PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK UMUM GO PUBLIC DI INDONESIA SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Manajemen
Oleh : NIKEN PRATIWI 2010210708
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2014
i
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK UMUMGO PUBLIC DI INDONESIA
Diajukanoleh :
NIKEN PRATIWI NIM : 2010210708
Skripsiinitelahdibimbing dandinyatakansiapdiujikan
DosenPembimbing, Tanggal : 12 Februari 2014
(Drs. Ec. Herizon, M.Si )
ii
SKRIPSI PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK UMUMGO PUBLIC DI INDONESIA
Disusun oleh
NIKEN PRATIWI NIM : 2010210708
Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan lulus Ujian Skripsi Pada tanggal 20 Februari 2014
Tim Penguji
Ketua
: Drs. Emanuel Kristiadji, M.M
....................................
Sekretaris
: Drs. Ec. Herizon, M.Si
....................................
Anggota
:Hj. Anggraeni, S.E, M.M
....................................
iii
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama
: Niken Pratiwi
Tempat, Tanggal Lahir
: Ujungpandang, 20 Oktober 1992
N.I.M
: 2010210708
Jurusan
: Manajemen
Program Pendidikan
: Strata 1
Konsentrasi
: Manajemen Perbankan
Judul
: Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Skor Kesehatan Bank Umum Go Public di Indonesia
Disetujui dan diterima baik oleh : Ketua Program Studi S1 Manajemen
Dosen Pembimbing
Tanggal :
Tanggal :
(Mellyza Silvy, S.E., M.Si)
(Drs. Ec. Herizon M.Si)
iv
MOTTO & PERSEMBAHAN
MOTTO : 1.
Sebut saja keluarga itu suku, sebut saja keluarga itu jaringan, sebut saja keluarga itu rumpun bangsa, atau sebut saja keluarga itu tetap keluarga : apapun engkau menyebutnya, siapapun kamu, kamu tetap butuh sebuah keluarga.
2.
Kerjakanlah pekerjaanmu dengan niat tulus dan penuh keikhlasan, maka akan kamu terima hasil yang memuaskan, jika kamu mengerjakan dengan keterpaksaan, maka hasilnya pun akan berantakan.
3.
Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok adalah harapan. Sejarah bukan hanya rangkaian cerita, ada banyak pelajaran di dalamnya, kebanggan dan harta di dalamnya.
SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERISTIMEWA UNTUK : 1.
Terimakasih saya ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya karena sudah mengabulkan segala doa saya, memberikan kesehatan, memudahkan, melancarkan urusan saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dinyatakan lulus. Alhamdulillah yang tiada henti.
2.
Terimakasih kepada kedua orang tua saya. Kepada Mama saya Ibu Eko Rahayu Ningsih dan kepada Papa saya Bapak Drs. Ahmad Anshari Firdaus yang selalu memberi dukungan, pengorbanan, doa, materi dan nasihat sehingga saat ini saya bisa menjadi Sarjana Ekonomi. Akhirnya aku Sarjana Pah,Mah :D
v
3.
Terimakasih kepada kakak saya Putri Lenggogeni yang bekerja di Jakarta yang selalu memberi saya dukungan dan banyak nasihat sehingga skripsi ini bisa saya selesaikan dengan baik.
4.
Terimakasih kepada Pembimbing saya, Bapak Herison, SE, M.Si yang selalu membimbing dengan baik, dengan sabar kepada saya sehingga saya bisa lulus skripsi. Maaf apabila saya banyak merepotkan bapak. Terimakasih bapak untuk semua ilmunya.
5.
Terimakasih buat sahabat-sahabat saya di kampus : Senja yang selalu nemenin mulai dari makan bareng, berangkat kuliah bareng, dosen pembimbing juga bareng. Jangan lupa sama aku ya nja, kenangan kita 3 tahun lebih gak cukup kalo ditulis di kertas. hahaha. Buat Anis si lelet yang kalo janjian apa-apa selalu telat dan Didin Lek Har yang rumpik dan gupuhan juga, thanks buat kebersamaannya selama ini. Canda tawa, tangis, marah, kerepotan, kesenangan gak akan pernah saya lupakan! Akhirnya bisa lulus bareng rek!
6.
Terimakasih buat Erwin Destiano Tambunan atas doa , dukungan, dan motivasi nya selama ini hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Maaf ya kalo sering ngerepotin, bikin jengkel, sering aku marah-marahin kalo lagi stres ngerjain skripsi, nganter aku kesana kemari tanpa ngeluh. Segera susul aku ya, pasti bisa, aku tunggu
7.
Terimakasih buat temen-temen sesama pejuang skripsi yang saling bahu membantu, saling menyemangati, saling tukar informasi, teman-teman yang
vi
sering menghuni perpustakaan bareng saya : Ovik, Dinda, Jawahir, Maria, Silvania, Meyviana, Dhitadora, dan semua pejuang skripsi 3,5 tahun! 8.
Terimakasih buat Genks Pengajian yang kocak : Yusfi alias Yusvita dan Dennis Koko edan yang kalo ketemu selalu punya cerita baru dan gak pernah ngebosenin kalo kumpul-kumpul, Adit papski yang kayak ikang fauzi on clinic. We Rawks!
9.
Terimakasih buat temen-temen di perbanas : Gatot, Adi, Foni, Andre, Kompor, Leli, Musa, danteman-temanlainnyayang udah nemenin dari semester 1 sampai semester 7, aku gak bakal lupain kalian. Semua kenangan main bareng dan hal hal absurd lainnya bakal kesimpen dalam memori.
10. Terimakasih buat semua keluarga besar saya di Semarang dan Jakarta, Om, Tante, Nenek, Sepupu, dan semuanya yang turut menyemangati dan mendoakan saya. 11. Tak lupa juga untuk emua orang yang sudah membantu skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan sangat banyak terimakasih.
vii
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahh atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyesuaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul ”Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Skor Kesehatan Bank Umum Go Public di Indonesia”. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah guna menempuh dan memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan Manajemen Perbankan STIE PERBANAS SURABAYA. Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu : 1.
Drs. Ec. Herizon, M.Si selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya.
2.
Ibu Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, M.M selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
3.
Ibu Mellyza Silvy, S.E, M.Si selaku ketua jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya.
4.
Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
5.
Seluruh staf perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu
viii
menyediakan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Surabaya, 25 Maret 2014
Penulis
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ....................................... HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI .............................................. HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ............................................ HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................ KATA PENGANTAR ........................................................................ DAFTAR ISI ...................................................................................... DAFTAR TABEL .............................................................................. DAFTAR GAMBAR ......................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................... ABSTRAKSI ...................................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ............................................ 1.2 Perumusan Masalah.................................................... 1.3 Tujuan Penelitian........................................................ 1.4 Manfaat Penelitian...................................................... 1.5 Sistematika Penulisan ................................................ BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Peneliti Terdahulu ...................................................... 2.2 Landasan Teori .......................................................... 2.3 Kerangka Pemikiran .................................................. 2.4 Hipotesis Penelitian ................................................... BABIII METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ................................................. 3.2 Batasan Penelitian ...................................................... 3.3 Identifikasi Variabel .................................................. 3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel......... 3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel. 3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data ....................... 3.7 Teknik Analisis Data ................................................. BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 GambaranUmumSubyekPenelitian......................... 4.2 AnalisisData .............................................................. BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan................................................................ 5.2 KeterbatasanPenelitian............................................. 5.3 Saran .......................................................................... DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
x
Halaman i ii iii iv v viii x xi xii xiii xiv 1 11 12 13 14 16 19 39 40 42 42 42 43 45 48 48
55 74 112 115 116
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5
Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10
Perkembangan Skor Kesehatan Bank-Bank Umum Go Public Di Indonesia Tahun 2008-2012 ............................. Perbandingan Penelitian Sebelumnya Dan Penelitian Sekarang ............................................................................. Faktor Dan Komponen Penilaian ...................................... Skor Penilaian Tingkat Kesehatan .................................... Populasi Penelitian ............................................................. Sampel Penelitian .............................................................. Posisi Loan To Deposit Ratio (LDR) Periode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) .................................. Posisi Investing Police Ratio (IPR) Periode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) .................................. Posisi Non Performing Loan (NPL) Periode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) .................................. Posisi Interest Rate Risk (IRR) Periode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) .................................. Posisi Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Periode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) ........................................................ Posisi Fee Based Income Ratio (FBIR) Periode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) ............................ Posisi Skor Kesehatan Bank Periode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 ....................................................................... Koefisien Regresi Linier Berganda .................................... Hasil Uji Parsial (Uji t) ...................................................... Kesesuaian Hasil Penelitian Dengan Teori ........................
xi
Halaman 4 18 24 24 46 47 76 77 82 83 84
85 88 87 91 96
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 4.1 Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 4.5 Gambar 4.6 Gambar 4.7
Kerangka Pemikiran ........................................................ Daerah penerimaan dan penolakan Ho uji F..................... Daerah penerimaan dan penolakan Ho uji t sisi kanan .... Daerah penerimaan dan penolakan Ho uji t sisi kiri ........ Daerah penerimaan dan penolakan Ho Uji-t dua sisi ...... Daerah penerimaan dan penolakan Ho (Uji F) ................ Daerah penerimaan dan penolakan Ho X1 ....................... Daerah penerimaan dan penolakan Ho X2 ....................... Daerah penerimaan dan penolakan Ho X3 ....................... Daerah penerimaan dan penolakan Ho X4 ....................... Daerah penerimaan dan penolakan Ho X5 ....................... Daerah penerimaan dan penolakan Ho X6 .......................
xii
Halaman 41 50 52 52 53 91 92 93 94 94 95 96
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Perhitungan LDR
Lampiran 2
Perhitungan IPR
Lampiran 3
Perhitungan NPL
Lampiran 4
Perhitungan IRR
Lampiran 5
Perhitungan BOPO
Lampiran 6
Perhitungan FBIR
Lampiran 7
Perhitungan Skor
Lampiran 8
Hasil SPSS
Lampiran 9
Tabel F
Lampiran 10
Tabel t
xiii
THE INFLUENCE OF BUSSINESS RISK TOWARDS SCORE SOUNDNESS OF BANK IN GO PUBLIC BANKS ON INDONESIA
ABSTRACT The purpose of the research is provide empirical evidence on variables that affect score soundness of bank. The variables used to assess business risk are financial ratios, namely LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO and FBIR. The research population is the Go Public Banks in Indonesia. Data used in this research are secondary data obtained from annual financial reports from 2008 to 2012. Data collection method used in this research are documentation method from annual financial reports from 2008 to 2012. Secondary data obtained was processed by using statistical tests as a tool of analysis to test the research hypothesis by using the F test to see the influence in a partially manner, and t tested to see influence in a partial manner of LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, FBIR. While the partial test (t test) found a significant influence on one variable: NPL. When seen from the partial coefficient of determination NPL variable factors that have had the most dominant contribution to the score soundness with a value of 14,51 percent. Variable LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO and FBIR in a partially manner had no significant influence, NPL had a significant influence,LDR, IPR, IRR, BOPO and FBIR had no significant influence towards score soundness of Bank In Go Public Banks On Indonesia.Liquidity Risk (LDR), Credit Risk, Market Risk, and Operasional risk (FBIR) had a positive significant influence. Liquidity Risk (IPR) and Operational Risk (BOPO) had negative significant influence towards score soundness of Bank In Go Public Banks On Indonesia. Keywords :
LiquidityRisk, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Score Soundness, LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, and FBIR
xiv
