CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés 2016.


FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I.

Vagyonkimutatás 2015.12.31

Piaci érték Átruházható értékpapírok Adris Grupa DD - PFD Alstria Office Arcelor SA ORD Astrazeneca ADR Atrium European Realestate BASF Bilfinger Berger AG CEZ CNH Industrial D Telekom D160413 D160720 D160803 D160831 DJ Euro Stoxx Bank 50 E.ON AG NA Enel SPA ENI ERSTE Bank Stammakt ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/23 FFP Gaz De France Generali Glaxosmithkline ADR Hrvatski Telekom Immofinanz AG Ledo Lufthansa Magyar Telekom Marks & Spencer Metro Neopost OMV AG Orange Oriflame HLDG N Postnl Repsol Repsol Right OR16 Royal Dutch Shell RWE Saint Gobain

966,932,015 30,160,894 7,780,863 15,388,766 9,857,668 25,939,370 17,872,924 27,465,215 41,552,400 4,406,313 10,882,518 1,017,761 0 0 0 82,420,919 39,499,491 16,598,543 27,465,215 18,265,916 23,799,648 18,796,645 24,238,985 13,362,993 17,573,947 23,762,880 0 26,097,736 27,607,375 19,488,001 13,622,513 11,205,960 4,968,948 16,509,457 9,783,733 14,051,465 19,902,330 14,958,806 0 17,159,189 44,391,673 13,847,915

Portfolió arányában 91.37% 2.85% 0.74% 1.45% 0.93% 2.45% 1.69% 2.60% 3.93% 0.42% 1.03% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 7.79% 3.73% 1.57% 2.60% 1.73% 2.25% 1.78% 2.29% 1.26% 1.66% 2.25% 0.00% 2.47% 2.61% 1.84% 1.29% 1.06% 0.47% 1.56% 0.92% 1.33% 1.88% 1.41% 0.00% 1.62% 4.19% 1.31%

2016.06.30 Nettó eszközérték arányában 91.95% 2.87% 0.74% 1.46% 0.94% 2.47% 1.70% 2.61% 3.95% 0.42% 1.03% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 7.84% 3.76% 1.58% 2.61% 1.74% 2.26% 1.79% 2.30% 1.27% 1.67% 2.26% 0.00% 2.48% 2.63% 1.85% 1.30% 1.07% 0.47% 1.57% 0.93% 1.34% 1.89% 1.42% 0.00% 1.63% 4.22% 1.32%

Piaci érték 2,311,966,987 73,286,628 0 48,502,896 8,582,716 63,288,371 59,678,362 94,084,632 113,647,127 0 26,879,266 0 969,543 1,758,589 619,095 120,747,827 110,151,282 33,974,554 79,877,192 93,749,660 0 17,400,656 72,482,209 40,359,405 36,963,385 49,441,430 26,615,487 44,537,965 64,252,881 39,916,999 37,378,310 20,843,796 13,796,590 43,845,859 25,483,286 0 15,129,204 46,174,536 861,504 57,711,676 109,465,974 21,723,354

Portfolió arányában 90.59% 2.87% 0.00% 1.90% 0.34% 2.48% 2.34% 3.69% 4.45% 0.00% 1.05% 0.00% 0.04% 0.07% 0.02% 4.73% 4.32% 1.33% 3.13% 3.67% 0.00% 0.68% 2.84% 1.58% 1.45% 1.94% 1.04% 1.75% 2.52% 1.56% 1.46% 0.82% 0.54% 1.72% 1.00% 0.00% 0.59% 1.81% 0.03% 2.26% 4.29% 0.85%

Nettó eszközérték arányában 118.25% 3.75% 0.00% 2.48% 0.44% 3.24% 3.05% 4.81% 5.81% 0.00% 1.37% 0.00% 0.05% 0.09% 0.03% 6.18% 5.63% 1.74% 4.09% 4.80% 0.00% 0.89% 3.71% 2.06% 1.89% 2.53% 1.36% 2.28% 3.29% 2.04% 1.91% 1.07% 0.71% 2.24% 1.30% 0.00% 0.77% 2.36% 0.04% 2.95% 5.60% 1.11%


Sanofi-Aventis Sanoma Schneider Siemens Stock Spirits Group Telefonica Teliasonera Tesco UNIQA Vienna Insurance Group Vivendi Univ. Banki egyenlegek CZK EUR GBP HRK HUF PLN RON USD Követelések (ügyfélszámla) EUR HUF Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek Kötelezettségek értékpapír vásárlásból Kötelezettségek bizományosi jutalékból Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból Alapkezelési díj Letétkezelési díj Felügyeleti díj Könyvelési díj Könyvvizsgálati díj Forgalomban tartási díj Bizományosi díj Forgalmazói díj CFD Finance Befektetési alap különadója Nettó eszközérték

II.

4,966,105 24,704,162 21,585,498 18,456,094 10,801,481 30,613,252 17,872,122 38,585,939 7,131,668 27,962,774 12,547,945 47,174,206 305 46,416,464 22,283 0 187,188 7,544 2,068 538,354 36,792,152 36,792,152 0 7,364,798 1,058,263,171 6,651,064 0 0

0.47% 2.33% 2.04% 1.74% 1.02% 2.89% 1.69% 3.65% 0.67% 2.64% 1.19% 4.46% 0.00% 4.39% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.05% 3.48% 3.48% 0.00% 0.70% 100.00% 0.63% 0.00% 0.00%

0.47% 2.35% 2.05% 1.76% 1.03% 2.91% 1.70% 3.67% 0.68% 2.66% 1.19% 4.49% 0.00% 4.41% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.05% 3.50% 3.50% 0.00% 0.70% 100.63% 0.63% 0.00% 0.00%

59,216,768 57,152,876 51,165,121 52,247,969 11,124,703 85,237,773 52,888,690 108,061,503 24,636,136 66,666,130 29,387,072 81,944,855 304 77,934,294 449,971 1,845,273 160,209 7,287 2,071 1,545,446 160,569,401 160,565,995 3,406 -2,477,177 2,552,004,066 596,871,508 582,691,951 1,326,415

2.32% 2.24% 2.00% 2.05% 0.44% 3.34% 2.07% 4.23% 0.97% 2.61% 1.15% 3.21% 0.00% 3.05% 0.02% 0.07% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 6.29% 6.29% 0.00% -0.10% 100.00% 23.39% 22.83% 0.05%

3.03% 2.92% 2.62% 2.67% 0.57% 4.36% 2.71% 5.53% 1.26% 3.41% 1.50% 4.19% 0.00% 3.99% 0.02% 0.09% 0.01% 0.00% 0.00% 0.08% 8.21% 8.21% 0.00% -0.13% 130.53% 30.53% 29.80% 0.07%

0 5,377,917 68,874 68,000 173,337 485,717 25,450 85,244 223,156 7,835 135,534 1,051,612,107

0.00% 0.51% 0.01% 0.01% 0.02% 0.05% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 99.37%

0.00% 0.51% 0.01% 0.01% 0.02% 0.05% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 100.00%

0 8,828,628 126,929 125,000 346,674 250,144 51,733 1,395,964 1,426,914 49,549 251,607 1,955,132,558

0.00% 0.35% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.05% 0.06% 0.00% 0.01% 76.61%

0.00% 0.45% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.07% 0.07% 0.00% 0.01% 100.00%

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4,320,622,826 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF) 1.019672


IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele

Megnevezés

Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok egyéb átruházható értékpapírok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Származtatott pozíciók értéke Nettó eszközérték

Nyitó állomány (e Ft)

4,022,577,082 45,879,988 0 31,332,870 0 -1,600 4,161,199,269

NAV százalékában (%)

Záró állomány (e Ft)

NAV százalékában (%)

96.67%

4,241,878,677

96.28%

1.10%

12,675,447

0.29%

0.00%

0

0.00%

0.75%

0

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

-808,027

-0.02%

100.00%

4,405,616,797

100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Kiegészítő információk V. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 220 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

VI.

Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 6. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál.


A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

VII.

A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege

Dátum

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%)

Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap

2016.01.29

101


2016.02.29

108


2016.03.31

105


2016.04.29

100


2016.05.31

105


2016.06.30

106

Alap neve

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2016 hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

Budapest, 2016. augusztus 10.

Móricz Dániel

Mérész András

Befektetési Igazgató Concorde Alapkezelő zrt.

Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Recommend Documents