ÖKONOMETRIA
ÖKONOMETRIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, és a Balassi Kiadó közreműködésével.
ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék
ÖKONOMETRIA Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó
Szakmai felelős: Elek Péter 2010. június
ÖKONOMETRIA 1. hét Bevezetés Elek Péter, Bíró Anikó
Tartalom Ökonometria célja, módszerei Példák vizsgálható problémákra Kapcsolódási pontok Tananyag, a számonkérés módja Eviews programcsomag
Ökonometria Statisztikai módszerek alkalmazása a gazdasági adatok elemzésében 1930: Econometric Society
Ökonometriai elemzés lépései: közgazdasági modell empirikusan tesztelhető modell adatgyűjtés (adattisztítás, transzformálás) modell becslése és ellenőrzése megfigyelt adatokon előrejelzés, döntéselőkészítés
Milyen kérdésekre keres választ? Ok-okozati összefüggések keresése. Pl. 1, 2 Emiatt több a statisztikánál korreláció ok-okozati összefüggés lehet közös, akár nem mérhető ok a háttérben
gondolatkísérlet természetes kísérlet vs. nem kísérleti szituáció
Előrejelzés. Példa itt nem feltétlenül keresünk ok-okozati kapcsolatot
Hatásvizsgálatok, döntéselőkészítés. Példa
Adatok Keresztmetszeti adatok aggregált adatok, pl. országok adatai egy időpontban egyéni szintű adatok (mikroadatok), példák KSH munkaerő-felvétel (gazdasági aktivitás, foglalkoztatás) ÁFSZ bértarifa-felvétel (keresetek) KSH háztartási költségvetési felvétel (fogyasztás, jövedelem) adminisztratív adatbázisok (NAV, ONyF, OEP)
Idősor (pl. makroadatok időbeni alakulása) Panel: keresztmetszet és idősor is egyben országpanel egyéni adatokból készített panel
1. példa Minimálbér és munkanélküliség Standard modell: minbér-emelés csökkenti a foglalkoztatást, de pl. Card és Krueger (1994), idősor: foglalkoztatás trendje a minbéremelés után megtört, ok-okozati összefüggés? Közben: csökkenő külső kereslet, erősödő reálárfolyam stb.
Egyéni (vállalati szintű bér) foglalkoztatási adatok kellenek több adat, egyéni jellemzők, könnyebb identifikálhatóság
60,000 50,000 40,000 30,000 3,900 20,000 3,850 10,000 3,800 3,750 3,700 3,650 1998
1999
2000
2001
foglalkoztatás (ezer fõ, bal skála) nominális minimálbér (jobb skála)
2002
2. példa Több rendőr csökkenti-e a bűnözést? Gondolatkísérlet: két egyforma város, egyikben több rendőr. Kisebb-e ott a bűnözés? Probléma: endogenitás (ill. szimultaneitás) egyszerű regresszió nem elég, fordított kapcsolat is lehetséges: nagyobb bűnözés ellenére több rendőr
Lehetséges exogén sokk (természetes kísérlet) választási évben több rendőr kisebb-e a bűnözés? ld. Levitt (1997)
De a józan ész és az intézményi részletek ismerete mindig fontos! Más példa endogenitásra: iskolázottság hatása a bérekre
3. példa Részvényárfolyamok előrejelzése A mai árfolyam ismeretében előrejelezhető-e a holnapi? jó közelítéssel véletlen bolyongás A Random Walk Down Wall Street
Más információ birtokában javítható-e az előrejelzés? Előre jelezhető-e a szórás (volatilitás)? Nem feltétlenül strukturális modell, a tisztán statisztikai leírás is hasznos, de válság idején vigyázni velük!
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400 250
500
750
1000
1250
1500
1750
4. példa Munkaórák és határadókulcsok Határadókulcs: a bruttó jövedelem 1 Ft-os emelése mennyivel növeli a fizetendő adót Magyarországon elég magas
Kérdés: visszaveti-e a munkakínálatot? USA és EU közötti munkaórakülönbségből mennyit magyaráz meg?
Országok keresztmetszeti mintája de: ok-okozati összefüggés? ld. Alesina et al. (2005)
Magyarországi relevancia: adóköteles jövedelem rugalmassága táppénzszabályok ösztönző hatásai
További példák Makroökonómiai előrejelzések Marketing reklámok hatékonysága keresleti rugalmasságok becslése
Megalapozott elemzéshez nélkülözhetetlen a technikák előnyeinek, korlátainak ismerete Források: Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics de bármelyik jó folyóirat ökonometriát használó elemzéseket tartalmaz
Kapcsolódási pontok Valszám és statisztika Többdimenziós valszám Becsléselmélet, hipotézisvizsgálat Normális, t-, F-eloszlás stb.
Gazdaságstatisztika tárgy az ottani intuitív megfogalmazások precíz tárgyalása
Gazdaságmatematika mátrixok, optimalizálás stb.
Tananyag, számonkérés Tananyag Tankönyv: G. S. Maddala, Bevezetés az ökonometriába Ajánlott irodalom: J. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach
Számonkérés Házi feladatok Csoportos feladat Két ZH
Ökonometriai programcsomagok Eviews kurzuson használt programcsomag felhasználóbarát
Stata több beépített eljárása van, és jobban programozható keresztmetszeti és panel elemzésre jobban használható
Gretl ingyenesen letölthető, BA szinten megfelelő panel- és többváltozós idősor-modellekre hiányos
Gauss, PCGive Statisztikai szoftverek: SPSS, R, Minitab stb.
