Informace o Sberbank CZ, a.s. k 31. březnu 2014

2014 Informace o Sberbank CZ, a.s.

k 31. březnu 2014

Obsah:

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA Informace o bance Informace o činnostech banky Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami, v nichž je banka většinovým společníkem Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým společníkem Informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva a s dalšími vedoucími zaměstnanci Informace o hospodaření banky a o řízení rizik Výroční zpráva

SEZNAM PŘÍLOH 1. Celkové organizační schéma banky 2. Informace o hospodaření banky A. Údaje o finanční situaci banky B. Údaje o kapitálu banky C. Údaje o kapitálových požadavcích banky D. Obchody v rámci poskytování investičních služeb

Tyto informace odpovídají Vyhlášce č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami, a byly uveřejněny 12. května 2014.

Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

2

Čtvrtletní zpráva § 1 Informace o bance Odst. 1.1 a) Obchodní jméno:

Sberbank CZ, a.s. (do 27. 2. 2013 Volksbank CZ, a.s.)

Právní forma:

Akciová společnost

Sídlo:

Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00

IČO:

25 08 33 25 Odst. 1.1 b)

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 31. října 1996 Datum zápisu poslední změny:

1. listopadu 2013

(výmaz a zápis členů představenstva, sídla akcionáře a stanov) Odst. 1.1 c) Výše základního kapitálu zapsaná v obchodním rejstříku: 2 005 380 000,- Kč Odst. 1.1 d) 2 005 380 000,- Kč

Výše splaceného základního kapitálu:

Odst. 1.1 e) Údaje o emitovaných akciích: 401 076 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč Odst. 1.1 f) Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů Sberbank CZ, a.s. nevlastní žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné cenné papíry. Odst. 1.1 h) Údaje o akcionářích s kvalifikovanou účastí na bance Sberbank Europe AG, akciová společnost, se sídlem Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vídeň, Rakousko, je jediným akcionářem Sberbank CZ, a.s. s kvalifikovanou účastí podle § 17a, odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Výše podílu na hlasovacích právech činí 100,00 %. Odst. 1.2 Celkové organizační schéma tvoří přílohu č. 1. Počet prodejních míst:

22

Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců:

739 Odst. 1.3

Údaje o struktuře konsolidačního celku Sberbank CZ, a.s. nemá dle zákona povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a nevytváří konsolidační celek. Ovládající společností ve vztahu ke Sberbank CZ, a.s., je SBERBANK OF RUSSIA, akciová společnost, založená podle práva Ruské Federace, se sídlem 19 Vavilova Street, Moskva 117997, Ruská Federace, registrovaná v Jednotném státním registru právnických osob pod číslem 1027700132195. Výše uvedená společnost ovládá Sberbank CZ, a.s. nepřímo prostřednictvím jediného akcionáře, kterým je Sberbank Europe AG, akciová společnost, se sídlem Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vídeň, Rakousko.


3

§ 2 Informace o činnostech banky Odst. 2 a) Přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka (licence) Dne 24. 5. 2004 udělila Česká národní banka podle § 1 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 21/1992 Sb., bankovní licenci Sberbank CZ, a.s., kterou se nahrazuje oprávnění vykonávat bankovní činnosti podle rozhodnutí ČNB ze dne 20. 12. 1996 č.j. V 44/12-96. Licence byla vydána na základě správního řízení, zahájeného Českou národní bankou z jejího podnětu z důvodů tzv. přelicencováním tuzemských bank v souvislosti s harmonizací práva ČR s právem EU a účinností novelizace zákona o bankách k 1. 5. 2004. Licence byla vydána pro činnosti uvedené v § 1, odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, jakož i pro činnosti uvedené v § 1 odst. 3 zákona, a to: a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, h) poskytování investičních služeb zahrnující: - hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu - hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu - hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, i) finanční makléřství, j) výkon funkce depozitáře, Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

4

k) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), l) poskytování bankovních informací, m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem n) pronájem bezpečnostních schránek, o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci Sberbank CZ, a.s. Odst. 2 b) Přehled činností, které banka skutečně vykonává: −

přijímání vkladů od veřejnosti,

−

poskytování úvěrů,

−

investování do cenných papírů na vlastní účet,

−

platební styk a zúčtování,

−

vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků,

−

poskytování záruk,

−

otvírání akreditivů,

−

obstarávání inkasa,

−

poskytování investičních služeb zahrnující: -

-

-

-

-

-

-

hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu

−

finanční makléřství,

−

výkon funkce depozitáře,

−

směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

5

−

poskytování bankovních informací,

−

obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: -

−

obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem

pronájem bezpečnostních schránek. Odst. 2 c)

Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo omezeno, nebo vyloučeno Od začátku působení banky nedošlo k žádnému omezení nebo vyloučení činností vykonávaných nebo poskytovaných Sberbank CZ, a.s.

§ 3 Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým společníkem Sberbank CZ, a.s. neovládá jinou osobu a nemá většinový podíl na jiné právnické nebo fyzické osobě.

§ 4 Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým společníkem 4.1.a) Sberbank Europe AG, Vídeň v tis. Kč

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013 31.03.2014

4.1.b) Přímý nebo nepřímý podíl banky na základním kapitálu v %

100

100

100

100

4.1.c) Přímý nebo nepřímý podíl banky na hlasovacích právech v %

100

100

100

100

0

0

0

0

5 350 942

5 183 316

2 667 224

2 803 581

271

229

23 602

1 444 117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6

4.1.d) Jiný způsob ovládání 4.1.e) Souhrnná výše pohledávek 4.1.e) Souhrnná výše závazků Souhrnná výše CP, které má banka v aktivech a jsou emitovány 4.1.f) ovládající osobou (netto) 4.1.f) Souhrnná výše závazků banky z CP emitovaných ovládající osobou 4.1.g) Souhrnná výše bankou vydaných záruk 4.1.g) Souhrnná výše bankou přijatých záruk

§ 5 Informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva a s dalšími vedoucími zaměstnanci banky Odst. 5.1 a) Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a údaje o dalších vedoucích zaměstnancích banky DOZORČÍ RADA PŘEDSEDA ARNOLD Mark Datum nástupu do funkce: 1. 3. 2013 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 19 let, praxe ve vedoucí pozici – 19 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

Sberbank Europe AG

Rakousko

předseda představenstva

Sberbank SK

Slovensko

předseda dozorčí rady

Vienna Economic Forum

Rakousko

Místopředseda dozorčí rady

MÍSTOPŘEDSEDA MIHOV Valentin Datum nástupu do funkce: 4. 7. 2012 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 6 let, praxe ve vedoucí pozici – 6 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

VS -Bank

Ukrajina


Sberbank Europe AG

Rakousko

člen představenstva

Sberbank banka d.d.

Slovinsko


Sberbank Magyarországi Zrt.

Maďarsko


ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY KREMLEVA Irina Datum nástupu do funkce: 28. 3. 2012 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 21 let, praxe ve vedoucí pozici – 7 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

United Credit Bureau

Rusko

předsedkyně představenstva

Cetelem Bank LLC

Rusko

členka představenstva

Sberbank of Russia

Rusko

místopředsedkyně představenstva

KAUFMANN Reinhard Datum nástupu do funkce: 14. 6. 2013 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 11 let, praxe ve vedoucí pozici – 9 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

Sberbank SK

Slovensko

člen dozorčí rady


7

Ing. KVARDA Robert Datum nástupu do funkce: 21. 9. 2012 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 9 let, praxe ve vedoucí pozici – 18 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

x

x

x

Ing. VLČEK Luboš Datum nástupu do funkce: 18. 2. 2010 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 16 let, praxe ve vedoucí pozici – 21 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

x

x

x

PŘEDSTAVENSTVO PŘEDSEDA Ing. ŠOLC Vladimír Datum nástupu do funkce: 1. 8. 2013 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 15 let, praxe ve vedoucí pozici – 12 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

x

x

x

ČLENOVÉ GUTHAN Frank Datum nástupu do funkce: 1. 3. 2012 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 21 let, praxe ve vedoucí pozici – 19 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

x

x

x

Bc. ANTOŠ Jiří Datum nástupu do funkce: 11. 7. 2013 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 15 let, praxe ve vedoucí pozici – 15 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

BranchPro, s.r.o.

Slovensko

jednatel

Ing. MURÁNSKY Martin Datum nástupu do funkce: 1. 10. 2013 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 17 let, praxe ve vedoucí pozici – 12 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

x

x

x

Mgr. SOUKENÍK Karel Ph.D. Datum nástupu do funkce: 1. 10. 2013 Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 9 let, praxe ve vedoucí pozici – 9 let Členství v orgánech jiných společností Společnost

Země

Funkce

x

x

x


8

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI Praxe v letech Datum nástupu do funkce Bankovní Manažerská 12.7.2013 15 15 1.8.2013 17 13

Titul, příjmení, jméno Bc. ANTOŠ Jiří Ing. ČOPÁK Ivan, Ph.D.

ved. Rezortu 001 ved. odboru Business & Product Support

Mgr. DANIEL Zdeněk

ved. oddělení Market Risk

1.3.2013

8

3

Mgr. DRÁPALOVÁ Hana

ved. štáb. útvaru Administration Office

1.9.2010

6

4

Mgr. EDENOVÁ Helga

ved. štábního útvaru Řízení lidských zdrojů

1.6.2010

9

6

FIŠEROVÁ Radka, MBA

ved.odboru Banking Operations

1.1.2104

8

12

GUTHAN Frank

ved. Rezortu 003

1.3.2009

21

19

Ing. HAVLÍK Ondřej

vedoucí oddělení Segment Management

1.1.2014

9

20

Mgr. HORÁK Jiří

vedoucí oddělení Financial Controlling & Reporting

1.1.2104

5

3

Ing. HORNÍČEK Jindřich

ved. odboru Underwriting Division

RNDr. HRNČÍŘ Aleš

Vedoucí odboru Transaction services

Ing. CHABR Jaromír KNAUS Roman Ing. KOTARA Jan Ing. KOVÁCS Radim

Funkce

1.6.2010

13

7

16.1.2014.

19

14

ved. odboru SME

1.7.2013

22

20

ved. odboru Sales Management Retail

1.2.2012

18

9

ved. odboru Retail Distribution

1.9.2013

21

18

ved. štáb. útvaru Komunikace

1.12.2013

1

12

Mgr. KOVAŘÍK Vít

Vedoucí štábního útvaru Legal

1.1.2014

5

10

Ing. KVARDA Robert

ved. odboru Organizace, IT

1.7.2012

9

18

Ing. MELOUN Martin

ved. štábního útvaru ALM/Treasury

1.1.2104

20

20

Ing. MICHALIČKA Jiří

ved. štáb. útvaru Problematické úvěrové pohledávky

1.10.2010

20

15

Ing. MURÁNSKY Martin

ved. Rezortu 002

1.10.2013

17

12

15.8.2011

8

12

Ing. NĚMCOVÁ PIXOVÁ Renata ved. štábního útvaru Marketing Ing. NOSEK Libor

ved. odboru Finanční řízení

1.2.2009

17

14

Ing. NOVÁKOVÁ Andrea

ved. oddělení Operational Risk

1.1.2013

21

8

Ing. PALÁN Luděk

vedoucí oddělení Integrated Risk Management

1.3.2014

18

11

Ing. PETR Karel

ved. odd. Global Markets

2.4.2002

19

19

Ing. PLANETOVÁ Olga

ved. štábního útvaru Audit / Revize

31.12.2003

10

9

Ing. ROHÁČEK Jiří

ved. oddělení ALM/ Controlling Competence Center

23.5.2003

12

11

Mgr. SOUKENÍK Karel Ph.D.

ved. Rezortu 004

1.10.2013

9

9

Ing. STŘÍBRNÝ Miroslav

ved. odboru Corporate Banking

18.6.2012

21

13

ŠEVELA Jaroslav

ved. oddělení Alternative & Digital Channels

1.10.2013

13

8

1.1.2011

21

9

JUDr. ŠLESINGEROVÁ Helena ved. štáb. útvaru Compliance & AML ŠOLC Vladimír, MBA

ved. Rezortu 005

Mgr. ŠVÉDA Petr, CISA

ved. štáb. útvaru Security Office

VAKOČ Martin

vedoucí oddělení Credit Risk

1.8.2013

15

12

15.8.2011

13

9

1.2.2014

10

6

Zaměstnanci banky v jiných právnických osobách Titul, příjmení, jméno

Společnost

Země

Funkce

CRHOVÁ Petra

POD PLACHTAMI CZ, s.r.o.

Česká republika

jednatel

RNDr. HRNČÍŘ Aleš

American Components Int., spol. s r.o. v likvidaci

Česká republika

jednatel

Ing. KOVÁCS Radim

Prestio s.r.o.

Česká republika

Ing. KOVÁŘ František

UNISTAV a.s.

Česká republika

jednatel člen dozorčí rady

MALINA Jiří

MaPes, s.r.o.

Česká republika

Ing. TROJAN Pavel

HANTÁLY a.s.

Česká republika

Ing. NOVÁKOVÁ Jana

PERNAMENTA a.s.

Česká republika

jednatel předseda dozorčí rady člen představentva

Bc. STYXOVÁ Monika

Tomek Jaroslav, MUDr. s.r.o.

Česká republika

jednatel


9

Ing. VALČÍK Daniel MBA

Flips s.r.o.

Česká republika

jednatel

VASILIEVA Larisa

Vladilar s.r.o.

Česká republika

jednatel

VOSTRIKOV Vladimír

VVA Finance s.r.o.

Česká republika

jednatel

Odst. 5.1. b) Údaje o souhrnné výši bankou poskytnutých úvěrů členům dozorčí rady, členům představenstva a dalším vedoucím zaměstnancům banky v tis. Kč Souhrnná výše bankou poskytnutých úvěrů členům dozorčí rady

30.6.2013 0

0

0

31.03.2014 0

0

0

0

0

13 405

23 365

20 924

26 807

Souhrnná výše bankou poskytnutých úvěrů členům představenstva Souhrnná výše bankou poskytnutých úvěrů vedoucím pracovníkům banky

30.9.2013

31.12.2013

Odst. 5.1. c) Údaje o souhrnné výši bankou vydaných záruk za členy dozorčí rady, členy představenstva a dalšími vedoucími zaměstnanci banky v tis. Kč

30.6.2013

Souhrnná výše bankou vydaných záruk členům dozorčí rady, členům představenstva a vedoucím pracovníkům banky

30.9.2013

0

31.12.2013 0

31.03.2014 0

0

§ 6 Informace o hospodaření banky a o řízení rizik Odst. 6.1, 6.3, 6.5 Čtvrtletní rozvaha a čtvrtletní výkaz zisku a ztráty a poměrové a další ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a č. 2.1. Odst. 6.4 Kvalitativní informace o řízení rizik Banka uplatňuje v oblasti řízení rizik obezřetný a vyvážený přístup s cílem dosáhnout přiměřených výnosů při akceptovatelné úrovni rizika. Výchozími body jsou platná regulatorní legislativa a riziková strategie skupiny. Banka používá systém regulatorních a interních limitů, jejichž výše a dodržování jsou pravidelně sledovány. Banka ve spolupráci se svou mateřskou společností průběžně rozvíjí pokročilé nástroje řízení rizik. Hlavními obecnými zásadami procesu řízení rizik jsou optimalizace poměru mezi rizikem a očekávaným výnosem, funkční řídicí a kontrolní systém, oddělení neslučitelných funkcí, identifikace a analýza rizik, diverzifikace portfolia a v neposlední řadě i zajištění přesnosti a kompletnosti dat v bankovním systému. Vedení banky je pravidelně informováno o míře podstupovaných rizik a systém řízení rizik je sledován a vyhodnocován.


10

V organizační struktuře řízení rizik má centrální pozici představenstvo banky, které určuje strategii řízení rizik, schvaluje všechny klíčové dokumenty pro oblast řízení rizik a rozhoduje o významných rizikových pozicích. Řízení rizik je zajišťováno divizí pro řízení rizik, která je řízena pověřeným členem představenstva. Oddělení divize řízení rizik analyzují rizikovou pozici banky, kontrolují dodržování limitů, informují o zjištěných výsledcích, popřípadě sama schvalují rizikové pozice v rámci stanovených oprávnění. Divize řízení rizik se skládá z následujících šesti útvarů: 

Integrated risk management, který je zodpovědný za řízení úvěrového rizika, kapitálovou přiměřenost a monitoring portfolia,



útvar Tržní riziko, který je zodpovědný za řízení tržního rizika a likviditního rizika,



útvar Operační riziko, který je zodpovědný za řízení operační rizika banky a vnitřní kontrolní systém,



útvar Credit Risk, který je zodpovědný za nastavování úvěrových procesů,



útvar Underwriting, který je zodpovědný za vlastní proces schvalování a



útvar problematické úvěrové pohledávky, který je zodpovědný za vymáhání pohledávek.

Součástí systémů řízení rizik jsou i výbory pro řízení rizik: 

Výbor pro řízení rizik, který sleduje rizikový profil banky ve všech hlavních typech rizik včetně dostatečnosti jejich krytí kapitálem – systém vnitřně stanoveného kapitálu,



Výbor pro řízení aktiv a pasiv,



Úvěrový výbor pro řízení úvěrových rizik a



Distress Assets Committee pro řízení portfolia znehodnocených pohledávek.

Členy výborů jsou členové představenstva banky a řídicí pracovníci z příslušných oblastí řízení rizika. Úvěrové riziko Poskytování úvěrových produktů je jednou z hlavních obchodních činností banky. Tomu odpovídá důraz, který je kladen na řízení úvěrového rizika. Tento proces zahrnuje identifikaci rizik, měření rizikové pozice, sledování limitů a přijímání opatření vedoucích ke snížení podstupovaného úvěrového rizika. Proces probíhá na úrovni jednotlivého klienta i na úrovni úvěrového portfolia. Při hodnocení úvěrové kvality klienta se banka zaměřuje zejména na analýzu jeho finanční situace, schopnost splácet poskytnutý úvěr z vlastního cash-flow a na dosavadní zkušenost s klientem. Úvěrová kvalita každého klienta je posuzována interním ratingovým systémem odpovídajícím typu hodnoceného klienta. Klient je tak zařazen do jednoho z 26 stupňů interní ratingové stupnice. Každému ratingovému stupni je pevně přiřazena roční pravděpodobnost selhání klienta, která se používá jako jeden z parametrů rozhodovacího procesu. Ratingové nástroje jsou pravidelně testovány a následně odpovídajícím způsobem upravovány tak, aby odhad pravděpodobnosti selhání klienta byl korektní. Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

11

Dalším hodnoceným kritériem při posuzování úvěrového návrhu je kvalita zajišťovacích instrumentů. Katalog těchto instrumentů definuje akceptované typy zajištění, způsob stanovení jejich reálné hodnoty, frekvenci přecenění a odpovědnosti jednotlivých oddělení banky. Posuzování a schvalování úvěrových návrhů probíhá nezávisle na obchodních útvarech. Schvalovací kompetence jsou delegovány představenstvem banky a jsou objemově rozčleněny do několika úrovní. Banka provádí pravidelný monitoring jednotlivých angažovaností za účelem průběžného sledování kvality úvěrového portfolia. Tento proces zvyšuje pravděpodobnost, že možné budoucí selhání klienta bude včas rozpoznáno. Pro tento případ je v bance nastaven fungující systém včasného řešení problematických pohledávek, který snižuje pravděpodobnost vzniku ztráty z úvěrového obchodu. Banka dodržuje všechny regulatorní limity angažovanosti investičního portfolia. Banka posuzuje pohledávky za klienty z hlediska případného poklesu jejich hodnoty a to zejména s ohledem na zhoršení ratingu, zpoždění ve splácení, nebo jiné porušení původních smluvních podmínek protistranou. Banka posuzuje snížení hodnoty pohledávek z dvou pohledů: 

kolektivní znehodnocení, které je aplikováno na jednotlivé skupiny aktiv na základě statistických modelů a je kryto kolektivními opravnými položkami, a



individuální znehodnocení, které je spojeno s jednotlivými pohledávkami, u kterých existuje objektivní důkaz o snížení hodnoty, a které je kryto pomocí individuálních opravných položek.

Tržní rizika Hlavním nástrojem řízení tržních rizik je soustava limitů pro jednotlivé typy tržních rizik. Dodržování limitů je pravidelně sledováno. O případném překročení limitu a souvisejících nápravných opatřeních jsou bez zbytečného odkladu informováni představenstvo, členové výboru pro řízení rizik a příslušné obchodní útvary. Limity jsou stanoveny interně, mateřskou společností nebo regulatorními předpisy ČNB a jsou schvalovány Výborem pro řízení aktiv a pasiv. Pravidelně probíhá stresové testování tržních rizik. Měnové riziko banka řídí uzavíráním své měnové pozice prostřednictvím zajišťovacích obchodů. Měnová pozice v jednotlivých hlavních měnách je denně sledována a porovnávána s platnými limity. Expozice banky vůči úrokovému riziku je kvantifikována formou simulace vlivu standardizovaného úrokového šoku (posun výnosové křivky o 200 p.b.) na kapitál banky, kde tento vliv je představován změnou ekonomické hodnoty (NPV) úrokově citlivých aktiv a pasív banky. Rozdíl aktiv a pasiv s dlouhodobě pevnou úrokovou sazbou (hlavní zdroj úrokového rizika) je vyvažován s využitím úrokových swapů a emitovaných dluhových cenných papírů. Úroková pozice banky je pravidelně měřena a porovnávána s platnými limity. Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 E-mail: [email protected], Internet: www.sberbankcz.cz Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

12

Tržní volatilitě cenných papírů je banka vystavena formou drženého portfolia dluhopisů, ve kterém dominují české státní dluhopisy. Z regulatorního hlediska banka vede malé obchodní portfolio. Riziko likvidity Operativní řízení rizika likvidity je prováděno denně sledováním krátkodobých i dlouhodobých ukazatelů zbytkové splatnosti aktiv a pasiv, a to v jednotlivých hlavních měnách i agregovaně přes všechny měny. Na základě výsledků těchto analýz banka denně sleduje plnění interních limitů likvidity. Banka rozlišuje mezi kontraktuální splatností položek bilance a mezi modelovanou očekávanou splatností. Modely pro stanovení očekávané splatnosti jsou schvalovány Výborem pro řízení aktiv a pasiv. Na týdenní bázi jsou vypracovávány stresové scénáře likviditní pozice banky, které vycházejí z údajů o stávající struktuře aktiv a pasiv banky jejich předpokládaného chování v modelových stresových situacích. Pro teoretický případ mimořádných okolností ohrožujících likviditu banky je připraven pohotovostní plán. Operační riziko V souladu s regulatorními požadavky banka disponuje potřebnými interními předpisy pro řízení operačního rizika, včetně oblastí informační bezpečnosti, kontinuity činností, outsourcingu nebo systému vnitřní kontroly, který je nastaven pro jednotlivé procesy nebo útvary. Základními používanými metodami jsou vyloučení, snížení, přenos nebo akceptace operačního rizika. Proces řízení operačního rizika zahrnuje identifikaci, evidenci, vyhodnocení a ocenění rizik včetně opatření k jejich minimalizaci a probíhá v úrovni skutečných událostí i latentních rizik. Pro řízení a identifikaci operačních rizik banka využívá: 

sběr událostí operačního rizika, jejich klasifikaci a následné vyhodnocení,



Risk Control Self Assemement a



analýzu scénářů pro rizika s nízkou frekvencí a velkým dopadem.

Na základě identifikovaných operačních rizik banka přijímá opatření, která mají za cíl efektivně minimalizovat pravděpodobnost dalšího výskytu podobného typu události a jsou navrhována nejen v závislosti na četnosti výskytu a objemu realizované/předpokládané ztráty/zisku, ale i s ohledem na závažnost a příčinu vzniku. Banka má rovněž sestaven pohotovostní plán pro kritické situace a obnovení činnosti s cílem zajistit pokračování obchodní činnosti v největším možném rozsahu a plán obnovy činnosti pro klíčové IT aplikace.


13

Riziko koncentrace Dostatečnou diverzifikaci podstupovaného úvěrového rizika zajišťuje systém limitů rizika koncentrace vůči ekonomicky spjatým skupinám klientů, vůči odvětvím činnosti klientů nebo vůči zemím. Banka sleduje také rizika vznikající z koncentrace expozic z titulu jednotlivých produktů nebo z titulu nepřímých angažovaností – tedy například vůči jednomu typu zajištění, poskytovateli zajištění nebo emitentovi cenných papírů přijatých jako zajištění. V oblasti likvidity je sledována míra koncentrace vůči poskytovatelům krátkodobých pasiv.

§ 7 Výroční zpráva Výroční zpráva Sberbank CZ, a.s. za rok 2013 je uveřejněna na internetových stránkách www.SberbankCZ.cz v sekci O bance, Výroční zprávy a hospodářské výsledky. Tento dokument je volně ke stažení.


14

Přílohy

Příloha č. 1

CELKOVÉ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA BANKY PLATNÉ K 31.3.2014


15

Příloha č. 2 – údaje podle Mezinárodních účetních standardů (IFRS) A. STRUKTURA ÚDAJŮ O FINANČNÍ SITUACI BANKY A.1. ČTVRTLETNÍ ROZVAHA

v tis. Kč

30.6.2013

30.9.2103

31.12.2013 31.03.2014

1

Aktiva celkem

2

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám

66 083 461 65 048 789 70 471 998

3

Pokladní hotovost

4

Pohledávky vůči centrálním bankám

5

Finanční aktiva k obchodování

282 963

289 139

300 061

343 886

6

Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou

243 814

257 945

268 906

311 596

7

Kapitálové nástroje k obchodování

0

0

0

0

8

Dluhové cenné papíry k obchodování

39 149

31 194

31 154

32 290

4 840 328 303 828 4 536 500

4 542 476 11 746 259 304 533

70 451 198 6 009 426

350 873

362 622

4 237 944 11 395 386

5 646 803

9

Pohledávky k obchodování

0

0

0

0

10

Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím

0

0

0

0

11

Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím

0

0

0

0

12

Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné

0

0

0

0

13

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty

0

0

0

0

14

Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z

0

0

0

0

15

Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z

0

0

0

0

16

Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

0

0

0

0

17

Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.

0

0

0

0

18

Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.

0

0

0

0

19

Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné

20

Realizovatelná finanční aktiva

21

Kapitálové nástroje realizovatelné

22

Dluhové cenné papíry realizovatelné

23 24

0

0

0

0

2 913 073

2 916 369

2 996 645

4 050 069

0

0

0

0

2 913 073

2 916 369

2 996 645

4 050 069

Pohledávky realizovatelné

0

0

0

0

Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím

0

0

0

0

25

Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím

0

0

0

0

26

Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné

0

0

0

0

27

Úvěry a jiné pohledávky

57 541 914 56 817 673 54 944 094

59 559 195

28

Dluhové cenné papíry neobchodovatelné

29

Pohledávky

30

Pohledávky vůči úvěrovým institucím

31

Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím

32

Ostatní pohledávky sektorově nečleněné

1 764

300

0

7 753

33

Finanční investice držené do splatnosti

0

0

0

0

34

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

0

0

0

0

35

Pohledávky držené do splatnosti

0

0

0

0

36

Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím

0

0

0

0

37

Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.

0

0

0

0

38

Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné

0

0

0

0

39

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

0

0

0

0

40

Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty

0

0

0

0

62 164

60 618

61 325

57 479 750 56 754 788 54 883 476

59 497 869

7 571 402

62 884

3 462 260

5 715 644

49 906 584 48 934 049 51 421 216

7 820 440

53 774 473

41

Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků

0

0

0

0

42

Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.

0

0

0

0

43

Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH

0

0

0

0

44

Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky

0

0

0

0


16

45

Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

0

0

0

0

46

Hmotný majetek

243 086

252 491

262 448

256 342

47

Pozemky, budovy a zařízení

243 086

252 491

262 448

256 342 0

48

Investice do nemovitostí

49

Nehmotný majetek

0

0

0

111 111

107 473

114 672

50

Goodwill

0

0

0

51

Ostatní nehmotný majetek

0

111 111

107 473

114 672

104 939

52

Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.

0

0

0

0

53

Daňové pohledávky

63 437

45 936

46 881

43 189

54

Pohledávky ze splatné daně

41 760

6 433

0

0

55

Pohledávky z odložené daně

21 678

39 503

46 881

43 189

56

Ostatní aktiva

87 548

77 233

60 937

84 152

57

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

0

0

0

0

30.9.2013

104 939

PASIVA

30.6.2013

31.12.2013 31.03.2014

1

Závazky a vlastní kapitál celkem

66 083 461 65 048 789 70 471 998

70 451 198

2

Závazky celkem

60 651 678 59 613 265 64 977 124

64 861 665

3

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám

4

0

0

0

0

Finanční závazky k obchodování

255 352

233 063

256 842

303 018

5

Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou

255 352

233 063

256 842

303 018

6

Závazky z krátkých prodejů

0

0

0

0

7

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování

0

0

0

0

8

Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.

0

0

0

0

9

Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst

0

0

0

0

10

Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné

0

0

0

0

11

Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období

0

0

0

0

12

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

0

0

0

0

13

Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z

0

0

0

0

14

Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.

0

0

0

0

15

Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst

0

0

0

0

16

Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen.

0

0

0

0

17

Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty

0

0

0

0

18

Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty

0

0

0

0

19

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

59 514 319 58 621 515 64 296 090

63 763 086

20

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě

52 080 848 51 280 343 52 496 205

51 222 963

21

Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.

22

Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.

23

Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné

24

Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě

25

Podřízené závazky v naběhlé hodnotě

26

Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy

27

6 996 895

6 994 639

4 488 363

8 052 127

45 083 553 44 284 952 48 007 696

43 162 514

400

752

145

8 321

7 172 879

7 081 538

9 399 851

10 137 641

260 592

259 634

2 400 034

2 402 482

0

0

0

0

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

0

0

0

0

28

Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty

0

0

0

0

29

Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků

0

0

0

0

30

Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.

0

0

0

0

31

Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH

0

0

0

0

32

Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky

0

0

0

0

33

Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

34

Rezervy

35

Rezervy na restrukturalizace

36

Rezervy na daně a soudní spory

37

Rezervy na důchody a podobné závazky

0

0

0

0

31 232

32 612

39 485

40 921

0

0

0

0

650

650

300

300

21 261

21 261

26 733

26 733


17

38

Rezervy na podrozvahové položky

39

Rezervy na nevýhodné smlouvy

40

Ostatní rezervy

41

6 820

7 748

8 518

9 060

0

0

0

0

2 501

2 953

3 934

4 828

Daňové závazky

0

0

1 392

3 785

42

Závazky ze splatné daně

0

0

1 392

3 785

43

Závazky z odložené daně

0

0

0

0

44

Ostatní závazky

850 774

726 075

383 316

750 856

45

Základní kapitál družstev splatný na požádání

XX

46

Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji

47 48

XX

XX

XX

0

0

0

0

Vlastní kapitál celkem

5 431 783

5 435 525

5 494 873

5 589 533

Základní kapitál

2 005 380

2 005 380

2 005 380

2 005 380

49

Splacený základní kapitál

2 005 380

2 005 380

2 005 380

2 005 380

50

Nesplacený základní kapitál

51

Emisní ážio

52

0

0

0

0

2 694 628

2 694 628

2 694 628

2 694 628

Další vlastní kapitál

0

0

0

0

53

Kapitálová složka finančních nástrojů

0

0

0

0

54

Ostatní kapitálové nástroje

0

0

0

0

55

Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly

-13 030

3 648

-36 865

-9 109

56

Oceňovací rozdíly z hmotného majetku

0

0

0

0

57

Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku

0

0

0

0

58

Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek

0

0

0

0

59

Zajištění peněžních toků

0

0

0

0

60

Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv

-13 030

3 648

-36 189

-8 434

61

Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji

0

0

0

0

62

Ostatní oceňovací rozdíly

0

0

-676

-676

63

Rezervní fondy

120 369

120 369

120 369

120 369

64

Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období

481 523

481 523

481 523

711 361

65

Vlastní akcie

0

0

0

0

66

Zisk (ztráta) za běžné účetní období

142 912

129 977

229 838

66 904

30.6.2013

30.9.2013

A.2. ČTVRTLETNÍ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 1

Zisk z finanční a provozní činnosti

2

Úrokové výnosy

3

Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám

4

Úroky z finančních aktiv k obchodování

5

Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z

6

Úroky z realizovatelných finančních aktiv

7

Úroky z úvěrů a jiných pohledávek

8

Úroky z finančních investic držených do splatnosti

9

Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů

10

Úroky z ostatních aktiv

11

Úrokové náklady

12

Úroky na vklady, úvěry a ost. fin. závazky vůči centr.bankám

13

Úroky na finanční závazky k obchodování

14

Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z

15

Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě

16

Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů

17

Úroky na ostatní závazky

18

Náklady na základní kapitál splatný na požádání

19

Výnosy z dividend

20

Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování

31.12.2013 31.03.2014

850 365

1 302 621

1 771 739

436 693

1 072 244

1 612 721

2 149 461

543 149

1 193

1 822

2 849

1 041

12 127

12 127

12 127

8 905

12 763

22 916

8 306

1 050 019

1 586 009

2 111 568

533 802

-382 246

-549 398

-718 145

-180 556

-24 253

-24 253

-24 253

-357 993

-525 145

-693 891

-180 556

0

0

0

0


18

21

Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázaných do Z/Z

22

Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv

23

Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob

24

Výnosy z poplatků a provizí

25

Poplatky a provize z operací s finan. nástroji pro zákazníky

26

Poplatky a provize z obstarání emisí

27

Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů

28

Poplatky a provize za poradenskou činnost

219 728

334 313

467 392

106 193

6 266

10 216

19 267

2 967

6 266

10 216

19 267

2 967

1 354

2 056

2 221

107

29

Poplatky a provize z clearingu a vypořádání

30

Poplatky a provize za obhospodařování hodnot

31

Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot

32

Poplatky a provize z příslibů a záruk

6 853

10 183

13 226

3 854

33

Poplatky a provize z platebního styku

151 608

234 628

327 105

73 636

34

Poplatky a provize ze strukturovaného financování 53 646

77 230

105 572

25 629

-47 706

-74 601

-109 546

-19 506

-3 069

-5 203

-8 020

-567

-147

-490

-1 007

-19

35

Poplatky a provize ze sekuritizace

36

Poplatky a provize z ostatních služeb

37

Náklady na poplatky a provize

38

Poplatky a provize na operace s finančními nástroji

39

Poplatky a provize na obhospodařování hodnot

40

Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot

41

Poplatky a provize na clearing a vypořádání

42

Poplatky a provize na sekuritizaci

43

Poplatky a provize na ostatní služby

-44 490

-68 908

-100 519

-18 920

44

Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z

2 402

2 402

13 045

0

45

Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv

2 384

2 384

13 026

46

Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek

19

19

19

47

Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti

48

Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě 29 813

35 264

49

Zisk (ztráta) z ostatních závazků

50

Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování

21 973

51

Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů

10 004

10 004

10 004

52

Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)

9 986

11 036

7 644

-4 019

53

Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)

1 984

8 773

17 615

3 170

54

Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)

55

Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů

56

Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních -316

-316

-316

-864

-5 610

-6 773

57

Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z

58

Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví

59

Kurzové rozdíly

60

Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji

61

Ostatní provozní výnosy

62

Ostatní provozní náklady

63

-849

666

1 070

6 559

12 694

4 616

-35 920

-53 264

-71 335

-17 019

Správní náklady

-477 483

-731 544

-992 844

-254 929

64

Náklady na zaměstnance

-268 720

-424 782

-582 335

-158 414

65

Mzdy a platy

-195 591

-312 024

-431 714

-115 167

66

Sociální a zdravotní pojištění

-64 896

-101 736

-134 355

-39 166

-2 624

-2 541

-5 012

-1 063

67

Penzijní a podobné výdaje

68

Náklady na dočasné zaměstnance

69

Odměny - vlastní kapitálové nástroje

70

Ostatní náklady na zaměstnance

71

Ostatní správní náklady

72

Náklady na reklamu

-5 608

-8 481

-11 253

-3 018

-208 764

-306 762

-410 509

-96 515

-40 075

-60 269

-63 170


-16 084

19

73

Náklady na poradenství

-12 653

-19 755

-31 067

-7 030

74

Náklady na informační technologie

-49 633

-75 434

-109 442

-25 409

75

Náklady na outsourcing

-2 231

-3 204

-4 629

-789

76

Nájemné

-46 045

-66 995

-89 996

-24 735

77

Jiné správní náklady

-58 127

-81 104

-112 205

-22 468

78

Odpisy

-44 222

-67 654

-94 957

-25 380

79

Odpisy pozemků, budov a zařízení

-25 979

-38 771

-52 987

-14 496

80

Odpisy investic do nemovitostí

81

Odpisy nehmotného majetku

-18 243

-28 883

-41 969

-10 884

82

Tvorba rezerv

4 055

3 086

224

-539

83

Ztráty ze znehodnocení

-156 469

-346 060

-401 739

-75 054

84

Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z

-156 469

-346 060

-401 739

-75 054

85

Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně

86

Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv

87

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek

-156 469

-346 060

-401 739

-75 054

88

Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti

89

Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv

0

0

0

0

90

Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení

91

Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí

92

Ztráty ze znehodnocení goodwillu

93

Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku

94

Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn.

95

Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv

96

Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z

97

Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků

98

Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin

1 053

1 612

3 759

0

99

Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním

177 299

162 060

286 183

80 791

100

Náklady na daň z příjmů

-34 387

-32 083

-56 345

-13 887

101

Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění

142 912

129 977

229 838

66 904

102

Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění

103

Zisk nebo ztráta po zdanění

142 912

129 977

229 838

66 904


20

A.3. INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ BEZ SELHÁNÍ A SE SELHÁNÍM

K ultimu vykazovaného období (k 31.3.2014) Pohledávky z finančních činností celkem Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

Hodnota před znehodnocením

Účetní hodnota (netto)

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám

Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení

Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledávek

Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou

61 150 243

59 490 117

1 471 352

188 774

0

0

5 715 644

5 715 644

0

0

0

0

5 715 644

5 715 644

0

0

0

0

5 715 644

5 715 644

0

0

0

0

0

55 434 600

53 774 473

1 471 352

188 774

0

0

51 057 664

50 868 890

0

188 774

0

0

46 101 989

45 956 315

145 673

4 955 676

4 912 574

43 101

4 376 935

2 905 583

1 471 352

0

0

1 664 534

1 569 528

95 005

646 507

398 317

248 190

2 065 895

937 738

1 128 157

0 0 0 0 0


0




K ultimu 1.předcházejícímu čtvrtletí (k 31.12.2013)


Pohledávky z finančních činností celkem

56 470 830

54 883 476

1 412 738

174 617

0

0

3 462 260

3 462 260

0

0

0

0

3 462 260

3 462 260

0

0

0

0

3 462 260

3 462 260

0

0

0

0

0

53 008 571

51 421 216

1 412 738

174 617

0

0

48 801 607

48 626 990

0

174 617

0

0

Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání


0 0 0 0 0


21

Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

43 858 479

43 730 377

128 101

4 943 128

4 896 613

46 515

4 206 964

2 794 226

1 412 738

1 470 361

1 409 486

60 875

655 655

425 338

230 317

2 080 948

959 403

1 121 546


0


0


0


K ultimu 2. předcházejícího čtvrtletí (k 30.9.2013)



58 336 222

56 754 489

1 394 870

186 863

0

0

7 820 440

7 820 440

0

0

0

0

7 820 440

7 820 440

0

0

0

0

7 820 440

7 820 440

0

0

0

0

0

50 515 782

48 934 049

1 394 870

186 863

0

0

46 430 944

46 244 081

0

186 863

0

0

40 628 870

40 492 936

135 934

5 802 074

5 751 145

50 928

4 084 838

2 689 968

1 394 870

0

0

1 278 484

1 207 655

70 829

730 331

528 008

202 323

2 076 023

954 306

1 121 718

Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi


0 0 0 0 0


0







58 871 566

57 477 986

1 322 547

71 034

0

0

7 571 402

7 571 402

0

0

0

0

7 571 402

7 571 402

0

0

0

0

7 571 402

7 571 402

0

0

0

0

Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním


0 0

0


22

Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

0 0 0 51 300 164

49 906 584

1 322 547

71 034

0

0

47 311 697

47 240 663

0

71 034

0

0

42 781 763

42 727 483

54 280

4 529 934

4 513 180

16 754

3 988 467

2 665 921

1 322 547

0

0

1 156 813

1 066 533

90 280

776 559

608 488

168 071

2 055 095

990 900

1 064 195

0

A.4. INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH BEZ ZNEHODNOCENÍ A SE ZNEHODNOCENÍM Hodnota před znehodnocením

K ultimu vykazovaného období Finanč. aktiva (k 31.03.2014) oceňovaná

Pohledávky bez znehodnocení Pohledávky se znehodnocením

naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou 62 427 864

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou

4 376 935

Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou

Pohledávky bez znehodnocení

63 659 252

Pohledávky se znehodnocením

4 206 964



0

XX

0

1 660 127


K ultimu 1.předcházejícího čtvrtletí (k 31.12.2013)

Opravné položky



0

Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou XX 62 427 864 0

Opravné položky




0 XX

XX 1 587 355


0

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou 0

2 716 809

0

Účetní hodnota (netto) Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou


63 659 252

0

2 619 609

0


23





58 489 626


4 084 838




59 421 363


3 988 467



0 XX

XX

0



Opravné položky



1 581 733



Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou XX

0



58 489 626

0

2 503 106

0

0

Opravné položky

0 XX


1 393 581

Účetní hodnota (netto) Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou


59 421 363

0

2 594 887

0

0

A.5. INFORMACE O RESTRUKTURALIZOVANÝCH POHLEDÁVKÁCH Restrukturalizované pohledávky za účetní období v hodnotě před znehodnocením

Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

551 354

866 165

622 933

0

0

0

Pohledávky oceňované reálnou hodnotou

31.03.2014 134 294 0

A.6. INFORMACE O DERIVÁTECH 30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

31.03.2014

Deriváty k obchodování - aktiva reálná hodnota

243 814

257 945

268 906

311 596

17 284 062

18 810 888

20 734 780

21 404 702

255 352

233 063

256 842

303 018

17 305 851

18 796 313

20 732 874

21 399 894

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

31.03.2014

11,16%

11,40%

15,77%

b) Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)

0,45%

0,27%

0,35%

c) Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE )

5,63%

3,39%

4,48%

d) Aktiva na jednoho zaměstnance

95 359

91 105

97 878

e) Správní náklady na jednoho zaměstnance

-1 378

-1 366

-1 379

412

243

319

15,65% 0,38% 5,15% 94 439 -1 367 359

jmenovitá (pomyslná) hodnota Deriváty k obchodování - závazky reálná hodnota jmenovitá (pomyslná) hodnota

A.7. POMĚROVÉ UKAZATELE a) Kapitálová přiměřenost

f) Čistý zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance


24

B. ÚDAJE O KAPITÁLU Souhrnná informace o podmínkách a charakteru kapitálu a jeho složek: Proces řízení kapitálu probíhá v úzké komunikaci s akcionáři banky. Jeho cílem je:  zajištění dlouhodobé stability banky v relaci na existující rizika  dodržování regulatorních pravidel pro krytí rizik kapitálem (kapitálová přiměřenost)  udržování výše kapitálu dostatečné pro podporu pokračující obchodní expanze. Na konci roku 2013 se akcionář rozhodl podpořit další růst banky a navýšit kapitál banky (prostřednictvím podřízeného dluhu, který bude v dubnu 2014 konvertován na vlastní jmění). Dominující složkou kapitálu je původní kapitál (Tier1). Dodatkový kapitál (Tier 2) je využíván jen v omezené míře a/nebo na přechodnou dobu.

Údaje o kapitálu na individuálním základě v tis. Kč

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

31.03.2014

Kapitál

5 294 589

5 297 368

7 416 880

Původní kapitál (Tier 1)

5 190 789

5 194 428

5 187 228

Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

2 005 380

2 005 380

2 005 380

0

0

0

2 694 628

2 694 628

2 694 628

Rezervní fondy a nerozdělený zisk

601 892

601 892

601 892

7 374 275 5 196 961 2 005 380 0 2 694 628 601 892

Povinné rezervní fondy

120 369

120 369

120 369

0

0

0

Vlastní akcie Emisní ážio

Ostatní fondy z rozdělení zisku Nerozdělený zisk z předchozích období Další odčitatelné položky z původního kapitálu

481 523

481 523

481 523

-111 111

-107 473

-114 672

120 369 0 481 523

0

0

0

-104 939 0 -104 939 0 0

103 800

102 940

2 229 653

2 177 314

Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)

0

0

0

0

Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)

0

0

0

0

Goodwill Nehmotný majetek jiný než goodwill Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance Dodatkový kapitál (Tier 2)

0

0

0

-111 111

-107 473

-114 672

0

0

0


25

C. ÚDAJE O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH Souhrnná informace o přístupu Sberbank CZ, a.s. k posuzování dostatečnosti vnitřně stanoveného kapitálu vzhledem k současným a budoucím činnostem (vnitřně stanovená a udržovaná kapitálová přiměřenost): Systém vnitřně stanoveného kapitálu je aplikován z úrovně centrály skupiny Sberbank a zahrnuje zejména následující komponenty:  strategie řízení rizik  identifikace rizik, kterým banka ve své činnosti čelí (kromě úvěrového, tržního a operačního rizika např. riziko likvidity nebo riziko koncentrace)  kvantifikace míry těchto rizik ve formě kapitálu potřebného pro jejich krytí (vnitřně stanovená kapitálová potřeba), agregace výsledků pro jednotlivá rizika  stanovení rizikové kapacity banky a v jejím rámci maximální akceptované míry rizik  monitoring - ujištění, že vnitřně stanovené kapitálové zdroje jsou dostatečné vzhledem k vnitřně stanovené kapitálové potřebě  strategické plánování zohledňující budoucí kapitálovou potřebu. Systém odpovídá velikosti banky a povaze, rozsahu a složitosti jí prováděných činností. Kvantifikovatelná rizika jsou vyhodnocena v podobě vnitřně stanovené kapitálové potřeby, pro krytí ostatních typů rizik je využívána zbývající část kapitálových zdrojů. Podstupovaná rizika jsou tak obezřetně pokryta vnitřně stanovenými kapitálovými zdroji. Údaje o kapitálových požadavcích na individuálním základě (regulatorní požadavek podle standardizované metody) v tis. Kč

30.6.2013

30.9.2013 31.12.2013

31.03.2014

Kapitálové požadavky celkem

3 794 589

3 718 931

3 762 596

Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem

3 577 610

3 501 952

3 545 617

Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem

3 577 610

3 501 952

3 545 617

Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem

3 577 610

3 501 952

3 545 617

0

0

0

13 817

13 692

17 238

11

10

11

Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám

0

0

0

Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím

0

0

0

329 115

322 624

249 865

3 768 823 3 551 844 3 551 844 3 551 844 0 13 051 12 0 0 159 397 2 132 809 520 238 285 822 407 378 0 0 0 0 33 137 0 0 0 0 0 0 216 979 0 216 979 0

Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům Kap. pož. při STA k expoz. vůči org.veřejného sektoru a ost.

Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.

2 248 158

2 183 479

2 174 181

Kap. pož. při STA k retailovým expoz.

573 968

555 620

668 875

Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi

244 028

265 762

285 978

Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti

138 017

129 733

118 939

Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.

0

0

0

Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech

0

0

0

Kap. pož. při STA ke krátkod.expoz.vůči inst. a podn. expoz.

0

0

0

Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování

0

0

0

30 495

31 031

30 530

Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem

0

0

0

Kap. pož. při STA k úrokovému riziku

0

0

0

Kap. pož. při STA k akciovému riziku

0

0

0

Kap. pož. při STA k měnovému riziku

0

0

0

Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku

0

0

0

Kap. pož. při STA k ostatním expoz.

Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech Kap. pož. k operačnímu riziku celkem Kap. pož. k oper. riziku při BIA

0

0

0

216 979

216 979

216 979

0

0

0

Kap. pož. k oper. riziku při TSA

216 979

216 979

216 979

Kap. pož. k oper. riziku při ASA

0

0

0


26

D. OBCHODY V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB Objem obchodů v rámci poskytování investičních služeb

Objem obchodů s cennými papíry celkem obchody pro klienty obchody pro klienty v rámci obhospodařování

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

31.03.2014

224 835

475 580

8 945 008

1 734 521

224 819

475 580

925 429

117 889

0

0

0

0

224 819

475 580

925 429

117 889

53 048

58 858

152 115

54 786

171 749

415 929

456 111

62 826

21

794

317 203

277

16

0

8 019 579

1 616 632

16

0

0

0

0

8 019 579

402 685

0

0

0

1 213 947

investiční CP - akcie a obdobné CP investiční CP - dluhopisy a obdobné CP investiční CP - ostatní CP kolektivního investování nástroje peněžního trhu ostatní obchody pro klienty investiční CP - akcie a obdobné CP investiční CP - dluhopisy a obdobné CP investiční CP - ostatní CP kolektivního investování nástroje peněžního trhu obchody na vlastní účet investiční CP - akcie a obdobné CP investiční CP - dluhopisy a obdobné CP investiční CP - ostatní CP kolektivního investování nástroje peněžního trhu

Objem obchodů s deriváty celkem obchody pro klienty obchody pro klienty v rámci obhospodařování

30.6.2013

30.9.2013

31.12.2013

31.03.2014

17 284 062

18 810 888

20 734 780

21 404 702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

akciové deriváty úrokové deriváty měnové deriváty komoditní deriváty úvěrové deriváty ostatní deriváty ostatní obchody pro klienty akciové deriváty úrokové deriváty měnové deriváty komoditní deriváty úvěrové deriváty ostatní deriváty obchody na vlastní účet

17 284 062

18 810 888

20 734 780

21 404 702

akciové deriváty

0

0

0

0

úrokové deriváty

12 873 635

14 144 072

16 978 939

17 881 520

měnové deriváty

4 410 427

4 666 816

3 755 842

3 523 182


27

komoditní deriváty úvěrové deriváty ostatní deriváty

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 31. březnu 2014

Recommend Documents