Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.10/24/DPM tanggal 14 Juli 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran-1 Contoh Perhitungan Nilai Setelmen Transaksi Repo Dengan Bank Indonesia -------------------------------------------------------1. Perhitungan Nilai Setelmen Dana Transaksi SBI Repo Pada tanggal 21 Januari 2008, Bank ”A” mengajukan Repo menggunakan SBI 1 bulan seri IDBI14020828C sebanyak 10.000 unit (nilai nominal Rp10 miliar), Repo rate 11,00%, dengan harga 99,46950% dan Hair Cut adalah 0% (sebagaimana tercantum dalam Sistem-LHBU). Nilai Setelmen Dana Penjualan SBI Repo (first leg) : Nilai Setelmen first leg
Nominal SBI yang direpokan
=
× (harga SBI – Hair cut)
Rp10.000.0 00.000,00 × (99,46950% − 0% ) = Rp9.946.95 0.000,00
Nilai Setelmen Dana Pembelian Kembali SBI-Repo (second leg): Nilai Setelmen second leg
=
Nilai Setelmen first leg
+
Nilai atas bunga transaksi Repo
11,00% × 1 Rp9.946.95 0.000,00 + Rp9.946.95 0.000,00 × = Rp9.949.98 9.345,83 360
2. Perhitungan Nilai Setelmen Dana Transaksi SUN Repo Pada tanggal 21 Januari 2008, Repo rate 11,00%, Bank ”A” mengajukan Repo menggunakan SUN dengan jenis dan seri sebagai berikut: a. Obligasi Negara (ON) seri FR0010 sebanyak 20.000 unit (nilai nominal Rp20 miliar), harga 109,16580% dengan accrued interest sebesar Rp940.014.000,00, Hair Cut Obligasi Negara sistem kupon adalah 5,00000%. (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS) Nilai Setelmen Dana Penjualan SUN Repo (first leg) : Nilai Setelmen first leg
=
Nominal ON yang direpokan
× (harga ON – Hair cut)
+
Accrued Interest
[Rp20.000.000.000,00 × (109,16580% - 5%)] + Rp940.014.000,00 = Rp21.773.174.000,00
Nilai ...
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.10/24/DPM tanggal 14 Juli 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nilai Setelmen Dana Pembelian Kembali SUN Repo (second leg): Nilai Setelmen second leg
=
Nilai Setelmen first leg
+
Nilai atas bunga transaksi Repo
11,00% × 1 Rp21.773.1 74.000,00 + Rp21.773.174.000,00 × = Rp21.779.8 26.914,28 360
b. Obligasi Negara seri ZC0001 (zero coupon bond) sebanyak 5.000 unit (nilai nominal Rp5 miliar), harga 93,61530%, Hair cut 0%. (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS) Nilai Setelmen Dana Penjualan SUN Repo (first leg): Nilai Setelmen first leg
Nominal ZCB yang direpokan
=
× (harga ZCB – Hair cut)
Rp5.000.00 0.000,00 × (93,61530 % − 0% ) = Rp4.680.76 5.000,00
Nilai Setelmen Dana Pembelian Kembali SUN Repo (second leg): Nilai Setelmen second leg
=
Nilai Setelmen first leg
+
Nilai atas bunga transaksi Repo
11,00% × 1 Rp4.680.76 5.000,00 + Rp4.680.76 5.000,00 × = Rp4.682.19 5.233,75 360
c. SPN seri SPN2008052801 sebanyak 5.000 unit (nilai nominal Rp5 miliar), harga 97,69464%, Hair cut 0% (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS). Nilai Setelmen Dana Penjualan SUN Repo (first leg): Nilai Setelmen first leg
Nominal SPN yang direpokan
=
× (harga SPN – Hair cut)
Rp5.000.00 0.000,00 × (97,69464 % − 0% ) = Rp4.884.73 2.000,00
Nilai Setelmen Dana Pembelian Kembali SUN-Repo (second leg): Nilai Setelmen second leg
=
Nilai Setelmen first leg
+
Nilai atas bunga transaksi Repo
11,00% × 1 Rp4.884.73 2.000,00 + Rp4.884.73 2.000,00 × = Rp4.886.22 4.557,00 360
Lampiran-2 ...
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.10/24/DPM tanggal 14 Juli 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran-2 Contoh Pengenaan Sanksi Atas Pembatalan Transaksi Operasi Pasar Terbuka ----------------------------------------------------------------------Kasus 1 Terdapat 6 kali pembatalan transaksi OPT dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu 1 kali transaksi pembelian SUN oleh BI di pasar sekunder, 1 kali transaksi lelang SBI 1 bulan, 1 kali transaksi FASBI tenor 1 hari, 1 kali transaksi penjualan SUN oleh BI di pasar sekunder, 1 kali transaksi FTK tenor 1 hari dan 1 kali transaksi Repo tenor 1 hari. Tanggal Pembatalan Transaksi Transaksi Batal
Jumlah Pembatalan Akumulasi Pembatalan Tanggal Pengenaan Sanksi Sanksi
15 Jul 2008
18 Sep 2008
Pembelian SUN oleh BI di pasar Lelang SBI 1 bulan sekunder
1 1 16 Jul 2008 a. Teguran Tertulis; dan b. Kewajiban Membayar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal.
1 2 19 Sep 2008 a. Teguran Tertulis; dan b. Kewajiban Membayar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal.
11 Des 2008 1) FASBI tenor 1 hari 2) Penjualan SUN oleh BI di pasar sekunder 3) FTK tenor 1 hari 4) Repo tenor 1 hari 4 6 1) 12 Des 2008 a. Teguran Tertulis; b. Kewajiban Membayar 1 ‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi yg. dinyatakan batal; dan c. Penghentian Sementara selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, yaitu tanggal 12, 15, 16,17 dan 18 Desember 2008.
1)
Akumulasi pembatalan transaksi OPT sebanyak 6 (enam) kali sejak 15 Juli 2008. Selanjutnya awal periode 6 (enam) bulan akan mulai dihitung kembali sejak terjadinya pembatalan berikutnya.
Kasus 2 ...
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.10/24/DPM tanggal 14 Juli 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------Kasus 2 Terdapat 5 kali pembatalan transaksi OPT dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu 1 kali transaksi pembelian SUN oleh BI di pasar sekunder, 1 kali transaksi FASBI tenor 1 hari, 1 kali transaksi penjualan SUN oleh BI di pasar sekunder, 1 kali transaksi FTK tenor 1 hari dan 1 kali transaksi Repo tenor 1 hari. Selanjutnya, terdapat 3 kali pembatalan transaksi OPT dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu 1 kali transaksi FASBI tenor 1 hari dan 2 kali transaksi lelang SBI (lelang SBI 1 bulan dan lelang SBI 3 bulan). Tanggal Pembatalan Transaksi Transaksi Batal
Jumlah Pembatalan Akumulasi Pembatalan Tanggal Pengenaan Sanksi Sanksi
15 Jul 2008
11 Agt 2008
Pembelian SUN oleh BI 1) FASBI tenor 1 hari di pasar sekunder 2) Penjualan SUN oleh BI di pasar sekunder 3) FTK tenor 1 hari 4) Repo tenor 1 hari 1 4 1 5 2) 16 Jul 2008 12 Agt 2008 a. Teguran Tertulis; dan a. Teguran Tertulis; b. Kewajiban Membayar b. Kewajiban Membayar 1‰ (satu per seribu) 1‰ (satu per seribu) dari dari nilai nominal nilai nominal transaksi transaksi yang yang dinyatakan batal; dan dinyatakan batal. c. Penghentian Sementara selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, yaitu tanggal 12, 13, 14,15 dan 19 Desember 2008.
11 Des 2008
18 Des 2008
FASBI tenor 1 hari
1) Lelang SBI 1 bulan 2) Lelang SBI 3 bulan
1 1 12 Des 2008 a. Teguran Tertulis; dan b. Kewajiban Membayar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal.
2 3 3) 19 Des 2008 a. Teguran Tertulis; b. Kewajiban Membayar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal; dan c. Penghentian Sementara selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, yaitu tanggal 19, 22, 23, 24 dan 26 Desember 2008.
2)
Akumulasi pembatalan transaksi OPT sebanyak 5 (lima) kali sejak 15 Juli 2008. Akumulasi pembatalan transaksi OPT sebanyak 3 (tiga) kali sejak 11 Desember 2008. Selanjutnya awal periode 6 (enam) bulan akan mulai dihitung kembali sejak terjadinya pembatalan berikutnya. 3)
Kasus 3 ...
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.10/24/DPM tanggal 14 Juli 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------Kasus 3 Pada tanggal 15 Juli 2008, terdapat 1 kali pembatalan transaksi pembelian SUN oleh BI di pasar sekunder. Pada tanggal 11 Agustus 2008, terdapat 1 kali pembatalan transaksi FASBI tenor 1 hari. Sehingga akumulasi pembatalan adalah 2 kali yang dihitung sejak 15 Juli 2008 (masih dalam kurun waktu 6 bulan). Pada tanggal 26 Januari 2009, terdapat 1 kali pembatalan transaksi FASBI tenor 1 hari. Akumulasi pembatalan tidak dihitung sejak pembatalan tanggal 15 Juli 2008 karena telah melewati kurun waktu 6 bulan, namun dihitung sejak pembatalan tanggal 11 Agustus 2008. Sehingga akumulasi jumlah pembatalan adalah sebanyak 2 kali. Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2008 terdapat 1 kali pembatalan transaksi lelang SBI 1 bulan OPT. Akumulasi pembatalan adalah sebanyak 3 kali yang dihitung sejak pembatalan tanggal 11 Agustus 2008 (masih dalam kurun waktu 6 bulan). Tanggal Pembatalan Transaksi Transaksi Batal Jumlah Pembatalan Akumulasi Pembatalan Tanggal Pengenaan Sanksi Sanksi
4)
15 Jul 2008
11 Agt 2008
26 Jan 2009
5 Feb 2009
Pembelian SUN oleh BI di FASBI tenor 1 hari pasar sekunder 1 1 1 2
FASBI tenor 1 hari 1 2 4)
1 3 5)
16 Jul 2008 a. Teguran Tertulis; dan b. Kewajiban Membayar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal.
27 Jan 2009 a. Teguran Tertulis; dan b. Kewajiban Membayar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal.
6 Feb 2008 a. Teguran Tertulis; b. Kewajiban Membayar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal; dan c. Penghentian Sementara selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, yaitu tanggal 6, 9, 10,11 dan12 Februari 2009.
12 Agt 2008 a. Teguran Tertulis; dan b. Kewajiban Membayar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal.
Lelang SBI 1 bulan
Akumulasi pembatalan transaksi OPT sebanyak 2 (dua) kali sejak 11 Agustus 2008. Pembatalan tanggal 26 Januari 2009 berada di luar kurun waktu 6 bulan sejak pembatalan tanggal 15 Juli 2008, namun masih dalam kurun waktu 6 bulan sejak pembatalan tanggal 11 Agustus 2008.
5)
Akumulasi ...
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.10/24/DPM tanggal 14 Juli 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------5)
Akumulasi pembatalan transaksi OPT sebanyak 3 (tiga) kali sejak 11 Agustus 2008. Pembatalan tanggal 5 Februari 2009 berada di luar kurun waktu 6 bulan sejak pembatalan tanggal 15 Juli 2008, namun masih dalam kurun waktu 6 bulan sejak pembatalan tanggal 11 Agustus 2008. Selanjutnya awal periode 6 (enam) bulan akan mulai dihitung kembali sejak terjadinya pembatalan berikutnya.
