Informace o Sberbank CZ, a.s

Informace o Sberbank CZ, a.s.

k 31. prosinci 2013

Obsah:

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA Informace o bance Informace o činnostech banky Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami, v nichž je banka většinovým společníkem Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým společníkem Informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva a s dalšími vedoucími zaměstnanci Informace o hospodaření banky a o řízení rizik Výroční zpráva

SEZNAM PŘÍLOH 1. Celkové organizační schéma banky 2. Informace o hospodaření banky A. Údaje o finanční situaci banky B. Údaje o kapitálu banky C. Údaje o kapitálových požadavcích banky D. Obchody v rámci poskytování investičních služeb

Tyto informace odpovídají Vyhlášce č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami, a byly uveřejněny dne 30. dubna 2014.

Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

2

Čtvrtletní zpráva § 1 Informace o bance Odst. 1.1 a) Obchodní jméno:

Sberbank CZ, a.s. (do 27. 2. 2013 Volksbank CZ, a.s.)

Právní forma:

Akciová společnost

Sídlo:

Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00

IČO:

25 08 33 25 Odst. 1.1 b)

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 31. října 1996 Datum zápisu poslední změny:

1. listopadu 2013

(výmaz a zápis členů představenstva, sídla akcionáře a stanov) Odst. 1.1 c) Výše základního kapitálu zapsaná v obchodním rejstříku: 2 005 380 000,- Kč Odst. 1.1 d) Výše splaceného základního kapitálu:

2 005 380 000,- Kč Odst. 1.1 e)

Údaje o emitovaných akciích: 401 076 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč Odst. 1.1 f) Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů Sberbank CZ, a.s. nevlastní žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné cenné papíry. Odst. 1.1 h) Údaje o akcionářích s kvalifikovanou účastí na bance Sberbank Europe AG, akciová společnost, se sídlem Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vídeň, Rakousko, je jediným akcionářem Sberbank CZ, a.s. s kvalifikovanou účastí podle § 17a, odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Výše podílu na hlasovacích právech činí 100,00 %. Odst. 1.2 Celkové organizační schéma tvoří přílohu č. 1. Počet prodejních míst:

22

Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců:

715 Odst. 1.3

Údaje o struktuře konsolidačního celku Sberbank CZ, a.s. nemá dle zákona povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a nevytváří konsolidační celek. Ovládající společností ve vztahu ke Sberbank CZ, a.s., je SBERBANK OF RUSSIA, akciová společnost, založená podle práva Ruské Federace, se sídlem 19 Vavilova Street, Moskva 117997, Ruská Federace, registrovaná v Jednotném státním registru právnických osob pod číslem 1027700132195. Výše uvedená společnost ovládá Sberbank CZ, a.s. nepřímo prostřednictvím jediného akcionáře, kterým je Sberbank Europe AG, akciová společnost, se sídlem Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vídeň, Rakousko.


3

§ 2 Informace o činnostech banky Odst. 2 a) Přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka (licence) Dne 24. 5. 2004 udělila Česká národní banka podle § 1 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 21/1992 Sb., bankovní licenci Sberbank CZ, a.s., kterou se nahrazuje oprávnění vykonávat bankovní činnosti podle rozhodnutí ČNB ze dne 20. 12. 1996 č.j. V 44/12-96. Licence byla vydána na základě správního řízení, zahájeného Českou národní bankou z jejího podnětu z důvodů tzv. přelicencováním tuzemských bank v souvislosti s harmonizací práva ČR s právem EU a účinností novelizace zákona o bankách k 1. 5. 2004. Licence byla vydána pro činnosti uvedené v § 1, odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, jakož i pro činnosti uvedené v § 1 odst. 3 zákona, a to: a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, h) poskytování investičních služeb zahrnující: - hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu - hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu - hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, i) finanční makléřství, j) výkon funkce depozitáře, Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

4

k) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), l) poskytování bankovních informací, m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem n) pronájem bezpečnostních schránek, o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci Sberbank CZ, a.s. Odst. 2 b) Přehled činností, které banka skutečně vykonává: 

přijímání vkladů od veřejnosti,



poskytování úvěrů,



investování do cenných papírů na vlastní účet,



platební styk a zúčtování,



vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků,



poskytování záruk,



otvírání akreditivů,



obstarávání inkasa,



poskytování investičních služeb zahrnující: -

-

-

-

-

-

-

hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu



finanční makléřství,



výkon funkce depozitáře,



směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

5



poskytování bankovních informací,



obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: -



obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem

pronájem bezpečnostních schránek. Odst. 2 c)

Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo omezeno, nebo vyloučeno Od začátku působení banky nedošlo k žádnému omezení nebo vyloučení činností vykonávaných nebo poskytovaných Sberbank CZ, a.s.

§ 3 Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým společníkem Sberbank CZ, a.s. neovládá jinou osobu a nemá většinový podíl na jiné právnické nebo fyzické osobě.

§ 4 Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým společníkem 4.1.a) Sberbank Europe AG, Vídeň v tis. Kč 4.1.b) Přímý nebo nepřímý podíl banky na základním kapitálu v % 4.1.c) Přímý nebo nepřímý podíl banky na hlasovacích právech v % 4.1.d) Jiný způsob ovládání 4.1.e) Souhrnná výše pohledávek 4.1.e) Souhrnná výše závazků Souhrnná výše CP, které má banka v aktivech a jsou emitovány 4.1.f) ovládající osobou (netto) 4.1.f) Souhrnná výše závazků banky z CP emitovaných ovládající osobou

31.3.2013

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

4 321 935

5 350 942

5 183 316

2 667 224

9 262

271

229

23 602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6

4.1.g) Souhrnná výše bankou vydaných záruk 4.1.g) Souhrnná výše bankou přijatých záruk

§ 5 Informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva a s dalšími vedoucími zaměstnanci banky Odst. 5.1 a) Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a údaje o dalších vedoucích zaměstnancích banky DOZORČÍ RADA PŘEDSEDA ARNOLD Mark Datum nástupu do funkce: 1. 3. 2013 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 19 let, praxe ve vedoucí pozici – 19 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

Sberbank Europe AG

Rakousko

předseda představenstva

Sberbank SK

Slovensko

předseda dozorčí rady

MÍSTOPŘEDSEDA MIHOV Valentin Datum nástupu do funkce: 4. 7. 2012 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 6 let, praxe ve vedoucí pozici – 6 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

VS -Bank

Ukrajina


Sberbank Europe AG

Rakousko

člen představenstva

Sberbank banka d.d.

Slovinsko


Sberbank Magyarországi Zrt.

Maďarsko


ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY KREMLEVA Irina Datum nástupu do funkce: 28. 3. 2012 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 21 let, praxe ve vedoucí pozici – 7 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

United Credit Bureau

Rusko

předsedkyně představenstva

Cetelem Bank LLC

Rusko

členka představenstva

Sberbank of Russia

Rusko

místopředsedkyně představenstva

KAUFMANN Reinhard Datum nástupu do funkce: 14. 6. 2013 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 11 let, praxe ve vedoucí pozici – 9 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

Sberbank SK

Slovensko

člen dozorčí rady


7

Ing. KVARDA Robert Datum nástupu do funkce: 21. 9. 2012 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 9 let, praxe ve vedoucí pozici – 18 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

x

x

x

Ing. VLČEK Luboš Datum nástupu do funkce: 18. 2. 2010 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 16 let, praxe ve vedoucí pozici – 21 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

x

x

x

PŘEDSTAVENSTVO PŘEDSEDA Ing. ŠOLC Vladimír Datum nástupu do funkce: 1. 8. 2013 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 15 let, praxe ve vedoucí pozici – 12 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

x

x

x

ČLENOVÉ GUTHAN Frank Datum nástupu do funkce: 1. 3. 2012 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 21 let, praxe ve vedoucí pozici – 19 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

x

x

x

Bc. ANTOŠ Jiří Datum nástupu do funkce: 11. 7. 2013 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 15 let, praxe ve vedoucí pozici – 15 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

BranchPro, s.r.o.

Slovensko

jednatel

Ing. MURÁNSKY Martin Datum nástupu do funkce: 1. 10. 2013 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 17 let, praxe ve vedoucí pozici – 12 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

x

x

x

Mgr. SOUKENÍK Karel Ph.D. Datum nástupu do funkce: 1. 10. 2013 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 9 let, praxe ve vedoucí pozici – 9 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

x

x

x


8

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI Praxe v letech Datum nástupu do funkce Bankovní Manažerská 12.7.2013 15 15 1.8.2013 17 13

Titul, příjmení, jméno Bc. ANTOŠ Jiří Ing. ČOPÁK Ivan, Ph.D.

Funkce ved. Rezortu 001 ved. odboru Business & Product Support

Mgr. DANIEL Zdeněk

ved. oddělení Market Risk

1.3.2013

8

3

Mgr. DRÁPALOVÁ Hana

ved. štáb. útvaru Administration Office

1.9.2010

6

4

Mgr. EDENOVÁ Helga

ved. štábního útvaru Řízení lidských zdrojů

1.6.2010

9

6

GUTHAN Frank

ved. Rezortu 003

1.3.2009

21

19

Ing. HORNÍČEK Jindřich

ved. odboru Underwritting Division

1.6.2010

13

7

Ing. CHABR Jaromír

ved. odboru SME

1.7.2013

22

20

KNAUS Roman

ved. odboru Sales Management Retail

1.2.2012

18

9

Ing. KOTARA Jan

ved. odboru Retail Distribution

1.9.2013

21

18

Ing. KOVÁCS Radim

ved. štáb. útvaru Komunikace

1.12.2013

1

12

Ing. KŘIČKA Radek

ved. oddělení Corporate Credit Risk

Ing. KUNZ Tomáš

ved. oddělení Retail Credit Risk

Ing. KVARDA Robert Ing. MÄHRISCHL Michal Ing. MICHALIČKA Jiří

ved. štáb. útvaru Problematické úvěrové pohledávky

1.10.2010

20

15

Ing. MURÁNSKY Martin

ved. Rezortu 002

1.10.2013

17

12

1.5.2013

19

8

1.11.2012

6

2

ved. odboru Organizace, IT

1.7.2012

9

18

ved. oddělení Integrated Risk Management

1.2.2013

8

1

Ing. NĚMCOVÁ PIXOVÁ Renata ved. štábního útvaru Marketing

15.8.2011

8

12

Ing. NOSEK Libor

ved. odboru Finanční řízení

1.2.2009

17

14

Ing. NOVÁKOVÁ Andrea

ved. oddělení Operational Risk

1.1.2013

21

8

Ing. PETR Karel

ved. odd. Global Markets

2.4.2002

19

19

Ing. PLANETOVÁ Olga

ved. štábního útvaru Audit / Revize

31.12.2003

10

9

Ing. ROHÁČEK Jiří

ved. oddělení ALM/Treasury

23.5.2003

12

11

Mgr. SOUKENÍK Karel Ph.D.

ved. Rezortu 004

1.10.2013

9

9

Ing. STŘÍBRNÝ Miroslav

ved. odboru Corporate Banking

18.6.2012

21

13

ŠEVELA Jaroslav

ved. oddělení Alternative & Digital Channels

1.10.2013

13

8

1.1.2011

21

9

JUDr. ŠLESINGEROVÁ Helena ved. štáb. útvaru Compliance & AML Ing. ŠOLC Vladimír

ved. Rezortu 005

1.8.2013

15

12

Mgr. ŠVÉDA Petr, CISA

ved. štáb. útvaru Security Office

15.8.2011

13

9

Ing. VLČEK Luboš

ved. štábního útvaru Hospodářská správa

20.1.1998

15

20

VÖGERL Andreas

ved. Rezortu 001

15.6.2010

31

31

Zaměstnanci banky v jiných právnických osobách Titul, příjmení, jméno

Společnost

Země

Funkce

Ing. BOČKOVÁ Jitka

Pateo a.s.

Česká republika člen dozorčí rady

CRHOVÁ Petra

POD PLACHTAMI CZ, s.r.o.

Česká republika jednatel

HAŠPICA Miroslav

ENTEF group s.r.o.


Ing. KOVÁCS Radim

Prestio s.r.o.


MALINA Jiří

MaPes, s.r.o.


Ing. TROJAN Pavel

HANTÁLY a.s.

Česká republika předseda dozorčí rady

Ing. VALČÍK Daniel MBA

Flips s.r.o.


VASILIEVA Larisa

Vladilar s.r.o.



9

Odst. 5.1. b) Údaje o souhrnné výši bankou poskytnutých úvěrů členům dozorčí rady, členům představenstva a dalším vedoucím zaměstnancům banky v tis. Kč Souhrnná výše bankou poskytnutých úvěrů členům dozorčí rady

31.3.2013 0

Souhrnná výše bankou poskytnutých úvěrů členům představenstva Souhrnná výše bankou poskytnutých úvěrů vedoucím pracovníkům banky

30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013 0 0 0

0

0

0

0

6 102

13 405

23 365

20 924

Odst. 5.1. c) Údaje o souhrnné výši bankou vydaných záruk za členy dozorčí rady, členy představenstva a dalšími vedoucími zaměstnanci banky v tis. Kč

31.3.2013

Souhrnná výše bankou vydaných záruk členům dozorčí rady, členům představenstva a vedoucím pracovníkům banky

30.6.2013 0

30.9.2013 0

31.12.2013 0

0

§ 6 Informace o hospodaření banky a o řízení rizik Odst. 6.1, 6.3, 6.5 Čtvrtletní rozvaha a čtvrtletní výkaz zisku a ztráty a poměrové a další ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a č. 2.1. Odst. 6.4 Kvalitativní informace o řízení rizik Banka uplatňuje v oblasti řízení rizik obezřetný a vyvážený přístup s cílem dosáhnout přiměřených výnosů při akceptovatelné úrovni rizika. Výchozími body jsou platná regulatorní legislativa a riziková strategie skupiny. Banka používá systém regulatorních a interních limitů, jejichž výše a dodržování jsou pravidelně sledovány. Banka ve spolupráci se svou mateřskou společností průběžně rozvíjí pokročilé nástroje řízení rizik. Hlavními obecnými zásadami procesu řízení rizik jsou optimalizace poměru mezi rizikem a očekávaným výnosem, funkční řídicí a kontrolní systém, oddělení neslučitelných funkcí, identifikace a analýza rizik, diverzifikace portfolia a v neposlední řadě i zajištění přesnosti a kompletnosti dat v bankovním systému. Vedení banky je pravidelně informováno o míře podstupovaných rizik a systém řízení rizik je sledován a vyhodnocován. V organizační struktuře řízení rizik má centrální pozici představenstvo banky, které určuje strategii řízení rizik, schvaluje všechny klíčové dokumenty pro oblast řízení rizik a rozhoduje o významných rizikových pozicích. Řízení rizik je zajišťováno divizí pro řízení rizik, která je řízena pověřeným členem představenstva. Oddělení divize řízení rizik analyzují rizikovou pozici banky, kontrolují dodržování limitů, informují o zjištěných výsledcích, popřípadě sama schvalují rizikové pozice v rámci stanovených oprávnění. Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

10

Divize řízení rizik se skládá z následujících šesti útvarů: 

Integrated risk management, který je zodpovědný za řízení úvěrového rizika, kapitálovou přiměřenost a monitoring portfolia,



útvar Tržní riziko, který je zodpovědný za řízení tržního rizika a likviditního rizika,



útvar Operační riziko, který je zodpovědný za řízení operační rizika banky a vnitřní kontrolní systém,



útvar Credit Risk, který je zodpovědný za nastavování úvěrových procesů,



útvar Underwriting, který je zodpovědný za vlastní proces schvalování a



útvar problematické úvěrové pohledávky, který je zodpovědný za vymáhání pohledávek.

Součástí systémů řízení rizik jsou i výbory pro řízení rizik: 

Výbor pro řízení rizik, který sleduje rizikový profil banky ve všech hlavních typech rizik včetně dostatečnosti jejich krytí kapitálem – systém vnitřně stanoveného kapitálu,



Výbor pro řízení aktiv a pasiv,



Úvěrový výbor pro řízení úvěrových rizik a



Distress Assets Committee pro řízení portfolia znehodnocených pohledávek.

Členy výborů jsou členové představenstva banky a řídicí pracovníci z příslušných oblastí řízení rizika. Úvěrové riziko Poskytování úvěrových produktů je jednou z hlavních obchodních činností banky. Tomu odpovídá důraz, který je kladen na řízení úvěrového rizika. Tento proces zahrnuje identifikaci rizik, měření rizikové pozice, sledování limitů a přijímání opatření vedoucích ke snížení podstupovaného úvěrového rizika. Proces probíhá na úrovni jednotlivého klienta i na úrovni úvěrového portfolia. Při hodnocení úvěrové kvality klienta se banka zaměřuje zejména na analýzu jeho finanční situace, schopnost splácet poskytnutý úvěr z vlastního cash-flow a na dosavadní zkušenost s klientem. Úvěrová kvalita každého klienta je posuzována interním ratingovým systémem odpovídajícím typu hodnoceného klienta. Klient je tak zařazen do jednoho z 26 stupňů interní ratingové stupnice. Každému ratingovému stupni je pevně přiřazena roční pravděpodobnost selhání klienta, která se používá jako jeden z parametrů rozhodovacího procesu. Ratingové nástroje jsou pravidelně testovány a následně odpovídajícím způsobem upravovány tak, aby odhad pravděpodobnosti selhání klienta byl korektní. Dalším hodnoceným kritériem při posuzování úvěrového návrhu je kvalita zajišťovacích instrumentů. Katalog těchto instrumentů definuje akceptované typy zajištění, způsob stanovení jejich reálné hodnoty, frekvenci přecenění a odpovědnosti jednotlivých oddělení banky. Posuzování a schvalování úvěrových návrhů probíhá nezávisle na obchodních útvarech. Schvalovací kompetence jsou delegovány představenstvem banky a jsou objemově rozčleněny do několika úrovní. Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

11

Banka provádí pravidelný monitoring jednotlivých angažovaností za účelem průběžného sledování kvality úvěrového portfolia. Tento proces zvyšuje pravděpodobnost, že možné budoucí selhání klienta bude včas rozpoznáno. Pro tento případ je v bance nastaven fungující systém včasného řešení problematických pohledávek, který snižuje pravděpodobnost vzniku ztráty z úvěrového obchodu. Banka dodržuje všechny regulatorní limity angažovanosti investičního portfolia. Banka posuzuje pohledávky za klienty z hlediska případného poklesu jejich hodnoty a to zejména s ohledem na zhoršení ratingu, zpoždění ve splácení, nebo jiné porušení původních smluvních podmínek protistranou. Banka posuzuje snížení hodnoty pohledávek z dvou pohledů: 

kolektivní znehodnocení, které je aplikováno na jednotlivé skupiny aktiv na základě statistických modelů a je kryto kolektivními opravnými položkami, a



individuální znehodnocení, které je spojeno s jednotlivými pohledávkami, u kterých existuje objektivní důkaz o snížení hodnoty, a které je kryto pomocí individuálních opravných položek.

Tržní rizika Hlavním nástrojem řízení tržních rizik je soustava limitů pro jednotlivé typy tržních rizik. Dodržování limitů je pravidelně sledováno. O případném překročení limitu a souvisejících nápravných opatřeních jsou bez zbytečného odkladu informováni představenstvo, členové výboru pro řízení rizik a příslušné obchodní útvary. Limity jsou stanoveny interně, mateřskou společností nebo regulatorními předpisy ČNB a jsou schvalovány Výborem pro řízení aktiv a pasiv. Pravidelně probíhá stresové testování tržních rizik. Měnové riziko banka řídí uzavíráním své měnové pozice prostřednictvím zajišťovacích obchodů. Měnová pozice v jednotlivých hlavních měnách je denně sledována a porovnávána s platnými limity. Expozice banky vůči úrokovému riziku je kvantifikována formou simulace vlivu standardizovaného úrokového šoku (posun výnosové křivky o 200 p.b.) na kapitál banky, kde tento vliv je představován změnou ekonomické hodnoty (NPV) úrokově citlivých aktiv a pasív banky. Rozdíl aktiv a pasiv s dlouhodobě pevnou úrokovou sazbou (hlavní zdroj úrokového rizika) je vyvažován s využitím úrokových swapů a emitovaných dluhových cenných papírů. Úroková pozice banky je pravidelně měřena a porovnávána s platnými limity. Tržní volatilitě cenných papírů je banka vystavena formou drženého portfolia dluhopisů, ve kterém dominují české státní dluhopisy. Z regulatorního hlediska banka vede malé obchodní portfolio. Riziko likvidity Operativní řízení rizika likvidity je prováděno denně sledováním krátkodobých i dlouhodobých ukazatelů zbytkové splatnosti aktiv a pasiv, a to v jednotlivých hlavních měnách i agregovaně přes všechny Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

12

měny. Na základě výsledků těchto analýz banka denně sleduje plnění interních limitů likvidity. Banka rozlišuje mezi kontraktuální splatností položek bilance a mezi modelovanou očekávanou splatností. Modely pro stanovení očekávané splatnosti jsou schvalovány Výborem pro řízení aktiv a pasiv. Na týdenní bázi jsou vypracovávány stresové scénáře likviditní pozice banky, které vycházejí z údajů o stávající struktuře aktiv a pasiv banky jejich předpokládaného chování v modelových stresových situacích. Pro teoretický případ mimořádných okolností ohrožujících likviditu banky je připraven pohotovostní plán. Operační riziko V souladu s regulatorními požadavky banka disponuje potřebnými interními předpisy pro řízení operačního rizika, včetně oblastí informační bezpečnosti, kontinuity činností, outsourcingu nebo systému vnitřní kontroly, který je nastaven pro jednotlivé procesy nebo útvary. Základními používanými metodami jsou vyloučení, snížení, přenos nebo akceptace operačního rizika. Proces řízení operačního rizika zahrnuje identifikaci, evidenci, vyhodnocení a ocenění rizik včetně opatření k jejich minimalizaci a probíhá v úrovni skutečných událostí i latentních rizik. Pro řízení a identifikaci operačních rizik banka využívá: 

sběr událostí operačního rizika, jejich klasifikaci a následné vyhodnocení,



Risk Control Self Assemement a



analýzu scénářů pro rizika s nízkou frekvencí a velkým dopadem.

Na základě identifikovaných operačních rizik banka přijímá opatření, která mají za cíl efektivně minimalizovat pravděpodobnost dalšího výskytu podobného typu události a jsou navrhována nejen v závislosti na četnosti výskytu a objemu realizované/předpokládané ztráty/zisku, ale i s ohledem na závažnost a příčinu vzniku. Banka má rovněž sestaven pohotovostní plán pro kritické situace a obnovení činnosti s cílem zajistit pokračování obchodní činnosti v největším možném rozsahu a plán obnovy činnosti pro klíčové IT aplikace. Riziko koncentrace Dostatečnou diverzifikaci podstupovaného úvěrového rizika zajišťuje systém limitů rizika koncentrace vůči ekonomicky spjatým skupinám klientů, vůči odvětvím činnosti klientů nebo vůči zemím. Banka sleduje také rizika vznikající z koncentrace expozic z titulu jednotlivých produktů nebo z titulu nepřímých angažovaností – tedy například vůči jednomu typu zajištění, poskytovateli zajištění nebo emitentovi cenných papírů přijatých jako zajištění. V oblasti likvidity je sledována míra koncentrace vůči poskytovatelům krátkodobých pasiv. Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

13

§ 7 Výroční zpráva Výroční zpráva Sberbank CZ, a.s. za rok 2013 je uveřejněna na internetových stránkách www.SberbankCZ.cz v sekci O bance, Výroční zprávy a hospodářské výsledky. Tento dokument je volně ke stažení.


14

Přílohy Příloha č. 1 CELKOVÉ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA BANKY


15

Příloha č. 2 – údaje podle Mezinárodních účetních standardů (IFRS) A. STRUKTURA ÚDAJŮ O FINANČNÍ SITUACI BANKY A.1. ČTVRTLETNÍ ROZVAHA v tis. Kč

31.3.2013

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

1

Aktiva celkem

2

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám

63 814 731 66 083 461 65 048 789 70 471 998

3

Pokladní hotovost

4

Pohledávky vůči centrálním bankám

5

Finanční aktiva k obchodování

323 959

282 963

289 139

300 061

6

Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou

280 731

243 814

257 945

268 906

4 060 782

4 840 328

319 274

303 828

3 741 508

4 536 500

4 542 476 11 746 259 304 533

350 873

4 237 944 11 395 386

7

Kapitálové nástroje k obchodování

8

Dluhové cenné papíry k obchodování

9

Pohledávky k obchodování

0

0

0

0

10

Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím

0

0

0

0

11

Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím

0

0

0

0

12

Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné

0

0

0

0

13

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty

255 429

0

0

0

14

Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z

15

Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z

16 17 18

0

0

0

0

43 227

39 149

31 194

31 154

0

0

0

0

255 429

0

0

0

Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

0

0

0

0

Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.

0

0

0

0

Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.

0

0

0

0

19

Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné

20

Realizovatelná finanční aktiva

21

Kapitálové nástroje realizovatelné

22

Dluhové cenné papíry realizovatelné

0

0

0

0

2 898 348

2 913 073

2 916 369

2 996 645

0

0

0

0

2 898 348

2 913 073

2 916 369

2 996 645

23

Pohledávky realizovatelné

0

0

0

0

24

Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím

0

0

0

0

25

Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím

0

0

0

0

26

Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné

0

0

0

0

27

Úvěry a jiné pohledávky

28

Dluhové cenné papíry neobchodovatelné

29

Pohledávky

30

Pohledávky vůči úvěrovým institucím

31

Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím

55 782 433 57 541 914 56 817 673 54 944 094 61 452

62 164

62 884

60 618

55 720 981 57 479 750 56 754 788 54 883 476 5 237 575

7 571 402

7 820 440

3 462 260

50 482 049 49 906 584 48 934 049 51 421 216

32

Ostatní pohledávky sektorově nečleněné

1 357

1 764

300

33

Finanční investice držené do splatnosti

0

0

0

0 0

34

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

0

0

0

0

35

Pohledávky držené do splatnosti

0

0

0

0

36

Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím

0

0

0

0

37

Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.

0

0

0

0

38

Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné

0

0

0

0

39

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

0

0

0

0

40

Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty

0

0

0

0

41

Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků

0

0

0

0

42

Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.

0

0

0

0

43

Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH

0

0

0

0

44

Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky

0

0

0

0

45

Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

0

0

0

0

46

Hmotný majetek

230 601

243 086

252 491

262 448

47

Pozemky, budovy a zařízení

230 601

243 086

252 491

262 448


16

48

Investice do nemovitostí

49

Nehmotný majetek

50

Goodwill

0

0

0

0

108 267

111 111

107 473

114 672

0

0

0

0

108 267

111 111

107 473

114 672

0

0

0

0

45 936

46 881

51

Ostatní nehmotný majetek

52

Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.

53

Daňové pohledávky

57 528

63 437

54

Pohledávky ze splatné daně

34 483

41 760

6 433

0

55

Pohledávky z odložené daně

23 045

21 678

39 503

46 881

56

Ostatní aktiva

97 384

87 548

77 233

60 937

57

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

0

0

0

0

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

PASIVA

31.3.2013

1

Závazky a vlastní kapitál celkem

63 814 731 66 083 461 65 048 789 70 471 998

2

Závazky celkem

58 467 934 60 651 678 59 613 265 64 977 124

3

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám

4

0

0

0

0

Finanční závazky k obchodování

300 705

255 352

233 063

256 842

5

Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou

300 705

255 352

233 063

256 842

6

Závazky z krátkých prodejů

0

0

0

0

7

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování

0

0

0

0

8

Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.

0

0

0

0

9

Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst

0

0

0

0

10

Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné

0

0

0

0

11

Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období

0

0

0

0

12

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

515 082

0

0

0

13

Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z

515 082

0

0

0

14

Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.

15

Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst

16

Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen.

0

0

0

0

515 082

0

0

0

0

0

0

0

17

Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty

0

0

0

0

18

Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty

0

0

0

0

19

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

56 844 708 59 514 319 58 621 515 64 296 090

20

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě

49 210 204 52 080 848 51 280 343 52 496 205

21

Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.

22

Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.

23

Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné

24

Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě

6 519 555

6 996 895

6 994 639

4 488 363

42 688 603 45 083 553 44 284 952 48 007 696 2 046

400

752

145

7 374 746

7 172 879

7 081 538

9 399 851

25

Podřízené závazky v naběhlé hodnotě

259 758

260 592

259 634

2 400 034

26

Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy

0

0

0

0

27

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

0

0

0

0

28

Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty

0

0

0

0

29

Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků

0

0

0

0

30

Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.

0

0

0

0

31

Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH

0

0

0

0

32

Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky

0

0

0

0

33

Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

34

Rezervy

35

Rezervy na restrukturalizace

36

Rezervy na daně a soudní spory

37

Rezervy na důchody a podobné závazky

38

Rezervy na podrozvahové položky

39

Rezervy na nevýhodné smlouvy

40

Ostatní rezervy

0

0

0

0

34 081

31 232

32 612

39 485

0

0

0

0

3 400

650

650

300

21 261

21 261

21 261

26 733

7 204

6 820

7 748

8 518

0

0

0

0

2 217

2 501

2 953

3 934


17

41

Daňové závazky

0

0

0

1 392

42

Závazky ze splatné daně

0

43

Závazky z odložené daně

0

0

0

1 392

0

0

44

Ostatní závazky

773 357

0

850 774

726 075

383 316

45

Základní kapitál družstev splatný na požádání

XX

46

Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji

47

Vlastní kapitál celkem

48

Základní kapitál

2 005 380

2 005 380

2 005 380

2 005 380

49

Splacený základní kapitál

2 005 380

2 005 380

2 005 380

2 005 380

XX

XX

XX

0

0

0

0

5 346 797

5 431 783

5 435 525

5 494 873

50

Nesplacený základní kapitál

51

Emisní ážio

0

0

0

0

2 694 628

2 694 628

2 694 628

2 694 628

52

Další vlastní kapitál

0

0

0

0

53

Kapitálová složka finančních nástrojů

0

0

0

0

54

Ostatní kapitálové nástroje

0

0

0

0

55

Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly

-21 979

-13 030

3 648

-36 865

56

Oceňovací rozdíly z hmotného majetku

0

0

0

0

57

Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku

0

0

0

0

58

Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek

0

0

0

0

59

Zajištění peněžních toků

0

0

0

0

60

Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv

-21 979

-13 030

3 648

-36 189

61

Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji

0

0

0

0

62

Ostatní oceňovací rozdíly

0

0

0

-676

63

Rezervní fondy

109 902

120 369

120 369

120 369

64

Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období

491 991

481 523

481 523

481 523

65

Vlastní akcie

0

0

0

0

66

Zisk (ztráta) za běžné účetní období

66 876

142 912

129 977

229 838

31.3.2013

31.12.2013

A.2. ČTVRTLETNÍ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč

30.6.2013

30.9.2013

1

Zisk z finanční a provozní činnosti

409 596

850 365

1 302 621

1 771 739

2

Úrokové výnosy

523 487

1 072 244

1 612 721

2 149 461

3

Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám

597

1 193

1 822

2 849 12 127

4

Úroky z finančních aktiv k obchodování

5

Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z

1 106

12 127

12 127

6

Úroky z realizovatelných finančních aktiv

5 229

8 905

12 763

22 916

7

Úroky z úvěrů a jiných pohledávek

516 555

1 050 019

1 586 009

2 111 568

8

Úroky z finančních investic držených do splatnosti

9

Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů -184 739

-382 246

-549 398

-718 145

-2 212

-24 253

-24 253

-24 253

-182 527

-357 993

-525 145

-693 891

0

0

0

0

10

Úroky z ostatních aktiv

11

Úrokové náklady

12

Úroky na vklady, úvěry a ost. fin. závazky vůči centr.bankám

13

Úroky na finanční závazky k obchodování

14

Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z

15

Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě

16

Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů

17

Úroky na ostatní závazky

18

Náklady na základní kapitál splatný na požádání

19

Výnosy z dividend

20

Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování

21

Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázaných do Z/Z

22

Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

18

23

Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob

24

Výnosy z poplatků a provizí

25

Poplatky a provize z operací s finan. nástroji pro zákazníky

26

Poplatky a provize z obstarání emisí

27

Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů

28

Poplatky a provize za poradenskou činnost

29

Poplatky a provize z clearingu a vypořádání

30

Poplatky a provize za obhospodařování hodnot

31

Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot

32

Poplatky a provize z příslibů a záruk

33

Poplatky a provize z platebního styku

71 757

34

Poplatky a provize ze strukturovaného financování

35

Poplatky a provize ze sekuritizace

36

Poplatky a provize z ostatních služeb

37

Náklady na poplatky a provize

38

Poplatky a provize na operace s finančními nástroji

39

Poplatky a provize na obhospodařování hodnot

40

Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot

41

Poplatky a provize na clearing a vypořádání

102 629

219 728

334 313

467 392

2 669

6 266

10 216

19 267

2 669

6 266

10 216

19 267

665

1 354

2 056

2 221

3 410

6 853

10 183

13 226

151 608

234 628

327 105

24 128

53 646

77 230

105 572

-21 097

-47 706

-74 601

-109 546

-1 737

-3 069

-5 203

-8 020

99

-147

-490

-1 007

-19 460

-44 490

-68 908

-100 519

42

Poplatky a provize na sekuritizaci

43

Poplatky a provize na ostatní služby

44

Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z

2 384

2 402

2 402

13 045

45

Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv

2 384

2 384

2 384

13 026

46

Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek

19

19

19

47

Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti

48

Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě

49

Zisk (ztráta) z ostatních závazků

50

Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování

51

Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů

13 276

21 973

29 813

35 264

6 454

10 004

10 004

10 004

52

Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)

4 593

9 986

11 036

7 644

53

Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)

2 230

1 984

8 773

17 615

54

Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)

-6 615

-316

-316

-316

-1 650

-864

-5 610

-6 773

257

1 070

6 559

12 694

55

Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů

56

Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních

57

Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z

58

Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví

59

Kurzové rozdíly

60

Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji

61

Ostatní provozní výnosy

62

Ostatní provozní náklady

-18 335

-35 920

-53 264

-71 335

63

Správní náklady

-234 004

-477 483

-731 544

-992 844

64

Náklady na zaměstnance

-134 019

-268 720

-424 782

-582 335

65

Mzdy a platy

-97 444

-195 591

-312 024

-431 714

66

Sociální a zdravotní pojištění

-32 736

-64 896

-101 736

-134 355

67

Penzijní a podobné výdaje

-1 094

-2 624

-2 541

-5 012

68

Náklady na dočasné zaměstnance

69

Odměny - vlastní kapitálové nástroje

70

Ostatní náklady na zaměstnance

-2 745

-5 608

-8 481

-11 253

71

Ostatní správní náklady

-99 985

-208 764

-306 762

-410 509

72

Náklady na reklamu

-20 354

-40 075

-60 269

-63 170

73

Náklady na poradenství

-6 898

-12 653

-19 755

-31 067

74

Náklady na informační technologie -23 041 -49 633 -75 434 Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

-109 442

19

75

Náklady na outsourcing

76

Nájemné

-22 219

-46 045

-66 995

-89 996

77

Jiné správní náklady

-26 520

-58 127

-81 104

-112 205

78

Odpisy

-19 075

-44 222

-67 654

-94 957

79

Odpisy pozemků, budov a zařízení

-10 800

-25 979

-38 771

-52 987

80

Odpisy investic do nemovitostí

81

Odpisy nehmotného majetku

-8 275

-18 243

-28 883

-41 969

82

Tvorba rezerv

889

4 055

3 086

224

83

Ztráty ze znehodnocení

-72 744

-156 469

-346 060

-401 739

84

Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z

-72 744

-156 469

-346 060

-401 739

85

Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně

86

Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv

87

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek

-72 744

-156 469

-346 060

-401 739

88

Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti

89

Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv

0

0

0

0

90

Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení

91

Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí

92

Ztráty ze znehodnocení goodwillu

93

Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku

94

Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn.

95

Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv

96

Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z

97

Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků

-953

-2 231

-3 204

-4 629

98

Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin

529

1 053

1 612

3 759

99

Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním

85 191

177 299

162 060

286 183

100

Náklady na daň z příjmů

101

Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění

102

Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění

103

Zisk nebo ztráta po zdanění

-18 315

-34 387

-32 083

-56 345

66 876

142 912

129 977

229 838

66 876

142 912

129 977

229 838


20

A.3. INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ BEZ SELHÁNÍ A SE SELHÁNÍM K ultimu vykazovaného období (k 31.12.2013) Pohledávky z finančních činností celkem Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

Hodnota před znehodnocením

Účetní hodnota (netto)

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám

Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení

Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledávek

Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou

56 470 830

54 883 476

1 412 738

174 617

0

0

3 462 260

3 462 260

0

0

0

0

3 462 260

3 462 260

0

0

0

0

3 462 260

3 462 260

0

0

0

0

0

53 008 571

51 421 216

1 412 738

174 617

0

0

48 801 607

48 626 990

0

174 617

0

0

43 858 479

43 730 377

128 101

4 943 128

4 896 613

46 515

4 206 964

2 794 226

1 412 738

0

0

1 470 361

1 409 486

60 875

655 655

425 338

230 317

2 080 948

959 403

1 121 546

0 0 0 0 0


0




K ultimu 1. předcházejícího čtvrtletí (k 30.9.2013)


Pohledávky z finančních činností celkem

58 336 222

56 754 489

1 394 870

186 863

0

0

7 820 440

7 820 440

0

0

0

0

7 820 440

7 820 440

0

0

0

0

7 820 440

7 820 440

0

0

0

0

0

50 515 782

48 934 049

1 394 870

186 863

0

0

46 430 944

46 244 081

0

186 863

0

0

40 628 870

40 492 936

Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými oso-


0 0 0 0 0

135 934


21

bami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

5 802 074

5 751 145

50 928

4 084 838

2 689 968

1 394 870

1 278 484

1 207 655

70 829

730 331

528 008

202 323

2 076 023

954 306

1 121 718


0


0


0





58 871 566

57 477 986

1 322 547

71 034

0

0

7 571 402

7 571 402

0

0

0

0

7 571 402

7 571 402

0

0

0

0

7 571 402

7 571 402

0

0

0

0

0

51 300 164

49 906 584

1 322 547

71 034

0

0

47 311 697

47 240 663

0

71 034

0

0

42 781 763

42 727 483

54 280

4 529 934

4 513 180

16 754

3 988 467

2 665 921

1 322 547

0

0

1 156 813

1 066 533

90 280

776 559

608 488

168 071

2 055 095

990 900

1 064 195

Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi


0 0 0 0 0






0




57 029 193

55 719 625

1 243 017

66 551

0

0

Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním

5 237 575

5 237 575

0

0

0

0

5 237 575

5 237 575

0

0

0

0

5 237 575

5 237 575

0

0

0

0

Nestandardní pohledávky za úvěrový-

0

0 0

0


22

mi institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

0 0 51 791 617

50 482 049

1 243 017

66 551

0

0

47 791 749

47 725 199

0

66 551

0

0

40 231 362

40 183 777

47 586

7 560 387

7 541 422

18 965

3 999 868

2 756 851

1 243 017

0

0

1 177 878

1 102 260

75 618

897 005

751 544

145 461

1 924 985

903 047

1 021 938

0

A.4. INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH BEZ ZNEHODNOCENÍ A SE ZNEHODNOCENÍM Hodnota před znehodnocením

K ultimu vykazovaného období Finanč. aktiva (k 31.12.2013) oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Pohledávky bez znehodnocení

63 659 252

Pohledávky se znehodnocením

4 206 964

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou

Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou

Pohledávky bez znehodnocení

58 489 626


4 084 838



59 421 363


3 988 467


0


XX 1 587 355

Opravné položky



0


XX 1 581 733

0

Opravné položky




0 XX 0

0 Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou

0 XX



Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou 0 XX



Opravné položky


XX 1 393 581

0

Účetní hodnota (netto) Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou


63 659 252

0

2 619 609

0



58 489 626

0

2 503 106

0



59 421 363

0

2 594 887

0


23





56 772 189


3 999 868


Opravné položky




0 XX

XX

0

1 309 568

0



56 772 189

0

2 690 300

0

A.5. INFORMACE O RESTRUKTURALIZOVANÝCH POHLEDÁVKÁCH Restrukturalizované pohledávky za účetní období v hodnotě před znehodnocením

Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou

31.3.2013

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

607 616

551 354

866 165

622 933

0

0

0

0

30.9.2013

31.12.2013

Pohledávky oceňované reálnou hodnotou

A.6. INFORMACE O DERIVÁTECH 31.3.2013

30.6.2013

Deriváty k obchodování - aktiva reálná hodnota jmenovitá (pomyslná) hodnota Deriváty k obchodování - závazky reálná hodnota jmenovitá (pomyslná) hodnota

280 731

243 814

257 945

268 906

15 392 495

17 284 062

18 810 888

20 734 780

300 705

255 352

233 063

256 842

15 426 132

17 305 851

18 796 313

20 732 874

31.3.2013

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

10,86%

11,16%

11,40%

15,77%

0,43%

0,45%

0,27%

0,35%

A.7. POMĚROVÉ UKAZATELE a) Kapitálová přiměřenost b) Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) c) Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE )

5,37%

5,63%

3,39%

4,48%

d) Aktiva na jednoho zaměstnance

94 962

95 359

91 105

97 878

e) Správní náklady na jednoho zaměstnance

-1 393

-1 378

-1 366

-1 379

398

412

243

319


24

f) Čistý zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance

B. ÚDAJE O KAPITÁLU Souhrnná informace o podmínkách a charakteru kapitálu a jeho složek: Proces řízení kapitálu probíhá v úzké komunikaci s akcionáři banky. Jeho cílem je:  zajištění dlouhodobé stability banky v relaci na existující rizika  dodržování regulatorních pravidel pro krytí rizik kapitálem (kapitálová přiměřenost)  udržování výše kapitálu dostatečné pro podporu pokračující obchodní expanze. Na konci roku 2013 se akcionář rozhodl podpořit další růst banky a navýšit kapitál banky (prostřednictvím podřízeného dluhu, který bude v prvním pololetí roku 2014 konvertován na vlastní jmění). Dominující složkou kapitálu je původní kapitál (Tier1). Dodatkový kapitál (Tier 2) je využíván jen v omezené míře a/nebo na přechodnou dobu.

Údaje o kapitálu na individuálním základě v tis. Kč

31.3.2013

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

Kapitál

5 138 689

5 294 589

5 297 368

7 416 880

Původní kapitál (Tier 1)

4 984 279

5 190 789

5 194 428

5 187 228

Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

2 005 380

2 005 380

2 005 380

2 005 380

Vlastní akcie Emisní ážio

0

0

0

0

2 694 628

2 694 628

2 694 628

2 694 628

Rezervní fondy a nerozdělený zisk

392 538

601 892

601 892

601 892

Povinné rezervní fondy

109 902

120 369

120 369

120 369

0

0

0

0

Ostatní fondy z rozdělení zisku Nerozdělený zisk z předchozích období Další odčitatelné položky z původního kapitálu Goodwill Nehmotný majetek jiný než goodwill Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance

282 636

481 523

481 523

481 523

-108 267

-111 111

-107 473

-114 672

0

0

0

0

-108 267

-111 111

-107 473

-114 672

0

0

0

0

0

0

0

0

154 410

103 800

102 940

2 229 653

Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)

0

0

0

0

Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)

0

0

0

0

Dodatkový kapitál (Tier 2)


25

C. ÚDAJE O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH Souhrnná informace o přístupu Sberbank CZ, a.s. k posuzování dostatečnosti vnitřně stanoveného kapitálu vzhledem k současným a budoucím činnostem (vnitřně stanovená a udržovaná kapitálová přiměřenost): Systém vnitřně stanoveného kapitálu je aplikován z úrovně centrály skupiny Sberbank a zahrnuje zejména následující komponenty:  strategie řízení rizik  identifikace rizik, kterým banka ve své činnosti čelí (kromě úvěrového, tržního a operačního rizika např. riziko likvidity nebo riziko koncentrace)  kvantifikace míry těchto rizik ve formě kapitálu potřebného pro jejich krytí (vnitřně stanovená kapitálová potřeba), agregace výsledků pro jednotlivá rizika  stanovení rizikové kapacity banky a v jejím rámci maximální akceptované míry rizik  monitoring - ujištění, že vnitřně stanovené kapitálové zdroje jsou dostatečné vzhledem k vnitřně stanovené kapitálové potřebě  strategické plánování zohledňující budoucí kapitálovou potřebu. Systém odpovídá velikosti banky a povaze, rozsahu a složitosti jí prováděných činností. Kvantifikovatelná rizika jsou vyhodnocena v podobě vnitřně stanovené kapitálové potřeby, pro krytí ostatních typů rizik je využívána zbývající část kapitálových zdrojů. Podstupovaná rizika jsou tak obezřetně pokryta vnitřně stanovenými kapitálovými zdroji. Údaje o kapitálových požadavcích na individuálním základě (regulatorní požadavek podle standardizované metody) v tis. Kč

31.3.2013

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

Kapitálové požadavky celkem

3 785 544

3 794 589

3 718 931

3 762 596

Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem

3 575 476

3 577 610

3 501 952

3 545 617

Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem

3 575 476

3 577 610

3 501 952

3 545 617

Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem

3 575 476

3 577 610

3 501 952

3 545 617

0

0

0

0

Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům

14 038

13 817

13 692

17 238

Kap. pož. při STA k expoz. vůči org.veřejného sektoru a ost.

9

11

10

11

Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám

0

0

0

0

Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím

0

0

0

0

257 311

329 115

322 624

249 865 2 174 181

Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.

2 344 787

2 248 158

2 183 479

Kap. pož. při STA k retailovým expoz.

575 530

573 968

555 620

668 875

Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi

233 077

244 028

265 762

285 978

Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti

120 651

138 017

129 733

118 939

Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.

0

0

0

0

Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech

0

0

0

0

Kap. pož. při STA ke krátkod.expoz.vůči inst. a podn. expoz.

0

0

0

0

Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování

0

0

0

0

30 074

30 495

31 031

30 530

Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem

0

0

0

0

Kap. pož. při STA k úrokovému riziku

0

0

0

0

Kap. pož. při STA k ostatním expoz.

Kap. pož. při STA k akciovému riziku

0

0

0

0

Kap. pož. při STA k měnovému riziku

0

0

0

0

Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku

0

0

0

0

Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech

0

0

0

0

210 067

216 979

216 979

216 979

Kap. pož. k operačnímu riziku celkem Kap. pož. k oper. riziku při BIA

0

0

0

0

Kap. pož. k oper. riziku při TSA

210 067

216 979

216 979

216 979

Kap. pož. k oper. riziku při ASA

0

0

0

0


26

D. OBCHODY V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB Objem obchodů v rámci poskytování investičních služeb

Objem obchodů s cennými papíry celkem obchody pro klienty obchody pro klienty v rámci obhospodařování

31.3.2013

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

1 800 982

224 835

475 580

8 945 008

198 970

224 819

475 580

925 429

0

0

0

0

investiční CP - akcie a obdobné CP investiční CP - dluhopisy a obdobné CP investiční CP - ostatní CP kolektivního investování nástroje peněžního trhu ostatní obchody pro klienty investiční CP - akcie a obdobné CP investiční CP - dluhopisy a obdobné CP

198 970

224 819

475 580

925 429

161 967

53 048

58 858

152 115

36 904

171 749

415 929

456 111

99

21

794

317 203

investiční CP - ostatní CP kolektivního investování nástroje peněžního trhu obchody na vlastní účet investiční CP - akcie a obdobné CP investiční CP - dluhopisy a obdobné CP

1 602 012

16

0

8 019 579

15

16

0

0

1 601 997

0

0

8 019 579

0

0

0

0

investiční CP - ostatní CP kolektivního investování nástroje peněžního trhu

Objem obchodů s deriváty celkem obchody pro klienty obchody pro klienty v rámci obhospodařování

31.3.2013

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

15 392 495

17 284 062

18 810 888

20 734 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

akciové deriváty úrokové deriváty měnové deriváty komoditní deriváty úvěrové deriváty ostatní deriváty ostatní obchody pro klienty akciové deriváty úrokové deriváty měnové deriváty komoditní deriváty úvěrové deriváty ostatní deriváty obchody na vlastní účet

15 392 495

17 284 062

18 810 888

20 734 780

akciové deriváty

250 000

0

0

0

úrokové deriváty

10 775 372

12 873 635

14 144 072

16 978 939

měnové deriváty

4 367 123

4 410 427

4 666 816

3 755 842


27

komoditní deriváty úvěrové deriváty ostatní deriváty

Informace o Sberbank CZ, a.s

Recommend Documents