LAMPIRAN VI SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/24/DPM TANGGAL 24 DESEMBER 2014 PERIHAL OPERASI PASAR TERBUKA
CONTOH TRANSAKSI VALAS TERHADAP SBN 1.
Rencana Lelang Sarana Pengajuan Penawaran Metode lelang Target indikatif Window time Setelmen Jenis underlying asset
No 1. 2. 3.
2.
Seri FR000X FR000Y VR000X
: RMDS : Harga beragam (variable exchange rate) : Rp8 triliun 14.30 WIB – 15.00 WIB : T+2 : Beberapa seri Obligasi Negara (multiple securities)
Harga 111,576% 103,298% 99,808%
Penawaran Lelang Kuantitas : Rp 10,2 triliun Rentang Penawaran kurs USD/IDR: Rp11.980 - Rp12.045 Penawaran Lelang Nominal SBN dijual (Rp SERI Miliar)
Bid
Nama Bank
Kurs USD/IDR
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 1 2
A B C
12.005,00 11.995,00 12.040,00
1 1 1
C D E
12.045,00 12.030,00 11.990,00
2
E
12.000,00
3 1 2 3 1
E F F F G
11.990,00 11.990,00 11.995,00 11.980,00 11.970,00
FR000X VR000X FR000Y FR000X VR000X FR000Y FR000X FR000Y FR000X FR000Y VR000X VR000X FR000Y FR000X FR000X
250,00 750,00 1.000,00 1.000,00 500,00 250,00 1.500,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 450,00 300,00
Kumulatif Penawaran
Harga SBN
(6)
(7)
250,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.750,00 5.250,00 5.750,00 7.250,00 7.750,00 8.250,00 9.250,00 9.750,00 10.200,00 10.500,00
111,576% 99,808% 103,298% 111,576% 99,808% 103,298% 111,576% 103,298% 111,576% 103,298% 99,808% 99,808% 103,298% 111,576% 99,808%
3. Penetapan …
2
3.
Penetapan Pemenang Lelang: a. Penawaran yang dinyatakan menang secara proporsional Batas penawaran kurs USD/IDR: Rp11.990 Kurs rata-rata tertimbang USD/IDR: Rp12.011 Penetapan Lelang
Nama Kurs SBN Dijual No Bid Bank USD/IDR SERI
(1)
(2)
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C C C D C E E B F E E E F F G
2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 3
(4)
12.045,00 12.040,00 12.040,00 12.030,00 12.005,00 12.000,00 12.000,00 11.995,00 11.995,00 11.990,00 11.990,00 11.990,00 11.990,00 11.980,00 1 11.970,00
(5)
VR000X FR000Y FR000X FR000Y FR000X FR000X FR000Y VR000X FR000Y FR000X FR000Y VR000X VR000X FR000X VR000X
Nominal (Rp Miliar)
(6)
500,00 1.000,00 1.000,00 250,00 250,00 1.500,00 500,00 750,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 1.000,00 450,00 300,00
Kumulatif Kumulatif Kuantitas yang Penawaran dimenangkan Dimenangkan (Rp Miliar) (Rp Miliar) (Rp Miliar) (7)
500,00 1.500,00 2.500,00 2.750,00 3.000,00 4.500,00 5.000,00 5.750,00 6.250,00 7.750,00 8.250,00 8.750,00 9.750,00 10.200,00 10.500,00
(8)
500,00 1.000,00 1.000,00 250,00 250,00 1.500,00 500,00 750,00 500,00 750,00 250,00 250,00 500,00
(9)
500,00 1.500,00 2.500,00 2.750,00 3.000,00 4.500,00 5.000,00 5.750,00 6.250,00 7.000,00 7.250,00 7.500,00 8.000,00
Harga
Acrrued Interest (Rp Miliar)
(10)
(11)
99,808% 103,298% 111,576% 103,298% 111,576% 111,576% 103,298% 99,808% 103,298% 111,576% 103,298% 99,808% 99,808%
TIDAK MENANG
3,78 30,24 39,58 7,56 9,90 59,38 15,12 5,67 15,12 29,69 7,56 1,89 3,78
Nilai Setelmen SBN (Rp Miliar) (12) = (8 x 10) + (11)
Kumulatif Kurs RataNilai Rata Setelmen SBN Tertimbang (Rp Miliar) (13)
(14)
502,82 502,82 12.045,00 1063,22 1.566,04 12.041,67 1155,34 2.721,38 12.041,00 265,805 2.987,19 12.040,00 288,84 3.276,03 12.037,08 1733,02 5.009,05 12.024,72 531,61 5.540,66 12.022,25 754,23 6.294,89 12.018,70 531,61 6.826,50 12.016,80 866,51 7.693,01 12.013,93 265,805 7.958,81 12.013,10 251,41 8.210,22 12.012,33 502,82 8.713,04 12.010,94 Total Setelmen Valas Kurs Rata-Rata Tertimbang
Nilai Valas USD
(15) = (12)/(4)
41.745.122,46 88.307.308,97 95.958.471,76 22.095.178,72 24.059.975,01 144.418.333,33 44.300.833,33 62.878.699,46 44.319.299,71 72.269.391,16 22.168.890,74 20.968.306,92 41.936.613,84 725.426.425,42 12.010,94
Keterangan …
3
Keterangan: 1. Pemenang lelang adalah bank yang mengajukan penawaran kurs dengan nilai sama atau lebih tinggi dari batas penawaran kurs USD/IDR yang diterima Bank Indonesia yaitu Rp11.990. Dengan demikian pemenang lelang adalah bank yang mengajukan penawaran kurs Rp11.990 atau lebih tinggi dari Rp11.990 yaitu nomor 1-13. 2. Bank E sampai dengan F (nomor 10-13) memenangkan lelang secara proporsional sesuai bobot jumlah penawaran masing-masing yang dibandingkan dengan jumlah penawaran untuk kurs Rp11.990. Perhitungan kuantitas pemenang lelang secara proporsional adalah sebagai berikut: Kuantitas lelang yang diterima (1-13) : Rp8 triliun Kuantitas lelang yang diterima dari kurs yang lebih tinggi 11990 (1-9) : Rp6,25 triliun Sisa kuantitas yang harus diambil pada kurs 11990 : Rp1,75 triliun Kuantitas sebesar Rp1,75 triliun diproporsional untuk total penawaran yang berada pada batas penawaran kurs USD/IDR yang diterima Bank Indonesia berjumlah (10-13) : Rp 3,5 triliun Perhitungan untuk nilai nominal yang dimenangkan masing-masing Bank Bank E = (1,5/3,5)x (1,75) = Rp0,75 triliun Bank E = (0,5/3,5)x (1,75) = Rp0,25 triliun Bank E = (0,5/3,5)x (1,75) = Rp0,25 triliun Bank F = (1/3,5)x(1,75) = Rp0,50 triliun 3. Nominal Surat Berharga dibulatkan ke dalam nilai nominal penuh dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan Rp500.000 (lima ratus ribu) dibulatkan menjadi nol, sedangkan diatas Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp1.000.000 (satu juta rupiah). 4. Kurs rata-rata tertimbang dan nilai setelmen valas dibulatkan ke dalam nilai nominal penuh dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 0,5 (nol koma lima) dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 0,5 (nol koma lima) dibulatkan menjadi 1 (satu).
b. Penawaran …
4
b.
Penawaran yang dinyatakan menang secara full amount Batas penawaran kurs USD/IDR: Rp11.990 Penetapan Lelang
Nama No Bank
Bid
Kurs USD/IDR
SBN Dijual SERI
Nominal (Rp Miliar)
Kumulatif Penawaran (Rp Miliar)
6
7
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C C C D C E E B F E E E F F G
2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 3 1
12.045,00 12.040,00 12.040,00 12.030,00 12.005,00 12.000,00 12.000,00 11.995,00 11.995,00 11.990,00 11.990,00 11.990,00 11.990,00 11.980,00 11.970,00
VR000X FR000Y FR000X FR000Y FR000X FR000X FR000Y VR000X FR000Y FR000X FR000Y VR000X VR000X FR000X VR000X
500,00 1.000,00 1.000,00 250,00 250,00 1.500,00 500,00 750,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 1.000,00 450,00 300,00
500,00 1.500,00 2.500,00 2.750,00 3.000,00 4.500,00 5.000,00 5.750,00 6.250,00 7.750,00 8.250,00 8.750,00 9.750,00 10.200,00 10.500,00
Kuantitas Kumulatif yang dimenangkan Dimenangkan (Rp Miliar) (Rp Miliar) 8
500,00 1.000,00 1.000,00 250,00 250,00 1.500,00 500,00 750,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 1.000,00
Harga
Acrrued Interest (Rp Miliar)
10
11
9
500,00 1.500,00 2.500,00 2.750,00 3.000,00 4.500,00 5.000,00 5.750,00 6.250,00 7.750,00 8.250,00 8.750,00 9.750,00
99,808% 103,298% 111,576% 103,298% 111,576% 111,576% 103,298% 99,808% 103,298% 111,576% 103,298% 99,808% 99,808%
TIDAK MENANG
3,78 30,24 39,58 7,56 9,90 59,38 15,12 5,67 15,12 59,38 15,12 3,78 7,56
Nilai Setelmen SBN (Rp Miliar) 12 = (8 x 10) + 11
Kumulatif Nilai Kurs RataSetelmen SBN Rata (Rp Miliar) Tertimbang 13
14
Nilai Valas USD
15 = 12/4
502,82 502,82 12.045,00 1.063,22 1.566,04 12.041,67 1.155,34 2.721,38 12.041,00 265,81 2.987,19 12.040,00 288,84 3.276,03 12.037,08 1.733,02 5.009,05 12.024,72 531,61 5.540,66 12.022,25 754,23 6.294,89 12.018,70 531,61 6.826,50 12.016,80 1.733,02 8.559,52 12.011,61 531,61 9.091,13 12.010,30 502,82 9.593,95 12.009,14 1.005,64 10.599,59 12.007,18 Total Setelmen Valas Kurs Rata-Rata Tertimbang (USD/IDR)
41.745.122,46 88.307.308,97 95.958.471,76 22.095.178,72 24.059.975,01 144.418.333,33 44.300.833,33 62.878.699,46 44.319.299,71 144.538.782,32 44.337.781,48 41.936.613,84 83.873.227,69 882.769.628,09 12.007,18
Keterangan …
5
Keterangan: 1. Pemenang lelang adalah peserta yang mengajukan penawaran kurs dengan nilai sama atau lebih tinggi dari batas penawaran kurs USD/IDR yang diterima Bank Indonesia yaitu Rp11.990 dan dimenangkan dengan full amount. Dengan demikian pemenang lelang adalah peserta yang mengajukan penawaran kurs lebih tinggi atau sama dengan Rp11.990 yaitu nomor 1-13. 2. Kurs rata-rata tertimbang dan nilai setelmen valas dibulatkan ke dalam nilai nominal penuh dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 0,5 (nol koma lima) dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 0,5 (nol koma lima) dibulatkan menjadi 1 (satu).
KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,
FILIANINGSIH HENDARTA
