DAFTARISI
Hal
Halaman Judul
Halaman Pengesahan
It
Berita Acara UjianSkripsi
III
Halaman Motto
IV
Halaman Persembahan
v
Kata Pengantar
vi
Daftar lsi
x
Daftar Tabel
xiv
Daftar Gam bar dan Grafik
XVI
BABIPENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1.2. Perumusan Masalah
.10
1.3. Batasan Masalah
11
1.4. Tujuan Pellelitiall
11
1.5. Manfaat Penelitian
12
1.6. Hipotesis Penelitian
12
1.7. Metode Penelitian
13
1.7.1. Data dan Sumber Data
13
x
1.7.2. Metode Analisa Data
14
1.7.2.1. Spesifikasi Model Penelitian
14
1.7.2.2. Alat Analisis
15
1.7.2.2.1. Uji Kausalitas Grangerdipadukan
dengan Final Prediction Error Criteria
Of Hsiao
1.8. Sisitematika Penulisan
15
16
BAB n TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1. Telaah Pustaka
18
2.1.1. Hasil Penelitian Aliman
18
2.1.2. Hasil Penelitian Aliman dan Budi Pumomo
19
2.1.3. Hasil Penelitian Agos Widarjono
19
2.2. Landasan Teori
20
2.2.1. Nilai Tukar atau Exchange Rate
'.20
2.2.2. Kesimbangan Nilai Tukar
21
2.2.3. Karakteristik Permintaan dan Penawaran Valuta Asing
22
2.2.4. Nilai Tukar dan Transaksi Intemasional
24
2.2.5. Penawaran Dang dan Nilai Tukar dalam Jangka Pendek
24
2.2.6. Penawaran Dang dan Nilai Tukar dalam Jangka Panjang
27
2.2.7.Penentuan Kurs Valuta Asing Pendekatan Neraca
XI
pembayaran
28
2.2.8. Ekspor
32
2.2.9. Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Riil Terhadap Nemea
TransaksiBerjalan (Ekspordan Impor)
34
2.2.10. Nilai Tukar riil dan Pennintaan Agregat
36
2.2.11. Model Autoregressive
36
2.2.12. Teori Regresi
37
2.2.13.Uji Kausalitas Granger dipadukan dengan Final
Prediction Error Criteria Of Hsiao 2.2.14. Pengujian Asumsi Klasik
37
42
2.2.14.1. PengujianAutokorelasi
42
2.2.14.2. Pengujian Heteroskedastisitas
44
2.2.14.3. Pengujian Multikolinieritas
44
BAB m GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 3.1. Perkembangan Nilai Tukar Nominal dan Nilai Tukar Riil di
Indonesia
45
3.2. Perkembangan Ekspor Indonesia 3.2.1. Ekspor Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas)
50
3.2.2. Ekspor Non Migas
53
XII
1
48
BABIV ANALISA DATA
4.1. Deskripsi Data
58
4.2. Analisa Data Indonesia-Amerika Serikat
60
4.2.1. Pengujian AsumsiKlasik
63
4.2.1.1. Pengujian Autokorelasi
63
4.2.1.2. Pengujian Heteroskedastisitas
65
4.3. Analisa Data Indonesia-Singapura 4.3.1. Pengujian Asumsi Klasik
67
70
4.3.1.1. Pengujian Autokorelasi
70
4.3.1.2. Pengujian Heteroskedastisitas
71
4.4. Analisa Data Indonesia-Jepang
74
4.4.1. Pengujian Asumsi Klasik
76
4.4.1.1. Pengujian Autokorelasi
77
4.4.1.2. Pengujian Heteroskedastisitas
78
4.5. Kelemahan Penelitian
:78
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
5.1. Kesimpulan
80
5.2. Implikasi
82
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xm
])AFTAR T ABEI-J
Halaman
Tabel
1.1
Laju Pertum.buh.an Ekspor Asia
3.'1
Perkelnbangan
3.2
PerkelD.bangan Elcspor Migas di In.doncsia Period.e 1980-1998
52
3.3
Perkelnbangan da:n Peran Non Migas Terhadap r-rotalEks'por Indonesia
54
3.4
Nilai Ekspor Non. Migas Setiap Jenis K01TI.oditj
55
4.1
HasilPerhitul1gan 'FinaIPredictio'nErrorLangkah Pertalna
61
4.2
Tilne Lag Opti.malll.ntuk Manipulated. Variabel dan PPE untuk
I~kspor d'j
10
IndonesiaPeriode '1980-] 998
49
· 62
Controlled Variabel Indonesia-Alnerika Serikat
4.3
l-Iasil Uji Autokorelasi d.enga·n Metode T-IM. untllk NXA
63
4.4
Hasil Uji Al.ltokorelasi denean Metode LM Ilntuk RA,., .. ,
64
4.5
I-Iasil Uji Autokorelasi den.gan MctodcLM untulc NXA:RA
64
4.6
Basil Uji Autokorelasi den.gall Metode LM
64
4.7
I-lasil Uji l--Ieterosked.astisitas d.en.gan M:etode Glejser NXA
65
4.8
Basil Uji fJeteroskedastisitas dcngan Metode (-i1ejser R.A
65
4.9
Hasil Uji l-l.eteroskedastisitas (lengan Metodc GlcjserNXA-RA
66
4.10
H:asil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser RA-NXA
66
4.1.1
11".asil :Perhitun.ganFin.al Prediction Error LallgkahPertama
68
4.12
rrilne Lag Optilnal 'untuk Ma'nipulated Varia'bel dan P'PE untuk
Controlled Variabel In.donesia-Sin.gapura
xiv
Ul1tuk
l{A-NXA
69
4.13
Hasil Uji. Autol(orelasi den,gaIl Metode LM untu]( NXS
70
4.14
Hasil Uji Auto'korelasi dengan Nletode LM untu'k RS
7]
4.1.5
HasilUji I-Ieteroskedastisitas dellgan, :Metod,e Glejser NXS
4.16
Basil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser RS
72
4.1.7
l-Iasil Uji Heterosked,astisitas d,engan Metod.e Glejser RS-NXS
73
4.18
I-Iasil Perhitllnga'n Nilai Final Prediction ,Error LJangkal1 Pertanla
74
4.19
Tilne Lag Optimal untuk Manipulated Variabel d,an FIlE untuk
Controlled Varia'bel Indonesia-Je'pang
~
72
75
4.20
I-Iasil Uji Autokorelasi d.engan MetodeLM untul( NXJ
77
4.21
I-Iasil Uji Alltokorelasi dengan Metode LM 'u'ntlLk RJ
77
4.22
I-!asil Uji. Heteroskedastisitas d.engallMetod.e Glejser NXJ
4.23
I-IasillJji Heteroskedastisitas de:nga'n M,etode GlejserRJ
xv
: 78
79
I)AF1'AR (;AMBAR
Gambar
IIalaman
2.1
Skedul :PerlTI.intaan. Rupial1
22
2.2
Sked'ul PenavvaranR'upiah
23
2.3
Keselfnl)angan nilai tukar Rp/lJS$
23
2.4
!(eseinlbangan Pasar Uang dan Valuta As·ing
25
2.5
Penentuan. Kurs Pend.ekatan. NeracaPern.bayaran
29'
2.6
Dampak Kenaikan Jumlah Valuta Asing yang Dilninta
30
2.7
Dampak Kenaikan Valuta Asing yang Ditawarl(an
31
2.8
Hub'ungan Ekspor Bersill dan N:ilai Tukar Riil
33
xvi
