PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA , NON PERFORMING LOAN, DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PENYALURAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA YANG GO PUBLIK DI INDONESIA
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi
Diajukan oleh: DWI PUTRI PERMATA SARI NIM. 201410180312119
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2015
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : Nama
: Dwi Putri Permata Sari
Tempat, Tangal Lahir : Ampenan, 31 januari 1993 NIM
: 201410180312119
Jurusan/Fakultas
: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan / Ekonomi dan Bisnis
Menyatakan bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Modal kerja Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Go Publik Di Indonesia” adalah bukan merupakan hasil karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
ternyata
ada
ketidakbenaran
didalamnya,
maka
saya
bersedia
mendapatkan sanksi.
Malang, 28 Desember 2015
Dwi Putri Permata Sari 201410180312119
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala petunjuk, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Modal kerja Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Go Publik Di Indonesia” Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Tidak sedikit hambatan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada: 1. Bapak Drs Fauzan, MPd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 2. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 3. Ibu Ida Nuraini, SE. M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 4. Bapak Drs. M. Faisal Abdullah, MM. selaku Dosen Pembimbing I yang
telah memberikan arahan, nasihat, dan masukan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dra. Dwi Susilowati MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu peneliti dalam menyusun skripsi dengan kesabaran serta masukan yang sangat bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 6. Bapak, Ibu dan Kakak serta keluarga tercinta yang telah memberi semangat dan doa serta dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Teman-teman serta sahabat yang selalu setia memotivasi dan memberi semangat kepada peneliti. 8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doa serta ilmu yang telah diberikan. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis hargai untuk perbaikan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum Wr. Wb.
Malang, 28 Desember 2015 Penulis
DAFTAR ISI ABSTRAK ............................................................................................................ i ABSTRACT ......................................................................................................... ii KATA PENGANTAR ........................................................................................ iii DAFTAR ISI ........................................................................................................ v DAFTAR TABEL............................................................................................. viii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1 A. Latar Belakang .................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ............................................................................... 6 C. Batasan Masalah.................................................................................. 7 D. Tujuan Penelitian ................................................................................ 7 E. Manfaat Penelitian……………………………………………………8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 9 A. Peneliti Terdahulu ............................................................................... 9 B. Landasan Teori .................................................................................. 15 1. Pengertian Bank Umum Swasta Nasional Devisa………………15 2. Tingkat Suku Bunga .................................................................... 19 3. Non Performing Loan .................................................................. 23 4. Dana Pihak Ketiga ....................................................................... 28 5. Modal Kerja ................................................................................. 29 6. Keterkaitan Antar Variabel.......................................................... 31 7. Kerangka Pemikiran .................................................................... 33 8. Hipotesis ...................................................................................... 34 BAB III METODOLOGI PENELITIAN ....................................................... 37 A. Objek Penelitian ............................................................................... 37 B. Jenis Penelitian ................................................................................. 46
C. Populasi dan Sampel ........................................................................ 49 D. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 49 E. Teknik Analisis Data ........................................................................ 51 F. Definisi Operasional Variabel .......................................................... 51 BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN ......................................... 53 A. Gambaran Singkat Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Menjadi Objek Penelitian ................................................................. 53 B. Hasil Analisis Data ........................................................................... 57 1. Deskriptif Variabel Dependen ..................................................... 59 2. Deskriptif Variabel Independen .................................................. 60 C. Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda Data Panel a) Commont Effect....................................................................... 61 b) Fixed Effect ............................................................................. 62 c) Random Effect ......................................................................... 62 D. Pengujian Teknik Estimasi Regresi Data Panel ............................. 63 a) Uji F Statistik .......................................................................... 63 b) Uji Langrange Multiplier (LM test) ........................................ 64 c) Uji Hausman ........................................................................... 65 E. Pengujian Hipotesis ....................................................................... 70 a) Uji F (Simultan)....... ............................................................... 70 b) Uji t (Parsial)........................................................................... 72 F. Pembahasan Hasil Penelitian ........................................................... 76 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 79 A. Kesimpulan....................................................................................... 79 B. Saran ................................................................................................. 81 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 82 LAMPIRAN ............................................................................................ 83
DAFTAR TABEL 1.
Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang .......11
2.
Tabel 3.1 Populasi Bank Yang Dijadikan Sampel .........................................35
3.
Tabel 4.1 Data 14 Bank Yang Dijadikan Sampel ...........................................49
4.
Tabel 4.2 Data Bank Umum Swasta Nasional Devisa ...................................59
5.
Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi (Model Comment Effect) ............................60
6.
Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi (Model Fixed Effect) ..................................61
7.
Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi (Model Random Effect) ..............................66
8.
Tabel 4.6 Penjabaran Hasil Analisis Regresi (Model Random Effect) ...........67
9.
Tabel 4.7 Hasil Intercept …………………………………............................73
DAFTAR GAMBAR 1. Gambar 2.1 Tingkat Bunga Menurut Teori Klasik ..........................................16 2. Gambar 2.2 Tingkat Bunga Menurut Teori Keynes.........................................18 3. Gambar 2.3 Alur Kerangka Pikir .....................................................................32 4. Gambar 4.1 Rata-rata Penyaluran Kredit Modal Kerja ....................................52 5. Gambar 4.2 Rata - Rata Tingkat Suku Bunga Kredit Modal Kerja………….54 6. Gambar 4.3 Rata - Rata NPL Kredit Modal Kerja…………………………...55 7. Gambar 4.4 Rata - Rata DPK Kredit Modal Kerja…………………………..56 8. Gambar 4.5 Grafik Uji Pengaruh Simultan (Uji F)…………………………..72
9. Gambar 4.6 Grafik Uji T (Parsial) Suku Bunga……………………………...74 10. Gambar 4.7 Grafik Uji T (Parsial) Non Performing Loan……………………...75 11. Gambar 4.8 Grafik Uji T (Parsial) Dana Pihak Ketiga………………………76
DAFTAR PUSTAKA Amalia Annisa risky.2013. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Jumlah Kredit Modal Kerja Yang Disalurkan Pada Bank Swasta Devisa.skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. Dendawijaya Lukman. 2005. Manajemen Perbankan.Bogor: Ghalia Indonesia Hartika Oktavia , 2014, Analisis Penyaluran Kredit Konsumsi Pada Perbankan di Indonesia Tahun 2004-2010, Skripsi UMM Iqlima Nresna.2010.Analisis Pengaruh Inflasi,Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Modal Kerja Terhadap Posisi Kredit Modal Kerja.skripsi UIN Syarif Hidayatullah.Jakarta. Ismail, 2010, Manajemen Perbankan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Kasmir, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Kasmir. 2010. Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Kuncoro Mudrajad, 2010, Metode Penelitian dan Riset, Salemba: Jakarta Malayu S.P Hasibuan, 2007, Menejemen Sumber Daya Manusia. Cetakan kesembilan. Jakarta: PT Bumi Aksara. Manurung Mandala, 2004, Pengantar Ilmu Ekonomi, FE UI. Edisi Revisi.
Permani Arum Gita, 2014, Analisis Penyaluran Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja
pada
Bank
Umum
diIndonesia;skripsi
Universitas
Muhammadiyah Malang. Suhardjono, 2003, Manajemen Perkreditan UK, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) YKPN, Yoyakarta.
