PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA DI BANK UMUM TAHUN 2008-2014
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Persyaratan Mencapai Derajad Sarjana Ekonomi
Oleh : M Hasnan Yusuf 201310180312194
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2015
SKRIPSI PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA DI BANK UMUM TAHUN 2008 - 2014
Oleh : Muhammad Hasnan Yusuf 201310180312194
Diterima dan disetujui Pada tanggal 5 Mei 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Drs. M.Faisyal Abdullah, M.M.
Dra. Dwi Susilowati M.M Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Dr. Nazaruddin Malik, M.Si.
Ketua Jurusan,
Ida Nuraini, S.E., M.Si.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA DI BANK UMUM TAHUN 2008 – 2014
Yang disiapkan dan disusun oleh : Nama
: Muhammad Hasnan Yusuf
NIM
: 201310180312194
Jurusan
: IESP
Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal …………………..........dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Malang.
Susunan Tim Penguji ; Penguji I
:
1…………………………….
Penguji II
:
2…………………………….
Penguji III
:
3……………………………
Penguji IV
:
4……………………………. Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ketua Jurusan
Dr Nazaruddin Malik.,M.Si
Dra Ida Nuraini S.E.,M.Si
SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan dibawah ini: Nama
: Muhammad Hasnan Yusuf
NIM
: 201310180312194
Jurusan
: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Fakultas
: Ekonomi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA TAHUN 2008-2014 adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis. Malang, 5 Mei 2015 Yang menyatakan
M Hasnan Yusuf
RIWAYAT HIDUP Penulis bernama Muhammad Hasnan Yusuf lahir pada tanggal 6 januari 1992 di pasuruan. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Ngisom Setio Budi dan Siti Uswatun Hasanah. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis memaparkan sekolah dasar pada SDN Warungdowo 1 lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan ke SMPN 1Gondangwetan dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMAN 1 Kejayan dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggap. Universitas Muhammadiyah Malang menjadi pilihan penulis dengan harapan besar agar dapat memperoleh ilmu dan mengembangkan pola piker yang jauh lebih baik. Penulis masuk UMM melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UMM (SPMB) dan dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis lulus pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan jenjang S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. e-mail penulis :
[email protected]
Karya Ilmiah ini kutunjukkan kepada Ayahanda dan ibunda tercinta Ketiga adikku dan saudaraku tersayang, Yusma, Ika dan Alfin
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufik-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh inflasi, Suku Bunga dan Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Dana Pihak Ketiga di Bank Umum Periode 2008-2014“ Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasilnya jauh dari sempurna ada untuk itu penulis secara tulus da n ikhla mengucapkan terima kasih kepada Ayah dan Ibunda tercinta yang telah mendoakan serta memberikan dorongan baik secara fisik maupun moril demi kelancaran skripsi ini, juga kepada Bapak Drs. Faisal, A.MM dan Ibu Dra. Dwi Susilowati, M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada yang terhormat: 1. Bapak Dr. H. Muhajir Effendy, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 2. Bapak Dr. H. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 3. Ibu Ida Nuraini, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang. 4. Ibu Ida Nuraini, SE, M.Si selaku Dosen Wali jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Drs. Faisal, A.MM dan Ibu Dra. Dwi Susilowati, M.M. selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan sehingga terselesainy askripsi ini. 6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah memberikan kuliah serta teori sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam menyusun skrips iini. 7. BapakPimpinan beserta karyawan Bank Indonesia Malang yang telah banyak membantu penulis dalam mencari data-data dan keterangan yang dibutuhkan. 8. Ayah dan Ibu yang kucintai, kakakku tercinta, keluarga dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga terselesainya skripsi ini. 9. Terima kasihku pada seseorang yang telah memberikan motivasi dan semangat serta doa buat penulis.
Mudah-mudahan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat kanbalasan yang setimpaldari-Nya. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin, namun tentunya tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, kebenaran mutlak hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, tanggapan dan juga saran yang sifatnya membangun, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang memerlukan. Wassalamualaikum Wr. Wb. Malang, Penulis
DAFTAR ISI
ABSTRAKSI....................................................................................................
vii
ABSTRACT ....................................................................................................
viii
KATA PENGANTAR .....................................................................................
ix
DAFTAR ISI ....................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ............................................................................................
xiv
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................
xv
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................
xvi
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................
1
B. Rumusan Masalah ..................................................................
5
C. Batasan Masalah.....................................................................
5
D. Tujuan Penelitian ...................................................................
5
E. Kegunaan Penelitian...............................................................
6
TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu ..............................................................
7
B. LandasanTeori ........................................................................
9
1. Inflasi..................................................................................
9
2. Suku Bunga .......................................................................
15
3. PDB ...................................................................................
22
a. Pengertian Produk Domestik Bruto ...............................
22
b. Jenis-Jenis Produk Domestik Bruto ..............................
22
c. Perhitungan Produk Domestik Bruto .............................
23
d. Produk Domestik Bruto Berdasarkan Pengeluaran .......
23
e. Produk Domestik Bruto Berdasarkan Pendapatan.........
24
C. Jenis – Jenis Bank .....................................................................
25
D. Jasa – Jasa Bank ........................................................................
27
E.
Sumber Dana Bank .............................................................
28
F.
Tujuan Menabung ................................................................
30
1. Jenis – Jenis Tabungan .....................................................
30
2. Peranan Tabungan ...........................................................
31
3. Tingkat Tabungan .............................................................
32
4. Teori Klasik Tentang Tabungan ......................................
33
G. Teori Tabungan Menurut Keynes .........................................
35
H. Dana Pihak Ketiga.................................................................
37
I.
Pengaruh Antar Variabel .......................................................
38
1. Hubungan Antara Tingkat Inflasi DPK.............................
38
2.Hubungan AntaraPDB DenganDPK ..................................
39
J.
BAB III
BAB IV
Pengaruh Dana Pihak Ketiga Jangka Pendek Dengan Dana Pihak Ketiga Jangka Panjang .........................................................
40
K. Hipotesis ................................................................................
41
METODE PENELITIAN A. Obyek Penenlitian ..................................................................
42
B. Jenis Penelitian .......................................................................
42
C. Populasi dan Sampel ..............................................................
43
D. Jenis dan Sumber Data ...........................................................
44
E. Teknik Pengumpulan Data .....................................................
44
F. Definisi Operasional Variabel .................................................
45
1. Variabel Independen ..........................................................
45
2. Variabel Dependen ............................................................
45
G. Analisis Data ..........................................................................
45
1. Konsep Dasar Regresi dengan Data Panel .......................
45
2. Uji Statistik.........................................................................
47
3. Uji Ekonometrik .................................................................
50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uraian Singkat Bank Umum Indonesia..................................
57
B. Penghimpunan DPK, Pendapatan Nasional dan Rata-rata Tingkat Suku Bunga ............................................................................
59
1. Perkembangan Besarnya Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum di Indonesia (2008-2014) .....................
61
2. Perkembangan Produk Domestik Bruto .............................
64
3. Perkembangan Rata-rata Suku Bunga pada Bank Umum..
65
C. Analisis Regresi Data Panel ...................................................
66
1. Hasil Estimasi....................................................................
66
2. Pengujian Stastistik ...........................................................
70
3. Uji Ekonometrik ................................................................
73
D. Pembahasan Hasil.....................................................................
82
1. Pembahasan Hasil Pengujian secara bersama-sama .........
82
2. Pembahasan Hasil Pengujian secara Individual ................
82
Pembahasan Variabel .............................................................
86
1. Pendapatan Domestik Bruto ...............................................
86
2. Tingkat Suku Bunga ...........................................................
87
E.
BAB V
KESIMPULAN SARAN A. Kesimpulan ............................................................................
88
B. Saran.......................................................................................
89
1. Bagi Bank Indonesia ..........................................................
89
2. Bagi Pihak Perbankan ........................................................
89
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR TABEL
No
Judul
Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu..................................................
8
Tabel 4.1 Penghimpunan Dana, Produk Domestik Bruto dan Rata-rata Tingkat Suku Bunga pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2008-2014.................................................................................... Tabel 4.2
Perkembangan Penghimpunan Dana pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2008-2014 ........................................................
Tabel 4.3
62
Perkembangan Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2008-2011 Harga Konstan ..........................................................
Tabel 4.4
60
64
Perkembangan Rat-rata Suku Bunga pada Bank Umum Tahun 2008-2011 ........................................................................
65
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Regresi antara Variabel Independent dan Variabel Dependent Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Tahun 2008-2014 ........................................................................
67
DAFTAR GAMBAR No
Judul
Halaman
Gambar 2.1 Teori Bunga menurut Klasik ......................................................
19
Gambar 2.2 Tingkat Bunga Menurut Teori Keynes.......................................
21
Gambar 2.3 Fungsi Tabungan Klasik.............................................................
34
Gambar 2.4 Fungsi Tabungan Keynes ...........................................................
36
Gambar 2.5 Grafik Uji parsial Normalitas ....................................................
73
Gambar 2.6 Grafik Uji parsial Linieritas ......................................................
74
Gambar 2.7 Grafik Uji parsial Autokorelasi .................................................
77
Gambar 2.8 Grafik Uji parsial Multikorenitas ..............................................
78
Gambar 2.9 Grafik Uji parsial Heteroskedastisitas .......................................
81
DAFTAR LAMPIRAN No
Judul
Lampiran 1 Daftar Data Inflasi, Suku Bunga, Produk Domestik Bruto Terhadap Dana Pihak Ketiga di Bank UmumTahun 2008 - 2014 Lampiran 2 Uji Pengaruh Simultan Lampiran 3 Data Hasil Penelitian Lampiran 4 Output SPSS
DAFTAR PUSTAKA Anggraini. 2006. Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Kurs Rupiah 2001-2003, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. Arrohmah.2010.Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum di Indonesia 2004-2007. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. Boediono.1985. Ekonomi Moneter. BPFE : Yogyakarta Diulio.A, Eugene. 1993. Uang dan Bank. Erlangga: Jakarta Erick 2012. Pengaruh Suku Bunga Deposito, Tingkat Inflasi dan Pendapatan Perkapita Masyatrakat Terhadap Simpanan Deposito pada Bank Umum di Indonesia Periode 2000-2008.Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. Keynes.M, John. 1991. Teori Umum Mengenai Kesempatan Kerja, Bunga dan Uang. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta Komaludin.Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Tabungan di Indonesia Periode Tahun 1985-2007.Skripsi Universitas Siliwangi. Muttaqiena.2013.Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 20082012. Skripsi Universitas Negeri Semarang. Mankiw.N, Gregory. 2003. Pengantar Ekonomi. Erlangga : Jakarta Manullang. 1993. Ekonomi Moneter. Ghalia Indonesia: Jakarta Manurung Mandala. 2004. Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter. Universitas Indonesia : Jakarta. Nopirin. 1987. Ekonomi Moneter. BPFE : Yogyakarta. Suyantoro2014.Mengolah Data Statistik SPSS.Wahana.Andi.Semarang
Hasil
Penelitian
Menggunakan
Umi Kulsum2014.Analisis Pengaruh Keuangan Terhadap Profibilitas Perbankan Syariah di Indonesia.Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang Yanti.Pengaruh Penggunaan Modal Terhadap Tingkat Inflasi Yang di Capai Oleh Bank Atau Lembaga Keuangatau Bank yang Go publik di Bursa efek Jakarta.Universitas Muhammadiyah Malang. Zaid.2014. Analisis Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum dan Bank Syariah di Kabupaten Lamongan. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional. Sukardi, 2009.Teori Inflasi.Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta Wigianty. 2009/06/18. wordpress.com Diakses 12-04-2012
http://aaamy24.blog.com/2011/04/18 Diakses 12-04-2012 http://www.informasiku.com/2011/04 Diakses 13-04-2012 http://akuntansi.unnes.ac.id Diakses 7 Juni 2015 https://dawaisimfoni.wordpress.com Diakses 8 Juni 2015 www.digilib.uin-suka.ac.id http://jurnal-sdmku.blogspot.com/2010/12 Diakses 13-04-2012 http://kinantiarin.wordpress.com/2011/10
Diakses 15-04-2012
http://abineoagus.wordpress.com/2010/12/27 Diakses 16-04-2012 http://blog.student.uny.ac.id/ayunitasari/2010/12/08 Diakses 17-04-2012 http://bugiskha.wordpress.com/2012/04/14/teori-teori-suku-bunga/ Diakses 17-042012 http://sebrang.blogspot.com/2009/12/faktor-kapital-dalam-pembangunan.html Diakses 17-04-2012 www.google.com . Business Management. Diakses 14-06-2012 www.bi.go.id Diakses 7 Juni 2015 www.bps.go.id Diakses 7 Juni 2015
