CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés 2016.


FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I.

Vagyonkimutatás 2015.12.31

Piaci érték Átruházható értékpapírok 4IG (Freesoft) Adris Grupa DD - PFD Aegean Airlines R ORD Aksigorta Alstria Office Anadolu Sigorta ÁNY Biztonsági Nyomda Arcelor SA ORD Atlantic Grupa Atrium European Realestate Banca Transilvania Barco ORD Bilfinger Berger AG Bogdanka BRD-Group Socgen Budapesti Ingatlan Nyrt Central Euro Media Warrants 2014 Central European Media CETV 15% 2017/12/01 CEZ CIG Törzs A Sorozat D160113 D160120 D160217 D160309 D160413 D160608 D160720 D160727 D160803 D160810 D160907 D170316 Diana Shipping DJ Euro Stoxx 50 E.ON AG NA Electrica - GDR Electrica SA ENI

12,101,011,092 45,044,650 641,118,456 51,028,784 42,562,113 125,194,090 77,342,579 111,753,240 45,427,637 31,497,327 441,194,851 323,131,175 64,860,367 57,127,648 25,176,169 613,325,165 1,021,114 5,204,297 63,890,614 16,968,522 295,444,985 94,981,090 15,455,532 19,201,471 137,603,159 70,811,421 355,098,843 555,581,119 0 0 0 0 0 0 34,355,395 0 194,709,919 334,668,936 79,457,138 104,171,638

2016.06.30

Nettó Portfolió eszközérték arányában arányában 99.73% 0.37% 5.28% 0.42% 0.35% 1.03% 0.64% 0.92% 0.37% 0.26% 3.64% 2.66% 0.53% 0.47% 0.21% 5.05% 0.01% 0.04% 0.53% 0.14% 2.43% 0.78% 0.13% 0.16% 1.13% 0.58% 2.93% 4.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 1.60% 2.76% 0.65% 0.86%

Piaci érték

100.33% 15,297,785,597 0.37% 42,078,295 5.32% 705,988,709 0.42% 51,596,205 0.35% 44,415,998 1.04% 160,359,261 0.64% 70,350,245 0.93% 116,833,182 0.38% 73,711,468 0.26% 31,239,467 3.66% 580,692,147 2.68% 372,204,084 0.54% 61,940,088 0.47% 190,916,868 0.21% 0 5.09% 730,558,290 0.01% 1,046,700 0.04% 4,062,130 0.53% 63,703,672 0.14% 0 2.45% 432,831,132 0.79% 132,069,779 0.13% 0 0.16% 0 1.14% 0 0.59% 0 2.94% 0 4.61% 0 0.00% 3,818,197 0.00% 7,635,133 0.00% 79,266,377 0.00% 156,068,935 0.00% 451,354,450 0.00% 1,291,538,300 0.28% 48,703,141 0.00% 354,928,804 1.61% 177,817,272 2.77% 348,152,195 0.66% 320,489,971 0.86% 255,216,809

Portfolió arányában 98.15% 0.27% 4.53% 0.33% 0.28% 1.03% 0.45% 0.75% 0.47% 0.20% 3.73% 2.39% 0.40% 1.22% 0.00% 4.69% 0.01% 0.03% 0.41% 0.00% 2.78% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.51% 1.00% 2.90% 8.29% 0.31% 2.28% 1.14% 2.23% 2.06% 1.64%

Nettó eszközérték arányában 98.97% 0.27% 4.57% 0.33% 0.29% 1.04% 0.46% 0.76% 0.48% 0.20% 3.76% 2.41% 0.40% 1.24% 0.00% 4.73% 0.01% 0.03% 0.41% 0.00% 2.80% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.51% 1.01% 2.92% 8.36% 0.32% 2.30% 1.15% 2.25% 2.07% 1.65%


ERSTE Bank Stammakt ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/23 Facc AG Fondul Proprietatea Fotex Holding Törzs GFK Globe Trade Centre Graphisoft Park SE Hrvatski Telekom Immofinanz AG KRKA Ledo Lufthansa Lyxor MSCI Greece Magnolia 4% PERP (2016/03/20) Magyar Telekom MÁK 2016/C MÁK 2020/O Market Vectors Gold Miners Masterplast Nyrt. Törzsrészvény Metka R MOL Moneta Money Bank New World RES 10/07/20 New World RES 4% 10/07/20 New World RES NWRR 10/07/20 OTE PLC 7.875% 2018/02/07 OTP OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) PKO Bank Polski Postnl PZU Rába RT Richter Gedeon Romgaz SA RUSSIA 8.15% 2027/02/03 RWE S.C Alumil Rom Industry Sanoma SNP Petrom Stock Spirits Group Tankerska Next Generation Inc Telekom Slovenije Tesco Transgaz Vaneck Vectors Gold Miners ETF Verbundgesellschaft AG Vienna Insurance Group Banki egyenlegek CZK EUR GBP HRK HUF PLN RON

459,342,128

3.79%

3.81%

764,733,957

4.91%

4.95%

101,743,497 67,635,131 74,116,899 112,197,026 28,850,677 55,016,222 412,142,334 569,854,670 0 0 357,168,063 49,325,176 27,308,840 125,331,480 715,496,236 523,560,483 165,665,700 123,436,159 110,291,259 27,304,998 398,398,740 0 0 1,003,465 0 80,947,330 175,260,000

0.84% 0.56% 0.61% 0.92% 0.24% 0.45% 3.40% 4.70% 0.00% 0.00% 2.94% 0.41% 0.23% 1.03% 5.90% 4.31% 1.37% 1.02% 0.91% 0.23% 3.28% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.67% 1.44%

0.84% 0.56% 0.61% 0.93% 0.24% 0.46% 3.42% 4.72% 0.00% 0.00% 2.96% 0.41% 0.23% 1.04% 5.93% 4.34% 1.37% 1.02% 0.91% 0.23% 3.30% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.67% 1.45%

0 49,476,511 61,673,147 95,562,395 0 32,434,389 413,978,350 661,101,711 106,410,297 66,853,613 391,443,775 77,403,082 66,957,313 0 928,458,716 0 160,351,800 0 122,194,746 35,251,505 327,288,390 54,044,937 0 377,697 0 80,648,384 308,927,500

0.00% 0.32% 0.40% 0.61% 0.00% 0.21% 2.66% 4.24% 0.68% 0.43% 2.51% 0.50% 0.43% 0.00% 5.96% 0.00% 1.03% 0.00% 0.78% 0.23% 2.10% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 1.98%

0.00% 0.32% 0.40% 0.62% 0.00% 0.21% 2.68% 4.28% 0.69% 0.43% 2.53% 0.50% 0.43% 0.00% 6.01% 0.00% 1.04% 0.00% 0.79% 0.23% 2.12% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 2.00%

163,997,472 126,146,963 157,149,903 0 46,686,024 242,632,238 149,245,035 0 215,410,594 313,332 49,766,534 64,524,262 71,290,022 46,598,765 35,242,692 227,725,336 166,655,256 0 28,474,864 473,345,843 21,249,031 8,324 10,615,325 33,162 44,485 151,077 8,462,361 274,828

1.35% 1.04% 1.30% 0.00% 0.38% 2.00% 1.23% 0.00% 1.78% 0.00% 0.41% 0.53% 0.59% 0.38% 0.29% 1.88% 1.37% 0.00% 0.23% 3.90% 0.18% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00%

1.36% 1.05% 1.30% 0.00% 0.39% 2.01% 1.24% 0.00% 1.79% 0.00% 0.41% 0.53% 0.59% 0.39% 0.29% 1.89% 1.38% 0.00% 0.24% 3.92% 0.18% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00%

0 138,052,531 119,205,330 157,050,124 44,316,252 379,572,650 141,776,409 134,122,218 393,359,696 303,309 52,318,141 67,239,734 65,415,102 45,232,610 33,246,424 301,261,662 214,294,343 200,762,570 0 643,096,973 144,612,926 4,698 11,695,122 37,757 29,008,217 149,314 12,433 103,388,009

0.00% 0.89% 0.76% 1.01% 0.28% 2.44% 0.91% 0.86% 2.52% 0.00% 0.34% 0.43% 0.42% 0.29% 0.21% 1.93% 1.37% 1.29% 0.00% 4.13% 0.93% 0.00% 0.08% 0.00% 0.19% 0.00% 0.00% 0.66%

0.00% 0.89% 0.77% 1.02% 0.29% 2.46% 0.92% 0.87% 2.54% 0.00% 0.34% 0.44% 0.42% 0.29% 0.22% 1.95% 1.39% 1.30% 0.00% 4.16% 0.94% 0.00% 0.08% 0.00% 0.19% 0.00% 0.00% 0.67%


RUB TRY USD Követelések (ügyfélszámla) HUF Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek Kötelezettségek értékpapír vásárlásból Kötelezettségek bizományosi jutalékból Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból Alapkezelési díj Letétkezelési díj Felügyeleti díj Könyvelési díj Könyvvizsgálati díj Forgalomban tartási díj Bizományosi díj Forgalmazói díj Befektetési alap különadója Hungária alapkezdíjból kivezetés Hungária trailer fee Deviza váltás eredménye Nettó eszközérték

II.

0 718,614 940,856 0 11,404,694 12,133,664,817 72,908,811

0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.09% 100.00% 0.60%

0

0.00%

0.00%

44,599,117

0.29%

0.29%

27,410

0.00%

0.00%

117,295

0.00%

0.00%

0 58,010,183 823,683 824,000 173,337 485,717 50,645 731,586 10,128,807 1,648,376 2,529 2,538

0.00% 0.48% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 99.40%

0.00% 0 0.48% 65,802,699 0.01% 903,858 0.01% 970,000 0.00% 346,674 0.00% 250,144 0.00% 57,207 0.01% 532,328 0.08% 13,333,119 0.01% 1,940,747 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 55,200 100.00% 15,457,144,800

0.00% 0.42% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 99.17%

0.00% 0.43% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Záró állomány (e Ft)

NAV százalékában (%)

12,060,756,006

0.00% 22,064 0.01% 34,726 0.01% 260,586 0.00% 2,365 0.00% 2,365 0.09% 143,652,300 100.60% 15,586,053,188 0.60% 128,908,388

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92% 100.00% 0.83%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% 100.83% 0.83%

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2,290,072,056 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF) 6.749585

IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele

Megnevezés Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok egyéb átruházható értékpapírok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Származtatott pozíciók értéke Nettó eszközérték

Nyitó állomány (e Ft) 10,107,288,365 1,842,977,728 0 150,744,999 0 -9,679,592 12,061,008,628

NAV százalékában (%)

83.80% 662,499,238 15.28% 122,146,142 0.00% 0 1.25% 9,695,871,660 0.00% 0 -0.08% 695,278 100.00% 15,457,036,532

4.29% 0.79% 0.00% 62.73% 0.00% 0.00% 100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.


Kiegészítő információk V. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 220 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

VI.

Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 5. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.


VII.

A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Dátum

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%)

Concorde Részvény Befektetési Alap

2016.01.29

152


2016.02.29

156


2016.03.31

146


2016.04.29

148


2016.05.31

145


2016.06.30

153

Alap neve

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2016 hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, 2016. augusztus 10.

Móricz Dániel

Mérész András

Befektetési Igazgató Concorde Alapkezelő zrt.

Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Recommend Documents