Quantmania
De quant is koning
Opbouw presentatie • Achtergrond • Terugblik • Algorithmic trading • Voorbeeld • Quantmania • Informatie • Vragen
Achtergrond • Propedeuse Informatica • Kwantitatieve Bedrijfseconomie • Market maker • Forex trader • Algo trader • Oprichter Quantmania
Beursplein 5
Vloerhandel
Terugblik • De afgelopen 10 jaar: • Sparen?
Reële rente
Vermogensrendementsheffing
Terugblik • De afgelopen 10 jaar: • Stockpicking?
Rendementen
AEX-index
Terugblik • De afgelopen 10 jaar: • Buy and Hold?
AEX-index
10 jaar
Terugblik • De afgelopen 10 jaar: • Indexbeleggen?
Europese indices
10 jaar
Terugblik • De afgelopen 10 jaar: • Algorithmic trading!
Algorithmic trading • Bij eenzelfde beginsituatie wordt steeds eenzelfde reeks handelingen uitgevoerd. Emoties spelen daarbij geen enkele rol. Dit geldt voor zowel de aan- als verkoopbeslissingen.
Voordelen algorithmic trading • Emotieloos handelen • Objectief en meetbaar • Volledig te automatiseren • Rendement onder alle marktcondities • Toepasbaar op vele markten • Lage correlatie met bestaande instrumenten
Bouwstenen algorithmic trading • Trigger • Filter • Entry • Exit • Profit Target • Stop Loss • Money Management
Voorbeeld • Long: • Slot vandaag lager dan slot gisteren • Slot gisteren lager dan slot eergisteren • Positie wordt geopend op het slot • Positie wordt gesloten bij het eerstvolgende slot met een positief handelsresultaat of na drie handelsdagen • Geen SL, TP of MM
Voorbeeld • Short: • Slot vandaag hoger dan slot gisteren • Slot gisteren hoger dan slot eergisteren • Positie wordt geopend op het slot • Positie wordt gesloten bij het eerstvolgende slot met een positief handelsresultaat of na drie handelsdagen • Geen SL, TP of MM
Jaar
Punten
Resultaat
Percentage
DAX-index
2012*
1.133,5
28.337,50
28,34%
22,34%
2011
-3.377,5
-84.437,50
-84,44%
-14,69%
2010
2.174,5
54.362,50
54,36%
16,06%
2009
-2.268,5
-56.712,50
-56,71%
23,85%
2008
2.300,0
57.500,00
57,50%
-40,37%
2007
1.643,5
41.087,50
41,09%
22,29%
2006
-39,5
-987,50
-0,99%
21,98%
2005
-64,0
-1.600,00
-1,60%
27,07%
2004
-454,5
-11.362,50
-11,36%
7,34%
2003
926,0
23.150,00
23,15%
37,08%
2002
186,0
4.650,00
4,65%
-43,94%
2001
952,5
23.812,50
23,81%
-19,79%
2000
2.843,5
71.087,50
71,09%
-7,54%
Totaal
5.955,5
148.887,50
148,89%
3,71% *: Tot oktober 2012
Resultaten
Two in a row
Uitbreiding systeem met filter • Long: • Slot vandaag groter dan 200-daags voortschrijdend gemiddelde • Short: • Slot vandaag kleiner dan 200-daags voortschrijdend gemiddelde
Totale winst: € 12.950
Voorbeeld trades
Two in a row filtered
Jaar
2012*
Punten
Resultaat
Percentage
DAX-index
733,5
18.337,50
18,34%
22,34%
2011
-1.096,0
-27.400,00
-27,40%
-14,69%
2010
1.649,5
41.237,50
41,24%
16,06%
2009
730,0
18.250,00
18,25%
23,85%
2008
2.008,0
50.200,00
50,20%
-40,37%
2007
1.647,0
41.175,00
41,18%
22,29%
2006
729,5
18.237,50
18,24%
21,98%
2005
792,0
19.800,00
19,80%
27,07%
2004
-101,5
-2.537,50
-2,54%
7,34%
2003
618,5
15.462,50
15,46%
37,08%
2002
786,0
19.650,00
19,65%
-43,94%
2001
509,5
12.737,50
12,74%
-19,79%
2000
2.490,5
62.262,50
62,26%
-7,54%
Totaal
11.496,5
287.412,50
287,41%
3,71% *: Tot oktober 2012
Resultaten
Two in a row filtered
Uitbreiding systeem met Money Management • Money Management is de wetenschap van “Hoeveel” • Slecht Money Management kan de resultaten van een goed handelssysteem om zeep helpen • Goed Money Management kan een slecht handelssysteem niet beter maken, maar u wel redden
• Goed Money Management kan een goed handelssysteem optimaal benutten
Uitbreiding systeem met Money Management • Iedere keer dat het totale resultaat toeneemt met € 200.000 (8.000 punten) wordt de positie uitgebreid met één extra lot (DAX future)
Jaar
Punten
Resultaat
Percentage
DAX-index
2012*
1.467,0
36.675,00
36,68%
22,34%
2011
-2.192,0
-54.800,00
-54,80%
-14,69%
2010
3.299,0
82.475,00
82,48%
16,06%
2009
1.460,0
36.500,00
36,50%
23,85%
2008
3.328,0
83.200,00
83,20%
-40,37%
2007
1.647,0
41.175,00
41,18%
22,29%
2006
729,5
18.237,50
18,24%
21,98%
2005
792,0
19.800,00
19,80%
27,07%
2004
-101,5
-2.537,50
-2,54%
7,34%
2003
618,5
15.462,50
15,46%
37,08%
2002
786,0
19.650,00
19,65%
-43,94%
2001
509,5
12.737,50
12,74%
-19,79%
2000
2.490,5
62.262,50
62,26%
-7,54%
Totaal
14.833,5
370.837,50
370,84%
3,71% *: Tot oktober 2012
Resultaten
Two in a row filtered MM
Jaar
Two in a row
Filtered
Filtered MM
DAX-index
2012*
28.337,50
18.337,50
36.675,00
22,34%
2011
-84.437,50
-27.400,00
-54.800,00
-14,69%
2010
54.362,50
41.237,50
82.475,00
16,06%
2009
-56.712,50
18.250,00
36.500,00
23,85%
2008
57.500,00
50.200,00
83.200,00
-40,37%
2007
41.087,50
41.175,00
41.175,00
22,29%
2006
-987,50
18.237,50
18.237,50
21,98%
2005
-1.600,00
19.800,00
19.800,00
27,07%
2004
-11.362,50
-2.537,50
-2.537,50
7,34%
2003
23.150,00
15.462,50
15.462,50
37,08%
2002
4.650,00
19.650,00
19.650,00
-43,94%
2001
23.812,50
12.737,50
12.737,50
-19,79%
2000
71.087,50
62.262,50
62.262,50
-7,54%
Totaal
148.887,50
287.412,50
370.837,50
3,71% *: Tot oktober 2012
Resultaten
Alle systemen
Equitycurve
Alle systemen
Two in a row
Filtered
Filtered MM
Totale resultaat
€ 148.887,50
€ 287.412,50
€ 370.837,50
Maximale drawdown
€ 115.625,00
€ 35.137,50
€ 63.500,00
Aantal trades
1549
615
615
Aantal pos. trades
1078
475
475
Aantal neg. trades
471
140
140
69,59%
77,24%
77,24%
Grootste pos. trade
€ 18.087,50
€ 8.862,50
€ 17.725,00
Grootste neg. trade
€ 24.787,50
€ 14.375,00
€ 28.750,00
€ 96,12
€ 467,34
€ 602,99
1,10
1,66
1,58
€ 11.677,45
€ 22.542,16
€ 29.085,29
€ 973,12
€ 1.878,51
€ 2.423,77
Winstpercentage
Gemiddelde trade
Profit factor Gem. winst per jaar Gem. winst per maand
Tot oktober 2012
Resultaten
Alle systemen
Two in a row
Filtered
Filtered MM
Quantmania
Totale resultaat
€ 148.887,50
€ 287.412,50
€ 370.837,50
€ 798.727,50
Maximale drawdown
€ 115.625,00
€ 35.137,50
€ 63.500,00
€ 35.587,50
Aantal trades
1549
615
615
1015
Aantal pos. trades
1078
475
475
817
Aantal neg. trades
471
140
140
198
69,59%
77,24%
77,24%
80,49%
Grootste pos. trade
€ 18.087,50
€ 8.862,50
€ 17.725,00
€ 18.087,50
Grootste neg. trade
€ 24.787,50
€ 14.375,00
€ 28.750,00
€ 17.725,00
€ 96,12
€ 467,34
€ 602,99
€ 786,92
1,10
1,66
1,58
2,35
€ 11.677,45
€ 22.542,16
€ 29.085,29
€ 62.645,29
€ 973,12
€ 1.878,51
€ 2.423,77
€ 5.220,44
Winstpercentage
Gemiddelde trade
Profit factor Gem. winst per jaar Gem. winst per maand
Resultaten
Alle systemen
Quantmania
Handelssysteem Quantmania • Trendvolgend • Countertrend • Swing trading • Breakouts • Mean reversion • Anomalieën
Bouwstenen handelssysteem • Trigger: (Counter)trend, Swing trade, Breakout, Mean reversion, Anomalie • Filter: Long term trend • Entry: End of Day • Exit: End of Day
• Profit Target: First profitable close • Stop Loss: Time stop (three trading days)
• Money Management: Yearly reset
Eigenschappen handelssysteem • Periode: 01-01-2000 tot 04-10-2011 • Aantal trades: 936
• Netto winst: 779.052,50 euro • Winstpercentage: 81,20%
• Gemiddeld resultaat: 832,32 euro • Maximale drawdown: 35.587,50 euro • Profit factor: 2,48 • Sharpe ratio: 3,35
Jaar
Resultaat
AEX-index
DAX-index
Quantmania
2011*
77.312,50
-11,87%
-14,69%
77,31%
2010
70.362,50
5,74%
16,06%
70,37%
2009
30.600,00
36,35%
23,85%
30,60%
2008
219.475,00
-52,32%
-40,37%
219,48%
2007
80.987,50
4,12%
22,29%
80,99%
2006
27.450,00
13,41%
21,98%
27,45%
2005
36.600,00
25,48%
27,07%
36,60%
2004
13.875,00
3,09%
7,34%
13,88%
2003
77.865,00
5,42%
37,08%
77,87%
2002
63.122,50
-36,80%
-43,94%
63,12%
Totaal
697.650,00
-38,34%
14,31%
697,65%
*: Vanaf 4 oktober 2011 o.b.v. werkelijke resultaten
Resultaten
Quantmania
Resultaten
Trades 2012
Waarom Quantmania • Uitvoerig getest handelssysteem • Jarenlange kennis en ervaring • Geld verdienen in stijgende en dalende markt • Zonder emoties • Transparant en helder • Handmatig en volautomatisch • Abonnee beheert eigen rekening
Daarom Quantmania • Geen instapkosten • Geen uitstapkosten • Geen management fee • Geen performance fee • Wel abonnementskosten • Wel resultaat
Fonds
Rendement 1 jaar
Quantmania
Laatste update
23,76%
oktober 2012
HiQ Invest Market Neutral Fund
8,68%
augustus 2012
Antaurus Europe Fund
7,92%
augustus 2012
Care Fund
7,88%
augustus 2012
Tradewind Equity Fund
4,89%
augustus 2012
QTR Fund XL
1,41%
augustus 2012
All Markets Fund
-10,49%
augustus 2012
DQS Absolute Return Fund
-10,57%
augustus 2012
Fonds Bloemendaal
-12,68%
augustus 2012
Frog Fund
-25,15%
augustus 2012 Bron: IEX Profs
Resultaten
Concurrentie
Abonnementen
Aanbieding • Tot 1 januari 2013 • 4 maanden halen, 3 maanden betalen • 8 maanden halen, 6 maanden betalen • 15 maanden halen, 12 maanden betalen
Informatie • Handelssystemen: www.hansvanderhelm.com • Quantmania: www.quantmania.nl • Twitter: @Quantmania • E-mail:
[email protected] • Telefoon: 06-50243570
Vragen
