Networks, Inc. 1.836 Atlantic Tele-Network, Inc. 17.898 Calix, Inc. 43.669 Harmonic, Inc. 1.746 LogMeIn, Inc. 10.631 RF Micro Devices, Inc. + 5.165 Ubiquiti Networks, Inc. 9.343 USA Mobility, Inc.


666.410 127.275 204.628 102.485 146.048 316.164 74.327 100.038 180.568 144.069

0,70 0,14 0,22 0,11 0,15 0,33 0,08 0,11 0,19 0,15


2.062.012

2,18

421.841 696.056 319.783

0,45 0,73 0,34

1.437.680

1,52

Vrachtwagens en leasing 14.085 TAL International Group, Inc.

617.205

0,65

Water 10.367

105.640

0,11

91.683.191

96,83

2.867.551

3,03

Consolidated Water Co., Ltd.


906.560

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP FUTURES 575.905

ARCBEST Corp. Knight Transportation, Inc. Werner Enterprises, Inc.


Futures – (0,05%)

Opslag/magazijnen 13.224 Mobile Mini, Inc.

Vervoer 9.863 28.562 12.113


EIGEN VERMOGEN

TOTAAL BELEGGINGEN

(45.130)

(0,05)

(45.130)

(0,05)

94.505.612

99,81

183.473

0,19

94.689.085

100,00

Marktwaarde USD


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 87.854.988) Niet-gerealiseerd verlies op futures Overige activa en passiva

94.550.742 (45.130) 183.473

99,86 (0,05) 0,19

Eigen vermogen

94.689.085

100,00

Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. +


(a)


(b)


Beleggingsfondsen – 3,03% US-dollar 2.867.551

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(a)(b)


2.867.551

3,03


99,86


99,86

94.550.742


144

Goldman Sachs Funds—GIVI Europe Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde EUR






Finland – (vervolg) 128 Pohjola Bank Plc. "A" (Banken) 197 Sampo OYJ "A" (Verzekeringen) 635 Sponda OYJ (Vastgoed) 45 Wartsila OYJ (Fabricage: diverse)

Oostenrijk 36 97 93

26 722 131 71 70 177

BUWOG AG (Vastgoed) CA Immobilien Anlagen AG (Vastgoed) Conwert Immobilien Invest SE (Vastgoed) Flughafen Wien AG (Bouw en engineering) Immofinanz AG (Vastgoed) OMV AG (Olie en gas) Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (Verzekeringen) Voestalpine AG (IJzer/staal) Wienerberger AG (Bouwmaterialen)

495 1.319

0,02 0,06

838

0,04

1.794 1.883 3.981

0,08 0,08 0,17

Frankrijk 375

84 153

2.816 2.376 2.330

0,12 0,10 0,10

17.832

0,77

80 38 6

1.880

0,08

21.979

0,95

106 78 197

1.205 1.603

0,05 0,07

4.173 1.556

0,18 0,07

5.576 525 3.216

0,24 0,02 0,14

41.713

1,80

België

37 273 22 39 80 41 73 4 55

Bermuda 281 22 185 119 142

Aedifica S.A. (Vastgoedbeleggingstrust) Anheuser-Busch InBev NV (Voeding, dranken en tabak) Befimmo S.A. (Vastgoedbeleggingstrust) Colruyt S.A. (Voeding, dranken en tabak) Delhaize Group S.A. (Voeding, dranken en tabak) Gimv NV (Beleggingsbedrijven) Groupe Bruxelles Lambert S.A. (Beleggingsbedrijven) Kinepolis Group NV (Ontspanning) UCB S.A. (Farmaceutica)

Catlin Group Ltd. (Verzekeringen) Golar LNG Ltd. (Vervoer) Hiscox Ltd. (Verzekeringen) Ocean Wilsons Holdings Ltd. (Vervoer) Seadrill Ltd. (Olie en gas)

1.808 750 1.548 1.748 3.927

0,08 0,03 0,07 0,07 0,17

9.781

0,42

1.026

0,04

44 26 102 84 106 218 18 132 55 70 25 916 17 6 5 5 39 71

Cyprus

77

Ocean Rig UDW, Inc. (Olie en gas)

Denemarken 84 Carlsberg A/S "B" (Voeding, dranken en tabak) 75 Chr Hansen Holding A/S (Voeding, dranken en tabak) 98 DSV A/S (Vervoer) 116 GN Store Nord A/S (Telecommunicatie) 460 Novo Nordisk A/S "B" (Farmaceutica) 60 Novozymes A/S "B" (Chemische producten) 32 Sim Corp. A/S (Software) 61 Sydbank A/S (Banken) 414 TDC A/S (Telecommunicatie) 60 Topdanmark A/S (Verzekeringen)

88 93 6.404

0,28

2.337 2.395 2.339 14.287 2.152 793 1.194 2.948 1.343

0,10 0,10 0,10 0,62 0,09 0,03 0,05 0,13 0,06

36.192

1,56

1.566 1.628 3.310 2.839

0,07 0,07 0,14 0,12

1.327 2.088 6.766

0,06 0,09 0,29

112 1.769 38 95 81 122 568 139 36 147 37 53 16 67 1.166 48

Finland

105 603 185 94 92 139 1.142

Amer Sports OYJ (Vrije tijd) Citycon OYJ (Vastgoed) Fortum OYJ (Elektriciteit) Kone OYJ "B" (Machines – gediversifieerd) Lassila & Tikanoja OYJ (Milieubescherming) Neste Oil OYJ (Olie en gas) Nokia OYJ (Telecommunicatie)

217 6

ABC Arbitrage (Gediversifieerde financiële diensten) Air Liquide S.A. (Chemische producten) Airbus Group NV (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Areva S.A. (Energie – Alternatieve bronnen) AtoS (Computers) Bolloré S.A. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Bouygues S.A. (Bouw en engineering) Cap Gemini S.A. (Computers) Carrefour S.A. (Voeding, dranken en tabak) Casino Guichard Perrachon S.A. (Voeding, dranken en tabak) Christian Dior S.A. (Kleding) Cie des Alpes (Ontspanning) Club Méditerranée S.A. (Ontspanning) CNP Assurances (Verzekeringen) Danone S.A. (Voeding, dranken en tabak) Dassault Systèmes S.A. (Software) Électricité de France S.A. (Elektriciteit) Essilor International S.A. (Gezondheidszorgproducten) Eutelsat Communications S.A. (Telecommunicatie) Foncière des Régions (Vastgoedbeleggingstrust) GDF Suez (Elektriciteit) Gecina S.A. (Vastgoedbeleggingstrust) Hermes International (Kleding) Iliad S.A. (Internet) Ingenico (Computers) Kering (Detailhandel) L'Oréal S.A. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) Lagardère SCA (Media) Legrand S.A. (Elektrische onderdelen en apparatuur) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. (Kleding) Orange S.A. (Telecommunicatie) Orpea (Gezondheidszorgdiensten) Pernod Ricard S.A. (Voeding, dranken en tabak) Publicis Groupe S.A. (Reclame) Safran S.A. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Sanofi (Farmaceutica) SCOR SE (Verzekeringen) Sodexo (Commerciële diensten) Suez Environnement Co. (Water) Technip S.A. (Olie- en gasdiensten) Teleperformance S.A. (Reclame) Tessi S.A. (Computers) Thales S.A. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Total S.A. (Olie en gas) Unibail-Rodamco SE (Vastgoedbeleggingstrust) Vinci S.A. (Bouw en engineering) Virbac S.A. (Farmaceutica)

Marktwaarde EUR


2.020 7.285 2.407

0,09 0,31 0,10

1.781

0,08

33.017

1,42

1.950 8.159

0,08 0,35

8.049 1.310 2.504

0,35 0,06 0,11

2.822 3.610 4.161

0,12 0,16 0,18

5.254

0,23

4.156 3.991 1.703 1.659 1.677 11.909 1.675 3.400

0,18 0,17 0,07 0,07 0,07 0,51 0,07 0,15

4.238

0,18

1.798

0,08

1.836 18.764 1.780 1.560 1.173 331 6.322

0,08 0,81 0,08 0,07 0,05 0,01 0,27

9.088 2.250

0,39 0,10

4.318

0,19

16.346 21.697 1.989

0,70 0,93 0,09

8.545 5.126 6.074 44.554 3.560 2.838 2.167 2.915 2.433 1.600 2.942 60.026

0,37 0,22 0,26 1,92 0,15 0,12 0,09 0,13 0,11 0,07 0,13 2,58

9.845 11.783 1.029

0,42 0,51 0,04


145



Marktwaarde EUR



Gewone aandelen – (vervolg) Frankrijk – (vervolg) 597 Vivendi S.A. (Telecommunicatie) 80 Zodiac Aerospace (Lucht-/ruimtevaart en defensie)

Duitsland 76 46 287 220 177

28 32 25 55 57 170 304 1.169 125 1.642 40 92 120 51 19 13 22 278 51 42 57 47 98 21 66 28 74 99 50 91 208 295 291 56 45 112 414 32 121

Adidas AG (Kleding) Aurubis AG (Metaalfabrikaten/hardware) BASF SE (Chemische producten) Bayer AG (Farmaceutica) Bayerische Motoren Werke AG (Autofabrikanten) Bechtle AG (Computers) Bilfinger SE (Bouw en engineering) Brenntag AG (Chemische producten) Celesio AG (Farmaceutica) Deutsche Boerse AG (Gediversifieerde financiële diensten) Deutsche Lufthansa AG (Luchtvaartmaatschappijen) Deutsche Post AG (Vervoer) Deutsche Telekom AG (Telecommunicatie) Deutsche Wohnen AG (Vastgoed) E.ON SE (Elektriciteit) Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Bouw en engineering) Freenet AG (Telecommunicatie) Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Gezondheidszorgdiensten) Fresenius SE & Co. KGaA (Gezondheidszorgdiensten) Gerresheimer AG (Containers en verpakking) Gesco AG (Fabricage: diverse) GFK SE (Commerciële diensten) Hamborner REIT AG (Vastgoedbeleggingstrust) Hannover Rueckversicherung AG (Verzekeringen) Henkel AG & Co. KGaA (Huishoudelijke producten/artikelen) Henkel AG & Co. KGaA – preferent (Huishoudelijke producten/artikelen) Indus Holding AG (Fabricage: diverse) K+S AG (Chemische producten) Krones AG (Machines – gediversifieerd) Linde AG (Chemische producten) Merck KGaA (Farmaceutica) Metro AG (Voeding, dranken en tabak) Muenchener Rueckversicherungs AG (Verzekeringen) Osram Licht AG (Elektrische onderdelen en apparatuur) Rhoen Klinikum AG (Gezondheidszorgdiensten) RWE AG (Elektriciteit) SAP AG (Software) Siemens AG (Fabricage: diverse) Software AG (Software) Stada Arzneimittel AG (Farmaceutica) Suedzucker AG (Voeding, dranken en tabak) Telefonica Deutschland Holding AG (Telecommunicatie) Volkswagen AG (Autofabrikanten) Volkswagen AG – preferent (Autofabrikanten)

Marktwaarde EUR



Griekenland 43 Diana Shipping, Inc. (Vervoer) 150 Hellenic Exchanges-Athens Stock Exchange S.A. Holding (Gediversifieerde financiële diensten) 85 Metka S.A. (Metaalfabrikaten/hardware) 149 Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A. (Olie en gas)

0,49

2.086

0,09

340.488

14,66

5.984 1.838 24.243 23.342

0,26 0,08 1,04 1,01

16.300 1.814 2.766 3.426 1.435

0,70 0,08 0,12 0,15 0,06

3.192

0,14

3.290 8.272 14.408 2.034 23.456

0,14 0,36 0,62 0,09 1,01

2.251 2.096

0,10 0,09

5.832

0,25

5.582 938 975 887

0,24 0,04 0,04 0,04

2.132

0,09

3.327

0,14

3.124

0,13

4.830

0,21

1.681 2.499 1.502 10.115 3.528 2.266

0,07 0,11 0,06 0,44 0,15 0,10

16.097

0,69

1.861 2.202 6.126 16.567 28.361 1.582 1.550 1.669

0,08 0,09 0,26 0,71 1,22 0,07 0,07 0,07

2.358 6.184

0,10 0,27

23.595

1,02

297.517

12,81

Guernsey 881

343

0,01

1.280 1.122

0,06 0,05

1.237

0,05

3.982

0,17

Resolution Ltd. (Verzekeringen)

3.393

0,15

CRH Plc. (Bouwmaterialen) DCC Plc. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Experian Plc. (Commerciële diensten) ICON Plc. (Gezondheidszorgdiensten) Kerry Group Plc. "A" (Voeding, dranken en tabak) Kerry Group Plc. "A" (verhandeld in Verenigd Koninkrijk) (Voeding, dranken en tabak) Shire Plc. (Farmaceutica)

5.522

0,24

1.640 3.365 836

0,07 0,14 0,04

279

0,01

3.135 7.806

0,13 0,34

22.583

0,97

1.201 10.464 1.003 1.284

0,05 0,45 0,04 0,06

2.042 2.147 2.487

0,09 0,09 0,11

2.517 14.445 23.811

0,11 0,62 1,03

1.354 2.016

0,06 0,09

Ierland

275 38 264 27 5 57

186

Italië

1.366 630 86 63 249 3.204 513 1.223 3.479 1.274 225 960 31 66 97 389 150 100 116 121 735 356 7.884 5.597 236 186

A2A SpA (Elektriciteit) Assicurazioni Generali SpA (Verzekeringen) ASTM SpA (Commerciële diensten) Atlantia SpA (Commerciële diensten) Banca Popolare dell’Emilia Romagna SC (Banken) Banca Popolare di Milano SCARL (Banken) Banca Popolare di Sondrio SCARL (Banken) Enel Green Power SpA (Energie – Alternatieve bronnen) Enel SpA (Elektriciteit) Eni SpA (Olie en gas) Finmeccanica SpA (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Hera SpA (Elektriciteit) Industria Macchine Automatiche SpA (Handmatige en machinewerktuigen) Interpump Group SpA (Machines – gediversifieerd) MARR SpA (Distributie/groothandel) Mediobanca SpA (Banken) Pirelli & C. SpA (Auto-onderdelen en -uitrusting) Prada SpA (Kleding) Recordati SpA (Farmaceutica) Saipem SpA (Olie- en gasdiensten) Snam SpA (Gas) Sorin SpA (Gezondheidszorgproducten) Telecom Italia SpA (Telecommunicatie) Telecom Italia SpA – RSP (Telecommunicatie) Unipol Gruppo Finanziario SpA (Verzekeringen) Unipol Gruppo Finanziario SpA – preferent (Verzekeringen)

1.029

0,04

679 1.298 2.859 1.855 548 1.433 2.314 3.165 777 7.182

0,03 0,06 0,12 0,08 0,02 0,06 0,10 0,14 0,03 0,31

3.921 1.043

0,17 0,04

770

0,03

93.644

4,03

1.766 1.714

0,08 0,07

3.480

0,15

Jersey

221 32

Phoenix Group Holdings (Verzekeringen) Randgold Resources Ltd. (Mijnbouw)


146



Marktwaarde EUR



Gewone aandelen – (vervolg) Luxemburg 782 ArcelorMittal (IJzer/staal) 33 Millicom International Cellular S.A. (Telecommunicatie) 185 SES S.A. (Telecommunicatie) 196 Tenaris S.A. (Metaalfabrikaten/hardware)

Nederland 53

76 76 174 87 97 32 72 414 105 1.627 389 48 157 195 2.255 113

1.441 271 521 21 174

AerCap Holdings NV (Gediversifieerde financiële diensten) Akzo Nobel NV (Chemische producten) Amsterdam Commodities NV (Voeding, dranken en tabak) ASML Holding NV (Halfgeleiders) Corbion NV (Voeding, dranken en tabak) Corio NV (Vastgoedbeleggingstrust) Gemalto NV (Computers) Heineken NV (Voeding, dranken en tabak) Koninklijke Ahold NV (Voeding, dranken en tabak) Koninklijke DSM NV (Chemische producten) Koninklijke KPN NV (Telecommunicatie) Koninklijke Philips NV (Elektronica) Koninklijke Vopak NV (Vervoer) QIAGEN NV (Gezondheidszorgproducten) Reed Elsevier NV (Media) Royal Dutch Shell Plc. "A" (Olie en gas) Royal Dutch Shell Plc. "A" (verhandeld in Verenigd Koninkrijk) (Olie en gas) Royal Dutch Shell Plc. "B" (Olie en gas) TNT Express NV (Vervoer) Unilever NV (Voeding, dranken en tabak) VistaPrint NV (Commerciële diensten) Wolters Kluwer NV (Media)

Noorwegen 103 Atea ASA (Internet) 353 DNO International ASA (Olie en gas) 67 Fred Olsen Energy ASA (Olie- en gasdiensten) 188 Gjensidige Forsikring ASA (Verzekeringen) 234 Marine Harvest ASA (Voeding, dranken en tabak) 554 Orkla ASA (Fabricage: diverse) 257 SpareBank 1 SMN (Banken) 538 Statoil ASA (Olie en gas) 314 Telenor ASA (Telecommunicatie) 98 Tomra Systems ASA (Milieubescherming) 114 Yara International ASA (Chemische producten)

Portugal 5.612 1.084 618

189

Banco Comercial Portugues S.A. (Banken) EDP – Energias de Portugal S.A. (Elektriciteit) Portugal Telecom SGPS S.A. (Telecommunicatie) Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao (Bouwmaterialen)

Marktwaarde EUR


Gewone aandelen – (vervolg) Spanje

8.758

0,38

138

2.238 4.930 3.218

0,09 0,21 0,14

36 85

19.144

0,82

1.831 4.178

0,08 0,18

101 2.145 1.074 5.213 1.214 116

1.303 10.955 1.422 3.558 2.549 3.723

0,05 0,47 0,06 0,15 0,11 0,16

5.519 5.555 4.411 9.013 1.794 2.642 3.203 65.046

0,24 0,24 0,19 0,39 0,08 0,11 0,14 2,80

3.257 43.132 1.777

0,14 1,86 0,08

16.547 616 3.821

0,71 0,03 0,16

195.852

8,43

941 939

0,04 0,04

1.346 2.546

0,06 0,11

2.061 3.596 1.663 12.092 5.459

0,09 0,15 0,07 0,52 0,24

607 3.818

0,03 0,16

35.068

1,51

1.076 3.761

0,05 0,16

1.629

0,07

1.968

0,08

8.434

0,36

649 3 123 68 173 165 47 2.924 40 73 401 1.309 44 82

Zweden 112 95

199 5 218 169 128 183 84 134 306 139 54 266 106 172 1.413 455 207 79 233 119 83

Abertis Infraestructuras S.A. (Commerciële diensten) Acciona S.A. (Bouw en engineering) ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A. (Bouw en engineering) Amadeus IT Holding S.A. "A" (Software) Banco de Sabadell S.A. (Banken) Banco Popular Espanol S.A. (Banken) Banco Santander S.A. (Banken) Bankia S.A. (Banken) Bolsas y Mercados Espanoles S.A. (Gediversifieerde financiële diensten) CaixaBank S.A. (Banken) Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (Vervoer) Duro Felguera S.A. (Machines – bouw en mijnbouw) Enagas S.A. (Gas) Ferrovial S.A. (Bouw en engineering) Gas Natural SDG S.A. (Gas) Grifols S.A. (Farmaceutica) Iberdrola S.A. (Elektriciteit) Inditex S.A. (Detailhandel) Pescanova S.A.(a) (Voeding, dranken en tabak) Repsol S.A. (Olie en gas) Telefonica S.A. (Telecommunicatie) Viscofan S.A. (Voeding, dranken en tabak) Zardoya Otis S.A. (Machines – gediversifieerd)

Alfa Laval AB (Fabricage: diverse) Assa Abloy AB "B" (Metaalfabrikaten/hardware) Atlas Copco AB "A" (Machines – bouw en mijnbouw) Bilia AB "A" (Detailhandel) Castellum AB (Vastgoed) Duni AB (Huishoudelijke artikelen) Electrolux AB "B" (Huisinrichting) Fabege AB (Vastgoed) Getinge AB "B" (Gezondheidszorgproducten) Hennes & Mauritz AB "B" (Detailhandel) Husqvarna AB "B" (Huishoudelijke producten/artikelen) Investment AB Kinnevik "B" (Beleggingsbedrijven) Investment AB Oresund (Beleggingsbedrijven) Investor AB "B" (Beleggingsbedrijven) Loomis AB "B" (Commerciële diensten) Meda AB "A" (Farmaceutica) Nordea Bank AB (Banken) Peab AB (Bouw en engineering) Ratos AB "B" (Beleggingsbedrijven) Scania AB "B" (Autofabrikanten) Skanska AB "B" (Bouw en engineering) SKF AB "B" (Metaalfabrikaten/hardware) SkiStar AB (Ontspanning)

2.218 2.129

0,10 0,09

2.771 3.255 5.199 5.564 39.223 1.810

0,12 0,14 0,22 0,24 1,69 0,08

3.886 2.896

0,17 0,13

1.027

0,04

597 1.468 2.747 3.489 1.868 15.436 4.260

0,03 0,06 0,12 0,15 0,08 0,66 0,18

0 8.287 16.114 1.852 1.086

0,00 0,36 0,69 0,08 0,05

127.182

5,48

2.154

0,09

3.522

0,15

4.284 114 2.753 1.951 2.361 1.897 1.585 4.158

0,18 0,01 0,12 0,08 0,10 0,08 0,07 0,18

1.761

0,08

4.049

0,17

912

0,04

7.664 2.186 2.210 15.301 2.658 1.473 1.730 3.962 2.239 792

0,33 0,09 0,10 0,66 0,11 0,06 0,07 0,17 0,10 0,03


147



Marktwaarde EUR





Zweden – (vervolg) 272 Svenska Cellulosa AB SCA "B" (Bosbouwproducten en papier) 190 Svenska Handelsbanken AB "A" (Banken) 203 Tele2 AB "B" (Telecommunicatie) 1.350 Telefonaktiebolaget LM Ericsson "B" (Telecommunicatie) 973 TeliaSonera AB (Telecommunicatie)

Verenigd Koninkrijk – (vervolg) 437 British American Tobacco Plc. (Voeding, dranken en tabak) 505 British Land Co., Plc. (Vastgoedbeleggingstrust) 197 British Sky Broadcasting Group Plc. (Media) 85 Bunzl Plc. (Commerciële diensten) 168 Capita Plc. (Commerciële diensten) 384 Carillion Plc. (Bouw en engineering) 246 Carnival Plc. (Vrije tijd) 1.708 Centrica Plc. (Gas) 238 Chemring Group Plc. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 90 Close Brothers Group Plc. (Gediversifieerde financiële diensten) 433 CNH Industrial NV (Machines – gediversifieerd) 520 Cobham Plc. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 1.168 Colt Group S.A. (Telecommunicatie) 498 Compass Group Plc. (Voeding, dranken en tabak) 146 Computacenter Plc. (Computers) 81 Cranswick Plc. (Voeding, dranken en tabak) 29 Croda International Plc. (Chemische producten) 215 Dairy Crest Group Plc. (Voeding, dranken en tabak) 60 Derwent London Plc. (Vastgoedbeleggingstrust) 196 Devro Plc. (Voeding, dranken en tabak) 585 Diageo Plc. (Voeding, dranken en tabak) 94 Diploma Plc. (Distributie/groothandel) 213 Drax Group Plc. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) 113 easyJet Plc. (Luchtvaartmaatschappijen) 217 Elementis Plc. (Chemische producten) 598 Firstgroup Plc. (Vervoer) 659 G4S Plc. (Commerciële diensten) 85 Galliford Try Plc. (Bouw en engineering) 187 Genel Energy Plc. (Olie en gas) 522 GlaxoSmithKline Plc. – ADR(b) (Farmaceutica) 53 Go-Ahead Group Plc. (Vervoer) 203 Greene King Plc. (Detailhandel) 175 Greggs Plc. (Voeding, dranken en tabak) 227 Halfords Group Plc. (Detailhandel) 242 Halma Plc. (Elektronica) 59 Hikma Pharmaceuticals Plc. (Farmaceutica) 169 Hill & Smith Holdings Plc. (Fabricage: diverse) 10.360 HSBC Holdings Plc. (Banken) 311 IG Group Holdings Plc. (Gediversifieerde financiële diensten) 332 Imperial Tobacco Group Plc. (Voeding, dranken en tabak) 198 Inmarsat Plc. (Telecommunicatie) 43 Intertek Group Plc. (Commerciële diensten) 1.002 J Sainsbury Plc. (Voeding, dranken en tabak) 1.289 Kingfisher Plc. (Detailhandel) 123 Lancashire Holdings Ltd. (Verzekeringen) 445 Land Securities Group Plc. (Vastgoedbeleggingstrust) 309 Liberty International Plc. (Vastgoedbeleggingstrust)

Zwitserland 34 17 63 39 3 29 1 14 4

3 8 3 29 4 34 143 16 1.173 1.082 37 177 1 7 7 415 46 11 31 36 8 80

Actelion Ltd. (Farmaceutica) Allreal Holding AG (Vastgoed) Aryzta AG (Voeding, dranken en tabak) Baloise Holding AG (Verzekeringen) Basellandschaftliche Kantonalbank (Banken) Basler Kantonalbank (Banken) Belimo Holding AG (Bouwmaterialen) Berner Kantonalbank AG (Banken) Flughafen Zuerich AG (Bouw en engineering) Givaudan S.A. (Chemische producten) Intershop Holdings (Vastgoed) Kaba Holding AG "B" (Elektronica) Kuehne + Nagel International AG (Vervoer) Kuoni Reisen Holding AG "B" (Vrije tijd) Lonza Group AG (Chemische producten) Mobilezone Holding AG (Detailhandel) Mobimo Holding AG (Vastgoed) Nestlé S.A. (Voeding, dranken en tabak) Novartis AG (Farmaceutica) Orior AG (Voeding, dranken en tabak) Roche Holding AG (Farmaceutica) SGS S.A. (Commerciële diensten) Siegfried Holding AG (Chemische producten) St Galler Kantonalbank AG (Banken) STMicroelectronics NV (Halfgeleiders) Swiss Prime Site AG (Vastgoed) Swisscom AG (Telecommunicatie) Syngenta AG (Chemische producten) Valiant Holding (Banken) Valora Holding AG (Detailhandel) Zurich Insurance Group AG (Verzekeringen)

Verenigde Arabische Emiraten 219 Dragon Oil Plc. (Olie en gas) Verenigd Koninkrijk 317 Amlin Plc. (Verzekeringen) 181 ARM Holdings Plc. (Halfgeleiders) 118 Associated British Foods Plc. (Voeding, dranken en tabak) 430 AstraZeneca Plc. (Farmaceutica) 125 Babcock International Group Plc. (Commerciële diensten) 1.224 BAE Systems Plc. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 415 Balfour Beatty Plc. (Bouw en engineering) 87 Bellway Plc. (Aannemers) 77 Berkeley Group Holdings Plc. (Aannemers) 1.225 BG Group Plc. (Olie en gas) 164 Bovis Homes Group Plc. (Aannemers) 1.659 BP Plc. – ADR(b) (Olie en gas)

5.556 7.089 1.763

0,24 0,31 0,08

12.419 5.292

0,54 0,23

103.835

4,47

2.481 1.706 4.313 3.437 2.238 1.665 1.972 2.341

0,11 0,07 0,19 0,15 0,10 0,07 0,08 0,10

1.831 3.610 2.243 1.030 2.903 1.276 2.683 1.155 2.476 67.553 71.226 1.677 38.234 1.840 921 2.043 3.050 2.715 4.811 8.755 2.826 1.575 17.622

0,08 0,15 0,10 0,04 0,12 0,05 0,11 0,05 0,11 2,91 3,07 0,07 1,65 0,08 0,04 0,09 0,13 0,12 0,21 0,38 0,12 0,07 0,76

264.208

11,38

1.641

0,07

1.831 2.047

0,08 0,09

4.378 22.641

0,19 0,97

1.865

0,08

6.366

0,27

1.204 1.476 2.134 18.386 1.529 61.336

0,05 0,06 0,09 0,79 0,07 2,64

Marktwaarde EUR


19.341

0,83

4.438 2.137 1.747 2.286 1.672 7.333 7.046

0,19 0,09 0,08 0,10 0,07 0,32 0,30

657

0,03

1.468

0,06

3.477 2.038 2.010

0,15 0,09 0,09

6.094 1.098 1.261

0,26 0,05 0,05

939

0,04

1.234

0,05

2.019 619 13.800 756

0,09 0,03 0,59 0,03

1.647 2.125 763 1.030 2.025 1.181 2.430

0,07 0,09 0,03 0,04 0,09 0,05 0,10

20.634 1.433 2.134 1.123 1.359 1.761

0,89 0,06 0,09 0,05 0,06 0,08

1.237

0,05

1.147 80.128

0,05 3,45

2.300

0,10

10.986 1.780 1.542 4.263 6.211 981

0,47 0,08 0,07 0,18 0,27 0,04

5.842

0,25

1.196

0,05


148



Marktwaarde EUR



Marktwaarde EUR



Warrants – 0,00%

Verenigd Koninkrijk – (vervolg) 1.006 Londonmetric Property Plc. (Vastgoedbeleggingstrust) 753 Marks & Spencer Group Plc. (Detailhandel) 604 Marston’s Plc. (Voeding, dranken en tabak) 279 MeggittPlc. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 90 Micro Focus International Plc. (Software) 349 Mitchells & Butlers Plc. (Detailhandel) 351 Mitie Group Plc. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) 448 National Express Group Plc. (Vervoer) 1.082 National Grid Plc. (Gas) 195 NCC Group Plc. (Computers) 176 Novae Group Plc. (Verzekeringen) 160 Pace Plc. (Huisinrichting) 491 Pearson Plc. (Media) 556 Pendragon Plc. (Detailhandel) 220 Pennon Group Plc. (Water) 410 Premier Oil Plc. (Olie en gas) 166 Reckitt Benckiser Group Plc. (Huishoudelijke producten/artikelen) 304 Reed Elsevier Plc. (Media) 494 Rexam Plc. (Containers en verpakking) 749 Rolls-Royce Holdings Plc. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 367 RPS Group Plc. (Commerciële diensten) 506 RSA Insurance Group Plc. (Verzekeringen) 306 SABMiller Plc. (Voeding, dranken en tabak) 452 Sage Group Plc. (Software) 120 SDL Plc. (Computers) 225 Serco Group Plc. (Commerciële diensten) 59 Severn Trent Plc. (Water) 372 Smith & Nephew Plc. (Gezondheidszorgproducten) 123 Smiths Group Plc. (Fabricage: diverse) 55 Spirax-Sarco Engineering Plc. (Machines – gediversifieerd) 1.669 Spirit Pub Co., Plc. (Detailhandel) 352 SSE Plc. (Elektriciteit) 82 Synergy Health Plc. (Gezondheidszorgdiensten) 258 Tate & Lyle Plc. (Voeding, dranken en tabak) 77 Telecity Group Plc. (Telecommunicatie) 46 Telecom Plus Plc. (Telecommunicatie) 4.648 Tesco Plc. (Voeding, dranken en tabak) 268 Tullow Oil Plc. (Olie en gas) 654 Unilever Plc. (Voeding, dranken en tabak) 138 United Utilities Group Plc. (Water) 1.709 Vodafone Group Plc. – ADR(b) (Telecommunicatie) 43 Whitbread Plc. (Hotels) 297 William Hill Plc. (Ontspanning) 1.993 WM Morrison Supermarkets Plc. (Voeding, dranken en tabak) 413 Xchanging Plc. (Commerciële diensten)

Zwitserland 34 HBM Healthcare Investments AG, vervallend op 06/14 – warrants (Beleggingsbedrijven)

26

0,00

TOTAAL WARRANTS (kostprijs EUR nil)

26

0,00

31.310

1,35

1

0,00

2.397

0,10

33.708

1,45

2.266.531

97,58

Verenigd Koninkrijk 100.366 Rolls-Royce Holding Plc. "C" – preferent(a) (Lucht-/ruimtevaart en defensie)

123

0,01

TOTAAL GEWONE AANDELEN (kostprijs EUR nil)

123

0,01

TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs EUR nil)

123

0,01

2.266.654

97,59


1.793 4.158 1.121 1.662 927 1.805

0,08 0,18 0,05 0,07 0,04 0,08

1.447 1.527 11.837 433 1.219 738 7.068 202 2.120 1.774

0,06 0,07 0,51 0,02 0,05 0,03 0,30 0,01 0,09 0,08

10.407 3.554 3.228

0,45 0,15 0,14

9.575 1.312 2.984

0,41 0,06 0,13

12.454 2.277 476 1.028 1.427

Beleggingsfondsen – 1,45% Frankrijk 196

SPDR MSCI Europe SM UCITS ETF

Ierland

1

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(c)(d)

Zwitserland 34 HBM Healthcare Investments AG "A"

TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs EUR 30.596) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs EUR 1.749.127)

Overige overdraagbare effecten Gewone aandelen – 0,01%

0,54 0,10 0,02 0,04 0,06

4.783 1.997

0,21 0,09

1.933 1.652 6.733

0,08 0,07 0,29

1.278

0,06


2.196 673 864 17.343 2.777 21.545 1.472

0,09 0,03 0,04 0,75 0,12 0,93 0,06

EIGEN VERMOGEN

43.848 2.213 1.298

1,89 0,10 0,06

4.941 765

0,21 0,03

572.785

24,66

2.232.797


TOTAAL BELEGGINGEN

55.941

2,41

2.322.595

100,00

Marktwaarde EUR


Totaal beleggingen (kostprijs EUR 1.749.127) Overige activa en passiva

2.266.654 55.941

97,59 2,41

Eigen vermogen

2.322.595

100,00

(a)


(b)


(c)


(d)


96,13


149




Gewone aandelen Olie en gas Voeding, dranken en tabak Farmaceutica Telecommunicatie Banken Elektriciteit Verzekeringen Chemische producten Autofabrikanten Bouw en engineering Overige

13,65 13,01 11,33 7,99 7,93 4,24 3,76 3,51 2,06 1,83 26,83


96,14

Beleggingsfondsen

1,45

Warrants Beleggingsbedrijven

0,00

TOTAAL WARRANTS

0,00


2,41

TOTAAL

100,00


150

Goldman Sachs Funds—GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Brazilië – (vervolg) 400 Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar – ADR(b) (Voeding, dranken en tabak) 2.200 Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR(b) (Water) 2.829 Companhia Energetica de Minas Gerais – preferent (Elektriciteit) 1.700 Companhia Energetica de Sao Paulo – preferent "B" (Elektriciteit) 1.300 Companhia Paranaense de Energia – preferent "B" (Elektriciteit) 1.050 CPFL Energia S.A. – ADR(b) (Elektriciteit) 1.800 Diagnosticos da America S.A. (Gezondheidszorgdiensten) 2.200 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. (Commerciële diensten) 725 Embraer S.A. – ADR(b) (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 1.300 Equatorial Energia S.A. (Elektriciteit) 1.400 Fibria Celulose S.A. – ADR(b) (Bosbouwproducten en papier) 2.800 Fleury S.A. (Gezondheidszorgdiensten) 4.500 Gerdau S.A. – ADR(b) (IJzer/staal) 14.300 Itausa – Investimentos Itau S.A. – preferent (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) 13.500 Klabin S.A. – preferent (Bosbouwproducten en papier) 800 Kroton Educacional S.A. (Commerciële diensten) 1.000 Natura Cosmeticos S.A. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) 6.700 Oi S.A. – preferent (Telecommunicatie) 1.100 Porto Seguro S.A. (Verzekeringen) 1.300 Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos S.A. (Farmaceutica) 2.000 Telefonica Brasil S.A. – ADR(b) (Telecommunicatie) 640 Tim Participacoes S.A. – ADR(b) (Telecommunicatie) 800 Ultrapar Participacoes S.A. (Chemische producten) 4.800 Vale S.A. – ADR(b) (IJzer/staal) 7.300 Vale S.A. – preferent (IJzer/staal) 1.300 WEG S.A. (Machines – gediversifieerd)

Oostenrijk 172 96 245 307 801 858 122

6.147 93 264 837 464 1.103

België 1.182

182 128 387 285 303 358 11 194 334

Bermuda 208 306 365 200

108 308 194 161 135 486 335

Brazilië 2.100 3.500

2.070 7.660 8.700 2.800 2.700 1.400 2.000 2.400 1.200

AMAG Austria Metall AG 144A(a) (IJzer/staal) ams AG (Halfgeleiders) Andritz AG (Machines – gediversifieerd) BUWOG AG (Vastgoed) CA Immobilien Anlagen AG (Vastgoed) Conwert Immobilien Invest SE (Vastgoed) Flughafen Wien AG (Bouw en engineering) Immofinanz AG (Vastgoed) Mayr Melnhof Karton AG (Containers en verpakking) Oesterreichische Post AG (Vervoer) OMV AG (Olie en gas) Voestalpine AG (IJzer/staal) Wienerberger AG (Bouwmaterialen)

Anheuser-Busch InBev NV (Voeding, dranken en tabak) Befimmo S.A. (Vastgoedbeleggingstrust) Cofinimmo (Vastgoedbeleggingstrust) Delhaize Group S.A. (Voeding, dranken en tabak) Elia System Operator S.A. (Elektriciteit) Gimv NV (Beleggingsbedrijven) Groupe Bruxelles Lambert S.A. (Beleggingsbedrijven) Lotus Bakeries (Voeding, dranken en tabak) SofinaS.A. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) UCB S.A. (Farmaceutica)

Arch Capital Group Ltd. (Verzekeringen) Aspen Insurance Holdings Ltd. (Verzekeringen) Axis Capital Holdings Ltd. (Verzekeringen) Endurance Specialty Holdings Ltd. (Verzekeringen) Everest Re Group Ltd. (Verzekeringen) Montpelier Re Holdings Ltd. (Verzekeringen) PartnerRe Ltd. (Verzekeringen) Platinum Underwriters Holdings Ltd. (Verzekeringen) RenaissanceRe Holdings Ltd. (Verzekeringen) Seadrill Ltd. (Olie en gas) Validus Holdings Ltd. (Verzekeringen)

Aliansce Shopping Centers S.A. (Vastgoed) Ambev S.A. – ADR(b) (Voeding, dranken en tabak) Banco Bradesco S.A. (Banken) Banco Bradesco S.A. – ADR(b) (Banken) Banco Santander Brasil S.A. – ADR(b) (Banken) BR Malls Participacoes S.A. (Vastgoed) BR Properties S.A. (Vastgoed) BRF S.A. (Voeding, dranken en tabak) CCR S.A. (Commerciële diensten) Centrais Eletricas Brasileiras S.A. – preferent "B" (Elektriciteit) Centrais Eletricas de Santa Catarina S.A. – preferent (Elektriciteit)

5.569 15.765 14.608 5.760 14.859 10.549

0,01 0,04 0,03 0,01 0,03 0,02

11.487 21.876

0,03 0,05

11.471 12.313 34.709 21.492 19.815

0,03 0,03 0,08 0,05 0,04

200.273

0,45

129.854

0,29

13.597 15.321

0,03 0,04

27.545 14.737 15.691

0,06 0,03 0,04

37.312

0,09

12.804

0,03

22.896 26.653

0,05 0,06

316.410

0,72

11.841 14.061 16.786

0,03 0,03 0,04

10.344 17.282 9.684 20.830

0,02 0,04 0,02 0,05

10.328 14.063 18.338 12.506

0,02 0,03 0,04 0,03

156.063

0,35

16.955

0,04

24.640 29.494 106.857 58.812 23.106 21.547 30.090 15.666

0,06 0,07 0,24 0,13 0,05 0,05 0,07 0,04

10.357

0,02

8.292

0,02

Canada 300 600

300 900 1.800 2.100 600 400 900 700 500 900 200 300 800 400 400

Agnico Eagle Mines Ltd. (Mijnbouw) Alimentation Couche Tard, Inc. "B" (Detailhandel) AltaGas Ltd. (Pijplijnen) Bank of Montreal (Banken) Bank of Nova Scotia (Banken) Barrick Gold Corp. (Mijnbouw) Bell Aliant, Inc. (Telecommunicatie) Boston Pizza Royalties Income Fund (Detailhandel) Brookfield Asset Management, Inc. "A" (Vastgoed) Canadian Apartment Properties REIT (Vastgoedbeleggingstrust) Canadian Imperial Bank of Commerce (Banken) Canadian National Railway Co. (Vervoer) Canadian Pacific Railway Ltd. (Vervoer) Canadian Tire Corp. Ltd. "A" (Detailhandel) Centerra Gold, Inc. (Mijnbouw) CGI Group, Inc. "A" (Computers) Crescent Point Energy Corp. (Olie en gas)

Marktwaarde USD


18.140

0,04

21.538

0,05

19.649

0,04

20.372

0,05

18.679 16.874

0,04 0,04

11.796

0,03

14.241

0,03

26.274 13.214

0,06 0,03

13.202 21.371 26.730

0,03 0,05 0,06

54.445

0,12

13.181

0,03

20.283

0,05

17.213 5.795 15.296

0,04 0,01 0,03

12.455

0,03

40.220

0,09

17.434

0,04

19.206 61.200 83.445 15.075

0,04 0,14 0,19 0,03

963.144

2,18

9.115

0,02

16.267 13.314 63.224 115.425 34.038 15.781

0,04 0,03 0,14 0,26 0,08 0,04

7.437

0,02

38.624

0,09

14.389 44.048 54.505 33.426 28.896 3.396 13.593 16.374

0,03 0,10 0,12 0,08 0,07 0,01 0,03 0,04


151



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Canada – (vervolg) 1.500 Eldorado Gold Corp. (Mijnbouw) 500 Emera, Inc. (Elektriciteit) 600 Enbridge, Inc. (Pijplijnen) 800 Encana Corp. (Olie en gas) 100 Fairfax Financial Holdings Ltd. (Verzekeringen) 500 Fortis, Inc. (Elektriciteit) 200 Genworth MI Canada, Inc. (Verzekeringen) 1.500 Goldcorp, Inc. (Mijnbouw) 1.800 HealthLease Properties Real Estate Investment Trust (Vastgoedbeleggingstrust) 300 Imperial Oil Ltd. (Olie en gas) 300 Intact Financial Corp. (Verzekeringen) 3.600 Kinross Gold Corp. (Mijnbouw) 300 Laurentian Bank of Canada (Banken) 1.000 Leisureworld Senior Care Corp. (Gezondheidszorgdiensten) 377 Loblaw Companies Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 400 Medical Facilities Corp. (Gezondheidszorgdiensten) 300 Metro, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 600 National Bank of Canada (Banken) 600 Northland Power, Inc. (Elektriciteit) 1.400 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (Vastgoedbeleggingstrust) 900 Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. (Chemische producten) 700 Power Corp. of Canada (Verzekeringen) 400 Power Financial Corp. (Verzekeringen) 386 Resolute Forest Products, Inc. (Bosbouwproducten en papier) 3.100 Retrocom Real Estate Investment Trust (Vastgoedbeleggingstrust) 400 Rogers Communications, Inc. "B" (Telecommunicatie) 1.700 Royal Bank of Canada (Banken) 300 Saputo, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 800 Shaw Communications, Inc. "B" (Media) 200 Telus Corp.(c) (Telecommunicatie) 300 Telus Corp. (Telecommunicatie) 300 Tim Hortons, Inc. (Detailhandel) 2.400 Toronto-Dominion Bank (Banken) 800 TransCanada Corp. (Pijplijnen) 700 Valener, Inc. (Gas) 600 Whistler Blackcomb Holdings, Inc. (Ontspanning) 1.900 Yamana Gold, Inc. (Mijnbouw)

Chili 154.036 1.149

383 1.607 1.000 29.562 6.410 1.350 8.042 737

Banco de Chile (Banken) Companhia Cervecerias Unidas S.A. (Voeding, dranken en tabak) Empresa Nacional de Electricidad S.A. – ADR(b) (Elektriciteit) Enersis S.A. – ADR(b) (Elektriciteit) ENTEL Chile S.A. (Telecommunicatie) Grupo Security S.A. (Gediversifieerde financiële diensten) Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (Water) Latam Airlines Group S.A. (Luchtvaartmaatschappijen) Parque Arauco S.A. (Vastgoed) SACI Falabella (Detailhandel)

Marktwaarde USD


Gewone aandelen – (vervolg) China

8.592 15.670 28.474 18.603 44.970 14.984 7.091 35.254

0,02 0,04 0,06 0,04 0,10 0,03 0,02 0,08

3.000 500 488.000 90.000 15.000 49.000

17.323 14.751 19.782 13.527 13.115

0,04 0,03 0,04 0,03 0,03

11.567

0,03

30.000 504.000 72.000 17.500 14.000 5.000

15.867

0,04

6.653 18.503 25.142 9.825

0,01 0,04 0,06 0,02

4.000 29.000 183.400 120.000 12.932

0,03

32.615 18.811 12.027

0,07 0,04 0,03

5.778

0,01

13.300 14.500 21.000 300 30.000

13.361

0,03

16.142 116.856 16.198 19.885 7.542 11.331 16.223 118.823 37.191 10.121

0,04 0,26 0,04 0,04 0,02 0,03 0,04 0,27 0,08 0,02

9.084 14.156

0,02 0,03

7.000

1.350.621

3,06

22.000 600

20.508

0,05

13.564

0,03

6.000 400 500

16.887 26.033 12.560

0,04 0,06 0,03

10.313 10.529

0,02 0,02

19.492 14.769 6.879

0,04 0,03 0,02

151.534

0,34

24.000 54.826 30.000 2.500 26.000 499.000

64.000 136.000 100 140.000 1.100 6.300 200 15.000

AAC Technologies Holdings, Inc. (Elektronica) Baidu, Inc. – ADR(b) (Internet) Bank of China Ltd. "H" (Banken) Bank of Communications Co., Ltd. "H" (Banken) Changshouhua Food Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) China Cinda Asset Management Co., Ltd. "H" (Gediversifieerde financiële diensten) China Communications Services Corp., Ltd. "H" (Telecommunicatie) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Dongxiang Group Co. (Detailhandel) China Hongqiao Group Ltd. (Mijnbouw) China Longyuan Power Group Corp. "H" (Energie – Alternatieve bronnen) China Mengniu Dairy Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) China Minzhong Food Corp., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) China Modern Dairy Holdings Ltd. (Voeding, dranken en tabak) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Olie en gas) China Telecom Corp., Ltd. "H" (Telecommunicatie) China Vanke Co., Ltd. "B" (Vastgoed) China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd. (Detailhandel) China Yurun Food Group Ltd. (Voeding, dranken en tabak) Ctrip.com International Ltd. – ADR(b) (Internet) Datang International Power Generation Co., Ltd. (Elektriciteit) Dongfeng Motor Group Co., Ltd. ‘‘H’’ (Autofabrikanten) GOME Electrical Appliances Holding Ltd. (Detailhandel) Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. "H" (Autofabrikanten) Hengan International Group Co., Ltd. (Gezondheidszorgproducten) Huaneng Power International, Inc. ‘‘H’’ (Elektriciteit) Industrial & Commercial Bank of China Ltd. "H" (Banken) Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. "B" (Steenkool) Lenovo Group Ltd. (Computers) Mindray Medical International Ltd. – ADR(b) (Gezondheidszorgproducten) Minth Group Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting) NetEase, Inc. – ADR(b) (Internet) New Oriental Education & Technology Group, Inc. – ADR(b) (Commerciële diensten) People’s Insurance Co. Group of China Ltd. "H" (Verzekeringen) PetroChina Co., Ltd. "H" (Olie en gas) Qihoo 360 Technology Co. Ltd. – ADR(b) (Internet) Semiconductor Manufacturing International Corp. (Halfgeleiders) Shanda Games Ltd. – ADR(b) (Software) Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. "H" (Detailhandel) SINA Corp. (Internet) Sinopec Engineering Group Co. Ltd. "H" (Olie- en gasdiensten)

17.703 83.000 232.262

0,04 0,19 0,52

60.248

0,14

15.652

0,03

23.385

0,05

14.240 369.893 12.723 12.347

0,03 0,84 0,03 0,03

15.566

0,03

24.539

0,05

2.840

0,01

11.970

0,03

166.298

0,38

60.364 20.929

0,14 0,05

13.073

0,03

9.534 16.626

0,02 0,04

11.647

0,03

36.838

0,08

9.193

0,02

31.614

0,07

26.522

0,06

27.466

0,06

324.387

0,73

8.904 27.241

0,02 0,06

18.618 10.417 28.464

0,04 0,02 0,06

12.910

0,03

25.755 162.261

0,06 0,37

9.183

0,02

11.918 7.337

0,03 0,02

11.848 8.962

0,03 0,02

17.297

0,04


152



Marktwaarde USD





China – (vervolg) 6.000 Sinopharm Group Co., Ltd. "H" (Farmaceutica) 22.000 SOHO China Ltd. (Vastgoed) 18.500 Sun Art Retail Group Ltd. (Detailhandel) 6.000 Tencent Holdings Ltd. (Internet) 6.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp. (Voeding, dranken en tabak) 14.000 Want Want China Holdings Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 400 WuXi PharmaTech Cayman, Inc. – ADR(b) (Commerciële diensten) 22.000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. (Scheepsbouw) 56.000 Yuzhou Properties Co., Ltd. (Vastgoed)

Finland – (vervolg) 566 Tikkurila OYJ (Chemische producten) 206 Wartsila OYJ Abp (Fabricage: diverse)

Colombia 297 1.770 7.616

5.120 1.535 278

Cyprus 1.097

308

Tsjechië 1.882 112 1.393

Almacenes Exito S.A. (Detailhandel) Ecopetrol S.A. – ADR(b) (Olie en gas) Empresa de Energia de Bogota S.A. ESP (Elektriciteit) Grupo Aval Acciones y Valores – preferent (Beleggingsbedrijven) Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Beleggingsbedrijven) Grupo Nutresa S.A. (Voeding, dranken en tabak)

Globaltrans Investment Plc. – GDR(b) (Vervoer) Ocean Rig UDW, Inc. (Olie en gas)

CEZ AS (Elektriciteit) Komercni Banka AS (Banken) Telefonica Czech Republic AS (Telecommunicatie)

Denemarken 319 Carlsberg A/S "B" (Voeding, dranken en tabak) 1.997 Novo Nordisk A/S "B" (Farmaceutica) 379 Novozymes A/S "B" (Chemische producten) 532 Spar Nord Bank A/S (Banken) 2.222 TDC A/S (Telecommunicatie) 575 Topdanmark A/S (Verzekeringen) 174 Tryg A/S (Verzekeringen)

16.291 17.281 21.738 84.355

0,04 0,04 0,05 0,19

17.103

0,04

19.538

0,04

13.348

0,03

17.724 13.579

0,04 0,03

2.232.931

5,05

4.762 64.623

0,01 0,15

6.066

0,01

3.526

0,01

30.907

0,07

3.967

0,01

113.851

0,26

Frankrijk 290 701

76 29 565 409 830 200 120 785 534 219 3.736 152 400 245 440 331 326

12.012 5.603

0,03 0,01

17.615

0,04

55.100 25.822

7.659 417 318 189 361 2.195 491 1.272 205 373 4.772 142

0,12 0,06

20.191

0,05

101.113

0,23

33.187 84.636 18.543 5.836 21.593 17.557 16.623

0,08 0,19 0,04 0,01 0,05 0,04 0,04

197.975

0,45

3.853

0,01

36.552 22.691

0,08 0,05

63.096

0,14

965 2.540

Duitsland 357 1.170 938 843

Egypte

354 7.242 17.732

Alexandria Mineral Oils Co. (Chemische producten) Commercial International Bank Egypt SAE (Banken) Talaat Moustafa Group (Vastgoed)

184 110 314 508 281

Finland

932 408 527 4.350 783

Fortum OYJ (Elektriciteit) Kone OYJ "B" (Machines – gediversifieerd) Lemminkainen OYJ (Bouw en engineering) Nokia OYJ (Telecommunicatie) Sampo OYJ "A" (Verzekeringen)

22.752 16.813

0,05 0,04

287 951

10.082 35.170 39.511

0,02 0,08 0,09

1.482 4.838

Air Liquide S.A. (Chemische producten) Airbus Group NV (Lucht-/ruimtevaart en defensie) AtoS (Computers) Bolloré S.A. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Bouygues S.A. (Bouw en engineering) Cap Gemini S.A. (Computers) Carrefour S.A. (Voeding, dranken en tabak) Casino Guichard Perrachon S.A. (Voeding, dranken en tabak) Christian Dior S.A. (Kleding) Danone S.A. (Voeding, dranken en tabak) Électricité de France S.A. (Elektriciteit) Essilor International S.A. (Gezondheidszorgproducten) GDF Suez (Elektriciteit) Kering (Detailhandel) Korian-Medica (Gezondheidszorgdiensten) L'Oréal S.A. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) Lagardère SCA (Media) Legrand S.A. (Elektrische onderdelen en apparatuur) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. (Kleding) Orange S.A. (Telecommunicatie) Pernod Ricard S.A. (Voeding, dranken en tabak) Publicis Groupe S.A. (Reclame) Rubis SCA (Gas) Safran S.A. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Sanofi (Farmaceutica) SCOR SE (Verzekeringen) Societe d’Edition de Canal + (Media) Sodexo (Commerciële diensten) Thales S.A. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Total S.A. (Olie en gas) Unibail Rodamco SE (Vastgoedbeleggingstrust) Vinci S.A. (Bouw en engineering) Vivendi S.A. (Telecommunicatie)

Adidas AG (Kleding) BASF SE (Chemische producten) Bayer AG (Farmaceutica) Bayerische Motoren Werke AG (Autofabrikanten) Bilfinger SE (Bouw en engineering) Brenntag AG (Chemische producten) Celesio AG (Farmaceutica) Deutsche Beteiligungs AG (Beleggingsbedrijven) Deutsche Boerse AG (Gediversifieerde financiële diensten) Deutsche Euroshop AG (Vastgoed) Deutsche Lufthansa AG (Luchtvaartmaatschappijen) Deutsche Post AG (Vervoer) Deutsche Telekom AG (Telecommunicatie)

Marktwaarde USD


15.416 11.126

0,03 0,03

150.870

0,34

38.439

0,09

50.324 6.834

0,11 0,02

18.611

0,04

26.255 29.769 30.206

0,06 0,07 0,07

25.779 25.135 58.518 18.767

0,06 0,06 0,13 0,04

23.028 104.432 33.621 15.818

0,05 0,24 0,08 0,04

42.792 15.349

0,10 0,03

20.973

0,05

64.925 128.183

0,15 0,29

51.183 27.459 13.006 24.524 234.943 17.159 10.501 22.054 22.349 335.219

0,12 0,06 0,03 0,05 0,53 0,04 0,02 0,05 0,05 0,76

39.742 71.502 66.685

0,08 0,16 0,15

1.714.084

3,88

38.358 134.858 135.803

0,09 0,30 0,31

105.933 21.703 20.571 11.179

0,24 0,05 0,05 0,03

13.933

0,03

21.473 14.294

0,05 0,03

25.110 55.026 81.366

0,06 0,12 0,18


153



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Duitsland – (vervolg) 7.572 E.ON SE (Elektriciteit) 211 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Bouw en engineering) 584 Freenet AG (Telecommunicatie) 529 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Gezondheidszorgdiensten) 260 Fresenius SE & Co. KGaA (Gezondheidszorgdiensten) 79 Gesco AG (Fabricage: diverse) 226 Hannover Rueckversicherung AG (Verzekeringen) 213 Henkel AG & Co. KGaA (Huishoudelijke producten/artikelen) 328 Henkel AG & Co. KGaA – preferent (Huishoudelijke producten/artikelen) 567 K+S AG (Chemische producten) 298 Linde AG (Chemische producten) 154 Merck KGaA (Farmaceutica) 433 Metro AG (Voeding, dranken en tabak) 164 MTU Aero Engines AG (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 466 Muenchener Rueckversicherungs AG (Verzekeringen) 303 Osram Licht AG (Elektrische onderdelen en apparatuur) 500 Rhoen Klinikum AG (Gezondheidszorgdiensten) 910 RWE AG (Elektriciteit) 1.417 SAP AG (Software) 1.355 Siemens AG (Fabricage: diverse) 543 Suedzucker AG (Voeding, dranken en tabak) 2.066 Telefonica Deutschland Holding AG (Telecommunicatie) 150 Volkswagen AG (Autofabrikanten) 568 Volkswagen AG – preferent (Autofabrikanten)

Griekenland 382 Aegean Marine Petroleum Network, Inc. (Vervoer) 688 Diana Shipping, Inc. (Vervoer) 2.266 Ellaktor S.A. (Commerciële diensten) 399 Folli Follie S.A. (Detailhandel) 1.761 GEK Terna Holding Real Estate Construction S.A. (Vastgoed) 1.192 Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Telecommunicatie) 2.934 Intralot S.A. – Integrated Lottery Systems & Services (Ontspanning) 721 JUMBO S.A. (Detailhandel) 900 Navios Maritime Holdings, Inc. (Vervoer) 1.106 OPAP S.A. (Ontspanning) 416 Safe Bulkers, Inc. (Vervoer) 461 Titan Cement Co. S.A. (Bouwmaterialen) 854 Tsakos Energy Navigation Ltd. (Vervoer)

Guernsey 2.134



0,33

16.204 18.153

0,04 0,04

35.082

0,08

38.831 8.086

0,09 0,02

Hongkong 8.600 19.432 2.500 19.000 3.000 10.000 31.000 10.000

40.000 20.119

0,05

21.621

0,05

37.923 19.729 62.317 26.478 18.092

0,09 0,04 0,14 0,06 0,04

15.303

0,03

103.394

0,23

15.391 16.508 36.569 108.589 180.200 11.040

0,03 0,04 0,08 0,25 0,41 0,02

16.058 39.555 151.138

0,04 0,09 0,34

1.843.585

4,17

10.000 14.000 32.000 9.600 34.000 3.500 20.000 3.600 11.000 5.500 48.000 20.000 5.000 86.000 7.000 5.000 3.000

3.870 7.499 12.152 15.680

0,01 0,02 0,03 0,03

25.500

8.771

0,02

406

17.095

0,04

500

8.367 10.763

0,02 0,02

8.145 18.805 3.370 13.971 6.132

0,02 0,04 0,01 0,03 0,01

16.000 104 4.000 20.000 2.500 100.000 10.000

134.620

0,30

4.000 3.000

6.000 5.000

Friends Life Group Ltd. (Verzekeringen)

Marktwaarde USD

11.214

0,03

10.250 26.412 3.031 15.000 1.500

AIA Group Ltd. (Verzekeringen) Asian Citrus Holdings Ltd. (Landbouw) Beijing Enterprises Holdings Ltd. (Gas) Belle International Holdings Ltd. (Detailhandel) Cheung Kong Holdings Ltd. (Vastgoed) China Gas Holdings Ltd. (Pijplijnen) China Mobile Ltd. (Telecommunicatie) China Overseas Grand Oceans Group Ltd. (Vastgoed) China Power International Development Ltd. (Elektriciteit) China Resources Enterprise Ltd. (Detailhandel) China Resources Power Holdings Co., Ltd. (Elektriciteit) China South City Holdings Ltd. (Vastgoed) China Taiping Insurance Holdings Co., Ltd. (Verzekeringen) China Unicom Hong Kong Ltd. (Telecommunicatie) CLP Holdings Ltd. (Elektriciteit) CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (Farmaceutica) Dah Sing Banking Group Ltd. (Banken) Digital China Holdings Ltd.(c) (Distributie/groothandel) Fairwood Holdings Ltd. (Detailhandel) Franshion Properties China Ltd. (Vastgoed) Guangdong Investment Ltd. (Water) Haier Electronics Group Co., Ltd. (Huisinrichting) Hanergy Solar Group Ltd. (Halfgeleiders) Hang Lung Properties Ltd. (Vastgoed) Henderson Land Development Co., Ltd. (Vastgoed) Hongkong Land Holdings Ltd. (Vastgoed) Hopewell Highway Infrastructure Ltd. (Bouw en engineering) Hopewell Holdings Ltd. (Vastgoed) Hutchison Whampoa Ltd. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Jardine Matheson Holdings Ltd. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Jardine Strategic Holdings Ltd. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Kunlun Energy Co., Ltd. (Olie en gas) Michael Kors Holdings Ltd. (Kleding) MTR Corp., Ltd. (Vervoer) Newocean Energy Holdings Ltd. (Detailhandel) Power Assets Holdings Ltd. (Elektriciteit) REXLot Holdings Ltd. (Ontspanning) Road King Infrastructure Ltd. (Vastgoed) Rotam Global Agrosciences Ltd. (Chemische producten) Shanghai Industrial Holdings Ltd. (Vastgoed) Shenzhen International Holdings Ltd. (Commerciële diensten) Skyworth Digital Holdings Ltd. (Huisinrichting) Sun Hung Kai Properties Ltd. (Vastgoed) Sunlight Real Estate Investment Trust (Vastgoedbeleggingstrust) Swire Pacific Ltd. "A" (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd)

43.095 4.436 21.363 18.846 53.592 16.174 303.285

0,10 0,01 0,05 0,04 0,12 0,04 0,69

6.359

0,01

14.136 28.054

0,03 0,06

36.747

0,08

15.602

0,04

16.741

0,04

50.871 28.802

0,12 0,07

15.762 6.008

0,04 0,01

9.778 11.535

0,02 0,03

14.364 22.185

0,03 0,05

11.699 12.535 22.211

0,03 0,03 0,05

32.568

0,07

21.060

0,05

12.630 13.904

0,03 0,03

40.243

0,09

24.969

0,06

18.195 26.085 9.815 15.143 13.337 21.766 10.964

0,04 0,06 0,02 0,03 0,03 0,05 0,02

8.745

0,02

11.906

0,03

15.446

0,03

12.189

0,03

12.605 41.440

0,03 0,09

6.288

0,01

17.829

0,04


154



Marktwaarde USD





Hongkong – (vervolg) 26.000 Tech Pro Technology Development Ltd. (Elektronica) 1.200 Transport International Holdings Ltd. (Vervoer) 110.000 Yuexiu Property Co., Ltd. (Vastgoed) 34.000 Yuexiu Real Estate Investment Trust (Vastgoedbeleggingstrust)

Israël

Hongarije 3.966

370 1.387 1.101

Indonesië 76.900 44.200 60.200

129.300 6.400 30.800 25.000 169.800 50.000 243.700 51.300 41.800 12.500 306.500 164.300

Magyar Telekom Telecommunications Plc. (Telecommunicatie) MOL Hungarian Oil and Gas Plc. (Olie en gas) OTP Bank Plc. (Banken) Richter Gedeon Nyrt (Farmaceutica)

Astra International Tbk PT (Detailhandel) Bank Central Asia Tbk PT (Banken) Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (Banken) Indah Kiat Pulp & Paper Corp. Tbk PT (Bosbouwproducten en papier) Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT (Bouwmaterialen) Indofood Sukses Makmur Tbk PT (Voeding, dranken en tabak) Indomobil Sukses Internasional Tbk PT (Detailhandel) Lippo Karawaci Tbk PT (Vastgoed) Matahari Putra Prima Tbk PT (Detailhandel) Multipolar Tbk PT (Detailhandel) Pakuwon Jati Tbk PT (Vastgoed) Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT (Gas) Semen Indonesia Persero Tbk PT (Bouwmaterialen) Sugih Energy Tbk PT (Olie en gas) Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT (Telecommunicatie)

12.945

0,03

4.911 6.666

2.167 21.850

0,00 0,05

1.295 373

16.226

0,04

2.289

1.224.495

2,77

5.862

0,01

21.349 30.330 20.683

0,05 0,07 0,05

78.224

0,18

Italië 10.219 3.995 830 527 470 1.773

46.601 40.793

0,11 0,09

24.621

0,06

22.412 2.033 168 8.072 1.081

15.450

0,04

6.061

12.416

0,03

18.005

0,04

22.399 9.108 1.838

10.493 15.053 13.276 16.386 1.793

0,02 0,03 0,03 0,04 0,00

19.423

0,04

15.766 12.260

0,04 0,03

36.237

0,08

298.573

0,68

37.141 30.706 37.429

0,08 0,07 0,09

18.781 10.659

0,04 0,02

417 795 2.844 952 1.800 618 758 4.956 51.943 39.949 2.800

Ierland

456 420 1.366 319 151 603 297 3.119 208 164 28 98 467

Accenture Plc. "A" (Computers) Covidien Plc. (Gezondheidszorgproducten) CRH Plc. (Bouwmaterialen) DCC Plc. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Endo International Plc. (Farmaceutica) Fly Leasing Ltd. – ADR(b) (Gediversifieerde financiële diensten) Grafton Group Plc. (Detailhandel) Greencore Group Plc. (Voeding, dranken en tabak) ICON Plc. (Gezondheidszorgdiensten) Kerry Group Plc. "A" (Voeding, dranken en tabak) Mallinckrodt Plc. (Farmaceutica en biotechnologie) Perrigo Co. Plc. (Farmaceutica) Shire Plc. (Farmaceutica)

8.436 2.845

0,02 0,01

15.245 8.792

0,03 0,02

12.498

0,03

2.177 13.544 26.743

0,01 0,03 0,06

224.996

0,51

1.957 1.910 3.604 470

Japan 3.000 900 6

2.000 300 1.000 400 300 4.000 4.000 800

Bank Hapoalim BM (Banken) Bezeq The Israeli Telecommunication Corp., Ltd. (Telecommunicatie) Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (Banken) NICE Systems Ltd. – ADR(b) (Telecommunicatie) Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – ADR(b) (Farmaceutica)

A2A SpA (Elektriciteit) Assicurazioni Generali SpA (Verzekeringen) Astaldi SpA (Bouw en engineering) Atlantia SpA (Commerciële diensten) Autogrill SpA (Detailhandel) Banca Popolare dell’Emilia Romagna SC (Banken) Banca Popolare di Milano SCARL (Banken) Banca Popolare di Sondrio SCARL (Banken) Brunello Cucinelli SpA (Kleding) Credito Valtellinese SCARL (Banken) Davide Campari-Milano SpA (Voeding, dranken en tabak) Enel Green Power SpA (Energie – Alternatieve bronnen) Enel SpA (Elektriciteit) Eni SpA (Olie en gas) Finmeccanica SpA (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Industria Macchine Automatiche SpA (Handmatige en machinewerktuigen) Interpump Group SpA (Machines – gediversifieerd) Mediobanca SpA (Banken) Pirelli & C. SpA (Auto-onderdelen en -uitrusting) Prada SpA (Kleding) Prysmian SpA (Elektrische onderdelen en apparatuur) Saipem SpA (Olie- en gasdiensten) Snam SpA (Gas) Telecom Italia SpA (Telecommunicatie) Telecom Italia SpA – RSP (Telecommunicatie) Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (Elektriciteit) Unipol Gruppo Finanziario SpA (Verzekeringen) Unipol Gruppo Finanziario SpA – preferent (Verzekeringen) UnipolSai SpA (Verzekeringen) World Duty Free SpA (Detailhandel)

77 Bank Ltd. (Banken) ADEKA Corp. (Chemische producten) Advance Residence Investment Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) Aeon Co., Ltd. (Detailhandel) AEON Financial Service Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Ajinomoto Co., Inc. (Voeding, dranken en tabak) Alfresa Holdings Corp. (Farmaceutica) Aoyama Trading Co., Ltd. (Detailhandel) Aozora Bank Ltd. (Banken) Asahi Glass Co., Ltd. (Bouwmaterialen) Asahi Group Holdings Ltd. (Voeding, dranken en tabak)

Marktwaarde USD


28.634

0,07

11.958 17.566

0,03 0,04

14.633

0,03

115.572

0,26

188.363

0,43

12.257 90.547 8.981 14.656 4.505

0,03 0,20 0,02 0,03 0,01

19.839 20.490 13.449 4.314 11.676

0,04 0,05 0,03 0,01 0,03

9.256

0,02

17.021 126.904 232.286

0,04 0,29 0,53

15.098

0,03

18.897

0,04

11.163 28.524 16.069 13.466

0,03 0,06 0,04 0,03

14.361 19.776 29.120 64.571 38.186

0,03 0,04 0,07 0,15 0,09

14.878 11.798

0,03 0,03

10.790 12.118 6.535

0,02 0,03 0,01

911.531

2,06

14.389 10.402

0,03 0,02

14.813 24.119

0,03 0,05

7.539 15.627 24.178 8.097 12.266 22.252

0,02 0,04 0,05 0,02 0,03 0,05

22.558

0,05


155



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Japan – (vervolg) 500 Asahi Holdings, Inc. (Milieubescherming) 3.000 Asahi Kasei Corp. (Chemische producten) 3.000 Astellas Pharma, Inc. (Farmaceutica) 400 Avex Group Holdings, Inc. (Ontspanning) 2.000 Awa Bank Ltd. (Banken) 500 Azbil Corp. (Elektronica) 2.000 Bank of Kyoto Ltd. (Banken) 5.000 Bank of Yokohama Ltd. (Banken) 1.300 Bridgestone Corp. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 600 Can Do Co., Ltd. (Detailhandel) 2.200 Canon, Inc. (Kantoor-/bedrijfsuitrusting) 400 Capcom Co., Ltd. (Software) 400 Central Japan Railway Co. (Vervoer) 4.000 Chiba Bank Ltd. (Banken) 1.900 Chubu Electric Power Co., Inc. (Elektriciteit) 1.700 Chugoku Bank Ltd. (Banken) 900 Chugoku Electric Power Co., Inc. (Elektriciteit) 1.500 Colowide Co., Ltd. (Detailhandel) 400 Credit Saison Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) 1.000 Dai Nippon Printing Co., Ltd. (Commerciële diensten) 700 Daihatsu Motor Co., Ltd. (Autofabrikanten) 1.200 Daiichi Sankyo Co., Ltd. (Farmaceutica) 300 Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd. (Farmaceutica) 200 Daito Trust Construction Co., Ltd. (Vastgoed) 1.000 Daiwa House Industry Co., Ltd. (Aannemers) 800 Denso Corp. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 400 Dentsu, Inc. (Reclame) 800 Duskin Co., Ltd. (Commerciële diensten) 400 Earth Chemical Co., Ltd. (Chemische producten) 700 East Japan Railway Co. (Vervoer) 400 Eizo Corp. (Elektronica) 400 Electric Power Development Co., Ltd. (Elektriciteit) 100 FANUC Corp. (Machines – gediversifieerd) 600 Fuji Media Holdings, Inc. (Media) 400 Fuji Soft, Inc. (Software) 1.800 FUJIFILM Holdings Corp. (Fabricage: diverse) 5.000 Fujitsu Ltd. (Computers) 5.000 Fukuoka Financial Group, Inc. (Banken) 3.000 Gunma Bank Ltd. (Banken) 3.000 Hachijuni Bank Ltd. (Banken) 4.000 Hankyu Hanshin Holdings, Inc. (Vervoer) 3 Hankyu Reit, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 2.000 Hazama Ando Corp. (Bouw en engineering) 700 Heiwado Co., Ltd. (Detailhandel) 4.000 Hiroshima Bank Ltd. (Banken) 8.000 Hitachi Ltd. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 1.100 Hokkaido Electric Power Co., Inc. (Elektriciteit) 8.000 Hokuhoku Financial Group, Inc. (Banken) 700 Hokuriku Electric Power Co. (Elektriciteit) 4.100 Honda Motor Co., Ltd. (Autofabrikanten) 1.000 House Foods Corp. (Voeding, dranken en tabak)

Marktwaarde USD


Gewone aandelen – (vervolg) 8.379 22.409 38.449 6.825 10.851 11.391 16.590 27.864

0,02 0,05 0,09 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06

46.968 9.023 72.177 6.766 52.995 25.987 22.838 24.110 11.959 16.217

0,11 0,02 0,16 0,02 0,12 0,06 0,05 0,05 0,03 0,04

7.198

0,02

10.025 12.074 20.333

0,02 0,03 0,05

3.285 21.672 18.723 36.664 15.785 14.790

0,01 0,05 0,04 0,08 0,04 0,03

14.782 53.423 10.375

0,03 0,12 0,02

11.873 17.023 9.524 8.213

0,03 0,04 0,02 0,02

46.493 33.859 21.672 15.716 16.453 22.212 16.217

0,11 0,08 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04

9.652 10.224 17.966

0,02 0,02 0,04

53.782 8.076 15.804 8.999

0,12 0,02 0,04 0,02

143.578

0,33

18.163

0,04

Japan – (vervolg) 800 Hoya Corp. (Elektronica) 300 Ichibanya Co., Ltd. (Detailhandel) 800 Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Olie en gas) 600 Inaba Denki Sangyo Co., Ltd. (Elektronica) 1.500 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (Detailhandel) 600 IT Holdings Corp. (Software) 1.800 Ito En Ltd. – preferent (Voeding, dranken en tabak) 2.000 Iyo Bank Ltd. (Banken) 2.000 J Front Retailing Co., Ltd. (Detailhandel) 300 Japan Airlines Co., Ltd. (Luchtvaartmaatschappijen) 400 Japan Exchange Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 3 Japan Real Estate Investment Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 6 Japan Retail Fund Investment Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 1.400 Japan Tobacco, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 900 JBCC Holdings, Inc. (Computers) 3.000 Joyo Bank Ltd. (Banken) 300 K’s Holdings Corp. (Detailhandel) 1.100 Kagome Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 1.000 Kagoshima Bank Ltd. (Banken) 2.000 Kaneka Corp. (Chemische producten) 1.000 Kanematsu Electronics Ltd. (Distributie/groothandel) 2.100 Kansai Electric Power Co., Inc. (Elektriciteit) 1.000 Kansai Paint Co., Ltd. (Chemische producten) 700 Kao Corp. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) 1.100 KDDI Corp. (Telecommunicatie) 2.000 Keio Corp. (Vervoer) 1.000 Keisei Electric Railway Co., Ltd. (Vervoer) 10 Kenedix Residential Investment Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 1.300 Kewpie Corp. (Voeding, dranken en tabak) 1.400 KEY Coffee, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 100 Keyence Corp. (Elektronica) 2.000 Kirin Holdings Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 400 Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. (Farmaceutica) 1.900 Kokuyo Co., Ltd. (Huishoudelijke producten/artikelen) 300 Komatsu Wall Industry Co., Ltd. (Kantoormeubilair) 900 Kyocera Corp. (Elektronica) 700 Kyowa Exeo Corp. (Bouw en engineering) 1.400 Kyushu Electric Power Co., Inc. (Elektriciteit) 700 LIXIL Group Corp. (Bouwmaterialen) 400 Mars Engineering Corp. (Ontspanning) 500 Maruichi Steel Tube Ltd. (Metaalfabrikaten/hardware) 1.200 Matsuya Foods Co., Ltd. (Detailhandel) 1.000 Medipal Holdings Corp. (Farmaceutica) 1.100 Megmilk Snow Brand Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 700 Ministop Co., Ltd. (Detailhandel) 5.000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Machines – gediversifieerd) 2.500 Mitsubishi Motors Corp. (Autofabrikanten) 63.700 Mizuho Financial Group, Inc. (Banken)

24.776 11.676 16.614 18.782 19.623 10.172

0,06 0,03 0,04 0,04 0,04 0,02

30.712 18.772 14.369

0,07 0,04 0,03

15.657

0,04

9.565

0,02

17.544

0,04

13.204

0,03

47.389 6.546 14.743 8.639

0,11 0,01 0,03 0,02

18.790 6.290 12.482

0,04 0,01 0,03

13.642 19.381 15.726 27.678 65.441 14.487 9.249

0,03 0,04 0,04 0,06 0,15 0,03 0,02

22.065

0,05

19.549

0,04

22.167 38.867

0,05 0,09

28.286

0,06

9.188

0,02

14.678

0,03

6.726 40.044

0,02 0,09

9.632 15.411 18.129 7.411

0,02 0,04 0,04 0,02

12.286 21.572 14.055

0,03 0,05 0,03

14.184 10.691

0,03 0,02

29.141

0,07

25.456 123.963

0,06 0,28


156



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Japan – (vervolg) 800 MOS Food Services, Inc. (Detailhandel) 400 Murata Manufacturing Co., Ltd. (Elektronica) 500 Musashino Bank Ltd. (Banken) 1.200 Nagase & Co., Ltd. (Distributie/groothandel) 700 Namco Bandai Holdings, Inc. (Speelgoed/spellen/hobby’s) 1.300 NET One Systems Co., Ltd. (Computers) 1.000 NGK Spark Plug Co., Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 400 Nidec Corp. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 1.000 Nikon Corp. (Fabricage: diverse) 200 Nintendo Co., Ltd. (Speelgoed/spellen/hobby’s) 3 Nippon Building Fund, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 3.000 Nippon Express Co., Ltd. (Vervoer) 600 Nippon Paper Industries Co., Ltd. (Bosbouwproducten en papier) 1.700 Nippon Telegraph & Telephone Corp. (Telecommunicatie) 1.000 Nipro Corp. (Gezondheidszorgproducten) 6.900 Nissan Motor Co., Ltd. (Autofabrikanten) 200 Nitori Co., Ltd. (Detailhandel) 400 Nitto Kogyo Corp. (Elektronica) 900 NKSJ Holdings, Inc. (Verzekeringen) 3 Nomura Real Estate Office Fund, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 300 Nomura Research Institute Ltd. (Software) 2.100 North Pacific Bank Ltd. (Banken) 3.700 NTT DoCoMo, Inc. (Telecommunicatie) 3.000 Obayashi Corp. (Bouw en engineering) 2.000 Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (Vervoer) 3.000 Oji Holdings Corp. (Bosbouwproducten en papier) 200 Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (Farmaceutica) 1.500 Otsuka Holdings Co., Ltd. (Farmaceutica) 2.800 Panasonic Corp. (Huisinrichting) 1.200 Raito Kogyo Co., Ltd. (Bouw en engineering) 800 Rakuten, Inc. (Internet) 7.300 Resona Holdings, Inc. (Banken) 400 Rohm Co., Ltd. (Halfgeleiders) 900 Royal Holdings Co. Ltd. (Detailhandel) 500 Ryosan Co., Ltd. (Elektronica) 400 SCSK Corp. (Computers) 300 Secom Co., Ltd. (Commerciële diensten) 500 Sega Sammy Holdings, Inc. (Vrije tijd) 500 Seiko Epson Corp. (Kantoor-/bedrijfsuitrusting) 1.000 Seino Holdings Co., Ltd. (Vervoer) 2.000 Sekisui Chemical Co., Ltd. (Aannemers) 1.900 Sekisui House Ltd. (Aannemers) 1.200 Seven & I Holdings Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 3.000 Sharp Corp. (Huisinrichting) 500 Shimachu Co., Ltd. (Detailhandel) 600 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Chemische producten) 700 Shionogi & Co., Ltd. (Farmaceutica) 700 Shiseido Co., Ltd. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) 3.000 Shizuoka Bank Ltd. (Banken)

Marktwaarde USD


Gewone aandelen – (vervolg) 16.669 33.900 16.389

0,04 0,08 0,04

14.483

0,03

15.260 9.736

0,03 0,02

27.539

0,06

23.270 15.844

0,05 0,04

23.136

0,05

17.573 14.713

0,04 0,03

12.290

0,03

100.952 8.806 62.323 9.819 7.749 25.015

0,23 0,02 0,14 0,02 0,02 0,06

13.991 10.069 8.153 61.458

0,03 0,02 0,02 0,14

20.109 17.986

0,05 0,04

12.649 15.332 42.356 30.079

0,03 0,03 0,10 0,07

8.869 10.371 38.170 22.802 14.020 9.907 10.328 18.269 9.602 17.372 10.939 21.642 25.005

0,02 0,02 0,09 0,05 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02 0,04 0,02 0,05 0,06

47.979 8.492 11.244

0,11 0,02 0,03

35.672 14.028

0,08 0,03

11.772 28.159

0,03 0,06

Japan – (vervolg) 200 SHO-BOND Holdings Co., Ltd. (Bouw en engineering) 100 SMC Corp. (Handmatige en machinewerktuigen) 900 Softbank Corp. (Telecommunicatie) 500 Starbucks Coffee Japan Ltd. (Detailhandel) 12 Starts Proceed Investment Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 400 Studio Alice Co., Ltd. (Detailhandel) 3.000 Sumitomo Bakelite Co., Ltd. (Chemische producten) 1.000 Sumitomo Forestry Co., Ltd. (Bosbouwproducten en papier) 3.400 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (Banken) 900 Sumitomo Rubber Industries Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 1.200 Suzuki Motor Corp. (Autofabrikanten) 4.000 Taisei Corp. (Bouw en engineering) 300 Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. (Farmaceutica) 2.000 Takashimaya Co., Ltd. (Detailhandel) 1.000 Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (Farmaceutica) 1.100 Tohoku Electric Power Co., Inc. (Elektriciteit) 1.700 Tokio Marine Holdings, Inc. (Verzekeringen) 400 Tokyo Electron Ltd. (Halfgeleiders) 4.000 Tokyo Gas Co., Ltd. (Gas) 2.000 Toppan Printing Co., Ltd. (Commerciële diensten) 3.000 Toray Industries, Inc. (Textiel) 600 Toyota Industries Corp. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 5.600 Toyota Motor Corp. (Autofabrikanten) 200 Trusco Nakayama Corp. (Distributie/groothandel) 700 TSI Holdings Co., Ltd. (Detailhandel) 500 Tsumura & Co. (Farmaceutica) 500 TV Asahi Corp. (Media) 500 Valor Co., Ltd. (Detailhandel) 1.000 Wacoal Holdings Corp. (Kleding) 600 Warabeya Nichiyo Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 600 West Japan Railway Co. (Vervoer) 1.400 Yahoo Japan Corp. (Internet) 200 Yakult Honsha Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 4.400 Yamada Denki Co., Ltd. (Detailhandel) 2.000 Yamaguchi Financial Group, Inc. (Banken) 700 Yamato Holdings Co., Ltd. (Vervoer) 2.600 Yokohama Reito Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 1.000 Yoshinoya Holdings Co., Ltd. (Detailhandel)

8.973 26.144 64.971 5.499

0,02 0,06 0,15 0,01

20.027 5.968

0,05 0,01

11.087

0,03

10.772

0,02

137.176

0,31

13.348

0,03

35.677 20.601

0,08 0,05

21.642 19.637

0,05 0,04

45.280 11.687 53.734 24.033 22.645

0,10 0,03 0,12 0,05 0,05

14.821 19.107

0,03 0,04

27.893 317.083

0,06 0,72

4.474 4.541 11.249 8.742 7.907 10.163

0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02

11.641 25.517 6.453

0,03 0,06 0,01

10.025 16.217 19.048 14.902

0,02 0,04 0,04 0,03

20.060 12.846

0,05 0,03

4.541.996

10,28

7.820

0,02

22.438

0,05

6.834 13.533 7.696 8.257 42.627

0,02 0,03 0,02 0,02 0,10

Jersey

107

Randgold Resources Ltd. (Mijnbouw)

Zuid-Korea 2.510 Daishin Securities Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) 1.200 Daishin Securities Co., Ltd. – preferent (Gediversifieerde financiële diensten) 59 E-Mart Co., Ltd. (Detailhandel) 112 E1 Corp. (Gas) 390 Hite Jinro Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 151 Hyundai Mobis (Auto-onderdelen en -uitrusting)


157



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Zuid-Korea – (vervolg) 328 Hyundai Motor Co. (Autofabrikanten) 789 Kia Motors Corp. (Autofabrikanten) 1.140 Korea Electric Power Corp. (Elektriciteit) 176 Korea Gas Corp. (Gas) 800 KT Corp. (Telecommunicatie) 226 KT&G Corp. (Voeding, dranken en tabak) 1.080 Kwang Dong Pharmaceutical Co., Ltd. (Farmaceutica) 54 Lotte Shopping Co., Ltd. (Detailhandel) 1.480 Macquarie Korea Infrastructure Fund (Beleggingsbedrijven) 29 NAVER Corp. (Internet) 224 POSCO (IJzer/staal) 219 Samsung Electronics Co., Ltd. (Elektronica) 47 Samsung Electronics Co., Ltd. – preferent (Elektronica) 77 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Verzekeringen) 278 Samsung Life Insurance Co., Ltd. (Verzekeringen) 102 Samsung SDI Co., Ltd. (Telecommunicatie) 1.000 SK Hynix, Inc. (Halfgeleiders) 118 SK Telecom Co., Ltd. (Telecommunicatie) 698 Young Poong Precision Corp. (Machines – gediversifieerd)

Luxemburg 2.579 ArcelorMittal (IJzer/staal) 672 SES S.A. (Telecommunicatie) 969 Tenaris S.A. (Metaalfabrikaten/hardware)

Maleisië 4.800 2.500 14.427 12.600

6.200 11.800 400 2.100 3.100 8.800 5.900 24.100 6.800 4.400

Mexico 8.255

2.800 3.500

AMMB Holdings Bhd (Banken) Batu Kawan Bhd (Chemische producten) Berjaya Sports Toto Bhd (Ontspanning) KPJ Healthcare Bhd (Gezondheidszorgdiensten) Malayan Banking Bhd (Banken) Malaysian Bulk Carriers Bhd (Vervoer) Nestlé Malaysia Bhd (Voeding, dranken en tabak) PPB Group Bhd (Voeding, dranken en tabak) Public Bank Bhd (Banken) Scientex BHD (Chemische producten) Sime Darby Bhd (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Star Publications Malaysia Bhd (Media) Tenaga Nasional Bhd (Elektriciteit) UMW Holdings Bhd (Autofabrikanten)

America Movil SAB de CV – ADR – reeks L(b) (Telecommunicatie) Arca Continental SAB de CV (Voeding, dranken en tabak) Banregio Grupo Financiero SAB de CV (Banken)

Marktwaarde USD


Gewone aandelen – (vervolg) 72.178 45.475 43.691 10.058 23.838 18.387

0,16 0,10 0,10 0,02 0,05 0,04

11.168 15.773

0,03 0,04

9.241 21.547 63.454 309.760

0,02 0,05 0,14 0,70

50.999

0,12

19.624

0,04

27.222

0,06

15.147 43.276 25.388

0,03 0,10 0,06

Mexico – (vervolg) 6.300 Fibra Uno Administracion S.A. de CV (Vastgoedbeleggingstrust) 620 Fomento Economico Mexicano SAB de CV – ADR(b) (Voeding, dranken en tabak) 270 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV – ADR(b) (Bouw en engineering) 110 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV – ADR(b) (Bouw en engineering) 4.700 Grupo Bimbo SAB de CV – reeks A (Voeding, dranken en tabak) 9.900 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV "O" (Banken) 7.300 Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV "B" (Banken) 1.380 Grupo Televisa SAB – ADR(b) (Media) 3.800 Mexichem SAB de CV (Chemische producten) 13.700 Wal-Mart de Mexico SAB de CV – reeks V (Detailhandel)

Marokko 511

7.765

0,02

935.376

2,12

Nederland 363

39.415 24.438 21.711

0,09 0,05 0,05

85.564

0,19

408 580 370 274 42 110 309 1.947

10.966 15.577 17.153

0,02 0,04 0,04

12.941 19.065 6.647

0,03 0,04 0,02

8.374

0,02

10.248 20.840 15.803

0,02 0,05 0,04

846 1.420 6.898 112

17.537 19.877 25.524

0,04 0,04 0,06

4.890 331

14.790

0,03

215.342

0,49

2.360 711

159.569

0,36

18.214

0,04

20.377

0,05

311 5.214 1.487 292

Noorwegen 930 2.277 833 1.023

2.618 3.594

Banque Centrale Populaire (Banken)

AerCap Holdings NV (Gediversifieerde financiële diensten) Akzo Nobel NV (Chemische producten) ASML Holding NV (Halfgeleiders) Corio NV (Vastgoedbeleggingstrust) Eurocommercial Properties NV (Vastgoedbeleggingstrust) Gemalto NV (Computers) Gemalto NV (Computers) Heineken NV (Voeding, dranken en tabak) Koninklijke Ahold NV (Voeding, dranken en tabak) Koninklijke DSM NV (Chemische producten) Koninklijke KPN NV (Telecommunicatie) Koninklijke Philips NV (Elektronica) Nutreco NV (Voeding, dranken en tabak) QIAGEN NV (Gezondheidszorgproducten) Reed Elsevier NV (Media) Royal Dutch Shell Plc. "A" (Olie en gas) Royal Dutch Shell Plc. "A" (verhandeld in Verenigd Koninkrijk) (Olie en gas) Royal Dutch Shell Plc. "B" (Olie en gas) Sligro Food Group NV (Voeding, dranken en tabak) Unilever NV (Voeding, dranken en tabak) Wolters Kluwer NV (Media)

Atea ASA (Internet) DNO International ASA (Olie en gas) Gjensidige Forsikring ASA (Verzekeringen) Marine Harvest ASA (Voeding, dranken en tabak) Orkla ASA (Fabricage: diverse) Siem Offshore, Inc. (Olie- en gasdiensten)

19.245

0,04

58.906

0,13

16.729

0,04

14.148

0,03

13.587

0,03

27.103

0,06

19.395 46.644 15.087

0,04 0,11 0,04

34.866

0,08

463.870

1,05

11.785

0,03

17.112 30.609 49.829 18.522

0,04 0,07 0,11 0,04

13.213 4.565 11.956 21.803

0,03 0,01 0,03 0,05

35.415 22.449 19.288 47.014

0,08 0,05 0,04 0,11

12.886 19.429 31.826 271.508

0,03 0,05 0,07 0,62

4.405 199.725

0,01 0,45

14.654 102.278 21.306

0,03 0,23 0,05

969.792

2,20

11.599 8.264 15.395

0,03 0,02 0,03

12.296 23.185 5.114

0,03 0,05 0,01


158



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Noorwegen – (vervolg) 1.160 SpareBank 1 SMN (Banken) 2.851 Statoil ASA (Olie en gas) 1.507 Telenor ASA (Telecommunicatie) 549 Yara International ASA (Chemische producten)

62 244 6.338 394

Filipijnen 6.610 3.400 545

7.710

Cia de Minas Buenaventura SAA – ADR(b) (Mijnbouw) Credicorp Ltd. (Banken) Credicorp Ltd. (verhandeld in Verenigde Staten) (Banken) Ferreycorp SAA (Machines – bouw en mijnbouw) Grana y Montero SAA (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd)

Bank of the Philippine Islands (Banken) BDO Unibank, Inc. (Banken) Philippine Long Distance Telephone Co. – ADR(b) (Telecommunicatie) San Miguel Corp. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd)

10.244 87.437 35.748 25.090

0,02 0,20 0,08 0,06

234.372

0,53

16.708 9.858

0,04 0,02

Rusland – (vervolg) 223 NovaTek OAO – GDR(b) (Olie en gas) 1.356 Phosagro OAO – GDR(b) (Chemische producten) 5.920 Rosneft OAO – GDR(b) (Olie en gas) 1.505 Sistema JSFC – GDR(b) (Telecommunicatie) 7.447 Surgutneftegas OAO – ADR(b) (Olie en gas) 1.138 Uralkali OJSC – GDR(b) (Chemische producten) 793 X5 Retail Group NV – GDR(b) (Voeding, dranken en tabak)

38.125

0,09

4.283

0,01

Singapore 3.032 10.000

5.000 1.331

0,00

70.305

0,16

8.000

12.765 6.869

0,03 0,02

7.000

35.725

0,08

6.000 9.000

13.463

0,03

9.000

68.822

0,16

3.000

10.460 23.752 22.588 37.381

0,02 0,05 0,05 0,08

15.950

0,04

37.702

0,09

30.641 24.452

0,07 0,06

202.926

0,46

14.293 45.517

0,03 0,10

18.283

0,04

11.393

0,03

Polen

775 388 6.550 5.407 10.394 2.814 208 13.876

Portugal 54.640 9.613 5.083

3.074 854

Asseco Poland S.A. (Computers) Bank Pekao S.A. (Banken) Orange Polska S.A. (Telecommunicatie) PGE S.A. (Elektriciteit) Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Olie en gas) Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. (Banken) Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. (Verzekeringen) Tauron Polska Energia S.A. (Elektriciteit)

Banco Comercial Portugues S.A. (Banken) EDP – Energias de Portugal S.A. (Elektriciteit) Portugal Telecom SGPS S.A. (Telecommunicatie) Redes Energeticas Nacionais SGPS S.A. (Elektriciteit) Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao (Bosbouwproducten en papier)

2.000 2.000 6.000

Zuid-Afrika 120 1.374 957 7.528

1.585 4.588 3.768 1.645 1.211 1.233 216 729 730

12.131

0,03

101.617

0,23

1.892 4.490

29.798 10.262 272.366 178.899

0,07 0,02 0,62 0,40

6.640

30.264 9.974

0,07 0,02

15.079 16.276 79.555

0,03 0,04 0,18

27.735

0,06

Rusland

13 508 33.415 3.163 520 293 1.886 542 4.150 1.500

AK Transneft OAO – preferent (Pijplijnen) Gazprom Neft OAO – ADR(b) (Olie en gas) Gazprom OAO – ADR(b) (Olie en gas) Lukoil OAO – ADR(b) (Olie en gas) Magnit OJSC – GDR(b) (Voeding, dranken en tabak) Mail.ru Group Ltd. – GDR(b) (Internet) MD Medical Group Investments Plc. – GDR(b) (Gezondheidszorgdiensten) MegaFon OAO – GDR(b) (Telecommunicatie) MMC Norilsk Nickel OJSC – ADR(b) (Mijnbouw) Mobile Telesystems OJSC – ADR(b) (Telecommunicatie)



Peru

1.563

Marktwaarde USD

DBS Group Holdings Ltd. (Banken) Fortune Real Estate Investment Trust (Vastgoedbeleggingstrust) Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd. (Banken) Sabana Shari’ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust (Vastgoedbeleggingstrust) Singapore Telecommunications Ltd. (Telecommunicatie) SMRT Corp., Ltd. (Vervoer) Suntec Real Estate Investment Trust (Vastgoedbeleggingstrust) Technics Oil & Gas Ltd. (Bouw en engineering) United Engineers Ltd. (Bouw en engineering) United Overseas Bank Ltd. (Banken) Venture Corp., Ltd. (Elektronica) Wilmar International Ltd. (Voeding, dranken en tabak)

Absa Bank Ltd. – preferent (Banken) AngloGold Ashanti Ltd. – ADR(b) (Mijnbouw) Astral Foods Ltd. (Landbouw) Emira Property Fund (Vastgoedbeleggingstrust) EOH Holdings Ltd. (Computers) Gold Fields Ltd. – ADR(b) (Mijnbouw) Harmony Gold Mining Co., Ltd. – ADR(b) (Mijnbouw) Hyprop Investments Ltd. (Vastgoed) JSE Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) MTN Group Ltd. (Telecommunicatie) Naspers Ltd. "N" (Media) Pioneer Foods Ltd. (Voeding, dranken en tabak) Remgro Ltd. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Standard Bank Group Ltd. (Banken) Steinhoff International Holdings Ltd. (Huisinrichting) Vukile Property Fund Ltd. (Vastgoed)

25.868 15.824 38.610 43.118 54.624 25.400

0,06 0,03 0,09 0,10 0,12 0,06

16.019

0,04

889.671

2,01

40.873

0,09

8.810

0,02

38.887

0,09

6.764

0,02

21.665 6.940

0,05 0,02

12.886

0,03

6.246

0,01

5.671 36.007 11.630

0,01 0,08 0,03

15.363

0,03

211.742

0,48

9.445 21.695 10.534

0,02 0,05 0,02

10.143 12.625 16.242

0,02 0,03 0,04

9.985 12.283 11.099 25.986 23.811 6.819

0,02 0,03 0,03 0,06 0,05 0,02

15.125 25.322

0,03 0,06

22.701 10.747

0,05 0,02

244.562

0,55

21.255 14.044 12.301

0,05 0,03 0,03

20.949

0,05

Spanje

969 174 716 471

Abertis Infraestructuras S.A. (Commerciële diensten) Acciona S.A. (Bouw en engineering) Acerinox S.A. (IJzer/staal) ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A. (Bouw en engineering)


159



Marktwaarde USD





Spanje – (vervolg) 534 Adveo Group International S.A. (Grondstoffen) 598 Amadeus IT Holding S.A. "A" (Software) 10.869 Banco de Sabadell S.A. (Banken) 4.450 Banco Popular Espanol S.A. (Banken) 22.847 Banco Santander S.A. (Banken) 5.405 Bankia S.A. (Banken) 1.679 Bankinter S.A. (Banken) 3.092 CaixaBank S.A. (Banken) 25 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (Vervoer) 622 Ebro Foods S.A. (Voeding, dranken en tabak) 2.241 EDP Renovaveis S.A. (Energie – Alternatieve bronnen) 885 Gas Natural SDG S.A. (Gas) 12.332 Iberdrola S.A. (Elektriciteit) 205 Inditex S.A. (Detailhandel) 223 Red Electrica Corp. S.A. (Elektriciteit) 1.948 Repsol S.A. (Olie en gas) 5.541 Telefonica S.A. (Telecommunicatie) 186 Viscofan S.A. (Voeding, dranken en tabak)

Zwitserland – (vervolg) 24 Flughafen Zuerich AG (Bouw en engineering) 185 Garmin Ltd. (Elektronica) 3 Graubuendner Kantonalbank (Banken) 47 Intershop Holdings AG (Vastgoed) 26 Luzerner Kantonalbank AG (Banken) 455 Mobilezone Holding AG (Detailhandel) 72 Mobimo Holding AG (Vastgoed) 2.872 Nestlé S.A. (Voeding, dranken en tabak) 2.717 Novartis AG (Farmaceutica) 220 Orior AG (Voeding, dranken en tabak) 353 Roche Holding AG (Farmaceutica) 7 SGS S.A. (Commerciële diensten) 2.558 STMicroelectronics NV (Halfgeleiders) 219 Swiss Prime Site AG (Vastgoed) 66 Syngenta AG (Chemische producten) 385 Tyco International Ltd. (Elektronica) 75 Valiant Holding (Banken) 196 Zurich Insurance Group AG (Verzekeringen)

Zweden 327

294 20 3.737 920 1.399 497 362 498 204 872 327 3.946 1.277 774 421 477 983 557 4.282 3.241 579

Assa Abloy AB "B" (Metaalfabrikaten/hardware) Avanza Bank Holding AB (Gediversifieerde financiële diensten) Bilia AB "A" (Detailhandel) Dios Fastigheter AB (Vastgoed) East Capital Explorer AB (Gediversifieerde financiële diensten) Fastighets AB Balder "B" (Vastgoed) Hennes & Mauritz AB "B" (Detailhandel) Intrum Justitia AB (Commerciële diensten) Investment AB Kinnevik "B" (Beleggingsbedrijven) Investment AB Oresund (Beleggingsbedrijven) Investor AB "B" (Beleggingsbedrijven) Lundbergforetagen AB "B" (Vastgoed) Nordea Bank AB (Banken) Peab AB (Bouw en engineering) Skanska AB "B" (Bouw en engineering) SKF AB "B" (Metaalfabrikaten/hardware) SkiStar AB (Ontspanning) Svenska Cellulosa AB SCA "B" (Bosbouwproducten en papier) Svenska Handelsbanken AB "A" (Banken) Telefonaktiebolaget LM Ericsson "B" (Telecommunicatie) TeliaSonera AB (Telecommunicatie) Wihlborgs Fastigheter AB (Vastgoed)

Zwitserland 498 ACE Ltd. (Verzekeringen) 160 Actelion Ltd. (Farmaceutica) 456 Allied World Assurance Co. Holdings AG (Verzekeringen) 134 Allreal Holding AG (Vastgoed) 185 Aryzta AG (Voeding, dranken en tabak) 61 Basler Kantonalbank (Banken) 27 Berner Kantonalbank AG (Banken) 29 Emmi AG (Voeding, dranken en tabak)

12.387 26.300 35.951 31.460 234.567 10.997 13.320 18.826

0,03 0,06 0,08 0,07 0,53 0,03 0,03 0,04

11.684

0,03

14.132

0,03

15.464 25.535 88.833 29.792 19.152 54.931 93.076 10.681

0,04 0,06 0,20 0,07 0,04 0,12 0,21 0,02

815.637

1,85

16.542

0,04

11.598 621 31.469

0,03 0,00 0,07

Taiwan 9.800 2.000 9.000 17.000

53.000 2.644 17.000 13.000 20.159

8.126 18.431 21.042

0,02 0,04 0,05

11.289

0,03

19.794

0,05

9.000 17.230 6.001 22.000 1.000 4.000

4.703 34.281 16.160 58.306 10.180

0,01 0,08 0,04 0,13 0,02

17.960 10.809 6.213

0,04 0,02 0,01

27.402 28.360

0,06 0,06

53.752 24.051 11.095

0,12 0,05 0,03

49.000

442.184

1,00

8.000 26.000

51.648 15.929

0,12 0,04

3.800

17.100 18.347 17.280 4.780 6.162 10.259

0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 0,02

7.040 12.000 7.000 33.000 14.000 22.000 5.000 10.000 60.000 7.000

20.000 15.000 33.000 25.000

Asia Polymer Corp. (Chemische producten) Asustek Computer, Inc. (Computers) Audix Corp. (Elektronica) C Sun Manufacturing Ltd. (Machines – gediversifieerd) Carnival Industrial Corp. (Detailhandel) Center Laboratories, Inc. (Farmaceutica) Chia Chang Co., Ltd. (Elektronica) China Steel Structure Co., Ltd. (Bouwmaterialen) Founding Construction & Development Co., Ltd. (Vastgoed) Fullerton Technology Co., Ltd. (Elektronica) Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Elektronica) Ibase Technology, Inc. (Computers) Kinpo Electronics (Kantoor-/bedrijfsuitrusting) MediaTek, Inc. (Halfgeleiders) Nak Sealing Technologies Corp. (Auto-onderdelen en -uitrusting) Nan Ya Plastics Corp. (Chemische producten) Promate Electronic Co., Ltd. (Elektronica) ShenMao Technology, Inc. (Elektronica) Shih Wei Navigation Co., Ltd. (Vervoer) Shinkong Insurance Co., Ltd. (Verzekeringen) Sinon Corp. (Chemische producten) Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd. (Farmaceutica) Stark Technology, Inc. (Elektronica) Taiwan Business Bank (Banken) Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co., Ltd. (Elektronica) Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. (Elektronica) Taiwan Pulp & Paper Corp. (Bosbouwproducten en papier) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. – ADR(b) (Halfgeleiders) Walton Advanced Engineering, Inc. (Halfgeleiders) Weikeng Industrial Co., Ltd. (Elektronica) Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. (Metaalfabrikaten/hardware) Zenitron Corp. (Elektronica)

Marktwaarde USD


14.994 10.898 4.205 17.981 10.383 5.014 15.206 225.693 244.057 13.609 104.050 17.579 25.655 17.639 25.434 16.802 8.033 58.913

0,03 0,03 0,01 0,04 0,02 0,01 0,03 0,51 0,55 0,03 0,24 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,02 0,13

977.650

2,21

7.844 22.077 8.854

0,02 0,05 0,02

15.874 14.847 8.280 21.544

0,04 0,03 0,02 0,05

13.570

0,03

12.841 8.329

0,03 0,02

53.094 13.669

0,12 0,03

9.391 16.241

0,02 0,04

18.943 15.824 15.367 9.128 22.231 11.579 13.390

0,04 0,04 0,03 0,02 0,05 0,03 0,03

8.671 9.821 18.469

0,02 0,02 0,04

12.933

0,03

26.881 12.366

0,06 0,03

10.405

0,02

78.128

0,18

9.038 12.806

0,02 0,03

10.279 15.216

0,02 0,03

557.930

1,26


160



Marktwaarde USD





Thailand 12.800

Verenigd Koninkrijk – (vervolg) 512 Bunzl Plc. (Commerciële diensten) 925 Capita Plc. (Commerciële diensten) 1.745 Carillion Plc. (Bouw en engineering) 675 Carnival Plc. (Vrije tijd) 3.340 Centrica Plc. (Gas) 1.186 Cineworld Group Plc. (Ontspanning) 403 Close Brothers Group Plc. (Gediversifieerde financiële diensten) 1.547 CNH Industrial NV (Machines – gediversifieerd) 1.382 Compass Group Plc. (Voeding, dranken en tabak) 409 Delphi Automotive Plc. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 1.548 Diageo Plc. (Voeding, dranken en tabak) 349 easyJet Plc. (Luchtvaartmaatschappijen) 2.574 EnQuest Plc. (Olie en gas) 1.731 GlaxoSmithKline Plc. – ADR(b) (Farmaceutica) 255 Go-Ahead Group Plc. (Vervoer) 25.414 HSBC Holdings Plc. (Banken) 1.030 Imperial Tobacco Group Plc. (Voeding, dranken en tabak) 294 Intertek Group Plc. (Commerciële diensten) 3.540 J Sainsbury Plc. (Voeding, dranken en tabak) 3.387 Kingfisher Plc. (Detailhandel) 894 Lancashire Holdings Ltd. (Verzekeringen) 865 Land Securities Group Plc. (Vastgoedbeleggingstrust) 319 Liberty Global Plc. "A" (Media) 683 Liberty Global Plc. "C" (Media) 6.802 Londonmetric Property Plc. (Vastgoedbeleggingstrust) 1.807 Marks & Spencer Group Plc. (Detailhandel) 1.303 Mears Group Plc. (Commerciële diensten) 262 MeggittPlc. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 1.202 National Express Group Plc. (Vervoer) 2.019 National Grid Plc. (Gas) 1.099 Pearson Plc. (Media) 759 Pennon Group Plc. (Water) 465 Reckitt Benckiser Group Plc. (Huishoudelijke producten/artikelen) 1.938 Rolls-Royce Holdings Plc. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 180 Rotork Plc. (Elektronica) 1.593 RPS Group Plc. (Commerciële diensten) 1.007 RSA Insurance Group Plc. (Verzekeringen) 819 SABMiller Plc. (Voeding, dranken en tabak) 1.487 Sage Group Plc. (Software) 1.005 Shaftesbury Plc. (Vastgoedbeleggingstrust) 1.320 Smith & Nephew Plc. (Gezondheidszorgproducten) 498 Smiths Group Plc. (Fabricage: diverse) 537 SSE Plc. (Elektriciteit) 411 Stolt-Nielsen Ltd. (Vervoer) 391 Telecity Group Plc. (Telecommunicatie) 11.997 Tesco Plc. (Voeding, dranken en tabak) 239 Ultra Electronics Holdings Plc. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 1.180 Unilever Plc. (Voeding, dranken en tabak) 1.210 United Utilities Group Plc. (Water) 5.036 Vodafone Group Plc. – ADR(b) (Telecommunicatie)

386.500 15.600 387.100 29.000 9.900 5.400 3.000 20.400 71.086 41.000 800 8.900 46.900

Turkije 4.278

4.030 1.488 2.700 1.008 4.700 29.846 16.609 9.650 6.876 10.577 6.592 5.786 16.870 8.953

Bangkok Expressway PCL (Commerciële diensten) Bangkok Metro PCL (Vervoer) Charoen Pokphand Foods PCL (Voeding, dranken en tabak) LH Financial Group PCL (Banken) MBK PCL (Vastgoed) MCOT PCL (Media) PTT Exploration & Production PCL (Olie en gas) PTT PCL (Olie en gas) Samart Corp. PCL (Telecommunicatie) SVI PCL (Elektronica) Thai Beverage PCL (Voeding, dranken en tabak) Thai Stanley Electric PCL (Auto-onderdelen en -uitrusting) TICON Industrial Connection PCL (Vastgoed) TTW PCL (Water)

Akfen Holding AS (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Alarko Holding AS (Elektriciteit) Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS (Voeding, dranken en tabak) Arcelik AS (Huisinrichting) Bizim Toptan Satis Magazalari AS (Distributie/groothandel) Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Ticaret AS (Auto-onderdelen en -uitrusting) Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Vastgoed) Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS (IJzer/staal) Haci Omer Sabanci Holding AS (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) NET Holding AS (Hotels) Turcas Petrol AS (Detailhandel) Turk Hava Yollari (Luchtvaartmaatschappijen) Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Telecommunicatie) Turkiye Garanti Bankasi AS (Banken) Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (Huishoudelijke artikelen)

Verenigd Koninkrijk 297 Aon Plc. (Verzekeringen) 480 Associated British Foods Plc. (Voeding, dranken en tabak) 1.177 AstraZeneca Plc. (Farmaceutica) 193 Aveva Group Plc. (Software) 486 Babcock International Group Plc. (Commerciële diensten) 2.979 BAE Systems Plc. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 85 Bellway Plc. (Aannemers) 394 Berkeley Group Holdings Plc. (Aannemers) 2.913 BG Group Plc. (Olie en gas) 458 Bovis Homes Group Plc. (Aannemers) 4.694 BP Plc. – ADR(b) (Olie en gas) 1.320 British American Tobacco Plc. (Voeding, dranken en tabak) 1.266 British Land Co., Plc. (Vastgoedbeleggingstrust)

13.549 12.479

0,03 0,03

13.186 19.101 12.632 7.840

0,03 0,04 0,03 0,02

25.248 26.866 12.366 9.484

0,06 0,06 0,03 0,02

20.604

0,05

5.385 4.121 14.857

0,01 0,01 0,03

197.718

0,45

9.274 9.814

0,02 0,02

18.652 17.018

0,04 0,04

9.097

0,02

14.206

0,03

38.195

0,09

24.745

0,06

47.001 7.880 12.728 22.443

0,11 0,02 0,03 0,05

36.332 68.875

0,08 0,15

12.441

0,03

348.701

0,79

26.712

0,06

24.299 84.567 7.248

0,06 0,19 0,02

9.896

0,02

21.142 1.968 14.903 59.660 5.827 236.812

0,05 0,00 0,03 0,14 0,01 0,54

79.719

0,18

15.183

0,03

Marktwaarde USD


14.359 17.176 10.367 27.456 18.802 6.833

0,03 0,04 0,02 0,06 0,04 0,02

8.970 16.951

0,02 0,04

23.077

0,05

28.246 49.828 8.957 6.075

0,06 0,11 0,02 0,01

93.370 9.410 268.217

0,21 0,02 0,61

46.509 14.390

0,11 0,03

20.551 22.270 9.732

0,05 0,05 0,02

15.496 14.361 29.232

0,04 0,03 0,07

16.544 13.615 10.316 2.129 5.589 30.140 21.586 9.981

0,04 0,03 0,02 0,00 0,01 0,07 0,05 0,02

39.778

0,09

33.807 7.859 7.773 8.104

0,08 0,02 0,02 0,02

45.485 10.221

0,10 0,02

11.303

0,03

23.160

0,05

11.035 14.015 11.318 4.663 61.084

0,03 0,03 0,03 0,01 0,14

7.416

0,02

53.045 17.617

0,12 0,04

176.310

0,40


161



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Verenigd Koninkrijk – (vervolg) 286 Whitbread Plc. (Hotels) 103 Willis Group Holdings Plc. (Verzekeringen) 5.718 WM Morrison Supermarkets Plc. (Voeding, dranken en tabak)

Verenigde Staten 469 3M Co. (Fabricage: diverse) 314 Aaron’s, Inc. (Commerciële diensten) 1.565 Abbott Laboratories (Farmaceutica) 800 AbbVie, Inc. (Farmaceutica) 122 Actavis Plc. (Farmaceutica en biotechnologie) 761 Activision Blizzard, Inc. (Software) 248 Adobe Systems, Inc. (Software) 363 ADT Corp. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 204 ADTRAN, Inc. (Telecommunicatie) 108 Advance Auto Parts, Inc. (Detailhandel) 523 Aetna, Inc. (Gezondheidszorgdiensten) 432 AGL Resources, Inc. (Gas) 350 Air Lease Corp. (Gediversifieerde financiële diensten) 211 Air Products & Chemicals, Inc. (Chemische producten) 140 Alaska Air Group, Inc. (Luchtvaartmaatschappijen) 70 Alexion Pharmaceuticals, Inc. (Biotechnologie) 34 Alleghany Corp. (Verzekeringen) 220 Allergan, Inc. (Farmaceutica) 296 ALLETE, Inc. (Elektriciteit) 740 Allstate Corp. (Verzekeringen) 578 Altria Group, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 65 Amazon.com, Inc. (Internet) 393 Amdocs Ltd. (Telecommunicatie) 362 American Campus Communities, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 937 American Capital Agency Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 562 American Electric Power Co., Inc. (Elektriciteit) 652 American Express Co. (Gediversifieerde financiële diensten) 212 American Tower Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 262 American Water Works Co., Inc. (Water) 284 AmerisourceBergen Corp. (Farmaceutica) 701 Amgen, Inc. (Biotechnologie) 297 Analog Devices, Inc. (Halfgeleiders) 2.264 Annaly Capital Management, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 149 AOL, Inc. (Internet) 212 Apollo Education Group, Inc. (Commerciële diensten) 1.051 Apple, Inc. (Computers) 1.149 Applied Materials, Inc. (Halfgeleiders) 1.255 Archer-Daniels-Midland Co. (Landbouw) 84 Arena Pharmaceuticals, Inc. (Biotechnologie) 1.300 Argonaut Gold, Inc. (Mijnbouw) 290 ARRIS Group, Inc. (Telecommunicatie) 384 Ascena Retail Group, Inc. (Detailhandel) 174 Assurant, Inc. (Verzekeringen) 6.371 AT&T, Inc. (Telecommunicatie) 200 Atlantic Power Corp. (Elektriciteit) 304 Automatic Data Processing, Inc. (Software) 107 AvalonBay Communities, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust)

Marktwaarde USD


Gewone aandelen – (vervolg) 20.081 4.320

Verenigde Staten – (vervolg) 145 Avery Dennison Corp. (Huishoudelijke producten/artikelen) 469 Avista Corp. (Elektriciteit) 331 Aviv REIT, Inc (Vastgoedbeleggingstrust) 266 Avon Products, Inc. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) 262 Babcock & Wilcox Co. (Machines – gediversifieerd) 215 Ball Corp. (Containers en verpakking) 282 Bank of Hawaii Corp. (Banken) 305 BankUnited, Inc. (Banken) 465 Baxter International, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 995 BB&T Corp. (Banken) 171 Becton Dickinson and Co. (Gezondheidszorgproducten) 301 Bed Bath & Beyond, Inc. (Detailhandel) 294 Bemis Co., Inc. (Containers en verpakking) 1.866 Berkshire Hathaway, Inc. "B" (Verzekeringen) 364 Best Buy Co., Inc. (Detailhandel) 120 Biogen Idec, Inc. (Biotechnologie) 64 Blackhawk Network Holdings "B" (Commerciële diensten) 604 Boeing Co. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 1.065 Boston Scientific Corp. (Gezondheidszorgproducten) 162 Bravo Brio Restaurant Group, Inc. (Detailhandel) 726 Bristol-Myers Squibb Co. (Farmaceutica) 723 Broadcom Corp. "A" (Halfgeleiders) 317 Broadridge Financial Solutions, Inc. (Software) 369 Bunge Ltd. (Landbouw) 475 CA, Inc. (Software) 311 Cabot Oil & Gas Corp. (Olie en gas) 104 CACI International, Inc. "A" (Computers) 322 California Water Service Group (Water) 202 Camden Property Trust (Vastgoedbeleggingstrust) 256 Campbell Soup Co. (Voeding, dranken en tabak) 334 Cardinal Health, Inc. (Farmaceutica) 389 CareFusion Corp. (Gezondheidszorgproducten) 979 Carnival Corp. (Vrije tijd) 300 Catamaran Corp. (Farmaceutica) 308 Celgene Corp. (Biotechnologie) 1.072 CenturyLink, Inc. (Telecommunicatie) 195 Cerner Corp. (Software) 2.616 Chevron Corp. (Olie en gas) 15 Chipotle Mexican Grill, Inc. (Detailhandel) 306 Chubb Corp. (Verzekeringen) 268 Church & Dwight Co., Inc. (Huishoudelijke producten/artikelen) 419 Cigna Corp. (Verzekeringen) 220 Cintas Corp. (Textiel) 7.191 Cisco Systems, Inc. (Telecommunicatie) 385 CIT Group, Inc. (Banken) 127 Clean Harbors, Inc. (Telecommunicatiediensten) 454 CME Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 3.191 Coca-Cola Co. (Voeding, dranken en tabak) 306 Coca-Cola Enterprises, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 336 Colgate-Palmolive Co. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) 2.968 Comcast Corp. "A" (Media)

0,05 0,01

19.345

0,04

2.066.210

4,68

66.856 10.312 62.616 43.464 25.808 15.814 16.006

0,15 0,02 0,14 0,10 0,06 0,04 0,04

11.689 4.578 13.410 40.559 23.060

0,03 0,01 0,03 0,09 0,05

14.441

0,03

25.314

0,06

13.784

0,03

11.642 14.318 36.841 14.702 43.112

0,03 0,03 0,08 0,03 0,10

24.022 20.316 18.911

0,05 0,05 0,04

14.060

0,03

22.235 29.983

0,05 0,07

59.658

0,14

19.002 12.736 20.783 81.309 15.557

0,04 0,03 0,05 0,18 0,04

26.693 5.406

0,06 0,01

5.682 665.283 23.198 56.400

0,01 1,51 0,05 0,13

517 4.430 9.602 6.411 11.799 225.979 680 24.223

0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,51 0,00 0,05

15.177

0,03

7.351 14.684 9.185

0,02 0,03 0,02

3.801

0,01

8.468 12.977 15.724 9.925

0,02 0,03 0,04 0,02

34.601 37.730

0,08 0,09

20.127 18.316 12.175 239.482 10.068 38.324

0,05 0,04 0,03 0,54 0,02 0,09

1.570 81.691

0,00 0,19

13.664

0,03

2.560 36.111 23.042

0,01 0,08 0,05

13.003 28.675 13.628 11.271 7.426 7.103

0,03 0,06 0,03 0,03 0,02 0,02

14.188

0,03

11.750 23.590 16.700 39.189 13.198 47.133 40.382 10.540 321.219 8.206 28.354

0,03 0,05 0,04 0,09 0,03 0,11 0,09 0,02 0,73 0,02 0,06

18.554 37.618 13.666 177.042 17.125

0,04 0,09 0,03 0,40 0,04

7.761

0,02

32.688 130.544

0,07 0,30

13.966

0,03

22.982 154.930

0,05 0,35


162



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 451 Commerce Bancshares, Inc. (Banken) 293 CommonWealth REIT (Vastgoedbeleggingstrust) 242 Community Bank System, Inc. (Banken) 225 Community Health Systems, Inc. (Gezondheidszorgdiensten) 184 Computer Sciences Corp. (Computers) 710 ConAgra Foods, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 1.404 ConocoPhillips (Olie en gas) 408 Consolidated Edison, Inc. (Elektriciteit) 179 Constellation Brands, Inc. "A" (Voeding, dranken en tabak) 255 Copart, Inc. (Detailhandel) 110 Coresite Realty Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 357 Costco Wholesale Corp. (Detailhandel) 122 CR Bard, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 68 Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (Detailhandel) 196 Crown Castle International Corp. (Telecommunicatie) 123 Cubic Corp. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 306 Cullen/Frost Bankers, Inc. (Banken) 1.601 CVS Caremark Corp. (Detailhandel) 605 Danaher Corp. (Fabricage: diverse) 205 Darden Restaurants, Inc. (Detailhandel) 191 DaVita HealthCare Partners, Inc. (Gezondheidszorgdiensten) 446 Deere & Co. (Machines – gediversifieerd) 305 Dentsply International, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 572 Devon Energy Corp. (Olie en gas) 163 DeVry Education Group, Inc. (Commerciële diensten) 182 DigitalGlobe, Inc. (Telecommunicatie) 273 Discovery Communications, Inc. "A" (Media) 382 Dollar General Corp. (Detailhandel) 283 Dollar Tree, Inc. (Detailhandel) 372 Dominion Resources, Inc. (Elektriciteit) 236 Donaldson Co., Inc. (Fabricage: diverse) 311 Dr Pepper Snapple Group, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 205 DreamWorks Animation SKG, Inc. “A” (Ontspanning) 838 Duke Energy Corp. (Elektriciteit) 180 Dunkin’ Brands Group, Inc. (Detailhandel) 543 E.I. du Pont de Nemours & Co. (Chemische producten) 1.044 eBay, Inc. (Internet) 196 Ecolab, Inc. (Chemische producten) 476 Edison International (Elektriciteit) 111 Edwards Lifesciences Corp. (Gezondheidszorgproducten) 347 Electronic Arts, Inc. (Software) 616 Eli Lilly & Co. (Farmaceutica) 2.410 EMC Corp. (Computers) 498 Emerson Electric Co. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 439 Empire District Electric Co. (Elektriciteit) 108 Energizer Holdings, Inc. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 229 Engility Holdings, Inc. (Software) 386 Entergy Corp. (Elektriciteit) 42 EQT Corp. (Olie en gas) 181 Equifax, Inc. (Commerciële diensten) 250 Equity Residential (Vastgoedbeleggingstrust)

Marktwaarde USD



0,04

7.709 8.593

0,02 0,02

9.398 11.572

0,02 0,03

22.933 112.236 22.444

0,05 0,25 0,05

15.059 9.070

0,03 0,02

3.487 41.419 18.045

0,01 0,09 0,04

6.837

0,02

15.039 5.984 22.907 125.390

0,03 0,01 0,05 0,28

47.450 10.275

0,11 0,02

13.483 40.662

0,03 0,09

14.423 42.271

0,03 0,10

6.883 5.526 21.010 20.544 15.007 25.653 9.612

0,02 0,01 0,05 0,05 0,03 0,06 0,02

17.945

0,04

5.756 59.565 8.057

0,01 0,13 0,02

37.635 52.962 21.401 26.247

0,09 0,12 0,05 0,06

9.013 12.190 36.874 64.010

0,02 0,03 0,08 0,15

33.232 10.540

0,08 0,02

12.528 8.851 29.112 4.489 12.813

0,03 0,02 0,07 0,01 0,03

15.450

0,04

Verenigde Staten – (vervolg) 161 Estée Lauder Cos., Inc. "A" (Cosmetica/persoonlijke verzorging) 398 EverBank Financial Corp. (Gediversifieerde financiële diensten) 786 Exelis, Inc. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 1.280 Exelon Corp. (Elektriciteit) 262 Expeditors International of Washington, Inc. (Vervoer) 826 Express Scripts Holding Co. (Farmaceutica) 4.766 Exxon Mobil Corp. (Olie en gas) 610 Facebook, Inc. "A" (Internet) 104 Family Dollar Stores, Inc. (Detailhandel) 214 Fastenal Co. (Distributie/groothandel) 379 FedEx Corp. (Vervoer) 310 Fidelity National Financial, Inc. "A" (Verzekeringen) 402 Fidelity National Information Services, Inc. (Software) 923 First Niagara Financial Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 282 First Republic Bank (Banken) 779 FirstEnergy Corp. (Elektriciteit) 532 FirstMerit Corp. (Banken) 340 Fiserv, Inc. (Software) 81 FleetCor Technologies, Inc. (Commerciële diensten) 220 FLIR Systems, Inc. (Elektronica) 325 Flowers Foods, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 270 Foot Locker, Inc. (Detailhandel) 176 Forest Laboratories, Inc. (Farmaceutica) 153 FTI Consulting, Inc. (Commerciële diensten) 260 GameStop Corp. "A" (Detailhandel) 280 Gap, Inc. (Detailhandel) 108 Generac Holdings, Inc. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 11.844 General Electric Co. (Fabricage: diverse) 657 General Mills, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 194 Genuine Parts Co. (Distributie/groothandel) 1.381 Gilead Sciences, Inc. (Biotechnologie) 155 Global Payments, Inc. (Software) 156 GNC Holdings, Inc. "A" (Detailhandel) 207 Google, Inc. "A" (Internet) 207 Google, Inc. "C" (Internet) 302 Government Properties Income Trust (Vastgoedbeleggingstrust) 368 H&R Block, Inc. (Commerciële diensten) 260 Haemonetics Corp. (Gezondheidszorgproducten) 215 Hanover Insurance Group, Inc. (Verzekeringen) 213 Hasbro, Inc. (Speelgoed/spellen/hobby’s) 667 Hatteras Financial Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 324 HCC Insurance Holdings, Inc. (Verzekeringen) 654 HCP, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 313 Health Care REIT, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 192 Health Net, Inc. (Gezondheidszorgdiensten) 3.143 Hewlett-Packard Co. (Computers) 180 Hillenbrand, Inc. (Commerciële diensten) 441 Hologic, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 1.021 Home Depot, Inc. (Detailhandel)

12.336

0,03

7.582 13.425 47.142

0,02 0,03 0,11

11.924 59.034 479.126 38.613 6.094 10.432 54.637

0,03 0,13 1,08 0,09 0,01 0,02 0,12

10.335

0,02

21.768

0,05

7.947 14.343 26.346 9.932 20.437

0,02 0,03 0,06 0,02 0,05

10.239 7.680

0,02 0,02

6.776 13.009 16.681

0,02 0,03 0,04

4.937 9.841 11.544

0,01 0,02 0,03

5.257

0,01

317.301

0,72

36.089

0,08

16.748 112.151 10.627 5.760 118.332 116.123

0,04 0,25 0,02 0,01 0,27 0,26

7.707 10.959

0,02 0,02

8.856

0,02

12.911 11.438

0,03 0,03

13.533

0,03

15.222 27.304

0,03 0,06

19.791 7.676 105.290 5.452 10.778 81.915

0,04 0,02 0,24 0,01 0,02 0,19


163



Marktwaarde USD





Verenigde Staten – (vervolg) 176 Home Properties, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 242 Hospira, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 369 Hudson Pacific Properties, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 247 Humana, Inc. (Gezondheidszorgdiensten) 200 Huntington Ingalls Industries, Inc. (Scheepsbouw) 128 IAC / InterActive Corp. (Internet) 149 Iberiabank Corp. (Banken) 97 IHS, Inc. (Computers) 376 Illinois Tool Works, Inc. (Fabricage: diverse) 52 Illumina, Inc. (Biotechnologie) 589 Ingram Micro, Inc. "A" (Distributie/groothandel) 129 Ingredion, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 5.975 Intel Corp. (Halfgeleiders) 264 Interactive Brokers Group, Inc. "A" (Gediversifieerde financiële diensten) 128 IntercontinentalExchange Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 1.111 International Business Machines Corp. (Computers) 138 International Flavors & Fragrances, Inc. (Chemische producten) 295 Intuit, Inc. (Software) 29 Intuitive Surgical, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 640 Invesco Mortgage Capital, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 787 Investors Real Estate Trust (Vastgoedbeleggingstrust) 414 ITC Holdings Corp. (Elektriciteit) 240 ITT Corp. (Fabricage: diverse) 207 JM Smucker Co. (Voeding, dranken en tabak) 257 John Wiley & Sons, Inc. "A" (Media) 2.297 Johnson & Johnson (Farmaceutica) 344 Kellogg Co. (Voeding, dranken en tabak) 333 Kimberly-Clark Corp. (Huishoudelijke producten/artikelen) 543 Kinder Morgan, Inc. (Pijplijnen) 340 Kohl’s Corp. (Detailhandel) 528 Kraft Foods Group, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 693 Kroger Co. (Voeding, dranken en tabak) 155 Laboratory Corp. of America Holdings (Gezondheidszorgdiensten) 230 Landstar System, Inc. (Vervoer) 213 Lexmark International, Inc. "A" (Computers) 171 Liberty Media Corp. "A" (Ontspanning) 244 Liberty Ventures – reeks A (Internet) 332 LKQ Corp. (Distributie/groothandel) 593 Loews Corp. (Verzekeringen) 928 Lowe’s Cos., Inc. (Detailhandel) 178 M&T Bank Corp. (Banken) 677 Mack-Cali Realty Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 111 Madison Square Garden, Inc. "A" (Ontspanning) 18 Markel Corp. (Verzekeringen) 151 Marriott Vacations Worldwide Corp. (Ontspanning) 345 Marsh & McLennan Cos, Inc. (Verzekeringen) 598 MasterCard, Inc. "A" (Commerciële diensten)

Verenigde Staten – (vervolg) 512 Mattel, Inc. (Speelgoed/spellen/hobby’s) 388 Maxim Integrated Products, Inc. (Halfgeleiders) 218 MAXIMUS, Inc. (Commerciële diensten) 234 McCormick & Co., Inc. (Voeding, dranken en tabak) 907 McDonald’s Corp. (Detailhandel) 128 McGraw Hill Financial, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 214 McKesson Corp. (Farmaceutica) 206 MEDNAX, Inc. (Gezondheidszorgdiensten) 923 Medtronic, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 2.643 Merck & Co., Inc. (Farmaceutica) 275 Mercury General Corp. (Verzekeringen) 136 Meredith Corp. (Media) 177 MGE Energy, Inc. (Elektriciteit) 7.396 Microsoft Corp. (Software) 170 Mid-America Apartment Communities, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 206 Minerals Technologies, Inc. (Chemische producten) 410 Molson Coors Brewing Co. "B" (Voeding, dranken en tabak) 2.408 Mondelez International, Inc. "A" (Voeding, dranken en tabak) 328 Monsanto Co. (Chemische producten) 126 Monster Beverage Corp. (Voeding, dranken en tabak) 188 Motorola Solutions, Inc. (Telecommunicatie) 75 MSC Industrial Direct Co., Inc. "A" (Detailhandel) 409 Mylan, Inc. (Farmaceutica) 95 NASDAQ OMX Group, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 162 National Instruments Corp. (Elektronica) 532 National Retail Properties, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 321 NBT Bancorp, Inc. (Banken) 394 NetApp, Inc. (Computers) 14 Netflix, Inc. (Internet) 164 NeuStar, Inc. "A" (Telecommunicatie) 745 New York Community Bancorp, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 801 Newmont Mining Corp. (Mijnbouw) 1.248 News Corp. "A" (Media) 383 NextEra Energy, Inc. (Elektriciteit) 448 Nicholas Financial, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 271 Nielsen Holdings NV (Media) 597 NIKE, Inc. "B" (Kleding) 376 Norfolk Southern Corp. (Vervoer) 526 Northeast Utilities (Elektriciteit) 269 Northern Trust Corp. (Banken) 455 Northrop Grumman Corp. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 204 NorthWestern Corp. (Elektriciteit) 216 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Vrije tijd) 458 NRG Energy, Inc. (Elektriciteit) 59 Nu Skin Enterprises, Inc. "A" (Detailhandel) 9 NVR, Inc. (Aannemers) 128 O’Reilly Automotive, Inc. (Detailhandel) 246 Ocwen Financial Corp. (Gediversifieerde financiële diensten) 280 Omega Healthcare Investors, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 176 Omnicare, Inc. (Farmaceutica) 267 Omnicom Group, Inc. (Reclame) 30 ONE GAS, Inc. (Nutsbedrijven – elektriciteit en gas) 184 ONEOK, Inc. (Pijplijnen)

10.944 11.899

0,02 0,03

8.745 30.742

0,02 0,07

19.966 8.475 9.307 12.213 32.543 8.229 16.357 9.823 163.237

0,05 0,02 0,02 0,03 0,07 0,02 0,04 0,02 0,37

6.077

0,01

25.139

0,06

204.824

0,46

13.698 23.391

0,03 0,05

10.722

0,02

11.366

0,03

6.989 15.152 10.483

0,02 0,03 0,02

21.238 14.078 233.054

0,05 0,03 0,53

23.729

0,05

37.413 18.131 18.510

0,08 0,04 0,04

31.395

0,07

33.084

0,07

15.900 14.934

0,04 0,03

9.285 21.739 16.202 9.210 25.576 43.690 21.604

0,02 0,05 0,04 0,02 0,06 0,10 0,05

14.725

0,03

6.088 11.524

0,01 0,03

8.554 17.343

0,02 0,04

45.717

0,10

Marktwaarde USD


19.881 13.289 9.740

0,05 0,03 0,02

16.921 91.997

0,04 0,21

10.467 40.583 11.872 56.331 152.924 12.966 6.115 6.645 302.792

0,02 0,09 0,03 0,13 0,35 0,03 0,01 0,02 0,69

12.299

0,03

12.772

0,03

26.949

0,06

90.589 39.967

0,21 0,09

8.742 12.675

0,02 0,03

6.898 20.385

0,02 0,05

3.600 4.640

0,01 0,01

18.609 7.293 14.582 5.850 4.595

0,04 0,02 0,03 0,01 0,01

11.384 18.335 21.291 37.289

0,03 0,04 0,05 0,08

6.532 13.078 45.915 37.882 23.880 16.248

0,01 0,03 0,10 0,09 0,05 0,04

55.305 9.792 7.290 16.323 4.357 10.023 18.938

0,13 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,04

8.627

0,02

10.329 11.185 18.997

0,02 0,03 0,04

1.099 11.866

0,00 0,03


164



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 3.698 Oracle Corp. (Software) 79 Palo Alto Networks, Inc. (Telecommunicatie) 275 Patterson, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 292 Paychex, Inc. (Commerciële diensten) 435 PennyMac Mortgage Investment Trust (Vastgoedbeleggingstrust) 1.399 PepsiCo, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 210 PerkinElmer, Inc. (Elektronica) 167 PetSmart, Inc. (Detailhandel) 7.128 Pfizer, Inc. (Farmaceutica) 651 PG&E Corp. (Elektriciteit) 192 PH Glatfelter Co. (Bosbouwproducten en papier) 265 Pinnacle West Capital Corp. (Elektriciteit) 822 PNC Financial Services Group, Inc. (Banken) 100 Portfolio Recovery Associates, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 180 Post Holdings, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 82 PPG Industries, Inc. (Chemische producten) 645 PPL Corp. (Elektriciteit) 193 Praxair, Inc. (Chemische producten) 174 Precision Castparts Corp. (Metaalfabrikaten/hardware) 34 Priceline Group, Inc. (Internet) 246 Primerica, Inc. (Verzekeringen) 2.780 Procter & Gamble Co. (Cosmetica/persoonlijke verzorging) 185 Prosperity Bancshares, Inc. (Banken) 383 Provident Financial Services, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 595 Public Service Enterprise Group, Inc. (Elektriciteit) 1.564 QUALCOMM, Inc. (Halfgeleiders) 123 Quanta Services, Inc. (Commerciële diensten) 258 Quest Diagnostics, Inc. (Gezondheidszorgdiensten) 69 Questcor Pharmaceuticals, Inc. (Farmaceutica) 103 Range Resources Corp. (Olie en gas) 555 Raytheon Co. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 377 Realty Income Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 181 Regency Centers Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 222 Reinsurance Group of America, Inc. (Verzekeringen) 561 Republic Services, Inc. (Milieubescherming) 227 ResMed, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 713 Retail Opportunity Investments Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 329 Reynolds American, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 112 RLI Corp. (Verzekeringen) 459 Rockwell Collins, Inc. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 106 Roper Industries, Inc. (Fabricage: diverse) 227 Ross Stores, Inc. (Detailhandel) 292 Rovi Corp. (Halfgeleiders) 97 Royal Gold, Inc. (Mijnbouw) 106 RPM International, Inc. (Chemische producten) 395 Safeway, Inc. (Voeding, dranken en tabak)

Marktwaarde USD



0,35

5.918 10.769 12.004

0,01 0,02 0,03

9.187

0,02

123.574 9.444 9.597 211.203 29.861

0,28 0,02 0,02 0,48 0,07

5.053 14.686

0,01 0,03

70.092

0,16

5.579

0,01

8.995 16.532 22.633 25.522

0,02 0,04 0,05 0,06

44.018 43.473 11.080

0,10 0,10 0,03

224.596 10.754

0,51 0,02

6.484

0,01

23.181 125.824

0,05 0,28

4.176

0,01

15.452

0,04

6.219 9.574 54.151

0,01 0,02 0,12

16.324

0,04

9.665

0,02

17.352

0,04

19.859 11.364

0,04 0,03

11.265

0,03

19.618 4.995

0,04 0,01

36.279

0,08

15.018 15.538 7.058 6.084 4.565 13.564

Verenigde Staten – (vervolg) 65 Salix Pharmaceuticals Ltd. (Farmaceutica) 468 SCANA Corp. (Elektriciteit) 95 SEACOR Holdings, Inc. (Olie- en gasdiensten) 222 Sempra Energy (Gas) 513 Senior Housing Properties Trust (Vastgoedbeleggingstrust) 218 Sensient Technologies Corp. (Chemische producten) 63 Sherwin-Williams Co. (Chemische producten) 180 Sigma-Aldrich Corp. (Chemische producten) 44 Signature Bank (Banken) 100 Simon Property Group, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 249 Six Flags Entertainment Corp. (Ontspanning) 52 South Jersey Industries, Inc. (Gas) 670 Southern Co. (Elektriciteit) 1.217 Southwest Airlines Co. (Luchtvaartmaatschappijen) 283 Southwestern Energy Co. (Olie en gas) 460 Spectra Energy Corp. (Pijplijnen) 114 Spirit Airlines, Inc. (Luchtvaartmaatschappijen) 296 St. Jude Medical, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 1.150 Staples, Inc. (Detailhandel) 400 Starbucks Corp. (Detailhandel) 469 Starwood Property Trust, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 93 Starwood Waypoint Reside REIT (Vastgoedbeleggingstrust) 238 Stryker Corp. (Gezondheidszorgproducten) 806 Symantec Corp. (Internet) 390 Synopsys, Inc. (Computers) 623 Sysco Corp. (Voeding, dranken en tabak) 859 Target Corp. (Detailhandel) 157 Teledyne Technologies, Inc. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 125 Teleflex, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 497 Telephone & Data Systems, Inc. (Telecommunicatie) 452 Terreno Realty Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 753 Texas Instruments, Inc. (Halfgeleiders) 320 Thermo Fisher Scientific, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 600 Thomson Reuters Corp. (Media) 194 Tidewater, Inc. (Vervoer) 248 Time Warner Cable, Inc. (Media) 1.078 Time Warner, Inc. (Media) 600 TJX Cos., Inc. (Detailhandel) 143 Torchmark Corp. (Verzekeringen) 154 Toro Co. (Huishoudelijke artikelen) 102 Towers Watson & Co. "A" (Commerciële diensten) 582 Travelers Cos., Inc. (Verzekeringen) 65 TripAdvisor, Inc. (Internet) 255 Triumph Group, Inc. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 85 Tupperware Brands Corp. (Huishoudelijke producten/artikelen) 539 Tyson Foods, Inc. "A" (Voeding, dranken en tabak) 251 UGI Corp. (Gas) 51 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc. (Detailhandel) 417 Union Pacific Corp. (Vervoer) 270 United Parcel Service, Inc. "B" (Vervoer)

0,03 0,04 0,02 0,01 0,01 0,03

7.415 24.336 7.608 22.278

0,02 0,06 0,02 0,05

12.302

0,03

11.946 12.890 17.735 5.096

0,03 0,03 0,04 0,01

16.646 10.075 2.991 29.333

0,04 0,02 0,01 0,07

32.190 12.868 18.667 6.734

0,07 0,03 0,04 0,02

19.210 12.937 29.296

0,04 0,03 0,07

11.439

0,03

2.538 20.109 17.724 15.011 23.381 48.757

0,01 0,05 0,04 0,03 0,05 0,11

14.879 13.330

0,03 0,03

13.772

0,03

8.769 35.376

0,02 0,08

37.411 20.771 10.111 35.008 75.277 32.670 11.573 9.945

0,08 0,05 0,02 0,08 0,17 0,07 0,03 0,02

11.476 54.388 6.316

0,03 0,12 0,01

17.671

0,04

7.116

0,02

22.886 12.216

0,05 0,03

4.330 83.096 28.048

0,01 0,19 0,06


165



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 52 United Therapeutics Corp. (Biotechnologie) 1.144 UnitedHealth Group, Inc. (Gezondheidszorgdiensten) 237 Unitil Corp. (Elektriciteit) 55 Universal Health Realty Income Trust (Vastgoedbeleggingstrust) 116 Universal Health Services, Inc. "B" (Gezondheidszorgdiensten) 185 UNS Energy Corp. (Elektriciteit) 1.911 US Bancorp (Banken) 200 Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (Farmaceutica) 412 VectrenCorp. (Gas) 341 Ventas, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 2.965 Verizon Communications, Inc. (Telecommunicatie) 57 Vertex Pharmaceuticals, Inc. (Biotechnologie) 393 VF Corp. (Kleding) 429 Viacom, Inc. "B" (Media) 322 Visa, Inc. "A" (Gediversifieerde financiële diensten) 254 Voya Financial, Inc. (Verzekeringen) 2.070 Wal-Mart Stores, Inc. (Detailhandel) 846 Walgreen Co. (Detailhandel) 1.641 Walt Disney Co. (Media) 171 Walter Investment Management Corp. (Gediversifieerde financiële diensten) 407 Washington Federal, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 50 Washington Prime Group REIT (Vastgoedbeleggingstrust) 338 Waste Connections, Inc. (Milieubescherming) 442 Waste Management, Inc. (Milieubescherming) 136 Waters Corp. (Elektronica) 581 WellPoint, Inc. (Gezondheidszorgdiensten) 5.610 Wells Fargo & Co. (Banken) 254 West Pharmaceutical Services, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 178 Westamerica Bancorporation (Banken) 564 Western Union Co. (Commerciële diensten) 380 WGL Holdings, Inc. (Gas) 215 Whole Foods Market, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 304 William Lyon Homes "A" (Aannemers) 66 Williams-Sonoma, Inc. (Detailhandel) 442 Wisconsin Energy Corp. (Elektriciteit) 284 Wolverine World Wide, Inc. (Kleding) 438 WR Berkley Corp. (Verzekeringen) 66 WW Grainger, Inc. (Distributie/groothandel) 741 Xcel Energy, Inc. (Elektriciteit) 293 Xilinx, Inc. (Halfgeleiders) 351 Xylem, Inc. (Machines – gediversifieerd) 811 Yahoo!, Inc. (Internet) 118 York Water Co. (Water) 319 Yum! Brands, Inc. (Detailhandel) 200 Zebra Technologies Corp. "A" (Machines – gediversifieerd) 195 Zimmer Holdings, Inc. (Gezondheidszorgproducten) 363 Zoetis, Inc. (Farmaceutica en biotechnologie)


Marktwaarde USD


Voorkeurrechten – 0,01% Brazilië

4.978

0,01

91.097 7.935

0,21 0,02

2.381

0,01

10.390 11.205 80.625

0,02 0,03 0,18

26.217 16.431 22.779

0,06 0,04 0,05

148.131

0,34

4.119 24.767 36.607

0,01 0,06 0,08

69.175 9.093 158.914 60.836 137.860

0,16 0,02 0,36 0,14 0,31

4.944

0,01

8.478

0,02

994

0,00

15.403

0,03

605

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos S.A. – voorkeurrechten (Farmaceutica)

54

0,00

5.507

0,01

5.561

0,01

308

0,00

308

0,00

1.374.444

3,10

2.501

0,01

Zwitserland 51 Solvalor 61

12.140

0,03

Thailand 40.200 27.000

19.225 13.652

0,04 0,03

32.877

0,07

714.720

1,62

Italië

8.072

Credito Valtellinese SCARL – voorkeurrechten (Banken)


Warrants – 0,00% Hongkong 250

Sun Hung Kai Properties Ltd. (Vastgoed)

TOTAAL WARRANTS (kostprijs USD nil)


Singapore 3.000

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(d)(e)

Keppel Infrastructure Trust

CPN Retail Growth Leasehold Property Fund Samui Airport Property Fund Leasehold

19.749 13.622 62.957 284.876

0,04 0,03 0,14 0,64

Verenigde Staten 25.654 iShares S&P India Nifty 50 Index Fund

2.136.682

4,83

10.691 8.717 9.120 15.409

0,02 0,02 0,02 0,03


98,59

8.222 7.992 4.417 20.120 7.347 19.522 17.052 22.793 13.759 13.092 28.101 2.404 24.662

0,02 0,02 0,01 0,05 0,02 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,06 0,01 0,06

14.860

0,03

20.348 11.144

0,05 0,03

14.108.762

31,93

41.415.535

93,75


Overige overdraagbare effecten Gewone aandelen – 0,00% Verenigd Koninkrijk 259.692 Rolls-Royce Holding Plc. "C" – preferent(c) (Lucht-/ruimtevaart en defensie)

435

0,00

TOTAAL GEWONE AANDELEN (kostprijs USD nil)

435

0,00

TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs USD nil)

435

0,00

43.558.521

98,59



166


Aantal contracten





TOTAAL BELEGGINGEN

Futures – 0,04% 3

3

EUR DJ Euro STOXX 50 Index Futures 20/06/2014 Lang USD E-Mini S&P 500 Index Futures 20/06/2014

135.006

9.602

0,02

Lang

288.225

8.723

0,02

18.325

0,04


Vervaldatum

Nietgerealiseerde winst/verlies USD

(1.205) 49 254 (725) 425 417 (307) 219 42 35 (152) (9) 91 177 (342) (396) (276) 286 (633) 486 (963) (419) 10 (253) (22) 98 (165) 74 (438) 157 193 (346) (430) 90 379 (1.568) (138) (898) (419) (642) (104) 86

(0,01) 0,00 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00) 0,00 0,00 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 0,00 (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,00

TOTAAL Overige

(7.282) 7.793

(0,02) 0,02

511

0,00

43.577.357

98,63

TOTAAL SWAPS MET MANDJES VAN AANDELEN (Commitment Marktwaarde USD 1.105.587) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs USD 39.192.317)

EIGEN VERMOGEN

43.558.521 18.325 511 603.787

98,59 0,04 0,00 1,37

Eigen vermogen

44.181.144

100,00



Swaps van mandjes van aandelen 25/06/2015 AGL Energy Ltd. Amcor Ltd. APA Group Auckland International Airport Ltd. Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Bendigo and Adelaide Bank Brambles Ltd. CFS Retail Property Trust Cochlear Ltd. Commomwealth Bank of Australia Computershare Ltd. CSL Ltd. Goodman Property Trust GPT Group Invocare Ltd. Lend Lease Group McMillan Shakespeare Ltd. Mirvac Group National Australia Bank Ltd. Oil Search Ltd. Orica Ltd. Origin Energy Ltd. Orora Ltd. Port of Tauranga Ltd. QBE Insurance Group Ltd. Recall Holding Ltd. Reject Shop Ltd. SKY Network Television Ltd. Skycity Entertainment Group Ltd. Sonic Healthcare Ltd. Stockland Suncorp Group Ltd. Tabcorp Holdings Ltd. Telstra Corp. Ltd. Transurban Group UGL Ltd. Wesfarmers Ltd. Westfield Group Westfield Retail Group Westpac Banking Corporation Woodside Petroleum Ltd. Woolworths Ltd.


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 39.192.317) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerde winst op swaps Overige activa en passiva

De tegenpartij voor swaps was Citibank NA.

Swaps – 0,00%

2.116 1.619 2.116 3.795 3.257 1.552 1.699 7.603 150 1.609 1.389 364 9.039 4.459 1.276 1.244 282 8.294 2.703 2.503 742 2.157 2.872 1.197 0 1.793 694 2.321 3.011 728 4.862 2.465 3.659 3.722 2.964 1.498 1.559 3.456 6.790 3.198 927 1.126



N I E T- G E R E A L I S E E R D E W I N S T O P F U T U R E S


Marktwaarde USD

603.787

1,37

44.181.144

100,00

(a)

144A: deze effecten worden uitgegeven aan in aanmerking komende institutionele beleggers in onderhandse plaatsing en zijn overdraagbaar zoals bepaald in Rule 144A van de effectenwet van de VS van 1933.

(b)


(c)


(d)


(e)




Gewone aandelen Banken Olie en gas Telecommunicatie Voeding, dranken en tabak Farmaceutica Elektriciteit Detailhandel Verzekeringen Computers Autofabrikanten Overige

10,25 8,44 6,84 6,63 6,00 4,37 4,20 3,73 3,08 2,47 37,74


93,75

Beleggingsfondsen

4,83


0,04

Niet-gerealiseerde winst op swaps

0,00

Warrants Vastgoed

0,00

TOTAAL WARRANTS

0,00

Voorkeurrechten Banken Farmaceutica

0,01 0,00


0,01


1,37 100,00


167

Goldman Sachs Funds—GIVI Growth & Emerging Markets Equity Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD






Kaaimaneilanden 1.307 O2Micro International Ltd. – ADR(a) (Halfgeleiders)

Brazilië 2.300

2.000 490 2.680 2.700 1.300 1.100 500 1.100 2.200 1.400 200

900 1.189 1.000 700 1.600

600 500 275 1.300 2.100 7.000 600 500 800 1.100 110 2.178 4.070 1.300 3.600 600 2.600 400 3.100 340 400 25.600 2.100 3.400

ALL – America Latina Logistica S.A. (Vervoer) Ambev S.A. – ADR(a) (Voeding, dranken en tabak) Banco Bradesco S.A. (Banken) Banco Bradesco S.A. – ADR(a) (Banken) Banco Santander Brasil S.A. – ADR(a) (Banken) BR Malls Participacoes S.A. (Vastgoed) BR Properties S.A. (Vastgoed) BRF S.A. (Voeding, dranken en tabak) CCR S.A. (Commerciële diensten) Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Elektriciteit) Centrais Eletricas Brasileiras S.A. – preferent "B" (Elektriciteit) Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar – ADR(a) (Voeding, dranken en tabak) Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR(a) (Water) Companhia Energetica de Minas Gerais – preferent (Elektriciteit) Companhia Energetica de Sao Paulo – preferent "B" (Elektriciteit) Companhia Paranaense de Energia – preferent "B" (Elektriciteit) Companhia Providencia Industria e Comercio S.A. (Fabricage: diverse) Cosan Ltd. (Voeding, dranken en tabak) Cremer S.A. (Gezondheidszorgproducten) Embraer S.A. – ADR(a) (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Eternit S.A. (Bouwmaterialen) Eucatex S.A. Industria e Comercio – preferent (Bouwmaterialen) Forjas Taurus S.A. – preferent (Fabricage: diverse) General Shopping Brasil S.A. (Vastgoed) Gerdau S.A. – ADR(a) (IJzer/staal) Grupo BTG Pactual Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Hypermarcas S.A. (Farmaceutica) Itau Unibanco Holding S.A. (Banken) Itausa – Investimentos Itau S.A. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Itausa – Investimentos Itau S.A. – preferent (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Log-in Logistica Intermodal S.A. (Vervoer) Oi S.A. – preferent (Telecommunicatie) Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos S.A. (Farmaceutica) T4F Entretenimento S.A. (Ontspanning) Telefonica Brasil S.A. – ADR(a) (Telecommunicatie) Tempo Participacoes S.A. (Verzekeringen) Tim Participacoes S.A. – ADR(a) (Telecommunicatie) Ultrapar Participacoes S.A. (Chemische producten) Unipar Carbocloro S.A. – preferent (Chemische producten) Vale S.A. – ADR(a) (IJzer/staal) Vale S.A. – preferent (IJzer/staal)

8.306

0,15

14.080 6.982 37.386 18.252 10.728 8.778 10.746 8.616 6.463

0,26 0,13 0,69 0,34 0,20 0,16 0,20 0,16 0,12

6.042

0,11

0,17

8.811

0,16

8.262

0,15

11.984

0,22

10.058

0,18

702 77.022 185 35.563 1.903 281 963 279.312 789

200 238.000 14.000 30.000 10.000

0,10 0,14 0,07

23.000 22.000

9.966 5.129

0,18 0,09

500

4.541

0,08

215.000 8.000

3.901 2.191 2.970

0,07 0,04 0,05

12.126 8.881 1.586

0,22 0,16 0,03

8.525

0,16

15.496 3.970 3.114

0,28 0,07 0,06

5.748 5.448

0,11 0,10

8.044 6.012

0,15 0,11

9.262

0,17

9.603

0,18

4.908 26.775 38.865

0,09 0,49 0,71

398.278

7,31

4.561

0,08

Antarchile S.A. (Beleggingsbedrijven) Banco de Chile (Banken) Banco de Credito e Inversiones (Banken) Colbun S.A. (Elektriciteit) Companhia General de Electricidad S.A. (Elektriciteit) Empresa Nacional de Electricidad S.A. – ADR(a) (Elektriciteit) Enersis S.A. – ADR(a) (Elektriciteit) Invexans S.A. (Metaalfabrikaten/hardware) Latam Airlines Group S.A. (Luchtvaartmaatschappijen) SACI Falabella (Detailhandel)

9.429 10.254 10.625 8.802

0,17 0,19 0,19 0,16

8.117

0,15

12.389 15.601 5.045

0,23 0,29 0,09

11.392 15.234

0,21 0,28

106.888

1,96

33.200 113.276 9.282

0,61 2,08 0,17

20.083

0,37

6.862

0,13

5.479

0,10

China

36.000 5.457 7.511 3.685


Chili

1.632 9.070

Marktwaarde USD

2.000 18.000 87.000 29.200 60.000 8.810 4.000 15.000 7.400 200 14.000 26.000 95.439 10.000 4.520 1.000

Baidu, Inc. – ADR(a) (Internet) Bank of China Ltd. "H" (Banken) Bank of Chongqing Co. Ltd. "H" (Banken) Bank of Communications Co., Ltd. "H" (Banken) Beijing Capital International Airport Co., Ltd. "H" (Bouw en engineering) China Aoyuan Property Group Ltd. (Vastgoed) China Cinda Asset Management Co., Ltd. "H" (Gediversifieerde financiële diensten) China Communications Services Corp., Ltd. "H" (Telecommunicatie) China Conch Venture Hldg. Ltd. (Commerciële diensten) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Longyuan Power Group Corp. "H" (Energie – Alternatieve bronnen) China Mengniu Dairy Co., Ltd. (Voeding, dranken en tabak) China Modern Dairy Holdings Ltd. (Voeding, dranken en tabak) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Olie en gas) China SCE Property Holdings Ltd. (Vastgoed) China Telecom Corp., Ltd. "H" (Telecommunicatie) China Vanke Co., Ltd. "B" (Vastgoed) China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd. (Detailhandel) China Yurun Food Group Ltd. (Voeding, dranken en tabak) CSG Holding Co., Ltd. "B" (Bouwmaterialen) Ctrip.com International Ltd. – ADR(a) (Internet) Dongfeng Motor Group Co., Ltd. ‘‘H’’ (Autofabrikanten) Future Land Development Hldg. Ltd. (Vastgoed) GOME Electrical Appliances Holding Ltd. (Detailhandel) Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. "H" (Autofabrikanten) Hangzhou Steam Turbine Co. "B" (Machines – gediversifieerd) Hengan International Group Co., Ltd. (Gezondheidszorgproducten)

10.976

0,20

10.442

0,19

1.082 157.792

0,02 2,90

8.895

0,16

9.816

0,18

7.429

0,14

78.887 6.290

1,45 0,12

30.182 13.863

0,55 0,25

3.606

0,07

6.810

0,13

5.164

0,10

11.084

0,20

21.489

0,39

2.415

0,04

16.003

0,29

10.538

0,19

4.542

0,08

10.609

0,20


168



Marktwaarde USD





China – (vervolg) 14.000 Huaneng Power International, Inc. ‘‘H’’ (Elektriciteit) 14.000 Huishang Bank Corp. Ltd. ‘‘H’’ (Banken) 234.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. "H" (Banken) 7.400 Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. "B" (Steenkool) 12.000 Lenovo Group Ltd. (Computers) 300 Mindray Medical International Ltd. – ADR(a) (Gezondheidszorgproducten) 200 NetEase, Inc. – ADR(a) (Internet) 400 New Oriental Education & Technology Group, Inc. – ADR(a) (Commerciële diensten) 5.000 People’s Insurance Co. Group of China Ltd. "H" (Verzekeringen) 66.000 PetroChina Co., Ltd. "H" (Olie en gas) 118.000 Semiconductor Manufacturing International Corp. "B" (Halfgeleiders) 12.200 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd. "B" (Bosbouwproducten en papier) 9.200 Shanghai Highly Group Co. Ltd. "B" (Machines – gediversifieerd) 5.500 Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co. Ltd. "B" (Vervoer) 5.400 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd. "B" (Vastgoed) 2.000 Sinopec Engineering Group Co. Ltd. "H" (Olie- en gasdiensten) 3.200 Sinopharm Group Co., Ltd. "H" (Farmaceutica) 12.500 SOHO China Ltd. (Vastgoed) 10.000 SPT Energy Group, Inc. (Olie- en gasdiensten) 2.500 Tencent Holdings Ltd. (Internet) 4.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp. (Voeding, dranken en tabak) 7.000 Want Want China Holdings Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 11.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. "H" (Detailhandel) 13.000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. (Scheepsbouw) 16.000 Zall Development Group Ltd. (Vastgoed) 7.974 Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. (Elektriciteit)

Tsjechië 331 43 189 447

Colombia 596 312 275 936 8.375

109 926 30 774 1.611

Almacenes Exito S.A. (Detailhandel) Banco de Bogota S.A. (Banken) Ecopetrol S.A. – ADR(a) (Olie en gas) Grupo Argos S.A. (Bouwmaterialen) Grupo Aval Acciones y Valores (Beleggingsbedrijven) Grupo Aval Acciones y Valores – preferent (Beleggingsbedrijven) Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Beleggingsbedrijven) Grupo de Inversiones Suramericana – preferent (Beleggingsbedrijven) Grupo Nutresa S.A. (Voeding, dranken en tabak) Interconexion Electrica S.A. ESP (Elektriciteit)

14.789 6.284

0,27 0,12

152.118

2,79

9.413 14.859

0,17 0,27

9.309 14.232

0,17 0,26

10.328

0,19

2.012 78.744

0,04 1,45

10.045

0,18

5.932

0,11

5.014

0,09

4.906

0,09

5.238

0,10

2.306 8.688 9.819

0,04 0,16 0,18

6.088 35.148

0,11 0,65

11.402

0,21

9.769

0,18

7.080

0,13

10.473 5.613

0,19 0,10

7.799

0,14

1.073.504

19,70

Egypte 1.778

771

Hongkong 27.033 130.000

1.500 13.000 26.000 214.000 90.000 3.905 14.000 48.000 6.000 6.000 18.000 60.000 64.000 28.000 52.884 10.000 62.000 8.000 22.000 53.308 3.000 6.000

9.557 11.416 10.040 10.580

0,18 0,21 0,19 0,19

10.000

5.680

0,10

7.500

75

0,00

18.645

0,34

607

0,01

16.984

54.000 6.000

11.044 7.622

0,20 0,14

Hongarije 208

85.266

1,56

696

CEZ AS (Elektriciteit) Komercni Banka AS (Banken) Pegas Nonwovens S.A. (Textiel) Telefonica Czech Republic AS (Telecommunicatie)

Commercial International Bank Egypt SAE (Banken) Oriental Weavers (Textiel)

Asian Citrus Holdings Ltd. (Landbouw) AVIC International Holding HK Ltd. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Beijing Enterprises Holdings Ltd. (Gas) Belle International Holdings Ltd. (Detailhandel) Century Ginwa Retail Holdings Ltd. (Detailhandel) Chigo Holding Ltd. (Huisinrichting) China Financial International Investments Ltd. (Beleggingsbedrijven) China Merchants China Direct Investments Ltd. (Beleggingsbedrijven) China Mobile Ltd. (Telecommunicatie) China Precious Metal Resources Holdings Co., Ltd. (Mijnbouw) China Resources Enterprise Ltd. (Detailhandel) China Resources Power Holdings Co., Ltd. (Elektriciteit) China Unicom Hong Kong Ltd. (Telecommunicatie) China WindPower Group Ltd. (Elektriciteit) CP Pokphand Co., Ltd. (Landbouw) Franshion Properties China Ltd. (Vastgoed) Golden Meditech Holdings Ltd. (Gezondheidszorgproducten) Guangdong Investment Ltd. (Water) Hanergy Solar Group Ltd. (Halfgeleiders) Kunlun Energy Co., Ltd. (Olie en gas) Qingling Motors Co., Ltd. "H" (Autofabrikanten) REXLot Holdings Ltd. (Ontspanning) Shanghai Industrial Holdings Ltd. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Shenzhen International Hldg. Ltd. (Commerciële diensten) Skyworth Digital Holdings Ltd. (Huisinrichting) Tech Pro Technology Development Ltd. (Elektronica) Yingde Gases Group Co., Ltd. (Chemische producten) Yuexiu Property Co., Ltd. (Vastgoed) Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. (Commerciële diensten)

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. (Olie en gas) OTP Bank Plc. (Banken)

Marktwaarde USD


9.691 9.914 5.581

0,18 0,18 0,10

6.479

0,12

31.665

0,58

8.974 5.104

0,17 0,09

14.078

0,26

6.172

0,11

4.125 12.818 12.894

0,08 0,24 0,24

5.466 4.665

0,10 0,09

7.313

0,13

5.037 136.967

0,09 2,51

5.139 16.832

0,09 0,31

15.749

0,29

26.932 4.489 6.852 8.379

0,49 0,08 0,13 0,15

4.161 11.093 9.037 13.043

0,08 0,20 0,17 0,24

6.810 5.844

0,12 0,11

9.267

0,17

7.135

0,13

8.105

0,15

4.979

0,09

8.203 10.726

0,15 0,20

3.258

0,06

381.490

7,00

12.001 15.220

0,22 0,28

27.221

0,50


169



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Indonesië 27.900 14.700 24.200

1.500 3.200 13.100 68.000 20.000 5.000 57.500

Maleisië 4.300 7.000 1.100 7.000 9.000 3.900 1.200 3.800

6.900 3.500 2.900 500 2.400 2.200 3.900 6.000 4.900 5.000 20.800 15.920

Mexico 3.195

1.600 70 2.800 3.300 500 220

Astra International Tbk PT (Detailhandel) Bank Central Asia Tbk PT (Banken) Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (Banken) Gudang Garam Tbk PT (Voeding, dranken en tabak) Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT (Bouwmaterialen) Indofood Sukses Makmur Tbk PT (Voeding, dranken en tabak) Lippo Karawaci Tbk PT (Vastgoed) Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT (Gas) Semen Indonesia Persero Tbk PT (Bouwmaterialen) Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT (Telecommunicatie)

AMMB Holdings Bhd (Banken) Axiata Group Bhd (Telecommunicatie) Batu Kawan Bhd (Chemische producten) CIMB Group Holdings Bhd (Banken) IGB Corp. Bhd (Vastgoed) KLCC Property Holdings Bhd (Vastgoed) Kuala Lumpur Kepong Bhd (Landbouw) Latexx Partners Bhd(b) (Gezondheidszorgproducten) Malayan Banking Bhd (Banken) Maxis Bhd (Telecommunicatie) Oriental Holdings Bhd (Detailhandel) Petronas Chemicals Group Bhd (Chemische producten) PPB Group Bhd (Voeding, dranken en tabak) Public Bank Bhd (Banken) RHB Capital Bhd (Banken) Sime Darby Bhd (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Telekom Malaysia Bhd (Telecommunicatie) Tenaga Nasional Bhd (Elektriciteit) YTL Corp. Bhd (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) YTL Power International Bhd (Elektriciteit)

America Movil SAB de CV – ADR – reeks L(a) (Telecommunicatie) Arca Continental SAB de CV (Voeding, dranken en tabak) Coca-Cola Femsa SAB de CV – ADR(a) (Voeding, dranken en tabak) Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV (Vastgoed) Credito Real SAB de CV (Gediversifieerde financiële diensten) Fibra Uno Administracion S.A. de CV (Vastgoedbeleggingstrust) Fomento Economico Mexicano SAB de CV – ADR(a) (Voeding, dranken en tabak)

Marktwaarde USD


Gewone aandelen – (vervolg) 16.907 13.567

0,31 0,25

9.898

0,18

6.688

0,12

6.208

0,12

7.658 6.028

0,14 0,11

9.293

0,17

6.306

0,12

12.682

0,23

95.235

1,75

9.823 15.098 6.854 15.991 7.675 7.611 8.934

0,18 0,28 0,13 0,29 0,14 0,14 0,16

2.720 21.218 7.157 7.049

0,05 0,39 0,13 0,13

1.049 11.712 14.790 10.196

0,02 0,22 0,27 0,19

17.834 9.425 18.767

0,33 0,17 0,34

10.552 7.482

0,19 0,14

211.937

3,89

61.759

1,13

Mexico – (vervolg) 140 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV – ADR(a) (Bouw en engineering) 3.700 Grupo Bimbo SAB de CV – reeks A (Voeding, dranken en tabak) 5.800 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV "O" (Banken) 5.000 Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV "B" (Banken) 560 Grupo Televisa SAB – ADR(a) (Media) 6.700 Wal-Mart de Mexico SAB de CV – reeks V (Detailhandel)

Marokko 231 323

0,16 0,20

15.879

0,29

13.284 18.928

0,24 0,35

17.051

0,31

199.929

3,67

8.828 7.449

0,16 0,14

16.277

0,30

7.052

0,13

7.098 13.356

0,13 0,25

5.706

0,10

Peru

2.296 664 84 8.445 1.753

Filipijnen 6.160

660 2.914 3.210 43.300 3.810 1.530 12.400 155 5.900 6.240

Alicorp SAA (Voeding, dranken en tabak) Cia de Minas Buenaventura SAA – ADR(a) (Mijnbouw) Credicorp Ltd. (Banken) Ferreycorp SAA (Machines – bouw en mijnbouw) Grana y Montero SAA (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd)

Aboitiz Equity Ventures, Inc. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Ayala Corp. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Bank of the Philippine Islands (Banken) BDO Unibank, Inc. (Banken) Cebu Holdings, Inc. (Vastgoed) First Philippine Holdings Corp. (Elektriciteit) Jollibee Foods Corp. (Detailhandel) Nickel Asia Corp. (Mijnbouw) Philippine Long Distance Telephone Co. – ADR(a) (Telecommunicatie) Puregold Price Club, Inc. (Detailhandel) San Miguel Corp. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd)

5.923

0,11

39.135

0,72

7.630

0,14

9.322 5.628 6.485 5.047 5.912 6.263 7.638

0,17 0,10 0,12 0,09 0,11 0,12 0,14

10.160 5.636

0,19 0,10

10.896

0,20

80.617

1,48

7.599 12.610

0,14 0,23

5.132 17.215

0,09 0,32

10.393

0,19

15.903

0,29

16.057 11.969

0,30 0,22

10.056

0,18

106.934

1,96

Polen

10.408

0,19

8.073

0,15

5.738

0,11

7.009

0,13

2.490 6.773

1.527

0,03

1.187

563 206 250

109 20.902

Attijariwafa Bank (Banken) Banque Centrale Populaire (Banken)

8.675 10.696

0,38

6.792 2.916

Asseco Poland S.A. (Computers) Bank Pekao S.A. (Banken) Emperia Holding S.A. (Voeding, dranken en tabak) PGE S.A. (Elektriciteit) Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Olie en gas) Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. (Banken) Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. (Verzekeringen) Tauron Polska Energia S.A. (Elektriciteit) Telekomunikacja Polska S.A. (Telecommunicatie)


170



Marktwaarde USD




2.476 360 23 281 2.490 900 147 593 524 3.252 4.290 1.256 4.852 39.400 632

AK Transneft OAO – preferent (Pijplijnen) Federal Hydrogenerating Co. (Elektriciteit) Gazprom Neft OAO – ADR(a) (Olie en gas) Gazprom OAO – ADR(a) (Olie en gas) Hydraulic Machines and Systems Group Plc. (Machines – bouw en mijnbouw) Lukoil OAO – ADR(a) (Olie en gas) Magnit OJSC – GDR(a) (Voeding, dranken en tabak) Mail.ru Group Ltd. – GDR(a) (Internet) MegaFon OAO – GDR(a) (Telecommunicatie) MMC Norilsk Nickel OJSC – ADR(a) (Mijnbouw) Mobile Telesystems OJSC – ADR(a) (Telecommunicatie) NovaTek OAO – GDR(a) (Olie en gas) Pharmstandard – GDR(a) (Farmaceutica en biotechnologie) Phosagro OAO – ADR(a) (Chemische producten) Rosneft OAO – GDR(a) (Olie en gas) Rostelecom OJSC (Telecommunicatie) Sistema JSFC – GDR(a) (Telecommunicatie) Surgutneftegas OAO – ADR(a) (Olie en gas) Surgutneftegas OAO – preferent (Olie en gas) Uralkali OJSC – GDR(a) (Chemische producten)

Zuid-Afrika 79 Absa Bank Ltd. – preferent (Banken) 829 AngloGold Ashanti Ltd. – ADR(a) (Mijnbouw) 322 Aspen Pharmacare Holdings Ltd. (Gezondheidszorgproducten) 3.567 Aveng Ltd. (Bouw en engineering) 903 Barclays Africa Group Ltd. (Banken) 10.577 Business Connexion Group Ltd. (Computers) 988 Discovery Ltd. (Verzekeringen) 3.531 Gold Fields Ltd. – ADR(a) (Mijnbouw) 2.171 Growthpoint Properties Ltd. (Vastgoed) 2.549 Harmony Gold Mining Co., Ltd. – ADR(a) (Mijnbouw) 1.401 Holdsport Ltd. (Detailhandel) 532 Hudaco Industries Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 1.091 JD Group Ltd. (Detailhandel) 3.814 MMI Holdings Ltd. (Verzekeringen) 250 Mondi Ltd. (Bosbouwproducten en papier) 1.422 MTN Group Ltd. (Telecommunicatie) 165 Naspers Ltd. "N" (Media) 362 Nedbank Group Ltd. (Banken) 3.164 Peregrine Holdings Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) 1.016 Remgro Ltd. (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) 2.898 Sanlam Ltd. (Verzekeringen) 475 Shoprite Holdings Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 1.728 Standard Bank Group Ltd. (Banken) 4.090 Steinhoff International Holdings Ltd. (Huisinrichting) 2.492 Telkom S.A. Ltd. (Telecommunicatie) 296 Tiger Brands Ltd. (Voeding, dranken en tabak) 2.273 Tsogo Sun Holdings Ltd. (Hotels)



Rusland

18 823.000 504 26.250 2.341

Marktwaarde USD

41.258 16.199 10.181 213.964

0,76 0,30 0,19 3,93

3.921 140.043

0,07 2,57

20.952 783

0,38 0,01

8.439 47.733

0,15 0,88

16.641 17.052

0,31 0,31

Taiwan 5.000

2.000 2.000 5.000 23.000 6.000 13.000 2.386 21.898 14.000 5.405 10.420

5.690

0,10 7.000

6.115 21.210 10.191 35.984 35.589 29.390

0,11 0,39 0,19 0,66 0,65 0,54

58.000 31.804 5.000 7.000

14.106

0,26

695.441

12,76

7.000

6.218 13.090

0,11 0,24

42.000 24.000 9.000 3.000

8.310 7.967 13.148 6.306 8.542 12.500 4.820

0,15 0,15 0,24 0,11 0,16 0,23 0,09

6.755 6.006

0,12 0,11

5.228 2.629 9.214 4.449 29.970 18.189 7.589

0,10 0,05 0,17 0,08 0,55 0,33 0,14

5.895

0,11

21.051 16.185

0,39 0,30

7.405 23.127

0,14 0,42

20.678 9.112

0,38 0,17

8.390 6.207

0,15 0,11

288.980

5,30

25.204 1.000 3.000 21.106 4.000 25.964 8.270 7.440 8.000 9.000 6.000 1.000 30.920 26.460 10.805 9.000 18.000 11.000 8.090 2.000 19.669 7.000

Advancetek Enterprise Co. Ltd. (Vastgoed) Apex Biotechnology Corp. (Biotechnologie) Asustek Computer, Inc. (Computers) Audix Corp. (Elektronica) BES Engineering Corp. (Bouw en engineering) C Sun Manufacturing Ltd. (Machines – gediversifieerd) Cathay No 1 REIT (Vastgoedbeleggingstrust) Center Laboratories, Inc. (Farmaceutica) Chang Hwa Commercial Bank (Banken) Cheng Loong Corp. (Bosbouwproducten en papier) Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd. (Auto-onderdelen en -uitrusting) Chia Hsin Cement Corp. (Bouwmaterialen) China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Farmaceutica) China Development Financial Holding Corp. (Gediversifieerde financiële diensten) China Steel Corp. (IJzer/staal) China Steel Structure Co., Ltd. (Bouwmaterialen) China Synthetic Rubber Corp. (Chemische producten) Chunghwa Telecom Co., Ltd. (Telecommunicatie) CMC Magnetics Corp. (Computers) Compal Electronics, Inc. (Computers) CSBC Corp. (Scheepsbouw) Delta Electronics, Inc. (Elektrische onderdelen en apparatuur) E.Sun Financial Holding Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) eMemory Technology, Inc. (Halfgeleiders) Excelsior Medical Co., Ltd. (Gezondheidszorgproducten) Far Eastern International Bank (Banken) Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. (Telecommunicatie) First Financial Holding Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Formosa Chemicals & Fibre Corp. (Chemische producten) Formosa Plastics Corp. (Chemische producten) Formosa Taffeta Co. Ltd. (Textiel) Founding Construction & Development Co., Ltd. (Vastgoed) Fullerton Technology Co., Ltd. (Elektronica) Highwealth Construction Corp. (Vastgoed) Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Elektronica) Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Inventec Corp. (Computers) King Yuan Electronics Co., Ltd. (Halfgeleiders) Lealea Enterprise Co., Ltd. (Kleding) Lien Hwa Industrial Corp. (Voeding, dranken en tabak) Lite-On Technology Corp. (Computers) MediaTek, Inc. (Halfgeleiders) Mega Financial Holding Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) Micro-Star International Co., Ltd. (Elektronica)

5.920 4.209 22.077 4.919 6.244

0,11 0,08 0,41 0,09 0,11

5.603

0,10

7.474 7.472 13.291

0,14 0,14 0,24

6.000

0,11

14.601

0,27

5.490

0,10

5.346

0,10

17.640 26.092

0,32 0,48

5.219

0,10

6.782

0,12

22.411 6.331 19.770 5.463

0,41 0,12 0,36 0,10

19.509

0,36

16.643 9.538

0,31 0,17

5.833 7.602

0,11 0,14

9.084

0,17

16.105

0,30

19.830 19.031 8.791

0,36 0,35 0,16

5.733 5.553 2.331

0,11 0,10 0,04

95.280

1,75

16.192 10.090 7.804 6.393

0,30 0,19 0,14 0,12

7.594 13.112 32.482

0,14 0,24 0,60

16.432 10.412

0,30 0,19


171



Marktwaarde USD



Gewone aandelen – (vervolg) Taiwan – (vervolg) 7.500 Mitac Holdings Corp. (Computers) 10.140 Nan Ya Plastics Corp. (Chemische producten) 4.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co., Ltd. (Gezondheidszorgproducten) 10.000 Pou Chen Corp. (Kleding) 6.000 Powertech Technology, Inc. (Halfgeleiders) 7.250 Prime Electronics Satellitics, Inc. (Telecommunicatie) 5.000 Promate Electronic Co., Ltd. (Elektronica) 4.000 Quanta Computer, Inc. (Computers) 14.000 Sampo Corp. (Huisinrichting) 8.000 Shih Wei Navigation Co., Ltd. (Vervoer) 42.049 Shin Kong Financial Holding Co., Ltd. (Verzekeringen) 6.000 Sigurd Microelectronics Corp. (Halfgeleiders) 9.000 Siliconware Precision Industries Co. (Halfgeleiders) 6.000 Synnex Technology International Corp. (Elektronica) 34.000 Taiwan Business Bank (Banken) 26.920 Taiwan Cooperative Financial Holding (Gediversifieerde financiële diensten) 2.000 Taiwan Mobile Co., Ltd. (Telecommunicatie) 6.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. – ADR(a) (Halfgeleiders) 29.000 Tatung Co., Ltd. (Elektrische onderdelen en apparatuur) 8.000 Teco Electric and Machinery Co., Ltd. (Machines – gediversifieerd) 4.000 Thye Ming Industrial Co. Ltd. (Mijnbouw) 7.236 Uni-President Enterprises Corp. (Voeding, dranken en tabak) 12.000 Unimicron Technology Corp. (Elektronica) 20.746 Union Bank Of Taiwan (Banken) 22.637 Waterland Financial Holdings Co., Ltd. (Gediversifieerde financiële diensten) 6.000 Weikeng Industrial Co., Ltd. (Elektronica) 17.500 Yageo Corp. (Elektronica) 15.000 YFY, Inc. (Bosbouwproducten en papier) 19.500 Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. (Metaalfabrikaten/hardware) 9.000 Zenitron Corp. (Elektronica)

Thailand 1.200 1.300 5.700

12.500 7.500 14.600 2.800 4.300 1.900 9.200 22.700 13.600 23.000 800

Advanced Info Service PCL (Telecommunicatie) Airports of Thailand PCL (Bouw en engineering) Bangkok Expressway PCL (Commerciële diensten) Charoen Pokphand Foods PCL (Voeding, dranken en tabak) CP ALL PCL (Detailhandel) CS Loxinfo PCL (Internet) Glow Energy PCL (Elektriciteit) PTT Exploration & Production PCL (Olie en gas) PTT PCL (Olie en gas) Samart Corp. PCL (Telecommunicatie) Stars Microelectronics Thailand PCL (Elektriciteit) Thai Airways International PCL (Luchtvaartmaatschappijen) Thai Beverage PCL (Voeding, dranken en tabak) Thai Stanley Electric PCL (Auto-onderdelen en -uitrusting)

Marktwaarde USD


Gewone aandelen – (vervolg) Thailand – (vervolg) 3.600 Thai Union Frozen Products PCL (Voeding, dranken en tabak) 6.900 Thanachart Capital PCL (Banken) 113.000 TMB Bank PCL (Banken)

6.566 22.792

0,12 0,42

4.642 11.039 11.586

0,09 0,20 0,21

5.222 6.403 10.765 5.696

0,10 0,12 0,20 0,10

5.389

0,10

2.707

13.350

0,24

6.403

0,12

33.482 5.839

14.407

0,26

2.927 1.995

9.715 10.466

0,18 0,19

4.143 710

14.768

0,27

6.596

0,12

123.360

2,26

9.255

0,17

8.964 4.609

0,16 0,08

12.669 11.025 7.541

0,23 0,20 0,14

7.179 5.122 10.301 7.153

0,13 0,09 0,19 0,13

6.074 5.478

0,11 0,10

964.263

17,69

8.370 7.425

0,15 0,14

6.033

0,11

10.566 10.394 4.536 6.802

0,19 0,19 0,08 0,13

20.105 17.015 5.577

0,37 0,31 0,10

4.909

0,09

6.172

0,11

11.558

0,21

5.385

0,10

7.457 7.146 7.917

0,14 0,13 0,15

147.367

2,70

5.891 8.339

0,11 0,15

5.826

0,11

13.185 4.956

0,24 0,09

5.855 9.966

0,11 0,18

12.527 16.915

0,23 0,31

Turkije

470 1.323 227

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS (Voeding, dranken en tabak) Arcelik AS (Huisinrichting) Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanayi ve Ticaret A/S (Bouwmaterialen) Haci Omer Sabanci Holding AS (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd) Ihlas Holding AS (Commerciële diensten) TAT Konserve Sanayii AS (Voeding, dranken en tabak) Turk Hava Yollari (Luchtvaartmaatschappijen) Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Telecommunicatie) Turkiye Garanti Bankasi AS (Banken) Yazicilar Holding AS "A" (Houdstermaatschappijen – gediversifieerd)


6.187

0,12

89.647

1,65

5.058.713

92,82

70

0,00

25

0,00

95

0,00

95

0,00

8.681 9.148 7.503

0,16 0,17 0,13

25.332

0,46

6.217

0,12

Voorkeurrechten – 0,00% Brazilië 7.901

279

Forjas Taurus S.A. – voorkeurrechten (Fabricage: diverse) Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos S.A. – voorkeurrechten (Farmaceutica)


Beleggingsfondsen – 5,43% Zuid-Afrika 8.750 Capital Property Fund 10.411 Redefine Properties Ltd. 1.398 Resilient Property Income Fund Ltd.

Thailand 13.000 16.900

CPN Retail Growth Leasehold Property Fund Tesco Lotus Retail Growth Freehold & Leasehold Property Fund

6.640

0,12

12.857

0,24

Verenigde Staten 9.251 iShares S&P India Nifty 50 Index Fund

257.733

4,73


295.922

5,43


5.354.730

98,25


5.354.730

98,25


172


Aantal contracten






Gewone aandelen

Futures – 0,09%

1

USD Mini MSCI Emerging Market Futures 20/06/2014

Lang

51.230

NIET-GEREALISEERDE WINST OP FUTURES MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs USD 5.113.063) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

TOTAAL BELEGGINGEN

Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 5.113.063) Niet-gerealiseerde winst op futures Overige activa en passiva Eigen vermogen


4.860

0,09

4.860

0,09

5.359.590

98,34

90.249

1,66

5.449.839

100,00

Marktwaarde USD


5.354.730 4.860 90.249 5.449.839

Banken Olie en gas Telecommunicatie Voeding, dranken en tabak Elektriciteit Halfgeleiders Elektronica Detailhandel Gediversifieerde financiële diensten Vastgoed Overige

16,62 13,00 9,86 5,23 4,36 4,19 3,10 2,92 2,59 2,58 28,37


92,82

Beleggingsfondsen

5,43


0,09

Voorkeurrechten

98,25 0,09 1,66 100,00

Fabricage: diverse Farmaceutica

0,00 0,00


0,00


1,66

TOTAAL

100,00

Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,09% van de NIW. (a)


(b)



173

Goldman Sachs Funds—North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Marktwaarde USD



Marktwaarde USD



Master Limited Partnership (MLP) – 11,20%


Olie en gas 96.630 Seadrill Partners LLC

3.212.948

3,45

Pijplijnen 43.850

Plains GP Holdings "A"

1.205.875

1,30

Vervoer 109.300 60.291 65.750 46.550

Capital Product Partners Golar LNG Partners Navios Maritime Partners Teekay Offshore Partners

1.177.161 1.953.428 1.204.540 1.666.490

1,27 2,10 1,29 1,79

6.001.619

6,45

10.420.442

11,20

570.186

0,61

Chemische producten 40.850 Dow Chemical Co. 36.714 Sasol Ltd. – ADR(a)

Elektriciteit 43.300 Dominion Resources, Inc. 60.500 NRG Yield, Inc. "A"

Energiebronnen 92.950 Pattern Energy Group, Inc.

2.118.481 2.093.065

2,28 2,25

4.211.546

4,53

2.962.586 2.842.895

3,18 3,06

5.805.481

6,24

2.864.719

3,08

953.258 3.451.217

1,02 3,71

4.404.475

4,73

TOTAAL MASTER LIMITED PARTNERSHIP (kostprijs USD 10.215.868)

Gas

14.100 93.100

Olie en gas 41.950 16.900 32.200 109.200 55.650 45.350 150.000 32.400 96.800 32.500 56.463

Keyera Corp. NiSource, Inc.

2.119.734 2.066.701 2.552.816 4.419.137 2.638.366 2.321.467 1.495.500 2.542.428 2.964.016 2.264.275 2.316.112

2,28 2,22 2,74 4,75 2,84 2,49 1,61 2,73 3,19 2,43 2,49

27.700.552

29,77

Olie- en gasdiensten 28.050 Targa Resources Corp.

3.218.737

3,46

Pijplijnen 31.056 33.050 40.050 47.700 30.200 12.751 78.600 84.350 16.950 125.400 29.750 117.950 128.350

918.625 1.556.324 1.639.246 1.386.853 1.010.492 919.092 5.089.350 3.419.721 1.154.295 5.102.526 1.391.705 1.846.231 6.011.914

0,99 1,67 1,76 1,49 1,09 0,99 5,47 3,67 1,24 5,48 1,50 1,98 6,46

31.446.374

33,79

1.432.193 1.447.368

1,54 1,55

2.879.561

3,09

82.531.445

88,69

Vervoer 60.050 31.200

BP Plc. – ADR Chevron Corp. ConocoPhillips Crescent Point Energy Corp. CVR Energy, Inc. Eni SpA – ADR(a) North Atlantic Drilling Ltd. Royal Dutch Shell Plc. – ADR(a) Statoil ASA – ADR(a) Total S.A. – ADR(a) Western Refining, Inc. (a)

Enbridge Energy Management LLC Enbridge, Inc. EnLink Midstream LLC Gibson Energy, Inc. Kinder Morgan, Inc. Kinder Morgan Management LLC ONEOK, Inc. Pembina Pipeline Corp. SemGroup Corp. "A" Spectra Energy Corp. TransCanada Corp. Veresen, Inc. Williams Cos, Inc.

GasLog Ltd. Golar LNG Ltd.


Beleggingsfondsen – 0,61% US-dollar 570.186



570.186

0,61


100,50


100,50


TOTAAL BELEGGINGEN

93.522.073 (463.110)

(0,50)

93.058.963

100,00

Marktwaarde USD



93.522.073 (463.110)

100,50 (0,50)

Eigen vermogen

93.058.963

100,00

(a)


(b)


(c)



174

Goldman Sachs Funds—Euro Fixed Income Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde EUR

Vervaldatum


Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 16,58% Frankrijk

50.000 BNP Paribas S.A.(c)

EUR

4,730%

29/04/2049

52.015

0,43

100.000 Caterpillar International Finance Ltd.

EUR

1,375%

18/05/2015

100.878

0,83

100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 100.000 Intesa Sanpaolo SpA

EUR EUR

3,500% 3,000%

20/03/2017 28/01/2019

104.963 105.890

0,87 0,87

210.853

1,74

Ierland

Italië

Japan

100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp. Nederland 50.000 Generali Finance BV(c) 10.000 Petrobras Global Finance BV

EUR

2,250%

16/12/2020

103.476

0,85

GBP USD

6,214% 6,250%

31/12/2049 17/03/2024

64.183 7.842

0,53 0,07

72.025

0,60

Nieuw-Zeeland 200.000 ANZ New Zeland Int'l Ltd.

EUR

1,375%

05/10/2017

205.342

1,70

Noorwegen 100.000 Eika Boligkreditt AS

EUR

1,250%

06/11/2017

102.244

0,84

EUR EUR

3,500% 3,661%

11/04/2024 18/09/2017

102.002 54.042

0,84 0,45

156.044

1,29

107.246 163.249 116.359 101.441 117.822

0,88 1,35 0,96 0,84 0,97

606.117

5,00

39.998 55.728 74.728 38.501 103.548 37.893 49.611

0,33 0,46 0,62 0,32 0,85 0,31 0,41

400.007

3,30

2.009.001

16,58

282.539 150.849

2,33 1,24

433.388

3,57

189.308 104.716 85.236

1,56 0,87 0,70

379.260

3,13

123.447

1,02

Spanje

100.000 BBVA Subordinated Capital SAU(c) 50.000 Telefonica Emisiones SAU

Verenigd Koninkrijk 100.000 Abbey National Treasury Services Plc. 200.000 Bank of Scotland Plc. 100.000 BP Capital Markets Plc. 100.000 FCE Bank Plc. 100.000 Imperial Tobacco Finance Plc.

Verenigde Staten 50.000 American Tower Corp. 50.000 Bank of America Corp. 100.000 Bank of America Corp. – reeks L 50.000 HCP, Inc. 100.000 Mondelez International, Inc. 50.000 Philip Morris International, Inc. 50.000 Time Warner Cable, Inc.

EUR USD EUR EUR EUR

USD EUR USD USD EUR USD USD

3,625% 5,250% 4,154% 1,625% 5,000%

5,000% 4,625% 2,650% 4,250% 2,375% 3,600% 7,300%

08/09/2016 21/02/2017 01/06/2020 09/09/2016 02/12/2019

15/02/2024 07/08/2017 01/04/2019 15/11/2023 26/01/2021 15/11/2023 01/07/2038

TOTAAL BEDRIJFSOBLIGATIES (kostprijs EUR 1.905.975)

Overheidsobligaties – 60,45% Oostenrijk 240.000 Obligaties van Oostenrijkse overheid 144A(d) 130.000 Obligaties van Oostenrijkse overheid 144A(d)

EUR EUR

4,350% 3,400%

15/03/2019 22/11/2022

België

170.000 Obligaties van Belgische overheid 100.000 Obligaties van Belgische overheid 80.000 Obligaties van Belgische overheid 144A(d)

EUR EUR EUR

3,000% 2,250% 2,600%

28/09/2019 22/06/2023 22/06/2024

Finland

104.000 Obligaties van Finse overheid 144A(d)

EUR

4,375%

04/07/2019


175


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde EUR


Overheidsobligaties – (vervolg) Frankrijk 130.000 400.000 240.000 110.000 100.000 68.000

Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4,250% 1,000% 3,500% 3,000% 4,000% 4,500%

25/10/2017 25/05/2018 25/04/2020 25/04/2022 25/10/2038 25/04/2041

147.285 408.479 276.271 123.892 123.422 90.885

1,22 3,37 2,28 1,02 1,02 0,75

1.170.234

9,66

10.345 171.348 207.274 111.885 343.156 101.656

0,09 1,41 1,71 0,92 2,83 0,84

945.664

7,80

104.327 209.876 497.678 124.213 519.001 306.113 45.245 140.235 70.223

0,86 1,73 4,11 1,02 4,28 2,53 0,37 1,16 0,58

2.016.911

16,64

2.851 4.679 29.378 2.397 24.080 22.246

0,02 0,04 0,24 0,02 0,20 0,19

85.631

0,71

222.674 203.633 57.875 57.382 198.672

1,84 1,68 0,48 0,47 1,64

740.236

6,11

Duitsland

10.000 130.000 200.000 100.000 310.000 100.000

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland – reeks 5 FMS Wertmanagement AoeR KFW KFW KFW


1,500% 4,000% 1,625% 4,125% 3,125% 0,875%

04/09/2022 04/01/2037 22/02/2017 04/07/2017 15/06/2018 25/06/2018

Italië

100.000 190.000 450.000 120.000 430.000 270.000 40.000 108.000 60.000

Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro


4,500% 4,750% 4,750% 2,150% 5,500% 4,500% 4,500% 6,000% 5,000%

15/07/2015 01/05/2017 01/06/2017 12/11/2017 01/11/2022 01/05/2023 01/03/2024 01/05/2031 01/08/2039

Mexico

44.300 72.600 372.700 34.800 376.800 30.000

Nederland 210.000 180.000 50.000 50.000 185.000

Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Internationale obligaties van Mexicaanse overheid

Obligaties van Nederlandse overheid 144A(d) Obligaties van Nederlandse overheid 144A(d) Obligaties van Nederlandse overheid 144A(d) Obligaties van Nederlandse overheid 144A(d) Obligaties van Nederlandse overheid 144A(d)

Zuid-Afrika 530.000 Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid

MXN MXN MXN MXN MXN USD

EUR EUR EUR EUR EUR

7,500% 7,750% 10,000% 8,500% 7,750% 4,750%

2,500% 4,500% 3,500% 3,250% 2,250%

03/06/2027 29/05/2031 20/11/2036 18/11/2038 13/11/2042 08/03/2044

15/01/2017 15/07/2017 15/07/2020 15/07/2021 15/07/2022

ZAR

7,750%

28/02/2023

36.056

0,30


4,000% 3,750% 4,500% 5,850% 4,200% 5,400% 3,800%

30/07/2015 31/10/2015 31/01/2018 31/01/2022 31/01/2037 31/01/2023 30/04/2024

62.351 125.242 447.000 49.644 42.410 327.355 281.038

0,52 1,03 3,69 0,41 0,35 2,70 2,32

1.335.040

11,02

59.162

0,49

7.325.029

60,45

Spanje

60.000 120.000 400.000 40.000 40.000 270.000 260.000

Obligaties van Spaanse overheid Obligaties van Spaanse overheid Obligaties van Spaanse overheid Obligaties van Spaanse overheid Obligaties van Spaanse overheid Obligaties van Spaanse overheid 144A(d) Obligaties van Spaanse overheid 144A(d)

Verenigde Staten 80.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs EUR 6.893.715)

2,000%

30/09/2020


176


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

16/04/2018 17/07/2020 29/10/2020

202.483 155.441 312.551

1,67 1,29 2,58

670.475

5,54

670.475

5,54

381.336

3,15

381.336

3,15

10.385.841

85,72

Vervaldatum

Obligaties van supranationale organisaties – 5,54% 200.000 Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit 150.000 Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit 300.000 Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit

EUR EUR EUR

0,875% 1,625% 1,750%

TOTAAL OBLIGATIES VAN SUPRANATIONALE ORGANISATIES (kostprijs EUR 647.521)

Beleggingsfondsen – 3,15% Ierland

381.336 Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(e)(f) TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs EUR 381.336) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs EUR 9.828.547)

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 5,82% Frankrijk 150.000 Pernod-Ricard S.A. 144A(d)

USD

4,250%

15/07/2022

116.302

0,96

Noorwegen 200.000 DNB Boligkreditt AS 200.000 DNB Boligkreditt AS 400.000 Sparebank 1 Boligkreditt AS

USD USD USD

2,900% 1,450% 1,750%

29/03/2016 21/03/2018 15/11/2019

153.022 147.204 288.891

1,26 1,22 2,38

589.117

4,86

705.419

5,82

46.190

0,38

46.190

0,38

81.430 76.462

0,67 0,63

157.892

1,30

157.892

1,30

83.759 102.980 14.628 27.528 44.033 52.231

0,69 0,85 0,12 0,23 0,36 0,43

325.159

2,68

TOTAAL BEDRIJFSOBLIGATIES (kostprijs EUR 702.256)

Overheidsobligaties – 0,38% Verenigde Staten 70.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD

2,750%

15/11/2042

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs EUR 43.309)

Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – 1,30% Verenigde Staten 100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)

USD USD

4,084% 3,300%

25/11/2020 25/04/2023

TOTAAL ACTIVAGEDEKTE SCHULDVERPLICHTINGEN VAN SEMIOVERHEDEN (kostprijs EUR 163.717)

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 4,05% Verenigd Koninkrijk 85.615 Aire Valley Mortgages Plc. "2A2"(c) 85.615 Aire Valley Mortgages Plc. "2A3"(c) 11.874 Brass No 2 Plc. "A1"(c) 22.481 Granite Master Issuer Plc. "A7"(c) 35.858 Granite Mortgages Plc. "3A"(c) 54.458 Paragon Mortgages No 8 Plc. "A2B"(c)

EUR GBP GBP GBP GBP EUR

0,569% 0,783% 1,105% 0,807% 0,908% 0,688%

20/09/2066 20/09/2066 16/07/2050 20/12/2054 20/01/2044 16/04/2035


177


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

25/11/2036

165.565

1,37

490.724

4,05

1.400.225

11,55

11.786.066

97,27

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten 259.761 JP Morgan Alternative Loan Trust 144A "A1"(d)

USD

6,000%

TOTAAL ACTIVAGEDEKTE SCHULDVERPLICHTINGEN NIET VAN SEMIOVERHEDEN (kostprijs EUR 459.630) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (kostprijs EUR 1.368.912) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs EUR 11.197.459)

Futures – 0,44% Aantal contracten

Commitment Niet-gerealiseerde Marktwaarde winst EUR EUR


1 4 11 13 1

3 (14) 6 (8)

EUR Euro BTP Overheidsobligaties van Italië 06/06/2014 Obligatiefutures van de Franse overheid op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 2 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 30 jaar 06/06/2014

Lang Lang Lang Lang Lang

USD Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 10 jaar 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 2 jaar 30/09/2014

Lang Kort Lang Kort

125.210 560.400 1.613.590 1.438.190 133.680

4.810 19.440 38.170 1.560 4.760

0,04 0,16 0,32 0,01 0,04

3.871.070

68.740

0,57

331.417 (1.415.237) 553.393 (1.290.976)

3.166 4.176 1.055 103

0,03 0,03 0,01 0,00

8.500

0,07

77.240

0,64

(1.821.403) NIET-GEREALISEERDE WINST OP FUTURES

Aantal contracten




Niet-gerealiseerd verlies EUR


(5)

EUR Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 5 jaar 06/06/2014

Kort

(633.600)

(5.910)

(0,05)

(3) (3)

GBP 90 dagen, sterling 21/09/2016 Futures op goudgerande obligaties van het VK 26/09/2014

Kort Kort

(451.343) (408.135)

(46) (3.061)

(0,00) (0,03)

(859.478)

(3.107)

(0,03)

(5.337)

(0,04)

(9.519)

(0,08)

(23.873)

(0,20)

(1) (49)

JPY Obligaties van Japanse overheid op 10 jaar 11/06/2014

Kort

(1.049.302)

USD Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 5 jaar 30/09/2014

Kort

(4.310.274)

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP FUTURES

Valutatermijncontracten – (0,28%)

Valuta

EUR EUR EUR EUR

Bedrag gekocht

260.662 1.587.287 55.891 31.457

Bedrag verkocht

Vervaldatum

214.119 2.199.980 1.017.887 464.124

06/06/2014 17/06/2014 20/06/2014 20/06/2014

Valuta

GBP USD MXN ZAR

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN



(2.571) (27.965) (2.130) (761)

(0,02) (0,23) (0,02) (0,01)

(33.427)

(0,28)


178


Swaps – 0,05% Lokaal theoretisch nettobedrag

Betalen

Ontvangen

Valuta

Vervaldatum

Niet-gerealiseerde winst EUR

Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Vast 4,500% Vast 1,500% Vast 2,750% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 2,780% Vast 3,000% Vast 1,080% Vast 1,880% Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,250% Vast 4,250% Vast 4,000% Vast 3,750%

AUD EUR EUR GBP GBP GBP GBP JPY JPY NZD NZD NZD USD USD USD

18/06/2024 17/09/2019 17/09/2044 17/09/2019 05/02/2021 05/03/2022 17/09/2024 12/02/2022 09/05/2027 15/12/2015 18/06/2019 18/06/2024 20/03/2024 04/04/2024 18/06/2044

4.521 1.329 1.396 1.065 1.134 7.431 178 3.062 1.462 1.091 4.541 589 8.867 1.270 7.954

0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,00 0,03 0,01 0,01 0,04 0,00 0,07 0,01 0,07

45.890

0,38

528 1.218 17.093 2.568

0,01 0,01 0,14 0,02

NIET-GEREALISEERDE WINST OP KREDIETSWAPS

21.407

0,18

TOTAAL NIET-GEREALISEERDE WINST OP SWAPS

67.297

0,56

170.000 580.000 200.000 300.000 140.000 430.000 25.000 153.780.000 31.000.000 540.000 600.000 30.000 620.000 80.000 120.000

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS 100.000 100.000 1.400.000 99.000


500.000 200.000 310.000 470.000 280.000 90.000 20.000 109.180.000 39.090.000 121.980.000 50.000.000 4.040.000 1.650.000 100.000

Kredietswaps Veranderlijk (iTraxx Europe.20-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk(CDX.NA.HY.20-V1 Index)

Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 5,000%

EUR USD USD USD

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Vast 1,660% Vast 3,750% Vast 3,100% Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 0,420% Vast 0,750% Vast 1,720% Vast 1,650% Vast 2,000% Vast 2,250% Vast 3,750%

Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Vast 9,941% Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

20/12/2018 20/06/2016 20/06/2016 20/06/2018

Valuta

Vervaldatum

AUD BRL GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY SEK USD USD

18/06/2019 02/01/2015 05/03/2017 20/03/2024 05/03/2025 05/02/2036 18/06/2044 12/02/2019 18/06/2024 14/02/2025 09/05/2025 18/06/2019 17/09/2019 17/09/2034




(8.030) (253) (221) (5.981) (8.327) (2.460) (639) (746) (2.664) (3.296) (1.143) (10.301) (12.869) (2.556)

(0,07) (0,00) (0,00) (0,05) (0,07) (0,02) (0,01) (0,01) (0,02) (0,03) (0,01) (0,08) (0,10) (0,02)

(59.486)

(0,49)

(355) (1.331) (443)

(0,00) (0,01) (0,01)

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP KREDIETSWAPS

(2.129)

(0,02)

TOTAAL NIET-GEREALISEERD VERLIES OP SWAPS

(61.615)

(0,51)

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP RENTESWAPS 450.000 1.700.000 150.000

Kredietswaps Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.21-V1 Index)


USD USD USD

20/06/2014 20/06/2014 20/12/2018

11.811.688


97,48

305.444

2,52

12.117.132

100,00


179


Marktwaarde EUR

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs EUR 11.197.459) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

11.786.066 77.240 (23.873) (33.427) 67.297 (61.615) 305.444

97,27 0,64 (0,20) (0,28) 0,56 (0,51) 2,52

Eigen vermogen

12.117.132

100,00

De rente vermeld voor bedrijfs- en overheidsobligaties, obligaties van supranationale organisaties, en activagedekte verplichtingen al dan niet van semioverheden is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Barclays Bank Plc., Citibank NA, Credit Suisse International en Goldman Sachs International. De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG Frankfurt en Morgan Stanley and Co. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,21% van de NIW. (a)


(b)


(c)

Veranderlijke couponrentes zijn die vermeld per 31 mei 2014.

(d)


(e)


(f)



180

Goldman Sachs Funds—Euro Short Duration Bond Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

20/05/2019 14/01/2016 18/03/2016

50.012 114.500 161.081

0,68 1,55 2,19

325.593

4,42

525.218 101.817

7,14 1,38

627.035

8,52

Vervaldatum

Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 49,86% Frankrijk

50.000 BNP Paribas S.A.(c) 110.000 Cie de Financement Foncier S.A. 150.000 Pernod Ricard S.A.

Duitsland 500.000 FMS Wertmanagement AoeR 100.000 KFW

EUR EUR EUR

EUR EUR

0,868% 2,875% 4,875%

2,750% 0,875%

03/06/2016 13/10/2017

Ierland

50.000 GE Capital European Funding

EUR

2,875%

17/09/2015

51.513

0,70

EUR EUR EUR EUR EUR

3,500% 5,250% 3,750% 3,875% 4,500%

20/03/2017 20/06/2017 23/11/2016 19/03/2018 20/09/2017

104.962 84.264 52.999 110.112 107.720

1,43 1,14 0,72 1,50 1,46

460.057

6,25

118.768 107.363

1,61 1,46

226.131

3,07

64.813 104.617 109.124

0,88 1,42 1,48

278.554

3,78

104.989 136.319

1,43 1,85

241.308

3,28

54.341 107.925 99.771 54.173

0,74 1,47 1,35 0,74

316.210

4,30

81.166 100.938

1,10 1,37

182.104

2,47

Italië

100.000 75.000 50.000 100.000 100.000

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Enel SpA Intesa Sanpaolo SpA Snam SpA Telecom Italia SpA

Luxemburg 100.000 FMC Finance VIII S.A. 100.000 Sunrise Communications Holdings S.A.

Nederland 60.000 Bank Nederlandse Gemeenten 100.000 KBC Internationale Financieringsmaatschappij NV 100.000 Koninklijke KPN NV

Noorwegen 100.000 DNB Boligkreditt AS 130.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS

EUR EUR

EUR EUR EUR

EUR EUR

6,500% 8,500%

4,125% 2,125% 6,500%

2,500% 2,375%

15/09/2018 31/12/2018

28/06/2016 10/09/2018 15/01/2016

18/10/2016 22/11/2016

Spanje

50.000 100.000 100.000 50.000

Abertis Infraestructuras S.A. Banco Santander S.A. Telefonica Emisiones SAU(c) Telefonica Emisiones SAU

Zwitserland 75.000 Credit Suisse AG 100.000 UBS AG(c)

EUR EUR EUR EUR

EUR EUR

4,625% 4,500% 0,970% 5,496%

3,875% 4,500%

14/10/2016 29/07/2016 26/03/2016 01/04/2016

25/01/2017 16/09/2019

Verenigde Arabische Emiraten 100.000 Glencore Finance Dubai Ltd.

EUR

1,750%

19/05/2016

101.345

1,38

Verenigd Koninkrijk 50.000 Barclays Bank Plc. 50.000 Imperial Tobacco Finance Plc. 100.000 Lloyds Bank Plc. 50.000 Lloyds Bank Plc.(c) 100.000 Royal Bank of Scotland Group Plc.

EUR EUR EUR EUR EUR

4,125% 8,375% 4,125% 11,875% 1,500%

15/03/2016 17/02/2016 06/04/2016 16/12/2021 28/11/2016

53.161 56.440 106.963 62.635 100.782

0,72 0,77 1,45 0,85 1,37

379.981

5,16


181


Beleggingen


Verenigde Staten 100.000 Bank of America Corp. 50.000 HSBC Finance Corp. 100.000 JPMorgan Chase & Co. 50.000 Morgan Stanley 150.000 Verizon Communications, Inc.

Valuta

EUR EUR EUR EUR EUR

(a)

Couponrente

Marktwaarde EUR

15/06/2016 04/11/2015 15/06/2016 12/10/2016 17/02/2022

112.508 52.207 106.323 54.023 155.828

1,53 0,71 1,44 0,73 2,12

480.889

6,53

3.670.720

49,86

Vervaldatum

7,000% 3,750% 3,750% 4,375% 2,375%


(b)


Overheidsobligaties – 30,97% Oostenrijk 80.000 Republiek Oostenrijk 144A(d)

EUR

4,000%

15/09/2016

87.047

1,18

EUR

5,000%

25/10/2016

55.794

0,76

EUR EUR

2,500% 2,000%

04/07/2044 07/09/2016

21.112 145.894

0,29 1,98

167.006

2,27

587.328 158.394 31.053 173.663

7,98 2,15 0,42 2,36

950.438

12,91

344.415 642.632 32.965

4,68 8,73 0,44

1.020.012

13,85

2.280.297

30,97

100.497 106.243 101.242

1,37 1,44 1,38

307.982

4,19

307.982

4,19

6.258.999

85,02

71.394 71.463

0,97 0,97

142.857

1,94

75.446 102.281 43.661

1,03 1,39 0,59

221.388

3,01

Frankrijk

50.000 Obligaties van Franse overheid OAT Duitsland

20.000 Bundesrepublik Deutschland 140.000 KFW

Italië

570.000 150.000 30.000 160.000

Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro

EUR EUR EUR EUR

2,750% 3,750% 2,150% 3,500%

01/12/2015 15/04/2016 12/11/2017 01/12/2018

Spanje

330.000 Obligaties van Spaanse overheid 610.000 Obligaties van Spaanse overheid 30.000 Obligaties van Spaanse overheid

EUR EUR EUR

3,750% 3,300% 3,750%

31/10/2015 30/07/2016 31/10/2018

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs USD 2.258.081)

Obligaties van supranationale organisaties – 4,19% Obligaties van supranationale organisaties 100.000 Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit 100.000 Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit 100.000 Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit

EUR EUR EUR

0,500% 2,750% 0,875%

07/03/2016 05/12/2016 16/04/2018

TOTAAL OBLIGATIES VAN SUPRANATIONALE ORGANISATIES (kostprijs EUR 306.056) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs EUR 6.207.555)

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 13,28% Kaaimaneilanden 100.000 ICG US CLO Ltd. “ACOM”(c) 100.000 OFSI Fund VI Ltd. “ACOM”(c)

Verenigd Koninkrijk 77.040 Aire Valley Mortgages Plc. "2A1"(c) 83.506 Granite Mortgages Plc. "3A"(c) 35.984 Granite Mortgages Plc. "3A2"(c)

USD USD

EUR GBP GBP

1,506% 1,436%

0,609% 0,843% 0,903%

20/04/2026 20/03/2025

20/09/2066 20/06/2044 20/09/2044


182



Beleggingen

Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

25/02/2041 15/06/2021 25/07/2029 25/06/2036 20/05/2030

143.396 110.203 140.429 70.437 148.984

1,95 1,50 1,91 0,95 2,02

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten 193.701 Access to Loans for Learning Student Loan Corp. "A"(c) 150.000 BA Credit Card Trust "A"(c) 188.748 Brazos Higher Education Authority "2A2"(c) 94.642 Missouri Higher Education Loan Authority “A2”(c) 199.070 Montana Higher Education Student Assistance Corp. "A2"(c)

USD USD USD USD USD

0,951% 0,531% 1,079% 1,085% 1,149%

613.449

8,33

TOTAAL ACTIVAGEDEKTE SCHULDVERPLICHTINGEN NIET VAN SEMIOVERHEDEN (kostprijs EUR 966.646)

977.694

13,28

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (kostprijs EUR 966.646)

977.694

13,28

7.236.693

98,30





1 9

(4) 9 (2)

EUR Obligatiefutures van de Franse overheid op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 2 jaar 06/06/2014

Lang Lang

USD Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 10 jaar 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 2 jaar 30/09/2014

Kort Lang Kort

140.100 995.670

4.910 1.965

0,06 0,03

1.135.770

6.875

0,09

(404.354) 830.090 (322.744)

1.193 3.510 69

0,02 0,05 0,00

102.992 NIET-GEREALISEERDE WINST OP FUTURES

Aantal contracten




4.772

0,07

11.647

0,16



(1)

EUR Obligaties van Duitse Bondsrepubliek Futures op 10 jaar 06/06/2014

Kort

(146.690)

(3.470)

(0,04)

(1) (2)


Kort Kort

(150.447) (272.090)

(15) (2.041)

(0,00) (0,03)

(422.537)

(2.056)

(0,03)

(5.151)

(0,07)

(10.677)

(0,14)

(28)


Kort


(2.463.014)


183


Valutatermijncontracten – (0,17%) Bedrag gekocht

Valuta

150.752 181.433 274.304 2.473.333 36.727.413 1.228.330

USD GBP GBP JPY JPY USD

Valuta

Bedrag verkocht

EUR EUR USD CHF USD EUR

108.351 222.000 456.333 21.000 360.000 888.455

Vervaldatum



17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014

2.332 1.036 2.157 636 585 13.402

0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,18

20.148

0,27



NIET-GEREALISEERDE WINST OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

Valuta

Bedrag gekocht

Valuta

EUR EUR EUR EUR USD USD

146.273 856.812 37.000 692.156 583.940 457.694

GBP USD GBP USD GBP JPY

Bedrag verkocht

Vervaldatum

120.059 1.188.131 30.174 954.788 351.000 47.085.301

06/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014


(1.324) (15.529) (93) (8.863) (2.748) (3.564)

(0,02) (0,21) (0,00) (0,12) (0,04) (0,05)

(32.121)

(0,44)

Swaps – 0,01%

Betalen

Ontvangen

Valuta

Vervaldatum


Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden MNFIX3) Veranderlijk (NZD op 3 maanden MNFIX3) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Vast 4,500% Vast 1,500% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,250% Vast 4,250% Vast 3,750%

AUD EUR GBP GBP NZD NZD NZD USD USD

18/06/2024 17/09/2019 17/09/2019 05/02/2021 15/12/2015 18/06/2019 18/06/2024 20/03/2024 18/06/2044

1.596 92 298 648 376 732 196 3.011 1.988

0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,04 0,03

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS

8.937

0,12


8.937

0,12


60.000 40.000 100.000 80.000 210.000 100.000 10.000 230.000 30.000


170.000 50.000 30.000 55.880.000 18.030.000 150.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 0,500% Vast 0,750% Vast 2,250%

Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum

GBP GBP GBP JPY JPY USD

20/03/2024 05/02/2036 18/06/2044 18/06/2021 18/06/2024 17/09/2019




(1.943) (1.367) (1.018) (1.241) (1.169) (1.232)

(0,03) (0,02) (0,01) (0,02) (0,01) (0,02)

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP RENTESWAPS

(7.970)

(0,11)


(7.970)

(0,11)


7.226.657


98,16

135.630

1,84

7.362.287

100,00


184


Marktwaarde EUR

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs EUR 7.174.201) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

7.236.693 11.647 (10.677) 20.148 (32.121) 8.937 (7.970) 135.630

98,30 0,16 (0,14) 0,27 (0,44) 0,12 (0,11) 1,84

Eigen vermogen

7.362.287

100,00

De rente vermeld voor bedrijfs- en overheidsobligaties, obligaties van supranationale organisaties en activagedekte verplichtingen niet van semioverheden is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co., Royal Bank of Scotland Plc, State Street Bank London en Westpac Banking Corp. De tegenpartij voor swaps was Credit Suisse Debt Capital Markets. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,07% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)



185

Goldman Sachs Funds—Global Corporate Portfolio (Hedged) Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde NOK

03/10/2023 09/04/2023 14/08/2017

14.186.112 73.000.768 78.033.998

0,12 0,61 0,66

165.220.878

1,39

Vervaldatum

Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 48,08% Australië 2.250.000 CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd. 12.800.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd. 12.750.000 Westpac Banking Corp.

Oostenrijk 150.000 Telekom Finanzmanagement GmbH

USD USD USD

4,500% 3,300% 2,000%

EUR

3,125%

03/12/2021

1.320.859

0,01

EUR

8,625%

30/01/2017

2.958.579

0,03

USD USD USD

6,150% 5,125% 6,750%

15/10/2015 15/09/2020 15/09/2040

22.579.408 20.161.266 18.179.565

0,19 0,17 0,15

60.920.239

0,51

België

300.000 Anheuser-Busch InBev NV Bermuda 3.551.000 Endurance Specialty Holdings Ltd. 3.032.000 Weatherford International Ltd. 2.500.000 Weatherford International Ltd.

Britse Maagdeneilanden 220.000 Talent Yield Investments Ltd.

USD

4,500%

25/04/2022

1.364.349

0,01

Canada 2.700.000 Canadian Natural Resources Ltd. 3.000.000 PTTEP Canada International Finance Ltd.

USD USD

1,450% 6,350%

14/11/2014 12/06/2042

16.223.917 19.618.981

0,14 0,16

35.842.898

0,30

25.603.636 28.663.726 20.757.213 9.614.924 82.777.899 30.142.202

0,22 0,24 0,17 0,08 0,70 0,25

197.559.600

1,66

Kaaimaneilanden 2.900.000 Principal Financial Global Funding II LLC 2.500.000 Southern Water Services Finance Ltd. 3.300.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 1.400.000 Transocean, Inc. 12.068.000 Transocean, Inc. 2.350.000 Yorkshire Power Finance Ltd.

EUR GBP USD USD USD GBP

4,500% 6,125% 4,500% 6,500% 6,375% 7,250%

26/01/2017 31/03/2019 14/02/2022 15/11/2020 15/12/2021 04/08/2028

Chili

2.890.000 ENTEL Chile S.A. Frankrijk 7.150.000 7.000.000 1.850.000 350.000 2.800.000 3.800.000 3.200.000 2.800.000

BNP Paribas S.A. BPCE S.A. Électricité de France Électricité de France Gecina S.A. Gecina S.A. Pernod Ricard S.A. Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône(c)

USD

4,875%

30/10/2024

18.078.666

0,15

EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR

2,375% 2,125% 6,875% 4,000% 4,250% 2,875% 5,000% 1,033%

20/05/2024 17/03/2021 12/12/2022 12/11/2025 03/02/2016 30/05/2023 15/03/2017 31/03/2019

58.803.076 58.415.023 23.443.021 3.304.517 24.109.150 32.074.902 28.945.070 22.874.339

0,50 0,49 0,20 0,03 0,20 0,27 0,24 0,19

251.969.098

2,12

Duitsland 8.000.000 Volkswagen Leasing GmbH

EUR

1,000%

04/10/2017

65.485.001

0,55

Indonesië 220.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia

USD

4,000%

21/11/2018

1.360.797

0,01

EUR USD

3,494% 4,199%

12/01/2024 06/03/2022

25.021.566 10.336.532

0,21 0,09

35.358.098

0,30

43.755.393 39.753.172 38.451.522 10.526.964 30.655.264

0,37 0,33 0,32 0,09 0,26

Ierland

2.800.000 ESB Finance Ltd. 1.870.000 Rosneft Oil Co. via Rosneft International Finance Ltd.

Italië

4.900.000 3.650.000 4.400.000 1.200.000 3.750.000

ACEA SpA Enel SpA Ferrovie dello Stato Italiane SpA Intesa Sanpaolo SpA Snam SpA

EUR GBP EUR EUR EUR

3,750% 5,750% 3,500% 3,500% 1,500%

12/09/2018 22/06/2037 13/12/2021 17/01/2022 24/04/2019


186


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde NOK


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Italië – (vervolg) 250.000 Telecom Italia SpA 1.000.000 UniCredit SpA

EUR EUR

4,000% 2,250%

21/01/2020 16/12/2016

2.120.081 8.344.775

0,02 0,07

173.607.171

1,46

Japan

5.850.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp.

EUR

2,250%

16/12/2020

49.431.961

0,42

4.200.000 1.750.000 1.100.000 950.000 3.750.000

GBP EUR GBP GBP EUR

3,000% 1,875% 5,225% 4,625% 6,625%

08/06/2015 23/05/2022 15/02/2023 31/10/2046 12/05/2016

42.874.773 14.259.808 12.346.514 9.556.479 33.997.721

0,36 0,12 0,10 0,08 0,29

113.035.295

0,95

Jersey

Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. WPP Plc.

Kazachstan 1.800.000 KazMunayGas National Co. JSC

USD

5,750%

30/04/2043

10.433.728

0,09

Luxemburg 1.780.000 10.720.000 5.700.000 6.360.000 2.502.000

USD USD EUR USD USD

4,375% 9,250% 2,750% 7,875% 6,175%

19/09/2022 23/04/2019 23/10/2018 13/03/2018 18/06/2014

9.801.242 77.339.926 48.723.781 43.002.218 14.970.717

0,08 0,65 0,41 0,36 0,13

193.837.884

1,63

Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A. Prologis International Funding II S.A. Rosneft Finance S.A. Telecom Italia Capital S.A.

Mexico

826.000 Petroleos Mexicanos Nederland 4.550.000 4.200.000 3.400.000 2.100.000 2.050.000 4.250.000 10.700.000 1.820.000 1.750.000 6.550.000 4.540.000 6.150.000 2.275.000 4.200.000 6.150.000 100.000 3.000.000

Corio NV E.ON International Finance BV Enel Finance International NV Enel Finance International NV Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV Lukoil International Finance BV LYB International Finance BV Madrilena Red de Gas Finance BV Petrobras Global Finance BV Petrobras Global Finance BV Shell International Finance BV Shell International Finance BV Shell International Finance BV Syngenta Finance NV Urenco Finance NV

USD

5,750%

01/03/2018

5.570.052

0,05

EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD EUR EUR

3,250% 5,500% 5,625% 5,750% 3,250% 4,500% 4,250% 6,125% 5,250% 3,779% 4,875% 6,250% 4,375% 6,375% 4,550% 1,875% 4,000%

26/02/2021 02/10/2017 14/08/2024 14/09/2040 01/02/2021 04/10/2021 01/03/2022 09/11/2020 15/07/2043 11/09/2018 17/03/2020 17/03/2024 25/03/2020 15/12/2038 12/08/2043 02/11/2021 05/05/2017

39.746.462 39.427.761 38.672.667 22.923.111 17.818.547 39.651.530 97.938.603 11.570.593 11.480.710 58.193.619 27.874.669 39.184.171 15.189.778 33.299.566 38.999.889 830.509 26.437.105

0,34 0,33 0,33 0,19 0,15 0,33 0,82 0,10 0,10 0,49 0,23 0,33 0,13 0,28 0,33 0,01 0,22

559.239.290

4,71

24.146.897 3.480.577 15.909.533 471.489 17.995.373 23.788.757

0,20 0,03 0,13 0,01 0,15 0,20

85.792.626

0,72

20.622.506 17.460.283 1.350.143

0,17 0,15 0,01

39.432.932

0,33

Spanje

2.950.000 400.000 1.700.000 50.000 1.600.000 2.600.000

Gas Natural Capital Markets S.A. – reeks 3 Telefonica Emisiones SAU Telefonica Emisiones SAU Telefonica Emisiones SAU Telefonica Emisiones SAU Telefonica Emisiones SAU

Verenigde Arabische Emiraten 3.105.011 Dolphin Energy Ltd. 2.610.000 Ruwais Power Co. PJSC 200.000 Ruwais Power Co. PJSC 144A(d)

EUR EUR EUR EUR GBP EUR

USD USD USD

5,250% 4,967% 5,811% 4,693% 5,597% 3,987%

5,888% 6,000% 6,000%

09/07/2014 03/02/2016 05/09/2017 11/11/2019 12/03/2020 23/01/2023

15/06/2019 31/08/2036 31/08/2036


187


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde NOK

18/06/2014 30/10/2015 30/06/2020 30/06/2030 10/07/2014 17/08/2021 01/10/2020 28/06/2016 23/06/2017 07/12/2028 23/06/2037 16/11/2015 26/09/2019 30/03/2022 21/01/2021 15/04/2024 20/01/2015 15/12/2022 30/09/2019 18/11/2014 08/09/2014 17/10/2024

28.605.488 14.725.835 43.121.033 22.895.275 33.066.622 56.953.460 2.992.982 26.725.262 14.628.719 4.894.868 1.745.069 27.895.742 24.672.180 30.549.717 65.009.811 59.514.238 7.488.075 49.888.729 65.882.899 9.487.737 39.468.671 25.202.383

0,24 0,12 0,36 0,19 0,28 0,48 0,03 0,23 0,12 0,04 0,02 0,24 0,21 0,26 0,55 0,50 0,06 0,42 0,55 0,08 0,33 0,21

655.414.795

5,52

30.800.497 5.218.828 6.253.865 49.054.661 14.651.303 39.071.188 35.146.010 50.514.714 19.786.564 49.958.625 55.899.595 13.152.750 18.996.184 88.644.113 22.648.747 81.688.130 7.594.288 39.763.627 99.311.266 8.952.463 9.829.380 3.298.442 40.981.746 34.213.106 22.914.192 49.478.513 97.797.905 27.068.185 52.535.070 103.732 26.410.871 9.044.612 12.348.733 26.411.538 41.041.188 34.366.957 1.041.894 316.464 29.561.876 28.295.892 45.239.473 30.124.747 5.091.016 13.904.669 36.745.919

0,26 0,04 0,05 0,41 0,12 0,33 0,30 0,43 0,17 0,42 0,47 0,11 0,16 0,75 0,19 0,69 0,06 0,33 0,84 0,08 0,08 0,03 0,34 0,29 0,19 0,42 0,82 0,23 0,44 0,00 0,22 0,08 0,10 0,22 0,35 0,29 0,01 0,00 0,25 0,24 0,38 0,25 0,04 0,12 0,31

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigd Koninkrijk 2.850.000 Abbey National Treasury Services Plc. 1.390.000 Anglian Water Services Financing Plc. 4.200.000 Arqiva Financing Plc. 2.200.000 Arqiva Financing Plc. 5.500.000 Barclays Bank Plc. 4.900.000 Barclays Bank Plc. 450.000 BP Capital Markets Plc. 4.400.000 British Telecommunications Plc. 1.286.000 British Telecommunications Plc. 421.000 British Telecommunications Plc. 139.000 British Telecommunications Plc. 2.650.000 FCE Bank Plc. 2.850.000 Hammerson Plc. 4.800.000 HSBC Holdings Plc. 8.950.000 Lloyds Bank Plc. 4.550.000 Lloyds Bank Plc. 900.000 Nationwide Building Society 4.000.000 Northern Powergrid Holdings Co. 6.775.000 Royal Bank of Scotland Plc. 1.550.000 Standard Chartered Plc. 144A(d) 3.900.000 Vodafone Group Plc. 2.500.000 Western Power Distribution West Midlands Plc.

Verenigde Staten 4.600.000 American International Group, Inc. 800.000 American Tower Corp. 1.000.000 American Tower Corp. 8.350.000 American Tower Corp. 2.250.000 American Tower Corp. 5.200.000 Anadarko Petroleum Corp. 5.650.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 8.100.000 AT&T, Inc. 2.950.000 AT&T, Inc. 8.125.000 Avon Products, Inc. 9.250.000 Avon Products, Inc. 2.100.000 Bank of America Corp. 2.850.000 Bank of America Corp. 13.100.000 Bank of America Corp. 3.200.000 Bank of America Corp. 12.000.000 Bank of America Corp. 1.250.000 Bank of America Corp. 6.550.000 Bank of America Corp. – reeks L 11.600.000 Bank of America Corp. 1.450.000 Bank of America Corp. 1.330.000 Berkshire Hathaway Energy Co. 550.000 Brinker International, Inc. 6.650.000 Buckeye Partners LP 5.790.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850.000 Caterpillar Financial Services Corp. 5.400.000 Cellco Partnership Via Verizon Wireless Capital LLC 14.200.000 Chubb Corp. 4.377.000 Citigroup, Inc. 8.300.000 Citigroup, Inc. 15.000 Citigroup, Inc. 2.500.000 Citigroup, Inc. 1.600.000 Commonwealth Edison Co. 2.050.000 ConAgra Foods, Inc. 3.550.000 CVS Caremark Corp. 4.950.000 Discovery Communications LLC 5.900.000 Eaton Corp. 150.000 Enterprise Products Operating LLC – reeks J 50.000 General Electric Capital Corp. 4.300.000 General Electric Capital Corp. 4.050.000 General Electric Capital Corp. 7.500.000 General Electric Capital Corp. 5.100.000 General Electric Co. 700.000 Genworth Holdings, Inc. 1.850.000 Genworth Holdings, Inc. 5.750.000 Genworth Holdings, Inc.

GBP GBP GBP GBP USD GBP USD USD GBP GBP GBP GBP EUR USD USD GBP EUR GBP EUR USD GBP GBP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,500% 5,250% 4,040% 5,340% 5,200% 5,750% 4,500% 1,625% 6,625% 5,750% 6,375% 5,125% 2,750% 4,000% 6,375% 7,500% 3,750% 7,250% 5,375% 5,500% 4,625% 3,875%

4,875% 4,500% 3,400% 3,500% 5,000% 6,450% 2,875% 2,950% 5,550% 4,600% 5,000% 4,750% 6,500% 5,750% 6,875% 5,650% 2,600% 2,650% 2,500% 4,125% 6,125% 2,600% 4,150% 4,375% 1,250% 8,750% 5,750% 6,010% 4,587% 6,125% 7,375% 3,800% 1,900% 6,125% 2,375% 4,150% 5,750% 3,350% 5,625% 5,550% 3,150% 4,125% 7,200% 7,625% 4,900%

01/06/2022 15/01/2018 15/02/2019 31/01/2023 15/02/2024 15/09/2036 15/02/2016 15/05/2016 15/08/2041 15/03/2020 15/03/2023 01/08/2015 01/08/2016 01/12/2017 25/04/2018 01/05/2018 15/01/2019 01/04/2019 27/07/2020 22/01/2024 01/04/2036 15/05/2018 01/07/2023 01/09/2042 06/11/2017 18/12/2015 15/05/2018 15/01/2015 15/12/2015 15/05/2018 04/09/2019 01/10/2042 25/01/2018 15/09/2039 07/03/2022 02/11/2042 01/03/2035 17/10/2016 01/05/2018 04/05/2020 07/09/2022 09/10/2042 15/02/2021 24/09/2021 15/08/2023


188


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde NOK


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 11.050.000 HCP, Inc. 8.267.000 HCP, Inc. 4.100.000 HCP, Inc. 1.600.000 Hess Corp. 5.245.000 Hewlett-Packard Co. 4.700.000 Hewlett-Packard Co. 250.000 JPMorgan Chase & Co. 12.100.000 JPMorgan Chase & Co. 14.650.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 8.400.000 Mondelez International, Inc. 2.550.000 Morgan Stanley 12.250.000 Morgan Stanley 4.100.000 Morgan Stanley 9.475.000 Morgan Stanley 7.900.000 Morgan Stanley 6.800.000 Morgan Stanley 5.000.000 New York Life Global Funding 4.600.000 NIKE, Inc. 6.200.000 ProLogis LP 5.000.000 Roper Industries, Inc. 4.950.000 Senior Housing Properties Trust 2.150.000 Simon Property Group LP 5.250.000 Simon Property Group LP 2.000.000 Spectra Energy Partners LP 2.000.000 Spectra Energy Partners LP 2.800.000 Time Warner Cable, Inc. 2.519.000 Time Warner Cable, Inc.(d) 8.032.000 Time Warner Cable, Inc. 450.000 Time Warner Cable, Inc. 3.050.000 Travelers Cos, Inc. 2.100.000 Ventas Realty LP 4.500.000 Ventas Realty LP Via Ventas Capital Corp. 7.600.000 Verizon Communications, Inc. 7.200.000 Verizon Communications, Inc. 4.200.000 Verizon Communications, Inc. 15.050.000 Verizon Communications, Inc. 11.250.000 Verizon Communications, Inc. 9.100.000 Wells Fargo & Co.

USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD

2,625% 5,375% 4,250% 5,600% 3,000% 2,600% 4,400% 4,250% 4,150% 2,375% 6,000% 5,550% 6,250% 6,625% 5,625% 2,375% 4,375% 3,625% 3,000% 2,050% 3,250% 6,125% 4,375% 2,950% 5,950% 6,750% 6,550% 7,300% 5,875% 4,600% 1,550% 3,250% 3,650% 4,500% 3,250% 6,400% 6,550% 2,100%

01/02/2020 01/02/2021 15/11/2023 15/02/2041 15/09/2016 15/09/2017 22/07/2020 15/10/2020 01/02/2024 26/01/2021 28/04/2015 27/04/2017 28/08/2017 01/04/2018 23/09/2019 31/03/2021 19/01/2017 01/05/2043 18/01/2022 01/10/2018 01/05/2019 30/05/2018 01/03/2021 25/09/2018 25/09/2043 01/07/2018 01/05/2037 01/07/2038 15/11/2040 01/08/2043 26/09/2016 15/08/2022 14/09/2018 15/09/2020 17/02/2026 15/09/2033 15/09/2043 08/05/2017

TOTAAL BEDRIJFSOBLIGATIES (kostprijs NOK 5.324.245.525)

66.304.554 56.349.495 25.659.019 10.983.776 32.772.179 29.093.817 1.638.087 78.447.706 88.642.759 70.849.155 15.992.289 81.663.894 28.069.422 66.346.719 54.296.188 56.815.074 44.549.207 25.092.228 53.421.230 29.992.869 30.212.411 14.996.407 34.868.221 12.446.569 14.117.997 19.925.073 18.659.201 64.657.245 3.118.359 19.460.176 12.738.356 26.717.546 48.717.514 47.566.773 36.903.009 110.723.457 84.949.024 55.908.674

0,56 0,47 0,22 0,09 0,28 0,24 0,01 0,66 0,75 0,60 0,13 0,69 0,24 0,56 0,46 0,48 0,38 0,21 0,45 0,25 0,25 0,13 0,29 0,10 0,12 0,17 0,16 0,54 0,03 0,16 0,11 0,22 0,41 0,40 0,31 0,93 0,72 0,47

2.988.939.217

25,16

5.712.174.013

48,08

43.241.558 25.367.048 19.323.983

0,37 0,21 0,16

87.932.589

0,74

Overheidsobligaties – 5,50% Brazilië 7.120.000 Internationale obligaties van Braziliaanse overheid 3.050.000 Internationale obligaties van Braziliaanse overheid 2.530.000 Internationale obligaties van Braziliaanse overheid

USD USD USD

4,250% 8,250% 7,125%

07/01/2025 20/01/2034 20/01/2037

Chili

6.300.000 Internationale obligaties van Chileense overheid Colombia 16.953.000 Internationale obligaties van Colombiaanse overheid 2.720.000 Internationale obligaties van Colombiaanse overheid

Duitsland 500.000 Bundesrepublik Deutschland 2.200.000 KFW

Indonesië 2.300.000 Internationale obligaties van Indonesische overheid 2.430.000 Internationale obligaties van Indonesische overheid 2.920.000 Internationale obligaties van Indonesische overheid

USD

3,625%

30/10/2042

33.361.004

0,28

USD USD

4,000% 6,125%

26/02/2024 18/01/2041

103.720.637 19.448.768

0,87 0,17

123.169.405

1,04

4.301.725 13.696.958

0,04 0,11

17.998.683

0,15

14.897.419 16.321.044 22.320.250

0,12 0,14 0,19

53.538.713

0,45

EUR AUD

USD USD USD

2,500% 6,000%

5,375% 5,875% 7,750%

04/07/2044 20/08/2020

17/10/2023 15/01/2024 17/01/2038


189


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente


(b)

Marktwaarde NOK

02/10/2023 11/01/2040 08/03/2044 21/01/2045 12/10/2110

55.601.669 29.481.422 23.008.951 7.592.643 11.688.917

0,47 0,25 0,19 0,06 0,10

127.373.602

1,07

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Mexico 8.850.000 4.072.000 3.770.000 1.118.000 1.830.000

Internationale obligaties van Mexicaanse overheid Internationale obligaties van Mexicaanse overheid Internationale obligaties van Mexicaanse overheid Internationale obligaties van Mexicaanse overheid Internationale obligaties van Mexicaanse overheid

Panama 2.000.000 Internationale obligaties van Panamese overheid

USD USD USD USD USD

4,000% 6,050% 4,750% 5,550% 5,750%

USD

8,875%

30/09/2027

17.232.480

0,15

Peru

1.130.000 Internationale obligaties van Peruaanse overheid

USD

5,625%

18/11/2050

7.640.331

0,06

Slovenië 490.000 Internationale obligaties van Sloveense overheid

USD

5,250%

18/02/2024

3.137.149

0,03

Zuid-Afrika 73.860.000 Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid

ZAR

7,750%

28/02/2023

40.787.849

0,34

USD USD USD USD

7,500% 6,750% 5,625% 6,250%

14/07/2017 03/04/2018 30/03/2021 26/09/2022

24.615.736 30.538.380 8.432.696 68.100.859

0,21 0,26 0,07 0,57

131.687.671

1,11

9.242.712

0,08

653.102.188

5,50

199.027.218 27.724.355 41.595.792 63.889.280

1,68 0,23 0,35 0,54

332.236.645

2,80

332.236.645

2,80

Ierland 72.408.824 Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(e)(f)

590.119.683

4,97

TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs NOK 607.120.501)

590.119.683

4,97

7.287.632.529

61,35

36.242.552 12.290.945 24.245.273

0,31 0,10 0,20

72.778.770

0,61

36.323.519 77.474.906 41.297.697

0,30 0,65 0,35

155.096.122

1,30

Turkije

3.600.000 4.500.000 1.290.000 10.030.000

Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid

Uruguay 1.140.000 Internationale obligaties van Uruguayaanse overheid

USD

7,625%

21/03/2036

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs NOK 635.350.842)

Obligaties van supranationale organisaties – 2,80% 23.560.000 3.720.000 3.400.000 6.100.000

Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit Europese Investeringsbank Europese Investeringsbank Europese Investeringsbank

EUR CHF GBP GBP

1,625% 2,375% 5,500% 3,750%

17/07/2020 10/07/2020 15/04/2025 07/12/2027

TOTAAL OBLIGATIES VAN SUPRANATIONALE ORGANISATIES (kostprijs NOK 303.305.707)


TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs NOK 6.870.022.575)

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 18,14% Australië 6.350.000 Newcrest Finance Pty Ltd. 144A(d) 2.250.000 Newcrest Finance Pty Ltd. 144A(d) 4.100.000 QBE Insurance Group Ltd. 144A(d)

Canada 5.500.000 Xstrata Finance Canada Ltd. 144A(d) 12.654.000 Xstrata Finance Canada Ltd. 144A(d) 6.850.000 Xstrata Finance Canada Ltd. 144A(d)

USD USD USD

USD USD USD

4,450% 4,200% 2,400%

5,800% 2,700% 4,250%

15/11/2021 01/10/2022 01/05/2018

15/11/2016 25/10/2017 25/10/2022


190


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde NOK


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Colombia 3.410.000 Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP

USD

5,700%

20/03/2022

22.138.052

0,19

Frankrijk 9.700.000 6.850.000 10.700.000 800.000 3.200.000 15.700.000 4.240.000

USD USD USD USD USD USD USD

2,700% 3,000% 2,125% 5,750% 4,450% 4,250% 5,500%

20/08/2018 01/10/2017 17/04/2018 07/04/2021 15/01/2022 15/07/2022 15/01/2042

59.464.668 42.908.403 64.707.861 5.519.447 20.449.217 99.032.061 28.427.903

0,50 0,36 0,55 0,05 0,17 0,83 0,24

320.509.560

2,70

59.967.748 115.546.501 29.506.931 40.448.285

0,51 0,97 0,25 0,34

245.469.465

2,07

4.007.509 385.397 36.922.384 6.952.827

0,04 0,00 0,31 0,06

48.268.117

0,41

9.608.472 3.793.129 36.480.373 66.973.037

0,08 0,03 0,31 0,56

116.855.011

0,98

16.043.558 45.195.583 23.897.593 60.479.674 61.846.024

0,14 0,38 0,20 0,51 0,52

207.462.432

1,75

BNP Paribas S.A. Crédit Agricole S.A. 144A(d) Crédit Agricole S.A. 144A(d) Pernod-Ricard S.A. 144A(d) Pernod-Ricard S.A. 144A(d) Pernod-Ricard S.A. 144A(d) Pernod-Ricard S.A. 144A(d)

Italië

9.900.000 18.350.000 4.715.000 6.600.000

Intesa Sanpaolo SpA Intesa Sanpaolo SpA Intesa Sanpaolo SpA Intesa Sanpaolo SpA 144A(d)

USD USD USD USD

2,375% 3,875% 3,875% 3,625%

13/01/2017 16/01/2018 15/01/2019 12/08/2015

Mexico

640.000 60.000 5.360.000 1.120.000

Nederland 1.400.000 555.000 6.095.000 10.600.000

Petroleos Mexicanos Petroleos Mexicanos Petroleos Mexicanos Trust F/1401

E.ON International Finance BV 144A(d) Enel Finance International NV 144A(d) ING Bank NV 144A(d) ING Bank NV 144A(d)

Verenigd Koninkrijk 2.069.000 British Sky Broadcasting Group Plc. 144A(d) 6.790.000 National Grid Plc. 3.800.000 PPL WEM Holdings Ltd. 144A(d) 9.018.000 PPL WEM Holdings Ltd. 144A(d) 9.900.000 Standard Chartered Plc. 144A(d)

Verenigde Staten 17.400.000 Apple, Inc. 5.300.000 Apple, Inc. 9.050.000 ARC Properties Operating Partnership LP Via Clark Acquisition LLC 144A(d) 8.900.000 Blackstone Holdings Finance Co., LLC 144A(d) 6.500.000 Carlyle Holdings Finance LLC 144A(d) 9.550.000 Celgene Corp. 3.700.000 Comcast Corp. 2.850.000 DIRECTV Holdings LLC Via DIRECTV Financing Co., Inc. 3.050.000 DIRECTV Holdings LLC Via DIRECTV Financing Co., Inc. 2.550.000 EPR Properties 2.150.000 ERAC USA Finance LLC 144A(d) 11.600.000 Ford Motor Credit Co., LLC 5.050.000 Ford Motor Credit Co., LLC 1.900.000 Ford Motor Credit Co., LLC 7.000.000 Gilead Sciences, Inc. 5.150.000 Glencore Funding LLC 144A(d) 1.300.000 Kraft Foods Group, Inc. 150.000 McDonald's Corp. 1.788.000 Mondelez International, Inc. 4.500.000 NBCUniversal Media LLC 1.307.000 NBCUniversal Media LLC 975.000 Penske Truck Leasing Co. LP 144A(d) 5.860.000 Penske Truck Leasing Co. LP 144A(d) 9.050.000 Regions Financial Corp. 3.250.000 Reliance Standard Life Global Funding II 144A(d)

USD USD USD USD

USD USD USD USD

USD USD USD USD USD

3,500% 4,875% 6,375% 5,250%

5,800% 6,250% 2,375% 4,000%

9,500% 6,300% 3,900% 5,375% 3,200%

18/07/2018 24/01/2022 23/01/2045 15/12/2024

30/04/2018 15/09/2017 09/06/2014 15/03/2016

15/11/2018 01/08/2016 01/05/2016 01/05/2021 12/05/2016

USD USD

2,100% 3,850%

06/05/2019 04/05/2043

105.093.979 29.449.176

0,88 0,25

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

2,000% 4,750% 3,875% 3,625% 6,400% 6,000% 6,375% 7,750% 2,800% 4,207% 3,984% 4,250% 4,800% 4,125% 5,375% 3,625% 6,500% 5,950% 4,450% 3,125% 2,500% 2,000% 2,500%

06/02/2017 15/02/2023 01/02/2023 15/05/2024 15/05/2038 15/08/2040 01/03/2041 15/07/2020 01/11/2018 15/04/2016 15/06/2016 03/02/2017 01/04/2044 30/05/2023 10/02/2020 01/05/2043 09/02/2040 01/04/2041 15/01/2043 11/05/2015 15/03/2016 15/05/2018 24/04/2019

54.363.019 58.593.962 39.630.895 57.735.543 28.257.274 19.563.543 22.104.399 18.037.998 13.303.604 73.617.121 32.013.207 12.225.018 44.607.593 30.467.894 8.935.213 818.225 13.642.402 33.055.787 7.880.186 5.970.204 36.122.397 54.012.970 19.600.488

0,46 0,49 0,33 0,49 0,24 0,16 0,19 0,15 0,11 0,62 0,27 0,10 0,38 0,26 0,08 0,01 0,11 0,28 0,07 0,05 0,30 0,45 0,16


191


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde NOK

15/01/2017 24/09/2015 27/08/2018 15/04/2018 10/05/2021

43.869.915 21.162.521 19.589.106 54.271.025 8.069.382

0,37 0,18 0,16 0,46 0,07

966.064.046

8,13

2.154.641.575

18,14

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 7.100.000 SABMiller Holdings, Inc. 144A(d) 3.450.000 Santander Holdings USA, Inc. 3.150.000 Santander Holdings USA, Inc. 7.600.000 WEA Finance LLC 144A(d) 1.200.000 WEA Finance LLC 144A(d)

USD USD USD USD USD

2,450% 3,000% 3,450% 7,125% 4,625%

TOTAAL BEDRIJFSOBLIGATIES (kostprijs NOK 2.010.572.327)

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 8,96% Italië

2.712.711 Quadrivio Finance Srl(c) Verenigd Koninkrijk 8.880.665 Aire Valley Mortgages Plc. "2A1"(c) 7.277.282 Aire Valley Mortgages Plc. "2A1" 144A(c)(d) 5.529.583 Eurohome UK Mortgages Plc. “A2”(c) 256.006 Granite Mortgages Plc. "1B"(c) 191.723 Granite Mortgages Plc. "3A"(c) 1.400.000 Paragon Mortgages No 19 Plc. “A”(c)

Verenigde Staten 5.344.746 Alternative Loan Trust "A5" 4.193.592 Banc of America Funding Trust "2A1"(c) 1.841.222 Banc of America Funding Trust "6A1"(c) 28.875.657 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A" 32.546.098 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 17.872.206 GS Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 10.792.337 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 5.244.487 Lehman XS Trust "1A2"(c) 4.361.853 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust "2A1"(c) 294.275 NCUA Guaranteed Notes Trust "2A" 8.124.461 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 18.519.100 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust "A1A"

EUR

0,832%

25/07/2060

21.852.105

0,18

EUR USD GBP USD GBP GBP

0,609% 0,475% 0,710% 1,208% 0,843% 1,431%

20/09/2066 20/09/2066 15/09/2044 20/07/2043 20/06/2044 15/08/2041

70.530.331 42.395.286 53.535.826 1.541.720 1.912.858 14.088.927

0,59 0,36 0,45 0,01 0,02 0,12

184.004.948

1,55

28.970.252 21.467.550 8.912.324 184.686.530 209.451.569 117.666.610 69.886.959 21.950.466 20.412.548 1.774.550 52.918.043 120.798.803

0,24 0,18 0,08 1,55 1,76 0,99 0,59 0,18 0,17 0,02 0,45 1,02

858.896.204

7,23

1.064.753.257

8,96

4.814.116 19.281.135 5.566.073 26.338.984 9.551.169 26.388.299 12.893.503 13.332.273

0,04 0,16 0,05 0,22 0,08 0,22 0,11 0,11

118.165.552

0,99

118.165.552

0,99

3.337.560.384

28,09

10.625.192.913

89,44

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,750% 0,309% 0,339% 5,361% 5,526% 5,803% 5,811% 0,390% 2,873% 1,840% 5,608% 5,559%

25/07/2037 20/02/2047 20/10/2046 15/02/2040 15/01/2049 10/08/2045 12/06/2043 25/06/2047 25/11/2037 07/10/2020 15/05/2046 15/10/2048

TOTAAL ACTIVAGEDEKTE SCHULDVERPLICHTINGEN NIET VAN SEMIOVERHEDEN (kostprijs NOK 1.049.900.673)

Gemeenteobligaties – 0,99% Verenigde Staten 590.000 Bay Area Toll Authority 2.400.000 Los Angeles Unified School District 635.000 Metropolitan Transportation Authority 3.300.000 Metropolitan Transportation Authority 1.125.000 State of California 3.025.000 State of California 1.850.000 State of Illinois 1.700.000 University of California

USD USD USD USD USD USD USD USD

6,263% 6,758% 7,336% 6,668% 7,500% 7,625% 6,725% 6,583%

TOTAAL GEMEENTEOBLIGATIES (kostprijs NOK 87.127.089) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (kostprijs NOK 3.147.600.089) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs NOK 10.017.622.664)

01/04/2049 01/07/2034 15/11/2039 15/11/2039 01/04/2034 01/03/2040 01/04/2035 15/05/2049


192



Commitment Niet-gerealiseerde Marktwaarde winst NOK NOK



264

AUD Australische schatkistobligaties Futures op 3 jaar 16/06/2014

Lang

160.347.363

904.847

0,01

83 21 305 793 340

EUR Euro BTP Overheidsobligaties van Italië 06/06/2014 Obligatiefutures van de Franse overheid op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 2 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek Futures op 5 jaar 06/06/2014

Lang Lang Lang Lang Lang

84.669.491 23.989.598 364.925.393 715.045.965 351.300.098

2.409.986 843.752 7.546.581 840.166 4.211.833

0,02 0,01 0,06 0,01 0,03

1.539.930.545

15.852.318

0,13

472.084.126 (227.844.761) 866.680.244 (280.088.104)

3.969.865 1.035.893 2.913.030 39.828

0,03 0,01 0,03 0,00

525 (277) 1.154 (213)

USD Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Obligatiefuture op schatkistpapier van de Verenigde Staten, long 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 10 jaar 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 2 jaar 30/09/2014

Lang Kort Lang Kort

830.831.505 NIET-GEREALISEERDE WINST OP FUTURES

Aantal contracten

Commitment Marktwaarde NOK


(201) (122)

(59) (4.158)

GBP 90 dagen, sterling-future 21/09/2016 Futures op goudgerande obligaties van het VK 26/09/2014

Kort Kort

7.958.616

0,07

24.715.781

0,21

Niet-gerealiseerd verlies NOK


(246.450.299) (135.388.995)

(25.174) (1.136.798)

(0,00) (0,01)

(381.839.294)

(1.161.972)

(0,01)

JPY Obligaties van Japanse overheid Futures op 10 jaar 11/06/2014

Kort

(504.546.493)

(2.283.375)

(0,02)


Kort

(2.979.501.692)

(5.232.012)

(0,04)

(8.677.359)

(0,07)



Valuta

GBP USD EUR CAD JPY EUR NOK

Bedrag gekocht

3.306.702 11.072.807 2.908.925 2.316.731 101.270.000 2.180.768 11.779.799.001

Bedrag verkocht

Vervaldatum

Niet-gerealiseerde winst NOK


4.036.496 8.041.307 3.540.162 1.536.957 727.859 17.746.000 1.442.340.717

06/06/2014 17/06/2014 19/06/2014 23/06/2014 26/06/2014 08/07/2014 08/07/2014

233.834 721.491 71.872 247.215 21.333 50.388 9.425.247

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08

10.771.380

0,09



Valuta

EUR EUR CHF EUR EUR NOK EUR


Valuta

EUR EUR EUR SEK NZD

Bedrag gekocht

104.684.985 881.696.304 3.377.728 6.301.000 1.118.000

Bedrag verkocht

Vervaldatum

85.923.153 1.221.448.310 49.835.000 698.458 694.867

06/06/2014 17/06/2014 20/06/2014 08/07/2014 11/07/2014

Valuta

GBP USD ZAR EUR EUR


(7.718.910) (123.174.029) (666.010) (43.616) (9.504)

(0,06) (1,04) (0,01) (0,00) (0,00)

(131.612.069)

(1,11)


193



Betalen

Ontvangen

Valuta

Vervaldatum

Niet-gerealiseerde winst NOK

Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Vast 4,500% Vast 2,105% Vast 2,250% Vast 2,750% Vast 2,390% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 2,780% Vast 3,750% Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 1,080% Vast 1,250% Vast 1,880% Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,250% Vast 2,750% Vast 1,000% Vast 3,560% Vast 3,520% Vast 2,250% Vast 4,500% Vast 4,252% Vast 4,250% Vast 4,000%

AUD CHF EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY NZD NZD NZD SEK USD USD USD USD USD USD USD USD

18/06/2024 06/01/2017 17/09/2024 17/09/2044 05/05/2019 17/09/2019 05/02/2021 05/03/2022 19/12/2023 17/09/2034 18/06/2044 12/02/2022 19/12/2023 09/05/2027 15/12/2015 18/06/2019 18/06/2024 18/06/2024 17/09/2016 29/08/2019 29/08/2019 17/09/2019 19/12/2023 30/01/2024 20/03/2024 04/04/2024

777.372 5.897.403 75.177 108.471 257.729 323.184 1.286.086 3.935.533 440.133 394.745 15.235 3.543.417 322.066 881.177 339.869 1.566.562 597.617 1.436.052 352.046 788.590 758.437 2.616.576 451.326 13.187.225 2.413.513 363.039

0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,11 0,02 0,00

43.128.580

0,36

1.051.956 548.121 1.189.541 5.495.131

0,01 0,00 0,01 0,05


8.284.749

0,07


51.413.329

0,43

3.550.000 16.600.000 1.880.000 2.100.000 5.530.000 10.280.000 16.360.000 30.740.000 7.710.000 2.240.000 900.000 14.319.620.000 971.700.000 2.339.740.000 20.720.000 25.500.000 5.970.000 40.320.000 21.310.000 4.400.000 4.400.000 43.640.000 6.650.000 92.200.000 21.790.000 2.930.000

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS 24.950.000 34.900.000 12.000.000 55.250.000


21.000.000 10.790.000 21.560.000 2.085.000 10.000 23.530.000 8.900.000 12.060.000 8.555.000 10.880.000 21.950.000 17.910.000 11.490.000 19.700.000 2.010.000 10.370.000 10.172.420.000 2.492.050.000 657.640.000 11.364.790.000 3.816.460.000 40.930.000 152.480.000 31.800.000 17.950.000 2.200.000 2.200.000 68.680.000

Kredietswaps Veranderlijk (iTraxx Europe.20-V1 Index) Veranderlijk (iTraxx Europe.21-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index)


EUR EUR USD USD

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Vast 5,500% Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Vast 3,000% Vast 4,000% Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Vast 2,500% Vast 1,500% Vast 3,250% Vast 1,440% Vast 1,660% Vast 3,750% Vast 3,000% Vast 3,100% Vast 3,150% Vast 3,500% Vast 0,420% Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Vast 0,750% Vast 1,720% Vast 1,650% Vast 4,000% Vast 2,000% Vast 1,625% Vast 1,500% Vast 3,095% Vast 3,132% Vast 3,250%

Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Vast 2,000% Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Vast 2,750% Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Vast 0,250% Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (NOK op 6 maanden NIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

20/12/2018 20/06/2019 20/06/2016 20/06/2016

Valuta

Vervaldatum

AUD AUD CAD CAD CAD CAD CHF EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY NOK SEK USD USD USD USD USD

18/06/2019 19/12/2023 17/09/2019 20/12/2022 19/12/2023 17/09/2024 19/12/2023 17/09/2019 19/12/2023 05/05/2016 05/03/2017 20/03/2024 17/09/2024 05/03/2025 05/05/2025 05/02/2036 12/02/2019 17/09/2019 18/06/2024 14/02/2025 09/05/2025 20/12/2022 18/06/2019 01/02/2017 17/09/2017 27/08/2021 27/08/2021 17/09/2024


(2.769.729) (235.707) (69.960) (324.703) (833) (213.831) (696.023) (281.423) (855.053) (75.140) (94.240) (1.852.934) (690.198) (4.331.925) (348.949) (2.534.172) (738.794) (26.495) (351.851) (3.583.731) (687.741) (4.882) (3.174.411) (493.919) (487.580) (770.879) (803.632) (6.197.673)



(0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,04) (0,00) (0,02) (0,01) (0,00) (0,00) (0,03) (0,01) (0,00) (0,03) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,05)


194


Swaps – (vervolg) Lokaal theoretisch nettobedrag

Betalen

Ontvangen

Renteswaps – (vervolg) Vast 3,750% Vast 3,750% Vast 4,370% Vast 3,750%

Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum

USD USD USD USD

17/09/2029 17/09/2034 30/01/2039 18/06/2044



(1.457.858) (733.003) (11.071.885) (3.226.877)

(0,01) (0,01) (0,09) (0,03)

(49.186.031)

(0,41)

(372.420) (198.351) (945.512)

(0,00) (0,00) (0,01)


(1.516.283)

(0,01)


(50.702.314)

(0,42)

10.521.101.661

88,57

8.530.000 3.880.000 30.600.000 14.240.000

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP RENTESWAPS 65.900.000 37.900.000 31.250.000



MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs NOK 10.017.622.664) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

USD USD USD

20/06/2014 20/06/2014 20/12/2018

1.358.221.865

11,43

11.879.323.526

100,00

Marktwaarde NOK

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs NOK 10.017.622.664) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

10.625.192.913 24.715.781 (8.677.359) 10.771.380 (131.612.069) 51.413.329 (50.702.314) 1.358.221.865

89,44 0,21 (0,07) 0,09 (1,11) 0,43 (0,42) 11,43

Eigen vermogen

11.879.323.526

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, gemeenteobligaties, obligaties van supranationale organisaties en activagedekte verplichtingen niet van semioverheden is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA London, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, State Street Bank London, UBS AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Credit Suisse Debt Capital Markets, Morgan Stanley International, Royal Bank of Scotland Plc. en UBS AG. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,24% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)



195

Goldman Sachs Funds—Global Credit Portfolio (Hedged) Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 62,60% Australië

50.000 Rio Tinto Finance USA Ltd. 4.100.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd. 150.000 Westpac Banking Corp.

USD USD USD

9,000% 3,300% 2,000%

01/05/2019 09/04/2023 14/08/2017

65.941 3.935.131 153.741

0,01 0,35 0,01

4.154.813

0,37

Oostenrijk 3.250.000 Telekom Finanzmanagement GmbH

EUR

3,125%

03/12/2021

4.787.463

0,42

Bermuda 2.600.000 Weatherford International Ltd. 2.205.000 Weatherford International Ltd.

USD USD

9,625% 5,125%

01/03/2019 15/09/2020

3.444.652 2.470.389

0,30 0,22

5.915.041

0,52

Canada 2.400.000 Cenovus Energy, Inc.

USD

5,700%

15/10/2019

2.787.624

0,25

Kaaimaneilanden 650.000 Principal Financial Global Funding II LLC 460.000 SMFG Preferred Capital GBP 2 Ltd.(c) 1.900.000 Southern Water Services Finance Ltd.(c) 500.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 1.350.000 Transocean, Inc. 5.811.000 Transocean, Inc. 910.000 Vale Overseas Ltd. 1.150.000 Yorkshire Power Finance Ltd.

EUR GBP GBP USD USD USD USD GBP

4,500% 10,231% 4,500% 4,500% 6,500% 6,375% 6,875% 7,250%

26/01/2017 31/12/2049 31/03/2038 14/02/2022 15/11/2020 15/12/2021 10/11/2039 04/08/2028

959.656 1.095.494 3.221.396 527.632 1.552.776 6.687.797 1.031.882 2.472.216

0,08 0,10 0,29 0,05 0,14 0,59 0,09 0,22

17.548.849

1,56

Chili

1.380.000 ENTEL Chile S.A.

USD

4,875%

30/10/2024

1.442.100

0,13

Denemarken 2.800.000 Carlsberg Breweries A/S

EUR

2,625%

15/11/2022

3.945.098

0,35

Frankrijk 3.800.000 550.000 1.200.000 200.000 550.000 1.650.000 2.400.000 2.550.000 2.500.000 2.900.000 200.000 3.100.000 150.000 700.000 600.000 3.349.000 100.000 600.000 3.000.000

EUR EUR GBP EUR EUR GBP EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR

2,375% 4,730% 5,945% 1,625% 3,900% 7,375% 5,000% 5,250% 3,875% 3,000% 4,250% 2,875% 4,000% 2,750% 5,000% 5,425% 3,875% 2,375% 2,500%

20/05/2024 29/04/2049 31/12/2049 08/02/2017 19/04/2021 18/12/2023 22/01/2049 31/12/2049 02/06/2049 29/06/2049 03/02/2016 30/05/2023 13/04/2017 23/04/2026 15/03/2017 29/11/2049 14/12/2018 21/01/2019 15/01/2020

5.227.141 779.312 2.093.695 277.791 836.088 3.436.030 3.487.945 2.627.775 3.463.355 3.973.896 288.041 4.378.275 221.931 971.886 908.164 4.933.062 181.186 858.746 4.266.279

0,46 0,07 0,19 0,02 0,07 0,30 0,31 0,23 0,31 0,35 0,03 0,39 0,02 0,09 0,08 0,44 0,02 0,08 0,38

43.210.598

3,84

885.653 166.931 5.613.487

0,08 0,01 0,50

6.666.071

0,59

292.437 2.019.986 1.678.678 1.835.663

0,03 0,18 0,15 0,16

5.826.764

0,52

BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A.(c) BNP Paribas S.A.(c) BPCE S.A. Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. Électricité de France(c) Électricité de France 144A(c)(d) GDF Suez(c) GDF Suez(c) Gecina S.A. Gecina S.A. Klepierre La Banque Postale S.A.(c) Pernod Ricard S.A. Solvay Finance S.A.(c) Total Capital S.A. Vivendi S.A. Vivendi S.A.

Duitsland 600.000 Allianz SE(c) 100.000 Muenchener Rueckversicherungs AG(c) 4.100.000 Volkswagen Leasing GmbH

EUR EUR EUR

4,750% 6,250% 1,000%

31/12/2049 26/05/2042 04/10/2017

Ierland

200.000 1.350.000 936.000 1.890.000

Aquarius and Investments Plc. for Zurich Insurance Co., Ltd.(c) ESB Finance Ltd. GE Capital UK Funding Uralkali OJSC via Uralkali Finance Ltd. 144A(d)

EUR EUR GBP USD

4,250% 3,494% 4,125% 3,723%

02/10/2043 12/01/2024 28/09/2017 30/04/2018


196


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

12/09/2018 04/05/2026 20/03/2017 22/06/2037 13/12/2021 15/10/2019 24/04/2019 13/02/2020 29/01/2021 21/01/2020 17/02/2017 16/12/2016

3.732.512 3.216.976 12.866.774 4.015.827 3.141.324 2.306.009 4.169.351 6.817.620 4.255.706 354.886 591.450 1.534.873

0,33 0,29 1,14 0,36 0,28 0,20 0,37 0,60 0,38 0,03 0,05 0,14

47.003.308

4,17

200.291 4.016.796 8.322.152

0,02 0,35 0,74

12.539.239

1,11

2.057.486 3.608.833 1.988.360 1.090.037 411.944 929.467

0,18 0,32 0,18 0,10 0,04 0,08

10.086.127

0,90

165.000 720.018 4.719.283 2.657.927 116.496 1.102.163 1.902.236 445.601

0,01 0,06 0,42 0,24 0,01 0,10 0,17 0,04

11.828.724

1,05

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Italië

2.500.000 2.300.000 9.000.000 2.200.000 2.150.000 1.500.000 3.050.000 4.550.000 2.850.000 250.000 400.000 1.100.000

ACEA SpA Assicurazioni Generali SpA Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Enel SpA Ferrovie dello Stato Italiane SpA Intesa Sanpaolo SpA Snam SpA Snam SpA Snam SpA Telecom Italia SpA Terna Rete Elettrica Nazionale SpA UniCredit SpA

EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3,750% 4,125% 3,500% 5,750% 3,500% 4,375% 1,500% 3,500% 3,375% 4,000% 4,125% 2,250%

Japan

200.000 Mizuho Bank Ltd. 144A(d) 2.850.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp. 8.000.000 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 144A(d)

USD EUR USD

1,550% 2,250% 4,436%

17/10/2017 16/12/2020 02/04/2024

Jersey

1.200.000 1.900.000 1.050.000 800.000 200.000 550.000

Luxemburg 150.000 500.000 3.300.000 1.900.000 107.000 970.000 1.689.000 445.000

Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd.

ArcelorMittal Glencore Finance Europe S.A. Prologis International Funding II S.A. Prologis International Funding II S.A. Rosneft Finance S.A. Rosneft Finance S.A. Rosneft Finance S.A. Telecom Italia Capital S.A.

GBP GBP GBP EUR GBP GBP

USD EUR EUR EUR USD USD USD USD

3,000% 6,250% 6,000% 1,875% 7,125% 4,625%

6,125% 7,125% 2,750% 2,875% 6,625% 7,875% 7,250% 6,175%

08/06/2015 10/09/2018 20/03/2020 23/05/2022 14/02/2024 31/10/2046

01/06/2018 23/04/2015 23/10/2018 04/04/2022 20/03/2017 13/03/2018 02/02/2020 18/06/2014

Mexico 6.000.000 America Movil SAB de CV

MXN

6,450%

05/12/2022

460.893

0,04

Nederland 8.500.000 1.500.000 2.500.000 4.650.000 1.850.000 1.450.000 850.000 700.000 7.249.000 2.600.000 700.000 850.000 1.900.000 6.500.000 550.000 800.000 7.150.000 3.350.000 2.650.000 2.250.000 3.000.000

USD EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR USD USD EUR

6,250% 5,750% 3,250% 2,375% 5,625% 5,750% 5,317% 5,479% 6,125% 3,625% 3,750% 3,250% 4,500% 4,250% 6,125% 5,250% 5,000% 3,779% 6,375% 4,550% 1,875%

13/09/2022 08/07/2041 26/02/2021 02/04/2024 14/08/2024 14/09/2040 29/06/2049 29/12/2049 29/05/2023 25/02/2026 21/09/2020 01/02/2021 04/10/2021 01/03/2022 09/11/2020 15/07/2043 15/04/2019 11/09/2018 15/12/2038 12/08/2043 02/11/2021

9.462.795 2.399.095 3.648.951 6.512.011 3.523.734 2.652.142 1.205.720 1.002.268 11.254.566 3.674.236 1.052.858 1.235.535 2.966.258 9.960.439 590.563 883.254 8.080.401 4.973.061 3.548.271 2.398.340 4.166.646

0,84 0,21 0,32 0,58 0,31 0,24 0,11 0,09 1,00 0,33 0,09 0,11 0,26 0,88 0,05 0,08 0,72 0,44 0,32 0,21 0,37

85.191.144

7,56

ABN AMRO Bank NV(c) Allianz Finance II BV(c) Corio NV EADS Finance BV Enel Finance International NV Enel Finance International NV Generali Finance BV(c) Generali Finance BV(c) ING Bank NV(c) ING Bank NV(c) Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV Lukoil International Finance BV LYB International Finance BV LyondellBasell Industries NV Madrilena Red de Gas Finance BV Shell International Finance BV Shell International Finance BV Syngenta Finance NV


197


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Noorwegen 300.000 DNB Bank ASA

GBP

4,250%

27/01/2020

541.205

0,05

EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR

3,500% 5,250% 4,375% 4,967% 5,811% 5,597% 5,289% 3,987%

11/04/2024 09/07/2014 02/02/2016 03/02/2016 05/09/2017 12/03/2020 09/12/2022 23/01/2023

4.723.697 752.423 216.211 581.551 313.012 940.337 1.564.240 1.990.105

0,42 0,07 0,02 0,05 0,03 0,08 0,14 0,17

11.081.576

0,98

1.343.483 233.326 2.825.150 97.639 4.913.772

0,12 0,02 0,25 0,01 0,44

9.413.370

0,84

184.593 222.500

0,02 0,02

407.093

0,04

1.741.171 6.209.624 88.557 4.739.201 1.920.244 1.077.747 397.591 1.145.123 3.813.566 3.646.631 3.794.929 1.108.750 3.565.955 2.005.943 2.020.725 1.146.132 3.232.254 2.244.568 86.365 1.948.401 6.060.099 826.656 1.317.784 3.608.120 5.416.866 85.312 1.927.338 3.776.335 3.390.260 913.884 2.201.061 358.475 1.306.259 73.713 1.503.280 1.688.628 190.395

0,15 0,55 0,01 0,42 0,17 0,10 0,03 0,10 0,34 0,32 0,34 0,10 0,32 0,18 0,18 0,10 0,29 0,20 0,01 0,17 0,54 0,07 0,12 0,32 0,48 0,01 0,17 0,33 0,30 0,08 0,19 0,03 0,12 0,01 0,13 0,15 0,02

80.577.942

7,15

Spanje

3.400.000 550.000 150.000 400.000 200.000 500.000 850.000 1.300.000

Zwitserland 1.199.000 150.000 1.519.000 50.000 3.400.000

BBVA Subordinated Capital SAU(c) Gas Natural Capital Markets S.A. – reeks 3 Telefonica Emisiones SAU Telefonica Emisiones SAU Telefonica Emisiones SAU Telefonica Emisiones SAU Telefonica Emisiones SAU Telefonica Emisiones SAU

Credit Suisse Credit Suisse AG Credit Suisse AG(c) UBS AG UBS AG(c)

Verenigde Arabische Emiraten 166.150 Dolphin Energy Ltd. 200.000 Ruwais Power Co. PJSC 144A(d)

Verenigd Koninkrijk 1.000.000 Abbey National Treasury Services Plc.(c) 4.450.000 Abbey National Treasury Services Plc. 50.000 Anglian Water Services Financing Plc. 2.750.000 Arqiva Financing Plc. 1.100.000 Arqiva Financing Plc. 600.000 Aviva Plc.(c) 280.000 Aviva Plc.(c) 1.030.000 Bank of Scotland Plc. 1.700.000 Barclays Bank Plc. 2.150.000 Barclays Bank Plc. 2.050.000 Barclays Bank Plc.(c) 1.000.000 BG Energy Capital Plc.(c) 2.250.000 BP Capital Markets Plc. 1.054.000 British Telecommunications Plc. 940.000 Direct Line Insurance Group Plc.(c) 650.000 FCE Bank Plc. 1.800.000 FCE Bank Plc. 1.550.000 Hammerson Plc. 50.000 HSBC Bank Plc.(c) 1.086.000 HSBC Bank Plc.(c) 4.200.000 HSBC Holdings Plc.(c) 650.000 HSBC Holdings Plc. 750.000 Lloyds Bank Plc.(c) 1.800.000 Lloyds Bank Plc.(c) 4.550.000 Lloyds Bank Plc.(c) 50.000 Lloyds Bank Plc.(c) 1.050.000 Lloyds Bank Plc.(c) 2.600.000 NGG Finance Plc.(c) 2.864.000 Royal Bank of Scotland Plc.(c) 550.000 Royal Bank of Scotland Plc.(c) 1.250.000 Standard Chartered Bank(c) 350.000 Standard Chartered Plc. 144A(d) 700.000 Standard Life Plc.(c) 50.000 Vodafone Group Plc. 855.000 Wessex Water Services Finance Plc. 1.000.000 Western Power Distribution West Midlands Plc. 100.000 Zurich Finance UK Plc.(c)

USD EUR GBP GBP EUR

USD USD

GBP EUR GBP GBP GBP GBP EUR USD GBP EUR GBP USD EUR GBP GBP GBP GBP EUR GBP GBP EUR USD GBP GBP USD EUR GBP EUR USD EUR GBP USD GBP EUR GBP GBP GBP

5,400% 5,125% 6,750% 6,625% 4,750%

5,888% 6,000%

2,226% 1,750% 5,250% 4,040% 5,340% 6,125% 5,700% 5,250% 10,000% 6,625% 6,750% 6,500% 4,154% 6,625% 9,250% 5,125% 4,825% 2,750% 4,750% 5,000% 3,375% 6,800% 6,963% 10,750% 9,875% 11,875% 5,750% 4,250% 9,500% 10,500% 5,375% 5,500% 6,546% 4,750% 4,000% 3,875% 6,625%

14/01/2020 18/09/2017 16/01/2023 11/04/2018 12/02/2026

15/06/2019 31/08/2036

05/04/2017 15/01/2018 30/10/2015 30/06/2020 30/06/2030 29/09/2049 31/12/2049 21/02/2017 21/05/2021 30/03/2022 16/01/2023 30/11/2072 01/06/2020 23/06/2017 27/04/2042 16/11/2015 15/02/2017 26/09/2019 29/09/2020 20/03/2023 10/01/2024 01/06/2038 29/05/2020 16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021 09/07/2025 18/06/2076 16/03/2022 16/03/2022 31/12/2049 18/11/2014 29/11/2049 14/06/2016 24/09/2021 17/10/2024 29/10/2049


198


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/06/2022 26/04/2023 22/05/2038 22/05/2038 22/05/2038 15/02/2019 31/01/2023 15/02/2024 15/09/2036 15/01/2020 15/07/2042 15/05/2016 15/05/2018 15/08/2041 01/06/2044 15/03/2020 15/03/2023 01/08/2015 01/08/2016 22/03/2017 23/05/2017 07/08/2017 01/12/2017 25/04/2018 01/05/2018 15/01/2019 01/07/2020 27/07/2020 15/09/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/04/2019 01/04/2036 15/05/2018 01/07/2023 01/09/2042 15/07/2021 18/12/2015 01/05/2018 31/05/2017 12/12/2018 22/05/2019 04/09/2019 01/03/2023 15/08/2020 01/10/2042 01/04/2020 25/01/2018 01/12/2022 15/05/2041 12/06/2017 07/03/2022 02/11/2017 02/11/2042 08/12/2021 01/04/2020 12/06/2017 06/08/2023 15/03/2018 07/08/2019 04/05/2020 16/09/2020 07/01/2021 17/10/2021 07/09/2022 14/01/2038 09/10/2042

2.467.742 1.394.986 1.390.195 99.420 2.087.488 470.538 5.561.956 108.958 4.543.855 349.410 233.581 885.739 746.236 1.293.983 1.736.844 2.527.967 5.463.826 628.669 835.505 1.231.810 405.185 1.062.661 10.374.654 415.381 2.620.070 1.879.224 1.502.519 8.735.069 2.471.652 494.264 2.016.329 2.951.719 637.750 201.064 3.044.085 3.193.302 111.737 153.230 1.303.592 2.015.205 1.171.043 962.389 1.414.307 1.938.735 2.175.361 384.028 355.350 756.396 2.333.899 2.296.483 1.461.270 6.314.655 100.558 3.763.317 165.531 996.626 888.280 6.011.306 4.239.712 1.665.927 2.988.791 993.290 1.006.784 10.964.054 4.108.405 2.182.104 3.287.470

Vervaldatum


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten 2.200.000 American International Group, Inc. 750.000 American International Group, Inc. 850.000 American International Group, Inc.(c) 50.000 American International Group, Inc.(c) 1.050.000 American International Group, Inc. 144A(c)(d) 450.000 American Tower Corp. 5.650.000 American Tower Corp. 100.000 American Tower Corp. 3.600.000 Anadarko Petroleum Corp. 300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 850.000 AT&T, Inc. 650.000 AT&T, Inc. 1.140.000 AT&T, Inc. 1.000.000 AT&T, Inc. 2.450.000 Avon Products, Inc. 5.400.000 Avon Products, Inc. 600.000 Bank of America Corp. 750.000 Bank of America Corp. 1.150.000 Bank of America Corp. 300.000 Bank of America Corp.(c) 700.000 Bank of America Corp. 9.150.000 Bank of America Corp. 350.000 Bank of America Corp. 2.300.000 Bank of America Corp. 1.850.000 Bank of America Corp. 1.300.000 Bank of America Corp. 6.100.000 Bank of America Corp. 1.250.000 Bank of America Corp. 425.000 Bank of America Corp. 1.950.000 Bank of America Corp. 2.900.000 Bank of America Corp. – reeks L 510.000 Berkshire Hathaway Energy Co. 200.000 Brinker International, Inc. 2.950.000 Buckeye Partners LP 3.200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 100.000 Capital One Financial Corp. 100.000 Cellco Partnership Via Verizon Wireless Capital LLC 1.100.000 CF Industries, Inc. 1.500.000 Citigroup, Inc.(c) 641.000 Citigroup, Inc. 750.000 Citigroup, Inc. 800.000 Citigroup, Inc. 1.950.000 Citigroup, Inc. 1.850.000 CNA Financial Corp. 400.000 Commonwealth Edison Co. 325.000 Compass Bank 750.000 ConAgra Foods, Inc. 2.400.000 CVS Caremark Corp. 1.900.000 CVS Caremark Corp. 1.280.000 Discover Financial Services 4.550.000 Discovery Communications LLC 100.000 Eaton Corp. 3.850.000 Eaton Corp. 150.000 Ecolab, Inc. 850.000 El Paso Pipeline Partners Operating Co. LLC 850.000 Ford Motor Credit Co. LLC 5.650.000 Ford Motor Credit Co., LLC 4.175.000 Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc. 1.400.000 General Electric Capital Corp. 2.550.000 General Electric Capital Corp. 900.000 General Electric Capital Corp. 900.000 General Electric Capital Corp. 9.800.000 General Electric Capital Corp. 4.050.000 General Electric Capital Corp. 1.800.000 General Electric Capital Corp. 3.300.000 General Electric Co.

USD GBP EUR GBP GBP USD USD USD USD USD USD USD USD USD GBP USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD EUR GBP USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR GBP USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

4,875% 5,000% 8,000% 8,625% 8,625% 3,400% 3,500% 5,000% 6,450% 5,375% 3,750% 2,950% 5,600% 5,550% 4,875% 4,600% 5,000% 4,750% 6,500% 3,875% 1,029% 4,625% 5,750% 6,875% 5,650% 2,600% 5,625% 2,500% 6,125% 5,700% 4,125% 2,650% 6,125% 2,600% 4,150% 4,375% 4,750% 8,750% 6,875% 0,995% 5,125% 8,500% 7,375% 3,375% 5,875% 3,800% 5,500% 1,900% 2,750% 5,750% 6,450% 2,375% 1,500% 4,150% 4,350% 6,500% 3,000% 4,375% 2,375% 6,000% 5,550% 4,375% 4,625% 4,650% 3,150% 5,875% 4,125%

0,22 0,12 0,12 0,01 0,19 0,04 0,49 0,01 0,40 0,03 0,02 0,08 0,07 0,12 0,15 0,22 0,49 0,06 0,07 0,11 0,04 0,09 0,92 0,04 0,23 0,17 0,13 0,78 0,22 0,04 0,18 0,26 0,06 0,02 0,27 0,28 0,01 0,01 0,12 0,18 0,10 0,09 0,13 0,17 0,19 0,03 0,03 0,07 0,21 0,20 0,13 0,56 0,01 0,33 0,02 0,09 0,08 0,53 0,38 0,15 0,27 0,09 0,09 0,97 0,37 0,19 0,29


199


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 1.250.000 Genworth Holdings, Inc. 3.000.000 Genworth Holdings, Inc. 5.600.000 HCP, Inc. 5.632.000 HCP, Inc. 2.100.000 HCP, Inc. 1.800.000 Hess Corp. 1.700.000 Hewlett-Packard Co. 5.600.000 Hewlett-Packard Co. 100.000 International Paper Co. 3.050.000 JPMorgan Chase & Co. 1.100.000 JPMorgan Chase & Co. 6.550.000 JPMorgan Chase & Co. 8.750.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 700.000 Marathon Oil Corp. 50.000 Molson Coors Brewing Co. 6.950.000 Mondelez International, Inc. 400.000 Morgan Stanley 3.388.000 Morgan Stanley 1.600.000 Morgan Stanley 10.550.000 Morgan Stanley 8.000.000 Morgan Stanley 3.200.000 Morgan Stanley 1.950.000 NIKE, Inc. 28.000 ONEOK Partners LP 50.000 Oracle Corp. 450.000 Pfizer, Inc. 3.850.000 Philip Morris International, Inc. 50.000 Philip Morris International, Inc. 1.050.000 Phillips 66 16.000 Progress Energy, Inc. 1.000.000 Prologis 3.350.000 ProLogis LP 3.700.000 Realty Income Corp. 2.150.000 Roper Industries, Inc. 2.650.000 Senior Housing Properties Trust 1.550.000 Simon Property Group LP 50.000 Simon Property Group LP 1.700.000 Spectra Energy Partners LP 1.700.000 Spectra Energy Partners LP 2.000.000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 800.000 Time Warner Cable, Inc. 775.000 Time Warner Cable, Inc. 1.315.000 Time Warner Cable, Inc.(d) 4.857.000 Time Warner Cable, Inc. 400.000 Time Warner Cable, Inc. 1.400.000 Travelers Cos, Inc. 2.000.000 Ventas Realty LP 5.650.000 Ventas Realty LP Via Ventas Capital Corp. 1.550.000 Ventas Realty LP Via Ventas Capital Corp. 3.900.000 Verizon Communications, Inc. 3.700.000 Verizon Communications, Inc. 4.250.000 Verizon Communications, Inc. 2.200.000 Verizon Communications, Inc. 7.750.000 Verizon Communications, Inc. 5.750.000 Verizon Communications, Inc. 3.300.000 Wal-Mart Stores, Inc. 5.350.000 Wal-Mart Stores, Inc. 7.900.000 Walgreen Co. 2.150.000 Wells Fargo & Co.

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD

TOTAAL BEDRIJFSOBLIGATIES (kostprijs USD 670.526.256)

7,625% 4,900% 2,625% 5,375% 4,250% 5,600% 3,000% 2,600% 7,500% 6,000% 4,400% 4,250% 4,150% 2,800% 3,500% 2,375% 4,500% 6,250% 5,950% 6,625% 2,125% 2,375% 3,625% 6,850% 3,875% 7,200% 3,600% 4,375% 4,300% 7,750% 3,375% 3,000% 3,250% 2,050% 3,250% 5,650% 4,375% 2,950% 5,950% 2,400% 5,000% 4,000% 6,550% 7,300% 5,875% 4,600% 1,550% 2,000% 3,250% 3,650% 4,500% 5,150% 3,250% 6,400% 6,550% 5,000% 4,000% 3,100% 5,375%

24/09/2021 15/08/2023 01/02/2020 01/02/2021 15/11/2023 15/02/2041 15/09/2016 15/09/2017 15/08/2021 15/01/2018 22/07/2020 15/10/2020 01/02/2024 01/11/2022 01/05/2022 26/01/2021 23/02/2016 28/08/2017 28/12/2017 01/04/2018 25/04/2018 31/03/2021 01/05/2043 15/10/2037 15/07/2020 15/03/2039 15/11/2023 15/11/2041 01/04/2022 01/03/2031 20/02/2024 18/01/2022 15/10/2022 01/10/2018 01/05/2019 01/02/2020 01/03/2021 25/09/2018 25/09/2043 01/02/2019 01/02/2020 01/09/2021 01/05/2037 01/07/2038 15/11/2040 01/08/2043 26/09/2016 15/02/2018 15/08/2022 14/09/2018 15/09/2020 15/09/2023 17/02/2026 15/09/2033 15/09/2043 25/10/2040 11/04/2043 15/09/2022 02/11/2043

1.573.290 3.223.364 5.627.412 6.448.668 2.202.505 2.078.753 1.777.998 5.808.942 127.660 3.511.834 1.210.443 7.140.987 8.885.240 680.411 51.420 9.802.099 579.922 3.877.932 1.826.970 12.365.560 8.088.968 4.472.034 1.819.721 35.602 54.267 636.548 3.974.170 50.458 1.143.676 22.737 1.459.968 4.843.665 3.632.882 2.163.524 2.704.600 1.824.197 55.424 1.768.821 2.038.616 2.029.342 905.496 834.959 1.643.768 6.563.949 469.531 1.501.548 2.027.244 5.733.541 1.546.585 4.186.276 4.098.716 4.793.741 3.236.985 9.556.959 7.304.167 3.702.913 5.200.034 7.824.721 2.358.920

0,14 0,29 0,50 0,57 0,20 0,18 0,16 0,52 0,01 0,31 0,11 0,63 0,79 0,06 0,00 0,87 0,05 0,34 0,16 1,10 0,72 0,40 0,16 0,00 0,01 0,06 0,35 0,00 0,10 0,00 0,13 0,43 0,32 0,19 0,24 0,16 0,01 0,16 0,18 0,18 0,08 0,07 0,15 0,58 0,04 0,13 0,18 0,51 0,14 0,37 0,36 0,43 0,29 0,85 0,65 0,33 0,46 0,70 0,21

339.684.154

30,16

705.099.196

62,60


200


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

07/01/2025 20/01/2034 20/01/2037

1.210.625 2.075.625 1.551.337

0,11 0,18 0,14

4.837.587

0,43

Vervaldatum

Overheidsobligaties – 2,29% Brazilië 1.190.000 Internationale obligaties van Braziliaanse overheid 1.500.000 Internationale obligaties van Braziliaanse overheid 1.230.000 Internationale obligaties van Braziliaanse overheid

USD USD USD

4,250% 8,250% 7,125%

Chili

USD

3,625%

30/10/2042

1.454.990

0,13

Duitsland 100.000 FMS Wertmanagement AoeR

1.660.000 Internationale obligaties van Chileense overheid

EUR

1,875%

09/05/2019

143.998

0,01

Zuid-Korea 850.000 Republiek Zuid-Korea

USD

7,125%

16/04/2019

1.050.389

0,09

Mexico 6.998.600 5.212.000 48.031.300 1.644.700 2.736.000 7.750.700 50.000 570.000 66.000 470.000

MXN MXN MXN MXN MXN MXN USD USD USD USD

7,500% 8,500% 7,750% 10,000% 8,500% 7,750% 6,050% 4,750% 5,550% 5,750%

03/06/2027 31/05/2029 29/05/2031 20/11/2036 18/11/2038 13/11/2042 11/01/2040 08/03/2044 21/01/2045 12/10/2110

613.508 492.032 4.216.782 176.578 256.655 674.643 60.000 575.700 74.580 495.263

0,06 0,04 0,37 0,02 0,02 0,06 0,01 0,05 0,01 0,04

7.635.741

0,68

Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Internationale obligaties van Mexicaanse overheid Internationale obligaties van Mexicaanse overheid Internationale obligaties van Mexicaanse overheid Internationale obligaties van Mexicaanse overheid


USD

5,250%

18/02/2024

278.846

0,02

Zuid-Afrika 29.390.000 Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid

ZAR

7,750%

28/02/2023

2.723.308

0,24

USD USD

6,250% 5,750%

26/09/2022 22/03/2024

227.250 624.150

0,02 0,06

851.400

0,08

5.521.228 1.306.161

0,49 0,12

6.827.389

0,61

25.803.648

2,29

Ierland 55.531.551 Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(e)(f)

55.531.551

4,93


55.531.551

4,93

786.434.395

69,82

Turkije

200.000 Internationale obligaties van Turkse overheid 570.000 Internationale obligaties van Turkse overheid

Verenigd Koninkrijk 2.850.000 Britse goudgerande waarden 720.000 Britse goudgerande waarden

GBP GBP

4,250% 3,750%


07/12/2040 22/07/2052




201


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

15/11/2021 01/10/2022 01/05/2018

1.622.879 549.096 1.484.615

0,15 0,05 0,13

3.656.590

0,33

165.675 1.065.861

0,02 0,09

1.231.536

0,11

Vervaldatum

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 15,99% Australië 1.700.000 Newcrest Finance Pty Ltd. 144A(d) 600.000 Newcrest Finance Pty Ltd. 144A(d) 1.500.000 QBE Insurance Group Ltd. 144A(d)

USD USD USD

4,450% 4,200% 2,400%

Canada

150.000 Xstrata Finance Canada Ltd. 144A(d) 1.000.000 Xstrata Finance Canada Ltd. 144A(d)

USD USD

5,800% 4,950%

15/11/2016 15/11/2021

Colombia 300.000 Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP

USD

5,700%

20/03/2022

325.933

0,03

Frankrijk 2.450.000 4.500.000 2.250.000 2.900.000 50.000 2.450.000 5.300.000 4.550.000 955.000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD

2,375% 2,700% 3,000% 2,125% 1,625% 5,750% 4,450% 4,250% 5,500%

14/09/2017 20/08/2018 01/10/2017 17/04/2018 29/06/2017 07/04/2021 15/01/2022 15/07/2022 15/01/2042

2.519.756 4.621.536 2.359.706 2.929.896 50.787 2.829.290 5.677.254 4.805.106 1.075.817

0,22 0,41 0,21 0,26 0,01 0,25 0,50 0,43 0,10

26.869.148

2,39

5.372.960 6.603.769 2.090.131 7.223.366

0,48 0,59 0,18 0,64

21.290.226

1,89

136.455 10.780 116.005 589.950

0,01 0,00 0,01 0,06

853.190

0,08

BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. Crédit Agricole S.A. 144A(d) Crédit Agricole S.A. 144A(d) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. 144A(d) Pernod-Ricard S.A. 144A(d) Pernod-Ricard S.A. 144A(d) Pernod-Ricard S.A. 144A(d) Pernod-Ricard S.A. 144A(d)

Italië

5.300.000 6.250.000 1.990.000 7.050.000

Intesa Sanpaolo SpA Intesa Sanpaolo SpA Intesa Sanpaolo SpA Intesa Sanpaolo SpA 144A(d)

USD USD USD USD

2,375% 3,875% 3,875% 3,625%

13/01/2017 16/01/2018 15/01/2019 12/08/2015

Mexico

110.000 10.000 100.000 570.000

Petroleos Mexicanos Petroleos Mexicanos Petroleos Mexicanos Trust F/1401

Nederland 50.000 E.ON International Finance BV 144A(d)

USD USD USD USD

8,000% 4,875% 6,375% 5,250%

03/05/2019 24/01/2022 23/01/2045 15/12/2024

USD

5,800%

30/04/2018

57.570

0,01

Peru

USD

4,750%

08/02/2022

951.860

0,08

Zweden 3.750.000 Swedbank AB 144A(d)

910.000 Corp. Financiera de Desarrollo S.A.

USD

1,750%

12/03/2018

3.759.161

0,33

Verenigde Arabische Emiraten 206.026 Dolphin Energy Ltd. 144A(d)

USD

5,888%

15/06/2019

228.857

0,02

Verenigd Koninkrijk 300.000 Bank of Scotland Plc. 144A(d) 1.656.000 British Sky Broadcasting Group Plc. 144A(d) 100.000 HSBC Bank Plc. 144A(d) 2.200.000 Lloyds TSB Bank Plc. 1.100.000 National Grid Plc. 850.000 PPL WEM Holdings Plc. 144A(d) 5.450.000 PPL WEM Holdings Plc. 144A(d)


5,250% 9,500% 3,500% 6,500% 6,300% 3,900% 5,375%

21/02/2017 15/11/2018 28/06/2015 14/09/2020 01/08/2016 01/05/2016 01/05/2021

333.073 2.156.115 103.396 2.584.309 1.222.729 893.669 6.153.780

0,03 0,19 0,01 0,23 0,11 0,08 0,54

13.447.071

1,19


202


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten 2.700.000 AbbVie, Inc. 1.350.000 AbbVie, Inc. 1.000.000 AIG Life Holdings, Inc. 7.000.000 Apple, Inc. 4.750.000 ARC Properties Operating Partnership LP Via Clark Acquisition LLC 144A(d) 7.000 Archer-Daniels-Midland Co. 1.800.000 Archer-Daniels-Midland Co. 5.850.000 Blackstone Holdings Finance Co., LLC 144A(d) 2.350.000 Carlyle Holdings Finance LLC 144A(d) 5.100.000 Celgene Corp. 50.000 Cisco Systems, Inc. 4.200.000 CNA Financial Corp. 2.800.000 Comcast Corp. 1.450.000 Comcast Corp. 800.000 COX Communications, Inc. 144A(d) 250.000 COX Communications, Inc. 144A(d) 1.650.000 DIRECTV Holdings LLC Via DIRECTV Financing Co., Inc. 1.900.000 DIRECTV Holdings LLC Via DIRECTV Financing Co., Inc. 900.000 EPR Properties 900.000 ERAC USA Finance LLC 144A(d) 2.400.000 Ford Motor Credit Co., LLC 1.150.000 Ford Motor Credit Co., LLC 5.400.000 Ford Motor Credit Co., LLC 2.950.000 Gilead Sciences, Inc. 1.850.000 Glencore Funding LLC 144A(d) 6.900.000 Glencore Funding LLC 144A(d) 2.250.000 McDonald's Corp. 808.000 Mondelez International, Inc. 2.450.000 Mylan Inc/PA 600.000 NBCUniversal Media LLC 1.800.000 NBCUniversal Media LLC 1.100.000 NBCUniversal Media LLC 1.050.000 NBCUniversal Media LLC 396.000 NBCUniversal Media LLC 3.550.000 Penske Truck Leasing Co. LP 144A(d) 425.000 Penske Truck Leasing Co. LP Via PTL Finance Corp. 144A(d) 3.260.000 Penske Truck Leasing Co. LP Via PTL Finance Corp. 144A(d) 3.400.000 Regions Financial Corp. 252.000 Reinsurance Group of America, Inc.(c) 1.700.000 Reliance Standard Life Global Funding II 144A(d) 3.450.000 Santander Holdings USA, Inc. 550.000 Santander Holdings USA, Inc. 1.475.000 WEA Finance LLC 144A(d) 5.900.000 WEA Finance LLC 144A(d)

USD USD USD USD

2,900% 4,400% 8,500% 3,850%

06/11/2022 06/11/2042 01/07/2030 04/05/2043

2.665.794 1.370.288 1.337.730 6.538.854

0,24 0,12 0,12 0,58

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

2,000% 4,479% 4,016% 4,750% 3,875% 3,625% 4,450% 3,950% 5,700% 6,950% 3,250% 2,950% 6,000% 6,375% 7,750% 2,800% 4,207% 3,984% 4,250% 4,800% 1,700% 4,125% 3,625% 6,500% 1,800% 5,150% 4,375% 2,875% 5,950% 4,450% 4,875% 3,125% 2,500% 2,000% 6,750% 2,500% 3,000% 3,450% 7,125% 4,625%

06/02/2017 01/03/2021 16/04/2043 15/02/2023 01/02/2023 15/05/2024 15/01/2020 15/05/2024 15/05/2018 15/08/2037 15/12/2022 30/06/2023 15/08/2040 01/03/2041 15/07/2020 01/11/2018 15/04/2016 15/06/2016 03/02/2017 01/04/2044 27/05/2016 30/05/2023 01/05/2043 09/02/2040 24/06/2016 30/04/2020 01/04/2021 15/01/2023 01/04/2041 15/01/2043 11/07/2022 11/05/2015 15/03/2016 15/05/2018 15/12/2065 24/04/2019 24/09/2015 27/08/2018 15/04/2018 10/05/2021

4.778.668 7.776 1.763.237 6.453.357 2.405.265 5.155.636 55.807 4.360.826 3.237.979 1.948.532 788.741 238.978 1.916.708 2.306.087 1.079.977 932.266 2.546.880 1.218.821 5.806.922 3.154.391 1.862.151 6.840.336 2.045.884 1.032.451 2.486.948 691.529 1.994.888 1.096.098 1.295.631 401.282 3.847.037 435.058 3.360.079 3.396.433 257.670 1.716.597 3.552.996 581.112 1.762.932 6.645.081

0,42 0,00 0,16 0,57 0,21 0,46 0,00 0,39 0,29 0,17 0,07 0,02 0,17 0,20 0,10 0,08 0,23 0,11 0,52 0,28 0,16 0,61 0,18 0,09 0,22 0,06 0,18 0,10 0,11 0,04 0,34 0,04 0,30 0,30 0,02 0,15 0,32 0,05 0,16 0,59

107.371.713

9,53

180.042.855

15,99

16.761.993

1,49

16.761.993

1,49

6.815.293 4.796.560 1.711.366 11.852.827 874.610 1.677.687

0,60 0,42 0,15 1,05 0,08 0,15


Overheidsobligaties – 1,49% Verenigde Staten 17.650.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD

3,000%

15/05/2042


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 7,96% Kaaimaneilanden 6.903.738 Aberdeen Loan Funding Ltd. "A" 144A(c)(d) 4.950.000 Acis Ltd. 144A(c)(d) 1.750.000 Acis Ltd. "A" 144A(c)(d) 12.100.000 Acis Ltd. 144A(c)(d) 878.741 Columbus Nova CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 1.700.000 Crown Point CLO Ltd. "1A" 144A(c)(d)

USD USD USD USD USD USD

0,875% 1,455% 0,727% 1,143% 0,488% 1,449%

01/11/2018 18/04/2024 14/10/2022 14/10/2022 18/07/2018 21/11/2022


203


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

27/10/2020 01/11/2017 18/10/2021 31/07/2021 12/11/2019 20/04/2026 01/08/2017 15/05/2021 25/08/2018 01/11/2017 12/10/2020 22/11/2023 17/04/2025 20/03/2025 27/07/2018

408.756 608.535 1.374.374 1.673.819 2.155.850 6.320.740 464.192 1.998.963 763.016 331.119 3.558.507 3.496.290 3.066.705 6.278.188 3.896.836

0,04 0,05 0,12 0,15 0,19 0,56 0,04 0,18 0,07 0,03 0,32 0,31 0,27 0,56 0,35

64.124.233

5,69

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Kaaimaneilanden – (vervolg) 409.775 Gannett Peak CLO Ltd. "A1A" 144A(c)(d) 610.101 Gleneagles CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 1.376.705 Goldentree Loan Opportunities V Ltd. "A" 144A(c)(d) 1.683.107 Golub Capital Management CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 2.165.401 Hewett's Island CDO Ltd. "A" 144A(c)(d) 6.500.000 ICG US CLO 2014-1 Ltd. 144A(c)(d) 465.467 Jasper CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 2.011.845 KKR Financial CLO Corp. "A" 144A(c)(d) 763.475 KKR Financial CLO Corp. "A1" 144A(c)(d) 331.806 Liberty CLO Ltd. "A1C" 144A(c)(d) 3.580.473 Ocean Trails CLO "A1"(c) 3.550.000 OCP CLO Ltd. "2A" 144A(c)(d) 3.100.000 OFSI Fund V Ltd. "5A" 144A(d) 6.450.000 OFSI Fund VI Ltd. 144A(c)(d) 3.925.000 Red River CLO Ltd. "A" 144A(c)(d)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

0,478% 0,500% 0,923% 0,465% 0,623% 1,506% 0,495% 0,574% 0,507% 0,475% 0,477% 1,468% 0,000% 1,550% 0,495%

Ierland

846.768 Fastnet Securities 9 Ltd. "A1"(c)

EUR

1,985%

10/08/2053

1.175.571

0,10

EUR

0,832%

25/07/2060

1.908.315

0,17

EUR USD GBP USD EUR GBP EUR GBP

0,609% 0,475% 0,823% 0,494% 0,572% 0,803% 0,592% 2,028%

20/09/2066 20/09/2066 20/09/2066 21/09/2038 21/09/2038 21/12/2037 21/12/2037 20/07/2044

3.813.842 2.998.426 2.970.217 1.539.173 433.712 538.677 974.236 1.152.475

0,34 0,26 0,26 0,14 0,04 0,05 0,09 0,10

14.420.758

1,28

73.365 574.444 25.037 4.305.458 2.309.884 790.167

0,01 0,05 0,00 0,38 0,21 0,07

8.078.355

0,72

89.707.232

7,96

88.849 403.575 117.437 735.185 1.278.252 291.735 328.393

0,01 0,04 0,01 0,06 0,11 0,03 0,03

3.243.426

0,29

3.243.426

0,29

289.755.506

25,73

Italië

1.415.328 Quadrivio Finance Srl(c) Verenigd Koninkrijk 2.859.254 Aire Valley Mortgages Plc. "2A1"(c) 3.082.143 Aire Valley Mortgages Plc. "2A1" 144A(c)(d) 1.810.446 Aire Valley Mortgages Plc. "2A2"(c) 1.486.772 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2B"(c) 307.608 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2C"(c) 307.476 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2A"(c) 683.280 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2C"(c) 677.396 Thrones Plc. "A"(c)

Verenigde Staten 94.057 Alternative Loan Trust "2A1"(c) 511.746 Banc of America Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 29.159 Countrywide Alternative Loan Trust ''A2''(c) 3.904.123 GS Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 2.139.860 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 707.389 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "A1A"(c)


0,359% 5,774% 0,340% 5,803% 5,811% 5,703%

20/03/2046 10/02/2051 25/10/2046 10/08/2045 12/06/2043 12/02/2049

TOTAAL ACTIVAGEDEKTE SCHULDVERPLICHTINGEN NIET VAN SEMIOVERHEDEN (kostprijs USD 88.490.215)

Gemeenteobligaties – 0,29% Verenigde Staten 65.000 Bay Area Toll Authority 300.000 Los Angeles Unified School District 80.000 Metropolitan Transportation Authority 550.000 Metropolitan Transportation Authority 875.000 State of California 250.000 State of Illinois 250.000 University of California


6,263% 6,758% 7,336% 6,668% 7,625% 6,725% 6,583%

TOTAAL GEMEENTEOBLIGATIES (kostprijs USD 2.402.150) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (kostprijs USD 281.467.605)

01/04/2049 01/07/2034 15/11/2039 15/11/2039 01/03/2040 01/04/2035 15/05/2049


204



(b)

Marktwaarde USD

25/07/2026

7.847.200

0,70


7.847.200

0,70


7.847.200

0,70

26.945.150

2,39

26.945.150

2,39

1.110.982.251

98,64

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

Vervaldatum

Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 0,70% Verenigde Staten 7.900.000 Regatta IV Funding Ltd.

USD

0,000%

Termijndeposito's – 2,39% Verenigde Staten 26.945.150 BNP Paribas S.A. USD Termijndeposito

USD

0,030%

02/06/2014

TOTAAL TERMIJNDEPOSITO'S (kostprijs USD 26.945.150) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs USD 1.067.501.748)


Commitment Niet-gerealiseerde Marktwaarde winst USD USD



11

AUD Australische schatkistobligaties op 10 jaar 16/06/2014

Lang

1.221.922

49.863

0,01

49

CAD Obligaties van Canadese overheid op 10 jaar 19/09/2014

Lang

6.134.034

43.814

0,00

EUR Euro BTP Overheidsobligaties van Italië 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 2 jaar 06/06/2014

Lang Lang

4.775.187 59.821.421

84.788 64.888

0,01 0,00

64.596.608

149.676

0,01

(42.545.438) 31.297.500 62.184.375

125.531 299.000 250.500

0,01 0,03 0,02

28 397

(309) 208 495

USD Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 10 jaar 19/09/2014

Kort Lang Lang


Aantal contracten



(48) (13)

EUR Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 5 jaar 06/06/2014

(74) (63)


(13)


137 (1.476)

Kort Kort


0,06 0,08

Niet-gerealiseerd verlies USD


(9.590.363) (2.243.788)

(15.895) (13.457)

(0,00) (0,00)

(11.834.151)

(29.352)

0,00

(15.163.858) (11.673.915)

(1.549) (87.660)

(0,00) (0,01)

(26.837.773)

(89.209)

(0,01)

Kort

(18.579.638)

(78.778)

(0,01)

Lang Kort

30.112.172 (176.843.250)

(4.281) (391.113)

(0,00) (0,03)

(146.731.078)

(395.394)

(0,03)

(592.733)

(0,05)

Kort Kort

USD Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 2 jaar 30/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 5 jaar 30/09/2014

675.031 918.384


205


Specifieke futures voor categorieën van aandelen – (0,00%) Aantal contracten



USD 90 dagen, eurodollar 16/06/2014 90 dagen, eurodollar 15/09/2014 90 dagen, eurodollar 15/12/2014

(28) (28) (28)

Kort Kort Kort

(6.984.075) (6.983.200) (6.981.100) (20.948.375)

TOTAAL NIET-GEREALISEERDE VERLIES OP SPECIFIEKE FUTURES VOOR CATEGORIEËN VAN AANDELEN


(1.925) (2.800) (5.250)


(0,00) (0,00) (0,00)

(9.975)

(0,00)

(9.975)

(0,00)

Valutatermijncontracten – 0,39% Bedrag gekocht

Valuta

USD USD

106.002.044 285.277.521

Bedrag verkocht

Vervaldatum

Niet-gerealiseerde winst USD


63.017.902 206.486.180

06/06/2014 17/06/2014

480.928 4.042.488

0,04 0,36

4.523.416

0,40



Valuta

GBP EUR


Bedrag gekocht

Valuta

GBP EUR USD USD

1.088.234 11.778.444 6.637.914 2.842.117

Bedrag verkocht

Vervaldatum

1.829.158 16.098.171 86.777.447 30.099.722

06/06/2014 17/06/2014 20/06/2014 20/06/2014

Valuta

USD USD MXN ZAR


(6.951) (55.881) (99.165) (3.675)

(0,00) (0,00) (0,01) (0,00)

(165.672)

(0,01)

Specifieke valutatermijncontracten voor categorieën van aandelen – (0,96%) Bedrag gekocht

Valuta

USD USD

897.744 1.416.483

Valuta

GBP EUR

Bedrag verkocht

531.368 1.029.544

Vervaldatum



06/06/2014 17/06/2014

7.989 14.239

0,00 0,00

22.228

0,00




Bedrag gekocht

Valuta

GBP EUR CHF SEK

89.550.152 493.508.621 36.920.742 669.790

Valuta

USD USD USD USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum

150.650.026 681.705.489 41.778.286 101.711

06/06/2014 17/06/2014 19/06/2014 08/07/2014


(701.652) (9.544.702) (583.871) (1.365)

(0,06) (0,85) (0,05) (0,00)

(10.831.590)

(0,96)


1.790.000 220.000 10.490.000 1.125.000 4.630.000 4.400.000 9.750.000 4.210.000 7.600.000 9.830.000 20.010.000 4.160.000 1.300.000 8.867.500.000 507.780.000 1.915.960.000 11.450.000 12.700.000 1.340.000

Betalen

Ontvangen

Valuta

Vervaldatum


Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (CAD op 6 maanden CDOR) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR)

Vast 4,500% Vast 4,500% Vast 2,000% Vast 3,000% Vast 2,750% Vast 2,105% Vast 1,500% Vast 2,390% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 2,780% Vast 3,750% Vast 3,500% Vast 1,080% Vast 1,250% Vast 1,880% Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,250%

AUD CAD CAD CAD CAD CHF EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY NZD NZD NZD

18/06/2024 17/12/2018 17/09/2019 20/12/2022 17/09/2024 06/01/2017 17/09/2019 05/05/2019 17/09/2019 05/02/2021 05/03/2022 19/12/2023 17/09/2034 12/02/2022 19/12/2023 09/05/2027 15/12/2015 18/06/2019 18/06/2024

64.798 20.673 11 48.937 28 261.453 29.215 31.369 35.545 119.433 419.637 37.388 36.405 369.596 28.299 470.244 31.034 130.471 7.234


0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,01 0,01 0,03 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00


206


Swaps – (vervolg)

Valuta

Vervaldatum


SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

18/06/2024 17/09/2016 17/09/2017 29/08/2019 29/08/2019 20/12/2022 20/12/2022 19/12/2023 30/01/2024 20/03/2024 04/04/2024 17/09/2024 17/09/2034

87.833 15.861 27.685 141.344 136.072 11.143 33.828 70.799 1.369.632 224.977 32.716 19.453 317.213

0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,12 0,02 0,00 0,00 0,03

4.630.326

0,41

176.254 81.233 70.971 327.764

0,01 0,01 0,01 0,03


656.222

0,06


5.286.548

0,47


14.720.000 5.440.000 5.490.000 4.600.000 4.600.000 1.200.000 1.200.000 5.840.000 57.300.000 11.560.000 1.510.000 1.110.000 9.650.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps – (vervolg) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Vast 3,000% Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Vast 2,750% Vast 1,000% Vast 1,500% Vast 3,560% Vast 3,520% Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Vast 3,000% Vast 4,500% Vast 4,252% Vast 4,250% Vast 4,000% Vast 3,250% Vast 3,750%



10.400.000 5.790.000 20.000 6.320.000 5.430.000 4.220.000 3.350.000 8.290.000 14.280.000 10.470.000 9.490.000 910.000 12.820.000 1.530.000 6.220.000 1.940.000 6.299.430.000 489.900.000 300.410.000 7.037.810.000 3.121.220.000 23.850.000 75.050.000 19.600.000 6.000.000 2.300.000 2.300.000 7.425.000 230.000 19.000.000 10.970.000



EUR EUR USD USD

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Vast 5,500% Vast 4,000% Vast 2,500% Vast 1,000% Vast 3,250% Vast 2,250% Vast 1,440% Vast 1,660% Vast 1,750% Vast 3,750% Vast 3,000% Vast 3,100% Vast 3,150% Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 0,420% Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Vast 0,750% Vast 1,720% Vast 1,650% Vast 4,000% Vast 2,000% Vast 1,625% Vast 2,250% Vast 3,095% Vast 3,132% Vast 2,750% Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Vast 4,370% Vast 3,750%

Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Vast 0,250% Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (NOK op 6 maanden NIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Vast 5,600% Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

20/12/2018 20/06/2019 20/06/2016 20/06/2016

Valuta

Vervaldatum

AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY NOK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD

18/06/2019 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 17/09/2017 19/12/2023 17/09/2024 05/05/2016 05/03/2017 17/09/2017 20/03/2024 17/09/2024 05/03/2025 05/05/2025 05/02/2036 18/06/2044 12/02/2019 17/09/2019 18/06/2024 14/02/2025 09/05/2025 20/12/2022 18/06/2019 01/02/2017 17/09/2019 27/08/2021 27/08/2021 17/09/2021 20/06/2028 30/01/2039 18/06/2044




(224.446) (19.417) (276) (83.329) (6.314) (67.681) (16.443) (9.816) (10.238) (31.146) (161.314) (8.137) (463.266) (43.433) (239.209) (89.459) (87.114) (610) (28.364) (364.505) (485.054) (95) (260.397) (54.391) (44.669) (137.923) (143.650) (116.189) (8.866) (1.139.518) (662.278)

(0,02) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,02) (0,00) (0,04) (0,00) (0,02) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,03) (0,04) (0,00) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,10) (0,06)

(5.007.547)

(0,44)

(5.367) (9.700) (64.936)

(0,00) (0,00) (0,01)


(80.003)

(0,01)


(5.087.550)

(0,45)




USD USD USD

20/06/2014 20/06/2014 20/12/2018


207


Specifieke swaps voor categorieën van aandelen – (0,37%) Lokaal theoretisch nettobedrag

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 2,000% Vast 0,250%

Valuta

Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR)

0,00 0,00

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS GEHOUDEN VOOR AFDEKKING

244

0,00

TOTAAL NIET-GEREALISEERDE WINST OP SWAPS GEHOUDEN VOOR AFDEKKING

244

0,00


4.020.000 17.660.000 12.640.000 15.510.000 10.100.000 7.220.000 500.000 3.180.000 1.990.000 2.720.000 3.720.000 490.000 2.210.000 1.050.000 137.290.000 56.040.000 36.040.000 38.990.000 37.975.000 34.800.000 22.230.000 9.900.000 16.790.000 15.670.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 2,750% Vast 0,750% Vast 1,000% Vast 1,500% Vast 2,000% Vast 2,250% Vast 2,750% Vast 1,500% Vast 2,250% Vast 2,750% Vast 3,000% Vast 3,250% Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 0,250% Vast 0,500% Vast 1,000% Vast 1,500% Vast 2,250% Vast 2,750% Vast 3,250% Vast 3,750% Vast 3,750% Vast 3,750%

Veranderlijk (CAD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

17/09/2019 17/09/2017


0 244

5.360.000 462.840.000

CAD JPY

Niet-gerealiseerde winst Vervaldatum USD

Valuta

Vervaldatum

CAD EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD

17/09/2024 17/09/2016 17/09/2017 17/09/2019 17/09/2021 17/09/2024 17/09/2034 17/09/2016 17/09/2019 17/09/2021 17/09/2024 17/09/2029 17/09/2034 18/06/2044 17/09/2019 18/06/2021 17/09/2016 17/09/2017 17/09/2019 17/09/2021 17/09/2024 17/09/2029 17/09/2034 18/06/2044


(18) (7.269) (11.372) (63.046) (36.585) (43.616) (2.119) (2.302) (8.736) (26.956) (34.502) (14.973) (63.575) (33.059) (250) (1.787) (106.628) (196.553) (366.590) (534.771) (368.719) (301.481) (539.700) (1.345.939)


(0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,02) (0,03) (0,05) (0,03) (0,03) (0,05) (0,12)

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP RENTESWAPS GEHOUDEN VOOR AFDEKKING

(4.110.546)

(0,37)

TOTAAL NIET-GEREALISEERD VERLIES OP SWAPS GEHOUDEN VOOR AFDEKKING

(4.110.546)

(0,37)

1.100.935.005

97,75

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs USD 1.067.501.748) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

TOTAAL BELEGGINGEN

25.335.925

2,25

1.126.270.930

100,00

Marktwaarde USD


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 1.067.501.748) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde verlies op specifieke futures voor categorieën van aandelen Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Niet-gerealiseerde winst op swaps gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op swaps gehouden voor afdekking Overige activa en passiva

1.110.982.251 918.384 (592.733) (9.975) 4.523.416 (165.672) 22.228 (10.831.590) 5.286.548 (5.087.550) 244 (4.110.546) 25.335.925

98,64 0,08 (0,05) (0,00) 0,40 (0,01) 0,00 (0,96) 0,47 (0,45) 0,00 (0,37) 2,25

Eigen vermogen

1.126.270.930

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, activagedekte verplichtingen niet van semioverheden, gemeenteobligaties en termijndeposito's is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, JP Morgan Chase Bank NA, Merrill Lynch International, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., State Street Bank London, UBS AG London en Westpac Banking Corp.


208


De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America, Citibank NA, Credit Suisse Debt Capital Markets, JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley & Co. International, Royal Bank of Canada en UBS AG. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,05% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)



209

Goldman Sachs Funds—Global Fixed Income Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 15,84% Australië 200.000 184.000 600.000 650.000

QBE Insurance Group Ltd. Rio Tinto Finance USA Ltd. SGSP Australia Assets Pty Ltd. Westpac Banking Corp.

GBP USD USD USD

6,125% 9,000% 3,300% 2,000%

28/09/2015 01/05/2019 09/04/2023 14/08/2017

353.766 242.665 575.873 666.211

0,14 0,09 0,22 0,26

1.838.515

0,71

7.445 331.216 479.809

0,00 0,13 0,19

818.470

0,32

Bermuda

7.000 Endurance Specialty Holdings Ltd. 250.000 Weatherford International Ltd. 450.000 Weatherford International Ltd.

Kaaimaneilanden 601.000 Transocean, Inc.

USD USD USD

6,150% 9,625% 4,500%

15/10/2015 01/03/2019 15/04/2022

USD

6,375%

15/12/2021

691.682

0,27

USD

4,875%

30/10/2024

438.900

0,17


4,730% 5,000% 3,875% 3,000% 4,250% 2,875%

29/04/2049 22/01/2049 02/06/2049 29/06/2049 03/02/2016 30/05/2023

70.846 290.662 415.603 411.093 288.041 282.469

0,03 0,11 0,16 0,16 0,11 0,11

1.758.714

0,68

Chili

420.000 ENTEL Chile S.A. Frankrijk

50.000 200.000 300.000 300.000 200.000 200.000

BNP Paribas S.A.(c) Électricité de France(c) GDF Suez(c) GDF Suez(c) Gecina S.A. Gecina S.A.

Duitsland 300.000 FMS Wertmanagement AoeR

EUR

1,000%

18/07/2017

416.752

0,16

EUR

2,625%

15/03/2023

360.279

0,14

EUR EUR EUR EUR EUR

3,750% 4,125% 3,500% 4,000% 1,500%

12/09/2018 04/05/2026 20/03/2017 30/10/2023 24/04/2019

522.552 279.737 1.715.570 527.787 205.050

0,20 0,11 0,67 0,20 0,08

3.250.696

1,26

Ierland

250.000 GE Capital European Funding Italië

350.000 200.000 1.200.000 350.000 150.000

ACEA SpA Assicurazioni Generali SpA Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Intesa Sanpaolo SpA Snam SpA

Japan

850.000 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 144A(d)

USD

4,436%

02/04/2024

884.229

0,34

500.000 Heathrow Funding Ltd.

EUR

1,875%

23/05/2022

681.273

0,26

USD USD USD USD USD

4,375% 6,000% 9,250% 6,625% 7,875%

19/09/2022 27/11/2023 23/04/2019 20/03/2017 13/03/2018

186.000 244.800 496.633 185.087 113.625

0,07 0,10 0,19 0,07 0,05

1.226.145

0,48

190.472 365.813 465.770 353.292 145.357 234.178 383.094 110.407 395.544

0,08 0,14 0,18 0,14 0,06 0,09 0,15 0,04 0,15

Jersey

Luxemburg 200.000 240.000 410.000 170.000 100.000

Nederland 100.000 200.000 300.000 250.000 100.000 150.000 250.000 100.000 350.000

Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A. Rosneft Finance S.A. Rosneft Finance S.A.

Enel Finance International NV Enel Finance International NV ING Bank NV(c) ING Bank NV(c) Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV LYB International Finance BV LyondellBasell Industries NV

GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR USD USD

5,625% 5,750% 6,125% 3,625% 3,250% 4,500% 4,250% 5,250% 5,000%

14/08/2024 14/09/2040 29/05/2023 25/02/2026 01/02/2021 04/10/2021 01/03/2022 15/07/2043 15/04/2019


210


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

17/03/2020 17/03/2024

287.999 149.537

0,11 0,06

3.081.463

1,20

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Nederland – (vervolg) 280.000 Petrobras Global Finance BV 140.000 Petrobras Global Finance BV

USD USD

4,875% 6,250%

Spanje

300.000 BBVA Subordinated Capital SAU(c) Zwitserland 150.000 Credit Suisse AG(c) 300.000 UBS AG(c)

Verenigde Arabische Emiraten 166.150 Dolphin Energy Ltd. 220.000 Ruwais Power Co. PJSC

Verenigd Koninkrijk 1.660.000 Bank of Scotland Plc. 200.000 Barclays Bank Plc. 450.000 BAT International Finance Plc.(c) 200.000 British Telecommunications Plc. 750.000 FCE Bank Plc. 200.000 Lloyds Bank Plc.(c) 450.000 Lloyds Bank Plc.(c) 800.000 Yorkshire Building Society

Verenigde Staten 250.000 American Tower Corp. 250.000 Anadarko Petroleum Corp. 350.000 Avon Products, Inc. 250.000 Avon Products, Inc. 500.000 Bank of America Corp. 450.000 Bank of America Corp. 500.000 Bank of America Corp. 200.000 Bank of America Corp. 300.000 Bank of America Corp. 100.000 Bank of America Corp. 200.000 Bank of America Corp. 450.000 Bank of America Corp. – reeks L 300.000 Berkshire Hathaway Energy Co. 300.000 Buckeye Partners LP 700.000 Caterpillar Financial Services Corp. 450.000 Cellco Partnership Via Verizon Wireless Capital LLC 900.000 Citigroup, Inc. 700.000 Citigroup, Inc. 100.000 Genworth Holdings, Inc. 150.000 Genworth Holdings, Inc. 150.000 Genworth Holdings, Inc. 450.000 HCP, Inc. 800.000 HCP, Inc. 100.000 HCP, Inc. 150.000 Hewlett-Packard Co. 600.000 JPMorgan Chase & Co. 200.000 Mondelez International, Inc. 125.000 Morgan Stanley 400.000 Morgan Stanley 265.000 Morgan Stanley 650.000 Morgan Stanley 500.000 Morgan Stanley 250.000 Roper Industries, Inc. 50.000 Simon Property Group LP 50.000 Time Warner Cable, Inc. 392.000 Time Warner Cable, Inc. 150.000 Ventas Realty LP Via Ventas Capital Corp. 400.000 Verizon Communications, Inc. 200.000 Verizon Communications, Inc. 400.000 Verizon Communications, Inc.

EUR

3,500%

11/04/2024

416.797

0,16

EUR EUR

5,750% 4,750%

18/09/2025 12/02/2026

226.224 433.568

0,09 0,17

659.792

0,26

184.593 244.750

0,07 0,10

429.343

0,17

1.845.538 448.655 614.866 203.035 1.036.258 351.409 767.809 1.470.312

0,72 0,17 0,24 0,08 0,40 0,14 0,30 0,57

6.737.882

2,62

261.410 315.545 361.138 252.955 566.921 512.622 507.898 286.396 351.373 111.777 206.803 458.025 375.147 309.568 699.945 689.536 916.723 740.834 123.690 188.795 161.168 452.203 916.004 104.881 155.597 654.136 282.075 139.568 457.843 310.604 750.048 698.755 251.572 58.530 62.501 529.765 149.670 429.362 221.552 451.176

0,10 0,12 0,14 0,10 0,22 0,20 0,20 0,11 0,14 0,04 0,08 0,18 0,15 0,12 0,27 0,27 0,36 0,29 0,05 0,07 0,06 0,17 0,35 0,04 0,06 0,25 0,11 0,05 0,18 0,12 0,29 0,27 0,10 0,02 0,02 0,21 0,06 0,17 0,09 0,17

USD USD

USD GBP EUR USD EUR GBP EUR GBP

USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD

5,888% 6,000%

5,250% 10,000% 0,787% 1,625% 1,625% 6,963% 11,875% 4,750%

3,400% 6,450% 4,600% 5,000% 5,750% 5,650% 2,600% 2,500% 5,875% 5,000% 4,125% 2,650% 6,125% 4,150% 1,250% 8,750% 2,250% 4,587% 7,700% 7,625% 4,900% 2,625% 5,375% 4,250% 2,600% 4,250% 2,375% 5,550% 6,250% 6,625% 5,625% 2,375% 2,050% 6,125% 6,550% 7,300% 3,250% 3,650% 4,500% 5,150%

15/06/2019 31/08/2036

21/02/2017 21/05/2021 06/03/2018 28/06/2016 09/09/2016 29/05/2020 16/12/2021 12/04/2018

15/02/2019 15/09/2036 15/03/2020 15/03/2023 01/12/2017 01/05/2018 15/01/2019 27/07/2020 05/01/2021 13/05/2021 22/01/2024 01/04/2019 01/04/2036 01/07/2023 06/11/2017 18/12/2015 07/08/2015 15/12/2015 15/06/2020 24/09/2021 15/08/2023 01/02/2020 01/02/2021 15/11/2023 15/09/2017 15/10/2020 26/01/2021 27/04/2017 28/08/2017 01/04/2018 23/09/2019 31/03/2021 01/10/2018 30/05/2018 01/05/2037 01/07/2038 15/08/2022 14/09/2018 15/09/2020 15/09/2023


211


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 600.000 Verizon Communications, Inc. 500.000 Verizon Communications, Inc. 250.000 Wells Fargo & Co.

USD USD USD

6,400% 6,550% 2,100%

15/09/2033 15/09/2043 08/05/2017


739.894 635.145 257.538

0,29 0,25 0,10

17.106.688

6,64

40.797.620

15,84

1.892.092 727.027

0,74 0,28

2.619.119

1,02

288.183 431.541 351.052

0,11 0,17 0,13

1.070.776

0,41

406.933 13.837 25.225

0,15 0,01 0,01

445.995

0,17

Overheidsobligaties – 40,79% Oostenrijk 1.180.000 Obligaties van Oostenrijkse overheid 144A(d) 460.000 Obligaties van Oostenrijkse overheid 144A(d)

EUR EUR

4,350% 3,400%

15/03/2019 22/11/2022

België

190.000 Obligaties van Belgische overheid 260.000 Obligaties van Belgische overheid 220.000 Obligaties van Belgische overheid

EUR EUR EUR

3,000% 4,250% 3,750%

28/09/2019 28/09/2022 22/06/2045

Brazilië

400.000 Internationale obligaties van Braziliaanse overheid 10.000 Internationale obligaties van Braziliaanse overheid 20.000 Internationale obligaties van Braziliaanse overheid

USD USD USD

4,250% 8,250% 7,125%

07/01/2025 20/01/2034 20/01/2037

Chili

USD

3,625%

30/10/2042

219.125

0,08

Tsjechië 6.360.000 Obligaties van de Tsjechische overheid

250.000 Internationale obligaties van Chileense overheid

CZK

1,500%

29/10/2019

325.721

0,13

Denemarken 5.600.000 Obligaties van Deense overheid

DKK

4,000%

15/11/2019

1.210.701

0,47

Finland 1.500.000 Obligaties van Finse overheid 144A(d) 390.000 Obligaties van Finse overheid 144A(d)

EUR EUR

3,875% 4,375%

15/09/2017 04/07/2019

2.282.728 630.530

0,89 0,24

2.913.258

1,13

834.555 2.587.029 7.593.699 2.782.056 1.674.817

0,32 1,01 2,95 1,08 0,65

15.472.156

6,01

1.375.400 4.488.178 3.312.482 1.240.377 730.209 354.596

0,54 1,74 1,29 0,48 0,28 0,14

11.501.242

4,47

Frankrijk 600.000 1.650.000 5.100.000 1.920.000 920.000

Duitsland 980.000 2.500.000 2.197.000 900.000 700.000 2.000.000

Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland – reeks 5 KFW KFW KFW KFW

Griekenland 690.000 Obligaties van de overheid van de Helleense Republiek(c)

EUR EUR EUR EUR EUR

EUR EUR EUR EUR AUD SEK

1,000% 3,500% 2,500% 2,250% 4,500%

1,500% 4,000% 3,125% 0,875% 6,000% 5,000%

25/05/2018 25/04/2020 25/10/2020 25/10/2022 25/04/2041

15/02/2023 04/01/2037 15/06/2018 18/03/2019 20/08/2020 01/12/2020

EUR

1,015%

10/08/2014

930.894

0,36


4,750% 4,750% 2,150% 4,500% 4,500% 4,750%

01/05/2017 01/06/2017 12/11/2017 01/05/2023 01/03/2024 01/09/2044

1.278.856 4.323.253 3.242.700 5.482.000 1.093.873 548.030

0,50 1,68 1,26 2,13 0,42 0,21

15.968.712

6,20

Italië

850.000 2.870.000 2.300.000 3.550.000 710.000 360.000

Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro 144A(d)


212


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

20/03/2018 20/03/2023 20/06/2033 20/03/2034 20/03/2040 20/12/2043 20/03/2052

15.230.773 3.711.391 5.009.279 1.030.005 559.663 807.832 1.235.159

5,91 1,44 1,95 0,40 0,22 0,31 0,48

27.584.102

10,71

1.624.846 432.513

0,63 0,17

2.057.359

0,80

59.882 417.848 756.623 557.080 662.457 35.030 231.825

0,02 0,16 0,30 0,22 0,26 0,01 0,09

2.720.745

1,06

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Japan 1.540.400.000 374.200.000 483.000.000 90.000.000 50.000.000 81.700.000 117.600.000

Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid

Zuid-Korea 1.471.000.000 Zuid-Koreaanse schatkistobligaties 350.000 Republiek Zuid-Korea

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

KRW USD

0,300% 0,600% 1,700% 2,400% 2,300% 1,700% 2,000%

5,000% 7,125%

10/06/2020 16/04/2019

Mexico

683.100 4.759.500 7.047.400 5.938.600 7.610.700 31.000 220.000

Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Internationale obligaties van Mexicaanse overheid Internationale obligaties van Mexicaanse overheid

MXN MXN MXN MXN MXN USD USD

7,500% 7,750% 10,000% 8,500% 7,750% 5,550% 5,750%

03/06/2027 29/05/2031 20/11/2036 18/11/2038 13/11/2042 21/01/2045 12/10/2110

Nederland 2.350.000 Obligaties van Nederlandse overheid 144A(d)

EUR

4,500%

15/07/2017

3.621.067

1,41


USD

5,250%

18/02/2024

257.396

0,10

Zuid-Afrika 9.160.000 Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid 4.375.000 Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid

ZAR ZAR

7,750% 10,500%

28/02/2023 21/12/2026

848.775 487.231

0,33 0,19

1.336.006

0,52

1.506.871 1.502.761 4.946.793 194.673

0,58 0,58 1,92 0,08

8.151.098

3,16

Spanje

990.000 910.000 3.360.000 120.000

Obligaties van Spaanse overheid Obligaties van Spaanse overheid 144A(d) Obligaties van Spaanse overheid 144A(d) Obligaties van Spaanse overheid 144A(d)

Thailand 15.489.770 Obligaties van Thaise overheid

EUR EUR EUR EUR

4,500% 5,400% 3,800% 5,150%

31/01/2018 31/01/2023 30/04/2024 31/10/2044

THB

1,200%

14/07/2021

454.561

0,18

USD

6,250%

26/09/2022

465.863

0,18

GBP GBP

4,500% 0,250%

07/09/2034 22/03/2052

2.423.150 477.108

0,94 0,19

2.900.258

1,13

Turkije

410.000 Internationale obligaties van Turkse overheid Verenigd Koninkrijk 1.220.000 Britse goudgerande waarden 252.672 Britse goudgerande waarden inflatiegekoppeld

Verenigde Staten 200.000 Tennessee Valley Authority 1.263.553 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 984.696 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 200.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD

5,375%

01/04/2056

243.390

0,09

USD

1,125%

15/01/2021

1.372.485

0,53

USD USD

0,375% 3,125%

15/07/2023 15/02/2043

1.009.428 193.860

0,39 0,08

2.819.163

1,09

105.045.317

40,79



213


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Obligaties van supranationale organisaties – 1,50% 1.100.000 695.000 2.500.000 760.000

Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit Europese Investeringsbank Europese Investeringsbank Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank

EUR CHF SEK USD

0,875% 2,375% 5,000% 7,000%

16/04/2018 10/07/2020 01/12/2020 15/06/2025

TOTAAL OBLIGATIES VAN SUPRANATIONALE ORGANISATIES (kostprijs USD 3.526.092)

1.516.857 866.458 441.991 1.036.823

0,59 0,34 0,17 0,40

3.862.129

1,50

3.862.129

1,50

2.172.641

0,84

2.172.641

0,84

151.877.707

58,97

320.306 197.949

0,12 0,08

518.255

0,20


2.172.641 Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(e)(f) TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs USD 2.172.641) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs USD 145.250.802)

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 5,02% Australië 350.000 Newcrest Finance Pty Ltd. 144A(d) 200.000 QBE Insurance Group Ltd. 144A(d)

USD USD

4,200% 2,400%

01/10/2022 01/05/2018

Canada

700.000 Glencore Finance Canada Ltd. 144A(d)

USD

4,250%

25/10/2022

707.071

0,27


USD

5,700%

20/03/2022

325.933

0,13

Frankrijk 200.000 Pernod Ricard S.A. 144A(d) 300.000 Pernod Ricard S.A. 144A(d) 300.000 Pernod Ricard S.A. 144A(d)

USD USD USD

5,750% 4,450% 5,500%

07/04/2021 15/01/2022 15/01/2042

230.962 321.354 337.953

0,09 0,13 0,13

890.269

0,35

760.325 739.622

0,29 0,29

1.499.947

0,58

111.367 162.407 207.000

0,05 0,06 0,08

480.774

0,19

Italië

750.000 Intesa Sanpaolo SpA 700.000 Intesa Sanpaolo SpA

USD USD

2,375% 3,875%

13/01/2017 16/01/2018

Mexico

100.000 Petroleos Mexicanos 140.000 Petroleos Mexicanos 200.000 Trust F/1401

Nederland 800.000 ING Bank NV 144A(d)

USD USD USD

5,500% 6,375% 5,250%

21/01/2021 23/01/2045 15/12/2024

USD

4,000%

15/03/2016

845.331

0,33

Qatar

USD

5,832%

30/09/2016

119.140

0,05


112.000 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. III

USD

5,888%

15/06/2019

243.622

0,09

Verenigd Koninkrijk 650.000 HSBC Bank Plc. 144A(d) 350.000 Standard Chartered Plc. 144A(d)

USD USD

4,750% 3,200%

19/01/2021 12/05/2016

725.658 365.783

0,28 0,14

1.091.441

0,42


214


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

01/10/2023 06/11/2017 01/07/2030 15/05/2024 15/01/2043 15/08/2040 01/03/2041 15/11/2016 15/06/2016 03/02/2017 30/05/2023 09/02/2040 17/01/2023 24/09/2015 15/04/2018 10/05/2021 03/10/2022

104.663 555.449 133.773 404.364 563.622 116.164 182.059 900.807 529.922 376.375 99.135 288.780 206.970 566.420 239.042 675.771 258.323

0,04 0,22 0,05 0,16 0,22 0,04 0,07 0,35 0,21 0,15 0,04 0,11 0,08 0,22 0,09 0,26 0,10

6.201.639

2,41

12.923.422

5,02

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten 100.000 21st Century Fox America, Inc. 550.000 AbbVie, Inc. 100.000 AIG Life Holdings, Inc. 400.000 Celgene Corp. 550.000 Comcast Corp. 100.000 DIRECTV Holdings LLC 150.000 DIRECTV Holdings LLC 850.000 Express Scripts Holding Co. 500.000 Ford Motor Credit Co., LLC 350.000 Ford Motor Credit Co., LLC 100.000 Glencore Funding LLC 144A(d) 226.000 Mondelez International, Inc. 200.000 Penske Truck Leasing Co. LP 144A(d) 550.000 Santander Holdings USA, Inc. 200.000 WEA Finance LLC 144A(d) 600.000 WEA Finance LLC 144A(d) 250.000 WEA Finance LLC 144A(d)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

4,000% 1,750% 8,500% 3,625% 4,500% 6,000% 6,375% 3,500% 3,984% 4,250% 4,125% 6,500% 4,250% 3,000% 7,125% 4,625% 3,375%


Overheidsobligaties – 2,06% Verenigde Staten 400.000 Federal Farm Credit Banks 2.460.351 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 324.374 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 370.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 1.500.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 200.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD

3,500%

20/12/2023

425.290

0,17

USD

0,625%

15/01/2024

2.562.898

0,99

USD USD USD USD

1,375% 1,625% 3,000% 2,750%

15/02/2044 15/11/2022 15/05/2042 15/11/2042

357.369 351.327 1.424.532 179.750

0,14 0,14 0,55 0,07

5.301.166

2,06

5.301.166

2,06

1.192.036 3.424 28.618 97 4.202 6.332 4.997 8.377 26.817 25.899 670.922 1.560.673 573.152 8.496 6.700 2.676 4.215 33.362 30.763 3.421 11.725 1.547 2.169 7.661 7.408 22.338 8.217 5.846 4.202 24.214 7.439

0,46 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,26 0,61 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – 14,20% Verenigde Staten 1.100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 3.224 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 26.942 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 97 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.957 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.912 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.666 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.854 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 25.144 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 24.284 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 600.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.400.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 400.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.717 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.082 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.423 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.815 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 30.192 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 27.828 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.089 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 10.614 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.400 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.962 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.926 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.710 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 20.208 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.438 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.290 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.817 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 21.910 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.731 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

3,882% 5,500% 5,000% 4,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 4,333% 4,186% 6,750% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

25/11/2017 01/12/2017 01/05/2018 15/05/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 25/10/2020 25/12/2020 15/03/2031 01/01/2033 01/04/2033 01/05/2033 01/06/2033 01/07/2033 01/08/2033 01/08/2033 01/08/2033 01/08/2033 01/09/2033 01/10/2033 01/11/2033 01/11/2033 01/12/2033 01/01/2034 01/01/2034 01/02/2034 01/02/2034


215


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 1.795 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.109 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.769 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.941 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.204 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.383 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.272 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.868 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.487 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14.774 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 31.893 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 42.715 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 16.596 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 315.419 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.473 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 121.421 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 20.100 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.335 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 39.900 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 80.340 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 784.321 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 319.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.228 Federal National Mortgage Association (FNMA) 100.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 200.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.233.769 Federal National Mortgage Association (FNMA) 810.623 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.077.854 Federal National Mortgage Association (FNMA) 300.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 8.051 Federal National Mortgage Association (FNMA) 8.017 Federal National Mortgage Association (FNMA) 300.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.455 Federal National Mortgage Association (FNMA) 19.773 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.956 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.970 Federal National Mortgage Association (FNMA) 324 Federal National Mortgage Association (FNMA) 102.345 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 7.468 Federal National Mortgage Association (FNMA) 12.440 Federal National Mortgage Association (FNMA) 43.486 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.212 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.524 Federal National Mortgage Association (FNMA) 303.454 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 358.493 Federal National Mortgage Association (FNMA) 894.048 Federal National Mortgage Association (FNMA) 279 Federal National Mortgage Association (FNMA) 798.029 Federal National Mortgage Association (FNMA) 57.976 Federal National Mortgage Association (FNMA) 939.175 Federal National Mortgage Association (FNMA) 239.632 Federal National Mortgage Association (FNMA) 519.182 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 361 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 64.923 Federal National Mortgage Association (FNMA) 314 Federal National Mortgage Association (FNMA) 233.480 Federal National Mortgage Association (FNMA) 863.696 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 238.336 Federal National Mortgage Association (FNMA) 15.542 Federal National Mortgage Association (FNMA) 18.375 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.167 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.299 Federal National Mortgage Association (FNMA) 18.781 Federal National Mortgage Association (FNMA) 620.724 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 19.740 Federal National Mortgage Association (FNMA) 899.189 Federal National Mortgage Association (FNMA)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 6,500% 6,500% 5,000% 7,000% 6,000% 1,520% 1,801% 3,416% 3,615% 4,375% 3,830% 6,000% 6,000% 6,625% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 2,558% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 6,530% 5,000% 6,000% 5,500% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 5,500% 5,000% 6,000% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 7,000% 4,500% 4,500% 4,500% 4,500% 5,000% 5,850% 5,000% 6,000%

01/02/2034 01/02/2034 01/03/2034 01/03/2034 01/03/2034 01/03/2034 01/04/2034 01/04/2034 01/04/2034 01/04/2034 01/05/2034 01/06/2034 01/06/2034 01/06/2034 01/11/2034 01/04/2035 01/11/2035 01/02/2037 01/08/2037 01/10/2037 01/12/2038 01/02/2039 01/11/2018 25/12/2019 25/12/2019 01/10/2020 01/12/2020 01/06/2021 01/07/2021 01/04/2022 01/09/2022 15/11/2030 01/09/2033 01/01/2034 01/02/2034 01/02/2034 01/04/2034 01/07/2034 01/10/2034 01/12/2034 01/12/2034 01/07/2035 01/09/2035 25/10/2035 01/11/2036 01/12/2036 01/05/2037 01/08/2037 01/08/2037 01/11/2037 01/12/2037 01/01/2038 01/05/2038 01/06/2038 01/08/2038 01/08/2038 01/09/2038 01/09/2038 01/12/2038 01/02/2039 01/03/2039 01/05/2039 01/05/2039 01/06/2039 01/08/2039 01/11/2039 25/05/2040 01/06/2040 01/07/2040

1.983 2.331 3.066 2.144 5.751 5.948 2.511 6.483 2.748 16.265 35.216 47.297 18.335 349.077 6.029 134.111 22.128 2.581 44.813 90.346 865.511 362.800 9.963 100.838 200.973 1.311.994 865.545 1.197.853 325.551 8.918 8.874 428.328 1.636 22.358 2.199 8.962 367 109.062 8.377 13.954 48.779 3.609 2.834 55.225 396.230 1.006.127 311 890.515 65.588 1.053.086 268.567 581.873 1.123.199 404 1.107.787 72.763 351 261.717 968.591 1.120.750 270.898 16.992 20.099 30.809 32.047 20.786 98.780 21.829 1.008.995

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,14 0,00 0,05 0,01 0,00 0,02 0,04 0,34 0,14 0,00 0,04 0,08 0,51 0,34 0,47 0,13 0,00 0,00 0,17 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 0,15 0,39 0,00 0,35 0,03 0,41 0,11 0,23 0,44 0,00 0,43 0,03 0,00 0,10 0,38 0,44 0,11 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,39


216


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

25/11/2040 25/11/2040 01/05/2041 01/08/2041 01/08/2041 01/10/2041 25/07/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/10/2042 01/10/2042 25/10/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/02/2043

235.430 83.448 943.755 172.604 691.056 45.670 362.467 23.015 317.245 212.301 23.418 33.742 442.687 23.823 25.285 130.001 29.631 79.269 78.889 43.942 28.391 101.250 28.094 21.448 25.734 56.400 104.206 47.216 74.527 51.707 103.052 94.059 78.406 23.219 158.893 68.130 36.896 42.847 83.933 36.872 41.558 134.305 276.711 267.942 271.159 114.945 79.410 38.962 285.685 182.336 66.277 24.577 57.261 33.731 51.999 40.704 55.207 109.466 113.592 78.434 83.861 206.629 121.433 96.086 272.006 279.028 288.549 57.834 138.575

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 1.239.858 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 586.663 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 840.706 Federal National Mortgage Association (FNMA) 159.582 Federal National Mortgage Association (FNMA) 622.727 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.236 Federal National Mortgage Association (FNMA) 319.574 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.082 Federal National Mortgage Association (FNMA) 318.164 Federal National Mortgage Association (FNMA) 212.650 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.479 Federal National Mortgage Association (FNMA) 33.871 Federal National Mortgage Association (FNMA) 443.414 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.885 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.351 Federal National Mortgage Association (FNMA) 116.298 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.708 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.474 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.192 Federal National Mortgage Association (FNMA) 44.056 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.464 Federal National Mortgage Association (FNMA) 101.639 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.202 Federal National Mortgage Association (FNMA) 21.531 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.801 Federal National Mortgage Association (FNMA) 56.546 Federal National Mortgage Association (FNMA) 104.606 Federal National Mortgage Association (FNMA) 47.338 Federal National Mortgage Association (FNMA) 74.814 Federal National Mortgage Association (FNMA) 51.841 Federal National Mortgage Association (FNMA) 103.448 Federal National Mortgage Association (FNMA) 94.420 Federal National Mortgage Association (FNMA) 78.609 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.279 Federal National Mortgage Association (FNMA) 159.503 Federal National Mortgage Association (FNMA) 68.306 Federal National Mortgage Association (FNMA) 36.991 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.958 Federal National Mortgage Association (FNMA) 84.255 Federal National Mortgage Association (FNMA) 36.968 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.665 Federal National Mortgage Association (FNMA) 134.822 Federal National Mortgage Association (FNMA) 277.426 Federal National Mortgage Association (FNMA) 268.972 Federal National Mortgage Association (FNMA) 272.201 Federal National Mortgage Association (FNMA) 115.242 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.715 Federal National Mortgage Association (FNMA) 39.062 Federal National Mortgage Association (FNMA) 286.783 Federal National Mortgage Association (FNMA) 182.807 Federal National Mortgage Association (FNMA) 66.448 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.641 Federal National Mortgage Association (FNMA) 57.409 Federal National Mortgage Association (FNMA) 33.818 Federal National Mortgage Association (FNMA) 52.133 Federal National Mortgage Association (FNMA) 40.809 Federal National Mortgage Association (FNMA) 55.349 Federal National Mortgage Association (FNMA) 109.887 Federal National Mortgage Association (FNMA) 113.885 Federal National Mortgage Association (FNMA) 78.637 Federal National Mortgage Association (FNMA) 84.183 Federal National Mortgage Association (FNMA) 207.423 Federal National Mortgage Association (FNMA) 121.747 Federal National Mortgage Association (FNMA) 96.334 Federal National Mortgage Association (FNMA) 273.051 Federal National Mortgage Association (FNMA) 279.750 Federal National Mortgage Association (FNMA) 289.295 Federal National Mortgage Association (FNMA) 57.984 Federal National Mortgage Association (FNMA) 138.933 Federal National Mortgage Association (FNMA)


4,849% 5,850% 6,000% 4,500% 5,000% 4,500% 7,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 7,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000%

0,09 0,03 0,37 0,07 0,27 0,02 0,14 0,01 0,12 0,08 0,01 0,01 0,17 0,01 0,01 0,05 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 0,01 0,06 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,05 0,11 0,11 0,11 0,05 0,03 0,02 0,11 0,07 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,03 0,03 0,08 0,05 0,04 0,11 0,11 0,11 0,02 0,05


217


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 220.155 Federal National Mortgage Association (FNMA) 271.562 Federal National Mortgage Association (FNMA) 157.061 Federal National Mortgage Association (FNMA) 36.082 Federal National Mortgage Association (FNMA) 65.763 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.761 Federal National Mortgage Association (FNMA) 31.298 Federal National Mortgage Association (FNMA) 118.503 Federal National Mortgage Association (FNMA) 97.154 Federal National Mortgage Association (FNMA) 56.834 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 3.728 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.108 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.186 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 5.696 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.382 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 8.081 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 4.067 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.467 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 3.329 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 6.852 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.191 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 4.036 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 4.290 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 7.441 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 3.868 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.335 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.271 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 3.764 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.427 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.120 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.502 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.318 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 4.587 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 371.033 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.536 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.861 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 111 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.402 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.440 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.809 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 6.041 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 7.104 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.541 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.547 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 556 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.188 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 4.168 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.811 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.643 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 8.733 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 4.667 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.213 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.671 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.362 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.937 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.887 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 905 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 298 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.823 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 882 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 4.756 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.070 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 3.395 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 6.437 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 5.041 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.054 Government National Mortgage Association (GNMA)(c)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,500% 3,500% 4,500% 6,000% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 2,000% 1,625% 2,000% 1,625% 2,000% 1,625% 1,625% 2,000% 2,000% 2,500% 2,000% 2,000% 2,000% 3,950% 2,000% 1,625% 1,625% 1,625% 2,000% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 2,000% 1,625%

01/02/2043 01/02/2043 01/03/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/12/2099 01/12/2099 01/12/2099 01/12/2099 20/06/2023 20/07/2023 20/08/2023 20/09/2023 20/03/2024 20/04/2024 20/04/2024 20/05/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/07/2024 20/07/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/11/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/01/2025 20/02/2025 20/05/2025 15/07/2025 20/07/2025 20/02/2026 20/07/2026 20/01/2027 20/01/2027 20/02/2027 20/04/2027 20/04/2027 20/05/2027 20/06/2027 20/11/2027 20/12/2027 20/01/2028 20/02/2028 20/03/2028 20/07/2029 20/08/2029 20/09/2029 20/10/2029 20/10/2029 20/11/2029 20/11/2029 20/12/2029 20/12/2029 20/01/2030 20/02/2030 20/03/2030 20/04/2030 20/04/2030 20/05/2030 20/05/2030 20/06/2030

219.588 270.522 156.558 35.966 65.552 28.669 31.198 118.123 96.843 56.652 1.031.406 1.027.773 1.080.625 1.122.188 3.811 2.156 2.236 5.825 1.414 8.274 4.164 1.501 3.410 7.017 2.273 4.134 4.453 7.622 4.017 1.368 2.326 3.910 1.483 2.239 2.601 1.370 4.772 393.128 4.722 1.912 114 2.470 2.548 1.861 6.215 7.309 1.585 1.592 572 2.253 4.292 1.866 1.692 9.000 4.816 1.252 2.757 1.406 2.000 2.980 935 307 1.882 911 4.912 1.105 3.507 6.649 5.302 1.087

0,09 0,11 0,06 0,02 0,03 0,01 0,01 0,05 0,04 0,02 0,40 0,40 0,42 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


218


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

20/07/2030 20/09/2030 20/10/2030

12.663 2.514 3.800

0,01 0,00 0,00

36.559.887

14,20

36.559.887

14,20

1.038.122 193.512 1.495.737 949.917 1.935.720 493.939 1.600.980 350.563 2.196.487 445.290 796.794 194.661 2.097.327 445.437 39.845 29.893

0,40 0,08 0,58 0,37 0,75 0,19 0,62 0,14 0,85 0,17 0,31 0,08 0,81 0,17 0,02 0,01

14.304.224

5,55

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 12.036 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.389 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 3.676 Government National Mortgage Association (GNMA)(c)

USD USD USD

2,000% 2,000% 1,625%

TOTAAL ACTIVAGEDEKTE SCHULDVERPLICHTINGEN VAN SEMIOVERHEDEN (kostprijs USD 35.242.097)

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 16,37% Kaaimaneilanden 1.050.000 B&M CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 200.000 B&M CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 1.500.000 CIFC Funding Ltd. "A1L" 144A(c)(d) 950.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1" 144A(c)(d) 1.950.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1B" 144A(c)(d) 500.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A2" 144A(c)(d) 1.600.000 Magnetite VIII Ltd. "A" 144A(c)(d) 350.000 Magnetite VIII Ltd. "B" 144A(c)(d) 2.200.000 Shackleton CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 450.000 Shackleton CLO Ltd. "B1" 144A(c)(d) 800.000 Trinitas CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 200.000 Trinitas CLO Ltd. "B1" 144A(c)(d) 2.100.000 Whitehorse Ltd. "A" 144A(c)(d) 450.000 Whitehorse Ltd. "B" 144A(c)(d) 40.000 Yapi Kredi Diversified Payment Rights Finance Co. "A"(c) 30.000 Yapi Kredi Diversified Payment Rights Finance Co. "A"(c)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1,598% 2,148% 1,725% 1,808% 1,648% 2,228% 1,708% 2,228% 1,730% 2,230% 1,763% 2,133% 1,714% 2,264% 0,477% 0,862%

16/04/2026 16/04/2026 26/05/2026 18/04/2026 28/04/2025 28/04/2025 15/04/2026 15/04/2026 07/05/2026 07/05/2026 15/04/2026 15/04/2026 01/05/2026 01/05/2026 21/11/2014 21/11/2014

Ierland


EUR

1,985%

10/08/2053

391.857

0,15

825.608 Quadrivio Finance Srl "A1"(c)

EUR

0,832%

25/07/2060

1.113.183

0,43

GBP GBP GBP EUR USD EUR GBP EUR GBP GBP

0,823% 0,783% 0,710% 1,068% 0,494% 0,572% 0,803% 0,592% 1,431% 2,028%

20/09/2066 20/09/2066 15/09/2044 15/02/2017 21/09/2038 21/09/2038 21/12/2037 21/12/2037 15/08/2041 20/07/2044

1.643.099 701.322 860.501 4.788.826 530.750 72.285 59.853 194.847 336.543 307.327

0,64 0,27 0,33 1,86 0,21 0,03 0,02 0,08 0,13 0,12

9.495.353

3,69

1.000.695 202.746 188.081 297 332.863 214.820 784.418 2.708.048 1.562.835 171.342 64.090 94.735 297.560 2.870.306 132.651 357.943 349.322 378.959 2.348.372 332.587

0,39 0,08 0,07 0,00 0,13 0,08 0,30 1,05 0,61 0,07 0,02 0,04 0,12 1,11 0,05 0,14 0,14 0,15 0,91 0,13

Italië

Verenigd Koninkrijk 1.001.523 Aire Valley Mortgages Plc. "2A2"(c) 428.075 Aire Valley Mortgages Plc. "2A3"(c) 530.435 Eurohome UK Mortgages 2007-2 Plc. "A2"(c) 3.500.000 Gracechurch Card Funding Plc. "A2"(c) 512.680 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2B"(c) 51.268 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2C"(c) 34.164 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2A"(c) 136.656 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2C"(c) 200.000 Paragon Mortgages No 19 Plc. "A"(c) 180.639 Thrones Plc. "A"(c)

Verenigde Staten 1.040.042 Access Group, Inc. "A2"(c) 588.453 Alternative Loan Trust "2A4"(c) 451.372 Alternative Loan Trust "2A5"(c) 298 American Home Mortgage Investment Trust "1A"(c) 300.000 Banc of America Commercial Mortgage Trust "AM"(c) 263.032 Banc of America Funding Trust "6A1"(c) 1.277.007 ChaseFlex Trust "1A2"(c) 2.434.532 COMM Mortgage Trust "A1A"(c) 1.459.142 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A" 216.517 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "9A9"(c) 63.234 GMAC Mortgage Home Equity Loan Trust "1A1"(c) 95.076 GMAC Mortgage Home Equity Loan Trust "2A1"(c) 295.164 Goal Capital Funding Trust "A" 144A(c)(d) 2.602.748 GS Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 178.834 HarborView Mortgage Loan Trust "2A1A"(c) 450.000 Home Equity Asset Trust "2A3"(c) 427.659 Indymac INDX Mortgage Loan Trust "A2"(c) 374.980 KnowledgeWorks Foundation "A"(c) 2.112.018 LB Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 732.203 Lehman Mortgage Trust "2A1"(c)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

0,379% 0,600% 0,550% 0,890% 5,622% 0,339% 0,610% 5,795% 5,361% 0,800% 7,000% 6,858% 0,927% 5,803% 0,391% 0,390% 0,450% 1,188% 5,848% 0,500%

25/01/2016 25/01/2037 25/12/2036 25/10/2034 10/04/2049 20/10/2046 25/07/2037 10/12/2049 15/02/2040 25/09/2035 25/09/2037 25/09/2037 25/08/2048 10/08/2045 19/03/2036 25/08/2037 25/07/2036 25/02/2042 15/07/2044 25/09/2036


219


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 413.853 Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust "A2B"(c) 50.000 Morgan Stanley Capital I Trust "AM"(c) 100.000 Morgan Stanley Capital I Trust "AM"(c) 458.193 Nelnet Student Loan Trust "A" 144A(c)(d) 344.583 RALI Trust "A5"(c) 181.489 Sequoia Mortgage Trust "A3A"(c) 123.404 US Education Loan Trust LLC "A2" 144A(c)(d) 870.746 Washington Mutual Alternative Mortgage Pass-Through Certificates "A1A"(c) 306.825 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust ''2A1''(c)


0,280% 5,478% 5,931% 1,009% 1,060% 0,650% 0,366%

25/06/2037 12/02/2044 15/12/2044 27/07/2048 25/01/2036 20/11/2034 01/03/2025

263.840 54.972 98.605 463.473 256.783 174.540 123.189

0,10 0,02 0,04 0,18 0,10 0,07 0,05

USD USD

0,964% 2,624%

25/05/2047 25/04/2036

731.019 297.354

0,28 0,12

16.856.445

6,55

42.161.062

16,37

88.241 298.847 277.110 277.535 216.936 275.709 105.465 277.253 876.516 408.429 284.412 106.155

0,03 0,12 0,11 0,11 0,08 0,11 0,04 0,11 0,34 0,16 0,11 0,04

3.492.608

1,36

3.492.608

1,36

100.438.145

39,01

583.910 765.913 340.042 291.095 922.940 1.511.532 509.937 497.207

0,22 0,30 0,13 0,11 0,36 0,59 0,20 0,19


Gemeenteobligaties – 1,36% Verenigde Staten 75.000 City of New York – reeks E 250.000 City of New York – reeks I 250.000 Los Angeles Department of Water & Power "B" 250.000 Metropolitan St Louis Sewer District "A" 190.000 New York State Urban Development Corp. "C" 255.000 Ohio State Turnpike Commission "A1" 90.000 State of California 250.000 State of California 600.000 State of California 350.000 State of Illinois 250.000 State of Washington "A" 95.000 University of Washington


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 7,625% 6,725% 5,000% 5,000%

01/08/2025 01/08/2024 01/07/2043 01/05/2042 15/03/2031 15/02/2048 01/09/2027 01/04/2037 01/03/2040 01/04/2035 01/08/2036 01/07/2041


Overige overdraagbare effecten Overheidsobligaties – 2,10% Canada

600.000 600.000 300.000 300.000 900.000 1.500.000 500.000 500.000

Obligaties van Canadese overheid Obligaties van Canadese overheid Obligaties van Canadese overheid Provincie British Columbia Provincie Ontario, Canada Provincie Ontario, Canada Provincie Québec, Canada Provincie Québec, Canada

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

2,750% 5,000% 4,000% 3,250% 4,400% 4,000% 4,250% 4,250%

01/06/2022 01/06/2037 01/06/2041 18/12/2021 02/06/2019 02/06/2021 01/12/2021 01/12/2043

5.422.576

2,10


5.422.576

2,10


5.422.576

2,10

257.738.428

100,08


Gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten – (3,55%) (7.000.000) Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(h) (2.000.000) Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(h)

3,000% 5,000%

TOTAAL GEDEKTE TERMIJNCONTRACTEN MET HYPOTHEEKGEDEKTE EFFECTEN (kostprijs USD (8.993.359))

(6.939.844) (2.208.750)

(2,69) (0,86)

(9.148.594)

(3,55)

(9.148.594)

(3,55)


220


Futures – (0,02%) Aantal contracten



AUD Australische schatkistobligaties op 10 jaar 16/06/2014 Australische schatkistobligaties op 3 jaar 16/06/2014

6 23

Lang Lang


666.503 2.334.696

27.198 13.175

0,01 0,01

3.001.199

40.373

0,02

13


Lang

1.627.397

11.624

0,00

8 36 51

EUR Euro BTP Overheidsobligaties van Italië 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 2 jaar 06/06/2014

Lang Lang Lang

1.364.339 7.192.772 7.684.868

51.908 163.173 8.336

0,02 0,07 0,00

16.241.979

223.417

0,09

74.375

0,03

349.789

0,14


140

Lang

17.587.500


Aantal contracten





(1)


Kort

(172.599)

(1.035)

(0,00)

(65) (42)


Kort Kort

(13.319.605) (7.782.610)

(1.361) (58.440)

(0,00) (0,02)

(21.102.215)

(59.801)

(0,02)

Kort

(15.721.232)

(63.356)

(0,03)

Kort Lang Lang Kort

(4.965.469) 8.261.250 12.748.219 (96.808.500)

(47.953) (17.813) (1.812) (214.108)

(0,02) (0,01) (0,00) (0,08)

(80.764.500)

(281.686)

(0,11)

(405.878)

(0,16)

(11) (33) 60 58 (808)

JPY Obligaties van Japanse overheid op 10 jaar 11/06/2014 USD Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Obligatiefuture op schatkistpapier van de Verenigde Staten, long 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 2 jaar 30/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 5 jaar 30/09/2014



Valuta

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum



USD SGD USD ILS USD MXN TRY CAD USD JPY USD AUD KRW MYR USD

5.315.827 600.000 32.548.247 1.424.723 557.123 2.212.246 968.372 3.842.666 366.411 2.738.518.330 11.522.644 2.850.831 1.738.261.000 2.047.342 386.698

GBP USD EUR USD CHF USD USD USD DKK USD JPY USD USD USD KRW

3.160.485 477.680 23.679.536 409.462 496.480 171.193 457.211 3.521.037 1.994.304 26.791.669 1.168.893.842 2.625.667 1.662.771 622.879 395.205.432

06/06/2014 13/06/2014 17/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 26/06/2014 26/06/2014 11/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014

23.714 749 296.621 890 3.174 557 2.934 19.439 2.409 111.845 39.298 16.504 34.801 12.066 744

0,01 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00

565.745

0,22



221


Valutatermijncontracten – (vervolg) Bedrag gekocht

Valuta

GBP PLN EUR CHF USD USD USD NOK SEK NZD

6.719.361 2.452.000 12.880.088 1.791.297 1.458.138 648.907 2.179.982 2.906.020 6.684.849 538.089

Bedrag verkocht

Vervaldatum

11.318.155 806.738 17.666.781 2.042.870 19.062.243 6.872.313 2.374.254 487.019 1.015.101 455.571

06/06/2014 13/06/2014 17/06/2014 19/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 23/06/2014 08/07/2014 08/07/2014 11/07/2014

Valuta

USD USD USD USD MXN ZAR CAD USD USD USD




(66.838) (361) (124.048) (44.226) (21.783) (839) (7.559) (2.021) (13.603) (736)

(0,02) (0,00) (0,05) (0,02) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00)

(282.014)

(0,11)

Gekochte opties – 0,51%

Beleggingen

Niet-gerealiseerde winst/verlies USD


Marktwaarde USD


Gekochte opties

44.000.000 1.000.000 18.000.000 4.400.000 1.000.000 4.400.000

USD Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption

Vervallend 23/10/2015 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 22/02/2016 Vervallend 17/04/2019 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 17/04/2019

Uitoefenprijs 1,92 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 3,62 Uitoefenprijs 4,14 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 4,14

(73.590) (39.382) (245.522) (42.159) 39.523 68.489

202.510 40.468 411.928 215.681 119.373 326.329

0,08 0,01 0,16 0,08 0,05 0,13

(292.641)

1.316.289

0,51

1.316.289

0,51

TOTAAL GEKOCHTE OPTIES (kostprijs USD 1.608.930)


1.690.000 760.000 3.330.000 1.200.000 7.360.000 1.380.000 2.940.000 6.290.000 2.130.000 5.580.000 3.160.000 1.525.000 2.620.410.000 531.120.000 692.000.000 8.360.000 9.900.000 270.000 18.920.000 19.870.000 2.910.000 14.600.000 8.590.000 1.410.000 6.710.000 3.420.000 8.780.000 2.020.000

Betalen

Ontvangen

Valuta

Vervaldatum


Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (CAD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Vast 4,500% Vast 4,000% Vast 2,750% Vast 2,105% Vast 1,500% Vast 2,750% Vast 2,390% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 2,780% Vast 3,750% Vast 3,000% Vast 1,080% Vast 1,250% Vast 1,880% Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,250% Vast 2,750% Vast 1,416% Vast 4,500% Vast 4,252% Vast 4,250% Vast 4,000% Vast 3,123% Vast 3,210% Vast 3,500% Vast 3,750%

AUD CAD CAD CHF EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY NZD NZD NZD SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD

18/06/2024 19/12/2023 17/09/2024 06/01/2017 17/09/2019 17/09/2044 05/05/2019 17/09/2019 05/02/2021 05/03/2022 19/12/2023 17/09/2024 12/02/2022 19/12/2023 09/05/2027 15/12/2015 18/06/2019 18/06/2024 18/06/2024 27/10/2017 19/12/2023 30/01/2024 20/03/2024 04/04/2024 24/02/2026 10/03/2026 18/06/2029 18/06/2044

61.178 12.448 20 71.305 21.937 12.047 21.904 28.949 22.554 131.980 29.321 14.561 99.984 27.435 43.987 23.423 101.706 709 112.737 119.211 37.120 344.036 159.941 30.551 365.620 2.345 516.066 182.223

0,02 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 0,01 0,04 0,00 0,04 0,05 0,01 0,13 0,06 0,01 0,14 0,00 0,20 0,07

2.595.298

1,01




222



Betalen

Ontvangen

Valuta

Vervaldatum


Kredietswaps Veranderlijk (iTraxx Europe.20-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index)

Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

EUR USD USD

20/12/2018 20/06/2016 20/06/2016

44.173 34.660 164.710

0,02 0,01 0,06


243.543

0,09


2.838.841

1,10

5.700.000 2.100.000 9.950.000


Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Vast 5,500% Vast 3,000% Vast 2,500% Vast 3,250% Vast 2,250% Vast 2,750% Vast 1,440% Vast 1,660% Vast 3,750% Vast 3,100% Vast 3,150% Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 0,420% Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Vast 0,750% Vast 1,720% Vast 1,650% Vast 4,000% Vast 2,000% Vast 1,625% Vast 1,500% Vast 2,250% Vast 2,750% Vast 2,807% Vast 3,250% Vast 4,370%

Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Vast 0,250% Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (NOK op 6 maanden NIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum

AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY NOK SEK USD USD USD USD USD USD USD

18/06/2019 19/12/2023 20/12/2022 19/12/2023 19/12/2023 17/09/2024 17/09/2034 05/05/2016 05/03/2017 20/03/2024 05/03/2025 05/05/2025 05/02/2036 18/06/2044 12/02/2019 17/09/2019 18/06/2024 14/02/2025 09/05/2025 20/12/2022 18/06/2019 01/02/2017 17/09/2017 17/09/2019 17/09/2021 12/06/2024 17/09/2024 30/01/2039




(174.981) (19.924) (8.825) (58.569) (84.243) (8.095) (8.351) (6.855) (3.930) (97.499) (145.670) (30.377) (52.053) (22.034) (24.734) (239) (5.522) (98.345) (34.619) (10.477) (205.884) (12.662) (63.972) (116.359) (32.861) (105.852) (478.191) (285.861)

(0,07) (0,01) (0,00) (0,02) (0,03) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,04) (0,06) (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,04) (0,01) (0,00) (0,08) (0,01) (0,03) (0,05) (0,01) (0,04) (0,19) (0,11)

(2.196.984)

(0,85)

(2.674) (4.839) (45.253)

(0,00) (0,00) (0,02)


(52.766)

(0,02)


(2.249.750)

(0,87)

250.722.856

97,36

8.100.000 4.350.000 340.000 3.930.000 3.365.000 1.340.000 1.970.000 5.790.000 3.980.000 6.090.000 3.580.000 1.070.000 1.460.000 520.000 1.861.480.000 191.550.000 57.830.000 2.079.710.000 1.127.000.000 20.040.000 59.800.000 5.000.000 12.690.000 12.070.000 2.100.000 4.600.000 28.830.000 4.900.000





USD USD USD

20/06/2014 20/06/2014 20/12/2018

6.795.299

2,64

257.518.155

100,00


223


Marktwaarde USD

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 248.847.733) Marktwaarde van gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten (kostprijs USD (8.993.359)) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Marktwaarde van gekochte opties (kostprijs USD 1.608.930) Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

257.738.428 (9.148.594) 349.789 (405.878) 565.745 (282.014) 1.316.289 2.838.841 (2.249.750) 6.795.299

100,08 (3,55) 0,14 (0,16) 0,22 (0,11) 0,51 1,10 (0,87) 2,64

Eigen vermogen

257.518.155

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, obligaties van supranationale organisaties, activagedekte verplichtingen, activagedekte verplichtingen niet van semioverheden en gemeenteobligaties is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA London, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., State Street Bank London, UBS AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., Credit Suisse Debt Capital Markets, Morgan Stanley International, Royal Bank of Scotland Plc. en UBS AG. De tegenpartijen voor opties waren Bank of America NA, Deutsche Bank AG Frankfurt en Royal Bank of Canada. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,24% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)


(g)

TBA-effecten (nog te bepalen) worden gekocht op basis van een termijnverplichting met een benaderde waarde (doorgaans +/- 2,5%) van de hoofdsom en geen vastgestelde vervaldatum. De werkelijke hoofdsom en vervaldatum zullen worden bepaald bij verrekening, wanneer de specifieke pools van hypotheekleningen worden toegewezen.

(h)

Ze vertegenwoordigen verkopen van TBA-effecten (to be announced) gedekt door long-posities in FNMA. Deze bedragen worden afzonderlijk vermeld als gedekte termijncontracten met hypotheekgedekte effecten in de staat van activa en passiva (balans).


224

Goldman Sachs Funds—Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

28/09/2015 01/05/2019 09/04/2023 14/08/2017

129.865 143.304 563.731 451.499

0,04 0,04 0,18 0,14

1.288.399

0,40

45.288 48.635 199.880 430.551

0,01 0,02 0,06 0,14

724.354

0,23

Vervaldatum



GBP USD USD USD

6,125% 9,000% 3,300% 2,000%

Bermuda

58.000 50.000 243.000 550.000

Endurance Specialty Holdings Ltd. Weatherford International Ltd. Weatherford International Ltd. Weatherford International Ltd.

Kaaimaneilanden 1.051.000 Transocean, Inc.

USD USD USD USD

6,150% 9,625% 5,125% 4,500%

15/10/2015 01/03/2019 15/09/2020 15/04/2022

USD

6,375%

15/12/2021

888.058

0,28

USD

4,875%

30/10/2024

429.646

0,14

EUR

2,625%

15/11/2022

362.055

0,11


4,730% 5,000% 3,875% 3,000% 4,250% 2,875%

29/04/2049 22/01/2049 02/06/2049 29/06/2049 03/02/2016 30/05/2023

52.015 213.400 305.130 301.819 211.476 207.385

0,02 0,07 0,10 0,09 0,07 0,06

1.291.225

0,41

107.352 317.415

0,03 0,10

424.767

0,13

548.072 308.069 1.889.324 375.447 104.835 608.920 250.908

0,17 0,10 0,59 0,12 0,03 0,19 0,08

4.085.575

1,28

Chili

560.000 ENTEL Chile S.A. Denemarken 350.000 Carlsberg Breweries A/S Frankrijk

50.000 200.000 300.000 300.000 200.000 200.000

BNP Paribas S.A.(c) Électricité de France(c) GDF Suez(c) GDF Suez(c) Gecina S.A. Gecina S.A.

Ierland

100.000 Aquarius and Investments Plc. for Zurich Insurance Co., Ltd.(c) 300.000 GE Capital European Funding

EUR EUR

4,250% 2,625%

02/10/2043 15/03/2023

Italië

500.000 300.000 1.800.000 350.000 100.000 550.000 250.000

ACEA SpA Assicurazioni Generali SpA Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Ferrovie dello Stato Italiane SpA Intesa Sanpaolo SpA Intesa Sanpaolo SpA Snam SpA


3,750% 4,125% 3,500% 3,500% 4,125% 4,000% 1,500%

12/09/2018 04/05/2026 20/03/2017 13/12/2021 14/01/2016 30/10/2023 24/04/2019

Japan

1.450.000 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 144A(d)

USD

4,436%

02/04/2024

1.107.440

0,35

EUR

1,875%

23/05/2022

700.254

0,22

USD USD USD USD

4,375% 9,250% 6,625% 7,250%

19/09/2022 23/04/2019 20/03/2017 02/02/2020

157.043 168.971 159.869 87.649

0,05 0,05 0,05 0,03

573.532

0,18

181.436 209.763 268.575 64.183 854.907 363.135

0,06 0,07 0,08 0,02 0,27 0,11

Jersey

700.000 Heathrow Funding Ltd. Luxemburg 230.000 190.000 200.000 106.000

Nederland 244.000 150.000 200.000 50.000 750.000 350.000

Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A. Rosneft Finance S.A. Rosneft Finance S.A.

Achmea Hypotheekbank NV Enel Finance International NV Enel Finance International NV Generali Finance BV(c) ING Bank NV(c) ING Bank NV(c)

USD GBP GBP GBP EUR EUR

3,200% 5,625% 5,750% 6,214% 6,125% 3,625%

03/11/2014 14/08/2024 14/09/2040 31/12/2049 29/05/2023 25/02/2026


225


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

01/02/2021 04/10/2021 01/03/2022 15/07/2043 15/04/2019 17/03/2020 17/03/2024

533.596 171.931 393.768 81.059 290.403 302.065 141.156

0,17 0,05 0,12 0,03 0,09 0,10 0,04

3.855.977

1,21

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Nederland – (vervolg) 500.000 Koninklijke KPN NV 150.000 Koninklijke KPN NV 350.000 Koninklijke KPN NV 100.000 LYB International Finance BV 350.000 LyondellBasell Industries NV 400.000 Petrobras Global Finance BV 180.000 Petrobras Global Finance BV

EUR EUR EUR USD USD USD USD

3,250% 4,500% 4,250% 5,250% 5,000% 4,875% 6,250%

Spanje

500.000 BBVA Subordinated Capital SAU(c) Zwitserland 150.000 Credit Suisse AG(c) 400.000 UBS AG(c)

EUR

3,500%

11/04/2024

510.011

0,16

EUR EUR

5,750% 4,750%

18/09/2025 12/02/2026

166.091 424.427

0,05 0,14

590.518

0,19

Verenigde Arabische Emiraten 320.000 Ruwais Power Co. PJSC

USD

6,000%

31/08/2036

261.371

0,08

Verenigd Koninkrijk 50.000 Abbey National Treasury Services Plc. 300.000 Bank of Scotland Plc. 300.000 Barclays Bank Plc. 550.000 BAT International Finance Plc.(c) 50.000 British Telecommunications Plc. 50.000 FCE Bank Plc. 1.550.000 FCE Bank Plc. 160.000 HSBC Holdings Plc. 190.000 Imperial Tobacco Finance Plc. 50.000 Imperial Tobacco Finance Plc. 200.000 Lloyds Bank Plc.(c) 750.000 Lloyds Bank Plc.(c) 200.000 Standard Chartered Plc. 144A(d) 182.000 Standard Life Plc.(c) 1.200.000 Yorkshire Building Society

EUR USD GBP EUR GBP GBP EUR USD EUR EUR GBP EUR USD GBP GBP

3,375% 5,250% 10,000% 0,787% 6,625% 5,125% 1,625% 6,800% 7,250% 8,375% 6,963% 11,875% 5,500% 6,546% 4,750%

20/10/2015 21/02/2017 21/05/2021 06/03/2018 23/06/2017 16/11/2015 09/09/2016 01/06/2038 15/09/2014 17/02/2016 29/05/2020 16/12/2021 18/11/2014 29/11/2049 12/04/2018

51.874 244.874 494.095 551.744 69.864 64.729 1.572.334 149.396 193.625 56.440 258.000 939.525 150.393 249.350 1.619.226

0,02 0,08 0,15 0,17 0,02 0,02 0,49 0,05 0,06 0,02 0,08 0,29 0,05 0,08 0,51

6.665.469

2,09

79.906 230.308 324.337 38.253 41.668 568.163 408.576 416.226 1.505.443 633.917 315.402 164.130 59.769 645.286 485.732 265.161 367.064 224.999 188.420 84.137 64.622 246.418 90.812 231.018 157.770 700.892 1.021.387 115.504 38.394 76.158

0,02 0,07 0,10 0,01 0,01 0,18 0,13 0,13 0,47 0,20 0,10 0,05 0,02 0,20 0,15 0,08 0,11 0,07 0,06 0,03 0,02 0,08 0,03 0,07 0,05 0,22 0,32 0,04 0,01 0,02

Verenigde Staten 100.000 American International Group, Inc. 300.000 American Tower Corp. 350.000 Anadarko Petroleum Corp. 50.000 AT&T, Inc. 50.000 AT&T, Inc. 750.000 Avon Products, Inc. 550.000 Avon Products, Inc. 500.000 Bank of America Corp. 1.800.000 Bank of America Corp. 850.000 Bank of America Corp. 300.000 Bank of America Corp. 200.000 Bank of America Corp. 70.000 Bank of America Corp. 850.000 Bank of America Corp. 650.000 Bank of America Corp. – reeks L 350.000 Buckeye Partners LP 500.000 Caterpillar Financial Services Corp. 200.000 Cellco Partnership Via Verizon Wireless Capital LLC 200.000 Citigroup, Inc. 100.000 Enterprise Products Operating LLC 1.000.000 General Electric Capital Corp. 300.000 General Electric Capital Corp. 100.000 Genworth Holdings, Inc. 250.000 Genworth Holdings, Inc. 200.000 Genworth Holdings, Inc. 950.000 HCP, Inc. 1.215.000 HCP, Inc. 150.000 HCP, Inc. 50.000 Hewlett-Packard Co. 100.000 Hewlett-Packard Co.

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD EUR USD USD MXN USD USD USD USD USD USD USD USD USD

4,875% 3,400% 6,450% 2,950% 5,550% 4,600% 5,000% 5,750% 5,650% 2,600% 2,500% 5,000% 5,700% 4,125% 2,650% 4,150% 1,250% 8,750% 8,500% 5,250% 8,500% 4,650% 7,700% 7,625% 4,900% 2,625% 5,375% 4,250% 3,000% 2,600%

15/09/2016 15/02/2019 15/09/2036 15/05/2016 15/08/2041 15/03/2020 15/03/2023 01/12/2017 01/05/2018 15/01/2019 27/07/2020 13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/04/2019 01/07/2023 06/11/2017 18/12/2015 22/05/2019 31/01/2020 06/04/2018 17/10/2021 15/06/2020 24/09/2021 15/08/2023 01/02/2020 01/02/2021 15/11/2023 15/09/2016 15/09/2017


226


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde EUR


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 850.000 JPMorgan Chase & Co. 200.000 MidAmerican Energy Holdings Co. 400.000 Molson Coors Brewing Co. 1.250.000 Mondelez International, Inc. 300.000 Morgan Stanley 200.000 Morgan Stanley 500.000 Morgan Stanley 250.000 Morgan Stanley 100.000 Morgan Stanley 1.350.000 Morgan Stanley 700.000 Morgan Stanley 250.000 Roper Industries, Inc. 850.000 SABMiller Holdings, Inc. 150.000 Time Warner Cable, Inc.(d) 470.000 Time Warner Cable, Inc. 100.000 Time Warner Cable, Inc. 1.350.150 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 3.700.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 2.400.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 1.500.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 950.000 Verizon Communications, Inc. 250.000 Verizon Communications, Inc. 1.050.000 Verizon Communications, Inc. 750.000 Verizon Communications, Inc. 1.250.000 Verizon Communications, Inc. 200.000 Walgreen Co.

USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR USD USD USD

4,250% 5,950% 3,500% 2,375% 6,000% 4,000% 6,250% 5,950% 6,625% 5,625% 2,375% 2,050% 1,875% 6,550% 7,300% 5,875%

15/10/2020 15/05/2037 01/05/2022 26/01/2021 28/04/2015 24/07/2015 28/08/2017 28/12/2017 01/04/2018 23/09/2019 31/03/2021 01/10/2018 20/01/2020 01/05/2037 01/07/2038 15/11/2040

680.366 179.566 302.016 1.294.348 231.054 152.314 420.178 209.584 86.053 1.143.711 718.224 184.701 871.615 137.662 466.339 86.181

0,21 0,06 0,09 0,41 0,07 0,05 0,13 0,07 0,03 0,36 0,23 0,06 0,27 0,04 0,15 0,03

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

0,375% 2,125% 2,500% 2,750% 3,650% 4,500% 5,150% 6,400% 6,550% 1,800%

15/07/2023 31/08/2020 15/08/2023 15/11/2023 14/09/2018 15/09/2020 15/09/2023 15/09/2033 15/09/2043 15/09/2017

1.016.160 2.759.361 1.782.078 1.135.179 748.675 203.326 869.524 679.025 1.165.788 148.941

0,32 0,87 0,56 0,36 0,23 0,06 0,27 0,21 0,37 0,05

27.461.841

8,61

51.220.492

16,07


Overheidsobligaties – 46,41% Australië 2.300.000 Overheidsobligaties van Australië – reeks 133

AUD

5,500%

21/04/2023

1.797.896

0,56

Oostenrijk 640.000 Obligaties van Oostenrijkse overheid 144A(d) 1.300.000 Obligaties van Oostenrijkse overheid 144A(d)

EUR EUR

4,350% 3,400%

15/03/2019 22/11/2022

753.437 1.508.491

0,24 0,47

2.261.928

0,71

89.087 627.570 753.955 328.030

0,03 0,20 0,23 0,10

1.798.642

0,56

België

80.000 515.000 720.000 280.000

Obligaties van Belgische overheid Obligaties van Belgische overheid Obligaties van Belgische overheid Obligaties van Belgische overheid

EUR EUR EUR EUR

3,000% 4,250% 2,250% 3,750%

28/09/2019 28/09/2022 22/06/2023 22/06/2045

Brazilië

10.000 Internationale obligaties van Braziliaanse overheid

USD

8,250%

20/01/2034

10.159

0,00

50.000 Provincie Québec, Canada

USD

5,125%

14/11/2016

40.690

0,01

USD

3,625%

30/10/2042

398.979

0,13

Colombia 683.000 Internationale obligaties van Colombiaanse overheid

USD

4,000%

26/02/2024

515.532

0,16


CZK

1,500%

29/10/2019

300.429

0,09

Denemarken 2.640.000 Obligaties van Deense overheid 1.600.000 Obligaties van Deense overheid

DKK DKK

4,000% 4,500%

15/11/2017 15/11/2039

399.647 306.928

0,12 0,10

706.575

0,22

Canada

Chili

620.000 Internationale obligaties van Chileense overheid


227


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde EUR

Vervaldatum


Overheidsobligaties – (vervolg) Finland

170.000 Obligaties van Finse overheid 144A(d) Frankrijk 2.580.000 5.800.000 1.790.000 1.170.000

Duitsland 490.000 7.980.000 3.835.000 8.400.000 2.300.000 2.153.000 200.000 1.000.000

Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland – reeks 5 Bundesschatzanweisungen FMS Wertmanagement AoeR KFW KFW KFW


EUR

4,375%

04/07/2019

201.788

0,06

EUR EUR EUR EUR

3,500% 2,500% 2,250% 4,500%

25/04/2020 25/10/2020 25/10/2022 25/04/2041

2.969.914 6.340.418 1.904.251 1.563.767

0,93 1,99 0,60 0,49

12.778.350

4,01

506.928 8.222.666 5.054.778 8.426.717 2.383.650 2.383.275 153.174 130.170

0,16 2,58 1,58 2,64 0,75 0,75 0,05 0,04

27.261.358

8,55

EUR EUR EUR EUR EUR EUR AUD SEK

1,500% 1,500% 4,000% 0,250% 1,625% 3,125% 6,000% 5,000%

04/09/2022 15/02/2023 04/01/2037 11/03/2016 22/02/2017 15/06/2018 20/08/2020 01/12/2020

EUR

1,015%

10/08/2014

960.792

0,30


4,750% 3,500% 2,150% 5,500% 4,500% 4,500% 4,750%

01/05/2017 01/11/2017 12/11/2017 01/11/2022 01/05/2023 01/03/2024 01/09/2044

1.215.073 1.869.281 2.587.769 4.936.547 5.714.101 1.866.376 223.531

0,38 0,59 0,81 1,55 1,79 0,59 0,07

18.412.678

5,78

10.067.100 11.532.134 1.959.234 936.253 481.561 4.195.053 2.683.057 1.804.577 3.172.152 201.416 939.403 1.440.282 627.692

3,16 3,62 0,61 0,29 0,15 1,32 0,84 0,57 1,00 0,06 0,29 0,45 0,20

40.039.914

12,56

537.675 226.818

0,17 0,07

764.493

0,24

45.245 728.179 742.592 426.474 634.641 61.672 81.568 71.348

0,02 0,23 0,23 0,13 0,20 0,02 0,03 0,02

2.791.719

0,88

Italië

1.100.000 1.740.000 2.500.000 4.090.000 5.040.000 1.650.000 200.000

Japan 1.386.700.000 1.588.600.000 254.300.000 124.000.000 65.000.000 576.100.000 319.000.000 225.500.000 416.600.000 25.000.000 123.650.000 198.400.000 81.400.000

Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro 144A(d)

Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid

Zuid-Korea 663.000.000 Zuid-Koreaanse schatkistobligaties 250.000 Republiek Zuid-Korea

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

KRW USD

0,400% 0,300% 1,400% 1,000% 0,800% 0,600% 2,200% 1,900% 1,700% 2,200% 1,900% 1,700% 2,000%

5,000% 7,125%

20/06/2016 20/03/2018 20/03/2020 20/09/2020 20/12/2022 20/03/2023 20/06/2026 20/03/2031 20/06/2033 20/03/2041 20/09/2042 20/12/2043 20/03/2052

10/06/2020 16/04/2019

Mexico

703.000 11.297.300 9.420.900 6.192.300 9.930.900 70.000 110.000 86.000

Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Internationale obligaties van Mexicaanse overheid Internationale obligaties van Mexicaanse overheid Internationale obligaties van Mexicaanse overheid

MXN MXN MXN MXN MXN USD USD USD

7,500% 7,750% 10,000% 8,500% 7,750% 6,050% 4,750% 5,550%

03/06/2027 29/05/2031 20/11/2036 18/11/2038 13/11/2042 11/01/2040 08/03/2044 21/01/2045


228


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

15/01/2017 15/07/2017

540.780 1.719.567

0,17 0,54

2.260.347

0,71

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Nederland 510.000 Obligaties van Nederlandse overheid 144A(d) 1.520.000 Obligaties van Nederlandse overheid 144A(d)

EUR EUR

2,500% 4,500%


USD

5,250%

18/02/2024

267.717

0,08

Zuid-Afrika 13.210.000 Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid 3.700.000 Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid 660.000 Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid

ZAR ZAR ZAR

7,750% 10,500% 10,500%

28/02/2023 21/12/2026 21/12/2026

898.683 302.528 53.965

0,28 0,09 0,02

1.255.176

0,39

1.385.700 3.018.941 4.918.159 107.195

0,44 0,95 1,54 0,03

9.429.995

2,96

88.433 166.844 160.787

0,03 0,05 0,05

416.064

0,13

140.076 2.960.215 825.777 583.811

0,05 0,93 0,26 0,18

4.509.879

1,42

1.128.236 15.131.676 788.335 1.751.006

0,35 4,75 0,25 0,55

18.799.253

5,90

147.980.353

46,41

1.619.864 77.881

0,51 0,02

1.697.745

0,53

1.697.745

0,53

7.617.928

2,39

7.617.928

2,39

208.516.518

65,40

Spanje

1.240.000 2.490.000 4.550.000 90.000

Obligaties van Spaanse overheid Obligaties van Spaanse overheid 144A(d) Obligaties van Spaanse overheid 144A(d) Obligaties van Spaanse overheid 144A(d)

EUR EUR EUR EUR

4,500% 5,400% 3,800% 5,150%

31/01/2018 31/01/2023 30/04/2024 31/10/2044

Turkije

110.000 Internationale obligaties van Turkse overheid 200.000 Internationale obligaties van Turkse overheid 200.000 Internationale obligaties van Turkse overheid

Verenigd Koninkrijk 120.000 Britse goudgerande waarden 2.030.000 Britse goudgerande waarden 620.000 Britse goudgerande waarden 421.120 Britse goudgerande waarden inflatiegekoppelde obligaties

Verenigde Staten 1.414.748 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 19.900.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 1.110.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 2.500.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD USD USD

5,625% 6,250% 5,750%

GBP GBP GBP GBP

1,750% 4,500% 3,750% 0,250%

USD USD USD USD

1,125% 2,250% 1,750% 1,625%

30/03/2021 26/09/2022 22/03/2024

07/09/2022 07/09/2034 22/07/2052 22/03/2052

15/01/2021 31/03/2016 15/05/2022 15/08/2022


Obligaties van supranationale organisaties – 0,53% 1.600.000 Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit 600.000 Europese Investeringsbank

EUR SEK

0,875% 5,000%

TOTAAL OBLIGATIES VAN SUPRANATIONALE ORGANISATIES (kostprijs EUR 1.676.121)

16/04/2018 01/12/2020


7.617.928 Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(e)(f) TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs EUR 7.617.928) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs EUR 207.679.192)


229


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

01/10/2022 01/05/2018

167.975 145.331

0,05 0,05

313.306

0,10

Vervaldatum

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 3,54% Australië 250.000 Newcrest Finance Pty Ltd. 144A(d) 200.000 QBE Insurance Group Ltd. 144A(d)

USD USD

4,200% 2,400%

Canada

750.000 Glencore Finance Canada Ltd. 144A(d)

USD

4,250%

25/10/2022

556.202

0,18


USD

5,700%

20/03/2022

191.437

0,06

Frankrijk 750.000 Pernod Ricard S.A. 144A(d) 350.000 Pernod Ricard S.A. 144A(d) 250.000 Pernod Ricard S.A. 144A(d)

USD USD USD

4,450% 4,250% 5,500%

15/01/2022 15/07/2022 15/01/2042

589.835 271.373 206.767

0,19 0,09 0,06

1.067.975

0,34

669.864 930.893

0,21 0,29

1.600.757

0,50

200.367 85.169 174.773

0,06 0,03 0,05

460.309

0,14

Italië

900.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.200.000 Intesa Sanpaolo SpA

USD USD

2,375% 3,875%

13/01/2017 16/01/2018

Mexico


USD USD USD

8,000% 6,375% 5,250%

03/05/2019 23/01/2045 15/12/2024

Nederland 200.000 ING Bank NV 144A(d)

USD

2,375%

09/06/2014

146.891

0,05


USD

5,888%

15/06/2019

130.083

0,04

Verenigd Koninkrijk 290.000 Bank of Scotland Plc. 144A(d) 200.000 HSBC Bank Plc. 144A(d) 200.000 Standard Chartered Plc. 144A(d)

USD USD USD

5,250% 4,750% 3,200%

21/02/2017 19/01/2021 12/05/2016

236.386 163.929 153.459

0,07 0,05 0,05

553.774

0,17

153.685 333.658 147.322 240.037 519.537 56.261 526.660 127.929 267.331 233.421 272.343 157.903 181.960 78.803 90.594 149.540 227.932 330.038 151.773 302.442 258.881 1.096.883 165.381 189.657

0,05 0,10 0,05 0,08 0,16 0,02 0,17 0,04 0,08 0,07 0,09 0,05 0,06 0,02 0,03 0,05 0,07 0,10 0,05 0,09 0,08 0,34 0,05 0,06

6.259.971

1,96

11.280.705

3,54

Verenigde Staten 200.000 21st Century Fox America, Inc. 450.000 AbbVie, Inc. 150.000 AIG Life Holdings, Inc. 350.000 Apple, Inc. 700.000 Celgene Corp. 60.000 Comcast Corp. 700.000 Comcast Corp. 150.000 DIRECTV Holdings LLC 300.000 DIRECTV Holdings LLC 300.000 Express Scripts Holding Co. 350.000 Ford Motor Credit Co., LLC 200.000 Ford Motor Credit Co., LLC 250.000 Glencore Funding LLC 144A(d) 84.000 Mondelez International, Inc. 100.000 NBCUniversal Media LLC 201.000 NBCUniversal Media LLC 300.000 Penske Truck Leasing Co. LP 144A(d) 450.000 Regions Financial Corp. 200.000 SABMiller Holdings, Inc. 144A(d) 400.000 Santander Holdings USA, Inc. 350.000 Staples, Inc. 1.250.000 WEA Finance LLC 144A(d) 200.000 WEA Finance LLC 144A(d) 250.000 WEA Finance LLC 144A(d)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


4,000% 1,750% 8,500% 3,850% 3,625% 6,400% 4,500% 6,000% 6,375% 3,500% 3,984% 4,250% 4,125% 6,500% 5,950% 4,450% 4,250% 2,000% 2,450% 3,000% 2,750% 7,125% 4,625% 3,375%

01/10/2023 06/11/2017 01/07/2030 04/05/2043 15/05/2024 15/05/2038 15/01/2043 15/08/2040 01/03/2041 15/11/2016 15/06/2016 03/02/2017 30/05/2023 09/02/2040 01/04/2041 15/01/2043 17/01/2023 15/05/2018 15/01/2017 24/09/2015 12/01/2018 15/04/2018 10/05/2021 03/10/2022


230


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde EUR

Vervaldatum


Overheidsobligaties – 5,73% Verenigde Staten 500.000 Federal Farm Credit Banks 5.295.323 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 466.288 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 5.200.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 2.925.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 6.500.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 935.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 3.100.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD

3,500%

20/12/2023

390.303

0,12

USD

0,625%

15/01/2024

4.049.799

1,27


1,375% 1,625% 2,000% 1,750% 1,625% 2,750%

15/02/2044 30/04/2019 31/07/2020 31/10/2020 15/11/2022 15/11/2042

377.166 3.841.931 2.169.979 4.728.220 651.820 2.045.537

0,12 1,21 0,68 1,48 0,21 0,64

18.254.755

5,73

18.254.755

5,73

295.320 486.764 490.372 265.995 1.968.076 71.964 299.643 526.001 6.894 635.447 514.406 399.545 74.034 147.552 479.699 318.687 71.708 718.279 8.676 628.945 646.880 51.247 573.563 765.389 122.063 441.001 621.388 821.447 306.228 171.211 46.329 253.946 189.942 1.461.330 599.706 2.990.229 240.621 68.298 265.186 156.185 551.531 50.754 107.449 52.459 279.987 90.912 29.323 740.791 10.605 39.288 76.290 211.925 57.349 14.202

0,09 0,15 0,15 0,08 0,62 0,02 0,09 0,16 0,00 0,20 0,16 0,13 0,02 0,05 0,15 0,10 0,02 0,23 0,00 0,20 0,20 0,02 0,18 0,24 0,04 0,14 0,19 0,26 0,10 0,05 0,01 0,08 0,06 0,46 0,19 0,94 0,08 0,02 0,08 0,05 0,17 0,02 0,03 0,02 0,09 0,03 0,01 0,23 0,00 0,01 0,02 0,07 0,02 0,00


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – 11,36% Verenigde Staten 400.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 600.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 600.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 325.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 2.600.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 88.764 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 364.897 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.361 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 784.321 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 626.741 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 478.551 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 100.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 200.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 587.920 Federal National Mortgage Association (FNMA) 400.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 100.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.701 Federal National Mortgage Association (FNMA) 600.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 794.456 Federal National Mortgage Association (FNMA) 383.548 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 692.129 Federal National Mortgage Association (FNMA) 930.180 Federal National Mortgage Association (FNMA) 148.028 Federal National Mortgage Association (FNMA) 535.006 Federal National Mortgage Association (FNMA) 765.906 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.002.651 Federal National Mortgage Association (FNMA) 372.161 Federal National Mortgage Association (FNMA) 208.074 Federal National Mortgage Association (FNMA) 56.277 Federal National Mortgage Association (FNMA) 307.872 Federal National Mortgage Association (FNMA) 234.117 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.767.793 Federal National Mortgage Association (FNMA) 727.235 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.633.415 Federal National Mortgage Association (FNMA) 291.523 Federal National Mortgage Association (FNMA) 82.881 Federal National Mortgage Association (FNMA) 317.781 Federal National Mortgage Association (FNMA) 192.509 Federal National Mortgage Association (FNMA) 669.929 Federal National Mortgage Association (FNMA) 61.594 Federal National Mortgage Association (FNMA) 130.398 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.483 Federal National Mortgage Association (FNMA) 340.269 Federal National Mortgage Association (FNMA) 778.116 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 35.719 Federal National Mortgage Association (FNMA) 899.189 Federal National Mortgage Association (FNMA) 13.036 Federal National Mortgage Association (FNMA) 47.675 Federal National Mortgage Association (FNMA) 730.525 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 257.135 Federal National Mortgage Association (FNMA) 69.512 Federal National Mortgage Association (FNMA) 17.478 Federal National Mortgage Association (FNMA)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1,883% 4,186% 4,317% 4,186% 3,111% 5,000% 6,000% 6,750% 6,000% 5,000% 6,000% 7,000% 1,520% 1,801% 4,375% 3,830% 2,349% 2,377% 5,000% 6,625% 5,000% 6,530% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 5,000% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 5,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 7,000% 5,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 5,850% 5,000% 6,000% 5,000% 6,000% 5,850% 6,000% 6,000% 5,000%

25/05/2019 25/08/2019 25/11/2019 25/12/2020 25/02/2023 01/09/2023 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2036 01/12/2038 01/01/2039 01/02/2039 25/12/2019 25/12/2019 01/06/2021 01/07/2021 25/05/2022 25/05/2022 01/05/2028 15/11/2030 01/02/2035 25/10/2035 01/10/2036 01/12/2036 01/05/2037 01/07/2037 01/08/2037 01/08/2037 01/08/2037 01/08/2037 01/09/2037 01/03/2038 01/04/2038 01/04/2038 01/05/2038 01/09/2038 01/09/2038 01/11/2038 01/03/2039 01/05/2039 01/06/2039 01/09/2039 01/09/2039 01/10/2039 01/02/2040 25/05/2040 01/07/2040 01/07/2040 01/08/2040 01/10/2040 25/11/2040 01/05/2041 01/05/2041 01/06/2041


231


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde EUR

25/06/2041 25/07/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/10/2042 01/10/2042 01/10/2042 25/10/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/02/2043 01/02/2043

1.094.253 319.342 263.695 170.221 19.130 354.942 18.878 28.046 17.206 19.101 20.273 143.168 23.758 63.557 65.572 35.232 22.764 29.564 33.321 111.635 221.865 222.714 225.388 92.163 66.006 31.239 237.462 146.195 84.159 23.352 54.626 17.280 16.687 29.583 34.355 69.765 17.282 17.828 20.634 45.221 86.617 37.857 61.947 41.458 85.657 78.182 62.865 18.617 132.072 19.068 62.888 69.706 171.750 97.364 77.041 19.706 45.911 226.092 223.722 231.357 46.371 53.140 27.045 44.264 90.988 91.077 41.692 32.636 111.108 176.064

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 1.350.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 383.489 Federal National Mortgage Association (FNMA) 360.207 Federal National Mortgage Association (FNMA) 232.230 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.131 Federal National Mortgage Association (FNMA) 484.244 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.779 Federal National Mortgage Association (FNMA) 38.347 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.496 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.084 Federal National Mortgage Association (FNMA) 27.685 Federal National Mortgage Association (FNMA) 174.447 Federal National Mortgage Association (FNMA) 32.444 Federal National Mortgage Association (FNMA) 86.792 Federal National Mortgage Association (FNMA) 89.656 Federal National Mortgage Association (FNMA) 48.112 Federal National Mortgage Association (FNMA) 31.086 Federal National Mortgage Association (FNMA) 40.372 Federal National Mortgage Association (FNMA) 45.502 Federal National Mortgage Association (FNMA) 152.637 Federal National Mortgage Association (FNMA) 302.972 Federal National Mortgage Association (FNMA) 304.514 Federal National Mortgage Association (FNMA) 308.170 Federal National Mortgage Association (FNMA) 125.855 Federal National Mortgage Association (FNMA) 90.248 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.659 Federal National Mortgage Association (FNMA) 324.679 Federal National Mortgage Association (FNMA) 199.640 Federal National Mortgage Association (FNMA) 115.070 Federal National Mortgage Association (FNMA) 31.929 Federal National Mortgage Association (FNMA) 74.596 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.597 Federal National Mortgage Association (FNMA) 22.816 Federal National Mortgage Association (FNMA) 40.397 Federal National Mortgage Association (FNMA) 46.914 Federal National Mortgage Association (FNMA) 95.388 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.629 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.376 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.177 Federal National Mortgage Association (FNMA) 61.753 Federal National Mortgage Association (FNMA) 118.430 Federal National Mortgage Association (FNMA) 51.697 Federal National Mortgage Association (FNMA) 84.699 Federal National Mortgage Association (FNMA) 56.614 Federal National Mortgage Association (FNMA) 117.118 Federal National Mortgage Association (FNMA) 106.897 Federal National Mortgage Association (FNMA) 85.847 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.423 Federal National Mortgage Association (FNMA) 180.580 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.039 Federal National Mortgage Association (FNMA) 85.878 Federal National Mortgage Association (FNMA) 95.308 Federal National Mortgage Association (FNMA) 234.831 Federal National Mortgage Association (FNMA) 132.957 Federal National Mortgage Association (FNMA) 105.205 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.910 Federal National Mortgage Association (FNMA) 62.695 Federal National Mortgage Association (FNMA) 309.133 Federal National Mortgage Association (FNMA) 305.509 Federal National Mortgage Association (FNMA) 315.934 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.323 Federal National Mortgage Association (FNMA) 72.566 Federal National Mortgage Association (FNMA) 36.931 Federal National Mortgage Association (FNMA) 60.445 Federal National Mortgage Association (FNMA) 124.407 Federal National Mortgage Association (FNMA) 124.372 Federal National Mortgage Association (FNMA) 56.934 Federal National Mortgage Association (FNMA) 44.567 Federal National Mortgage Association (FNMA) 151.726 Federal National Mortgage Association (FNMA) 240.427 Federal National Mortgage Association (FNMA)


5,000% 7,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 7,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000%

0,34 0,10 0,08 0,05 0,01 0,11 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,07 0,07 0,07 0,03 0,02 0,01 0,07 0,05 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,04 0,01 0,02 0,02 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,07 0,07 0,07 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,06


232


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

01/02/2043 01/03/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/12/2099 01/12/2099 01/12/2099 01/12/2099 01/12/2099

224.859 125.527 28.838 52.559 22.986 25.014 94.710 77.648 45.423 699.198 2.263.734 1.514.490 793.381 1.647.791

0,07 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,22 0,71 0,47 0,25 0,52

36.220.943

11,36

36.220.943

11,36

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 307.446 Federal National Mortgage Association (FNMA) 171.524 Federal National Mortgage Association (FNMA) 39.405 Federal National Mortgage Association (FNMA) 71.819 Federal National Mortgage Association (FNMA) 31.409 Federal National Mortgage Association (FNMA) 34.180 Federal National Mortgage Association (FNMA) 129.415 Federal National Mortgage Association (FNMA) 106.100 Federal National Mortgage Association (FNMA) 62.067 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 3.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 2.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 2.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 2,500% 3,500% 3,500% 4,500% 6,000%

TOTAAL ACTIVAGEDEKTE SCHULDVERPLICHTINGEN VAN SEMIOVERHEDEN (kostprijs EUR 36.959.897)

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 11,68% Australië 229.570 Reds EHP Trust "A"(c)

AUD

3,658%

18/03/2019

156.982

0,05

Kaaimaneilanden 1.450.000 B&M CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 250.000 B&M CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 2.100.000 CIFC Funding Ltd. "A1L" 144A(c)(d) 1.350.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1" 144A(c)(d) 2.800.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1B" 144A(c)(d) 700.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A2" 144A(c)(d) 2.300.000 Magnetite VIII Ltd. "A" 144A(c)(d) 500.000 Magnetite VIII Ltd. "B" 144A(c)(d) 3.100.000 Shackleton CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 650.000 Shackleton CLO Ltd. "B1" 144A(c)(d) 1.150.000 Trinitas CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 300.000 Trinitas CLO Ltd. "B1" 144A(c)(d) 3.050.000 Whitehorse Ltd. "A" 144A(c)(d) 650.000 Whitehorse Ltd. "B" 144A(c)(d) 10.000 Yapi Kredi Diversified Payment Rights Finance Co. "A"(c) 10.000 Yapi Kredi Diversified Payment Rights Finance Co. "A"(c)


1,598% 2,148% 1,725% 1,808% 1,648% 2,228% 1,708% 2,228% 1,730% 2,230% 1,763% 2,133% 1,714% 2,264% 0,477% 0,862%

16/04/2026 16/04/2026 26/05/2026 18/04/2026 28/04/2025 28/04/2025 15/04/2026 15/04/2026 07/05/2026 07/05/2026 15/04/2026 15/04/2026 01/05/2026 01/05/2026 21/11/2014 21/11/2014

1.052.529 177.592 1.537.411 991.066 2.040.669 507.701 1.689.665 367.684 2.272.345 472.226 840.932 214.377 2.236.420 472.382 7.313 7.316

0,33 0,06 0,48 0,31 0,64 0,16 0,53 0,12 0,71 0,15 0,26 0,07 0,70 0,15 0,00 0,00

14.887.628

4,67

Ierland


EUR

1,985%

10/08/2053

383.595

0,12

EUR

0,832%

25/07/2060

1.109.172

0,35

EUR EUR GBP USD EUR GBP EUR GBP GBP

0,609% 0,569% 0,710% 0,494% 0,572% 0,803% 0,592% 1,431% 2,028%

20/09/2066 20/09/2066 15/09/2044 21/09/2038 21/09/2038 21/12/2037 21/12/2037 15/08/2041 20/07/2044

1.659.804 1.256.383 837.614 467.603 106.142 87.887 143.054 370.629 282.044

0,52 0,39 0,26 0,15 0,03 0,03 0,04 0,12 0,09

5.211.160

1,63

Italië

1.120.468 Quadrivio Finance Srl "A1"(c) Verenigd Koninkrijk 1.694.885 Aire Valley Mortgages Plc. "2A1"(c) 1.284.226 Aire Valley Mortgages Plc. "2A2"(c) 703.264 Eurohome UK Mortgages 2007-2 Plc. "A2"(c) 615.216 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2B"(c) 102.536 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2C"(c) 68.328 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2A"(c) 136.656 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2C"(c) 300.000 Paragon Mortgages No 19 Plc. "A"(c) 225.799 Thrones Plc. "A"(c)


233


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

25/01/2016 25/02/2037 25/02/2047 10/04/2049 15/01/2049 25/03/2037 10/12/2049 25/05/2036 15/02/2040 15/01/2049 25/09/2035 25/02/2042 15/07/2044 25/11/2035 15/05/2046 12/02/2044 15/12/2044 25/10/2045 25/06/2037 25/09/2036 01/03/2025 25/04/2023 25/06/2047

419.827 552.273 694.417 122.192 80.638 369.966 2.179.388 51.367 603.902 4.811.922 167.730 139.114 2.254.650 579.865 219.422 40.360 36.197 201.238 598.465 698.271 180.888 125.855 355.872

0,13 0,17 0,22 0,04 0,03 0,12 0,68 0,02 0,19 1,51 0,05 0,04 0,71 0,18 0,07 0,01 0,01 0,06 0,19 0,22 0,06 0,04 0,11

15.483.819

4,86

37.232.356

11,68

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten 594.310 Access Group, Inc. "A2"(c) 923.130 Alternative Loan Trust "A1"(c) 1.455.753 American Home Mortgage Assets Trust ''A1''(c) 150.000 Banc of America Commercial Mortgage Trust "AM"(c) 100.000 Banc of America Commercial Mortgage, Inc. ''A4'' 887.756 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust "A2" 2.668.621 COMM Mortgage Trust "A1A"(c) 77.544 Countrywide Asset-Backed Certificates "A2"(c) 767.970 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A" 6.080.040 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 288.690 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "9A9"(c) 187.490 KnowledgeWorks Foundation "A"(c) 2.761.870 LB Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 898.433 Lehman XS Trust ''1A1"(c) 300.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust "A4" 50.000 Morgan Stanley Capital I Trust "AM"(c) 50.000 Morgan Stanley Capital I Trust "AM"(c) 358.455 RALI Trust "A1"(c) 1.289.623 RALI Trust "A3"(c) 1.100.000 RASC Trust "A4"(c) 246.807 US Education Loan Trust LLC "A2" 144A(c)(d) 171.570 Wachovia Student Loan Trust "A4" 144A(c)(d) 549.637 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates "1A"(c)


0,379% 0,430% 0,824% 5,622% 5,451% 6,000% 5,795% 0,310% 5,361% 5,526% 0,800% 1,188% 5,848% 0,450% 3,102% 5,478% 5,931% 0,550% 0,750% 0,390% 0,366% 0,309% 0,874%

TOTAAL ACTIVAGEDEKTE SCHULDVERPLICHTINGEN NIET VAN SEMIOVERHEDEN (kostprijs EUR 36.798.933)

Gemeenteobligaties – 0,83% Verenigde Staten 500.000 City of New York – reeks E 260.000 Contra Costa Community College District 140.000 County of Miami-Dade FL Transit System Sales Surtax Revenue 505.000 Los Angeles Department of Water & Power "B" 250.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 95.000 New York City Water & Sewer System 215.000 New York State Urban Development Corp. "C" 250.000 Ohio State Turnpike Commission 255.000 Ohio State Turnpike Commission "A1" 150.000 State of California 150.000 State of Illinois 100.000 State of Washington "A" 250.000 State of Washington "A" 35.000 University of Washington

USD USD

5,000% 5,000%

01/08/2025 01/08/2038

431.900 213.952

0,14 0,07

USD USD

5,000% 5,000%

01/07/2042 01/07/2043

111.517 410.970

0,03 0,13


5,000% 5,000% 5,000% 5,250% 5,000% 7,625% 6,725% 5,000% 5,000% 5,000%

01/02/2042 15/06/2047 15/03/2031 15/02/2039 15/02/2048 01/03/2040 01/04/2035 01/08/2033 01/08/2036 01/07/2041

201.382 76.487 180.229 204.678 202.422 160.882 128.513 84.277 208.812 28.714

0,06 0,02 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,07 0,01

2.644.735

0,83

2.644.735

0,83

105.633.494

33,14

TOTAAL GEMEENTEOBLIGATIES (kostprijs EUR 2.451.096) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (kostprijs EUR 105.117.843)


234



Beleggingen

Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

15/08/2040 25/07/2026

424.336 2.224.304

0,13 0,70

2.648.640

0,83

2.648.640

0,83

2.934.925 1.000.298 2.044.099 142.479 150.580 1.479.663 149.756 365.043

0,92 0,31 0,64 0,05 0,05 0,46 0,05 0,11

8.266.843

2,59

8.266.843

2,59

10.915.483

3,42

325.065.495

101,96

(5.823.021) (1.621.635)

(1,82) (0,51)

(7.444.656)

(2,33)

(7.444.656)

(2,33)

Vervaldatum

Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 0,83% Verenigde Staten 530.000 HSBC Bank USA NA 3.050.000 Regatta IV Funding Ltd.

BRL USD

6,000% 0,000%


Overheidsobligaties – 2,59% Canada 4.300.000 1.400.000 2.071.000 200.000 200.000 2.000.000 200.000 500.000

Obligaties van Canadese overheid Obligaties van Canadese overheid Obligaties van Canadese overheid Provincie British Columbia Provincie Ontario, Canada Provincie Ontario, Canada Provincie Québec, Canada Provincie Québec, Canada

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

1,500% 2,750% 5,750% 3,250% 4,400% 4,000% 4,250% 4,250%

01/09/2017 01/06/2022 01/06/2033 18/12/2021 02/06/2019 02/06/2021 01/12/2021 01/12/2043

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs EUR 8.380.952) TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs EUR 11.085.301) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs EUR 323.882.336)

Gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten – (2,33%) (8.000.000) Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(h) (2.000.000) Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(h)

3,000% 5,000%

TOTAAL GEDEKTE TERMIJNCONTRACTEN MET HYPOTHEEKGEDEKTE EFFECTEN (kostprijs EUR (7.187.120))




15 3 4 30 27 107

69 (78) 99


AUD Australische schatkistobligaties op 3 jaar 16/06/2014

Lang

1.117.894

6.308

0,00


Lang

275.726

1.970

0,00

EUR Euro BTP Overheidsobligaties van Italië 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 2 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 5 jaar 06/06/2014

Lang Lang Lang Lang

500.840 4.400.700 2.987.010 13.559.040

18.740 86.960 4.455 156.220

0,01 0,03 0,00 0,05

21.447.590

266.375

0,09

7.622.582 (7.884.893) 9.130.992

72.822 23.264 38.614

0,02 0,01 0,01

134.700

0,04

409.353

0,13


Lang Kort Lang



235


Futures – (vervolg) Aantal contracten



(86) (27)


(18)


29 (1.349)

Kort Kort




(12.938.476) (3.673.216)

(1.322) (27.575)

(0,00) (0,01)

(16.611.692)

(28.897)

(0,01)

Kort

(18.887.439)

(78.824)

(0,03)

Lang Kort

4.679.788 (118.664.488)

(665) (262.417)

(0,00) (0,08)

(113.984.700)

(263.082)

(0,08)

(370.803)

(0,12)



Valuta

GBP EUR USD EUR USD

Bedrag gekocht

3.591.454 292.266 19.535.616 712.655 520.044

Bedrag verkocht

Vervaldatum



4.378.126 8.025.768 14.181.480 5.317.478 1.174.000

06/06/2014 13/06/2014 17/06/2014 23/06/2014 18/07/2014

37.126 234 161.807 54 2.460

0,01 0,00 0,05 0,00 0,00

201.681

0,06



Valuta

EUR CZK EUR DKK BRL


Valuta

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD

Bedrag gekocht

15.024.433 157.795.927 2.452.998 1.187.734 8.158.875 38.632.819 2.046.036 759.084

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

GBP USD MXN ZAR CAD JPY AUD KRW

12.332.524 218.635.319 44.674.000 17.523.822 12.298.280 5.427.872.409 3.023.264 793.546.000

06/06/2014 17/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 23/06/2014 26/06/2014 11/07/2014 25/07/2014


(136.897) (2.728.782) (93.506) (28.716) (160.905) (519.197) (11.276) (11.665)

(0,04) (0,86) (0,03) (0,01) (0,05) (0,16) (0,00) (0,01)

(3.690.944)

(1,16)

Specifieke valutatermijncontracten voor categorieën van aandelen – 0,48%

Valuta

EUR GBP USD

Bedrag gekocht

413.309 57.143.750 80.487.414

Valuta

GBP EUR EUR

Bedrag verkocht

Vervaldatum



335.030 69.637.127 58.096.349

06/06/2014 06/06/2014 17/06/2014

1.430 614.122 998.489

0,00 0,19 0,32

1.614.041

0,51




Valuta

EUR CHF

Bedrag gekocht

3.048.641 10.741.635

Valuta

USD EUR

Bedrag verkocht

Vervaldatum

4.248.551 8.826.661

17/06/2014 19/06/2014


(70.697) (27.080)

(0,02) (0,01)

(97.777)

(0,03)


236



Beleggingen

Niet-gerealiseerde winst/verlies EUR


Marktwaarde EUR


Gekochte opties

1.400.000 3.300.000 3.000.000 31.000.000 16.000.000 1.400.000 3.300.000 3.000.000

USD Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption

Vervallend 29/01/2016 Vervallend 16/04/2019 Vervallend 17/04/2019 Vervallend 23/10/2015 Vervallend 22/02/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 16/04/2019 Vervallend 17/04/2019

Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 4,11 Uitoefenprijs 4,14 Uitoefenprijs 1,92 Uitoefenprijs 3,62 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 4,11 Uitoefenprijs 4,14

(41.295) (19.311) (19.319) (45.240) (168.236) 39.809 37.632 36.069

41.596 120.343 107.966 104.752 268.829 122.699 177.285 163.354

0,01 0,04 0,03 0,03 0,09 0,04 0,06 0,05

(179.891)

1.106.824

0,35

1.106.824

0,35

TOTAAL GEKOCHTE OPTIES (kostprijs EUR 1.286.715)

Swaps – (0,05%) Lokaal theoretisch nettobedrag

2.350.000 165.000 1.090.000 4.170.000 800.000 12.380.000 320.000 7.190.000 3.970.000 9.110.000 5.040.000 3.719.560.000 725.750.000 665.000.000 14.210.000 12.600.000 2.270.000 23.160.000 1.060.000 14.000.000 3.300.000 3.300.000 4.310.000 21.600.000 15.660.000 1.990.000 5.970.000 3.040.000 3.470.000 750.000

Betalen

Ontvangen

Valuta

Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CAD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Vast 4,500% Vast 3,000% Vast 4,000% Vast 2,750% Vast 2,105% Vast 1,500% Vast 2,750% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 2,780% Vast 3,750% Vast 1,080% Vast 1,250% Vast 1,880% Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,250% Vast 2,750% Vast 1,000% Vast 1,416% Vast 3,560% Vast 3,520% Vast 4,500% Vast 4,252% Vast 4,250% Vast 4,000% Vast 3,123% Vast 3,210% Vast 3,750% Vast 3,750%

AUD CAD CAD CAD CHF EUR EUR GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY NZD NZD NZD SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Niet-gerealiseerde winst Vervaldatum EUR

18/06/2024 20/12/2022 19/12/2023 17/09/2024 06/01/2017 17/09/2019 17/09/2044 17/09/2019 05/02/2021 05/03/2022 19/12/2023 12/02/2022 19/12/2023 09/05/2027 15/12/2015 18/06/2019 18/06/2024 18/06/2024 17/09/2016 27/10/2017 29/08/2019 29/08/2019 19/12/2023 30/01/2024 20/03/2024 04/04/2024 24/02/2026 10/03/2026 17/09/2029 18/06/2044


62.480 6.034 13.183 1 34.901 28.345 2.235 25.835 32.617 157.432 32.920 104.762 28.035 31.431 28.317 95.357 25.630 101.867 2.335 61.341 74.446 71.669 39.186 389.089 221.815 31.570 237.844 1.530 79.544 49.664

0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,05 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00 0,02 0,02 0,02 0,01 0,12 0,07 0,01 0,08 0,00 0,03 0,02

2.071.415

0,65

54.917 6.696 43.342

0,02 0,00 0,01


104.955

0,03


2.176.370

0,68

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS 9.300.000 550.000 3.550.000


Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

EUR USD USD

20/12/2018 20/06/2016 20/06/2016


237



10.400.000 7.080.000 7.040.000 5.895.000 5.040.000 6.500.000 11.300.000 770.000 5.840.000 2.510.000 150.000 2.642.290.000 83.170.000 184.860.000 2.952.050.000 1.084.000.000 24.870.000 87.820.000 7.300.000 4.460.000 16.560.000 1.700.000 1.700.000 7.725.000 2.300.000 23.030.000 2.680.000 7.200.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Vast 5,500% Vast 2,500% Vast 3,250% Vast 2,250% Vast 1,660% Vast 3,750% Vast 3,000% Vast 3,100% Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 0,420% Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Vast 0,750% Vast 1,720% Vast 1,650% Vast 4,000% Vast 2,000% Vast 1,625% Vast 1,500% Vast 2,250% Vast 3,095% Vast 3,132% Vast 2,750% Vast 2,807% Vast 3,250% Vast 3,750% Vast 4,370%

Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Vast 0,250% Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (NOK op 6 maanden NIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum

AUD AUD CHF EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY NOK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

18/06/2019 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 17/09/2024 05/03/2017 20/03/2024 17/09/2024 05/03/2025 05/02/2036 18/06/2044 12/02/2019 17/09/2019 18/06/2024 14/02/2025 09/05/2025 20/12/2022 18/06/2019 01/02/2017 17/09/2017 17/09/2019 27/08/2021 27/08/2021 17/09/2021 12/06/2024 17/09/2024 17/09/2034 30/01/2039




USD USD USD

20/06/2014 20/06/2014 20/12/2018



(164.418) (20.745) (79.525) (89.912) (23.949) (4.628) (142.237) (5.336) (173.671) (68.090) (3.638) (26.041) (73) (12.317) (102.574) (24.866) (15.227) (223.179) (15.965) (16.956) (117.277) (74.846) (77.953) (90.758) (38.858) (291.876) (68.510) (324.135)

(0,05) (0,01) (0,03) (0,03) (0,01) (0,00) (0,04) (0,00) (0,05) (0,02) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01) (0,07) (0,01) (0,01) (0,04) (0,02) (0,02) (0,03) (0,01) (0,09) (0,02) (0,10)

(2.297.560)

(0,72)

(1.417) (3.324) (23.721)

(0,00) (0,00) (0,01)


(28.462)

(0,01)


(2.326.022)

(0,73)

316.643.562

99,32

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs EUR 317.981.931) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

TOTAAL BELEGGINGEN

2.181.474

0,68

318.825.036

100,00

Marktwaarde EUR


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs EUR 323.882.336) Marktwaarde van gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten (kostprijs EUR 7.187.120)) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Marktwaarde van gekochte opties (kostprijs EUR 1.286.715) Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

325.065.495 (7.444.656) 409.353 (370.803) 201.681 (3.690.944) 1.614.041 (97.777) 1.106.824 2.176.370 (2.326.022) 2.181.474

101,96 (2,33) 0,13 (0,12) 0,06 (1,16) 0,51 (0,03) 0,35 0,68 (0,73) 0,68

Eigen vermogen

318.825.036

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, obligaties van supranationale organisaties, activagedekte verplichtingen, activagedekte verplichtingen niet van semioverheden, gemeenteobligaties en gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., Citibank NA, Credit Suisse International, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Royal Bank of Canada, State Street Bank London, UBS AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., Credit Suisse, Deutsche Bank AG Frankfurt, Morgan Stanley and Co. International en UBS AG.


238


De tegenpartijen voor opties waren Bank of America NA, Deutsche Bank AG Frankfurt en Royal Bank of Canada. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,18% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)


(g)


(h)



239

Goldman Sachs Funds—Global High Yield Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 29,32% Australië 23.850.000 Emeco Ltd. 144A(c)

USD

9,875%

15/03/2019

24.565.500

0,23

Oostenrijk 3.400.000 JBS Investments GmbH 144A(c)

USD

7,750%

28/10/2020

3.650.750

0,03

België 30.000.000 KBC Groep NV(d)

EUR

5,625%

29/03/2049

41.098.531

0,38

Bermuda 10.000.000 Aircastle Ltd.

USD

4,625%

15/12/2018

10.312.500

0,09

Kaaimaneilanden 31.000.000 Wynn Macau Ltd. 144A(c)

USD

5,250%

15/10/2021

31.697.500

0,29

Frankrijk 15.120.000 10.000.000 10.000.000 41.400.000 4.200.000

USD EUR EUR USD USD

7,875% 11,500% 9,375% 6,000% 6,250%

29/01/2049 15/05/2017 15/04/2018 15/05/2022 15/05/2024

16.386.300 15.763.559 14.672.420 42.952.500 4.373.250

0,15 0,15 0,13 0,39 0,04

94.148.029

0,86

5.673.793 3.570.750 12.510.000

0,05 0,03 0,12

21.754.543

0,20

21.127.500 32.252.332 21.000.000

0,19 0,30 0,19

74.379.832

0,68

Crédit Agricole S.A. 144A(c)(d) Europcar Groupe S.A. Europcar Groupe S.A. Numericable Group S.A. 144A(c) Numericable Group S.A. 144A(c)

Ierland

3.875.000 Ardagh Glass Finance Plc. 3.450.000 Ardagh Packaging Finance Plc. 144A(c) 12.000.000 Ardagh Packaging Finance Plc. 144A(c)

EUR USD USD

8,750% 6,250% 6,750%

01/02/2020 31/01/2019 31/01/2021

Italië

18.000.000 Enel SpA 144A(c)(d) 31.850.000 Telecom Italia SpA 144A(c) 20.000.000 UniCredit SpA(d)

USD USD USD

8,750% 5,303% 8,000%

24/09/2073 30/05/2024 03/04/2049

Japan 80.100.000 SoftBank Corp. 144A(c)

USD

4,500%

15/04/2020

81.301.500

0,75

Luxemburg 15.000.000 12.100.000 5.000.000 5.025.000 15.000.000 10.000.000 20.000.000 4.650.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 9.900.000 5.600.000 15.000.000 10.800.000 7.000.000 7.000.000 65.600.000

CHF USD USD USD USD USD USD EUR EUR CHF USD EUR USD USD EUR USD USD USD

7,875% 6,500% 9,875% 9,875% 8,125% 6,000% 6,750% 1,510% 9,000% 8,750% 8,375% 7,750% 6,999% 7,721% 7,000% 7,250% 7,250% 7,375%

31/01/2018 15/01/2022 15/12/2020 15/12/2020 15/01/2024 01/03/2021 25/02/2022 01/07/2014 15/04/2019 15/03/2019 20/09/2020 15/06/2018 04/06/2018 04/06/2038 23/04/2021 15/02/2018 15/02/2018 23/04/2021

17.677.838 12.771.550 5.775.000 5.803.875 16.338.750 10.800.000 22.460.000 6.325.619 28.178.107 28.623.103 27.750.000 14.596.219 6.449.536 16.923.386 15.427.269 7.371.875 7.371.875 68.224.000

0,16 0,12 0,05 0,05 0,15 0,10 0,21 0,06 0,26 0,26 0,25 0,13 0,06 0,15 0,14 0,07 0,07 0,63

318.868.002

2,92

8.844.227 12.081.424 17.636.346 14.623.522 36.556.560

0,08 0,11 0,16 0,13 0,34

89.742.079

0,82

Nederland 8.550.000 8.771.000 11.800.000 10.000.000 30.000.000

Aguila 3 S.A. Altice Financing S.A. 144A(c) Altice Finco S.A. Altice Finco S.A. 144A(c) Altice Finco S.A. 144A(c) ArcelorMittal ArcelorMittal Calcipar S.A.(d) Matterhorn Financing & CY SCA Mobile Challenger Intermediate Group S.A. Offshore Drilling Holding S.A. Servus Luxembourg Holding SCA Telecom Italia Capital S.A. Telecom Italia Capital S.A. Wind Acquisition Finance S.A. Wind Acquisition Finance S.A. 144A(c) Wind Acquisition Finance S.A. 144A(c) Wind Acquisition Finance S.A. 144A(c)

Constellium NV 144A(c) Unify Germany Holdings BV UPC Holding BV UPC Holding BV UPC Holding BV

USD EUR EUR EUR CHF

5,750% 10,750% 8,375% 6,375% 6,750%

15/05/2024 15/11/2015 15/08/2020 15/09/2022 15/03/2023


240


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Zwitserland 30.000.000 Credit Suisse Group AG 144A(c)(d)

USD

7,500%

31/12/2049

32.925.000

0,30

Verenigd Koninkrijk 10.000.000 Barclays Bank Plc.(d) 10.000.000 Barclays Plc.(d) 4.000.000 Gala Electric Casinos Plc. 4.200.000 Gala Group Finance Plc. 14.700.000 Inmarsat Finance Plc. 144A(c) 35.541.000 Lloyds Banking Group Plc.(d) 3.500.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. 11.500.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. 20.000.000 Royal Bank of Scotland Plc.(d) 30.710.000 Virgin Media Secured Finance Plc. 144A(c)

EUR EUR GBP GBP USD USD USD USD USD USD

4,750% 8,000% 11,500% 8,875% 4,875% 7,500% 6,125% 6,100% 9,500% 5,375%

29/03/2049 15/12/2049 01/06/2019 01/09/2018 15/05/2022 31/12/2049 15/12/2022 10/06/2023 16/03/2022 15/04/2021

13.642.831 14.786.984 7.391.513 7.507.975 14.855.758 38.028.870 3.837.647 12.522.723 23.675.000 31.708.075

0,12 0,14 0,07 0,07 0,14 0,35 0,03 0,11 0,22 0,29

167.957.376

1,54

10.712.500 23.007.037 27.472.500 21.016.250 12.885.750 44.800.000 14.929.125 37.500.000 12.870.000 10.925.000 15.480.937 5.368.750 7.700.000 26.124.636 29.850.000 2.828.875 20.650.000 21.050.000 1.981.028 22.785.125 11.817.000 9.511.558 1.203.906 21.450.000 13.629.875 21.550.000 9.626.625 5.056.188 22.789.125 29.941.975 4.160.000 3.532.250 22.600.000 25.181.437 2.577.647 1.403.635 7.245.000 2.322.500 9.193.438 7.000.000 508.750 4.535.000 70.200.000 2.393.375 56.507.000 10.993.125 5.176.250 68.400.000 21.650.000 85.655.000 20.100.000 55.962.500 15.527.379

0,10 0,21 0,25 0,19 0,12 0,41 0,14 0,34 0,12 0,10 0,14 0,05 0,07 0,24 0,27 0,03 0,19 0,19 0,02 0,21 0,11 0,09 0,01 0,20 0,13 0,20 0,09 0,05 0,21 0,27 0,04 0,03 0,21 0,23 0,02 0,01 0,07 0,02 0,08 0,06 0,00 0,04 0,64 0,02 0,52 0,10 0,05 0,63 0,20 0,79 0,18 0,51 0,14

Verenigde Staten 10.000.000 Access Midstream Partners LP 21.990.000 Access Midstream Partners LP + 27.000.000 AK Steel Corp. 21.500.000 Alcatel-Lucent USA, Inc. 12.450.000 Ally Financial, Inc. 40.000.000 Ally Financial, Inc. 12.300.000 Ally Financial, Inc. 30.000.000 Ally Financial, Inc. 12.000.000 American Axle & Manufacturing, Inc. 10.000.000 American Axle & Manufacturing, Inc. 14.154.000 AmeriGas Finance LLC 5.000.000 AmeriGas Partners LP 10.000.000 Arch Coal, Inc. 24.559.000 Atwood Oceanics, Inc. 30.000.000 B&G Foods, Inc. 2.650.000 Ball Corp. 20.000.000 Ball Corp. 20.000.000 Berry Petroleum Co., LLC 1.910.000 Best Buy Co, Inc. 20.075.000 Cablevision Systems Corp. 11.700.000 CBRE Services, Inc. 8.986.000 CenturyLink, Inc. 1.250.000 Chesapeake Energy Corp. 20.000.000 CIT Group, Inc. 12.950.000 CIT Group, Inc. 20.000.000 CIT Group, Inc. 9.950.000 Commercial Metals Co. 4.550.000 Concho Resources, Inc. 21.150.000 Concho Resources, Inc. 27.853.000 Concho Resources, Inc. 4.000.000 Constellation Brands, Inc. 3.550.000 Constellation Brands, Inc. 20.000.000 Constellation Brands, Inc. 25.150.000 Constellation Brands, Inc. 2.425.000 Continental Resources, Inc. 1.250.000 Continental Resources, Inc. 7.000.000 Crown Castle International Corp. 2.000.000 CSC Holdings LLC 9.125.000 DR Horton, Inc. 7.000.000 DR Horton, Inc. 500.000 El Paso LLC 4.000.000 Fresenius Medical Care US Finance, Inc. 144A(c) 60.000.000 Frontier Communications Corp. 2.050.000 Frontier Communications Corp. 48.400.000 Frontier Communications Corp. 10.250.000 HCA Holdings, Inc. 5.050.000 HCA, Inc. 60.000.000 HCA, Inc. 20.000.000 HCA, Inc. 74.000.000 HCA, Inc. 20.000.000 HCA, Inc. 55.000.000 HCA, Inc. 10.000.000 Infor US, Inc.

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR

5,875% 4,875% 7,625% 6,450% 4,625% 6,250% 8,000% 8,000% 6,250% 6,625% 6,750% 6,250% 7,000% 6,500% 4,625% 5,750% 5,000% 6,375% 5,500% 7,750% 5,000% 5,625% 2,250% 5,000% 4,250% 5,250% 4,875% 6,500% 5,500% 5,500% 8,375% 3,750% 6,000% 4,250% 8,250% 7,375% 4,875% 7,875% 3,750% 4,750% 7,420% 6,500% 8,250% 8,125% 8,500% 6,250% 3,750% 6,500% 7,250% 7,500% 4,750% 5,000% 10,000%

15/04/2021 15/05/2023 15/05/2020 15/03/2029 26/06/2015 01/12/2017 15/03/2020 01/11/2031 15/03/2021 15/10/2022 20/05/2020 20/08/2019 15/06/2019 01/02/2020 01/06/2021 15/05/2021 15/03/2022 15/09/2022 15/03/2021 15/04/2018 15/03/2023 01/04/2020 15/12/2038 15/05/2017 15/08/2017 15/03/2018 15/05/2023 15/01/2022 01/10/2022 01/04/2023 15/12/2014 01/05/2021 01/05/2022 01/05/2023 01/10/2019 01/10/2020 15/04/2022 15/02/2018 01/03/2019 15/02/2023 15/02/2037 15/09/2018 15/04/2017 01/10/2018 15/04/2020 15/02/2021 15/03/2019 15/02/2020 15/09/2020 15/02/2022 01/05/2023 15/03/2024 01/04/2019


241


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

01/04/2019 15/05/2019 15/04/2021 01/05/2020 01/04/2021 15/02/2022 15/01/2022 01/06/2018 15/06/2019 01/11/2020 15/10/2022 15/04/2020 01/04/2016 15/01/2017 15/12/2021 15/03/2022 15/02/2022 01/08/2018 15/01/2018 01/11/2016 15/11/2018 15/11/2021 15/03/2022 01/09/2020 01/03/2022 15/04/2019 15/08/2019 15/08/2019 15/10/2020 15/03/2020 15/08/2020 15/10/2020 01/10/2022 01/06/2022 01/11/2023 15/01/2020 15/03/2021 15/02/2023 15/12/2020 01/05/2019 15/03/2032 15/08/2017 15/08/2020 15/11/2021 15/12/2021 15/06/2017 15/02/2019 28/04/2020 01/04/2021 28/04/2021 15/01/2022 28/04/2022 01/04/2023 15/02/2022 15/04/2023 15/03/2022 01/12/2014 01/06/2018 15/09/2020 15/11/2024 01/04/2020 15/03/2021

43.900.000 27.875.000 9.202.500 6.476.313 24.036.731 15.956.250 20.650.000 5.675.000 7.506.188 16.725.000 15.712.125 11.100.000 10.975.000 5.403.125 70.402.500 59.000.000 37.712.500 28.210.000 11.106.500 5.562.500 21.100.000 7.070.000 7.193.250 10.537.500 6.390.000 74.375.000 8.770.000 33.112.500 26.062.500 17.556.000 5.512.500 15.450.000 14.091.683 35.658.844 929.250 3.751.875 10.700.000 5.724.500 11.759.230 21.256.500 57.975.360 44.591.925 27.625.000 22.068.742 21.550.000 10.537.500 14.641.800 13.176.000 22.071.375 16.200.000 32.580.375 19.764.000 1.297.500 6.485.160 19.375.000 8.373.750 51.077 1.664.885 4.430.000 12.420.000 32.550.000 27.031.250

0,40 0,26 0,08 0,06 0,22 0,15 0,19 0,05 0,07 0,15 0,14 0,10 0,10 0,05 0,65 0,54 0,35 0,26 0,10 0,05 0,19 0,07 0,07 0,10 0,06 0,68 0,08 0,30 0,24 0,16 0,05 0,14 0,13 0,33 0,01 0,03 0,10 0,05 0,11 0,20 0,53 0,41 0,25 0,20 0,20 0,10 0,13 0,12 0,20 0,15 0,30 0,18 0,01 0,06 0,18 0,08 0,00 0,02 0,04 0,11 0,30 0,25

2.205.987.114

20,23

3.198.388.256

29,32

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 40.000.000 International Lease Finance Corp. 25.000.000 International Lease Finance Corp. 9.000.000 International Lease Finance Corp. 5.650.000 L Brands, Inc. 21.295.000 L Brands, Inc. 15.000.000 L Brands, Inc. 20.000.000 Laredo Petroleum, Inc. 5.000.000 Lennar Corp. 7.350.000 Lennar Corp. 15.000.000 Manitowoc Co., Inc. 14.650.000 Manitowoc Co., Inc. 10.000.000 Meritage Homes Corp. 10.000.000 MGM Resorts International 4.750.000 MGM Resorts International 63.000.000 MGM Resorts International 50.000.000 MGM Resorts International 35.000.000 MPT Operating Partnership LP 28.000.000 Nationstar Mortgage LLC 9.700.000 NRG Energy, Inc. 5.000.000 Peabody Energy Corp. 20.000.000 Peabody Energy Corp. 7.000.000 Peabody Energy Corp. 6.950.000 Regal Entertainment Group 10.000.000 Regency Energy Partners LP 6.000.000 Regency Energy Partners LP 70.000.000 Reynolds Group Issuer, Inc. 8.000.000 Reynolds Group Issuer, Inc. 30.000.000 Reynolds Group Issuer, Inc. 25.000.000 Reynolds Group Issuer, Inc. 15.400.000 Rite Aid Corp. 5.000.000 Rite Aid Corp. 15.000.000 Rockwood Specialties Group, Inc. 14.127.000 Ryland Group, Inc. 33.365.000 Sally Holdings LLC 900.000 Sally Holdings LLC 3.450.000 SandRidge Energy, Inc. 10.000.000 SandRidge Energy, Inc. 5.350.000 SandRidge Energy, Inc. 10.838.000 Spirit Aerosystems, Inc. 19.150.000 Sprint Capital Corp. 50.304.000 Sprint Capital Corp. 37.870.000 Sprint Communications, Inc. 25.000.000 Sprint Communications, Inc. 16.317.000 Sprint Communications, Inc. 20.000.000 Standard Pacific Corp. 10.000.000 Synovus Financial Corp. 12.732.000 Synovus Financial Corp. 12.200.000 T-Mobile USA, Inc. 20.700.000 T-Mobile USA, Inc. 15.000.000 T-Mobile USA, Inc. 30.700.000 T-Mobile USA, Inc. 18.300.000 T-Mobile USA, Inc. 1.200.000 T-Mobile USA, Inc. 5.984.000 Toll Brothers Finance Corp. 20.000.000 Toll Brothers Finance Corp. 8.250.000 TreeHouse Foods, Inc. 750.000 Truvo Subsidiary Corp. 1.538.000 United Continental Holdings, Inc. 4.000.000 United Rentals North America, Inc. 12.000.000 United Rentals North America, Inc. 30.000.000 Vanguard Natural Resources LLC 25.000.000 Whiting Petroleum Corp.

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD

TOTAAL BEDRIJFSOBLIGATIES (kostprijs USD 3.045.064.398)

5,875% 6,250% 4,625% 7,000% 6,625% 5,625% 5,625% 6,950% 4,500% 8,500% 5,875% 7,150% 6,875% 7,625% 6,625% 7,750% 6,375% 6,500% 7,625% 7,375% 6,000% 6,250% 5,750% 5,750% 5,875% 9,000% 7,875% 9,875% 5,750% 9,250% 8,000% 4,625% 5,375% 5,750% 5,500% 8,750% 7,500% 7,500% 6,750% 6,900% 8,750% 8,375% 7,000% 11,500% 6,250% 5,125% 7,875% 6,542% 6,250% 6,633% 6,125% 6,731% 6,625% 5,875% 4,375% 4,875% 8,500% 6,375% 8,375% 5,750% 7,875% 5,750%


242


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Gewone aandelen – 0,30% Luxemburg 95.842 Intelsat S.A. (Telecommunicatie) Verenigde Staten 125.000 Axiall Corp. (Chemische producten) 250.232 General Motors Co. (Autofabrikanten) 663.805 Houghton Mifflin Harcourt Co. (Media) 3.052 Lear Corp. (Auto-onderdelen en -uitrusting) 4.912 Masonite International Corp. (Bouwmaterialen) 26.755 Motors Liquidation Co. GUC Trust (Autofabrikanten) 142.814 Starwood Property Trust, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust)


1.851.668

0,02

5.731.250 8.575.450 11.961.766 269.614 258.961 670.213 3.471.808

0,05 0,08 0,11 0,00 0,00 0,01 0,03

30.939.062

0,28

32.790.730

0,30

847.530

0,01

847.530

0,01

2.482.366

0,02

1.651.849

0,02

3.115.564

0,03

52.393

0,00

Preferente aandelen – 0,01% Verenigde Staten 774 Spanish Broadcasting System, Inc. "B"

USD

10,750%

TOTAAL PREFERENTE AANDELEN (kostprijs USD 747.958)

Warrants – 0,07% Verenigde Staten 102.029 General Motors Co., vervallend op 07/16 – warrants (Autofabrikanten) 102.029 General Motors Co., vervallend op 07/19 – warrants (Autofabrikanten) 17.953 Lear Corp., vervallend op 11/14 – warrants (Telecommunicatiediensten) 23.815 Masonite International Corp., vervallend op 06/14 – warrants (Bouwmaterialen) 17.862 Masonite International Corp., vervallend op 06/16 – warrants (Bouwmaterialen)

129.499

0,00

7.431.671

0,07

7.431.671

0,07


363.788.271

3,33


363.788.271

3,33

3.603.246.458

33,03

TOTAAL WARRANTS (kostprijs USD 6.133.137)


TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs USD 3.455.767.058)

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 62,25% Australië 9.450.000 Transfield Services Ltd. 144A(c)

USD

8,375%

15/05/2020

9.780.750

0,09

Bermuda 15.000.000 24.750.000 17.000.000 300.000 12.750.000 20.000.000 8.550.000


6,250% 8,250% 7,125% 8,250% 7,000% 6,625% 8,500%

01/12/2019 30/09/2020 01/04/2022 01/09/2017 15/02/2020 15/09/2020 15/10/2022

16.331.250 26.791.875 17.450.136 311.625 13.444.334 20.200.000 9.608.063

0,15 0,25 0,16 0,00 0,12 0,18 0,09

104.137.283

0,95

Aircastle Ltd. Digicel Group Ltd. 144A(c) Digicel Group Ltd. 144A(c) Digicel Ltd. 144A(c) Digicel Ltd. 144A(c) Seadrill Ltd. 144A(c) Viking Cruises Ltd. 144A(c)


243


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

15/05/2021 01/10/2019 15/12/2020 01/07/2022 01/12/2019 15/01/2021 01/02/2022 15/03/2021 30/01/2023 31/03/2024 15/04/2020 15/11/2022 15/05/2020 15/07/2014 15/01/2019 01/12/2021 15/04/2018 15/07/2022 15/06/2024

12.362.913 21.637.000 20.145.700 13.331.875 28.532.466 26.000.000 2.357.500 16.222.187 35.730.750 55.912.220 1.757.745 20.604.750 28.730.000 0 21.768.750 11.823.760 110.879 14.729.000 17.545.542

0,11 0,20 0,18 0,12 0,26 0,24 0,02 0,15 0,33 0,51 0,02 0,19 0,26 0,00 0,20 0,11 0,00 0,14 0,16

349.303.037

3,20

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Canada 11.956.395 20.000.000 19.000.000 12.850.000 25.561.000 25.000.000 2.300.000 15.250.000 33.550.000 51.532.000 1.650.000 19.860.000 26.000.000 2.000.000 20.250.000 11.369.000 107.000 14.300.000 17.050.000

Air Canada "B" 144A(c) Air Canada 144A(c) Brookfield Residential Properties, Inc. 144A(c) Brookfield Residential Properties, Inc. 144A(c) Kodiak Oil & Gas Corp. Kodiak Oil & Gas Corp. Kodiak Oil & Gas Corp. MEG Energy Corp. 144A(c) MEG Energy Corp. 144A(c) MEG Energy Corp. 144A(c) New Gold, Inc. 144A(c) New Gold, Inc. 144A(c) Seven Generations Energy Ltd. 144A(c) Stone Container Finance Co. of Canada II(g) Trinidad Drilling Ltd. 144A(c) Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 144A(c) Videotron Ltd. Videotron Ltd. Videotron Ltd. 144A(c)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,375% 6,750% 6,500% 6,125% 8,125% 5,500% 5,500% 6,500% 6,375% 7,000% 7,000% 6,250% 8,250% 7,375% 7,875% 5,625% 9,125% 5,000% 5,375%

Kaaimaneilanden 8.700.000 UPCB Finance VI Ltd. 144A(c)

USD

6,875%

15/01/2022

9.570.000

0,09

Frankrijk 6.350.000 SPCM S.A. 144A(c)

USD

6,000%

15/01/2022

6.729.783

0,06

Duitsland 34.000.000 Deutsche Bank AG(d)

USD

6,250%

29/05/2049

34.578.000

0,32

USD USD USD USD

7,375% 9,125% 9,125% 7,000%

15/10/2017 15/10/2020 15/10/2020 15/11/2020

7.376.250 4.685.625 17.941.500 3.599.385

0,07 0,04 0,17 0,03

33.602.760

0,31

20.069.812 23.283.797 1.489.232 15.787.500 10.807.117 28.321.875 2.517.438 12.113.750 28.824.187 36.618.750 27.930.000 1.489.250 60.562.500 13.245.312 21.918.750 11.063.000

0,18 0,21 0,01 0,15 0,10 0,26 0,02 0,11 0,27 0,34 0,26 0,01 0,56 0,12 0,20 0,10

316.042.270

2,90

5.097.875 10.100.000 10.734.375 21.591.500 11.673.750 20.714.995

0,04 0,09 0,10 0,20 0,11 0,19

79.912.495

0,73

Ierland

7.000.000 4.250.000 16.200.000 3.452.647

Luxemburg 18.455.000 21.850.000 1.411.594 15.000.000 10.110.000 26.500.000 2.350.000 11.000.000 27.550.000 35.000.000 28.000.000 1.400.000 57.000.000 12.250.000 21.000.000 10.400.000

Nederland 4.798.000 10.000.000 10.000.000 21.700.000 11.000.000 19.600.000

Ardagh Packaging Finance Plc. 144A(c) Ardagh Packaging Finance Plc. 144A(c) Ardagh Packaging Finance Plc. 144A(c) Ardagh Packaging Finance Plc. 144A(c)

Accudyne Industries Borrower 144A(c) Aguila 3 S.A. 144A(c) ARD Finance S.A. 144A(c) Bumble Bee Holdco SCA 144A(c) Calcipar S.A. 144A(c) DH Services Luxembourg 144A(c) Intelsat Jackson Holdings S.A. Intelsat Jackson Holdings S.A. Intelsat Jackson Holdings S.A. Intelsat Jackson Holdings S.A. 144A(c) Intelsat Jackson Holdings S.A. 144A(c) Intelsat Luxembourg S.A. Intelsat Luxembourg S.A. Intelsat Luxembourg S.A. Nielsen Co. Luxembourg SARL 144A(c) Stackpole International Intermediate Co. S.A. 144A(c)

LBC Tank Terminals Holding Netherlands BV 144A(c) NXP BV 144A(c) NXP BV 144A(c) Schaeffler Finance BV 144A(c) Schaeffler Holding Finance BV 144A(c) VTR Finance BV 144A(c)



7,750% 7,875% 11,125% 9,625% 6,875% 7,750% 8,500% 7,500% 6,625% 6,625% 5,500% 6,750% 7,750% 8,125% 5,500% 7,750%

6,875% 3,750% 5,750% 4,250% 6,875% 6,875%

15/12/2020 31/01/2018 01/06/2018 15/03/2018 01/05/2018 15/12/2020 01/11/2019 01/04/2021 15/12/2022 15/12/2022 01/08/2023 01/06/2018 01/06/2021 01/06/2023 01/10/2021 15/10/2021

15/05/2023 01/06/2018 15/02/2021 15/05/2021 15/08/2018 15/01/2024


244


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

15/10/2018 15/10/2019 29/12/2049 15/04/2023

58.575.000 39.501.000 12.152.000 10.525.000

0,54 0,36 0,11 0,10

120.753.000

1,11

23.687.500 8.922.250 10.725.000 43.876.275 21.836.000 17.880.000 7.892.500 26.562.500 10.225.000 25.875.000 8.050.000 10.047.916 4.190.000 14.130.000 20.550.000 15.184.125 8.700.000 5.025.000 10.325.000 28.070.000 7.019.500 32.471.285 13.581.250 23.625.875 4.429.360 29.994.775 18.954.994 7.650.000 15.600.000 15.628.125 10.418.750 26.375.000 24.167.375 10.825.000 16.125.000 11.978.280 17.350.000 8.865.000 1.720.000 28.271.250 35.437.500 21.900.000 11.018.750 14.191.406 27.928.087 8.825.750 5.150.000 15.889.875 21.950.000 26.812.500 7.595.000 11.385.000 13.110.000 6.953.000 10.600.000 29.700.000 8.312.750 11.400.000 22.000.000 21.432.100 7.514.583 16.481.250 15.195.250

0,22 0,08 0,10 0,40 0,20 0,16 0,07 0,24 0,09 0,24 0,07 0,09 0,04 0,13 0,19 0,14 0,08 0,05 0,09 0,26 0,06 0,30 0,12 0,22 0,04 0,27 0,17 0,07 0,14 0,14 0,10 0,24 0,22 0,10 0,15 0,11 0,16 0,08 0,02 0,26 0,32 0,20 0,10 0,13 0,26 0,08 0,05 0,15 0,20 0,25 0,07 0,10 0,12 0,06 0,10 0,27 0,08 0,10 0,20 0,20 0,07 0,15 0,14

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigd Koninkrijk 55.000.000 Algeco Scotsman Global Finance Plc. 144A(c) 37.800.000 Algeco Scotsman Global Finance Plc. 144A(c) 11.200.000 Barclays Plc.(d) 10.000.000 Virgin Media Finance Plc. 144A(c)

Verenigde Staten 25.000.000 21st Century Oncology, Inc. 8.900.000 24 Hour Holdings III LLC 144A(c) 11.000.000 ADS Tactical, Inc. 144A(c) 40.346.000 ADS Waste Holdings, Inc. 20.600.000 Advanced Micro Devices, Inc. 144A(c) 16.000.000 Ahern Rentals, Inc. 144A(c) 7.000.000 Alcatel-Lucent USA, Inc. 144A(c) 25.000.000 Alcatel-Lucent USA, Inc. 144A(c) 10.000.000 Alliance One International, Inc. 25.000.000 Alphabet Holding Co., Inc. 7.000.000 AMC Entertainment, Inc. 11.226.722 American Apparel, Inc. 4.000.000 American Axle & Manufacturing, Inc. 12.000.000 Ancestry.com, Inc. 20.000.000 APX Group, Inc. 14.850.000 APX Group, Inc. 10.000.000 Arch Coal, Inc. 5.000.000 Arch Coal, Inc. 144A(c) 10.000.000 Ashland, Inc. 28.000.000 Ashland, Inc. 6.950.000 Ashton Woods USA LLC 144A(c) 29.722.000 Athlon Holdings LP 144A(c) 13.250.000 Athlon Holdings LP 144A(c) 23.450.000 Atrium Windows & Doors, Inc. 144A(c) 4.000.000 Aurora USA Oil & Gas, Inc. 144A(c) 26.335.000 Aurora USA Oil & Gas, Inc. 144A(c) 17.275.000 Axalta Coating Systems US Holdings, Inc. 144A(c) 7.200.000 Beazer Homes USA, Inc. 15.000.000 Beazer Homes USA, Inc. 15.000.000 Best Buy Co., Inc. 10.000.000 Big Heart Pet Brands 25.000.000 BMC Software Finance, Inc. 144A(c) 24.350.000 Boxer Parent Co, Inc. 144A(c) 10.000.000 Bristow Group, Inc. 15.000.000 Builders FirstSource, Inc. 144A(c) 11.091.000 Bumble Bee Holdings, Inc. 144A(c) 20.000.000 Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 18.000.000 Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 4.000.000 Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 35.900.000 Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 45.000.000 Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 20.000.000 Calpine Corp. 144A(c) 10.250.000 Calpine Corp. 144A(c) 12.975.000 Carmike Cinemas, Inc. 26.535.000 Casella Waste Systems, Inc. 8.600.000 CBS Outdoor Americas Capital LLC 144A(c) 5.000.000 CBS Outdoor Americas Capital LLC 144A(c) 15.000.000 CCO Holdings LLC 20.000.000 CCO Holdings LLC 25.000.000 CCO Holdings LLC 7.000.000 CCO Holdings LLC 11.000.000 CCO Holdings LLC 12.000.000 CDW LLC 6.800.000 Century Communities, Inc. 144A(c) 10.000.000 Cequel Communications Holdings I LLC 144A(c) 30.000.000 Cequel Communications Holdings I LLC 144A(c) 8.200.000 Ceridian LLC 144A(c) 10.000.000 Chaparral Energy, Inc. 20.000.000 Chaparral Energy, Inc. 20.030.000 Chaparral Energy, Inc. 6.847.000 Chiquita Brands International, Inc. 15.000.000 Chrysler Group LLC 13.300.000 Chrysler Group LLC

USD USD USD USD

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

8,500% 10,750% 8,250% 6,375%

9,875% 8,000% 11,000% 8,250% 6,750% 9,500% 8,875% 6,750% 9,875% 7,750% 9,750% 13,000% 5,125% 11,000% 6,375% 8,750% 9,875% 8,000% 3,875% 4,750% 6,875% 7,375% 6,000% 7,750% 9,875% 7,500% 7,375% 7,500% 7,250% 5,000% 7,625% 8,125% 9,000% 6,250% 7,625% 9,000% 11,250% 12,750% 10,000% 9,000% 9,000% 7,500% 6,000% 7,375% 7,750% 5,250% 5,625% 7,000% 7,375% 6,500% 6,625% 5,750% 8,500% 6,875% 6,375% 5,125% 8,125% 9,875% 8,250% 7,625% 7,875% 8,000% 8,250%

15/04/2017 01/06/2022 01/04/2018 01/10/2020 01/03/2019 15/06/2018 01/01/2020 15/11/2020 15/07/2021 01/11/2017 01/12/2020 15/04/2020 15/02/2019 15/12/2020 01/12/2019 01/12/2020 15/06/2019 15/01/2019 15/04/2018 15/08/2022 15/02/2021 15/04/2021 01/05/2022 01/05/2019 15/02/2017 01/04/2020 01/05/2021 15/09/2021 01/02/2023 01/08/2018 15/02/2019 15/07/2021 15/10/2019 15/10/2022 01/06/2021 15/12/2017 01/06/2017 15/04/2018 15/12/2018 15/02/2020 15/02/2020 15/02/2021 15/01/2022 15/05/2019 15/02/2019 15/02/2022 15/02/2024 15/01/2019 01/06/2020 30/04/2021 31/01/2022 01/09/2023 01/04/2019 15/05/2022 15/09/2020 15/12/2021 15/11/2017 01/10/2020 01/09/2021 15/11/2022 01/02/2021 15/06/2019 15/06/2021


245


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 20.000.000 Churchill Downs, Inc. 144A(c) 3.750.000 Cimarex Energy Co. 1.691.000 Cinemark USA, Inc. 30.000.000 CIT Group, Inc. 144A(c) 35.000.000 Citigroup, Inc.(d) 11.100.000 Citigroup, Inc.(d) + 20.000.000 Claire's Stores, Inc. 6.100.000 Claire's Stores, Inc. 144A(c) 8.042.000 Claire's Stores, Inc. 144A(c) 23.000.000 Claire's Stores, Inc. 144A(c) 8.610.362 Clear Channel Communications, Inc. 35.000.000 Clear Channel Communications, Inc. 17.000.000 Clear Channel Communications, Inc. 10.750.000 Clear Channel Communications, Inc. 11.450.000 Clearwater Paper Corp. 5.550.000 Clearwater Paper Corp. 10.490.000 Cleaver-Brooks, Inc. 144A(c) 12.250.000 CommScope Holding Co., Inc. 144A(c) 11.700.000 CommScope, Inc. 144A(c) 7.700.000 CommScope, Inc. 144A(c) 36.375.000 Community Health Systems, Inc. 15.000.000 Community Health Systems, Inc. 144A(c) 60.000.000 Community Health Systems, Inc. 144A(c) 12.900.000 Constellation Enterprises LLC 144A(c) 22.915.000 Continental Airlines "C" 3.375.000 Continental Resources, Inc. 24.000.000 CoreLogic, Inc. 7.900.000 CPG Merger Sub LLC 144A(c) 7.800.000 Crestwood Midstream Partners LP 144A(c) 46.225.000 Crimson Merger Sub, Inc. 144A(c) 20.000.000 Crown Americas LLC 20.000.000 Crown Castle International Corp. 27.000.000 CrownRock LP 144A(c) 7.000.000 CSC Holdings LLC 12.500.000 CSC Holdings LLC 18.450.000 CSC Holdings LLC 144A(c) 15.500.000 CVR Refining LLC 25.200.000 CyrusOne LP 5.000.000 Diamond Foods, Inc. 144A(c) 12.000.000 Diamondback Energy, Inc. 144A(c) 18.150.000 DISH DBS Corp. 7.500.000 DISH DBS Corp. 650.000 DISH DBS Corp. 25.000.000 DISH DBS Corp. 7.500.000 DISH DBS Corp. 8.000.000 DJO Finance LLC 22.000.000 DJO Finance LLC 6.000.000 DJO Finance LLC 23.050.000 Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma 144A(c) 10.000.000 Dresser-Rand Group, Inc. 30.000.000 DuPont Fabros Technology LP 14.500.000 Dynacast International LLC 31.200.000 Eagle Spinco, Inc. 144A(c) 9.880.000 Edgen Murray Corp. 144A(c) 2.250.000 Encore Acquisition Co.(g) 20.000.000 Entercom Radio LLC 15.000.000 Equinix, Inc. 11.650.000 Equinix, Inc. 25.000.000 Equinix, Inc. 1.010.000 Felcor Lodging LP 8.000.000 Felcor Lodging LP 9.650.000 Felcor Lodging LP 6.150.000 Ferrellgas LP 10.000.000 Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. 144A(c) 9.900.000 First Cash Financial Services, Inc. 144A(c) 18.000.000 First Data Corp. 25.000.000 First Data Corp. 5.100.000 First Data Corp. 144A(c) 29.850.000 First Data Corp. 144A(c)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,375% 4,375% 4,875% 5,500% 5,900% 6,300% 8,875% 9,000% 6,125% 7,750% 11,000% 9,000% 14,000% 11,250% 7,125% 4,500% 8,750% 6,625% 5,000% 5,500% 5,125% 5,125% 6,875% 10,625% 6,125% 7,125% 7,250% 8,000% 6,125% 6,625% 4,500% 5,250% 7,125% 8,625% 6,750% 5,250% 6,500% 6,375% 7,000% 7,625% 7,125% 4,250% 7,875% 6,750% 5,875% 9,750% 9,875% 7,750%

15/12/2021 01/06/2024 01/06/2023 15/02/2019 29/12/2049 29/12/2049 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2020 01/06/2020 01/08/2016 15/12/2019 01/02/2021 01/03/2021 01/11/2018 01/02/2023 15/12/2019 01/06/2020 15/06/2021 15/06/2024 15/08/2018 01/08/2021 01/02/2022 01/02/2016 29/04/2018 01/04/2021 01/06/2021 01/10/2021 01/03/2022 15/05/2022 15/01/2023 15/01/2023 15/04/2021 15/02/2019 15/11/2021 01/06/2024 01/11/2022 15/11/2022 15/03/2019 01/10/2021 01/02/2016 01/04/2018 01/09/2019 01/06/2021 15/07/2022 15/10/2017 15/04/2018 15/04/2018

20.550.000 3.825.000 1.671.976 32.550.000 35.393.750 11.294.250 17.200.000 6.267.750 7.720.320 16.330.000 8.739.517 37.362.500 17.297.500 12.174.375 12.122.688 5.397.375 11.696.350 13.107.500 11.817.000 7.777.000 38.421.094 15.300.000 63.750.000 11.835.750 24.519.050 3.830.803 26.100.000 8.374.000 8.209.500 45.993.875 19.400.000 20.850.000 28.620.000 8.373.750 14.000.000 18.542.250 16.352.500 26.901.000 5.237.500 13.140.000 19.851.562 7.865.625 772.688 28.343.750 8.062.500 8.480.000 23.870.000 6.300.000

0,19 0,04 0,02 0,30 0,32 0,10 0,16 0,06 0,07 0,15 0,08 0,34 0,16 0,11 0,11 0,05 0,11 0,12 0,11 0,07 0,35 0,14 0,58 0,11 0,22 0,04 0,24 0,08 0,08 0,42 0,18 0,19 0,26 0,08 0,13 0,17 0,15 0,25 0,05 0,12 0,18 0,07 0,01 0,26 0,07 0,08 0,22 0,06

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

10,500% 6,500% 5,875% 9,250% 4,625% 8,750% 7,250% 10,500% 4,875% 7,000% 5,375% 10,000% 6,750% 5,625% 6,500% 6,375% 6,750% 12,625% 11,250% 7,375% 6,750%

01/07/2019 01/05/2021 15/09/2021 15/07/2019 15/02/2021 01/11/2020 01/12/2017 01/12/2019 01/04/2020 15/07/2021 01/04/2023 01/10/2014 01/06/2019 01/03/2023 01/05/2021 01/04/2021 01/04/2021 15/01/2021 15/01/2021 15/06/2019 01/11/2020

24.894.000 10.700.000 31.275.000 16.095.000 31.434.000 11.386.700 2.254.883 22.900.000 15.450.000 13.004.313 25.656.250 1.033.988 8.580.000 9.987.750 6.472.875 10.725.000 10.518.750 21.712.500 28.718.750 5.495.250 32.200.687

0,23 0,10 0,29 0,15 0,29 0,10 0,02 0,21 0,14 0,12 0,24 0,01 0,08 0,09 0,06 0,10 0,10 0,20 0,26 0,05 0,30


246


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

15/01/2021 15/01/2022 24/09/2019 15/01/2022 31/07/2019 31/01/2022 15/02/2021 01/02/2021 01/07/2021 01/05/2022 15/07/2020 15/05/2018 15/02/2021 01/02/2021 01/11/2020 01/11/2023 01/09/2019 15/03/2019 15/10/2020 15/03/2022 15/07/2020 15/05/2021 15/07/2019 15/01/2022 01/04/2020 15/04/2019 15/04/2020 15/07/2020 15/07/2020 15/10/2020 15/10/2022 01/02/2018 15/11/2020 15/10/2021 15/11/2020 15/03/2021 01/05/2021 15/12/2022 15/03/2017 01/09/2016 01/04/2020 15/04/2022 01/06/2020 15/03/2019 01/04/2022 15/02/2021 15/02/2021 01/03/2019 15/01/2024 15/02/2019 01/05/2022 01/12/2018 15/11/2022 01/06/2019 01/04/2019 01/07/2019 01/06/2020 15/01/2021 01/12/2021 01/02/2021 01/11/2019 15/05/2018 15/05/2020 15/08/2018 01/04/2021 15/05/2019 01/05/2021 01/04/2022 01/11/2016 01/10/2020

39.957.125 60.431.250 5.012.500 26.750.000 18.615.000 10.825.000 10.825.000 9.319.375 17.718.750 18.245.000 16.520.000 2.448.000 10.400.000 7.798.753 34.144.687 37.452.131 12.567.500 4.120.000 27.975.000 21.775.756 61.999.375 35.227.500 29.296.725 12.992.000 12.740.750 11.050.000 21.330.000 60.125.000 68.257.777 10.637.500 12.953.750 35.520.187 11.082.500 11.368.125 20.750.000 10.651.875 11.707.625 19.750.000 7.027.500 1.247.344 21.050.000 11.390.625 10.075.000 24.180.000 9.314.625 20.239.500 10.125.000 13.190.500 13.343.619 17.805.375 8.353.125 2.448.000 11.895.000 11.000.000 9.922.500 10.755.500 10.875.000 15.918.750 46.362.625 5.406.250 21.050.000 9.610.500 55.878.095 18.166.280 17.193.750 4.620.000 28.686.875 10.950.000 12.640.500 57.980.000

Vervaldatum


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 36.700.000 First Data Corp. 144A(c) 55.000.000 First Data Corp. 144A(c) 5.000.000 First Data Holdings, Inc. 144A(c) 25.000.000 Freescale Semiconductor, Inc. 144A(c) 17.000.000 Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. 144A(c) 10.000.000 Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. 144A(c) 10.000.000 Fresenius Medical Care US Finance, Inc. 144A(c) 9.250.000 Fresenius US Finance II, Inc. 144A(c) 15.000.000 Frontier Communications Corp. 17.800.000 FTS International, Inc. 144A(c) 16.000.000 Gannett Co., Inc. 144A(c) 2.400.000 General Motors Financial Co, Inc. 10.000.000 Genesis Energy LP 7.366.000 Gibraltar Industries, Inc. 33.000.000 GLP Capital LP 144A(c) 36.055.000 GLP Capital LP 144A(c) 11.000.000 Graton Economic Development Authority 144A(c) 4.000.000 Greektown Holdings LLC 144A(c) 30.000.000 Griffey Images Inc. 144A(c) 20.863.000 Gulfmark Offshore, Inc. 56.750.000 Halcon Resources Corp. 33.000.000 Halcon Resources Corp. 26.755.000 Harbinger Group, Inc. 12.800.000 Harbinger Group, Inc. 11.300.000 Harron Communications LP 144A(c) 10.000.000 HD Supply, Inc. 18.000.000 HD Supply, Inc. 50.000.000 HD Supply, Inc. 62.838.000 HD Supply, Inc. 10.000.000 Hertz Corp. 12.050.000 Hertz Corp. 33.950.000 Hexion US Finance Corp. 11.000.000 Hexion US Finance Corp. 10.750.000 Hilton Worldwide Finance LLC 144A(c) 20.000.000 Huntsman International LLC 9.500.000 Huntsman International LLC 11.450.000 Infor Software Parent LLC 144A(c) 20.000.000 InterActiveCorp. 6.000.000 International Lease Finance Corp. 1.125.000 International Lease Finance Corp. 144A(c) 20.000.000 Jefferies Finance LLC 144A(c) 11.250.000 Jefferies Finance LLC 144A(c) 10.000.000 Jefferies LoanCore LLC 144A(c) 23.250.000 Jo-Ann Stores, Inc. 144A(c) 8.850.000 Jones Energy Holdings LLC 144A(c) 19.650.000 Jurassic Holdings III, Inc. 144A(c) 10.000.000 Kinder Morgan, Inc. 144A(c) 12.400.000 Kraton Polymers LLC 12.815.000 Lamar Media Corp. 144A(c) 16.150.000 Laredo Petroleum, Inc. 7.500.000 Laredo Petroleum, Inc. 2.400.000 Lennar Corp. 12.000.000 Lennar Corp. 10.000.000 Level 3 Communications, Inc. 9.000.000 Level 3 Financing, Inc. 9.800.000 Level 3 Financing, Inc. 10.000.000 Level 3 Financing, Inc. 15.000.000 Level 3 Financing, Inc. 144A(c) 44.050.000 LifePoint Hospitals, Inc. 144A(c) 5.000.000 Linn Energy LLC 20.000.000 Linn Energy LLC 144A(c) 8.600.000 Magnetation LLC 144A(c) 50.284.000 Magnum Hunter Resources Corp. 17.138.000 Marina District Finance Co., Inc. 15.000.000 McGraw-Hill Global Education Holdings LLC 144A(c) 4.200.000 Mcron Finance Sub LLC 144A(c) 27.650.000 Memorial Production Partners LP 10.000.000 Meritage Homes Corp. 10.600.000 MGM Resorts International 52.000.000 MGM Resorts International


8,250% 8,750% 14,500% 6,000% 5,625% 5,875% 5,750% 4,250% 9,250% 6,250% 5,125% 3,250% 5,750% 6,250% 4,875% 5,375% 9,625% 8,875% 7,000% 6,375% 9,750% 8,875% 7,875% 7,750% 9,125% 8,125% 11,000% 11,500% 7,500% 5,875% 6,250% 8,875% 9,000% 5,625% 4,875% 8,625% 7,125% 4,750% 8,750% 6,750% 7,375% 6,875% 6,875% 8,125% 6,750% 6,875% 5,000% 6,750% 5,375% 9,500% 7,375% 4,125% 4,750% 8,875% 9,375% 8,125% 7,000% 6,125% 5,500% 7,750% 7,250% 11,000% 9,750% 9,875% 10,000% 8,375% 7,625% 7,000% 10,000% 6,750%

0,37 0,55 0,05 0,25 0,17 0,10 0,10 0,09 0,16 0,17 0,15 0,02 0,10 0,07 0,31 0,34 0,12 0,04 0,26 0,20 0,57 0,32 0,27 0,12 0,12 0,10 0,20 0,55 0,63 0,10 0,12 0,33 0,10 0,10 0,19 0,10 0,11 0,18 0,06 0,01 0,19 0,10 0,09 0,22 0,09 0,19 0,09 0,12 0,12 0,16 0,08 0,02 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,15 0,42 0,05 0,19 0,09 0,51 0,17 0,16 0,04 0,26 0,10 0,12 0,53


247


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/08/2021 15/02/2021 01/12/2020 15/09/2018 01/04/2022 01/05/2021 01/10/2020 01/07/2021 15/02/2021 15/07/2022 15/12/2023 15/10/2021 15/10/2021 01/05/2019 15/11/2020 15/04/2022 15/03/2023 15/08/2020 15/03/2022 01/11/2018 01/12/2018 01/08/2020 01/04/2021 15/02/2022 15/12/2041 15/02/2022 01/12/2021 15/02/2022 15/12/2022 01/05/2018 01/02/2020 15/12/2021 15/10/2018 15/02/2019 15/06/2021 01/08/2018 01/11/2019 01/06/2024 15/07/2021 15/04/2023 01/05/2020 15/02/2021 15/02/2021 01/12/2018 15/06/2021 01/05/2021 01/06/2024 15/03/2021 01/06/2019 15/03/2022 15/04/2023 15/05/2024 15/05/2019 15/05/2018 15/01/2021 15/02/2020 15/10/2022 15/08/2019 15/07/2020 15/09/2019 01/12/2020 15/09/2021 15/05/2021 01/10/2020 01/11/2019 15/05/2020 01/10/2020 01/08/2021 15/07/2024 01/04/2018

14.964.400 22.236.447 12.166.050 2.140.938 15.828.800 30.730.000 7.011.563 20.484.750 5.832.750 9.679.500 10.800.000 38.675.000 46.353.600 8.067.814 26.812.500 5.271.500 21.400.000 25.914.375 21.954.750 15.862.500 5.763.750 5.859.000 27.656.250 11.128.000 3.950.000 16.402.375 39.000.937 3.258.750 19.186.875 10.962.500 8.138.125 12.330.000 25.614.900 1.090.000 3.264.000 8.175.000 19.665.000 7.599.000 6.672.750 7.072.500 25.910.775 7.694.625 25.252.000 29.881.950 30.450.000 20.675.000 10.865.000 7.762.500 9.362.500 32.175.000 6.437.500 20.190.375 15.559.425 10.675.000 4.374.000 40.702.750 10.875.000 1.052.500 21.225.000 5.284.375 16.800.000 8.625.000 29.765.000 18.505.500 12.937.385 4.950.000 15.617.160 17.935.000 14.196.875 9.675.000

Vervaldatum


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 14.320.000 Midcontinent Communications & Midcontinent Finance Corp. 144A(c) 20.261.000 Milacron LLC 144A(c) 11.010.000 Mobile Mini, Inc. 2.125.000 Mohegan Tribal Gaming Authority 144A(c) 15.220.000 MPH Acquisition Holdings LLC 144A(c) 28.000.000 MPT Operating Partnership LP 6.925.000 Nationstar Mortgage LLC 21.450.000 Nationstar Mortgage LLC 5.775.000 NCR Corp. 9.560.000 NCR Corp. 10.000.000 NCR Corp. 144A(c) 35.000.000 Neiman Marcus Group LLC 144A(c) 41.760.000 Neiman Marcus Group LLC 144A(c) 6.955.012 New Cotai LLC 144A(c) 25.000.000 Nexstar Broadcasting, Inc. 5.200.000 Nielsen Finance LLC 144A(c) 20.000.000 NRG Energy, Inc. 25.500.000 Nuance Communications, Inc. 144A(c) 20.050.000 Oasis Petroleum, Inc. 144A(c) 15.000.000 OMNOVA Solutions, Inc. 5.300.000 PAETEC Holding Corp. 5.400.000 Pantry, Inc. 25.000.000 Park-Ohio Industries, Inc. 10.400.000 Parsley Energy LLC 144A(c) + 5.000.000 Peabody Energy Corp. 15.100.000 Post Holdings, Inc. 36.750.000 Post Holdings, Inc. 144A(c) 3.000.000 Post Holdings, Inc. 144A(c) 18.950.000 Post Holdings, Inc. 144A(c) 10.000.000 PQ Corp. 144A(c) 7.250.000 Prestige Brands, Inc. 12.000.000 Prestige Brands, Inc. 144A(c) 24.165.000 ProQuest LLC 144A(c) 1.000.000 Provident Funding Associates LP 144A(c) 3.200.000 Provident Funding Associates LP 144A(c) 7.500.000 Quiksilver, Inc,144A(c) 18.000.000 Radio Systems Corp. 144A(c) 7.450.000 Rayonier AM Products, Inc. 144A(c) 6.150.000 Regency Energy Partners LP 6.900.000 Regency Energy Partners LP 24.795.000 Resolute Energy Corp. 7.100.000 Reynolds Group Issuer, Inc. 23.600.000 Reynolds Group Issuer, Inc. 28.459.000 Rialto Holdings LLC Rialto Corp. 144A(c) 28.000.000 Rite Aid Corporation 20.000.000 Rosetta Resources, Inc. 10.600.000 Rosetta Resources, Inc. 6.750.000 RR Donnelley & Sons Co. 10.000.000 Ryland Group, Inc. 30.000.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 144A(c) 6.250.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 144A(c) 19.650.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 144A(c) 13.986.000 Sabre GLBL, Inc. 144A(c) 10.000.000 Safway Group Holding LLC 144A(c) 4.050.000 Salix Pharmaceuticals Ltd. 144A(c) 38.950.000 Samson Investment Co. 144A(c) 10.000.000 SandRidge Energy, Inc. 1.000.000 SBA Telecommunications, Inc. 20.000.000 SBA Telecommunications, Inc. 4.750.000 Sealed Air Corp. 144A(c) 15.000.000 Sealed Air Corp. 144A(c) 7.500.000 Sealed Air Corp. 144A(c) 29.765.000 Seminole Hard Rock Entertainment, Inc. 144A(c) 16.900.000 Serta Simmons Holdings LLC 144A(c) 11.842.000 Shearer's Foods LLC 144A(c) 5.000.000 Sirius XM Radio, Inc. 144A(c) 14.664.000 Sirius XM Radio, Inc. 144A(c) 17.000.000 Sirius XM Radio, Inc. 144A(c) 13.750.000 Sirius XM Radio, Inc. 144A(c) 10.000.000 Sitel LLC


6,250% 7,750% 7,875% 11,000% 6,625% 6,875% 7,875% 6,500% 4,625% 5,000% 6,375% 8,000% 8,750% 10,625% 6,875% 5,000% 6,625% 5,375% 6,875% 7,875% 9,875% 8,375% 8,125% 7,500% 4,750% 7,375% 6,750% 7,375% 6,000% 8,750% 8,125% 5,375% 9,000% 10,125% 6,750% 7,875% 8,375% 5,500% 6,500% 5,500% 8,500% 6,875% 8,250% 7,000% 6,750% 5,625% 5,875% 7,875% 0,250% 6,250% 5,625% 5,750% 8,500% 7,000% 6,000% 10,750% 8,125% 8,250% 5,750% 8,125% 6,500% 8,375% 5,875% 8,125% 9,000% 4,250% 5,875% 5,750% 6,000% 11,500%

0,14 0,20 0,11 0,02 0,15 0,28 0,06 0,19 0,05 0,09 0,10 0,35 0,42 0,07 0,25 0,05 0,20 0,24 0,20 0,15 0,05 0,05 0,25 0,10 0,04 0,15 0,36 0,03 0,18 0,10 0,07 0,11 0,23 0,01 0,03 0,07 0,18 0,07 0,06 0,06 0,24 0,07 0,23 0,27 0,28 0,19 0,10 0,07 0,09 0,29 0,06 0,19 0,14 0,10 0,04 0,37 0,10 0,01 0,19 0,05 0,15 0,08 0,27 0,17 0,12 0,05 0,14 0,16 0,13 0,09


248


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

01/08/2017 01/06/2021 15/01/2021 15/06/2018 15/01/2019 17/06/2019 25/03/2020 25/01/2022 25/03/2024 01/08/2033 15/11/2021 01/01/2023 15/01/2024 15/10/2020 15/11/2020 15/11/2022 15/05/2018 01/08/2020 15/11/2018 01/03/2020 15/09/2021 15/09/2023 01/03/2018 15/08/2019 15/08/2022 15/04/2023 31/01/2020 15/03/2021 01/09/2018 15/04/2022 15/07/2021 01/10/2022 11/04/2022 15/05/2020 01/02/2021 15/04/2022 15/05/2019 01/11/2020 15/05/2021 15/09/2022 15/05/2023 30/06/2019 01/08/2014 15/10/2020 15/07/2022 01/02/2019 15/02/2021 01/10/2017 01/04/2023 01/02/2020 01/02/2023 01/02/2020 15/12/2021 01/02/2023 15/08/2021 15/11/2020 01/11/2017 01/09/2018 15/10/2020 01/10/2021 01/06/2022 01/08/2023 15/04/2022 15/04/2022 15/12/2021 01/02/2020

12.494.625 14.514.500 20.350.000 10.646.282 22.459.009 21.208.342 28.924.790 7.493.154 28.390.841 2.864.126 7.993.125 16.293.750 29.775.000 21.996.000 5.437.500 9.888.750 22.287.000 28.062.500 24.400.000 19.677.500 58.608.000 84.750.000 5.704.875 4.227.975 3.449.250 15.375.000 4.520.000 24.600.000 3.066.750 38.190.000 22.175.000 4.555.688 6.987.000 15.408.125 6.854.875 4.550.000 8.620.000 2.207.500 16.537.500 26.451.180 20.650.000 28.230.500 6.135.431 42.800.000 5.328.750 10.700.000 17.240.125 9.337.500 13.376.250 15.975.000 9.989.700 21.952.320 16.542.750 10.697.500 14.536.157 24.231.200 13.109.250 2.107.500 12.926.375 14.463.750 6.450.000 7.258.125 23.546.250 703.500 7.809.000 18.360.000

0,11 0,13 0,19 0,10 0,21 0,19 0,27 0,07 0,26 0,03 0,07 0,15 0,27 0,20 0,05 0,09 0,20 0,26 0,22 0,18 0,54 0,78 0,05 0,04 0,03 0,14 0,04 0,23 0,03 0,35 0,20 0,04 0,06 0,14 0,06 0,04 0,08 0,02 0,15 0,24 0,19 0,26 0,06 0,39 0,05 0,10 0,16 0,09 0,12 0,15 0,09 0,20 0,15 0,10 0,13 0,22 0,12 0,02 0,12 0,13 0,06 0,07 0,22 0,01 0,07 0,17

5.725.560.373

52,49

6.789.969.751

62,25

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 11.650.000 Sitel LLC 144A(c) 14.300.000 SIWF Merger Sub, Inc. 144A(c) 20.000.000 Six Flags Entertainment Corp. 144A(c) 9.000.000 SLM Corp. 21.250.000 SLM Corp. 20.650.000 SLM Corp. 25.000.000 SLM Corp. 6.750.000 SLM Corp. 28.300.000 SLM Corp. 3.250.000 SLM Corp. 7.350.000 SM Energy Co. 15.000.000 SM Energy Co. 30.000.000 SM Energy Co. 144A(c) 20.800.000 Southern Graphics, Inc. 144A(c) 5.000.000 Spectrum Brands, Inc. 9.000.000 Spectrum Brands, Inc. 21.850.000 Speedy Cash Intermediate Holdings Corp. 144A(c) 25.000.000 SPL Logistics Escrow LLC 144A(c) 20.000.000 Sprint Communications, Inc. 144A(c) 17.000.000 Sprint Communications, Inc. 144A(c) 52.800.000 Sprint Corp. 144A(c) 75.000.000 Sprint Corp. 144A(c) 4.950.000 Starwood Property Trust, Inc. 3.870.000 Steel Dynamics, Inc. 3.150.000 Steel Dynamics, Inc. 15.000.000 Steel Dynamics, Inc. 4.000.000 Summit Materials LLC 30.000.000 Sun Products Corp. 144A(c) 2.900.000 T-Mobile USA, Inc. 38.000.000 Time, Inc. 144A(c) 20.000.000 TransDigm, Inc. 4.450.000 tw telecom holdings, Inc. 6.850.000 United Airlines "B" 13.850.000 United Rentals North America, Inc. 6.100.000 United Rentals North America, Inc. 4.000.000 United Rentals North America, Inc. 8.000.000 Univision Communications, Inc. 144A(c) 2.000.000 Univision Communications, Inc. 144A(c) 15.000.000 Univision Communications, Inc. 144A(c) 23.992.000 Univision Communications, Inc. 144A(c) 20.000.000 Univision Communications, Inc. 144A(c) 26.200.000 US Foods, Inc. 6.055.000 USG Corp. 144A(c) 40.000.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A(c) 4.900.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A(c) 10.000.000 Vander Intermediate Holding II Corp. 144A(c) 16.150.000 Vector Group Ltd. 10.000.000 Visant Corp. 13.050.000 Watco Cos LLC 144A(c) 15.000.000 Waterjet Holdings, Inc. 144A(c) 9.940.000 Weekley Homes LLC 21.108.000 Wells Enterprises, Inc. 144A(c) 16.100.000 WESCO Distribution, Inc. 144A(c) 11.000.000 WEX, Inc. 144A(c) 13.877.000 William Carter Co. 144A(c) 21.635.000 William Lyon Homes, Inc. 11.350.000 Windstream Corp. 2.000.000 Windstream Corp. 11.900.000 Windstream Corp. 13.300.000 Windstream Corp. 6.000.000 Windstream Corp. 7.350.000 Windstream Corp. 23.400.000 WMG Acquisition Corp. 144A(c) 700.000 WMG Acquisition Corp. 144A(c) 7.600.000 Woodside Homes Co. LLC 144A(c) 17.000.000 Zachry Holdings, Inc. 144A(c)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

TOTAAL BEDRIJFSOBLIGATIES (kostprijs USD 6.569.469.144)

11,000% 6,250% 5,250% 8,450% 5,500% 4,875% 8,000% 7,250% 6,125% 5,625% 6,500% 6,500% 5,000% 8,375% 6,375% 6,625% 10,750% 8,875% 9,000% 7,000% 7,250% 7,875% 4,550% 6,125% 6,375% 5,250% 10,500% 7,750% 5,250% 5,750% 7,500% 5,375% 4,750% 7,375% 8,250% 7,625% 6,875% 7,875% 8,500% 6,750% 5,125% 8,500% 9,750% 6,375% 7,250% 9,750% 7,750% 10,000% 6,375% 7,625% 6,000% 6,750% 5,375% 4,750% 5,250% 8,500% 7,875% 8,125% 7,750% 7,750% 7,500% 6,375% 6,750% 5,625% 6,750% 7,500%


249


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

30/04/2019 31/05/2019 30/04/2021 15/05/2044

28.076.552 61.240.293 45.720.720 24.936.331

0,26 0,56 0,42 0,23

159.973.896

1,47

159.973.896

1,47

6.949.943.647

63,72

Vervaldatum

Overheidsobligaties – 1,47% Verenigde Staten 27.900.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 61.300.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 45.000.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 24.600.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD USD USD USD

1,625% 1,500% 2,250% 3,375%

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs USD 158.121.147) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (kostprijs USD 6.727.590.291)

Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 0,51% Canada 10.950.000 River Cree Enterprises LP 144A(c)

CAD

11,000%

20/01/2021

10.861.173

0,10

Luxemburg 5.000.000 Boardriders S.A.

EUR

8,875%

15/12/2017

7.312.510

0,07

Verenigde Staten 1.500.000 Adelphia Communications Corp. 15.000.000 Antero Resources Finance Corp. 15.000.000 Axalta Coating Systems US Holdings, Inc. 2.000.000 GCB General Motors – Escrow-aandelen(g) 20.500.000 GCB General Motors – Escrow-aandelen(g) 500.000 GM Corp. – Escrow-aandelen(g) 1.000.000 GM Corp. – Escrow-aandelen(g)

USD USD EUR USD USD USD USD

10,250% 5,375% 5,750% 7,125% 8,375% 7,700% 8,800%

15/06/2049 01/11/2021 01/02/2021 15/07/2013 15/07/2049 15/04/2016 01/03/2049

12.375 15.600.000 21.989.629 0 0 0 0

0,00 0,14 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

37.602.004

0,34

55.775.687

0,51

41.097.236

0,38

41.097.236

0,38

1

0,00

0 0 2.838.000 33 0

0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

2.838.033

0,03

2.838.034

0,03

0

0,00

0

0,00


Overheidsobligaties – 0,38% Verenigde Staten 41.200.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD


2,000%

31/05/2021

Gewone aandelen – 0,03% Duitsland

78 Nycomed ASA(g) (Farmaceutica) Verenigde Staten 368 Atrium, Inc.(g) (Bouwmaterialen) 26 Dawn Holdings, Inc.(g) (Beleggingsbedrijven) 34.400 Newpage Holdings, Inc. (Media) 3.277 Panolam Holdings Co.(g) (Bouwmaterialen) 1.500 PT Holdings Co., Inc.(g) (Bosbouwproducten en papier)


Warrants – 0,00% Ierland

6.819 Truvo Subsidiary Corp., vervallend op 12/20 – warrants (Media)(g) TOTAAL WARRANTS (kostprijs USD nil)


250


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Beleggingsfondsen – 0,00% Verenigde Staten 25 New Cotai LLC(g)

0

0,00

TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs USD nil)

0

0,00

99.710.957

0,92

6.123.973 12.283.875 7.398.047 24.561.038 12.669.313 9.917.050 10.024.050 9.390.233 13.316.250 25.067.447 9.245.725 15.125.787 14.810.014 20.238.008 9.184.195 11.108.486

0,06 0,11 0,07 0,23 0,12 0,09 0,09 0,09 0,12 0,23 0,08 0,14 0,14 0,18 0,08 0,10

210.463.491

1,93

16.081.120

0,15

226.544.611

2,08

10.879.445.673

99,75


Bankleningen – 2,08% Verenigde Staten 6.100.000 Affinion Group, Inc. 12.200.000 Affinion Group, Inc. 7.375.000 American Renal Holdings, Inc. 24.514.950 Atkore International, Inc. 12.575.000 Atkore International, Inc. 10.000.000 Clear Channel Communications, Inc. 10.000.000 Clear Channel Communications, Inc. 9.326.625 Community Health Systems Inc. 13.250.000 Doosan Infracore International, Inc. 25.922.500 Getty Images, Inc. 9.075.603 Marina Distric Finance Co., Inc. 14.939.049 Performance Food Group, Inc. 14.828.550 Renaissance Learning, Inc. 20.195.900 Renaissance Learning, Inc. 9.476.351 Sun Products Corp. 14.004.736 Weight Watchers International, Inc.


Luxemburg 16.000.000 Ortho Clinical Diagnostics S.A.(d)

USD

1,000% 1,000% 8,500% 7,750% 4,500% 7,650% 3,800% 4,250% 1,000% 4,750% 6,750% 6,250% 8,000% 4,500% 5,500% 4,000%

1,000%

09/10/2016 12/10/2018 20/03/2020 26/03/2021 10/09/2021 29/01/2016 30/07/2019 22/01/2021 06/05/2021 18/10/2019 15/08/2018 14/11/2019 20/03/2021 09/04/2022 23/03/2020 02/04/2020

30/06/2021

TOTAAL BANKLENINGEN (kostprijs USD 224.752.978) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs USD 10.514.665.689)




620 845

USD Obligatiefuture op schatkistpapier van de Verenigde Staten, long 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 2 jaar 30/09/2014

Lang Lang

85.366.250 185.728.360 271.094.610


Aantal contracten



(121) (619)

(64) 395 (8.259) (4.316)

EUR Obligaties van Duitse Bondsrepubliek Futures op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek Futures op 5 jaar 06/06/2014

GBP Futures op goudgerande obligaties van het VK 26/09/2014 USD Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 10 jaar 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 5 jaar 30/09/2014


Kort Kort

219.336 66.672


0,00 0,00

286.008

0,00

286.008

0,00



(24.175.707) (106.838.830)

(626.271) (1.139.628)

(0,01) (0,01)

(131.014.537)

(1.765.899)

(0,02)

Kort

(11.859.215)

(80.376)

(0,00)

Lang Kort Kort

59.435.156 (1.037.536.875) (517.110.750)

(31.625) (660.187) (808.179)

(0,00) (0,00) (0,01)

(1.495.212.469)

(1.499.991)

(0,01)

(3.346.266)

(0,03)


251



Valuta

USD USD USD

72.405.754 269.136.519 13.346.988

Bedrag verkocht

63.298.486 193.290.490 7.879.629

Valuta

CHF EUR GBP

Vervaldatum



04/06/2014 04/06/2014 04/06/2014

1.790.938 5.865.694 152.645

0,02 0,05 0,00

7.809.277

0,07




Bedrag gekocht

Valuta

10.986.544

USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum

12.024.684

04/06/2014

Valuta

CAD


(97.620)

(0,00)

(97.620)

(0,00)


Valuta

EUR AUD JPY USD USD USD USD USD HKD

4.666.552 18.460.509 51.539.002.342 29.024 71.916.835 35.723.510 5.823.577 83.215 248.777.761

Valuta

USD USD USD CHF EUR GBP JPY SGD USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum



6.353.977 17.150.438 502.864.330 25.368 52.621.561 21.157.189 590.000.000 104.152 32.090.501

02/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 03/07/2014

2.104 2.795 3.391.008 724 243.770 296.052 28.148 166 331

0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

3.965.098

0,04




Bedrag gekocht

Valuta

CHF EUR GBP HKD SEK SGD USD

464.066.841 2.199.157.011 300.922.321 248.777.761 48.401.384 83.245.896 32.088.708

Bedrag verkocht

Vervaldatum

530.796.863 3.062.835.714 509.844.107 32.093.958 7.431.500 66.689.317 248.777.761

04/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 04/06/2014

Valuta

USD USD USD USD USD USD HKD


(13.091.040) (67.479.452) (5.953.331) (4.926) (175.764) (310.340) (324)

(0,12) (0,62) (0,06) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

(87.015.177)

(0,80)


198.000.000 50.000.000

Betalen

Ontvangen

Kredietswaps Vast 5,000% Veranderlijk (CDX.NA.HY.22-V2 Index)

Veranderlijk (CDX.NA.HY.22-V1 Index) Vast 5,000%

Valuta

Vervaldatum

USD USD

20/06/2019 20/06/2019



(2.971.434) (0)

(0,03) (0,00)


(2.971.434)

(0,03)


(2.971.434)

(0,03)


252



568.680.000 311.630.000 459.400.000 491.175.000 127.340.000 23.010.000 25.790.000 3.910.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 1,000% Vast 1,500% Vast 2,250% Vast 2,750% Vast 3,250% Vast 3,750% Vast 3,750% Vast 3,750%

Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum


17/09/2016 17/09/2017 17/09/2019 17/09/2021 17/09/2024 17/09/2029 17/09/2034 18/06/2044



(1.595.991) (1.570.960) (4.600.876) (7.686.080) (2.062.751) (700.716) (860.837) (118.809)

(0,01) (0,01) (0,04) (0,07) (0,02) (0,01) (0,01) (0,00)


(19.197.020)

(0,17)


(19.197.020)

(0,17)

10.778.878.539

98,83


128.103.407

1,17

10.906.981.946

100,00

Marktwaarde USD

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 10.514.665.689) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps gehouden voor afdekking Overige activa en passiva

10.879.445.673 286.008 (3.346.266) 7.809.277 (97.620) 3.965.098 (87.015.177) (2.971.434) (19.197.020) 128.103.407

99,75 0,00 (0,03) 0,07 (0,00) 0,04 (0,80) (0,03) (0,17) 1,17

Eigen vermogen

10.906.981.946

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, preferente aandelen en bankleningen is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank London, UBS AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartij voor swaps was Credit Suisse Debt Capital Markets. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,01% van de NIW. +


(a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)


(g)



253

Goldman Sachs Funds—Growth & Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

19/12/2018 04/04/2024

707.025 249.000

0,81 0,29

956.025

1,10

Vervaldatum

Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 60,80% Argentinië 660.000 YPF S.A. 240.000 YPF S.A.

USD USD

8,875% 8,750%

Australië 390.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd.

USD

3,300%

09/04/2023

374.317

0,43

Bangladesh 490.000 Banglalink Digital Communications Ltd.

USD

8,625%

06/05/2019

513.275

0,59

Bermuda 450.000 China Resources Gas Group Ltd.

USD

4,500%

05/04/2022

465.955

0,54

BRL

8,000%

18/03/2016

315.826

0,36


5,750% 5,750% 6,875% 6,125% 7,250% 8,125%

19/03/2019 17/04/2022 30/01/2020 27/03/2020 29/01/2024 22/04/2018

294.712 338.251 49.750 203.000 450.659 212.000

0,34 0,39 0,06 0,23 0,52 0,25

1.548.372

1,79

367.063 1.145.073 217.576

0,43 1,32 0,25

1.729.712

2,00

357.257 250.695 1.016.105 992.009 300.650 221.950 202.258 216.750 410.000 231.382 293.881 219.689 194.000 406.235 238.073 411.553 570.313 746.425

0,41 0,29 1,17 1,14 0,35 0,26 0,23 0,25 0,47 0,27 0,34 0,25 0,22 0,47 0,28 0,48 0,66 0,86

7.279.225

8,40

480.392 503.115 501.318 1.107.700 835.284

0,56 0,58 0,58 1,28 0,96

3.427.809

3,96

Brazilië

750.000 Banco Santander Brasil S.A. Britse Maagdeneilanden 290.000 Franshion Brilliant Ltd. 320.000 PCCW Capital No 4 Ltd. 50.000 Sparkle Assets Ltd. 200.000 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. 430.000 Wanda Properties International Co., Ltd. 200.000 Yingde Gases Investment Ltd.

Canada

350.000 Pacific Rubiales Energy Corp. 1.030.000 PTTEP Canada International Finance Ltd. 200.000 PTTEP Canada International Finance Ltd.

Kaaimaneilanden 340.000 Agromercantil Senior Trust 230.000 Alliance Global Group, Inc. 1.110.000 Champion MTN Ltd. 930.000 Comcel Trust 323.000 Golden Eagle Retail Group Ltd. 230.000 KWG Property Holding Ltd. 200.000 Logan Property Holdings Co. Ltd. 200.000 MAF Global Securities Ltd.(c) 400.000 Metropolitan Light International Ltd. 203.125 Pemex Finance Ltd. 314.685 Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd. 307.000 Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd. 200.000 SOHO China Ltd. 370.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 230.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 390.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 570.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd.(c) 730.000 Wynn Macau Ltd.

USD USD USD

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,375% 5,692% 6,350%

6,250% 6,500% 3,750% 6,875% 4,625% 8,625% 11,250% 7,125% 5,250% 10,610% 0,000% 0,000% 7,125% 5,375% 4,000% 4,500% 3,375% 5,250%

26/01/2019 05/04/2021 12/06/2042

10/04/2019 18/08/2017 17/01/2023 06/02/2024 21/05/2023 05/02/2020 04/06/2019 29/10/2049 17/01/2018 15/08/2017 31/05/2018 02/06/2025 07/11/2022 08/03/2017 02/11/2020 14/02/2022 25/02/2024 15/10/2021

Chili

440.000 460.000 490.000 1.060.000 890.000

AES Gener S.A.(c) CFR International SpA Empresa Nacional de Electricidad S.A. ENTEL Chile S.A. Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.

USD USD USD USD USD

8,375% 5,125% 4,250% 4,875% 3,625%

18/12/2073 06/12/2022 15/04/2024 30/10/2024 03/04/2023

Colombia 1.850.000 Bancolombia S.A.

USD

5,950%

03/06/2021

2.054.610

2,37

Costa Rica 200.000 Banco de Costa Rica

USD

5,250%

12/08/2018

203.837

0,24


254


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Frankrijk 140.000 Numericable Group S.A.

EUR

5,375%

15/05/2022

201.438

0,23

Hongkong 390.000 230.000 260.000 200.000 300.000

USD USD USD USD USD

6,625% 6,800% 8,625% 4,625% 3,500%

15/04/2021 17/01/2023 29/05/2049 08/02/2017 23/01/2019

432.413 255.875 291.850 212.665 305.964

0,50 0,29 0,34 0,25 0,35

1.498.767

1,73

CITIC Pacific Ltd. CITIC Pacific Ltd. CITIC Pacific Ltd.(c) Wharf Finance Ltd. Wharf Finance Ltd.

Indonesië 280.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia

USD

6,125%

15/03/2019

313.600

0,36


4,875% 8,625% 5,000% 4,204% 3,914% 3,723% 9,125%

17/04/2020 22/06/2020 30/05/2023 13/02/2018 31/01/2018 30/04/2018 30/04/2018

191.000 793.950 193.500 409.487 801.150 369.075 248.050

0,22 0,92 0,22 0,47 0,92 0,43 0,29

3.006.212

3,47

478.275 342.000 297.188

0,55 0,40 0,34

1.117.463

1,29

Ierland

200.000 670.000 200.000 410.000 840.000 380.000 220.000

EDC Finance Ltd. Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding Ltd. Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding Ltd. Phosagro OAO via Phosagro Bond Funding Ltd. Sibur Securities Ltd. Uralkali OJSC via Uralkali Finance Ltd. Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland Ltd. OJSC

Israël

420.000 Israel Electric Corp. Ltd. 300.000 Israel Electric Corp. Ltd. 250.000 Israel Electric Corp. Ltd.

USD USD USD

7,250% 6,875% 7,750%

15/01/2019 21/06/2023 15/12/2027

Jersey

500.000 Vedanta Resources Jersey Ltd. Kazachstan 1.340.000 KazMunayGas National Co. JSC 120.000 KazMunayGas National Co. JSC

Luxemburg 480.000 200.000 200.000 200.000 1.130.000 110.000 430.000 620.000 1.960.000

Altice Financing S.A. Altice Financing S.A. Altice Finco S.A. Altice Finco S.A. Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A. MHP S.A. Offshore Drilling Holding S.A. Wind Acquisition Finance S.A.

USD

5,500%

13/07/2016

512.625

0,59

USD USD

11,750% 9,125%

23/01/2015 02/07/2018

1.421.238 145.950

1,64 0,17

1.567.188

1,81

526.800 211.100 231.000 217.850 1.152.600 135.162 380.550 688.200 2.038.400

0,61 0,24 0,27 0,25 1,33 0,16 0,44 0,79 2,35

5.581.662

6,44


7,875% 6,500% 9,875% 8,125% 6,000% 8,625% 8,250% 8,375% 7,375%

15/12/2019 15/01/2022 15/12/2020 15/01/2024 27/11/2023 28/04/2034 02/04/2020 20/09/2020 23/04/2021

Mauritius 200.000 Bhira Investments Ltd.(c)

USD

8,500%

27/04/2071

209.000

0,24

Mexico 2.560.000 2.500.000 200.000 220.000 942.000 650.000

MXN MXN USD USD USD USD

6,450% 8,460% 5,875% 8,125% 6,000% 4,900%

05/12/2022 18/12/2036 25/03/2019 08/02/2020 15/05/2018 24/04/2023

196.648 189.378 207.870 238.586 1.076.335 626.303

0,23 0,22 0,24 0,28 1,24 0,72

2.535.120

2,93

208.992 174.600 179.000 214.500

0,24 0,20 0,21 0,25

777.092

0,90

Nederland 201.000 160.000 200.000 200.000

America Movil SAB de CV America Movil SAB de CV Cemex SAB de CV Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV Grupo Televisa SAB Metalsa S.A. de CV

Bharti Airtel International Netherlands BV Indosat Palapa Co., BV Metinvest BV Royal Capital BV(c)

USD USD USD USD

5,125% 7,375% 8,750% 8,375%

11/03/2023 29/07/2020 14/02/2018 29/05/2049


255


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Paraguay 880.000 Banco Regional SAECA

USD

8,125%

24/01/2019

959.200

1,11

USD USD

6,875% 7,750%

30/04/2043 06/11/2020

1.359.375 137.724

1,57 0,16

1.497.099

1,73

1.612.507 584.000 485.275

1,86 0,67 0,56

2.681.782

3,09

Peru

1.250.000 Abengoa Transmision Sur S.A. 130.000 SAN Miguel Industrias Pet S.A.

Filipijnen 1.500.000 Energy Development Corp. 640.000 San Miguel Corp. 470.000 SMC Global Power Holdings Corp.(c)

USD USD USD

6,500% 4,875% 7,500%

20/01/2021 26/04/2023 07/11/2049

Qatar

900.000 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. III Singapore 200.000 100.000 310.000 329.000 320.000 498.000 400.000 700.000

Berau Capital Resources Pte Ltd. Olam International Ltd. Olam International Ltd. Ottawa Holdings Pte Ltd. RH International Singapore Corp. Pte Ltd. TBG Global Pte Ltd. Theta Capital Pte Ltd. United Overseas Bank Ltd.(c)

USD

6,750%

30/09/2019

1.086.750

1,25


12,500% 6,000% 7,500% 5,875% 3,500% 4,625% 7,000% 3,750%

08/07/2015 15/10/2016 12/08/2020 16/05/2018 02/05/2019 03/04/2018 16/05/2019 19/09/2024

206.000 109.031 352.625 292.810 324.157 504.225 420.000 704.934

0,24 0,13 0,41 0,34 0,37 0,58 0,48 0,81

2.913.782

3,36

Taiwan

560.000 Chinatrust Commercial Bank Hong Kong(c)

USD

5,625%

29/03/2049

568.400

0,66

590.000 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 360.000 Coca-Cola Icecek AS 840.000 Turkiye Vakiflar Bankasi Tao

USD USD USD

3,375% 4,750% 3,750%

01/11/2022 01/10/2018 15/04/2018

528.788 386.100 827.400

0,61 0,45 0,95

1.742.288

2,01

Turkije

Verenigde Arabische Emiraten 1.420.000 Ruwais Power Co. PJSC

USD

6,000%

31/08/2036

1.579.750

1,82

Verenigd Koninkrijk 320.000 Ferrexpo Finance Plc. 291.000 Vedanta Resources Plc. 200.000 Vedanta Resources Plc.

USD USD USD

7,875% 6,000% 7,125%

07/04/2016 31/01/2019 31/05/2023

315.200 302.276 210.000

0,36 0,35 0,24

827.476

0,95

1.093.313 664.071 498.937 287.000

1,26 0,77 0,57 0,33

2.543.321

2,93

104.000

0,12

52.692.978

60,80

32.618 401.250

0,04 0,46

433.868

0,50

410.679

0,47

Verenigde Staten 1.050.000 Brazil Loan Trust 1 466.000 Cemex Finance LLC 460.000 Reliance Holding USA, Inc. 280.000 Rolta LLC

USD EUR USD USD

5,477% 5,250% 5,400% 10,750%

24/07/2023 01/04/2021 14/02/2022 16/05/2018

Vietnam

200.000 Debt and Asset Trading Corp.

USD

1,000%

10/10/2025


Overheidsobligaties – 1,43% Argentinië 310.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c) 5.000.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c)

Dominicaanse Republiek 380.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek

EUR USD

USD

7,700% 8,100%

6,600%

15/12/2035 15/12/2035

28/01/2024


256


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

16/12/2020

393.942

0,46

1.238.489

1,43

6.021.605

6,95

6.021.605

6,95

59.953.072

69,18

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Honduras 360.000 Republiek Honduras

USD

8,750%



6.021.605 Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(d)(e) TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs USD 6.021.605) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs USD 58.666.093)

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 22,32% Argentinië 99.356 Transportadora de Gas del Sur S.A.

USD

9,625%

14/05/2020

102.336

0,12

Bermuda 1.550.000 Digicel Group Ltd. 200.000 Digicel Ltd.

USD USD

8,250% 8,250%

30/09/2020 01/09/2017

1.677.875 207.250

1,93 0,24

1.885.125

2,17

Brazilië

760.000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Britse Maagdeneilanden 926.000 Arcos Dorados Holdings, Inc. 723.000 Central American Bottling Corp.

USD

7,375%

02/02/2022

806.915

0,93

USD USD

6,625% 6,750%

27/09/2023 09/02/2022

983.875 765.654

1,14 0,88

1.749.529

2,02

Canada

700.000 Pacific Rubiales Energy Corp. Kaaimaneilanden 130.013 Schahin II Finance Co. SPV Ltd.

USD

5,125%

28/03/2023

699.125

0,81

USD

5,875%

25/09/2022

124.059

0,14

USD USD USD USD

5,250% 5,625% 5,000% 5,500%

15/08/2021 15/01/2021 01/10/2023 21/04/2020

1.000.095 609.260 298.403 218.409

1,15 0,70 0,35 0,25

2.126.167

2,45

335.486 1.325.463

0,39 1,53

1.660.949

1,92

Chili

940.000 560.000 280.000 200.000

AES Gener S.A. E.CL S.A. Embotelladora Andina S.A. Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.

Colombia 280.000 Empresas Publicas de Medellin ESP 1.220.000 Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP

USD USD

7,625% 5,700%

29/07/2019 20/03/2022

Dominicaanse Republiek 200.000 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.

USD

9,250%

13/11/2019

181.750

0,21

Luxemburg 190.000 Atento Luxco 1 S.A. 500.000 Millicom International Cellular S.A. 100.000 Wind Acquisition Finance S.A.

USD USD USD

7,375% 4,750% 11,750%

29/01/2020 22/05/2020 15/07/2017

196.460 493.750 103.000

0,22 0,57 0,12

793.210

0,91

205.606 951.241 548.550 217.000

0,24 1,10 0,63 0,25

1.922.397

2,22

Mexico

200.000 820.000 530.000 200.000

Grupo KUO SAB De CV Petroleos Mexicanos Trust F/1401 Trust F/1401

USD USD USD USD

6,250% 6,375% 5,250% 6,950%

04/12/2022 23/01/2045 15/12/2024 30/01/2044


257


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

14/05/2022 07/05/2018 24/01/2023 21/02/2019 24/07/2017 15/01/2024

760.278 234.000 196.800 390.600 221.060 283.972

0,88 0,27 0,23 0,45 0,25 0,33

2.086.710

2,41

487.963 213.508

0,56 0,25

701.471

0,81

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Nederland 810.000 240.000 240.000 360.000 200.000 270.000

Ajecorp BV Indo Energy Finance BV Indo Energy Finance II BV Listrindo Capital BV Marfrig Holding Europe BV VTR Finance BV

Paraguay 450.000 Banco Continental S.A.E.C.A. 200.000 Telefonica Celular del Paraguay S.A.


USD USD

6,500% 7,000% 6,375% 6,950% 9,875% 6,875%

8,875% 6,750%

15/10/2017 13/12/2022

Peru

1.680.000 Corp. Lindley S.A.

USD

6,750%

23/11/2021

1.850.198

2,13

Verenigde Arabische Emiraten 2.230.000 Dolphin Energy Ltd.

USD

5,500%

15/12/2021

2.564.723

2,96

Verenigde Staten 90.000 FTS International, Inc.

USD

6,250%

01/05/2022

92.250

0,11

19.346.914

22,32

702.516 217.422 212.578

0,81 0,25 0,25

1.132.516

1,31

1.132.516

1,31

7.280 7.509 438.119 7.050 7.178 11.115 7.606 53.625 6.895 7.387 7.967 43.891 21.886 4.625 32.914 14.765 16.367 25.396 1.622 1.499 3.980 4.561 7.726 8.560 31.961

0,01 0,01 0,50 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,01 0,01 0,01 0,05 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03

781.484

0,90

781.484

0,90

21.260.914

24,53


Overheidsobligaties – 1,31% Verenigde Staten 700.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 200.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 200.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD USD USD

1,500% 3,750% 3,625%

31/01/2019 15/11/2043 15/02/2044


Gemeenteobligaties – 0,90% Porto Rico 10.000 10.000 490.000 10.000 10.000 15.000 10.000 75.000 10.000 10.000 10.000 55.000 25.000 5.000 40.000 25.000 20.000 30.000 10.000 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 40.000

Commonwealth of Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Puerto Rico Sales Tax Financing Corp.(f) Puerto Rico Sales Tax Financing Corp.(f) Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Puerto Rico Sales Tax Financing Corp.

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,125% 5,500% 8,000% 5,125% 5,250% 5,750% 6,000% 5,500% 5,000% 5,000% 6,000% 6,000% 5,500% 6,125% 0,000%/6,750% 0,000%/6,250% 5,500% 5,750% 0,000% 0,000% 5,375% 6,375% 5,250% 6,000% 5,500%

TOTAAL GEMEENTEOBLIGATIES (kostprijs USD 779.847) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (kostprijs USD 20.902.244)

01/07/2031 01/07/2032 01/07/2035 01/07/2037 01/07/2037 01/07/2038 01/07/2039 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2033 01/07/2038 01/07/2044 01/08/2028 01/08/2029 01/08/2032 01/08/2033 01/08/2037 01/08/2037 01/08/2037 01/08/2038 01/08/2039 01/08/2039 01/08/2041 01/08/2042 01/08/2042


258


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 1,54% Britse Maagdeneilanden 260.000 Sparkle Assets Ltd.

USD

6,875%

30/01/2020

257.400

0,30

Kaaimaneilanden 680.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais

USD

5,333%

15/02/2028

677.450

0,78

Hongkong 2.500.000 China Unicom (Hong Kong) Ltd.

CNH

4,000%

16/04/2017

400.484

0,46


1.335.334

1,54


1.335.334

1,54

82.549.320

95,25





19


Lang

4.176.141


Aantal contracten



13 (33) (99) (82)


Lang Kort Kort Kort

1.956.094 (4.543.688) (12.436.875) (9.824.625) (24.849.094)



438

0,00

438

0,00


(562) (14.242) (7.563) (9.516)


(0,00) (0,01) (0,01) (0,01)

(31.883)

(0,03)

(31.883)

(0,03)


Valuta

USD USD MXN USD

Bedrag gekocht

669.961 404.000 2.197.870 322.439

Bedrag verkocht

Vervaldatum



483.403 2.514.310 168.979 728.335

17/06/2014 18/06/2014 20/06/2014 18/07/2014

11.564 1.985 1.656 1.888

0,02 0,00 0,00 0,00

17.093

0,02



Valuta

EUR CNH USD BRL


Valuta

Bedrag gekocht

Valuta

USD

530.725

MXN

Bedrag verkocht

Vervaldatum

6.935.775

20/06/2014


(7.743)

(0,01)

(7.743)

(0,01)


259



Valuta

Bedrag gekocht

USD

217.471

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

EUR

157.698

17/06/2014


Bedrag gekocht

Valuta

GBP EUR

861.901 46.966.530

Valuta

USD USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum

1.449.915 64.896.736

06/06/2014 17/06/2014



2.686

0,00

2.686

0,00



(6.694) (928.128)

(0,01) (1,07)

(934.822)

(1,08)

81.595.089

94,15

5.070.526

5,85

86.665.615

100,00

Marktwaarde USD

TOTAAL BELEGGINGEN



Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 80.946.055) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Overige activa en passiva

82.549.320 438 (31.883) 17.093 (7.743) 2.686 (934.822) 5.070.526

95,25 0,00 (0,03) 0,02 (0,01) 0,00 (1,08) 5,85

Eigen vermogen

86.665.615

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties en gemeenteobligaties is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, JP Morgan Chase Bank NA, Royal Bank of Canada, UBS AG London en Westpac Banking Corp. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)

Deze effecten zijn uitgegeven tegen de eerste vermelde rente, die tot de tweede rente zal worden verhoogd op een vastgestelde datum in de toekomst.


260

Goldman Sachs Funds—Growth & Emerging Markets Debt Blend Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

19/12/2018 04/04/2024

417.788 570.625

0,17 0,23

988.413

0,40

Vervaldatum

Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 20,21% Argentinië 390.000 YPF S.A. 550.000 YPF S.A.

USD USD

8,875% 8,750%

Bangladesh 370.000 Banglalink Digital Communications Ltd.

USD

8,625%

06/05/2019

387.575

0,16

Bermuda 400.000 China Resources Gas Group Ltd.

USD

4,500%

05/04/2022

414.182

0,17

USD

5,750%

10/02/2022

245.625

0,10


5,750% 4,375% 6,875% 6,125% 4,500% 7,250%

17/04/2022 17/10/2023 30/01/2020 27/03/2020 25/04/2022 29/01/2024

285.399 335.701 199.000 243.600 364.290 209.609

0,12 0,14 0,08 0,10 0,15 0,08

1.637.599

0,67

933.387 755.971 674.486

0,38 0,31 0,27

2.363.844

0,96

451.825 141.697 659.095 640.006 251.318 202.258 216.750 235.750 281.300 630.346 613.500

0,18 0,06 0,27 0,26 0,10 0,08 0,09 0,10 0,11 0,26 0,25

4.323.845

1,76

218.360 209.628 194.389 1.536.150 187.704

0,09 0,08 0,08 0,63 0,08

2.346.231

0,96

1.443.780 658.800 1.211.662

0,59 0,27 0,49

3.314.242

1,35

Brazilië

250.000 Oi S.A. Britse Maagdeneilanden 270.000 PCCW Capital No 4 Ltd. 320.000 Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd. 200.000 Sparkle Assets Ltd. 240.000 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. 350.000 Talent Yield Investments Ltd. 200.000 Wanda Properties International Co., Ltd.

Canada

890.000 Pacific Rubiales Energy Corp. 680.000 PTTEP Canada International Finance Ltd. 620.000 PTTEP Canada International Finance Ltd.

Kaaimaneilanden 430.000 Agromercantil Senior Trust 130.000 Alliance Global Group Inc. 720.000 Champion MTN Ltd. 600.000 Comcel Trust 270.000 Golden Eagle Retail Group Ltd. 200.000 Logan Property Holdings Co., Ltd. 200.000 MAF Global Securities Ltd.(c) 230.000 Metropolitan Light International Ltd. 290.000 SOHO China Ltd. 630.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd.(c) 600.000 Wynn Macau Ltd. 144A(d)

USD USD USD

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,375% 5,692% 6,350%

6,250% 6,500% 3,750% 6,875% 4,625% 11,250% 7,125% 5,250% 7,125% 3,375% 5,250%

26/01/2019 05/04/2021 12/06/2042

10/04/2019 18/08/2017 17/01/2023 06/02/2024 21/05/2023 04/06/2019 29/10/2049 17/01/2018 07/11/2022 25/02/2024 15/10/2021

Chili

200.000 200.000 190.000 1.470.000 200.000

AES Gener S.A.(c) Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. Empresa Nacional de Electricidad S.A. ENTEL Chile S.A. Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.

Colombia 1.300.000 Bancolombia S.A. 540.000 Ecopetrol S.A. 1.110.000 Empresa de Energia de Bogota S.A. ESP

USD USD USD USD USD

USD USD USD

8,375% 4,750% 4,250% 4,875% 3,625%

5,950% 7,375% 6,125%

18/12/2073 04/02/2024 15/04/2024 30/10/2024 03/04/2023

03/06/2021 18/09/2043 10/11/2021

Frankrijk 170.000 Numericable Group S.A.

EUR

5,375%

15/05/2022

244.604

0,10

Hongkong 7.000.000 440.000 100.000 270.000 240.000

CNH USD USD USD USD

4,000% 6,375% 6,625% 8,625% 3,500%

16/04/2017 10/04/2020 15/04/2021 29/05/2049 23/01/2019

1.121.357 484.000 110.875 303.075 244.771

0,46 0,20 0,04 0,12 0,10

1.142.721

0,46

China Unicom Hong Kong Ltd. CITIC Pacific Ltd. CITIC Pacific Ltd. CITIC Pacific Ltd.(c) Wharf Finance Ltd.


261


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Indonesië 490.000 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT

USD

5,125%

16/05/2024

494.594

0,20

USD USD USD USD USD

4,875% 8,625% 4,204% 3,914% 3,723%

17/04/2020 22/06/2020 13/02/2018 31/01/2018 30/04/2018

592.100 1.019.100 858.925 696.237 893.550

0,24 0,42 0,35 0,28 0,37

4.059.912

1,66

977.275 986.975 911.000

0,40 0,40 0,37

2.875.250

1,17

Ierland

620.000 860.000 860.000 730.000 920.000

EDC Finance Ltd. Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding Ltd. Phosagro OAO via Phosagro Bond Funding Ltd. Sibur Securities Ltd. Uralkali OJSC via Uralkali Finance Ltd.

Israël

970.000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd. 144A(d) 970.000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd. 144A(d) 800.000 Israel Electric Corp. Ltd.

USD USD USD

2,803% 3,839% 7,250%

30/12/2016 30/12/2018 15/01/2019

Jersey

600.000 Vedanta Resources Jersey Ltd. Kazachstan 1.190.000 KazMunayGas National Co., JSC 200.000 KazMunayGas National Co., JSC 2.100.000 KazMunayGas National Co., JSC

Luxemburg 440.000 200.000 800.000 910.000 250.000 610.000 810.000

Altice Financing S.A. Altice Financing S.A. Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. MHP S.A. Offshore Drilling Holding S.A. Wind Acquisition Finance S.A.

Mauritius 300.000 Bhira Investments Ltd.(c)

USD

5,500%

13/07/2016

615.150

0,25

USD USD USD

7,000% 4,400% 11,750%

05/05/2020 30/04/2023 23/01/2015

1.375.938 198.500 2.227.312

0,56 0,08 0,91

3.801.750

1,55

482.900 289.068 744.000 928.200 221.250 677.100 842.400

0,20 0,12 0,30 0,38 0,09 0,28 0,34

4.184.918

1,71

USD EUR USD USD USD USD USD

7,875% 6,500% 4,375% 6,000% 8,250% 8,375% 7,375%

15/12/2019 15/01/2022 19/09/2022 27/11/2023 02/04/2020 20/09/2020 23/04/2021

USD

8,500%

27/04/2071

313.500

0,13

USD USD

7,250% 4,900%

15/01/2021 24/04/2023

434.224 645.574

0,18 0,26

1.079.798

0,44

154.285 21.362 150.150 803.688

0,06 0,01 0,06 0,33

1.129.485

0,46

Mexico

400.000 Cemex SAB de CV 670.000 Metalsa S.A. de CV

Nederland 150.000 20.000 140.000 770.000

Petrobras Global Finance BV Petrobras Global Finance BV Royal Capital BV(c) VimpelCom Holdings BV

Paraguay 600.000 Banco Regional SAECA

USD USD USD USD

4,875% 6,250% 8,375% 7,504%

17/03/2020 17/03/2024 29/05/2049 01/03/2022

USD

8,125%

24/01/2019

654.000

0,27

USD USD

6,875% 7,750%

30/04/2043 06/11/2020

1.218.000 254.259

0,50 0,10

1.472.259

0,60

1.193.256 547.500 206.500

0,49 0,22 0,08

1.947.256

0,79

Peru

1.120.000 Abengoa Transmision Sur S.A. 240.000 SAN Miguel Industrias Pet S.A.

Filipijnen 1.110.000 Energy Development Corp. 600.000 San Miguel Corp. 200.000 SMC Global Power Holdings Corp.(c)

USD USD USD

6,500% 4,875% 7,500%

20/01/2021 26/04/2023 07/11/2049


262


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

20/09/2017 16/05/2018 02/05/2019 16/05/2019 19/09/2024

330.925 267.000 243.117 336.000 634.441

0,13 0,11 0,10 0,14 0,26

1.811.483

0,74

179.250 471.900 610.700

0,08 0,19 0,25

1.261.850

0,52

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Singapore 310.000 300.000 240.000 320.000 630.000

Olam International Ltd. Ottawa Holdings Pte Ltd. RH International Singapore Corp. Pte Ltd. Theta Capital Pte Ltd. United Overseas Bank Ltd.(c)

USD USD USD USD USD

5,750% 5,875% 3,500% 7,000% 3,750%

Turkije

200.000 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 440.000 Coca-Cola Icecek AS 620.000 Turkiye Vakiflar Bankasi Tao

USD USD USD

3,375% 4,750% 3,750%

01/11/2022 01/10/2018 15/04/2018

Verenigde Arabische Emiraten 2.030.000 Ruwais Power Co. PJSC

USD

6,000%

31/08/2036

2.258.375

0,92

Verenigd Koninkrijk 350.000 Ferrexpo Finance Plc. 670.000 Vedanta Resources Plc.

USD USD

7,875% 8,250%

07/04/2016 07/06/2021

344.750 747.888

0,14 0,31

1.092.638

0,45

1.822.188 440.339

0,74 0,18

2.262.527

0,92

844.670

0,34

49.568.296

20,21

1.333.021 120.819 901.861 149.410 2.330.460 303.102

0,54 0,05 0,37 0,06 0,95 0,13

5.138.673

2,10

Verenigde Staten 1.750.000 Brazil Loan Trust 1 309.000 Cemex Finance LLC

Venezuela 1.104.000 Petroleos de Venezuela S.A.

USD EUR

USD

5,477% 5,250%

9,750%

24/07/2023 01/04/2021

17/05/2035


Overheidsobligaties – 57,21% Argentinië 1.500.000 121.097 1.163.692 1.420.000 29.040.000 720.000

Argentina Bonar Bond Internationale obligaties van Argentijnse overheid Internationale obligaties van Argentijnse overheid Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c) Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c) Internationale obligaties van Argentijnse overheid(e)

USD EUR USD EUR USD USD

8,750% 7,820% 8,280% 7,700% 8,100% 2,500%/5,250%

07/05/2024 31/12/2033 31/12/2033 15/12/2035 15/12/2035 31/12/2038

Azerbeidzjan 470.000 Internationale obligaties van Republiek Azerbeidzjan

USD

4,750%

18/03/2024

491.738

0,20

Bermuda 300.000 Internationale obligaties van Bermudaanse overheid

USD

4,854%

06/02/2024

312.947

0,13

Brazilië 2.687.000 30.152.000 408.000 3.068.000 2.500.000 880.000

BRL BRL BRL BRL BRL USD

10,935% 11,725% 6,000% 6,000% 10,000% 4,250%

01/01/2015 01/01/2017 15/08/2022 15/08/2050 01/01/2023 07/01/2025

1.124.145 10.066.482 450.067 3.336.579 1.045.552 895.252

0,46 4,10 0,18 1,36 0,43 0,37

16.918.077

6,90

956.117 6.661.132 77.958 499.964

0,39 2,72 0,03 0,20

8.195.171

3,34

Colombia 930.000 12.080.800.000 142.200.000 1.016.500.000

Brazil Letras do Tesouro Nacional Brazil Letras do Tesouro Nacional Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks B Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks B Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks F Internationale obligaties van Braziliaanse overheid

Internationale obligaties van Colombiaanse overheid Colombian TES "B" Colombian TES "B" Colombian TES "B"

USD COP COP COP

4,000% 7,000% 7,500% 6,000%

26/02/2024 04/05/2022 26/08/2026 28/04/2028


263


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

01/08/2020 30/04/2025

101.943 878.035

0,04 0,36

979.978

0,40

563.875 978.750 431.437

0,23 0,40 0,17

1.974.062

0,80

114.174 1.438.650

0,05 0,58

1.552.824

0,63

111.456 78.848 42.200 73.850

0,04 0,03 0,02 0,03

306.354

0,12

115.250 319.725

0,05 0,13

434.975

0,18

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Costa Rica 80.000 Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid 950.000 Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid

USD USD

9,995% 4,375%

Kroatië

520.000 Internationale obligaties van Kroatische overheid 870.000 Internationale obligaties van Kroatische overheid 390.000 Internationale obligaties van Kroatische overheid

Dominicaanse Republiek 100.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 1.390.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek

El Salvador 100.000 70.000 40.000 70.000

Internationale obligaties van Salvadoraanse overheid Internationale obligaties van Salvadoraanse overheid Internationale obligaties van Salvadoraanse overheid Internationale obligaties van Salvadoraanse overheid 144A(d)

USD USD USD

USD USD

USD USD USD USD

6,250% 6,750% 6,375%

7,500% 5,875%

7,375% 8,250% 7,650% 7,650%

27/04/2017 05/11/2019 24/03/2021

06/05/2021 18/04/2024

01/12/2019 10/04/2032 15/06/2035 15/06/2035

Gabon

100.000 Republiek Gabon 290.000 Republiek Gabon

USD USD

8,200% 6,375%

12/12/2017 12/12/2024

Ghana

380.000 Republiek Ghana

USD

7,875%

07/08/2023

372.400

0,15


EUR

1,015%

10/08/2014

40.474

0,02

Guatemala 330.000 Obligaties van Guatemalteekse overheid

USD

5,750%

06/06/2022

364.179

0,15

Honduras 1.770.000 Republiek Honduras

USD

8,750%

16/12/2020

1.936.883

0,79

Hongarije 229.980.000 202.110.000 215.370.000 161.010.000 530.000 330.000

HUF HUF HUF HUF USD USD

6,500% 7,000% 6,000% 5,500% 4,000% 7,625%

24/06/2019 24/06/2022 24/11/2023 24/06/2025 25/03/2019 29/03/2041

1.166.758 1.063.103 1.076.127 771.926 541.918 414.892

0,48 0,43 0,44 0,31 0,22 0,17

5.034.724

2,05

2.472.250 680.000

1,01 0,28

3.152.250

1,29

578.379 236.250

0,23 0,10

814.629

0,33

27.110 8.393.818 965.797 12.336 39.237 42.498 5.929 4.031.704 6.660

0,01 3,42 0,39 0,01 0,02 0,02 0,00 1,64 0,00

Obligaties van Hongaarse overheid Obligaties van Hongaarse overheid Obligaties van Hongaarse overheid Obligaties van Hongaarse overheid Internationale obligaties van Hongaarse overheid Internationale obligaties van Hongaarse overheid

Indonesië 2.200.000 Internationale obligaties van Indonesische overheid 640.000 Internationale obligaties van Indonesische overheid

Litouwen 470.000 Internationale obligaties van de Litouwse overheid 200.000 Internationale obligaties van de Litouwse overheid

USD USD

USD USD

5,875% 4,875%

7,375% 6,125%

13/03/2020 05/05/2021

11/02/2020 09/03/2021

Mexico

323.700 107.842.500 10.800.000 149.000 432.900 484.800 62.800 37.552.400 71.000

Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN

7,250% 4,750% 8,500% 6,500% 8,000% 7,500% 8,500% 10,000% 8,500%

15/12/2016 14/06/2018 13/12/2018 10/06/2021 07/12/2023 03/06/2027 31/05/2029 20/11/2036 18/11/2038


264


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

16/06/2016 14/12/2017 02/10/2023 21/01/2045

243.835 46.468 660.346 542.400

0,10 0,02 0,27 0,22

15.018.138

6,12

345.675 253.800

0,14 0,10

599.475

0,24

57.651 1.332.682 111.150 52.500

0,02 0,54 0,05 0,02

1.553.983

0,63

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Mexico – (vervolg) 2.880.874 Mexicaanse udibonos 550.106 Mexicaanse udibonos 630.000 Internationale obligaties van Mexicaanse overheid 480.000 Internationale obligaties van Mexicaanse overheid

Pakistan 330.000 Internationale obligaties van Pakistaanse overheid 240.000 Internationale obligaties van Pakistaanse overheid

MXN MXN USD USD

USD USD

5,000% 3,500% 4,000% 5,550%

7,250% 8,250%

15/04/2019 15/04/2024

Panama

40.000 900.000 90.000 50.000

Internationale obligaties van Panamese overheid Internationale obligaties van Panamese overheid Internationale obligaties van Panamese overheid Panama Notas del Tesoro Bonds

Paraguay 880.000 Republiek Paraguay

USD USD USD USD

8,875% 9,375% 6,700% 4,875%

30/09/2027 01/04/2029 26/01/2036 05/02/2021

USD

4,625%

25/01/2023

898.453

0,37

USD USD USD

7,350% 8,750% 6,550%

21/07/2025 21/11/2033 14/03/2037

914.907 45.900 113.175

0,37 0,02 0,05

1.073.982

0,44

973.603 815.575

0,40 0,33

1.789.178

0,73

466.961 1.417.723 339.899 277.804

0,19 0,58 0,14 0,11

2.502.387

1,02

861.203 551.161 714.924 683.783 152.550 1.709.382 856.296

0,35 0,22 0,29 0,28 0,06 0,70 0,35

5.529.299

2,25

1.133.756 6.172.628 70.822 124.415 415.124 421.108 709.702 1.982.481

0,46 2,52 0,03 0,05 0,17 0,17 0,29 0,81

11.030.036

4,50

216.010

0,09

Peru

690.000 Internationale obligaties van Peruaanse overheid 30.000 Internationale obligaties van Peruaanse overheid 90.000 Internationale obligaties van Peruaanse overheid

Filipijnen 40.000.000 Internationale obligaties van Filipijnse overheid 760.000 Internationale obligaties van Filipijnse overheid

PHP USD

4,950% 4,200%

15/01/2021 21/01/2024

Polen

1.277.000 3.890.000 900.000 820.000

Roemenië 2.610.000 1.720.000 2.140.000 430.000 100.000 1.130.000 610.000

Rusland 40.000.000 235.000.000 2.550.000 4.500.000 15.670.000 16.070.000 25.360.000 78.270.000

Obligaties van Poolse overheid Obligaties van Poolse overheid Obligaties van Poolse overheid Obligaties van Poolse overheid

Obligaties van Roemeense overheid Obligaties van Roemeense overheid Obligaties van Roemeense overheid Internationale obligaties van Roemeense overheid Internationale obligaties van Roemeense overheid Internationale obligaties van Roemeense overheid Internationale obligaties van Roemeense overheid

Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties

PLN PLN PLN PLN

RON RON RON EUR EUR EUR EUR

RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB

5,500% 5,250% 5,750% 4,000%

5,900% 4,750% 5,950% 6,500% 4,875% 4,625% 3,625%

7,850% 6,400% 7,600% 7,600% 7,000% 7,000% 8,150% 7,050%

25/10/2019 25/10/2020 25/10/2021 25/10/2023

26/07/2017 24/06/2019 11/06/2021 18/06/2018 07/11/2019 18/09/2020 24/04/2024

10/03/2018 27/05/2020 14/04/2021 20/07/2022 25/01/2023 16/08/2023 03/02/2027 19/01/2028

Servië

200.000 Republiek Servië

USD

5,875%

03/12/2018


265


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

21/12/2018 15/01/2020 31/03/2021 31/01/2030 28/02/2048 30/05/2022 16/09/2025

21.261 4.548.578 1.424.258 1.399.974 355.250 386.325 848.437

0,01 1,85 0,58 0,57 0,14 0,16 0,35

8.984.083

3,66

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Zuid-Afrika 220.000 49.063.000 15.990.000 15.690.000 3.930.000 340.000 750.000

Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid Internationale obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid Internationale obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR USD USD

8,000% 7,250% 6,750% 8,000% 8,750% 5,875% 5,875%

Sri Lanka 990.000 Internationale obligaties van Sri Lankaanse overheid

USD

6,000%

14/01/2019

1.051.875

0,43

Thailand 263.820.000 35.975.000 47.500.000 1.670.000

THB THB THB THB

3,875% 3,650% 3,625% 3,580%

13/06/2019 17/12/2021 16/06/2023 17/12/2027

8.314.408 1.101.589 1.438.638 49.617

3,39 0,45 0,59 0,02

10.904.252

4,45

13.340.855 1.903.659 3.857.867 167.140 1.684.955 690.305 2.621.850 227.250 1.916.250 39.788 407.313

5,44 0,77 1,57 0,07 0,69 0,28 1,07 0,09 0,78 0,02 0,17

26.857.232

10,95

753.462 440.038

0,31 0,18

1.193.500

0,49

65.213 1.115.500 295.900

0,03 0,45 0,12

1.476.613

0,60

887.098 76.140 154.320 110.735

0,36 0,03 0,06 0,05

1.228.293

0,50

388.350

0,16

140.315.477

57,21

1.028.678

0,42

1.028.678

0,42

Turkije 28.325.000 4.020.000 8.020.000 340.000 3.970.000 1.460.000 2.310.000 200.000 1.750.000 30.000 350.000

Obligaties van Thaise overheid Obligaties van Thaise overheid Obligaties van Thaise overheid Obligaties van Thaise overheid

Obligaties van Turkse overheid Obligaties van Turkse overheid Obligaties van Turkse overheid Obligaties van Turkse overheid Obligaties van Turkse overheid Obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid

Oekraïne 790.000 Internationale obligaties van Oekraïense overheid 470.000 Internationale obligaties van Oekraïense overheid

TRY TRY TRY TRY TRY TRY USD USD USD USD USD

USD USD

6,500% 8,300% 8,800% 9,500% 7,100% 8,800% 6,750% 6,250% 5,750% 8,000% 6,625%

6,250% 6,750%

07/01/2015 20/06/2018 14/11/2018 12/01/2022 08/03/2023 27/09/2023 03/04/2018 26/09/2022 22/03/2024 14/02/2034 17/02/2045

17/06/2016 14/11/2017

Uruguay

61.408 Internationale obligaties van Uruguayaanse overheid 920.000 Internationale obligaties van Uruguayaanse overheid 220.000 Internationale obligaties van Uruguayaanse overheid

Venezuela 890.000 100.000 190.000 140.000

Internationale obligaties van Venezolaanse overheid Internationale obligaties van Venezolaanse overheid Internationale obligaties van Venezolaanse overheid Internationale obligaties van Venezolaanse overheid

USD USD USD

USD USD USD USD

4,500% 6,875% 7,625%

12,750% 8,250% 9,250% 9,250%

14/08/2024 28/09/2025 21/03/2036

23/08/2022 13/10/2024 15/09/2027 07/05/2028

Zambia

360.000 Internationale obligaties van Zambiase overheid

USD

8,500%

14/04/2024


Obligaties van supranationale organisaties – 0,42% 960.000 Corp. Andina de Fomento

USD

TOTAAL OBLIGATIES VAN SUPRANATIONALE ORGANISATIES (kostprijs USD 971.827)

4,375%

15/06/2022


266


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD



7.018.831 Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(f)(g) TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs USD 7.018.831) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs USD 190.772.324)

7.018.831

2,86

7.018.831

2,86

197.931.282

80,70

216.500 1.179.925

0,09 0,48

1.396.425

0,57

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 8,18% Bermuda 200.000 Digicel Group Ltd. 1.090.000 Digicel Group Ltd. 144A(d)

USD USD

8,250% 8,250%

30/09/2020 30/09/2020

Brazilië

970.000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Britse Maagdeneilanden 670.000 Arcos Dorados Holdings, Inc. 750.000 Central American Bottling Corp. 660.000 CNOOC Finance 2012 Ltd.

USD

7,375%

02/02/2022

1.029.878

0,42

USD USD USD

6,625% 6,750% 3,875%

27/09/2023 09/02/2022 02/05/2022

711.875 794.247 671.532

0,29 0,33 0,27

2.177.654

0,89

Canada

110.000 Pacific Rubiales Energy Corp. Kaaimaneilanden 232.167 Schahin II Finance Co. SPV Ltd.

USD

5,125%

28/03/2023

109.862

0,05

USD

5,875%

25/09/2022

221.535

0,09

USD USD USD

5,250% 3,875% 5,625%

15/08/2021 08/02/2022 15/01/2021

1.638.454 707.872 576.621

0,67 0,29 0,23

2.922.947

1,19

267.314 407.376 217.289

0,11 0,16 0,09

891.979

0,36

Chili

1.540.000 AES Gener S.A. 700.000 Banco del Estado de Chile 530.000 E.CL S.A.

Colombia 250.000 Banco de Bogota S.A. 340.000 Empresas Publicas de Medellin ESP 200.000 Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP

USD USD USD

5,000% 7,625% 5,700%

15/01/2017 29/07/2019 20/03/2022

Costa Rica 1.240.000 Banco Nacional de Costa Rica

USD

6,250%

01/11/2023

1.271.000

0,52

Dominicaanse Republiek 200.000 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.

USD

9,250%

13/11/2019

181.750

0,07

Luxemburg 370.000 Millicom International Cellular S.A.

USD

4,750%

22/05/2020

365.375

0,15

USD USD USD

6,250% 6,375% 5,250%

04/12/2022 23/01/2045 15/12/2024

205.606 1.183.251 465.750

0,09 0,48 0,19

1.854.607

0,76

713.347 246.000 672.700 399.665

0,29 0,10 0,28 0,16

2.031.712

0,83

Mexico

200.000 Grupo KUO SAB de CV 1.020.000 Petroleos Mexicanos 450.000 Trust F/1401

Nederland 760.000 300.000 620.000 380.000

Ajecorp BV Indo Energy Finance II BV Listrindo Capital BV VTR Finance BV

USD USD USD USD

6,500% 6,375% 6,950% 6,875%

14/05/2022 24/01/2023 21/02/2019 15/01/2024


267


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

15/10/2017 13/12/2022

585.556 491.067

0,24 0,20

1.076.623

0,44

669.440 803.955 743.833

0,27 0,33 0,30

2.217.228

0,90

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Paraguay 540.000 Banco Continental S.A.E.C.A. 460.000 Telefonica Celular del Paraguay S.A.

USD USD

8,875% 6,750%

Peru

640.000 Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 730.000 Corp. Lindley S.A. 760.000 Corp. Lindley S.A.

USD USD USD

4,750% 6,750% 4,625%

08/02/2022 23/11/2021 12/04/2023

Qatar

USD

5,298%

30/09/2020

182.930

0,07


166.300 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. II

USD

5,500%

15/12/2021

2.093.182

0,85

Verenigde Staten 50.000 FTS International, Inc.

USD

6,250%

01/05/2022

51.250

0,02

20.075.937

8,18


Overheidsobligaties – 2,40% Indonesië 8.100.000.000 Indonesische schatkistobligaties – JPMorgan Chase Bank NA Maleisië 2.620.000 1.300.000 920.000 470.000 350.000 8.980.000 960.000

Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid

Nederland 400.000 Mozambique EMATUM Finance 2020 BV

IDR

7,000%

18/05/2027

617.300

0,25

MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR

3,654% 3,889% 4,160% 4,048% 3,418% 4,181% 3,480%

31/10/2019 31/07/2020 15/07/2021 30/09/2021 15/08/2022 15/07/2024 15/03/2023

812.624 404.202 289.773 147.297 104.793 2.829.133 287.134

0,33 0,16 0,12 0,06 0,04 1,15 0,12

4.874.956

1,98

403.400

0,17

5.895.656

2,40

7.509 7.642 1.989.417 7.050 35.891 121.550 13.791 7.530 29.639 19.014 22.386 7.594 11.080 43.013 23.900 119.703 13.009 87.546 32.378 144.000 59.059 2.739 81.835 11.940 127.843

0,00 0,00 0,81 0,00 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,05 0,01 0,04 0,01 0,06 0,02 0,00 0,03 0,01 0,05

USD

6,305%

11/09/2020


Gemeenteobligaties – 1,34% Porto Rico 10.000 10.000 2.225.000 10.000 50.000 170.000 20.000 10.000 40.000 25.000 30.000 10.000 15.000 55.000 30.000 150.000 15.000 100.000 35.000 175.000 100.000 15.000 100.000 15.000 160.000

Commonwealth of Puerto Rico “A” Commonwealth of Puerto Rico “A” Commonwealth of Puerto Rico “A” Commonwealth of Puerto Rico “A” Commonwealth of Puerto Rico “A” Commonwealth of Puerto Rico “A” Commonwealth of Puerto Rico “A” Commonwealth of Puerto Rico “B” Commonwealth of Puerto Rico “B” Commonwealth of Puerto Rico “B” Commonwealth of Puerto Rico “D” Commonwealth of Puerto Rico “E” Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority “A” Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority “A” Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority “A” Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority “A” Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A”(e) Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A”(e) Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A”


5,500% 6,000% 8,000% 5,125% 5,250% 5,500% 5,000% 5,875% 5,750% 6,000% 5,750% 5,625% 5,000% 5,750% 6,000% 6,000% 5,250% 5,500% 6,125% 0,000%/6,750% 0,000%/6,250% 8,267% 5,500% 5,375% 5,500%

01/07/2032 01/07/2034 01/07/2035 01/07/2037 01/07/2037 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2036 01/07/2038 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2032 01/07/2033 01/07/2037 01/07/2038 01/07/2044 01/08/2027 01/08/2028 01/08/2029 01/08/2032 01/08/2033 01/08/2035 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042


268


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

01/08/2043 01/08/2043 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042 01/08/2037 01/08/2038 01/08/2039 01/08/2040 01/08/2041

14.721 7.664 80.420 27.365 29.959 7.298 5.247 30.401 8.955 46.357

0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02

3.285.445

1,34

3.285.445

1,34

29.257.038

11,92

Vervaldatum

Gemeenteobligaties – (vervolg) Porto Rico – (vervolg) 20.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” 10.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” 95.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “B” 30.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “B” 35.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “B” 45.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. ”C” 35.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “C” 35.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “C” 10.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “C” 60.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. ”C”


5,000% 5,250% 5,750% 6,375% 6,000% 8,624% 8,353% 6,000% 5,250% 5,250%


Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 3,55% Kaaimaneilanden 1.290.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais

USD

5,333%

15/02/2028

1.285.162

0,52

Hongkong 7.000.000 China Unicom Hong Kong Ltd.

CNH

4,000%

16/04/2017

1.121.357

0,46

IDR IDR IDR IDR IDR

8,375% 8,375% 8,375% 9,000% 9,000%

19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2029 19/03/2029

135.818 411.229 238.625 513.301 327.036

0,05 0,17 0,10 0,21 0,13

1.626.009

0,66

4.669.667

1,91

8.702.195

3,55

178.732 1.385.478 703.274

0,07 0,56 0,29

2.267.484

0,92

Singapore 1.547.000.000 4.684.000.000 2.718.000.000 5.754.000.000 3.666.000.000

Standard Chartered Bank Singapore Ltd. Standard Chartered Bank Singapore Ltd. Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 144A(d) Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 144A(d) Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 144A(d)

Verenigde Staten 52.346.000.000 JPMorgan Chase Bank 144A(d)

IDR

9,000%

19/03/2029


Overheidsobligaties – 1,59% Dominicaanse Republiek 7.000.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 45.300.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 660.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek

DOP DOP USD

14,500% 18,500% 7,450%

10/02/2023 04/02/2028 30/04/2044

Maleisië

520.000 Geldmarktpapier van Bank Negara Malaysia

MYR

0,000%

08/07/2014

161.391

0,07

PEN PEN PEN PEN

5,200% 8,200% 6,950% 6,900%

12/09/2023 12/08/2026 12/08/2031 12/08/2037

330.660 1.019.495 3.073 110.760

0,13 0,42 0,00 0,05

1.463.988

0,60

3.892.863

1,59

12.595.058

5,14

239.783.378

97,76

Peru

931.000 2.312.000 8.000 298.000

Internationale obligaties van Peruaanse overheid Internationale obligaties van Peruaanse overheid Internationale obligaties van Peruaanse overheid Internationale obligaties van Peruaanse overheid

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs USD 3.656.243) TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs USD 12.030.259) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs USD 231.393.659)


269






34

Lang

7.473.094


Aantal contracten



(29) 25 (205) (394)


Kort Lang Kort Kort


719

0,00

719

0,00



(3.992.938) 3.761.719 (25.753.125) (47.206.125)

(13.243) (1.358) (15.429) (46.185)

(0,01) (0,00) (0,01) (0,01)

(73.190.469)

(76.215)

(0,03)

(76.215)

(0,03)



Valuta

Bedrag gekocht

USD USD COP MYR RUB CLP MYR USD CLP MYR NGN RUB USD HUF HUF MXN PLN PLN RON TRY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD MYR USD PEN USD USD KRW MYR USD USD PEN

1.364.483 1.249.146 1.156.202.850 3.708.946 92.364.864 674.427.380 1.954.289 365.000 633.615.343 10.978.604 88.113.216 215.627.342 3.225.278 1.299.301.601 933.513.862 193.761.084 6.501.194 54.505.640 2.640.087 28.538.948 2.434.472 3.956.328 21.108.642 4.259.294 829.213 744.710 1.221.000 1.237.764 1.223.000 655.439 1.833.000 611.000 3.885.615 1.782.251 1.465.832 3.614.201 312.550 416.995.739 61.524.693 1.130.953 307.566 178.343

Bedrag verkocht

Vervaldatum



3.057.173 40.715.910 598.046 1.144.842 2.618.292 1.210.000 605.500 15.934.075 1.141.096 3.389.384 525.609 6.151.000 112.097.250 4.188.635 4.172.275 14.723.595 1.548.830 17.835.666 813.210 13.256.260 2.614.000 24.425.368 15.288.022 944.201.486 2.676.592 24.112.953 2.726.581 14.240.469.823 3.932.051 21.328.000 63.130.170 1.368.915 1.192.913 58.003.368 519.651 8.180.840 172.636.772 401.878 18.786.181 13.002.130.568 10.017.410 63.467

06/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 14/07/2014 14/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 08/08/2014 29/08/2014

3.256 9.108 9.191 8.939 30.365 12.389 2.290 956 6.786 23.866 14.773 22.000 16.147 134.860 23.455 321.690 27.820 83.564 2.751 311.138 7.939 50.940 286.344 15.527 1.970 10.788 12.748 23.915 1.234 6.370 30.438 5.568 12.782 18.630 7.853 13.697 888 5.356 294.571 28.552 3.288 550

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,01 0,13 0,01 0,03 0,00 0,13 0,00 0,02 0,12 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,12 0,01 0,00 0,00

1.905.292

0,78

Valuta

BRL THB USD USD USD USD USD PHP USD USD USD USD RUB EUR USD USD EUR USD USD USD AUD CNH EUR HUF RON THB BRL IDR MYR THB RUB BRL USD THB USD BRL CLP USD USD IDR THB USD



270



Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

3.299.104 4.060.762 40.715.910 1.346.681 41.280.648 603.000 2.442.391 25.608.000 2.184.723 837.000 1.214.000 17.417.662 2.208.000 2.656.000 8.439.097 245.289.499 3.534.000 4.765.383 4.188.000 7.381.811 4.614.164 7.243.000 22.388.823 11.830.260 164.429.086 71.658.286 3.920.470 1.172.538 358.998.155 145.105.020 42.544.183 1.182.695 72.220.474 3.463.873 167.206 54.342.244.166 1.302.114 1.233.850

MYR USD USD USD USD BRL MYR USD MYR NGN TWD USD HUF PLN USD USD HUF ILS JPY MXN PLN SGD TRY ZAR USD USD USD TWD USD USD USD TWD USD COP RUB USD TWD THB

10.778.731 1.809.768 1.242.096 605.223 6.607.000 1.356.714 7.892.792 585.125 7.040.853 142.471.475 36.638.156 2.811.048 683.622.540 11.116.045 11.592.592 2.416.000 262.982.541 16.620.064 430.028.619 97.070.623 14.052.324 9.163.509 49.784.210 126.045.731 15.607.552 1.220.000 1.220.000 35.281.675 6.113.000 2.454.000 1.225.000 35.770.612 1.223.000 6.725.616.274 5.969.000 4.613.824 39.188.424 40.715.910

05/06/2014 06/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 02/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 08/09/2014

Valuta

USD BRL THB BRL CNH USD USD PHP USD USD USD CNH EUR EUR EUR JPY PLN USD USD USD USD USD USD USD ZAR INR MYR USD INR INR RUB USD INR USD USD IDR USD USD




(55.064) (1.686) (2.058) (6.109) (2.730) (577) (12.904) (62) (4.280) (36.750) (7.944) (26.127) (65.282) (37.028) (98.535) (6.369) (20.155) (21.605) (36.438) (155.592) (5.666) (63.812) (1.278.558) (90.592) (56.570) (11.257) (1.832) (4.211) (61.313) (9.138) (11.099) (10.408) (6.560) (58.396) (2.367) (6.353) (5.669) (1.472)

(0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,02) (0,00) (0,01) (0,03) (0,02) (0,04) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,06) (0,00) (0,03) (0,52) (0,04) (0,02) (0,01) (0,00) (0,00) (0,03) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

(2.282.568)

(0,93)


Valuta

GBP EUR

61.043.682 139.644

Valuta

USD USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum

102.697.807 192.985

06/06/2014 17/06/2014




(482.450) (2.789)

(0,20) (0,00)

(485.239)

(0,20)


24.820.000 2.650.000 893.600.000 616.030.000 234.580.000 710.200.000 1.839.550.000 362.190.000 19.690.000 11.640.000 13.670.000 21.630.000 8.140.000 3.870.000 1.090.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Vast 5,110% Vast 5,190% Vast 5,920% Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Vast 2,735% Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE)

Vast 11,665% Vast 12,190% Veranderlijk (COP op 3 maanden DTF) Veranderlijk (COP op 1 maand COOVI) Veranderlijk (COP op 3 maanden DTF) Vast 2,850% Vast 2,877% Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Vast 3,900% Vast 4,255% Vast 4,240% Vast 4,230% Vast 4,235% Vast 4,215% Vast 6,710%

Valuta

Vervaldatum


BRL BRL COP COP COP KRW KRW KRW MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN

04/01/2016 02/01/2017 15/04/2019 22/04/2019 16/04/2024 03/03/2017 04/03/2017 10/05/2023 16/04/2015 18/04/2016 21/04/2016 21/04/2016 22/04/2016 22/04/2016 05/12/2023

68.285 14.645 4.010 1.680 457 633 2.938 10.322 802 1.761 1.715 2.400 950 339 3.430


0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


271



38.350.000 14.050.000

Betalen

Ontvangen

Valuta

Vervaldatum


Renteswaps – (vervolg) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR)

Vast 6,900% Vast 6,990%

MXN ZAR

04/01/2024 26/03/2016

163.604 8.667

0,07 0,00

286.638

0,12

0 8.998

0,00 0,00

8.998

0,00

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS 210.000 430.000

Kredietswaps Vast 1,000% Veranderlijk (Federale Republiek Brazilië)

Veranderlijk (Volksrepubliek China) Vast 1,000%

USD USD

20/06/2019 20/06/2024

NIET-GEREALISEERDE WINST OP KREDIETSWAPS 117.000

Totaalrendementswaps Veranderlijk (Brazil Notas do Tresouro Nacional Serie B)

Vast 6,000%

BRL

16/05/2015

NIET-GEREALISEERDE WINST OP TOTAALRENDEMENTSWAPS TOTAAL NIET-GEREALISEERDE WINST OP SWAPS Lokaal theoretisch nettobedrag

362.100.000 657.000.000 407.260.000 149.020.000 10.270.000 108.000.000 181.230.000 412.920.000 138.680.000 151.300.000 86.160.000 92.940.000 47.340.000 248.000.000 52.000.000 510.040.000 71.600.000 1.365.000.000 334.200.000 29.770.000 10.280.000 112.220.000 10.593.880.000 310.000 2.000.000 1.210.000 3.770.000 4.450.000 55.500.000 3.690.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,860% Vast 3,850% Vast 3,980% Vast 3,950% Vast 4,860% Vast 4,650% Vast 4,595% Vast 4,573% Vast 4,590% Vast 4,610% Vast 4,640% Vast 4,650% Vast 4,660% Vast 4,550% Vast 4,540% Vast 4,430% Vast 4,350% Vast 3,395% Vast 3,415% Vast 3,475% Vast 3,445% Vast 3,456% Vast 3,440% Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Vast 2,500% Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden JIBAR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR) Vast 8,550%

Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Vast 5,615% Veranderlijk (USD op 6 maanden LIBOR) Vast 6,211% Vast 6,163% Vast 7,490% Vast 7,710% Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum

CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP KRW KRW KRW KRW KRW KRW MXN USD ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

28/03/2016 31/03/2016 28/04/2017 12/05/2017 22/10/2018 14/11/2018 24/02/2019 28/02/2019 04/03/2019 06/03/2019 12/03/2019 13/03/2019 13/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 10/04/2019 15/04/2019 13/11/2023 14/11/2023 10/01/2024 16/01/2024 16/01/2024 20/01/2024 12/05/2023 18/06/2021 06/01/2016 08/01/2016 23/07/2020 15/05/2021 14/03/2024

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP RENTESWAPS 540.000 730.000 150.000 260.000 90.000 590.000 870.000 70.000 110.000 80.000 50.000 100.000 470.000 150.000 390.000 330.000

Kredietswaps Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China)


20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019


1.583

0,00

1.583

0,00

297.219

0,12



(1.005) (1.618) (1.564) (324) (535) (3.917) (5.470) (11.726) (4.109) (4.716) (2.881) (3.180) (1.657) (6.453) (1.312) (8.195) (680) (29.981) (7.879) (847) (267) (3.024) (270.992) (907) (37.278) (536) (1.945) (4.786) (38.597) (8.785)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,11) (0,00) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,02) (0,01)

(465.166)

(0,19)

(6.315) (8.139) (1.549) (2.567) (847) (7.030) (9.573) (722) (1.128) (825) (482) (734) (3.880) (1.547) (2.416) (2.045)

(0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)


272



330.000 330.000 960.000 550.000 1.030.000 1.060.000 810.000 190.000 520.000 200.000 90.000 470.000 920.000 90.000 210.000 560.000 200.000 30.000 440.000 100.000 200.000 330.000

Betalen

Ontvangen

Kredietswaps – (vervolg) Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China)

Valuta

Vervaldatum

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

20/03/2019 20/03/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019



(1.889) (1.582) (11.448) (5.237) (9.174) (8.020) (5.402) (1.218) (2.902) (1.179) (513) (2.592) (4.790) (469) (1.043) (2.981) (1.090) (63) (2.703) (643) (1.188) (1.720)

(0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)


(117.645)

(0,05)


(582.811)

(0,24)

238.559.775

97,26


TOTAAL BELEGGINGEN

6.727.640

2,74

245.287.415

100,00

Marktwaarde USD


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 231.393.659) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

239.783.378 719 (76.215) 1.905.292 (2.282.568) (485.239) 297.219 (582.811) 6.727.640

97,76 0,00 (0,03) 0,78 (0,93) (0,20) 0,12 (0,24) 2,74

Eigen vermogen

245.287.415

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, obligaties van supranationale organisaties en gemeenteobligaties is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Morgan Stanley & Co., Inc. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA London, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA London, Merrill Lynch International, Morgan Stanley and Co. International, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank London, UBS AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., Barclays Capital, Citibank NA, Credit Suisse Debt Capital Markets, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG Frankfurt, JP Morgan Chase Bank NA London, Morgan Stanley & Co. en Morgan Stanley and Co. International. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,06% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)


(g)



273

Goldman Sachs Funds—Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 3,48% Brazilië 14.250.000 Banco Santander Brasil S.A.

BRL

8,000%

18/03/2016

6.000.685

0,25

Ierland 668.200.000 AHML Finance Ltd.

RUB

7,750%

13/02/2018

17.475.192

0,73

Luxemburg 6.130.000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. 3.230.000 Rosneft Finance S.A.

USD USD

4,375% 6,625%

19/09/2022 20/03/2017

5.700.900 3.504.550

0,24 0,15

9.205.450

0,39

954.049 5.575.294 14.428.005

0,04 0,23 0,61

20.957.348

0,88

982.824 3.541.703 2.179.633 762.595 21.978.962

0,04 0,15 0,09 0,03 0,92

29.445.717

1,23

83.084.392

3,48

14.114.667 903.931 11.409.143

0,59 0,04 0,48

26.427.741

1,11

74.958.757 4.074.863 5.649.148 17.009.176 24.796.966 18.475.868 52.717.167 15.304.978 8.949.572 14.093.155 47.491.468

3,13 0,17 0,24 0,71 1,04 0,77 2,20 0,64 0,37 0,59 1,99

283.521.118

11,85

4.833.459 2.790.283 3.435.053

0,20 0,12 0,14

11.058.795

0,46

1.063.674 2.815.133 510.490 23.052.616 85.657.425 4.956.988 11.638.520

0,04 0,12 0,02 0,96 3,58 0,21 0,49

129.694.846

5,42

Mexico 12.420.000 America Movil SAB de CV 73.600.000 America Movil SAB de CV 170.897.800 Petroleos Mexicanos

Zuid-Afrika 10.000.000 35.000.000 21.000.000 8.000.000 241.000.000

Transnet SOC Ltd. Transnet SOC Ltd. Transnet SOC Ltd. Transnet SOC Ltd. Transnet SOC Ltd.

MXN MXN MXN

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

6,450% 8,460% 7,650%

9,250% 10,500% 10,800% 9,500% 10,000%

05/12/2022 18/12/2036 24/11/2021

14/11/2017 17/09/2020 06/11/2023 19/08/2025 30/03/2029


Overheidsobligaties – 67,16% Argentinië 18.212.474 Internationale obligaties van Argentijnse overheid 8.591.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c) 142.170.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid

Brazilië 179.171.000 9.999.000 15.098.000 5.393.200 22.267.000 16.799.000 48.342.000 14.073.000 20.286.000 32.235.000 113.556.000

Brazil Letras do Tesouro Nacional Brazil Letras do Tesouro Nacional Brazil Letras do Tesouro Nacional Brazil Letras do Tesouro Nacional Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks B Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks B Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks B Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks B Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks F Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks F Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks F

Chili 2.596.087.095 Bonos de la Tesoreria de la Republica 1.420.000.000 Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 1.734.712.575 Bonos del Banco Central de Chile en UF

Colombia 1.845.000.000 4.883.000.000 1.053.000.000 42.174.500.000 155.350.500.000 9.041.900.000 23.662.800.000

Internationale obligaties van Colombiaanse overheid Internationale obligaties van Colombiaanse overheid Internationale obligaties van Colombiaanse overheid Colombian TES "B" Colombian TES "B" Colombian TES "B" Colombian TES "B"

USD EUR USD

BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL

CLP CLP CLP

COP COP COP COP COP COP COP

8,280% 7,700% 8,100%

10,935% 11,090% 11,500% 11,800% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 10,000% 10,000% 10,000%

3,000% 6,000% 3,000%

12,000% 12,000% 4,375% 8,000% 7,000% 7,500% 6,000%

31/12/2033 15/12/2035 15/12/2035

01/01/2015 01/04/2015 01/01/2016 01/07/2017 15/08/2016 15/05/2017 15/08/2040 15/08/2050 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2023

01/01/2015 01/06/2017 01/03/2022

22/10/2015 22/10/2015 21/03/2023 28/10/2015 04/05/2022 26/08/2026 28/04/2028


274


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

15/03/2024 16/12/2020

1.549.141 11.446.214

0,06 0,48

12.995.355

0,54

22.477.928 20.736.578 21.171.669 14.613.853

0,94 0,87 0,88 0,61

79.000.028

3,30

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Honduras 1.540.000 Internationale obligaties van Hondurese overheid 10.460.000 Republiek Honduras

Hongarije 4.430.630.000 3.942.300.000 4.237.180.000 3.048.190.000

Obligaties van Hongaarse overheid Obligaties van Hongaarse overheid Obligaties van Hongaarse overheid Obligaties van Hongaarse overheid

Indonesië 37.988.000.000 Indonesische schatkistobligaties Mexico 15.385.500 1.475.100 830.953.300 45.680.800 32.973.800 3.999.100 44.670.700 59.531.000 17.503.900 282.964.200 167.861.200 192.837.380 10.530.532 3.063.609.100

Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse udibonos Mexicaanse udibonos Mexicaanse cetes

Paraguay 7.120.000 Republiek Paraguay 600.000 Republiek Paraguay 144A(d)

Filipijnen 602.000.000 Internationale obligaties van Filipijnse overheid

USD USD

HUF HUF HUF HUF

7,500% 8,750%

6,500% 7,000% 6,000% 5,500%

24/06/2019 24/06/2022 24/11/2023 24/06/2025

IDR

6,125%

15/05/2028

2.639.637

0,11

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN

6,250% 7,250% 4,750% 6,500% 6,500% 8,000% 7,500% 8,500% 7,750% 10,000% 8,500% 5,000% 3,500% 0,000%

16/06/2016 15/12/2016 14/06/2018 10/06/2021 09/06/2022 07/12/2023 03/06/2027 31/05/2029 29/05/2031 20/11/2036 18/11/2038 16/06/2016 14/12/2017 11/12/2014

1.251.979 123.540 64.676.457 3.782.030 2.711.236 362.471 3.915.900 5.619.950 1.536.709 30.379.626 15.746.487 16.321.613 889.515 23.376.835

0,05 0,01 2,70 0,16 0,11 0,02 0,16 0,24 0,06 1,27 0,66 0,68 0,04 0,98

170.694.348

7,14

7.269.300 612.581

0,30 0,03

7.881.881

0,33

USD USD

4,625% 4,625%

25/01/2023 25/01/2023

PHP

3,900%

26/11/2022

13.758.428

0,58

PLN PLN PLN

5,500% 5,250% 5,750%

25/10/2019 25/10/2020 25/10/2021

1.565.070 38.905.367 13.114.814

0,06 1,63 0,55

53.585.251

2,24

17.755.303 10.744.431 13.125.874 1.693.301 3.146.474 22.025.051

0,74 0,45 0,55 0,07 0,13 0,92

68.490.434

2,86

23.510.179 28.485.626 44.447.052 12.941.051 1.368.953 19.130.895 12.480.214 15.828.636 13.711.012 40.601.464

0,98 1,19 1,86 0,54 0,06 0,80 0,52 0,66 0,57 1,70

212.505.082

8,88

Polen

4.280.000 Obligaties van Poolse overheid 106.750.000 Obligaties van Poolse overheid 34.726.000 Obligaties van Poolse overheid

Roemenië 53.810.000 33.530.000 39.290.000 1.110.000 2.080.000 15.690.000

Rusland 872.480.000 1.005.000.000 1.587.410.000 478.790.000 49.290.000 691.950.000 471.100.000 604.040.000 489.940.000 1.602.980.000

Obligaties van Roemeense overheid Obligaties van Roemeense overheid Obligaties van Roemeense overheid Internationale obligaties van Roemeense overheid Internationale obligaties van Roemeense overheid Internationale obligaties van Roemeense overheid

Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties Federale obligaties van Rusland – OFZ obligaties

RON RON RON EUR EUR EUR

RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB

5,900% 4,750% 5,950% 4,875% 4,625% 3,625%

6,200% 7,850% 7,500% 6,700% 7,600% 7,600% 7,000% 7,000% 8,150% 7,050%

26/07/2017 24/06/2019 11/06/2021 07/11/2019 18/09/2020 24/04/2024

31/01/2018 10/03/2018 27/02/2019 15/05/2019 14/04/2021 20/07/2022 25/01/2023 16/08/2023 03/02/2027 19/01/2028


275



(b)

Marktwaarde USD

21/12/2018 15/01/2020 31/03/2021 31/01/2030 28/02/2048

17.454.220 426.368 8.589.191 16.192.046 4.362.439

0,73 0,02 0,36 0,68 0,18

47.024.264

1,97

2.187.082 71.725.031 39.093.491 2.229.775 25.290.658 4.697.379 11.163.393 56.224.516 33.456.359 10.114.046 2.577.899

0,09 3,00 1,63 0,09 1,06 0,20 0,47 2,35 1,40 0,42 0,11

258.759.629

10,82

33.798.947 34.138.611 37.036.113 18.870.838 5.701.160 26.889.939 35.766.044 15.148.884

1,41 1,43 1,55 0,79 0,24 1,12 1,50 0,63

207.350.536

8,67

21.059.161

0,88

1.606.446.534

67,16


34.450.358

1,44


34.450.358

1,44

1.723.981.284

72,08

5.412.000

0,23

5.412.000

0,23

Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Zuid-Afrika 180.610.000 4.599.000 96.430.000 181.470.000 48.260.000

Thailand 70.850.000 2.320.901.000 1.264.220.000 70.400.000 811.500.000 149.050.000 380.407.386 1.836.145.000 1.104.640.000 340.420.000 86.900.000

Turkije 71.140.000 70.640.000 78.210.000 39.230.000 11.160.000 54.700.000 84.270.000 32.040.000

Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid

Bank van Thailand Obligaties van Thaise overheid Obligaties van Thaise overheid Obligaties van Thaise overheid Obligaties van Thaise overheid Obligaties van Thaise overheid Obligaties van Thaise overheid Obligaties van Thaise overheid Obligaties van Thaise overheid Obligaties van Thaise overheid Obligaties van Thaise overheid

Obligaties van Turkse overheid Obligaties van Turkse overheid Obligaties van Turkse overheid Obligaties van Turkse overheid Obligaties van Turkse overheid Obligaties van Turkse overheid Obligaties van Turkse overheid Obligaties van Turkse overheid

Verenigde Staten 19.800.000 Schatkistpapier van de Verenigde Staten

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

8,000% 7,250% 6,750% 8,000% 8,750%

THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB

2,950% 3,625% 3,125% 4,125% 3,250% 3,875% 1,200% 3,650% 3,625% 3,580% 3,775%

TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY

7,500% 9,000% 8,300% 8,800% 10,400% 9,500% 7,100% 8,800%

USD

3,625%

14/01/2016 22/05/2015 11/12/2015 18/11/2016 16/06/2017 13/06/2019 14/07/2021 17/12/2021 16/06/2023 17/12/2027 25/06/2032

24/09/2014 08/03/2017 20/06/2018 14/11/2018 27/03/2019 12/01/2022 08/03/2023 27/09/2023

15/08/2043

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs USD 1.636.052.063)



Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 0,23% Costa Rica 5.280.000 Banco Nacional de Costa Rica

USD


6,250%

01/11/2023


276


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

27/07/2020 25/07/2024 25/10/2018 25/10/2018

7.402.800 2.921.480 17.440.393 16.974.315

0,31 0,12 0,73 0,71

44.738.988

1,87

21.312.205 12.561.285 3.711.420 3.003.180 22.230.835 17.541.231 5.522.166 5.480.942 7.844.390 16.076.017 9.352.618 8.346.755 754.516 6.106.878

0,89 0,52 0,16 0,13 0,93 0,73 0,23 0,23 0,33 0,67 0,39 0,35 0,03 0,26

139.844.438

5,85

6.413.820 11.254.576 15.781.035 6.585.378 4.491.478 4.437.726 2.024.002 5.527.320 52.001.863

0,27 0,47 0,66 0,28 0,19 0,19 0,08 0,23 2,17

108.517.198

4,54

3.662.538 3.075.681 1.587.652

0,15 0,13 0,07

8.325.871

0,35

23.916.398 14.455.318

1,00 0,60

38.371.716

1,60

339.798.211

14,21

15.359 22.760 69.163 52.566 14.113 42.033 13.054.152 24.675 244.062 682.825 48.267 45.181 144.491 114.084 11.408 115.659 41.765

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00

Vervaldatum

Overheidsobligaties – 14,21% Colombia 11.276.000.000 4.360.000.000 27.653.000.000 26.914.000.000

Indonesië 232.000.000.000 155.600.000.000 48.700.000.000 36.100.000.000 242.000.000.000 190.950.000.000 72.460.000.000 54.704.000.000 112.200.000.000 175.000.000.000 134.597.000.000 83.307.000.000 10.792.000.000 87.348.000.000

Maleisië 20.590.000 35.990.000 50.880.000 21.180.000 14.260.000 14.160.000 6.760.000 18.480.000 165.060.000

Colombian TES – Citigroup Funding, Inc. Colombian TES – Citigroup Funding, Inc. Colombian TES – Citigroup Funding, Inc. 144A(d) Colombian TES – Citigroup Funding, Inc. 144A(d)

COP COP COP COP

Indonesische schatkistobligaties – Barclays Bank Plc. Indonesische schatkistobligaties – Deutsche Bank AG 144A(d) Indonesische schatkistobligaties – Deutsche Bank AG 144A(d) Indonesische schatkistobligaties – Deutsche Bank AG 144A(d) Indonesische schatkistobligaties – JPMorgan Chase Bank NA Indonesische schatkistobligaties – JPMorgan Chase Bank NA Indonesische schatkistobligaties – JPMorgan Chase Bank NA Indonesische schatkistobligaties – JPMorgan Chase Bank NA Indonesische schatkistobligaties – JPMorgan Chase Bank NA Indonesische schatkistobligaties – JPMorgan Chase Bank NA 144A(d) Indonesische schatkistobligaties – JPMorgan Chase Bank NA 144A(d) Indonesische schatkistobligaties – JPMorgan Chase Bank NA 144A(d) Indonesische schatkistobligaties – JPMorgan Chase Bank NA 144A(d) Indonesische schatkistobligaties – JPMorgan Chase Bank NA 144A(d)

Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid Obligaties van Maleisische overheid

Nigeria 530.000.000 Nigeriaanse schatkistobligaties – Citigroup, Inc. 144A(d) 613.000.000 Nigeriaanse schatkistobligaties – Citigroup, Inc. 144A(d) 327.490.000 Nigeriaanse schatkistobligaties – HSBC Bank Plc. 144A(d)

Verenigde Staten 22.000.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 13.600.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR

MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR

NGN NGN NGN

USD USD

11,000% 11,000% 11,250% 11,250%

10,000% 7,000% 7,000% 8,250% 10,000% 10,000% 7,000% 10,500% 6,625% 10,000% 6,125% 10,500% 6,625% 6,625%

3,434% 3,741% 3,654% 3,889% 4,160% 4,048% 3,418% 3,480% 4,181%

16,000% 10,000% 7,000%

3,750% 3,625%

17/07/2017 17/05/2022 17/05/2027 17/06/2032 17/07/2017 19/07/2017 18/05/2027 19/08/2030 17/05/2033 18/07/2017 17/05/2028 19/08/2030 17/05/2033 17/05/2033

15/08/2014 27/02/2015 31/10/2019 31/07/2020 15/07/2021 30/09/2021 15/08/2022 15/03/2023 15/07/2024

03/07/2019 27/07/2030 23/10/2019

15/11/2043 15/02/2044


Gemeenteobligaties – 0,91% Porto Rico 20.000 30.000 95.000 70.000 20.000 55.000 14.600.000 35.000 340.000 955.000 70.000 60.000 195.000 150.000 15.000 155.000 55.000

Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "B" Commonwealth of Puerto Rico "B" Commonwealth of Puerto Rico "B" Commonwealth of Puerto Rico "C" Commonwealth of Puerto Rico "D" Commonwealth of Puerto Rico "E"


5,500% 5,250% 5,125% 5,500% 5,000% 6,000% 8,000% 5,125% 5,250% 5,500% 5,000% 5,875% 5,750% 6,000% 6,000% 5,750% 5,625%

01/07/2026 01/07/2027 01/07/2031 01/07/2032 01/07/2034 01/07/2034 01/07/2035 01/07/2037 01/07/2037 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2036 01/07/2038 01/07/2039 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2032


277


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente


5,000% 5,750% 6,000% 6,000% 5,250% 5,500% 6,125% 6,750% 6,250%/6,250% 8,267% 5,500% 5,375% 5,500% 5,000% 5,250% 5,750% 6,375% 6,000% 6,500% 8,624% 8,353% 6,000% 5,250% 5,250%


(b)

Marktwaarde USD

01/07/2033 01/07/2037 01/07/2038 01/07/2044 01/08/2027 01/08/2028 01/08/2029 01/08/2032 01/08/2033 01/08/2035 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042 01/08/2043 01/08/2043 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042 01/08/2044 01/08/2037 01/08/2038 01/08/2039 01/08/2040 01/08/2041

136.652 305.003 219.079 742.159 91.065 542.785 152.638 970.975 324.825 18.258 556.478 159.198 767.059 128.809 111.134 795.738 164.189 196.871 22.854 43.789 32.985 165.032 53.729 332.222

0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,02 0,01 0,04 0,01 0,00 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

21.776.089

0,91

21.776.089

0,91

366.986.300

15,35

Vervaldatum

Gemeenteobligaties – (vervolg) Porto Rico – (vervolg) 185.000 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" 390.000 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" 275.000 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" 930.000 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" 105.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 620.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 165.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 1.180.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 550.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 100.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 680.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 200.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 960.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 175.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 145.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 940.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" 180.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" 230.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" 25.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" 270.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" 220.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" 190.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" 60.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" 430.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C"


Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 2,23% Hongkong 71.000.000 China Unicom (Hong Kong) Ltd. Singapore 45.989.000.000 65.259.000.000 136.192.000.000 109.700.000.000 71.000.000.000

Standard Chartered Bank Singapore Ltd. Standard Chartered Bank Singapore Ltd. Standard Chartered Bank Singapore Ltd. Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 144A(d) Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 144A(d)

Verenigd Koninkrijk 21.146.000.000 Standard Chartered Bank 144A(d) 25.900.000.000 Standard Chartered Bank 144A(d)

CNH

4,000%

16/04/2017

11.373.761

0,47

IDR IDR IDR IDR IDR

8,375% 8,375% 8,375% 9,000% 9,000%

19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2029 19/03/2029

4.037.578 5.729.377 11.956.899 9.786.086 6.333.747

0,17 0,24 0,50 0,41 0,26

37.843.687

1,58

1.886.386 2.310.480

0,08 0,10

4.196.866

0,18

53.414.314

2,23

IDR IDR

9,000% 9,000%

19/03/2029 19/03/2029


Overheidsobligaties – 6,91% Chili 2.565.000.000 Internationale obligaties van Chileense overheid

CLP

6,000%

01/01/2018

4.892.534

0,20

Costa Rica 3.954.600.000 Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid 298.250.000 Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid

CRC CRC

11,130% 9,200%

28/03/2018 27/03/2019

7.705.127 541.324

0,32 0,03

8.246.451

0,35

6.419.670 7.113.520 15.435.996

0,27 0,30 0,64

28.969.186

1,21

Dominicaanse Republiek 231.900.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 278.600.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 504.700.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek

DOP DOP DOP

16,950% 14,500% 18,500%

04/02/2022 10/02/2023 04/02/2028


278



Beleggingen

Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

08/07/2014 14/08/2014 16/10/2014 28/10/2014 06/11/2014

15.658.029 37.550.066 13.268.448 12.406.465 9.024.835

0,65 1,57 0,56 0,52 0,38

87.907.843

3,68

8.348.517 7.665.570 5.046.764 4.003.668 852.629 249.324

0,35 0,32 0,21 0,17 0,03 0,01

26.166.472

1,09

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Maleisië 50.450.000 121.340.000 43.090.000 40.330.000 29.360.000

Geldmarktpapier van Bank Negara Malaysia Geldmarktpapier van Bank Negara Malaysia Geldmarktpapier van Bank Negara Malaysia Geldmarktpapier van Bank Negara Malaysia Geldmarktpapier van Bank Negara Malaysia

MYR MYR MYR MYR MYR

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Peru

20.219.000 21.583.000 11.445.000 10.423.000 2.294.000 684.000

Internationale obligaties van Peruaanse overheid Internationale obligaties van Peruaanse overheid Internationale obligaties van Peruaanse overheid Internationale obligaties van Peruaanse overheid Internationale obligaties van Peruaanse overheid Internationale obligaties van Peruaanse overheid

PEN PEN PEN PEN PEN PEN

Thailand 295.900.000 Bank van Thailand

THB

7,840% 5,200% 8,200% 6,950% 6,900% 6,850%

3,220%

12/08/2020 12/09/2023 12/08/2026 12/08/2031 12/08/2037 12/02/2042

9.138.939

0,38


01/03/2016

165.321.425

6,91


218.735.739

9,14

2.309.703.323

96,57

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs USD 2.393.911.226)




(371) (369) (783) (14) (5.083)

USD Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 10 jaar 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 2 jaar 30/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 5 jaar 30/09/2014

Kort Kort Kort Kort Kort

(51.082.062) (55.522.969) (98.364.375) (3.077.156) (609.006.938) (817.053.500)


(163.055) (311.133) (84.765) (656) (1.017.468)


(0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,04)

(1.577.077)

(0,06)

(1.577.077)

(0,06)


Valuta

USD USD COP MYR RUB CLP MYR USD CLP MYR NGN RUB USD HUF HUF MXN PLN PLN RON TRY USD

Bedrag gekocht

38.311.410 57.500.742 13.170.148.200 35.452.000 1.131.331.845 7.806.636.268 22.602.624 4.237.000 3.891.380.580 123.052.895 2.668.155.818 2.177.190.250 38.953.575 15.644.115.020 22.409.807.973 3.538.776.823 73.852.986 946.967.393 50.462.724 632.741.971 28.289.752

Valuta

BRL THB USD USD USD USD USD PHP USD USD USD USD RUB EUR USD USD EUR USD USD USD AUD

Bedrag verkocht

Vervaldatum



85.812.660 1.874.236.679 6.812.263 10.942.989 32.079.763 14.006.000 7.003.000 184.966.235 7.038.000 37.992.372 16.038.525 62.077.000 1.354.228.738 50.477.659 99.964.359 268.198.029 17.594.470 309.873.480 15.531.771 293.755.892 30.376.000

06/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014

102.741 419.246 104.691 85.444 362.334 143.404 26.490 11.100 11.777 264.793 324.757 251.811 184.585 1.562.751 757.794 6.583.192 316.166 1.450.759 64.541 7.049.230 92.206

0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,03 0,28 0,01 0,06 0,00 0,30 0,00


279


Valutatermijncontracten – (vervolg)

Valuta

Bedrag gekocht

USD USD USD USD ZAR USD USD USD USD USD USD USD MYR USD COP PEN RUB USD USD KRW MYR USD USD PEN

43.926.835 205.651.233 84.358.415 16.895.158 3.266.153.153 48.760.686 14.187.000 20.868.783 14.235.000 6.602.994 21.315.000 7.105.000 44.403.295 12.330.840 9.619.857.000 34.700.376 130.488.000 24.142.664 11.166.641 3.680.070.667 661.111.665 23.039.626 6.218.715 5.864.101

Bedrag verkocht

271.117.511 149.015.610 18.702.194.212 54.484.335 305.138.816 1.587.205.020 31.680.623 240.095.344.604 45.766.763 214.861.424 734.107.784 15.918.397 13.632.142 401.307.176 4.953.455 12.313.527 3.584.343 54.735.982 6.167.894.140 3.583.321 201.859.832 264.344.681.000 202.543.556 2.086.869

Valuta

CNH EUR HUF RON USD THB BRL IDR MYR THB RUB BRL USD THB USD USD USD BRL CLP USD USD IDR THB USD

Vervaldatum



18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 14/07/2014 14/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 08/08/2014 29/08/2014

577.684 2.691.851 300.341 55.903 3.759.629 451.198 148.112 403.204 14.359 64.169 353.943 64.748 146.068 128.892 84.556 173.991 122.678 52.581 31.725 10.608 3.171.795 626.850 66.478 18.097

0,02 0,11 0,01 0,00 0,16 0,02 0,01 0,02 0,00v 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,13 0,03 0,00 0,00

33.689.272

1,41




Valuta

USD BRL THB BRL CNH USD USD PHP USD USD USD CNH EUR EUR EUR JPY PLN USD USD USD USD USD USD USD INR MYR USD INR INR RUB USD INR USD USD IDR USD USD USD

Bedrag gekocht

36.481.881 46.309.834 1.874.236.679 20.661.552 475.740.673 6.961.000 44.826.354 413.108.000 34.519.740 10.798.000 14.075.000 200.069.578 25.340.000 30.784.000 89.861.000 2.774.385.492 40.053.000 56.741.746 48.045.000 123.526.668 88.495.355 84.221.412 355.384.082 168.734.701 834.701.559 45.667.049 15.886.839 4.177.017.703 1.691.650.170 496.395.168 13.424.396 843.379.236 108.619.298 3.230.612 447.736.500.893 3.660.511 14.789.655 56.796.634

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

MYR USD USD USD USD BRL MYR USD MYR NGN TWD USD HUF PLN USD USD HUF ILS JPY MXN PLN SGD TRY ZAR USD USD TWD USD USD USD TWD USD COP RUB USD KRW TWD THB

119.036.383 20.638.912 57.176.226 9.283.345 76.143.000 15.661.832 144.775.156 9.439.232 111.287.300 1.838.100.775 424.779.278 32.292.183 7.844.765.917 128.835.291 123.499.800 27.326.000 2.980.543.443 197.832.855 4.933.056.146 1.618.945.944 269.571.901 106.565.203 791.901.920 1.793.055.788 14.211.000 14.211.000 478.035.000 71.126.000 28.609.000 14.293.000 406.020.863 14.282.000 210.954.703.095 115.328.000 38.032.285 3.826.698.642 445.109.469 1.874.236.679

05/06/2014 06/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 02/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 08/09/2014


(560.331) (19.144) (94.729) (91.405) (31.799) (6.658) (210.402) (1.006) (79.499) (474.715) (92.101) (302.931) (745.645) (427.954) (1.109.045) (71.486) (228.430) (238.994) (415.478) (2.182.289) (128.887) (751.699) (21.085.577) (844.654) (131.131) (21.342) (57.050) (713.376) (106.529) (129.495) (118.134) (76.602) (1.859.683) (45.730) (70.417) (76.613) (64.391) (67.764)

(0,02) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,02) (0,00) (0,01) (0,03) (0,02) (0,05) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,09) (0,01) (0,03) (0,88) (0,04) (0,01) (0,00) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,08) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

(33.733.115)

(1,41)


280



36.620.000 97.520.000 75.580.000 20.700.000 77.270.000 39.980.000 24.229.380.000 10.055.690.000 5.326.640.000 13.642.800.000 35.252.860.000 30.940.620.000 61.166.000.000 28.395.500.000 32.195.000.000 7.153.000.000 23.576.890.000 29.396.590.000 2.000.000.000 14.135.280.000 11.203.580.000 23.667.810.000 6.884.400.000 376.020.000 222.320.000 191.320.000 303.000.000 155.160.000 73.680.000 241.760.000 499.970.000 213.600.000 394.090.000 115.040.000 192.390.000 107.590.000 58.060.000 14.370.000 24.603.350 131.840.000 131.300.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Vast 9,040% Vast 5,110% Vast 5,190% Vast 5,920% Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Vast 3,119% Vast 3,210% Vast 3,120% Vast 3,150% Vast 3,225% Vast 3,220% Vast 3,070% Vast 2,710% Vast 2,720% Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Vast 3,000% Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (USD op 3 maanden MLIBORC) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR)

Vast 11,780% Vast 11,826% Vast 12,005% Vast 12,715% Vast 12,600% Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (COP op 3 maanden DTF) Veranderlijk (COP op 1 maand COOVI) Veranderlijk (COP op 3 maanden DTF) Vast 2,850% Vast 2,877% Vast 2,875% Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Vast 3,620% Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Vast 3,900% Vast 4,255% Vast 4,240% Vast 4,230% Vast 4,235% Vast 4,215% Vast 9,290% Vast 9,300% Vast 8,700% Vast 8,650% Vast 8,520% Vast 8,590% Vast 12,040% Vast 11,575% Vast 11,070% Vast 11,480% Vast 6,980% Vast 6,990%

Valuta

Vervaldatum


BRL BRL BRL BRL BRL BRL COP COP COP KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN USD USD USD USD ZAR ZAR

04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 15/04/2019 22/04/2019 16/04/2024 03/03/2017 04/03/2017 07/03/2017 10/08/2022 14/09/2022 09/10/2022 21/11/2022 29/11/2022 29/11/2022 09/01/2023 06/05/2023 06/05/2023 23/08/2023 24/01/2028 16/04/2015 18/04/2016 21/04/2016 21/04/2016 22/04/2016 22/04/2016 22/04/2027 22/04/2027 11/06/2027 30/07/2027 03/09/2027 03/09/2027 26/03/2015 31/03/2015 10/03/2016 13/03/2016 25/03/2016 26/03/2016

162.872 304.409 317.092 214.672 718.803 883.934 108.736 27.418 10.372 12.158 56.307 47.154 328.613 55.218 188.212 35.365 40.912 63.015 3.709 429.617 331.917 942.110 152.801 15.318 33.644 24.003 33.616 18.108 6.457 647.309 1.350.070 268.735 423.859 84.726 171.706 4.684.788 1.791.438 606.911 1.315.344 79.082 80.994

0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,01 0,02 0,00 0,01 0,20 0,08 0,03 0,06 0,00 0,00

17.071.524

0,71

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS 1.950.000

Kredietswaps Vast 1,000%

0

0,00


0

0,00


17.071.524

0,71


46.060.000 162.330.000 26.300.000 113.870.000 131.900.000 79.550.000 27.090.000 6.842.500.000 5.545.000.000 7.548.640.000 3.663.500.000 4.359.820.000 2.899.110.000 2.237.270.000 1.590.040.000 5.980.860.000 2.672.960.000

Veranderlijk (Volksrepubliek China)

USD

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Vast 12,640% Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Vast 3,860% Vast 3,850% Vast 3,980% Vast 3,950% Vast 4,990% Vast 4,860% Vast 4,595% Vast 4,580% Vast 4,573% Vast 4,590%

Vast 8,640% Vast 8,275% Vast 8,265% Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Vast 9,980% Vast 10,335% Vast 9,280% Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP)

20/06/2019


Valuta

Vervaldatum

BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP

04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 28/03/2016 31/03/2016 28/04/2017 12/05/2017 03/10/2018 22/10/2018 24/02/2019 25/02/2019 28/02/2019 04/03/2019


(819.333) (3.285.625) (535.195) (995.341) (823.118) (351.319) (334.975) (18.995) (13.653) (28.995) (7.970) (268.859) (150.955) (67.526) (46.084) (169.838) (79.207)


(0,04) (0,14) (0,02) (0,04) (0,04) (0,02) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00)


281



2.901.850.000 1.684.700.000 1.784.740.000 606.000.000 2.453.000.000 517.000.000 3.935.100.000 4.450.920.000 7.177.370.000 1.512.200.000 2.426.650.000 32.240.419.999 32.240.419.999 32.312.210.000 70.000.000.000 16.000.000.000 11.000.000.000 40.000 14.168.870.000 4.000.000.000 1.900.030.000 3.981.000.000 8.364.520.000 4.206.700.000 5.741.140.000 2.579.970.000 2.870.475.000 210.490.000 216.170.000 83.920.000 909.350.000 160.780.000 160.500.000 179.890.000 7.800.000 50.901.000 65.110.000 65.331.000 31.630.000 42.600.000 112.845.000 190.430.000 59.990.000 188.530.000 114.000.000 150.510.000 153.000.000 120.800.000 377.700.000 88.100.000 170.230.000 101.000.000 125.000.000 135.780.000 439.600.000

Betalen

Ontvangen

Valuta

Renteswaps – (vervolg) Vast 4,610% Vast 4,640% Vast 4,650% Vast 4,660% Vast 4,550% Vast 4,540% Vast 4,556% Vast 4,420% Vast 4,430% Vast 4,350% Vast 5,360% Vast 3,300% Vast 3,320% Vast 3,275% Vast 3,380% Vast 3,315% Vast 3,175% Vast 3,405% Vast 3,587% Vast 3,460% Vast 3,470% Vast 3,465% Vast 3,470% Vast 3,455% Vast 3,465% Vast 3,445% Vast 3,440% Vast 5,190% Vast 5,190% Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Vast 3,840% Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Vast 3,000% Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden JIBAR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden JIBAR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden JIBAR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden JIBAR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden JIBAR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden JIBAR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden JIBAR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden JIBAR)

Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (CLP op 6 maanden CLICP) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Vast 5,630% Vast 8,010% Vast 7,940% Vast 5,720% Vast 6,747% Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden JIBAR + 0,30%) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden JIBAR + 0,39%) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden JIBAR + 0,39%) Veranderlijk (ZAR op 3 maanden JIBAR + 0,38%) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Vast 6,168% Vast 6,211% Vast 6,218% Vast 6,190% Vast 6,520% Vast 6,530% Vast 6,500% Vast 6,580% Vast 6,590% Vast 6,480% Vast 6,250% Vast 6,290% Vast 6,565% Vast 6,620% Vast 6,775%

CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN PLN USD USD USD USD USD ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

Vervaldatum

06/03/2019 12/03/2019 13/03/2019 13/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 27/03/2019 09/04/2019 10/04/2019 15/04/2019 07/06/2023 18/09/2022 18/09/2022 05/12/2022 08/01/2023 05/02/2023 19/06/2023 11/07/2023 26/08/2023 02/09/2023 23/12/2023 23/12/2023 07/01/2024 09/01/2024 13/01/2024 16/01/2024 20/01/2024 02/10/2017 02/10/2017 12/05/2023 29/06/2027 22/09/2027 21/03/2028 05/11/2032 29/07/2023 23/05/2019 12/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 18/06/2024 06/01/2016 06/01/2016 09/01/2016 14/01/2016 30/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 01/11/2019 02/11/2019 06/11/2019 15/01/2020 16/01/2020 30/01/2020 30/05/2020 02/11/2020

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP RENTESWAPS 4.340.000 4.340.000 880.000 2.550.000 1.300.000 5.010.000 4.340.000 3.130.000 4.260.000 1.960.000 3.080.000 2.100.000 1.400.000 620.000

Kredietswaps Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China)


20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019



(90.459) (56.335) (61.066) (21.215) (63.832) (13.041) (104.420) (68.046) (115.315) (14.355) (175.239) (55.430) (81.951) (8.210) (282.786) (18.439) (55.574) (1) (527.851) (108.763) (53.244) (109.939) (235.013) (112.750) (158.587) (67.051) (73.427) (267.769) (274.995) (238.096) (294.201) (92.743) (1.239.737) (458.416) (48.274) (65.736) (74.633) (50.627) (25.536) (1.250.992) (57.053) (84.381) (26.646) (92.988) (292.852) (381.688) (403.112) (517.059) (1.604.983) (416.048) (1.022.916) (589.941) (587.052) (666.655) (2.100.903)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,01) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,02) (0,01) (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,05) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,05) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,07) (0,02) (0,04) (0,03) (0,03) (0,03) (0,09)

(23.955.359)

(1,00)

(24.849) (20.801) (9.075) (19.274) (9.233) (31.041) (26.890) (37.297) (46.873) (20.223) (31.582) (21.668) (13.484) (4.548)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)


282



2.870.000 5.230.000 1.060.000 1.970.000 480.000 2.600.000 4.340.000 4.700.000 290.000 1.340.000 2.270.000 3.890.000 1.420.000 13.470.000 970.000 2.260.000 870.000 410.000 3.080.000 6.260.000 660.000 1.560.000 3.260.000

Betalen

Ontvangen

Kredietswaps – (vervolg) Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China)

Valuta

Vervaldatum


20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019



(23.691) (58.310) (10.949) (19.450) (4.517) (15.447) (22.616) (31.348) (1.859) (7.304) (4.791) (34.648) (10.744) (160.636) (9.236) (12.614) (5.128) (2.338) (16.983) (32.593) (3.436) (7.746) (17.354)

(0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)


(830.576)

(0,04)


(24.785.935)

(1,04)

2.300.367.992

96,18


TOTAAL BELEGGINGEN

91.475.821

3,82

2.391.843.813

100,00

Marktwaarde USD


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 2.393.911.226) Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

2.309.703.323 (1.577.077) 33.689.272 (33.733.115) 17.071.524 (24.785.935) 91.475.821

96,57 (0,06) 1,41 (1,41) 0,71 (1,04) 3,82

Eigen vermogen

2.391.843.813

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties en gemeenteobligaties is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Merrill Lynch International, Morgan Stanley and Co. International, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank London, UBS AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., Barclays Capital, Citibank NA, Credit Suisse Debt Capital Markets, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG Frankfurt, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA en Morgan Stanley & Co. International. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,17% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)



283

Goldman Sachs Funds—Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 17,96% Australië 9.180.000 CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd.

USD

4,500%

03/10/2023

9.666.666

0,31

Azerbeidzjan 7.690.000 State Oil Co. of the Azerbaijan Republic 8.150.000 State Oil Co. of the Azerbaijan Republic

USD USD

5,450% 4,750%

09/02/2017 13/03/2023

8.266.750 8.200.938

0,26 0,26

16.467.688

0,52

3.642.536 23.920.790 5.314.320

0,12 0,75 0,17

32.877.646

1,04

1.877.262 6.456.878 5.732.046

0,06 0,20 0,18

14.066.186

0,44

6.630.272 3.237.241 5.226.716 6.382.675 1.977.037 3.871.766 1.890.033

0,21 0,10 0,17 0,20 0,06 0,12 0,06

29.215.740

0,92

6.605.390 3.277.904 2.117.239 2.332.666 15.068.900 4.214.898

0,21 0,10 0,07 0,07 0,48 0,13

33.616.997

1,06

4.383.750 6.493.678 2.613.240 4.328.143

0,14 0,20 0,08 0,14

17.818.811

0,56

9.938.082 937.651

0,31 0,03

10.875.733

0,34

Britse Maagdeneilanden 3.446.000 PCCW Capital No 4 Ltd. 22.802.000 Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd. 5.368.000 Sparkle Assets Ltd.

Canada 1.790.000 Pacific Rubiales Energy Corp. 5.808.000 PTTEP Canada International Finance Ltd. 5.269.000 PTTEP Canada International Finance Ltd.

Kaaimaneilanden 6.310.000 Agromercantil Senior Trust 2.970.000 Alliance Global Group Inc. 4.900.000 Comcel Trust 6.227.000 Metropolitan Light International Ltd. 1.910.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.669.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 1.910.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd.

USD USD USD

USD USD USD


5,750% 4,375% 6,875%

5,375% 5,692% 6,350%

6,250% 6,500% 6,875% 5,250% 4,000% 4,500% 3,625%

17/04/2022 17/10/2023 30/01/2020

26/01/2019 05/04/2021 12/06/2042

10/04/2019 18/08/2017 06/02/2024 17/01/2018 02/11/2020 14/02/2022 16/01/2023

Chili

6.050.000 2.997.000 2.020.000 2.280.000 14.420.000 4.491.000

Colombia 4.008.000 5.847.000 2.142.000 3.965.000

AES Gener S.A.(c) CFR International SpA Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. Empresa Nacional de Electricidad S.A. ENTEL Chile S.A. Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.

Bancolombia S.A. Bancolombia S.A. Ecopetrol S.A. Empresa de Energia de Bogota S.A. ESP

Costa Rica 9.751.000 Banco de Costa Rica 920.000 Banco de Costa Rica 144A(d)


USD USD USD USD

USD USD

8,375% 5,125% 4,750% 4,250% 4,875% 3,625%

6,125% 5,950% 7,375% 6,125%

5,250% 5,250%

18/12/2073 06/12/2022 04/02/2024 15/04/2024 30/10/2024 03/04/2023

26/07/2020 03/06/2021 18/09/2043 10/11/2021

12/08/2018 12/08/2018

Kroatië 3.334.000 Hrvatska Elektroprivreda

USD

6,000%

09/11/2017

3.534.040

0,11

Frankrijk 1.205.000 Numericable Group S.A. 1.680.000 Numericable Group S.A.

EUR USD

5,375% 6,000%

15/05/2022 15/05/2022

1.733.809 1.743.000

0,05 0,06

3.476.809

0,11

Hongkong 44.000.000 China Unicom Hong Kong Ltd.

CNH

4,000%

16/04/2017

7.048.528

0,22

Hongarije 3.628.000 MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt

USD

6,250%

21/10/2020

4.002.681

0,13


284


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

20/05/2043 30/05/2044 16/05/2024

9.926.584 4.059.325 24.820.531

0,31 0,13 0,78

38.806.440

1,22

3.446.918 3.917.410 14.283.990 9.448.175 8.311.931 5.939.194 3.665.782

0,11 0,12 0,45 0,30 0,26 0,19 0,12

49.013.400

1,55

2.397.850 2.421.650 1.179.750

0,07 0,08 0,04

5.999.250

0,19

1.370.328 5.630.021 2.081.250 17.975.160

0,04 0,18 0,06 0,57

27.056.759

0,85

14.848.380 38.811.000 10.819.170 12.365.809 19.916.000

0,47 1,22 0,34 0,39 0,63

96.760.359

3,05

517.872 1.279.688 6.482.723

0,02 0,04 0,20

8.280.283

0,26

1.047.098 569.925 3.135.825 1.363.662 7.354.264 32.044 6.179.000

0,03 0,02 0,10 0,04 0,23 0,00 0,20

19.681.818

0,62

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Indonesië 10.638.000 Pertamina Persero PT 3.970.000 Pertamina Persero PT 24.590.000 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT

Ierland 131.800.000 4.102.000 12.054.000 9.460.000 8.715.000 6.115.000 3.414.000

AHML Finance Ltd. EDC Finance Ltd. Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding Ltd. Phosagro OAO via Phosagro Bond Funding Ltd. Sibur Securities Ltd. Uralkali OJSC via Uralkali Finance Ltd. Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland Ltd. OJSC

USD USD USD

RUB USD USD USD USD USD USD

5,625% 6,450% 5,125%

7,750% 4,875% 8,625% 4,204% 3,914% 3,723% 7,748%

13/02/2018 17/04/2020 22/06/2020 13/02/2018 31/01/2018 30/04/2018 02/02/2021

Israël

2.380.000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd. 144A(d) 2.380.000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd. 144A(d) 1.100.000 Israel Electric Corp., Ltd.

Kazachstan 1.292.000 4.629.000 1.800.000 18.342.000

Luxemburg 15.966.000 38.050.000 9.747.000 10.883.000 19.150.000

KazMunayGas National Co. JSC KazMunayGas National Co. JSC KazMunayGas National Co. JSC KazMunayGas National Co. JSC

Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. Offshore Drilling Holding S.A. Rosneft Finance S.A. Wind Acquisition Finance S.A.

Mexico 1.501.079 Bank of New York Mellon S.A. Institucion de Banca Multiple 1.180.000 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 6.728.000 Metalsa S.A. de CV

Nederland 937.000 510.000 2.772.000 1.270.000 7.150.000 30.000 5.920.000

Kazakhstan Temir Zholy Finance BV Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 144A(d) Lukoil International Finance BV Lukoil International Finance BV Petrobras Global Finance BV Petrobras Global Finance BV VimpelCom Holdings BV

Paraguay 11.730.000 Banco Regional SAECA

USD USD USD

USD USD USD USD

USD USD USD USD USD

USD USD USD


2,803% 3,839% 5,625%

11,750% 9,125% 7,000% 5,750%

4,375% 6,000% 8,375% 7,875% 7,375%

9,625% 8,125% 4,900%

6,950% 6,950% 7,250% 6,125% 4,875% 6,250% 7,504%

30/12/2016 30/12/2018 21/06/2018

23/01/2015 02/07/2018 05/05/2020 30/04/2043

19/09/2022 27/11/2023 20/09/2020 13/03/2018 23/04/2021

02/05/2021 08/02/2020 24/04/2023

10/07/2042 10/07/2042 05/11/2019 09/11/2020 17/03/2020 17/03/2024 01/03/2022

USD

8,125%

24/01/2019

12.785.700

0,40

11.550.000 Abengoa Transmision Sur S.A.

USD

6,875%

30/04/2043

12.560.625

0,40

Filipijnen 2.557.000 Development Bank of the Philippines 12.495.000 Energy Development Corp. 8.311.000 San Miguel Corp.

USD USD USD

5,500% 6,500% 4,875%

25/03/2021 20/01/2021 26/04/2023

2.793.523 13.432.187 7.583.787

0,09 0,42 0,24

23.809.497

0,75

Peru


285


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

20/09/2017 12/08/2020 02/05/2019

501.725 1.126.125 5.774.039

0,02 0,03 0,18

7.401.889

0,23

5.956.665 4.174.651

0,19 0,13

10.131.316

0,32

4.673.886 12.023.900 1.595.325

0,15 0,38 0,05

18.293.111

0,58

713.248 8.606.750 1.084.455 2.109.712 2.911.650

0,02 0,27 0,04 0,07 0,09

15.425.815

0,49

28.764.187 850.701

0,90 0,03

29.614.888

0,93

4.672.102 5.789.512 252.306

0,15 0,18 0,01

10.713.920

0,34

650.000

0,02

569.652.595

17,96

24.438.716 3.735.200 14.386.312 5.937.275 7.525.687 15.296.043 2.809.079 26.308.239 1.309.391 9.210.840 13.026.147 4.431.496

0,77 0,12 0,45 0,19 0,24 0,48 0,09 0,83 0,04 0,29 0,41 0,14

128.414.425

4,05

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Singapore 470.000 Olam International Ltd. 990.000 Olam International Ltd. 5.700.000 RH International Singapore Corp. Pte Ltd.

USD USD USD

5,750% 7,500% 3,500%

Turkije

5.554.000 Coca-Cola Icecek AS 3.943.000 Export Credit Bank of Turkey

Verenigde Arabische Emiraten 4.206.918 Dolphin Energy Ltd. 10.808.000 Ruwais Power Co. PJSC 1.434.000 Ruwais Power Co. PJSC 144A(d)

Verenigd Koninkrijk 769.000 Ukreximbank via Biz Finance Plc. 9.950.000 Ukreximbank via Biz Finance Plc. 1.044.000 Vedanta Resources Plc. 1.890.000 Vedanta Resources Plc. 2.773.000 Vedanta Resources Plc.

Verenigde Staten 27.624.669 Brazil Loan Trust 1 817.000 Brazil Loan Trust 1 144A(d)

Venezuela 8.003.600 Petroleos de Venezuela S.A. 7.567.000 Petroleos de Venezuela S.A. 459.700 Petroleos de Venezuela S.A.

Vietnam 1.250.000 Debt and Asset Trading Corp.

USD USD

USD USD USD

USD USD USD USD USD

USD USD

USD USD USD

USD

4,750% 5,375%

5,888% 6,000% 6,000%

8,375% 8,750% 6,000% 8,250% 7,125%

5,477% 5,477%

5,375% 9,750% 5,500%

1,000%

01/10/2018 04/11/2016

15/06/2019 31/08/2036 31/08/2036

27/04/2015 22/01/2018 31/01/2019 07/06/2021 31/05/2023

24/07/2023 24/07/2023

12/04/2027 17/05/2035 12/04/2037

10/10/2025


Overheidsobligaties – 52,47% Argentinië 27.500.000 4.060.000 18.562.983 5.950.949 7.594.861 19.812.556 3.632.821 250.034.527 16.418.689 114.776.821 30.942.805 8.058.321

Argentina Bonar Bond Internationale obligaties van Argentijnse overheid Internationale obligaties van Argentijnse overheid Internationale obligaties van Argentijnse overheid Internationale obligaties van Argentijnse overheid Internationale obligaties van Argentijnse overheid Internationale obligaties van Argentijnse overheid Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c) Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c) Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c) Internationale obligaties van Argentijnse overheid(e) Internationale obligaties van Argentijnse overheid(e)

USD USD USD EUR EUR USD USD EUR USD USD USD EUR

8,750% 7,000% 8,280% 7,820% 7,820% 8,280% 8,280% 1,985% 7,900% 8,100% 2,500%/5,250% 2,260%/4,740%

07/05/2024 17/04/2017 31/12/2033 31/12/2033 31/12/2033 31/12/2033 31/12/2033 15/12/2035 15/12/2035 15/12/2035 31/12/2038 31/12/2038

Azerbeidzjan 11.040.000 Internationale obligaties van Republiek Azerbeidzjan

USD

4,750%

18/03/2024

11.550.600

0,36

Wit-Rusland 6.445.000 Republiek Wit-Rusland 290.000 Republiek Wit-Rusland

USD USD

8,750% 8,950%

03/08/2015 26/01/2018

6.662.519 308.850

0,21 0,01

6.971.369

0,22


286


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Overheidsobligaties – (vervolg) Belize

3.253.400 Internationale obligatie van de Belizaanse overheid 144A(d)(e)

USD

5,000%/6,767%

20/02/2038

2.277.719

0,07

Bermuda 5.744.000 Internationale obligaties van Bermudaanse overheid

USD

4,854%

06/02/2024

5.991.896

0,19

Brazilië 26.530.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks B 8.490.000 Internationale obligaties van Braziliaanse overheid

BRL USD

6,000% 4,250%

15/08/2050 07/01/2025

28.852.489 8.637.148

0,91 0,27

37.489.637

1,18

Chili

10.666.000 Internationale obligaties van Chileense overheid Colombia 586.000 10.683.000 1.640.000 23.528.000 363.000 968.000 8.717.000 1.220.000

Costa Rica 1.684.000 24.121.000 11.048.000 18.861.000 6.410.000 584.000 2.450.000

Kroatië 48.169.000 14.860.000 12.011.000 2.540.000 4.700.000

Internationale obligaties van Colombiaanse overheid Internationale obligaties van Colombiaanse overheid Internationale obligaties van Colombiaanse overheid Internationale obligaties van Colombiaanse overheid Internationale obligaties van Colombiaanse overheid Internationale obligaties van Colombiaanse overheid Internationale obligaties van Colombiaanse overheid Internationale obligaties van Colombiaanse overheid

Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid 144A(d) Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid 144A(d)

Internationale obligaties van Kroatische overheid Internationale obligaties van Kroatische overheid Internationale obligaties van Kroatische overheid Internationale obligaties van Kroatische overheid Internationale obligaties van Kroatische overheid

Dominicaanse Republiek 5.819.827 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 31.887.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 16.560.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 12.002.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 400.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 144A(d)

Egypte 13.976.000 Internationale obligaties van Egyptische overheid 881.000 Internationale obligaties van Egyptische overheid

El Salvador 1.430.000 3.660.000 3.500.000 2.430.000 2.300.000

Internationale obligaties van Salvadoraanse overheid Internationale obligaties van Salvadoraanse overheid Internationale obligaties van Salvadoraanse overheid Internationale obligaties van Salvadoraanse overheid Internationale obligaties van Salvadoraanse overheid 144A(d)

USD

3,625%

30/10/2042

9.348.749

0,29


8,250% 7,375% 4,375% 4,000% 8,125% 7,375% 6,125% 5,625%

22/12/2014 18/03/2019 12/07/2021 26/02/2024 21/05/2024 18/09/2037 18/01/2041 26/02/2044

611.801 13.078.250 1.765.343 24.188.723 489.207 1.308.010 10.362.334 1.364.875

0,02 0,41 0,06 0,76 0,02 0,04 0,33 0,04

53.168.543

1,68

2.145.888 23.276.765 10.211.086 16.803.767 6.653.691 520.301 2.543.142

0,07 0,73 0,32 0,53 0,21 0,02 0,08

62.154.640

1,96

52.233.259 16.717.500 13.287.169 2.657.475 5.058.375

1,65 0,53 0,42 0,08 0,16

89.953.778

2,84

6.391.174 36.406.778 17.896.940 12.422.070 432.294

0,20 1,15 0,57 0,39 0,01

73.549.256

2,32

14.709.740 871.089

0,46 0,03

15.580.829

0,49

1.593.816 4.122.635 3.692.500 2.547.555 2.426.500

0,05 0,13 0,11 0,08 0,08

14.383.006

0,45


USD USD USD USD USD

USD USD USD USD USD

USD USD

USD USD USD USD USD

9,995% 4,250% 4,375% 5,625% 7,000% 5,625% 7,000%

6,250% 6,750% 6,375% 5,500% 6,000%

9,040% 7,500% 6,600% 5,875% 6,600%

5,750% 6,875%

7,375% 8,250% 7,650% 7,625% 7,650%

01/08/2020 26/01/2023 30/04/2025 30/04/2043 04/04/2044 30/04/2043 04/04/2044

27/04/2017 05/11/2019 24/03/2021 04/04/2023 26/01/2024

23/01/2018 06/05/2021 28/01/2024 18/04/2024 28/01/2024

29/04/2020 30/04/2040

01/12/2019 10/04/2032 15/06/2035 01/02/2041 15/06/2035


287


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

12/12/2024 12/12/2024

12.784.281 481.727

0,40 0,02

13.266.008

0,42

7.200.563 4.557.000

0,23 0,14

11.757.563

0,37

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Gabon 11.595.720 Republiek Gabon 436.940 Republiek Gabon 144A(d)

USD USD

6,375% 6,375%

Ghana

6.777.000 Republiek Ghana 4.650.000 Republiek Ghana

USD USD

8,500% 7,875%

04/10/2017 07/08/2023

Griekenland 4.720.000 Obligaties van de overheid van de Helleense Republiek(c)

EUR

1,015%

10/08/2014

6.367.855

0,20

Guatemala 7.427.000 Obligaties van Guatemalteekse overheid 7.333.000 Obligaties van Guatemalteekse overheid

USD USD

5,750% 4,875%

06/06/2022 13/02/2028

8.196.242 7.392.629

0,26 0,23

15.588.871

0,49

21.708.092 41.145.090

0,68 1,30

62.853.182

1,98

13.844.485 1.226.193 9.253.360

0,44 0,04 0,29

24.324.038

0,77

3.616.665 8.235.000 9.319.995 7.845.606 5.490.458 2.340.900 26.612.137 5.642.188 7.957.966

0,12 0,26 0,29 0,25 0,17 0,07 0,84 0,18 0,25

77.060.915

2,43

Honduras 21.580.000 Internationale obligaties van Hondurese overheid 37.600.000 Republiek Honduras

Hongarije 13.540.000 Internationale obligaties van Hongaarse overheid 1.150.000 Internationale obligaties van Hongaarse overheid 7.360.000 Internationale obligaties van Hongaarse overheid

Indonesië 3.273.000 6.000.000 9.486.000 6.970.000 4.026.000 2.040.000 20.730.000 5.750.000 6.199.000

Internationale obligaties van Indonesische overheid Internationale obligaties van Indonesische overheid Internationale obligaties van Indonesische overheid Internationale obligaties van Indonesische overheid Internationale obligaties van Indonesische overheid Internationale obligaties van Indonesische overheid Internationale obligaties van Indonesische overheid Internationale obligaties van Indonesische overheid Internationale obligaties van Indonesische overheid 144A(d)

USD USD

USD USD USD


7,500% 8,750%

4,000% 5,375% 7,625%

7,500% 11,625% 3,750% 5,875% 8,500% 6,625% 7,750% 5,250% 7,750%

15/03/2024 16/12/2020

25/03/2019 25/03/2024 29/03/2041

15/01/2016 04/03/2019 25/04/2022 15/01/2024 12/10/2035 17/02/2037 17/01/2038 17/01/2042 17/01/2038

Irak

18.578.000 Republiek Irak

USD

5,800%

15/01/2028

17.672.322

0,56

Kazachstan 3.854.000 Kazatomprom Natsionalnaya Atomnaya Kompaniya AO

USD

6,250%

20/05/2015

3.998.525

0,13

Litouwen 17.030.000 11.920.000 1.630.000 520.000

USD USD USD EUR

7,375% 6,125% 6,625% 3,375%

11/02/2020 09/03/2021 01/02/2022 22/01/2024

20.956.999 14.080.500 1.983.729 747.412

0,66 0,45 0,06 0,02

37.768.640

1,19

Internationale obligaties van de Litouwse overheid Internationale obligaties van de Litouwse overheid Internationale obligaties van de Litouwse overheid Internationale obligaties van de Litouwse overheid

Maleisië 5.833.000 Wakala Global Sukuk Bhd

USD

4,646%

06/07/2021

6.387.933

0,20

Mexico 170.226.500 35.891.800 18.610.500 610.700 48.947.700 26.507.200 6.089.700 1.326.000 134.458.382 6.688.000

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN USD

4,750% 6,500% 7,500% 8,500% 7,750% 10,000% 8,500% 7,750% 5,000% 4,000%

14/06/2018 10/06/2021 03/06/2027 31/05/2029 29/05/2031 20/11/2036 18/11/2038 13/11/2042 16/06/2016 02/10/2023

13.249.417 2.971.574 1.631.424 57.653 4.297.235 2.845.868 571.254 115.419 11.380.458 7.010.144

0,42 0,09 0,05 0,00 0,14 0,09 0,02 0,00 0,36 0,22

Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse udibonos Internationale obligaties van Mexicaanse overheid


288


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

11/01/2040 08/03/2044 21/01/2045

5.654.400 25.963.060 11.128.240

0,18 0,82 0,35

86.876.146

2,74

6.154.062 9.029.450 12.129.525 1.680.938 1.425.000

0,19 0,29 0,38 0,05 0,05

30.418.975

0,96

12.259.406 17.659.521 31.497.440 2.410.625 1.921.500

0,39 0,56 0,99 0,07 0,06

65.748.492

2,07

26.485.981 4.686.248

0,83 0,15

31.172.229

0,98

27.891.900 6.945.172 1.909.985

0,88 0,22 0,06

36.747.057

1,16

2.365.599 11.283.525 5.300.531 12.577.025 10.315.350

0,07 0,36 0,17 0,40 0,32

41.842.030

1,32

12.344.679 7.734.269 12.287.887 11.261.569 9.580.537 33.606.101 4.190.600

0,39 0,24 0,39 0,36 0,30 1,06 0,13

91.005.642

2,87

412.500 3.712.316 26.444.124

0,01 0,12 0,83

30.568.940

0,96

2.743.000 22.043.820

0,09 0,69

24.786.820

0,78

20.986.537 11.886.044

0,66 0,38

32.872.581

1,04

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Mexico – (vervolg) 4.712.000 Internationale obligaties van Mexicaanse overheid 25.706.000 Internationale obligaties van Mexicaanse overheid 9.848.000 Internationale obligaties van Mexicaanse overheid

Pakistan 5.875.000 8.620.000 11.470.000 1.793.000 1.520.000

Panama 8.506.000 11.926.000 25.504.000 2.755.000 1.830.000

Internationale obligaties van Pakistaanse overheid Internationale obligaties van Pakistaanse overheid Internationale obligaties van Pakistaanse overheid Internationale obligaties van Pakistaanse overheid Internationale obligaties van Pakistaanse overheid

Internationale obligaties van Panamese overheid Internationale obligaties van Panamese overheid Internationale obligaties van Panamese overheid Internationale obligaties van Panamese overheid Panama Notas del Tesoro Bonds

Paraguay 25.942.000 Republiek Paraguay 4.590.000 Republiek Paraguay 144A(d)

USD USD USD

USD USD USD USD USD

USD USD USD USD USD

USD USD

6,050% 4,750% 5,550%

6,875% 7,250% 8,250% 7,875% 7,875%

8,875% 9,375% 6,700% 4,300% 4,875%

4,625% 4,625%

01/06/2017 15/04/2019 15/04/2024 31/03/2036 31/03/2036

30/09/2027 01/04/2029 26/01/2036 29/04/2053 05/02/2021

25/01/2023 25/01/2023

Peru

18.230.000 Internationale obligaties van Peruaanse overheid 5.523.000 Internationale obligaties van Peruaanse overheid 1.694.000 Internationale obligaties van Peruaanse overheid

Filipijnen 1.949.000 8.460.000 4.137.000 11.720.000 7.290.000

Roemenië 7.763.000 5.070.000 8.123.000 9.370.000 8.980.000 23.940.000 3.680.000

Internationale obligaties van Filipijnse overheid Internationale obligaties van Filipijnse overheid Internationale obligaties van Filipijnse overheid Internationale obligaties van Filipijnse overheid Internationale obligaties van Filipijnse overheid

Internationale obligaties van Roemeense overheid Internationale obligaties van Roemeense overheid Internationale obligaties van Roemeense overheid Internationale obligaties van Roemeense overheid Internationale obligaties van Roemeense overheid Internationale obligaties van Roemeense overheid Internationale obligaties van Roemeense overheid

USD USD USD

USD USD USD USD USD

EUR EUR EUR USD USD EUR USD

8,750% 6,550% 5,625%

9,375% 9,875% 8,375% 4,200% 7,750%

6,500% 4,875% 4,625% 6,750% 4,875% 3,625% 6,125%

21/11/2033 14/03/2037 18/11/2050

18/01/2017 15/01/2019 17/06/2019 21/01/2024 14/01/2031

18/06/2018 07/11/2019 18/09/2020 07/02/2022 22/01/2024 24/04/2024 22/01/2044

Rusland

400.000 Buitenlandse Russische obligaties – euro-obligaties 3.197.502 Buitenlandse Russische obligaties – euro-obligaties 22.776.925 Buitenlandse Russische obligaties – euro-obligaties

USD USD USD

4,875% 7,500% 7,500%

16/09/2023 31/03/2030 31/03/2030

Servië

2.600.000 Republiek Servië 20.410.000 Republiek Servië

Zuid-Afrika 18.470.000 Internationale obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid 10.507.000 Internationale obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid

USD USD

USD USD

5,250% 5,875%

5,875% 5,875%

21/11/2017 03/12/2018

30/05/2022 16/09/2025


289


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

22/01/2015 14/01/2019 04/10/2020 25/07/2022

1.135.730 9.711.250 2.459.194 5.915.250

0,03 0,31 0,08 0,19

19.221.424

0,61

592.768 1.579.533 2.484.515 29.305.946 4.877.130 9.132.041 80.504.400 11.148.647 1.432.350 6.842.540 305.825 247.825 8.448.825

0,02 0,05 0,08 0,92 0,15 0,29 2,54 0,35 0,04 0,22 0,01 0,01 0,27

156.902.345

4,95

6.749.040 8.017.100 2.474.700 25.962.029 2.884.200 5.981.937 1.675.888 3.372.500

0,21 0,25 0,08 0,82 0,09 0,19 0,05 0,11

57.117.394

1,80

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Sri Lanka 1.096.000 9.140.000 2.301.000 5.736.000

Internationale obligaties van Sri Lankaanse overheid Internationale obligaties van Sri Lankaanse overheid Internationale obligaties van Sri Lankaanse overheid Internationale obligaties van Sri Lankaanse overheid

USD USD USD USD

7,400% 6,000% 6,250% 5,875%

Turkije

598.000 1.378.000 2.189.000 25.291.000 4.454.000 8.037.000 73.520.000 9.157.000 1.080.000 5.744.000 260.000 230.000 7.260.000

Oekraïne 7.376.000 8.810.000 2.712.000 27.221.000 3.036.000 6.050.000 1.790.000 3.550.000

Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid Internationale obligaties van Turkse overheid

Financing of Infrastrucural Projects State Enterprise Financing of Infrastrucural Projects State Enterprise Financing of Infrastrucural Projects State Enterprise Internationale obligaties van Oekraïense overheid Internationale obligaties van Oekraïense overheid Internationale obligaties van Oekraïense overheid Internationale obligaties van Oekraïense overheid Internationale obligaties van Oekraïense overheid

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


2,803% 7,500% 6,750% 7,000% 5,625% 6,250% 5,750% 7,375% 8,000% 6,875% 6,750% 6,000% 6,625%

8,375% 9,000% 7,400% 6,250% 6,580% 9,250% 6,750% 7,750%

26/03/2018 14/07/2017 03/04/2018 11/03/2019 30/03/2021 26/09/2022 22/03/2024 05/02/2025 14/02/2034 17/03/2036 30/05/2040 14/01/2041 17/02/2045

03/11/2017 07/12/2017 20/04/2018 17/06/2016 21/11/2016 24/07/2017 14/11/2017 23/09/2020

Verenigde Arabische Emiraten 1.710.000 Internationale obligaties van overheid – Emiraat van Dubai

USD

5,250%

30/01/2043

1.624.500

0,05

Uruguay 19.165.313 2.082.754 5.101.411 22.418.497

USD USD USD USD

4,500% 6,875% 7,875% 7,625%

14/08/2024 28/09/2025 15/01/2033 21/03/2036

20.352.961 2.525.339 6.937.919 30.152.878

0,64 0,08 0,22 0,95

59.969.097

1,89

5.424.294 1.505.076 24.123.763 28.841.690 10.350.737 502.757 3.622.599

0,17 0,05 0,76 0,91 0,33 0,01 0,11

74.370.916

2,34

Venezuela 7.409.000 1.510.000 29.543.800 37.879.600 14.153.000 619.000 4.580.000

Internationale obligaties van Uruguayaanse overheid Internationale obligaties van Uruguayaanse overheid Internationale obligaties van Uruguayaanse overheid Internationale obligaties van Uruguayaanse overheid

Internationale obligaties van Venezolaanse overheid Internationale obligaties van Venezolaanse overheid Internationale obligaties van Venezolaanse overheid Internationale obligaties van Venezolaanse overheid Internationale obligaties van Venezolaanse overheid Internationale obligaties van Venezolaanse overheid Internationale obligaties van Venezolaanse overheid


6,000% 12,750% 9,000% 8,250% 7,650% 9,250% 9,250%

09/12/2020 23/08/2022 07/05/2023 13/10/2024 21/04/2025 15/09/2027 07/05/2028

Vietnam 6.993.000 Internationale obligaties van Vietnamese overheid

USD

6,875%

15/01/2016

7.543.699

0,24

Zambia 29.353.000 Internationale obligaties van Zambiase overheid 600.000 Internationale obligaties van Zambiase overheid

USD USD

5,375% 8,500%

20/09/2022 14/04/2024

27.114.834 647.250

0,85 0,02

27.762.084

0,87

1.664.430.670

52,47

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs USD 1.606.913.758)


290



(b)

Marktwaarde USD

15/01/2016 12/01/2017 15/06/2022

17.055.247 3.843.231 12.951.704

0,54 0,12 0,41

33.850.182

1,07

33.850.182

1,07

Ierland 313.998.304 Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(f)(g)

313.998.304

9,90


313.998.304

9,90

2.581.931.751

81,40

7.067.936 9.564.064

0,22 0,30

16.632.000

0,52

7.815.750 7.783.614

0,25 0,24

15.599.364

0,49

Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

Vervaldatum

Obligaties van supranationale organisaties – 1,07% 16.325.000 Corp. Andina de Fomento 3.455.000 Corp. Andina de Fomento 12.087.000 Corp. Andina de Fomento

USD USD USD

3,750% 5,750% 4,375%

TOTAAL OBLIGATIES VAN SUPRANATIONALE ORGANISATIES (kostprijs USD 32.724.202)



Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 8,47% Brazilië 6.657.000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 9.008.000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 144A(d)

Britse Maagdeneilanden 7.356.000 Arcos Dorados Holdings, Inc. 7.350.000 Central American Bottling Corp.

USD USD

USD USD

7,375% 7,375%

6,625% 6,750%

02/02/2022 02/02/2022

27/09/2023 09/02/2022

Canada 6.275.000 Pacific Rubiales Energy Corp.

USD

5,125%

28/03/2023

6.267.156

0,20

Kaaimaneilanden 2.637.330 Independencia International Ltd. 144A(d)(h) 700.000 Raizen Energy Finance Ltd.

USD USD

12,000% 7,000%

30/12/2016 01/02/2017

0 781.673

0,00 0,02

781.673

0,02

12.773.553 4.908.169 4.824.656 6.403.758 2.365.910 1.468.801 1.206.710

0,40 0,16 0,15 0,20 0,07 0,05 0,04

33.951.557

1,07

10.579.211 545.320 5.359.398 6.979.321

0,33 0,02 0,17 0,22

23.463.250

0,74

8.840.604 17.373.750

0,28 0,55

26.214.354

0,83

2.352.350 5.100.438 1.556.330 1.636.886

0,08 0,16 0,05 0,05

10.646.004

0,34

Chili

12.006.000 4.655.000 4.771.000 5.886.000 2.220.000 1.345.000 1.105.000

Colombia 9.894.000 510.000 4.473.000 6.424.000

AES Gener S.A. Banco del Estado de Chile Banco del Estado de Chile E.CL S.A. Embotelladora Andina S.A. Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. 144A(d)

Banco de Bogota S.A. Banco de Bogota S.A. 144A(d) Empresas Publicas de Medellin ESP Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP

Costa Rica 8.680.000 Banco Nacional de Costa Rica 16.950.000 Banco Nacional de Costa Rica

Luxemburg 2.275.000 5.165.000 1.511.000 1.589.210

Atento Luxco 1 S.A. Millicom International Cellular S.A. Wind Acquisition Finance S.A. Wind Acquisition Finance S.A. 144A(d)


USD USD USD USD

USD USD

USD USD USD USD

5,250% 4,125% 3,875% 5,625% 5,000% 5,500% 5,500%

5,000% 5,000% 7,625% 5,700%

4,875% 6,250%

7,375% 4,750% 11,750% 11,750%

15/08/2021 07/10/2020 08/02/2022 15/01/2021 01/10/2023 21/04/2020 21/04/2020

15/01/2017 15/01/2017 29/07/2019 20/03/2022

01/11/2018 01/11/2023

29/01/2020 22/05/2020 15/07/2017 15/07/2017


291


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

21/01/2021 15/06/2035 02/06/2041 23/01/2045 30/01/2044

61.252 3.501.451 3.752.626 39.905.720 4.264.050

0,00 0,11 0,12 1,26 0,13

51.485.099

1,62

9.403.980 7.862.995 4.784.777 313.125

0,29 0,25 0,15 0,01

22.364.877

0,70

8.585.983 6.804.479

0,27 0,22

15.390.462

0,49

9.216.306 8.986.677 2.874.523

0,29 0,28 0,09

21.077.506

0,66

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Mexico

55.000 2.973.000 3.221.000 34.400.000 3.930.000

Nederland 10.019.000 7.247.000 4.117.000 300.000

Petroleos Mexicanos Petroleos Mexicanos Petroleos Mexicanos Petroleos Mexicanos Trust F/1401

Ajecorp BV Listrindo Capital BV Marfrig Holding Europe BV VimpelCom Holdings BV 144A(d)

Paraguay 7.918.000 Banco Continental S.A.E.C.A. 6.374.000 Telefonica Celular del Paraguay S.A.

USD USD USD USD USD

USD USD USD USD

USD USD

5,500% 6,625% 6,500% 6,375% 6,950%

6,500% 6,950% 11,250% 7,504%

8,875% 6,750%

14/05/2022 21/02/2019 20/09/2021 01/03/2022

15/10/2017 13/12/2022

Peru

8.811.000 Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 8.160.000 Corp. Lindley S.A. 2.937.000 Corp. Lindley S.A.

USD USD USD

4,750% 6,750% 4,625%

08/02/2022 23/11/2021 12/04/2023


USD

5,500%

15/12/2021

6.235.842

0,20

Venezuela 17.535.216 Petroleos de Venezuela S.A. 6.983.000 Petroleos de Venezuela S.A.

USD USD

9,000% 6,000%

17/11/2021 15/11/2026

14.336.793 4.224.715

0,45 0,14

18.561.508

0,59

268.670.652

8,47

24.168.702

0,76

24.168.702

0,76

53.757 60.693 196.568 146.433 42.340 106.992 33.623.383 98.699 624.512 1.601.600 110.325 109.188 296.618 34.225 291.014 98.717 343.477 895.459 557.655 1.959.139 216.823

0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 1,06 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,02 0,06 0,01


Overheidsobligaties – 0,76% Nederland 23.965.000 Mozambique EMATUM Finance 2020 BV

USD

6,305%

11/09/2020


Gemeenteobligaties – 1,75% Porto Rico 70.000 80.000 270.000 195.000 60.000 140.000 37.605.000 140.000 870.000 2.240.000 160.000 145.000 390.000 45.000 390.000 130.000 465.000 1.145.000 700.000 2.455.000 250.000

Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "B" Commonwealth of Puerto Rico "B" Commonwealth of Puerto Rico "C" Commonwealth of Puerto Rico "D" Commonwealth of Puerto Rico "E" Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority “A” Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority “A” Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority “A” Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority “A” Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A”


5,500% 5,250% 5,125% 5,500% 5,000% 6,000% 8,000% 5,125% 5,250% 5,500% 5,000% 5,875% 6,000% 6,000% 5,750% 5,625% 5,000% 5,750% 6,000% 6,000% 5,250%

01/07/2026 01/07/2027 01/07/2031 01/07/2032 01/07/2034 01/07/2034 01/07/2035 01/07/2037 01/07/2037 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2036 01/07/2039 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2032 01/07/2033 01/07/2037 01/07/2038 01/07/2044 01/08/2027


292


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente


5,500% 6,125% 0,000%/6,750% 0,000%/6,250% 8,267% 5,500% 5,375% 5,500% 5,000% 5,250% 5,750% 6,375% 6,000% 6,500% 8,267% 8,353% 6,000% 5,250% 5,250%


(b)

Marktwaarde USD

01/08/2028 01/08/2029 01/08/2032 01/08/2033 01/08/2035 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042 01/08/2043 01/08/2043 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042 01/08/2044 01/08/2037 01/08/2038 01/08/2039 01/08/2040 01/08/2041

1.343.831 416.286 2.304.008 812.061 52.035 1.325.727 390.035 2.089.437 345.944 318.073 2.018.974 387.668 526.415 63.992 123.257 92.957 408.237 138.801 888.501

0,04 0,01 0,07 0,03 0,00 0,04 0,01 0,07 0,01 0,01 0,07 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03

55.513.856

1,75

55.513.856

1,75

348.353.210

10,98

Vervaldatum

Gemeenteobligaties – (vervolg) Porto Rico – (vervolg) 1.535.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” 450.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” 2.800.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A”(e) 1.375.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A”(e) 285.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” 1.620.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” 490.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” 2.615.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” 470.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” 415.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “A” 2.385.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “B” 425.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “B” 615.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “B” 70.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “B” 760.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “C” 620.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “C” 470.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “C” 155.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “C” 1.150.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. “C”


Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 1,72% Brazilië 2.000.000 Companhia Energetica de Sao Paulo

BRL

9,750%

15/01/2015

1.422.500

0,05

Kaaimaneilanden 32.615.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais

USD

5,333%

15/02/2028

32.492.694

1,03

USD

4,125%

07/10/2020

2.666.928

0,08

BRL

6,000%

15/08/2040

17.829.748

0,56

54.411.870

1,72

1.251.121 10.163.229 23.559.691 1.424.383 1.110.217

0,04 0,32 0,74 0,04 0,04

37.508.641

1,18

19.532.991

0,62

57.041.632

1,80

111.453.502

3,52

Chili

2.513.000 Banco del Estado de Chile 144A(d) Verenigde Staten 16.350.000 HSBC Bank USA NA


Overheidsobligaties – 1,80% Dominicaanse Republiek 49.000.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 332.300.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 22.110.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 1.245.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 144A(d) 36.300.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 144A(d)

Maleisië 62.000.000 Obligaties van Maleisische overheid

DOP DOP USD USD DOP

MYR

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs USD 55.179.884) TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs USD 111.878.794)

14,500% 18,500% 7,450% 7,500% 18,500%

4,181%

10/02/2023 04/02/2028 30/04/2044 06/05/2021 04/02/2028

15/07/2024


293



Beleggingen

Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

02/06/2014

46.700.494

1,47

46.700.494

1,47

3.088.438.957

97,37

Vervaldatum

Termijndeposito's – 1,47% Verenigde Staten 46.700.494 Northern Trust Company USD Termijndeposito

USD

0,050%





382 145


Lang Lang

47.988.750 31.870.547

142.758 6.906

0,00 0,00

79.859.297

149.664

0,00

149.664

0,00


Aantal contracten



(177) (658) 836 (4.320)

EUR Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 10 jaar 06/06/2014 USD Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 5 jaar 30/09/2014




Kort

(35.364.465)

(566.545)

(0,02)

Kort Lang Kort

(90.598.375) 125.791.875 (517.590.000)

(360.297) (61.813) (856.280)

(0,01) (0,00) (0,03)

(482.396.500)

(1.278.390)

(0,04)

(1.844.935)

(0,06)


Niet-uitleverbare obligatieforwardcontracten – (0,00%) Commitment Marktwaarde USD

Aantal contracten


19.563.900.000

BFS Finance COP Bond Forward 11/06/2014

Lang

(6.064)

NIET-GEREALISEERDE VERLIES OP NIET-UITLEVERBARE OBLIGATIEFORWARDCONTRACTEN



(6.064)

(0,00)

(6.064)

(0,00)


Valuta

MYR USD COP MYR RUB USD CLP MYR USD CLP MYR RUB USD USD HUF MXN PLN PLN TRY USD

Bedrag gekocht

70.218.545 16.998.247 10.703.190.850 106.586.887 211.555.465 6.804.678 6.620.535.884 19.168.497 3.587.000 3.311.377.990 140.336.440 2.558.722.096 30.875.000 141.526.799 12.612.809.772 2.031.007.927 62.366.590 104.493.570 243.987.635 24.475.332

Valuta

USD BRL USD USD USD BRL USD USD PHP USD USD USD RUB EUR EUR USD EUR USD USD AUD

Bedrag verkocht

Vervaldatum



21.397.655 38.083.221 5.536.229 32.741.089 5.897.000 15.289.169 11.878.000 5.939.000 156.590.485 5.989.000 43.316.707 73.029.000 1.072.645.449 102.310.823 40.663.442 153.390.505 14.857.850 34.134.741 112.688.902 26.281.000

05/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014

453.229 41.434 85.081 416.034 169.569 2.811 121.616 22.466 9.397 10.022 313.914 222.341 167.203 2.179.034 1.305.349 4.314.506 267.186 218.481 3.302.661 79.108

0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,07 0,04 0,14 0,01 0,01 0,11 0,00


294



Valuta

USD USD USD ZAR MXN USD USD USD USD USD USD MYR USD USD USD

Bedrag gekocht

34.364.090 147.413.107 64.337.003 616.022.681 67.821.889 12.339.000 5.805.806 12.399.000 11.837.707 18.522.000 6.174.000 36.115.290 5.234.793 53.678.586 6.661.978

Bedrag verkocht

211.967.057 106.795.226 677.176.449 57.796.439 5.234.341 27.553.874 66.795.796.215 39.863.864 385.199.000 637.914.350 13.832.538 11.087.663 170.366.324 121.811.953 216.980.610

Valuta

CNH EUR ZAR USD USD BRL IDR MYR THB RUB BRL USD THB BRL THB

Vervaldatum



18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 14/07/2014 14/07/2014 18/07/2014 08/08/2014

472.542 1.957.923 292.624 464.286 31.099 128.831 112.174 12.507 115.041 307.564 56.264 118.804 54.718 67.415 71.216

0,02 0,06 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.964.450

0,57




Valuta

BRL BRL CNH USD USD PHP USD USD EUR CNH EUR EUR EUR HUF JPY PLN USD USD USD USD USD USD USD INR MYR USD INR INR RUB USD INR BRL USD

Bedrag gekocht

43.273.340 13.099.535 404.682.910 19.841.708 9.652.466 364.111.000 12.720.000 11.978.000 11.487.706 167.947.959 21.591.000 21.224.000 75.633.731 2.540.281.347 2.210.494.878 33.838.500 37.046.189 48.763.982 39.939.000 52.620.000 73.066.902 111.905.000 51.655.929 722.867.644 43.504.363 14.477.335 3.634.734.650 1.475.352.630 437.540.826 11.320.370 751.199.220 25.479.953 13.058.701

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

USD USD USD MYR RUB USD MYR TWD USD USD HUF PLN USD USD USD HUF HUF ILS JPY MXN SGD TRY MXN USD USD TWD USD USD USD TWD USD USD TWD

19.290.582 5.887.167 64.770.000 63.863.515 338.787.073 8.319.685 40.951.340 361.492.447 15.758.376 27.107.722 6.683.375.815 88.917.143 103.958.991 11.436.000 21.770.000 2.518.089.246 8.313.072.223 170.005.132 4.100.057.169 691.902.512 92.371.184 244.312.299 675.297.966 12.307.000 13.538.000 435.623.000 61.892.000 24.951.000 12.598.000 342.384.578 12.721.000 11.256.555 393.014.655

06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 02/07/2014 18/07/2014 25/07/2014


(22.834) (59.427) (26.950) (24.998) (62.600) (887) (11.778) (78.379) (112.072) (254.416) (631.852) (325.223) (945.789) (18.561) (54.934) (192.977) (317.386) (201.687) (338.411) (1.105.292) (588.162) (4.240.909) (771.696) (113.562) (20.332) (51.988) (620.724) (92.908) (113.769) (99.619) (68.229) (42.466) (56.855)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,02) (0,01) (0,03) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,04) (0,02) (0,14) (0,03) (0,01) (0,00) (0,00) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

(11.667.672)

(0,37)


295



Valuta

USD USD

5.176.306 20.261.503

Valuta

GBP EUR

Bedrag verkocht

3.083.160 14.759.331

Vervaldatum



06/06/2014 17/06/2014

13.671 159.234

0,00 0,01

172.905

0,01




Bedrag gekocht

Valuta

49.958.549 2.739.356 1.358.654.489

GBP SGD EUR

Bedrag verkocht

Vervaldatum

84.041.004 2.190.737 1.878.156.601

06/06/2014 13/06/2014 17/06/2014

Valuta

USD USD USD


(387.285) (6.423) (27.663.558)

(0,02) (0,00) (0,87)

(28.057.266)

(0,89)


67.460.000 60.900.000 9.010.000 8.401.240.000 51.112.710.000 9.663.770.000 11.471.770.000 238.890.000 141.240.000 398.060.000 189.010.000 62.180.000 32.870.000 47.530.000 20.320.000 26.830.000 45.120.000 53.350.000 9.940.000 29.850.000 17.550.000 25.000.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Vast 3,260% Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Vast 3,920% Vast 3,830% Vast 3,785% Vast 3,880% Vast 3,915% Vast 3,933% Vast 3,960% Vast 3,971% Vast 4,330% Vast 4,450%

Vast 11,760% Vast 12,398% Vast 12,650% Vast 2,850% Vast 2,889% Vast 2,875% Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Vast 3,900% Vast 4,255% Vast 4,235% Vast 4,215% Vast 6,930% Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum


BRL BRL BRL KRW KRW KRW KRW MXN MXN MXN MXN MXN MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR

04/01/2016 02/01/2017 02/01/2017 03/03/2017 05/03/2017 07/03/2017 11/12/2022 16/04/2015 18/04/2016 22/04/2016 22/04/2016 03/03/2026 13/09/2018 17/09/2018 24/09/2018 14/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 11/12/2018 26/09/2023 15/11/2023

219.586 487.471 91.484 7.487 96.965 14.728 7.082 9.732 21.374 46.456 16.564 194.586 31.690 99.721 54.792 45.829 58.045 56.748 7.317 20.980 48.155 361

0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.637.153

0,05

417.499 212.534 250.686 80.679 74.051 55.673

0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS 10.000.000 8.640.000 11.980.000 3.890.000 3.700.000 3.000.000

Kredietswaps Veranderlijk (Federale Republiek Brazilië) Veranderlijk (Federale Republiek Brazilië) Veranderlijk (Federale Republiek Brazilië) Veranderlijk (Federale Republiek Brazilië) Veranderlijk (Federale Republiek Brazilië) Veranderlijk (Federale Republiek Brazilië)

Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%


20/09/2023 20/03/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024



1.091.122

0,04


2.728.275

0,09


29.777.790.000 14.994.670.000 29.777.790.000 36.970.000.000 55.000.000.000 3.000.000.000 18.719.520.000 2.706.190.000 1.452.850.000 4.488.010.000 12.514.320.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,290% Vast 3,290% Vast 3,300% Vast 3,390% Vast 3,380% Vast 3,390% Vast 3,450% Vast 3,485% Vast 3,485% Vast 3,625% Vast 3,455%

Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA)

Valuta

Vervaldatum

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

12/12/2022 12/12/2022 13/12/2022 21/12/2022 08/01/2023 08/01/2023 08/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 21/08/2023 17/12/2023


(18.102) (9.035) (29.757) (170.083) (222.189) (13.341) (494.007) (78.881) (42.348) (180.376) (336.292)


(0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,02) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01)


296



5.320.110.000 2.431.970.000 4.455.200.000 7.121.680.000 3.552.480.000 3.537.340.000 1.383.530.000 4.144.190.000 1.569.180.000 2.500.000.000 5.862.270.000 38.520.000 10.740.000 17.130.000 20.525.000 22.400.000 22.375.000 10.080.000 8.780.000 54.040.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps – (vervolg) Vast 3,420% Vast 3,470% Vast 3,471% Vast 3,470% Vast 3,470% Vast 3,455% Vast 3,465% Vast 3,445% Vast 3,445% Vast 3,470% Vast 3,382% Vast 4,100% Vast 4,490% Vast 3,650% Vast 3,844% Vast 3,820% Vast 3,817% Vast 4,041% Vast 4,163% Vast 3,760%

Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR)

Valuta

Vervaldatum

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW MYR MYR PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN

18/12/2023 23/12/2023 07/01/2024 07/01/2024 08/01/2024 09/01/2024 13/01/2024 15/01/2024 16/01/2024 22/01/2024 27/01/2024 15/04/2019 14/08/2023 07/08/2018 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 09/08/2023 28/11/2023 22/05/2024



(127.453) (68.151) (125.528) (200.093) (99.575) (94.810) (38.217) (107.703) (40.781) (70.091) (122.488) (13.142) (13.953) (111.307) (184.999) (194.424) (193.429) (115.992) (128.423) (171.722)

(0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01)

(3.816.692)

(0,12)

(34.854) (47.946) (23.739) (104.356) (34.062) (10.257) (85.795) (108.049) (67.583) (105.513) (44.497) (63.810) (7.785) (8.807) (44.689) (55.925) (22.752) (10.149) (42.403) (78.672) (7.289) (16.832) (50.464) (19.622) (0) (242.326) (47.417) (51.660) (68.850)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00)


(1.506.103)

(0,05)


(5.322.795)

(0,17)

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP RENTESWAPS 6.100.000 4.100.000 2.030.000 9.360.000 3.450.000 1.090.000 7.200.000 9.820.000 6.550.000 10.290.000 4.620.000 7.730.000 1.030.000 1.240.000 6.970.000 10.020.000 3.860.000 1.780.000 7.690.000 15.110.000 1.400.000 3.390.000 9.480.000 3.600.000 7.000.000 20.320.000 4.980.000 5.800.000 9.100.000

Kredietswaps Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019


297



720.000 490.000 62.190.000 34.410.000 940.000 51.625.000 660.000 100.000 110.000 70.850.000 49.430.000 11.820.000 330.000 22.070.000 130.000 14.700.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 0,990% Vast 1,823% Vast 1,000% Vast 1,500% Vast 2,484% Vast 2,250% Vast 3,095% Vast 3,062% Vast 2,377% Vast 2,750% Vast 3,250% Vast 3,750% Vast 3,796% Vast 3,750% Vast 3,942% Vast 3,750%

Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum


15/07/2014 15/07/2016 17/09/2016 17/09/2017 15/07/2018 17/09/2019 15/07/2021 01/08/2021 01/09/2021 17/09/2021 17/09/2024 17/09/2029 15/07/2031 17/09/2034 15/07/2041 18/06/2044


(698) (13.324) (116.124) (173.464) (45.278) (539.473) (44.601) (6.505) (1.913) (1.108.137) (800.483) (359.950) (34.054) (735.296) (16.960) (1.141.771)


(0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,03) (0,03) (0,01) (0,00) (0,02) (0,00) (0,04)


(5.138.031)

(0,16)


(5.138.031)

(0,16)

3.057.417.488

96,39


TOTAAL BELEGGINGEN

114.630.773

3,61

3.172.048.261

100,00

Marktwaarde USD


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 3.010.884.619) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde verlies winst op niet-uitleverbare obligatieforwardcontracten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps gehouden voor afdekking Overige activa en passiva

3.088.438.957 149.664 (1.844.935) (6.064) 17.964.450 (11.667.672) 172.905 (28.057.266) 2.728.275 (5.322.795) (5.138.031) 114.630.773

97,37 0,00 (0,06) (0,00) 0,57 (0,37) 0,01 (0,89) 0,09 (0,17) (0,16) 3,61

Eigen vermogen

3.172.048.261

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, obligaties van supranationale organisaties, gemeenteobligaties en termijndeposito's is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Merrill Lynch International, Morgan Stanley and Co., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank London, UBS AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Citibank NA, Credit Suisse Debt Capital Markets, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, JP Morgan Chase Bank NA en Morgan Stanley and Co. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,09% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)


(g)


(h)



298

Goldman Sachs Funds—Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 28,12% Frankrijk 6.758.000 Numericable Group S.A. 144A(c)

USD

4,875%

15/05/2019

6.910.055

2,19

EUR EUR

7,125% 7,375%

15/06/2017 15/10/2017

325.684 1.213.113

0,10 0,39

1.538.797

0,49

Ierland

235.000 Ardagh Glass Finance Plc. 840.000 Ardagh Packaging Finance Plc.

Luxemburg 3.066.000 Altice Financing S.A. 144A(c)

USD

7,875%

15/12/2019

3.364.935

1,07

Verenigd Koninkrijk 856.170 MU Finance Plc. 2.176.728 MU Finance Plc. 144A(c)

USD USD

8,375% 8,375%

01/02/2017 01/02/2017

901.291 2.291.441

0,28 0,73

3.192.732

1,01

2.137.000 1.230.375 970.358 2.511.827 1.181.895 3.666.525 4.239.090 5.321.745 4.405.897 2.172.495 1.028.160 444.908 7.862.137 5.481.700 2.126.100 676.563 4.061.756 4.340.310 835.685 4.575.450 1.352.583 3.163.995 201.390 9.679.940

0,68 0,39 0,31 0,80 0,37 1,16 1,34 1,69 1,40 0,69 0,33 0,14 2,49 1,74 0,67 0,21 1,29 1,38 0,27 1,45 0,43 1,00 0,06 3,07

73.667.884

23,36

88.674.403

28,12

5.994.757

1,90

5.994.757

1,90

2.048

0,00

2.048

0,00

94.671.208

30,02

Verenigde Staten 2.137.000 ADT Corp. 1.158.000 Alere, Inc. 909.000 Ball Corp. 2.353.000 Berry Petroleum Co. LLC 1.102.000 Bonanza Creek Energy, Inc. 3.534.000 Chemtura Corp. 3.819.000 Cimarex Energy Co. 4.962.000 CIT Group, Inc. 4.089.000 CIT Group, Inc. 2.028.000 Comstock Resources, Inc. 896.000 Comstock Resources, Inc. 411.000 Crown Americas LLC Via Crown Americas Capital Corp. III 7.365.000 DaVita HealthCare Partners, Inc. 5.348.000 HCA, Inc. 1.865.000 HCA, Inc. 625.000 HCA, Inc. 3.987.000 Mueller Water Products, Inc. 4.308.000 Nationstar Mortgage LLC 794.000 Penn Virginia Corp. 4.136.000 Plains Exploration & Production Co. 1.208.000 Plains Exploration & Production Co. 3.057.000 Regal Entertainment Group 196.000 Regal Entertainment Group 9.398.000 Rockwood Specialties Group, Inc.


4,125% 8,625% 5,750% 6,750% 6,750% 5,750% 5,875% 5,000% 5,250% 7,750% 9,500% 6,250% 6,625% 3,750% 6,500% 7,250% 7,375% 6,500% 7,250% 6,125% 6,625% 5,750% 5,750% 4,625%


15/04/2019 01/10/2018 15/05/2021 01/11/2020 15/04/2021 15/07/2021 01/05/2022 15/05/2017 15/03/2018 01/04/2019 15/06/2020 01/02/2021 01/11/2020 15/03/2019 15/02/2020 15/09/2020 01/06/2017 01/08/2018 15/04/2019 15/06/2019 01/05/2021 15/03/2022 15/06/2023 15/10/2020

Preferente aandelen – 1,90% Verenigde Staten 5.916 Ally Financial, Inc. – reeks G 144A(c)

USD

7,000%

TOTAAL PREFERENTE AANDELEN (kostprijs USD 5.728.858)


2.048 Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(d)(e) TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs USD 2.048) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs USD 93.520.906)


299


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

01/02/2020 15/05/2020 15/08/2018

2.050.290 1.996.735 3.013.680

0,65 0,63 0,96

7.060.705

2,24

527.500 1.985.834

0,17 0,63

2.513.334

0,80

4.910.280 3.102.265 2.509.650

1,56 0,98 0,80

10.522.195

3,34

Vervaldatum

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 49,55% Canada 1.962.000 Lightstream Resources Ltd. 144A(c) 1.807.000 Seven Generations Energy Ltd. 144A(c) 2.784.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A(c)

USD USD USD

8,625% 8,250% 6,750%

Ierland

500.000 Ardagh Packaging Finance Plc. 144A(c) 1.921.000 Grifols Worldwide Operations Ltd. 144A(c)

Luxemburg 4.814.000 Beverage Packaging Holdings Luxembourg II S.A. 144A(c) 3.034.000 Beverage Packaging Holdings Luxembourg II S.A. 144A(c) 2.340.000 Intelsat Jackson Holdings S.A.

Nederland 702.000 Schaeffler Holding Finance BV 144A(c) Verenigde Staten 1.373.000 ADS Waste Holdings, Inc. 1.837.000 Allison Transmission, Inc. 144A(c) 3.336.000 Antero Resources Finance Corp. 836.000 Approach Resources, Inc. 2.257.000 APX Group, Inc. 2.661.000 Aurora USA Oil & Gas, Inc. 144A(c) 1.981.000 Builders FirstSource, Inc. 144A(c) 3.287.000 Carrizo Oil & Gas, Inc. 2.033.000 Chesapeake Energy Corp.(f) 5.777.000 Chrysler Group LLC 2.390.000 Cinemark USA, Inc. 754.000 CIT Group, Inc. 144A(c) 800.000 CNH Industrial Capital LLC 5.137.000 Community Health Systems, Inc. 234.000 Community Health Systems, Inc. 144A(c) 2.508.000 Diamondback Energy, Inc. 144A(c) 4.090.000 Endeavor Energy Resources LP 144A(c) 368.000 Felcor Lodging LP 395.000 Felcor Lodging LP 5.765.000 First Data Corp. 144A(c) 1.551.000 Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. 144A(c) 1.264.000 Fresenius Medical Care US Finance, Inc. 144A(c) 1.730.000 Gray Television, Inc. 1.825.000 Headwaters, Inc. 2.275.000 International Lease Finance Corp. 144A(c) 1.957.000 Intrepid Aviation Group Holdings LLC Via Intrepid Finance Co. 144A(c) 2.731.000 Lamar Media Corp. 144A(c) 5.524.000 LifePoint Hospitals, Inc. 144A(c) 418.000 LIN Television Corp. 1.613.000 Linn Energy LLC Via Linn Energy Finance Corp. 1.973.000 Magnum Hunter Resources Corp. 400.000 MedImpact Holdings, Inc. 144A(c) 2.301.000 Michaels FinCo Holdings LLC Via Michaels FinCo Inc. 144A(c) 510.000 Michaels Stores, Inc. 144A(c) 583.000 Nationstar Mortgage LLC Via Nationstar Capital Corp. 3.395.000 Nexstar Broadcasting, Inc. 239.000 Nortek, Inc. 2.371.000 Parsley Energy LLC 144A(c) 4.368.000 Penn Virginia Corp. 1.685.000 PolyOne Corp. 1.512.000 Rayonier AM Products, Inc. 144A(c) 1.616.000 Rent-A-Center Inc. 2.290.000 Sabre GLBL, Inc. 144A(c) 1.448.000 Sanchez Energy Corp. 144A(c) 720.000 Sanmina Corp. 144A(c) 327.000 Sealed Air Corp. 144A(c)

USD USD

USD USD USD

7,375% 5,250%

5,625% 6,000% 7,250%

15/10/2017 01/04/2022

15/12/2016 15/06/2017 01/04/2019

USD

6,875%

15/08/2018

744.997

0,23


8,250% 7,125% 6,000% 7,000% 6,375% 9,875% 7,625% 8,625% 3,479% 8,000% 5,125% 5,500% 3,250% 5,125% 5,125% 7,625% 7,000% 10,000% 5,625% 6,750% 5,625% 5,750% 7,500% 7,625% 7,125%

01/10/2020 15/05/2019 01/12/2020 15/06/2021 01/12/2019 15/02/2017 01/06/2021 15/10/2018 15/04/2019 15/06/2019 15/12/2022 15/02/2019 01/02/2017 15/08/2018 01/08/2021 01/10/2021 15/08/2021 01/10/2014 01/03/2023 01/11/2020 31/07/2019 15/02/2021 01/10/2020 01/04/2019 01/09/2018

1.493.138 1.979.367 3.586.200 858.990 2.319.067 2.946.632 2.129.575 3.512.981 2.076.201 6.347.479 2.431.825 818.090 820.000 5.425.956 238.680 2.746.260 4.325.175 376.740 408.825 6.218.994 1.698.345 1.368.280 1.864.075 1.975.562 2.648.953

0,47 0,63 1,14 0,27 0,74 0,94 0,68 1,11 0,66 2,01 0,77 0,26 0,26 1,72 0,08 0,87 1,37 0,12 0,13 1,97 0,54 0,43 0,59 0,63 0,84


6,875% 5,375% 5,500% 6,375% 6,500% 9,750% 10,500% 7,500% 5,875% 7,875% 6,875% 8,500% 7,500% 8,500% 5,250% 5,500% 6,625% 8,500% 7,750% 4,375% 8,375%

15/02/2019 15/01/2024 01/12/2021 15/01/2021 15/05/2019 15/05/2020 01/02/2018 01/08/2018 15/12/2020 01/10/2020 15/11/2020 15/04/2021 15/02/2022 01/05/2020 15/03/2023 01/06/2024 15/11/2020 15/05/2019 15/06/2021 01/06/2019 15/09/2021

2.020.531 2.843.654 5.814.010 440.990 1.705.748 2.192.496 440.000 2.367.154 522.113 590.288 3.641.137 265.888 2.536.970 4.875.780 1.710.275 1.542.240 1.690.740 2.547.625 1.556.600 725.400 376.050

0,64 0,90 1,84 0,14 0,54 0,70 0,14 0,75 0,17 0,19 1,16 0,08 0,80 1,55 0,54 0,49 0,54 0,81 0,49 0,23 0,12


300


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

25/01/2017 25/09/2017 15/11/2018 31/03/2020 15/09/2018 15/05/2019 01/10/2020 15/10/2020 15/02/2021 15/02/2021 15/12/2021 15/04/2022 15/04/2022

5.394.257 4.210.130 6.585.560 1.681.038 2.852.070 4.298.147 725.460 614.180 2.122.190 1.144.358 1.800.487 1.030.125 1.899.800

1,71 1,34 2,09 0,53 0,90 1,36 0,23 0,20 0,67 0,36 0,57 0,33 0,60

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 4.955.000 SLM Corp. 4.013.000 SLM Corp. 5.398.000 Sprint Communications, Inc. 144A(c) 1.486.000 Taminco Global Chemical Corp. 144A(c) 2.678.000 TMX Finance LLC Via TitleMax Finance Corp. 144A(c) 3.989.000 Univision Communications, Inc. 144A(c) 678.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A(c) 574.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A(c) 1.988.000 Vector Group Ltd. 1.067.000 Vector Group Ltd. 144A(c) 1.805.000 Walter Investment Management Corp. 144A(c) 1.025.000 WMG Acquisition Corp. 144A(c) 1.888.000 WMG Acquisition Corp. 144A(c)


6,000% 4,625% 9,000% 9,750% 8,500% 6,875% 7,000% 6,375% 7,750% 7,750% 7,875% 5,625% 6,750%

135.378.881

42,94


156.220.112

49,55

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (kostprijs USD 153.615.827)

156.220.112

49,55

Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 0,68% Canada 1.090.000 Trilogy Energy Corp. 144A(c)

CAD

7,250%

13/12/2019

1.075.129

0,34

Verenigde Staten 1.052.321 Liberty Harbor PF LPR LCC

USD

0,000%

31/12/2036

1.054.424

0,34


2.129.553

0,68


2.129.553

0,68

Termijndeposito's – 10,35% Nederland 14.529.708 Rabobank Nederland USD Termijndeposito

USD

0,001%

02/06/2014

14.529.708

4,61

Verenigd Koninkrijk 12.433.860 Barclays Bank Plc. USD Termijndeposito

USD

0,050%

02/06/2014

12.433.860

3,94

Verenigde Staten 5.684.088 Northern Trust Company USD Termijndeposito

USD

0,050%

02/06/2014

5.684.088

1,80

32.647.656

10,35

1.138.367 720.435 2.302.875 1.233.928 1.176.370 561.868 2.997.559 556.329 5.992.050

0,36 0,23 0,73 0,39 0,37 0,18 0,95 0,18 1,90

16.679.781

5,29

16.679.781

5,29

302.348.310

95,89

TOTAAL TERMIJNDEPOSITO'S (kostprijs USD 32.647.656)

Bankleningen – 5,29% Verenigde Staten 1.137.150 Allison Transmission Inc. 997.487 EveryWare Global Inc. 2.300.000 Flying Fortress, Inc. 1.232.000 Hd Supply, Inc. 1.176.000 Lands' End Inc. 560.000 Numericable US LLC 2.996.734 Rexnord LLC 555.000 Sabre GLBL, Inc. 6.000.000 Univision Communications, Inc.


TOTAAL BANKLENINGEN (kostprijs USD 16.976.523) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs USD 298.906.501)

3,641% 7,497% 3,371% 3,897% 4,205% 4,329% 3,952% 4,098% 3,998%

23/08/2019 21/05/2020 30/06/2017 28/06/2018 04/04/2021 23/04/2020 21/08/2020 19/02/2019 01/03/2020


301



Valuta

USD USD USD

1.170.522 334.636 15.745.395

Bedrag verkocht

1.250.000 245.000 11.400.000

Valuta

CAD EUR EUR

Vervaldatum



03/06/2014 14/07/2014 17/10/2014

18.263 954 216.528

0,01 0,00 0,06

235.745

0,07




Bedrag gekocht

Valuta

USD

1.244.510

Bedrag verkocht

Vervaldatum

1.360.000

28/11/2014

Valuta

CAD


(3.754)

(0,00)

(3.754)

(0,00)


Valuta

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

USD

228.904

EUR

165.635

17/06/2014


Bedrag gekocht

Valuta

GBP EUR

26.979.432 47.022.229

Valuta

USD USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum

45.386.178 64.950.544

06/06/2014 17/06/2014




3.308

0,00

3.308

0,00



(210.131) (906.073)

(0,06) (0,29)

(1.116.204)

(0,35)


11.960.000 20.235.000 4.663.000 6.780.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 0,850% Vast 1,647% Vast 1,850% Vast 2,363%

Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum

USD USD USD USD

17/04/2017 26/02/2019 25/04/2019 14/01/2021


(41.893) (138.540) (50.448) (98.293)


(0,01) (0,04) (0,02) (0,03)


(329.174)

(0,10)


(329.174)

(0,10)

301.138.231

95,51

14.152.757

4,49

315.290.988

100,00



302


Marktwaarde USD

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 298.906.501) Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

302.348.310 235.745 (3.754) 3.308 (1.116.204) (329.174) 14.152.757

95,89 0,07 (0,00) 0,00 (0,35) (0,10) 4,49

Eigen vermogen

315.290.988

100,00

Het percentage vermeld voor bedrijfsobligaties, preferente aandelen en termijndeposito’s is dat van 31 mei 2014. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, BNP Paribas S.A., Citibank NA, Deutsche Bank AG London, JP Morgan Chase Bank NA, Merrill Lynch International, Royal Bank of Canada, UBS AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartij voor swaps was Credit Suisse Debt Capital Markets. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)



303

Goldman Sachs Funds—Sterling Broad Fixed Income Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde GBP



APT Pipelines Ltd. Commonwealth Bank of Australia(c) QBE Insurance Group Ltd. WT Finance Aust Pty Ltd.

Britse Maagdeneilanden 300.000 Global Switch Holdings Ltd.

GBP GBP GBP GBP

4,250% 4,875% 6,125% 5,500%

26/11/2024 19/12/2023 28/09/2015 27/06/2017

359.486 21.527 264.083 785.707

0,34 0,02 0,25 0,75

1.430.803

1,36

GBP

4,375%

13/12/2022

314.305

0,30

GBP GBP

7,375% 6,625%

27/05/2020 05/12/2017

601.741 113.201

0,57 0,11

714.942

0,68

451.501 111.505 179.735 383.947

0,43 0,11 0,17 0,36

1.126.688

1,07

205.194 310.905 316.758 227.741 207.990 106.500 299.268 165.463 163.668 757.423

0,19 0,30 0,30 0,22 0,20 0,10 0,28 0,16 0,16 0,72

2.760.910

2,63

Canada

500.000 Glencore Canada Financial Corp. 100.000 Talisman Energy, Inc.

Kaaimaneilanden 365.000 Dwr Cymru Financing Ltd. – reeks B1 100.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.(c) 140.000 Yorkshire Power Finance Ltd. 300.000 Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd.

Frankrijk 200.000 250.000 250.000 200.000 200.000 100.000 250.000 200.000 200.000 700.000

AXA S.A.(c) Crédit Agricole S.A. Électricité de France Électricité de France Électricité de France(c) Électricité de France(c) GDF Suez GDF Suez(c) GDF Suez(c) Total Capital S.A.

GBP GBP GBP GBP

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP EUR EUR GBP

6,907% 5,750% 7,250% 6,375%

5,625% 7,375% 6,875% 5,500% 5,875% 6,000% 6,125% 3,875% 3,000% 3,875%

31/03/2021 13/09/2030 04/08/2028 19/08/2039

16/01/2054 18/12/2023 12/12/2022 17/10/2041 22/07/2049 29/12/2049 11/02/2021 02/06/2049 29/06/2049 14/12/2018

Ierland

10.000 GE Capital UK Funding

GBP

6,750%

06/08/2018

11.828

0,01

GBP GBP GBP GBP GBP

6,416% 6,269% 6,250% 5,441% 6,375%

31/12/2049 31/12/2049 09/06/2022 20/02/2023 24/06/2019

104.096 103.944 237.336 95.372 219.424

0,10 0,10 0,22 0,09 0,21

760.172

0,72

409.572 282.722 369.016 277.830 460.098

0,39 0,27 0,35 0,26 0,44

1.799.238

1,71

Italië

100.000 100.000 200.000 85.000 200.000

Assicurazioni Generali SpA(c) Assicurazioni Generali SpA(c) Atlantia SpA Romulus Finance Srl – reeks A4 Telecom Italia SpA

Jersey

400.000 250.000 300.000 250.000 390.000

Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Porterbrook Rail Finance Ltd. Porterbrook Rail Finance Ltd.

GBP GBP GBP GBP GBP

3,000% 6,000% 7,125% 5,500% 6,500%

08/06/2015 20/03/2020 14/02/2024 20/04/2019 20/10/2020

Luxemburg 290.000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.

USD

6,000%

27/11/2023

176.649

0,17

Nederland 250.000 100.000 350.000 100.000 512.000 450.000 150.000 100.000 200.000

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD

4,625% 5,625% 5,750% 6,214% 7,250% 6,875% 6,000% 5,000% 4,875%

13/01/2021 14/08/2024 14/09/2040 31/12/2049 10/03/2015 29/05/2023 29/05/2019 18/11/2026 17/03/2020

276.301 113.749 382.306 104.414 535.644 507.569 170.429 104.980 122.851

0,26 0,11 0,37 0,10 0,51 0,48 0,16 0,10 0,12

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA Enel Finance International NV Enel Finance International NV Generali Finance BV(c) Heineken NV ING Bank NV(c) Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV Petrobras Global Finance BV


304


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde GBP

17/03/2024 20/04/2021

82.924 297.384

0,08 0,28

2.698.551

2,57

165.939 224.625

0,16 0,21

390.564

0,37

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Nederland – (vervolg) 130.000 Petrobras Global Finance BV 250.000 RWE Finance BV

USD GBP

6,250% 6,500%

Spanje

200.000 BBVA Subordinated Capital SAU(c) 200.000 Telefonica Emisiones SAU

EUR GBP

3,500% 5,597%

11/04/2024 12/03/2020

Zweden

GBP

2,125%

13/11/2019

734.504

0,70

Zwitserland 200.000 UBS AG(c)

750.000 Nordea Bank AB

EUR

4,750%

12/02/2026

172.616

0,16

Verenigde Arabische Emiraten 220.000 Ruwais Power Co. PJSC

USD

6,000%

31/08/2036

146.163

0,14

Verenigd Koninkrijk 550.000 Abbey National Treasury Services Plc. 365.000 Allied Domecq Financial Services Ltd. 300.000 Anglian Water Services Financing Plc. 244.000 Anglian Water Services Financing Plc. – reeks A1 6.140 Annington Finance No 4 Plc. – reeks B3(c) 450.000 Arqiva Financing Plc. 190.000 Aviva Plc.(c) 100.000 Barclays Bank Plc.(c) 425.000 Barclays Bank Plc.(c) 150.000 Barclays Bank Plc.(c) 363.000 BAT International Finance Plc. 300.000 BG Energy Capital Plc. 979.000 BP Capital Markets Plc. 150.000 British Telecommunications Plc. 149.000 British Telecommunications Plc. 294.534 Canary Wharf Finance II Plc. – reeks A1 451.000 Centrica Plc. 200.000 Direct Line Insurance Group Plc.(c) 505.000 ENW Capital Finance Plc. 650.000 FCE Bank Plc. 420.000 Firstgroup Plc. 100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc. 500.000 Great Rolling Stock Co., Plc. 122.000 Hammerson Plc. 11.000 HSBC Holdings Plc. 200.000 HSBC Holdings Plc. 125.000 HSBC Holdings Plc. 50.000 Imperial Tobacco Finance Plc. 100.000 Imperial Tobacco Finance Plc. 350.000 Land Securities Capital Markets Plc. – reeks A11(c) 300.000 Legal & General Group Plc.(c) 184.000 Lloyds Bank Plc.(c) 150.000 Lloyds Bank Plc. 325.000 Lloyds Bank Plc.(c) 400.000 Lloyds Bank Plc. 100.000 Manchester Airport Group Funding Plc. 30.000 National Grid Gas Plc. 210.000 National Grid Gas Plc. 300.000 Next Plc. 350.000 NGG Finance Plc.(c) 190.000 Northern Powergrid Holdings Co. 100.000 Northumbrian Water Finance Plc. 17.149 Octagon Healthcare Funding Plc. 1.100.000 Prudential Plc. 50.000 Prudential Plc.(c) 300.000 Prudential Plc.(c) 250.000 RL Finance Bonds No. 2 Plc.(c) 45.479 RMPA Services Plc. 450.000 Royal Bank of Scotland Plc. 45.000 Royal Bank of Scotland Plc.(c)

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

4,125% 6,625% 4,500% 5,837% 1,495% 5,340% 6,125% 6,375% 6,125% 14,000% 6,375% 5,125% 4,325% 6,625% 6,375% 6,455% 7,000% 9,250% 6,750% 4,825% 8,750% 3,375% 6,250% 5,250% 5,750% 7,000% 6,000% 9,000% 4,875% 5,125% 6,385% 10,750% 9,625% 5,750% 6,000% 4,125% 6,000% 6,000% 4,375% 5,625% 7,250% 5,125% 5,333% 1,250% 11,375% 5,700% 6,125% 5,337% 9,625% 5,625%

14/09/2017 12/06/2014 05/10/2027 30/07/2022 10/01/2023 30/06/2030 29/09/2049 29/04/2049 29/04/2049 29/11/2049 12/12/2019 01/12/2025 10/12/2018 23/06/2017 23/06/2037 22/04/2030 19/09/2018 27/04/2042 20/06/2015 15/02/2017 08/04/2021 20/12/2027 27/07/2020 15/12/2016 20/12/2027 07/04/2038 29/03/2040 17/02/2022 07/06/2032 07/02/2036 29/05/2049 16/12/2021 06/04/2023 09/07/2025 08/02/2029 02/04/2024 07/06/2017 13/05/2038 02/10/2026 18/06/2073 15/12/2022 23/01/2042 31/12/2035 16/11/2015 29/05/2039 19/12/2063 30/11/2043 30/09/2038 22/06/2015 29/06/2049

582.435 365.398 314.040 287.257 6.131 469.128 203.814 106.194 437.070 206.018 431.938 336.105 1.070.267 170.484 187.194 365.448 536.358 256.758 532.937 697.045 537.088 96.103 582.300 133.619 12.202 255.035 143.549 67.607 103.317 408.890 323.970 220.263 205.214 356.260 508.370 102.614 33.764 262.417 314.972 365.312 236.912 109.186 19.331 1.101.651 67.194 311.775 262.663 51.273 484.564 39.150

0,55 0,35 0,30 0,27 0,01 0,45 0,19 0,10 0,42 0,20 0,41 0,32 1,02 0,16 0,18 0,35 0,51 0,24 0,51 0,66 0,51 0,09 0,55 0,13 0,01 0,24 0,14 0,06 0,10 0,39 0,31 0,21 0,19 0,34 0,48 0,10 0,03 0,25 0,30 0,35 0,23 0,10 0,02 1,05 0,06 0,30 0,25 0,05 0,46 0,04


305


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde GBP


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigd Koninkrijk – (vervolg) 100.000 Royal Bank of Scotland Plc.(c) 310.000 RSA Insurance Group Plc.(c) 283.306 Sceptre Funding No. 1 Plc. 150.000 Scottish Widows Plc. 684.222 Telereal Secured Finance Plc. 29.190 Telereal Securitisation Plc. – reeks B5 100.000 Tesco Plc. 50.000 Tesco Plc. 142.820 Tesco Property Finance 1 Plc. 94.150 Tesco Property Finance 2 Plc. 100.000 Vodafone Group Plc. 73.000 Vodafone Group Plc. 100.000 Vodafone Group Plc. 200.000 Vodafone Group Plc. 400.000 Wales & West Utilities Finance Plc. 350.000 Western Power Distribution East Midlands Plc. 600.000 Yorkshire Building Society

Verenigde Staten 400.000 American Express Credit Corp. 200.000 American International Group, Inc. 250.000 American International Group, Inc.(c) 250.000 AT&T, Inc. 100.000 AT&T, Inc. 100.000 Bank of America Corp. 200.000 Bank of America Corp. 409.000 Cellco Partnership 350.000 General Electric Capital Corp. 350.000 General Electric Capital Corp. 150.000 Health Care REIT, Inc. 394.000 Mondelez International, Inc. 125.000 Morgan Stanley 1.295.000 SLM Student Loan Trust(c) 200.000 Time Warner Cable, Inc. 100.000 Time Warner Cable, Inc. 100.000 Verizon Communications, Inc.

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

3,158% 8,500% 5,253% 5,500% 4,010% 5,425% 5,500% 4,875% 7,623% 6,052% 5,375% 8,125% 5,625% 5,900% 4,625% 6,250% 4,750%

5,375% 5,000% 8,625% 5,500% 7,000% 5,500% 8,125% 8,875% 5,500% 5,375% 4,800% 7,250% 5,750% 1,071% 5,750% 5,250% 4,750%

29/11/2049 29/07/2049 09/02/2027 16/06/2023 10/12/2031 10/12/2031 13/01/2033 24/03/2042 13/07/2039 13/10/2039 05/12/2017 26/11/2018 04/12/2025 26/11/2032 13/12/2023 10/12/2040 12/04/2018

01/10/2014 26/04/2023 22/05/2038 15/03/2027 30/04/2040 04/12/2019 02/06/2028 18/12/2018 07/06/2021 18/12/2040 20/11/2028 18/07/2018 14/02/2017 15/03/2038 02/06/2031 15/07/2042 17/02/2034

TOTAAL BEDRIJFSOBLIGATIES (kostprijs GBP 35.800.627)

91.250 319.600 325.705 158.651 682.632 32.535 108.059 47.559 188.234 108.270 111.744 90.891 116.304 237.590 431.875 439.719 658.545

0,09 0,30 0,31 0,15 0,65 0,03 0,10 0,04 0,18 0,10 0,11 0,09 0,11 0,23 0,41 0,42 0,63

19.427.747

18,49

406.176 222.154 296.863 286.082 135.794 113.701 272.203 535.745 404.017 409.962 156.824 469.811 137.045 1.204.768 227.232 107.594 104.744

0,39 0,21 0,28 0,27 0,13 0,11 0,26 0,51 0,38 0,39 0,15 0,45 0,13 1,15 0,22 0,10 0,10

5.490.715

5,23

38.156.395

36,31

Overheidsobligaties – 41,86% Mexico

70.000 Internationale obligaties van Mexicaanse overheid Verenigd Koninkrijk 8.340.000 Britse goudgerande waarden 3.110.000 Britse goudgerande waarden 4.730.000 Britse goudgerande waarden 1.940.000 Britse goudgerande waarden 4.830.000 Britse goudgerande waarden 11.580.000 Britse goudgerande waarden 4.866.000 Britse goudgerande waarden 168.448 Britse goudgerande waarden inflatiegekoppelde obligaties 50.000 Britse goudgerande waarden – reeks A

USD

6,050%

11/01/2040

50.164

0,05

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

1,250% 3,750% 4,750% 4,250% 4,500% 4,250% 3,750% 0,250% 3,500%

22/07/2018 07/09/2019 07/03/2020 07/12/2027 07/09/2034 07/12/2040 22/07/2052 22/03/2052 29/12/2049

8.224.053 3.406.756 5.453.692 2.229.238 5.729.047 13.397.201 5.271.705 189.951 42.626

7,82 3,24 5,19 2,12 5,45 12,75 5,02 0,18 0,04

43.944.269

41,81

43.994.433

41,86

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs GBP 43.065.485)


306


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde GBP

07/09/2016 15/04/2025 07/12/2027

566.600 1.226.920 1.889.847

0,54 1,16 1,80

3.683.367

3,50

3.683.367

3,50

3.866.695

3,68

3.866.695

3,68

89.700.890

85,35

20.783 123.619

0,02 0,12

144.402

0,14

144.402

0,14

853.484 681.621 147.619 354.262 57.782 535.946 328.427 681.743 176.986 567.681 119.631 775.111 177.283 297.400 87.188 745.541 147.784

0,81 0,65 0,14 0,34 0,06 0,51 0,31 0,65 0,17 0,54 0,11 0,74 0,17 0,28 0,08 0,71 0,14

6.735.489

6,41

Vervaldatum

Obligaties van supranationale organisaties – 3,50% Obligaties van supranationale organisaties 522.000 Europese Investeringsbank 1.000.000 Europese Investeringsbank 1.800.000 Europese Investeringsbank

GBP GBP GBP

4,875% 5,500% 3,750%

TOTAAL OBLIGATIES VAN SUPRANATIONALE ORGANISATIES (kostprijs GBP 3.626.367)


3.866.695 Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(d)(e) TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs GBP 3.866.695) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs GBP 86.359.174)

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 0,14% Mexico

30.000 Petroleos Mexicanos 200.000 Trust F/1401

USD USD

6,375% 5,250%

23/01/2045 15/12/2024

TOTAAL BEDRIJFSOBLIGATIES (kostprijs GBP 138.891)

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 13,34% Kaaimaneilanden 1.450.000 Acis CLO Ltd. “ACOM” 144A(c)(f) 1.150.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A1A" 144A(c)(f) 250.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A2" 144A(c)(f) 600.000 B&M CLO Ltd. "A1" 144A(c)(f) 100.000 B&M CLO Ltd. "A2" 144A(c)(f) 900.000 CIFC Funding Ltd. "A1L" 144A(c)(f) 550.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1" 144A(c)(f) 1.150.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1B" 144A(c)(f) 300.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A2" 144A(c)(f) 950.000 Magnetite VIII Ltd. "A" 144A(c)(f) 200.000 Magnetite VIII Ltd. "B" 144A(c)(f) 1.300.000 Shackleton CLO Ltd. "A" 144A(c)(f) 300.000 Shackleton CLO Ltd. "B1" 144A(c)(f) 500.000 Trinitas CLO Ltd. "A1" 144A(c)(f) 150.000 Trinitas CLO Ltd. "B1" 144A(c)(f) 1.250.000 Whitehorse Ltd. "A" 144A(c)(f) 250.000 Whitehorse Ltd. "B" 144A(c)(f)


1,710% 1,673% 2,383% 1,598% 2,148% 1,725% 1,808% 1,648% 2,228% 1,708% 2,228% 1,730% 2,230% 1,763% 2,133% 1,714% 2,264%

01/05/2026 28/07/2026 28/07/2026 16/04/2026 16/04/2026 26/05/2026 18/04/2026 28/04/2025 28/04/2025 15/04/2026 15/04/2026 07/05/2026 07/05/2026 15/04/2026 15/04/2026 01/05/2026 01/05/2026

Ierland


EUR

1,985%

10/08/2053

312.019

0,30


EUR

0,832%

25/07/2060

189.939

0,18

GBP USD EUR GBP EUR GBP GBP GBP

0,710% 0,494% 0,572% 0,803% 0,592% 1,431% 0,765% 2,028%

15/09/2044 21/09/2038 21/09/2038 21/12/2037 21/12/2037 15/08/2041 15/01/2039 20/07/2044

513.885 412.048 86.337 71.488 116.361 200.981 249.631 321.183

0,49 0,39 0,08 0,07 0,11 0,19 0,24 0,30

1.971.914

1,87

Italië

Verenigd Koninkrijk 530.435 Eurohome UK Mortgages 2007-2 Plc. "A2"(c) 666.484 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2B"(c) 102.536 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2C"(c) 68.328 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2A"(c) 136.656 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2C"(c) 200.000 Paragon Mortgages No 19 Plc. "A"(c) 264.416 Paragon Mortgages No 13 Plc. "A2A"(c) 316.118 Thrones Plc. "A"(c)


307


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde GBP


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten 594.310 Access Group, Inc. "A2"(c) 411.925 Access Group, Inc. "A2"(c) 1.264.084 COMM Mortgage Trust "A1A"(c) 1.041.099 GS Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 1.543.398 LB Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 1.300.000 Silvermore CLO Ltd. "A1" 144A(c)(f) 250.000 Silvermore CLO Ltd. "A2" 144A(c)(f) 1.406 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 1.160.637 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust "A1A"(c)


0,379% 0,337% 5,795% 5,803% 5,848% 1,675% 2,275% 6,009% 5,608%

25/01/2016 25/08/2023 10/12/2049 10/08/2045 15/07/2044 15/05/2026 15/05/2026 15/06/2045 15/05/2046

341.490 244.700 839.714 685.651 1.024.853 772.477 147.649 910 756.025

0,32 0,23 0,80 0,65 0,98 0,74 0,14 0,00 0,72

4.813.469

4,58

TOTAAL ACTIVAGEDEKTE SCHULDVERPLICHTINGEN NIET VAN SEMIOVERHEDEN (kostprijs GBP 14.327.761)

14.022.830

13,34

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (kostprijs GBP 14.466.652)

14.167.232

13,48

Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 0,14% Verenigde Staten 150.000 DIRECTV Holdings LLC

150.300

0,14

TOTAAL BEDRIJFSOBLIGATIES (kostprijs GBP 148.621)

GBP

4,375%

14/09/2029

150.300

0,14

TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs GBP 148.621)

150.300

0,14

104.018.422

98,97

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs GBP 100.974.447)


Commitment Niet-gerealiseerde Marktwaarde winst GBP GBP


12 18 13 13

EUR Euro BTP Overheidsobligaties van Italië 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 2 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 5 jaar 06/06/2014

Lang Lang Lang Lang


1.222.161 2.147.737 1.169.834 1.339.974

36.457 48.625 2.485 15.748

0,03 0,05 0,00 0,02

5.879.706

103.315

0,10

109

GBP Futures op goudgerande obligaties van het VK 26/09/2014

Lang

12.061.940

89.380

0,09

28 (71) 80 (32)


Lang Kort Lang Kort

2.516.049 (5.838.047) 6.001.789 (4.200.357)

24.037 17.225 25.381 0

0,02 0,02 0,02 0,00

66.643

0,06

259.338

0,25


Aantal contracten

Commitment Marktwaarde GBP


(25) (7) (385)

Niet-gerealiseerd verlies GBP


GBP 90 dagen, sterling 21/09/2016

Kort

(3.059.375)

(312)

(0,00)


Kort

(5.974.569)

(25.693)

(0,02)


Kort

(27.547.207)

(60.942)

(0,06)

(86.947)

(0,08)



308


Valutatermijncontracten – (0,02%) Bedrag gekocht

Valuta

USD GBP

3.561.411 2.931.606

Bedrag verkocht

2.103.004 3.574.219

Valuta

GBP EUR

Vervaldatum

Niet-gerealiseerde winst GBP


06/06/2014 17/06/2014

23.894 24.102

0,02 0,03

47.996

0,05




Bedrag gekocht

Valuta

13.023.943 1.371.083

GBP EUR

Bedrag verkocht

Vervaldatum

21.910.217 1.124.496

06/06/2014 17/06/2014

Valuta

USD GBP


(60.982) (9.168)

(0,06) (0,01)

(70.150)

(0,07)


Betalen

Ontvangen

Valuta

Vervaldatum


Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (CAD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Vast 4,500% Vast 4,000% Vast 1,500% Vast 2,750% Vast 1,500% Vast 2,390% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 2,780% Vast 3,750% Vast 4,674% Vast 1,080% Vast 1,250% Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,250% Vast 2,750% Vast 3,560% Vast 3,520% Vast 4,500% Vast 4,252% Vast 4,250% Vast 4,000% Vast 3,750%

AUD CAD EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY NZD NZD NZD SEK USD USD USD USD USD USD USD

18/06/2024 19/12/2023 17/09/2019 17/09/2034 17/09/2016 05/05/2019 17/09/2019 05/02/2021 05/03/2022 19/12/2023 07/06/2032 12/02/2022 19/12/2023 15/12/2015 18/06/2019 18/06/2024 18/06/2024 29/08/2019 29/08/2019 19/12/2023 30/01/2024 20/03/2024 04/04/2024 18/06/2044

16.858 4.390 8.116 637 2.950 9.556 6.738 8.840 54.806 9.310 1.246.353 26.191 6.495 6.964 39.239 16 28.456 53.215 51.230 9.812 168.881 52.266 7.647 27.998

0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 1,18 0,02 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,05 0,05 0,01 0,16 0,05 0,01 0,03

1.846.964

1,76

21.901 23.144 97.810

0,02 0,02 0,09


142.855

0,13


1.989.819

1,89

780.000 450.000 4.070.000 180.000 8.110.000 1.790.000 2.340.000 1.440.000 3.880.000 1.730.000 5.380.000 1.290.770.000 213.140.000 4.070.000 6.400.000 10.000 7.980.000 2.900.000 2.900.000 1.400.000 10.200.000 4.530.000 590.000 520.000

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS 4.800.000 2.350.000 9.900.000


5.500.000 2.430.000 340.000 1.850.000 2.010.000 1.470.000 810.000 3.510.000 2.770.000 4.360.000 3.370.000 3.810.000 2.490.000 650.000


Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

EUR USD USD

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Vast 5,500% Vast 3,000% Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Vast 2,500% Vast 3,250% Vast 2,250% Vast 1,440% Vast 1,660% Vast 2,750% Vast 3,750% Vast 3,000% Vast 3,100% Vast 3,150%

Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Vast 2,750% Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR)

20/12/2018 20/06/2016 20/06/2016

Valuta

Vervaldatum

AUD AUD CAD CAD CHF EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

18/06/2019 19/12/2023 20/12/2022 17/09/2024 19/12/2023 19/12/2023 17/09/2024 05/05/2016 05/03/2017 17/09/2021 20/03/2024 17/09/2024 05/03/2025 05/05/2025


(70.814) (6.009) (5.374) (2) (18.344) (18.694) (3.125) (2.848) (1.633) (25.922) (34.347) (21.467) (60.508) (12.270)



(0,07) (0,01) (0,01) (0,00) (0,02) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,03) (0,03) (0,02) (0,06) (0,01)


309



890.000 910.000 440.000 916.980.000 225.050.000 1.024.340.000 7.020.000 32.800.000 3.500.000 4.470.000 1.500.000 1.500.000 8.150.000 1.190.000 1.110.000 3.400.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps – (vervolg) Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 0,420% Vast 0,750% Vast 1,720% Vast 4,000% Vast 2,000% Vast 1,625% Vast 2,250% Vast 3,095% Vast 3,132% Vast 2,750% Vast 3,250% Vast 3,750% Vast 4,370%

Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (NOK op 6 maanden NIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum

GBP GBP GBP JPY JPY JPY NOK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD

17/09/2034 05/02/2036 18/06/2044 12/02/2019 18/06/2024 14/02/2025 20/12/2022 18/06/2019 01/02/2017 17/09/2019 27/08/2021 27/08/2021 17/09/2021 17/09/2024 17/09/2034 30/01/2039




USD USD USD

20/06/2014 20/06/2014 20/12/2018



(15.534) (19.146) (11.860) (6.779) (12.678) (25.744) (3.333) (67.901) (5.251) (25.189) (53.718) (55.948) (76.929) (12.128) (22.754) (144.575)

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,02) (0,00) (0,06) (0,01) (0,02) (0,05) (0,05) (0,07) (0,01) (0,02) (0,14)

(840.824)

(0,80)

(2.287) (3.924) (22.190)

(0,00) (0,01) (0,02)


(28.401)

(0,03)


(869.225)

(0,83)

105.289.253

100,18

(188.971)

(0,18)

105.100.282

100,00

Marktwaarde GBP


MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs GBP 100.974.447) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

TOTAAL BELEGGINGEN

Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs GBP 100.974.447) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

104.018.422 259.338 (86.947) 47.996 (70.150) 1.989.819 (869.225) (188.971)

98,97 0,25 (0,08) 0,05 (0,07) 1,89 (0,83) (0,18)

Eigen vermogen

105.100.282

100,00

De rente vermeld voor bedrijfs- en overheidsobligaties, obligaties van supranationale organisaties en activagedekte verplichtingen niet van semioverheden is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Royal Bank of Canada, State Street Bank London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Credit Suisse Debt Capital Markets, Credit Suisse London, Morgan Stanley and Co. en Royal Bank of Scotland Plc. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 1,19% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)



310

Goldman Sachs Funds—Sterling Credit Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde GBP

26/11/2024 19/12/2023 28/09/2015 21/10/2019 27/06/2017

1.129.812 1.140.958 105.633 617.050 2.020.388

0,34 0,34 0,03 0,18 0,61

5.013.841

1,50

Vervaldatum

Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 70,18% Australië 1.100.000 1.060.000 100.000 550.000 1.800.000

APT Pipelines Ltd. Commonwealth Bank of Australia(c) QBE Insurance Group Ltd. Westpac Banking Corp. WT Finance Aust Pty Ltd.

GBP GBP GBP GBP GBP

4,250% 4,875% 6,125% 5,000% 5,500%

België

1.500.000 KBC Groep NV(c) Britse Maagdeneilanden 1.000.000 Global Switch Holdings Ltd.

EUR

5,625%

29/03/2049

1.227.188

0,37

GBP

4,375%

13/12/2022

1.047.683

0,31

GBP USD GBP

7,375% 5,375% 6,625%

27/05/2020 26/01/2019 05/12/2017

1.022.960 382.047 1.415.011

0,31 0,12 0,42

2.820.018

0,85

61.277 1.872.803 171.824 658.262 1.012.524 671.821 55.752 343.278 1.477.697 962.863 938.228 808.112

0,02 0,56 0,05 0,20 0,31 0,20 0,02 0,10 0,44 0,29 0,28 0,24

9.034.441

2,71

214.577 54.954 1.900.420 1.179.864 199.029 111.980 435.267 911.250 767.114 1.707.099 1.935.797 1.039.948 1.384.500 992.780 982.007 1.108.698 111.379 491.998 1.143.561

0,07 0,02 0,57 0,35 0,06 0,03 0,13 0,27 0,23 0,51 0,58 0,31 0,42 0,30 0,30 0,33 0,03 0,15 0,34

16.672.222

5,00

1.641.599 392.691 1.289.279 1.330.779 1.751.571

0,49 0,12 0,39 0,40 0,52

6.405.919

1,92

Canada

850.000 Glencore Canada Financial Corp. 610.000 Pacific Rubiales Energy Corp. 1.250.000 Talisman Energy, Inc.

Kaaimaneilanden 50.000 Dwr Cymru Financing Ltd. – reeks A1 1.514.000 Dwr Cymru Financing Ltd. – reeks B1 150.000 Southern Water Services Finance Ltd. 600.000 Southern Water Services Finance Ltd. 1.000.000 Southern Water Services Finance Ltd.(c) 550.000 Southern Water Services Finance Ltd. – reeks A1 50.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.(c) 300.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 2.150.000 Transocean, Inc. 750.000 Yorkshire Power Finance Ltd. 861.000 Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd.(c) 850.000 Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd.

Frankrijk 200.000 50.000 1.723.000 1.150.000 200.000 100.000 350.000 900.000 650.000 1.400.000 1.700.000 1.000.000 1.300.000 1.200.000 1.200.000 1.300.000 100.000 350.000 1.300.000

AXA S.A.(c) AXA S.A.(c) AXA S.A.(c) AXA S.A.(c) BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A.(c) Électricité de France Électricité de France Électricité de France Électricité de France(c) Électricité de France(c) GDF Suez(c) GDF Suez(c) GDF Suez(c) Orange S.A. Orange S.A. Solvay Finance S.A.(c)

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD GBP GBP GBP

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP EUR EUR EUR GBP GBP EUR

6,015% 6,907% 6,125% 5,000% 4,500% 6,192% 5,750% 5,500% 6,375% 7,250% 6,000% 3,625%

6,667% 6,686% 6,772% 5,625% 2,375% 5,750% 7,375% 5,000% 5,875% 6,125% 5,500% 5,875% 6,000% 3,875% 3,000% 3,875% 5,250% 8,125% 5,425%

31/03/2028 31/03/2021 31/03/2019 31/03/2021 31/03/2038 31/03/2029 13/09/2030 11/02/2041 15/12/2021 04/08/2028 24/04/2025 01/08/2029

31/12/2049 31/12/2049 31/12/2049 16/01/2054 20/11/2019 24/01/2022 18/12/2023 31/12/2049 18/07/2031 02/06/2034 17/10/2041 22/07/2049 29/12/2049 02/06/2049 29/06/2049 31/12/2049 05/12/2025 20/11/2028 29/11/2049

Ierland

1.400.000 332.000 1.100.000 1.167.000 1.350.000

ESB Finance Ltd. GE Capital UK Funding GE Capital UK Funding GE Capital UK Funding GE Capital UK Funding

GBP GBP GBP GBP GBP

6,500% 6,750% 5,875% 5,125% 6,250%

05/03/2020 06/08/2018 04/11/2020 24/05/2023 05/05/2038


311


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde GBP

31/12/2049 31/12/2049 09/06/2022 22/06/2037 15/09/2076 13/12/2021 20/02/2023 15/12/2017 24/06/2019

727.605 1.197.103 1.958.021 545.051 843.672 872.547 16.831 1.248.106 1.261.689

0,22 0,36 0,59 0,16 0,25 0,26 0,01 0,37 0,38

8.670.625

2,60

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Italië

700.000 1.150.000 1.650.000 500.000 800.000 1.000.000 15.000 1.100.000 1.150.000

Assicurazioni Generali SpA(c) Assicurazioni Generali SpA(c) Atlantia SpA Enel SpA Enel SpA(c) Ferrovie dello Stato Italiane SpA Romulus Finance Srl – reeks A4 Telecom Italia SpA Telecom Italia SpA

GBP GBP GBP GBP GBP EUR GBP GBP GBP

6,269% 6,416% 6,250% 5,750% 6,625% 3,500% 5,441% 7,375% 6,375%

Japan


USD

4,436%

02/04/2024

1.925.848

0,58

2.250.000 550.000 1.175.000 1.150.000 550.000 650.000 1.450.000 200.000


6,000% 7,125% 5,875% 4,625% 5,862% 5,500% 6,500% 7,125%

20/03/2020 14/02/2024 13/05/2041 31/10/2046 29/04/2049 20/04/2019 20/10/2020 20/10/2026

2.544.502 676.529 1.420.399 1.160.603 590.178 722.358 1.710.619 258.793

0,76 0,20 0,43 0,35 0,18 0,22 0,51 0,08

9.083.981

2,73

111.078 1.203.108 162.549 101.784

0,03 0,36 0,05 0,03

1.578.519

0,47

Jersey

Luxemburg 200.000 1.060.000 250.000 150.000

Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP(c) Porterbrook Rail Finance Ltd. Porterbrook Rail Finance Ltd. Porterbrook Rail Finance Ltd.

Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. Glencore Finance Europe S.A. Rosneft Finance S.A. Rosneft Finance S.A.

USD GBP USD USD

4,375% 6,000% 6,625% 7,875%

19/09/2022 03/04/2022 20/03/2017 13/03/2018

Mexico 16.720.000 America Movil SAB de CV

MXN

6,450%

05/12/2022

767.008

0,23

Nederland 1.100.000 50.000 400.000 100.000 900.000 2.300.000 550.000 18.000 2.300.000 400.000 2.550.000 1.300.000 250.000 1.850.000 100.000 1.490.000 1.050.000 200.000 1.200.000 630.000 200.000 270.000 200.000

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD USD USD GBP GBP GBP EUR USD USD

4,625% 4,875% 5,250% 6,375% 5,625% 5,750% 6,214% 7,250% 3,875% 5,375% 6,875% 6,000% 5,750% 6,875% 7,250% 4,875% 6,250% 6,500% 5,500% 5,625% 8,375% 7,504% 5,950%

13/01/2021 10/01/2023 23/05/2041 07/06/2032 14/08/2024 14/09/2040 31/12/2049 10/03/2015 23/12/2016 15/04/2021 29/05/2023 29/05/2019 17/09/2029 14/03/2073 05/11/2019 17/03/2020 17/03/2024 20/04/2021 06/07/2022 06/12/2023 15/08/2020 01/03/2022 13/02/2023

1.215.723 55.290 453.874 123.622 1.023.737 2.512.299 574.279 18.831 2.424.709 457.738 2.876.223 1.477.053 278.448 1.931.289 67.557 915.238 669.769 237.908 1.357.280 720.744 178.514 168.296 114.512

0,37 0,02 0,14 0,04 0,31 0,75 0,17 0,01 0,73 0,14 0,86 0,44 0,08 0,58 0,02 0,27 0,20 0,07 0,41 0,22 0,05 0,05 0,03

19.852.933

5,96

754.142 316.738 68.373

0,23 0,09 0,02

1.139.253

0,34

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA E.ON International Finance BV Enel Finance International NV Enel Finance International NV Generali Finance BV(c) Heineken NV ING Bank NV ING Bank NV ING Bank NV(c) Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV(c) Lukoil International Finance BV Petrobras Global Finance BV Petrobras Global Finance BV RWE Finance BV RWE Finance BV RWE Finance BV UPC Holding BV VimpelCom Holdings BV VimpelCom Holdings BV

Noorwegen 700.000 DNB Bank ASA 300.000 DNB Bank ASA(c) 50.000 Statoil ASA

GBP GBP GBP

4,250% 7,250% 6,875%

27/01/2020 23/06/2020 11/03/2031


312


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde GBP


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Spanje

1.300.000 BBVA Subordinated Capital SAU 650.000 Iberdrola Finanzas SAU 2.000.000 Telefonica Emisiones SAU

Zwitserland 450.000 Credit Suisse AG(c) 1.600.000 UBS AG(c)

Verenigd Koninkrijk 2.600.000 Abbey National Treasury Services Plc. 950.000 Allied Domecq Financial Services Ltd. 1.050.000 Anglian Water Services Financing Plc. 1.200.000 Anglian Water Services Financing Plc. 8.000 Anglian Water Services Financing Plc. – reeks A1 150.430 Annington Finance No 4 Plc. – reeks B3(c) 1.900.000 Arqiva Financing Plc. 1.600.000 Arqiva Financing Plc. 2.000.000 Aviva Plc.(c) 1.806.000 Aviva Plc.(c) 700.000 Bank of Scotland Plc. 700.000 Barclays Bank Plc. 750.000 Barclays Bank Plc.(c) 50.000 Barclays Bank Plc. 650.000 Barclays Bank Plc.(c) 1.200.000 Barclays Bank Plc.(c) 750.000 Barclays Bank Plc.(c) 450.000 Barclays Bank Plc.(c) 450.000 Barclays Bank Plc.(c) 925.000 BAT International Finance Plc. 850.000 BG Energy Capital Plc. 825.000 BG Energy Capital Plc. 200.000 BP Capital Markets Plc. 1.048.000 British Telecommunications Plc. 115.723 Broadgate Financing Plc. – reeks A2 210.000 Broadgate Financing Plc. – reeks A3 300.000 Broadgate Financing Plc. – reeks A4 1.205.626 Canary Wharf Finance II Plc. – reeks A1 1.600.000 Centrica Plc. 670.000 Direct Line Insurance Group Plc.(c) 2.400.000 Eastern Power Networks Plc. 2.270.000 ENW Capital Finance Plc. 1.650.000 FCE Bank Plc. 2.850.000 FCE Bank Plc. 1.050.000 Firstgroup Plc. 997.000 Firstgroup Plc. 450.000 Firstgroup Plc. 200.000 Firstgroup Plc. 2.053.000 Great Rolling Stock Co., Plc. 696.000 Hammerson Plc. 300.000 Holmes Master Issuer Plc. 50.000 HSBC Bank Plc.(c) 1.700.000 HSBC Holdings Plc.(c) 50.000 HSBC Holdings Plc. 1.400.000 HSBC Holdings Plc. 1.000.000 HSBC Holdings Plc. 1.023.000 Imperial Tobacco Finance Plc. 850.000 Imperial Tobacco Finance Plc. 100.000 Land Securities Capital Markets Plc.(c) 550.000 Land Securities Capital Markets Plc. – reeks A11(c) 950.000 Legal & General Group Plc.(c) 2.200.000 Legal & General Group Plc.(c) 2.325.000 Lloyds Bank Plc.(c) 120.000 Lloyds Bank Plc.(c) 50.000 Lloyds Bank Plc. 700.000 Lloyds Bank Plc. 1.300.000 Lloyds Bank Plc. 1.800.000 Lloyds Bank Plc.

EUR GBP GBP

EUR EUR

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

3,500% 7,375% 5,597%

5,750% 4,750%

4,125% 6,625% 4,500% 4,500% 5,837% 1,495% 4,040% 5,340% 6,125% 5,902% 9,375% 10,000% 6,750% 5,750% 6,375% 6,125% 14,000% 6,369% 5,330% 7,250% 5,125% 5,125% 4,325% 6,375% 4,949% 4,851% 4,821% 6,455% 4,375% 9,250% 4,750% 6,750% 5,125% 3,250% 6,125% 8,750% 5,250% 6,875% 6,250% 5,250% 4,009% 5,375% 6,375% 6,500% 7,000% 6,000% 9,000% 4,875% 5,391% 5,125% 5,875% 6,385% 6,963% 10,750% 9,625% 7,500% 7,625% 6,000%

11/04/2024 29/01/2024 12/03/2020

18/09/2025 12/02/2026

14/09/2017 12/06/2014 22/02/2026 05/10/2027 30/07/2022 10/01/2023 30/06/2020 30/06/2030 29/09/2049 31/12/2049 15/05/2021 21/05/2021 16/01/2023 14/09/2026 29/04/2049 29/04/2049 29/11/2049 31/12/2049 31/12/2049 12/03/2024 01/12/2025 01/12/2025 10/12/2018 23/06/2037 05/04/2029 05/04/2031 05/07/2033 22/04/2030 13/03/2029 27/04/2042 30/09/2021 20/06/2015 16/11/2015 19/11/2020 18/01/2019 08/04/2021 29/11/2022 18/09/2024 27/07/2020 15/12/2016 15/10/2054 04/11/2030 18/10/2022 20/05/2024 07/04/2038 29/03/2040 17/02/2022 07/06/2032 27/02/2026 07/02/2036 29/03/2049 29/05/2049 29/05/2020 16/12/2021 06/04/2023 15/04/2024 22/04/2025 08/02/2029

1.078.602 824.947 2.246.250

0,32 0,25 0,68

4.149.799

1,25

405.298 1.380.927

0,12 0,42

1.786.225

0,54

2.753.329 951.036 1.049.967 1.256.162 9.418 150.219 1.955.423 1.668.009 2.145.410 1.901.949 917.962 937.768 829.136 55.290 690.258 1.234.081 1.030.088 472.415 428.267 1.194.315 952.297 924.288 218.645 1.316.639 130.861 233.182 334.001 1.495.900 1.619.169 860.139 2.621.493 2.395.576 1.737.480 2.875.227 1.166.129 1.274.945 486.431 240.030 2.390.924 762.284 319.997 54.053 1.896.526 62.134 1.785.248 1.148.388 1.383.249 878.197 116.740 642.541 1.022.510 2.375.780 2.439.610 143.650 68.405 920.799 1.634.802 2.287.665

0,83 0,29 0,31 0,38 0,00 0,05 0,59 0,50 0,64 0,57 0,28 0,28 0,25 0,02 0,21 0,37 0,31 0,14 0,13 0,36 0,29 0,28 0,07 0,39 0,04 0,07 0,10 0,45 0,49 0,26 0,79 0,72 0,52 0,86 0,35 0,38 0,15 0,07 0,72 0,23 0,10 0,02 0,57 0,02 0,54 0,34 0,41 0,26 0,03 0,19 0,31 0,71 0,73 0,04 0,02 0,28 0,49 0,69


313


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde GBP

29/12/2049 29/12/2049 02/04/2024 28/06/2022 17/06/2020 02/02/2024 16/12/2024 13/05/2038 11/03/2049 02/10/2026 18/06/2073 30/06/2027 15/12/2022 11/10/2017 23/01/2042 31/12/2035 15/07/2042 29/05/2039 19/12/2063 30/11/2043 25/03/2024 29/04/2024 29/06/2049 20/05/2039 29/05/2049 29/07/2049 30/10/2023 09/02/2027 16/06/2023 16/06/2043 29/09/2049 16/01/2026 17/07/2026 27/08/2038 03/04/2018 31/12/2049 31/12/2049 29/11/2049 10/12/2031 10/09/2027 10/12/2031 10/12/2031 10/12/2031 24/02/2022 24/03/2023 13/01/2033 24/03/2042 13/07/2039 05/12/2017 26/11/2032 07/03/2028 17/12/2036 24/09/2021 10/12/2040 17/10/2024 09/05/2025 16/04/2032 11/07/2022 11/11/2016 12/04/2018

1.230.963 1.153.362 1.128.753 234.487 1.058.926 1.131.691 161.980 842.235 666.993 1.049.905 1.304.688 225.739 1.097.277 56.371 545.930 40.698 215.216 1.076.446 1.818.690 2.048.768 331.507 1.782.772 225.330 463.287 215.185 843.332 366.022 901.952 634.605 524.013 1.550.565 2.310.600 702.669 695.180 473.760 117.893 1.013.710 1.058.692 2.047.895 1.729.640 57.609 728.783 370.691 347.613 741.809 594.322 475.590 1.003.915 111.744 773.355 713.783 632.427 682.499 1.381.973 100.844 118.156 232.717 992.503 55.590 439.030

0,37 0,35 0,34 0,07 0,32 0,34 0,05 0,25 0,20 0,31 0,39 0,07 0,33 0,02 0,16 0,01 0,06 0,32 0,55 0,61 0,10 0,53 0,07 0,14 0,06 0,25 0,11 0,27 0,19 0,16 0,46 0,69 0,21 0,21 0,14 0,04 0,30 0,32 0,61 0,52 0,02 0,22 0,11 0,10 0,22 0,18 0,14 0,30 0,03 0,23 0,21 0,19 0,20 0,41 0,03 0,04 0,07 0,30 0,02 0,13

110.479.116

33,14

2.054.921 1.068.708 1.830.922 611.072 375.326 803.854 523.768

0,62 0,32 0,55 0,18 0,11 0,24 0,16

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigd Koninkrijk – (vervolg) 1.171.000 Lloyds Banking Group Plc.(c) 1.118.000 Lloyds Banking Group Plc.(c) 1.100.000 Manchester Airport Group Funding Plc. 203.000 Motability Operations Group Plc. 900.000 National Express Group Plc. 950.000 National Grid Electricity Transmission Plc. 125.000 National Grid Gas Plc. 674.000 National Grid Gas Plc. 650.000 Nationwide Building Society(c) 1.000.000 Next Plc. 1.250.000 NGG Finance Plc.(c) 209.000 Northern Gas Networks Finance Plc. 880.000 Northern Powergrid Holdings Co. 50.000 Northumbrian Water Finance Plc. 500.000 Northumbrian Water Finance Plc. 36.103 Octagon Healthcare Funding Plc. 200.000 Permanent Master Issuer Plc. – reeks 3A 801.000 Prudential Plc.(c) 1.750.000 Prudential Plc.(c) 1.950.000 RL Finance Bonds No. 2 Plc.(c) 400.000 Royal Bank of Scotland Group Plc.(c) 1.375.000 Royal Bank of Scotland Plc. 259.000 Royal Bank of Scotland Plc.(c) 376.000 RSA Insurance Group Plc.(c) 200.000 RSA Insurance Group Plc.(c) 818.000 RSA Insurance Group Plc.(c) 298.000 Santander UK Plc.(c) 784.539 Sceptre Funding No. 1 Plc. 600.000 Scottish Widows Plc. 450.000 Scottish Widows Plc. 1.500.000 Scottish Widows Plc.(c) 2.350.000 Severn Trent Utilities Finance Plc. 600.000 SPD Finance UK Plc. 550.000 SSE Plc. 400.000 Standard Chartered Bank 100.000 Standard Chartered Bank(c) 964.000 Standard Chartered Bank(c) 950.000 Standard Life Plc.(c) 2.052.666 Telereal Secured Finance Plc. 1.540.900 Telereal Securitisation Plc. – reeks A8 48.650 Telereal Securitisation Plc. – reeks B4 653.856 Telereal Securitisation Plc. – reeks B5 450.000 Telereal Securitisation Plc. – reeks B6(c) 300.000 Tesco Plc. 690.000 Tesco Plc. 550.000 Tesco Plc. 500.000 Tesco Plc. 761.706 Tesco Property Finance 1 Plc. 100.000 Vodafone Group Plc. 651.000 Vodafone Group Plc. 650.000 Wales & West Utilities Finance Plc. 550.000 Wales & West Utilities Finance Plc.(c) 650.000 Wessex Water Services Finance Plc. 1.100.000 Western Power Distribution East Midlands Plc. 100.000 Western Power Distribution West Midlands Plc. 100.000 Western Power Distribution West Midlands Plc. 200.000 Western Power Distribution West Midlands Plc. 900.000 Westfield UK & Europe Finance Plc. 50.000 William Hill Plc. 400.000 Yorkshire Building Society

Verenigde Staten 1.850.000 American International Group, Inc. 900.000 American International Group, Inc.(c) 1.600.000 AT&T, Inc. 450.000 AT&T, Inc. 400.000 AT&T, Inc. 775.000 AT&T, Inc. 850.000 Avon Products, Inc.

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD

7,625% 7,000% 4,125% 5,375% 6,625% 5,875% 7,000% 6,000% 6,875% 4,375% 5,625% 4,875% 7,250% 6,000% 5,125% 5,333% 4,805% 11,375% 5,700% 6,125% 3,625% 7,500% 5,625% 9,375% 6,701% 8,500% 9,625% 5,253% 5,500% 7,000% 5,125% 3,625% 5,875% 6,250% 7,750% 7,750% 5,375% 6,546% 4,010% 4,974% 6,165% 5,425% 1,041% 6,125% 5,000% 5,500% 4,875% 7,623% 5,375% 5,900% 5,000% 6,750% 4,000% 6,250% 3,875% 6,000% 5,750% 4,250% 7,125% 4,750%

5,000% 8,625% 5,500% 7,000% 4,250% 4,875% 4,600%

26/04/2023 22/05/2038 15/03/2027 30/04/2040 01/06/2043 01/06/2044 15/03/2020


314


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde GBP

15/03/2023 09/11/2016 04/12/2019 15/09/2021 10/12/2026 02/06/2028 02/03/2037 12/12/2018 01/07/2024 23/11/2029 23/11/2029 07/06/2021 18/12/2040 15/09/2067 20/11/2028 05/10/2015 25/01/2017 18/12/2026 15/03/2038 02/06/2031 15/07/2042 17/02/2034

966.803 160.971 2.031.831 3.247.317 674.205 340.254 113.936 2.662.069 279.294 1.770.465 290.240 230.867 878.490 880.222 2.822.830 1.222.429 693.381 147.115 1.969.494 1.079.352 1.398.722 1.152.181

0,29 0,05 0,61 0,97 0,20 0,10 0,04 0,80 0,08 0,53 0,09 0,07 0,26 0,26 0,85 0,37 0,21 0,04 0,59 0,32 0,42 0,35

32.281.039

9,68

233.935.658

70,18

318.268 64.281

0,09 0,02

382.549

0,11

178.440 1.130.732

0,05 0,34

1.309.172

0,39

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 1.600.000 Avon Products, Inc. 150.000 Bank of America Corp. 1.787.000 Bank of America Corp. 2.750.000 Bank of America Corp. 650.000 Bank of America Corp. 250.000 Bank of America Corp. 100.000 Cargill, Inc. 2.440.000 Citigroup, Inc. 246.000 Citigroup, Inc. 1.525.000 Comcast Corp. 250.000 Comcast Corp. 200.000 General Electric Capital Corp. 750.000 General Electric Capital Corp. 800.000 General Electric Capital Corp.(c) 2.700.000 Health Care REIT, Inc. 1.139.000 HSBC Finance Corp. 650.000 JPMorgan Chase & Co. 150.000 JPMorgan Chase & Co. 2.117.000 SLM Student Loan Trust(c) 950.000 Time Warner Cable, Inc. 1.300.000 Time Warner Cable, Inc. 1.100.000 Verizon Communications, Inc.

USD GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

5,000% 5,250% 5,500% 6,125% 4,250% 8,125% 5,375% 5,125% 5,875% 5,500% 5,500% 5,500% 5,375% 6,500% 4,800% 7,000% 4,250% 3,500% 1,071% 5,750% 5,250% 4,750%


Overheidsobligaties – 2,12% Argentinië 6.641.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid 1.023.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c)

USD EUR

8,100% 7,700%

15/12/2035 15/12/2035

Brazilië

274.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks B 1.741.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks B

BRL BRL

6,000% 6,000%

15/08/2040 15/08/2050


USD

6,600%

28/01/2024

96.811

0,03


EUR

1,015%

10/08/2014

555.924

0,17

Honduras 570.000 Republiek Honduras

USD

8,750%

16/12/2020

372.494

0,11

Mexico 4.715.400 5.749.700 2.770.600 2.710.500 2.710.700 4.141.100 1.699.000 3.816.100 330.000 1.590.000

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN USD USD

6,500% 8,000% 7,500% 8,500% 7,750% 10,000% 8,500% 7,750% 6,050% 4,750%

10/06/2021 07/12/2023 03/06/2027 31/05/2029 29/05/2031 20/11/2036 18/11/2038 13/11/2042 11/01/2040 08/03/2044

233.144 311.223 145.043 152.811 142.119 265.510 95.179 198.366 236.489 959.032

0,07 0,09 0,04 0,05 0,04 0,08 0,03 0,06 0,07 0,29

2.738.916

0,82

1.625.063

0,49

7.080.929

2,12

Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Internationale obligaties van Mexicaanse overheid Internationale obligaties van Mexicaanse overheid

Verenigd Koninkrijk 1.500.000 Britse goudgerande waarden

GBP


3,750%

22/07/2052


315



(b)

Marktwaarde GBP

07/12/2028 07/06/2032

14.301.794 4.617.259

4,29 1,38

18.919.053

5,67

18.919.053

5,67

Ierland 13.787.037 Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(e)(f)

13.787.037

4,14

TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs GBP 13.787.037)

13.787.037

4,14

273.722.677

82,11

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

Vervaldatum

Obligaties van supranationale organisaties – 5,67% 11.000.000 Europese Investeringsbank 3.600.000 Europese Investeringsbank

GBP GBP

6,000% 5,625%



TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs GBP 258.884.478)

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 0,46% Costa Rica 200.000 Banco Nacional de Costa Rica

USD

6,250%

01/11/2023

122.425

0,04

USD

5,250%

12/01/2024

903.369

0,27

USD USD USD

3,500% 6,375% 5,250%

18/07/2018 23/01/2045 15/12/2024

43.480 103.916 364.676

0,01 0,03 0,11

512.072

0,15

1.537.866

0,46

2.589.883 2.074.499 442.856 1.151.353 231.127 1.607.839 1.044.997 2.206.749 2.764.341 2.346.364 2.179.820 2.444.581 531.848 921.940 203.438 1.998.050 443.353 1.681.830

0,78 0,62 0,13 0,35 0,07 0,48 0,31 0,66 0,83 0,71 0,65 0,73 0,16 0,28 0,06 0,60 0,13 0,51

26.864.868

8,06

Italië

1.400.000 Intesa Sanpaolo SpA Mexico



Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 16,16% Kaaimaneilanden 4.400.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 3.500.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A1A" 144A(c)(d) 750.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 1.950.000 B&M CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 400.000 B&M CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 2.700.000 CIFC Funding Ltd. "A1L" 144A(c)(d) 1.750.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1" 144A(c)(d) 3.800.000 ICG US CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 4.700.000 OCP CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 4.050.000 OCP CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 3.750.000 OFSI Fund VI Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 4.100.000 Shackleton CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 900.000 Shackleton CLO Ltd. "B1" 144A(c)(d) 1.550.000 Trinitas CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 350.000 Trinitas CLO Ltd. "B1" 144A(c)(d) 3.350.000 Whitehorse Ltd. "A" 144A(c)(d) 750.000 Whitehorse Ltd. "B" 144A(c)(d) 2.850.000 Zais CLO 1 Ltd. "ACOM" 144A(c)(d)


1,710% 1,673% 2,383% 1,598% 2,148% 1,725% 1,808% 1,506% 1,468% 0,000% 1,550% 1,730% 2,230% 1,763% 2,133% 1,714% 2,264% 1,712%

01/05/2026 28/07/2026 28/07/2026 16/04/2026 16/04/2026 26/05/2026 18/04/2026 20/04/2026 22/11/2023 26/04/2026 20/03/2025 07/05/2026 07/05/2026 15/04/2026 15/04/2026 01/05/2026 01/05/2026 15/04/2026

Italië

833.926 Quadrivio Finance Srl "A1"(c) Verenigd Koninkrijk 1.626.687 Aire Valley Mortgages Plc. "2A3"(c) 1.804.000 Equity Release Funding No 1 Plc. "A2" 153.804 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2B"(c) 34.164 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2C"(c) 455.655 Thrones Plc. "A"(c)

EUR

0,832%

25/07/2060

671.483

0,20

GBP GBP USD EUR GBP

0,783% 5,700% 0,494% 0,592% 2,028%

20/09/2066 26/02/2031 21/09/2038 21/12/2037 20/07/2044

1.591.534 2.039.642 95.088 29.091 462.956

0,48 0,61 0,03 0,01 0,14

4.218.311

1,27


316


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde GBP

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten 4.701.160 Alternative Loan Trust "A1B"(c) 239.766 American Home Mortgage Investment Trust "12A1"(c) 319.841 Banc of America Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 398.209 CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A5" 100.000 College Loan Corp. Trust "A4"(c) 1.789.367 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust "1A1" 1.064.182 Credit Suisse Mortgage Capital Certificates "8A1" 144A(d) 396.286 Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust "A1"(c) 225.969 DSLA Mortgage Loan Trust "2A1A"(c) 3.817.364 GS Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 100.000 GSAMP Trust "A2C"(c) 265.271 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 4.614.579 Lehman XS Trust "1A1A"(c) 56.997 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust "2A4" 364.931 Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust Series "4A1"(c) 547.009 RALI Trust "1A1" 3.693.061 RALI Trust "A1"(c) 2.150.727 RALI Trust "A1"(c) 151.205 Residential accredit "1A4" 3.900.000 Silvermore CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 700.000 Silvermore CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 9.368.001 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 387.243 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates "1A"(c) 232.960 Washington Mutual Alternative Mortgage Pass-Through Certificates "A1A"(c)


1,374% 0,350% 5,774% 5,750% 0,419% 6,000% 6,000% 0,290% 0,441% 5,803% 0,320% 5,703% 0,370% 5,750%

25/11/2047 25/03/2046 10/02/2051 25/04/2037 25/04/2024 25/05/2037 27/08/2036 25/07/2047 19/10/2045 10/08/2045 25/01/2037 12/02/2049 25/06/2047 25/02/2036

2.194.403 116.483 214.409 203.919 59.341 958.744 670.445 202.959 119.805 2.514.052 44.360 176.956 2.158.832 32.496

0,66 0,04 0,06 0,06 0,02 0,29 0,20 0,06 0,04 0,75 0,01 0,05 0,65 0,01


3,148% 6,500% 0,310% 0,550% 6,000% 1,675% 2,275% 5,608% 0,874%

25/08/2035 25/09/2036 25/04/2037 25/10/2045 25/01/2037 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2046 25/06/2047

203.242 241.177 1.787.313 982.128 73.815 2.317.431 413.416 6.102.202 203.943

0,06 0,07 0,54 0,29 0,02 0,70 0,12 1,83 0,06

USD

0,964%

25/05/2047

116.798

0,04

22.108.669

6,63


53.863.331

16,16


55.401.197

16,62

Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 0,67% Jersey

700.000 Porterbrook Rail Finance Ltd. Verenigde Staten 100.000 AT+T, Inc. 1.400.000 DIRECTV Hldg. LLC / DIRECTV Financing Co, Inc.

GBP

4,625%

04/04/2029

721.890

0,22

GBP GBP

4,875% 4,375%

01/06/2044 14/09/2029

103.723 1.402.800

0,03 0,42

1.506.523

0,45

2.228.413

0,67

12.198 292.721

0,00 0,09

304.919

0,09

304.919

0,09

2.533.332

0,76

331.657.206

99,49


Overheidsobligaties – 0,09% Dominicaanse Republiek 800.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 460.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek

DOP USD

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs GBP 285.497) TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs GBP 2.474.434) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs GBP 315.628.367)

14,500% 7,450%

10/02/2023 30/04/2044


317





37 3 105

EUR Euro BTP Overheidsobligaties van Italië 06/06/2014 Obligatiefutures van de Franse overheid op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 5 jaar 06/06/2014

262

GBP Futures op goudgerande obligaties van het VK 26/09/2014 USD Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 10 jaar 19/09/2014

(279) 165 260

Lang Lang Lang

3.768.329 341.875 10.822.871

109.883 11.860 102.245

0,03 0,01 0,03

14.933.075

223.988

0,07

Lang

28.992.920

214.840

0,06

Kort Lang Lang

(22.941.057) 14.826.716 19.505.816

67.688 141.647 82.487

0,02 0,04 0,03

11.391.475

291.822

0,09

730.650

0,22


Aantal contracten



(17) (141)

EUR Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek Futures op 2 jaar 06/06/2014


Kort Kort



(2.028.418) (12.688.201)

(8.573) (21.059)

(0,00) (0,01)

(14.716.619)

(29.632)

(0,01)

(55)


Kort

(6.730.625)

(688)

(0,00)

(15)


Kort

(12.802.649)

(60.479)

(0,02)

Lang Kort

2.493.962 (82.784.723)

(354) (183.102)

(0,00) (0,05)

(80.290.761)

(183.456)

(0,05)

(274.255)

(0,08)

19 (1.157)




Valuta

USD GBP USD

Bedrag gekocht

739.657 13.407.305 2.671.921

Bedrag verkocht

Vervaldatum



437.926 16.368.579 6.053.599

06/06/2014 17/06/2014 18/07/2014

3.802 92.030 4.567

0,00 0,03 0,00

100.399

0,03



Valuta

GBP EUR BRL


Valuta

GBP EUR GBP BRL

Bedrag gekocht

56.786.453 2.873.869 2.354.317 1.284.591

Bedrag verkocht

Vervaldatum

95.494.007 2.352.945 52.212.856 567.775

06/06/2014 17/06/2014 20/06/2014 18/07/2014

Valuta

USD GBP MXN USD


(243.193) (15.152) (66.784) (1.439)

(0,07) (0,01) (0,02) (0,00)

(326.568)

(0,10)


Valuta

EUR

Bedrag gekocht

41.912.293

Valuta

GBP

Bedrag verkocht

Vervaldatum

34.429.929

17/06/2014




(335.725)

(0,10)

(335.725)

(0,10)


318



Valuta

Vervaldatum


AUD BRL CAD EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY KRW MYR MYR MYR MYR MYR NZD NZD NZD SEK USD USD USD USD USD USD USD

18/06/2024 02/01/2017 20/12/2022 17/09/2019 17/09/2016 17/09/2017 05/05/2019 17/09/2019 05/02/2021 05/03/2022 19/12/2023 17/09/2034 18/06/2044 12/02/2022 19/12/2023 09/05/2027 07/03/2017 14/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 26/09/2023 15/11/2023 15/12/2015 18/06/2019 18/06/2024 18/06/2024 29/08/2019 29/08/2019 17/09/2021 19/12/2023 30/01/2024 20/03/2024 04/04/2024

32.637 37.413 16.058 9.312 3.984 8.628 9.503 34.392 35.032 127.566 20.776 230.894 184.237 94.581 13.094 47.348 1.511 2.203 1.875 1.823 1.262 13 14.930 52.727 350 60.814 55.050 52.996 76.919 12.775 370.674 70.677 13.864

0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,01 0,07 0,06 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,11 0,02 0,00

1.695.918

0,51

62.490 12.942 43.825 195.620

0,02 0,00 0,01 0,06


314.877

0,09


2.010.795

0,60

1.510.000 6.170.000 610.000 4.690.000 10.950.000 4.920.000 1.780.000 13.290.000 4.640.000 9.030.000 3.900.000 13.580.000 8.810.000 4.157.180.000 430.580.000 1.217.000.000 1.660.000.000 2.160.000 2.440.000 2.870.000 770.000 1.525.000 9.260.000 8.600.000 210.000 17.150.000 3.000.000 3.000.000 7.980.000 2.200.000 26.500.000 9.390.000 1.070.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Vast 3,880% Vast 3,915% Vast 3,933% Vast 4,330% Vast 4,450% Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Vast 4,500% Vast 12,650% Vast 3,000% Vast 1,500% Vast 1,500% Vast 1,750% Vast 2,390% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 2,780% Vast 3,750% Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 1,080% Vast 1,250% Vast 1,880% Vast 2,875% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,250% Vast 2,750% Vast 3,560% Vast 3,520% Vast 2,750% Vast 4,500% Vast 4,252% Vast 4,250% Vast 4,000%



7.200.000 5.110.000 10.000 2.930.000 4.050.000 3.425.000 2.330.000 3.510.000 6.430.000 9.270.000 6.690.000 4.090.000 5.790.000 650.000 2.920.000 2.953.090.000 171.990.000 3.299.380.000 1.984.000.000 1.724.770.000 3.081.460.000



EUR EUR USD USD

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Vast 5,500% Vast 4,000% Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Vast 2,500% Vast 3,250% Vast 2,250% Vast 1,440% Vast 1,660% Vast 2,750% Vast 3,750% Vast 3,000% Vast 3,100% Vast 3,150% Vast 3,500% Vast 0,420% Vast 0,750% Vast 1,720% Vast 1,650% Vast 3,450% Vast 3,460%

Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Vast 2,750% Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA)

20/12/2018 20/06/2019 20/06/2016 20/06/2016

Valuta

Vervaldatum

AUD AUD CAD CAD CHF EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY KRW KRW

18/06/2019 19/12/2023 19/12/2023 17/09/2024 19/12/2023 19/12/2023 17/09/2024 05/05/2016 05/03/2017 17/09/2021 20/03/2024 17/09/2024 05/03/2025 05/05/2025 05/02/2036 12/02/2019 18/06/2024 14/02/2025 09/05/2025 08/08/2023 08/08/2023


(92.837) (12.690) (82) (3) (34.402) (43.876) (8.989) (2.848) (3.795) (53.994) (40.987) (23.045) (140.712) (12.270) (68.680) (23.388) (9.756) (93.104) (37.642) (27.182) (50.010)



(0,03) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,02) (0,01) (0,01) (0,04) (0,00) (0,02) (0,01) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01) (0,02)


319



179.980.000 458.980.000 130.090.000 133.100.000 167.750.000 2.276.650.000 169.860.000 64.320.000 207.610.000 284.975.000 387.790.000 550.000 480.000 520.000 11.570.000 1.375.000 1.550.000 1.525.000 2.500.000 790.000 50.270.000 9.200.000 19.630.000 1.500.000 1.500.000 13.210.000 8.800.000 8.780.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps – (vervolg) Vast 3,440% Vast 3,415% Vast 3,485% Vast 3,485% Vast 3,562% Vast 3,470% Vast 3,445% Vast 3,445% Vast 3,456% Vast 3,440% Vast 3,382% Vast 4,485% Vast 4,490% Vast 4,520% Vast 4,000% Vast 3,844% Vast 3,820% Vast 3,817% Vast 4,163% Vast 4,320% Vast 2,000% Vast 1,625% Vast 2,250% Vast 3,095% Vast 3,132% Vast 3,250% Vast 4,370% Vast 3,750%

Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (NOK op 6 maanden NIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW MYR MYR MYR NOK PLN PLN PLN PLN PLN SEK USD USD USD USD USD USD USD

09/08/2023 13/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 19/08/2023 22/11/2023 15/01/2024 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 27/01/2024 14/08/2023 14/08/2023 15/08/2023 20/12/2022 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 28/11/2023 09/12/2023 18/06/2019 01/02/2017 17/09/2019 27/08/2021 27/08/2021 17/09/2024 30/01/2039 18/06/2044




USD USD USD

20/06/2014 20/06/2014 20/12/2018



(2.752) (6.478) (2.265) (2.317) (3.532) (38.083) (2.636) (998) (3.340) (4.353) (4.839) (388) (372) (624) (22) (7.401) (8.034) (7.873) (21.837) (8.903) (102.723) (14.674) (121.131) (53.718) (55.948) (134.636) (309.730) (313.178)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,03) (0,01) (0,04) (0,02) (0,02) (0,04) (0,09) (0,10)

(2.013.077)

(0,60)

(4.446) (7.830) (52.006)

(0,00) (0,00) (0,02)


(64.282)

(0,02)


(2.077.359)

(0,62)


12.590.000 240.000 6.670.000 6.950.000 10.330.000 270.000 7.270.000 3.200.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 1,500% Vast 1,750% Vast 2,250% Vast 2,750% Vast 3,000% Vast 3,250% Vast 3,500% Vast 3,500%

Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum


17/09/2016 17/09/2017 17/09/2019 17/09/2021 17/09/2024 17/09/2029 17/09/2034 18/06/2044



(5.520) (427) (17.605) (41.321) (56.163) (4.944) (126.892) (89.127)

(0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,00) (0,04) (0,02)


(341.999)

(0,10)


(341.999)

(0,10)

MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs GBP 315.628.367)

331.143.144


99,34

2.212.297

0,66

333.355.441

100,00


320


Marktwaarde GBP

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs GBP 315.628.367) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps gehouden voor afdekking Overige activa en passiva

331.657.206 730.650 (274.255) 100.399 (326.568) (335.725) 2.010.795 (2.077.359) (341.999) 2.212.297

99,49 0,22 (0,08) 0,03 (0,10) (0,10) 0,60 (0,62) (0,10) 0,66

Eigen vermogen

333.355.441

100,00

De rente vermeld voor bedrijfs- en overheidsobligaties, obligaties van supranationale organisaties en activagedekte verplichtingen niet van semioverheden is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc., Morgan Stanley and Co. International, Royal Bank of Canada, State Street Bank London, UBS AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., Citibank NA, Credit Suisse Debt Capital Markets, Deutsche Bank AG Frankfurt, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA en Morgan Stanley and Co. International. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,10% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)



321

Goldman Sachs Funds—US Fixed Income Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 20,10% Bermuda 130.000 Weatherford International Ltd.

USD

9,625%

01/03/2019

172.232

0,24


USD

6,500%

15/11/2020

230.041

0,33

200.000 ENTEL Chile S.A. 144A(c)

USD

4,875%

30/10/2024

209.000

0,30

325.000 Resona Bank Ltd. 144A(c)(d)

Chili

Japan

USD

5,850%

29/09/2049

348.969

0,49

Luxemburg 140.000 Rosneft Finance S.A.

USD

7,875%

13/03/2018

159.075

0,23

Nederland 200.000 Petrobras Global Finance BV 40.000 Petrobras Global Finance BV

USD USD

4,875% 6,250%

17/03/2020 17/03/2024

205.713 42.725

0,29 0,06

248.438

0,35

Spanje

125.000 Telefonica Emisiones SAU

USD

5,462%

16/02/2021

142.321

0,20

500.000 Stadshypotek AB 144A(c)

USD

1,875%

02/10/2019

496.785

0,70

Zwitserland 225.000 Credit Suisse AG 144A(c)

USD

6,500%

08/08/2023

250.960

0,35

Verenigd Koninkrijk 225.000 Barclays Bank Plc. 350.000 BG Energy Capital Plc.(d) 125.000 Lloyds Bank Plc. 1.000.000 Northern Rock Asset Management Plc. 144A(c) 200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. 75.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. 100.000 Royal Bank of Scotland Plc.(d)


2,500% 6,500% 2,300% 5,625% 2,550% 6,000% 9,500%

20/02/2019 30/11/2072 27/11/2018 22/06/2017 18/09/2015 19/12/2023 16/03/2022

229.344 388.063 127.693 1.130.509 204.349 80.814 118.375

0,32 0,55 0,18 1,59 0,29 0,11 0,17

2.279.147

3,21

85.943 106.484 182.358 103.182 151.773 387.756 153.902 330.796 338.244 150.715 223.700 164.008 135.183 410.740 304.143 170.988 263.528 242.456 88.207 112.022 252.966 204.054 84.331 183.029 155.597 268.750 245.724 162.375

0,12 0,15 0,26 0,15 0,21 0,55 0,22 0,47 0,48 0,21 0,32 0,23 0,19 0,58 0,43 0,24 0,37 0,34 0,12 0,16 0,36 0,29 0,12 0,26 0,22 0,38 0,35 0,23

Zweden

Verenigde Staten 75.000 American International Group, Inc. 100.000 American Tower Corp. 175.000 AT&T, Inc. 100.000 Avon Products, Inc. 150.000 Avon Products, Inc. 375.000 Bank of America Corp. 150.000 Bank of America Corp. 325.000 Bank of America Corp. – reeks L 300.000 Camden Property Trust 150.000 Capital One Financial Corp. 225.000 Citigroup, Inc. 150.000 Compass Bank 125.000 CubeSmart LP 355.000 DDR Corp. 300.000 ERP Operating LP 168.000 Florida Power & Light Co. 225.000 Ford Motor Credit Co. LLC 200.000 General Electric Capital Corp. 75.000 Genworth Holdings, Inc. 100.000 HCP, Inc. 225.000 HCP, Inc. 200.000 Health Care REIT, Inc. 78.000 Health Care REIT, Inc. 175.000 Hewlett-Packard Co. 150.000 Hewlett-Packard Co. 250.000 International Lease Finance Corp. 225.000 JPMorgan Chase & Co. 150.000 MDC Holdings, Inc.

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,850% 4,700% 2,950% 4,600% 5,000% 4,125% 4,000% 2,650% 5,700% 1,000% 3,375% 5,500% 4,800% 7,500% 5,250% 4,125% 5,875% 5,875% 8,625% 6,300% 6,000% 2,250% 4,125% 3,000% 2,600% 5,750% 4,350% 5,625%

16/01/2018 15/03/2022 15/05/2016 15/03/2020 15/03/2023 22/01/2024 01/04/2024 01/04/2019 15/05/2017 06/11/2015 01/03/2023 01/04/2020 15/07/2022 01/04/2017 15/09/2014 01/02/2042 02/08/2021 14/01/2038 15/12/2016 15/09/2016 30/01/2017 15/03/2018 01/04/2019 15/09/2016 15/09/2017 15/05/2016 15/08/2021 01/02/2020


322


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 150.000 MDC Holdings, Inc. 100.000 Morgan Stanley 200.000 Morgan Stanley 125.000 Morgan Stanley 175.000 NV Energy, Inc. 300.000 Regions Financial Corp. 250.000 Roper Industries, Inc. 100.000 Senior Housing Properties Trust 150.000 SunTrust Banks, Inc. 150.000 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 275.000 Time Warner Cable, Inc. 75.000 Time Warner Cable, Inc. 550.000 Verizon Communications, Inc. 825.000 Verizon Communications, Inc. 150.000 Verizon Communications, Inc.


6,000% 6,250% 5,950% 6,625% 6,250% 5,750% 2,050% 3,250% 3,600% 8,375% 7,300% 5,875% 4,500% 5,150% 6,550%

15/01/2043 28/08/2017 28/12/2017 01/04/2018 15/11/2020 15/06/2015 01/10/2018 01/05/2019 15/04/2016 15/06/2032 01/07/2038 15/11/2040 15/09/2020 15/09/2023 15/09/2043


137.176 114.461 228.371 146.511 208.491 314.663 251.573 102.060 158.014 207.528 371.646 88.037 609.269 930.550 190.544

0,19 0,16 0,32 0,21 0,29 0,44 0,35 0,14 0,22 0,29 0,52 0,12 0,86 1,31 0,27

9.721.848

13,70

14.258.816

20,10

55.350 63.062

0,08 0,09

118.412

0,17

Overheidsobligaties – 3,85% Brazilië

40.000 Internationale obligaties van Braziliaanse overheid 50.000 Internationale obligaties van Braziliaanse overheid

USD USD

8,250% 7,125%

20/01/2034 20/01/2037

Italië

20.000 Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro 144A(c)

EUR

4,750%

01/09/2044

30.446

0,04

USD

4,750%

08/03/2044

141.400

0,20

USD

1,000%

26/09/2017

299.271

0,42

EUR

5,150%

31/10/2044

32.445

0,05

USD USD

3,875% 5,375%

15/02/2021 01/04/2056

554.275 608.476

0,78 0,86

USD

0,125%

15/01/2022

527.109

0,74

USD

2,500%

15/01/2029

Mexico

140.000 Internationale obligaties van Mexicaanse overheid Noorwegen 300.000 Kommunalbanken AS 144A(c) Spanje

20.000 Obligaties van Spaanse overheid 144A(c) Verenigde Staten 500.000 Tennessee Valley Authority 500.000 Tennessee Valley Authority 521.890 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 330.105 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten


419.981

0,59

2.109.841

2,97

2.731.815

3,85

6.989.328

9,85

6.989.328

9,85

23.979.959

33,80


6.989.328 Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(e)(f) TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs USD 6.989.328) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs USD 23.099.510)


323


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

25/10/2017 15/05/2037 15/05/2067

409.773 101.264 443.063

0,58 0,14 0,62

954.100

1,34

Vervaldatum

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 11,32% Canada

400.000 Glencore Finance Canada Ltd. 144A(c) 85.000 Nexen Energy ULC 425.000 TransCanada PipeLines Ltd.(d)

Frankrijk 150.000 Pernod-Ricard S.A. 144A(c)

USD USD USD

2,700% 6,400% 6,350%

USD

5,750%

07/04/2021

173.222

0,24

USD USD

3,125% 2,375%

15/01/2016 13/01/2017

205.841 202.753

0,29 0,29

408.594

0,58

Italië

200.000 Intesa Sanpaolo SpA 200.000 Intesa Sanpaolo SpA

Mexico

160.000 Petroleos Mexicanos

USD

6,625%

15/06/2035

188.440

0,27

Nederland 275.000 ING Bank NV 144A(c)

USD

2,000%

25/09/2015

279.826

0,39

Qatar

310.000 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. III 144A(c)

USD

5,500%

30/09/2014

314.619

0,44

Verenigde Arabische Emiraten 139.566 Dolphin Energy Ltd. 144A(c)

USD

5,888%

15/06/2019

155.032

0,22

Verenigd Koninkrijk 250.000 Imperial Tobacco Finance Plc. 144A(c) 225.000 Santander UK Plc. 144A(c) 175.000 WPP Finance UK

USD USD USD

2,050% 5,000% 8,000%

11/02/2018 07/11/2023 15/09/2014

252.865 242.308 178.664

0,36 0,34 0,25

673.837

0,95

200.660 295.958 100.712 103.524 368.063 85.100 125.821 196.995 132.565 208.535 208.470 318.765 200.300 204.733 128.837 79.219 516.126 102.985 186.895 149.803 131.490 161.049 205.123 289.781 184.685

0,28 0,42 0,14 0,15 0,52 0,12 0,18 0,28 0,19 0,29 0,29 0,45 0,28 0,29 0,18 0,11 0,73 0,14 0,26 0,21 0,19 0,23 0,29 0,41 0,26

4.886.194

6,89

8.033.864

11,32

Verenigde Staten 150.000 AIG Life Holdings, Inc. 280.000 CBA Capital Trust II 144A(c)(d) 100.000 Celgene Corp. 100.000 DENTSPLY International, Inc. 325.000 Enterprise Products Operating LLC – reeks A(d) 75.000 Enterprise Products Operating LLC – reeks B(d) 125.000 Glencore Funding LLC 144A(c) 200.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 125.000 Kilroy Realty LP 175.000 Kilroy Realty LP 200.000 NBCUniversal Media LLC 300.000 NCUA Guaranteed Notes – reeks A4 160.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co. 144A(c) 200.000 Penske Truck Leasing Co., LP Via PTL Finance Corp. 144A(c) 125.000 Penske Truck Leasing Co., LP Via PTL Finance Corp. 144A(c) 75.000 Puget Sound Energy, Inc. – reeks A(d) 450.000 Rensselaer Polytechnic Institute 100.000 Santander Holdings USA, Inc. 175.000 Santander Holdings USA, Inc. 150.000 Southern California Edison Co. 125.000 Tech Data Corp. 150.000 Transatlantic Holdings, Inc. 200.000 Union Bank NA 275.000 Wells Fargo & Co. – reeks S(d) 175.000 Xylem, Inc.



8,500% 6,024% 2,250% 2,750% 8,375% 7,034% 1,700% 3,700% 5,000% 6,625% 2,875% 3,000% 6,063% 3,125% 2,500% 6,974% 5,600% 3,000% 4,625% 4,050% 3,750% 5,750% 2,125% 5,900% 3,550%

01/07/2030 29/03/2049 15/05/2019 15/08/2016 01/08/2066 15/01/2068 27/05/2016 15/04/2023 03/11/2015 01/06/2020 01/04/2016 12/06/2019 30/03/2040 11/05/2015 15/03/2016 01/06/2067 01/09/2020 24/09/2015 19/04/2016 15/03/2042 21/09/2017 14/12/2015 16/06/2017 29/12/2049 20/09/2016


324


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Overheidsobligaties – 13,95% Jordanië 600.000 Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië Verenigde Staten 400.000 Federal Home Loan Banks 445.496 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 202.734 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 900.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 1.900.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 300.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 700.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 900.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 500.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 800.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 1.400.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 400.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 200.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD

2,503%

30/10/2020

613.079

0,86

USD

3,000%

10/09/2021

418.745

0,59

USD

0,625%

15/01/2024

464.064

0,65


1,375% 0,875% 0,875% 1,625% 1,500% 2,250% 2,000% 2,500% 3,750% 3,625% 3,375%

15/02/2044 15/04/2017 15/05/2017 30/04/2019 31/05/2019 30/04/2021 31/05/2021 15/05/2024 15/11/2043 15/02/2044 15/05/2044

223.356 903.832 1.906.606 301.898 699.318 914.415 498.753 803.813 1.521.953 425.156 202.734

0,31 1,27 2,69 0,43 0,99 1,29 0,70 1,13 2,15 0,60 0,29

9.284.643

13,09

9.897.722

13,95

41 585 176 1.296 1.950.605 9.864 9.091 6.240 524.072 7.937 101.140 494.378 125.950 57.025 216.437 31.602 521.166 416.016 6.500 67.475 37.027 59.459 1.955 32.927 50.768 4.000 60.625 93.754 26.954 181.400 45.113 69.437 311.081 9.326 2.578 4.008 3.774 6.892 544.479 28.870 18.285 25.984 91.322 544.020 2.083

0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 0,01 0,01 0,01 0,74 0,01 0,14 0,70 0,18 0,08 0,31 0,04 0,73 0,59 0,01 0,10 0,05 0,08 0,00 0,05 0,07 0,01 0,09 0,13 0,04 0,26 0,06 0,10 0,44 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,77 0,04 0,03 0,04 0,13 0,77 0,00


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – 29,48% Verenigde Staten 41 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 576 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 175 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.264 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.800.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d) 9.285 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.557 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.535 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d) 7.040 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 96.964 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 116.420 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 54.553 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d) 199.589 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 26.655 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 467.365 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 392.516 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d) 5.870 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 59.172 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 33.497 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 53.790 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.776 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 29.758 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 45.499 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.583 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 54.938 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 83.773 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 24.133 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 159.517 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 40.979 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 63.073 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 279.535 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.407 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.499 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.785 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.567 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.150 Federal National Mortgage Association (FNMA) 489.934 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.453 Federal National Mortgage Association (FNMA) 16.744 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.804 Federal National Mortgage Association (FNMA) 82.700 Federal National Mortgage Association (FNMA) 400.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.030 Federal National Mortgage Association (FNMA)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

6,000% 7,500% 7,500% 7,500% 3,882% 4,500% 4,500% 6,500% 3,034% 6,500% 2,779% 2,615% 4,500% 2,070% 5,000% 7,500% 6,500% 2,375% 5,000% 6,500% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,500% 5,500% 5,000% 6,500% 5,500% 7,000% 5,000% 5,000% 5,500% 3,000% 7,000% 5,000% 5,000% 6,000% 4,375% 5,500% 5,500% 5,500% 5,000% 6,250% 7,000%

01/12/2014 01/04/2015 01/09/2015 01/10/2015 25/11/2017 01/09/2018 01/09/2018 01/03/2020 25/10/2020 01/03/2021 25/09/2022 25/01/2023 01/10/2023 15/05/2024 01/08/2024 01/03/2027 15/12/2028 01/04/2033 01/08/2033 01/12/2033 01/12/2034 01/12/2034 01/11/2035 01/12/2035 01/01/2036 01/01/2036 01/02/2037 01/09/2038 01/11/2038 01/02/2039 01/06/2039 01/06/2039 01/08/2040 01/03/2043 01/03/2016 01/05/2018 01/05/2018 01/08/2018 01/06/2021 01/09/2023 01/09/2023 01/10/2023 01/05/2024 15/05/2029 01/10/2029


325


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/03/2031 01/03/2032 01/04/2033 01/05/2033 01/06/2033 01/08/2033 01/08/2033 01/09/2033 01/09/2033 01/12/2033 01/12/2033 01/12/2033 01/12/2033 01/02/2034 01/02/2034 01/04/2034 01/05/2034 01/08/2034 01/10/2034 01/10/2034 01/11/2034 01/12/2034 01/02/2035 01/05/2035 01/07/2035 01/08/2035 01/08/2035 01/09/2035 01/12/2035 01/02/2036 01/09/2036 01/02/2037 01/04/2037 01/04/2037 01/05/2037 01/06/2037 01/07/2037 01/08/2037 01/09/2037 01/12/2037 01/02/2038 01/03/2038 01/05/2038 01/05/2038 01/05/2038 01/06/2038 01/06/2038 01/07/2038 01/07/2038 01/08/2038 01/08/2038 01/09/2038 01/11/2038 01/12/2038 01/01/2039 01/03/2039 01/08/2039 01/09/2039 01/09/2039 01/10/2039 01/08/2040 01/10/2040 01/11/2040 01/05/2041 01/05/2041 01/08/2041 01/10/2041 25/07/2042 01/08/2042

43.467 145 18.303 607 17.578 5.998 70.621 6.535 4.261 219.046 581.795 5.370 562 8.784 7.605 1.465 44.871 5.967 363.176 285 3.114 55.744 241.113 66.895 347 581 107 11.319 2.689 203 7.698 741 1.372 193 1.243 523 37.471 685.012 65.498 242 797 1.727 590 278 75.821 679 1.614 2.159 411 885 1.015 1.820 93.025 721 219.579 90.299 42.736 146.351 69.130 71.451 27.610 53.512 239.314 1.026.831 78.112 172.604 45.670 289.974 125.526

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 38.656 Federal National Mortgage Association (FNMA) 129 Federal National Mortgage Association (FNMA) 16.186 Federal National Mortgage Association (FNMA) 542 Federal National Mortgage Association (FNMA) 16.603 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) 5.404 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.701 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.812 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.805 Federal National Mortgage Association (FNMA) 206.882 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) 524.786 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.776 Federal National Mortgage Association (FNMA) 494 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.813 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.793 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.296 Federal National Mortgage Association (FNMA) 40.081 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.276 Federal National Mortgage Association (FNMA) 343.491 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) 253 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.783 Federal National Mortgage Association (FNMA) 49.696 Federal National Mortgage Association (FNMA) 227.798 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) 58.994 Federal National Mortgage Association (FNMA) 308 Federal National Mortgage Association (FNMA) 516 Federal National Mortgage Association (FNMA) 96 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.081 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.385 Federal National Mortgage Association (FNMA) 181 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.876 Federal National Mortgage Association (FNMA) 663 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.228 Federal National Mortgage Association (FNMA) 173 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.113 Federal National Mortgage Association (FNMA) 468 Federal National Mortgage Association (FNMA) 33.799 Federal National Mortgage Association (FNMA) 613.868 Federal National Mortgage Association (FNMA) 60.265 Federal National Mortgage Association (FNMA) 216 Federal National Mortgage Association (FNMA) 713 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.545 Federal National Mortgage Association (FNMA) 527 Federal National Mortgage Association (FNMA) 248 Federal National Mortgage Association (FNMA) 67.504 Federal National Mortgage Association (FNMA) 607 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.443 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.931 Federal National Mortgage Association (FNMA) 368 Federal National Mortgage Association (FNMA) 791 Federal National Mortgage Association (FNMA) 907 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.627 Federal National Mortgage Association (FNMA) 82.881 Federal National Mortgage Association (FNMA) 644 Federal National Mortgage Association (FNMA) 196.870 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.445 Federal National Mortgage Association (FNMA) 39.071 Federal National Mortgage Association (FNMA) 130.398 Federal National Mortgage Association (FNMA) 61.594 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.483 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.968 Federal National Mortgage Association (FNMA) 47.675 Federal National Mortgage Association (FNMA) 219.925 Federal National Mortgage Association (FNMA) 914.711 Federal National Mortgage Association (FNMA) 69.512 Federal National Mortgage Association (FNMA) 159.582 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.237 Federal National Mortgage Association (FNMA) 255.660 Federal National Mortgage Association (FNMA) 125.890 Federal National Mortgage Association (FNMA)


7,000% 6,000% 5,500% 6,000% 2,337% 5,000% 5,000% 5,500% 5,500% 2,292% 5,000% 5,500% 6,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 2,237% 5,500% 5,500% 5,500% 2,345% 6,000% 5,500% 5,500% 6,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,000% 5,500% 6,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 6,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 6,000% 5,500% 5,000% 7,000% 4,500% 6,000% 6,000% 6,000% 5,000% 6,000% 4,500% 6,000% 6,000% 4,500% 4,500% 7,000% 3,000%

0,06 0,00 0,03 0,00 0,02 0,01 0,10 0,01 0,01 0,31 0,82 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,06 0,01 0,51 0,00 0,00 0,08 0,34 0,09 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,97 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,31 0,13 0,06 0,21 0,10 0,10 0,04 0,08 0,34 1,45 0,11 0,24 0,06 0,41 0,18


326


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 94.087 Federal National Mortgage Association (FNMA) 196.188 Federal National Mortgage Association (FNMA) 58.149 Federal National Mortgage Association (FNMA) 35.163 Federal National Mortgage Association (FNMA) 31.334 Federal National Mortgage Association (FNMA) 40.216 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.019 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.390 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.602 Federal National Mortgage Association (FNMA) 40.931 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.360 Federal National Mortgage Association (FNMA) 34.781 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.111 Federal National Mortgage Association (FNMA) 30.223 Federal National Mortgage Association (FNMA) 33.337 Federal National Mortgage Association (FNMA) 53.346 Federal National Mortgage Association (FNMA) 122.747 Federal National Mortgage Association (FNMA) 106.425 Federal National Mortgage Association (FNMA) 107.703 Federal National Mortgage Association (FNMA) 50.989 Federal National Mortgage Association (FNMA) 31.541 Federal National Mortgage Association (FNMA) 113.472 Federal National Mortgage Association (FNMA) 80.883 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.400 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.067 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.489 Federal National Mortgage Association (FNMA) 43.479 Federal National Mortgage Association (FNMA) 50.389 Federal National Mortgage Association (FNMA) 34.793 Federal National Mortgage Association (FNMA) 33.309 Federal National Mortgage Association (FNMA) 82.072 Federal National Mortgage Association (FNMA) 53.867 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.623 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.400 Federal National Mortgage Association (FNMA) 108.039 Federal National Mortgage Association (FNMA) 123.775 Federal National Mortgage Association (FNMA) 127.999 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.655 Federal National Mortgage Association (FNMA) 60.676 Federal National Mortgage Association (FNMA) 61.471 Federal National Mortgage Association (FNMA) 97.407 Federal National Mortgage Association (FNMA) 107.450 Federal National Mortgage Association (FNMA) 69.492 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.824 Federal National Mortgage Association (FNMA) 200.707 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.619 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.146 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.097 Federal National Mortgage Association (FNMA) 52.431 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.986 Federal National Mortgage Association (FNMA) 36.609 Federal National Mortgage Association (FNMA) 254.921 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.248 Federal National Mortgage Association (FNMA) 127.134 Federal National Mortgage Association (FNMA) 152.762 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 148.413 Government National Mortgage Association (GNMA) 7.669 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.659 Government National Mortgage Association (GNMA) 19.745 Government National Mortgage Association (GNMA) 14.845 Government National Mortgage Association (GNMA)(d) 11.829 Government National Mortgage Association (GNMA)(d) 10.161 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.999 Government National Mortgage Association (GNMA) 18.861 Government National Mortgage Association (GNMA) 16.044 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.417 Government National Mortgage Association (GNMA)


3,000% 3,000% 7,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,500% 3,500% 4,500% 3,950% 7,500% 7,500% 7,500% 25,996% 31,845% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500%

01/08/2042 01/09/2042 25/10/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/03/2043 01/03/2043 01/03/2043 01/03/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/05/2043 01/05/2043 01/05/2043 01/12/2099 01/12/2099 01/12/2099 15/07/2025 15/12/2028 15/09/2029 15/12/2029 16/10/2031 16/10/2031 15/11/2032 15/11/2032 15/01/2033 15/02/2033 15/03/2033

93.932 195.866 65.001 35.072 31.214 40.062 24.954 41.231 29.488 40.775 37.217 34.691 62.870 30.145 33.210 53.142 122.431 106.018 107.291 50.858 31.420 113.038 80.675 29.324 23.007 24.426 43.312 50.259 34.703 33.182 81.758 53.729 42.513 25.335 107.625 123.456 127.669 25.588 60.520 61.313 97.156 107.038 69.269 28.732 200.064 63.415 25.065 29.004 52.263 42.848 36.492 254.105 29.154 126.727 152.273 1.031.406 1.027.773 1.080.625 157.251 9.150 1.882 23.738 24.644 20.033 11.510 11.337 21.367 18.177 10.671

0,13 0,28 0,09 0,05 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,05 0,05 0,09 0,04 0,05 0,07 0,17 0,15 0,15 0,07 0,04 0,16 0,11 0,04 0,03 0,03 0,06 0,07 0,05 0,05 0,12 0,08 0,06 0,04 0,15 0,17 0,18 0,04 0,09 0,09 0,14 0,15 0,10 0,04 0,28 0,09 0,04 0,04 0,07 0,06 0,05 0,36 0,04 0,18 0,21 1,45 1,45 1,52 0,22 0,01 0,00 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02


327


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

15/03/2033 15/07/2033 15/07/2033 15/08/2033 15/09/2033 15/04/2034 15/05/2034 15/09/2034 15/09/2034 15/12/2034 15/01/2035 01/12/2099

9.719 10.281 12.415 12.699 10.447 11.329 14.850 99.067 13.460 88.088 93.958 1.098.125

0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,14 0,02 0,12 0,13 1,55

20.918.431

29,48

20.918.431

29,48

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 8.575 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.069 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.947 Government National Mortgage Association (GNMA) 11.201 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.210 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.979 Government National Mortgage Association (GNMA) 13.078 Government National Mortgage Association (GNMA) 87.160 Government National Mortgage Association (GNMA) 11.843 Government National Mortgage Association (GNMA) 77.501 Government National Mortgage Association (GNMA) 82.665 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.000.000 Government National Mortgage Association (GNMA) TBA(g)


5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,000%


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 11,10% Ierland

94.085 Fastnet Securities 9 Ltd. "A1"(d)

EUR

1,985%

10/08/2053

130.619

0,18

EUR

0,832%

25/07/2060

159.026

0,23

USD EUR USD GBP USD GBP EUR GBP

0,455% 0,729% 0,289% 0,908% 0,494% 0,803% 0,592% 2,028%

20/09/2066 20/09/2066 20/12/2054 20/01/2044 21/09/2038 21/12/2037 21/12/2037 20/07/2044

55.786 549.182 201.203 29.987 212.300 119.706 48.712 153.663

0,08 0,77 0,28 0,04 0,30 0,17 0,07 0,22

1.370.539

1,93

636.672 1.004.941 107.870 198.734 27.196 575.781 1.034 50.418 0 0 184.359 153.817 227.364 21.543 153.595 82.073 87.599 1.174.186 678 195 363.677 593.320 544.945 22.868

0,90 1,42 0,15 0,28 0,04 0,81 0,00 0,07 0,00 0,00 0,26 0,22 0,32 0,03 0,22 0,12 0,12 1,65 0,00 0,00 0,51 0,84 0,77 0,03

6.212.865

8,76

7.873.049

11,10

Italië

117.944 Quadrivio Finance Srl “A1”(d) Verenigd Koninkrijk 57.234 Aire Valley Mortgages Plc. "1A" 144A(c)(d) 409.450 Aire Valley Mortgages Plc. "3A2"(d) 202.324 Granite Master Issuer Plc. ''2A1''(d) 17.929 Granite Mortgages Plc. "3A"(d) 205.072 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2B"(d) 68.328 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2A"(d) 34.164 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2C"(d) 90.319 Thrones Plc. "A"(d)

Verenigde Staten 588.829 Banc of America Commercial Mortgage Trust "A4"(d) 884.326 Citigroup Commercial Mortgage Trust "A1A(d) 107.897 College Loan Corp. Trust "A3"(d) 200.000 College Loan Corp. Trust "A4"(d) 27.550 Countrywide Home Equity Loan Trust "A"(d) 537.579 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A" 22.931 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "1A2" 51.283 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "2A2"(d) 174.171 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "2X"(d)(h) 188.279 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "2X"(d)(h) 219.988 CWABS Revolving Home Equity Loan Trust "2A"(d) 151.762 GMAC Mortgage Home Equity Loan Trust "1A1"(d) 228.182 GMAC Mortgage Home Equity Loan Trust "2A1"(d) 22.331 GreenPoint Home Equity Loan Trust "A"(d) 236.117 HarborView Mortgage Loan Trust "2A1A"(d) 95.646 Impac CMB Trust "1A"(d) 102.704 Impac CMB Trust "2A"(d) 1.056.009 LB Commercial Mortgage Trust "A1A"(d) 98.932 MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust "3AX"(d) 31.941 MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust "4AX"(d) 383.173 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust "A2B"(d) 575.673 NCUA Guaranteed Notes Trust "APT" 544.076 Nelnet Student Loan Trust "A" 144A(c)(d) 22.831 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust "3A3"(d)



5,889% 6,050% 0,319% 0,419% 0,411% 5,361% 5,250% 2,234% 0,000% 0,000% 0,401% 7,000% 6,858% 0,610% 0,391% 0,870% 0,790% 5,848% 0,123% 0,320% 1,052% 2,650% 0,750% 2,498%

10/07/2044 10/12/2049 25/10/2025 25/04/2024 15/06/2029 15/02/2040 25/07/2033 25/03/2033 25/07/2033 25/08/2033 15/03/2030 25/09/2037 25/09/2037 25/07/2029 19/01/2036 25/10/2034 25/03/2035 15/07/2044 25/08/2033 25/07/2033 25/11/2029 29/10/2020 27/10/2036 25/02/2034


328


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Gemeenteobligaties – 1,61% Verenigde Staten 300.000 City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue "B" 255.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 95.000 New York City Water & Sewer System 120.000 State of California 45.000 State of California 125.000 State of Illinois


6,000% 5,000% 5,000% 7,500% 7,625% 7,350%

01/11/2040 15/06/2044 15/06/2047 01/04/2034 01/03/2040 01/07/2035


378.399 273.969 103.748 170.594 65.739 152.005

0,53 0,39 0,15 0,24 0,09 0,21

1.144.454

1,61

1.144.454

1,61

47.867.520

67,46

854.300 122.470

1,21 0,17

976.770

1,38

976.770

1,38

194.679

0,28

194.679

0,28

1.171.449

1,66

1.570.639

2,21

1.570.639

2,21

74.589.567

105,13

(2.974.219)

(4,19)

(2.974.219)

(4,19)

Overige overdraagbare effecten Overheidsobligaties – 1,38% Israël

700.000 AID-obligaties van Israëlische regering 100.000 AID-obligaties van Israëlische regering

USD USD

5,500% 5,500%

18/09/2023 04/12/2023

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs USD 999.955)

Obligaties van supranationale organisaties – 0,28% 200.000 Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank

USD

1,000%

27/02/2018

TOTAAL OBLIGATIES VAN SUPRANATIONALE ORGANISATIES (kostprijs USD 198.526) TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs USD 1.198.481)

Termijndeposito's – 2,21% Verenigde Staten 1.570.639 Northern Trust Company USD Termijndeposito

USD

0,050%

TOTAAL TERMIJNDEPOSITO'S (kostprijs USD 1.570.639) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs USD 72.228.066)

02/06/2014

Gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten – (4,19%) (3.000.000) Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(i)

3,000%



329





2 4 5

6 8 21 30


Lang Lang Lang


Lang Lang Lang Lang

341.085 799.197 862.995

10.202 20.226 10.706

0,01 0,03 0,02

2.003.277

41.134

0,06

902.813 1.101.500 2.638.125 6.593.906

188 2.688 3.031 609

0,00 0,00 0,01 0,00

6.516

0,01

47.650

0,07


Aantal contracten



(1) (8) (10)

(3) (4) (77)





Kort

(182.079)

(5.503)

(0,01)


Kort Kort

(1.639.336) (1.853.002)

(168) (13.898)

(0,00) (0,02)

(3.492.338)I

(14.066)

(0,02)


Kort

(4.287.609)

(17.975)

(0,02)

USD 90 dagen, eurodollar 16/06/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 5 jaar 30/09/2014

Kort Kort

(997.725) (9.225.562)

(3.475) (10.195)

(0,01) (0,01)

(10.223.287)

(13.670)

(0,02)

(51.214)

(0,07)



Valuta

USD USD AUD AUD AUD AUD CAD EUR EUR GBP GBP JPY JPY NOK NOK NOK SEK USD USD USD USD

Bedrag gekocht

297.448 1.126.835 130.806 130.629 120.000 1.420.000 1.425.020 1.690.561 470.233 416.687 932.500 11.985.924 77.830.440 2.068.575 1.411.000 472.343 1.809.612 258.000 3.607.606 1.211.021 297.000

Bedrag verkocht

176.838 814.670 85.000 71.000 130.171 1.296.860 1.289.591 2.053.404 4.203.505 510.000 1.555.517 137.000 762.000 250.000 1.507.902 78.505 199.000 227.868 2.611.233 1.427.080 1.954.715

Valuta

GBP EUR EUR GBP NZD USD USD CHF SEK EUR USD NZD USD EUR SEK USD EUR CHF EUR NZD SEK


Vervaldatum



06/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014

1.339 17.251 5.655 2.384 1.143 21.303 23.523 11.477 10.485 3.044 5.778 1.710 2.577 5.009 9.689 389 165 3.758 51.105 2.324 4.050

0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,07 0,00 0,01

184.158

0,26


330



Valuta

AUD CHF CHF EUR EUR EUR EUR GBP JPY NZD SEK SEK USD USD USD USD

123.000 749.257 102.224 84.000 170.000 213.000 1.972.884 36.000 11.431.051 1.163.000 775.382 813.397 1.957.476 1.578.106 1.612.109 1.529.073

Bedrag verkocht

Vervaldatum

11.728.013 614.000 117.000 128.783 139.736 1.744.282 2.723.399 65.332 121.000 992.314 717.000 124.192 2.125.000 1.748.057 969.000 156.866.867

18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014

Valuta

JPY EUR USD AUD GBP NOK USD AUD AUD USD NOK USD AUD CAD GBP JPY




(1.033) (292) (2.944) (5.139) (2.421) (1.237) (36.329) (371) (28) (7.285) (3.553) (2.290) (15.127) (32.678) (10.297) (11.928)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,05) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,02) (0,05) (0,02) (0,02)

(132.952)

(0,19)

Swaps – (0,06%)

Betalen

Ontvangen

Valuta

Vervaldatum


Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Vast 4,500% Vast 1,500% Vast 2,390% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 1,080% Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,250% Vast 2,000% Vast 4,250% Vast 4,000% Vast 3,750%

AUD EUR GBP GBP GBP JPY NZD NZD NZD USD USD USD USD

18/06/2024 17/09/2019 05/05/2019 17/09/2019 05/02/2021 12/02/2022 15/12/2015 18/06/2019 18/06/2024 18/06/2019 20/03/2024 04/04/2024 18/06/2044

6.880 2.492 9.841 2.519 5.933 14.336 1.734 6.954 1.068 14.100 13.334 1.950 19.848

0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,02 0,00 0,03

100.989

0,14

4.045 23.932 26.900

0,01 0,03 0,04


54.877

0,08


155.866

0,22


190.000 830.000 1.050.000 560.000 460.000 432.030.000 790.000 700.000 40.000 1.900.000 680.000 90.000 220.000

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS 575.000 1.450.000 1.625.000


600.000 2.070.000 440.000 380.000 290.000 160.000 306.910.000 44.480.000 342.880.000 5.220.000 7.460.000 930.000 1.100.000 700.000


Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

EUR USD USD

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Vast 1,440% Vast 3,750% Vast 3,150% Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 0,420% Vast 0,750% Vast 1,720% Vast 2,000% Vast 1,250% Vast 2,250% Vast 2,500% Vast 3,000%

Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)


20/12/2018 20/06/2016 20/06/2016

Valuta

Vervaldatum

AUD GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY SEK USD USD USD USD

18/06/2019 05/05/2016 20/03/2024 05/05/2025 05/02/2036 18/06/2044 12/02/2019 18/06/2024 14/02/2025 18/06/2019 18/06/2017 17/09/2019 18/06/2021 18/06/2024




(9.615) (4.448) (7.709) (6.466) (11.239) (7.420) (3.668) (4.178) (14.172) (18.000) (40.797) (9.044) (22.821) (28.283)

(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02) (0,06) (0,01) (0,03) (0,04)

(187.860)

(0,27)


331



450.000 1.300.000 1.000.000 1.600.000 825.000 800.000

Betalen

Ontvangen

Kredietswaps Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.21-V1 Index)

Valuta

Vervaldatum


20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/12/2018


(178) (485) (386) (611) (338) (5.461)


(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01)


(7.459)

(0,01)


(195.319)

(0,28)

71.623.537

100,95


(671.956)

(0,95)

70.951.581

100,00

Marktwaarde USD

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 72.228.066) Marktwaarde van gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten (kostprijs USD (2.906.719)) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

74.589.567 (2.974.219) 47.650 (51.214) 184.158 (132.952) 155.866 (195.319) (671.956)

105,13 (4,19) 0,07 (0,07) 0,26 (0,19) 0,22 (0,28) (0,95)

Eigen vermogen

70.951.581

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, activagedekte verplichtingen, activagedekte verplichtingen niet van semioverheden, gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten, gemeenteobligaties, obligaties van supranationale organisaties en termijndeposito's is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA London, Deutsche Bank AG London, Morgan Stanley and Co., Royal Bank of Canada, State Street Bank London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Credit Suisse Debt Capital Markets, Deutsche Bank AG Frankfurt, JP Morgan Chase Bank NA en Morgan Stanley Capital Services Inc. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,05% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)


(g)


(h)



332

Goldman Sachs Funds—US Mortgage Backed Securities Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Beleggingsfondsen – 9,86% Ierland 16.215.341 Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(c)(d)

16.215.341

9,86


16.215.341

9,86


16.215.341

9,86

41 396 3.249 378 419 3.395 1.379 1.324 1.358 549 2.386 1.012 1.587 1.807 2.316 541 1.234 807 2.232 2.506 3.463 904 203 1.415 1.792 398 3.570 538 1.507 1.887 515 2.784 2.051 19.755 2.430 870 1.597 3.036 2.436 4.320 2.846 2.386 697 2.943 855 2.475 4.863 933 74.282 395 516 614 2.451 2.044 3.221 1.417

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – 90,49% Verenigde Staten 41 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 373 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.059 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 356 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 395 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.197 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.330 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.246 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.329 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 517 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.246 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 952 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.494 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.702 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.181 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 509 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.162 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 759 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.101 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.359 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.317 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 851 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 192 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.333 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.687 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 380 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.361 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 507 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.419 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.807 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 485 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.621 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.931 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.601 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.288 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 836 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.532 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.859 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.293 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.068 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.679 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.246 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 673 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.771 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 817 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.365 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.578 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 878 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 70.548 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 372 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 486 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 578 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.308 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.924 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.032 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.334 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

6,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,500% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 6,500% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

01/12/2014 01/09/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/05/2017 01/05/2017 01/08/2017 01/08/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017


333


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017

2.245 4.677 1.748 2.108 2.989 862 18.672 2.432 1.624 4.462 5.306 777 1.958 2.529 1.020 3.574 15.018 5.661 3.230 308 3.256 1.185 1.272 15.089 7.599 3.050 964 3.158 2.761 1.791 2.670 8.748 3.759 5.735 6.969 2.064 1.391 7.802 3.455 7.086 3.041 1.752 3.136 980 5.827 7.371 540 4.837 4.877 2.197 3.830 1.944 2.623 10.718 5.156 22.387 33.857 6.828 3.807 2.159 1.890 5.159 4.111 3.394 1.464 4.410 2.063 4.161 2.409

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 2.114 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.403 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.646 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.985 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.814 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 826 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 17.579 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.290 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.529 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.201 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.995 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 731 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.871 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.381 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 960 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.364 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14.140 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.329 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.041 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 290 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.066 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.116 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.197 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14.207 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.154 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.871 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 908 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.973 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.599 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.687 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.513 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.235 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.539 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.399 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.561 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.943 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.309 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.346 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.253 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.671 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.863 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.649 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.953 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 923 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.485 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.939 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 508 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.553 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.591 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.068 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.606 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.830 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.469 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 10.089 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.854 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 21.074 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 31.872 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.428 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.584 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.033 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.779 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.857 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.870 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.195 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.379 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.151 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.942 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.917 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.268 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,500% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


334


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018

3.709 254 3.332 9.286 1.639 3.966 2.093 41.133 3.650 1.295 5.467 3.065 1.549 5.036 540 5.348 6.292 5.544 2.063 5.282 2.890 1.970 1.483 4.436 1.755 1.617 3.463 1.189 5.580 2.206 3.166 4.750 1.000 5.298 4.809 4.903 801 1.267 753 910 2.473 2.649 1.305 5.485 569 1.956 676 3.770 370 426 3.230 534 3.121 3.526 5.425 1.214 1.826 2.746 979 33.301 3.431 4.763 2.932 2.727 1.568 2.176 2.317 1.205 2.375

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 3.492 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 239 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.137 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.741 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.543 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.733 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.970 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 38.729 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.436 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.219 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.147 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.885 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.458 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.741 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 508 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.035 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.922 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.218 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.942 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.972 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.720 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.855 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.396 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.176 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.652 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.522 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.260 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.119 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.252 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.077 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.980 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.471 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.987 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.527 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.616 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 755 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.192 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 709 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 857 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.328 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.494 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.234 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.209 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 538 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.841 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 636 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.549 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 348 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 401 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.041 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 502 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.938 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.319 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.107 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.142 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.719 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.585 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 921 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 31.355 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.229 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.515 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.779 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.567 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.476 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.049 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.181 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.135 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.236 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,500% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,500% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


335


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018

690 50.739 3.157 1.197 4.393 6.144 683 811 822 3.543 3.576 5.757 4.096 1.925 1.966 3.304 2.841 6.856 6.688 4.321 502 10.381 7.016 6.468 430 1.842 1.643 2.163 5.663 13.843 6.007 6.749 2.099 4.071 6.861 5.430 5.713 1.144 1.663 1.511 3.114 7.630 2.938 5.204 3.635 4.993 4.370 5.570 3.394 2.537 7.648 9.920 5.248 4.654 965 1.010 2.293 7.086 5.948 771 5.125 855 8.082 1.767 3.260 1.898 3.298 1.158 1.978

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 649 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 47.763 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.972 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.127 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.168 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.783 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 643 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 772 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 777 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.362 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.393 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.457 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.879 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.811 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.850 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.110 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.674 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.512 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.352 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.100 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 481 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.850 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.650 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.089 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 405 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.734 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.555 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.036 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.373 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 13.031 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.654 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.353 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.976 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.832 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.458 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.157 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.378 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.077 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.565 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.429 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.931 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.182 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.782 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.897 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.421 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.700 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.113 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.243 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.195 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.388 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.249 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.338 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.940 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.381 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 908 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 951 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.159 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.710 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.627 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 726 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.824 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 805 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.654 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.663 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.068 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.787 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.105 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.090 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.862 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


336


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018

1.393 2.104 3.224 917 2.547 2.295 3.797 1.312 3.707 2.361 1.057 805 978 2.730 5.869 2.359 6.182 1.857 3.101 7.575 5.461 7.464 7.705 8.255 832 2.172 1.663 3.712 935 907 606 5.450 5.739 2.765 4.250 2.477 2.434 2.080 2.322 970 1.890 2.270 2.870 5.793 5.123 2.439 1.313 6.375 2.068 7.798 1.041 2.041 1.316 2.345 877 5.715 3.071 1.506 1.042 3.396 3.016 33.801 1.252 7.485 1.634 988 6.240 7.018

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 1.329 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.992 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.047 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 864 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.398 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.178 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.574 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.235 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.489 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.238 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 995 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 758 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 921 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.570 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.524 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.250 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.860 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.747 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.919 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.181 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.140 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.025 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.252 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.769 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 783 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.044 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.565 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.494 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 880 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 867 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 573 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.130 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.402 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.603 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.016 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.331 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.294 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.963 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.191 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 913 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.779 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.137 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.713 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.453 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.821 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.296 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.236 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.947 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.378 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 980 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.933 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.243 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.208 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 826 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.380 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.898 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.417 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 981 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.212 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.856 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 31.813 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.178 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.044 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.537 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 930 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.874 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.647 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01


337


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/02/2019 01/02/2019 01/04/2019 01/12/2019 01/03/2020

3.834 4.068 3.859 2.880 3.759 2.309 6.453 1.318 3.748 14.439 15.508 4.054 1.606 4.670 2.945 3.322 7.762 3.057 8.118 7.103 3.990 9.018 7.651 5.791 3.949 26.023 5.329 2.742 1.646 1.365 119 20.891 236.333 5.710 7.305 44.465 4.434 1.743 2.652 4.026 7.450 1.216 4.930 3.127 4.280 4.654 6.789 8.591 4.062 7.344 3.274 6.171 1.530 4.547 3.489 2.614 3.911 4.827 2.633 4.373 2.899 2.707 1.718 16.794 606 17.943 16.100 83.862 5.349

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 3.608 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.848 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.648 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.711 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.538 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.173 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.075 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.241 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.527 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 13.589 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14.597 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.836 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.512 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.418 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.771 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.146 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.344 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.877 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.640 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.708 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.768 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.516 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.225 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.479 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.716 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 24.599 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.047 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.585 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.558 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.285 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 112 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.532 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 222.791 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.374 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.899 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 39.443 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.172 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.640 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.500 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.789 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.011 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.144 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.639 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.943 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.035 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.379 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.388 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.099 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.823 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.081 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.807 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.440 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.278 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.284 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.460 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.680 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.542 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.477 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.115 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.728 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.547 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.617 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14.897 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 570 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 16.894 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 15.148 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 78.961 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.745 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 6,500% 5,000% 5,000% 5,000% 6,500% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 6,500% 5,000% 5,500% 5,000% 5,500% 6,500%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,05 0,00


338


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/04/2020 25/10/2020 01/01/2021 01/03/2021 25/01/2023 25/02/2023 25/08/2023 01/10/2026 15/07/2027 01/11/2029 15/09/2030 01/04/2031 15/07/2031 15/08/2031 01/03/2033 01/08/2033 01/02/2034 01/07/2034 01/04/2035 01/09/2035 01/12/2035 01/12/2035 01/02/2036 01/02/2036 01/03/2036 01/07/2036 01/01/2037 01/08/2037 01/02/2039 01/07/2039 01/04/2040 01/02/2041 01/05/2041 01/06/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/10/2042 01/10/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042

10.956 838.514 16.573 6.803 1.878.635 2.319.767 316.003 467.728 152.273 91.671 503.002 34.171 465.270 769.770 1.342.244 209.463 12.413 590.307 241.710 98.382 345.733 841.967 1.127 259.268 1.726.852 1.115.637 837.107 1.075.521 1.269.801 19.478 597.452 114.172 194.448 364.846 30.247 67.636 75.200 62.887 43.393 183.650 62.467 26.398 385.040 163.844 31.335 28.709 28.854 46.621 966.871 52.974 84.126 161.198 10.618.864 78.688 368.935 148.755 25.411 45.604 164.176 391.532 36.148 73.824 62.645 69.089 131.034 54.600 582.425 1.322.020

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 10.170 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 800.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(e) 15.596 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.900.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.250.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 300.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(e) 420.667 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 133.514 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 84.195 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 442.306 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 29.784 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 402.422 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 689.986 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.198.892 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 197.326 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(e) 11.087 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 556.171 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(e) 216.077 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 90.508 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 312.461 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 762.338 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.010 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 232.357 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.563.536 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.009.840 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 757.938 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 957.592 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.116.618 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 17.636 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 532.381 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 105.520 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 175.909 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 352.748 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 30.307 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 67.832 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 75.418 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 63.010 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 43.519 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 177.239 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 62.687 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 26.467 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 386.399 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 164.268 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 31.416 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 28.810 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 28.928 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 46.786 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 970.282 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 53.111 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 84.344 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 161.767 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 10.669.712 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 78.966 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 370.237 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 149.139 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 25.477 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 45.765 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 164.600 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 392.913 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 36.276 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 74.084 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 62.866 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 69.267 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 131.496 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 54.792 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 583.931 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.326.684 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)


5,000% 3,034% 5,000% 6,500% 2,615% 3,111% 3,458% 5,500% 7,000% 4,500% 7,000% 7,000% 6,500% 6,500% 5,500% 2,493% 5,500% 2,375% 5,500% 4,500% 5,000% 5,000% 5,500% 5,500% 5,000% 5,000% 5,000% 6,500% 7,000% 5,000% 5,500% 4,500% 5,000% 3,500% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,500% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000%

0,01 0,51 0,01 0,00 1,14 1,41 0,19 0,29 0,09 0,06 0,31 0,02 0,28 0,47 0,82 0,13 0,01 0,36 0,15 0,06 0,21 0,51 0,00 0,16 1,05 0,68 0,51 0,65 0,77 0,01 0,36 0,07 0,12 0,22 0,02 0,04 0,05 0,04 0,03 0,11 0,04 0,02 0,24 0,10 0,02 0,02 0,02 0,03 0,59 0,03 0,05 0,10 6,46 0,05 0,23 0,09 0,02 0,03 0,10 0,24 0,02 0,05 0,04 0,04 0,08 0,03 0,36 0,80


339


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/02/2043 01/03/2043 01/03/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 15/11/2043 01/04/2016 01/01/2017 01/02/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/01/2019 01/02/2019 01/04/2019 01/05/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/09/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/10/2019 01/10/2019

30.536 25.133 22.491 52.543 96.562 231.147 33.913 28.693 891.965 409.070 72.949 96.500 111.113 27.257 39.099 20.651 29.401 25.975 167.191 317.050 1.539.076 3.618.964 37.096 1.749.249 93.163 33.545 384.847 54.204 201.183 227.346 124.640 26.362 159.979 1.307 62.032 570 147.377 111.694 76.059 11.460 19.373 7.112 121.423 54.835 573 11.472 1.017 24.399 12.652 24.686 66.746 64.910 2.981 16.321 15.994 90.875 1.990 29.477 7.433 10.698 16.977 18.273 3.062 13.762 5.126 13.387 20.688 15.094

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 30.644 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 25.198 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 22.549 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 52.679 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 96.903 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 231.745 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 34.032 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 28.767 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 895.112 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 410.128 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 73.137 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 96.750 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 111.506 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 27.327 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 39.200 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 20.705 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 29.504 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 26.043 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 167.623 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 317.870 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.543.054 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.631.732 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 37.192 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.757.625 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 93.404 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 33.674 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 386.326 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 54.413 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 201.956 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 228.220 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 125.119 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 26.463 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.175.646 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(e) 1.265 Federal National Mortgage Association (FNMA) 58.400 Federal National Mortgage Association (FNMA) 509 Federal National Mortgage Association (FNMA) 139.594 Federal National Mortgage Association (FNMA) 105.796 Federal National Mortgage Association (FNMA) 71.553 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.793 Federal National Mortgage Association (FNMA) 18.148 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.346 Federal National Mortgage Association (FNMA) 114.780 Federal National Mortgage Association (FNMA) 51.784 Federal National Mortgage Association (FNMA) 511 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.813 Federal National Mortgage Association (FNMA) 907 Federal National Mortgage Association (FNMA) 21.771 Federal National Mortgage Association (FNMA) 11.289 Federal National Mortgage Association (FNMA) 22.026 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.945 Federal National Mortgage Association (FNMA) 57.917 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.660 Federal National Mortgage Association (FNMA) 14.563 Federal National Mortgage Association (FNMA) 14.270 Federal National Mortgage Association (FNMA) 81.084 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.775 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.301 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.632 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.062 Federal National Mortgage Association (FNMA) 15.967 Federal National Mortgage Association (FNMA) 17.186 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.880 Federal National Mortgage Association (FNMA) 12.627 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.821 Federal National Mortgage Association (FNMA) 12.590 Federal National Mortgage Association (FNMA) 19.302 Federal National Mortgage Association (FNMA) 13.849 Federal National Mortgage Association (FNMA)


3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 5,949% 7,000% 5,500% 6,000% 5,000% 5,000% 5,500% 5,500% 5,500% 6,000% 5,000% 5,000% 6,000% 5,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 7,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500%

0,02 0,02 0,01 0,03 0,06 0,14 0,02 0,02 0,54 0,25 0,05 0,06 0,07 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,10 0,19 0,94 2,20 0,02 1,06 0,06 0,02 0,23 0,03 0,12 0,14 0,08 0,02 0,10 0,00 0,04 0,00 0,09 0,07 0,05 0,01 0,01 0,01 0,07 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,04 0,04 0,00 0,01 0,01 0,06 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01


340


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/11/2019 25/12/2019 01/09/2020 01/10/2023 01/10/2023 01/11/2023 01/02/2024 01/05/2026 01/11/2028 01/12/2028 01/06/2029 01/12/2029 25/06/2030 01/11/2031 01/02/2032 01/05/2032 01/01/2033 01/02/2033 01/03/2033 01/04/2033 01/05/2033 01/06/2033 01/06/2033 01/07/2033 01/07/2033 01/07/2033 01/07/2033 01/08/2033 01/08/2033 01/08/2033 01/08/2033 01/08/2033 01/09/2033 01/09/2033 01/09/2033 01/09/2033 01/11/2033 01/12/2033 01/12/2033 01/01/2034 01/01/2034 01/02/2034 01/04/2034 01/05/2034 01/08/2034 01/08/2034 01/08/2034 01/10/2034 01/10/2034 01/10/2034 01/11/2034 01/11/2034 01/12/2034 01/02/2035 01/02/2035 01/04/2035 01/07/2035 01/07/2035 25/07/2035 01/08/2035 01/08/2035 01/09/2035 01/09/2035 25/10/2035 01/12/2035 01/12/2035 01/02/2036 01/04/2036

18.567 2.016.759 97.240 41.296 4.897 2.615 2.912 67.507 71.190 15.009 614.994 1.306 373.020 2.597 129.612 1.552 1.422 9.515 4.217 9.277 268.327 376.566 404.208 3.625 2.246 257.446 8.770 1.601 53.739 7.891 26.344 12.267 6.113 24.489 3.326 43.469 1.060 187.800 7.234 1.904 25.051 32.917 5.491 9.447 41.719 6.035 16.196 1.995 18.004 24.844 24.816 9.743 208.889 2.011.413 26.295 110.734 11.782 2.426 2.428.689 1.316.382 4.063 42.415 7.844 78.506 18.804 17.390 760 17.287

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 17.036 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 88.869 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.180 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.369 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.333 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.598 Federal National Mortgage Association (FNMA) 60.525 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.664 Federal National Mortgage Association (FNMA) 13.535 Federal National Mortgage Association (FNMA) 546.122 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.261 Federal National Mortgage Association (FNMA) 315.193 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.487 Federal National Mortgage Association (FNMA) 111.122 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.530 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.252 Federal National Mortgage Association (FNMA) 8.378 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.056 Federal National Mortgage Association (FNMA) 8.155 Federal National Mortgage Association (FNMA) 239.678 Federal National Mortgage Association (FNMA)(e) 355.040 Federal National Mortgage Association (FNMA)(e) 361.051 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.270 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.007 Federal National Mortgage Association (FNMA) 229.959 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.733 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.444 Federal National Mortgage Association (FNMA) 48.412 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.104 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.732 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.792 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.506 Federal National Mortgage Association (FNMA) 21.780 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.964 Federal National Mortgage Association (FNMA) 38.815 Federal National Mortgage Association (FNMA) 932 Federal National Mortgage Association (FNMA) 177.371 Federal National Mortgage Association (FNMA)(e) 6.521 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.693 Federal National Mortgage Association (FNMA) 22.012 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.275 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.856 Federal National Mortgage Association (FNMA) 8.295 Federal National Mortgage Association (FNMA) 36.894 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.400 Federal National Mortgage Association (FNMA) 14.254 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.768 Federal National Mortgage Association (FNMA) 16.142 Federal National Mortgage Association (FNMA) 21.929 Federal National Mortgage Association (FNMA) 22.178 Federal National Mortgage Association (FNMA) 8.752 Federal National Mortgage Association (FNMA) 186.222 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.814.318 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.194 Federal National Mortgage Association (FNMA) 99.589 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.626 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.153 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.178.884 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.175.833 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.606 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.776 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.001 Federal National Mortgage Association (FNMA) 431.381 Federal National Mortgage Association (FNMA)(e) 16.678 Federal National Mortgage Association (FNMA) 15.381 Federal National Mortgage Association (FNMA) 679 Federal National Mortgage Association (FNMA) 15.286 Federal National Mortgage Association (FNMA)


5,500% 1,520% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 7,000% 8,500% 7,000% 7,000% 7,000% 6,000% 6,000% 7,000% 6,000% 5,500% 2,376% 5,500% 5,000% 5,500% 5,500% 6,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 6,000% 5,000% 5,500% 5,500% 5,500% 7,000% 2,292% 5,000% 5,500% 6,000% 5,500% 5,500% 6,000% 5,500% 5,500% 6,000% 5,500% 5,500% 6,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,000% 6,000% 5,000% 5,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 6,530% 5,500% 6,000% 5,500% 6,000%

0,01 1,23 0,06 0,03 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,01 0,37 0,00 0,23 0,00 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,16 0,23 0,25 0,00 0,00 0,16 0,01 0,00 0,03 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,12 0,01 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,13 1,22 0,02 0,07 0,01 0,00 1,48 0,80 0,00 0,03 0,01 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01


341


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/01/2037 01/01/2037 01/02/2037 01/02/2037 01/02/2037 01/04/2037 01/04/2037 01/05/2037 01/05/2037 01/06/2037 01/06/2037 01/08/2037 01/12/2037 01/01/2038 01/01/2038 01/02/2038 01/03/2038 01/03/2038 25/03/2038 01/05/2038 01/05/2038 01/06/2038 01/06/2038 01/06/2038 01/06/2038 01/06/2038 01/06/2038 01/07/2038 01/07/2038 01/07/2038 01/07/2038 01/08/2038 01/08/2038 01/08/2038 01/09/2038 01/09/2038 01/09/2038 01/12/2038 01/12/2038 01/12/2038 01/01/2039 01/01/2039 01/03/2039 01/05/2039 01/05/2039 01/06/2039 01/06/2039 01/08/2039 01/08/2039 01/08/2039 01/09/2039 01/11/2039 01/03/2040 01/05/2040 25/05/2040 25/11/2040 25/11/2040 01/03/2041 25/06/2041 01/08/2041 01/10/2041 25/10/2041 25/07/2042 01/08/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/10/2042 01/10/2042 01/10/2042

5.065 17.839 27.360 2.768 16.694 5.126 725 4.659 1.936 371 1.952 141 903 1.276.253 7.556 2.977 6.452 7.251 149.800 2.202 1.037 2.543 459 6.047 4.133 3.261 1.243.876 617 8.110 1.545 3.186 5.371 3.324 3.812 4.717 6.822 491 541.312 2.707 7.715 1.537.056 6.630.278 812.693 37.786 44.695 68.512 29.281 35.494 84.614 28.665 17.235 26.265 1.108.418 101.488 140.268 307.134 118.286 429.539 1.766.434 536.992 142.085 1.577.535 1.449.868 236.395 274.391 26.217 23.895 26.527 28.155

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 4.530 Federal National Mortgage Association (FNMA) 15.770 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.759 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.475 Federal National Mortgage Association (FNMA) 14.763 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.587 Federal National Mortgage Association (FNMA) 648 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.169 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.740 Federal National Mortgage Association (FNMA) 332 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.747 Federal National Mortgage Association (FNMA) 126 Federal National Mortgage Association (FNMA) 808 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.139.988 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.746 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.664 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.769 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.463 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.119.808 Federal National Mortgage Association (FNMA)(e) 1.969 Federal National Mortgage Association (FNMA) 927 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.274 Federal National Mortgage Association (FNMA) 411 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.408 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.692 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.930 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.106.265 Federal National Mortgage Association (FNMA) 552 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.252 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.381 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.847 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.799 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.971 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.408 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.221 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.098 Federal National Mortgage Association (FNMA) 439 Federal National Mortgage Association (FNMA) 489.855 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.420 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.902 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.378.091 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 715.007 Federal National Mortgage Association (FNMA) 34.561 Federal National Mortgage Association (FNMA) 40.862 Federal National Mortgage Association (FNMA) 62.637 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.136 Federal National Mortgage Association (FNMA) 33.379 Federal National Mortgage Association (FNMA) 77.358 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.207 Federal National Mortgage Association (FNMA) 16.208 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.426 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.000.001 Federal National Mortgage Association (FNMA) 91.582 Federal National Mortgage Association (FNMA) 881.429 Federal National Mortgage Association (FNMA)(e) 1.617.480 Federal National Mortgage Association (FNMA)(e) 831.581 Federal National Mortgage Association (FNMA)(e) 394.794 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.600.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 496.478 Federal National Mortgage Association (FNMA) 131.403 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.425.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.278.298 Federal National Mortgage Association (FNMA) 236.783 Federal National Mortgage Association (FNMA) 275.705 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.285 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.956 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.596 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.228 Federal National Mortgage Association (FNMA)


5,500% 6,000% 5,000% 5,500% 6,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,700% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 6,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,000% 5,500% 5,500% 5,000% 5,000% 7,000% 4,500% 4,500% 4,500% 5,500% 4,000% 4,500% 4,500% 4,000% 5,500% 5,000% 5,000% 5,850% 4,849% 5,850% 4,500% 5,000% 4,500% 4,500% 5,000% 7,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000%

0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,01 0,00 0,00 0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,01 0,94 4,03 0,50 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,05 0,02 0,01 0,02 0,67 0,06 0,09 0,19 0,07 0,26 1,08 0,33 0,09 0,96 0,88 0,14 0,17 0,02 0,02 0,02 0,02


342


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

25/10/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/03/2043 01/03/2043 01/03/2043 01/03/2043 01/03/2043 01/03/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/05/2043 01/05/2043 01/05/2043 01/06/2043 01/06/2043 01/07/2043 01/12/2099 01/12/2099 01/12/2099 01/12/2099 01/12/2099 20/06/2023

390.004 32.995 23.963 88.265 48.929 31.614 23.725 28.655 62.802 52.574 57.576 25.049 24.759 87.305 25.855 75.862 23.998 41.084 47.711 41.057 46.274 127.991 43.384 203.029 73.798 37.559 57.900 45.324 61.472 126.484 26.481 87.335 135.215 26.828 106.991 36.268 27.367 63.760 64.398 2.742.322 88.468 88.915 154.302 244.509 174.326 37.397 274.604 48.804 60.710 23.547 63.082 40.049 72.992 31.923 34.738 131.530 107.833 131.739 278.641 137.586 51.092 42.958 25.889 18.836.719 11.345.469 12.333.281 3.241.875 1.122.187 36.204

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 348.895 Federal National Mortgage Association (FNMA) 33.080 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.025 Federal National Mortgage Association (FNMA) 88.494 Federal National Mortgage Association (FNMA) 49.056 Federal National Mortgage Association (FNMA) 31.695 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.786 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.729 Federal National Mortgage Association (FNMA) 62.964 Federal National Mortgage Association (FNMA) 52.710 Federal National Mortgage Association (FNMA) 57.725 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.114 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.823 Federal National Mortgage Association (FNMA) 87.530 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.921 Federal National Mortgage Association (FNMA) 76.059 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.060 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.190 Federal National Mortgage Association (FNMA) 47.834 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.163 Federal National Mortgage Association (FNMA) 46.394 Federal National Mortgage Association (FNMA) 128.322 Federal National Mortgage Association (FNMA) 43.496 Federal National Mortgage Association (FNMA) 203.554 Federal National Mortgage Association (FNMA) 73.989 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.656 Federal National Mortgage Association (FNMA) 58.050 Federal National Mortgage Association (FNMA) 45.441 Federal National Mortgage Association (FNMA) 61.631 Federal National Mortgage Association (FNMA) 126.811 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.549 Federal National Mortgage Association (FNMA) 87.561 Federal National Mortgage Association (FNMA) 135.565 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.897 Federal National Mortgage Association (FNMA) 107.267 Federal National Mortgage Association (FNMA) 36.362 Federal National Mortgage Association (FNMA) 27.438 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.925 Federal National Mortgage Association (FNMA) 64.564 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.876.600 Federal National Mortgage Association (FNMA) 88.697 Federal National Mortgage Association (FNMA) 89.369 Federal National Mortgage Association (FNMA) 154.701 Federal National Mortgage Association (FNMA) 245.141 Federal National Mortgage Association (FNMA) 174.887 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.517 Federal National Mortgage Association (FNMA) 275.486 Federal National Mortgage Association (FNMA) 48.961 Federal National Mortgage Association (FNMA) 60.905 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.623 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.284 Federal National Mortgage Association (FNMA) 40.178 Federal National Mortgage Association (FNMA) 73.227 Federal National Mortgage Association (FNMA) 32.026 Federal National Mortgage Association (FNMA) 34.850 Federal National Mortgage Association (FNMA) 131.952 Federal National Mortgage Association (FNMA) 108.180 Federal National Mortgage Association (FNMA) 132.162 Federal National Mortgage Association (FNMA) 279.536 Federal National Mortgage Association (FNMA) 138.028 Federal National Mortgage Association (FNMA) 51.256 Federal National Mortgage Association (FNMA) 43.096 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.972 Federal National Mortgage Association (FNMA) 19.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(f) 11.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(f) 12.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(f) 3.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(f) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(f) 35.414 Government National Mortgage Association (GNMA)(e)


7,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 2,500% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,500% 3,500% 4,500% 6,000% 1,625%

0,24 0,02 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03 0,12 0,05 0,02 0,04 0,03 0,04 0,08 0,02 0,05 0,08 0,02 0,07 0,02 0,02 0,04 0,04 1,67 0,05 0,06 0,09 0,15 0,11 0,02 0,17 0,03 0,04 0,02 0,04 0,03 0,05 0,02 0,02 0,08 0,07 0,08 0,17 0,08 0,03 0,03 0,02 11,46 6,90 7,50 1,97 0,68 0,02


343


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

20/07/2023 20/08/2023 20/09/2023 20/03/2024 20/04/2024 20/04/2024 20/05/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/07/2024 20/07/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/11/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/01/2025 20/02/2025 20/05/2025 15/07/2025 15/07/2025 20/07/2025 20/02/2026 15/04/2026 15/04/2026 20/07/2026 15/10/2026 20/01/2027 20/01/2027 20/02/2027 20/04/2027 20/04/2027 20/05/2027 20/06/2027 20/11/2027 20/12/2027 20/01/2028 15/02/2028 20/02/2028 20/03/2028 15/06/2028 20/07/2029 20/08/2029 20/09/2029 20/10/2029 20/10/2029 20/11/2029 20/11/2029 20/12/2029 20/12/2029 20/01/2030 20/02/2030 20/03/2030 20/04/2030 20/04/2030 20/05/2030 20/05/2030 20/05/2030 20/06/2030 20/07/2030 20/09/2030 20/10/2030 15/06/2031 15/07/2031 15/11/2031 15/01/2032

17.245 17.886 46.601 13.437 78.598 39.559 14.259 32.391 66.666 21.595 33.075 35.623 60.979 32.132 10.946 18.611 37.147 14.086 21.272 24.708 13.014 45.334 393.128 164.045 37.773 18.161 4.141 2.801 911 9.106 23.466 24.210 17.678 59.039 69.435 15.062 15.122 5.438 21.404 40.778 5.401 14.924 16.075 361 72.004 38.528 10.016 26.189 13.356 18.998 28.312 8.881 2.919 15.058 7.291 39.293 10.498 33.316 63.162 4.902 50.365 10.324 101.306 20.110 36.096 4.918 11.941 15.047 1.627

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 16.867 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 17.490 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 45.564 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 13.126 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 76.767 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 38.637 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 13.934 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 31.627 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 65.094 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 20.812 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 32.291 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 34.317 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 59.525 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 30.947 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 10.683 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 18.165 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 35.755 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 13.555 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 20.136 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 23.772 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 12.517 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 43.575 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 371.033 Government National Mortgage Association (GNMA) 141.884 Government National Mortgage Association (GNMA) 36.291 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 17.684 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 3.711 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.766 Government National Mortgage Association (GNMA) 887 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 7.857 Government National Mortgage Association (GNMA) 22.818 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 23.176 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 17.187 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 57.386 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 67.491 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 14.639 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 14.695 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 5.281 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 20.785 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 39.594 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 5.153 Government National Mortgage Association (GNMA) 14.489 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 15.605 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 350 Government National Mortgage Association (GNMA) 69.867 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 37.333 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 9.704 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 25.371 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 12.939 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 18.403 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 27.425 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 8.602 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 2.828 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 14.584 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 7.059 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 38.049 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 10.163 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 32.256 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 61.149 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 4.752 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 47.887 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 10.008 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 96.291 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 19.109 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 34.927 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 4.362 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.159 Government National Mortgage Association (GNMA) 13.366 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.398 Government National Mortgage Association (GNMA)


1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 2,000% 1,625% 2,000% 1,625% 2,000% 1,625% 1,625% 2,000% 2,000% 2,500% 2,000% 2,000% 2,000% 3,950% 7,000% 2,000% 1,625% 7,000% 7,000% 1,625% 7,000% 1,625% 2,000% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 7,000% 1,625% 1,625% 7,000% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 2,000% 1,625% 2,000% 2,000% 1,625% 7,000% 7,000% 7,000% 6,500%

0,01 0,01 0,03 0,01 0,05 0,03 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,24 0,10 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,04 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04 0,00 0,03 0,01 0,06 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00


344


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 1.683 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.456 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.445.448 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.022 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.923 Government National Mortgage Association (GNMA) 462.820 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 268 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.311 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.896 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.007 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.144 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.300 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.282 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.626 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.553 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.812 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.639 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.857 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.451 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.978 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.569 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.469 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.847 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.130 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.848 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.344 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.277 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.109 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.613 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.646 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.547 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.796 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.463 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.691 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.474 Government National Mortgage Association (GNMA) 12.819 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.040 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.668 Government National Mortgage Association (GNMA) 11.809 Government National Mortgage Association (GNMA) 6.400 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.701 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.614 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.095 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.740 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.398 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.914 Government National Mortgage Association (GNMA) 27.496 Government National Mortgage Association (GNMA) 76.792 Government National Mortgage Association (GNMA) 38.339 Government National Mortgage Association (GNMA) 23.797 Government National Mortgage Association (GNMA) 50.388 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.747 Government National Mortgage Association (GNMA) 40.069 Government National Mortgage Association (GNMA) 7.134 Government National Mortgage Association (GNMA) 15.616 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.877 Government National Mortgage Association (GNMA) 41.047 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.068 Government National Mortgage Association (GNMA) 12.179 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.633 Government National Mortgage Association (GNMA) 11.751 Government National Mortgage Association (GNMA) 49.243 Government National Mortgage Association (GNMA) 16.349 Government National Mortgage Association (GNMA) 8.082 Government National Mortgage Association (GNMA) 8.542 Government National Mortgage Association (GNMA) 26.040 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.406 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.790 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.276 Government National Mortgage Association (GNMA)


6,500% 6,500% 5,500% 6,500% 6,500% 6,531% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500%

15/02/2032 15/02/2032 15/04/2033 15/08/2034 15/10/2035 20/12/2035 15/01/2036 15/01/2036 15/02/2036 15/02/2036 15/02/2036 15/03/2036 15/03/2036 15/03/2036 15/03/2036 15/04/2036 15/04/2036 15/04/2036 15/04/2036 15/04/2036 15/04/2036 15/04/2036 15/05/2036 15/05/2036 15/05/2036 15/05/2036 15/05/2036 15/05/2036 15/05/2036 15/05/2036 15/05/2036 15/05/2036 15/05/2036 15/05/2036 15/06/2036 15/06/2036 15/06/2036 15/06/2036 15/06/2036 15/06/2036 15/06/2036 15/06/2036 15/06/2036 15/06/2036 15/06/2036 15/07/2036 15/07/2036 15/07/2036 15/07/2036 15/07/2036 15/07/2036 15/07/2036 15/07/2036 15/07/2036 15/07/2036 15/07/2036 15/07/2036 15/07/2036 15/07/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036

1.964 1.693 1.638.278 3.525 2.226 65.573 309 4.992 3.339 2.322 3.625 1.500 3.787 4.183 1.790 2.090 3.043 5.601 2.824 2.283 4.119 2.848 4.435 5.916 4.441 11.931 10.701 4.738 5.317 3.055 1.781 3.228 6.297 5.412 1.701 14.780 2.353 1.925 13.629 7.385 5.424 6.478 5.881 3.163 5.073 6.827 31.729 88.601 44.231 27.449 58.132 5.480 46.244 8.235 18.021 6.785 47.366 4.694 14.061 1.885 13.568 56.815 18.865 9.329 9.852 30.055 1.623 11.296 2.627

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 0,03 0,02 0,04 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00


345


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/08/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036

3.020 3.611 1.715 12.534 4.447 2.815 3.721 13.687 5.540 1.901 20.669 19.278 10.976 20.016 2.205 11.106 7.004 3.594 14.935 10.813 7.223 10.678 14.059 4.819 1.308 13.523 5.062 4.002 29.585 21.825 5.386 2.663 3.921 9.422 2.297 4.364 8.144 24.640 4.529 5.154 3.005 10.192 5.850 6.366 21.118 319 18.292 40.113 45.426 44.613 4.488 6.570 2.692 3.642 11.482 8.142 5.665 970 4.185 36.594 19.751 28.240 7.694 5.558 7.448 11.912 10.389 5.290 83.253

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 2.621 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.129 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.486 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.859 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.854 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.438 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.223 Government National Mortgage Association (GNMA) 11.867 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.801 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.650 Government National Mortgage Association (GNMA) 17.908 Government National Mortgage Association (GNMA) 16.711 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.510 Government National Mortgage Association (GNMA) 17.356 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.910 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.620 Government National Mortgage Association (GNMA) 6.068 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.114 Government National Mortgage Association (GNMA) 12.941 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.368 Government National Mortgage Association (GNMA) 6.261 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.255 Government National Mortgage Association (GNMA) 12.180 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.175 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.138 Government National Mortgage Association (GNMA) 11.720 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.384 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.468 Government National Mortgage Association (GNMA) 25.648 Government National Mortgage Association (GNMA) 18.911 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.669 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.309 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.396 Government National Mortgage Association (GNMA) 8.163 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.990 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.784 Government National Mortgage Association (GNMA) 7.058 Government National Mortgage Association (GNMA) 21.346 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.924 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.468 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.605 Government National Mortgage Association (GNMA) 8.827 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.068 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.516 Government National Mortgage Association (GNMA) 18.301 Government National Mortgage Association (GNMA) 276 Government National Mortgage Association (GNMA) 15.856 Government National Mortgage Association (GNMA) 34.762 Government National Mortgage Association (GNMA) 39.361 Government National Mortgage Association (GNMA) 38.654 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.887 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.694 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.332 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.154 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.947 Government National Mortgage Association (GNMA) 7.056 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.912 Government National Mortgage Association (GNMA) 841 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.626 Government National Mortgage Association (GNMA) 31.733 Government National Mortgage Association (GNMA) 17.121 Government National Mortgage Association (GNMA) 24.465 Government National Mortgage Association (GNMA) 6.669 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.816 Government National Mortgage Association (GNMA) 6.452 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.324 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.004 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.586 Government National Mortgage Association (GNMA) 72.147 Government National Mortgage Association (GNMA)


6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500%

0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,05


346


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 18.470 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.745 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.072 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.093 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.857 Government National Mortgage Association (GNMA) 27.465 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.247 Government National Mortgage Association (GNMA) 8.244 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.150 Government National Mortgage Association (GNMA) 17.812 Government National Mortgage Association (GNMA) 16.084 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.592 Government National Mortgage Association (GNMA) 19.279 Government National Mortgage Association (GNMA) 63.148 Government National Mortgage Association (GNMA) 7.268 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.225 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.812 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.878 Government National Mortgage Association (GNMA) 15.071 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.158 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.728 Government National Mortgage Association (GNMA) 20.778 Government National Mortgage Association (GNMA) 25.136 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.997 Government National Mortgage Association (GNMA) 12.645 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.341 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.432 Government National Mortgage Association (GNMA) 7.388 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.145 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.048 Government National Mortgage Association (GNMA) 17.398 Government National Mortgage Association (GNMA) 926 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.573 Government National Mortgage Association (GNMA) 26.429 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.375 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.683 Government National Mortgage Association (GNMA) 18.666 Government National Mortgage Association (GNMA) 8.067 Government National Mortgage Association (GNMA) 40.580 Government National Mortgage Association (GNMA) 13.489 Government National Mortgage Association (GNMA) 16.191 Government National Mortgage Association (GNMA) 7.415 Government National Mortgage Association (GNMA) 14.241 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.878 Government National Mortgage Association (GNMA) 14.895 Government National Mortgage Association (GNMA) 11.610 Government National Mortgage Association (GNMA) 19.152 Government National Mortgage Association (GNMA) 15.356 Government National Mortgage Association (GNMA) 11.787 Government National Mortgage Association (GNMA) 28.553 Government National Mortgage Association (GNMA) 23.803 Government National Mortgage Association (GNMA) 15.696 Government National Mortgage Association (GNMA) 15.536 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.896 Government National Mortgage Association (GNMA) 12.697 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.307 Government National Mortgage Association (GNMA) 20.322 Government National Mortgage Association (GNMA) 8.888 Government National Mortgage Association (GNMA) 12.966 Government National Mortgage Association (GNMA) 11.073 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.633 Government National Mortgage Association (GNMA) 11.011 Government National Mortgage Association (GNMA) 6.997 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.594 Government National Mortgage Association (GNMA) 8.301 Government National Mortgage Association (GNMA) 11.284 Government National Mortgage Association (GNMA) 12.912 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.524 Government National Mortgage Association (GNMA) 13.671 Government National Mortgage Association (GNMA)


6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500%

15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/09/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/10/2036 15/11/2036 15/11/2036 15/11/2036 15/11/2036 15/11/2036 15/11/2036 15/11/2036 15/11/2036 15/11/2036 15/11/2036 15/11/2036 15/11/2036 15/11/2036 15/12/2036 15/12/2036 15/12/2036 15/12/2036 15/12/2036 15/12/2036 15/12/2036 15/01/2037 15/01/2037 15/01/2037 15/01/2037 15/01/2037 15/01/2037 15/02/2037 15/02/2037 15/02/2037 15/03/2037 15/03/2037 15/04/2037 15/04/2037 15/05/2037 15/05/2037 15/05/2037

21.315 2.014 10.473 5.878 4.451 31.690 4.904 9.516 3.635 20.559 18.560 4.147 22.242 72.853 8.384 6.031 6.709 4.476 17.395 2.489 12.382 23.970 29.004 3.460 14.595 2.701 6.266 8.527 2.476 10.440 20.086 1.069 5.267 30.487 5.052 12.331 21.525 9.307 46.839 15.565 18.692 8.558 16.438 11.403 17.182 13.400 22.028 17.669 13.558 32.830 27.375 18.055 17.866 12.535 14.646 11.852 23.379 10.228 14.919 12.743 12.231 12.698 8.076 12.172 9.553 12.986 14.861 12.108 15.735

0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01


347


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

20/07/2037 15/08/2037 15/08/2037 15/08/2037 15/09/2037 15/09/2037 15/10/2037 15/11/2037 15/11/2037 15/11/2037 15/12/2037 15/05/2038 15/07/2038 15/11/2038 15/01/2039 15/01/2039 15/02/2039 16/01/2040 20/01/2040 20/01/2040 20/03/2040 15/05/2040 15/07/2040 20/07/2040 20/09/2040 20/10/2040 16/07/2041 20/12/2042 20/07/2043 16/08/2043 20/08/2043 20/10/2043 20/12/2043 01/12/2099

31.562 14.183 8.867 13.883 47.359 9.790 61.457 14.447 10.713 11.671 298.241 12.489 11.466 13.591 207.864 6.824 11.232 181.597 7.994 83.531 33.855 74.187 56.277 22.620 91.803 81.916 935.077 44.977 21.237 132.258 69.791 81.831 60.496 2.135.000

0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,18 0,01 0,01 0,01 0,13 0,01 0,01 0,11 0,01 0,05 0,02 0,05 0,04 0,01 0,06 0,05 0,57 0,03 0,01 0,08 0,04 0,05 0,04 1,30

148.822.749

90,49

148.822.749

90,49

1.281.316 1.042.125 247.187

0,78 0,63 0,15

2.570.628

1,56

349 4.982.248 1.638.621 994.574 5.969.320 38.231 1.079.200 4.455.422 3.749.605 304.257 414 0 0 88.172 772 61.554 568.439 678 228 35.570 7.048 131.435

0,00 3,03 1,00 0,60 3,63 0,02 0,66 2,71 2,28 0,18 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,04 0,35 0,00 0,00 0,02 0,00 0,08

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 349.582 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 12.322 Government National Mortgage Association (GNMA) 7.703 Government National Mortgage Association (GNMA) 12.068 Government National Mortgage Association (GNMA) 41.161 Government National Mortgage Association (GNMA) 8.534 Government National Mortgage Association (GNMA) 53.591 Government National Mortgage Association (GNMA) 12.594 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.337 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.177 Government National Mortgage Association (GNMA) 258.455 Government National Mortgage Association (GNMA) 10.885 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.905 Government National Mortgage Association (GNMA) 11.808 Government National Mortgage Association (GNMA) 184.659 Government National Mortgage Association (GNMA) 5.906 Government National Mortgage Association (GNMA) 9.768 Government National Mortgage Association (GNMA) 907.500 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 52.572 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 485.181 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 200.037 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 64.108 Government National Mortgage Association (GNMA) 48.790 Government National Mortgage Association (GNMA) 123.120 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 550.065 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 521.389 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 5.026.226 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 46.336 Government National Mortgage Association (GNMA) 106.190 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 825.681 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 349.025 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 457.171 Government National Mortgage Association (GNMA)(e) 279.909 Government National Mortgage Association (GNMA) 2.000.000 Government National Mortgage Association (GNMA) TBA(f)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,961% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 6,500% 5,500% 6,500% 6,500% 6,449% 5,641% 6,451% 5,531% 6,500% 6,500% 5,791% 5,951% 5,951% 5,949% 2,500% 6,551% 6,549% 6,551% 6,051% 4,500% 4,000%


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 18,83% Kaaimaneilanden 1.300.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(e)(g) 1.050.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A1A" 144A(e)(g) 250.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A2" 144A(e)(g)

Verenigde Staten 351 American Home Mortgage Investment Trust "1A"(e) 4.629.000 Banc of America Commercial Mortgage Trust "A4" 1.641.252 Banc of America Funding Corp. "1A1"(e) 916.322 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities "A1A" 5.307.528 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities "A1A" 38.238 Brazos Higher Education Authority "A14"(e) 1.065.627 Brazos Higher Education Authority "A2"(e) 4.400.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust "A3B"(e) 3.370.890 COMM Mortgage Trust "A1A"(e) 300.000 COMM Mortgage Trust "A4" 9.172 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "1A2" 156.028 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "2X"(e)(h) 168.667 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "2X"(e)(h) 88.320 Education Funding Capital Trust I "A2"(e) 718 FNT Mortgage-Backed Pass-Through Certificate Trust "1A1" 71.735 Impac CMB Trust "1A"(e) 562.471 KnowledgeWorks Foundation "A"(e) 98.932 MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust "3AX"(e) 37.264 MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust "4AX"(e) 35.576 Northstar Education Finance, Inc. "A1"(e) 7.108 Securitized Asset Backed Receivables LLC "A2"(e) 139.063 Sequoia Mortgage Trust "1A2"(e)

USD USD USD


1,710% 1,673% 2,383%

0,890% 5,414% 2,370% 5,533% 5,602% 0,343% 1,027% 5,710% 5,795% 3,147% 5,250% 0,000% 0,000% 0,393% 6,750% 0,870% 1,188% 0,123% 0,320% 0,328% 0,850% 0,995%

01/05/2026 28/07/2026 28/07/2026

25/10/2034 10/09/2047 20/12/2036 11/09/2041 11/06/2050 25/09/2023 25/02/2030 10/12/2049 10/12/2049 15/08/2045 25/07/2033 25/07/2033 25/08/2033 15/12/2022 21/09/2031 25/10/2034 25/02/2042 25/08/2033 25/07/2033 28/10/2026 25/08/2034 20/07/2033


348


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 1.150.000 Silvermore CLO Ltd. "A1" 144A(e)(g) 200.000 Silvermore CLO Ltd. "A2" 144A(e)(g) 1.949.050 Structured Asset Mortgage Investments Trust "A2"(e) 727.956 Student Loan Consolidation Center "A" 144A(e)(g) 92.553 US Education Loan Trust LLC "A2" 144A(e)(g) 438.091 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust "3A2"(e)


1,675% 2,275% 1,614% 1,370% 0,366% 2,610%

15/05/2026 15/05/2026 25/02/2036 25/10/2027 01/03/2025 25/06/2035

TOTAAL ACTIVAGEDEKTE SCHULDVERPLICHTINGEN NIET VAN SEMIOVERHEDEN (kostprijs USD 31.555.484) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (kostprijs USD 176.967.150)

1.144.262 197.790 1.671.281 745.520 92.392 444.152

0,70 0,12 1,02 0,45 0,06 0,27

28.401.534

17,27

30.972.162

18,83

179.794.911

109,32

Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 1,24% Verenigde Staten 2.050.000 Regatta IV Funding Ltd.

2.036.299

1,24


USD

0,000%

25/07/2026

2.036.299

1,24


2.036.299

1,24

11.018.295

6,70

11.018.295

6,70

209.064.846

127,12

(8.911.406) (5.521.875)

(5,42) (3,36)

(14.433.281)

(8,78)

(14.433.281)

(8,78)

Termijndeposito's – 6,70% Verenigd Koninkrijk 11.018.295 Barclays Bank Plc.

USD

0,050%

02/06/2014

TOTAAL TERMIJNDEPOSITO'S (kostprijs USD 11.018.295) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs USD 206.237.085)

Gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten – (8,78%) (9.000.000) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) TBA(i) (5.000.000) Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(i)

3,000% 5,000%





(6) 13 13 64


Kort Lang Lang Lang

(902.813) 1.789.938 1.633.125 14.067.000 16.587.250


Aantal contracten

(254)




Kort


(30.432.375)

3.562 5.039 2.594 1.047


0,00 0,01 0,00 0,00

12.242

0,01

12.242

0,01



(28.078)

(0,02)

(28.078)

(0,02)


349



Valuta

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

USD

843.463

EUR

617.483

17/06/2014


Bedrag gekocht

Valuta

GBP EUR

67.441 8.221.700

Valuta

USD USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum

113.453 11.377.658

06/06/2014 17/06/2014




2.448

0,00

2.448

0,00



(525) (179.668)

(0,00) (0,11)

(180.193)

(0,11)


Beleggingen



Marktwaarde USD


Gekochte opties

2.000.000 2.000.000

USD Call op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption

Vervallend 29/04/2019 Vervallend 29/04/2019

Uitoefenprijs 4,11 Uitoefenprijs 4,11

(17.502) 27.654

100.298 145.454

0,06 0,09

10.152

245.752

0,15

245.752

0,15

TOTAAL GEKOCHTE OPTIES (kostprijs USD 235.600)


400.000 4.700.000

Betalen

Ontvangen

Valuta

Renteswaps Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Vast 2,000% Vast 4,252%

USD USD


3.789 73.055

0,00 0,05


76.844

0,05


76.844

0,05


22.100.000 1.600.000 2.000.000 1.600.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 0,750% Vast 1,625% Vast 3,000% Vast 4,370%

Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

18/06/2019 30/01/2024


Valuta

Vervaldatum

USD USD USD USD

18/06/2016 01/02/2017 18/06/2024 30/01/2039

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP RENTESWAPS 894.632

Totaalrendementswaps Vast 3,000%

Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index)

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP TOTAALRENDEMENTSWAPS TOTAAL NIET-GEREALISEERD VERLIES OP SWAPS

USD

12/01/2043



(49.656) (4.104) (80.809) (54.554)

(0,03) (0,00) (0,05) (0,03)

(189.123)

(0,11)

(335)

(0,00)

(335)

(0,00)

(189.458)

(0,11)


194.571.122


(30.116.567)

(18,31)

EIGEN VERMOGEN

164.454.555

100,00

118,31


350


Marktwaarde USD

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 206.237.085) Marktwaarde van gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten (kostprijs USD (14.289.594)) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Marktwaarde van gekochte opties (kostprijs USD 235.600) Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

209.064.846 (14.433.281) 12.242 (28.078) 2.448 (180.193) 245.752 76.844 (189.458) (30.116.567)

127,12 (8,78) 0,01 (0,02) 0,00 (0,11) 0,15 0,05 (0,11) (18,31)

Eigen vermogen

164.454.555

100,00

De rente vermeld voor activagedekte verplichtingen, activagedekte verplichtingen niet van semioverheden, bedrijfsobligaties, termijndeposito's en gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Royal Bank of Canada, USB AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Credit Suisse Debt Capital Markets en JP Morgan Chase Bank NA. De tegenpartij voor opties was JP Morgan Chase Bank NA. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,12% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)


(g)


(h)


(i)



351

Goldman Sachs Funds—Dynamic Allocation Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

25/07/2020 25/07/2022 25/07/2024

80.898 81.993 82.826

0,81 0,83 0,83

245.717

2,47

57.993 58.997 58.155

0,58 0,59 0,59

175.145

1,76

Vervaldatum

Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Overheidsobligaties – 4,72% Frankrijk

51.297 Obligaties van Franse overheid OAT 55.373 Obligaties van Franse overheid OAT 61.005 Obligaties van Franse overheid OAT

Verenigd Koninkrijk 28.494 Britse goudgerande waarden inflatiegekoppeld 33.632 Britse goudgerande waarden inflatiegekoppeld 28.883 Britse goudgerande waarden inflatiegekoppeld

Verenigde Staten 48.014 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten

EUR EUR EUR

GBP GBP GBP

USD

2,250% 1,100% 0,250%

1,875% 0,125% 1,250%

0,125%

22/11/2022 22/03/2024 22/11/2027

48.494

0,49

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs USD 461.680)

15/01/2022

469.356

4,72

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs USD 461.680)

469.356

4,72

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Overheidsobligaties – 31,11% Verenigde Staten 1.500.000 Schatkistpapier van de Verenigde Staten 1.500.000 Schatkistpapier van de Verenigde Staten 47.256 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 48.104 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten

USD USD

0,010% 0,010%

21/08/2014 28/08/2014

1.499.896 1.499.879

15,07 15,07

USD

0,125%

15/07/2022

47.747

0,48

USD

0,125%

15/01/2023

48.168

0,49

3.095.690

31,11


3.095.690

31,11


3.095.690

31,11

Termijndeposito's – 58,49% Frankrijk 1.350.726 BNP Paribas S.A. USD Termijndeposito

USD

0,030%

02/06/2014

1.350.726

13,57

Nederland 1.214.484 ING Bank NV USD Termijndeposito 1.034.043 Rabobank Nederland USD Termijndeposito

USD USD

0,080% 0,001%

02/06/2014 02/06/2014

1.214.484 1.034.043

12,21 10,39

2.248.527

22,60

Verenigd Koninkrijk 1.243.391 Northern Trust Company USD Termijndeposito

USD

0,050%

02/06/2014

1.243.391

12,50

Verenigde Staten 977.199 State Street Bank USD Termijndeposito

USD

0,010%

02/06/2014

977.199

9,82


5.819.843

58,49


9.384.889

94,32


352






3

CAD S&P/TSX 60 Index Futures 19/06/2014

Lang

460.067

10.520

0,11

1

EUR IBEX 35 Index Futures 20/06/2014

Lang

146.734

2.428

0,03

5 4

GBP FTSE 100 Index Futures 20/06/2014 Futures op goudgerande obligaties van het VK 26/09/2014

Lang Lang

572.344 741.201

23.738 4.525

0,24 0,04

1.313.545

28.263

0,28

3 38 3 11

SEK OMX Stockholm 30 Index Futures 19/06/2014

Lang

63.052

1.426

0,01

USD E-Mini S&P 500 Index Futures 20/06/2014 Mini MSCI Emerging Market Futures 20/06/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 10 jaar 19/09/2014

Lang Lang Lang

3.641.350 154.830 1.381.875

145.323 16.030 7.133

1,46 0,16 0,07

5.178.055

168.486

1,69

211.123

2,12


Aantal contracten





1

EUR FTSE 100 Index Futures 20/06/2014

Lang

147.476

(239)

(0,00)

5

JPY Topix Index Futures 12/06/2014

Lang

590.099

(5.150)

(0,05)

9

USD Mini-Russell 2000 Index Futures 20/06/2014

Lang

1.023.030


(23.570)

(0,24)

(28.959)

(0,29)


Valuta

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum



GBP USD

20.000 249.926

USD EUR

33.246 180.000

18/06/2014 18/06/2014

240 4.767

0,00 0,05

5.007

0,05




Valuta

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

USD

215.986

GBP

130.000

18/06/2014


(1.675)

(0,02)

(1.675)

(0,02)


Valuta

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

GBP EUR

98.790 291.975

USD USD

166.208 403.553

06/06/2014 17/06/2014




(787) (5.882)

(0,01) (0,06)

(6.669)

(0,07)


353



300.000 544.500 170.000

Betalen

Ontvangen

Valuta

Kredietswaps Veranderlijk (iTraxx Europe.21-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.HY.22-V1 Index) Veranderlijk (CDX.EM.21-V1 Index)

Vast 1,000% Vast 5,000% Vast 5,000%

EUR USD USD


20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019

NIET-GEREALISEERDE WINST OP KREDIETSWAPS 533.358 496.967

Totaalrendementswaps Veranderlijk (Dow Jones-UBS Commodity Total Return Index) Vast 0,140%

Vast 0,000% Veranderlijk (Dow Jones-UBS Commodity Total Return Index)

0,03 0,08 0,03

13.609

0,14

0,02

02/07/2014

1.876

USD

02/07/2014

1.654

0,01

3.530

0,03

17.139

0,17


1.531.761

2.532 7.613 3.464

USD

NIET-GEREALISEERDE WINST OP TOTAALRENDEMENTSWAPS



Betalen

Ontvangen

Valuta

Vervaldatum

Totaalrendementswaps Veranderlijk (Dow Jones-UBS Commodity Total Return Index)

Vast 0,140%

USD

02/07/2014



(5.605)

(0,05)

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP TOTAALRENDEMENTSWAPS

(5.605)

(0,05)


(5.605)

(0,05)

9.575.250

96,23

375.049

3,77

9.950.299

100,00


Marktwaarde USD

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 9.376.095) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

9.384.889 211.123 (28.959) 5.007 (1.675) (6.669) 17.139 (5.605) 375.049

94,32 2,12 (0,29) 0,05 (0,02) (0,07) 0,17 (0,05) 3,77

Eigen vermogen

9.950.299

100,00

De rente vermeld voor overheidsobligaties en termijndeposito's is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Credit Suisse Securities. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co. International en Royal Bank of Canada. De tegenpartijen voor swaps waren Credit Suisse Debt Capital Markets en JP Morgan Chase Bank NA. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 1,83% van de NIW. (a)


(b)



354

Goldman Sachs Funds—Global Currency Plus Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Beleggingsfondsen – 10,01% Ierland

2.355.643 Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(c)(d)

2.355.643

10,01


2.355.643

10,01


2.355.643

10,01

Termijndeposito's – 83,75% Frankrijk 3.543.885 BNP Paribas S.A. USD Termijndeposito

USD

0,030%

02/06/2014

3.543.885

15,06

Nederland 970.322 ING Bank NV USD Termijndeposito 3.550.673 Rabobank Nederland USD Termijndeposito

USD USD

0,080% 0,001%

02/06/2014 02/06/2014

970.322 3.550.673

4,12 15,09

4.520.995

19,21

1.093.381 1.087.579 3.550.764

4,65 4,62 15,09

5.731.724

24,36

3.544.064 2.367.070

15,06 10,06

Verenigd Koninkrijk 1.093.381 Bank of America USD Termijndeposito 1.087.579 Barclays Bank Plc. USD Termijndeposito 3.550.764 Royal Bank of Scotland Plc. USD Termijndeposito

Verenigde Staten 3.544.064 Northern Trust Company USD Termijndeposito 2.367.070 State Street Bank USD Termijndeposito

USD USD USD

USD USD

0,020% 0,050% 0,080%

0,050% 0,010%

02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014

02/06/2014 02/06/2014

5.911.134

25,12


19.707.738

83,75


22.063.381

93,76


0,08 0,00 0,01 0,04 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,02 0,08 0,03 0,02 0,25 0,33 0,16 0,12 0,05 0,06 0,19 0,00 0,02 0,02 0,56 0,08 0,13 0,00


Valuta

MYR USD COP MYR RUB USD CLP MYR USD CLP MYR RUB USD AUD AUD AUD AUD CAD EUR EUR GBP GBP HUF JPY JPY JPY MXN NOK NOK NOK

Bedrag gekocht

3.008.238 380.000 373.662.850 2.425.000 8.071.898 212.434 211.803.640 613.237 114.000 105.052.900 4.327.938 80.130.435 953.000 423.195 423.163 404.000 4.321.000 4.634.426 5.367.423 1.231.051 1.357.449 2.733.000 417.915.828 38.471.349 38.669.917 339.869.202 63.517.038 6.885.285 4.552.000 1.193.004

Valuta

USD BRL USD USD USD BRL USD USD PHP USD USD USD RUB EUR GBP NZD USD USD CHF SEK EUR USD EUR AUD NZD USD USD EUR SEK USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum


916.699 851.431 193.277 744.126 225.000 477.414 380.000 190.000 4.976.670 190.000 1.335.608 2.287.000 33.108.775 275.000 230.000 438.243 3.952.497 4.194.098 6.518.038 10.998.859 1.661.000 4.560.799 1.346.951 407.000 442.000 3.333.000 4.800.483 831.000 4.862.210 198.252

05/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014

19.417 894 2.970 10.245 6.470 41 3.891 719 299 318 9.948 6.982 5.159 18.295 7.724 3.847 58.617 76.391 37.989 28.312 10.507 15.091 43.798 116 5.517 5.746 131.529 18.209 31.618 1.012


355



Valuta

PLN PLN SEK TRY USD USD USD USD USD USD ZAR USD USD USD USD USD USD USD MYR USD USD CNY USD

Bedrag gekocht

2.127.057 3.466.952 5.005.730 7.824.828 973.262 925.981 15.815.136 3.967.224 951.000 2.117.344 20.553.087 382.000 184.283 383.000 341.464 191.000 382.000 191.000 1.249.415 192.493 232.908 2.384.592 188.000

Bedrag verkocht

506.740 1.132.677 550.000 3.612.533 860.822 5.698.445 11.453.578 4.677.284 6.262.672 22.295.552 1.927.183 853.033 2.120.173.061 1.231.378 11.111.245 6.595.230 13.139.692 427.926 383.580 6.264.680 7.585.820 376.000 1.181.636

Valuta

EUR USD EUR USD CHF CNH EUR NZD SEK ZAR USD BRL IDR MYR THB RUB RUB BRL USD THB THB USD CNH

Vervaldatum



18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 26/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 14/07/2014 14/07/2014 08/08/2014 16/04/2015 16/04/2015

9.109 7.115 1.100 107.385 12.807 14.853 215.353 5.696 12.424 8.728 16.638 3.989 3.560 386 3.318 2.641 6.821 1.741 4.110 2.012 2.490 5.942 1.264

0,04 0,03 0,01 0,46 0,05 0,06 0,92 0,02 0,05 0,04 0,07 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01

1.011.153

4,30




Valuta

BRL BRL CNH USD PHP USD USD AUD CHF CHF CNH EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP HUF NZD PLN SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD INR MYR USD INR INR RUB USD INR USD CNH

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

1.308.690 433.024 13.064.830 237.582 13.992.000 384.000 381.000 410.000 2.308.726 421.945 5.698.445 275.000 558.000 709.000 693.000 836.000 8.686.500 116.000 84.628.910 3.790.000 1.163.500 2.471.348 1.252.933 6.836.687 5.117.222 4.747.648 1.226.771 1.493.280 5.532.920 1.970.000 2.257.608 3.553.000 22.378.530 1.224.344 386.462 112.227.428 45.293.580 13.336.330 386.495 22.675.930 428.328 3.567.413

USD USD USD RUB USD MYR TWD JPY EUR USD USD AUD GBP HUF NOK PLN USD AUD USD USD HUF NOK USD AUD CAD GBP HUF ILS JPY MXN SGD TRY USD USD TWD USD USD USD TWD USD TWD USD

583.249 194.609 2.091.000 8.338.780 319.708 1.236.267 11.498.466 39.093.377 1.892.000 482.000 919.689 421.609 458.706 219.566.573 5.675.793 3.498.971 11.973.716 210.513 381.000 3.232.478 86.581.640 2.286.000 190.000 7.403.000 5.668.011 2.854.000 275.581.917 5.208.258 568.124.054 25.882.540 2.857.385 7.774.861 381.000 381.000 11.628.645 1.911.000 766.000 384.000 11.689.543 384.000 12.890.972 564.000

06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 02/07/2014 25/07/2014 16/04/2015


(546) (1.964) (828) (1.541) (34) (356) (2.493) (3.442) (965) (11.219) (8.561) (16.823) (8.019) (21.196) (4.147) (11.686) (142.696) (1.196) (631) (22.454) (6.635) (11.448) (2.225) (35.397) (105.686) (30.834) (11.847) (6.826) (48.116) (39.744) (20.817) (143.164) (3.516) (572) (1.388) (19.165) (2.852) (3.478) (3.401) (2.060) (1.865) (235)

(0,00) (0,01) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,05) (0,04) (0,07) (0,03) (0,09) (0,02) (0,05) (0,61) (0,01) (0,00) (0,10) (0,03) (0,05) (0,01) (0,15) (0,45) (0,13) (0,05) (0,03) (0,20) (0,17) (0,09) (0,61) (0,02) (0,00) (0,01) (0,08) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00)

(762.068)

(3,24)


356



Valuta

Bedrag gekocht

USD

52.120

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

EUR

38.000

17/06/2014


Bedrag gekocht

Valuta

GBP EUR

256.068 15.979.114

Valuta

USD USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum

430.711 22.099.105

06/06/2014 17/06/2014




364

0,00

364

0,00



(1.934) (335.485)

(0,01) (1,42)

(337.419)

(1,43)


Beleggingen



Marktwaarde USD


Gekochte opties

1.507.000 2.245.000 2.291.000 1.507.000 2.245.000

USD USD CALL / CNH PUT USD CALL / CNH PUT USD CALL / JPY PUT USD PUT / CNH CALL USD PUT / CNH CALL

Vervallend 18/02/2015 Vervallend 14/04/2015 Vervallend 22/08/2014 Vervallend 18/02/2015 Vervallend 14/04/2015

Uitoefenprijs 6,17 Uitoefenprijs 6,27 Uitoefenprijs 102,60 Uitoefenprijs 6,17 Uitoefenprijs 6,27

22.187 6.663 2.099 (12.703) (12.666)

37.921 36.589 18.800 3.030 16.294

0,16 0,16 0,08 0,01 0,07

5.580

112.634

0,48

112.634

0,48

(9.287) 8.121

(37.921) (3.030)

(0,16) (0,02)

(1.166)

(40.951)

(0,18)

(40.951)

(0,18)

22.047.094

93,69

TOTAAL GEKOCHTE OPTIES (kostprijs USD 107.054) Geschreven opties

(1.507.000) (1.507.000)

USD USD CALL / CNH PUT USD PUT / CNH CALL

Vervallend 18/02/2015 Vervallend 18/02/2015

Uitoefenprijs 6,17 Uitoefenprijs 6,17

TOTAAL GESCHREVEN OPTIES (kostprijs USD (39.785)) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs USD 22.197.919) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

1.484.189

6,31

23.531.283

100,00

Marktwaarde USD

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 22.063.381) Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Marktwaarde van gekochte opties (kostprijs USD 107.054) Marktwaarde van geschreven opties (kostprijs USD (39.785)) Overige activa en passiva

22.063.381 1.011.153 (762.068) 364 (337.419) 112.634 (40.951) 1.484.189

93,76 4,30 (3,24) 0,00 (1,43) 0,48 (0,18) 6,31

Eigen vermogen

23.531.283

100,00

De rente vermeld voor termijndeposito’s is die van 31 mei 2014. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Merrill Lynch International, Morgan Stanley and Co., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust, UBS AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor opties waren Bank of America NA, JP Morgan Chase Bank NA en UBS AG London. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,30% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)



357

Goldman Sachs Funds—Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

28/09/2015 01/05/2019 09/04/2023 14/08/2017

259.730 189.781 493.265 376.249

0,09 0,06 0,16 0,12

1.319.025

0,43

Vervaldatum



GBP USD USD USD

6,125% 9,000% 3,300% 2,000%

België

1.050.000 KBC Groep NV(c) Bermuda 160.000 Endurance Specialty Holdings Ltd. 274.000 Weatherford International Ltd. 400.000 Weatherford International Ltd.

EUR

5,625%

29/03/2049

1.056.090

0,34

USD USD USD

6,150% 5,125% 4,500%

15/10/2015 15/09/2020 15/04/2022

124.932 225.379 313.128

0,04 0,07 0,10

663.439

0,21

246.393 261.188

0,08 0,08

507.581

0,16

Canada

320.000 Pacific Rubiales Energy Corp. 320.000 PTTEP Canada International Finance Ltd.


USD USD

5,375% 5,692%

26/01/2019 05/04/2021

USD

6,375%

15/12/2021

844.965

0,27

EUR EUR EUR USD EUR EUR

4,730% 4,250% 2,875% 6,000% 4,199% 5,425%

29/04/2049 03/02/2016 30/05/2023 15/05/2022 29/05/2049 29/11/2049

52.015 105.738 207.385 571.289 521.611 324.436

0,02 0,03 0,07 0,18 0,17 0,11

1.782.474

0,58

172.533 270.916 157.667

0,05 0,09 0,05

601.116

0,19

493.265 308.069 1.784.361 1.028.296 628.914 214.541 209.670 627.716 512.220

0,16 0,10 0,57 0,33 0,20 0,07 0,07 0,20 0,17

5.807.052

1,87

Frankrijk

50.000 100.000 200.000 750.000 500.000 300.000

BNP Paribas S.A.(c) Gecina S.A. Gecina S.A. Numericable Group S.A. 144A(d) Solvay Finance S.A.(c) Solvay Finance S.A.(c)

Ierland

150.000 ESB Finance Ltd. 250.000 GE Capital European Funding 200.000 Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland Ltd. OJSC

EUR EUR USD

4,375% 2,875% 7,748%

21/11/2019 18/06/2019 02/02/2021

Italië

450.000 300.000 1.700.000 1.000.000 600.000 200.000 200.000 450.000 500.000

ACEA SpA Assicurazioni Generali SpA Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Banco Popolare SC Enel SpA(c) Ferrovie dello Stato Italiane SpA Intesa Sanpaolo SpA Telecom Italia SpA UniCredit SpA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR

3,750% 4,125% 3,500% 3,500% 5,000% 3,500% 4,125% 7,375% 2,250%

12/09/2018 04/05/2026 20/03/2017 14/03/2019 15/01/2075 13/12/2021 14/01/2016 15/12/2017 16/12/2016

Japan


USD

4,436%

02/04/2024

1.031.065

0,33

EUR

1,875%

23/05/2022

700.255

0,23

USD USD USD

4,250% 9,250% 7,875%

05/08/2015 23/04/2019 13/03/2018

189.053 281.025 158.502

0,06 0,09 0,05

628.580

0,20

Jersey

700.000 Heathrow Funding Ltd. Luxemburg 250.000 ArcelorMittal 316.000 Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A. 190.000 Rosneft Finance S.A.


358


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde EUR


Bedrijfsobligaties – (vervolg) Nederland 600.000 500.000 50.000 400.000 1.200.000 350.000 200.000 600.000 300.000 1.020.000 100.000 250.000 370.000 190.000 100.000

EDP Finance BV Enel Finance International NV Generali Finance BV(c) ING Bank NV(c) ING Bank NV(c) Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV 144A(c)(d) Lukoil International Finance BV LYB International Finance BV LyondellBasell Industries NV Petrobras Global Finance BV Petrobras Global Finance BV UPC Holding BV

EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD EUR

5,750% 5,625% 6,214% 6,125% 3,625% 3,250% 4,500% 4,250% 7,000% 7,250% 5,250% 5,000% 4,875% 6,250% 8,375%

21/09/2017 14/08/2024 31/12/2049 29/05/2023 25/02/2026 01/02/2021 04/10/2021 01/03/2022 28/03/2073 05/11/2019 15/07/2043 15/04/2019 17/03/2020 17/03/2024 15/08/2020

672.677 699.211 64.183 455.950 1.245.035 373.518 229.241 675.030 231.544 847.160 81.059 207.431 279.410 148.998 109.732

0,22 0,22 0,02 0,15 0,40 0,12 0,07 0,22 0,07 0,27 0,03 0,07 0,09 0,05 0,04

6.320.179

2,04

Spanje

900.000 CaixaBank S.A.(c) Zwitserland 150.000 Credit Suisse AG(c) 150.000 UBS AG 300.000 UBS AG(c)

Verenigd Koninkrijk 600.000 Bank of Scotland Plc. 250.000 Barclays Bank Plc. 300.000 Barclays Plc.(c) 600.000 BAT International Finance Plc.(c) 100.000 FCE Bank Plc. 1.500.000 FCE Bank Plc. 250.000 Imperial Tobacco Finance Plc. 150.000 Imperial Tobacco Finance Plc. 213.000 Lloyds Banking Group Plc.(c) 413.000 Lloyds Banking Group Plc.(c) 539.000 Lloyds Banking Group Plc.(c) 550.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. 100.000 Standard Chartered Plc. 144A(d) 250.000 Standard Life Plc.(c)

Verenigde Staten 200.000 American Express Credit Corp. 250.000 American Express Credit Corp. 200.000 American International Group, Inc. 150.000 American Tower Corp. 200.000 American Tower Corp. 350.000 Anadarko Petroleum Corp. 200.000 AT&T, Inc. 50.000 AT&T, Inc. 590.000 Avon Products, Inc. 500.000 Avon Products, Inc. 150.000 Bank of America Corp. 1.150.000 Bank of America Corp. 2.050.000 Bank of America Corp. 100.000 Bank of America Corp. 225.000 Bank of America Corp. 1.100.000 Bank of America Corp. – reeks L 100.000 Berkshire Hathaway Energy Co. 300.000 Buckeye Partners LP 200.000 Cellco Partnership Via Verizon Wireless Capital LLC 150.000 Citigroup, Inc. 100.000 CVS Caremark Corp. 250.000 CVS Caremark Corp. 1.950.000 General Electric Capital Corp.

EUR

5,000%

14/11/2023

973.119

0,31

EUR USD EUR

5,750% 5,875% 4,750%

18/09/2025 20/12/2017 12/02/2026

166.091 126.372 318.320

0,06 0,04 0,10

610.783

0,20

489.748 411.746 325.692 601.902 102.671 1.521.614 254.769 169.321 275.271 523.801 423.428 409.305 75.196 342.514

0,16 0,13 0,11 0,19 0,03 0,49 0,08 0,06 0,09 0,17 0,14 0,13 0,02 0,11

5.926.978

1,91

249.676 191.904 159.812 115.154 144.549 324.337 153.011 41.668 446.955 371.432 124.868 961.811 1.528.859 82.065 192.114 822.009 89.783 227.281 224.999 141.315 79.852 231.954 1.601.719

0,08 0,06 0,05 0,04 0,05 0,10 0,05 0,01 0,14 0,12 0,04 0,31 0,49 0,03 0,06 0,26 0,03 0,07 0,07 0,05 0,03 0,07 0,52

USD GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP USD USD USD GBP

GBP USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD

5,250% 10,000% 8,000% 0,787% 4,750% 1,625% 7,250% 8,375% 7,625% 7,000% 7,500% 5,000% 5,500% 6,546%

5,375% 2,800% 4,875% 3,400% 3,500% 6,450% 2,950% 5,550% 4,600% 5,000% 5,750% 5,650% 2,600% 5,000% 5,700% 2,650% 5,950% 4,150% 8,750% 8,500% 4,125% 6,125% 4,650%

21/02/2017 21/05/2021 15/12/2049 06/03/2018 19/01/2015 09/09/2016 15/09/2014 17/02/2016 29/12/2049 29/12/2049 31/12/2049 01/10/2014 18/11/2014 29/11/2049

01/10/2014 19/09/2016 15/09/2016 15/02/2019 31/01/2023 15/09/2036 15/05/2016 15/08/2041 15/03/2020 15/03/2023 01/12/2017 01/05/2018 15/01/2019 13/05/2021 24/01/2022 01/04/2019 15/05/2037 01/07/2023 18/12/2015 22/05/2019 15/05/2021 15/09/2039 17/10/2021


359


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

15/06/2020 24/09/2021 15/08/2023 01/02/2020 01/02/2021 15/11/2023 15/09/2016 15/09/2017 15/10/2020 28/04/2015 27/04/2017 28/08/2017 28/12/2017 23/09/2019 31/03/2021 01/10/2018 01/05/2037 01/07/2038 15/11/2040 14/09/2018 15/09/2020 15/09/2023 17/02/2026 15/09/2033 15/09/2043 15/09/2017 08/05/2017

90.812 277.221 78.885 295.112 954.135 115.504 38.394 38.079 560.301 154.036 204.938 462.196 167.667 1.397.869 820.827 147.761 137.662 460.386 86.181 591.059 162.661 703.900 540.125 633.757 1.072.525 111.705 226.898

0,03 0,09 0,03 0,10 0,31 0,04 0,01 0,01 0,18 0,05 0,07 0,15 0,05 0,45 0,26 0,05 0,04 0,15 0,03 0,19 0,05 0,23 0,17 0,20 0,35 0,04 0,07

19.037.723

6,13

47.810.424

15,40

292.000 62.882

0,09 0,02

354.882

0,11

1.353.832 1.090.755

0,44 0,35

2.444.587

0,79

579.062 408.392 316.315

0,19 0,13 0,10

1.303.769

0,42

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 100.000 Genworth Holdings, Inc. 300.000 Genworth Holdings, Inc. 100.000 Genworth Holdings, Inc. 400.000 HCP, Inc. 1.135.000 HCP, Inc. 150.000 HCP, Inc. 50.000 Hewlett-Packard Co. 50.000 Hewlett-Packard Co. 700.000 JPMorgan Chase & Co. 200.000 Morgan Stanley 250.000 Morgan Stanley 550.000 Morgan Stanley 200.000 Morgan Stanley 1.650.000 Morgan Stanley 800.000 Morgan Stanley 200.000 Roper Industries, Inc. 150.000 Time Warner Cable, Inc. 464.000 Time Warner Cable, Inc. 100.000 Time Warner Cable, Inc. 750.000 Verizon Communications, Inc. 200.000 Verizon Communications, Inc. 850.000 Verizon Communications, Inc. 500.000 Verizon Communications, Inc. 700.000 Verizon Communications, Inc. 1.150.000 Verizon Communications, Inc. 150.000 Walgreen Co. 300.000 Wells Fargo & Co.

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD

7,700% 7,625% 4,900% 2,625% 5,375% 4,250% 3,000% 2,600% 4,250% 6,000% 5,550% 6,250% 5,950% 5,625% 2,375% 2,050% 6,550% 7,300% 5,875% 3,650% 4,500% 5,150% 3,250% 6,400% 6,550% 1,800% 2,100%


Overheidsobligaties – 49,47% Argentinië 4.956.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid 814.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c)

Oostenrijk 1.150.000 Obligaties van Oostenrijkse overheid 144A(d) 940.000 Obligaties van Oostenrijkse overheid 144A(d)

USD EUR

EUR EUR

8,100% 7,700%

4,350% 3,400%

15/12/2035 15/12/2035

15/03/2019 22/11/2022

België

520.000 Obligaties van Belgische overheid 390.000 Obligaties van Belgische overheid 270.000 Obligaties van Belgische overheid

EUR EUR EUR

3,000% 2,250% 3,750%

28/09/2019 22/06/2023 22/06/2045

Brazilië 1.419.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks B

BRL

6,000%

15/08/2050

1.133.014

0,37

Costa Rica 640.000 Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid 360.000 Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid

USD USD

4,250% 4,375%

26/01/2023 30/04/2025

453.434 244.285

0,15 0,08

697.719

0,23


CZK

1,500%

29/10/2019

248.540

0,08

Denemarken 8.500.000 Obligaties van Deense overheid

DKK

4,000%

15/11/2019

1.349.195

0,44

Dominicaanse Republiek 1.020.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek

USD

5,875%

18/04/2024

775.081

0,25


360


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde EUR


Overheidsobligaties – (vervolg) Finland 1.100.000 Obligaties van Finse overheid 144A(d)

EUR

4,375%

04/07/2019

1.305.690

0,42

Frankrijk 1.560.000 4.200.000 1.340.000 900.000

EUR EUR EUR EUR

3,500% 2,500% 2,250% 4,500%

25/04/2020 25/10/2020 25/10/2022 25/04/2041

1.795.762 4.591.337 1.425.529 1.202.898

0,58 1,48 0,46 0,38

9.015.526

2,90

4.741.202 6.851.018 20.691 6.677.052 8.426.717 1.036.369 1.824.263 4.553.344 306.348 260.340

1,53 2,20 0,01 2,15 2,71 0,33 0,59 1,47 0,10 0,08

34.697.344

11,17

Duitsland 4.100.000 6.480.000 20.000 6.480.000 8.400.000 1.000.000 1.648.000 4.500.000 400.000 2.000.000

Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT Obligaties van Franse overheid OAT

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesschatzanweisungen FMS Wertmanagement AoeR KFW KFW KFW KFW

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR AUD SEK

3,750% 1,750% 1,500% 1,500% 0,250% 1,625% 3,125% 0,875% 6,000% 5,000%

04/01/2019 04/07/2022 04/09/2022 15/02/2023 11/03/2016 22/02/2017 15/06/2018 18/03/2019 20/08/2020 01/12/2020


EUR

1,015%

10/08/2014

1.030.128

0,33


USD

8,750%

16/12/2020

289.227

0,09


4,750% 4,750% 3,500% 2,150% 5,500% 4,500% 4,500% 5,000% 4,750%

01/05/2017 01/06/2017 01/11/2017 12/11/2017 01/11/2022 01/05/2023 01/03/2024 01/08/2039 01/09/2044

1.104.611 1.039.593 709.038 3.063.919 4.333.057 6.360.338 1.379.987 444.747 1.944.723

0,36 0,33 0,23 0,99 1,39 2,05 0,44 0,14 0,63

20.380.013

6,56

17.456.454 4.059.865 1.138.194 4.175.392 5.468.650 2.112.658 1.449.719 727.167

5,62 1,31 0,37 1,34 1,76 0,68 0,47 0,23

36.588.099

11,78

567.681 181.454

0,18 0,06

749.135

0,24

143.757 186.932 110.731 366.199 653.333 276.616 151.146 381.607 608.054

0,05 0,06 0,03 0,12 0,21 0,09 0,05 0,12 0,20

2.878.375

0,93

Italië

1.000.000 940.000 660.000 2.960.000 3.590.000 5.610.000 1.220.000 380.000 1.740.000

Japan 2.404.700.000 537.700.000 153.300.000 573.400.000 718.200.000 249.100.000 199.700.000 94.300.000

Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro 144A(d)

Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid Obligaties van Japanse overheid

Zuid-Korea 700.000.000 Zuid-Koreaanse schatkistobligaties 200.000 Republiek Zuid-Korea

Mexico 2.365.000 2.809.100 1.720.500 5.283.500 10.136.100 3.509.300 2.194.600 5.971.400 820.000

Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Internationale obligaties van Mexicaanse overheid

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

KRW USD

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN USD

0,300% 1,000% 0,800% 0,600% 1,700% 2,500% 1,700% 2,000%

5,000% 7,125%

6,500% 8,000% 7,500% 8,500% 7,750% 10,000% 8,500% 7,750% 4,750%

20/03/2018 20/09/2020 20/09/2022 20/03/2023 20/06/2033 20/09/2037 20/12/2043 20/03/2052

10/06/2020 16/04/2019

10/06/2021 07/12/2023 03/06/2027 31/05/2029 29/05/2031 20/11/2036 18/11/2038 13/11/2042 08/03/2044


361


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

15/01/2017 15/07/2017 15/01/2033

275.692 2.115.520 772.080

0,09 0,68 0,25

3.163.292

1,02

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Nederland 260.000 Obligaties van Nederlandse overheid 144A(d) 1.870.000 Obligaties van Nederlandse overheid 144A(d) 740.000 Obligaties van Nederlandse overheid 144A(d)

EUR EUR EUR

2,500% 4,500% 2,500%


USD

5,250%

18/02/2024

314.962

0,10

Zuid-Afrika 191.128 640.621 2.990.000 100.163

ZAR ZAR ZAR ZAR

7,250% 6,750% 10,500% 10,500%

15/01/2020 31/03/2021 21/12/2026 21/12/2026

13.009 41.894 244.475 8.190

0,01 0,01 0,08 0,00

307.568

0,10

3.588.781 4.129.092 1.155.319

1,16 1,33 0,37

8.873.192

2,86

80.394 166.844 160.787

0,03 0,05 0,05

408.025

0,13

1.381.778 1.333.535 1.771.869 2.508.162 554.620

0,44 0,43 0,57 0,81 0,18

7.549.964

2,43

Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid Obligaties van Zuid-Afrikaanse overheid

Spanje

2.960.000 Obligaties van Spaanse overheid 144A(d) 3.820.000 Obligaties van Spaanse overheid 144A(d) 970.000 Obligaties van Spaanse overheid 144A(d)

EUR EUR EUR

5,400% 3,800% 5,150%

31/01/2023 30/04/2024 31/10/2044

Turkije

100.000 Internationale obligaties van Turkse overheid 200.000 Internationale obligaties van Turkse overheid 200.000 Internationale obligaties van Turkse overheid

Verenigd Koninkrijk 1.100.000 Britse goudgerande waarden 1.100.000 Britse goudgerande waarden 1.250.000 Britse goudgerande waarden 1.720.000 Britse goudgerande waarden 400.064 Britse goudgerande waarden inflatiegekoppeld

Verenigde Staten 1.112.359 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 1.147.120 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 15.600.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 380.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 5.100.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD USD USD

GBP GBP GBP GBP GBP

5,625% 6,250% 5,750%

2,000% 1,250% 4,750% 4,500% 0,250%

30/03/2021 26/09/2022 22/03/2024

22/01/2016 22/07/2018 07/03/2020 07/09/2034 22/03/2052

USD

1,125%

15/01/2021

887.086

0,29

USD USD USD USD

0,375% 2,250% 2,500% 2,750%

15/07/2023 31/03/2016 15/08/2023 15/11/2023

863.354 11.862.017 282.162 3.859.609

0,28 3,82 0,09 1,24

17.754.228

5,72

153.611.555

49,47

1.518.623 872.942 145.078 266.093 570.916

0,49 0,28 0,05 0,09 0,18

3.373.652

1,09

3.373.652

1,09


Obligaties van supranationale organisaties – 1,09% 1.500.000 800.000 140.000 2.050.000 570.000

Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit Europese Investeringsbank Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank

EUR EUR EUR SEK USD

TOTAAL OBLIGATIES VAN SUPRANATIONALE ORGANISATIES (kostprijs EUR 3.219.599)

0,875% 2,625% 1,625% 5,000% 7,000%

16/04/2018 02/05/2019 17/07/2020 01/12/2020 15/06/2025


362


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde EUR



2.256.963 Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(e)(f) TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs EUR 2.256.963) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs EUR 202.012.691)

2.256.963

0,73

2.256.963

0,73

207.052.594

66,69

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 3,04% Australië 200.000 Newcrest Finance Pty Ltd. 144A(d)

USD

4,200%

01/10/2022

134.380

0,04

USD

4,250%

25/10/2022

482.042

0,15

USD USD USD USD USD

2,125% 5,750% 4,450% 4,250% 5,500%

17/04/2018 07/04/2021 15/01/2022 15/07/2022 15/01/2042

519.229 975.025 353.901 310.141 206.767

0,17 0,31 0,11 0,10 0,07

2.365.063

0,76

483.791 271.511 192.782

0,16 0,09 0,06

948.084

0,31

22.909 136.271 296.354

0,01 0,04 0,10

455.534

0,15

Canada

650.000 Glencore Finance Canada Ltd. 144A(d) Frankrijk 700.000 1.150.000 450.000 400.000 250.000

Crédit Agricole S.A. 144A(d) Pernod Ricard S.A. 144A(d) Pernod Ricard S.A. 144A(d) Pernod Ricard S.A. 144A(d) Pernod Ricard S.A. 144A(d)

Italië

650.000 Intesa Sanpaolo SpA 350.000 Intesa Sanpaolo SpA 250.000 Intesa Sanpaolo SpA

USD USD USD

2,375% 3,875% 3,875%

13/01/2017 16/01/2018 15/01/2019

Mexico


USD USD USD

3,500% 6,375% 5,250%

18/07/2018 23/01/2045 15/12/2024

Qatar

112.000 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. III Verenigd Koninkrijk 250.000 HSBC Bank Plc. 144A(d) 450.000 Standard Chartered Plc. 144A(d)

Verenigde Staten 200.000 AIG Life Holdings, Inc. 200.000 Comcast Corp. 100.000 Comcast Corp. 150.000 DIRECTV Holdings LLC 300.000 DIRECTV Holdings LLC 400.000 Express Scripts Holding Co. 200.000 Ford Motor Credit Co., LLC 450.000 Ford Motor Credit Co., LLC 200.000 Glencore Funding LLC 144A(d) 150.000 NBCUniversal Media LLC 300.000 NBCUniversal Media LLC 200.000 NBCUniversal Media LLC 400.000 Penske Truck Leasing Co. LP 144A(d) 250.000 Penske Truck Leasing Co. LP 144A(d) 200.000 SABMiller Holdings, Inc. 144A(d) 300.000 Santander Holdings USA, Inc. 950.000 WEA Finance LLC 144A(d) 300.000 WEA Finance LLC 144A(d) 150.000 WEA Finance LLC 144A(d)

USD

5,832%

30/09/2016

87.471

0,03

USD USD

4,750% 3,200%

19/01/2021 12/05/2016

204.911 345.282

0,07 0,11

550.193

0,18

196.429 187.536 75.237 127.929 267.331 311.228 155.824 350.156 145.568 122.052 219.475 181.188 313.146 189.944 151.773 226.831 833.631 248.071 113.794

0,06 0,06 0,02 0,04 0,09 0,10 0,05 0,11 0,05 0,04 0,07 0,06 0,10 0,06 0,05 0,07 0,27 0,08 0,04

4.417.143

1,42

9.439.910

3,04



8,500% 6,400% 4,500% 6,000% 6,375% 3,500% 4,207% 3,984% 4,125% 4,375% 2,875% 5,950% 3,750% 4,250% 2,450% 3,000% 7,125% 4,625% 3,375%

01/07/2030 15/05/2038 15/01/2043 15/08/2040 01/03/2041 15/11/2016 15/04/2016 15/06/2016 30/05/2023 01/04/2021 15/01/2023 01/04/2041 11/05/2017 17/01/2023 15/01/2017 24/09/2015 15/04/2018 10/05/2021 03/10/2022


363


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde EUR

14/03/2036

380.391

Vervaldatum


Overheidsobligaties – 2,39% Verenigde Staten 400.000 Federal Home Loan Banks 5.487.696 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 354.785 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 1.750.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 1.700.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD

5,625%

0,12

USD

0,625%

15/01/2024

4.196.923

1,35

USD USD USD

1,375% 1,625% 2,500%

15/02/2044 30/04/2019 15/05/2024

286.974 1.292.958 1.254.066

0,09 0,42 0,41

7.411.312

2,39

7.411.312

2,39

1.409 598 575 1.473 402 1.005 505 958 1.087 1.502 555 884 1.549 813 777 1.275 1.053 1.874 1.234 1.012 277 1.272 2.109 1.054 466 505 2.302 309 844 898 1.297 351 8.100 1.936 1.550 6.515 2.455 1.401 114 1.413 1.057 1.397 590 974 2.029 1.360 2.527 3.197 2.098 2.115 926 1.661 1.131 2.488 3.023 3.074 1.319

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – 11,29% Verenigde Staten 1.807 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 786 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 766 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.889 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 515 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.289 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 648 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.228 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.394 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.960 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 712 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.134 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.986 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.061 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 997 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.635 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.350 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.403 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.583 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.298 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 365 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.632 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.705 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.352 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 597 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 648 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.951 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 396 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.098 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.152 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.663 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 458 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 10.386 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.482 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.988 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.354 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.149 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.796 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 146 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.811 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.355 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.791 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 757 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.249 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.602 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.744 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.241 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.100 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.690 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.713 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.187 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.131 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.450 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.190 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.876 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.941 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.692 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

01/11/2016 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017


364


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde EUR


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 953 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.340 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.961 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.623 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.751 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.508 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 990 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.485 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.865 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.091 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.922 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.286 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.888 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.453 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.147 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.315 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.322 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.063 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.847 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.798 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.164 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.117 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.869 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 3.083 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.144 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.937 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.607 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.096 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 810 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.030 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.041 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.499 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.705 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.801 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 976 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.926 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.467 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.975 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.642 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 549 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.457 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.078 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 374 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.097 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.797 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.674 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.103 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.736 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.961 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.017 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 944 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.527 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.211 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.727 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.345 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.668 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.516 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 792 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.203 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.274 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 28.220 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.699 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.463 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.417 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.847 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.753 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.422 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 919 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 3,882% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 25/11/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018

743 3.385 4.649 1.266 1.365 1.176 772 1.158 3.795 1.631 1.499 1.783 1.472 1.913 895 1.805 1.031 1.609 1.441 2.962 4.028 1.652 2.238 397.808 2.405 892 2.291 1.254 855 632 1.583 2.372 2.729 1.330 2.185 761 1.502 1.924 2.320 2.060 426 2.298 1.137 2.379 291 1.635 1.401 2.086 2.420 1.354 1.529 2.353 736 1.191 944 2.127 1.049 2.066 1.183 618 938 994 22.009 6.005 1.906 2.665 2.974 2.901 1.874 713

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


365


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde EUR

01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018

932 2.456 278 1.537 1.551 2.497 1.777 1.488 4.503 3.043 2.806 773 2.606 2.928 1.766 2.976 989 3.074 2.580 328 2.223 3.506 805 1.431 1.896 441 2.356 721 1.351 3.310 1.246 2.257 1.577 2.166 429 2.478 389 2.416 1.472 1.100 3.317 1.608 4.303 2.276 2.019 1.647 2.479 1.246 1.304 385 1.184 1.017 2.682 1.345 3.286 1.051 2.364 889 3.383 567 995 2.546 2.369 3.238 3.342 3.581 318 1.610 389 242

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 1.195 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.175 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 357 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.986 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.005 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.224 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.292 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.908 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.820 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.929 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.597 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 991 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.340 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.753 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.264 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.816 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.267 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.965 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.325 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 420 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.850 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.522 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.032 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.834 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.430 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 566 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.047 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 925 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.732 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.243 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.608 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.894 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.021 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.777 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 550 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.178 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 499 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.098 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.887 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.411 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.283 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.062 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.517 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.918 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.588 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.112 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.179 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.601 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.682 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 494 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.518 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.321 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.462 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.725 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.243 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.348 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.031 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.140 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.359 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 730 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.275 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.264 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.037 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.151 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.285 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.590 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 408 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.064 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 498 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 311 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


366


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde EUR

01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/01/2019 01/01/2019 01/03/2019 25/05/2019 25/12/2020 25/02/2023 25/08/2023 15/03/2031 01/09/2034 01/03/2035 01/11/2035 01/12/2035 01/02/2037

1.068 1.843 550 2.765 820 976 1.245 2.513 2.222 3.044 1.663 1.764 1.245 3.247 14.662 2.707 1.595 2.799 1.626 6.263 6.727 419 2.026 1.236 3.367 1.326 3.522 3.912 3.319 2.512 3.081 1.720 584 1.713 2.312 1.182 3.169 2.477 2.019 1.923 1.747 3.232 2.139 1.357 1.857 3.186 2.945 3.726 1.762 1.416 2.677 1.972 1.514 1.885 1.686 2.094 3.331 1.142 2.284 2.731 2.470 516.811 552.452 1.892.381 154.670 420.801 18.663 1.783 10.113 12.087 1.658

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 1.369 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.373 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 705 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.545 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.051 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.251 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.603 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.222 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.849 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.927 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.132 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.274 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.596 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.162 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.796 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.470 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.044 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.589 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.084 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.029 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.624 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 537 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.610 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.585 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.339 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.700 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.514 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.032 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.269 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.237 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.963 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.212 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 749 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.196 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.982 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.518 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.076 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.175 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.587 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.465 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.239 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.142 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.741 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.739 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.384 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.083 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.774 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.785 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.259 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.815 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.431 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.528 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.940 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.416 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.161 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.684 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.270 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.464 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.927 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.501 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.165 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 700.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 675.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 2.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 200.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 400.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 22.517 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.172 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 12.336 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14.879 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.043 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 1,883% 4,186% 3,111% 3,458% 6,750% 5,500% 5,500% 5,500% 5,000% 5,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18 0,61 0,05 0,14 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00


367


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde EUR

01/03/2038 01/04/2038 01/12/2038 01/02/2039 01/03/2039 01/10/2039 01/03/2040 01/06/2040 25/12/2019 25/12/2019 01/10/2020 01/12/2020 01/06/2021 01/06/2024 01/12/2025 15/11/2030 01/04/2033 01/09/2033 01/02/2034 01/03/2034 01/04/2034 01/05/2034 01/10/2034 01/12/2034 01/12/2034 01/02/2035 01/04/2035 01/07/2035 01/07/2035 01/08/2035 25/10/2035 01/12/2035 01/03/2036 01/04/2036 01/04/2036 01/09/2036 01/12/2036 01/03/2037 01/07/2037 01/07/2037 01/07/2037 01/08/2037 01/08/2037 01/04/2038 01/05/2038 01/08/2038 01/11/2038 01/03/2039 01/07/2039 01/09/2039 01/10/2039 25/05/2040 01/07/2040 01/08/2040 01/10/2040 25/11/2040 25/11/2040 01/05/2041 25/07/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/10/2042 01/10/2042 25/10/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042

196.130 79.584 18.617 266.363 5.761 8.512 15.976 40.802 74.034 73.776 370.480 282.432 479.699 6.433 135.906 314.473 96.758 416.394 9.687 2.686 3.084 8.458 9.055 52.729 1.938 558.912 8.745 8.227 3.901 2.893 41.858 5.416 3.183 3.175 4.822 670.896 158 69.793 2.389 38.089 708.789 687.333 2.889 873.524 2.469.097 2.439.968 12.990 198.889 748.417 56.239 231.448 73.866 740.791 23.448 824.020 97.392 62.419 631.849 266.118 156.708 232.917 16.897 326.764 24.773 17.585 18.664 95.445 21.872 58.512 57.919

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 239.881 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 97.337 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 22.713 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 319.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.054 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 10.394 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 19.529 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 49.861 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 100.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 100.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 474.527 Federal National Mortgage Association (FNMA) 360.277 Federal National Mortgage Association (FNMA) 587.920 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.934 Federal National Mortgage Association (FNMA) 167.634 Federal National Mortgage Association (FNMA) 300.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 116.547 Federal National Mortgage Association (FNMA) 511.576 Federal National Mortgage Association (FNMA) 11.735 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.253 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.736 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.256 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.996 Federal National Mortgage Association (FNMA) 64.027 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.339 Federal National Mortgage Association (FNMA) 686.419 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.621 Federal National Mortgage Association (FNMA) 9.992 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.729 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.514 Federal National Mortgage Association (FNMA) 313.280 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 6.525 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.834 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.862 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.807 Federal National Mortgage Association (FNMA) 810.137 Federal National Mortgage Association (FNMA) 191 Federal National Mortgage Association (FNMA) 84.644 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.912 Federal National Mortgage Association (FNMA) 46.147 Federal National Mortgage Association (FNMA) 858.971 Federal National Mortgage Association (FNMA) 838.953 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.505 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.056.715 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.994.158 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 15.744 Federal National Mortgage Association (FNMA) 238.336 Federal National Mortgage Association (FNMA) 904.477 Federal National Mortgage Association (FNMA) 68.862 Federal National Mortgage Association (FNMA) 284.762 Federal National Mortgage Association (FNMA) 632.219 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 899.189 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.820 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 698.600 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 597.702 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 766.640 Federal National Mortgage Association (FNMA) 319.574 Federal National Mortgage Association (FNMA) 213.795 Federal National Mortgage Association (FNMA) 318.164 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.082 Federal National Mortgage Association (FNMA) 445.801 Federal National Mortgage Association (FNMA) 33.871 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.014 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.487 Federal National Mortgage Association (FNMA) 116.298 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.868 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.902 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.192 Federal National Mortgage Association (FNMA)


5,500% 5,500% 5,500% 7,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 1,520% 1,801% 3,416% 3,615% 4,375% 5,000% 5,000% 6,625% 5,500% 5,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 6,000% 5,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 6,530% 6,000% 6,000% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 5,500% 6,000% 6,000% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 5,000% 5,500% 7,000% 6,000% 5,000% 5,000% 5,850% 6,000% 5,000% 6,000% 4,849% 5,850% 6,000% 7,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 7,000% 3,000% 3,000% 3,000%

0,06 0,03 0,01 0,09 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,12 0,09 0,16 0,00 0,05 0,10 0,03 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,02 0,00 0,01 0,23 0,22 0,00 0,28 0,80 0,79 0,01 0,07 0,24 0,02 0,08 0,02 0,24 0,01 0,27 0,03 0,02 0,20 0,09 0,05 0,08 0,01 0,11 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02


368


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

01/11/2042 01/11/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/03/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/12/2099 01/12/2099 01/12/2099 01/12/2099 15/07/2025

32.435 20.957 27.234 98.605 204.252 196.720 199.082 84.846 58.301 28.759 209.746 134.590 50.290 116.657 17.139 57.875 69.057 74.336 20.626 15.747 18.996 41.632 76.506 34.852 54.717 38.167 75.660 30.676 27.217 61.622 31.627 199.703 205.962 212.991 30.046 38.382 42.690 48.921 24.898 151.704 89.635 70.925 18.142 42.267 61.570 57.895 83.847 80.369 40.750 102.288 162.087 198.614 115.562 48.387 21.162 23.028 87.192 71.484 41.817 26.549 3.018.312 2.271.735 3.173.523 823.895 115.452

0,01 0,01 0,01 0,03 0,07 0,06 0,07 0,03 0,02 0,01 0,07 0,04 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,05 0,07 0,04 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,97 0,73 1,02 0,27 0,04

35.071.698

11,29

35.071.698

11,29

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 44.293 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.618 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.190 Federal National Mortgage Association (FNMA) 134.822 Federal National Mortgage Association (FNMA) 278.921 Federal National Mortgage Association (FNMA) 268.972 Federal National Mortgage Association (FNMA) 272.201 Federal National Mortgage Association (FNMA) 115.864 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.715 Federal National Mortgage Association (FNMA) 39.272 Federal National Mortgage Association (FNMA) 286.783 Federal National Mortgage Association (FNMA) 183.792 Federal National Mortgage Association (FNMA) 68.674 Federal National Mortgage Association (FNMA) 159.503 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.404 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.032 Federal National Mortgage Association (FNMA) 94.420 Federal National Mortgage Association (FNMA) 101.639 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.202 Federal National Mortgage Association (FNMA) 21.531 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.940 Federal National Mortgage Association (FNMA) 56.851 Federal National Mortgage Association (FNMA) 104.606 Federal National Mortgage Association (FNMA) 47.593 Federal National Mortgage Association (FNMA) 74.814 Federal National Mortgage Association (FNMA) 52.120 Federal National Mortgage Association (FNMA) 103.448 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.890 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.167 Federal National Mortgage Association (FNMA) 84.255 Federal National Mortgage Association (FNMA) 43.189 Federal National Mortgage Association (FNMA) 273.051 Federal National Mortgage Association (FNMA) 281.256 Federal National Mortgage Association (FNMA) 290.854 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.030 Federal National Mortgage Association (FNMA) 52.413 Federal National Mortgage Association (FNMA) 58.296 Federal National Mortgage Association (FNMA) 66.805 Federal National Mortgage Association (FNMA) 34.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 207.423 Federal National Mortgage Association (FNMA) 122.403 Federal National Mortgage Association (FNMA) 96.853 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.774 Federal National Mortgage Association (FNMA) 57.718 Federal National Mortgage Association (FNMA) 84.183 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.060 Federal National Mortgage Association (FNMA) 114.499 Federal National Mortgage Association (FNMA) 109.887 Federal National Mortgage Association (FNMA) 55.647 Federal National Mortgage Association (FNMA) 139.681 Federal National Mortgage Association (FNMA) 221.341 Federal National Mortgage Association (FNMA) 271.562 Federal National Mortgage Association (FNMA) 157.907 Federal National Mortgage Association (FNMA) 66.117 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.916 Federal National Mortgage Association (FNMA) 31.466 Federal National Mortgage Association (FNMA) 119.141 Federal National Mortgage Association (FNMA) 97.677 Federal National Mortgage Association (FNMA) 57.140 Federal National Mortgage Association (FNMA) 36.277 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 3.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 4.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 1.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 148.413 Government National Mortgage Association (GNMA)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

TOTAAL ACTIVAGEDEKTE SCHULDVERPLICHTINGEN VAN SEMIOVERHEDEN (kostprijs EUR 34.668.111)

3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,500% 3,500% 4,500% 6,000% 3,950%


369


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

01/11/2018 14/10/2022 14/10/2022 18/04/2024 01/05/2026 28/07/2026 28/07/2026 17/03/2022 31/07/2021 18/04/2026 20/04/2026 01/08/2017 15/05/2021 25/08/2018 12/10/2020 22/11/2023 26/04/2026 17/04/2025 20/03/2025 27/07/2018 15/04/2026 15/04/2026 21/11/2014 21/11/2014 15/04/2026

1.609.582 215.394 1.582.217 1.067.143 2.460.359 1.967.438 435.556 1.529.779 395.002 954.360 1.570.666 213.000 672.656 287.100 937.132 940.003 1.958.687 689.986 1.679.381 902.465 767.807 178.647 21.940 14.631 1.378.424

0,52 0,07 0,51 0,34 0,79 0,63 0,14 0,49 0,13 0,31 0,51 0,07 0,22 0,09 0,30 0,30 0,63 0,22 0,54 0,29 0,25 0,06 0,01 0,01 0,44

24.429.355

7,87

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 14,35% Kaaimaneilanden 2.220.783 Aberdeen Loan Funding Ltd. "A" 144A(c)(d) 300.000 Acis CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 2.200.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 1.500.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 3.400.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 2.700.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A1A" 144A(c)(d) 600.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 2.100.000 ECP CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 540.999 Golub Capital Management CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 1.300.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1" 144A(c)(d) 2.200.000 ICG US CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 290.913 Jasper CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 922.095 KKR Financial CLO Corp. "A" 144A(c)(d) 391.281 KKR Financial CLO Corp. "A1" 144A(c)(d) 1.284.300 Ocean Trails CLO "A1"(c) 1.300.000 OCP CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 2.750.000 OCP CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 950.000 OFSI Fund V Ltd. "COMB" 144A(d) 2.350.000 OFSI Fund VI Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 1.238.087 Red River CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 1.050.000 Trinitas CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 250.000 Trinitas CLO Ltd. "B1" 144A(c)(d) 30.000 Yapi Kredi Diversified Payment Rights Finance Co. "A"(c) 20.000 Yapi Kredi Diversified Payment Rights Finance Co. "A"(c) 1.900.000 Zais CLO 1 Ltd. "ACOM" 144A(c)(d)


0,875% 0,727% 1,143% 1,455% 1,710% 1,673% 2,383% 1,083% 0,465% 1,808% 1,506% 0,495% 0,574% 0,507% 0,477% 1,468% 0,000% 0,000% 1,550% 0,495% 1,763% 2,133% 0,477% 0,862% 1,712%

Ierland


EUR

1,985%

10/08/2053

287.696

0,09


EUR

0,832%

25/07/2060

525.397

0,17

USD EUR EUR GBP GBP USD EUR GBP EUR GBP

0,455% 0,609% 0,569% 0,823% 0,883% 0,494% 0,572% 0,803% 0,592% 2,028%

20/09/2066 20/09/2066 20/09/2066 20/09/2066 20/09/2044 21/09/2038 21/09/2038 21/12/2037 21/12/2037 20/07/2044

860.107 2.187.924 1.088.865 742.364 24.008 350.702 53.071 87.887 107.291 338.453

0,28 0,70 0,35 0,24 0,01 0,11 0,02 0,03 0,03 0,11

5.840.672

1,88

111.222 540.372 470.541 570.414 122.192 297.772 315.436 258.458 66.085 167.730 327.408 51.788 1.545.383 429.695 555.512 737.342 219.422 40.360 36.197 721.891 484.472 188.527

0,04 0,17 0,15 0,18 0,04 0,10 0,10 0,08 0,02 0,05 0,11 0,02 0,50 0,14 0,18 0,24 0,07 0,01 0,01 0,23 0,16 0,06

Italië

Verenigd Koninkrijk 1.201.917 Aire Valley Mortgages Plc. "1A" 144A(c)(d) 2.234.167 Aire Valley Mortgages Plc. "2A1" 1.112.996 Aire Valley Mortgages Plc. "2A2"(c) 616.322 Aire Valley Mortgages Plc. "2A2"(c) 19.791 Granite Mortgages Plc. "3A1"(c) 461.412 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2B"(c) 51.268 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2C"(c) 68.328 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2A"(c) 102.492 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2C"(c) 270.958 Thrones Plc. "A"(c)

Verenigde Staten 182.633 Alternative Loan Trust "1A1"(c) 943.608 Alternative Loan Trust "2A1"(c) 803.906 American Home Mortgage Assets Trust "A1"(c) 1.195.797 American Home Mortgage Assets Trust ''A1''(c) 150.000 Banc of America Commercial Mortgage Trust "AM"(c) 600.000 Banc of America Funding Trust "1A5"(c) 526.064 Banc of America Funding Trust "6A1"(c) 490.667 Bear Stearns ALT-A Trust II "1A1"(c) 107.169 Countrywide Home Equity Loan Trust "2A1A"(c) 288.690 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "9A9"(c) 442.618 Edsouth Indenture No 1 LLC "A1" 144A(c)(d) 70.655 Education Funding Capital Trust IV "A2"(c) 1.908.682 GS Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 763.962 HarborView Mortgage Loan Trust "3A1A"(c) 906.768 HomeBanc Mortgage Trust "A1"(c) 930.374 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 300.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust "A4" 50.000 Morgan Stanley Capital I Trust "AM"(c) 50.000 Morgan Stanley Capital I Trust "AM"(c) 1.246.244 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust "2A1"(c) 1.043.980 RALI Trust "A3"(c) 344.583 RALI Trust "A5"(c)


1,434% 0,359% 0,275% 0,824% 5,622% 0,429% 0,339% 2,639% 0,302% 0,800% 1,079% 0,393% 5,803% 2,644% 0,410% 5,811% 3,102% 5,478% 5,931% 2,873% 0,750% 1,060%

20/07/2035 20/03/2046 25/03/2047 25/02/2047 10/04/2049 20/06/2047 20/10/2046 25/09/2047 15/11/2036 25/09/2035 25/07/2023 15/12/2022 10/08/2045 19/08/2036 25/01/2036 12/06/2043 15/05/2046 12/02/2044 15/12/2044 25/11/2037 25/06/2037 25/01/2036


370


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

572.382 2.228.096 399.341 176.348 763.228 45.222 531.117

0,18 0,72 0,13 0,06 0,25 0,01 0,17

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 900.000 RAMP Trust "A3"(c) 3.050.000 Silvermore CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 550.000 Silvermore CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 336.379 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "1A1"(c) 1.189.337 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "A1"(c) 61.702 US Education Loan Trust LLC "A2" 144A(c)(d) 663.221 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 812.696 Washington Mutual Alternative Mortgage Pass-Through Certificates "A1A"(c)


0,440% 1,675% 2,275% 1,000% 1,624% 0,366% 5,608%

25/08/2036 15/05/2026 15/05/2026 25/05/2047 25/08/2047 01/03/2025 15/05/2046

USD

0,964%

25/05/2047

TOTAAL ACTIVAGEDEKTE SCHULDVERPLICHTINGEN NIET VAN SEMIOVERHEDEN (kostprijs EUR 44.675.339)

500.925

0,16

13.474.878

4,34

44.557.998

14,35

5.570 5.345 1.480.298 5.176 18.446 118.112 5.062 5.529 38.081 8.376 10.957 5.575 10.846 11.484 11.698 61.519 9.551 51.420 20.375 87.599 32.520 1.340 54.074 8.766 58.663 10.808 5.627 65.259 13.394 6.284 2.977 2.202 22.320 6.575 19.853

0,00 0,00 0,48 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,03 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

2.281.681

0,73

Gemeenteobligaties – 2,07% Porto Rico 10.000 10.000 2.255.000 10.000 35.000 225.000 10.000 10.000 70.000 15.000 20.000 10.000 20.000 20.000 20.000 105.000 15.000 80.000 30.000 145.000 75.000 10.000 90.000 15.000 100.000 20.000 10.000 105.000 20.000 10.000 25.000 20.000 35.000 10.000 35.000

Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "B" Commonwealth of Puerto Rico "B" Commonwealth of Puerto Rico "B" Commonwealth of Puerto Rico "D" Commonwealth of Puerto Rico "E" Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"(h) Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"(h) Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C"

Verenigde Staten 250.000 City of New York – reeks D 140.000 Commonwealth of Pennsylvania 140.000 County of Miami-Dade FL Transit System Sales Surtax Revenue 250.000 Los Angeles Department of Water & Power "B" 250.000 Metropolitan St Louis Sewer District "A" 65.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority "A" 160.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority "A" 250.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue "I" 260.000 New York City Water & Sewer System "A" 425.000 New York City Water & Sewer System "B" 135.000 New York State Dormitory Authority "A"

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,250% 5,125% 8,000% 5,125% 5,250% 5,500% 5,000% 5,875% 5,750% 6,000% 5,750% 5,625% 5,000% 5,750% 6,000% 6,000% 5,250% 5,500% 6,125% 0,000%/6,750% 0,000%/6,250% 8,267% 5,500% 5,375% 5,500% 5,000% 5,250% 5,750% 6,375% 6,000% 0,000% 0,000% 6,000% 5,250% 5,250%

01/07/2027 01/07/2031 01/07/2035 01/07/2037 01/07/2037 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2036 01/07/2038 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2032 01/07/2033 01/07/2037 01/07/2038 01/07/2044 01/08/2027 01/08/2028 01/08/2029 01/08/2032 01/08/2033 01/08/2035 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042 01/08/2043 01/08/2043 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042 01/08/2037 01/08/2038 01/08/2039 01/08/2040 01/08/2041


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

01/08/2025 15/10/2030 01/07/2042 01/07/2043 01/05/2042 15/06/2042 15/06/2044

215.950 119.370 111.517 203.451 203.763 51.040 126.209

0,07 0,04 0,04 0,06 0,06 0,02 0,04

USD USD USD USD

5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

01/05/2038 15/06/2044 15/06/2046 15/02/2043

205.058 207.360 342.431 109.395

0,07 0,07 0,11 0,03


371


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde EUR

15/03/2031 01/09/2041 15/02/2039 01/10/2043 01/09/2032 01/03/2040 01/02/2043 01/04/2035 01/08/2033 01/08/2033 01/08/2037

142.506 117.960 204.679 168.718 291.733 321.763 205.395 171.350 210.693 210.693 208.190

0,05 0,04 0,07 0,05 0,09 0,10 0,07 0,05 0,07 0,07 0,07

4.149.224

1,34

6.430.905

2,07

102.911.823

33,14

776.615

0,25

776.615

0,25

3.276.196 571.599 1.077.786 142.479 229.285 376.450 591.865 224.634 219.026

1,06 0,18 0,35 0,05 0,07 0,12 0,19 0,07 0,07

6.709.320

2,16

Vervaldatum

Gemeenteobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 170.000 New York State Urban Development Corp. "C" 140.000 North Texas Tollway Authority "A" 250.000 Ohio State Turnpike Commission 205.000 Private Colleges & Universities Authority "A" 350.000 State of California 300.000 State of California 255.000 State of California 200.000 State of Illinois 250.000 State of Washington "A" 250.000 State of Washington "B" 250.000 State of Washington "B"


5,000% 5,500% 5,250% 5,000% 5,000% 7,625% 5,000% 6,725% 5,000% 5,000% 5,000%

TOTAAL GEMEENTEOBLIGATIES (kostprijs EUR 6.070.321) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (kostprijs EUR 101.650.416)

Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 0,25% Verenigde Staten 970.000 HSBC Bank USA NA

BRL

6,000%

15/08/2040

TOTAAL BEDRIJFSOBLIGATIES (kostprijs EUR 882.454)

Overheidsobligaties – 2,16% Canada 4.800.000 800.000 1.150.000 200.000 300.000 500.000 800.000 300.000 300.000

Obligaties van Canadese overheid Obligaties van Canadese overheid Obligaties van Canadese overheid Provincie British Columbia Provincie British Columbia Provincie Ontario, Canada Provincie Ontario, Canada Provincie Québec, Canada Provincie Québec, Canada

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD


DOP

1,500% 2,750% 5,000% 3,250% 4,300% 4,400% 4,000% 4,250% 4,250%

14,500%

01/09/2017 01/06/2022 01/06/2037 18/12/2021 18/06/2042 02/06/2019 02/06/2021 01/12/2021 01/12/2043

7.498

0,00


6.716.818

2,16

TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs EUR 7.662.686)

7.493.433

2,41

317.457.850

102,24


10/02/2023

Gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten – (2,43%) (7.000.000) Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(i) (3.000.000) Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(i)

3,000% 5,000%

TOTAAL GEDEKTE TERMIJNCONTRACTEN MET HYPOTHEEKGEDEKTE EFFECTEN (kostprijs EUR (7.294.606))

(5.095.143) (2.432.453)

(1,64) (0,79)

(7.527.596)

(2,43)

(7.527.596)

(2,43)


372





16 36

AUD Australische schatkistobligaties op 10 jaar 16/06/2014 Australische schatkistobligaties op 3 jaar 16/06/2014

34


15 34 7 88

EUR Obligatiefutures van de Franse overheid op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 30 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 5 jaar 06/06/2014

(65) 65 26

Lang Lang


1.304.901 2.682.945

53.249 15.140

0,02 0,00

3.987.846

68.389

0,02

Lang

3.124.897

22.321

0,01

Lang Lang Lang Lang

2.101.500 4.987.460 935.760 11.151.360

72.900 72.560 33.320 125.730

0,03 0,02 0,01 0,04

19.176.080

304.510

0,10

(6.570.744) 7.180.693 2.398.038

19.387 68.600 7.388

0,01 0,02 0,00

Kort Lang Lang


Aantal contracten



(7) (114) (84)

(23) 102 (1.813)


95.375

0,03

490.595

0,16



EUR Euro BTP Overheidsobligaties van Italië 06/06/2014

Kort

(876.470)

(37.170)

(0,01)


Kort Kort

(17.151.004) (11.427.782)

(1.752) (85.812)

(0,00) (0,03)

(28.578.786)

(87.564)

(0,03)

Kort

(24.133.950)

(102.551)

(0,03)

Lang Kort

16.459.945 (159.480.146)

(2.340) (352.722)

(0,00) (0,12)

JPY Obligaties van Japanse overheid op 10 jaar 11/06/2014 USD Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 2 jaar 30/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 5 jaar 30/09/2014

(143.020.201) NIET-GEREALISEERD VERLIES OP FUTURES

(355.062)

(0,12)

(582.347)

(0,19)


Valuta

MYR GBP USD COP MYR RUB USD CLP MYR USD CLP MYR RUB USD USD AUD AUD AUD AUD CAD EUR EUR

Bedrag gekocht

12.313.000 2.377.576 1.514.000 1.435.960.900 10.437.000 27.193.326 1.209.254 849.444.072 2.459.403 338.000 417.999.960 16.214.017 317.826.939 3.767.000 15.717.005 1.523.501 1.523.388 1.571.000 16.605.000 17.044.881 19.664.572 4.414.524

Valuta

USD EUR BRL USD USD USD BRL USD USD PHP USD USD USD RUB EUR EUR GBP NZD USD USD CHF SEK

Bedrag verkocht

3.752.133 2.897.218 3.392.281 742.751 3.207.742 758.000 2.710.712 1.524.000 762.000 14.755.390 756.000 5.003.150 9.071.000 130.872.593 11.463.927 990.000 828.000 1.704.158 15.199.358 15.427.773 23.881.106 39.430.845

Vervaldatum



05/06/2014 06/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014

58.350 25.721 2.616 8.361 28.639 16.003 2.429 11.456 2.116 643 929 27.746 20.397 14.953 75.689 48.356 20.416 11.115 157.704 204.825 101.339 75.735

0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,05 0,07 0,03 0,02


373



Valuta

GBP GBP HUF JPY JPY JPY JPY MXN NOK NOK NOK PLN PLN SEK TRY USD USD USD USD USD USD ZAR EUR USD USD USD USD USD USD EUR MYR USD USD USD

Bedrag gekocht

5.453.051 9.901.597 1.466.245.414 150.009.905 165.595.586 152.842.409 1.282.488.880 260.045.095 26.413.153 16.402.000 4.013.651 7.667.467 14.037.749 20.742.834 30.433.380 6.937.622 3.347.994 63.975.317 14.377.197 3.753.000 8.190.043 78.558.071 1.455.021 1.506.000 867.289 1.504.000 1.334.000 2.262.000 754.000 481.786 4.821.041 631.174 2.456.826 823.210

Bedrag verkocht

6.672.000 16.535.526 4.727.478 1.587.000 1.406.000 1.747.000 12.580.000 19.678.354 3.188.000 17.519.776 666.985 1.826.660 4.591.060 2.279.000 14.057.641 6.123.709 20.603.331 46.329.425 16.947.315 24.714.794 86.189.175 7.370.860 10.856.640 3.363.009 9.978.157.419 4.835.491 43.408.362 77.905.316 1.689.299 4.346.340 1.480.096 20.541.556 5.565.205 26.811.950

Valuta

EUR USD EUR AUD CHF NZD USD USD EUR SEK USD EUR USD EUR USD CHF CNH EUR NZD SEK ZAR USD DKK BRL IDR MYR THB RUB BRL SEK USD THB BRL THB

Vervaldatum



18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 08/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 18/07/2014 08/08/2014

31.447 31.441 111.082 334 42.596 16.145 13.719 377.236 51.148 83.645 2.500 24.110 17.606 3.446 303.823 77.199 39.438 642.145 18.409 36.003 28.376 43.185 109 11.544 12.303 1.114 9.519 27.578 5.045 3.687 11.644 4.844 5.507 6.461

0,01 0,01 0,04 0,00 0,01 0,01 0,00 0,12 0,02 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,10 0,03 0,01 0,21 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.009.926

0,97




Valuta

BRL EUR BRL CNH USD PHP USD USD EUR AUD CHF CHF CNH EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP HUF NZD PLN SEK USD USD USD USD USD USD USD USD

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

5.200.618 15.419.003 2.551.453 52.077.068 710.671 45.674.000 1.504.000 1.176.000 145.060.509 1.582.000 9.026.501 2.495.358 20.603.331 991.000 2.172.000 2.658.000 2.732.000 3.302.000 35.230.063 417.000 343.449.290 13.431.000 4.179.000 6.855.238 26.482.787 19.197.647 17.391.058 4.490.883 5.964.360 24.491.437 8.378.000 8.947.152

USD GBP USD USD RUB USD MYR TWD USD JPY EUR USD USD AUD GBP HUF NOK PLN USD AUD USD USD HUF NOK AUD CAD GBP HUF ILS JPY MXN SGD

2.317.894 12.654.599 1.146.343 8.335.000 24.943.496 1.043.619 4.842.045 35.491.327 200.885.663 150.843.225 7.396.500 2.843.908 3.325.214 1.519.321 1.785.290 822.749.814 22.375.397 13.820.565 48.570.943 756.759 1.546.000 11.454.824 310.979.428 6.342.000 28.659.000 21.253.351 10.452.000 1.008.832.000 20.794.683 2.512.720.399 109.858.573 11.310.724

06/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014

(1.676) (138.278) (8.258) (2.547) (3.384) (58) (1.022) (5.654) (2.432.187) (9.752) (2.054) (43.858) (22.712) (44.507) (22.661) (57.047) (11.982) (34.002) (431.401) (3.157) (1.724) (59.142) (17.496) (23.425) (88.764) (284.269) (79.908) (31.843) (18.371) (141.393) (111.872) (52.723)

(0,00) (0,05) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,78) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,02) (0,00) (0,01) (0,14) (0,00) (0,00) (0,02) (0,01) (0,01) (0,03) (0,09) (0,03) (0,01) (0,01) (0,05) (0,04) (0,02)


374



Valuta

USD EUR EUR EUR INR MYR USD EUR INR INR RUB USD INR EUR USD USD

Bedrag gekocht

13.894.000 2.184.384 194.016 6.721.568 88.574.340 4.845.958 1.392.073 36.197.553 441.979.080 177.922.170 52.233.958 1.392.593 88.755.006 367.596 733.046 2.231.268

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

TRY MXN ZAR CAD USD USD TWD JPY USD USD USD TWD USD AUD KRW TWD

30.342.668 39.782.000 2.862.511 10.122.265 1.508.000 1.508.000 41.887.476 5.085.719.995 7.526.000 3.009.000 1.504.000 42.118.980 1.503.000 543.167 766.326.000 67.152.241

18/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 26/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 02/07/2014 11/07/2014 25/07/2014 25/07/2014




(392.301) (83.267) (4.691) (126.139) (10.217) (1.663) (3.679) (486.469) (55.428) (8.227) (10.002) (9.010) (5.919) (2.026) (11.265) (7.176)

(0,13) (0,03) (0,00) (0,04) (0,00) (0,00) (0,00) (0,16) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

(5.404.606)

(1,74)

Specifieke valutatermijncontracten voor categorieën van aandelen – 0,94%

Valuta

GBP USD JPY

Bedrag gekocht

56.490.022 157.490.147 3.302.286.046

Valuta

EUR EUR EUR

Bedrag verkocht

68.827.261 113.635.139 23.494.078

Vervaldatum



06/06/2014 17/06/2014 26/06/2014

620.309 1.996.041 325.781

0,20 0,64 0,11

2.942.131

0,95




Valuta

EUR EUR

Bedrag gekocht

2.029.825 1.439.990

Valuta

GBP USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum

1.668.063 1.971.123

06/06/2014 17/06/2014


(20.853) (7.233)

(0,01) (0,00)

(28.086)

(0,01)


Beleggingen

Niet-gerealiseerde winst/verlies EUR


Marktwaarde EUR


Gekochte opties

45.000.000 1.700.000 25.000.000 1.700.000 5.800.000 5.800.000 1.700.000 1.700.000 5.800.000 5.800.000

USD Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption

Vervallend 23/10/2015 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 22/02/2016 Vervallend 15/04/2019 Vervallend 16/04/2019 Vervallend 17/04/2019 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 15/04/2019 Vervallend 16/04/2019 Vervallend 17/04/2019

Uitoefenprijs 1,92 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 3,62 Uitoefenprijs 4,02 Uitoefenprijs 4,11 Uitoefenprijs 4,14 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 4,02 Uitoefenprijs 4,11 Uitoefenprijs 4,14

TOTAAL GEKOCHTE OPTIES (kostprijs EUR 2.345.018)

(65.671) (51.640) (262.869) (13.503) (33.940) (37.351) 49.224 36.654 66.141 69.733

152.059 49.769 420.045 115.738 211.512 208.734 150.633 165.896 311.592 315.818

0,05 0,02 0,13 0,04 0,07 0,07 0,05 0,05 0,10 0,10

(243.222)

2.101.796

0,68

2.101.796

0,68


375



2.910.000 4.400.000 2.590.000 1.300.000 4.100.000 1.080.000 4.870.000 1.500.000 15.330.000 520.000 2.560.000 7.870.000 6.280.000 12.280.000 7.060.000 2.210.000 130.530.000 6.082.650.000 883.070.000 1.257.900.000 1.350.000 1.520.000 1.790.000 320.000 950.000 17.910.000 19.500.000 4.500.000 29.040.000 20.320.000 3.100.000 3.100.000 18.010.000 6.800.000 38.700.000 19.890.000 2.600.000 9.330.000 4.560.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (CAD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Vast 3,880% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 3,933% Vast 4,330% Vast 4,450% Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vast 4,500% Vast 12,398% Vast 12,270% Vast 12,280% Vast 12,650% Vast 4,000% Vast 2,750% Vast 2,105% Vast 1,500% Vast 1,500% Vast 2,390% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 2,780% Vast 3,750% Vast 3,500% Vast 0,250% Vast 1,080% Vast 1,250% Vast 1,880% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 3,915% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,250% Vast 2,750% Vast 1,416% Vast 3,560% Vast 3,520% Vast 2,750% Vast 4,500% Vast 4,252% Vast 4,250% Vast 4,000% Vast 3,123% Vast 3,210%

AUD BRL BRL BRL BRL CAD CAD CHF EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY MYR MYR MYR MYR MYR NZD NZD NZD SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Niet-gerealiseerde winst Vervaldatum EUR

18/06/2024 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 19/12/2023 17/09/2024 06/01/2017 17/09/2019 17/09/2016 05/05/2019 17/09/2019 05/02/2021 05/03/2022 19/12/2023 18/06/2044 17/09/2016 12/02/2022 19/12/2023 09/05/2027 14/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 26/09/2023 15/11/2023 15/12/2015 18/06/2019 18/06/2024 18/06/2024 27/10/2017 29/08/2019 29/08/2019 17/09/2021 19/12/2023 30/01/2024 20/03/2024 04/04/2024 24/02/2026 10/03/2026


Kredietswaps Veranderlijk (iTraxx Europe.20-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.HY.20-V1 Index)


EUR USD USD USD

20/12/2018 20/06/2016 20/06/2016 20/06/2018


77.368 25.858 13.023 6.621 30.564 13.048 2 65.439 35.013 243 16.771 29.099 53.759 212.214 46.633 16.043 9 177.339 34.133 56.031 1.693 1.436 1.398 645 10 35.568 147.577 60.537 127.596 89.031 69.934 67.325 215.971 63.436 659.986 282.468 41.246 371.707 2.296

0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,07 0,02 0,01 0,00 0,06 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 0,07 0,02 0,21 0,09 0,01 0,12 0,00

3.149.070

1,02

67.813 15.827 77.528 97.604

0,02 0,01 0,02 0,03


258.772

0,08


3.407.842

1,10


12.200.000 9.170.000 105.000 8.570.000 7.370.000 4.290.000 5.040.000 8.760.000 14.220.000 1.000.000 7.870.000 930.000 3.970.000 135.780.000 4.320.990.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Vast 5,500% Vast 3,000% Vast 2,500% Vast 3,250% Vast 2,250% Vast 1,440% Vast 1,660% Vast 3,750% Vast 3,000% Vast 3,100% Vast 3,150% Vast 3,500% Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Vast 0,420%

Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Vast 0,250% Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum

AUD AUD CAD CHF EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY

18/06/2019 19/12/2023 20/12/2022 19/12/2023 19/12/2023 17/09/2024 05/05/2016 05/03/2017 20/03/2024 17/09/2024 05/03/2025 05/05/2025 05/02/2036 17/09/2017 12/02/2019


(193.126) (26.317) (2.266) (94.969) (106.569) (20.385) (4.972) (6.237) (180.187) (6.930) (234.040) (21.572) (109.977) (61) (44.624)


(0,06) (0,01) (0,00) (0,03) (0,03) (0,01) (0,00) (0,00) (0,06) (0,00) (0,08) (0,01) (0,04) (0,00) (0,01)


376



Betalen

Ontvangen

Renteswaps – (vervolg) Vast 0,500% Vast 0,750% Vast 1,720% Vast 1,650% Vast 3,450% Vast 3,460% Vast 3,440% Vast 3,415% Vast 3,485% Vast 3,485% Vast 3,470% Vast 3,445% Vast 3,445% Vast 3,456% Vast 3,440% Vast 3,382% Vast 4,485% Vast 4,490% Vast 4,000% Vast 4,163% Vast 2,000% Vast 1,625% Vast 1,500% Vast 2,250% Vast 3,095% Vast 3,132% Vast 2,807% Vast 3,250% Vast 4,370% Vast 3,750%

Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NOK op 6 maanden NIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum

JPY JPY JPY JPY KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW MYR MYR NOK PLN SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD

18/06/2021 18/06/2024 14/02/2025 09/05/2025 08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 13/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 22/11/2023 15/01/2024 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 27/01/2024 14/08/2023 14/08/2023 20/12/2022 28/11/2023 18/06/2019 01/02/2017 17/09/2017 17/09/2019 27/08/2021 27/08/2021 12/06/2024 17/09/2024 30/01/2039 18/06/2044



(9.038) (94.693) (172.581) (48.264) (12.859) (23.657) (1.128) (3.065) (1.231) (1.259) (29.013) (2.193) (830) (2.779) (3.621) (4.027) (208) (191) (13.578) (16.752) (271.671) (26.565) (29.465) (148.066) (70.443) (73.368) (64.200) (409.234) (553.433) (2.930)

(0,00) (0,03) (0,06) (0,02) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,09) (0,01) (0,01) (0,05) (0,02) (0,02) (0,02) (0,13) (0,18) (0,00)

(3.142.574)

(1,01)

(3.192) (5.953) (63.093)

(0,00) (0,01) (0,02)


(72.238)

(0,03)


(3.214.812)

(1,04)

312.652.693

100,69

411.700.000 1.465.110.000 4.827.500.000 2.093.400.000 663.670.000 1.185.710.000 60.000.000 176.610.000 57.510.000 58.840.000 1.410.810.000 114.920.000 43.520.000 140.470.000 192.825.000 262.500.000 240.000 200.000 28.640.000 1.560.000 105.810.000 13.300.000 7.750.000 20.960.000 1.600.000 1.600.000 3.800.000 32.290.000 12.800.000 810.000




MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs EUR 306.376.205) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

TOTAAL BELEGGINGEN

USD USD USD

20/06/2014 20/06/2014 20/12/2018

(2.129.349)

(0,69)

310.523.344

100,00

Marktwaarde EUR


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs EUR 311.325.793) Marktwaarde van gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten (kostprijs EUR (7.294.606)) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Marktwaarde van gekochte opties (kostprijs EUR 2.345.018) Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

317.457.850 (7.527.596) 490.595 (582.347) 3.009.926 (5.404.606) 2.942.131 (28.086) 2.101.796 3.407.842 (3.214.812) (2.129.349)

102,24 (2,43) 0,16 (0,19) 0,97 (1,74) 0,95 (0,01) 0,68 1,10 (1,04) (0,69)

Eigen vermogen

310.523.344

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, obligaties van supranationale organisaties, activagedekte verplichtingen, activagedekte verplichtingen niet van semioverheden, gemeenteobligaties en gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co. International, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank London, UBS AG London en Westpac Banking Corp.


377


De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., Citibank NA, Credit Suisse Debt Capital Markets, Deutsche Bank AG Frankfurt, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co. International, Royal Bank of Scotland Plc. en UBS AG. De tegenpartijen voor opties waren Deutsche Bank AG Frankfurt en Royal Bank of Canada. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,51% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)


(g)


(h)


(i)



378

Goldman Sachs Funds—Global Strategic Income Bond Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 3,97% België

6.500.000 KBC Groep NV(c)

EUR

5,625%

29/03/2049

8.904.682

0,18


USD

5,375%

26/01/2019

4.195.000

0,08


USD

6,800%

15/03/2038

6.218.769

0,13

Duitsland 48.200.000 FMS Wertmanagement AoeR(c)

USD

0,477%

30/06/2015

48.350.721

0,98

EUR USD

4,625% 4,500%

15/04/2020 15/04/2020

10.565.613 18.802.875

0,22 0,38

29.368.488

0,60

930.000 6.375.000 1.931.400

0,02 0,13 0,04

9.236.400

0,19

5.944.866 437.020 3.206.312 2.785.812 2.351.513 407.063

0,12 0,01 0,06 0,06 0,05 0,01

15.132.586

0,31

Japan

7.200.000 SoftBank Corp. 18.525.000 SoftBank Corp. 144A(d)

Luxemburg 1.000.000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. 6.250.000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. 1.740.000 Offshore Drilling Holding S.A.

Nederland 4.250.000 250.000 3.050.000 2.650.000 2.190.000 390.000

ABN AMRO Bank NV(c) Koninklijke KPN NV(c) Koninklijke KPN NV(c) Koninklijke KPN NV 144A(c)(d) Lukoil International Finance BV VimpelCom Holdings BV

USD USD USD

EUR GBP USD USD USD USD

4,375% 6,000% 8,375%

4,310% 6,875% 7,000% 7,000% 6,125% 7,504%

19/09/2022 27/11/2023 20/09/2020

29/03/2049 14/03/2073 28/03/2073 28/03/2073 09/11/2020 01/03/2022

Zwitserland 12.475.000 Credit Suisse Group AG 144A(c)(d)

USD

7,500%

31/12/2049

13.691.312

0,28

Verenigd Koninkrijk 3.000.000 Abbey National Treasury Services Plc.(c) 200.000 Abbey National Treasury Services Plc. 100.000 Abbey National Treasury Services Plc. 100.000 Abbey National Treasury Services Plc.(c) 1.184.000 Bank of Scotland Plc.(c) 2.050.000 Barclays Bank Plc.(c) 3.400.000 Barclays Bank Plc.(c) 400.000 Coventry Building Society(c) 1.611.000 LBG Capital No,1 Plc.(c) 4.580.000 Lloyds Bank Plc.(c) 3.300.000 Lloyds Banking Group Plc. 144A(c)(d) 525.000 Lloyds Banking Group Plc. 144A(c)(d) 300.000 Northern Rock Asset Management Plc. 144A(d)

GBP EUR EUR GBP GBP EUR EUR GBP EUR USD USD USD USD

2,128% 3,375% 3,625% 2,226% 7,286% 4,750% 4,875% 2,127% 3,407% 9,875% 6,413% 6,657% 5,625%

16/02/2015 08/06/2015 08/09/2016 05/04/2017 29/11/2049 29/03/2049 31/12/2049 10/02/2015 12/03/2020 16/12/2021 29/01/2049 31/12/2049 22/06/2017

5.077.831 280.743 146.074 174.117 2.169.430 2.796.780 4.585.918 676.763 2.161.350 5.452.582 3.601.125 577.500 339.153

0,10 0,01 0,00 0,00 0,05 0,06 0,09 0,01 0,05 0,11 0,07 0,01 0,01

28.039.366

0,57

889.312 335.343 5.969.736 3.474.703 1.697.237 792.170 2.302.875 4.686.469 11.810.125

0,02 0,01 0,12 0,07 0,03 0,02 0,05 0,09 0,24

31.957.970

0,65

195.095.294

3,97

Verenigde Staten 850.000 Access Midstream Partners LP 325.000 Avon Products, Inc. 5.900.000 Avon Products, Inc. 2.600.000 Bank of America Corp.(c) 1.630.000 Brazil Loan Trust 1 9.000.000 General Electric Capital Corp. 2.300.000 ING Capital Funding Trust III – reeks 9(c) 4.275.000 Reynolds Group Issuer, Inc. 10.700.000 Reynolds Group Issuer, Inc.

USD USD USD EUR USD MXN USD USD USD


4,875% 4,600% 5,000% 1,155% 5,477% 8,500% 3,834% 7,875% 9,875%

15/05/2023 15/03/2020 15/03/2023 28/03/2018 24/07/2023 06/04/2018 29/12/2049 15/08/2019 15/08/2019


379


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

15/12/2035 15/12/2035

2.312.596 18.977.761

0,05 0,38

21.290.357

0,43

1.462.366 65.584.220

0,03 1,33

67.046.586

1,36

560.683 2.219.500 988.945 1.550.212

0,01 0,05 0,02 0,03

5.319.340

0,11

5.889.995 5.547.600 435.983

0,12 0,11 0,01

11.873.578

0,24

961.151 143.781 9.577.837

0,02 0,00 0,20

10.682.769

0,22

Vervaldatum

Overheidsobligaties – 20,23% Argentinië 21.979.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c) 236.483.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c)

Brazilië 1.341.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks B 60.305.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks B

Costa Rica 440.000 2.300.000 1.070.000 1.740.000

Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid

Dominicaanse Republiek 5.450.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 5.360.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 368.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek

Duitsland 690.000 Bundesobligation – reeks 158 100.000 Bundesrepublik Deutschland 6.900.000 FMS Wertmanagement AoeR

EUR USD

BRL BRL

USD USD USD USD

USD USD USD

EUR EUR EUR

7,700% 8,100%

6,000% 6,000%

9,995% 4,250% 4,375% 5,625%

6,600% 5,875% 8,625%

1,750% 2,500% 1,250%

15/08/2040 15/08/2050

01/08/2020 26/01/2023 30/04/2025 30/04/2043

28/01/2024 18/04/2024 20/04/2027

09/10/2015 04/07/2044 15/03/2016


EUR

1,015%

10/08/2014

13.976.902

0,28


USD

8,750%

16/12/2020

7.835.076

0,16

EUR EUR EUR EUR

5,500% 4,500% 4,500% 4,750%

01/11/2022 01/05/2023 01/03/2024 01/09/2044

49.532.747 81.303.462 33.678.956 9.971.101

1,01 1,65 0,69 0,20

174.486.266

3,55

33.064.245 4.604.591 5.343.934 2.569.823 789.366 18.779 16.214.778 1.894.058 775.682 33.978.716 11.648.613 22.939.584

0,67 0,09 0,11 0,05 0,02 0,00 0,33 0,04 0,01 0,69 0,24 0,47

133.842.169

2,72

731.228 5.351.693

0,01 0,11

6.082.921

0,12

14.735.846 58.036.483 10.106.751

0,30 1,18 0,21

82.879.080

1,69

Italië

30.130.000 52.650.000 21.860.000 6.550.000

Mexico 424.804.400 55.616.000 58.959.000 29.315.300 8.361.600 213.900 151.028.900 20.191.100 8.911.500 401.453.366 137.902.191 2.957.066.400

Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro 144A(d)

Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse udibonos Mexicaanse udibonos Mexicaanse cetes

Slovenië 650.000 Internationale obligaties van Sloveense overheid 4.990.000 Internationale obligaties van Sloveense overheid

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN

USD USD

4,750% 6,500% 8,000% 7,500% 8,500% 7,750% 10,000% 8,500% 7,750% 5,000% 3,500% 3,700%

5,850% 5,250%

14/06/2018 10/06/2021 07/12/2023 03/06/2027 31/05/2029 29/05/2031 20/11/2036 18/11/2038 13/11/2042 16/06/2016 14/12/2017 26/06/2014

10/05/2023 18/02/2024

Spanje

9.550.000 Obligaties van Spaanse overheid 144A(d) 39.420.000 Obligaties van Spaanse overheid 144A(d) 6.230.000 Obligaties van Spaanse overheid 144A(d)

EUR EUR EUR

4,400% 3,800% 5,150%

31/10/2023 30/04/2024 31/10/2044


380


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Overheidsobligaties – (vervolg) Verenigd Koninkrijk 20.000 Britse goudgerande waarden

GBP

1,750%

07/09/2022

31.799

0,00

USD

0,500%

15/04/2015

46.307.905

0,94

USD

0,125%

15/01/2022

24.879.540

0,51


2,500% 3,625% 0,500% 2,375% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 3,125%

15/01/2029 15/08/2043 15/08/2014 31/08/2014 31/08/2014 15/01/2015 15/02/2015 30/09/2015 15/02/2043

8.679.615 38.395.743 50.049.175 40.235.920 200.105.400 700.806 12.516.363 28.536.737 9.305.251

0,18 0,78 1,02 0,82 4,07 0,01 0,25 0,58 0,19

459.712.455

9,35

995.059.298

20,23


486.871.216

9,90


486.871.216

9,90

1.677.025.808

34,10

6.924.099 5.218.500 8.625.750

0,14 0,11 0,17

20.768.349

0,42

Verenigde Staten 45.567.434 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 24.633.208 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 6.822.170 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 36.100.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 50.000.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 40.000.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 200.000.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 700.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 12.500.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 28.500.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 9.600.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten




Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 5,13% Canada 6.203.000 Kodiak Oil & Gas Corp. 4.900.000 MEG Energy Corp. 144A(d) 7.950.000 MEG Energy Corp. 144A(d)


USD USD USD

8,125% 6,375% 7,000%

01/12/2019 30/01/2023 31/03/2024

USD

6,250%

01/11/2023

1.424.750

0,03

5.175.000 Ardagh Packaging Finance Plc. 144A(d)

USD

9,125%

15/10/2020

5.731.312

0,12

6.143.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.550.000 Intesa Sanpaolo SpA

USD USD

3,875% 3,875%

16/01/2018 15/01/2019

6.490.712 4.778.943

0,13 0,10

11.269.655

0,23

Ierland

Italië

Jersey

2.400.000 HBOS Capital Funding LP 144A(c)(d) Luxemburg 2.200.000 Aguila 3 S.A. 144A(d) 21.381.000 Beverage Packaging Holding Luxembourg II S.A. 144A(d)

USD

6,071%

29/06/2049

2.424.000

0,05

USD USD

7,875% 5,625%

31/01/2018 15/12/2016

2.344.364 21.808.620

0,05 0,44

24.152.984

0,49

Mexico 3.600.000 Trust F/1401

USD

5,250%

15/12/2024

3.726.000

0,08

Verenigd Koninkrijk 7.375.000 Algeco Scotsman Global Finance Plc. 144A(d)

USD

10,750%

15/10/2019

7.706.875

0,16


381


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

01/11/2017 15/05/2019 15/01/2021 01/08/2018 15/12/2017 15/02/2019 15/02/2020 15/02/2020 29/12/2049 01/08/2066 15/01/2068 15/07/2021 15/06/2019 15/08/2020 01/02/2019 02/10/2018 02/10/2023 15/10/2020 15/07/2020 15/05/2021 15/04/2019 15/04/2020 01/04/2019 01/07/2019 29/03/2049 15/02/2022 30/11/2016 15/09/2019 15/09/2023

362.250 484.875 5.451.469 1.614.906 6.210.000 6.451.500 551.250 3.583.125 10.912.687 4.303.500 3.318.901 3.572.000 11.432.275 7.425.938 1.907.500 460.125 4.049.375 8.841.965 10.105.625 12.116.125 3.922.750 3.140.250 2.425.500 2.469.375 19.305.000 4.670.875 12.348.750 3.671.250 19.718.500

0,01 0,01 0,11 0,03 0,13 0,13 0,01 0,07 0,22 0,09 0,07 0,07 0,23 0,15 0,04 0,01 0,08 0,18 0,21 0,25 0,08 0,06 0,05 0,05 0,39 0,10 0,25 0,07 0,40

174.827.641

3,55

252.031.566

5,13

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten 350.000 Alphabet Holding Co., Inc. 450.000 Beazer Homes USA, Inc. 4.725.000 Berry Plastics Corp. 1.550.000 Best Buy Co., Inc. 5.750.000 Bumble Bee Holdings, Inc. 144A(d) 5.865.000 Burlington Coat Factory Warehouse Corp. 700.000 Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 4.550.000 Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 10.725.000 Citigroup, Inc. – reeks M(c) 3.800.000 Enterprise Products Operating LLC – reeks A(c) 2.925.000 Enterprise Products Operating LLC – reeks B(c) 3.200.000 Equinix, Inc. 10.610.000 First Data Corp. 144A(d) 6.675.000 First Data Corp. 144A(d) 1.750.000 Forest Laboratories, Inc. 144A(d) 450.000 General Motors Co. 144A(d) 3.875.000 General Motors Co. 144A(d) 9.482.000 Griffey Images Inc. 144A(d) 9.250.000 Halcon Resources Corp. 11.350.000 Halcon Resources Corp. 3.550.000 HD Supply, Inc. 2.650.000 HD Supply, Inc. 2.200.000 Level 3 Financing, Inc. 2.250.000 Level 3 Financing, Inc. 19.800.000 PNC Preferred Funding Trust II 144A(c)(d) 4.300.000 Post Holdings, Inc. 11.100.000 Sabine Pass LNG LP 3.300.000 Sealed Air Corp. 144A(d) 17.450.000 Sprint Corp. 144A(d)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

7,750% 9,125% 9,750% 5,000% 9,000% 10,000% 9,000% 9,000% 6,300% 8,375% 7,034% 7,000% 7,375% 8,875% 4,375% 3,500% 4,875% 7,000% 9,750% 8,875% 8,125% 11,000% 9,375% 8,125% 1,456% 7,375% 7,500% 8,125% 7,875%


Overheidsobligaties – 18,16% Verenigde Staten 34.829.656 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 11.403.788 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 19.000.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 7.100.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 10.200.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 63.300.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 65.200.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 143.400.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 100.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 204.000.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 96.400.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 28.300.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 133.900.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 58.200.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD

0,625%

15/01/2024

36.281.356

0,74


1,375% 0,250% 0,125% 0,375% 1,500% 1,625% 1,500% 2,125% 2,250% 2,000% 3,750% 3,625% 3,375%

15/02/2044 30/06/2014 30/04/2015 15/02/2016 31/01/2019 30/04/2019 31/05/2019 31/01/2021 30/04/2021 31/05/2021 15/11/2043 15/02/2044 15/05/2044

12.563.769 19.003.344 7.103.188 10.218.921 63.527.500 65.612.586 143.260.327 101.047 207.267.264 96.159.552 30.765.185 142.321.105 58.995.710

0,26 0,39 0,14 0,21 1,29 1,33 2,91 0,00 4,21 1,96 0,63 2,89 1,20

893.180.854

18,16

893.180.854

18,16

11.927.263 4.247.881 14.001.734 28.864.714 28.014.914 31.440.543 35.371.077 38.721.037 74.970 56.512

0,24 0,09 0,29 0,59 0,57 0,64 0,72 0,79 0,00 0,00


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – 8,02% Verenigde Staten 11.900.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.072.503 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 13.400.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 27.800.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 26.900.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 30.200.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 34.600.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 36.800.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 74.925 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 56.303 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)


2,020% 2,779% 3,320% 3,250% 3,300% 3,310% 3,060% 3,490% 0,501% 0,551%

16/07/2018 25/09/2022 25/02/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/05/2023 25/07/2023 25/01/2024 15/10/2036 15/12/2036


382


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

15/09/2037 15/06/2039 15/03/2041 15/05/2041 15/11/2043 15/11/2043 01/06/2021 01/07/2021 01/04/2026 01/05/2027 01/01/2032 01/04/2033 01/12/2033 01/08/2035 01/01/2036 01/02/2036 01/02/2036 25/06/2036 25/08/2036 25/08/2036 01/09/2036 01/10/2036 01/12/2036 01/01/2037 01/02/2037 01/02/2037 01/03/2037 25/04/2037 01/05/2037 01/06/2037 01/07/2037 01/08/2037 01/08/2037 25/08/2037 01/09/2037 01/09/2037 01/10/2037 01/10/2037 01/10/2037 01/10/2037 01/11/2037 01/11/2037 01/11/2037 01/11/2037 01/11/2037 01/12/2037 01/12/2037 01/12/2037 01/01/2038 01/03/2038 01/05/2038 01/07/2038 01/07/2038 01/08/2038 01/08/2038 01/09/2038 01/09/2038 01/10/2038 01/10/2038 01/11/2038 01/12/2038 01/12/2038 01/01/2039 01/02/2039 01/06/2039 01/10/2039 25/10/2039 01/04/2040 01/06/2040

163.946 123.200 201.040 95.691 2.776.452 2.453.969 326.687 108.517 39.342 109.064 291.195 8.351 581.795 24.994 24.398 2.013.413 68.059 113.844 123.561 147.703 68.495 87.009 923.871 31.030 743.040 177.561 764.467 483.426 180.198 78.932 1.106.201 65.655 231.785 114.417 368.327 857.711 859.495 1.073.803 77.791 1.031.045 11.057 127.522 66.844 82.610 76.475 135.282 5.374 66.532 1.068.072 6.555.650 3.076.655 99.101 77.036 259.561 98.492 1.016.274 6.599 937.207 996.795 3.362.248 3.478 1.027.843 1.795.012 3.547.033 75.646 513.302 44.415 946.585 7.486

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 162.081 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 121.429 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 200.216 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 563.102 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 18.587.319 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 18.033.573 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 293.960 Federal National Mortgage Association (FNMA) 100.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 34.846 Federal National Mortgage Association (FNMA) 97.003 Federal National Mortgage Association (FNMA) 257.780 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.445 Federal National Mortgage Association (FNMA) 524.786 Federal National Mortgage Association (FNMA) 22.295 Federal National Mortgage Association (FNMA) 21.770 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.789.122 Federal National Mortgage Association (FNMA) 60.726 Federal National Mortgage Association (FNMA) 113.606 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 122.955 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 146.995 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 61.115 Federal National Mortgage Association (FNMA) 77.359 Federal National Mortgage Association (FNMA) 821.703 Federal National Mortgage Association (FNMA) 27.565 Federal National Mortgage Association (FNMA) 661.491 Federal National Mortgage Association (FNMA) 158.430 Federal National Mortgage Association (FNMA) 680.972 Federal National Mortgage Association (FNMA) 481.137 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 160.598 Federal National Mortgage Association (FNMA) 70.428 Federal National Mortgage Association (FNMA) 985.519 Federal National Mortgage Association (FNMA) 58.581 Federal National Mortgage Association (FNMA) 206.812 Federal National Mortgage Association (FNMA) 114.060 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 328.643 Federal National Mortgage Association (FNMA) 765.301 Federal National Mortgage Association (FNMA) 765.532 Federal National Mortgage Association (FNMA) 956.123 Federal National Mortgage Association (FNMA) 69.410 Federal National Mortgage Association (FNMA) 918.008 Federal National Mortgage Association (FNMA) 9.866 Federal National Mortgage Association (FNMA) 113.782 Federal National Mortgage Association (FNMA) 59.537 Federal National Mortgage Association (FNMA) 73.632 Federal National Mortgage Association (FNMA) 67.960 Federal National Mortgage Association (FNMA) 120.686 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.795 Federal National Mortgage Association (FNMA) 59.364 Federal National Mortgage Association (FNMA) 952.998 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.835.128 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.744.879 Federal National Mortgage Association (FNMA) 88.424 Federal National Mortgage Association (FNMA) 68.736 Federal National Mortgage Association (FNMA) 231.596 Federal National Mortgage Association (FNMA) 86.631 Federal National Mortgage Association (FNMA) 906.781 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.888 Federal National Mortgage Association (FNMA) 833.166 Federal National Mortgage Association (FNMA) 889.400 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.103 Federal National Mortgage Association (FNMA) 917.103 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.596.228 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.164.876 Federal National Mortgage Association (FNMA) 67.307 Federal National Mortgage Association (FNMA) 455.591 Federal National Mortgage Association (FNMA) 43.445 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 842.549 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.660 Federal National Mortgage Association (FNMA)


0,751% 1,001% 0,521% 6,389% 5,949% 5,949% 4,375% 3,830% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 5,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 0,550% 0,550% 0,550% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 0,500% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 0,600% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 1,250% 6,000% 6,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,13 0,06 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0,07 0,00 0,02 0,04 0,07 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00


383


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/06/2040 25/07/2040 01/10/2040 25/11/2040 01/02/2041 01/05/2041 01/05/2041 01/06/2041 01/08/2041 01/10/2041 01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/10/2042 01/10/2042 01/10/2042 01/10/2042 01/10/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042

2.194.167 311.244 32.725.723 70.509 439.756 24.415.258 11.173.245 971.898 172.604 45.670 26.262 67.828 57.015 30.301 934.964 585.305 64.912 99.440 37.346 29.750 44.146 1.220.469 27.390 59.162 65.680 26.674 69.710 46.802 81.693 43.817 51.767 49.220 218.541 232.494 30.239 121.146 78.273 39.921 61.276 28.030 30.249 46.243 54.601 101.656 31.573 44.043 114.572 32.462 33.162 298.398 52.462 82.798 24.987 36.310 63.211 70.948 155.494 307.109 27.654 130.172 219.642 142.554 303.709 50.990 29.348 43.655 41.710 277.205 216.163

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 1.957.768 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.970.407 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 29.120.560 Federal National Mortgage Association (FNMA) 371.328 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 390.410 Federal National Mortgage Association (FNMA) 21.737.762 Federal National Mortgage Association (FNMA) 9.953.235 Federal National Mortgage Association (FNMA) 864.727 Federal National Mortgage Association (FNMA) 159.582 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.236 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.305 Federal National Mortgage Association (FNMA) 68.024 Federal National Mortgage Association (FNMA) 57.181 Federal National Mortgage Association (FNMA) 30.351 Federal National Mortgage Association (FNMA) 937.675 Federal National Mortgage Association (FNMA) 586.267 Federal National Mortgage Association (FNMA) 65.080 Federal National Mortgage Association (FNMA) 99.822 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.443 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.827 Federal National Mortgage Association (FNMA) 44.260 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.222.475 Federal National Mortgage Association (FNMA) 27.461 Federal National Mortgage Association (FNMA) 59.315 Federal National Mortgage Association (FNMA) 65.849 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.743 Federal National Mortgage Association (FNMA) 69.890 Federal National Mortgage Association (FNMA) 46.923 Federal National Mortgage Association (FNMA) 81.904 Federal National Mortgage Association (FNMA) 43.930 Federal National Mortgage Association (FNMA) 51.901 Federal National Mortgage Association (FNMA) 49.347 Federal National Mortgage Association (FNMA) 219.106 Federal National Mortgage Association (FNMA) 233.388 Federal National Mortgage Association (FNMA) 30.317 Federal National Mortgage Association (FNMA) 121.459 Federal National Mortgage Association (FNMA) 78.476 Federal National Mortgage Association (FNMA) 40.074 Federal National Mortgage Association (FNMA) 61.512 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.138 Federal National Mortgage Association (FNMA) 30.327 Federal National Mortgage Association (FNMA) 46.189 Federal National Mortgage Association (FNMA) 54.811 Federal National Mortgage Association (FNMA) 101.918 Federal National Mortgage Association (FNMA) 31.655 Federal National Mortgage Association (FNMA) 44.212 Federal National Mortgage Association (FNMA) 114.869 Federal National Mortgage Association (FNMA) 32.587 Federal National Mortgage Association (FNMA) 33.290 Federal National Mortgage Association (FNMA) 299.544 Federal National Mortgage Association (FNMA) 52.598 Federal National Mortgage Association (FNMA) 83.116 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.083 Federal National Mortgage Association (FNMA) 36.404 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.454 Federal National Mortgage Association (FNMA) 71.132 Federal National Mortgage Association (FNMA) 155.896 Federal National Mortgage Association (FNMA) 308.289 Federal National Mortgage Association (FNMA) 27.725 Federal National Mortgage Association (FNMA) 130.509 Federal National Mortgage Association (FNMA) 220.486 Federal National Mortgage Association (FNMA) 142.922 Federal National Mortgage Association (FNMA) 304.876 Federal National Mortgage Association (FNMA) 51.122 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.460 Federal National Mortgage Association (FNMA) 43.823 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.818 Federal National Mortgage Association (FNMA) 278.270 Federal National Mortgage Association (FNMA) 216.722 Federal National Mortgage Association (FNMA)


6,000% 6,350% 6,000% 4,849% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 4,500% 4,500% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000%

0,05 0,01 0,67 0,00 0,01 0,50 0,23 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00


384


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/03/2043 01/03/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 25/04/2044 01/12/2099 16/12/2039 20/12/2039

31.233 64.014 468.277 187.833 59.418 59.166 101.721 118.129 247.360 25.698 395.816 762.882 789.660 799.144 316.901 234.031 107.415 841.952 502.693 34.497 313.169 65.564 24.821 216.239 247.151 608.961 334.787 57.905 182.722 28.111 92.994 26.701 143.358 37.671 27.236 112.221 152.201 322.610 39.803 45.816 62.172 264.904 40.266 51.798 67.758 157.866 29.033 801.639 769.270 795.521 159.446 33.752 382.046 605.395 797.265 41.510 431.625 156.187 99.159 180.725 79.039 86.010 325.662 266.992 53.184 24.058 1.007.749 11.221.875 2.117.586 725.400

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 31.353 Federal National Mortgage Association (FNMA) 64.180 Federal National Mortgage Association (FNMA) 470.076 Federal National Mortgage Association (FNMA) 188.319 Federal National Mortgage Association (FNMA) 59.571 Federal National Mortgage Association (FNMA) 59.394 Federal National Mortgage Association (FNMA) 101.984 Federal National Mortgage Association (FNMA) 118.435 Federal National Mortgage Association (FNMA) 248.310 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.764 Federal National Mortgage Association (FNMA) 397.337 Federal National Mortgage Association (FNMA) 764.854 Federal National Mortgage Association (FNMA) 792.695 Federal National Mortgage Association (FNMA) 802.215 Federal National Mortgage Association (FNMA) 317.720 Federal National Mortgage Association (FNMA) 234.931 Federal National Mortgage Association (FNMA) 107.693 Federal National Mortgage Association (FNMA) 845.188 Federal National Mortgage Association (FNMA) 503.992 Federal National Mortgage Association (FNMA) 34.586 Federal National Mortgage Association (FNMA) 313.978 Federal National Mortgage Association (FNMA) 65.734 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.886 Federal National Mortgage Association (FNMA) 216.798 Federal National Mortgage Association (FNMA) 248.101 Federal National Mortgage Association (FNMA) 611.301 Federal National Mortgage Association (FNMA) 335.652 Federal National Mortgage Association (FNMA) 57.765 Federal National Mortgage Association (FNMA) 183.194 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.184 Federal National Mortgage Association (FNMA) 93.234 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.770 Federal National Mortgage Association (FNMA) 143.728 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.768 Federal National Mortgage Association (FNMA) 27.306 Federal National Mortgage Association (FNMA) 112.511 Federal National Mortgage Association (FNMA) 152.595 Federal National Mortgage Association (FNMA) 323.849 Federal National Mortgage Association (FNMA) 39.906 Federal National Mortgage Association (FNMA) 45.935 Federal National Mortgage Association (FNMA) 62.411 Federal National Mortgage Association (FNMA) 265.588 Federal National Mortgage Association (FNMA) 40.169 Federal National Mortgage Association (FNMA) 51.932 Federal National Mortgage Association (FNMA) 67.933 Federal National Mortgage Association (FNMA) 158.274 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.108 Federal National Mortgage Association (FNMA) 804.720 Federal National Mortgage Association (FNMA) 771.259 Federal National Mortgage Association (FNMA) 797.577 Federal National Mortgage Association (FNMA) 159.858 Federal National Mortgage Association (FNMA) 33.839 Federal National Mortgage Association (FNMA) 383.034 Federal National Mortgage Association (FNMA) 606.960 Federal National Mortgage Association (FNMA) 800.329 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.644 Federal National Mortgage Association (FNMA) 433.012 Federal National Mortgage Association (FNMA) 156.689 Federal National Mortgage Association (FNMA) 99.478 Federal National Mortgage Association (FNMA) 181.306 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.293 Federal National Mortgage Association (FNMA) 86.287 Federal National Mortgage Association (FNMA) 326.708 Federal National Mortgage Association (FNMA) 267.850 Federal National Mortgage Association (FNMA) 53.355 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.135 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.413.312 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 10.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 11.822.810 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 4.000.000 Government National Mortgage Association (GNMA)


3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 5,950% 6,000% 5,949% 5,940%

0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,23 0,04 0,02


385


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 12.519.578 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 31.505.465 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 28.000.000 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.256.389 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 8.396.809 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 11.703.018 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 3.828.977 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 5.909.742 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 10.653.419 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 8.863.612 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 9.547.018 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 8.698.156 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 6.554.478 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 27.730.021 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 16.187.775 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 4.548.818 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 21.198.003 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 8.205.322 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 12.409.297 Government National Mortgage Association (GNMA) 4.718.591 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 14.226.046 Government National Mortgage Association (GNMA)(c)


6,501% 6,449% 5,451% 5,641% 4,851% 5,531% 5,551% 5,791% 5,801% 5,951% 6,401% 6,101% 6,551% 6,549% 6,551% 6,001% 6,051% 6,001% 4,500% 5,401% 5,401%

20/12/2039 16/01/2040 20/01/2040 20/01/2040 20/03/2040 20/03/2040 20/03/2040 20/07/2040 20/07/2040 20/10/2040 20/12/2040 20/12/2042 20/07/2043 16/08/2043 20/08/2043 20/10/2043 20/10/2043 20/11/2043 20/12/2043 20/01/2044 20/01/2044


2.504.933 6.304.467 4.376.120 495.165 1.111.452 1.980.648 637.819 1.085.765 1.813.039 1.392.566 1.578.137 1.555.966 1.310.852 4.441.818 3.236.888 794.635 3.794.345 1.472.659 2.681.997 703.856 2.236.945

0,05 0,13 0,09 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,07 0,02 0,08 0,03 0,06 0,01 0,05

394.611.883

8,02

394.611.883

8,02

2.764.245 1.613.573 11.314.062 1.453.503 33.757.741 1.986.600 26.996.000 5.883.062 184.738 14.088.804 2.418.895 4.165.380 5.938.268 2.896.535 12.126.625 28.618.435 4.680.251 245.721 20.273.756 1.190.650 394.421 448.344 3.039.032 1.882.974 13.448.830 26.802.279 6.668.176 20.615.336 1.665.803 3.976.496 208.482 22.463.753 4.657.486 966.986 738.653 1.329.575 24.932.097 1.879.593 20.829.957 2.327.168 2.485.260

0,06 0,03 0,23 0,03 0,69 0,04 0,55 0,12 0,00 0,29 0,05 0,08 0,12 0,06 0,25 0,58 0,10 0,00 0,41 0,02 0,01 0,01 0,06 0,04 0,27 0,54 0,14 0,42 0,03 0,08 0,00 0,46 0,09 0,02 0,02 0,03 0,51 0,04 0,42 0,05 0,05

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 19,60% Kaaimaneilanden 2.800.117 Aberdeen Loan Funding Ltd. "A" 144A(c)(d) 1.650.000 Acis CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 11.550.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 1.500.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 34.250.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 2.100.000 Acis CLO Ltd. "C" 144A(c)(d) 27.200.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A1A" 144A(c)(d) 5.950.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 185.250 Atrium IV "A1A"(c) 14.250.000 B&M CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 2.500.000 B&M CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 4.200.509 BlueMountain CLO Ltd. "A1B" 144A(c)(d) 6.012.795 Brentwood CLO Corp. "A1A" 144A(c)(d) 2.932.887 Brentwood CLO Corp. "A1B" 144A(c)(d) 12.385.937 Callidus Debt Partners Clo Fund VI Ltd. "A1D"(c) 28.700.000 CIFC Funding Ltd. "A1L" 144A(c)(d) 4.700.000 CIFC Funding Ltd. "A2L" 144A(c)(d) 250.000 Crown Point CLO Ltd. "A1LA" 144A(c)(d) 20.750.000 Crown Point CLO Ltd. "ACOM"(c) 1.200.000 ECP CLO Ltd. "A1"(c) 395.436 Gleneagles CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 450.832 Golub Capital Management CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 3.086.226 Grayson CLO Ltd. "A1A" 144A(c)(d) 1.903.766 Greywolf CLO I Ltd. "A" 144A(c)(d) 13.450.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1" 144A(c)(d) 27.000.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1B" 144A(c)(d) 6.750.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A2" 144A(c)(d) 21.200.000 ICG US CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 1.676.537 KKR Financial CLO Corp. "A" 144A(c)(d) 3.987.076 KKR Financial CLO Corp. "A1"(c) 208.915 Liberty CLO Ltd. "A1C" 144A(c)(d) 22.450.000 Magnetite VIII Ltd. "A" 144A(c)(d) 4.650.000 Magnetite VIII Ltd. "B" 144A(c)(d) 972.955 Ocean Trails CLO "A1"(c) 750.000 OCP CLO Ltd.(c) 1.350.000 OCP CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 25.700.000 OCP CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 1.900.000 OFSI Fund V Ltd. "COMB" 144A(c)(d) 21.400.000 OFSI Fund VI Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 2.346.353 OHA Park Avenue CLO I Ltd. "A1A" 144A(c)(d) 2.500.000 OZLM Funding III Ltd. "A1" 144A(c)(d)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

0,875% 0,727% 1,143% 1,455% 1,710% 2,775% 1,673% 2,383% 0,485% 1,598% 2,148% 0,483% 0,495% 0,495% 0,486% 1,725% 2,395% 0,979% 1,307% 1,083% 0,500% 0,465% 0,470% 0,471% 1,808% 1,648% 2,228% 1,506% 0,574% 0,487% 0,475% 1,708% 2,228% 0,477% 1,468% 1,468% 0,000% 0,000% 1,550% 0,484% 1,558%

01/11/2018 14/10/2022 14/10/2022 18/04/2024 01/05/2026 01/05/2026 28/07/2026 28/07/2026 08/06/2019 16/04/2026 16/04/2026 17/03/2021 01/02/2022 01/02/2022 23/10/2021 26/05/2026 26/05/2026 21/11/2022 14/12/2023 17/03/2022 01/11/2017 31/07/2021 01/11/2021 18/02/2021 18/04/2026 28/04/2025 28/04/2025 20/04/2026 15/05/2021 26/11/2017 01/11/2017 15/04/2026 15/04/2026 12/10/2020 22/11/2023 22/11/2023 26/04/2026 17/04/2025 20/03/2025 14/03/2022 22/01/2025


386


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

27/07/2018 20/10/2023 07/05/2026 07/05/2026 15/01/2024 17/01/2025 15/04/2026 15/04/2026 01/08/2022 01/05/2026 01/05/2026 15/04/2026

2.641.479 2.982.384 30.101.850 6.431.964 990.701 1.244.355 10.258.728 2.579.261 1.188.879 29.362.574 6.335.098 17.490.237

0,05 0,06 0,61 0,13 0,02 0,03 0,21 0,05 0,02 0,60 0,13 0,36

455.965.055

9,27

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Kaaimaneilanden – (vervolg) 2.660.571 Red River CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 3.000.000 Saratoga Investment Corp. CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 30.150.000 Shackleton CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 6.500.000 Shackleton CLO Ltd. "B1" 144A(c)(d) 1.000.000 Symphony CLO V Ltd. "A1" 144A(c)(d) 1.250.000 Symphony CLO XI Ltd. "A" 144A(c)(d) 10.300.000 Trinitas CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 2.650.000 Trinitas CLO Ltd. "B1" 144A(c)(d) 1.203.796 Westchester CLO Ltd. "A1A"(c) 29.400.000 Whitehorse Ltd. "A" 144A(c)(d) 6.400.000 Whitehorse Ltd. "B" 144A(c)(d) 17.700.000 Zais CLO 1 Ltd. "ACOM" 144A(c)(d)


0,495% 1,528% 1,730% 2,230% 0,977% 1,526% 1,763% 2,133% 0,450% 1,714% 2,264% 1,712%

Ierland

2.163.962 Fastnet Securities 9 Ltd. "A1"(c)

EUR

1,985%

10/08/2053

3.004.237

0,06

5.366.451 Quadrivio Finance Srl "A1"(c)

EUR

0,832%

25/07/2060

7.235.693

0,15

USD USD

0,477% 0,477%

29/04/2019 29/04/2019

1.639.165 2.809.998

0,03 0,06

4.449.163

0,09

7.203.667 3.288.346 655.941 7.038.805 1.745.482 1.955.588 2.401.452 846.701 594.322 60.967 6.775.981 2.919.945 4.306.170 89.962 307.977 2.657.344 2.759.897 433.711 538.677 876.812 118.326 336.672

0,15 0,07 0,01 0,14 0,03 0,04 0,05 0,02 0,01 0,00 0,14 0,06 0,09 0,00 0,01 0,05 0,06 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01

47.912.745

0,98

1.634.397 1.987.048 419.682 1.885.603 342.416 6.101.693 380.010 31.032 1.287.224 1.581.317 1.098.446 739.672 1.026.325 107.820 3.839.512 655.982 1.856.063 1.135.186 332.378

0,03 0,04 0,01 0,04 0,01 0,12 0,01 0,00 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,00 0,08 0,01 0,04 0,02 0,01

Italië

Luxemburg 1.662.537 Black Diamond CLO 2006-1 Luxembourg S.A. "AD"(c) 2.850.064 Black Diamond CLO 2006-1 Luxembourg S.A. "AD" 144A(c)(d)

Verenigd Koninkrijk 7.390.643 Aire Valley Mortgages Plc. "1A" 144A(c)(d) 2.465.287 Aire Valley Mortgages Plc. "2A1"(c) 398.792 Aire Valley Mortgages Plc. "2A1"(c) 7.235.331 Aire Valley Mortgages Plc. "2A1" 144A(c)(d) 1.309.911 Aire Valley Mortgages Plc. "2A2"(c) 1.462.238 Aire Valley Mortgages Plc. "2A2"(c) 1.463.764 Aire Valley Mortgages Plc. "2A2"(c) 864.050 Aire Valley Mortgages Plc. "2A3"(c) 349.397 Gosforth Funding 2012-1 Plc. "A"(c) 44.961 Granite Master Issuer Plc. "3A2"(c) 4.068.968 Granite Master Issuer Plc. "4A2"(c) 1.753.478 Granite Master Issuer Plc. "5A1"(c) 2.585.930 Granite Master Issuer Plc. "A6"(c) 53.787 Granite Mortgages Plc. "3A"(c) 186.399 Granite Mortgages Plc. "3A1"(c) 1.578.796 Kenrick No 2 Plc. "A"(c) 2.665.936 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2B"(c) 307.608 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2C"(c) 307.476 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2A"(c) 614.952 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2C"(c) 69.588 Silk Road Finance Number Three Plc. "A"(c) 200.000 Silverstone Master Issuer Plc. "A2"(c)

Verenigde Staten 2.733.661 ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust "A2C"(c) 3.000.000 ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust "A2D"(c) 580.344 Alternative Loan Trust "1A"(c) 2.241.488 Alternative Loan Trust "1A1"(c) 378.037 Alternative Loan Trust "1A1" 9.065.746 Alternative Loan Trust "1A11"(c) 435.258 Alternative Loan Trust "1A2" 37.699 Alternative Loan Trust "1A5"(c) 1.532.763 Alternative Loan Trust "2A1"(c) 2.053.780 Alternative Loan Trust "2A1A"(c) 1.468.710 Alternative Loan Trust "4A3"(c) 852.310 Alternative Loan Trust "5A1"(c) 1.127.290 Alternative Loan Trust "A1"(c) 135.433 Alternative Loan Trust "A1"(c) 4.711.849 Alternative Loan Trust "A1"(c) 793.218 Alternative Loan Trust "A1"(c) 2.355.385 Alternative Loan Trust "A1D"(c) 1.282.755 Alternative Loan Trust "A22" 377.704 Alternative Loan Trust "A3"(c)

USD EUR GBP USD EUR EUR GBP USD GBP EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD EUR GBP EUR GBP GBP


0,455% 0,609% 0,883% 0,475% 0,569% 0,669% 0,823% 0,575% 2,070% 0,457% 0,707% 0,707% 0,707% 0,908% 0,883% 1,178% 0,494% 0,572% 0,803% 0,592% 1,873% 1,978%

0,410% 0,420% 0,550% 0,479% 5,500% 0,650% 6,000% 0,650% 0,400% 0,460% 0,650% 2,496% 1,771% 0,650% 0,430% 0,360% 0,360% 6,000% 0,500%

20/09/2066 20/09/2066 20/09/2066 20/09/2066 20/09/2066 20/09/2066 20/09/2066 20/09/2066 19/12/2047 20/12/2054 17/12/2054 20/12/2054 20/12/2054 20/01/2044 20/09/2044 18/04/2049 21/09/2038 21/09/2038 21/12/2037 21/12/2037 21/06/2055 21/01/2055

25/03/2037 25/05/2036 25/02/2036 20/11/2035 25/11/2035 25/08/2037 25/02/2036 25/05/2035 25/09/2047 25/08/2035 25/08/2037 25/12/2035 25/06/2035 25/07/2035 25/02/2037 25/08/2047 25/04/2047 25/08/2036 25/09/2035


387


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 3.694.058 Alternative Loan Trust "A4"(c) 832.641 Alternative Loan Trust "A7" 2.210.509 American Home Mortgage Assets Trust "1A1"(c) 2.402.274 American Home Mortgage Assets Trust "2A1"(c) 5.283.672 American Home Mortgage Assets Trust "A1"(c) 2.910.281 American Home Mortgage Assets Trust "A1A"(c) 11.334.079 American Home Mortgage Assets Trust ''A1''(c) 90.830 American Home Mortgage Investment Trust "11A1"(c) 1.110.951 American Home Mortgage Investment Trust "11A1"(c) 2.835.075 American Home Mortgage Investment Trust "1A1"(c) 400.000 American Home Mortgage Investment Trust "2A4"(c) 2.155.463 Ameriquest Mortgage Securities Trust "A2B"(c) 1.030.000 Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates "M2"(c) 1.860.493 Banc of America Funding "2A1"(c) 1.997.520 Banc of America Funding "2A1"(c) 4.891.471 Banc of America Funding "6A1"(c) 3.682.444 Banc of America Funding Trust "6A1"(c) 1.900.000 Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust "M3"(c) 1.323.019 BCAP LLC "12A1"(c) 4.588.560 BCAP LLC "2A1A"(c) 6.600.936 BCAP LLC "2A7" 3.019.317 Bear Stearns ALT-A Trust "11A1"(c) 637.867 Bear Stearns ALT-A Trust II "1A1"(c) 345.729 Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust "A1"(c) 2.220.642 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust "A2" 1.417.703 Bear Stearns Mortgage Funding Trust "1A1"(c) 1.505.226 Bella Vista Mortgage "1A1"(c) 539.985 Brazos Higher Education Authority "A10"(c) 5.000.000 Centex Home Equity Loan Trust "AV4"(c) 91.215 ChaseFlex Trust "1A2"(c) 1.469.230 Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates "A1" 144A(c)(d) 6.939.432 Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates "A1" 144A(c)(d) 4.260.944 Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates "A1" 144A(c)(d) 4.078.597 Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates "A1" 144A(c)(d) 2.537.983 Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates "A1" 144A(c)(d) 1.024.446 CHL Mortgage Pass-Through Trust "1A1"(c) 985.055 CHL Mortgage Pass-Through Trust "1A1"(c) 5.479.715 CHL Mortgage Pass-Through Trust "2A1"(c) 1.308.681 CHL Mortgage Pass-Through Trust "2A2" 1.130.284 CHL Mortgage Pass-Through Trust "A22" 810.541 CHL Mortgage Pass-Through Trust "A3" 623.134 CHL Mortgage Pass-Through Trust "A5" 1.955.953 Citigroup Mortgage Loan Trust "1A1" 144A(d) 100.000 Citigroup Mortgage Loan Trust "A4"(c) 800.000 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. "M3"(c) 2.306.474 CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A1"(c) 794.372 CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A13" 733.427 CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A4" 1.578.089 CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A5" 1.805.862 CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A7" 647.750 CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A9"(c) 6.003.020 Countrywide Alternative Loan Trust "A1A"(c) 766.616 Countrywide Alternative Loan Trust "A4" 3.492.265 Countrywide Asset-Backed Certificates "1A"(c) 193.861 Countrywide Asset-Backed Certificates "A2"(c) 928.722 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust "A19" 1.181.187 Credit Based Asset Servicing "A23"(c) 23.730.261 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A" 26.466.058 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 16.823.278 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A1"(c) 1.010.414 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "9A9"(c) 1.810.052 Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust "A1"(c) 2.008.505 Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust "A1"(c) 713.345 Deutsche ALT-A Securities, Inc. Alternate Loan Trust "A1"(c)


0,390% 6,000% 1,084% 0,340% 0,275% 0,340% 0,824% 0,334% 0,380% 0,732% 1,948% 0,250%

25/06/2035 25/08/2036 25/09/2046 25/09/2046 25/03/2047 25/12/2046 25/02/2047 25/12/2046 25/03/2047 25/11/2045 25/09/2035 25/10/2036

3.246.754 736.853 1.549.536 1.781.195 4.212.322 2.125.252 7.363.976 76.384 720.301 2.457.577 242.125 944.292

0,07 0,02 0,03 0,04 0,09 0,04 0,15 0,00 0,01 0,05 0,00 0,02


0,640% 0,369% 5,878% 0,339% 0,339% 0,801% 0,360% 0,370% 6,000% 0,630% 2,639% 0,450% 6,000% 0,310% 0,748% 0,353% 0,400% 0,610%

25/10/2035 20/07/2036 25/10/2036 20/10/2036 20/10/2046 28/02/2041 25/05/2047 25/05/2047 25/04/2037 25/02/2036 25/09/2047 25/10/2035 25/03/2037 25/01/2037 22/01/2045 26/12/2019 25/06/2036 25/07/2037

873.248 1.705.899 1.587.159 3.595.842 3.007.475 1.488.226 944.122 3.566.113 5.793.523 2.462.200 457.643 281.670 1.260.491 1.118.857 1.387.818 538.630 4.414.285 56.030

0,02 0,03 0,03 0,07 0,06 0,03 0,02 0,07 0,12 0,05 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,09 0,00

USD

0,350%

25/10/2036

1.310.999

0,03

USD

0,300%

25/12/2046

5.581.690

0,11

USD

0,280%

25/04/2047

3.303.571

0,07

USD

0,280%

25/08/2047

3.259.081

0,07

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

0,280% 0,450% 0,350% 0,350% 6,500% 6,000% 5,750% 6,000% 5,750% 0,500% 0,550% 6,000% 6,000% 6,000% 5,750% 5,750% 6,000% 1,504% 5,750% 0,570% 0,310% 6,000% 0,302% 5,361% 5,526% 5,677% 0,800% 0,300% 0,290% 0,894%

25/11/2047 25/05/2035 25/04/2046 25/04/2046 25/09/2037 25/07/2037 25/06/2037 25/07/2037 25/04/2047 25/03/2037 25/01/2036 25/12/2036 25/07/2036 25/11/2036 25/04/2037 25/03/2037 25/02/2037 25/11/2047 25/04/2047 25/08/2034 25/05/2036 25/09/2037 25/07/2036 15/02/2040 15/01/2049 15/06/2039 25/09/2035 25/02/2047 25/07/2047 25/04/2047

2.038.063 912.445 825.271 4.394.129 1.136.289 1.045.711 753.447 576.508 1.599.626 83.064 676.582 1.989.684 698.765 609.078 1.353.202 1.580.165 561.542 4.665.498 620.108 3.224.514 174.911 883.105 1.005.781 25.416.628 28.529.537 18.324.024 799.598 1.335.328 1.722.496 634.607

0,04 0,02 0,02 0,09 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,01 0,04 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,09 0,01 0,07 0,00 0,02 0,02 0,52 0,58 0,37 0,02 0,03 0,04 0,01


388


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 2.639.173 Deutsche ALT-A Securities, Inc. Alternate Loan Trust "A1A"(c) 2.355.055 DSLA Mortgage Loan Trust "2A1A"(c) 5.646.337 DSLA Mortgage Loan Trust "2A1A"(c) 4.598.000 First Frankin Mortgage Loan Trust "A4"(c) 292.775 First Franklin Mortgage Loan Trust "A2B"(c) 696.701 First Franklin Mortgage Loan Trust "A4"(c) 644.467 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, Inc. "1A2"(c) 100.000 FREMF Mortgage Trust 144A "B" 144A(c)(d) 300.000 FREMF Mortgage Trust 144A "B" 144A(c)(d) 100.000 FREMF Mortgage Trust 144A "C" 144A(c)(d) 50.000 FREMF Mortgage Trust 144A "C" 144A(c)(d) 75.000 FREMF Mortgage Trust 144A "C" 144A(c)(d) 417.774 GCO Education Loan Funding Trust "A8L"(c) 1.188.801 GMAC Mortgage Home Equity Loan Trust "1A1"(c) 2.139.206 GMAC Mortgage Home Equity Loan Trust "2A1"(c) 3.700.000 GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust "F" 144A(c)(d) 1.574.792 GreenPoint Mortgage Funding Trust "3A1"(c) 6.333.354 GS Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 2.095.327 GSAA Home Equity Trust "A1"(c) 876.277 GSAA Home Equity Trust "A2A" 751.838 GSAA Trust "2A3"(c) 2.600.000 GSAMP Trust "A2C"(c) 2.586.194 HarborView Mortgage Loan Trust "1A1A"(c) 793.244 Harborview Mortgage Loan Trust "2A1A"(c) 2.376.601 HarborView Mortgage Loan Trust "2A1A"(c) 481.801 HarborView Mortgage Loan Trust "2A1A"(c) 2.882.145 Harborview Mortgage Loan Trust "A1A"(c) 500.000 HLSS Servicer Advance Receivables Trust 144A(d) 4.156.020 HomeBanc Mortgage Trust "A1"(c) 1.400.000 HSI Asset Securitization Corp. Trust "2A4"(c) 1.100.000 HSI Asset Securitization Corp. Trust "M2"(c) 6.704.051 Impac Secured Assets Trust "1A1B"(c) 1.621.290 IndyMac INDA Mortgage Loan Trust "1A1"(c) 934.314 IndyMac INDA Mortgage Loan Trust "1A1A"(c) 672.877 Indymac Index Mortgage Loan Trust "2A1"(c) 5.323.308 IndyMac Index Mortgage Loan Trust ''A1''(c) 495.772 JP Morgan Alternative Loan Trust "1A1"(c) 2.594.931 JP Morgan Alternative Loan Trust "1A1"(c) 706.302 JP Morgan Alternative Loan Trust "2A2"(c) 1.900.000 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "D" 144A(c)(d) 900.000 JP Morgan Mortgage Acquisition Trust "AV5"(c) 2.855.257 JP Morgan Mortgage Trust "A3" 250.598 JP Morgan Mortgage Trust ''1A1''(c) 229.602 JP Morgan Mortgage Trust ''5A2''(c) 2.254.061 Lehman XS Trust "1A1A"(c) 3.006.103 Lehman XS Trust "2A2"(c) 1.610.515 Lehman XS Trust "4A1"(c) 56.490 Lehman XS Trust "A2A"(c) 4.430.382 Lehman XS Trust ''1A1"(c) 1.052.951 Lehman XS Trust ''1A1''(c) 3.033.369 Lehman XS Trust Series "A31A"(c) 378.952 Luminent Mortgage Trust "1A1"(c) 2.006.424 Luminent Mortgage Trust "A1"(c) 889.468 MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust "1A1"(c) 348.982 MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust "4A1A"(c) 1.755.744 MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust "A1"(c) 537.844 Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust "A1"(c) 900.000 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust "M3"(c) 500.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust "A4" 100.000 Morgan Stanley Capital I Trust "AM"(c) 50.000 Morgan Stanley Capital I Trust "AM"(c) 470.568 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust "1A" 1.672.774 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust "2A1"(c) 2.525.104 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust "2A3"(c) 1.445.084 RALI Trust "1A1"(c) 4.332.197 RALI Trust "2A8"(c) 106.014 RALI Trust "3A1"(c) 2.573.953 RALI Trust "3A1"(c) 2.893.465 RALI Trust "A1"(c)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

0,350% 0,481% 0,441% 0,400% 0,260% 0,290% 2,528% 4,024% 3,819% 4,024% 3,883% 3,819% 0,357% 7,000% 6,858% 3,590% 0,380% 5,803% 0,210% 6,500% 0,420% 0,320% 0,461% 3,417% 1,150% 0,351% 0,321% 1,244% 0,410% 0,450% 0,540% 0,350% 2,823% 0,370% 0,330% 0,390% 0,670% 0,310% 2,667%

25/08/2047 19/09/2045 19/10/2045 25/04/2036 25/12/2037 25/09/2036 25/08/2037 25/11/2044 25/06/2047 25/11/2044 25/01/2047 25/06/2047 25/05/2025 25/09/2037 25/09/2037 10/06/2028 25/04/2036 10/08/2045 25/11/2036 25/11/2037 25/03/2036 25/01/2037 19/07/2045 19/06/2036 25/10/2037 19/09/2046 19/12/2036 17/01/2045 25/01/2036 25/12/2035 25/01/2036 25/02/2037 25/03/2037 25/04/2046 25/07/2037 25/06/2037 25/01/2036 25/12/2036 25/05/2036

2.275.973 1.804.727 5.012.763 3.682.641 168.748 638.219 540.722 105.543 313.092 103.957 51.771 77.019 409.743 1.204.899 2.131.541 3.452.996 1.119.696 6.984.411 1.113.612 675.968 530.347 1.931.294 2.217.919 546.362 2.195.341 387.098 1.984.317 500.446 3.467.916 1.219.578 875.303 4.983.691 1.463.067 779.306 591.654 4.768.330 443.858 1.933.690 544.398

0,05 0,04 0,10 0,07 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,02 0,14 0,02 0,01 0,01 0,04 0,05 0,01 0,04 0,01 0,04 0,01 0,07 0,02 0,02 0,10 0,03 0,02 0,01 0,10 0,01 0,04 0,01


2,752% 0,410% 6,000% 2,776% 2,663% 0,420% 1,000% 1,050% 0,320% 0,450% 0,420% 0,350% 0,310% 0,350% 0,924% 0,974% 0,460% 0,340% 0,855% 3,102% 5,478% 5,931% 5,250% 0,230% 2,547% 0,924% 0,450% 0,650% 0,420% 0,340%

15/12/2028 25/01/2037 25/01/2037 25/07/2035 25/07/2035 25/12/2035 25/09/2047 25/08/2047 25/05/2046 25/11/2035 25/02/2036 25/08/2046 25/11/2036 25/10/2046 25/12/2046 25/12/2046 25/09/2037 25/07/2047 25/02/2035 15/05/2046 12/02/2044 15/12/2044 25/02/2021 25/09/2046 25/06/2037 25/09/2046 25/01/2037 25/08/2035 25/02/2046 25/12/2036

1.905.003 663.256 2.460.737 251.072 228.648 2.002.114 2.573.502 1.174.792 55.154 3.894.717 903.499 2.324.912 310.485 1.772.650 589.110 255.254 1.581.477 418.082 832.693 498.105 109.944 49.302 462.486 769.321 1.638.425 981.916 2.752.057 79.397 1.772.190 2.366.657

0,04 0,01 0,05 0,01 0,00 0,04 0,05 0,02 0,00 0,08 0,02 0,05 0,01 0,04 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,02 0,06 0,00 0,04 0,05


389


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 1.303.529 RALI Trust "A1"(c) 1.723.674 RALI Trust "A1"(c) 2.648.001 RALI Trust "A1"(c) 1.000.646 RALI Trust "A1"(c) 1.163.448 RALI Trust "A1A"(c) 1.993.726 RALI Trust "A1A"(c) 3.933.126 RALI Trust "A3" 2.033.042 RALI Trust "A5"(c) 630.745 RALI Trust "A9" 1.646.448 RALI Trust "CB3"(c) 1.500.000 RAMP Trust "A3"(c) 3.292.700 Residential accredit "1A4" 3.243.814 Residential Asset Securitization Trust "2A1" 1.322.447 Residential Asset Securitization Trust "2A3" 1.714.883 Residential Asset Securitization Trust "A13" 820.355 RFMSI Series Trust "2A"(c) 1.575.417 Saxon Asset Securities Trust "A2C"(c) 1.290.174 Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust "M1"(c) 30.650.000 Silvermore CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 5.550.000 Silvermore CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 4.469.729 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust "1A1"(c) 1.855.487 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust "1A1"(c) 825.492 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust "3A1"(c) 1.168.575 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust "5A1"(c) 723.909 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust ''1A1''(c) 2.987.590 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "1A1"(c) 3.400.000 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "1A3"(c) 1.151.455 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "2A1"(c) 1.779.327 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "3A1"(c) 3.454.501 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "3A1"(c) 3.431.072 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "A1B"(c) 1.422.611 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "A4A'(c) 15.055.604 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust "A1A" 900.000 Wachovia Mortgage Loan Trust "M1"(c) 2.348.278 WaMu Mortgage Pass Through Certificates "1A"(c) 5.310.874 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "A1A1"(c) 2.900.549 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates "1A"(c) 219.720 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates "1A"(c) 1.879.435 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates "1A"(c) 3.189.631 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates "1A"(c) 12.849 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates "2A1A"(c) 1.416.562 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates "2A1A"(c) 786.953 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates "A1A"(c) 575.849 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates "A1A"(c) 2.293.159 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates "A1A"(c) 36.239 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates "A1A1"(c) 1.006.570 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "1A"(c) 1.521.975 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "1A"(c) 2.374.176 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "1A1A"(c) 3.335.488 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "2A"(c) 1.298.616 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "2A"(c) 834.264 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "2A21"(c) 575.914 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "A2A1"(c) 1.600.000 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "A3"(c) 295.418 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates "2A"(c) 4.243.285 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates "A1A"(c) 52.730 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates ''CB1''(c) 2.696.342 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust "1CB3"(c) 2.152.158 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust "A1A"(c) 1.421.451 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust "A1A"(c) 1.406.291 Wells Fargo Alternative Loan Trust "2A1"(c) 685.009 Wells Fargo Alternative Loan Trust "A1"(c) 200.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust "B"

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

0,310% 1,420% 0,300% 0,310% 0,300% 0,340% 6,500% 1,060% 6,000% 3,505% 0,440% 6,000% 4,850% 6,000% 6,250% 3,069% 0,630% 1,125% 1,675% 2,275% 1,823% 1,300% 4,684% 5,078% 0,310% 0,360% 0,360% 0,340% 0,342% 6,500% 0,320% 0,330% 5,559% 0,810% 0,864% 0,420% 0,964% 0,944% 0,824% 0,874% 0,380% 0,440% 0,470% 0,470% 0,824% 0,420% 1,084% 1,004% 0,420% 0,894% 1,959% 0,480% 0,490% 2,404% 0,874% 1,094% 0,600%

25/02/2037 25/11/2037 25/02/2047 25/03/2047 25/06/2037 25/05/2047 25/10/2036 25/01/2036 25/04/2036 25/12/2035 25/08/2036 25/01/2037 25/10/2035 25/08/2036 25/01/2037 25/11/2035 25/05/2047 25/07/2034 15/05/2026 15/05/2026 25/11/2037 25/12/2037 25/10/2036 25/05/2036 25/12/2036 25/05/2046 25/09/2047 25/07/2046 25/02/2036 25/05/2047 25/02/2036 25/09/2047 15/10/2048 25/10/2035 25/01/2047 25/12/2045 25/11/2046 25/12/2046 25/03/2047 25/06/2047 25/04/2045 25/07/2045 25/07/2045 25/08/2045 25/02/2047 25/12/2045 25/09/2046 25/10/2046 25/07/2045 25/04/2047 25/07/2047 25/01/2045 25/01/2045 25/08/2035 25/02/2047 25/05/2046 25/06/2035

1.131.850 1.046.521 1.518.889 808.815 852.120 1.647.366 3.297.297 1.515.022 537.607 1.331.166 1.299.356 2.691.630 2.333.172 858.763 1.370.029 740.199 1.100.007 1.168.443 30.497.056 5.488.672 3.157.098 1.282.720 620.266 995.229 588.708 2.228.018 2.330.318 950.983 1.107.233 2.487.001 2.694.166 1.228.863 16.432.605 837.105 1.960.685 4.936.786 2.527.267 185.441 1.571.284 2.812.884 12.008 1.334.358 744.939 533.418 1.925.181 33.700 885.410 1.266.584 2.218.255 2.824.020 970.478 789.171 553.318 1.568.955 213.746 3.294.115 40.140

0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,07 0,03 0,01 0,03 0,03 0,05 0,05 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,62 0,11 0,06 0,03 0,01 0,02 0,01 0,05 0,05 0,02 0,02 0,05 0,05 0,03 0,33 0,02 0,04 0,10 0,05 0,00 0,03 0,06 0,00 0,03 0,02 0,01 0,04 0,00 0,02 0,03 0,05 0,06 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,07 0,00

USD

0,600%

25/05/2035

2.166.983

0,04

USD

1,064%

25/04/2046

1.750.451

0,04

USD USD USD USD

0,884% 0,580% 2,662% 4,697%

25/04/2047 25/06/2037 28/12/2037 15/04/2045

1.118.082 1.025.936 568.432 217.589

0,02 0,02 0,01 0,00

445.195.473

9,05

963.762.366

19,60



390


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente


5,500% 5,250% 5,125% 5,500% 5,000% 6,000% 8,000% 5,125% 5,250% 5,500% 5,000% 5,875% 5,750% 6,000% 6,000% 5,750% 5,625% 5,000% 5,750% 6,000% 6,000% 5,250% 5,500% 6,125% 0,000%/6,750% 0,000%/6,250% 0,000% 5,500% 5,375% 5,500% 5,000% 5,250% 5,750% 6,375% 6,000% 6,500% 0,000% 0,000% 6,000% 5,250% 5,250%


(b)

Marktwaarde USD

01/07/2026 01/07/2027 01/07/2031 01/07/2032 01/07/2034 01/07/2034 01/07/2035 01/07/2037 01/07/2037 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2036 01/07/2038 01/07/2039 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2032 01/07/2033 01/07/2037 01/07/2038 01/07/2044 01/08/2027 01/08/2028 01/08/2029 01/08/2032 01/08/2033 01/08/2035 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042 01/08/2043 01/08/2043 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042 01/08/2044 01/08/2037 01/08/2038 01/08/2039 01/08/2040 01/08/2041

76.796 87.246 273.011 202.754 59.981 149.025 49.073.776 133.948 882.931 2.809.950 210.307 158.134 1.059.601 410.702 41.831 395.481 136.685 561.382 1.376.426 820.549 2.988.585 268.860 1.707.147 555.048 2.904.696 1.048.297 70.293 1.673.526 517.393 2.868.482 478.432 440.703 2.624.243 492.566 731.846 86.846 166.235 124.442 525.497 201.485 1.228.450

0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,02 0,06 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,02 0,06 0,01 0,04 0,01 0,06 0,02 0,00 0,03 0,01 0,06 0,01 0,01 0,05 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03

80.623.588

1,64

8.929.360 5.552.092 1.005.147 1.016.056 400.024 723.572 424.363 669.824 2.687.593 4.755.771 2.388.839 4.697.169 2.496.881 2.753.470 481.953 3.726.769 756.464 3.955.602 1.507.478 718.854 1.062.232 2.684.208 2.100.187

0,18 0,11 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,10 0,05 0,10 0,05 0,06 0,01 0,08 0,02 0,08 0,03 0,01 0,02 0,05 0,04

Vervaldatum

Gemeenteobligaties – 4,67% Porto Rico 100.000 115.000 375.000 270.000 85.000 195.000 54.885.000 190.000 1.230.000 3.930.000 305.000 210.000 1.430.000 540.000 55.000 530.000 180.000 760.000 1.760.000 1.030.000 3.745.000 310.000 1.950.000 600.000 3.530.000 1.775.000 385.000 2.045.000 650.000 3.590.000 650.000 575.000 3.100.000 540.000 855.000 95.000 1.025.000 830.000 605.000 225.000 1.590.000

Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "B" Commonwealth of Puerto Rico "B" Commonwealth of Puerto Rico "B" Commonwealth of Puerto Rico "C" Commonwealth of Puerto Rico "D" Commonwealth of Puerto Rico "E" Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"(h) Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"(h) Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C"

Verenigde Staten 6.950.000 California Educational Facilities Authority 4.995.000 California State University 900.000 City of Baltimore MD "A" 855.000 City of New York – reeks B 340.000 City of New York – reeks D 615.000 City of New York – reeks E 355.000 City of New York – reeks I 565.000 City of New York – reeks I 2.445.000 City of San Francisco 4.255.000 Commonwealth of Massachusetts "A" 2.140.000 Commonwealth of Massachusetts "A" 4.020.000 Commonwealth of Pennsylvania 2.150.000 Commonwealth of Pennsylvania 2.380.000 Commonwealth of Pennsylvania 430.000 Contra Costa Community College District 3.435.000 County of Miami-Dade FL Transit System Sales Surtax Revenue 665.000 Dallas/Fort Worth International Airport 3.710.000 Dallas/Fort Worth International Airport 1.360.000 Los Angeles Department of Water & Power "B" 640.000 Massachusetts Development Finance Agency "P" 920.000 Massachusetts School Building Authority 2.425.000 Massachusetts School Building Authority 1.875.000 Massachusetts School Building Authority


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,250% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

01/06/2043 01/11/2037 01/07/2043 01/08/2024 01/08/2025 01/08/2025 01/08/2024 01/08/2025 01/11/2043 01/12/2040 01/12/2041 15/10/2029 15/10/2030 15/10/2031 01/08/2038 01/07/2042 01/11/2033 01/11/2045 01/07/2043 01/07/2043 15/08/2030 15/10/2041 15/05/2043


391


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Gemeenteobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 755.000 Massachusetts State College Building Authority 885.000 Metropolitan St Louis Sewer District "A" 2.540.000 New Jersey Educational Facilities Authority 3.295.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 1.875.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority "A" 2.020.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority "AA" 675.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue "E" 545.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue "F" 510.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue "I" 1.275.000 New York City Water & Sewer System "AA" 340.000 New York City Water & Sewer System "BB" 1.220.000 New York City Water & Sewer System "BB" 450.000 New York City Water & Sewer System "CC" 2.310.000 New York City Water & Sewer System "CC" 1.640.000 New York City Water & Sewer System "EE" 675.000 New York State Dormitory Authority "A" 670.000 New York State Dormitory Authority "A" 735.000 New York State Dormitory Authority "B" 470.000 New York State Urban Development Corp. "A" 535.000 New York State Urban Development Corp. "A" 885.000 New York State Urban Development Corp. "C" 2.055.000 New York State Urban Development Corp. "C" 1.360.000 New York State Urban Development Corp. "C" 520.000 North Carolina State University at Raleigh "A" 2.305.000 North Texas Tollway Authority "A" 540.000 Ohio State Turnpike Commission "A" 415.000 Ohio State Turnpike Commission "A1" 1.070.000 Ohio State Turnpike Commission "A1" 625.000 Pennsylvania Turnpike Commission "C" 6.260.000 Permanent University Fund 3.125.000 Private Colleges & Universities Authority "A" 1.330.000 State of California 2.490.000 State of California 1.030.000 State of California 2.405.000 State of California 1.490.000 State of California 1.200.000 State of California 1.330.000 State of California 2.335.000 State of California 720.000 State of California 3.635.000 State of California 1.095.000 State of California 885.000 State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue 535.000 State of Washington "A" 1.275.000 State of Washington "A" 255.000 State of Washington "A" 515.000 State of Washington "B" 570.000 State of Washington "B" 250.000 State of Washington "B" 815.000 Tampa Bay Water 3.155.000 University of California – reeks G 765.000 University of Utah 1.185.000 University of Washington 11.765.000 University of Washington


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

01/05/2043 01/05/2042 01/07/2044 15/06/2036 15/06/2042 15/06/2044

839.809 982.474 2.931.135 3.581.764 2.005.369 2.170.268

0,02 0,02 0,06 0,07 0,04 0,04

USD

5,000%

01/02/2042

740.590

0,02

USD

5,000%

01/05/2034

611.452

0,01

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,500% 5,000% 5,250% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

01/05/2038 15/06/2044 15/06/2046 15/06/2047 15/06/2045 15/06/2047 15/06/2047 15/02/2030 15/02/2043 15/03/2034 15/03/2035 15/03/2036 15/03/2028 15/03/2030 15/03/2031 01/10/2042 01/09/2041 15/02/2048 15/02/2039 15/02/2048 01/12/2043 01/07/2041 01/10/2043 01/09/2027 01/09/2028 01/09/2031 01/09/2032 01/09/2033 01/04/2037 01/09/2041 01/09/2042 01/02/2043 01/04/2043 01/11/2043 01/05/2045 01/08/2033 01/08/2034 01/08/2036 01/08/2033 01/08/2034 01/08/2037 01/10/2038 15/05/2042 01/08/2043 01/07/2041 01/07/2041

569.772 1.385.020 373.126 1.332.338 489.384 2.533.215 1.798.473 773.773 739.492 823.332 523.016 593.620 1.031.892 2.358.215 1.552.807 586.893 2.645.264 592.207 462.779 1.156.895 682.225 7.083.503 3.503.094 1.558.534 2.902.468 1.178.196 2.730.396 1.682.732 1.330.812 1.440.683 2.552.342 789.905 3.993.665 1.209.055 956.774 614.127 1.458.116 290.101 591.169 651.863 283.565 921.235 3.446.554 853.602 1.324.143 13.137.387

0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,03 0,01 0,05 0,01 0,01 0,02 0,01 0,14 0,07 0,03 0,06 0,02 0,06 0,03 0,03 0,03 0,05 0,02 0,08 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,07 0,02 0,03 0,27

148.844.528

3,03

229.468.116

4,67

2.733.054.785

55,58

TOTAAL GEMEENTEOBLIGATIES (kostprijs USD 218.671.426) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (kostprijs USD 2.669.376.911)


392


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

15/02/2028 15/02/2028

398.500 5.474.393

0,01 0,11

5.872.893

0,12

250.816 32.133.789 3.675.000

0,01 0,65 0,07

36.059.605

0,73

41.932.498

0,85

870.678 3.132.768

0,02 0,06

4.003.446

0,08

9.702.503 40.002.440 6.000.750 15.401.925

0,20 0,82 0,12 0,31

71.107.618

1,45

75.111.064

1,53

117.043.562

2,38

218.867.236

4,45

218.867.236

4,45

Vervaldatum

Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 0,85% Kaaimaneilanden 400.000 Brazil Minas SPE 144A(d) 5.495.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais

USD USD

Verenigde Staten 230.000 HSBC Bank USA NA 32.350.000 Regatta IV Funding Ltd. 3.750.000 Regatta IV Funding Ltd.

BRL USD USD

5,333% 5,333%

6,000% 0,000% 0,000%

15/08/2040 25/07/2026 25/07/2026


Overheidsobligaties – 1,53% Dominicaanse Republiek 34.100.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 2.940.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek

DOP USD

Verenigde Staten 9.700.000 Federal Home Loan Banks Bonds 40.000.000 Federal Home Loan Banks Bonds 6.000.000 Federal Home Loan Banks Bonds 15.400.000 Federal Home Loan Banks Bonds

USD USD USD USD

14,500% 7,450%

0,120% 0,090% 0,100% 0,100%

10/02/2023 30/04/2044

09/01/2015 22/01/2015 23/01/2015 23/01/2015

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs USD 74.804.567) TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs USD 116.613.426)

Termijndeposito's – 4,45% Verenigde Staten 218.867.236 BNP Paribas USD Termijndeposito

USD

0,030%

02/06/2014


Bankleningen Kaaimaneilanden 6.300.000 Avago Technologies Cayman Ltd.

USD

0,038%

06/05/2021

6.325.578

0,13

Verenigde Staten 950.000 Atkore International, Inc. 7.750.000 Clear Channel Communications, Inc. 1.845.375 Diamond Foods, Inc. 4.471.790 True Religion Apparel, Inc.

USD USD USD USD

0,078% 0,038% 0,043% 0,059%

10/09/2021 29/01/2016 20/08/2018 30/07/2019

957.125 7.685.714 1.846.528 4.237.021

0,02 0,16 0,04 0,08

14.726.388

0,30

21.051.966

0,43

4.767.043.357

96,94

(22.802.344)

(0,46)

(22.802.344)

(0,46)

TOTAAL BANKLENINGEN (kostprijs USD 20.949.745) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs USD 4.672.141.048)


3,000%



393





27 2.058 2.436

(1.070) 3.013 (1.935)


Lang Lang Lang


Kort Lang Kort

4.604.644 411.186.823 420.451.357

196.680 8.795.784 3.727.075

0,00 0,18 0,08

836.242.824

12.719.539

0,26

(147.325.625) 378.508.125 (425.306.955)

105.070 660.562 29.045

0,00 0,01 0,00

794.677

0,01

13.514.216

0,27


Aantal contracten



(99) (1.709) (1.782)

(406) (200) 11 (1.055) (24.576)





Kort

(18.025.816)

(544.711)

(0,01)


Kort Kort

(350.203.159) (330.205.009)

(21.015) (1.999.303)

(0,00) (0,04)

(680.408.168)

(2.020.318)

(0,04)

Kort

(580.256.372)

(2.556.358)

(0,05)

Kort Lang Kort Kort

(20.375.000) 2.743.743 (158.744.531) (2.944.512.000)

(293.750) 5.981 (708.172) (4.731.261)

(0,01) 0,00 (0,01) (0,10)

(5.727.202)

(0,12)

(10.848.589)

(0,22)

JPY Obligaties van Japanse overheid op 10 jaar 11/06/2014 USD Futures op USD renteswaps op 5 jaar 16/06/2014 90 dagen, eurodollar 16/06/2014 Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 5 jaar 30/09/2014

(3.120.887.788) NIET-GEREALISEERD VERLIES OP FUTURES


Valuta

MYR USD USD COP MYR RUB CLP MYR USD CLP MYR RUB USD USD AUD AUD AUD AUD CAD EUR EUR GBP GBP HUF JPY JPY JPY JPY

Bedrag gekocht

237.298.000 23.250.000 47.481.156 21.703.746.900 87.732.668 419.128.793 13.138.514.216 38.040.058 3.459.000 6.561.382.970 295.583.548 5.079.614.527 59.541.000 410.943.501 22.195.410 22.181.111 23.652.000 235.226.000 252.513.445 300.153.152 67.941.506 83.907.274 146.261.000 22.904.767.426 2.265.934.122 2.155.569.295 2.421.506.703 18.621.567.849

Valuta

USD BRL GBP USD USD USD USD USD PHP USD USD USD RUB EUR EUR GBP NZD USD USD CHF SEK EUR USD EUR AUD CHF NZD USD

Bedrag verkocht

72.311.677 52.094.148 28.220.266 11.226.270 26.994.659 11.683.000 23.572.000 11.786.000 151.002.645 11.867.000 91.215.356 144.987.000 2.068.857.653 298.409.592 14.423.000 12.056.000 25.656.744 215.308.295 228.615.812 364.561.914 607.296.354 102.676.000 244.227.546 73.922.293 23.972.000 18.302.000 27.678.000 182.677.000

Vervaldatum



05/06/2014 06/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014

1.531.652 54.727 227.379 172.526 297.280 335.947 241.347 44.583 9.062 19.858 681.616 432.691 313.545 4.508.400 959.500 404.876 225.227 3.048.169 4.068.008 2.052.002 1.521.913 642.036 658.784 2.264.554 6.863 755.198 345.479 254.240

0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,09 0,02 0,01 0,00 0,06 0,08 0,04 0,03 0,01 0,01 0,05 0,00 0,02 0,01 0,01


394



Valuta

MXN NOK NOK NOK PLN PLN SEK TRY USD USD USD USD USD USD ZAR MXN USD USD USD USD USD USD USD USD MYR USD USD USD

Bedrag gekocht

3.551.647.607 404.223.024 253.041.000 51.161.470 127.607.927 171.095.004 301.674.773 457.019.088 79.983.261 48.455.770 956.679.797 210.000.847 67.024.000 127.287.292 1.206.736.075 139.701.817 24.573.000 11.225.598 14.623.000 20.047.831 8.828.513 36.543.000 12.181.000 4.495.593 72.642.691 9.586.941 64.318.720 11.673.520

Bedrag verkocht

268.796.298 48.789.000 270.274.823 8.501.973 30.385.000 55.897.917 33.147.000 211.166.804 71.035.232 298.194.192 692.805.610 247.433.345 441.649.885 1.339.477.190 113.186.589 10.810.742 54.872.687 129.150.510.057 47.014.217 652.356.413 897.609.000 1.258.573.809 27.290.921 29.605.275 22.301.847 312.007.000 145.291.446 380.206.530

Valuta

USD EUR SEK USD EUR USD EUR USD CHF CNH EUR NZD SEK ZAR USD USD BRL IDR MYR THB JPY RUB BRL SEK USD THB BRL THB

Vervaldatum



18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 26/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 08/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 18/07/2014 08/08/2014

6.984.322 1.065.682 1.759.163 43.397 567.885 351.139 65.246 6.099.774 726.309 777.311 13.077.995 431.770 834.681 605.412 941.218 35.188 256.827 216.889 14.750 194.829 10.300 606.809 111.005 60.244 238.963 100.211 373.890 124.789

0,14 0,02 0,04 0,00 0,01 0,01 0,00 0,12 0,01 0,02 0,27 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00

62.753.460

1,27




Valuta

BRL GBP BRL CNH USD USD PHP USD USD EUR AUD CHF CHF CNH EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP HUF NZD PLN SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD INR

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

75.333.164 3.715.296 25.752.443 802.458.568 10.434.000 11.350.077 654.533.000 7.017.000 30.392.000 59.560.920 23.849.000 112.864.069 13.463.071 298.194.192 14.752.000 33.645.000 40.931.000 43.449.000 37.889.000 507.487.304 6.295.000 3.401.865.618 174.335.000 63.269.500 104.019.429 30.004.452 400.408.585 286.513.603 256.730.760 63.142.682 98.872.442 373.932.814 83.325.000 144.616.671 209.206.000 145.340.814 1.413.254.114

USD USD USD USD BRL RUB USD MYR TWD USD JPY EUR USD USD AUD GBP HUF NOK PLN USD AUD USD USD HUF NOK USD AUD CAD GBP HUF ILS JPY MXN SGD TRY MXN USD

33.572.833 6.272.601 11.573.612 128.435.000 23.475.874 398.370.676 14.955.627 22.584.565 917.221.442 81.933.393 2.273.994.995 92.470.000 15.387.000 48.127.224 22.616.176 27.649.637 12.665.898.990 355.766.847 158.716.978 699.587.993 11.423.977 15.344.000 148.763.772 4.708.198.921 96.234.000 4.550.000 433.102.000 317.103.472 154.306.000 14.169.059.977 344.576.353 38.353.568.259 1.095.052.010 182.735.598 456.648.285 1.898.816.946 24.061.000

06/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 20/06/2014 23/06/2014

(30.230) (51.477) (116.828) (53.954) (9.980) (73.610) (1.595) (4.545) (198.873) (811.172) (200.229) (17.096) (365.694) (448.765) (901.992) (469.561) (1.179.547) (245.255) (574.818) (8.389.874) (64.907) (54.122) (1.106.935) (360.837) (484.504) (53.284) (1.632.947) (5.688.054) (1.625.399) (540.962) (374.043) (2.838.134) (1.704.303) (1.093.296) (7.884.298) (2.076.281) (222.021)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,02) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,17) (0,00) (0,00) (0,02) (0,01) (0,01) (0,00) (0,03) (0,12) (0,03) (0,01) (0,01) (0,06) (0,04) (0,02) (0,16) (0,04) (0,01)


395



Valuta

MYR USD INR INR RUB USD INR NZD BRL USD

Bedrag gekocht

77.320.024 20.610.976 7.289.488.285 3.107.044.980 1.055.885.268 21.102.832 2.655.386.787 9.267.000 1.511.284 23.725.417

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

USD TWD USD USD USD TWD USD USD USD TWD

24.061.000 620.184.272 124.124.000 52.546.000 30.388.000 638.255.152 44.967.000 7.845.878 667.971 714.040.160

23/06/2014 23/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 02/07/2014 11/07/2014 18/07/2014 25/07/2014




(36.135) (74.014) (1.243.984) (195.661) (260.719) (185.704) (241.181) (12.672) (2.833) (103.296)

(0,00) (0,00) (0,03) (0,00) (0,01) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00)

(44.305.621)

(0,90)


Valuta

USD SGD USD CAD JPY AUD

Bedrag gekocht

381.040 19.994.635 29.435.923 55.887.550 9.084.813.000 116.618.019

Valuta

GBP USD EUR USD USD USD

Bedrag verkocht

226.364 15.934.191 21.489.894 51.288.462 88.871.501 107.326.381

Vervaldatum



06/06/2014 13/06/2014 17/06/2014 23/06/2014 26/06/2014 11/07/2014

2.002 9.180 166.598 204.048 378.731 756.052

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

1.516.611

0,03




Valuta

GBP USD EUR CHF USD SEK

Bedrag gekocht

48.916.594 140.265 1.657.295.603 109.882.274 896.335 2.103.671.454

Valuta

USD SGD USD USD CHF USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum

82.291.419 176.186 2.291.661.204 125.200.915 803.385 316.554.266

06/06/2014 13/06/2014 17/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 08/07/2014


(382.414) (223) (34.417.725) (2.599.477) (44) (1.390.265)

(0,01) (0,00) (0,70) (0,05) (0,00) (0,03)

(38.790.148)

(0,79)


Beleggingen



Marktwaarde USD


Gekochte opties

13.700.000 24.100.000 23.000.000 23.000.000 47.000.000 62.700.000 13.200.000 13.200.000 12.800.000 4.600.000 12.300.000 8.100.000 3.500.000 7.400.000 3.800.000 12.100.000 3.900.000 4.000.000 86.900.000 97.200.000 86.300.000 45.800.000 4.800.000 4.700.000 28.300.000

USD Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption

Vervallend 29/05/2015 Vervallend 03/06/2015 Vervallend 04/06/2015 Vervallend 04/06/2015 Vervallend 02/07/2015 Vervallend 02/07/2015 Vervallend 26/10/2015 Vervallend 26/10/2015 Vervallend 02/11/2015 Vervallend 28/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 16/02/2016 Vervallend 16/02/2016 Vervallend 19/02/2016 Vervallend 22/02/2016 Vervallend 22/02/2016 Vervallend 04/03/2016 Vervallend 04/03/2016 Vervallend 07/03/2016 Vervallend 08/03/2016 Vervallend 14/03/2016 Vervallend 18/03/2016 Vervallend 22/03/2016

Uitoefenprijs 3,02 Uitoefenprijs 3,04 Uitoefenprijs 3,08 Uitoefenprijs 3,08 Uitoefenprijs 3,50 Uitoefenprijs 3,50 Uitoefenprijs 1,95 Uitoefenprijs 2,03 Uitoefenprijs 1,86 Uitoefenprijs 4,05 Uitoefenprijs 4,00 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 3,65 Uitoefenprijs 3,61 Uitoefenprijs 3,63 Uitoefenprijs 3,63 Uitoefenprijs 3,57 Uitoefenprijs 2,98 Uitoefenprijs 3,64 Uitoefenprijs 3,05 Uitoefenprijs 3,67 Uitoefenprijs 3,92 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 3,59

(291.261) (562.472) (586.810) (286.863) (1.727.255) (2.302.940) (24.699) (34.849) (17.880) (193.192) (505.851) (318.992) (142.012) (109.106) (53.224) (171.185) (54.090) (50.154) (849.491) (1.905.178) (959.639) (669.481) (140.032) (142.870) (352.576)

328.664 564.805 510.290 810.237 593.370 785.035 59.121 53.921 66.344 159.858 462.159 327.793 139.563 162.474 86.996 272.885 89.040 97.446 1.346.907 2.250.122 1.249.641 1.029.699 220.208 210.453 722.117

0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,05 0,03 0,02 0,00 0,00 0,02


396


Gekochte opties – (vervolg)

Beleggingen



Marktwaarde USD


Gekochte opties – (vervolg)

25.900.000 40.000.000 135.000.000 11.100.000 4.500.000 35.800.000 36.700.000 30.100.000 29.900.000 31.000.000 30.600.000 13.700.000 24.100.000 47.000.000 62.700.000 4.600.000 12.300.000 8.100.000 3.500.000 86.900.000 97.200.000 86.300.000 4.800.000 4.700.000 40.000.000 11.100.000 4.500.000 35.800.000 36.700.000 30.100.000 29.900.000 31.000.000 30.600.000

USD Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption

Vervallend 29/03/2016 Vervallend 04/04/2016 Vervallend 20/05/2016 Vervallend 02/04/2019 Vervallend 15/04/2019 Vervallend 23/04/2019 Vervallend 23/04/2019 Vervallend 24/04/2019 Vervallend 29/04/2019 Vervallend 07/05/2019 Vervallend 07/05/2019 Vervallend 29/05/2015 Vervallend 03/06/2015 Vervallend 02/07/2015 Vervallend 02/07/2015 Vervallend 28/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 04/03/2016 Vervallend 04/03/2016 Vervallend 07/03/2016 Vervallend 14/03/2016 Vervallend 18/03/2016 Vervallend 04/04/2016 Vervallend 02/04/2019 Vervallend 15/04/2019 Vervallend 23/04/2019 Vervallend 23/04/2019 Vervallend 24/04/2019 Vervallend 29/04/2019 Vervallend 07/05/2019 Vervallend 07/05/2019

Uitoefenprijs 4,07 Uitoefenprijs 3,73 Uitoefenprijs 3,65 Uitoefenprijs 4,18 Uitoefenprijs 4,02 Uitoefenprijs 4,13 Uitoefenprijs 4,12 Uitoefenprijs 4,10 Uitoefenprijs 4,11 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 3,02 Uitoefenprijs 3,04 Uitoefenprijs 3,50 Uitoefenprijs 3,50 Uitoefenprijs 4,05 Uitoefenprijs 4,00 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 2,98 Uitoefenprijs 3,64 Uitoefenprijs 3,05 Uitoefenprijs 3,92 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 3,73 Uitoefenprijs 4,18 Uitoefenprijs 4,02 Uitoefenprijs 4,13 Uitoefenprijs 4,12 Uitoefenprijs 4,10 Uitoefenprijs 4,11 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 3,96

(294.164) (721.376) (1.158.017) (247.446) (55.665) (337.501) (334.623) (249.394) (261.658) (130.060) (120.613) (181.639) (327.073) 506.618 704.993 257.896 582.025 320.136 140.833 586.514 1.818.204 744.303 195.172 205.538 1.013.116 513.990 125.176 547.042 543.384 411.064 413.436 218.361 205.343

381.826 900.624 3.685.108 901.127 417.285 1.763.064 1.818.749 1.515.971 1.499.452 1.703.589 1.689.377 438.286 800.204 2.827.243 3.792.968 610.946 1.550.035 966.921 422.408 2.782.912 5.973.504 2.953.583 555.412 558.861 2.635.116 1.662.562 598.126 2.647.607 2.696.756 2.176.429 2.174.546 2.052.011 2.015.334

0,01 0,02 0,08 0,02 0,01 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,02 0,06 0,08 0,01 0,03 0,02 0,01 0,06 0,12 0,06 0,01 0,01 0,05 0,03 0,01 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04

(6.818.187)

71.767.090

1,46

71.767.090

1,46



49.130.000 82.050.000 48.250.000 16.470.000 13.610.000 14.070.000 28.750.000 17.460.000 11.790.000 28.420.000 39.470.000 2.850.000 101.660.000 260.490.000 13.700.000 39.820.000 195.930.000 120.130.000 174.190.000 38.890.000 5.240.000 90.131.660.000 2.324.050.000 4.041.850.000 6.799.780.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Vast 0,750% Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR)

Vast 4,500% Vast 12,398% Vast 12,270% Vast 12,650% Vast 12,260% Vast 12,250% Vast 12,330% Vast 13,265% Vast 13,260% Vast 13,306% Vast 12,240% Vast 3,000% Vast 2,750% Vast 1,500% Vast 2,120% Vast 2,390% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 2,780% Vast 3,750% Vast 3,550% Vast 1,080% Vast 1,250% Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Vast 1,880%

Valuta

Vervaldatum


AUD BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL CAD CAD EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY

18/06/2024 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 20/12/2022 17/09/2024 17/09/2019 24/08/2017 05/05/2019 17/09/2019 05/02/2021 05/03/2022 19/12/2023 24/08/2025 12/02/2022 19/12/2023 17/09/2024 09/05/2027

1.778.674 656.765 330.450 167.229 95.992 97.191 173.040 343.656 231.278 573.008 268.827 100.728 609 519.326 75.812 296.729 751.540 1.220.473 3.653.125 361.702 81.150 3.767.523 52.786 32.853 785.316


0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,07 0,01 0,00 0,08 0,00 0,00 0,02


397



10.690.200.000 1.814.740.000 2.037.660.000 2.037.650.000 2.037.650.000 143.380.000 68.090.000 273.010.000 537.970.000 19.670.000 19.220.000 12.050.000 9.510.000 31.840.000 12.590.000 13.540.000 20.860.000 36.990.000 99.480.000 32.580.000 33.540.000 19.210.000 9.370.000 11.690.000 26.740.000 41.110.000 6.675.000 99.630.000 417.410.000 13.920.000 83.560.000 28.440.000 495.860.000 5.900.000 30.650.000 585.800.000 305.680.000 45.740.000 17.400.000 12.450.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps – (vervolg) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Vast 2,735% Vast 2,815% Vast 2,830% Vast 2,840% Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Veranderlijk (MXN op 1 maand TIIE) Vast 3,920% Vast 3,830% Vast 3,785% Vast 3,880% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 3,933% Vast 3,960% Vast 3,955% Vast 3,971% Vast 4,026% Vast 4,698% Vast 4,680% Vast 4,801% Vast 4,330% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,450% Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Vast 4,095% Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vast 2,850% Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Vast 4,235% Vast 4,215% Vast 4,260% Vast 4,235% Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 3,915% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,990% Vast 5,075% Vast 5,040% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,750% Vast 5,250% Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Vast 2,750% Vast 1,450% Vast 4,500% Vast 4,252% Vast 4,250% Vast 4,000% Vast 3,170% Vast 3,750%

KRW KRW KRW KRW KRW MXN MXN MXN MXN MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR NZD NZD NZD NZD PLN SEK USD USD USD USD USD USD USD


03/03/2017 10/05/2023 15/05/2023 20/05/2023 20/05/2023 22/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 03/05/2016 13/09/2018 17/09/2018 24/09/2018 14/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 26/11/2018 11/12/2018 12/03/2019 19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 26/09/2023 12/11/2023 13/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 15/12/2015 18/06/2019 19/12/2023 18/06/2024 20/05/2024 18/06/2024 28/10/2017 19/12/2023 30/01/2024 20/03/2024 04/04/2024 10/03/2026 18/06/2044

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS 45.900.000 3.450.000 3.450.000 1.350.000 1.575.000 1.875.000 2.500.000 625.000 12.800.000

Kredietswaps Veranderlijk (iTraxx Europe.20-V1 Index) Veranderlijk (Koninklijke KPN N.V.) Veranderlijk (Koninklijke KPN N.V.) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (Best Buy Co. Inc.) Veranderlijk (Best Buy Co. Inc.) Veranderlijk (Best Buy Co. Inc.) Vast 1,000%

Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 5,000% Vast 5,000% Vast 5,000% Veranderlijk (Volksrepubliek China)

EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD

20/12/2018 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2016 20/06/2016 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/06/2019

NIET-GEREALISEERDE WINST OP KREDIETSWAPS 2.436.000 963.383 9.156.905 40.442.995 12.304.591 20.316.882 1.430.766 5.532.297 10.377.730 10.377.730 2.683.896 3.578.527 5.367.791 2.683.896 10.740.446

Totaalrendementswaps Veranderlijk (Brazil Notas do Tresouro Nacional Serie B) Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 5,000%

Vast 6,000% Vast 6,500% Vast 6,500% Vast 6,500% Vast 6,500% Vast 6,500% Vast 6,500% Vast 6,500% Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index)

BRL USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

16/05/2015 12/01/2038 12/01/2038 12/01/2038 12/01/2038 12/01/2038 12/01/2038 12/01/2038 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2041


9.527 51.718 45.694 43.521 41.952 16.733 5.967 38.664 55.666 18.964 40.325 32.492 16.244 40.961 13.392 9.967 17.086 25.999 37.116 80.586 90.246 24.624 25.710 7.956 44.282 51.234 96 270.596 3.560.049 312.626 1.118.058 5.809 2.649.508 60.886 209.298 14.065.713 5.442.772 991.049 1.212.664 1.086.734

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,01 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,29 0,11 0,02 0,03 0,02

48.288.266

0,98

322.690 34.324 28.678 22.282 26.072 19.385 21.802 21.266 0

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

496.499

0,01

37.146 16.916 69.302 221.916 53.846 104.701 1.975 3.753 16.720 9.262 5.590 7.454 7.101 410 37.318

0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


398



8.683.765 2.683.896 5.027.443 1.599.641 2.742.242 2.742.242 5.484.483

Betalen

Ontvangen

Totaalrendementswaps – (vervolg) Vast 5,000% Vast 3,000% Vast 5,000% Vast 5,000% Vast 5,000% Vast 5,000% Vast 5,000%

Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index)

Valuta

Vervaldatum



12/01/2041 12/01/2043 12/01/2041 12/01/2041 12/01/2041 12/01/2041 12/01/2041

41.006 9.332 63.463 9.196 16.843 8.901 54.838

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

796.989

0,02

49.581.754

1,01


259.420.000 74.250.000 26.360.000 95.480.000 122.975.000 197.130.000 78.370.000 124.330.000 13.960.000 199.510.000 31.050.000 111.610.000 14.470.000 73.870.000 9.900.000 64.027.980.000 32.122.440.000 71.533.160.000 11.135.050.000 8.083.730.000 12.532.090.000 20.126.230.000 2.000.000.000 5.355.780.000 1.900.450.000 1.944.440.000 2.450.580.000 8.096.890.000 4.755.280.000 4.230.370.000 11.163.570.000 5.570.630.000 5.943.280.000 7.394.060.000 4.719.930.000 4.303.150.000 10.167.000.000 4.322.600.000 2.775.060.000 5.814.390.000 5.022.960.000 8.029.300.000 4.005.150.000 4.100.000.000 3.644.100.000 1.513.850.000 565.000.000 2.510.270.000 8.103.380.000 11.000.000.000 3.194.200.000 7.000.000.000 5.558.760.000 2.805.590.000 6.540.025.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Vast 5,500% Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Vast 2,500% Vast 3,250% Vast 2,250% Vast 1,440% Vast 1,660% Vast 2,960% Vast 3,750% Vast 3,000% Vast 3,100% Vast 3,150% Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 0,420% Vast 0,750% Vast 1,720% Vast 1,650% Vast 3,412% Vast 3,351% Vast 3,450% Vast 3,440% Vast 3,415% Vast 3,485% Vast 3,485% Vast 3,562% Vast 3,587% Vast 3,570% Vast 3,230% Vast 3,320% Vast 3,415% Vast 3,415% Vast 3,472% Vast 3,450% Vast 3,487% Vast 3,455% Vast 3,420% Vast 3,470% Vast 3,465% Vast 3,471% Vast 3,470% Vast 3,470% Vast 3,455% Vast 3,475% Vast 3,465% Vast 3,445% Vast 3,445% Vast 3,456% Vast 3,440% Vast 3,440% Vast 3,470% Vast 3,382% Vast 3,350% Vast 3,295%

Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Vast 10,980% Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC)

Valuta

Vervaldatum

AUD AUD BRL CHF EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

18/06/2019 19/12/2023 04/01/2021 19/12/2023 19/12/2023 17/09/2024 05/05/2016 05/03/2017 24/08/2020 20/03/2024 17/09/2024 05/03/2025 05/05/2025 05/02/2036 18/06/2044 12/02/2019 18/06/2024 14/02/2025 09/05/2025 27/06/2023 25/07/2023 08/08/2023 09/08/2023 13/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 19/08/2023 26/08/2023 06/09/2023 31/10/2023 06/11/2023 13/11/2023 14/11/2023 22/11/2023 27/11/2023 13/12/2023 17/12/2023 18/12/2023 23/12/2023 23/12/2023 07/01/2024 07/01/2024 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024 13/01/2024 15/01/2024 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 20/01/2024 22/01/2024 27/01/2024 04/04/2024 16/04/2024


(4.584.783) (301.096) (273.570) (1.684.455) (1.781.037) (1.008.001) (92.792) (89.172) (152.480) (3.424.210) (220.853) (4.033.479) (410.733) (2.421.963) (415.888) (773.374) (2.724.001) (3.859.922) (762.421) (189.720) (234.304) (531.130) (51.211) (126.583) (55.395) (56.677) (86.406) (301.644) (170.647) (37.020) (177.961) (131.324) (140.117) (208.603) (124.603) (126.645) (273.213) (103.556) (77.765) (160.570) (141.525) (225.594) (112.264) (109.891) (103.635) (41.817) (14.684) (65.240) (218.327) (281.378) (81.708) (196.256) (116.146) (50.684) (87.942)



(0,09) (0,01) (0,01) (0,04) (0,04) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,07) (0,01) (0,08) (0,01) (0,05) (0,01) (0,02) (0,06) (0,08) (0,02) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)


399



5.900.000 5.060.000 5.590.000 17.500.000 13.740.000 186.460.000 22.100.000 24.075.000 24.075.000 27.820.000 12.580.000 17.230.000 16.960.000 25.300.000 25.160.000 1.809.180.000 192.160.000 165.200.000 199.000.000 715.900.000 315.505.000 565.400.000 129.700.000 89.650.000 50.000.000 431.800.000 194.700.000 197.800.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps – (vervolg) Vast 4,485% Vast 4,490% Vast 4,520% Vast 4,945% Vast 4,780% Vast 4,000% Vast 3,844% Vast 3,820% Vast 3,817% Vast 4,163% Vast 4,320% Vast 4,287% Vast 3,900% Vast 3,925% Vast 3,945% Vast 2,000% Vast 3,500% Vast 0,750% Vast 1,625% Vast 2,000% Vast 2,250% Vast 2,500% Vast 3,000% Vast 3,250% Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Vast 3,500% Vast 4,370% Vast 3,750%

Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NOK op 6 maanden NIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Vast 3,150% Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum

MYR MYR MYR MYR MYR NOK PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

14/08/2023 14/08/2023 15/08/2023 18/09/2023 01/11/2023 20/12/2022 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 28/11/2023 09/12/2023 11/12/2023 06/05/2024 06/05/2024 08/05/2024 18/06/2019 19/12/2023 18/06/2016 01/02/2017 18/06/2019 17/09/2019 18/06/2021 18/06/2024 17/09/2024 24/05/2026 18/06/2029 30/01/2039 18/06/2044

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP RENTESWAPS 400.000 1.000.000 1.400.000 750.000 8.125.000 1.525.000 63.600.000 4.100.000 6.210.000 5.230.000 5.230.000 5.230.000 1.800.000 5.000.000 2.500.000 10.040.000 2.030.000 3.650.000 1.330.000 8.820.000 12.600.000 5.580.000 8.770.000 5.980.000 3.930.000 1.970.000 9.270.000 2.850.000 13.790.000 6.960.000 2.160.000 12.840.000 3.210.000 3.140.000 5.230.000 18.440.000 3.150.000 9.530.000 3.690.000 1.700.000

Kredietswaps Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Veranderlijk (Avon Products, Inc.) Veranderlijk (Avon Products, Inc.) Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Vast 1,000% Vast 1,000% Veranderlijk (CDX.NA.IG.21-V1 Index) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China)


20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019



(6.966) (6.574) (11.227) (6.721) (23.281) (680.474) (199.195) (208.962) (208.125) (406.916) (237.401) (309.671) (121.421) (198.893) (211.876) (5.629.052) (507.280) (371.181) (598.823) (8.276.375) (2.296.206) (10.897.257) (5.149.744) (1.161.147) (511.090) (17.186.039) (11.762.290) (14.593.461)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01) (0,12) (0,01) (0,01) (0,01) (0,17) (0,05) (0,22) (0,11) (0,02) (0,01) (0,35) (0,24) (0,30)

(116.004.063)

(2,36)

(158) (386) (535) (308) (8.137) (1.649) (353.148) (25.434) (38.477) (32.405) (29.944) (25.067) (10.285) (58.471) (29.236) (111.938) (20.968) (36.036) (12.514) (105.099) (138.637) (57.574) (89.927) (61.701) (37.852) (14.451) (76.522) (29.390) (104.233) (49.433) (14.418) (78.869) (20.642) (18.655) (27.254) (122.991) (20.196) (53.190) (21.750) (9.693)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)


400



12.140.000 21.990.000 2.000.000 4.990.000 11.230.000 5.990.000 24.710.000 30.300.000 53.150.000 6.360.000 18.800.000 18.720.000 30.000.000

Betalen

Ontvangen

Kredietswaps – (vervolg) Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (CDX.NA.IG.22-V1 Index)

Valuta

Vervaldatum


20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2024

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP KREDIETSWAPS 8.303.470 2.683.896 5.367.791 6.262.423 3.578.527 5.367.791 6.262.423 13.240.552 4.473.159

Totaalrendementswaps Vast 4,500% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000%

Veranderlijk (MBX.GII30.450.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index)

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP TOTAALRENDEMENTSWAPS TOTAAL NIET-GEREALISEERD VERLIES OP SWAPS MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs USD 4.728.441.481) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

TOTAAL BELEGGINGEN


12/01/2041 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043



(66.941) (114.493) (10.413) (24.776) (59.780) (32.649) (52.154) (0) (633.840) (60.556) (167.450) (141.635) (244.884)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,02) (0,00) (0,01) (0,01) (0,01)

(3.557.144)

(0,07)

(72.093) (2.882) (8.727) (6.800) (4.418) (1.216) (2.342) (20.123) (399)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

(119.000)

(0,00)

(119.680.207)

(2,43)

4.729.749.579

96,18

187.936.306

3,82

4.917.685.885

100,00

Marktwaarde USD


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 4.672.141.048) Marktwaarde van gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten (kostprijs USD 4.672.141.048) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Marktwaarde van gekochte opties (kostprijs USD 78.585.277) Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

4.767.043.357 (22.802.344) 13.514.216 (10.848.589) 62.753.460 (44.305.621) 1.516.611 (38.790.148) 71.767.090 49.581.754 (119.680.207) 187.936.306

96,94 (0,46) 0,27 (0,22) 1,27 (0,90) 0,03 (0,79) 1,46 1,01 (2,43) 3,82

Eigen vermogen

4.917.685.885

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, activagedekte verplichtingen, activagedekte verplichtingen niet van semioverheden, gemeenteobligaties, bankleningen, termijndeposito's en gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Merrill Lynch International, Morgan Stanley and Co. International, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank London, UBS AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor opties waren Bank of America NA, Chase Manhattan Frankfurt, Citibank NA, Deutsche Bank AG Frankfurt, Deutsche Bank AG London, JP Morgan Chase Bank NA en Morgan Stanley and Co. International. De tegenpartijen voor swaps waren were Bank of America NA, Barclays Bank Plc., Barclays Capital, Citibank NA, Credit Suisse Debt Capital Markets, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG Frankfurt, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co. International en Morgan Stanley Capital Services, Inc. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,57% van de NIW. (a)



401


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)


(g)


(h)


(i)



402

Goldman Sachs Funds—Sterling Broad Fixed Income Plus Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde GBP

26/11/2024 19/12/2023 28/09/2015 27/06/2017

359.486 215.275 369.716 729.585

0,16 0,10 0,16 0,32

1.674.062

0,74

Vervaldatum


APT Pipelines Ltd. Commonwealth Bank of Australia(c) QBE Insurance Group Ltd. WT Finance Aust Pty Ltd.

GBP GBP GBP GBP

4,250% 4,875% 6,125% 5,500%

België

900.000 KBC Groep NV(c)

EUR

5,625%

29/03/2049

736.313

0,32

Britse Maagdeneilanden 250.000 Global Switch Holdings Ltd.

GBP

4,375%

13/12/2022

261.921

0,12

GBP USD GBP

7,375% 5,375% 6,625%

27/05/2020 26/01/2019 05/12/2017

481.393 244.259 84.901

0,21 0,11 0,04

810.553

0,36

36.766 12.370 607.514 114.426 753.601 285.216

0,02 0,01 0,27 0,05 0,33 0,12

1.809.893

0,80

165.446 160.933 359.089 796.117 186.543 253.406 792.582 569.352 415.979 106.500 478.829 248.195 245.502 703.321

0,07 0,07 0,16 0,35 0,08 0,11 0,35 0,25 0,18 0,05 0,21 0,11 0,11 0,31

5.481.794

2,41

2.197.630 1.050.368

0,97 0,46

3.247.998

1,43

86.345 813.419 194.619

0,04 0,36 0,08

1.094.383

0,48

104.096 311.831 415.338 109.010 105.459 261.764 383.992

0,05 0,14 0,18 0,05 0,05 0,11 0,17

1.691.490

0,75

Canada

400.000 Glencore Canada Financial Corp. 390.000 Pacific Rubiales Energy Corp. 75.000 Talisman Energy, Inc.

Kaaimaneilanden 30.000 Dwr Cymru Financing Ltd. – reeks A1 10.000 Dwr Cymru Financing Ltd. – reeks B1 600.000 Southern Water Services Finance Ltd.(c) 100.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 587.000 Yorkshire Power Finance Ltd. 300.000 Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd.

Frankrijk 150.000 150.000 350.000 800.000 150.000 200.000 650.000 500.000 400.000 100.000 400.000 300.000 300.000 650.000

AXA S.A.(c) AXA S.A.(c) AXA S.A.(c) BNP Paribas S.A. Crédit Agricole S.A. Électricité de France Électricité de France Électricité de France Électricité de France(c) Électricité de France(c) GDF Suez GDF Suez(c) GDF Suez(c) Total Capital S.A.

Duitsland 2.200.000 FMS Wertmanagement AoeR 1.000.000 Landwirtschaftliche Rentenbank

GBP GBP GBP GBP GBP GBP

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP EUR EUR GBP

GBP GBP

6,015% 6,907% 4,500% 5,500% 7,250% 3,625%

6,772% 6,667% 5,625% 2,375% 7,375% 6,875% 6,125% 5,500% 5,875% 6,000% 6,125% 3,875% 3,000% 3,875%

1,125% 3,250%

31/03/2028 31/03/2021 31/03/2038 11/02/2041 04/08/2028 01/08/2029

31/12/2049 31/12/2049 16/01/2054 20/11/2019 18/12/2023 12/12/2022 02/06/2034 17/10/2041 22/07/2049 29/12/2049 11/02/2021 02/06/2049 29/06/2049 14/12/2018

07/12/2016 07/12/2016

Ierland

73.000 GE Capital UK Funding 750.000 GE Capital UK Funding 150.000 GE Capital UK Funding

GBP GBP GBP

6,750% 4,375% 6,250%

06/08/2018 31/07/2019 05/05/2038

Italië

100.000 300.000 350.000 100.000 100.000 300.000 350.000

Assicurazioni Generali SpA(c) Assicurazioni Generali SpA(c) Atlantia SpA Enel SpA Enel SpA(c) Ferrovie dello Stato Italiane SpA Telecom Italia SpA

GBP GBP GBP GBP GBP EUR GBP

6,416% 6,269% 6,250% 5,750% 6,625% 3,500% 6,375%

31/12/2049 31/12/2049 09/06/2022 22/06/2037 15/09/2076 13/12/2021 24/06/2019


403


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde GBP

30/09/2014 08/06/2015 15/02/2018 20/03/2020 14/02/2024 13/05/2041 31/10/2046 20/04/2019 20/10/2020

82.785 409.572 239.867 226.178 369.016 181.327 353.227 277.830 271.340

0,04 0,18 0,11 0,10 0,16 0,08 0,15 0,12 0,12

2.411.142

1,06

149.955 113.501 132.577

0,06 0,05 0,06

396.033

0,17

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Jersey

100.000 400.000 260.000 200.000 300.000 150.000 350.000 250.000 230.000

Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Heathrow Funding Ltd. Porterbrook Rail Finance Ltd. Porterbrook Rail Finance Ltd.

Luxemburg 270.000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. 100.000 Glencore Finance Europe S.A. 200.000 Offshore Drilling Holding S.A.

EUR GBP EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP

USD GBP USD

4,600% 3,000% 4,600% 6,000% 7,125% 5,875% 4,625% 5,500% 6,500%

4,375% 6,000% 8,375%

19/09/2022 03/04/2022 20/09/2020

Mexico

197.263 Bank of New York Mellon S.A. Institucion de Banca Multiple Nederland 200.000 200.000 700.000 150.000 508.000 200.000 650.000 250.000 750.000 200.000 200.000 50.000

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA Enel Finance International NV Enel Finance International NV Generali Finance BV(c) Heineken NV ING Bank NV ING Bank NV(c) Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV(c) Lukoil International Finance BV RWE Finance BV UPC Holding BV

Noorwegen 350.000 DNB Bank ASA(c)

USD

9,625%

02/05/2021

40.642

0,02

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD GBP EUR

4,625% 5,625% 5,750% 6,214% 7,250% 5,375% 6,875% 6,000% 6,875% 6,125% 6,500% 8,375%

13/01/2021 14/08/2024 14/09/2040 31/12/2049 10/03/2015 15/04/2021 29/05/2023 29/05/2019 14/03/2073 09/11/2020 20/04/2021 15/08/2020

221.040 227.497 764.613 156.621 531.460 228.869 733.155 284.049 782.955 128.247 237.908 44.628

0,10 0,10 0,34 0,07 0,23 0,10 0,32 0,13 0,34 0,06 0,10 0,02

4.341.042

1,91

GBP

6,012%

31/12/2049

374.238

0,17

EUR GBP

5,000% 5,597%

14/11/2023 12/03/2020

615.644 449.250

0,27 0,20

1.064.894

0,47

Spanje

700.000 CaixaBank S.A.(c) 400.000 Telefonica Emisiones SAU

Zweden

GBP

2,125%

13/11/2019

685.537

0,30

Zwitserland 350.000 UBS AG(c)

700.000 Nordea Bank AB

EUR

4,750%

12/02/2026

302.078

0,13

Verenigd Koninkrijk 450.000 Abbey National Treasury Services Plc. 355.000 Allied Domecq Financial Services Ltd. 750.000 Anglian Water Osprey Financing Plc. 10.000 Anglian Water Services Financing Plc. 350.000 Anglian Water Services Financing Plc. 300.000 Anglian Water Services Financing Plc. – reeks A1 800.000 Arqiva Financing Plc. 400.000 Arqiva Financing Plc. 520.000 Aviva Plc.(c) 250.000 Aviva Plc.(c) 100.000 Bank of Scotland Plc. 100.000 Barclays Bank Plc. 765.000 Barclays Bank Plc.(c) 100.000 Barclays Bank Plc.(c) 300.000 Barclays Bank Plc.(c) 50.000 BAT International Finance Plc. 250.000 BG Energy Capital Plc. 888.000 BP Capital Markets Plc.

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

4,125% 6,625% 7,000% 5,250% 4,500% 5,837% 4,040% 5,340% 6,125% 5,902% 9,375% 10,000% 6,750% 6,375% 14,000% 6,375% 5,125% 4,325%

14/09/2017 12/06/2014 31/01/2018 30/10/2015 05/10/2027 30/07/2022 30/06/2020 30/06/2030 29/09/2049 31/12/2049 15/05/2021 21/05/2021 16/01/2023 29/04/2049 29/11/2049 12/12/2019 01/12/2025 10/12/2018

476.538 355.387 819.498 10.577 366.381 353.185 823.336 417.002 557.807 263.282 131.137 133.967 845.719 106.194 412.035 59.496 280.087 970.783

0,21 0,16 0,36 0,00 0,16 0,15 0,36 0,18 0,25 0,12 0,06 0,06 0,37 0,05 0,18 0,03 0,12 0,43


404


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde GBP

23/06/2017 23/06/2037 22/04/2030 10/03/2022 27/04/2042 20/06/2015 15/02/2017 19/11/2020 18/01/2019 08/04/2021 27/07/2020 15/12/2016 29/04/2049 11/09/2028 07/04/2038 29/03/2040 28/09/2026 07/06/2032 07/02/2036 29/03/2049 29/05/2049 29/05/2020 16/12/2021 06/04/2023 22/04/2025 08/02/2029 29/12/2049 02/04/2024 15/12/2028 07/06/2017 13/05/2038 11/03/2049 02/10/2026 18/06/2073 15/12/2022 23/01/2042 16/11/2015 29/05/2039 19/12/2063 30/11/2043 22/06/2015 17/09/2018 29/04/2024 20/05/2039 16/06/2023 16/01/2026 21/10/2016 21/03/2029 03/04/2018 10/12/2031 10/12/2031 24/02/2022 13/01/2033 24/03/2042 13/07/2039 26/11/2018 26/11/2032 13/12/2023 24/09/2021 10/12/2040 17/10/2024 11/07/2022 12/04/2018

113.656 314.084 535.990 359.276 128.379 485.447 697.045 756.639 111.060 537.088 582.300 142.381 12.460 972.925 191.277 57.419 170.089 258.293 549.080 107.633 647.940 944.365 205.898 273.619 188.631 381.277 335.335 307.842 161.444 14.631 374.882 461.764 262.476 313.125 12.469 272.965 1.001.501 67.194 571.588 577.857 430.724 349.015 777.937 308.037 317.303 393.294 1.242.421 446.666 177.660 585.113 123.564 173.807 108.059 142.677 250.979 373.527 237.590 377.890 210.000 816.620 1.512.655 110.278 1.426.847

0,05 0,14 0,24 0,16 0,06 0,21 0,31 0,33 0,05 0,24 0,26 0,06 0,01 0,43 0,08 0,02 0,07 0,11 0,24 0,05 0,28 0,42 0,09 0,12 0,08 0,17 0,15 0,13 0,07 0,01 0,16 0,20 0,12 0,14 0,01 0,12 0,44 0,03 0,25 0,25 0,19 0,15 0,34 0,14 0,14 0,17 0,55 0,20 0,08 0,26 0,05 0,08 0,05 0,06 0,11 0,16 0,10 0,17 0,09 0,36 0,67 0,05 0,63

32.734.398

14,41

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigd Koninkrijk – (vervolg) 100.000 British Telecommunications Plc. 250.000 British Telecommunications Plc. 431.983 Canary Wharf Finance II Plc. – reeks A1 300.000 Centrica Plc. 100.000 Direct Line Insurance Group Plc.(c) 460.000 ENW Capital Finance Plc. 650.000 FCE Bank Plc. 750.000 FCE Bank Plc. 100.000 Firstgroup Plc. 420.000 Firstgroup Plc. 500.000 Great Rolling Stock Co., Plc. 130.000 Hammerson Plc. 14.000 HBOS Plc.(c) 800.000 HSBC Holdings Plc. 150.000 HSBC Holdings Plc. 50.000 HSBC Holdings Plc. 150.000 Imperial Tobacco Finance Plc. 250.000 Imperial Tobacco Finance Plc. 470.000 Land Securities Capital Markets Plc. – reeks A11(c) 100.000 Legal & General Group Plc.(c) 600.000 Legal & General Group Plc.(c) 900.000 Lloyds Bank Plc.(c) 172.000 Lloyds Bank Plc.(c) 200.000 Lloyds Bank Plc. 150.000 Lloyds Bank Plc. 300.000 Lloyds Bank Plc. 319.000 Lloyds Banking Group Plc.(c) 300.000 Manchester Airport Group Funding Plc. 174.064 Mitchells & Butlers Finance Plc. – reeks A1N(c) 13.000 National Grid Gas Plc. 300.000 National Grid Gas Plc. 450.000 Nationwide Building Society(c) 250.000 Next Plc. 300.000 NGG Finance Plc.(c) 10.000 Northern Powergrid Holdings Co. 250.000 Northumbrian Water Finance Plc. 1.000.000 Prudential Plc. 50.000 Prudential Plc.(c) 550.000 Prudential Plc.(c) 550.000 RL Finance Bonds No. 2 Plc.(c) 400.000 Royal Bank of Scotland Plc. 300.000 Royal Bank of Scotland Plc. 600.000 Royal Bank of Scotland Plc. 250.000 RSA Insurance Group Plc.(c) 300.000 Scottish Widows Plc. 400.000 Severn Trent Utilities Finance Plc. 1.150.000 Silverstone Master Issuer Plc. – reeks A3 410.000 Southern Gas Networks Plc. – reeks A7 150.000 Standard Chartered Bank 586.476 Telereal Secured Finance Plc. 150.000 Telereal Securitisation Plc. – reeks B6(c) 150.000 Tesco Plc. 100.000 Tesco Plc. 150.000 Tesco Plc. 190.427 Tesco Property Finance 1 Plc. 300.000 Vodafone Group Plc. 200.000 Vodafone Group Plc. 350.000 Wales & West Utilities Finance Plc. 200.000 Wessex Water Services Finance Plc. 650.000 Western Power Distribution East Midlands Plc. 1.500.000 Western Power Distribution West Midlands Plc. 100.000 Westfield UK & Europe Finance Plc. 1.300.000 Yorkshire Building Society

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

6,625% 6,375% 6,455% 6,375% 9,250% 6,750% 4,825% 3,250% 6,125% 8,750% 6,250% 5,250% 5,750% 6,750% 7,000% 6,000% 5,500% 4,875% 5,125% 5,875% 6,385% 6,963% 10,750% 9,625% 7,625% 6,000% 7,625% 4,125% 0,971% 6,000% 6,000% 6,875% 4,375% 5,625% 7,250% 5,125% 1,250% 11,375% 5,700% 6,125% 9,625% 6,625% 7,500% 9,375% 5,500% 3,625% 5,063% 4,875% 7,750% 4,010% 1,041% 6,125% 5,500% 4,875% 7,623% 8,125% 5,900% 4,625% 4,000% 6,250% 3,875% 4,250% 4,750%


405


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde GBP

01/10/2014 26/04/2023 22/05/2038 15/03/2027 01/06/2043 01/06/2044 09/11/2016 04/12/2019 15/09/2021 02/06/2028 18/12/2018 12/12/2018 23/11/2029 07/06/2021 18/12/2040 20/11/2028 18/12/2026 18/07/2018 14/02/2017 15/03/2038 02/06/2031 15/07/2042 17/02/2034 25/10/2040

203.088 166.615 534.354 400.514 234.579 207.446 107.314 284.252 885.632 204.153 851.428 545.506 696.576 519.451 497.811 627.296 147.115 484.120 109.636 279.097 284.040 215.188 261.859 502.580

0,09 0,07 0,24 0,18 0,10 0,09 0,05 0,12 0,39 0,09 0,37 0,24 0,31 0,23 0,22 0,28 0,06 0,21 0,05 0,12 0,13 0,09 0,12 0,22

9.249.650

4,07

68.408.061

30,12

217.051 43.671

0,09 0,02

260.722

0,11

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten 200.000 American Express Credit Corp. 150.000 American International Group, Inc. 450.000 American International Group, Inc.(c) 350.000 AT&T, Inc. 250.000 AT&T, Inc. 200.000 AT&T, Inc. 100.000 Bank of America Corp. 250.000 Bank of America Corp. 750.000 Bank of America Corp. 150.000 Bank of America Corp. 650.000 Cellco Partnership 500.000 Citigroup, Inc. 600.000 Comcast Corp. 450.000 General Electric Capital Corp. 425.000 General Electric Capital Corp. 600.000 Health Care REIT, Inc. 150.000 JPMorgan Chase & Co. 406.000 Mondelez International, Inc. 100.000 Morgan Stanley 300.000 SLM Student Loan Trust(c) 250.000 Time Warner Cable, Inc. 200.000 Time Warner Cable, Inc. 250.000 Verizon Communications, Inc. 750.000 Wal-Mart Stores, Inc.

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD

5,375% 5,000% 8,625% 5,500% 4,250% 4,875% 5,250% 5,500% 6,125% 8,125% 8,875% 5,125% 5,500% 5,500% 5,375% 4,800% 3,500% 7,250% 5,750% 1,071% 5,750% 5,250% 4,750% 5,000%


Overheidsobligaties – 46,11% Argentinië 4.529.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid 695.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c)

USD EUR

8,100% 7,700%

15/12/2035 15/12/2035

Brazilië

643.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional – reeks B

BRL

6,000%

15/08/2050

417.611

0,18


USD

5,875%

18/04/2024

148.343

0,07

Duitsland 200.000 Bundesrepublik Deutschland 2.100.000 KFW

EUR GBP

2,500% 3,750%

04/07/2044 07/09/2016

171.730 2.224.712

0,07 0,98

2.396.442

1,05


EUR

1,015%

10/08/2014

741.231

0,33


USD

8,750%

16/12/2020

241.795

0,11

EUR

4,750%

01/09/2044

372.735

0,16

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN USD

6,500% 8,000% 7,500% 8,500% 7,750% 10,000% 8,500% 7,750% 3,500% 6,050%

10/06/2021 07/12/2023 03/06/2027 31/05/2029 29/05/2031 20/11/2036 18/11/2038 13/11/2042 14/12/2017 11/01/2040

138.930 146.234 311.435 65.150 224.789 175.684 72.463 95.817 385.861 100.328

0,06 0,07 0,14 0,03 0,10 0,08 0,03 0,04 0,17 0,04

1.716.691

0,76

Italië

410.000 Italiaanse Buoni Poliennali Del Tesoro 144A(d) Mexico 2.809.900 2.701.600 5.949.000 1.155.600 4.287.500 2.740.100 1.293.500 1.843.300 7.649.145 140.000

Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse udibonos Internationale obligaties van Mexicaanse overheid


406


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde GBP

Vervaldatum


Overheidsobligaties – (vervolg) Slovenië 320.000 Internationale obligaties van Sloveense overheid

USD

5,250%

18/02/2024

204.953

0,09

EUR

5,150%

31/10/2044

377.835

0,17

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

2,000% 1,250% 4,750% 1,750% 4,250% 4,500% 4,250% 4,250% 4,500% 3,750% 0,250%

22/01/2016 22/07/2018 07/03/2020 07/09/2022 07/12/2027 07/09/2034 07/09/2039 07/12/2040 07/12/2042 22/07/2052 22/03/2052

17.605.110 9.575.007 6.410.682 569.696 2.585.457 17.590.426 392.169 32.104.692 108.990 10.480.574 415.517

7,75 4,22 2,82 0,25 1,14 7,75 0,17 14,14 0,05 4,61 0,18

97.838.320

43,08

104.716.678

46,11

2.218.061 924.375 3.320.453 2.990.375

0,98 0,41 1,46 1,31

9.453.264

4,16

9.453.264

4,16

100 4.261.611

0,00 1,88

4.261.711

1,88

4.261.711

1,88

186.839.714

82,27

Spanje

390.000 Obligaties van Spaanse overheid 144A(d) Verenigd Koninkrijk 17.230.000 Britse goudgerande waarden 9.710.000 Britse goudgerande waarden 5.560.000 Britse goudgerande waarden 600.000 Britse goudgerande waarden 2.250.000 Britse goudgerande waarden 14.830.000 Britse goudgerande waarden 340.000 Britse goudgerande waarden 27.750.000 Britse goudgerande waarden 90.000 Britse goudgerande waarden 9.674.000 Britse goudgerande waarden 368.480 Britse goudgerande waarden inflatiegekoppeld


Obligaties van supranationale organisaties – 4,16% 2.200.000 850.000 2.800.000 2.300.000

Europese Investeringsbank Europese Investeringsbank Europese Investeringsbank Europese Investeringsbank

GBP GBP GBP GBP

3,375% 4,125% 5,375% 6,000%

08/09/2014 07/12/2017 07/06/2021 07/12/2028



100 Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen I)(e)(f) 4.261.611 Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(e)(g)

TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs GBP 4.261.711) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs GBP 181.429.631)

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 0,14% Costa Rica 250.000 Banco Nacional de Costa Rica

USD

6,250%

01/11/2023

153.031

0,07

USD

5,250%

15/12/2024

160.704

0,07

313.735

0,14

1.795.260 1.452.149 324.761 767.569 144.455 1.071.892 707.226 716.569 1.451.808 1.293.947

0,79 0,64 0,14 0,34 0,06 0,47 0,31 0,32 0,64 0,57

Mexico

260.000 Trust F/1401 TOTAAL BEDRIJFSOBLIGATIES (kostprijs GBP 311.307)

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 14,99% Kaaimaneilanden 3.050.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 2.450.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A1A" 144A(c)(d) 550.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 1.300.000 B&M CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 250.000 B&M CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 1.800.000 CIFC Funding Ltd. "A1L" 144A(c)(d) 1.200.000 Crown Point CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 1.200.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1" 144A(c)(d) 2.500.000 ICG US CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 2.200.000 OCP CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d)


1,710% 1,673% 2,383% 1,598% 2,148% 1,725% 1,449% 1,808% 1,506% 1,468%

01/05/2026 28/07/2026 28/07/2026 16/04/2026 16/04/2026 26/05/2026 21/11/2022 18/04/2026 20/04/2026 22/11/2023


407


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde GBP

26/04/2026 20/03/2025 07/05/2026 07/05/2026 15/04/2026 15/04/2026 01/05/2026 01/05/2026 15/04/2026

1.564.243 1.395.085 1.639.658 354.565 594.800 145.313 1.580.547 354.682 1.091.714

0,69 0,61 0,72 0,16 0,26 0,06 0,70 0,16 0,48

18.446.243

8,12

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Kaaimaneilanden – (vervolg) 2.700.000 OCP CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 2.400.000 OFSI Fund VI Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 2.750.000 Shackleton CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 600.000 Shackleton CLO Ltd. "B1" 144A(c)(d) 1.000.000 Trinitas CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 250.000 Trinitas CLO Ltd. "B1" 144A(c)(d) 2.650.000 Whitehorse Ltd. "A" 144A(c)(d) 600.000 Whitehorse Ltd. "B" 144A(c)(d) 1.850.000 Zais CLO 1 Ltd. "ACOM" 144A(c)(d)


0,000% 1,550% 1,730% 2,230% 1,763% 2,133% 1,714% 2,264% 1,712%

Ierland


EUR

1,985%

10/08/2053

312.019

0,14


EUR

0,832%

25/07/2060

427.362

0,19

EUR USD EUR GBP EUR GBP GBP GBP

0,457% 0,494% 0,572% 0,803% 0,592% 0,765% 0,765% 2,028%

20/12/2054 21/09/2038 21/09/2038 21/12/2037 21/12/2037 15/11/2038 15/01/2039 20/07/2044

54.614 380.352 43.168 71.488 116.361 55.920 138.684 229.417

0,02 0,17 0,02 0,03 0,05 0,03 0,06 0,10

1.090.004

0,48

Italië

Verenigd Koninkrijk 67.441 Granite Master Issuer Plc. "3A2"(c) 615.216 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2B"(c) 51.268 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2C"(c) 68.328 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2A"(c) 136.656 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2C"(c) 59.042 Paragon Mortgages Plc. "A2A"(c) 146.898 Paragon Mortgages Plc. "A2A"(c) 225.799 Thrones Plc. "A"(c)

Verenigde Staten 891.464 Access Group, Inc. "A2"(c) 255.687 Alternative Loan Trust "1A1"(c) 1.171.733 Alternative Loan Trust "A5" 2.209.626 American Home Mortgage Assets Trust ''A1''(c) 1.279.365 Banc of America Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 597.733 Bear Stearns ALT-A Trust "11A1"(c) 555.140 Bear Stearns ALT-A Trust "2A1"(c) 888.257 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust "A2" 1.368.221 ChaseFlex Trust "1A2"(c) 129.471 CIT Mortgage Loan Trust "2A2" 144A(c)(d) 650.000 CIT Mortgage Loan Trust "2A3" 144A(c)(d) 280.282 Countrywide Alternative Loan Trust "5A1"(c) 1.554.999 Countrywide Alternative Loan Trust "A1A"(c) 161.289 Countrywide Alternative Loan Trust "A8" 232.420 Countrywide Asset-Backed Certificates "A2"(c) 288.690 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "9A9"(c) 1.908.682 GS Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 1.004.910 IndyMac Index Mortgage Loan Trust ''A1''(c) 1.591.625 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 374.980 KnowledgeWorks Foundation "A"(c) 339.056 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust "2A4" 1.228.212 RALI Trust "A3"(c) 162.178 RALI Trust "CB11"(c) 1.100.000 RASC Trust "A4"(c) 2.750.000 Silvermore CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 500.000 Silvermore CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 597.303 SLC Student Loan Trust "A4"(c) 235.466 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "1A1"(c) 257.355 Wachovia Student Loan Trust "A4" 144A(c)(d) 516.470 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "2A"(c) 540.652 Washington Mutual Alternative Mortgage Pass-Through Certificates "DA"(c) 853.685 Wells Fargo Alternative Loan Trust "A1"(c)


0,379% 1,434% 5,750% 0,824% 5,774% 0,630% 2,439% 6,000% 0,610% 1,400% 1,600% 2,981% 1,504% 5,500% 0,310% 0,800% 5,803% 0,390% 5,703% 1,188% 5,750% 0,750% 3,139% 0,390% 1,675% 2,275% 0,313% 1,000% 0,309% 1,104%

25/01/2016 20/07/2035 25/07/2037 25/02/2047 10/02/2051 25/02/2036 25/04/2037 25/03/2037 25/07/2037 25/10/2037 25/10/2037 25/09/2035 25/11/2047 25/10/2035 25/05/2036 25/09/2035 10/08/2045 25/06/2037 12/02/2049 25/02/2042 25/02/2036 25/06/2037 25/08/2035 25/09/2036 15/05/2026 15/05/2026 15/12/2021 25/05/2047 25/04/2023 25/07/2046

512.236 126.656 639.158 857.353 857.635 291.096 225.973 301.103 501.909 77.497 362.471 132.388 721.727 90.665 125.232 136.433 1.257.026 537.560 1.061.735 226.312 193.306 463.615 82.172 567.979 1.634.086 295.297 355.971 100.410 153.557 265.347

0,22 0,05 0,28 0,38 0,38 0,13 0,10 0,13 0,22 0,03 0,16 0,06 0,32 0,04 0,05 0,06 0,55 0,24 0,47 0,10 0,08 0,20 0,04 0,25 0,72 0,13 0,16 0,04 0,07 0,12

USD USD

1,050% 2,662%

25/06/2046 28/12/2037

201.660 423.052

0,09 0,19

13.778.617

6,06


34.054.245

14,99


34.367.980

15,13


408


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde GBP

Vervaldatum


Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 1,47% Kaaimaneilanden 300.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais

USD

5,333%

15/02/2028

178.486

0,08

GBP

4,625%

04/04/2029

206.254

0,09

GBP BRL USD

4,375% 6,000% 0,000%

14/09/2029 15/08/2040 25/07/2026

350.700 1.002.912 1.601.645

0,15 0,44 0,71

2.955.257

1,30

3.339.997

1,47

7.624 114.543

0,00 0,05

122.167

0,05

122.167

0,05

3.462.164

1,52

224.669.858

98,92

Jersey

200.000 Porterbrook Rail Finance Ltd. Verenigde Staten 350.000 DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co, Inc. 1.540.000 HSBC Bank USA NA 2.700.000 Regatta IV Funding Ltd.


Overheidsobligaties – 0,05% Dominicaanse Republiek 500.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 180.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek

DOP USD

14,500% 7,450%

10/02/2023 30/04/2044

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs GBP 114.422) TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs GBP 3.601.701) MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN, ZONDER DERIVATEN (kostprijs GBP 219.764.362)




38 5 23 156

EUR Euro BTP Overheidsobligaties van Italië 06/06/2014 Obligatiefutures van de Franse overheid op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 5 jaar 06/06/2014

285

GBP Futures op goudgerande obligaties van het VK 26/09/2014 USD Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 10 jaar 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 2 jaar 30/09/2014

(513) 171 256 (103)

Lang Lang Lang Lang


3.870.175 569.792 2.744.330 16.079.694

102.465 19.766 54.026 165.935

0,05 0,01 0,02 0,07

23.263.991

342.192

0,15

Lang

31.538.100

231.240

0,10

Kort Lang Lang Kort

(42.181.943) 15.365.869 19.205.727 (13.519.899)

124.459 146.797 81.218 1.540

0,06 0,06 0,04 0,00

(21.130.246)

354.014

0,16

927.446

0,41





(69) (6)

EUR Obligaties van Duitse Bondsrepubliek Futures op 2 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 30 jaar 06/06/2014

(86)


Kort Kort

Kort



(6.209.119) (652.418)

(9.261) (19.717)

(0,01) (0,01)

(6.861.537)

(28.978)

(0,02)

(10.524.250)

(1.075)

(0,00)


409





(25) (1.448)


Kort

(21.337.749)


Kort

(103.606.118)



(96.848)


(0,04)

(225.365)

(0,10)

(352.266)

(0,16)


Valuta

MYR USD USD COP MYR RUB CLP MYR USD CLP MYR RUB USD GBP AUD AUD AUD AUD CAD EUR EUR GBP GBP HUF JPY JPY JPY JPY MXN NOK NOK NOK PLN PLN SEK TRY USD USD USD USD USD USD ZAR USD USD USD USD USD USD MYR USD USD USD

Bedrag gekocht

9.029.372 1.266.000 2.114.413 1.201.198.900 10.013.817 22.708.938 707.870.060 2.051.116 382.000 349.439.120 14.158.039 265.829.273 3.175.000 8.938.766 1.364.995 1.363.321 1.319.000 14.138.000 14.929.799 17.577.336 4.049.744 4.507.912 8.769.355 1.370.924.724 126.473.379 147.693.361 128.170.652 1.072.329.705 205.481.562 22.519.745 14.704.000 3.699.709 6.825.364 11.232.357 16.537.002 25.902.543 3.409.214 3.000.837 55.075.457 12.971.188 3.154.000 6.961.962 67.021.320 1.269.000 629.504 1.269.000 1.119.963 1.905.000 635.000 4.042.610 607.872 2.271.348 751.932

Bedrag verkocht

Vervaldatum



2.751.515 2.836.610 1.256.381 621.320 3.074.019 633.000 1.270.000 635.500 16.676.210 632.000 4.369.226 7.587.000 110.305.346 10.892.991 887.000 741.000 1.430.798 12.933.007 13.512.661 21.345.927 36.180.846 5.516.000 14.636.682 4.419.323 1.338.000 1.254.000 1.465.000 10.517.000 15.530.637 2.718.000 15.706.045 614.815 1.626.030 3.669.689 1.817.000 11.958.609 3.014.271 18.466.938 39.882.964 15.293.576 20.770.382 73.295.508 6.285.409 2.833.768 7.242.446.705 4.079.945 36.443.588 65.609.915 1.422.686 1.241.111 19.783.200 5.141.630 24.490.428

05/06/2014 06/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 14/07/2014 14/07/2014 18/07/2014 08/08/2014

34.805 1.780 6.360 5.687 24.538 10.871 7.766 1.436 591 632 19.417 13.850 10.253 77.694 35.243 14.863 7.595 114.118 146.359 73.948 55.780 20.813 27.439 85.157 229 30.905 11.017 10.250 253.675 35.536 61.000 1.874 17.468 13.768 2.160 214.043 27.514 28.756 450.829 11.722 24.594 17.913 31.760 7.913 7.264 764 6.501 18.894 3.456 7.944 3.796 5.043 4.803

0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,00 0,05 0,06 0,03 0,03 0,01 0,01 0,04 0,00 0,01 0,01 0,01 0,11 0,02 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,09 0,01 0,01 0,20 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.108.386

0,93

Valuta

USD BRL GBP USD USD USD USD USD PHP USD USD USD RUB EUR EUR GBP NZD USD USD CHF SEK EUR USD EUR AUD CHF NZD USD USD EUR SEK USD EUR USD EUR USD CHF CNH EUR NZD SEK ZAR USD BRL IDR MYR THB RUB BRL USD THB BRL THB



410



Valuta

BRL GBP BRL CNH USD USD PHP USD USD EUR AUD CHF CHF CNH EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP HUF NZD PLN SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD GBP INR MYR USD INR INR RUB USD INR USD

Bedrag gekocht

4.218.353 37.063.775 1.426.031 43.486.236 636.000 680.498 41.613.000 1.466.000 1.263.000 4.049.511 1.327.000 7.634.386 1.106.829 18.466.939 885.000 1.823.000 2.314.000 2.293.000 2.770.000 29.661.237 370.000 247.542.630 12.319.000 3.710.000 7.950.262 2.749.859 22.443.342 16.477.501 15.225.789 4.041.294 5.099.968 20.496.680 5.990.000 7.389.382 11.833.000 1.572.089 74.712.574 4.087.572 1.246.391 372.740.116 150.012.810 43.968.015 1.238.197 74.641.602 1.373.331

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

USD USD USD USD BRL RUB USD MYR TWD GBP JPY EUR USD USD AUD GBP HUF NOK PLN USD AUD USD USD HUF NOK USD AUD CAD GBP HUF ILS JPY MXN SGD TRY MXN USD USD TWD USD USD USD TWD USD TWD

1.880.002 62.376.726 640.884 6.960.000 1.430.962 23.884.442 950.828 4.719.887 38.116.961 3.307.043 126.529.051 6.256.000 1.265.000 2.980.434 1.356.821 1.498.439 716.498.963 18.779.550 11.593.751 40.892.165 671.465 1.115.000 10.506.589 276.078.786 7.354.000 417.000 24.298.000 18.248.279 9.152.500 907.836.352 17.783.452 2.102.557.403 78.691.170 9.351.805 25.873.040 34.865.000 1.272.000 1.272.000 37.503.903 6.347.000 2.537.000 1.266.000 37.449.267 1.264.000 41.331.776

06/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 02/07/2014 25/07/2014




(1.046) (188.015) (3.863) (1.714) (363) (2.636) (43) (844) (4.935) (12.905) (6.654) (1.599) (17.956) (16.570) (32.338) (15.484) (41.017) (8.142) (23.180) (294.770) (2.279) (1.437) (44.248) (12.635) (21.996) (2.917) (66.952) (201.974) (58.734) (23.310) (13.202) (94.396) (71.829) (40.359) (280.685) (44.595) (7.010) (1.141) (2.676) (38.025) (5.643) (6.853) (6.514) (4.049) (3.591)

(0,00) (0,08) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,02) (0,00) (0,01) (0,13) (0,00) (0,00) (0,02) (0,01) (0,01) (0,00) (0,03) (0,09) (0,03) (0,01) (0,01) (0,04) (0,03) (0,02) (0,12) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

(1.731.124)

(0,76)


Beleggingen

Niet-gerealiseerde winst/verlies GBP


Marktwaarde GBP


Gekochte opties

83.000.000 1.500.000 41.000.000 20.000.000 1.000.000 7.400.000 7.300.000 1.500.000 1.000.000 7.400.000 7.300.000

USD Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption

Vervallend 23/10/2015 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 22/02/2016 Vervallend 08/03/2016 Vervallend 18/03/2016 Vervallend 16/04/2019 Vervallend 17/04/2019 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 18/03/2016 Vervallend 16/04/2019 Vervallend 17/04/2019

Uitoefenprijs 1,92 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 3,62 Uitoefenprijs 3,71 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 4,11 Uitoefenprijs 4,14 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 4,11 Uitoefenprijs 4,14

TOTAAL GEKOCHTE OPTIES (kostprijs GBP 3.064.993)

(98.291) (36.496) (418.600) (242.253) (18.669) (38.250) (40.988) 34.186 25.601 65.614 68.641

228.132 36.251 560.335 256.190 26.741 219.506 213.696 106.933 71.010 323.369 323.325

0,10 0,02 0,25 0,11 0,01 0,10 0,09 0,05 0,03 0,14 0,14

(699.505)

2.365.488

1,04

2.365.488

1,04


411



Valuta

Vervaldatum


AUD BRL BRL BRL CAD EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY KRW KRW KRW KRW MYR MYR MYR MYR MYR MYR NZD NZD NZD SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

18/06/2024 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 19/12/2023 17/09/2019 07/09/2015 17/09/2016 17/09/2017 05/05/2019 17/09/2019 05/02/2021 05/03/2022 19/12/2023 17/09/2034 12/02/2022 19/12/2023 09/05/2027 10/05/2023 15/05/2023 20/05/2023 20/05/2023 14/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 11/12/2018 26/09/2023 15/11/2023 15/12/2015 18/06/2019 18/06/2024 18/06/2024 27/10/2017 29/08/2019 29/08/2019 19/12/2023 30/01/2024 20/03/2024 04/04/2024 24/02/2026 10/03/2026 17/09/2029

52.303 23.710 11.902 23.951 9.161 24.399 31.758 1.411 6.822 11.702 27.470 43.016 163.867 27.076 20.403 130.185 21.191 56.757 10.083 8.909 8.179 8.485 1.510 1.275 1.251 588 1.147 9 22.912 107.293 19.373 91.306 138.143 66.060 63.596 29.774 495.807 167.139 24.104 508.576 3.112 461.738

0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,07 0,01 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,01 0,04 0,06 0,03 0,03 0,01 0,22 0,07 0,01 0,22 0,00 0,20

2.927.453

1,29

35.597 19.204 90.894

0,01 0,01 0,04


145.695

0,06


3.073.148

1,35

2.420.000 4.960.000 2.910.000 3.950.000 940.000 12.240.000 580.000 3.880.000 3.890.000 2.630.000 9.940.000 6.090.000 11.600.000 4.920.000 1.200.000 5.447.280.000 609.600.000 1.459.000.000 592.470.000 665.250.000 665.250.000 665.250.000 1.480.000 1.660.000 1.970.000 1.400.000 700.000 1.050.000 14.090.000 17.500.000 2.070.000 25.730.000 37.490.000 3.600.000 3.600.000 4.200.000 35.100.000 14.560.000 1.860.000 15.290.000 7.600.000 25.240.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (CAD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Vast 2,735% Vast 2,815% Vast 2,840% Vast 2,830% Vast 3,880% Vast 3,915% Vast 3,933% Vast 3,971% Vast 4,330% Vast 4,450% Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Vast 4,500% Vast 12,398% Vast 12,270% Vast 12,650% Vast 4,000% Vast 1,500% Vast 5,072% Vast 1,500% Vast 1,750% Vast 2,390% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 2,780% Vast 3,750% Vast 3,500% Vast 1,080% Vast 1,250% Vast 1,880% Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,250% Vast 2,750% Vast 1,416% Vast 3,560% Vast 3,520% Vast 4,500% Vast 4,252% Vast 4,250% Vast 4,000% Vast 3,123% Vast 3,210% Vast 3,750%

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS 7.850.000 1.950.000 9.200.000


10.700.000 7.700.000 435.000 4.490.000 5.760.000 5.415.000 2.700.000 5.170.000 8.270.000 10.490.000 1.240.000 7.440.000 960.000


Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

EUR USD USD

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Vast 5,500% Vast 3,000% Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Vast 2,500% Vast 3,250% Vast 2,250% Vast 1,440% Vast 1,660% Vast 3,750% Vast 3,000% Vast 3,100% Vast 3,150%

Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Vast 2,750% Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR)

20/12/2018 20/06/2016 20/06/2016

Valuta

Vervaldatum

AUD AUD CAD CAD CHF EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP

18/06/2019 19/12/2023 20/12/2022 17/09/2024 19/12/2023 19/12/2023 17/09/2024 05/05/2016 05/03/2017 20/03/2024 17/09/2024 05/03/2025 05/05/2025


(138.274) (17.621) (6.910) (4) (49.690) (60.634) (10.417) (3.670) (4.879) (106.826) (6.987) (180.808) (16.258)



(0,06) (0,01) (0,00) (0,00) (0,02) (0,03) (0,01) (0,00) (0,00) (0,05) (0,00) (0,08) (0,01)


412



3.850.000 2.430.000 3.869.680.000 1.025.070.000 4.323.180.000 2.380.000.000 1.064.680.000 276.160.000 493.390.000 28.640.000 73.490.000 1.170.630.000 153.150.000 244.810.000 122.120.000 100.390.000 130.780.000 370.000 320.000 23.170.000 975.000 1.050.000 1.050.000 880.000 750.000 88.900.000 12.200.000 23.020.000 1.800.000 1.800.000 7.700.000 980.000 3.230.000 11.700.000 7.560.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps – (vervolg) Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 0,420% Vast 0,750% Vast 1,720% Vast 1,650% Vast 3,351% Vast 3,450% Vast 3,460% Vast 3,440% Vast 3,415% Vast 3,470% Vast 3,471% Vast 3,470% Vast 3,470% Vast 3,455% Vast 3,475% Vast 4,485% Vast 4,490% Vast 4,000% Vast 3,844% Vast 3,820% Vast 3,817% Vast 4,163% Vast 4,287% Vast 2,000% Vast 1,625% Vast 2,250% Vast 3,095% Vast 3,132% Vast 2,807% Vast 3,250% Vast 3,750% Vast 4,370% Vast 3,750%

Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NOK op 6 maanden NIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum

GBP GBP JPY JPY JPY JPY KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW MYR MYR NOK PLN PLN PLN PLN PLN SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD

05/02/2036 18/06/2044 12/02/2019 18/06/2024 14/02/2025 09/05/2025 25/07/2023 08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 13/08/2023 22/11/2023 07/01/2024 07/01/2024 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024 14/08/2023 14/08/2023 20/12/2022 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 28/11/2023 11/12/2023 18/06/2019 01/02/2017 17/09/2019 27/08/2021 27/08/2021 12/06/2024 17/09/2024 17/09/2034 30/01/2039 18/06/2044



(87.632) (66.617) (30.102) (55.407) (129.348) (45.154) (11.888) (4.352) (8.007) (438) (1.037) (19.582) (2.577) (4.108) (2.044) (1.607) (2.221) (261) (248) (6.719) (5.248) (5.443) (5.421) (7.687) (8.050) (183.302) (19.698) (138.598) (64.461) (67.137) (105.815) (9.988) (66.211) (420.629) (168.787)

(0,04) (0,03) (0,01) (0,03) (0,06) (0,02) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,08) (0,01) (0,06) (0,03) (0,03) (0,05) (0,01) (0,03) (0,19) (0,07)

(2.358.802)

(1,04)

(2.018) (3.643) (31.238)

(0,00) (0,00) (0,01)


(36.899)

(0,01)


(2.395.701)

(1,05)

228.665.235

100,68




MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs GBP 222.829.355) OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN

USD USD USD

20/06/2014 20/06/2014 20/12/2018

(1.535.279)

(0,68)

227.129.956

100,00


413


Marktwaarde GBP

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs GBP 219.764.362) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Marktwaarde van gekochte opties (kostprijs GBP 3.064.993) Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

224.669.858 927.446 (352.266) 2.108.386 (1.731.124) 2.365.488 3.073.148 (2.395.701) (1.535.279)

98,92 0,41 (0,16) 0,93 (0,76) 1,04 1,35 (1,05) (0,68)

Eigen vermogen

227.129.956

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, gemeenteobligaties en activagedekte verplichtingen niet van semioverheden is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA London, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank London, Morgan Stanley and Co., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank London, UBS AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Barclays Bank London ICE Europe, Barclays Bank Plc., Citibank NA, Credit Suisse Debt Capital Markets, Credit Suisse London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank London, JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co. en Royal Bank of Scotland Plc. De tegenpartijen voor opties waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., Citibank NA London, Deutsche Bank AG Frankfurt en Royal Bank of Canada. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,50% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)

Het rendement van dit fonds per 31 mei 2014 was 0,190%

(g)

Het rendement van dit fonds per 31 mei 2014 was 0,480%


414

Goldman Sachs Funds—Strategic Absolute Return Bond I Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum




EUR

5,625%

29/03/2049

547.981

0,03


USD

5,375%

26/01/2019

1.426.300

0,07


USD

0,477%

30/06/2015

25.278.800

1,29

EUR USD

4,625% 4,500%

15/04/2020 15/04/2020

733.723 1.547.875

0,04 0,08

2.281.598

0,12

1.091.820 444.000

0,06 0,02

1.535.820

0,08

Japan

500.000 SoftBank Corp. 1.525.000 SoftBank Corp. 144A

Luxemburg 1.174.000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. 400.000 Offshore Drilling Holding S.A.

USD USD

4,375% 8,375%

19/09/2022 20/09/2020

Mexico

864.201 Bank of New York Mellon S.A. Institucion de Banca Multiple Nederland 100.000 850.000 650.000 1.010.000

Koninklijke KPN NV(c) Koninklijke KPN NV(c) Koninklijke KPN NV 144A Lukoil International Finance BV

USD

9,625%

02/05/2021

298.149

0,01

GBP USD USD USD

6,875% 7,000% 7,000% 6,125%

14/03/2073 28/03/2073 28/03/2073 09/11/2020

174.808 893.562 683.313 1.084.487

0,01 0,05 0,03 0,05

2.836.170

0,14

Zweden 5.300.000 Stadshypotek AB 144A(d)

USD

1,875%

02/10/2019

5.265.917

0,27

Zwitserland 1.225.000 Credit Suisse Group AG 144A(c)(d)

USD

7,500%

31/12/2049

1.344.438

0,07

Verenigd Koninkrijk 1.800.000 Abbey National Treasury Services Plc. 8.500.000 Abbey National Treasury Services Plc.(c) 4.600.000 Abbey National Treasury Services Plc.(c) 420.000 Barclays Bank Plc.(c) 150.000 Barclays Bank Plc.(c) 1.025.000 Lloyds Banking Group Plc. 144A(c)(d) 8.400.000 Northern Rock Asset Management Plc. 144A(d)

EUR GBP GBP EUR EUR USD USD

3,125% 2,128% 2,226% 4,750% 4,875% 6,657% 5,625%

30/06/2014 16/02/2015 05/04/2017 29/03/2049 31/12/2049 31/12/2049 22/06/2017

2.456.570 14.387.187 8.009.386 572.999 202.320 1.127.500 9.496.276

0,13 0,73 0,41 0,03 0,01 0,06 0,48

36.252.238

1,85

104.625 1.212.392 2.200.708 801.854 2.315.419 264.057 827.813 1.096.250

0,01 0,06 0,11 0,04 0,12 0,01 0,04 0,06

8.823.118

0,45

85.890.529

4,38

240.424 2.031.770

0,01 0,10

2.272.194

0,11

Verenigde Staten 100.000 Access Midstream Partners LP 1.175.000 Avon Products, Inc. 2.175.000 Avon Products, Inc. 600.000 Bank of America Corp.(c) 2.125.000 EPR Properties 3.000.000 General Electric Capital Corp. 750.000 Reynolds Group Issuer, Inc. 1.000.000 Reynolds Group Issuer, Inc.

USD USD USD EUR USD MXN USD USD

4,875% 4,600% 5,000% 1,155% 5,750% 8,500% 9,875% 7,875%

15/05/2023 15/03/2020 15/03/2023 28/03/2018 15/08/2022 06/04/2018 15/08/2019 15/08/2019


Overheidsobligaties – 8,05% Argentinië 2.285.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c) 25.318.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid

EUR USD

7,750% 8,100%

15/12/2035 15/12/2035


415


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

28/01/2024 18/04/2024

1.945.320 434.700

0,10 0,02

2.380.020

0,12

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Dominicaanse Republiek 1.800.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 420.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek

USD USD

6,600% 5,875%


EUR

1,015%

10/08/2014

6.961.469

0,35


USD

8,750%

16/12/2020

1.499.169

0,08

EUR EUR EUR EUR

5,500% 4,500% 4,500% 4,750%

01/11/2022 01/05/2023 01/03/2024 01/09/2044

12.625.672 25.819.447 7.980.649 3.714.425

0,64 1,32 0,41 0,19

50.140.193

2,56

938.305 1.001.778 2.142.464 398.884 1.294.753 712.831 589.584 418.180 10.618.593 2.201.789 14.515.591

0,05 0,05 0,11 0,02 0,07 0,04 0,03 0,02 0,54 0,11 0,74

34.832.752

1,78

258.743 1.930.470

0,01 0,10

2.189.213

0,11

3.487.226 14.531.205 3.763.670

0,18 0,74 0,19

21.782.101

1,11

Italië

7.680.000 16.720.000 5.180.000 2.440.000

Mexico 11.333.200 11.052.500 24.440.200 4.225.300 14.747.900 6.639.500 6.285.100 4.804.300 125.457.063 26.065.901 1.871.157.200


Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse udibonos Mexicaanse udibonos Mexicaanse cetes

Slovenië 230.000 Internationale obligaties van Sloveense overheid 1.800.000 Internationale obligaties van Sloveense overheid

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN

6,500% 8,000% 7,500% 8,500% 7,750% 10,000% 8,500% 7,750% 5,000% 3,500% 3,700%

USD USD

5,850% 5,250%

10/06/2021 07/12/2023 03/06/2027 31/05/2029 29/05/2031 20/11/2036 18/11/2038 13/11/2042 16/06/2016 14/12/2017 26/06/2014

10/05/2023 18/02/2024

Spanje


Verenigde Staten 18.205.171 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 12.629.738 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 3.576.138 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten

EUR EUR EUR

4,400% 3,800% 5,150%

31/10/2023 30/04/2024 31/10/2044

USD

0,500%

15/04/2015

18.501.005

0,95

USD

0,125%

15/01/2022

12.756.035

0,65

USD

2,500%

15/01/2029

4.549.798

0,23

35.806.838

1,83

157.863.949

8,05


194.039.048

9,90


194.039.048

9,90


437.793.526

22,33

8.465.347

0,43



Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 2,60% Australië 8.400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A(d)

USD

1,000%

06/10/2015


416


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

01/12/2019 30/01/2023 31/03/2024

1.212.247 825.375 922.250

0,06 0,04 0,05

2.959.872

0,15

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Canada 1.086.000 Kodiak Oil & Gas Corp. 775.000 MEG Energy Corp. 144A(d) 850.000 MEG Energy Corp. 144A(d)


USD USD USD

8,125% 6,375% 7,000%

USD

6,250%

01/11/2023

1.025.000

0,05

USD

3,875%

15/01/2019

1.575.476

0,08

Italië

1.500.000 Intesa Sanpaolo SpA Mexico

USD

5,250%

15/12/2024

848.700

0,04

Noorwegen 7.700.000 Sparebank 1 Boligkreditt AS 144A(d)

820.000 Trust F/1401

USD

1,750%

15/11/2019

7.584.868

0,39


USD

10,750%

15/10/2019

3.657.500

0,19

Verenigde Staten 1.350.000 Alphabet Holding Co., Inc. 550.000 Berry Plastics Corp. 1.012.000 Bumble Bee Holdings, Inc. 144A(d) 700.000 Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 200.000 Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 1.450.000 Enterprise Products Operating LLC – reeks A(c) 350.000 Equinix, Inc. 850.000 First Data Corp. 144A(d) 625.000 First Data Corp. 144A(d) 150.000 Forest Laboratories, Inc. 144A(d) 150.000 General Motors Co. 144A(d) 1.805.000 Griffey Images Inc. 144A(d) 400.000 Halcon Resources Corp. 2.450.000 Halcon Resources Corp. 550.000 HD Supply, Inc. 400.000 HD Supply, Inc. 1.800.000 PNC Preferred Funding Trust II 144A(c)(d) 550.000 Post Holdings, Inc. 3.300.000 Rensselaer Polytechnic Institute 1.780.000 Sabine Pass LNG LP 545.000 Sealed Air Corp. 144A(d) 2.200.000 Sprint Corp. 144A(d)


7,750% 9,750% 9,000% 9,000% 9,000% 8,375% 7,000% 7,375% 8,875% 4,375% 3,500% 7,000% 9,750% 8,875% 8,125% 11,000% 1,456% 7,375% 5,600% 7,500% 8,125% 7,875%

01/11/2017 15/01/2021 15/12/2017 15/02/2020 15/02/2020 01/08/2066 15/07/2021 15/06/2019 15/08/2020 01/02/2019 02/10/2018 15/10/2020 15/07/2020 15/05/2021 15/04/2019 15/04/2020 29/03/2049 15/02/2022 01/09/2020 30/11/2016 15/09/2019 15/09/2023

1.397.250 634.562 1.092.960 551.250 157.500 1.642.125 390.688 915.875 695.312 163.500 153.375 1.683.162 437.000 2.615.375 607.750 474.000 1.755.000 597.438 3.784.922 1.980.250 606.313 2.486.000

0,07 0,03 0,06 0,03 0,01 0,08 0,02 0,05 0,04 0,01 0,01 0,09 0,02 0,13 0,03 0,02 0,09 0,03 0,19 0,10 0,03 0,13

24.821.607

1,27

50.938.370

2,60


Overheidsobligaties – 26,41% Verenigde Staten 14.276.109 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 4.814.933 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 21.300.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 46.900.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 36.700.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 236.400.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 31.400.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 13.500.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 17.000.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 19.500.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 49.100.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 18.600.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD

0,625%

15/01/2024

14.871.137

0,76


1,375% 1,625% 1,500% 2,125% 2,250% 2,000% 3,125% 2,750% 3,750% 3,625% 3,375%

15/02/2044 30/04/2019 31/05/2019 31/01/2021 30/04/2021 31/05/2021 15/02/2042 15/08/2042 15/11/2043 15/02/2044 15/05/2044

5.304.703 21.434.786 46.854.319 37.084.212 240.186.182 31.321.680 13.150.904 15.305.304 21.198.626 52.187.948 18.854.299

0,27 1,10 2,39 1,89 12,25 1,60 0,67 0,78 1,08 2,66 0,96

517.754.100

26,41

517.754.100

26,41



417


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/03/2016 01/09/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/12/2016 01/12/2016 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017

152 1.218 1.128 1.461 851 9.219 3.775 382 2.125 811 1.205 9.635 5.161 3.914 3.763 3.854 1.652 1.709 995 6.800 4.029 2.876 1.098 4.524 991 3.501 1.090 2.321 6.334 7.110 9.828 2.566 1.554 5.145 6.574 1.596 2.620 487 635 5.819 5.085 1.435 1.141 10.131 1.544 555 4.289 3.264 5.355 1.498 2.622 7.952 858 1.956 6.897 815 2.601 4.604 963 8.617 6.912 12.261 8.075 6.770 1.980 8.351 2.443 7.045 13.799

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – 13,55% Verenigde Staten 143 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.147 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.062 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.376 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 802 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.680 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.554 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 360 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.001 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 764 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.135 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.071 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.859 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.776 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.543 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.771 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.556 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.609 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 936 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.402 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.794 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.707 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.259 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 952 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.296 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.026 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.186 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.963 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.694 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.414 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.416 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.463 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.844 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.189 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.502 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.467 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 458 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 598 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.479 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.788 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.351 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.090 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.538 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.454 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 523 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.038 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.073 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.129 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.410 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.468 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.487 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 808 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.841 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.494 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 768 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.500 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.415 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 907 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.113 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.507 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 11.544 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.603 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.374 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.912 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.862 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.333 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.733 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 12.992 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


418


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/05/2017 01/05/2017 01/06/2017 01/07/2017 01/08/2017 01/08/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017

2.698 1.530 1.803 562 1.471 1.198 3.615 13.273 4.970 5.983 8.483 2.446 52.990 6.933 4.701 12.663 15.057 2.207 5.556 7.200 2.928 10.141 42.620 16.064 4.932 9.165 910 9.241 1.282 3.375 3.182 6.956 5.818 9.140 4.022 6.372 1.819 152.833 4.003 22.142 9.805 20.110 8.630 4.971 8.901 2.805 16.535 20.917 1.596 13.725 13.839 169.623 1.980 6.235 10.870 5.603 7.443 30.415 8.654 2.748 8.961 1.890 7.834 5.083 7.576 16.276 19.778 5.874 24.824

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 2.540 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.440 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.698 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 529 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.385 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.128 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.403 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 12.496 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.679 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.632 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.987 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.343 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 49.886 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.526 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.426 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 11.921 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14.175 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.078 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.309 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.779 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.756 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.547 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 40.126 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 15.124 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.642 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.629 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 857 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.700 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.207 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.177 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.996 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.549 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.477 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.604 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.786 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.999 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.713 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 143.891 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.768 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 20.847 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.231 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.931 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.125 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.679 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.379 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.641 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 15.566 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 19.692 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.502 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 12.920 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 13.029 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 159.688 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.864 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.870 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 10.233 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.274 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.008 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 28.632 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.146 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.587 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.437 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.779 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.376 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.786 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.133 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 15.323 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.619 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.530 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 23.370 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


419


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/10/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/03/2018

10.667 389.168 11.255 5.972 19.377 10.805 6.127 5.362 14.641 11.665 9.631 4.169 12.514 5.854 1.731 1.099 11.808 1.733 899 1.583 1.286 6.836 1.589 10.527 725 9.455 26.351 4.676 10.359 15.515 2.236 8.698 4.403 14.292 15.178 17.855 14.988 3.869 1.691 2.466 1.933 2.624 15.565 1.413 1.128 2.219 1.061 1.589 13.517 2.106 12.467 1.167 428 2.425 10.056 10.148 16.338 11.624 8.062 2.346 19.455 18.980 12.263 1.452 2.702 29.459 19.910 16.070 1.134

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 10.043 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 366.399 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 10.595 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.622 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.240 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 10.170 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.768 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.048 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 13.782 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 10.981 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.066 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.925 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 11.780 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.511 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.630 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.035 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 11.117 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.632 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 847 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.490 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.211 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.435 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.495 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.909 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 682 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.901 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 24.806 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.402 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.752 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14.605 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.105 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.188 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.145 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 13.453 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14.289 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 16.806 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14.109 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.642 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.591 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.322 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.827 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.469 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14.784 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.330 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.062 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.088 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.021 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.496 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 12.813 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.997 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 11.828 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.108 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 403 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.308 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.541 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.628 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 15.487 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 11.008 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.588 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.208 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.479 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.026 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 11.635 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.392 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.574 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 27.953 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.872 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 15.249 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.072 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


420


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 16/07/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/10/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/02/2019 01/01/2020 25/09/2022 25/02/2023 25/04/2023 25/05/2023 01/09/2033 01/09/2033 01/10/2034 01/11/2034

2.030 1.416 15.410 1.504 723 1.783 8.338 21.703 733 4.076 20.109 3.205 16.879 22.936 3.952 5.970 9.150 6.541 6.699 3.774 2.783 17.543 8.801 1.568 2.189 2.375 6.434 12.060 1.548 2.399 22.130 5.793 9.637 8.559 6.694 11.506 19.917 1.883 11.543 4.680 10.952 925 9.427 22.027 13.251 20.157 11.322 25.592 21.714 16.433 6.113.975 15.123 7.782 4.687 3.874 363 12.145 24.379 4.671 1.725 314.616 4.955.861 18.912.790 28.014.914 11.139.530 51.260 9.135 23.960 42.007

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 1.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.333 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14.636 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.420 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 693 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.678 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.896 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 20.572 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 713 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.853 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 19.043 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.035 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 15.968 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 21.720 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.773 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.653 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.648 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.206 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.350 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.558 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.621 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 16.629 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.284 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.476 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.087 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.236 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.055 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 11.398 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.459 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 2.258 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 20.936 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 5.486 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.116 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.105 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.384 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 10.886 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.862 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.777 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 10.921 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.441 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 10.353 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 872 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 8.927 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 20.840 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 12.536 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 19.035 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 10.692 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 24.168 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 20.505 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 15.548 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14.323 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 7.336 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.434 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.646 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 342 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 11.450 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 22.983 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.385 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.623 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 292.170 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.751.253 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 26.900.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 10.700.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 48.497 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 8.581 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 22.765 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 39.670 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 2,020% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,500% 2,779% 3,320% 3,300% 3,310% 2,362% 2,382% 2,232% 2,375%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,25 0,97 1,43 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00


421


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/11/2034 01/11/2034 01/11/2034 01/02/2035 01/02/2035 01/06/2035 01/05/2036 15/10/2036 15/12/2036 15/09/2037 15/06/2039 15/03/2041 15/05/2041 15/11/2043 15/11/2043 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/04/2019 01/09/2019 01/01/2020 01/01/2020 01/01/2020 01/02/2020 01/02/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/05/2020 01/05/2020 01/05/2020 01/05/2020 01/05/2020 01/05/2020 01/05/2020 01/05/2020 01/05/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020

15.191 23.326 12.989 45.357 28.779 1.237.390 340.486 996.031 726.579 1.439.079 1.545.603 1.658.583 293.540 793.739 1.245.553 5.214.595 5.211.380 4.334.237 108.700 190.333 136.462 1.842.682 92.805 70.305 151.063 315.716 758.867 105.251 224.748 33.462 969.481 258.185 148.453 340.813 228.425 125.314 178.968 180.244 111.036 3.019 14.593 6.777 5.592 13.230 19.612 7.249 36.864 16.888 44.446 4.390 28.177 3.898 21.184 13.606 24.284 8.858 48.877 28.257 9.933 22.775 37.104 100.081 9.178 1.943 3.244 14.140 16.808 4.379 17.927

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 14.218 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 21.832 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 12.157 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 42.820 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 26.935 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 1.168.850 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 318.676 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 995.430 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 723.899 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.422.712 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 1.523.388 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.651.783 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.727.352 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 5.313.787 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 9.153.245 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 4.916.933 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.862.798 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.021.124 Federal National Mortgage Association (FNMA) 102.280 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 179.032 Federal National Mortgage Association (FNMA) 128.360 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.733.351 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 87.295 Federal National Mortgage Association (FNMA) 66.126 Federal National Mortgage Association (FNMA) 142.119 Federal National Mortgage Association (FNMA) 296.962 Federal National Mortgage Association (FNMA) 713.767 Federal National Mortgage Association (FNMA) 98.999 Federal National Mortgage Association (FNMA) 211.405 Federal National Mortgage Association (FNMA) 32.325 Federal National Mortgage Association (FNMA) 911.858 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 242.857 Federal National Mortgage Association (FNMA) 139.630 Federal National Mortgage Association (FNMA) 320.567 Federal National Mortgage Association (FNMA) 214.855 Federal National Mortgage Association (FNMA) 117.868 Federal National Mortgage Association (FNMA) 168.320 Federal National Mortgage Association (FNMA) 169.525 Federal National Mortgage Association (FNMA) 104.010 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.823 Federal National Mortgage Association (FNMA) 13.717 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.218 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.131 Federal National Mortgage Association (FNMA) 12.444 Federal National Mortgage Association (FNMA) 18.445 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.818 Federal National Mortgage Association (FNMA) 33.824 Federal National Mortgage Association (FNMA) 15.884 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.802 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.130 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.503 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.595 Federal National Mortgage Association (FNMA) 19.924 Federal National Mortgage Association (FNMA) 12.693 Federal National Mortgage Association (FNMA) 22.725 Federal National Mortgage Association (FNMA) 8.331 Federal National Mortgage Association (FNMA) 45.967 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.924 Federal National Mortgage Association (FNMA) 9.112 Federal National Mortgage Association (FNMA) 20.895 Federal National Mortgage Association (FNMA) 34.042 Federal National Mortgage Association (FNMA) 94.115 Federal National Mortgage Association (FNMA) 8.632 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.790 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.976 Federal National Mortgage Association (FNMA) 13.298 Federal National Mortgage Association (FNMA) 15.808 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.119 Federal National Mortgage Association (FNMA) 16.859 Federal National Mortgage Association (FNMA)


2,525% 2,525% 2,525% 2,375% 2,526% 2,375% 2,377% 0,501% 0,551% 0,751% 1,001% 0,521% 6,389% 5,949% 5,949% 3,104% 3,444% 3,660% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 7,500% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 0,05 0,04 0,07 0,08 0,09 0,02 0,04 0,06 0,27 0,27 0,22 0,01 0,01 0,01 0,10 0,01 0,00 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,00 0,05 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


422


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/08/2020 01/08/2020 01/08/2020 01/08/2020 01/08/2020 01/08/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020

93.015 8.582 7.541 3.772 11.520 12.662 20.061 3.209 17.557 9.898 13.372 39.106 37.711 29.304 9.141 14.589 7.369 3.951 5.922 1.496 19.492 27.269 7.305 55.856 23.488 10.612 16.566 92.911 12.444 52.850 18.435 34.108 9.866 12.940 12.105 46.942 19.099 13.609 20.401 6.554 14.492 23.801 30.136 31.773 32.470 3.027.679 24.947 2.796 8.526 9.414 8.041 16.182 69.509 13.887 6.646 18.622 28.390 12.711 30.246 6.209 46.834 8.099 43.394 94.748 11.637 4.518 24.811 21.159 15.239

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 85.545 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.882 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.092 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.460 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.569 Federal National Mortgage Association (FNMA) 11.908 Federal National Mortgage Association (FNMA) 18.405 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.019 Federal National Mortgage Association (FNMA) 16.514 Federal National Mortgage Association (FNMA) 9.309 Federal National Mortgage Association (FNMA) 12.577 Federal National Mortgage Association (FNMA) 35.877 Federal National Mortgage Association (FNMA) 34.687 Federal National Mortgage Association (FNMA) 27.560 Federal National Mortgage Association (FNMA) 8.598 Federal National Mortgage Association (FNMA) 13.448 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.931 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.716 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.466 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.407 Federal National Mortgage Association (FNMA) 18.331 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.646 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.701 Federal National Mortgage Association (FNMA) 51.241 Federal National Mortgage Association (FNMA) 21.549 Federal National Mortgage Association (FNMA) 9.981 Federal National Mortgage Association (FNMA) 15.582 Federal National Mortgage Association (FNMA) 85.237 Federal National Mortgage Association (FNMA) 11.704 Federal National Mortgage Association (FNMA) 49.699 Federal National Mortgage Association (FNMA) 17.338 Federal National Mortgage Association (FNMA) 31.290 Federal National Mortgage Association (FNMA) 9.073 Federal National Mortgage Association (FNMA) 12.170 Federal National Mortgage Association (FNMA) 11.384 Federal National Mortgage Association (FNMA) 43.063 Federal National Mortgage Association (FNMA) 17.423 Federal National Mortgage Association (FNMA) 12.414 Federal National Mortgage Association (FNMA) 18.714 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.165 Federal National Mortgage Association (FNMA) 13.338 Federal National Mortgage Association (FNMA) 22.384 Federal National Mortgage Association (FNMA) 27.492 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.185 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.784 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.847.160 Federal National Mortgage Association (FNMA) 22.886 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.629 Federal National Mortgage Association (FNMA) 8.019 Federal National Mortgage Association (FNMA) 8.854 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.376 Federal National Mortgage Association (FNMA) 15.143 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.769 Federal National Mortgage Association (FNMA) 13.060 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.250 Federal National Mortgage Association (FNMA) 17.084 Federal National Mortgage Association (FNMA) 26.076 Federal National Mortgage Association (FNMA) 11.955 Federal National Mortgage Association (FNMA) 27.747 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.696 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.962 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.430 Federal National Mortgage Association (FNMA) 40.815 Federal National Mortgage Association (FNMA) 86.922 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.943 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.249 Federal National Mortgage Association (FNMA) 22.789 Federal National Mortgage Association (FNMA) 19.896 Federal National Mortgage Association (FNMA) 14.332 Federal National Mortgage Association (FNMA)


5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 3,416% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500%

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


423


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/04/2021 01/06/2021 01/08/2021 01/10/2021 01/12/2021 01/06/2025 01/12/2025 01/10/2026 01/03/2027 01/05/2028 01/10/2028 01/12/2028 01/11/2029 01/02/2033 01/02/2033 01/05/2033 01/06/2033 01/07/2033 01/07/2033 01/09/2033 01/09/2033 01/09/2033 01/09/2033 01/10/2033 01/11/2033 01/12/2033 01/02/2034 01/04/2034 01/04/2034 01/04/2034 01/06/2034 01/08/2034 01/09/2034 01/10/2034 01/10/2034 01/11/2034

6.500 14.428 3.103 9.510 23.266 24.013 2.172 8.247 4.267 3.225 11.619 3.193 2.211.949 193.463 6.312 18.031 42.773 2.011 40.492 18.811 2.718 7.481 11.893 1.474 56.148 45.657 13.422 1.870 1.829 13.287 21.280 31.369 2.603 8.030 4.464.724 2.531 11.789 71.866 61.237 209.514 437.439 82.646 892.103 130.990 15.554 68.816 154.013 30.862 828.665 17.366 882.669 14.186 965 1.997.247 567.150 4.902 198.322 141.508 708 6.590 4.208 350.743 1.099 208.310 5.967 855.951 742.981 285 51.016

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 6.113 Federal National Mortgage Association (FNMA) 13.236 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.831 Federal National Mortgage Association (FNMA) 8.675 Federal National Mortgage Association (FNMA) 21.344 Federal National Mortgage Association (FNMA) 22.028 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.045 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.523 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.014 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.033 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.659 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.003 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.071.593 Federal National Mortgage Association (FNMA) 178.022 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.791 Federal National Mortgage Association (FNMA) 16.542 Federal National Mortgage Association (FNMA) 39.018 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.849 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.140 Federal National Mortgage Association (FNMA) 17.257 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.556 Federal National Mortgage Association (FNMA) 6.824 Federal National Mortgage Association (FNMA) 11.185 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.386 Federal National Mortgage Association (FNMA) 51.220 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.933 Federal National Mortgage Association (FNMA) 12.248 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.759 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.720 Federal National Mortgage Association (FNMA) 12.121 Federal National Mortgage Association (FNMA) 20.013 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.504 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.448 Federal National Mortgage Association (FNMA) 7.367 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.017.457 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.380 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.814 Federal National Mortgage Association (FNMA) 64.123 Federal National Mortgage Association (FNMA) 54.639 Federal National Mortgage Association (FNMA) 201.131 Federal National Mortgage Association (FNMA) 389.047 Federal National Mortgage Association (FNMA) 73.741 Federal National Mortgage Association (FNMA) 790.591 Federal National Mortgage Association (FNMA) 117.146 Federal National Mortgage Association (FNMA) 13.779 Federal National Mortgage Association (FNMA) 60.567 Federal National Mortgage Association (FNMA) 145.901 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.052 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 778.817 Federal National Mortgage Association (FNMA) 16.799 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 835.236 Federal National Mortgage Association (FNMA) 13.426 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 917 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 1.801.540 Federal National Mortgage Association (FNMA) 511.576 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.360 Federal National Mortgage Association (FNMA) 188.841 Federal National Mortgage Association (FNMA) 127.642 Federal National Mortgage Association (FNMA) 681 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 5.861 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.961 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 329.683 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 972 Federal National Mortgage Association (FNMA) 184.565 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.277 Federal National Mortgage Association (FNMA) 807.871 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 704.224 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 253 Federal National Mortgage Association (FNMA) 48.119 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)


5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 3,615% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 4,375% 5,500% 5,500% 6,000% 6,000% 3,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 2,238% 2,390% 2,550% 1,790% 2,329% 2,349% 2,625% 5,000% 5,000% 5,500% 2,375% 5,000% 2,199% 5,500% 2,420% 2,767% 5,500% 6,000% 5,500% 2,347% 2,290% 5,500% 2,420%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,05 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 0,00 0,10 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00


424


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/11/2034 01/12/2034 01/12/2034 01/02/2035 01/02/2035 01/02/2035 01/02/2035 01/04/2035 01/04/2035 01/05/2035 01/06/2035 01/06/2035 01/06/2035 01/07/2035 01/07/2035 01/08/2035 01/08/2035 01/09/2035 01/09/2035 01/10/2035 01/12/2035 01/12/2035 01/12/2035 01/12/2035 01/01/2036 01/04/2036 01/04/2036 01/05/2036 25/06/2036 01/07/2036 01/07/2036 01/07/2036 01/07/2036 01/08/2036 25/08/2036 25/08/2036 01/09/2036 01/10/2036 01/10/2036 01/11/2036 01/12/2036 01/12/2036 01/01/2037 01/01/2037 01/01/2037 01/02/2037 01/02/2037 01/03/2037 01/04/2037 01/04/2037 25/04/2037 01/05/2037 01/05/2037 01/05/2037 01/06/2037 01/06/2037 01/06/2037 01/06/2037 01/07/2037 01/07/2037 01/07/2037 01/08/2037 01/08/2037 01/08/2037 01/08/2037 01/08/2037 25/08/2037 01/09/2037 01/09/2037

6.760.298 41.817 21.604 126.266 41.608 66.363 72 50.026 53.739 350.257 669.721 242.255 355.801 11.738 347 355.582 581 388.316 8.491 15.542 2.689 798.359 71.841 6.757 2.503.186 114.844 6.717 966.353 1.536.893 160.041 74.586 86.360 1.564.705 2.163.236 1.606.298 1.814.639 599.339 989.579 13.596 296.456 570.657 100.851 244.028 537.642 666.285 546 631.446 520.833 1.011 145 856.982 933 603.077 10.784 385 124.563 223.564 297.159 604.307 21.313 1.299.749 2.179.015 300.996 352.854 83.743 171.777 866.300 2.218 189.309

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 6.360.484 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.280 Federal National Mortgage Association (FNMA) 19.149 Federal National Mortgage Association (FNMA) 119.772 Federal National Mortgage Association (FNMA) 39.835 Federal National Mortgage Association (FNMA) 62.774 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 68 Federal National Mortgage Association (FNMA) 47.027 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 50.370 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 332.990 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 645.894 Federal National Mortgage Association (FNMA) 231.840 Federal National Mortgage Association (FNMA) 337.978 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 10.586 Federal National Mortgage Association (FNMA) 308 Federal National Mortgage Association (FNMA) 334.186 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 516 Federal National Mortgage Association (FNMA) 368.321 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 7.562 Federal National Mortgage Association (FNMA) 13.780 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.385 Federal National Mortgage Association (FNMA) 712.344 Federal National Mortgage Association (FNMA) 64.094 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.976 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.232.401 Federal National Mortgage Association (FNMA) 102.004 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.939 Federal National Mortgage Association (FNMA) 859.157 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.533.682 Federal National Mortgage Association (FNMA) 141.906 Federal National Mortgage Association (FNMA) 66.352 Federal National Mortgage Association (FNMA) 76.788 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.392.781 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.923.574 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.598.414 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.805.935 Federal National Mortgage Association (FNMA) 534.766 Federal National Mortgage Association (FNMA) 931.221 Federal National Mortgage Association (FNMA) 12.088 Federal National Mortgage Association (FNMA) 263.705 Federal National Mortgage Association (FNMA) 509.174 Federal National Mortgage Association (FNMA) 89.698 Federal National Mortgage Association (FNMA) 217.103 Federal National Mortgage Association (FNMA) 478.931 Federal National Mortgage Association (FNMA) 591.807 Federal National Mortgage Association (FNMA) 488 Federal National Mortgage Association (FNMA) 561.525 Federal National Mortgage Association (FNMA) 464.606 Federal National Mortgage Association (FNMA) 905 Federal National Mortgage Association (FNMA) 130 Federal National Mortgage Association (FNMA) 852.924 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 835 Federal National Mortgage Association (FNMA) 538.102 Federal National Mortgage Association (FNMA) 9.603 Federal National Mortgage Association (FNMA) 345 Federal National Mortgage Association (FNMA) 111.099 Federal National Mortgage Association (FNMA) 199.478 Federal National Mortgage Association (FNMA) 264.704 Federal National Mortgage Association (FNMA) 538.260 Federal National Mortgage Association (FNMA) 18.987 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.156.146 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.939.282 Federal National Mortgage Association (FNMA) 268.567 Federal National Mortgage Association (FNMA) 314.837 Federal National Mortgage Association (FNMA) 74.721 Federal National Mortgage Association (FNMA) 153.270 Federal National Mortgage Association (FNMA) 863.594 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.979 Federal National Mortgage Association (FNMA) 168.333 Federal National Mortgage Association (FNMA)


2,485% 5,500% 6,000% 2,131% 2,223% 2,320% 4,000% 2,299% 2,435% 2,021% 1,787% 2,035% 2,385% 5,000% 5,500% 2,500% 5,500% 2,144% 5,500% 6,000% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 0,550% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 0,550% 0,550% 6,000% 2,410% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 5,500% 6,000% 6,000% 5,500% 5,500% 0,500% 5,500% 6,000% 6,000% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 0,600% 6,000% 6,000%

0,35 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,05 0,08 0,01 0,00 0,01 0,08 0,11 0,08 0,09 0,03 0,05 0,00 0,02 0,03 0,01 0,01 0,03 0,04 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,04 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,00 0,07 0,11 0,02 0,02 0,01 0,01 0,05 0,00 0,01


425


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/10/2037 01/10/2037 01/11/2037 01/11/2037 01/11/2037 01/12/2037 01/12/2037 01/01/2038 01/01/2038 01/02/2038 01/02/2038 01/02/2038 01/02/2038 01/03/2038 01/05/2038 01/05/2038 01/05/2038 01/05/2038 01/05/2038 01/05/2038 01/05/2038 01/06/2038 01/06/2038 01/06/2038 01/06/2038 01/06/2038 01/07/2038 01/07/2038 01/08/2038 01/08/2038 01/08/2038 01/09/2038 01/09/2038 01/09/2038 01/10/2038 01/10/2038 01/10/2038 01/10/2038 01/11/2038 01/12/2038 01/12/2038 01/12/2038 01/12/2038 01/01/2039 01/04/2039 01/06/2039 01/08/2039 01/09/2039 01/09/2039 01/10/2039 01/10/2039 01/10/2039 25/10/2039 01/01/2040 01/04/2040 01/05/2040 01/07/2040 25/07/2040 01/10/2040 25/11/2040 01/02/2041 01/04/2041 01/05/2041 01/05/2041 01/07/2041 01/08/2041 01/10/2041 01/08/2042 01/08/2042

390.331 2.132.754 267.309 179.635 320.754 178 245.217 474.297 302.136 587 98.939 390.444 113.978 1.273 434 205 2.197.332 18.501 317.423 9.762 1.178.529 509 1.211 3.272.878 421.130 343.434 1.646 1.027.824 675 774 309.918 1.370 90.059 1.805.552 447.766 2.229.823 434.665 554.561 324.524 122.125 550 1.001.469 18.407 16.330.576 28.101 365.760 31.995 15.471 30.442 67.528 2.791.464 13.466 555.190 298.895 578.835 48.204 1.041.954 94.901 518.143 923.792 25.710 97.325 2.805.494 4.037.025 358.508 1.908.240 504.909 35.628 92.549

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 348.277 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.899.023 Federal National Mortgage Association (FNMA) 238.395 Federal National Mortgage Association (FNMA) 159.612 Federal National Mortgage Association (FNMA) 285.894 Federal National Mortgage Association (FNMA) 160 Federal National Mortgage Association (FNMA) 218.291 Federal National Mortgage Association (FNMA) 423.196 Federal National Mortgage Association (FNMA) 269.377 Federal National Mortgage Association (FNMA) 525 Federal National Mortgage Association (FNMA) 88.280 Federal National Mortgage Association (FNMA) 348.378 Federal National Mortgage Association (FNMA) 101.698 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.138 Federal National Mortgage Association (FNMA) 388 Federal National Mortgage Association (FNMA) 183 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.960.591 Federal National Mortgage Association (FNMA) 16.478 Federal National Mortgage Association (FNMA) 283.224 Federal National Mortgage Association (FNMA) 8.710 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.049.261 Federal National Mortgage Association (FNMA) 455 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.083 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.920.258 Federal National Mortgage Association (FNMA) 375.630 Federal National Mortgage Association (FNMA) 306.433 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.472 Federal National Mortgage Association (FNMA) 917.086 Federal National Mortgage Association (FNMA) 603 Federal National Mortgage Association (FNMA) 692 Federal National Mortgage Association (FNMA) 276.527 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.225 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.741 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.611.022 Federal National Mortgage Association (FNMA) 399.523 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.979.135 Federal National Mortgage Association (FNMA) 386.715 Federal National Mortgage Association (FNMA) 492.997 Federal National Mortgage Association (FNMA) 289.560 Federal National Mortgage Association (FNMA) 109.280 Federal National Mortgage Association (FNMA) 491 Federal National Mortgage Association (FNMA) 889.921 Federal National Mortgage Association (FNMA) 16.413 Federal National Mortgage Association (FNMA) 14.544.795 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.702 Federal National Mortgage Association (FNMA) 337.337 Federal National Mortgage Association (FNMA) 30.089 Federal National Mortgage Association (FNMA) 14.549 Federal National Mortgage Association (FNMA) 27.136 Federal National Mortgage Association (FNMA) 60.059 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.490.712 Federal National Mortgage Association (FNMA) 11.967 Federal National Mortgage Association (FNMA) 543.056 Federal National Mortgage Association (FNMA) 266.692 Federal National Mortgage Association (FNMA) 515.217 Federal National Mortgage Association (FNMA) 43.499 Federal National Mortgage Association (FNMA) 928.561 Federal National Mortgage Association (FNMA) 600.796 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 461.625 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.865.028 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 22.825 Federal National Mortgage Association (FNMA) 87.636 Federal National Mortgage Association (FNMA) 2.499.161 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.594.305 Federal National Mortgage Association (FNMA) 331.556 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.764.273 Federal National Mortgage Association (FNMA) 466.951 Federal National Mortgage Association (FNMA) 35.687 Federal National Mortgage Association (FNMA) 92.818 Federal National Mortgage Association (FNMA)


6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 5,500% 5,500% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 5,500% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 5,500% 6,000% 5,500% 5,500% 6,000% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 5,000% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 4,500% 4,500% 4,000% 4,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 1,250% 6,000% 6,000% 5,000% 6,000% 6,350% 6,000% 4,849% 6,000% 5,000% 6,000% 6,000% 4,500% 4,500% 4,500% 3,000% 3,000%

0,02 0,11 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,03 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,02 0,00 0,06 0,00 0,00 0,17 0,02 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,09 0,02 0,11 0,02 0,03 0,02 0,01 0,00 0,05 0,00 0,83 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,03 0,02 0,03 0,00 0,05 0,01 0,03 0,05 0,00 0,01 0,14 0,21 0,02 0,10 0,03 0,00 0,01


426


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/10/2042 01/10/2042 01/10/2042 01/10/2042 01/10/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042

77.797 41.107 1.275.745 794.051 88.064 135.684 50.666 40.359 59.891 1.655.740 37.159 80.261 89.104 36.186 94.571 63.493 110.828 59.444 70.230 41.023 164.352 106.189 54.471 66.775 296.483 317.235 407.160 71.173 112.977 34.095 49.259 86.250 96.251 193.395 414.406 69.176 40.044 59.566 56.586 378.242 293.256 42.618 86.845 638.957 254.822 80.608 80.731 138.000 160.258 337.518 34.862 83.611 38.247 41.036 63.099 74.502 137.911 42.833 60.096 155.434 44.295 45.250 540.085 1.034.958 1.077.480 1.090.420 210.950 419.046

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 78.022 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.175 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.279.443 Federal National Mortgage Association (FNMA) 795.356 Federal National Mortgage Association (FNMA) 88.291 Federal National Mortgage Association (FNMA) 136.206 Federal National Mortgage Association (FNMA) 50.797 Federal National Mortgage Association (FNMA) 40.464 Federal National Mortgage Association (FNMA) 60.046 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.658.461 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.255 Federal National Mortgage Association (FNMA) 80.469 Federal National Mortgage Association (FNMA) 89.334 Federal National Mortgage Association (FNMA) 36.280 Federal National Mortgage Association (FNMA) 94.816 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.657 Federal National Mortgage Association (FNMA) 111.115 Federal National Mortgage Association (FNMA) 59.598 Federal National Mortgage Association (FNMA) 70.411 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.129 Federal National Mortgage Association (FNMA) 164.777 Federal National Mortgage Association (FNMA) 106.464 Federal National Mortgage Association (FNMA) 54.680 Federal National Mortgage Association (FNMA) 66.948 Federal National Mortgage Association (FNMA) 297.249 Federal National Mortgage Association (FNMA) 318.454 Federal National Mortgage Association (FNMA) 408.724 Federal National Mortgage Association (FNMA) 71.357 Federal National Mortgage Association (FNMA) 113.411 Federal National Mortgage Association (FNMA) 34.226 Federal National Mortgage Association (FNMA) 49.386 Federal National Mortgage Association (FNMA) 86.582 Federal National Mortgage Association (FNMA) 96.500 Federal National Mortgage Association (FNMA) 193.895 Federal National Mortgage Association (FNMA) 415.998 Federal National Mortgage Association (FNMA) 69.354 Federal National Mortgage Association (FNMA) 40.198 Federal National Mortgage Association (FNMA) 59.795 Federal National Mortgage Association (FNMA) 56.732 Federal National Mortgage Association (FNMA) 379.695 Federal National Mortgage Association (FNMA) 294.014 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.781 Federal National Mortgage Association (FNMA) 87.069 Federal National Mortgage Association (FNMA) 641.413 Federal National Mortgage Association (FNMA) 255.480 Federal National Mortgage Association (FNMA) 80.817 Federal National Mortgage Association (FNMA) 81.042 Federal National Mortgage Association (FNMA) 138.357 Federal National Mortgage Association (FNMA) 160.673 Federal National Mortgage Association (FNMA) 338.815 Federal National Mortgage Association (FNMA) 34.953 Federal National Mortgage Association (FNMA) 83.932 Federal National Mortgage Association (FNMA) 38.394 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.142 Federal National Mortgage Association (FNMA) 63.025 Federal National Mortgage Association (FNMA) 74.788 Federal National Mortgage Association (FNMA) 138.268 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.944 Federal National Mortgage Association (FNMA) 60.327 Federal National Mortgage Association (FNMA) 155.836 Federal National Mortgage Association (FNMA) 44.465 Federal National Mortgage Association (FNMA) 45.424 Federal National Mortgage Association (FNMA) 542.161 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.037.634 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.081.621 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.094.610 Federal National Mortgage Association (FNMA) 211.495 Federal National Mortgage Association (FNMA) 420.657 Federal National Mortgage Association (FNMA)


3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000%

0,00 0,00 0,07 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,05 0,06 0,06 0,01 0,02


427


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/03/2043 01/03/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/05/2043 25/04/2044 01/12/2099 15/07/2020 16/12/2039 20/12/2039 20/12/2039 16/01/2040 20/01/2040 20/01/2040 20/03/2040 20/03/2040 20/07/2040

37.516 176.597 299.698 429.920 319.333 145.723 1.148.833 681.975 247.889 38.137 126.159 36.224 194.486 51.106 36.949 152.243 206.484 440.197 46.800 424.858 88.948 33.673 293.360 337.234 830.920 454.185 78.556 53.998 62.157 84.834 359.380 54.627 70.271 91.924 214.168 39.388 1.093.824 1.043.624 1.079.239 216.312 45.789 821.305 1.087.857 518.300 56.315 585.561 134.524 245.180 107.228 116.686 441.806 362.212 72.151 32.639 211.890 194.488 270.738 4.488.750 137.553 352.931 362.700 601.760 1.598.316 937.740 145.224 250.798 575.530 327.991

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 37.613 Federal National Mortgage Association (FNMA) 177.054 Federal National Mortgage Association (FNMA) 300.850 Federal National Mortgage Association (FNMA) 431.032 Federal National Mortgage Association (FNMA) 320.560 Federal National Mortgage Association (FNMA) 146.100 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.153.248 Federal National Mortgage Association (FNMA) 683.737 Federal National Mortgage Association (FNMA) 248.530 Federal National Mortgage Association (FNMA) 38.236 Federal National Mortgage Association (FNMA) 126.485 Federal National Mortgage Association (FNMA) 36.317 Federal National Mortgage Association (FNMA) 194.989 Federal National Mortgage Association (FNMA) 51.238 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.045 Federal National Mortgage Association (FNMA) 152.637 Federal National Mortgage Association (FNMA) 207.018 Federal National Mortgage Association (FNMA) 441.888 Federal National Mortgage Association (FNMA) 46.921 Federal National Mortgage Association (FNMA) 425.957 Federal National Mortgage Association (FNMA) 89.178 Federal National Mortgage Association (FNMA) 33.760 Federal National Mortgage Association (FNMA) 294.118 Federal National Mortgage Association (FNMA) 338.530 Federal National Mortgage Association (FNMA) 834.113 Federal National Mortgage Association (FNMA) 455.359 Federal National Mortgage Association (FNMA) 78.366 Federal National Mortgage Association (FNMA) 54.138 Federal National Mortgage Association (FNMA) 62.318 Federal National Mortgage Association (FNMA) 85.160 Federal National Mortgage Association (FNMA) 360.309 Federal National Mortgage Association (FNMA) 54.495 Federal National Mortgage Association (FNMA) 70.453 Federal National Mortgage Association (FNMA) 92.161 Federal National Mortgage Association (FNMA) 214.721 Federal National Mortgage Association (FNMA) 39.490 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.098.027 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.046.322 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.082.028 Federal National Mortgage Association (FNMA) 216.871 Federal National Mortgage Association (FNMA) 45.907 Federal National Mortgage Association (FNMA) 823.428 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.092.037 Federal National Mortgage Association (FNMA) 519.639 Federal National Mortgage Association (FNMA) 56.496 Federal National Mortgage Association (FNMA) 587.442 Federal National Mortgage Association (FNMA) 134.956 Federal National Mortgage Association (FNMA) 245.968 Federal National Mortgage Association (FNMA) 107.573 Federal National Mortgage Association (FNMA) 117.061 Federal National Mortgage Association (FNMA) 443.226 Federal National Mortgage Association (FNMA) 363.376 Federal National Mortgage Association (FNMA) 72.383 Federal National Mortgage Association (FNMA) 32.744 Federal National Mortgage Association (FNMA) 212.571 Federal National Mortgage Association (FNMA) 195.944 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.722.979 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 4.000.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(g) 129.378 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.970.468 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.000.000 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.007.576 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 7.987.301 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 6.000.000 Government National Mortgage Association (GNMA) 955.051 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.894.732 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 3.400.624 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.785.234 Government National Mortgage Association (GNMA)(c)


3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 5,950% 6,000% 5,500% 5,949% 5,940% 6,501% 6,449% 5,451% 5,641% 4,851% 5,531% 5,791%

0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,06 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02 0,02 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,06 0,05 0,06 0,01 0,00 0,04 0,06 0,03 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,23 0,01 0,02 0,02 0,03 0,08 0,05 0,01 0,01 0,03 0,02


428


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

20/07/2040 20/10/2040 20/12/2040 20/12/2042 20/07/2043 16/08/2043 20/08/2043 20/10/2043 20/10/2043 20/12/2043 20/01/2044

469.764 245.747 396.268 365.672 382.272 1.517.822 872.383 222.154 981.978 806.616 605.728

0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,08 0,05 0,01 0,05 0,04 0,03

265.634.048

13,55

265.634.048

13,55

14.250.158 1.369.092 9.599.810 9.690.020 12.911.720 6.106.730 4.638.310 1.810.206 1.746.722 3.799.740 3.586.756 2.088.838 15.741.837 7.498.877 8.814.591 11.398.916 6.529.113 8.735.189 12.084.597 2.623.126 8.152.229

0,73 0,07 0,49 0,49 0,66 0,31 0,24 0,09 0,09 0,19 0,18 0,11 0,80 0,38 0,45 0,58 0,33 0,45 0,62 0,13 0,42

153.176.577

7,81

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 2.760.330 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.564.167 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.397.241 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.044.176 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.911.423 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 9.475.680 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 4.362.812 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.271.699 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 5.486.051 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 3.732.119 Government National Mortgage Association (GNMA) 3.852.178 Government National Mortgage Association (GNMA)(c)


5,801% 5,951% 6,401% 6,101% 6,551% 6,549% 6,551% 6,001% 6,051% 4,500% 5,401%


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 15,77% Kaaimaneilanden 14.435.088 Aberdeen Loan Funding Ltd. "A" 144A(c)(d) 1.400.000 Acis CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 9.800.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 10.000.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 13.100.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 6.183.371 Brentwood CLO Corp. "A1A" 144A(c)(d) 4.700.000 Crown Point CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 1.814.718 Gannett Peak CLO Ltd. "A1A" 144A(c)(d) 1.751.215 Gleneagles CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 3.806.183 Goldentree Loan Opportunities V Ltd. "A" 144A(c)(d) 3.606.658 Golub Capital Management CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 2.094.576 Jasper CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 15.843.276 KKR Financial CLO Corp. "A" 144A(c)(d) 7.503.397 KKR Financial CLO Corp. "A1" 144A(c)(d) 8.950.000 OCP CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 11.750.000 OCP CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 6.600.000 OFSI Fund V Ltd. "COMB" 144A(c)(d) 8.798.322 Red River CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 12.100.000 Whitehorse Ltd. "A" 144A(c)(d) 2.650.000 Whitehorse Ltd. "B" 144A(c)(d) 8.250.000 Zais CLO 1 Ltd. "ACOM" 144A(c)(d)


0,875% 0,727% 1,143% 1,455% 1,710% 0,495% 1,449% 0,478% 0,500% 0,923% 0,465% 0,495% 0,574% 0,507% 1,468% 0,000% 0,000% 0,495% 1,714% 2,264% 1,712%

01/11/2018 14/10/2022 14/10/2022 18/04/2024 01/05/2026 01/02/2022 21/11/2022 27/10/2020 01/11/2017 18/10/2021 31/07/2021 01/08/2017 15/05/2021 25/08/2018 22/11/2023 26/04/2026 17/04/2025 27/07/2018 01/05/2026 01/05/2026 15/04/2026

Ierland

1.411.279 Fastnet Securities 9 Ltd. "A1"(c)

EUR

1,985%

10/08/2053

1.959.285

0,10

2.358.880 Quadrivio Finance Srl "A1"(c)

EUR

0,832%

25/07/2060

3.180.524

0,16

Luxemburg 6.650.149 Black Diamond Luxembourg S.A. "AD" 144A(d)

USD

0,477%

29/04/2019

6.556.662

0,33

Verenigd Koninkrijk 3.158.650 Aire Valley Mortgages Plc. "2A1"(c) 404.649 Granite Master Issuer Plc. "3A2"(c) 138.079 Granite Mortgages Plc. "2A1" 1.051.284 Granite Mortgages Plc. "3A1"(c) 2.512.132 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2B"(c) 307.608 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2C"(c) 307.476 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2A"(c) 512.460 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2C"(c)

EUR EUR USD GBP USD EUR GBP EUR

0,609% 0,457% 0,515% 0,883% 0,494% 0,572% 0,803% 0,592%

20/09/2066 20/12/2054 20/09/2044 20/09/2044 21/09/2038 21/09/2038 21/12/2037 21/12/2037

4.213.193 548.705 136.084 1.736.977 2.600.672 433.711 538.677 730.677

0,21 0,03 0,01 0,09 0,13 0,02 0,03 0,04

10.938.696

0,56

Italië


429


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten 6.021.939 Alternative Loan Trust "1A10" 4.178.377 Alternative Loan Trust "A1"(c) 266.373 Alternative Loan Trust ''A1'' 7.491.015 Bear Stearns Mortgage Funding Trust ''2A1'' 369.509 Bear Stearns Mortgage Funding Trust ''2A1''(c) 9.179.749 Brazos Higher Education Authority "A10"(c) 222.775 Brazos Higher Education Authority "A14"(c) 1.025.790 Brazos Higher Education Authority "A2"(c) 6.580.119 Citigroup Commercial Mortgage Trust "A1A 1.942.294 CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A1"(c) 375.093 Countrywide Home Equity Loan Trust "2A1B"(c) 16.898.936 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 16.689.760 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A1"(c) 1.154.759 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "9A9"(c) 1.876.273 Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust "2A1A" 2.120.876 Edsouth Indenture No 1 LLC "A1" 144A 847.870 Education Funding Capital Trust IV "A2"(c) 1.100.000 FREMF Mortgage Trust 144A "C" 144A(c)(d) 3.843.510 GCO Education Loan Funding Trust "A8L"(c) 164.409 GMAC Mortgage Home Equity Loan Trust "1A1"(c) 285.227 GMAC Mortgage Home Equity Loan Trust "2A1"(c) 1.500.000 GRACE Mortgage Trust "F" 144A(c)(d) 12.150.000 HLSS Servicer Advance Receivables Trust 144A(d) 182.482 HSBC Home Equity Loan Trust USA "A1" 169.650 Indymac Index Mortgage Loan Trust ''1A''(c) 1.100.000 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "D" 144A(c)(d) 1.184.755 Lehman XS Trust ''1A1''(c) 619.002 Lehman XS Trust ''A4A''(c) 255.652 MASTR Asset Securitization Trust "1A1" 1.700.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust "A4" 550.000 Morgan Stanley Capital I Trust "AM"(c) 450.000 Morgan Stanley Capital I Trust "AM"(c) 1.961.468 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust "1A" 235.420 NCUA Guaranteed Notes Trust "2A" 6.533.963 Nelnet Student Loan Trust "A" 144A(c)(d) 9.600.000 New Residential Advance Receivables Trust "A1" 144A(d) 142.301 Northstar Education Finance, Inc. "A1" 413.628 Pennsylvania Higher Education Assistance Agency "A1"(c) 5.664.966 RALI Trust "A1" 1.654.000 RALI Trust "A5"(c) 414.907 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust ''1A1''(c) 8.197.567 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "1A1"(c) 385.636 US Education Loan Trust LLC "A2" 144A(c)(d) 745.561 Washington Mutual Alternative Mortgage Pass-Through Certificates ''2A''(c) 1.200.619 Washington Mutual Alternative Mortgage Pass-Through Certificates ''2A''(c)


6,000% 0,430% 0,329% 0,370% 0,380% 0,353% 0,343% 0,393% 5,782% 6,000% 0,305% 5,526% 5,677% 0,800% 0,351% 1,079% 0,393% 3,819% 0,357% 7,000% 6,858% 3,590% 1,244% 0,299% 2,514%

25/02/2037 25/02/2037 20/02/2047 25/08/2036 25/09/2046 26/12/2019 25/09/2023 27/06/2022 15/03/2049 25/12/2036 15/11/2036 15/01/2049 15/06/2039 25/09/2035 19/10/2036 25/07/2023 15/12/2022 25/06/2047 25/05/2025 25/09/2037 25/09/2037 10/06/2028 17/01/2045 20/03/2036 25/08/2034

4.785.676 3.404.805 201.014 5.717.368 254.791 9.156.712 222.738 1.025.079 7.086.084 1.675.523 320.756 18.216.495 18.178.595 913.826 1.585.907 2.136.830 846.453 1.129.609 3.769.623 166.635 284.206 1.399.863 12.160.828 182.092 144.185

0,24 0,17 0,01 0,29 0,01 0,47 0,01 0,05 0,36 0,09 0,02 0,93 0,93 0,05 0,08 0,11 0,04 0,06 0,19 0,01 0,01 0,07 0,62 0,01 0,01


2,752% 0,420% 0,340% 4,500% 3,102% 5,478% 5,931% 5,000% 1,840% 0,950% 1,274% 0,328% 0,829% 6,000% 1,060% 2,514% 1,000% 0,366%

15/12/2028 25/02/2036 25/11/2046 25/12/2019 15/05/2046 12/02/2044 15/12/2044 25/08/2035 07/10/2020 26/12/2033 15/03/2045 28/10/2026 25/04/2019 25/06/2036 25/01/2036 25/04/2034 25/05/2047 01/03/2025

1.102.896 1.016.596 517.638 260.852 1.693.559 604.690 443.721 1.970.368 237.162 6.613.648 9.603.979 142.275 414.129 4.612.406 1.232.560 398.314 5.853.542 384.967

0,06 0,05 0,03 0,01 0,09 0,03 0,02 0,10 0,01 0,34 0,49 0,01 0,02 0,24 0,06 0,02 0,30 0,02

USD

0,974%

25/10/2046

531.315

0,03

USD

0,964%

25/11/2046


832.732

0,04

133.433.042

6,81

309.244.786

15,77

7.680 11.380 29.121 18.773 7.057 15.285 5.051.778 14.100 89.729 182.325 20.686 15.060 18.525 34.225

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeenteobligaties – 1,27% Porto Rico 10.000 15.000 40.000 25.000 10.000 20.000 5.650.000 20.000 125.000 255.000 30.000 20.000 25.000 45.000

Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "B" Commonwealth of Puerto Rico "B" Commonwealth of Puerto Rico "B"


5,500% 5,250% 5,125% 5,500% 5,000% 6,000% 8,000% 5,125% 5,250% 5,500% 5,000% 5,875% 5,750% 6,000%

01/07/2026 01/07/2027 01/07/2031 01/07/2032 01/07/2034 01/07/2034 01/07/2035 01/07/2037 01/07/2037 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2036 01/07/2038 01/07/2039


430


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,750% 5,625% 5,000% 5,750% 6,000% 6,000% 5,250% 5,500% 6,125% 0,000%/6,750% 0,000%/6,250% 8,267% 5,500% 5,375% 5,500% 5,000% 5,250% 5,750% 6,375% 6,000% 6,500% 8,353% 6,938% 6,000% 5,250% 5,250%


(b)

Marktwaarde USD

01/07/2041 01/07/2032 01/07/2033 01/07/2037 01/07/2038 01/07/2044 01/08/2027 01/08/2028 01/08/2029 01/08/2032 01/08/2033 01/08/2035 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042 01/08/2043 01/08/2043 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042 01/08/2044 01/08/2037 01/08/2038 01/08/2039 01/08/2040 01/08/2041

33.579 11.390 40.626 156.412 79.665 291.277 30.355 205.733 46.254 349.715 118.118 7.303 200.496 55.719 267.672 47.843 38.322 283.588 63.851 64.197 9.142 16.218 11.994 56.458 17.910 123.618

0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

8.143.179

0,41

Vervaldatum

Gemeenteobligaties – (vervolg) Porto Rico – (vervolg) 45.000 Commonwealth of Puerto Rico "D" 15.000 Commonwealth of Puerto Rico "E" 55.000 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" 200.000 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" 100.000 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" 365.000 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" 35.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 235.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 50.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 425.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"(h) 200.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"(h) 40.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 245.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 70.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 335.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 65.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 50.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 335.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" 70.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" 75.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" 10.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" 100.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" 80.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" 65.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" 20.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" 160.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C"

Verenigde Staten 735.000 City of New York – reeks I 385.000 Contra Costa Community College District 530.000 County of Miami-Dade FL Transit System Sales Surtax Revenue 1.215.000 Los Angeles Department of Water & Power "B" 385.000 Metropolitan St Louis Sewer District "A" 410.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue "I" 1.275.000 New York City Water & Sewer System "BB" 610.000 New York City Water & Sewer System "CC" 440.000 New York State Urban Development Corp. "A" 575.000 New York State Urban Development Corp. "A" 1.080.000 New York State Urban Development Corp. "C" 460.000 Ohio State Turnpike Commission "A1" 405.489 South Carolina Student Loan Corp. "A1"(c) 1.140.000 State of California 880.000 State of California 85.000 State of California 2.170.000 State of California 255.000 State of Washington "A" 595.000 State of Washington "B" 540.000 State of Washington "B" 250.000 State of Washington "B" 605.000 University of Washington

USD USD USD USD USD

5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

01/08/2025 01/08/2038 01/07/2042 01/07/2043 01/05/2042

871.364 431.516 575.018 1.346.755 427.404

0,04 0,02 0,03 0,07 0,02


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,250% 0,336% 5,000% 5,000% 7,625% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

01/05/2038 15/06/2047 15/06/2045 15/03/2035 15/03/2036 15/03/2031 15/02/2039 03/12/2018 01/09/2027 01/09/2031 01/03/2040 01/04/2043 01/08/2036 01/08/2033 01/08/2034 01/08/2037 01/07/2041

458.052 1.392.402 663.387 489.632 638.003 1.233.112 512.960 405.502 1.335.886 1.006.614 124.173 2.384.114 290.101 683.000 617.555 283.565 676.039

0,02 0,07 0,03 0,03 0,03 0,06 0,03 0,02 0,07 0,05 0,01 0,12 0,02 0,04 0,03 0,01 0,04

16.846.154

0,86

24.989.333

1,27

1.168.560.637

59,60

468.238

0,02

TOTAAL GEMEENTEOBLIGATIES (kostprijs USD 23.586.205) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (kostprijs USD 1.142.416.172)


USD

5,333%

15/02/2028


431


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

15/08/2040 25/07/2026

13.552.789 13.111.778

0,69 0,67

26.664.567

1,36

27.132.805

1,38

48.513

0,00

48.513

0,00

27.181.318

1,38

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten 12.428.000 HSBC Bank USA NA 13.200.000 Regatta IV Funding Ltd.

BRL USD

6,000% 0,000%


Overheidsobligaties – 0,00% Dominicaanse Republiek 1.900.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek

DOP

14,500%

10/02/2023

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs USD 42.908) TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs USD 28.143.254)

Bankleningen – 0,10% Kaaimaneilanden 325.000 Avago Technologies Cayman Ltd.

USD

1,000%

06/05/2021

326.320

0,02

Verenigde Staten 1.050.000 Clear Channel Communications, Inc. 519.342 True Religion Apparel, Inc.

USD USD

1,000% 1,000%

29/01/2016 30/07/2019

1.041.290 492.076

0,05 0,03

1.533.366

0,08

1.859.686

0,10

TOTAAL BANKLENINGEN (kostprijs USD 1.852.185)

Termijndeposito's – 20,11% Frankrijk 98.496.386 BNP Paribas USD Termijndeposito

USD

0,030%

02/06/2014

98.496.386

5,02

Verenigd Koninkrijk 13.366.191 Bank of America USD Termijndeposito 98.496.386 Royal Bank of Scotland Plc. USD Termijndeposito

USD USD

0,020% 0,080%

02/06/2014 02/06/2014

13.366.191 98.496.386

0,68 5,03

111.862.577

5,71

98.496.386 85.476.620

5,02 4,36

394.331.969

20,11

2.029.727.136

103,52

(31.725.000)

(1,62)

(31.725.000)

(1,62)

Verenigde Staten 98.496.386 Rabobank USD Termijndeposito 85.476.620 State Street Bank USD Termijndeposito

USD USD

0,001% 0,010%

02/06/2014 02/06/2014



3,000%





12 569 602


Lang Lang Lang



2.046.509 113.685.764 103.904.645

87.430 2.996.907 1.224.075

0,01 0,15 0,06

219.636.918

4.308.412

0,22

4.308.412

0,22


432








Kort

(6.919.000)

(211.853)

(0,01)

(471) (453)


Kort Kort

(96.515.909) (83.941.004)

(9.859) (630.265)

(0,00) (0,03)

(180.456.913)

(640.124)

(0,03)

(123)


Kort

(175.791.955)

(796.523)

(0,04)

USD 90 dagen, eurodollar 16/06/2014 Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 10 jaar 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 2 jaar 30/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 5 jaar 30/09/2014

Kort Kort Kort Kort Kort Kort

(28.684.594) (98.308.875) (99.911.250) (168.965.625) (136.054.266) (940.887.563)

(99.906) (126.305) (573.828) (371.766) (30.062) (1.623.427)

(0,01) (0,01) (0,03) (0,02) (0,00) (0,08)

(1.472.812.173)

(2.825.294)

(0,15)

(4.473.794)

(0,23)

(38)

(115) (714) (664) (1.345) (619) (7.853)



Valuta

MYR USD USD COP MYR RUB CLP MYR USD CLP MYR RUB USD USD AUD AUD AUD AUD CAD EUR EUR GBP GBP HUF JPY JPY JPY JPY MXN NOK NOK NOK PLN PLN SEK TRY USD USD USD USD USD USD ZAR USD USD

Bedrag gekocht

48.533.748 5.848.000 34.782.790 5.910.133.350 32.347.058 104.898.792 3.424.530.432 9.916.687 1.846.000 1.700.751.160 78.350.412 1.313.561.783 15.847.000 130.982.944 6.649.544 6.645.502 6.386.000 63.906.000 72.699.357 84.644.128 18.457.270 21.867.535 43.401.114 6.610.601.824 608.924.896 831.393.490 622.130.723 5.234.762.296 1.055.847.414 106.229.463 71.636.000 17.428.967 33.201.381 52.350.047 79.056.319 125.892.472 23.777.678 14.603.359 268.905.492 61.512.422 17.457.000 33.646.720 312.786.946 6.440.000 3.116.591

Valuta

USD BRL GBP USD USD USD USD USD PHP USD USD USD RUB EUR EUR GBP NZD USD USD CHF SEK EUR USD EUR AUD CHF NZD USD USD EUR SEK USD EUR USD EUR USD CHF CNH EUR NZD SEK ZAR USD BRL IDR

Bedrag verkocht

14.789.660 13.103.079 20.679.360 3.057.018 9.940.624 2.924.000 6.144.000 3.072.500 80.587.130 3.076.000 24.178.573 37.488.000 550.508.613 94.970.907 4.321.000 3.612.000 6.927.277 58.437.936 65.791.544 102.790.616 164.844.093 26.758.000 72.439.953 21.307.239 6.442.000 7.059.000 7.111.000 51.338.000 79.879.543 12.821.000 76.517.849 2.896.332 7.909.580 17.103.121 8.686.000 58.126.916 21.143.437 89.868.223 194.748.273 72.520.821 115.031.344 354.174.854 29.320.236 14.380.529 35.856.382.092

Vervaldatum



05/06/2014 06/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 23/06/2014 23/06/2014

313.264 13.765 155.977 46.980 121.921 84.080 62.907 11.622 4.836 5.147 180.582 116.773 86.987 1.632.175 287.458 121.302 60.811 884.963 1.198.807 597.620 433.913 168.626 226.988 691.249 1.844 291.276 88.760 86.325 2.105.576 281.024 497.578 14.784 142.405 107.438 17.697 1.722.284 187.069 234.272 3.658.186 89.328 217.448 150.416 261.782 67.441 60.215

0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,08 0,02 0,01 0,00 0,05 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 0,04 0,00 0,02 0,01 0,00 0,11 0,01 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,09 0,01 0,01 0,19 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00


433



Valuta

USD USD JPY USD USD USD MYR USD USD USD

Bedrag gekocht

2.062.000 5.394.736 400.359.324 9.402.000 3.134.000 4.034.804 19.709.359 2.860.039 12.548.329 3.523.740

Bedrag verkocht

Vervaldatum



6.629.509 175.544.712 3.913.091 323.813.342 7.021.570 26.570.798 6.050.920 93.079.956 28.344.564 114.768.225

23/06/2014 23/06/2014 26/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 08/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 18/07/2014 08/08/2014

2.080 52.427 20.084 156.123 28.560 54.069 64.835 29.896 73.484 37.669

0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.311.128

0,94



Valuta

MYR THB USD RUB BRL SEK USD THB BRL THB


Valuta

BRL GBP BRL CNH USD USD PHP USD USD EUR AUD CHF CHF CNH EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP HUF NZD PLN SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD INR MYR USD USD INR INR RUB USD INR SEK NZD USD

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

20.680.926 3.053.534 6.864.900 211.027.916 2.923.000 3.384.501 188.312.000 3.939.000 6.151.000 21.445.521 6.472.000 35.669.596 6.805.470 89.868.223 4.343.000 8.884.000 11.257.000 11.369.000 12.722.000 143.342.638 1.829.000 1.341.181.356 54.708.000 18.347.000 38.294.016 12.522.737 108.280.101 81.486.932 74.883.134 20.079.189 26.599.942 105.436.046 30.327.000 36.765.869 58.093.000 34.489.635 368.100.392 20.139.005 6.076.156 3.804.499 1.903.075.429 1.062.388.710 308.383.256 6.012.370 383.837.350 29.028.748 2.841.000 6.773.409

USD USD USD USD BRL RUB USD MYR TWD USD JPY EUR USD USD AUD GBP HUF NOK PLN USD AUD USD USD HUF NOK USD AUD CAD GBP HUF ILS JPY MXN SGD TRY MXN USD USD TWD JPY USD USD USD TWD USD USD USD TWD

9.216.947 5.119.279 3.085.210 33.776.000 6.576.575 118.790.918 4.302.799 12.677.868 185.635.335 29.484.700 617.103.258 29.230.000 7.778.000 14.505.321 6.658.222 7.302.544 3.485.701.416 93.088.629 53.250.287 197.607.327 3.319.214 6.038.000 46.665.426 1.365.288.715 35.422.000 1.899.000 117.225.500 90.256.056 45.014.000 4.510.589.000 92.738.732 10.812.334.929 398.482.106 46.527.979 127.025.892 450.883.000 6.267.000 6.267.000 182.831.529 389.248.952 32.405.000 17.967.000 8.870.000 181.844.118 6.500.000 4.408.046 2.405.324 203.852.522

06/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 26/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 02/07/2014 08/07/2014 11/07/2014 25/07/2014


(8.624) (6.252) (31.143) (14.774) (2.796) (21.950) (459) (2.551) (40.250) (275.812) (54.337) (13.237) (184.855) (136.234) (265.549) (126.710) (334.640) (63.769) (179.147) (2.374.538) (18.859) (9.984) (329.290) (104.623) (177.387) (22.239) (538.421) (1.681.407) (484.280) (193.909) (111.100) (780.243) (614.595) (334.676) (2.295.027) (515.246) (57.828) (9.412) (21.819) (19.527) (324.567) (66.902) (70.986) (52.909) (34.863) (59.070) (3.885) (29.490)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,02) (0,00) (0,01) (0,12) (0,00) (0,00) (0,02) (0,01) (0,01) (0,00) (0,03) (0,09) (0,03) (0,01) (0,01) (0,04) (0,03) (0,02) (0,12) (0,03) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

(13.100.171)

(0,67)


434



Valuta

USD USD JPY USD USD

Bedrag gekocht

24.480.356 156.244 2.767.599.852 4.269.489 5.971.420

Valuta

GBP EUR USD JPY NZD

Bedrag verkocht

14.500.000 113.946 27.070.715 434.000.000 7.000.000

Vervaldatum



06/06/2014 17/06/2014 26/06/2014 26/06/2014 11/07/2014

200.649 1.050 118.499 5.824 54.463

0,01 0,00 0,01 0,00 0,00

380.485

0,02




Valuta

GBP EUR NZD

Bedrag gekocht

701.688.779 231.974.590 146.654.318

Valuta

USD USD USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum

1.181.386.351 320.380.073 124.158.670

06/06/2014 17/06/2014 11/07/2014


(6.434.783) (4.429.720) (194.772)

(0,33) (0,22) (0,01)

(11.059.275)

(0,56)


Beleggingen



Marktwaarde USD


Gekochte opties

69.400.000 69.200.000 66.900.000 1.600.000 4.100.000 2.600.000 1.400.000 22.200.000 20.200.000 35.900.000 50.600.000 2.100.000 21.700.000 19.800.000 2.400.000 1.400.000 6.100.000 6.300.000 5.100.000 5.100.000 5.300.000 4.200.000 1.600.000 4.100.000 2.600.000 1.400.000 2.100.000 2.400.000 1.400.000 6.100.000 6.300.000 5.100.000 5.100.000 5.300.000 4.200.000

USD Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption

Vervallend 26/10/2015 Vervallend 26/10/2015 Vervallend 02/11/2015 Vervallend 28/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 16/02/2016 Vervallend 16/02/2016 Vervallend 19/02/2016 Vervallend 08/03/2016 Vervallend 18/03/2016 Vervallend 22/03/2016 Vervallend 29/03/2016 Vervallend 02/04/2019 Vervallend 15/04/2019 Vervallend 23/04/2019 Vervallend 23/04/2019 Vervallend 24/04/2019 Vervallend 29/04/2019 Vervallend 07/05/2019 Vervallend 07/05/2019 Vervallend 28/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 18/03/2016 Vervallend 02/04/2019 Vervallend 15/04/2019 Vervallend 23/04/2019 Vervallend 23/04/2019 Vervallend 24/04/2019 Vervallend 29/04/2019 Vervallend 07/05/2019 Vervallend 07/05/2019

Uitoefenprijs 1,95 Uitoefenprijs 2,03 Uitoefenprijs 1,86 Uitoefenprijs 4,05 Uitoefenprijs 4,00 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 3,65 Uitoefenprijs 3,61 Uitoefenprijs 3,63 Uitoefenprijs 3,67 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 3,59 Uitoefenprijs 4,07 Uitoefenprijs 4,18 Uitoefenprijs 4,02 Uitoefenprijs 4,13 Uitoefenprijs 4,12 Uitoefenprijs 4,10 Uitoefenprijs 4,11 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 4,05 Uitoefenprijs 4,00 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 4,18 Uitoefenprijs 4,02 Uitoefenprijs 4,13 Uitoefenprijs 4,12 Uitoefenprijs 4,10 Uitoefenprijs 4,11 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 3,96


(129.854) (182.695) (93.453) (67.197) (168.617) (102.392) (56.805) (327.319) (282.925) (507.895) (739.646) (63.835) (270.349) (224.883) (53.502) (17.318) (57.507) (57.442) (42.256) (44.631) (22.236) (16.555) 89.703 194.008 102.760 56.333 91.836 111.133 38.944 93.211 93.278 69.649 70.519 37.333 28.184

310.836 282.675 346.749 55.603 154.053 105.218 55.825 487.421 462.455 809.635 1.137.614 94.032 553.708 291.898 194.838 129.822 300.410 312.210 256.859 255.759 291.259 231.875 212.503 516.678 310.370 168.963 249.704 359.473 186.084 451.129 462.931 368.764 370.909 350.828 276.614

0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,02 0,04 0,06 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

(2.452.421)

11.405.704

0,58

11.405.704

0,58


435



12.690.000 14.450.000 3.190.000 6.370.000 17.510.000 540.000 29.310.000 67.250.000 4.280.000 47.370.000 28.570.000 50.730.000 10.840.000 1.660.000 25.298.060.000 14.625.000 738.560.000 2.699.880.000 6.480.000 7.180.000 8.510.000 6.180.000 1.890.000 20.780.000 21.390.000 12.240.000 2.840.000 8.280.000 18.930.000 27.990.000 4.525.000 29.000.000 102.800.000 1.050.000 16.710.000 8.300.000 133.660.000 31.200.000 6.780.000 159.700.000 88.380.000 10.880.000 45.900.000 6.960.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Vast 3,880% Vast 3,915% Vast 3,933% Vast 3,971% Vast 4,026% Vast 4,698% Vast 4,680% Vast 4,801% Vast 4,330% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,450% Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Vast 4,095% Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Vast 4,500% Vast 12,260% Vast 12,250% Vast 12,240% Vast 13,265% Vast 3,000% Vast 2,750% Vast 1,500% Vast 2,120% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 2,780% Vast 3,750% Vast 3,550% Vast 1,080% Vast 1,250% Vast 1,250% Vast 1,880% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,990% Vast 5,075% Vast 5,040% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,750% Vast 5,250% Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Vast 2,750% Vast 1,450% Vast 4,500% Vast 4,252% Vast 4,250% Vast 4,000% Vast 3,170% Vast 3,750%

Valuta

Vervaldatum


AUD BRL BRL BRL BRL CAD CAD EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR NZD NZD NZD NZD PLN SEK USD USD USD USD USD USD USD

18/06/2024 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 20/12/2022 17/09/2024 17/09/2019 24/08/2017 17/09/2019 05/02/2021 05/03/2022 19/12/2023 24/08/2025 12/02/2022 20/12/2022 19/12/2023 09/05/2027 14/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 11/12/2018 12/03/2019 19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 26/09/2023 12/11/2023 13/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 15/12/2015 18/06/2019 19/12/2023 18/06/2024 20/05/2024 18/06/2024 28/10/2017 19/12/2023 30/01/2024 20/03/2024 04/04/2024 10/03/2026 18/06/2044

459.361 101.917 22.035 43.386 344.640 10.286 175 201.456 23.684 226.496 361.701 1.063.896 100.698 25.709 1.071.759 1.160 16.775 214.396 11.069 9.237 9.052 4.344 705 51.399 57.554 15.690 7.793 5.635 31.348 34.883 65 107.853 1.056.100 23.768 344.109 1.695 796.097 321.974 46.064 3.972.915 1.702.522 235.735 3.198.924 627.609

0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,06 0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,00 0,02 0,00 0,04 0,02 0,00 0,20 0,09 0,01 0,16 0,03

16.963.669

0,87

150.279 14.177 12.053 357.328 400.601 3.924 3.403 0

0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

941.765

0,05

11.222 38.983 124.566 26.735 4.468 2.475 1.863 1.863 2.367 8.734 8.633 3.111 11.539

0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS 21.375.000 1.425.000 1.450.000 21.650.000 24.200.000 450.000 100.000 3.370.000

Kredietswaps Veranderlijk (iTraxx Europe.20-V1 Index) Veranderlijk (Koninklijke KPN NV) Veranderlijk (Koninklijke KPN NV) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (Best Buy Co., Inc.) Veranderlijk (Best Buy Co., Inc.) Vast 1,000%

Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 5,000% Vast 5,000% Veranderlijk (Volksrepubliek China)

EUR EUR EUR USD USD USD USD USD

20/12/2018 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2016 20/06/2016 20/03/2019 20/03/2019 20/06/2019

NIET-GEREALISEERDE WINST OP KREDIETSWAPS 639.076 5.150.759 22.701.493 6.104.603 2.773.359 2.773.359 894.632 894.632 1.789.264 2.513.722 1.828.161 894.632 914.081

Totaalrendementswaps Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 5,000% Vast 5,000% Vast 3,000% Vast 5,000%

Vast 6,500% Vast 6,500% Vast 6,500% Vast 6,500% Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index)


12/01/2038 12/01/2038 12/01/2038 12/01/2038 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2041 12/01/2041 12/01/2043 12/01/2041



436



228.520 457.040 457.040 2.742.242

Betalen

Ontvangen

Totaalrendementswaps – (vervolg) Vast 5,000% Vast 5,000% Vast 5,000% Vast 5,000%

Valuta

Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index)

USD USD USD USD


12/01/2041 12/01/2041 12/01/2041 12/01/2041


65.200.000 20.730.000 29.230.000 17.430.000 30.890.000 37.680.000 48.960.000 36.210.000 4.390.000 63.250.000 7.750.000 32.500.000 18.100.000 3.780.000 17.971.200.000 8.339.590.000 20.077.800.000 4.400.300.000 4.562.730.000 4.021.420.000 4.339.310.000 1.278.570.000 285.710.000 292.330.000 368.410.000 2.049.830.000 4.843.300.000 2.058.990.000 679.980.000 1.086.960.000 542.210.000 446.060.000 580.450.000 1.320.000 8.120.000 7.740.000 68.395.000 4.325.000 4.725.000 4.700.000 3.750.000 3.380.000 537.090.000 51.590.000 118.200.000 54.500.000 116.000.000 71.790.000 115.400.000 75.200.000 22.920.000 20.900.000 53.000.000 27.000.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Vast 5,500% Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Vast 12,820% Vast 2,500% Vast 3,250% Vast 2,250% Vast 1,660% Vast 2,960% Vast 3,750% Vast 3,000% Vast 3,100% Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 0,420% Vast 0,750% Vast 1,720% Vast 1,650% Vast 3,412% Vast 3,351% Vast 3,450% Vast 3,415% Vast 3,485% Vast 3,485% Vast 3,562% Vast 3,487% Vast 3,455% Vast 3,420% Vast 3,471% Vast 3,470% Vast 3,470% Vast 3,455% Vast 3,475% Vast 4,490% Vast 4,945% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,000% Vast 3,844% Vast 3,820% Vast 3,817% Vast 4,163% Vast 4,287% Vast 2,000% Vast 3,500% Vast 0,750% Vast 1,625% Vast 2,000% Vast 2,250% Vast 2,500% Vast 3,000% Vast 3,250% Vast 3,500% Vast 4,370% Vast 3,750%

Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Vast 10,527% Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Vast 4,780% Veranderlijk (NOK op 6 maanden NIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)


Valuta

Vervaldatum

AUD AUD BRL BRL CHF EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW MYR MYR MYR NOK PLN PLN PLN PLN PLN SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

18/06/2019 19/12/2023 04/01/2021 04/01/2021 19/12/2023 19/12/2023 17/09/2024 05/03/2017 24/08/2020 20/03/2024 17/09/2024 05/03/2025 05/02/2036 18/06/2044 12/02/2019 18/06/2024 14/02/2025 09/05/2025 27/06/2023 25/07/2023 08/08/2023 13/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 19/08/2023 13/12/2023 17/12/2023 18/12/2023 07/01/2024 07/01/2024 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024 14/08/2023 18/09/2023 01/11/2023 20/12/2022 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 28/11/2023 11/12/2023 18/06/2019 19/12/2023 18/06/2016 01/02/2017 18/06/2019 17/09/2019 18/06/2021 18/06/2024 17/09/2024 18/06/2029 30/01/2039 18/06/2044


1.314 2.807 1.483 27.419

0,00 0,00 0,00 0,00

279.582

0,01

18.185.016

0,93



(1.409.170) (73.954) (520.287) (234.168) (553.560) (529.939) (309.630) (25.957) (47.951) (1.083.737) (71.879) (1.174.494) (709.266) (165.768) (227.944) (715.838) (1.085.535) (183.714) (107.084) (75.186) (114.514) (30.219) (8.328) (8.521) (12.990) (60.328) (130.152) (49.327) (19.159) (30.540) (15.198) (11.955) (16.507) (1.715) (3.119) (13.115) (249.513) (38.983) (41.011) (40.631) (54.850) (60.748) (1.864.872) (136.850) (265.574) (156.723) (1.321.405) (608.778) (2.310.288) (2.996.736) (380.164) (929.457) (3.326.808) (2.164.488)

(0,07) (0,00) (0,03) (0,01) (0,03) (0,03) (0,02) (0,00) (0,00) (0,06) (0,00) (0,06) (0,04) (0,01) (0,01) (0,04) (0,06) (0,01) (0,01) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,10) (0,01) (0,01) (0,01) (0,07) (0,03) (0,12) (0,15) (0,02) (0,05) (0,17) (0,11)

(26.778.627)

(1,37)


437



6.550.000 19.400.000 14.100.000 17.600.000 12.050.000 29.350.000 1.130.000 970.000 970.000 970.000 700.000 340.000 1.540.000 560.000 180.000 1.170.000 1.570.000 720.000 1.130.000 770.000 530.000 230.000 1.080.000 340.000 1.130.000 580.000 2.020.000 500.000 580.000 970.000 1.910.000 1.140.000 3.720.000 660.000 1.580.000 930.000 2.380.000 5.510.000 1.030.000 330.000 7.500.000

Betalen

Ontvangen

Kredietswaps Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.21-V1 Index) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (CDX.NA.IG.22-V1 Index)

Valuta

Vervaldatum


20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/12/2018 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2024

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP KREDIETSWAPS 2.767.823 894.632 894.632 1.789.264 894.632 1.789.264 894.632 715.706 1.789.264

Totaalrendementswaps Vast 4,500% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000%

Veranderlijk (MBX.GII30.450.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index)

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP TOTAALRENDEMENTSWAPS TOTAAL NIET-GEREALISEERD VERLIES OP SWAPS MARKTWAARDE VAN BELEGGINGEN (kostprijs USD 1.981.761.632)


12/01/2041 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043


(2.595) (7.242) (5.442) (6.721) (4.942) (183.141) (7.001) (6.010) (5.554) (4.649) (8.186) (3.976) (17.170) (5.529) (1.694) (13.942) (17.275) (7.429) (11.587) (7.945) (5.105) (1.687) (8.915) (3.506) (8.541) (4.119) (12.408) (3.215) (3.446) (5.055) (12.739) (6.286) (19.369) (3.436) (7.845) (5.069) (5.023) (65.710) (9.807) (2.497) (61.221)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01)

(583.029)

(0,03)

(24.031) (961) (1.455) (1.943) (1.104) (406) (334) (1.088) (931)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

(32.253)

0,00

(27.393.909)

(1,40)

1.994.565.732



101,73

(33.914.306)

(1,73)

1.960.651.426

100,00


438


Marktwaarde USD

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 1.998.908.507) Marktwaarde van gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten (kostprijs USD (31.005.000)) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Marktwaarde van gekochte opties (kostprijs USD 13.858.125) Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

2.029.727.136 (31.725.000) 4.308.412 (4.473.794) 18.311.128 (13.100.171) 380.485 (11.059.275) 11.405.704 18.185.016 (27.393.909) (33.914.306)

103,52 (1,62) 0,22 (0,23) 0,94 (0,67) 0,02 (0,56) 0,58 0,93 (1,40) (1,73)

Eigen vermogen

1.960.651.426

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, gemeenteobligaties, activagedekte verplichtingen, activagedekte verplichtingen niet van semioverheden, bankleningen en termijndeposito's is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank London, USB AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., Citibank NA, Credit Suisse Debt Capital Markets, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co., Morgan Stanley International en Royal Bank of Canada. De tegenpartijen voor opties waren Bank of America NA, Citibank NA, Deutsche Bank AG Frankfurt, JP Morgan Chase Bank NA en Morgan Stanley and Co. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,24% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)


(g)


(h)


(i)



439

Goldman Sachs Funds—Strategic Absolute Return Bond II Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum




EUR

5,625%

29/03/2049

616.478

0,14

490.000 Pacific Rubiales Energy Corp.

Canada

USD

5,375%

26/01/2019

513.888

0,11


USD

6,800%

15/03/2038

337.671

0,07


USD

0,477%

30/06/2015

6.219.387

1,37

EUR

4,625%

15/04/2020

1.027.212

0,23

USD USD

4,375% 8,375%

19/09/2022 20/09/2020

502.200 222.000

0,11 0,05

724.200

0,16

315.375 214.750 208.750

0,07 0,05 0,04

738.875

0,16

Japan

700.000 SoftBank Corp. Luxemburg 540.000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. 200.000 Offshore Drilling Holding S.A.

Nederland 300.000 Koninklijke KPN NV(c) 200.000 Lukoil International Finance BV 200.000 VimpelCom Holdings BV

USD USD USD

7,000% 6,125% 7,504%

28/03/2073 09/11/2020 01/03/2022

Zweden

800.000 Stadshypotek AB 144A(d)

USD

1,875%

02/10/2019

794.855

0,18

Zwitserland 450.000 Credit Suisse Group AG 144A(c)(d)

USD

7,500%

31/12/2049

493.875

0,11

Verenigd Koninkrijk 600.000 Abbey National Treasury Services Plc. 1.500.000 Abbey National Treasury Services Plc.(c) 800.000 Abbey National Treasury Services Plc.(c) 170.000 Barclays Bank Plc.(c) 50.000 Barclays Bank Plc.(c) 250.000 Lloyds Banking Group Plc. 144A(c)(d) 25.000 Lloyds Banking Group Plc. 144A(c)(d) 700.000 Northern Rock Asset Management Plc. 144A(d)

EUR GBP GBP EUR EUR USD USD USD

3,125% 2,128% 2,226% 4,750% 4,875% 6,413% 6,657% 5,625%

30/06/2014 16/02/2015 05/04/2017 29/03/2049 31/12/2049 29/01/2049 31/12/2049 22/06/2017

818.857 2.538.915 1.392.937 231.928 67.440 272.813 27.500 791.356

0,18 0,56 0,31 0,05 0,01 0,06 0,01 0,18

6.141.746

1,36

104.625 206.365 379.432 133.642 408.603 88.019 717.438 274.063

0,02 0,05 0,08 0,03 0,09 0,02 0,16 0,06

2.312.187

0,51

19.920.374

4,40

910.837 142.045

0,20 0,03

1.052.882

0,23

Verenigde Staten 100.000 Access Midstream Partners LP 200.000 Avon Products, Inc. 375.000 Avon Products, Inc. 100.000 Bank of America Corp.(c) 375.000 EPR Properties 1.000.000 General Electric Capital Corp. 650.000 Reynolds Group Issuer, Inc. 250.000 Reynolds Group Issuer, Inc.

USD USD USD EUR USD MXN USD USD

4,875% 4,600% 5,000% 1,155% 5,750% 8,500% 9,875% 7,875%

15/05/2023 15/03/2020 15/03/2023 28/03/2018 15/08/2022 06/04/2018 15/08/2019 15/08/2019


Overheidsobligaties – 15,45% Argentinië 11.350.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid 1.350.000 Internationale obligaties van Argentijnse overheid(c)

USD EUR

7,750% 8,100%

15/12/2035 15/12/2035


440


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

26/01/2023 30/04/2043

212.300 178.185

0,05 0,04

390.485

0,09

724.091 331.200 194.297

0,16 0,08 0,04

1.249.588

0,28

Vervaldatum

Overheidsobligaties – (vervolg) Costa Rica 220.000 Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid 200.000 Internationale obligaties van Costa Ricaanse overheid

Dominicaanse Republiek 670.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 320.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek 164.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek

USD USD

4,250% 5,625%

USD USD USD

6,600% 5,875% 8,625%

28/01/2024 18/04/2024 20/04/2027


EUR

1,015%

10/08/2014

3.426.770

0,76


USD

8,750%

16/12/2020

678.456

0,15

EUR EUR EUR EUR

5,500% 4,500% 4,500% 4,750%

01/11/2022 01/05/2023 01/03/2024 01/09/2044

7.759.527 12.554.552 4.822.284 2.146.451

1,72 2,77 1,07 0,47

27.282.814

6,03

897.216 368.245 564.259 360.850 156.795 670.584 372.740 127.117 112.285 2.379.889 1.085.182 3.372.184

0,20 0,08 0,12 0,08 0,03 0,15 0,08 0,03 0,02 0,53 0,24 0,75

10.467.346

2,31

Italië

4.720.000 8.130.000 3.130.000 1.410.000

Mexico 11.527.300 4.447.800 6.225.400 4.116.400 1.660.900 7.638.300 3.471.800 1.355.100 1.290.000 28.118.023 12.846.931 434.697.200


Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse bonos Mexicaanse udibonos Mexicaanse udibonos Mexicaanse cetes

Slovenië 1.110.000 Internationale obligaties van Sloveense overheid

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN

4,750% 6,500% 8,000% 7,500% 8,500% 7,750% 10,000% 8,500% 7,750% 5,000% 3,500% 3,700%

14/06/2018 10/06/2021 07/12/2023 03/06/2027 31/05/2029 29/05/2031 20/11/2036 18/11/2038 13/11/2042 16/06/2016 14/12/2017 26/06/2014

USD

5,250%

18/02/2024

1.190.457

0,26

EUR EUR EUR

4,400% 3,800% 5,150%

31/10/2023 30/04/2024 31/10/2044

1.666.462 10.997.781 2.157.621

0,37 2,43 0,48

14.821.864

3,28

Spanje


Verenigde Staten 4.796.572 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 3.235.718 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 935.298 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten

USD

0,500%

15/04/2015

4.874.517

1,08

USD

0,125%

15/01/2022

3.268.075

0,72

USD

2,500%

15/01/2029

1.189.947

0,26

9.332.539

2,06

69.893.201

15,45


44.890.785

9,92


44.890.785

9,92

134.704.360

29,77





441


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 3,96% Australië 1.400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A(d)

USD

1,000%

06/10/2015

1.410.891

0,31

USD USD USD

8,125% 6,375% 7,000%

01/12/2019 30/01/2023 31/03/2024

550.311 159.750 217.000

0,12 0,03 0,05

927.061

0,20

Canada

493.000 Kodiak Oil & Gas Corp. 150.000 MEG Energy Corp. 144A(d) 200.000 MEG Energy Corp. 144A(d)

Costa Rica 240.000 Banco Nacional de Costa Rica

USD

6,250%

01/11/2023

246.000

0,05

USD

3,875%

15/01/2019

315.095

0,07

USD

5,625%

15/12/2016

484.500

0,11

USD

5,250%

15/12/2024

414.000

0,09

Noorwegen 1.000.000 Sparebank 1 Boligkreditt AS 144A(d)

USD

1,750%

15/11/2019

985.048

0,22


USD

10,750%

15/10/2019

1.384.625

0,31

Verenigde Staten 450.000 Alphabet Holding Co., Inc. 50.000 Beazer Homes USA, Inc. 275.000 Berry Plastics Corp. 250.000 Bumble Bee Holdings, Inc. 144A(d) 386.000 Burlington Coat Factory Warehouse Corp. 650.000 Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 600.000 Citigroup, Inc. – reeks M(c) 400.000 Enterprise Products Operating LLC – reeks A(c) 575.000 Enterprise Products Operating LLC – reeks B(c) 295.000 Equinix, Inc. 536.000 First Data Corp. 144A(d) 439.000 First Data Corp. 144A(d) 100.000 Forest Laboratories, Inc. 144A(d) 76.000 General Motors Co. 144A(d) 200.000 General Motors Co. 144A(d) 440.000 Griffey Images Inc. 144A(d) 450.000 Halcon Resources Corp. 800.000 Halcon Resources Corp. 200.000 HD Supply, Inc. 175.000 HD Supply, Inc. 50.000 Level 3 Financing, Inc. 129.000 Level 3 Financing, Inc. 700.000 PNC Preferred Funding Trust II 144A(c)(d) 200.000 Post Holdings, Inc. 650.000 Rensselaer Polytechnic Institute 685.000 Sabine Pass LNG LP 250.000 Sealed Air Corp. 144A(d) 1.000.000 Sprint Corp. 144A(d)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

7,750% 9,125% 9,750% 9,000% 10,000% 9,000% 6,300% 8,375% 7,034% 7,000% 7,375% 8,875% 4,375% 3,500% 4,875% 7,000% 9,750% 8,875% 8,125% 11,000% 9,375% 8,125% 1,456% 7,375% 5,600% 7,500% 8,125% 7,875%

01/11/2017 15/05/2019 15/01/2021 15/12/2017 15/02/2019 15/02/2020 29/12/2049 01/08/2066 15/01/2068 15/07/2021 15/06/2019 15/08/2020 01/02/2019 02/10/2018 02/10/2023 15/10/2020 15/07/2020 15/05/2021 15/04/2019 15/04/2020 01/04/2019 01/07/2019 29/03/2049 15/02/2022 01/09/2020 30/11/2016 15/09/2019 15/09/2023

465.750 53.875 317.281 270.000 424.600 511.875 610.500 453.000 652.434 329.294 577.540 488.387 109.000 77.710 209.000 410.300 491.625 854.000 221.000 207.375 55.125 141.578 682.500 217.250 745.515 762.062 278.125 1.130.000

0,10 0,01 0,07 0,06 0,09 0,11 0,14 0,10 0,14 0,07 0,13 0,11 0,02 0,02 0,05 0,09 0,11 0,19 0,05 0,05 0,01 0,03 0,15 0,05 0,17 0,17 0,06 0,25

11.746.701

2,60

17.913.921

3,96

Italië

300.000 Intesa Sanpaolo SpA Luxemburg 475.000 Beverage Packaging Holding Luxembourg II S.A. 144A(d) Mexico

400.000 Trust F/1401



442


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Overheidsobligaties – 9,79% Verenigde Staten 3.442.466 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 1.165.721 Aan inflatie geïndexeerde schatkistobligaties van de Verenigde Staten 20.500.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten 19.000.000 Schatkistwaarden/-obligaties van de Verenigde Staten

USD

0,625%

15/01/2024

3.585.948

0,79

USD USD USD

1,375% 1,500% 2,000%

15/02/2044 31/05/2019 31/05/2021

1.284.296 20.480.033 18.952.609

0,28 4,53 4,19

44.302.886

9,79

44.302.886

9,79

53.783 48.459 123.395 1.896.421 1.503.436 96.805 4.117.831 1.011.400 3.970.641 6.040.390 4.164.310 51.260 9.135 23.960 42.007 212.625 12.989 15.191 23.326 45.357 28.779 340.486 72.865 107.330 391.970 365.667 1.057.131 27.290 47.784 34.259 37.925 462.614 23.299 17.650 1.277.958 56.424 79.262 190.517 26.424 11.154 37.270 85.563 57.347 31.461 243.393 64.819 913.279 44.931 45.251 47.587 5.824 807.381 577.030 762.270 1.186.440 20.575 284.556 268.301

0,01 0,01 0,03 0,42 0,33 0,02 0,91 0,22 0,88 1,34 0,92 0,01 0,00 0,01 0,01 0,05 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,08 0,02 0,02 0,09 0,08 0,23 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 0,01 0,00 0,28 0,01 0,02 0,04 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,05 0,01 0,20 0,01 0,01 0,01 0,00 0,18 0,13 0,17 0,26 0,00 0,06 0,06


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – 12,52% Verenigde Staten 50.633 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 45.624 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 116.175 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.750.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 1.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 89.898 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.200.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 969.643 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.800.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 5.800.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 4.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 48.497 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 8.581 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 22.765 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 39.670 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 199.006 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 12.157 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 14.218 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 21.832 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 42.820 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 26.935 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 318.676 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 72.036 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 631.587 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 2.624.092 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 2.687.191 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c) 980.762 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.678 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 44.947 Federal National Mortgage Association (FNMA) 32.225 Federal National Mortgage Association (FNMA) 35.680 Federal National Mortgage Association (FNMA) 435.166 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 21.916 Federal National Mortgage Association (FNMA) 16.601 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.218.691 Federal National Mortgage Association (FNMA) 53.074 Federal National Mortgage Association (FNMA) 74.554 Federal National Mortgage Association (FNMA) 179.195 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.854 Federal National Mortgage Association (FNMA) 10.775 Federal National Mortgage Association (FNMA) 35.055 Federal National Mortgage Association (FNMA) 80.480 Federal National Mortgage Association (FNMA) 53.940 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.591 Federal National Mortgage Association (FNMA) 228.926 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 60.971 Federal National Mortgage Association (FNMA) 840.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.258 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.560 Federal National Mortgage Association (FNMA) 44.576 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.475 Federal National Mortgage Association (FNMA) 759.243 Federal National Mortgage Association (FNMA) 540.416 Federal National Mortgage Association (FNMA) 685.907 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.116.452 Federal National Mortgage Association (FNMA) 19.368 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 275.223 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 259.539 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,000% 5,000% 5,000% 3,882% 2,020% 5,500% 2,272% 2,779% 3,320% 3,300% 3,310% 2,362% 2,382% 2,232% 2,375% 2,477% 2,525% 2,525% 2,525% 2,375% 2,526% 2,377% 0,751% 6,389% 5,949% 5,949% 3,660% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 2,800% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 7,500% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 3,840% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 3,416% 3,615% 4,375% 5,500% 2,390% 1,790% 1,790%

01/10/2017 01/10/2017 01/11/2017 25/11/2017 16/07/2018 01/01/2020 25/03/2022 25/09/2022 25/02/2023 25/04/2023 25/05/2023 01/09/2033 01/09/2033 01/10/2034 01/11/2034 01/11/2034 01/11/2034 01/11/2034 01/11/2034 01/02/2035 01/02/2035 01/05/2036 15/09/2037 15/05/2041 15/11/2043 15/11/2043 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/04/2019 01/01/2020 01/10/2020 01/12/2020 01/06/2021 01/05/2025 01/02/2033 01/04/2033 01/06/2033


443


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/07/2033 01/07/2033 01/09/2033 01/09/2033 01/11/2033 01/12/2033 01/12/2033 01/02/2034 01/04/2034 01/04/2034 01/04/2034 01/05/2034 01/09/2034 01/10/2034 01/11/2034 01/11/2034 01/12/2034 01/02/2035 01/03/2035 01/04/2035 01/04/2035 01/04/2035 01/05/2035 01/06/2035 01/07/2035 01/08/2035 01/08/2035 01/09/2035 01/09/2035 01/12/2035 01/04/2036 01/04/2036 01/02/2037 01/04/2037 25/04/2037 01/05/2037 01/06/2037 01/09/2037 01/03/2038 01/05/2038 01/06/2038 01/06/2038 01/07/2038 01/08/2038 01/08/2038 01/08/2038 01/09/2038 01/10/2038 01/10/2038 01/04/2039 01/09/2039 01/11/2039 25/07/2040 01/09/2040 25/11/2040 01/03/2041 01/05/2041 01/08/2041 01/10/2041 01/08/2042 01/08/2042 01/08/2042 01/09/2042 01/09/2042 01/10/2042 01/10/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042 01/11/2042

14.186 17.401 965 1.636 16.077 708 581.795 2.199 4.208 87.686 367 4.685 266.616 247.660 51.016 490.591 13.954 66.363 103.620 50.025 53.739 5.156 77.069 127.072 4.790 177.791 246.715 77.663 2.834 5.836 49.808 5.873 197 364 168.467 311 90.569 1.094.278 459 94.521 404 88.539 517 212 243 359.610 351 712.292 971.730 28.103 918.475 15.469 46.646 1.941.095 150.579 168.367 409.595 172.604 45.670 23.015 317.245 213.444 33.742 445.070 23.952 25.422 29.791 79.696 78.888 44.178

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 13.426 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 15.696 Federal National Mortgage Association (FNMA) 917 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 1.455 Federal National Mortgage Association (FNMA) 14.502 Federal National Mortgage Association (FNMA) 681 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 524.786 Federal National Mortgage Association (FNMA) 1.956 Federal National Mortgage Association (FNMA) 3.961 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 82.421 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 324 Federal National Mortgage Association (FNMA) 4.171 Federal National Mortgage Association (FNMA) 251.640 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 234.741 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 48.119 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 442.518 Federal National Mortgage Association (FNMA) 12.440 Federal National Mortgage Association (FNMA) 62.774 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 97.476 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 47.027 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 50.370 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 4.598 Federal National Mortgage Association (FNMA) 73.270 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 120.707 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 4.272 Federal National Mortgage Association (FNMA) 167.093 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 225.624 Federal National Mortgage Association (FNMA) 73.664 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 2.524 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.162 Federal National Mortgage Association (FNMA) 44.030 Federal National Mortgage Association (FNMA) 5.193 Federal National Mortgage Association (FNMA) 176 Federal National Mortgage Association (FNMA) 326 Federal National Mortgage Association (FNMA) 167.669 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 279 Federal National Mortgage Association (FNMA) 80.811 Federal National Mortgage Association (FNMA) 974.092 Federal National Mortgage Association (FNMA) 410 Federal National Mortgage Association (FNMA) 84.328 Federal National Mortgage Association (FNMA) 361 Federal National Mortgage Association (FNMA) 78.973 Federal National Mortgage Association (FNMA) 462 Federal National Mortgage Association (FNMA) 189 Federal National Mortgage Association (FNMA) 217 Federal National Mortgage Association (FNMA) 320.711 Federal National Mortgage Association (FNMA) 314 Federal National Mortgage Association (FNMA) 633.714 Federal National Mortgage Association (FNMA) 863.856 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.704 Federal National Mortgage Association (FNMA) 816.911 Federal National Mortgage Association (FNMA) 13.801 Federal National Mortgage Association (FNMA) 295.306 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 1.727.518 Federal National Mortgage Association (FNMA) 793.006 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 152.212 Federal National Mortgage Association (FNMA) 364.872 Federal National Mortgage Association (FNMA) 159.582 Federal National Mortgage Association (FNMA) 42.236 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.082 Federal National Mortgage Association (FNMA) 318.164 Federal National Mortgage Association (FNMA) 213.795 Federal National Mortgage Association (FNMA) 33.871 Federal National Mortgage Association (FNMA) 445.801 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.014 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.487 Federal National Mortgage Association (FNMA) 29.868 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.902 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.192 Federal National Mortgage Association (FNMA) 44.293 Federal National Mortgage Association (FNMA)


2,349% 5,000% 2,625% 5,500% 5,000% 2,199% 5,000% 5,500% 2,420% 2,767% 5,500% 5,500% 2,347% 2,290% 2,420% 5,000% 5,500% 2,320% 2,289% 2,299% 2,435% 5,500% 2,021% 2,385% 5,500% 2,500% 4,500% 2,144% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 5,500% 5,500% 0,500% 5,500% 6,000% 6,000% 5,500% 6,000% 5,500% 6,000% 5,500% 5,500% 5,500% 6,000% 5,500% 6,000% 6,000% 4,500% 6,000% 6,000% 6,350% 6,000% 4,849% 5,000% 6,000% 4,500% 4,500% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,06 0,05 0,01 0,11 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,03 0,00 0,04 0,05 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,02 0,24 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,16 0,21 0,01 0,20 0,00 0,01 0,43 0,03 0,04 0,09 0,04 0,01 0,01 0,07 0,05 0,01 0,10 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01


444


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

01/11/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/01/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/02/2043 01/03/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 01/04/2043 25/04/2044 16/12/2039 20/12/2039 16/01/2040 20/01/2040 20/03/2040 20/03/2040 20/07/2040 20/07/2040 20/10/2040 20/12/2040 20/12/2042

28.545 101.250 28.094 21.448 25.873 56.705 104.206 47.470 74.527 51.986 103.052 94.059 78.829 23.344 158.893 68.497 37.095 43.078 83.933 37.071 41.782 134.305 278.202 267.942 271.159 115.565 79.410 39.171 285.685 183.318 66.633 33.912 52.278 40.924 55.504 109.466 114.204 78.856 83.861 206.629 122.087 96.603 24.710 57.569 272.005 280.531 290.104 58.146 139.321 220.770 270.522 157.401 56.957 36.161 65.905 28.824 31.366 118.759 97.364 120.328 176.465 304.170 799.158 66.282 123.495 266.306 154.833 241.739 81.916 186.827 119.690

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 28.618 Federal National Mortgage Association (FNMA) 101.639 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.202 Federal National Mortgage Association (FNMA) 21.531 Federal National Mortgage Association (FNMA) 25.940 Federal National Mortgage Association (FNMA) 56.851 Federal National Mortgage Association (FNMA) 104.606 Federal National Mortgage Association (FNMA) 47.593 Federal National Mortgage Association (FNMA) 74.814 Federal National Mortgage Association (FNMA) 52.120 Federal National Mortgage Association (FNMA) 103.448 Federal National Mortgage Association (FNMA) 94.420 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.032 Federal National Mortgage Association (FNMA) 23.404 Federal National Mortgage Association (FNMA) 159.503 Federal National Mortgage Association (FNMA) 68.674 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.190 Federal National Mortgage Association (FNMA) 43.189 Federal National Mortgage Association (FNMA) 84.255 Federal National Mortgage Association (FNMA) 37.167 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.890 Federal National Mortgage Association (FNMA) 134.822 Federal National Mortgage Association (FNMA) 278.921 Federal National Mortgage Association (FNMA) 268.972 Federal National Mortgage Association (FNMA) 272.201 Federal National Mortgage Association (FNMA) 115.864 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.715 Federal National Mortgage Association (FNMA) 39.272 Federal National Mortgage Association (FNMA) 286.783 Federal National Mortgage Association (FNMA) 183.792 Federal National Mortgage Association (FNMA) 66.805 Federal National Mortgage Association (FNMA) 34.000 Federal National Mortgage Association (FNMA) 52.413 Federal National Mortgage Association (FNMA) 41.030 Federal National Mortgage Association (FNMA) 55.647 Federal National Mortgage Association (FNMA) 109.887 Federal National Mortgage Association (FNMA) 114.499 Federal National Mortgage Association (FNMA) 79.060 Federal National Mortgage Association (FNMA) 84.183 Federal National Mortgage Association (FNMA) 207.423 Federal National Mortgage Association (FNMA) 122.403 Federal National Mortgage Association (FNMA) 96.853 Federal National Mortgage Association (FNMA) 24.774 Federal National Mortgage Association (FNMA) 57.718 Federal National Mortgage Association (FNMA) 273.051 Federal National Mortgage Association (FNMA) 281.256 Federal National Mortgage Association (FNMA) 290.854 Federal National Mortgage Association (FNMA) 58.296 Federal National Mortgage Association (FNMA) 139.681 Federal National Mortgage Association (FNMA) 221.341 Federal National Mortgage Association (FNMA) 271.562 Federal National Mortgage Association (FNMA) 157.907 Federal National Mortgage Association (FNMA) 57.140 Federal National Mortgage Association (FNMA) 36.277 Federal National Mortgage Association (FNMA) 66.117 Federal National Mortgage Association (FNMA) 28.916 Federal National Mortgage Association (FNMA) 31.466 Federal National Mortgage Association (FNMA) 119.141 Federal National Mortgage Association (FNMA) 97.677 Federal National Mortgage Association (FNMA) 765.769 Federal National Mortgage Association (FNMA)(c) 985.234 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.520.234 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 3.993.651 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 435.895 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 932.979 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.573.515 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 842.745 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.420.456 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 521.389 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.130.218 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 669.089 Government National Mortgage Association (GNMA)(c)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 5,950% 5,949% 6,501% 6,449% 5,641% 4,851% 5,531% 5,791% 5,801% 5,951% 6,401% 6,101%

0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,06 0,06 0,06 0,03 0,02 0,01 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,06 0,06 0,06 0,01 0,03 0,05 0,06 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,04 0,07 0,18 0,01 0,03 0,06 0,03 0,05 0,02 0,04 0,03


445


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

20/07/2043 16/08/2043 20/08/2043 20/10/2043 20/10/2043 20/12/2043 20/01/2044

175.337 600.490 428.160 109.068 514.487 383.142 298.259

0,04 0,13 0,09 0,02 0,11 0,08 0,07

56.635.019

12,52

56.635.019

12,52

2.478.288 293.377 2.008.124 1.647.303 3.646.822 236.500 2.878.250 642.687 1.052.884 1.233.593 304.268 606.342 597.793 1.549.865 2.625.538 696.279 5.163.989 1.096.835 1.428.062 3.007.374 1.088.185 2.822.751 1.412.276 3.096.054 692.901 2.124.520

0,55 0,07 0,44 0,37 0,81 0,05 0,64 0,14 0,23 0,27 0,07 0,13 0,13 0,34 0,58 0,15 1,14 0,24 0,32 0,67 0,24 0,62 0,31 0,69 0,15 0,47

44.430.860

9,82

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 876.714 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 3.748.828 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.141.240 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 624.348 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 2.874.306 Government National Mortgage Association (GNMA)(c) 1.772.757 Government National Mortgage Association (GNMA) 1.896.806 Government National Mortgage Association (GNMA)(c)


6,551% 6,549% 6,551% 6,001% 6,051% 4,500% 5,401%


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 21,69% Kaaimaneilanden 2.510.450 Aberdeen Loan Funding Ltd. "A" 144A(c)(d) 300.000 Acis CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 2.050.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 1.700.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 3.700.000 Acis CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 250.000 Acis CLO Ltd. "C" 144A(c)(d) 2.900.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A1A" 144A(c)(d) 650.000 Anchorage Capital CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 1.066.098 Brentwood CLO Corp. "A1A" 144A(c)(d) 1.250.000 Crown Point CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 305.050 Gleneagles CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 607.370 Goldentree Loan Opportunities V Ltd. "A" 144A(c)(d) 601.110 Golub Capital Management CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 1.550.000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1" 144A(c)(d) 2.700.000 ICG US CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 698.192 Jasper CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 5.197.265 KKR Financial CLO Corp. "A" 144A(c)(d) 1.097.496 KKR Financial CLO Corp. "A1" 144A(c)(d) 1.450.000 OCP CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 3.100.000 OCP CLO Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 1.100.000 OFSI Fund V Ltd. "COMB" 144A(c)(d) 2.900.000 OFSI Fund VI Ltd. "ACOM" 144A(c)(d) 1.422.483 Red River CLO Ltd. "A" 144A(c)(d) 3.100.000 Whitehorse Ltd. "A" 144A(c)(d) 700.000 Whitehorse Ltd. "B" 144A(c)(d) 2.150.000 Zais CLO 1 Ltd. "ACOM" 144A(c)(d)


0,875% 0,727% 1,143% 1,455% 1,710% 2,775% 1,673% 2,383% 0,495% 1,449% 0,500% 0,923% 0,465% 1,808% 1,506% 0,495% 0,574% 0,507% 1,468% 0,000% 0,000% 1,550% 0,495% 1,714% 2,264% 1,712%

01/11/2018 14/10/2022 14/10/2022 18/04/2024 01/05/2026 01/05/2026 28/07/2026 28/07/2026 01/02/2022 21/11/2022 01/11/2017 18/10/2021 31/07/2021 18/04/2026 20/04/2026 01/08/2017 15/05/2021 25/08/2018 22/11/2023 26/04/2026 17/04/2025 20/03/2025 27/07/2018 01/05/2026 01/05/2026 15/04/2026

Ierland


EUR

1,985%

10/08/2053

391.857

0,09


EUR

0,832%

25/07/2060

874.644

0,19

EUR GBP EUR GBP GBP USD USD EUR GBP EUR GBP

0,609% 2,070% 0,457% 0,707% 0,883% 1,628% 0,494% 0,572% 0,803% 0,592% 2,229%

20/09/2066 19/12/2047 20/12/2054 17/12/2054 20/09/2044 22/12/2054 21/09/2038 21/09/2038 21/12/2037 21/12/2037 26/05/2050

924.847 222.871 121.935 112.309 415.887 698.904 530.749 144.571 119.706 146.135 558.345

0,20 0,05 0,03 0,03 0,09 0,15 0,12 0,03 0,03 0,03 0,12

3.996.259

0,88

593.861 1.013.391 421.349 254.790 2.872.694

0,13 0,22 0,09 0,06 0,63

Italië

Verenigd Koninkrijk 693.362 Aire Valley Mortgages Plc. "2A1"(c) 131.024 Gosforth Funding 2012-1 Plc. "A"(c) 89.922 Granite Master Issuer Plc. "3A2"(c) 67.441 Granite Master Issuer Plc. "4A2"(c) 251.711 Granite Mortgages Plc. "3A1"(c) 687.593 Lanark Master Issuer Plc. "1A" 144A(c)(d) 512.680 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2B"(c) 102.536 Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2C"(c) 68.328 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2A"(c) 102.492 Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2C"(c) 327.786 Leofric Plc. "A"(c)

Verenigde Staten 728.787 Alternative Loan Trust "A1"(c) 1.559.736 American Home Mortgage Assets Trust ''A1''(c) 742.302 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust "A2" 369.508 Bear Stearns Mortgage Funding Trust ''2A1''(c) 2.879.921 Brazos Higher Education Authority "A10"(c)

USD USD USD USD USD

0,430% 0,824% 6,000% 0,380% 0,353%

25/02/2037 25/02/2047 25/03/2037 25/09/2046 26/12/2019


446


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 33.250 Brazos Higher Education Authority "A14"(c) 331.873 Brazos Higher Education Authority "A2"(c) 381.657 Chase Mortgage Finance Trust ''2A1''(c) 1.048.970 ChaseFlex Trust "1A2"(c) 352.041 CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A1"(c) 214.339 Countrywide Home Equity Loan Trust "2A1B"(c) 3.308.257 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 3.337.953 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A1"(c) 216.517 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. "9A9"(c) 947.483 Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust "A2A"(c) 141.312 Education Funding Capital Trust IV "A2"(c) 700.000 FREMF Mortgage Trust 144A "B" 144A(c)(d) 200.000 FREMF Mortgage Trust 144A "C" 144A(c)(d) 1.253.319 GCO Education Loan Funding Trust "A8L"(c) 50.587 GMAC Mortgage Home Equity Loan Trust "1A1"(c) 76.061 GMAC Mortgage Home Equity Loan Trust "2A1"(c) 400.000 GRACE Mortgage Trust "F" 144A(c)(d) 2.602.748 GS Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 400.000 GSAMP Trust "A2C"(c) 894.172 HarborView Mortgage Loan Trust "2A1A"(c) 700.000 HLSS Servicer Advance Receivables Trust 144A(d) 1.020.114 HomeBanc Mortgage Trust "A1"(c) 67.859 Indymac Index Mortgage Loan Trust ''1A''(c) 381.363 JP Morgan Alternative Loan Trust "1A1"(c) 1.488.598 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "A1A"(c) 300.000 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "D" 144A(c)(d) 4.601.971 Lehman XS Trust "1A1A"(c) 1.093.129 Lehman XS Trust "2A2"(c) 296.189 Lehman XS Trust ''1A1''(c) 412.668 Lehman XS Trust ''A4A''(c) 255.652 MASTR Asset Securitization Trust "1A1" 2.176.434 Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust "A1"(c) 300.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust "A4" 150.000 Morgan Stanley Capital I Trust "AM"(c) 100.000 Morgan Stanley Capital I Trust "AM"(c) 477.114 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust "1A" 226.037 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust "2A4" 1.502.060 Nelnet Student Loan Trust "A" 144A(c)(d) 2.500.000 New Residential Advance Receivables Trust "A1" 144A(d) 124.088 Pennsylvania Higher Education Assistance Agency "A1"(c) 329.258 RALI Trust "A1"(c) 310.125 RALI Trust "A5"(c) 511.865 Residential accredit "1A4" 3.300.000 Silvermore CLO Ltd. "A1" 144A(c)(d) 600.000 Silvermore CLO Ltd. "A2" 144A(c)(d) 703.923 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust "2A1"(c) 177.817 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust ''1A1''(c) 545.852 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "A1B"(c) 493.614 US Education Loan Trust LLC "A2" 144A(c)(d) 1.160.637 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust "A1A"(c) 1.000.000 Washington Mutual Alternative Mortgage Pass-Through Certificates "1A3"(c) 870.746 Washington Mutual Alternative Mortgage Pass-Through Certificates "A1A"(c) 370.928 Washington Mutual Alternative Mortgage Pass-Through Certificates ''2A''(c) 397.762 Washington Mutual Alternative Mortgage Pass-Through Certificates ''2A''(c)


0,343% 0,393% 2,645% 0,610% 6,000% 0,305% 5,526% 5,677% 0,800% 0,931% 0,393% 3,819% 3,819% 0,357% 7,000% 6,858% 3,590% 5,803% 0,320% 0,391% 1,244% 0,410% 2,514% 0,670% 5,811%

25/09/2023 27/06/2022 25/02/2037 25/07/2037 25/12/2036 15/11/2036 15/01/2049 15/06/2039 25/09/2035 19/11/2044 15/12/2022 25/06/2047 25/06/2047 25/05/2025 25/09/2037 25/09/2037 10/06/2028 10/08/2045 25/01/2037 19/03/2036 17/01/2045 25/01/2036 25/08/2034 25/01/2036 12/06/2043

33.245 331.643 385.481 644.343 303.689 183.289 3.566.192 3.635.720 171.342 839.692 141.076 730.549 205.383 1.229.225 51.272 75.788 373.297 2.870.306 297.122 663.252 700.624 851.216 57.673 341.430 1.606.876

0,01 0,07 0,08 0,14 0,07 0,04 0,79 0,80 0,04 0,19 0,03 0,16 0,05 0,27 0,01 0,02 0,08 0,63 0,07 0,15 0,15 0,19 0,01 0,08 0,35


2,752% 0,370% 1,000% 0,420% 0,340% 4,500% 0,320% 3,102% 5,478% 5,931% 5,000% 5,750% 0,950% 1,274% 0,829% 1,124% 1,060% 6,000% 1,675% 2,275% 4,573% 2,514% 0,320% 0,366% 5,608%

15/12/2028 25/06/2047 25/09/2047 25/02/2036 25/11/2046 25/12/2019 25/02/2037 15/05/2046 12/02/2044 15/12/2044 25/08/2035 25/02/2036 26/12/2033 15/03/2045 25/04/2019 25/01/2046 25/01/2036 25/01/2037 15/05/2026 15/05/2026 25/01/2037 25/04/2034 25/02/2036 01/03/2025 15/05/2046

300.790 3.605.089 935.819 254.149 345.092 260.852 2.011.793 298.863 164.916 98.605 479.279 215.794 1.520.379 2.501.036 124.239 247.369 231.105 418.426 3.283.533 593.370 538.674 170.706 428.617 492.757 1.265.965

0,07 0,80 0,21 0,06 0,08 0,06 0,44 0,07 0,04 0,02 0,11 0,05 0,34 0,55 0,03 0,05 0,05 0,09 0,73 0,13 0,12 0,04 0,09 0,11 0,28

USD

2,420%

25/09/2035

922.426

0,20

USD

0,964%

25/05/2047

731.019

0,16

USD

0,974%

25/10/2046

264.338

0,06

USD

0,964%

25/11/2046


275.882

0,06

48.426.692

10,71

98.120.312

21,69

7.680 7.587 21.841 11.264

0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeenteobligaties – 3,25% Porto Rico 10.000 10.000 30.000 15.000

Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A" Commonwealth of Puerto Rico "A"

USD USD USD USD

5,500% 5,250% 5,125% 5,500%

01/07/2026 01/07/2027 01/07/2031 01/07/2032


447


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

6,000% 8,000% 5,250% 5,500% 5,000% 5,875% 5,750% 6,000% 6,000% 5,750% 5,625% 5,000% 5,750% 6,000% 6,000% 5,250% 5,500% 6,125% 0,000%/6,750% 0,000%/6,250% 8,267% 5,500% 5,375% 5,500% 5,000% 5,250% 5,750% 6,375% 6,000% 8,353% 6,000% 6,000% 5,250% 5,250%


(b)

Marktwaarde USD

01/07/2034 01/07/2035 01/07/2037 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2036 01/07/2038 01/07/2039 01/07/2039 01/07/2041 01/07/2032 01/07/2033 01/07/2037 01/07/2038 01/07/2044 01/08/2027 01/08/2028 01/08/2029 01/08/2032 01/08/2033 01/08/2035 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042 01/08/2043 01/08/2043 01/08/2037 01/08/2039 01/08/2042 01/08/2037 01/08/2038 01/08/2039 01/08/2040 01/08/2041

7.642 2.977.420 57.426 100.100 6.895 11.295 22.229 26.620 7.606 29.848 7.594 7.387 62.565 43.816 143.644 17.346 118.187 41.629 209.829 88.588 3.652 122.752 43.779 171.789 29.442 22.993 169.306 31.926 38.518 9.731 7.496 39.086 13.432 77.261

0,00 0,66 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,03 0,01 0,05 0,02 0,00 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02

4.817.201

1,07

307.128 297.092 294.135 296.382 732.087 368.372 220.655 312.368 813.705 277.110 305.891 277.535 370.665 336.750 338.545 298.046 149.002 285.442 332.810 278.783 459.606 104.793 152.462 51.130 252.694 1.959.721

0,07 0,07 0,07 0,07 0,16 0,08 0,05 0,07 0,18 0,06 0,07 0,06 0,08 0,07 0,08 0,07 0,03 0,06 0,07 0,06 0,10 0,02 0,03 0,01 0,06 0,43

9.872.909

2,18

14.690.110

3,25

231.662.248

51,21

Vervaldatum

Gemeenteobligaties – (vervolg) Porto Rico – (vervolg) 10.000 Commonwealth of Puerto Rico "A" 3.330.000 Commonwealth of Puerto Rico "A" 80.000 Commonwealth of Puerto Rico "A" 140.000 Commonwealth of Puerto Rico "A" 10.000 Commonwealth of Puerto Rico "A" 15.000 Commonwealth of Puerto Rico "B" 30.000 Commonwealth of Puerto Rico "B" 35.000 Commonwealth of Puerto Rico "B" 10.000 Commonwealth of Puerto Rico "C" 40.000 Commonwealth of Puerto Rico "D" 10.000 Commonwealth of Puerto Rico "E" 10.000 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" 80.000 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" 55.000 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" 180.000 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority "A" 20.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 135.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 45.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 255.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"(g) 150.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"(g) 20.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 150.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 55.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 215.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 40.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 30.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A" 200.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" 35.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" 45.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B" 60.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" 50.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" 45.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" 15.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C" 100.000 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C"

Verenigde Staten 275.000 City of Baltimore MD "A" 250.000 City of New York – reeks B 250.000 City of New York – reeks D 250.000 City of New York – reeks I 655.000 Commonwealth of Massachusetts "A" 330.000 Commonwealth of Massachusetts "A" 190.000 Commonwealth of Pennsylvania 270.000 Commonwealth of Pennsylvania 750.000 County of Miami-Dade FL Transit System Sales Surtax Revenue 250.000 Los Angeles Department of Water & Power "B" 275.000 Massachusetts State College Building Authority 250.000 Metropolitan St Louis Sewer District "A" 345.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority "AA" 310.000 New York City Water & Sewer System "AA" 310.000 New York City Water & Sewer System "BB" 260.000 New York State Dormitory Authority "A" 135.000 New York State Dormitory Authority "A" 250.000 New York State Urban Development Corp. "C" 290.000 North Texas Tollway Authority "A" 250.000 Ohio State Turnpike Commission "A1" 410.000 Private Colleges & Universities Authority "A" 104.789 South Carolina Student Loan Corp. "A1"(c) 135.000 State of California 35.000 State of California 230.000 State of California 1.755.000 University of Washington


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,500% 5,250% 5,000% 0,336% 5,000% 7,625% 5,000% 5,000%


01/07/2043 01/08/2024 01/08/2025 01/08/2025 01/12/2040 01/12/2041 15/10/2030 15/10/2031 01/07/2042 01/07/2043 01/05/2043 01/05/2042 15/06/2044 15/06/2044 15/06/2047 15/02/2030 15/02/2043 15/03/2031 01/09/2041 15/02/2039 01/10/2043 03/12/2018 01/09/2033 01/03/2040 01/04/2043 01/07/2041


448


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum



USD

5,333%

15/02/2028

398.500

0,09

Verenigde Staten 2.560.000 HSBC Bank USA NA 5.750.000 Regatta IV Funding Ltd.

BRL USD

6,000% 0,000%

15/08/2040 25/07/2026

2.791.691 5.711.570

0,62 1,26

8.503.261

1,88

8.901.761

1,97

20.427

0,01

20.427

0,01

8.922.188

1,98


Overheidsobligaties – 0,01% Dominicaanse Republiek 800.000 Internationale obligaties van Dominicaanse Republiek

DOP

14,500%

10/02/2023

TOTAAL OVERHEIDSOBLIGATIES (kostprijs USD 18.067) TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs USD 9.110.780)

Bankleningen – 0,10% Kaaimaneilanden 325.000 Avago Technologies Cayman Ltd.

USD

1,000%

06/05/2021

326.320

0,07

Verenigde Staten 118.188 True Religion Apparel, Inc.

USD

1,000%

30/07/2019

111.983

0,03

438.303

0,10

43.294.472 43.294.472 22.786.564

9,57 9,57 5,04

TOTAAL BANKLENINGEN (kostprijs USD 436.587)

Termijndeposito's – 24,18% Verenigde Staten 43.294.472 Northern Trust Co. USD Termijndeposito 43.294.472 Rabobank USD Termijndeposito 22.786.564 State Street Bank USD Termijndeposito

USD USD USD

0,050% 0,001% 0,010%

02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014

109.375.508

24,18


109.375.508

24,18


485.102.607

107,24%

(6.939.844)

(1,54)

(6.939.844)

(1,54)

Gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten – (1,54%) (7.000.000) Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(h)

3,000%





8 331 365


Lang Lang Lang


1.364.339 66.133.546 62.998.664

58.282 1.683.658 712.857

0,01 0,37 0,16

130.496.549

2.454.797

0,54


449





(154) 495 675


Kort Lang Lang

(21.203.875) 62.184.375 148.362.892 189.343.392


Aantal contracten



(90) (291)

(5) (22) (8)

64 (337) (4.288)


Kort Kort

EUR Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 10 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 30 jaar 06/06/2014 Obligaties van Duitse Bondsrepubliek op 5 jaar 06/06/2014

Kort Kort Kort


Lang Kort Kort


7.313 284.789 31.000

0,00 0,06 0,01

323.102

0,07

2.777.899

0,61



(18.442.530) (53.922.367)

(1.884) (404.727)

(0,00) (0,09)

(72.364.897)

(406.611)

(0,09)

(998.996) (4.005.737) (1.380.793)

(18.320) (121.059) (13.838)

(0,00) (0,03) (0,00)

(6.385.526)

(153.217)

(0,03)

9.630.000 (42.335.625) (513.756.000)

(4.563) (179.031) (741.351)

(0,00) (0,04) (0,17)

(924.945)

(0,21)

(1.484.773)

(0,33)

(546.461.625) NIET-GEREALISEERD VERLIES OP FUTURES


Valuta

MYR GBP USD USD COP MYR RUB CLP MYR USD CLP MYR RUB USD USD AUD AUD AUD AUD CAD EUR EUR GBP GBP HUF JPY JPY JPY JPY MXN NOK NOK NOK PLN PLN SEK TRY

Bedrag gekocht

35.531.000 2.099.530 3.730.000 10.408.084 3.566.426.050 20.929.169 66.799.436 2.086.823.232 6.041.998 913.000 985.838.530 41.491.054 788.942.695 9.765.000 71.236.219 3.941.097 3.939.097 3.832.000 42.947.000 43.927.772 50.979.091 11.766.571 13.304.268 25.787.608 3.963.321.522 365.336.033 460.393.420 378.125.297 3.159.829.685 606.031.708 66.680.718 42.508.000 13.822.891 20.004.809 31.571.655 48.427.159 74.874.504

Valuta

USD USD BRL GBP USD USD USD USD USD PHP USD USD USD RUB EUR EUR GBP NZD USD USD CHF SEK EUR USD EUR AUD CHF NZD USD USD EUR SEK USD EUR USD EUR USD

Bedrag verkocht

10.827.340 3.512.278 8.357.470 6.186.512 1.844.735 6.427.427 1.862.000 3.744.000 1.872.000 39.857.015 1.783.000 12.804.244 22.517.000 339.151.929 51.681.595 2.561.000 2.141.000 4.156.800 39.303.432 39.757.518 61.908.669 105.131.666 16.280.000 43.040.804 12.776.414 3.865.000 3.909.000 4.322.000 31.002.000 45.804.109 8.048.000 45.404.801 2.299.754 4.765.930 10.314.677 5.321.000 34.576.345

Vervaldatum



05/06/2014 06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014

229.337 3.305 8.780 49.002 28.350 83.233 53.542 38.334 7.081 2.392 2.984 95.331 68.927 55.726 845.673 170.372 71.901 36.490 563.568 720.651 359.495 270.175 102.103 135.659 411.888 1.106 161.298 53.948 38.972 1.253.432 176.127 295.262 9.048 85.564 64.795 10.490 1.018.946

0,05 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 0,19 0,04 0,02 0,01 0,12 0,16 0,08 0,06 0,02 0,03 0,09 0,00 0,04 0,01 0,01 0,28 0,04 0,07 0,00 0,02 0,01 0,00 0,23


450



Valuta

USD USD USD USD USD USD ZAR CAD USD USD USD USD JPY USD USD USD AUD MYR USD USD USD

Bedrag gekocht

11.243.241 8.707.422 161.988.243 37.444.107 9.782.000 20.467.313 196.510.826 1.226.332 3.739.000 1.885.318 3.748.000 3.213.546 227.546.668 5.613.000 1.871.000 2.292.793 401.975 11.846.548 1.740.541 2.591.123 2.152.393

Bedrag verkocht

9.941.914 53.585.050 117.296.192 44.142.554 64.435.494 215.449.282 18.431.703 1.125.415 8.349.456 21.690.581.326 12.050.146 104.568.800 2.224.029 193.316.772 4.191.882 15.098.960 370.226 3.636.978 56.645.896 5.853.115 70.103.440

Valuta

CHF CNH EUR NZD SEK ZAR USD USD BRL IDR MYR THB USD RUB BRL SEK USD USD THB BRL THB

Vervaldatum



18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 26/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 08/07/2014 11/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 18/07/2014 08/08/2014

150.636 139.675 2.230.735 56.607 125.162 91.064 153.430 4.477 39.038 36.426 3.781 31.230 11.415 93.206 17.050 30.725 2.327 38.970 18.194 15.084 23.009

0,03 0,03 0,49 0,01 0,03 0,02 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01

10.895.528

2,41




Valuta

BRL BRL CNH USD USD PHP USD USD EUR AUD CHF CHF CNH EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP HUF NZD PLN SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD INR MYR USD USD USD INR INR RUB USD INR

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

12.445.086 4.119.393 128.392.344 1.873.000 1.760.478 121.367.000 3.744.000 3.757.000 11.386.902 3.888.000 21.828.193 3.771.970 53.585.050 2.580.000 5.375.000 6.781.000 6.770.000 7.775.000 87.617.665 1.090.000 741.884.007 35.248.000 10.937.500 23.422.682 7.616.515 66.074.902 48.594.865 44.902.118 11.646.697 14.899.358 60.629.201 17.599.000 22.265.492 34.168.000 10.367.016 219.673.762 10.530.640 1.665.023 3.607.654 2.631.910 1.100.015.624 469.787.850 130.167.741 4.017.457 212.527.788

USD USD USD BRL RUB USD MYR TWD USD JPY EUR USD USD AUD GBP HUF NOK PLN USD AUD USD USD HUF NOK USD AUD CAD GBP HUF ILS JPY MXN SGD TRY MXN USD USD CAD TWD JPY USD USD USD TWD USD

5.546.447 1.851.330 20.549.000 4.214.138 61.790.120 2.773.152 12.053.602 113.385.133 15.651.159 370.719.633 17.886.500 4.311.000 8.648.195 3.955.374 4.418.018 2.099.517.396 55.444.990 32.539.285 120.790.862 1.978.099 3.341.000 30.064.368 813.912.383 21.666.000 1.155.000 71.528.000 53.820.865 26.991.000 2.616.313.903 51.939.963 6.219.321.999 231.204.770 28.170.208 74.707.567 135.528.000 3.740.000 3.277.000 1.814.327 108.554.318 268.990.648 18.731.000 7.945.000 3.748.000 121.508.000 3.599.000

06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 13/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 26/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 02/07/2014

(5.188) (18.688) (8.197) (1.792) (11.417) (296) (3.467) (24.584) (142.151) (32.642) (6.808) (102.457) (80.448) (157.747) (76.380) (200.673) (40.090) (108.033) (1.455.531) (11.239) (6.560) (210.304) (62.372) (108.499) (13.526) (323.375) (999.502) (289.197) (112.475) (60.631) (467.066) (353.737) (196.908) (1.347.929) (154.875) (34.511) (4.921) (6.624) (12.955) (10.684) (187.869) (29.584) (33.960) (35.353) (19.303)

(0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,03) (0,01) (0,00) (0,02) (0,02) (0,04) (0,02) (0,05) (0,01) (0,02) (0,32) (0,00) (0,00) (0,05) (0,01) (0,02) (0,00) (0,07) (0,22) (0,06) (0,03) (0,01) (0,10) (0,08) (0,04) (0,30) (0,04) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,04) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)


451



Valuta

SEK NZD USD

Bedrag gekocht

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

16.424.111 1.702.000 4.027.705

USD USD TWD

2.494.019 1.440.993 121.217.815

08/07/2014 11/07/2014 25/07/2014




(33.421) (2.327) (17.536)

(0,01) (0,00) (0,00)

(7.623.832)

(1,69)


Valuta

USD

Bedrag gekocht

5.256.568

Valuta

EUR

Bedrag verkocht

Vervaldatum

3.837.041

17/06/2014


Valuta

GBP USD EUR

Bedrag gekocht

120.492.742 418.315 137.755.064

Valuta

USD GBP USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum

202.698.688 250.000 190.353.389

06/06/2014 06/06/2014 17/06/2014




30.503

0,01

30.503

0,01



(938.106) (301) (2.730.420)

(0,21) (0,00) (0,60)

(3.668.827)

(0,81)


Beleggingen



Marktwaarde USD


Gekochte opties

25.300.000 25.200.000 24.400.000 1.900.000 1.200.000 8.100.000 7.400.000 13.200.000 7.400.000 6.100.000 6.800.000 7.000.000 15.000.000 1.400.000 9.300.000 8.600.000 1.000.000 3.600.000 3.600.000 2.900.000 2.900.000 3.000.000 3.100.000 1.900.000 1.200.000 6.100.000 6.800.000 7.000.000 1.400.000 1.000.000 3.600.000 3.600.000 2.900.000 2.900.000 3.000.000 3.100.000

USD Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Call op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption Put op 3 maanden LIBOR Swaption

Vervallend 26/10/2015 Vervallend 26/10/2015 Vervallend 02/11/2015 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 16/02/2016 Vervallend 16/02/2016 Vervallend 19/02/2016 Vervallend 22/02/2016 Vervallend 04/03/2016 Vervallend 04/03/2016 Vervallend 07/03/2016 Vervallend 08/03/2016 Vervallend 18/03/2016 Vervallend 22/03/2016 Vervallend 29/03/2016 Vervallend 02/04/2019 Vervallend 23/04/2019 Vervallend 23/04/2019 Vervallend 24/04/2019 Vervallend 29/04/2019 Vervallend 07/05/2019 Vervallend 07/05/2019 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 29/01/2016 Vervallend 04/03/2016 Vervallend 04/03/2016 Vervallend 07/03/2016 Vervallend 18/03/2016 Vervallend 02/04/2019 Vervallend 23/04/2019 Vervallend 23/04/2019 Vervallend 24/04/2019 Vervallend 29/04/2019 Vervallend 07/05/2019 Vervallend 07/05/2019

Uitoefenprijs 1,95 Uitoefenprijs 2,03 Uitoefenprijs 1,86 Uitoefenprijs 4,00 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 3,65 Uitoefenprijs 3,61 Uitoefenprijs 3,63 Uitoefenprijs 3,63 Uitoefenprijs 2,98 Uitoefenprijs 3,64 Uitoefenprijs 3,05 Uitoefenprijs 3,67 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 3,59 Uitoefenprijs 4,07 Uitoefenprijs 4,18 Uitoefenprijs 4,13 Uitoefenprijs 4,12 Uitoefenprijs 4,10 Uitoefenprijs 4,11 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 4,00 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 2,98 Uitoefenprijs 3,64 Uitoefenprijs 3,05 Uitoefenprijs 3,95 Uitoefenprijs 4,18 Uitoefenprijs 4,13 Uitoefenprijs 4,12 Uitoefenprijs 4,10 Uitoefenprijs 4,11 Uitoefenprijs 3,96 Uitoefenprijs 3,96


(47.339) (66.530) (34.084) (78.140) (47.258) (119.427) (103.646) (186.747) (102.633) (59.631) (133.284) (77.839) (219.262) (42.557) (115.864) (97.676) (22.292) (33.939) (32.824) (24.028) (25.378) (12.586) (12.219) 89.906 47.428 41.171 127.198 60.372 61.224 46.305 55.010 53.302 39.604 40.099 21.132 20.803

113.316 102.940 126.468 71.390 48.562 177.843 169.414 297.693 168.947 94.547 157.416 101.361 337.238 62.688 237.303 126.784 81.183 177.291 178.406 146.057 145.432 164.864 171.146 239.436 143.248 195.348 417.899 239.572 166.469 149.780 266.240 264.532 209.689 210.909 198.582 204.168

0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,04 0,04 0,07 0,04 0,02 0,03 0,02 0,07 0,01 0,05 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,09 0,05 0,04 0,03 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05

(991.629)

6.364.161

1,41

6.364.161

1,41


452



9.150.000 6.990.000 4.110.000 5.730.000 3.000.000 5.100.000 6.240.000 18.320.000 37.210.000 5.030.000 29.900.000 10.730.000 20.610.000 6.440.000 9.814.400.000 23.330.000 386.360.000 1.997.670.000 2.998.770.000 1.480.000 1.480.000 2.160.000 1.290.000 3.100.000 1.860.000 2.780.000 3.060.000 9.960.000 10.250.000 5.870.000 750.000 3.820.000 8.760.000 13.900.000 925.000 16.970.000 64.700.000 1.500.000 9.610.000 5.010.000 86.640.000 11.400.000 4.430.000 61.400.000 49.600.000 6.590.000 17.100.000 2.890.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Veranderlijk (AUD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Vast 3,920% Vast 3,830% Vast 3,785% Vast 3,880% Vast 3,915% Vast 3,933% Vast 3,971% Vast 4,026% Vast 4,698% Vast 4,680% Vast 4,801% Vast 4,330% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,450% Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (NZD op 3 maanden LIBOR) Vast 4,095% Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Vast 4,500% Vast 12,398% Vast 12,270% Vast 12,260% Vast 12,240% Vast 13,265% Vast 13,306% Vast 2,750% Vast 1,500% Vast 2,390% Vast 2,250% Vast 2,840% Vast 2,780% Vast 3,750% Vast 1,080% Vast 1,250% Vast 1,250% Vast 1,880% Vast 2,875% Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,990% Vast 5,075% Vast 5,040% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,250% Vast 4,750% Vast 5,750% Vast 5,250% Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Vast 2,750% Vast 1,450% Vast 4,500% Vast 4,252% Vast 4,250% Vast 4,000% Vast 3,170% Vast 3,750%

Valuta

Vervaldatum


AUD BRL BRL BRL BRL BRL BRL CAD EUR GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY KRW MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR NZD NZD NZD NZD PLN SEK USD USD USD USD USD USD USD

18/06/2024 02/01/2017 02/01/2017 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 17/09/2024 17/09/2019 05/05/2019 17/09/2019 05/02/2021 05/03/2022 19/12/2023 12/02/2022 20/12/2022 19/12/2023 09/05/2027 07/03/2017 13/09/2018 17/09/2018 24/09/2018 14/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 11/12/2018 12/03/2019 19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 26/09/2023 12/11/2023 13/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 15/12/2015 18/06/2019 19/12/2023 18/06/2024 20/05/2024 18/06/2024 28/10/2017 19/12/2023 30/01/2024 20/03/2024 04/04/2024 10/03/2026 18/06/2044

331.254 55.951 28.148 40.414 20.433 100.381 125.812 110 111.455 37.477 140.457 134.611 432.246 60.709 416.355 1.850 8.775 163.811 4.570 1.427 3.105 5.824 2.204 3.988 1.978 1.954 1.142 24.636 27.580 7.524 2.058 2.600 14.507 17.323 13 52.961 667.358 33.534 173.206 1.023 515.747 117.644 31.744 1.527.086 962.542 142.787 1.191.756 260.723

0,07 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,03 0,00 0,03 0,01 0,03 0,03 0,10 0,01 0,09 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,15 0,01 0,04 0,00 0,11 0,03 0,01 0,34 0,21 0,03 0,26 0,06

8.010.793

1,77

39.558 3.731 2.909 96.012 114.708 1.744 1.701 0

0,01 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00

260.363

0,06

4.355 18.769 59.666 12.940 2.162 1.198 1.183 3.970 4.316

0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIET-GEREALISEERDE WINST OP RENTESWAPS 5.625.000 375.000 350.000 5.800.000 6.950.000 200.000 50.000 850.000

Kredietswaps Veranderlijk (iTraxx Europe.20-V1 Index) Veranderlijk (Koninklijke KPN NV) Veranderlijk (Koninklijke KPN NV) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (Best Buy Co., Inc.) Veranderlijk (Best Buy Co., Inc.) Vast 1,000%

Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 5,000% Vast 5,000% Veranderlijk (Volksrepubliek China)

EUR EUR EUR USD USD USD USD USD

20/12/2018 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2016 20/06/2016 20/03/2019 20/03/2019 20/06/2019

NIET-GEREALISEERDE WINST OP KREDIETSWAPS 247.999 2.479.995 10.873.824 2.956.917 1.341.948 1.341.948 894.632 1.142.601 914.081

Totaalrendementswaps Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Veranderlijk (MBX.FN30.650.67 Index) Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 5,000% Vast 5,000%

Vast 6,500% Vast 6,500% Vast 6,500% Vast 6,500% Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index)


12/01/2038 12/01/2038 12/01/2038 12/01/2038 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2041 12/01/2041



453



457.040 228.520 457.040 457.040 914.081

Betalen

Ontvangen

Totaalrendementswaps – (vervolg) Vast 5,000% Vast 5,000% Vast 5,000% Vast 5,000% Vast 5,000%

Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.500.10 Index)

Valuta

Vervaldatum


USD USD USD USD USD

12/01/2041 12/01/2041 12/01/2041 12/01/2041 12/01/2041

5.769 1.314 2.807 1.483 9.140


40.200.000 14.370.000 13.410.000 9.370.000 305.000 16.265.000 19.510.000 30.710.000 9.910.000 14.700.000 36.230.000 4.730.000 13.210.000 1.830.000 6.800.000 2.440.000 6.971.940.000 5.109.980.000 7.789.190.000 3.271.930.000 1.798.930.000 1.737.960.000 1.926.000.000 567.480.000 103.610.000 106.000.000 133.590.000 647.460.000 1.529.450.000 650.410.000 275.300.000 576.810.000 645.390.000 403.740.000 321.930.000 309.370.000 309.010.000 141.510.000 200.580.000 75.950.000 245.180.000 336.500.000 462.760.000 550.000 4.750.000 4.580.000 35.130.000 2.325.000 2.550.000 2.550.000 1.250.000 1.830.000 328.900.000 30.320.000 43.100.000 21.100.000 61.600.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 3,750% Vast 5,500% Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Vast 12,820% Vast 3,000% Vast 2,500% Vast 3,250% Vast 2,250% Vast 1,440% Vast 1,660% Vast 3,750% Vast 3,000% Vast 3,100% Vast 3,150% Vast 3,500% Vast 3,500% Vast 0,420% Vast 0,750% Vast 1,720% Vast 1,650% Vast 3,412% Vast 3,351% Vast 3,450% Vast 3,415% Vast 3,485% Vast 3,485% Vast 3,562% Vast 3,487% Vast 3,455% Vast 3,420% Vast 3,470% Vast 3,465% Vast 3,470% Vast 3,471% Vast 3,470% Vast 3,455% Vast 3,475% Vast 3,465% Vast 3,445% Vast 3,445% Vast 3,456% Vast 3,440% Vast 3,382% Vast 4,490% Vast 4,945% Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Vast 4,000% Vast 3,844% Vast 3,820% Vast 3,817% Vast 4,163% Vast 4,287% Vast 2,000% Vast 3,500% Vast 0,750% Vast 1,625% Vast 2,000%

Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Veranderlijk (AUD op 6 maanden BBSW) Vast 10,527% Veranderlijk (BRL op 1 maand BCSWA) Veranderlijk (CAD op 3 maanden CDOR) Veranderlijk (CHF op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (EUR op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (GBP op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden JIBOR) Veranderlijk (JPY op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KSDA) Veranderlijk (KRW op 3 maanden KWCDC) Veranderlijk (MYR op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (MYR op 3 maanden MIBOR) Vast 4,780% Veranderlijk (NOK op 6 maanden NIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (PLN op 6 maanden WIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (SEK op 3 maanden STIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum

AUD AUD BRL BRL CAD CHF EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW MYR MYR MYR NOK PLN PLN PLN PLN PLN SEK SEK USD USD USD

18/06/2019 19/12/2023 04/01/2021 04/01/2021 20/12/2022 19/12/2023 19/12/2023 17/09/2024 05/05/2016 05/03/2017 20/03/2024 17/09/2024 05/03/2025 05/05/2025 05/02/2036 18/06/2044 12/02/2019 18/06/2024 14/02/2025 09/05/2025 27/06/2023 25/07/2023 08/08/2023 13/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 19/08/2023 13/12/2023 17/12/2023 18/12/2023 23/12/2023 23/12/2023 07/01/2024 07/01/2024 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024 13/01/2024 15/01/2024 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 27/01/2024 14/08/2023 18/09/2023 01/11/2023 20/12/2022 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 28/11/2023 11/12/2023 18/06/2019 19/12/2023 18/06/2016 01/02/2017 18/06/2019


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129.072

0,03

8.400.228

1,86


(868.604) (57.287) (238.695) (125.884) (8.702) (306.935) (306.029) (192.254) (11.732) (10.551) (625.299) (43.869) (477.384) (51.931) (267.159) (108.907) (82.766) (438.998) (426.473) (144.892) (42.220) (32.494) (50.827) (13.412) (3.020) (3.090) (4.710) (19.055) (41.100) (15.582) (7.715) (15.929) (18.133) (11.376) (9.024) (8.292) (8.788) (3.909) (5.213) (1.974) (6.606) (8.608) (9.669) (715) (1.824) (7.760) (128.006) (20.956) (22.133) (22.044) (18.283) (32.890) (1.098.315) (80.158) (96.832) (61.831) (703.811)


(0,19) (0,01) (0,05) (0,03) (0,00) (0,07) (0,07) (0,04) (0,00) (0,00) (0,14) (0,01) (0,11) (0,01) (0,06) (0,03) (0,02) (0,10) (0,10) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,01) (0,24) (0,02) (0,02) (0,01) (0,16)


454



49.580.000 28.900.000 31.200.000 13.500.000 12.000.000 20.400.000 11.200.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps – (vervolg) Vast 2,250% Vast 2,500% Vast 3,000% Vast 3,250% Vast 3,500% Vast 4,370% Vast 3,750%

Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum


17/09/2019 18/06/2021 18/06/2024 17/09/2024 18/06/2029 30/01/2039 18/06/2044

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP RENTESWAPS 2.100.000 5.000.000 4.900.000 6.300.000 3.875.000 7.825.000 380.000 190.000 850.000 310.000 90.000 590.000 1.150.000 460.000 720.000 490.000 310.000 160.000 700.000 210.000 500.000 250.000 1.510.000 380.000 2.240.000 1.120.000 170.000 520.000 200.000 90.000 690.000 1.310.000 110.000 280.000 710.000 340.000 2.960.000 610.000 850.000 2.350.000

Kredietswaps Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000% Vast 1,000%

Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Veranderlijk (CDX.NA.IG.21-V1 Index) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (Volksrepubliek China) Veranderlijk (CDX.NA.IG.22-V1 Index)


20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/12/2018 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2024

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP KREDIETSWAPS 922.608 894.632 894.632 894.632 894.632 894.632 894.632

Totaalrendementswaps Vast 4,500% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000% Vast 3,000%

Veranderlijk (MBX.GII30.450.10 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index) Veranderlijk (IOS.FN30.300.12 Index)

NIET-GEREALISEERD VERLIES OP TOTAALRENDEMENTSWAPS


12/01/2041 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043 12/01/2043



(444.663) (553.785) (1.238.978) (223.919) (533.927) (1.288.982) (817.603)

(0,10) (0,12) (0,27) (0,05) (0,12) (0,29) (0,18)

(12.532.512)

(2,77)

(832) (1.867) (1.891) (2.406) (1.589) (56.933) (4.444) (2.222) (9.477) (3.061) (847) (7.030) (12.653) (4.746) (7.383) (5.056) (2.986) (1.174) (5.778) (2.166) (3.779) (1.776) (9.275) (2.444) (12.213) (7.470) (1.090) (2.902) (1.179) (513) (3.805) (6.821) (573) (1.390) (3.779) (1.853) (35.299) (5.808) (7.571) (19.618)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01)

(263.699)

(0,06)

(8.050) (1.455) (971) (203) (334) (1.360) (80)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

(12.453)

0,00


(12.808.664)

(2,83)


481.044.986

106,34


(28.696.623)

(6,34)

EIGEN VERMOGEN

452.348.363

100,00


455


Marktwaarde USD

TOTAAL BELEGGINGEN


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 478.122.946) Marktwaarde van gedekte termijntransacties met hypotheekgedekte effecten (kostprijs USD (6.782.344)) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Marktwaarde van gekochte opties (kostprijs USD 7.355.790) Niet-gerealiseerde winst op swaps Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

485.102.607 (6.939.844) 2.777.899 (1.484.773) 10.895.528 (7.623.832) 30.503 (3.668.827) 6.364.161 8.400.228 (12.808.664) (28.696.623)

107,24 (1,54) 0,61 (0,33) 2,41 (1,69) 0,01 (0,81) 1,41 1,86 (2,83) (6,34)

Eigen vermogen

452.348.363

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, activagedekte verplichtingen, activagedekte verplichtingen niet van semioverheden, gemeenteobligaties, bankleningen en termijndeposito's is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank London, USB AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., Citibank NA, Credit Suisse Debt Capital Markets, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA en Morgan Stanley and Co. De tegenpartijen voor opties waren Bank of America NA, Citibank NA, Deutsche Bank AG Frankfurt, JP Morgan Chase Bank NA en Morgan Stanley and Co. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,63% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)


(g)


(h)



456

Goldman Sachs Funds—Global Income Builder Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Marktwaarde USD

Vervaldatum




EUR

5,625%

29/03/2049

205.493

1,40

Kaaimaneilanden 50.000 SMFG Preferred Capital GBP 2 Ltd.(c)

GBP

10,231%

31/12/2049

119.075

0,81

Frankrijk 200.000 Numericable Group S.A.

USD

6,250%

15/05/2024

208.250

1,42

GBP

6,625%

15/09/2076

176.591

1,20

GBP EUR

6,875% 6,500%

14/03/2073 29/12/2049

174.808 111.711

1,19 0,76

286.519

1,95

Italië

100.000 Enel SpA(c) Nederland 100.000 Koninklijke KPN NV(c) 75.000 Stichting AK Rabobank Certificaten

Zwitserland 200.000 Credit Suisse Group AG(c)

USD

7,500%

11/12/2049

219.500

1,49

Verenigd Koninkrijk 30.000 Barclays Bank Plc.(c) 50.000 Barclays Bank Plc.(c) 100.000 Inmarsat Finance Plc.

EUR GBP USD

4,750% 6,369% 4,875%

29/03/2049 31/12/2049 15/05/2022

40.929 87.895 101.060

0,28 0,60 0,68

229.884

1,56

24.875 138.006 25.930 58.375 100.250 50.250 25.437 53.187 22.863 59.000 127.500 81.000 27.031

0,17 0,94 0,18 0,40 0,68 0,34 0,17 0,36 0,15 0,40 0,87 0,55 0,18

793.704

5,39

2.239.016

15,22

140.310

0,95

71.480 102.707

0,49 0,70

174.187

1,19

64.420

0,44

3.234 Nokian Renkaat OYJ (Auto-onderdelen en -uitrusting)

138.313

0,94

1.105 1.461 1.310 3.552 163

53.663 98.732 139.121 250.415 45.468

0,36 0,67 0,95 1,70 0,31

587.399

3,99

Verenigde Staten 25.000 B&G Foods, Inc. 100.000 Bank of America Corp. 25.000 Best Buy Co, Inc. 50.000 Frontier Communications Corp. 100.000 General Electric Capital Corp. – reeks C(c) 50.000 HCA, Inc. 25.000 HCA, Inc. 50.000 L Brands, Inc. 25.000 MDC Holdings, Inc. 50.000 MGM Resorts International 125.000 Sprint Capital Corp. 75.000 T-Mobile USA, Inc. 25.000 T-Mobile USA, Inc.



4,625% 7,750% 5,500% 8,500% 5,250% 4,750% 5,000% 5,625% 6,000% 7,750% 6,875% 6,731% 6,625%

01/06/2021 14/05/2038 15/03/2021 15/04/2020 29/06/2049 01/05/2023 15/03/2024 15/02/2022 15/01/2043 15/03/2022 15/11/2028 28/04/2022 01/04/2023

Gewone aandelen – 44,29% Australië

4.500 Australia & New Zealand Banking Group Ltd. – ADR(d) (Banken) België

651 Anheuser-Busch InBev NV – ADR(d) (Voeding, dranken en tabak) 635 Solvay S.A. (Chemische producten)

Bermuda

1.728 Validus Holdings Ltd. (Verzekeringen) Finland

Frankrijk

Klepierre (Vastgoedbeleggingstrust) Safran S.A. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) Sanofi (Farmaceutica) Total S.A. (Olie en gas) Unibail-Rodamco SE (Vastgoedbeleggingstrust)


457


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Gewone aandelen – (vervolg) Duitsland

884 Bayerische Motoren Werke AG (Autofabrikanten) Luxemburg 2.796 SES S.A. (Telecommunicatie) Singapore 53.000 Keppel REIT Management Ltd. (Vastgoedbeleggingstrust)

110.881

0,75

101.148

0,69

55.159

0,38

133.399 63.419 128.141

0,91 0,43 0,87

324.959

2,21

142.434 170.696

0,97 1,16

313.130

2,13

64.111 68.819 104.539 135.683 103.333 138.931

0,44 0,47 0,71 0,92 0,70 0,94

615.416

4,18

111.118 118.525 160.091 70.345 103.757 69.646 149.327 142.015 67.966 98.582 209.664 104.116 310.239 223.280 129.925 67.416 173.652 209.156 93.911 99.977 63.819 70.192 86.374 66.776 103.384 170.836 101.137 99.865 63.622 175.468 65.355 110.355

0,76 0,81 1,09 0,48 0,71 0,47 1,01 0,97 0,46 0,67 1,42 0,71 2,11 1,52 0,88 0,46 1,18 1,42 0,64 0,68 0,43 0,48 0,59 0,45 0,70 1,16 0,69 0,68 0,43 1,19 0,44 0,75

3.889.891

26,44

6.515.213

44,29

Zweden

3.130 Hennes & Mauritz AB "B" (Detailhandel) 2.272 Svenska Cellulosa AB SCA "B" (Bosbouwproducten en papier) 10.243 Telefonaktiebolaget LM Ericsson "B" (Telecommunicatie)

Zwitserland 1.591 Novartis AG (Farmaceutica) 443 Syngenta AG (Chemische producten)

Verenigd Koninkrijk 2.635 Admiral Group Plc. (Verzekeringen) 2.189 BHP Billiton Plc. (Mijnbouw) 12.400 BP Plc. (Olie en gas) 12.876 HSBC Holdings Plc. (Banken) 1.210 Reckitt Benckiser Group Plc. (Huishoudelijke producten/artikelen) 39.603 Vodafone Group Plc. (Telecommunicatie)

Verenigde Staten 2.684 Altria Group, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 186 Apple, Inc. (Computers) 9.373 Ares Capital Corp. (Beleggingsbedrijven) 500 AvalonBay Communities, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 770 Boeing Co. (Lucht-/ruimtevaart en defensie) 681 Caterpillar, Inc. (Machines – bouw en mijnbouw) 6.090 Cisco Systems, Inc. (Telecommunicatie) 4.420 ConAgra Foods, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 1.248 Edison International (Elektriciteit) 1.656 Eli Lilly & Co. (Farmaceutica) 2.086 Exxon Mobil Corp. (Olie en gas) 3.107 FirstEnergy Corp. (Elektriciteit) 11.650 General Electric Co. (Fabricage: diverse) 4.000 JPMorgan Chase & Co. (Banken) 2.285 L Brands, Inc. (Detailhandel) 554 M&T Bank Corp. (Banken) 3.008 Merck & Co., Inc. (Farmaceutica) 5.172 Microsoft Corp. (Software) 6.110 New York Community Bancorp, Inc. (Gediversifieerde financiële diensten) 1.034 NextEra Energy, Inc. (Elektriciteit) 918 Packaging Corp of America (Containers en verpakking) 800 PepsiCo, Inc. (Voeding, dranken en tabak) 2.922 Pfizer, Inc. (Farmaceutica) 1.466 PG&E Corp. (Elektriciteit) 2.210 Principal Financial Group, Inc. (Verzekeringen) 2.072 Prudential Financial, Inc. (Verzekeringen) 1.265 QUALCOMM, Inc. (Halfgeleiders) 4.108 Starwood Property Trust, Inc. (Vastgoedbeleggingstrust) 6.153 Two Harbors Investment Corp. (Vastgoedbeleggingstrust) 3.527 Verizon Communications, Inc. (Telecommunicatie) 857 Wal-Mart Stores, Inc. (Detailhandel) 2.356 Williams Cos, Inc. (Pijplijnen)



458


Beleggingen


(a)

Valuta

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Preferente aandelen – 6,06% Verenigde Staten 3.000 Capital One Financial Corp. – reeks B 3.000 DDR Corp. – reeks K 2.529 Public Storage – reeks T 6.000 SCE Trust III(c) 2.455 Taubman Centers, Inc. – reeks J 4.000 Ventas Realty LP 12.000 Verizon Communications, Inc. 2.343 Vornado Realty Trust – reeks G


6,000% 6,250% 5,750% 5,750% 6,500% 5,450% 5,900% 6,625%

TOTAAL PREFERENTE AANDELEN (kostprijs USD 856.358)

72.420 71.610 62.138 161.880 61.694 96.680 305.040 59.676

0,49 0,49 0,42 1,10 0,42 0,66 2,07 0,41

891.138

6,06

891.138

6,06

96.858

0,66

96.858

0,66

1.063.301

7,23

1.063.301

7,23

10.805.526

73,46

205.849 202.000

1,40 1,37

407.849

2,77

81.187 77.180

0,55 0,53

158.367

1,08

Warrants – 0,66% Australië

21.077 Aurizon Holdings Ltd. – Morgan Stanley Asia Products Ltd., vervallend op 05/17 – warrants(e) (Vervoer) TOTAAL WARRANTS (kostprijs USD 98.072)


1.063.301 Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (Categorie uitkeringsaandelen X)(f)(g) TOTAAL BELEGGINGSFONDSEN (kostprijs USD 1.063.301) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs USD 10.557.344)

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 19,78% Bermuda 200.000 Digicel Group Ltd. 200.000 Seadrill Ltd.

USD USD

7,125% 6,625%

01/04/2022 15/09/2020

Canada

75.000 MEG Energy Corp. 75.000 Videotron Ltd.

USD USD

7,000% 5,375%

31/03/2024 15/06/2024

Kaaimaneilanden 25.000 Offshore Group Investment Ltd.

USD

7,500%

01/11/2019

26.438

0,18

Luxemburg 75.000 Intelsat Jackson Holdings S.A. 25.000 Intelsat Jackson Holdings S.A. 25.000 Intelsat Jackson Holdings S.A.

USD USD USD

6,625% 6,625% 5,500%

15/12/2022 15/12/2022 01/08/2023

78.469 26.156 24.938

0,53 0,18 0,17

129.563

0,88

Verenigd Koninkrijk 100.000 Royal Bank of Scotland Group Plc.

USD

5,125%

28/05/2024

100.428

0,68

Verenigde Staten 50.000 ADS Waste Holdings, Inc. 50.000 AIG Life Holdings, Inc. 50.000 Ashland, Inc. 25.000 Beazer Homes USA, Inc. 75.000 BI-LO LLC 25.000 BMC Software Finance, Inc. 75.000 Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 75.000 CCO Holdings LLC 50.000 Cequel Communications Holdings I LLC 50.000 Ceridian LLC 50.000 Chaparral Energy, Inc.


8,250% 8,500% 6,875% 7,500% 8,625% 8,125% 9,000% 5,750% 5,125% 8,125% 8,250%

01/10/2020 01/07/2030 15/05/2043 15/09/2021 15/09/2018 15/07/2021 15/02/2020 01/09/2023 15/12/2021 15/11/2017 01/09/2021

54.375 66.886 54.563 26.563 76.687 26.375 59.062 77.625 49.500 50.688 55.000

0,37 0,45 0,37 0,18 0,52 0,18 0,40 0,53 0,34 0,34 0,37


459


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

01/02/2022 29/12/2049 29/12/2049 15/01/2023 01/04/2023 15/01/2021 15/01/2021 15/01/2022 15/05/2021 15/07/2020 01/02/2018 15/06/2023 15/05/2020 01/07/2021 15/02/2022 01/06/2024 15/02/2021 15/05/2021 15/09/2023 15/07/2021 29/12/2049

53.125 101.125 25.438 78.187 76.969 108.875 28.719 27.469 106.750 54.313 26.156 75.937 55.562 23.875 135.781 51.000 133.750 50.000 169.500 55.437 52.688

0,36 0,69 0,17 0,53 0,52 0,74 0,19 0,19 0,73 0,37 0,18 0,52 0,38 0,16 0,92 0,35 0,91 0,34 1,15 0,38 0,36

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 50.000 CHS/Community Health Systems, Inc. 100.000 Citigroup, Inc.(c) 25.000 Citigroup, Inc. – reeks M(c) 75.000 Crown Castle International Corp. 75.000 Equinix, Inc. 100.000 First Data Corp. 25.000 First Data Corp. 25.000 First Data Corp. 100.000 Halcon Resources Corp. 50.000 HD Supply, Inc. 25.000 Hexion US Finance Corp. 75.000 Ingles Markets, Inc. 50.000 Magnum Hunter Resources Corp. 25.000 Nationstar Mortgage LLC 125.000 Post Holdings, Inc. 50.000 Rayonier AM Products, Inc. 125.000 Reynolds Group Issuer, Inc. 50.000 Seminole Hard Rock Entertainment, Inc. 150.000 Sprint Corp. 50.000 TransDigm, Inc. 50.000 Wells Fargo & Co. – reeks S(c)


6,875% 5,900% 6,300% 5,250% 5,375% 8,250% 11,250% 8,750% 8,875% 7,500% 8,875% 5,750% 9,750% 6,500% 7,375% 5,500% 8,250% 5,875% 7,875% 7,500% 5,900%

2.087.980

14,19


2.910.625

19,78


2.910.625

19,78

103.250

0,70

TOTAAL BEDRIJFSOBLIGATIES (kostprijs USD 101.611)

103.250

0,70

TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (kostprijs USD 101.611)

103.250

0,70

13.819.401

93,94

Overige overdraagbare effecten Bedrijfsobligaties – 0,70% Verenigde Staten 100.000 Sealed Air Corp.

USD

6,875%

15/07/2033





(1) (7) (8) 2 (27)

USD Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 10 jaar 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 2 jaar 30/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 5 jaar 30/09/2014

Kort Kort Kort Lang Kort

(150.469) (963.812) (1.005.000) 439.594 (3.234.938) (4.914.625)



(209) (3.319) (403) (16) (2.384)


(0,00) (0,02) (0,00) (0,00) (0,02)

(6.331)

(0,04)

(6.331)

(0,04)


Valuta

Bedrag gekocht

USD USD

383.238 354.213

Valuta

Bedrag verkocht

GBP EUR

227.423 256.086


Vervaldatum



06/06/2014 17/06/2014

2.427 5.423

0,01 0,04

7.850

0,05


460



Valuta

Bedrag gekocht

USD

247.150

Valuta

Bedrag verkocht

Vervaldatum

GBP

146.806

06/06/2014


Bedrag gekocht

Valuta

GBP EUR

1.317.674 125.077

Valuta

USD USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum

2.217.807 171.383

06/06/2014 17/06/2014



1.329

0,01

1.329

0,01



(11.789) (5.619)

(0,08) (0,04)

(17.408)

(0,12)

13.804.841

93,84

906.886

6,16

14.711.727

100,00

Marktwaarde USD

TOTAAL BELEGGINGEN



Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 13.538.711) Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Overige activa en passiva

13.819.401 (6.331) 7.850 1.329 (17.408) 906.886

93,94 (0,04) 0,05 0,01 (0,12) 6,16

Eigen vermogen

14.711.727

100,00

Het percentage vermeld voor bedrijfsobligaties en preferente aandelen is dat van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Credit Suisse Securities (USA) LLC. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co., Royal Bank of Canada, Standard Chartered Bank, State Street Bank London en Westpac Banking Corp. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,02% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)


(e)


(f)


(g)



461

Goldman Sachs Funds—US Real Estate Balanced Portfolio Overzicht van beleggingen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

15/03/2023 01/03/2019 15/09/2022 15/06/2019 01/08/2029 15/08/2032 15/01/2043 15/04/2020 01/05/2020 01/10/2022 15/12/2021 15/06/2017 15/02/2022 15/04/2023 15/09/2020

4.040.000 6.045.000 11.119.969 3.063.750 1.910.872 206.851 4.572.534 13.873.890 11.236.170 9.975.000 8.179.302 3.165.465 14.088.750 3.681.250 3.322.500

0,44 0,65 1,20 0,33 0,21 0,02 0,50 1,50 1,22 1,08 0,88 0,34 1,52 0,40 0,36

98.481.303

10,65

98.481.303

10,65

6.671.600 6.655.224 6.681.933 6.175.524 3.784.262

0,72 0,72 0,72 0,67 0,41

29.968.543

3,24

4.460.553 14.926.643

0,48 1,61

19.387.196

2,09

5.827.153

0,63

26.264.491 6.426.657 29.305.576 9.555.961 11.709.794 16.655.482 9.745.683 29.535.575 7.252.766

2,84 0,70 3,17 1,03 1,27 1,80 1,05 3,19 0,79

Vervaldatum

Overdraagbare effecten toegelaten tot de officiële notering van een beurs Bedrijfsobligaties – 10,65% Verenigde Staten 4.000.000 CBRE Services, Inc. 6.000.000 DR Horton, Inc. 11.275.000 DR Horton, Inc. 3.000.000 Lennar Corp. 1.650.000 Masco Corp. 200.000 Masco Corp. 5.000.000 MDC Holdings, Inc. 12.499.000 Meritage Homes Corp. 10.344.000 Ryland Group, Inc. 10.000.000 Ryland Group, Inc. 7.591.000 Standard Pacific Corp. 3.004.000 Synovus Financial Corp. 13.000.000 Toll Brothers Finance Corp. 3.800.000 Toll Brothers Finance Corp. 3.000.000 United Rentals North America, Inc.



5,000% 3,750% 4,375% 4,500% 7,750% 6,500% 6,000% 7,150% 6,625% 5,375% 6,250% 5,125% 5,875% 4,375% 8,375%

Gewone aandelen – 37,62% Banken

439.210 140.169 119.705 50.748 131.764

Bank of America Corp. Citigroup, Inc. JPMorgan Chase & Co. M&T Bank Corp. Zions Bancorporation

Bouwmaterialen 111.208 Fortune Brands Home & Security, Inc. 701.440 Masco Corp.

Handmatige en machinewerktuigen 67.025 Stanley Black & Decker, Inc. Aannemers 1.097.555 387.148 717.922 237.888 10.452 845.027 1.204.658 812.533 273.896

DR Horton, Inc. KB Home Lennar Corp. "A" Meritage Homes Corp. NVR, Inc. PulteGroup, Inc. Standard Pacific Corp. Toll Brothers, Inc. William Lyon Homes "A"

146.451.985

15,84

Huisinrichting 80.563 Whirlpool Corp.

11.579.320

1,25

Fabricage: diverse 186.343 AO Smith Corp.

9.223.047

1,00

3.125.716 24.977.540 11.728.434 3.403.845 5.727.189 16.383.990 8.615.334 3.120.246 3.887.571

0,34 2,70 1,27 0,37 0,62 1,77 0,93 0,34 0,42

80.969.865

8,76

Vastgoedbeleggingstrust 34.975 American Tower Corp. 177.536 AvalonBay Communities, Inc. 167.573 Camden Property Trust 116.331 Chesapeake Lodging Trust 131.448 Equity Lifestyle Properties, Inc. 90.765 Essex Property Trust, Inc. 168.334 Post Properties, Inc. 41.748 Taubman Centers, Inc. 123.808 Weyerhaeuser Co.


462


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente

(b)

Vervaldatum

Marktwaarde USD


Gewone aandelen – (vervolg) Detailhandel 191.699 Bed Bath & Beyond, Inc. 75.537 Home Depot, Inc. 348.579 Lowe's Cos., Inc.

11.687.888 6.014.256 16.268.182

1,26 0,65 1,76

33.970.326

3,67

10.569.676

1,14

347.947.111

37,62

4.436.820 2.432.000

0,48 0,26

6.868.820

0,74

6.868.820

0,74

453.297.234

49,01

Textiel

78.207 Mohawk Industries, Inc. TOTAAL GEWONE AANDELEN (kostprijs USD 321.155.143)

Preferente aandelen – 0,74% Verenigde Staten 180.000 DDR Corp. – reeks J 2.000 Wells Fargo & Co. – reeks L

USD USD

6,500% 7,500%

TOTAAL PREFERENTE AANDELEN (kostprijs USD 6.880.116) TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN BEURS (kostprijs USD 426.320.073)

Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Bedrijfsobligaties – 28,39% Canada 13.000.000 Brookfield Residential Properties, Inc. 144A(c)

USD

6,500%

15/12/2020

13.783.900

1,49

Verenigde Staten 5.000.000 ADS Waste Holdings, Inc. 5.000.000 Ahern Rentals, Inc. 144A(c) 4.150.000 Ashton Woods USA LLC 144A(c) 9.800.000 Associated Materials LLC 6.000.000 Atrium Windows & Doors, Inc. 144A(c) 3.000.000 Bank of America Corp. – reeks K(d) 3.000.000 Beazer Homes USA, Inc. 1.450.000 Beazer Homes USA, Inc. 3.000.000 Beazer Homes USA, Inc. 3.000.000 BOE Merger Corp. 144A(c) 10.000.000 Builders FirstSource, Inc. 144A(c) 1.750.000 Century Communities, Inc. 144A(c) 4.000.000 Citigroup, Inc.(d) 6.000.000 CoreLogic, Inc. 2.195.000 CPG Merger Sub LLC 144A(c) 8.000.000 Gibraltar Industries, Inc. 200.000 HD Supply, Inc. 6.000.000 HD Supply, Inc. 17.012.000 HD Supply, Inc. 10.000.000 HD Supply, Inc. 5.400.000 Hexion US Finance Corp. 2.200.000 Jefferies LoanCore LLC 144A(c) 1.500.000 Lennar Corp. 10.000.000 Lennar Corp. 2.000.000 MDC Holdings, Inc. 400.000 Meritage Homes Corp. 2.000.000 Meritage Homes Corp. 2.100.000 MGIC Investment Corp. 6.000.000 Nationstar Mortgage LLC 6.900.000 Nationstar Mortgage LLC 7.350.000 Ply Gem Industries, Inc. 144A(c) 1.975.000 Provident Funding Associates LP 144A(c) 3.350.000 Realogy Group LLC 144A(c) 4.600.000 Rialto Holdings LLC 144A(c) 12.000.000 Roofing Supply Group LLC. 144A(c) 4.000.000 Ryland Group, Inc. 8.000.000 Safway Group Holding LLC 144A(c) 4.000.000 SIWF Merger Sub, Inc. 144A(c)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

8,250% 9,500% 6,875% 9,125% 7,750% 8,000% 9,125% 7,500% 7,250% 9,500% 7,625% 6,875% 5,900% 7,250% 8,000% 6,250% 8,125% 11,000% 7,500% 11,500% 8,875% 6,875% 4,125% 4,750% 5,500% 7,000% 1,875% 2,000% 7,875% 6,500% 6,500% 10,125% 4,500% 7,000% 10,000% 0,250% 7,000% 6,250%

01/10/2020 15/06/2018 15/02/2021 01/11/2017 01/05/2019 31/12/2049 15/05/2019 15/09/2021 01/02/2023 01/11/2017 01/06/2021 15/05/2022 29/12/2049 01/06/2021 01/10/2021 01/02/2021 15/04/2019 15/04/2020 15/07/2020 15/07/2020 01/02/2018 01/06/2020 01/12/2018 15/11/2022 15/01/2024 01/04/2022 15/09/2032 01/04/2020 01/10/2020 01/07/2021 01/02/2022 15/02/2019 15/04/2019 01/12/2018 01/06/2020 01/06/2019 15/05/2018 01/06/2021

5.437.500 5.587.500 4.191.500 10.253.250 6.045.000 3.382.500 3.232.500 1.540.625 3.120.000 3.165.000 10.750.000 1.789.375 4.045.000 6.525.000 2.326.700 8.470.000 221.000 7.110.000 18.479.285 12.025.000 5.649.750 2.216.500 1.530.000 9.912.500 2.064.453 438.000 2.130.000 2.992.500 6.075.000 6.589.500 7.258.125 2.152.750 3.358.375 4.830.000 12.870.000 3.745.000 8.540.000 4.060.000

0,59 0,60 0,45 1,11 0,65 0,37 0,35 0,17 0,34 0,34 1,16 0,19 0,44 0,71 0,25 0,92 0,02 0,77 2,00 1,30 0,61 0,24 0,17 1,07 0,22 0,05 0,23 0,32 0,66 0,71 0,78 0,23 0,36 0,52 1,39 0,41 0,92 0,44


463


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

01/03/2018 31/01/2020 15/04/2022 15/10/2018 01/02/2019 01/02/2023 15/11/2020 15/04/2019

2.766.000 5.747.180 3.412.500 889.275 3.210.000 10.050.000 11.398.240 7.192.500

0,30 0,62 0,37 0,10 0,35 1,09 1,23 0,78

248.774.883

26,90

262.558.783

28,39

6.584.644 403.908 3.247.575 1.776.798 3.591.438 1.475.198 4.235.955 76.384 2.140.042 1.945.695 4.440.484 2.567.356 83.064 5.365.108 5.089.289 4.467.469 2.574.017 2.949.305 1.996.270 4.242.141 3.506.494 3.023.202 1.992.609 2.361.948 966.396 5.858.540 4.772.821 3.934.398 3.803.486 3.092.917 2.168.726 2.848.528 2.395.492 2.633.788 4.972.095 291.939 6.896.239 3.647.822 2.666.320 70.575 2.356.955 6.310.728 2.639.213 620.210 2.350.531 2.055.873 7.382.903 4.765.410 6.938.287 2.328.412 1.360.070 4.685.020 1.012.593

0,71 0,04 0,35 0,19 0,39 0,16 0,46 0,01 0,23 0,21 0,48 0,28 0,01 0,58 0,55 0,48 0,28 0,32 0,22 0,46 0,38 0,33 0,22 0,26 0,10 0,63 0,52 0,43 0,41 0,33 0,23 0,31 0,26 0,28 0,54 0,03 0,75 0,39 0,29 0,01 0,25 0,68 0,28 0,07 0,25 0,22 0,80 0,51 0,75 0,25 0,15 0,51 0,11

Vervaldatum

Bedrijfsobligaties – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 2.400.000 Starwood Property Trust, Inc. 5.086.000 Summit Materials LLC 3.000.000 United Rentals North America, Inc. 835.000 USG Corp. 144A(c) 3.000.000 Vander Intermediate Holding II Corp. 144A(c) 10.000.000 Weekley Homes LLC 10.177.000 William Lyon Homes, Inc. 7.000.000 William Lyon Homes, Inc. 144A(c)


4,550% 10,500% 7,625% 8,375% 9,750% 6,000% 8,500% 5,750%


Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – 21,71% Verenigde Staten 7.827.420 Alternative Loan Trust "1A1"(d) 440.275 Alternative Loan Trust "1A6" 4.163.558 Alternative Loan Trust "2A1"(d) 2.216.390 Alternative Loan Trust "A1"(d) 5.000.000 Alternative Loan Trust "A1D"(d) 2.593.440 American Home Mortgage Assets Trust "A1"(d) 5.313.316 American Home Mortgage Assets Trust "A1"(d) 90.830 American Home Mortgage Investment Trust "11A1"(d) 2.586.310 Banc of America Funding Trust "4A1"(d) 2.646.755 Banc of America Funding Trust "6A1"(d) 6.075.463 Bear Stearns ALT-A Trust "21A1"(d) 3.201.631 CHL Mortgage Pass-Through Trust "2A1"(d) 100.000 Citigroup Mortgage Loan Trust "A4"(d) 6.248.424 Countrywide Alternative Loan Trust ''A2''(d) 7.000.000 Countrywide Asset-Backed Certificates "2A3"(d) 4.698.238 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust "A19" 2.845.616 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust "A4" 3.463.656 Credit Based Asset Servicing "A23"(d) 2.000.000 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "AM" 5.000.000 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "AMFL"(d) 6.064.821 First Franklin Mortgage Loan Trust "A2C"(d) 2.900.000 FREMF Mortgage Trust 144A "C"(c)(d) 2.000.000 FREMF Mortgage Trust 144A "C"(c)(d) 2.500.000 FREMF Mortgage Trust 144A "C"(c)(d) 1.000.000 FREMF Mortgage Trust 144A "C"(c)(d) 6.000.000 FREMF Mortgage Trust 144A "C"(c)(d) 4.500.000 GE Capital Commercial Mortgage Corp. Trust "AM"(d) 5.533.519 GreenPoint Mortgage Funding Trust "3A1"(d) 4.891.136 GreenPoint Mortgage Funding Trust "3A2"(d) 5.269.550 GSAA Home Equity Trust "A3A"(d) 3.556.980 GSAA Home Equity Trust "AF4" 4.922.441 GSAMP Trust "A2C"(d) 2.793.251 HarborView Mortgage Loan Trust "1A1A"(d) 3.542.966 Impac Secured Assets Trust "1A1B"(d) 7.923.607 IndyMac Index Mortgage Loan Trust "4A1"(d) 325.917 IndyMac Index Mortgage Loan Trust ''A1''(d) 9.254.461 JP Morgan Alternative Loan Trust "1A1"(d) 4.732.681 JP Morgan Alternative Loan Trust "2A1"(d) 3.562.569 JP Morgan Alternative Loan Trust "A4" 70.275 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "AMS"(d) 3.089.790 Lehman Mortgage Trust "3A1"(d) 11.079.336 Lehman XS Trust ''3A3"(d) 3.984.815 MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust "1A1"(d) 847.947 MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust "4A1A"(d) 6.313.058 Mastr Asset Backed Securities Trust "A5"(d) 2.000.000 ML-CFC Commercial Mortgage Trust "AM"(d) 7.000.000 ML-CFC Commercial Mortgage Trust "AM"(d) 6.989.681 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust "A2B"(d) 10.451.976 RALI Trust "1A3A"(d) 3.452.235 RALI Trust "3A2"(d) 1.844.730 RALI Trust "A1"(d) 7.716.472 RALI Trust "A1"(d) 1.765.334 RALI Trust "A1"(d)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

0,479% 6,000% 0,359% 0,339% 0,430% 1,044% 0,275% 0,334% 2,746% 0,339% 2,656% 0,350% 0,500% 0,340% 0,290% 6,000% 6,000% 0,302% 5,416% 0,340% 0,310% 4,406% 4,176% 3,556% 3,687% 3,165% 5,606% 0,380% 0,310% 0,390% 5,959% 0,450% 0,461% 0,350% 2,401% 0,390% 0,310% 2,667% 6,190% 5,342% 0,902% 0,324% 0,924% 0,974% 0,380% 5,743% 5,526% 0,290% 0,350% 0,355% 0,335% 1,420% 0,300%

20/11/2035 25/08/2036 20/03/2046 20/03/2047 25/10/2046 25/11/2046 25/03/2047 25/12/2046 20/02/2036 20/10/2036 25/01/2047 25/04/2046 25/03/2037 25/10/2046 25/07/2037 25/09/2037 25/03/2037 25/07/2036 15/02/2040 15/02/2040 25/12/2037 25/10/2044 25/05/2045 25/06/2045 25/08/2045 25/04/2046 10/12/2049 25/04/2036 25/02/2037 25/11/2036 25/09/2036 25/01/2047 19/07/2045 25/02/2037 25/07/2037 25/06/2037 25/12/2036 25/05/2036 25/05/2036 15/01/2049 25/12/2035 25/02/2037 25/12/2046 25/12/2046 25/01/2037 12/06/2050 12/03/2051 25/05/2037 25/10/2046 25/09/2046 25/12/2036 25/11/2037 25/02/2047


464


Beleggingen


Valuta

(a)

Couponrente


(b)

Marktwaarde USD

25/10/2035 25/10/2037 25/11/2037 25/12/2035 25/05/2047 25/09/2047 25/06/2047 25/02/2047 25/12/2036 25/09/2046 25/06/2035

4.810.663 2.851.697 3.032.272 3.007.527 528.428 5.979.496 872.488 4.595.546 4.766.852 4.416.819 40.113

0,52 0,31 0,33 0,32 0,06 0,65 0,09 0,50 0,51 0,48 0,00

Vervaldatum

Activagedekte schuldverplichtingen, niet van semioverheden – (vervolg) Verenigde Staten – (vervolg) 6.688.274 Residential Asset Securitization Trust "2A1" 4.823.000 Soundview Home Loan Trust 2007-OPT5 "2A3"(d) 4.293.003 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust "1A1"(d) 3.927.909 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust "1A4"(d) 740.035 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "1A1"(d) 6.859.019 Structured Asset Mortgage Investments II Trust "GA4B"(d) 989.346 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates "1A"(d) 6.351.495 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates "2A"(d) 7.212.036 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates "A1"(d) 6.520.439 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates "A1A"(d) 52.694 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates ''CB1''(d)


4,850% 1,450% 1,823% 2,375% 1,000% 0,330% 0,874% 0,874% 0,250% 1,044% 0,600%

200.864.581

21,71


200.864.581

21,71


463.423.364

50,10


916.720.598

99,11


(513) (257) (342) (513) 124 (182) (738)



USD 90 dagen, eurodollar 13/06/2016 90 dagen, eurodollar 19/09/2016 90 dagen, eurodollar 13/03/2017 90 dagen, eurodollar 19/12/2016 Obligatiefuture op schatkistpapier van de Verenigde Staten, long 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 10 jaar 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 5 jaar 30/09/2014

Kort Kort Kort Kort Lang Kort Kort

(126.512.213) (63.212.362) (83.725.875) (125.858.138) 17.073.250 (22.863.750) (88.421.625) (493.520.713)


Aantal contracten

(41) (156)



USD Schatkistobligaties van de Verenigde Staten, ultralong 19/09/2014 Schatkistpapier van de Verenigde Staten op 2 jaar 30/09/2014

Kort Kort

12.825 12.850 8.550 19.237 32.141 38.594 30.500


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

154.697

0,01

154.697

0,01



(6.169.219) (34.288.312)

(8.469) (7.531)

(0,00) (0,00)

(40.457.531)

(16.000)

(0,00)

(16.000)

(0,00)



Valuta

SGD USD USD

Bedrag gekocht

28.052.381 1.027.854 1.093.016

Valuta

USD SGD EUR

Bedrag verkocht

Vervaldatum



22.332.683 1.288.624 784.570

13/06/2014 13/06/2014 17/06/2014

35.793 328 24.428

0,01 0,00 0,00

60.549

0,01




Valuta

EUR

Bedrag gekocht

19.805.978

Valuta

USD

Bedrag verkocht

Vervaldatum

27.374.859

17/06/2014


(399.035)

(0,04)

(399.035)

(0,04)


465



37.300.000 54.900.000 108.500.000 95.700.000 32.700.000 17.000.000

Betalen

Ontvangen

Renteswaps Vast 0,500% Vast 0,500% Vast 2,000% Vast 2,500% Vast 3,000% Vast 3,500%

Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 6 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR) Veranderlijk (USD op 3 maanden LIBOR)

Valuta

Vervaldatum


19/06/2015 19/06/2016 18/06/2019 18/06/2021 18/06/2024 18/06/2029


(37.250) (220.528) (1.337.497) (2.014.589) (1.321.226) (892.724)


(0,00) (0,02) (0,15) (0,22) (0,14) (0,10)


(5.823.814)

(0,63)


(5.823.814)

(0,63)

910.696.995

98,46


TOTAAL BELEGGINGEN

14.220.986

1,54

924.917.981

100,00

Marktwaarde USD


Totaal beleggingen, zonder derivaten (kostprijs USD 863.232.422) Niet-gerealiseerde winst op futures Niet-gerealiseerd verlies op futures Niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten gehouden voor afdekking Niet-gerealiseerd verlies op swaps Overige activa en passiva

916.720.598 154.697 (16.000) 60.549 (399.035) (5.823.814) 14.220.986

99,11 0,01 (0,00) 0,01 (0,04) (0,63) 1,54

Eigen vermogen

924.917.981

100,00

De rente vermeld voor bedrijfsobligaties, preferente aandelen en activagedekte verplichtingen niet van semioverheden is die van 31 mei 2014. Uitvoerende tussenpersoon voor de handel in futures (FMC) was Goldman, Sachs & Co. De tegenpartijen voor valutatermijncontracten waren Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, JP Morgan Chase Bank NA, Merrill Lynch International, Royal Bank of Canada, State Street Bank London, UBS AG London en Westpac Banking Corp. De tegenpartijen voor swaps waren Barclays Bank Plc. en Credit Suisse Debt Capital Markets. De maximale individuele tegenpartijblootstelling bedroeg per 31 mei 2014 0,01% van de NIW. (a)


(b)


(c)


(d)



466

Goldman Sachs Funds Bijlage I—Adviesvergoedingen, Uitgavenlimieten, en Ratio’s totale netto uitgaven (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

Wereldwijde & regionale aandelenportefeuilles Asia Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen I BRICs Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen IX Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R China Opportunity Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Europe Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (a)

(b) (c) (d) (e)

Tarief van adviesvergoeding

Kostenlimiet

Totaal nettokostenpercentage(a)

Valuta

Introductiedatum

USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD EUR USD JPY

14 november 2005 31 mei 1994 5 maart 2001 5 maart 2001 31 juli 2001 26 oktober 2007 13 november 2001 8 september 2008 8 september 2008 13 december 2012 10 december 2012 10 december 2012 22 oktober 2013

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,75% 0,75% 1,25% 1,25% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

1,90% 1,90% 2,40% 3,40% 2,65% 1,21% 1,21% 1,65% 1,65% 1,15% 1,15% 1,15% 1,21%

1,90% 1,90% 2,40% 3,40% 2,65% 1,21% 1,21% 1,65% 1,65% 1,15% 1,15% 1,15% 1,21%

USD USD EUR GBP SGD USD EUR USD EUR USD GBP USD GBP USD USD USD USD EUR USD GBP

17 januari 2006 17 januari 2006 17 maart 2006 9 april 2010 21 juni 2011 17 januari 2006 17 januari 2006 31 juli 2007 4 november 2009 25 maart 2010 24 maart 2010 30 november 2007 19 augustus 2008 21 januari 2008 8 september 2008 8 september 2008 13 december 2012 10 december 2012 10 december 2012 10 december 2012

1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% — — 1,00% 1,25% 1,25% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%

2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,65% 2,65% 1,21% 1,21% 1,21% 1,21% 0,36% 0,36% 1,36% 1,65% 1,65% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,65% 2,65% 1,14% 1,14% 1,12% 1,14% 0,29% 0,29% 1,29% 1,60% 1,59% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%


26 augustus 2009 26 augustus 2009 26 augustus 2009 26 augustus 2009 3 maart 2010 3 maart 2010 3 december 2012 10 december 2012 3 december 2012

1,75% 1,75% 0,85% 0,85% 1,25% 1,25% 0,85% 0,85% 0,85%

2,15% 2,15% 1,21% 1,21% 1,65% 1,65% 1,25% 1,25% 1,25%

2,15% 2,15% 1,21% 1,21% 1,65% 1,65% 1,25% 1,25% 1,25%

EUR EUR USD GBP EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP USD

14 november 2005 30 september 1996 27 juli 1998 14 mei 2010 17 januari 2001 25 april 2002 31 juli 2001 15 juni 2007 13 november 2001 8 september 2008 8 september 2008 13 december 2012 10 december 2012 13 december 2012 13 december 2012

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,65% 0,65% 1,25% 1,25% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,40% 2,40% 2,65% 1,01% 1,01% 1,65% 1,65% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05%

1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,40% 2,40% 2,65% 1,01% 1,01% 1,65% 1,65% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05%

Het kostenpercentage (TER) vertegenwoordigt de som van alle kosten, commissies en performancefees (zonder makelaarscommissies en beurskosten) op continue basis ten laste van de beleggingen van de portefeuilles (nettobedrijfskosten) retrospectief genomen als een percentage van het vermogen van de portefeuilles, berekend aan de hand van de onderstaande formule: Totaal bedrijfskosten in ME** /gemiddelde vermogen van de portefeuilles in munteenheden** x 100 = TER %. De TER (het kostenpercentage) is berekend voor de periode van 1 december 2013 tot 31 mei 2014. TER’s worden omgezet op jaarbasis voor de portefeuilles die minder dan een jaar actief zijn. ** ME = munteenheden in de valuta waarin de boekhouding van het fonds wordt gevoerd. Deze portefeuilles zien af van vergoedingen als de TER lager is dan de limiet omdat kosten hoger waren dan de limiet op bepaalde data tijdens de verslagperiode. Zie bijlage II. De kostenlimiet bevat niet het gedeelte van de vergoeding van GSAMI betaald aan externe onderbeleggingsadviseurs. De kostenlimiet omvat geen performancefees.

De bovenstaande kostenpercentages zijn het gemiddelde over de periode afgesloten op 31 mei 2014. De bovenstaande kostenlimieten zijn de kostenlimieten bij afsluiting van de periode per 31 mei 2014.


467


Global Equity Partners Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van kapitalisatieaandelen A Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen IO Global Equity Unconstrained Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Global Responsible Equity Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen in andere valuta tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R GMS Dynamic World Equity Portfolio(b)(d) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen IO Categorie van aandelen IX Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (a)

(b) (c) (d) (e)


Kostenlimiet


Valuta

Introductiedatum

USD USD GBP EUR GBP USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD GBP GBP USD GBP

23 februari 2006 25 juli 2007 3 juli 2006 23 februari 2006 3 juli 2006 17 april 2009 17 april 2009 17 april 2009 13 december 2011 2 januari 2013 17 april 2009 17 april 2009 13 december 2012 13 december 2012 13 december 2012 5 juni 2013 25 oktober 2013 14 november 2013

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,75% — 1,25% 1,25% 0,75% 0,75% 0,75% — 0,75% 0,75%

1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,40% 2,40% 2,65% 1,11% 0,36% 1,65% 1,65% 1,15% 1,15% 1,15% 0,36% 1,11% 1,11%

1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,40% 2,40% 2,65% 0,89% 0,14% 1,46% 1,46% 1,15% 1,15% 1,15% 0,15% 0,90% 0,89%

USD USD USD USD

19 september 2012 19 september 2012 3 december 2012 3 december 2012

1,50% 0,75% 0,75% 0,75%

1,90% 1,11% 1,15% 1,15%

1,90% 1,11% 1,15% 1,15%


16 september 2008 14 mei 2010 16 september 2008 16 september 2008 16 september 2008 16 september 2008 16 september 2008 16 september 2008 16 september 2008 16 september 2008 16 september 2008 3 december 2012 3 december 2012

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,75% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 0,75% 0,75%

1,75% 1,75% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 0,96% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% 1,00%

1,75% 1,75% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 0,96% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% 1,00%


31 juli 2007 15 maart 2006 31 mei 2011 31 mei 2011 29 februari 2012 31 december 2012 31 december 2012 31 december 2012

0,70% 0,70% 0,70% 0,30% — — — —

1,00% 1,00% 1,00% 0,56% 0,26% 0,30% 0,30% 0,30%

1,46% 1,46% 1,46% 0,98% 0,68% 0,77% 0,77% 0,75%


14 november 2005 15 december 1997 14 mei 2010 5 maart 2001 5 maart 2001 31 juli 2001 7 maart 2006 6 juli 2001 30 november 2007 19 augustus 2008 20 juni 2006 4 september 2007 8 september 2008 8 september 2008 13 december 2012 13 december 2012 13 december 2012

1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0,85% 0,85% — — — 1,00% 1,25% 1,25% 0,85% 0,85% 0,85%

2,25% 2,25% 2,25% 2,63% 3,63% 2,75% 1,31% 1,31% 0,46% 0,46% 0,46% 1,46% 1,75% 1,75% 1,35% 1,35% 1,35%

2,25% 2,25% 2,25% 2,63% 3,63% 2,75% 1,23% 1,22% 0,37% 0,37% 0,38% 1,37% 1,68% 1,68% 1,35% 1,35% 1,35%




468


Growth Markets Plus Equity Portfolio(b) Categorie van aandelen in basisvaluta Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen R India Equity Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Japan Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar SEK afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar USD afgedekte categorie) N-11® Equity Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (a)

(b) (c) (d) (e)


Kostenlimiet


Valuta

Introductiedatum

USD USD EUR USD USD USD AUD GBP

10 september 2013 10 september 2013 10 september 2013 10 september 2013 10 september 2013 10 september 2013 30 september 2013 4 oktober 2013

1,75% 1,75% 1,75% 0,85% 0,85% 0,85% — 0,85%

2,15% 2,15% 2,90% 1,21% 1,25% 1,25% 0,36% 1,25%

2,15% 2,15% 2,90% 1,21% 1,25% 1,25% 0,36% 1,25%


26 maart 2008 26 maart 2008 14 mei 2010 26 maart 2008 26 maart 2008 26 maart 2008 26 maart 2008 8 september 2008 8 september 2008 3 december 2012 3 december 2012 10 december 2012

1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0,85% 0,85% 1,25% 1,25% 0,85% 0,85% 0,85%

2,25% 2,25% 2,25% 2,75% 2,75% 1,31% 1,31% 1,75% 1,75% 1,35% 1,35% 1,35%

2,25% 2,25% 2,25% 2,75% 2,75% 1,20% 1,20% 1,68% 1,69% 1,35% 1,35% 1,35%

JPY JPY EUR USD USD GBP USD USD EUR EUR JPY EUR JPY JPY USD JPY JPY JPY GBP SEK USD

14 november 2005 30 april 1996 26 april 2011 2 mei 2013 21 januari 2002 14 mei 2010 5 maart 2001 5 maart 2001 31 juli 2001 17 mei 2013 31 oktober 2007 5 april 2013 13 november 2001 8 september 2008 2 mei 2013 8 september 2008 3 december 2012 3 december 2012 10 december 2012 12 juni 2013 16 augustus 2013

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,65% 0,65% 0,65% 1,25% 1,25% 1,25% 0,65% 0,65% 0,65% 1,50% 0,65%

1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,40% 3,40% 2,65% 2,65% 1,01% 1,01% 1,01% 1,65% 1,65% 1,65% 1,05% 1,05% 1,05% 1,90% 1,01%

1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,40% 3,40% 2,65% 2,65% 0,78% 0,77% 0,77% 1,45% 1,45% 1,46% 1,05% 1,05% 1,05% 1,90% 0,77%


26 januari 2011 26 januari 2011 26 januari 2011 26 januari 2011 2 maart 2011 21 juni 2011 26 januari 2011 26 januari 2011 26 januari 2011 5 december 2011 8 november 2012 26 januari 2011 26 januari 2011 10 december 2012 10 december 2012 13 december 2012 10 december 2012 10 december 2012

1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0,85% 0,85% 0,85% — 1,25% 1,25% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%

2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,90% 1,21% 1,21% 1,21% 0,36% 1,65% 1,65% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,90% 1,04% 1,04% 1,03% 0,19% 1,50% 1,51% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%




469


Strategic Global Equity Portfolio(b) Categorie van aandelen in basisvaluta Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R US Equity Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R US Focused Growth Equity Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R

Wereldwijde & regionale CORE®-aandelenportefeuilles Europe CORE® Equity Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (a)

(b) (c) (d) (e)


Kostenlimiet


Valuta

Introductiedatum


4 december 1992 14 november 2005 5 maart 2001 31 juli 2001 26 oktober 2007 8 september 2008 8 september 2008 13 december 2012 13 december 2012 13 december 2012

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,65% 1,25% 1,25% 0,65% 0,65% 0,65%

1,90% 1,90% 2,40% 2,65% 1,01% 1,65% 1,65% 1,05% 1,05% 1,05%

1,90% 1,90% 2,40% 2,65% 1,01% 1,65% 1,65% 1,05% 1,05% 1,05%

USD USD EUR EUR GBP SGD USD EUR EUR USD USD GBP USD USD USD USD EUR EUR USD GBP

3 februari 2006 3 februari 2006 17 juni 2009 29 november 2010 14 mei 2010 21 juni 2011 3 februari 2006 3 februari 2006 6 juli 2010 26 oktober 2007 11 juni 2010 27 september 2010 8 juni 2011 8 september 2008 8 september 2008 13 december 2012 10 december 2012 5 december 2012 10 december 2012 10 december 2012

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,75% 0,75% 0,75% — 1,25% 1,25% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,40% 2,65% 2,65% 1,11% 1,11% 1,11% 0,36% 1,65% 1,65% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15%

1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,40% 2,65% 2,65% 0,81% 0,81% 0,81% 0,06% 1,38% 1,38% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15%


14 november 2005 15 november 1999 5 maart 2001 5 maart 2001 10 januari 2005 26 oktober 2007 6 juli 2001 8 september 2008 8 september 2008 13 december 2012 13 december 2012 10 december 2012

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,75% 0,75% 1,25% 1,25% 0,75% 0,75% 0,75%

1,90% 1,90% 2,40% 3,40% 2,65% 1,11% 1,11% 1,65% 1,65% 1,15% 1,15% 1,15%

1,90% 1,90% 2,40% 3,40% 2,65% 1,11% 1,11% 1,65% 1,65% 1,15% 1,15% 1,15%


14 november 2005 1 oktober 1999 5 maart 2001 31 oktober 2006 10 januari 2005 5 september 2006 28 oktober 2002 10 december 2007 11 juni 2007 10 december 2012 3 december 2012 3 december 2012

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 0,50% 0,50% — 1,00% 0,50% 0,50% 0,50%

1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 0,71% 0,71% 0,21% 1,25% 0,75% 0,75% 0,75%

1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 0,71% 0,71% 0,21% 1,25% 0,75% 0,75% 0,75%




470


Global CORE® Equity Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen in basisvaluta tegen slotkoers Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van aandelen I tegen slotkoers Categorie van aandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Global Small Cap CORE® Equity Portfolio(b) Categorie van aandelen in basisvaluta tegen slotkoers Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen A tegen slotkoers Categorie van aandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen slotkoers Categorie van aandelen P tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen slotkoers Categorie van aandelen R tegen slotkoers Categorie van aandelen R tegen slotkoers US CORE® Equity Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Categorie van aandelen in basisvaluta tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen in basisvaluta tegen slotkoers Categorie van aandelen A tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen B tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen U tegen slotkoers US Small Cap CORE® Equity Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen A tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen slotkoers (a)

(b) (c) (d) (e)


Kostenlimiet


Valuta

Introductiedatum


21 november 2005 14 november 2005 21 november 2005 14 oktober 2004 8 maart 2006 31 oktober 2006 29 juni 2005 31 januari 2006 26 oktober 2007 10 juli 2006 14 oktober 2004 30 november 2007 19 augustus 2008 25 september 2008 11 juni 2007 3 april 2009 3 december 2012 3 december 2012

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% — — — 1,00% 1,00% 0,50% 0,50%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 0,71% 0,71% 0,71% 0,71% 0,21% 0,21% 0,21% 1,25% 1,25% 0,75% 0,75%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 0,68% 0,69% 0,71% 0,71% 0,21% 0,21% 0,21% 1,25% 1,25% 0,75% 0,75%


3 augustus 2006 3 augustus 2006 30 maart 2007 18 juni 2007 30 maart 2007 18 juni 2007 31 oktober 2007 30 november 2007 19 augustus 2008 11 juni 2007 3 december 2012 3 december 2012

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 0,60% — — 1,00% 0,60% 0,60%

1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,81% 0,21% 0,21% 1,25% 0,85% 0,85%

1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,77% 0,18% 0,17% 1,24% 0,85% 0,85%


10 augustus 2009 10 augustus 2009 19 november 2012 19 november 2012 8 juli 2011 10 augustus 2009 3 december 2012 3 december 2012 10 december 2012

1,75% 0,65% 0,80% 0,80% — — 0,65% 0,65% 0,65%

2,15% 1,01% 1,20% 1,20% 0,36% 0,36% 1,05% 1,05% 1,05%

2,15% 0,92% 1,14% 1,10% 0,27% 0,27% 1,05% 1,05% 1,05%


14 november 2005 21 november 2005 18 november 1996 21 november 2005 5 maart 2001 5 maart 2001 31 juli 2001 22 februari 2002 11 juni 2007 25 april 2008 3 december 2012 3 december 2012 3 december 2012 27 februari 2004

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 0,50% 0,80% 0,80% 0,50% 0,50% 0,50% 1,05%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 3,00% 2,00% 0,71% 1,05% 1,05% 0,75% 0,75% 0,75% 1,30%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 3,00% 2,00% 0,67% 1,03% 1,03% 0,75% 0,75% 0,75% 1,28%

USD USD USD USD EUR

5 december 2005 5 december 2005 5 december 2005 5 december 2005 5 december 2005

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00%

1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00%




471


Introductiedatum

EUR USD USD USD USD USD GBP

5 december 2005 26 oktober 2007 9 oktober 2006 11 juni 2007 3 december 2012 3 december 2012 10 december 2012

1,25% 0,60% 0,60% 0,80% 0,60% 0,60% 0,60%

2,00% 0,81% 0,81% 1,05% 0,85% 0,85% 0,85%

2,00% 0,81% 0,81% 1,05% 0,85% 0,85% 0,85%


15 mei 2012 15 mei 2012 15 mei 2012 15 mei 2012 15 mei 2012 3 december 2012 3 december 2012

0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,20% 0,20% 0,20%

0,80% 0,80% 0,80% 1,05% 0,35% 0,45% 0,45%

0,80% 0,80% 0,80% 1,05% 0,35% 0,45% 0,45%


29 juni 2012 29 juni 2012 29 juni 2012 29 juni 2012 29 juni 2012 29 juni 2012 29 juni 2012 3 december 2012 3 december 2012 31 juli 2013

0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,25% 0,35% 0,35% 0,25% 0,25% —

0,85% 0,85% 0,85% 1,10% 0,40% 0,60% 0,60% 0,50% 0,50% 0,15%

0,85% 0,85% 0,85% 1,10% 0,40% 0,60% 0,60% 0,50% 0,50% 0,15%


29 juni 2012 29 juni 2012 29 juni 2012 29 juni 2012 29 juni 2012 3 december 2012 3 december 2012

0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,35% 0,35% 0,35%

1,25% 1,25% 1,25% 1,50% 0,60% 0,70% 0,70%

1,25% 1,25% 1,25% 1,50% 0,60% 0,70% 0,70%

Aandelenportefeuille gericht op sectoren(c) North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio(c) Categorie van aandelen in basisvaluta(c) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen(c) Categorie van kapitalisatieaandelen E(c) Categorie van aandelen I(c) Categorie van kapitalisatieaandelen I(c) Categorie van aandelen P(c) Categorie van kapitalisatieaandelen P(c) Categorie van aandelen R(c) Categorie van kapitalisatieaandelen R(c) Categorie van aandelen P(c) Categorie van kapitalisatieaandelen P(c)

USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD

14 april 2014 14 april 2014 14 april 2014 14 april 2014 14 april 2014 14 april 2014 14 april 2014 14 april 2014 14 april 2014 23 mei 2014 23 mei 2014

1,75% 1,75% 1,75% 0,75% 0,75% 1,25% 1,25% 0,75% 0,75% 1,25% 1,25%

2,15% 2,15% 2,90% 1,11% 1,11% 1,61% 1,61% 1,15% 1,15% 1,61% 1,61%

2,15% 2,15% 2,90% 1,11% 1,11% 1,61% 1,61% 1,15% 1,15% 1,61% 1,61%

Vastrentende portefeuilles Euro Fixed Income Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R


24 januari 2006 24 januari 2006 24 januari 2006 28 september 2007 31 oktober 2007 21 december 2009 11 juni 2007 7 januari 2010 3 december 2012 3 december 2012

0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,35% 0,35% 0,50% 0,50% 0,35% 0,35%

1,05% 1,05% 1,30% 1,30% 0,56% 0,56% 0,75% 0,75% 0,60% 0,60%

1,05% 1,05% 1,30% 1,30% 0,56% 0,56% 0,75% 0,75% 0,60% 0,60%

Wereldwijde & regionale GIVI-aandelenportefeuilles GIVI Europe Equity Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen IO tegen slotkoers GIVI Growth & Emerging Markets Equity Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen koers op waarderingspunt Basiscategorie van kapitalisatieaandelen tegen slotkoers Basiscategorie van aandelen tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen slotkoers Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt

(b) (c) (d) (e)

Kostenlimiet


Valuta

US Small Cap CORE® Equity Portfolio(b) (vervolg) Categorie van kapitalisatieaandelen E tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen I tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen P tegen koers op waarderingspunt Categorie van kapitalisatieaandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt Categorie van aandelen R tegen koers op waarderingspunt

(a)





472


Euro Short Duration Bond Portfolio(c) Categorie van aandelen in basisvaluta(c) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen(c) Categorie van kapitalisatieaandelen E(c) Categorie van aandelen I(c) Categorie van kapitalisatieaandelen I(c) Categorie van aandelen R(c) Categorie van kapitalisatieaandelen R(c) Categorie van kapitalisatieaandelen P(c) Categorie van aandelen P(c) Global Corporate Portfolio (Hedged) Categorie van kapitalisatieaandelen I Global Credit Portfolio (Hedged)(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar CHF afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (kwartaal) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar duration afgedekte categorie) Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar SEK afgedekte categorie)(c) Global Fixed Income Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Global Fixed Income Portfolio (Hedged)(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P (a)

(b) (c) (d) (e)

Kostenlimiet


Valuta

Introductiedatum



15 januari 2014 15 januari 2014 15 januari 2014 15 januari 2014 15 januari 2014 15 januari 2014 15 januari 2014 13 mei 2014 13 mei 2014

0,60% 0,60% 0,60% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,35% 0,35%

0,80% 0,80% 1,05% 0,41% 0,41% 0,45% 0,45% 0,55% 0,55%

0,80% 0,80% 1,05% 0,41% 0,41% 0,45% 0,45% -2,15% -2,15%

NOK

31 december 2007

0,25%

0,35%

0,32%

USD USD USD EUR USD CHF EUR GBP USD EUR USD GBP GBP USD EUR USD GBP

26 januari 2006 26 januari 2006 26 januari 2006 19 februari 2009 23 april 2012 13 juli 2010 16 november 2007 8 april 2013 8 september 2008 28 oktober 2008 8 september 2008 19 oktober 2010 31 augustus 2012 10 december 2012 5 december 2012 10 december 2012 5 december 2012

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

1,25% 1,25% 1,50% 1,50% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

1,25% 1,25% 1,50% 1,50% 0,56% 0,55% 0,54% 0,55% 0,71% 0,72% 0,71% 0,71% 0,72% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

EUR

23 juli 2013

0,40%

0,61%

0,54%

EUR USD USD GBP USD

11 september 2013 11 september 2013 17 september 2013 3 oktober 2013 23 oktober 2013

0,40% 0,50% — 0,40% 0,40%

0,65% 0,75% 0,21% 0,65% 0,61%

0,65% 0,74% 0,14% 0,61% 0,54%

EUR USD SEK

29 oktober 2013 29 oktober 2013 11 april 2014

0,50% 0,40% 1,00%

0,75% 0,65% 1,25%

0,73% 0,65% 1,25%


14 november 2005 26 februari 1993 17 januari 2001 5 maart 2001 31 juli 2001 31 oktober 2007 5 december 2001 26 september 2007 29 mei 2009 29 mei 2009 10 december 2012 10 december 2012

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,35% 0,35% — 0,40% 0,40% 0,35% 0,35%

1,25% 1,25% 1,50% 2,50% 1,50% 0,56% 0,56% 0,21% 0,65% 0,65% 0,60% 0,60%

1,25% 1,25% 1,50% 2,50% 1,50% 0,55% 0,55% 0,19% 0,65% 0,65% 0,60% 0,60%

EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR

14 november 2005 17 december 2001 18 juni 2007 28 september 2007 17 december 2001 2 januari 2013 29 mei 2009

1,00% 1,00% 1,00% 0,35% 0,35% — 0,40%

1,25% 1,25% 1,50% 0,56% 0,56% 0,21% 0,65%

1,25% 1,25% 1,50% 0,53% 0,53% 0,18% 0,65%




473


Global Fixed Income Portfolio (Hedged)(b) (vervolg) Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen P (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar CHF afgedekte categorie) Global High Yield Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar SEK afgedekte categorie) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar SGD afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen IO Categorie van aandelen IO (uitkering) (kwartaal) (naar AUD afgedekte categorie) Categorie van aandelen IX (naar JPY afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (kwartaal) (naar SGD afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar CHF afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (uitkering) (kwartaal) (naar CHF afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar CHF afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) (a)

(b) (c) (d) (e)


Kostenlimiet


Valuta

Introductiedatum

EUR GBP USD EUR EUR GBP USD CHF

29 mei 2009 31 december 2010 31 december 2010 3 december 2012 3 december 2012 5 december 2012 5 december 2012 31 juli 2013

0,40% 0,40% 0,40% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,40%

0,65% 0,65% 0,65% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,65%

0,65% 0,65% 0,65% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,65%

USD SEK USD USD USD USD EUR

14 november 2005 10 november 2010 13 juli 2011 27 januari 1998 13 juli 2011 15 april 2011 18 december 2008

1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35%

1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35%

EUR GBP SGD USD USD USD EUR EUR

13 juli 2011 9 december 2009 21 juni 2011 5 maart 2001 5 mei 2011 5 maart 2001 31 juli 2001 4 mei 2010

1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

1,35% 1,35% 1,35% 1,60% 1,60% 2,60% 1,85% 1,85%

1,35% 1,35% 1,35% 1,60% 1,60% 2,60% 1,85% 1,85%

EUR EUR

13 juli 2011 21 april 2011

1,10% 1,10%

1,85% 1,85%

1,85% 1,85%

EUR EUR USD EUR GBP USD USD EUR GBP GBP USD EUR GBP USD AUD JPY USD EUR

13 juli 2011 7 mei 1999 13 september 2007 26 oktober 2007 3 juni 2009 17 augustus 2011 3 mei 2001 27 juli 2009 25 oktober 2007 28 juli 2011 26 september 2007 10 december 2007 30 april 2008 20 juni 2006 25 maart 2013 22 december 2010 3 december 2012 5 december 2012

1,10% 1,10% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% — — — — — 0,60% 0,60% 0,60%

1,85% 1,35% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,86% 0,85% 0,85%

1,85% 1,35% 0,65% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,65% 0,66% 0,65% 0,05% 0,06% 0,05% 0,05% 0,06% 0,66% 0,85% 0,85%

EUR USD USD EUR GBP

4 april 2013 3 december 2012 21 mei 2013 5 december 2012 5 december 2012

0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%

0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%

SGD USD

16 augustus 2013 2 oktober 2013

1,10% —

1,35% 0,26%

1,35% 0,06%

CHF

4 oktober 2013

0,60%

0,86%

0,66%

CHF

4 oktober 2013

1,10%

1,35%

1,35%

CHF

4 oktober 2013

1,10%

1,35%

1,35%




474


Global High Yield Portfolio (vervolg) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar CHF afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar CHF afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (uitkering) (maandelijks) (naar HKD afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (maandelijks)(c) Categorie van aandelen I(c) Categorie van kapitalisatieaandelen IS(c) Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar EUR afgedekte categorie)(c) Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar CHF afgedekte categorie)(c) Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar GBP afgedekte categorie)(c) Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar SGD afgedekte categorie)(c) Growth & Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen IO Growth & Emerging Markets Debt Blend Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP gedeeltelijk afgedekte categorie)(c) Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen in andere valuta Categorie van kapitalisatieaandelen A Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van aandelen E Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen IO Categorie van aandelen IX Categorie van aandelen IXO (a)

(b) (c) (d) (e)

Kostenlimiet


Valuta

Introductiedatum


CHF

4 oktober 2013

0,60%

0,85%

0,85%

USD CHF

25 oktober 2013 4 november 2013

1,10% 0,60%

1,35% 0,85%

1,35% 0,85%

HKD USD EUR USD EUR CHF GBP SGD

8 november 2013 17 januari 2014 1 april 2014 9 mei 2014 9 mei 2014 9 mei 2014 9 mei 2014 9 mei 2014

1,10% 0,60% 0,60% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48%

1,35% 0,86% 0,86% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58%

1,35% 0,67% 0,67% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57%

USD USD EUR EUR GBP USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD GBP USD

17 mei 2011 17 mei 2011 17 mei 2011 17 mei 2011 17 mei 2011 17 mei 2011 17 mei 2011 8 augustus 2012 17 mei 2011 17 mei 2011 17 mei 2011 17 mei 2011 8 februari 2013 8 februari 2013 13 december 2012 13 december 2012 5 december 2012 15 november 2013

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 1,00% 1,00% 0,70% 0,70% 0,70% —

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,75% 2,00% 2,00% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 1,25% 1,25% 0,95% 0,95% 0,95% 0,21%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,75% 2,00% 2,00% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 1,25% 1,25% 0,95% 0,95% 0,95% 0,21%

USD USD EUR EUR EUR USD USD GBP USD USD GBP GBP

8 mei 2013 8 mei 2013 8 mei 2013 8 mei 2013 8 mei 2013 8 mei 2013 8 mei 2013 8 mei 2013 8 mei 2013 8 mei 2013 8 mei 2013 15 januari 2014

1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% —

1,65% 1,65% 1,65% 1,65% 2,15% 0,91% 0,91% 0,91% 0,95% 0,95% 0,95% 0,21%

1,65% 1,65% 1,65% 1,65% 2,15% 0,91% 0,91% 0,91% 0,95% 0,95% 0,95% 0,20%

USD USD USD GBP USD USD EUR EUR EUR EUR USD USD USD AUD USD USD

29 juni 2007 29 juni 2007 15 april 2011 4 juni 2010 29 juni 2007 29 juni 2007 29 juni 2007 29 juni 2007 15 april 2011 15 maart 2010 29 juni 2007 29 juni 2007 26 september 2007 31 januari 2013 4 september 2007 15 oktober 2009

1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 0,70% 0,70% 0,70% — — 1,00% —

1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 0,91% 0,91% 0,91% 0,21% 0,21% 1,21% 0,21%

1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 0,83% 0,83% 0,83% 0,13% 0,14% 1,13% 0,13%




475


Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio (vervolg) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R Growth & Emerging Markets Debt Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar EUR afgedekte categorie) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar SGD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen IO Categorie van aandelen IX Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (kwartaal) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen A (uitkering) (kwartaal) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (kwartaal) (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar EUR afgedekte categorie) (a)

(b) (c) (d) (e)


Kostenlimiet


Valuta

Introductiedatum

USD USD USD EUR USD EUR GBP

29 mei 2009 29 mei 2009 13 december 2012 13 december 2012 13 december 2012 13 december 2012 10 december 2012

1,25% 1,25% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70%

1,50% 1,50% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95%

1,45% 1,45% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95%

USD EUR USD USD USD USD EUR SGD

14 november 2005 12 oktober 2007 13 juli 2011 3 mei 2000 13 juli 2011 15 april 2011 9 mei 2012 21 juni 2011

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

EUR USD USD USD EUR EUR

13 juli 2011 5 maart 2001 5 mei 2011 5 maart 2001 31 juli 2001 10 november 2010

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

1,50% 1,75% 1,75% 2,75% 2,00% 2,00%

1,50% 1,75% 1,75% 2,75% 2,00% 2,00%

EUR EUR

13 juli 2011 21 april 2011

1,25% 1,25%

2,00% 2,00%

2,00% 2,00%

EUR USD EUR USD EUR GBP GBP USD EUR GBP USD USD USD EUR EUR USD EUR GBP GBP EUR

13 juli 2011 3 september 2010 7 februari 2006 19 juni 2001 27 november 2006 30 november 2005 28 juli 2011 30 november 2007 10 december 2007 30 april 2008 1 augustus 2006 4 september 2007 3 december 2012 13 december 2012 5 december 2012 3 december 2012 5 december 2012 5 december 2012 5 december 2012 5 juli 2013

1,25% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% — — — — 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

2,00% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,96% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,96%

2,00% 0,84% 0,84% 0,84% 0,84% 0,84% 0,84% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,84% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,85%

USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR USD EUR GBP USD USD EUR

4 april 2012 4 april 2012 4 april 2012 4 april 2012 4 april 2012 4 april 2012 4 april 2012 8 augustus 2012 4 april 2012 4 april 2012 4 april 2012 4 april 2012 4 april 2012 4 april 2012

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 1,00% 1,00%

1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 2,25% 2,25% 2,25% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 1,25% 1,25%

1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 2,25% 2,25% 2,25% 0,88% 0,89% 0,88% 0,88% 1,24% 1,24%




476


Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Portfolio (vervolg) Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (uitkering) (kwartaal) Categorie van aandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (uitkering) (kwartaal) Categorie van aandelen IXO (uitkering) (maandelijks)(c) Sterling Broad Fixed Income Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Sterling Credit Portfolio Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (kwartaal) (naar duration afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R US Fixed Income Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (maandelijks) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen B Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (uitkering) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R US Mortgage Backed Securities Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (a)

(b) (c) (d) (e)


Kostenlimiet


Valuta

Introductiedatum

USD USD EUR GBP USD EUR USD EUR GBP USD USD

4 april 2012 1 augustus 2012 4 april 2012 4 april 2012 13 december 2012 5 december 2012 13 december 2012 5 december 2012 5 december 2012 13 december 2012 30 mei 2014

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% —

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% —

1,23% 1,24% 1,24% 1,24% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% —


14 november 2005 10 december 2001 10 december 2001 24 maart 2009 29 mei 2009 3 december 2012 3 december 2012

1,00% 1,00% 0,35% — 0,40% 0,35% 0,35%

1,25% 1,25% 0,56% 0,21% 0,65% 0,60% 0,60%

1,25% 1,25% 0,55% 0,19% 0,65% 0,60% 0,60%

GBP GBP EUR GBP GBP GBP GBP GBP

18 december 2008 18 december 2008 11 januari 2013 2 november 2011 30 juni 2009 18 december 2008 3 december 2012 10 december 2012

0,80% 0,40% 0,40% 0,40% — 0,50% 0,40% 0,40%

1,05% 0,61% 0,61% 0,61% 0,21% 0,75% 0,65% 0,65%

1,05% 0,53% 0,54% 0,55% 0,14% 0,71% 0,65% 0,65%


14 november 2005 27 juli 1998 5 mei 2011 5 maart 2001 5 mei 2011 5 maart 2001 31 juli 2001 15 februari 2007 13 november 2001 29 mei 2009 29 mei 2009 5 mei 2011 3 december 2012 3 december 2012

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,35% 0,35% 0,45% 0,45% 0,45% 0,35% 0,35%

1,25% 1,25% 1,25% 1,50% 1,50% 2,50% 1,50% 0,56% 0,56% 0,70% 0,70% 0,70% 0,60% 0,60%

1,25% 1,25% 1,25% 1,50% 1,50% 2,50% 1,50% 0,56% 0,56% 0,70% 0,70% 0,70% 0,60% 0,60%

USD USD USD EUR EUR GBP USD USD USD USD USD EUR USD

14 november 2005 30 september 2002 19 februari 2003 19 oktober 2012 31 oktober 2007 20 mei 2009 30 september 2002 3 juli 2006 29 mei 2009 29 mei 2009 3 december 2012 5 december 2012 3 december 2012

0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,30% 0,30% 0,30% — 0,45% 0,45% 0,30% 0,30% 0,30%

1,05% 1,05% 1,30% 1,30% 0,46% 0,46% 0,46% 0,16% 0,70% 0,70% 0,55% 0,55% 0,55%

1,05% 1,05% 1,30% 1,30% 0,46% 0,46% 0,46% 0,16% 0,70% 0,70% 0,55% 0,55% 0,55%




477


Portefeuilles van specialisten Dynamic Allocation Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van aandelen I Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Global Currency Plus Portfolio(b)(e) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Basiscategorie van aandelen (naar EUR afgedekte categorie) Basiscategorie van aandelen (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen A (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar USD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar USD afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar JPY afgedekte categorie) Global Strategic Income Bond Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (maandelijks) Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van aandelen A (uitkering) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen E (kwartaal) (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) (a)

(b) (c) (d) (e)


Kostenlimiet


Valuta

Introductiedatum

USD USD EUR EUR EUR USD USD GBP

23 mei 2013 23 mei 2013 23 mei 2013 23 mei 2013 23 mei 2013 23 mei 2013 23 mei 2013 23 mei 2013

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,75% 0,75% 0,75%

1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,40% 1,11% 1,11% 1,15%

1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,40% 1,11% 1,11% 1,15%

USD USD EUR GBP EUR EUR USD USD EUR GBP USD USD USD EUR USD GBP

2 september 2008 2 september 2008 15 januari 2010 15 januari 2010 2 september 2008 15 januari 2010 15 januari 2010 28 juli 2010 8 oktober 2009 29 oktober 2009 15 januari 2010 2 september 2008 3 december 2012 5 december 2012 3 december 2012 5 december 2012

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,80% 0,80% 0,80% — 1,25% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,80% 2,80% 1,16% 1,16% 1,16% 0,36% 1,65% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,80% 2,80% 1,16% 1,16% 1,16% 0,36% 1,65% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD GBP EUR GBP USD EUR USD GBP EUR USD EUR GBP JPY

25 januari 2006 21 november 2006 25 januari 2006 18 september 2006 25 januari 2006 31 oktober 2006 28 september 2007 26 oktober 2007 31 oktober 2007 16 november 2010 10 december 2007 19 augustus 2008 30 november 2007 11 juni 2007 11 juni 2007 11 juni 2007 3 december 2012 5 december 2012 3 december 2012 5 december 2012 31 oktober 2013

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,50% 0,50% 0,50% — — — 0,80% 0,80% 0,80% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,50% 1,50% 1,50% 0,71% 0,71% 0,71% 0,21% 0,21% 0,21% 1,05% 1,05% 1,05% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,71%

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,50% 1,50% 1,50% 0,71% 0,71% 0,71% 0,21% 0,21% 0,21% 1,05% 1,05% 1,05% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,70%

USD USD USD EUR EUR GBP USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR

28 maart 2011 28 maart 2011 8 april 2011 6 april 2011 27 maart 2013 6 april 2011 28 maart 2011 5 mei 2011 28 maart 2011 8 april 2011 28 maart 2011 28 maart 2011 28 maart 2011 28 maart 2011

1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 1,70% 1,70% 1,95% 1,95% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81%

1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 1,70% 1,70% 1,95% 1,95% 0,69% 0,69% 0,70% 0,69%




478


Global Strategic Income Bond Portfolio (vervolg) Categorie van aandelen I (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen P Categorie van aandelen P (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen P (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen P (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar CHF afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar CHF afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar CAD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van aandelen in andere valuta (uitkering) (kwartaal) (naar SGD afgedekte categorie) Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar SEK afgedekte categorie) Categorie van aandelen IXO (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen IO (uitkering) (kwartaal) (naar AUD afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar AUD afgedekte categorie)(c) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar JPY afgedekte categorie)(c) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar JPY afgedekte categorie)(c) Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar SEK afgedekte categorie)(c) Categorie van aandelen I (naar AUD afgedekte categorie)(c) Sterling Broad Fixed Income Plus Portfolio(b) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R Strategic Absolute Return Bond I Portfolio(b)(e) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in andere valuta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar JPY afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar NZD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie) (a)

(b) (c) (d) (e)


Kostenlimiet


Valuta

Introductiedatum

GBP USD EUR USD USD EUR GBP USD EUR USD EUR GBP CHF CHF CAD USD SGD SEK USD AUD AUD JPY JPY SEK AUD

6 april 2011 28 maart 2011 28 maart 2011 28 maart 2011 5 mei 2011 28 maart 2011 28 maart 2011 13 december 2012 5 december 2012 13 december 2012 5 december 2012 5 december 2012 5 juli 2013 10 juli 2013 31 juli 2013 14 augustus 2013 13 september 2013 20 september 2013 30 september 2013 31 oktober 2013 6 februari 2014 3 maart 2014 25 maart 2014 28 mei 2014 28 maart 2011

0,60% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,20% 0,60% — — 1,20% 1,20% — — 0,60% 0,60% — 0,60% 0,60%

0,81% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 1,45% 0,81% 0,21% 0,21% 1,45% 1,45% 0,21% 0,21% 0,81% 0,81% 0,21% 0,81% 0,81%

0,70% 0,96% 0,97% 0,96% 0,98% 0,97% 0,96% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 1,45% 0,69% 0,09% 0,11% 1,45% 1,45% 0,10% 0,13% 0,72% 0,71% 0,11% 0,81% 0,62%


23 januari 2006 23 januari 2006 23 januari 2006 30 juni 2006 25 juni 2008 11 juni 2007 3 december 2012 10 december 2012

1,00% 1,00% 1,00% 0,50% — 0,80% 0,50% 0,50%

1,25% 1,25% 1,50% 0,71% 0,21% 1,05% 0,75% 0,75%

1,25% 1,25% 1,50% 0,69% 0,19% 1,05% 0,75% 0,75%

USD USD EUR EUR GBP USD EUR USD EUR EUR USD EUR GBP JPY NZD USD EUR USD EUR GBP

28 juni 2006 28 juni 2006 28 juni 2006 28 juni 2006 18 september 2006 30 maart 2007 16 juli 2007 19 juli 2007 23 november 2007 5 september 2006 25 augustus 2009 9 juni 2011 16 juli 2007 18 mei 2011 20 april 2011 3 december 2012 5 december 2012 3 december 2012 5 december 2012 5 december 2012

0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,25% 0,25% 0,25% — — — — — 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 1,10% 1,10% 0,40% 0,40% 0,40% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

1,29% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 1,10% 1,10% 0,90% 0,63% 0,35% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,50% 1,00% 1,00% 1,00% 0,99%




479


Strategic Absolute Return Bond II Portfolio(e) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Basiscategorie van kapitalisatieaandelen (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta Categorie van aandelen in basisvaluta (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen in basisvaluta (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen A Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van aandelen IO (naar GBP afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R Categorie van aandelen R (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen R (naar GBP afgedekte categorie)

Flexibele portefeuilles Global Income Builder Portfolio(c) Categorie van aandelen in basisvaluta(c) Basiscategorie van kapitalisatieaandelen(c) Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (bruto maandelijks)(c) Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)(c) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)(c) Categorie van aandelen I(c) Categorie van kapitalisatieaandelen I(c) Categorie van aandelen P(c) Categorie van kapitalisatieaandelen P(c) Categorie van aandelen R (naar GBP gedeeltelijk afgedekte categorie)(c) Categorie van aandelen R (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)(c) Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)(c) Categorie van aandelen R (uitkering) (bruto maandelijks) (naar GBP gedeeltelijk afgedekte categorie)(c) Categorie van aandelen E (uitkering) (bruto kwartaal) (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)(c) US Real Estate Balanced Portfolio Basiscategorie van kapitalisatieaandelen Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering II) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen in andere valuta (uitkering II) (maandelijks) (naar SGD afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van kapitalisatieaandelen I Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar EUR afgedekte categorie) Categorie van aandelen I (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen I (uitkering II) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen P Categorie van aandelen P (uitkering) (maandelijks) Categorie van aandelen P (uitkering II) (maandelijks) Categorie van kapitalisatieaandelen R Categorie van aandelen R (a)

(b) (c) (d) (e)


Kostenlimiet


Valuta

Introductiedatum

USD EUR USD EUR GBP USD EUR USD EUR GBP GBP USD EUR USD EUR GBP

28 juni 2006 28 juni 2006 28 juni 2006 28 juni 2006 17 juli 2006 30 maart 2007 16 juli 2007 31 oktober 2006 20 november 2006 12 september 2008 26 november 2008 3 december 2012 5 december 2012 3 december 2012 5 december 2012 5 december 2012

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,50% 0,50% — — 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,50% 1,75% 0,65% 0,65% 0,15% 0,15% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

1,72% 2,21% 2,20% 2,32% 2,15% 2,13% 2,37% 1,71% 1,58% 0,15% 0,15% 1,79% 1,40% 1,73% 2,13% 1,82%

USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD GBP EUR EUR

18 maart 2014 18 maart 2014 18 maart 2014 18 maart 2014 18 maart 2014 18 maart 2014 18 maart 2014 18 maart 2014 18 maart 2014 18 maart 2014 18 maart 2014 18 maart 2014

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 0,60% 0,60% 1,00% 1,00% 0,60% 0,60% 0,60%

1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 2,15% 0,86% 0,86% 1,30% 1,30% 0,90% 0,90% 0,90%

1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 2,15% 0,86% 0,86% 1,30% 1,30% 0,90% 0,90% 0,90%

GBP

11 april 2014

0,60%

0,90%

0,90%

EUR

25 april 2014

1,25%

2,15%

2,15%

USD USD USD

2 oktober 2012 12 februari 2013 2 oktober 2012

1,50% 1,50% 1,50%

1,90% 1,90% 1,90%

1,90% 1,90% 1,90%

SGD EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD

2 oktober 2012 2 oktober 2012 2 oktober 2012 15 februari 2013 12 februari 2013 31 oktober 2012 2 oktober 2012 12 februari 2013 2 oktober 2012 13 december 2012 13 december 2012

1,50% 1,50% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 1,00% 1,00% 1,00% 0,70% 0,70%

1,90% 2,40% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,40% 1,40% 1,40% 1,10% 1,10%

1,90% 2,40% 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 1,16% 1,16% 1,16% 1,10% 1,10%




480

Goldman Sachs Funds Bijlage II—Startdata portefeuilles en aandelencategorieën, Beëindigingen en Fusies (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014 De volgende portefeuilles werden geïntroduceerd tijdens de verslagperiode: Portefeuilles

Valuta


EUR

Introductiedatum

15 januari 2014


USD

18 maart 2014


USD

14 april 2014

De volgende categorieën van aandelen werden geïntroduceerd tijdens de verslagperiode:

Portefeuilles

Valuta van de categorie van aandelen

Categorieën

Introductiedatum

AANDELENPORTEFEUILLES Aandelenportefeuille gericht op sectoren North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio

Categorie van aandelen in basisvaluta

USD

14 april 2014


Basiscategorie van kapitalisatieaandelen

USD

14 april 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen E

EUR

14 april 2014


Categorie van aandelen I

USD

14 april 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen I

USD

14 april 2014


Categorie van aandelen P

USD

23 mei 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen P

USD

23 mei 2014


Categorie van aandelen R

USD

14 april 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen R

USD

14 april 2014

VASTRENTENDE PORTEFEUILLES Euro Short Duration Bond Portfolio


EUR

15 januari 2014



EUR

15 januari 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen E

EUR

15 januari 2014



EUR

15 januari 2014



EUR

15 januari 2014



EUR

13 mei 2014



EUR

13 mei 2014


Categorie van aandelen R

EUR

15 januari 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen R

EUR

15 januari 2014


Andere categorie van kapitalisatieaandelen (naar SEK afgedekte categorie)

SEK

11 april 2014



EUR

1 april 2014


Categorie van aandelen I (uitkering) (maandelijks)

USD

17 januari 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen IS

USD

9 mei 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar CHF afgedekte categorie)

CHF

9 mei 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar EUR afgedekte categorie)

EUR

9 mei 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar GBP afgedekte categorie)

GBP

9 mei 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen IS (naar SGD afgedekte categorie)

SGD

9 mei 2014


481

Goldman Sachs Funds Bijlage II—Startdata portefeuilles en aandelencategorieën, Beëindigingen en Fusies (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014


Portefeuilles

Categorieën


Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar GBP gedeeltelijk afgedekte categorie)

GBP

15 januari 2014

Categorie van aandelen IXO (uitkering) (maandelijks)

USD

30 mei 2014


Introductiedatum

PORTEFEUILLES VAN SPECIALISTEN Global Strategic Income Bond Portfolio

Categorie van aandelen I (naar AUD afgedekte categorie)

AUD

6 februari 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar JPY afgedekte categorie)

JPY

3 maart 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen IO (naar JPY afgedekte categorie)

JPY

25 maart 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen I (naar SEK afgedekte categorie)

SEK

28 mei 2014



USD

18 maart 2014



USD

18 maart 2014


Categorie van aandelen in basisvaluta (uitkering) (bruto maandelijks)

USD

18 maart 2014


Categorie van aandelen in andere valuta (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)

EUR

18 maart 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen E (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)

EUR

18 maart 2014


Categorie van aandelen E (uitkering) (kwartaal) (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)

EUR

25 april 2014



USD

18 maart 2014



USD

18 maart 2014



USD

18 maart 2014



USD

18 maart 2014


Categorie van kapitalisatieaandelen R (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)

EUR

18 maart 2014


Categorie van aandelen R (naar EUR gedeeltelijk afgedekte categorie)

EUR

18 maart 2014


Categorie van aandelen R (naar GBP gedeeltelijk afgedekte categorie)

GBP

18 maart 2014


Categorie van aandelen R (uitkering) (bruto maandelijks) (naar GBP gedeeltelijk afgedekte categorie)

GBP

11 april 2014

FLEXIBELE PORTEFEUILLES

De volgende categorieën van aandelen werden gesloten tijdens de verslagperiode:

Portefeuille


Categorieën

Sluitingsdatum

PORTEFEUILLES VAN SPECIALISTEN Global Strategic Income Bond Portfolio

Categorie van aandelen I (naar AUD afgedekte categorie)

AUD

16 december 2013

Tijdens de verslagperiode is de naam van de volgende portefeuilles veranderd: Vroegere naam van de portefeuille

Nieuwe naam van de portfeuille

Growth Markets Equity Portfolio


18 februari 2014

Datum

Global Equity Portfolio


18 februari 2014


482

Goldman Sachs Funds Bijlage III—Concentratie aandeelhoudersbelangen (niet gecontroleerd) Per 31 mei 2014

In de onderstaande tabellen staan de gegevens over aandeelhouders met beleggingen ter waarde van meer dan 10% van de netto-inventariswaarde van de portefeuille op 31 mei 2014: % van netto vermogen

Belegger/ distributeur

Asia Portfolio Aandeelhouder 11 Aandeelhouder 2 Overige aandeelhouders Totaal

28,67% 28,44% 42,89% 100,00%

Belegger Belegger

BRICs Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Overige aandeelhouders Totaal

28,78% 11,65% 59,57% 100,00%

Distributeur Belegger

China Opportunity Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

49,30% 50,70% 100,00%

Distributeur

Europe Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

24,44% 75,56% 100,00%

Distributeur

Global Equity Unconstrained Portfolio Aandeelhouder 11 Overige aandeelhouders Totaal

92,29% 7,71% 100,00%

Belegger

Global Responsible Equity Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

21,67% 78,33% 100,00%

Distributeur

GMS Dynamic World Equity Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

17,65% 82,35% 100,00%

Belegger

Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio Aandeelhouder 11 Aandeelhouder 21 Aandeelhouder 31 Overige aandeelhouders Totaal

20,26% 18,87% 10,65% 50,22% 100,00%

Belegger Belegger Belegger

Growth Markets Plus Equity Portfolio Aandeelhouder 11 Overige aandeelhouders Totaal

98,70% 1,30% 100,00%

Belegger

India Equity Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Overige aandeelhouders Totaal

43,19% 11,23% 45,59% 100,00%

Belegger Distributeur

Portefeuille

GOLDMAN SACHS FUNDS–AANDELENPORTEFEUILLES Goldman Sachs Funds–Wereldwijde & regionale aandelenportefeuilles


483


% van netto vermogen


Japan Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

14,15% 85,85% 100,00%

Distributeur

N-11® Equity Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

13,52% 86,48% 100,00%

Belegger

Strategic Global Equity Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

20,19% 79,81% 100,00%

US Equity Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Overige aandeelhouders Totaal

20,17% 12,76% 67,07% 100,00%

Distributeur Distributeur

US Focused Growth Equity Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Overige aandeelhouders Totaal

11,60% 10,23% 78,17% 100,00%


Global CORE® Equity Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Aandeelhouder 3 Overige aandeelhouders Totaal

28,76% 18,66% 11,04% 41,54% 100,00%

Belegger Distributeur Distributeur

Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Aandeelhouder 3 Overige aandeelhouders Totaal

37,45% 17,36% 12,84% 32,36% 100,00%

Distributeur Distributeur Belegger

Growth & Emerging Market CORE® Equity Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Aandeelhouder 3 Aandeelhouder 41 Overige aandeelhouders Totaal

22,87% 15,11% 14,78% 12,86% 34,38% 100,00%

Belegger Belegger Belegger Belegger

US CORE® Equity Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

10,23% 89,77% 100,00%

Distributeur

US Small Cap CORE® Equity Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Overige aandeelhouders Totaal

38,41% 15,12% 46,47% 100,00%


Portefeuille

Distributeur

Goldman Sachs Funds–Wereldwijde & regionale CORE®-aandelenportefeuilles


484




GIVI Europe Equity Portfolio Aandeelhouder 11 Overige aandeelhouders Totaal

91,95% 8,05% 100,00%

Belegger

GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Aandeelhouder 3 Overige aandeelhouders Totaal

37,45% 30,24% 13,34% 18,97% 100,00%

Belegger Distributeur Belegger

GIVI Growth & Emerging Markets Equity Portfolio Aandeelhouder 11 Overige aandeelhouders Totaal

88,48% 11,52% 100,00%

Belegger

Europe Fixed Income Fund Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Aandeelhouder 3 Overige aandeelhouders Totaal

19,93% 17,58% 13,41% 49,08% 100,00%

Distributeur Distributeur Belegger

Euro Short Duration Bond Portfolio Aandeelhouder 11 Overige aandeelhouders Totaal

98,91% 1,09% 100,00%

Belegger

Global Corporate Portfolio (Hedged) Aandeelhouder 1 Totaal

100,00% 100,00%

Belegger

Global Credit Portfolio (Hedged) Aandeelhouder 11 Overige aandeelhouders Totaal

19,29% 80,71% 100,00%

Distributeur

Global Fixed Income Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Overige aandeelhouders Totaal

51,31% 10,17% 38,52% 100,00%


Global Fixed Income (Hedged) Portfolio Aandeelhouder 11 Overige aandeelhouders Totaal

10,21% 89,79% 100,00%

Distributeur

Growth & Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Overige aandeelhouders Totaal

21,13% 12,67% 66,21% 100,00%


Growth & Emerging Markets Debt Blend Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Overige aandeelhouders Totaal

85,28% 10,74% 3,98% 100,00%

Belegger Belegger

Portefeuille

Goldman Sachs Funds–Wereldwijde & regionale GIVI-aandelenportefeuilles

GOLDMAN SACHS FUNDS–VASTRENTENDE PORTEFEUILLES


485




Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 21 Aandeelhouder 3 Overige aandeelhouders Totaal

13,40% 10,21% 10,12% 66,27% 100,00%

Belegger Belegger Distributeur

Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

12,42% 87,58% 100,00%

Distributeur

Liberty Harbour Opportunistic Corporate Bond Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

11,24% 88,76% 100,00%

Belegger

Sterling Broad Fixed Income Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Aandeelhouder 3 Overige aandeelhouders Totaal

41,71% 38,58% 13,06% 6,66% 100,00%


Sterling Credit Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Aandeelhouder 3 Overige aandeelhouders Totaal

40,34% 11,91% 10,68% 37,08% 100,00%


US Fixed Income Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

13,75% 86,25% 100,00%

Belegger

US Mortgage Backed Securities Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

25,91% 74,09% 100,00%

Belegger

Dynamic Allocation Portfolio Aandeelhouder 11 Overige aandeelhouders Totaal

94,06% 5,94% 100,00%

Belegger

Global Currency Plus Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

89,14% 10,86% 100,00%

Belegger

Global Fixed Income Plus (Hedged) Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Overige aandeelhouders Totaal

15,87% 12,44% 71,69% 100,00%

Belegger Distributeur

Sterling Broad Fixed Income Plus Fund Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

92,08% 7,92% 100,00%

Belegger

Portefeuille

GOLDMAN SACHS FUNDS–PORTEFEUILLES VAN SPECIALISTEN


486




Strategic Absolute Return Bond I Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2 Overige aandeelhouders Totaal

20,21% 13,01% 66,78% 100,00%

Belegger Belegger

Strategic Absolute Return Bond II Portfolio Aandeelhouder 1 Overige aandeelhouders Totaal

43,29% 56,71% 100,00%

Belegger

31,38% 27,81% 27,62% 13,19% 100,00%

Distributeur Belegger Belegger

Portefeuille

GOLDMAN SACHS FUNDS–FLEXIBELE PORTEFEUILLES Global Income Builder Portfolio Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 21 Aandeelhouder 31 Overige aandeelhouders Totaal

Per 31 mei 2014 waren er geen concentraties van aandeelhoudersbelangen groter dan 10% voor Global Equity Partners Portfolio, Europe CORE® Equity Portfolio, North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio, Global High Yield Portfolio, Global Strategic Income Bond Portfolio en US Real Estate Balanced Portfolio. 1

Een met Goldman Sachs Funds, SICAV verbonden partij.


487

Goldman Sachs Funds Bijlage IV—Indextrackerportefeuilles (niet gecontroleerd) over de periode afgesloten per 31 mei 2014

De volgende informatie moet worden verstrekt voor portefeuilles die indextrackers zijn, krachtens de richtlijnen van 18 december 2012 van de European Securities and Markets Authority (‘ESMA’), voor ETF’s (indextrackers) en andere ICBE-emissies (ESMA/2012/832): I.

Gerealiseerde tracking error: Gerealiseerde tracking error, netto1

Portefeuilles

Benchmark


S&P GIVI Europe Index (Net Total return, unhedged, EUR)

0,28%


S&P GIVI Global Growth Markets Tilt Index (NTR, unhedged, USD)

0,38%

S&P GIVI Emerging Index (Net total return, unhedged, USD)

0,81%


II.

Performance van indextrackerportefeuille en benchmark:

Zie het verslag van de beleggingsadviseur voor informatie over de performance van de indextrackerportefeuilles en benchmarks. 1

De tracking error wordt berekend als de volatiliteit in het verschil tussen het rendement van elke portefeuille en het rendement van de respectieve GIVI-deelindex die de portefeuille wil volgen.


488

Goldman Sachs Funds Overige informatie

U ontvangt dit materiaal op uw verzoek uitsluitend ter informatie. Het is geen verzoek in rechtsgebieden waar een dergelijk verzoek onwettig is, of aan personen indien dit onwettig zou zijn. Het bevat slechts bepaalde informatie over het fonds en is geen aanbod om aandelen van het fonds te kopen. Voordat zij beleggen, moeten mogelijke beleggers eerst aandachtig de essentiële beleggersinformatie en andere documentatie van het aanbod lezen, zoals, zonder beperking, het prospectus van het fonds dat onder meer een uitgebreide beschrijving van toepasselijke risico’s bevat. De relevante statuten, het prospectus, bijvoegsel, de essentiële beleggersinformatie en het laatste (half)jaarverslag zijn gratis te verkrijgen bij het betaal- en informatiekantoor van het fonds en/of bij uw financiële adviseur. Aandelen van het fonds kunnen niet worden geregistreerd voor verkoop aan het publiek in een aantal rechtsgebieden (met inbegrip van, zonder beperking, Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische landen). De aandelen van het fonds mogen daarom niet worden verkocht of aangeboden in deze rechtsgebieden of aan hun inwoners, tenzij conform toepasselijke vrijstellingen voor onderhandse plaatsing van beleggingsfondsen en andere toepasselijke regels en bepalingen van het rechtsgebied. Financiële adviseurs raden doorgaans aan om een beleggingsportefeuille te diversifiëren. Het hier beschreven fonds is op zich geen gediversifieerde belegging. Een belegger mag uitsluitend beleggen als hij/zij beschikt over de noodzakelijke financiële middelen om een verlies op de belegging te dragen. Dit materiaal mag niet worden gezien als beleggings- of belastingadvies. Toekomstige beleggers dienen hun financiële en fiscale adviseur te raadplegen voordat zij beleggen, om te bepalen of een belegging wel geschikt is voor hen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten, die anders kunnen zijn. De waarde van beleggingen en de inkomsten eruit kunnen schommelen en zowel dalen als stijgen. Men kan de hoofdsom verliezen. Indexbenchmarks Indices worden niet beheerd. De indexcijfers zijn een weergave van de herbelegging van alle inkomsten of dividenden, zoals van toepassing. Zij reflecteren echter niet de aftrek van vergoedingen of kosten die het rendement zouden verminderen. Beleggers kunnen niet direct in indices beleggen. De hier vermelde indices zijn gekozen omdat ze goed bekend zijn, gemakkelijk herkenbaar zijn voor beleggers en een weergave zijn van de indices die in de mening van de beleggingsbeheerder, deels op basis van de praktijk in de branche, een geschikte benchmark zijn om de hier beschreven belegging of ruimere markten te evalueren. De uitsluiting van ‘failliete’ of gesloten hedgefondsen kan betekenen dat elke index de performance van hedgefondsen in het algemeen overwaardeert. Verwijzingen naar indices, benchmarks of andere maatstaven voor de relatieve marktperformance over een bepaalde periode worden uitsluitend ter informatie opgegeven en betekenen niet dat de portefeuille vergelijkbare resultaten zal verwezenlijken. De samenstelling van de index is misschien geen weergave van de opstelling van een portefeuille. Hoewel een adviseur probeert om een portefeuille samen te stellen die de toepasselijke kenmerken van risico en rendement weergeeft, kunnen de kenmerken van de portefeuille afwijken van die van de benchmark.

489

Goldman Sachs Funds Overige informatie (vervolg)

Vertrouwelijke behandeling Niets in dit materiaal mag zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van GSAM in geen enkele vorm of middel worden (i) gekopieerd, gefotokopieerd of gereproduceerd of (ii) worden verspreid onder personen die geen werknemer, directeur, bestuurder of bevoegde vertegenwoordiger van de ontvanger zijn. Dit materiaal is geen product van financiële research en werd niet opgesteld door Goldman Sachs Global Investment Research. Het werd niet opgesteld conform toepasselijke wettelijke bepalingen ter bevordering van onafhankelijke financiële analyses en het valt niet onder een verbod op de handel op basis van de verspreiding van financiële research. De standpunten en meningen die hier zijn uitgedrukt, gelden enkel op de datum van publicatie en kunnen verschillen van standpunten en meningen van Global Investment Research of andere afdelingen of divisies van Goldman Sachs en haar verbonden bedrijven. Goldman Sachs International is niet verplicht om bijgewerkte informatie te verstrekken. © 2014 Goldman Sachs. Alle rechten voorbehouden.

490

SICAVSADUTCH

Goldman Sachs Funds. Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening

Recommend Documents