Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2013 (dle ustanovení § 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)
Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - OPF ISIN: CZ0008472255 Typ fondu dle AKAT ČR smíšený
Investiční cíle Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům růst hodnoty podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 1 kalendářního roku. Cíle je dosahováno investicemi do akciové složky z evropských akcií a konzervativní dluhopisové složky z českých dluhopisů s krátkou durací a instrumentů peněžního trhu. Váha akcií a instrumentů nesoucích riziko akcií nepřesáhne 25 % aktiv podílového fondu. V případě poklesu hodnoty akcií v portfoliu v průběhu kalendářního roku, je jejich váha postupně snižována, a to takovým způsobem, aby dluhopisová složka umožnila fondu dosáhnout v daném roce kladného zhodnocení. Průměrná modifikovaná durace dluhopisové složky portfolia nepřesáhne 1,5 roku. Benchmark není pro podílový fond stanoven. Kritériem je dosažení kladné výkonnosti podílového fondu v každém kalendářním roce.
Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2013 Rok narození Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace
Martin Šmíd, Ing. portfolio manažer 1973 • • ¾ ¾ ¾ ¾
Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)
Absolvent ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu, obor finance a bankovnictví (bakalářské studium) (1995) Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulta ekonomicko–správní, obor národní hospodářství (inženýrské studium) (1998) Fundamentální analýza a ratingové hodnocení, ČFA a Moneco, Brno (1999) Kreditní riziko a kreditní deriváty, ČFA a Moneco, Brno (1999) Deriváty, Citibank, Praha (2000) Pokročilá analýza fixně úročených aktiv, ČFA a Moneco, Brno (2001) Strukturované produkty, ČFA a Moneco, Brno (2001)
¾ 15 let (OPF MERKUR (2000 - 2002), SPOROINVEST (2000 - ), ČS korporátní dluhopisový (2004 - ), OPATRNÝ MIX FF (07/2006 – 11/2009), LIKVIDITNÍ FOND (09/2009 - ), Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE (11/2010 - ), Privátní portfolio AR REALITY (11/2010 - ), FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ (12/2012 - ), HIGH YIELD dluhopisový OPF (12/2012 - ), SPOROBOND (05/2013 - ))
Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost vznikla dne 27. 12. 1991, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH. Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika.
Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností: Obchodní firma
Identifikační číslo
Sídlo
Doba činnosti pro FKI
ATON Capital Group
101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace
Bank Austria
1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, I.-VI./2013 Rakouská republika
BNP Paribas SA
75009 Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francie
I.-VI./2013
BNY ConvergEx Group, LLC
1633 Broadway, 48th Floor, NY 10019, New York, USA
I.-VI./2013
Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02
I.-VI./2013
60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN
I.-VI./2013
Citibank Europe PLC
28198131
COMMERZBANK AG
2
I.-VI./2013
Cowen International Limited
1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
Crédit Agricole S.A.
75015 Paříž, 91-93 Boulevard Pasteur, Francie
I.-VI./2013
Česká spořitelna, a.s.
45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
I.-VI./2013
Československá obchodní banka, a.s.
00001350
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
I.-VI./2013
Deutsche Bank Ltd.
Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82 - 2, Ruská federace
I.-VI./2013
Eczacibasi Securities
Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika
I.-VI./2013
Erste Group Bank AG
1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika
I.-VI./2013
ING BANK N.V.
1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko
I.-VI./2013
JPMorgan Chase & Co.
270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
I.-VI./2013
One Federal Street, 37th Floor Boston, MA 02110, USA
I.-VI./2013
Komerční banka, a.s.
45317054
Leerink Swann LLC
Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD Spojené království Velké Británie a Severního Irska 4 World Financial Center, 250 Vesey Street, NY 10080, New York, USA
Macquarie Capital (Europe) Limited
Merrill Lynch & Co., Inc.
Morgan Stanley and Co., Inc.
Patria Finance, a.s.
60197226
3
I.-VI./2013
I.-VI./2013
1585 Broadway, NY 10036, New York, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00
I.-VI./2013
Raiffeisen International Bank – Holding AG
1030 Vídeň, Am Stadtpark 3, Rakouská republika
I.-VI./2013
SANFORD C. BERNSTEIN Ltd.
Devonshire House, 1 Mayfair Place, London W1J 8SB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
The Royal Bank of Scotland N.V.
1082 ME Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 350, Nizozemsko
I.-VI./2013
Troika Dialog UK Ltd.
85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
William Blair & Company, LLC
222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00
I.-VI./2013
New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
WOOD & Company Financial Services, a.s.
26503808
Zimmerman Adams International
Komentář manažera fondu Celé první pololetí přetrvávala na korunovém peněžním trhu tradiční stabilita, vyšší volatilita byla pouze na likvidnějším trhu FRA. Vysoká míra volné likvidity na trhu stlačila výnosy konzervativních nástrojů peněžního trhu a krátkých státních dluhopisů na nová minima. Většina prvního pololetí byla na trhu firemních dluhopisů ve znamení utahování kreditních prémií, které bylo podporováno především vysokou poptávkou investorů po vyšších výnosech v prostředí nízkých úrokových sazeb a výbornými fundamenty firemního sektoru. Růst na kreditních trzích také podporovala příznivá makroekonomická data z americké a německé ekonomiky. Ke krátkodobé korekci na trhu došlo v průběhu května a června, kdy veřejné nepokoje v Turecku a oznámení centrální banky USA (FED) o postupném omezování programu odkupů státních dluhopisů vyvolaly korekci na finančních trzích. Zatímco poměrně výrazně narostly swapové sazby a výnosy státních dluhopisů, roztažení kreditních prémií u korporátních dluhopisů investičního stupně nebylo nijak výrazné. Regionálně při korekci více ztrácely obligace zemí a firem ze středoevropského a východoevropského regionu. V závěru června došlo opět k obratu a kreditní prémie se začaly pomalu utahovat. Prostředí nízkých úrokových sazeb stále neumožňovalo mít zainvestováno v akciích. V průběhu prvního čtvrtletí došlo ve složení portfolia fondu k výraznějšímu zvýšení podílu korporátních dluhopisů investičního stupně na úkor státních dluhopisů. Zároveň se také protáhla průměrná splatnost portfolia. Průměrná modifikovaná durace portfolia byla pomocí zajišťovacích nástrojů udržována na velmi nízkých úrovních.
4
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy ks tis. Kč Leden Únor Březen Duben Květen Červen CELKEM
834 496 1 393 348 799 583 826 490 586 499 1 234 429 5 674 845
1 182 1 971 1 132 1 170 832 1 743 8 030
Odkoupené podílové listy ks tis. Kč 3 003 351 3 195 753 2 352 592 3 017 049 2 320 766 1 384 173 15 273 684
4 255 4 520 3 329 4 269 3 293 1 955 21 621
ks
Saldo (+/-) tis. Kč
-2 168 855 -1 802 405 -1 553 009 -2 190 559 -1 734 267 -149 744 -9 598 839
-3 073 -2 549 -2 197 -3 099 -2 461 -212 -13 591
Poznámky: 1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části zprávy použit kurz stanovený ČNB k 28. 6. 2013 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 125 2. informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil podílových fondů jsou uvedeny v pololetní zprávě investiční společnosti za období I. – VI. 2013
5
Vývoj hodnoty podílových listů FONDU ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ v průběhu I. pololetí 2013 1,4230
1,4170 1,4140 1,4110 1,4080 1,4050 2. 1 9. 1 16 .1 23 .1 30 .1 6. 2 13 .2 20 .2 27 .2 6. 3 13 .3 20 .3 27 .3 4. 4 11 .4 18 .4 25 .4 6. 5 14 .5 21 .5 28 .5 4. 6 11 .6 18 .6 25 .6
Hodnota PL, Kč
1,4200
6
Rozvaha fondu kolektivního investování
Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva
Poslední den rozhodného období, tis. Kč
Podíl na celkových aktivech, %
B
1
2
Aktiva celkem
1
488 847
100,00
Pokladní hotovost
2
0
0,00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
3
61 143
12,51
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání
4
61 143
12,51
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky
5
0
0,00
6
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání
7
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky
8
0
0,00
9
380 527
77,84
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
132 933
27,19
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
247 594
50,65
12
46 681
9,55
Akcie
13
247
0,05
Podílové listy
14
46 434
9,50
Ostatní podíly
15
0
0,00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
16
0
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
17
0
0,00
Zřizovací výdaje
18
0
0,00
Goodwill
19
0
0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
20
0
0,00
21
0
0,00
Pozemky a budovy pro provozní činnost
22
0
0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
23
0
0,00
Ostatní aktiva
24
496
0,10
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
25
0
0,00
Náklady a příjmy příštích období
26
0
0,00
A
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Dlouhodobý hmotný majetek
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Pasiva celkem
1
488 847
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
2
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání
3
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky
4
0
5
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání
6
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky
7
0
Ostatní pasiva
8
2 349
Výnosy a výdaje příštích období
9
569
Rezervy
10
12
Rezervy na důchody a podobné závazky
11
0
Rezervy na daně
12
12
Ostatní rezervy
13
0
Podřízené závazky
14
0
Základní kapitál
15
0
16
0
Vlastní akcie
17
0
Emisní ážio
18
-1 233 135
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
19
162 909
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
20
0
Ostatní rezervní fondy
21
0
Ostatní fondy ze zisku
22
162 909
Rezervní fond na nové ocenění
23
0
Kapitálové fondy
24
1 558 051
Oceňovací rozdíly
25
0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
400
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
-2 308
A
Závazky vůči nebankovním subjektům
Splacený základní kapitál
Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Poskytnuté přísliby a záruky
1
0
Poskytnuté zástavy
2
0
Pohledávky ze spotových operací
3
0
Pohledávky z pevných termínových operací
4
568 271
Pohledávky z opcí
5
0
Odepsané pohledávky
6
0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
7
415 426
Hodnoty předané k obhospodařování
8
0
Přijaté přísliby a záruky
9
0
Přijaté zástavy a zajištění
10
0
Závazky ze spotových operací
11
0
Závazky z pevných termínových operací
12
569 974
Závazky z opcí
13
0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
14
0
Hodnoty převzaté k obhospodařování
15
0
A
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty
B
Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč 1
1
6 152
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
6 135
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
17
Náklady na úroky a podobné náklady
4
0
Výnosy z akcií a podílů
5
81
Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem
6
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
81
Výnosy z poplatků a provizí
8
0
Náklady na poplatky a provize
9
-3 647
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
-4 705
Ostatní provozní výnosy
11
0
Ostatní provozní náklady
12
0
Správní náklady
13
-86
14
0
Mzdy a platy zaměstnanců
15
0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
16
0
Ostatní náklady na zaměstnance
17
0
18
-86
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
19
0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
20
0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
21
0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.
22
0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
23
-91
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
24
0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP
25
0
Rozpuštění ostatních rezerv
26
0
Tvorba a použití ostatních rezerv
27
0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
28
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
29
-2 296
Mimořádné výnosy
30
0
Mimořádné náklady
31
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
32
0
Daň z příjmů
33
-12
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
34
-2 308
A Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování
A
B
Hodnota
k 30. 6. 2013
1
485 917
k 30. 6. 2012
2
510 203
k 30. 6. 2011
3
559 369
4
345 009 738
k 30. 6. 2013
5
1,408415
k 30. 6. 2012
6
1,402315
k 30. 6. 2011
7
1,405485
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
8
1,00
Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč
9
x
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, tis. Kč
10
3 132
Úplata depozitáři, tis. Kč
11
271
Vlastní kapitál podílového fondu, tis. Kč
Počet emitovaných podílových listů, ks
Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list, Kč
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční limit Vztah limit Země na k na majetek emitenta emitenta legislativě fondu či FKI
Celková pořizovací cena, tis. Kč
Celková reálná hodnota, tis. Kč
7
8
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, %
9
10
11
3
4
5
6
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T AT0000805684
AT
038
092
097
11 541
11 863
3 500
9 083
0,11
ESPA BOND USA HIGH YIELD (T) EURAT0000637491
AT
038
092
097
11 765
11 997
3 000
7 785
0,33
ESPA CASH CORPORATE-PLUS-T
AT0000676846
AT
038
092
097
10 432
10 793
3 448
89
0,40
ISCS CS KORP. DLUHOPIS. OPF
CZ0008472230
CZ
038
092
097
8 000
7 800
5 765 765
5 766
0,56
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční Vztah limit limit Země k na na majetek emitenta legislativě emitenta fondu 3
4
5
6
Celková pořizovací cena, tis. Kč
Celková reálná hodnota, tis. Kč
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, %
7
8
9
10
11
AKBANK 5.125 07/22/15
USM0300LAA46
TR
024
074
096
6 142
6 286
300
5 952
0,03
BANK OF AMERICA 7 06/15/16
XS0433130456
US
024
074
096
6 004
6 043
4
5 190
0,01
BMW FINANCE NV 3.875 01/18/17
XS0478931354
NL
024
074
096
8 352
8 639
300
7 785
0,02
CESKA EXP. BANKA VAR 07/08/13
XS0523144961
CZ
024
078
099
11 426
11 857
9
11 678
0,23
CEZ 6 07/18/14
XS0376701206
CZ
024
074
096
6 254
6 640
230
5 969
0,04
COMPAG. DE ST GOB 4.75 04/11/17
XS0294547285
FR
024
074
096
8 746
8 707
300
7 785
0,02
CREDIT SUISSE 3.875 01/25/17
XS0480903466
GB
024
074
096
8 486
8 589
300
7 785
0,01
DEUTSCHE TELECOM FI 6 01/20/17
DE000A0T5X07
NL
024
074
096
8 911
9 249
300
7 785
0,02
E.ON INTL FIN 6.375 05/29/17
XS0148579153
NL
024
074
096
6 216
6 228
200
5 190
0,02
ERSTE BANK VAR 09/13/13
AT000B004973
AT
024
074
096
7 968
8 032
4
8 000
0,89
FCE BANK PLC 1.875 05/12/16
XS0888827333
GB
024
074
096
5 100
5 245
200
5 190
0,03
GAZPROM GAZ CAP. 4.95 05/23/16
XS0708813653
RU
024
074
096
6 190
6 228
300
5 952
0,03
GDF SUEZ 5.625 01/18/16
FR0010709279
FR
024
074
096
8 738
8 896
300
7 785
0,02
GENERAL ELECTRIC VAR 03/03/15
XS0490323580
US
024
074
096
9 950
10 319
5
10 000
1,00
GLENCORE FIN. EURO 5.25 03/22/17 XS0495973470
LU
024
074
096
8 691
8 646
6
7 785
0,02
GOLDMAN SACHS GROUP 4.5 05/09/1XS0625359384
US
024
074
096
8 332
8 443
300
7 785
0,02
GOVERNMENT BOND 2.8 09/16/13
CZ0001002729
CZ
024
078
099
9 848
9 924
966
9 660
0,02
GOVERNMENT BOND 3.4 09/01/15
CZ0001002737
CZ
024
078
099
12 978
13 080
1 200
12 000
0,02
GOVERNMENT BOND 4.5 11/05/14 CZ XS0427020309
CZ
024
078
099
54 685
56 123
2 000
51 900
0,13
HSBC HOLDINGS PLC 3.875 03/16/16 XS0605521185
GB
024
074
096
8 230
8 458
300
7 785
0,04
IBERDROLA FINANZAS 4.75 01/25/16 XS0693855750
ES
024
074
096
5 460
5 707
2
5 190
0,02
IMP. TOBAC. FIN 8.375 02/17/16
XS0413494500
GB
024
074
096
6 187
6 278
200
5 190
0,01
JPM CHASE AND CO 5.25 01/14/15
XS0335880463
US
024
074
096
8 350
8 512
6
7 785
0,03
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční Vztah limit limit Země k na na majetek emitenta legislativě emitenta fondu 3
4
5
6
Celková pořizovací cena, tis. Kč
Celková reálná hodnota, tis. Kč
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, %
7
8
9
10
11
KBC IFIMA 4.375 10/26/15
XS0630375912
NL
024
074
096
8 208
8 587
300
7 785
0,06
LLOYDS TSB BANK 6.375 06/17/16
XS0435070288
GB
024
074
096
5 995
5 946
200
5 190
0,01
MORGAN STANLEY 4.5 02/23/16
XS0594515966
US
024
074
096
8 292
8 435
300
7 785
0,02
RABOBANK 4.75 01/15/18
XS0339454851
NL
024
074
096
9 035
9 048
300
7 785
0,01
ROYAL BK OF SCOT. 4.875 01/20/17
XS0480133338
GB
024
074
096
8 547
8 683
300
7 785
0,02
RUSSIAN RAILWAYS 5.739 04/03/17
XS0499245180
RU
024
074
096
6 600
6 413
300
5 952
0,02
SBERBANK 4.95 02/07/17
XS0742380412
LU
024
074
096
6 297
6 293
300
5 952
0,02
SLOVAKIA GOVERNMENT VAR 11/16/ SK4120008202
SK
024
078
099
25 004
25 579
1 000 000
25 950
0,09
SLOVAKIA GOVT VAR 09/02/15
SK4120008400
SK
024
078
099
10 400
10 396
1 000
10 000
0,08
SLOVAKIA GOVT VAR 10/14/13
SK4120007527
SK
024
078
099
5 788
5 974
230 000
5 969
0,02
STANDARD CHARTER. 1.75 10/29/17 XS0849677348
US
024
074
096
5 321
5 232
200
5 190
0,02
VEOLIA ENVIR. 4.375 01/16/17
FR0010397927
FR
024
074
096
8 636
8 804
300
7 785
0,03
VNESHECONOMBANK 3.035 02/21/18 XS0893205186
RU
024
074
096
5 161
5 060
200
5 190
0,02
VOLKSWAGEN 1.875 05/15/2017
XS0782708456
DE
024
074
096
5 173
5 312
200
5 190
0,01
VTB CAPITAL SA 6.465 03/04/15
XS0491998133
LU
024
074
096
6 223
6 423
300
5 952
0,02
Část 3: Kvalita dluhových CP Datová oblast: DOFO31_32 Struktura dluhových CP podle hodnocení kvality dluhového CP
Hodnota, tis. Kč Rating 1. stupně
1
138 426
Rating 2. stupně
2
242 101
Rating 3. stupně
3
0
Rating 4. stupně
4
0
Bez ratingu
5
0
Skladba majetku v portfoliu FKI
Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
1
380 774
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona
2
380 774
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
3
0
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona
4
0
CP vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona
5
42 453
CP vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona
6
3 981
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona
7
61 143
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona
8
0
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona
9
-1 703
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona
10
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona
11
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona
