CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés 2015.

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2015)

A Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I.

Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):

I. I/1.

I/2.

I/3.

I/4.

KÖTELEZETTSÉGEK Hitelállomány (összes): Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Forgalomban tartási díj miatt Különadó miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú kötelezettség Céltartalékok (összes): Marketing Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat Könyvelés Sikerdíj Bankköltség Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása

Összeg/Érték

II/1.

ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Elszámolási betétszámla HUF DevizabetétszámlaUSD Devizabetétszámla

Devi zan em

(%)

0 Ft

9,467,177 Ft

95.61%

3,719,796 Ft

37.57%

74,295 Ft

0.75%

Ft 5,560,086 Ft

56.15%

Ft Ft Ft

113,000 Ft

1.14%

0 Ft 0 Ft 0 Ft

434,245 Ft 235,785 Ft 165,083 Ft Ft 0 Ft

4.39% 2.38% 1.67%

0 Ft

Forgalombantartási díj Kötelezettségek összesen:

II.

2015.06.3 0

2014.12.31

33,377 Ft 9,901,422 Ft

Összeg/Érték 98,276,026

Devi zan em

98,276,026 Ft 122,631 Ft 0 Ft 98,153,395 Ft

KÖTELEZETTSÉGEK Hitelállomány (összes): Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Forgalomban tartási díj miatt Különadó miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú kötelezettség Céltartalékok (összes): Marketing Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat Könyvelés Sikerdíj Bankköltség Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása

Forgalombantartási 0.34% díj Kötelezettségek 100.00% összesen:

(%)

ESZKÖZÖK Folyószámla, 5.24% készpénz (összes): Elszámolási 0.01% betétszámla HUF DevizabetétszámlaUSD 5.23% Devizabetétszámla

Devi zan em

Összeg/Érték

(%)

0 Ft

9,520,916 Ft

12.34%

4,133,038 Ft

5.36%

72,415 Ft

0.09%

Ft 4,938,258 Ft

6.40%

32,622 Ft 231,583 Ft Ft

0.04% 0.30%

113,000 Ft

0.15%

0 Ft 0 Ft 0 Ft

67,639,675 242,859 346,674 67,050,143 0

Ft Ft Ft Ft Ft

87.66% 0.31% 0.45% 86.90%

0 Ft

Ft 77,160,591 Ft

Összeg/Érték

Devi zan em

100.00%

(%)

82,326,539 Ft

4.26%

643,872 Ft

0.03%

0 Ft 81,682,667 Ft

4.23%


II/2.

II/2.1.

II/3. II/3.1.

II/3.2.

- EUR Egyéb követelés (összes): Concorde Rt ügyfélszámla Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír eladásból Követelések értékpapír kölcsönadásból Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete Határidős ügyletek változó letét Származtatott ügyletek értékelési különb Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):

-2 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

-3,711,067 Ft

0 Ft 0 Ft

Darabszám II/4. II/4.1. II/4.1.1.

II/4.1.2.

II/4.1.3.

II/4.1.4.

II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3.

Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes): Kötvények (összes): PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y REPHUN 3.5% 07/18/16 REPHUN 4.375% 07/04/2017 REPHUN 5.75% 06/11/2018 Kincstárjegyek (összes): Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes):

0 Ft Devi zan Összeg/Érték em

- EUR Egyéb követelés 0.00% (összes): Concorde Rt ügyfélszámla Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír eladásból Követelések értékpapír kölcsönadásból Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete Határidős ügyletek változó letét Származtatott ügyletek értékelési -0.20% különb Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):

(%)

1,184,394

1,780,751,538 Ft

94.96%

1,166,380 1,166,380

852,808,365 Ft 852,808,365 Ft

45.48% 45.48%

1,165,000

368,636,329 Ft

19.66%

400

132,873,252 Ft

7.09%

400

137,673,057 Ft

7.34%

580

213,625,728 Ft

11.39%

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

18,014

927,943,172 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

18,014

927,943,172 Ft

49.48%

49.48%

Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes): Kötvények (összes): PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y REPHUN 3.5% 07/18/16 REPHUN 4.375% 07/04/2017 REPHUN 5.75% 06/11/2018 Kincstárjegyek (összes): Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes):

0 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

-1,049,581 Ft

-0.05%

0 Ft 0 Ft

Darabszá m

0 Ft Devi zan Összeg/Érték em

1,183,974

1,850,229,375 Ft

95.79%

1,165,880 1,165,880

671,139,796 Ft 671,139,796 Ft

34.75% 34.75%

1,165,000

368,510,608 Ft

19.08%

400

134,138,235 Ft

6.94%

400

139,896,788 Ft

7.24%

80

28,594,165 Ft

1.48%

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

18,094

1,179,089,579 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

18,094

1,179,089,579 Ft

(%)

61.05%

61.05%


MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) MFB 5.875% 2016/05/31

5

152,041,802 Ft

8.11%

400

137,855,693 Ft

7.35%

Ft MOL 3.875% 2015/10/05 MOL 6.25% 2019/09/26 NEW WORLD RES 10/07/20 NEW WORLD RES 4% 10/07/20 NEW WORLD RES NWRR 10/07/20 OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) OTPHB FLOAT 2049/11/07

II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5. II/4.5.1. II/4.5.2. II/4.6.

II/5.

II.

Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes): Aktív időbeli elhatárolások (összes): ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

100

32,056,306 Ft

1.71%

600

168,743,228 Ft

9.00%

4,381

0 Ft

7,667

541,277 Ft

3,286

0 Ft

950

269,676,976 Ft

625

167,027,890

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

99,460,420

1,875,316,495 Ft

0.03%

14.38% 8.91%

Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes): Aktív időbeli elhatárolások (összes): ESZKÖZÖK 100.00% ÖSSZESEN:

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

427,998 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (EUR) 13.752517

IV. Befektetési alap összetétele

ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/23 MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) MFB 5.875% 2016/05/31 MNV 3.375% 2019/04/02 (ÁTVÁLTHATÓ KV) MOL 3.875% 2015/10/05 MOL 6.25% 2019/09/26 NEW WORLD RES 10/07/20 NEW WORLD RES 4% 10/07/20 NEW WORLD RES NWRR 10/07/20 OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) OTPHB FLOAT 2049/11/07

120

34,100,686 Ft

1.77%

5

155,375,680 Ft

8.04%

400

132,446,092 Ft

6.86%

5

169,895,244 Ft

8.80%

100

32,592,526 Ft

1.69%

600

187,151,138 Ft

9.69%

4,381

0 Ft

7,667

261,348 Ft

3,286

0 Ft

905

272,697,175 Ft

14.12%

625

194,569,690 Ft

10.07%

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

1,183,974

1,931,506,333 Ft

0.01%

100.00%


Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (EUR)

NAV százalékában (%)

Záró állomány (EUR)

NAV százalékában (%)

2,509,090

43.85%

3,742,666

63.59%

3,146,064

54.98%

2,130,332

36.19%

0

0.00%

0

0.00%

Egyéb átruházható értékpapírok

0

0.00%

0

0.00%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0.00%

0

0.00%

-11,785

-0.21%

-3,332

-0.06%

5,722,048

100.00%

5,886,050

100.00%

Megnevezés Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok

Származtatott pozíciók értéke Nettó eszközérték

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Kiegészítő információk V. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014. évben ~ 250 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

VI.

Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 1.


Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

VII.

A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve

Dátum

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

2015.01.30

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) 104

2015.02.27

103

2015.03.31

103

2015.04.30

104

2015.05.29

104

2015.06.30

103

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015. első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

Budapest, 2015. augusztus 13.


Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt.

Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Recommend Documents