Raiffeisen Euro ShortTerm dluhopisový fond. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen – Euro ShortTerm S dluhopisový fond

Pololetní zpráva 2010

Obsah Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3 Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3 Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4 Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5 Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5 Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ........................... 6 Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ........................... 7 Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ........................... 8

Pololetní zpráva: 16.1.2010 – 15.7.2010 Raiffeisen – Euro ShortTerm dluhopisový fond d

2

Pololetní zpráva a za období od 16. ledna 20 010 do 15. července 2 2010 Fond investuje převážně do dluhopisů de enominovaných v eurech s krátkou zbývající dobou splatnosti. Průměrná zbývající doba splatnosti portfolia fondu přitom p nesmí překročit tři roky. Fond je v rámci tohoto spektra splatností řízen aktivně, měnové riziko je vyloučeno. Protože fond investuje převážně do dluhopisů, mohou h hodnotu podílu ovlivňovat především rizika emitentů a úrokovvé změny. Fond je vhodný zejména pro investory, kteří chtějí jako alternativu k přímým investicím využít pro doplnění předností p diverzifikace dluhopisů.

Obecné údaje fondu Datum vydání

ISIN

4.5.1987

AT0000859541

ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů (R) (T)

29.6.1999

AT0000822606

ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (R) (V)

26.5.1999

AT0000785209

ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (tuzemská tranše) (I) (V)

4.1.2010

AT0000A0EYD6

ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (R) (A)

4.5.1987

AT0000962147

29.6.1999

AT0000822614

Tranše ISIN podílových listů s výplatou výnosů (R R) (A)

ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů pro spoření ve fondu (R) (T)

Charakteristika fondu Měna fondu:

EUR

Účetní rok:

16.1. – 15.1.

Den rozdělení / výplaty / reinvestice:

15.3.

Shoda se směrnicemi EU:

Shoda se směrnicemi EU o zákona (veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského o investičních fondech)

Typ fondu:

Cílový fond (max. s 10% subfondů)

Cílová skupina:

Fondy pro drobné investory

Depozitář:

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Investiční společnost:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w

Vedení fondu:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Auditor:

KPMG Austria GmbH


3

Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od d jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránk kách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace byly sestaven ny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo zzáruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutýých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotím me jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností vyšší než na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpo očtech prováděných s vykázanými výsledky nelze vyloučit nep patrné odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte v depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, p příslušných nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančn ních investic, peněžech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. ní hotovosti, zůstatků na bankovních účte Čisté jmění se stanoví podle následujícíc ch zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo ob bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchod dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané é metody hodnocení.


4

Vážení podílníci! sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen – Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges Euro ShortTerm dluhopisového fondu za období od 16. ledna 2010 do 15. července 2010.

Údaje o fondu v EUR 15.1.2010

15.7.2010

327 875 036,84

359 752 647,67

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (R) (A)

69,71

68,03

Prodejní cena / podíl (R) (A)

70,41

68,71

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (R) (T)

91,59

91,14

Prodejní cena / podíl (R) (T)

92,51

92,05

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (R) (V)

99,83

99,99

100,83

100,99

99,82

100,03

100,82

101,03

Majetek fondu

Prodejní cena / podíl (R) (V) Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (I) (V) Prodejní cena / podíl (I) (V)

Počet podílů v oběhu (R) A

(R) T

(R) V

(I) V

1 630 741,757

1 660 264,255

85 622 236,18

10,000

288 181,122

559 387,544

601 255,13 35

10 247,999

Zpětný odkup

- 283 495,151

- 503 446,170

- 312 530,05 51

- 575,721

Počet podílů v oběhu

1 635 427,728

1 716 205,629

910 961,26 69

9 682,278

Počet podílů v oběhu k 15.1.2010 Prodej

Počet podílů v oběhu k 15.7.2010 celke em


4 272 276,904

5

Zpráva o investiční politice fo ondu Sledované období bylo charakterizováno z poloviny relativně silnou výkonností v 1. čtvrtletí a z drruhé poloviny mírnou korekcí ve 2. čtvrtletí. Až do dubna fo ond těžil z příznivého tržního prostředí: rendity eurových státních dluhopisů výrazně klesaly a také klesaly úrokové přřirážky spreadových produktů. Obrat v trendu nastal v du ubnu, když začaly sílit obavy ohledně schopnosti oddlužení jednotlivých států eurozóny, především Řecka. Postupe em doby docházelo ovních dluhopisů. k markantnímu rozšiřování spreadů – u státních i korporátních dluhopisů a zejména také u banko Zaměření fondu bylo vesměs konzervativvní, přesto se ve druhém čtvrtletí nepodařilo odvrátit lehkkou korekci. Podíl bankovních dluhopisů činil k rozhodnému u dni cca 20%; v průběhu 1. pololetí se snížil zhruba o 5 procentních bodů. Naproti tomu k slabému navýšení došlo u non-financials. Podíl krytých dluhopisů se držel relativn ně stabilně kolem 12%. Těžiště investic tvořily státní a státe em garantované zastoupené o něco více než 50 procentyy. Durace portfolia se pohybovala v rozsahu u od 0,6 do 1 roku. Nejvýznamnější změnou ve struktuře e portfolia bylo prakticky kompletní vyloučení řeckých státních dluhopisů. To bylo dokončeno během května a června a. V důsledku downgrade Řecka do sféry „junk“ byl benchma ark fondu s platností od začátku července 2010 upraven z JPM EMU All na JPM EMU All mimo Řecko. ňovány zápůjčky cenných papírů. K dosažení dalších výnosů byly uskutečň


6

Struktura majetku fondu v EU UR Cenné papíry

Hodnota kurzu

%

4 234 440,00

1,18

Strukturované produkty – cenné papíry zajištěné aktivy denominované v: EUR Strukturované produkty v: EUR

33 675 339,70

9,36

Strukturované produkty celkem

37 909 779,70

10,54

4 939 000,00

1,37

Investiční certifikáty denominované v: EUR

Dluhopisy denominované v: EUR

307 711 475,68

85,54

Cenné papíry celkem

350 560 255,38

97,45

Deriváty

Ocenění finančních termínových kontraktů Ocenění credit default swapů Deriváty celkem

29 300,00

0,01

- 18 091,70

- 0,01

11 208,30

0,00

4 989 188,81

1,39

4 250 411,35

1,18

- 491,31

0,00

Vklady u bank

Vklady u bank v měně fondu

Časové rozlišení

Poměrné úroky (z cenných papírů a vkladů na úč čtech) Přijaté úroky Pohledávky z credit default swapů

1 999,96

0,00

4 251 920,00

1,18

Různé poplatky

- 59 924,82

- 0,02

Majetek fondu

359 752 647,67

100,00

Časové rozlišení celkem

Ostatní zúčtovací položky


7

Seznam majetku fondu v EUR R Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují v k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na předčasné splacení není vyznačeno. Ozn načení „Y“ u cenných papírů odkazuje na běžící splatnosst. ISIN

OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU

STAV NÁKUP PRODEJ 15.7.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KS/NOM. VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ KS/NOM.

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR

PODÍL NA MAJETKU FONDU V %

0

100,8200

4 234 440,00

1,18

500 000 750 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 500 000 0 600 000 0 0 0 0 700 000 0 0 0

97,5000 92,5710 92,3330 57,0000 91,2500 87,5000 57,0000 93,4380 97,5830 85,5000 92,7500 95,5000 90,2500 97,5000 94,8750 95,0000 91,0000 85,2500 71,0000 96,5000 96,2500 65,0000

1 482 000,00 4 026 838,50 2 769 990,00 228 000,00 1 825 000,00 1 356 250,00 285 000,00 2 326 606,20 975 830,00 85 500,00 2 161 075,00 3 294 750,00 270 750,00 2 827 500,00 948 750,00 2 964 000,00 455 000,00 852 500,00 710 000,00 2 412 500,00 962 500,00 455 000,00

0,41 1,12 0,77 0,06 0,51 0,38 0,08 0,65 0,27 0,02 0,60 0,92 0,07 0,78 0,26 0,82 0,13 0,24 0,20 0,67 0,27 0,13

INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V EURECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AT0000A0BAN1 RAIFFEISEN 311 (A) 55 000 0 230 000

89,8000

4 939 000,00

1,37

99,4960 94,8500 99,1220 97,7060 97,8290 97,8200 98,0860 100,1600 99,6240 99,5800 98,8080 99,7240 99,3510 99,5000 98,9000 94,0000 100,0450 98,2220 99,4220 96,4750 100,5100 99,4430 96,0000

2 984 880,00 1 897 000,00 991 220,00 2 344 944,00 1 467 435,00 438 233,60 2 305 021,00 1 752 800,00 498 120,00 1 493 700,00 988 080,00 997 240,00 3 576 636,00 3 482 500,00 1 978 000,00 2 961 000,00 500 225,00 1 080 442,00 2 286 706,00 96 475,00 6 030 600,00 1 491 645,00 1 737 600,00

0,83 0,53 0,28 0,65 0,41 0,12 0,64 0,49 0,14 0,42 0,27 0,28 0,99 0,97 0,55 0,82 0,14 0,30 0,64 0,03 1,68 0,41 0,48

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY: CENNÉ PAPÍRY ZAJIŠTĚ ĚNÉ AKTIVY, DENOMINOVANÉ V EURECH XS0222473448 2,7500 GERM.POSTAL PEN.A 05-11 4 200 000 800 000 ECH STRUKTUROVANÉ PRODUKTY DENOMINOVANÉ V EURE XS0234775483 0,8330 UBS AG JE FRN 05-15 FR0010239400 0,8430 NATEXIS BQS FRN 05-16 XS0249093526 0,8790 BQUE F.C.MTL FRN 06-16 XS0232498393 0,8940 ALLIED IRISH FRN 05-17 XS0240868793 0,9020 ING BK NV FRN 06-16 XS0238065170 0,9180 KBC IFIMA FRN 05-15 XS0229524128 0,9190 DEPFA BANK FRN 05-15 XS0229840474 0,9320 DT.BANK FRN 05-15 XS0248366576 0,9480 HSBC BANK 06-16 XS0256778464 0,9490 ABN AMRO BK MTN FRN 06 6-18 DE0001397081 0,9630 DEUT.POSTBK.IS. FRN 05-1 15 XS0237609168 0,9910 BCO SANT.TOT. FRN 05-15 5 XS0221514879 1,0020 FORTIS BK N. FRN 05-15 XS0228575501 1,0060 ERSTE SUB. S. 313 FRN 05 5-15 XS0267703352 1,0290 UNICR.ITAL. MTN FRN 06-16 AT0000285457 1,0420 RZB NR.KB.S. 1 FRN 05-15 XS0276889937 1,0420 STAND.CHART.BK FRN 06-18 XS0260783005 1,0440 EB D. 349 FRN 06-17 XS0275528627 1,0470 ÖVAG SCHV. FRN 06-16 XS0270531147 1,0660 BNP PARIBAS FLR 06-16 XS0202707567 1,1460 DNB NOR BANK FRN 04-16 XS0208845924 1,5330 ALLIED IRISH FRN 04-15

DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH DE0001137305 0,5000 BUND SCHATZANW. 10-12 ES00000121Q1 0,5460 ŠPANĚLSKO FRN 09-12 DE000EH09328 0,6980 EUROHYPO AG OPF FRN 08-12 0 XS0272260513 0,8190 NOM.EUR.FIN. FRN 06-11 FR0010398164 0,8310 HSBC FR FRN 06-13 XS0273234137 0,8540 MERRILL LYNCH FLR 06-11 1 XS0238379514 0,8790 ORSZAGOS TAK.KER BK FRN 05-10 FR0010780494 0,8900 SFEF MTN FRN 09-12 XS0488173864 0,9350 DEXIA CLF MTN FRN 10-13 XS0473943925 0,9790 STE GENERALE FRN MTN 09-11 0 XS0292869145 0,9820 STATKRAFT FRN 07-13 XS0447437368 0,9970 HAAB FRN 09-12 XS0289507484 1,0060 TELIASONERA AB FRN 07-1 13 XS0293632260 1,0220 DT.TELEK.INTL F. FRN 07-1 12 XS0493818834 1,0310 CREDIT AGR.LN MTN FRN 10-13 XS0274960599 1,0830 CRP. AND. FOM. FRN 06-11 1 XS0518422513 1,1730 RABOBK NEDERLD MTN FR RN 10-13 XS0266760965 1,2060 VODAFONE GRP FRN 06-13 3 XS0257808500 1,2220 VODAFONE GRP FRN 06-12 2 XS0237303598 1,2360 TELECOM ITALIA FRN 05-12 DE0001137255 1,2500 BUND SCHATZANW. 09-11 XS0472310860 1,3930 CS LONDON MTN FRN 09-1 13 DE0003933511 1,7200 DT.BANK FRN 04-14


1 520 000 4 350 000 3 000 000 400 000 2 000 000 1 550 000 500 000 2 490 000 1 000 000 100 000 2 330 000 3 450 000 300 000 2 900 000 1 000 000 3 120 000 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000 700 000

3 000 000 2 000 000 1 000 000 2 400 000 1 500 000 448 000 2 350 000 1 750 000 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 3 600 000 3 500 000 2 000 000 3 150 000 500 000 1 100 000 2 300 000 100 000 6 000 000 1 500 000 1 810 000

1 020 000 500 000 0 0 500 000 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 0 1 000 000 0 2 500 000 800 000 0

3 000 000 2 000 000 0 0 500 000 448 000 1 450 000 1 750 000 4 000 000 0 1 000 000 0 2 000 000 1 250 000 2 000 000 500 000 500 000 1 100 000 1 000 000 100 000 6 000 000 500 000 0

0 0 0 500 000 0 0 0 1 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

ISIN


DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH XS0452852196 1,7270 ABANKA VIPA FRN 09-12 AT000B076567 1,7500 RLB NÖ-W FUND.SCHV 10--13 NL0009331461 1,7500 NEDERLD 10-13 XS0423447886 1,9460 SVENSK. HDLSB. MTN FRN N 09-10 BE0000317264 2,0000 BELGIQUE 57 09-12 FR0010821298 2,0000 CIE F.FONCIER MTN 09-12 XS0494543175 2,0000 TERRA BOLIGKREDITT 10-12 XS0496145946 2,1250 FIH ERHVERVSBK MTN 10--13 XS0497185271 2,1250 MERCK FIN. SERV. MTN 10 0-12 DE000HSH29Z3 2,2500 HSH NORDBANK IS 09-12 XS0428198328 2,2500 EG GUARANT.NTS DIP3 09-11 XS0451759012 2,2500 ÖVAG GUAR. NTS 09-12 XS0497111079 2,2500 SARA LEE/DE ANT. 10-12 ES00000121T5 2,3000 ŠPANĚLSKO 09-13 XS0412327818 2,3750 NORDEA BK DK MTN 09-10 0 XS0419081491 2,3750 SWEDBANK MTN 09-11 XS0427232409 2,3750 KOMMKR.MED.TERM. NTS 09-11 XS0470740969 2,3750 SPAREBK 1 BOLIG. MTN 09 9-12 XS0520522201 2,3750 VOLKSWAGEN BK. MTN 10 0-13 DE0001141471 2,5000 BUNDESOBL.V. S. 147 05-10 DE0001141554 2,5000 BUNDESOBL.V. S. 155 09-14 NL0009041359 2,5000 NEDERLD 09-12 XS0229992143 2,5000 SAMPO H.LOAN BK 05-10 XS0409220836 2,5000 DANSKE BK MTN 09-10 XS0426089719 2,5000 RZB SCHULDV. 09-11 XS0430329507 2,5000 E.ON INTL FIN. MTN 09-11 XS0434069497 2,5000 RWE FIN. MTN 09-11 XS0496065672 2,5000 ABBEY NATL TREAS. MTN 10-13 XS0500128755 2,5000 SAP AG IS. 10-14 DE000AAR0041 2,6250 AAREAL BANK IS 09-12 XS0417874814 2,6250 DEXIA CLF MTN 09-11 XS0466878419 2,6250 A.N.Z. BKG GRP MTN 09-12 2 XS0470624205 2,6250 INTESA SAN. 09-12 DE000BLB5N07 2,7500 BAY.LDSBK.IS.S. 30425 09--12 DE000CB896A7 2,7500 COMMERZBK. IS. 2009-12 ES00000121I8 2,7500 ŠPANĚLSKO 09-12 ES0413440076 2,7500 BCO ESP.CRED. 05-12 FI0001005878 2,7500 FINLD 05-10 XS0410870991 2,8750 SNS BANK NV 09-12 XS0478929457 2,8750 BMW FIN. NV MTN 10-13 GR0512001356 2,9630 ŘECKO FRN 09-13 ES0314840176 3,0000 CAIXA CATALUNYA 09-12 FR0010245548 3,0000 FRANCE TELEC. 05-10 IT0004467483 3,0000 B.T.P. 09-12 XS0423724987 3,0000 FORTIS BK N. MTN 09-12 XS0443210090 3,0000 NORDEA BK MTN 09-12 XS0411331803 3,1250 SWEDBANK MTN 09-12 XS0437341307 3,1250 KOMM.KR. NTS 09-13 XS0504108118 3,1250 IRISH LIFE P. MTN 10-13 IT0003829105 3,2500 CASSA D.PR. 05-10 XS0439410035 3,2500 NOV.LJUBL.BKA 09-12 XS0403623803 3,3750 BK SCOTLAND MTN 08-11 XS0415072098 3,3750 ING BK NV MTN 09-14 DE000LBB0V69 3,5000 LBB OPF.S. 665 08-11 ES0413211048 3,5000 BBVA SA 04-11 XS0204418791 3,6250 HUNGARY 04-11 XS0218733813 3,6250 TELIASONERA AB 05-12 XS0234263076 3,6250 DAIMLER CANADA FIN. INC C. 05-10 DE000A0XFK16 3,7500 BASF MTN 09-12 ES0413900137 3,7500 BCO SANT.CEN.HISP. 06-11 1 FR0109970386 3,7500 REP. FSE B.T.A.N. 07-12 IT0004112816 3,7500 B.T.P. 06-11 PTBEMPOE0018 3,7500 BCO ESPIRITO STO MTN 09 9-12 XS0241945236 3,7500 TELEFONICA EM. 06-11


STAV NÁKUP PRODEJ 15.7.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

1 100 000 1 500 000 1 000 000 400 000 2 000 000 3 500 000 600 000 1 500 000 1 500 000 3 500 000 5 400 000 1 600 000 850 000 2 300 000 1 000 000 6 000 000 4 522 000 5 500 000 1 450 000 4 000 000 3 000 000 600 000 3 700 000 1 500 000 4 450 000 1 200 000 2 250 000 1 500 000 650 000 5 200 000 3 250 000 1 500 000 500 000 5 500 000 7 000 000 1 600 000 500 000 25 500 000 5 500 000 1 700 000 500 000 2 300 000 100 000 8 900 000 5 500 000 1 000 000 1 500 000 1 750 000 2 000 000 3 400 000 3 800 000 2 750 000 5 250 000 400 000 2 500 000 500 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 300 000 8 500 000 1 500 000 1 650 000 2 925 000

0 1 500 000 1 000 000 0 2 000 000 1 800 000 600 000 1 500 000 1 500 000 3 500 000 1 500 000 1 600 000 850 000 2 300 000 0 3 500 000 1 500 000 2 500 000 2 450 000 0 3 000 000 0 300 000 0 1 500 000 1 000 000 2 250 000 1 500 000 650 000 5 200 000 2 500 000 3 000 000 1 000 000 5 500 000 9 000 000 2 000 000 1 000 000 0 5 500 000 0 500 000 0 0 500 000 5 500 000 1 000 000 1 500 000 1 750 000 2 000 000 0 300 000 2 750 000 5 250 000 0 0 500 000 1 000 000 0 1 500 000 300 000 0 500 000 0 125 000

0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 1 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 500 000 1 400 000 0 2 000 000 7 400 000 500 000 2 000 000 0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 500 000 1 200 000 1 800 000 400 000

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR


100,0730 99,1340 101,8590 100,2520 101,7850 100,7512 100,5560 101,3890 100,6078 101,8110 100,8320 101,3810 100,1380 98,5440 100,2200 100,9410 100,8390 101,4334 100,9060 100,4610 104,5480 102,5760 100,2550 100,2420 100,9520 101,2538 101,0889 99,2088 100,9850 101,9300 100,9110 101,2491 99,8964 102,2200 102,1900 100,5680 98,5142 100,3700 102,2600 102,2621 79,9190 99,1850 100,4460 101,9340 102,7730 101,9309 102,8100 103,4550 95,6850 100,0000 101,5380 102,7610 104,9700 101,3700 100,1750 98,9100 103,0346 100,6680 103,9970 100,9576 104,4480 102,5380 97,9860 101,0290

1 100 803,00 1 487 010,00 1 018 590,00 401 008,00 2 035 700,00 3 526 290,60 603 336,00 1 520 835,00 1 509 117,00 3 563 385,00 5 444 928,00 1 622 096,00 851 173,00 2 266 512,00 1 002 200,00 6 056 460,00 4 559 939,58 5 578 838,65 1 463 137,00 4 018 440,00 3 136 440,00 615 456,00 3 709 435,00 1 503 630,00 4 492 364,00 1 215 045,24 2 274 499,58 1 488 132,00 656 402,50 5 300 360,00 3 279 607,50 1 518 735,90 499 481,90 5 622 100,00 7 153 300,00 1 609 088,00 492 570,85 25 594 350,00 5 624 300,00 1 738 454,85 399 595,00 2 281 255,00 100 446,00 9 072 126,00 5 652 515,00 1 019 309,30 1 542 150,00 1 810 462,50 1 913 700,00 3 400 000,00 3 858 444,00 2 825 927,50 5 510 925,00 405 480,00 2 504 375,00 494 550,00 1 030 345,90 1 510 020,00 1 559 955,45 302 872,89 8 878 080,00 1 538 070,00 1 616 769,00 2 955 098,25

0,31 0,41 0,28 0,11 0,57 0,98 0,17 0,42 0,42 0,99 1,51 0,45 0,24 0,63 0,28 1,68 1,27 1,55 0,41 1,12 0,87 0,17 1,03 0,42 1,25 0,34 0,63 0,41 0,18 1,47 0,91 0,42 0,14 1,56 1,99 0,45 0,14 7,11 1,56 0,48 0,11 0,63 0,03 2,52 1,57 0,28 0,43 0,50 0,53 0,95 1,07 0,79 1,53 0,11 0,70 0,14 0,29 0,42 0,43 0,08 2,47 0,43 0,45 0,82

9

ISIN


DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH XS0267452927 3,7500 ABN AMRO BK MTN 06-12 XS0272191791 3,7500 NORDEA HYPO 06-11 XS0399238079 3,7500 LLOYDS TSB BK MTN 08-11 1 PTCG1HOM0003 3,8750 CAIXA GERAL 08-11 XS0250873642 4,0000 SVENSK. HDLSB. MTN FRN N 06-16 XS0273120716 4,0000 YORKSHIRE BLDG 06-11 XS0405666941 4,0000 GENL EL.CAP. 08-12 XS0423530434 4,0000 ALLIANDER FIN. 09-12 XS0482810958 4,0000 BK OF IRELD MTN 10-15 XS0496222877 4,0000 ALLIED IRISH MTN 10-15 DE000CB07899 4,1250 COMMERZBK SUB. S. 551 FRN F 06-16 XS0255269291 4,1250 VOLKSWAGEN LEASING 06 6-11 XS0261718653 4,1250 BMW FIN. NV 06-12 XS0271020850 4,1250 CEZ AS 06-13 XS0419267595 4,1250 E.ON INTL FIN. MTN 09-13 IT0004404973 4,2500 B.T.P. 08-11 XS0164883992 4,2500 HSBC BANK FRN 03-16 XS0165176586 4,2500 PRAHA 03-13 FR0010709261 4,3750 GDF SUEZ S.A. MTN 09-12 XS0189727869 4,3750 BRIT.AMER.TOBAC. 04-11 XS0286704787 4,3750 FRANCE TELECOM 07-12 XS0422704824 4,3750 LLOYDS TSB BK 09-11 DE000MHB02J0 4,5000 MÜNCH.HYP.BK. MTN-PF 1221 08-11 DE0001135218 4,5000 NĚMECKO 03-13 FR0010758888 4,5000 EL. FRANCE MTN 09-14 XS0162316490 4,5000 POLSKO 03-13 XS0196776214 4,5000 KON. KPN 04-11 XS0320438442 4,5000 BK SCOTLAND MTN 07-10 XS0193805214 4,6250 GALLAHER GROUP 04-11 XS0193834156 4,6250 CEZ FINANCE NOTES 04-11 1 XS0194957527 4,6250 CZECH REP. MTN 04-14 XS0308736023 4,6250 DNB NOR BOLIG. MTN FRN N 07-12 XS0415624393 4,6250 ROCHE HLDGS MTN 09-13 XS0284891297 4,6740 TELEFONICA EM. MTN 07-1 14 XS0196578255 4,7500 TELSTRA CORP. MTN 04-14 4 XS0421249078 4,7500 BHP BILLITON FIN. MTN 09-12 XS0435179378 5,0000 IMP.TOBACCO FIN. MTN FR RN 09-12 XS0324693968 5,1250 CEZ AS 07-12 XS0421105825 5,2500 VOLKSWAGEN INTL MTN 09-11 0 IT0004391626 5,5000 BCA POP MILANO 08-11 XS0385770853 5,6250 PHILIP MORRIS INTL 08-11 DE000A0T06M2 5,8750 DAIMLER INTL FIN. MTN 08 8-11 XS0371161653 6,0000 MTE PASCHI SI. 08-11 XS0142531903 6,2500 TELECOM ITALIA 02-12 XS0422624980 6,2500 OMV ANLEIHE 09-14 XS0131858838 6,3750 TELSTRA CORP. 01-11 XS0126121507 6,7500 CHORVATSKO 01-11

STAV NÁKUP PRODEJ 15.7.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KS/NOM. VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

2 700 000 3 450 000 750 000 100 000 4 050 000 850 000 1 000 000 500 000 950 000 300 000 1 250 000 2 500 000 1 000 000 500 000 1 500 000 2 800 000 500 000 2 600 000 500 000 2 500 000 500 000 1 720 000 300 000 1 500 000 1 000 000 2 500 000 2 500 000 3 129 000 3 500 000 1 250 000 1 500 000 3 750 000 3 150 000 1 000 000 400 000 1 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 250 000 1 000 000 950 000 150 000 1 300 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

0 750 000 750 000 0 0 0 1 000 000 500 000 1 800 000 500 000 1 250 000 700 000 1 000 000 500 000 1 500 000 0 0 2 600 000 500 000 750 000 0 1 000 000 0 0 1 000 000 2 500 000 2 500 000 0 600 000 1 250 000 1 500 000 3 750 000 3 150 000 1 000 000 400 000 1 500 000 500 000 0 0 0 0 950 000 150 000 1 800 000 1 000 000 0 250 000

0 400 000 0 0 0 0 0 0 850 000 200 000 0 0 0 0 0 1 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0

CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝC CH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH AT000B063102 3,7500 RLB VLBG OBL PP 06-11

3 000 000

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR


102,9867 102,9000 102,7500 99,2010 100,6110 101,4494 104,8610 103,5796 95,1950 94,5300 91,2214 101,8150 103,1408 104,6241 105,2080 102,9830 100,7630 99,7490 103,8638 102,5660 103,9405 101,6770 103,6168 108,8590 107,3110 105,2400 102,6454 100,4320 102,8110 102,5200 106,5300 105,7796 106,7496 104,1513 108,4556 104,8082 104,6514 106,1501 102,4280 103,3640 104,3258 104,2347 103,1220 104,6770 111,8756 104,3500 102,2500

2 780 639,55 3 550 048,28 770 625,00 99 201,00 4 074 745,50 862 320,16 1 048 610,00 517 898,10 904 352,50 283 590,00 1 140 267,88 2 545 375,00 1 031 407,90 523 120,50 1 578 120,30 2 883 524,00 503 815,00 2 593 474,00 519 319,10 2 564 150,00 519 702,60 1 748 844,40 310 850,52 1 632 885,00 1 073 110,00 2 631 000,00 2 566 136,00 3 142 517,28 3 598 385,00 1 281 500,00 1 597 950,00 3 966 734,25 3 362 610,83 1 041 513,40 433 822,56 1 572 123,15 523 256,75 1 061 500,60 1 024 280,00 1 292 049,88 1 043 257,80 990 229,56 154 683,00 1 360 800,35 1 118 755,60 1 043 500,00 1 022 500,00

0,77 0,99 0,21 0,03 1,13 0,24 0,29 0,14 0,25 0,08 0,32 0,71 0,29 0,15 0,44 0,80 0,14 0,72 0,14 0,71 0,14 0,49 0,09 0,45 0,30 0,73 0,71 0,87 1,00 0,36 0,44 1,10 0,94 0,29 0,12 0,44 0,15 0,30 0,29 0,36 0,29 0,28 0,04 0,38 0,31 0,29 0,28

347 454 408,54

96,58

3 105 846,84

0,87

EUR

0

0

103,5282

CENNÉ PAPÍRY NEOBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JIN NÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM

EUR

3 105 846,84

0,87

MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM

EUR

350 560 255,38

97,45

30 800,00 -1 500,00

0,01 0,00

29 300,00

0,01

FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V EURECH SE ZAJIIŠŤOVACÍM ÚČELEM EUREX EURO SCHATZ FUTURE K 8.9.2010 EURO BOBL FUTURE K 8.9.2010 EUREX FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY CELKEM

1

-140 -30

109,2300 120,1900 EUR

1 Kurzové zisky a ztráty k rozhodnému dni.


10

ISIN


MĚNA

HODNOTA KURZU V EUR


CREDIT DEFAULT SWAPS SELL PROTECTION DENOMIN NOVANÉ V EURECH SP920164 MARKIT ITRX EUROPE 06/15 30 000 000

EUR

-18 091,70

- 0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS CELKEM

EUR

-18 091,70

- 0,01

VKLADY U BANK VKLADY V EURECH

EUR

4 989 188,81

1,39

EUR

4 251 920,00

1,18

OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY

EUR

-59 924,82

-0,02

MAJETEK FONDU

EUR

359 752 647,67

100,00

VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL RETAILOVÁ TRANŠE S VÝPLATOU RETAILOVÁ TRANŠE S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNO OSŮ RETAILOVÁ TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝ ÝŠI INSTITUCIONÁLNÍ TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PL LNÉ VÝŠI

EUR EUR EUR EUR

68,03 91,14 99,99 100,03

POČET PODÍLŮ V OBĚHU RETAILOVÁ TRANŠE S VÝPLATOU RETAILOVÁ TRANŠE S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNO OSŮ RETAILOVÁ TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝ ÝŠI INSTITUCIONÁLNÍ TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PL LNÉ VÝŠI

KS KS KS KS

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ POMĚRNÉ ÚROKY PŘIJATÉ ÚROKY POHLEDÁVKY Z CREDIT DEFAULT SWAPS

STAV 15.7.2010

EUR EUR EUR

4 250 411,35 -491,31 1 999,96

16 635 427,728 17 716 205,629 9 910 961,269 9 682,278

MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): FR0010239400 XS0473943925 XS0274960599 XS0202707567 XS0208845924 DE0001141471 XS0500128755 XS0272191791 FR0109970386

0,8430 0,9790 1,0830 1,1460 1,5330 2,5000 2,5000 3,7500 3,7500

NATEXIS BQS FRN 05-16 STE GENERALE FRN MTN 09-11 0 CRP. AND. FOM. FRN 06-11 1 DNB NOR BANK FRN 04-16 ALLIED IRISH FRN 04-15 BUNDESOBL.V. S. 147 05-10 SAP AG IS. 10-14 NORDEA HYPO 06-11 REP. FSE B.T.A.N. 07-12

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 000 000 1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 3 300 000 650 000 3 450 000 8 500 000

VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM BURZ: ZKRATKA EUREX

BURZA EUROPEAN EXCHANGE


11

NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOV VANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN


STRUKTUROVANÉ PRODUKTY DENOMINOVANÉ V EURE ECH XS0212908585 0,8840 BNP PARIBAS FRN 05-15 XS0217621050 0,9250 ABBEY NATL. FRN 05-15 XS0284945135 1,0270 BCA P.VER.+N. FRN 07-17 XS0222338310 1,1890 BTM (CURACAO) FRN 05-15 5 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH XS0307886563 0,7540 LAFARGE FLR MTN FRN 07 7-10 XS0284761169 0,7930 ERSTE FRN DIP S. 224 07-1 14 XS0286142178 0,8740 VODAFONE GRP FRN 07-10 0 XS0256821496 0,9030 FRANCE TELEC. FRN 06-10 0 XS0291652203 0,9830 SANTANDER ISS.MTN FRN 07-17 FR0010479527 0,9900 NATIXIS S.A. FRN 07-17 XS0211448435 1,0160 KOREA DEV.BK FRN 05-10 XS0365879203 1,0590 NORDEA BK MTN FRN 08-10 FR0107674006 2,5000 REP. FSE B.T.A.N. 05-10 XS0222014507 2,5000 BAWAG MTN FD. 05-10 BE0000305145 3,0000 BELGIQUE 05-10 NL0000102309 3,0000 NEDERLD 04-10 XS0223267591 3,0000 TELSTRA CORP. 05-10 XS0430699693 3,0000 BMW FIN. NV MTN 09-10 XS0223405811 3,3750 SASOL FIN. INTL. 05-10 XS0243462776 3,3750 SANTANDER INTL. 06-10 AT0000341623 3,7500 OMV ANLEIHE 2003-10 XS0169765988 3,7500 SANPAOLO IMI FRN 03-15 XS0278614820 3,7500 AIB MRTGE BK 06-10 XS0169667382 3,8750 NATL AUSTR.BK FRN 03-10 0 GR0114019442 3,9000 ŘECKO 06-11 GR0114021463 4,0000 ŘECKO 08-13 NL0006173015 4,0000 NEDERLD 08-11 XS0286952501 4,0000 HYPO PFANDBRIEF MTN 07 7-10 GR0114020457 4,1000 ŘECKO 07-12 XS0285387071 4,1250 GE CAP.EUROP. 07-10 GR0110021236 4,3000 ŘECKO 09-12 XS0170227093 4,3750 HOLCIM FIN.LUX. 03-10 XS0291394152 4,3750 DAIMLERCHRYS. NA JM. 07 7-10 XS0163495004 4,6250 CHORVATSKO 03-10 DE0001135184 5,0000 BRD 01-11 XS0382057817 5,5000 VW CREDIT INC. MTN 08-10 0 XS0381817005 5,6250 SANTANDER INTL. 08-12

NÁKUP P PŘÍRŮSTKY

PRODEJ ÚBYTKY

0 0 0 0

5 450 000 100 000 700 000 900 000

500 000 200 000 0 0 250 000 0 0 0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 250 000 0 150 000 0 250 000 0 0 0 0

1 500 000 500 000 2 050 000 550 000 250 000 1 000 000 900 000 620 000 23 000 000 3 600 000 6 500 000 300 000 3 400 000 1 000 000 500 000 500 000 4 500 000 1 050 000 1 200 000 2 000 000 2 200 000 500 000 1 000 000 3 500 000 1 650 000 1 210 000 1 050 000 2 750 000 2 950 000 300 000 7 000 000 2 500 000 250 000

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských investičních společností (VÖIG).

Vídeň, 19. srpna 2010


12

Raiffeisen Euro ShortTerm dluhopisový fond. Pololetní zpráva 2010

Recommend Documents