Plánování výroby elekt iny a ízení rizik na liberalizovaném trhu

Úvod

Trhy s elekt°inou

Modely výroby elekt°iny

ízení rizik

P°íklad

Plánování výroby elekt°iny a °ízení rizik na liberalizovaném trhu Vladimír Holý 23. listopadu 2011

Vladimír Holý Plánování výroby elekt°iny a °ízení rizik na liberalizovaném trhu

Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik

P°íklad

prezentace k £lánku

Power Generation Planning and Risk Managment in a Liberalised Market

Thor Bjorkvoll, Stein-Erik Fleten, Matthias P. Nowak, Asgeir Tomasgard, Stein W. Wallace


Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


Trhy s elekt°inou


ízení rizik

P°íklad

Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik

P°íklad

za°ízení pro výrobu elekt°iny, které £elí nejistot¥ v trºních cenách, lokální poptávce, cenám paliva, p°ítoku do nádrºí a dal²ím faktor·m elektrárna není dost velká, aby ovlivnila cenu elekt°iny liberalizovaný trh krom¥ spotového trhu se v deregulovaných trzích vyvine i trh pro smlouvy na budoucí dodávku elekt°iny (fyzické i nan£ní)


Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik

P°íklad

modelujeme náhodné prom¥nné jako náhodný proces v diskrétním £ase

rozhodnutí jsou u£in¥na v diskrétním £ase a s diskrétním rozd¥lením pro nejisté prom¥nné Vladimír Holý Plánování výroby elekt°iny a °ízení rizik na liberalizovaném trhu

Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou




ízení rizik

P°íklad

Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik

P°íklad

tradi£ní model popisuje systém J vodních a I tepelných elektráren, které mají uspokojit lokální poptávku Dt minu,p,v E

T X I h X t =1 i =1

FCi (pit , uit ) + SCit (ui )

∀t = 1, . . . , T :

i

I X i =1

pit +

J X j =1

− V (lT )

vjt = Dt

pro dlouhodobé plánování jsou nutné úpravy p°edpokládáme, ºe se elektrárna nemusí starat o p°enos


Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik

P°íklad

cíl plánování je maximalizovat zisk místo minimalizovat náklady elektrárna nemusí vyhov¥t poptávce jen z vlastních zdroj·, m·ºe vyuºít trhy za rezervy má zodpov¥dnost systémový operátor místo elektrárny

minu,p,v E

T hX I h X t =1

i =1

FCi (pit , uit ) + SCit (ui )

∀t = 1, . . . , T :

I X i =1

pit +

J X j =1

i

i − πt et − V (lT )

vjt − et = Dt

tento model je rozloºitelný, pro kaºdou tepelnou a vodní elektrárnou m·ºe být °e²en zvlá²´ Vladimír Holý Plánování výroby elekt°iny a °ízení rizik na liberalizovaném trhu

Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik

P°íklad

model vodní elektrárny s jednou nádrºí rozhodnutí pro období t jsou u£in¥ny aº po zrealizování náhodných prom¥nných pro dané období maxv E

T h X t =1

i (1 + r )−NT πt vt + (1 + r )−NT V (lT )

∀t = 1, . . . , T : lt = lt −1 − vt + γt ∀t = 1, . . . , T : lt ≤ lt ≤ lt ∀t = 1, . . . , T : vt ≤ vt ≤ vt

typický horizont pro vodní plánování je n¥kolik m¥síc· aº let, první období zpravidla bývá jeden týden Vladimír Holý Plánování výroby elekt°iny a °ízení rizik na liberalizovaném trhu

Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik

P°íklad

model tepelné elektrárny maxu,p E

T h i X πt pt − FCi (pit , uit ) − SCit (ui ) t =1

∀t = 1, . . . , T : ut pt ≤ pt ≤ ut pt

podmínka pro minimální £as na údrºbu

r

∀r = 1, . . . , min(T − t , r − 1) : ut +r + ut −1 − ut ≤ 1


Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik


ízení rizik

P°íklad

Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik

P°íklad

na základ¥ vypo£teného zisku z elektráren se obchoduje s forwardovými kontrakty pro sníºení rizika akumulovaná forwardová pozice v období t s dodávkou v období k je:

fkt = fk ,t −1 + gkt − hkt ,

pro

t
vyvaºovací rozhodnutí jsou u£in¥ny po realizaci náhodných cen elekt°iny pro dané období t


Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik

P°íklad

úkolem je minimalizovat o£ekávaný nedostatek v·£i stanovenému cíli Bt zisk, který je t°eba zm¥°it, je moºné denovat jako: Πtot t = Πt + πt ft ,t −1 +

i Xh (ϕtk − TF )htk − (ϕtk + TF )gtk k
zisk Πtot t a nedostatek st tedy dohromady dávají nerovnost Πtot t +

X m

smt ≥ Bt


Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik

P°íklad

výsledný model dává dohromady o£ekávaný zisk a o£ekávaný nedostatek pomocí váhového parametru W max E

T X t =1

h i X (1 + r )−NT Πtot − W C s mt mt t m

nerozli²uje se fyzický a nan£ní typ forwardu, s na²imi p°edpoklady je nan£ní kontrakt dokonalou náhradou za fyzický kontrakt


Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


P°íklad


ízení rizik

P°íklad

Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik

P°íklad

skupina kaskádovitých elektráren v západním Norsku spole£ná kapacita je 595 MW, obsah energie v pr·m¥rném ro£ním p°ítoku je 2500 GWh, skladovací kapacita 11 nádrºí je 1490 GWh spotové trºní ceny a p°ítok dvou °ek jsou nejisté 5 období (v týdnech - 1, 1, 11, 26, 56)


Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik

P°íklad

místo funkce V (lT ) je zde podmínka pro minimální zapln¥nost nádrºe 89% optimální o£ekávaný zisk vy²el 845.2 milión· NOK, o£ekávaný nedostatek 31.14 milión· NOK


Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


ízení rizik

efektivní hranice pro r·zný váhový parameter

P°íklad

W

je moºné výrazn¥ sníºit riziko bez velkých ztrát ze zisku


Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


Dotazy


ízení rizik

P°íklad

Záv¥r

Úvod

Trhy s elekt°inou


D¥kuji za pozornost


ízení rizik

P°íklad

Záv¥r

Plánování výroby elekt iny a ízení rizik na liberalizovaném trhu

Recommend Documents