Ifj. Dr. Zeller Gyula1: Keynes metodológiájáról, egy régi vita kapcsán Bertrand Russel „A filozófia alapproblémái” című műve, 1912-es kiadása előszavában a következő mondat található: “Nagy segítségemre volt G.E. Moore és J.M Keynes néhány kiadatlan munkája: előbbitől az érzéki adatok és a fizikai tárgyak közötti viszony, utóbbitól a valószínűség és az indukció témakörében.” [Russel 1996, 10.o.] Azt hiszem, hogy az olvasók többségében nem is igen tudatosul, a hivatkozott tudósok egyike az a J.M. Keynes, aki Russel műve után 25 évvel, nem a logika és a valószínűség filozófiája területén, hanem az elméleti gazdaságtan témájában publikált azóta is megkerülhetetlen művet. A valószínűség és ezen keresztül a tudományos megismerés filozófiájával foglalkozó Keynes, a közgazdászok számára, a kétségtelenül növekvő számú hivatkozás ellenére sem igazán létezik. A Russel által hivatkozott, 1906 és 1909 között, a King’s College számára írt „fellowship dissertation”, amelyet a szerző kétszer is (1909-12 között és 1920-21-ben) átírt a publikálás érdekében, a „Treatise on Probability”(„Értekezés a valószínűségről”) címen jelent meg 1921-ben. Jelentőségét mutatja az is, hogy 55 év után ez volt az első szisztematikus angol nyelvű értekezés a valószínűség logikai alapjainak tárgyában. Aligha hibázok nagyot, ha ezt a művet mind a nemzetközi, mind a hazai irodalomban Keynes keveset olvasott és még kevesebbet értelmezett munkái közé sorolom. A téma iránt különösebb vonzalmat nem tápláló közgazdászok számára unalmas, érdektelen és folytatás nélküli munkáról van szó, amely iránt még az elmélettörténet terén tevékenykedők sem igen mutatnak érdeklődést… Ez a megállapítás sem a hallgatóság sem az előadó számára nem sok jót ígér, hiszen egy unalmas és filológiai csodabogarakkal teli gondolatmenetet sejtet, amelynek befejezése után joggal kérdezhetjük egymástól: na és akkor mi van? Miért gondolom mégis úgy, hogy fontos minderről beszélni Keynes születésének 120. évfordulóján? Azért, mert meggyőződésem szerint ez az értekezés egyáltalán nem elszigetelt epizód, fiatalkori kaland vagy tévelygés Keynes életében, hanem kulcs. Kulcs a későbbi gondolatok és főként a gondolatmenet, az érvelési rendszer és a módszer megértéséhez, illetve a gazdaságelméletről mint tudományról, annak lehetőségeiről és korlátairól vallott keynes-i felfogás tisztásához. Meggyőződésem, hogy Keynes életműve filozófiájában, tudományfelfogásában és metodológiájában egységes. Az „Általános elmélet” gazdaságának világlátása szinte semmiben sem különbözik attól az ismeretelméleti-filozófiai hitvallástól, amelyet a valószínűségről szóló értekezés fogalmazott meg. Sőt vannak esetek, amikor ez az azonosság a példák (pl.: a szépségverseny ) és az alkalmazott metaforák kapcsán szinte szó szerinti. Az életműnek ilyen értelemben vett egysége abban is segítséget nyújthat, hogy elválasszuk Keynes nem mindig szimpatikus – igencsak elitista – társadalom és világlátását, illetve kifinomult és differenciált gazdaságfelfogását mindattól, amit nemegyszer szimplifikáló, technokrata hevülettel megvert követőin keresztül tulajdonítunk neki. Azt hiszem felesleges előre bocsátanom, hogy a fenti állítások bizonyítása, mind a kutatás mélységét, mind terjedelmét tekintve messze túlmegy egy rövid előadás keretein. Mindezt a 25 kötetes életműre nézve, egy monográfia keretei között is nehezen lehetne 1
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaságelmélet Tanszék
1
teljes meggyőző erővel demonstrálni. Ezért választottam azt a módszert, hogy nem az életmű, vagy egy terjedelmes könyv, hanem egy konkrét példa alapján, a Tinbergen-nel folytatott vita kapcsán próbálom meg értelmezni Keynes szemléletének leglényegesebb dimenzióit. Így persze a felmerülő kérdésekre adott válasz-kísérleteim sokkal inkább hipotézisek, mintsem részletesen kifejtett argumentumok. 1.
Keynes az indukcióról
„A filozófia alapproblémái”-ból idézett mondat olvasásakor szinte automatikusan adódnak a következő kérdések: mivel járult hozzá Keynes olyan jelentős mértékben az indukció filozófiájának kutatásához, hogy egy Russel formátumú filozófus ilyen hangsúlyosan hivatkozik rá? Van-e ezeknek a kutatásoknak relevanciája a későbbi, közgazdasági életmű szempontjából? Végül: szolgálhat-e mindez tanulságul ma, a mi számunkra? A feltett kérdéseknek megfelelően, először azt vizsgáljuk meg, hogy mivel is járult hozzá Keynes munkássága az indukció filozófiájának fejlődéséhez? Russel megjegyzése nyilván annak a felismerését jelenti, hogy az „Értekezés a valószínűségről”-ben tárgyalt, kérdéseknek jelentős az ismeretelméleti és metodológiai relevanciája. Ha egyetlen mondatban akarjuk összefoglalni a mű lényegét, akkor az a következőképp szólhat: Keynes azt vizsgálta, hogy lehetséges-e a racionális cselekvés és ítéletalkotás szabályainak kiterjesztése a bizonytalanságok területére is, és ha igen akkor mi ennek a módja? A válaszadás során folyamatosan támadja - és igyekszik meghaladni - a valószínűség gyakoriságon alapuló elméletét. Könyvének az a célja, „… hogy hangsúlyozza két kijelentéshalmaz közötti logikai kapcsolat létét olyan esetekben, amikor nem lehetséges egyikből a másikra nézve bizonyítóerővel érvelni.” [Keynes, 1973. 9.o. kiemelés az eredetiben] Egyszerűben kifejezve, olyan esetekre nézve keres racionális magyarázatot, amikor a jövőbeli tettekhez, vagy eseményekhez nem társíthatunk valószínűségeket. Vizsgálata tehát a bizonytalanság és nem a valószínűség keretei között hozott döntésekre és cselekvésekre irányul. 1.1. Az érvek súlya Keynes nézetei szerint minden a kijelentés illetve következtetés, valószínűségi kapcsolatban áll egy megadott h premisszával, vagy rendelkezésre álló bizonyítékkal, amit a következő módon írhatunk fel: a|h. Ezt a valószínűségi kapcsolatot úgy tekinthetjük, mint „objektív meggyőződésünk” mértékét abban, hogy valamely ítéletet jelenlegi ismereteink között, racionális fenntartanunk A fentiekkel kapcsolatban az „Értekezés a valószínűségről” 6. fejezetében egy sajátos fogalmat, az „érvek súlyának” koncepcióját vezeti be. „Ahogy nő a rendelkezésünkre álló releváns bizonyíték, úgy csökkenhet vagy nőhet az érv valószínűségének nagysága, attól függően, hogy az új ismeret a kedvező vagy a kedvezőtlen bizonyítékot erősíti; valaminek azonban bármely esetben növekednie kell, - egy megalapozottabb bázisra építhetjük következtetéseinket. Ezt fejezem ki, azt mondva, hogy az új bizonyítékhoz jutás növeli egy érv súlyát. Az új bizonyíték
2
néha csökkenti egy érv valószínűségét, de mindig növeli annak ’súlyát’.” [Keynes, 1973. 77.o. kiemelés az eredetiben] Az érvek súlya és a bármely állításban való hit mértéke között nincs szigorúan monoton, egyértelmű megfelelés, az új ismeret vagy bizonyíték megszerzése nem szükségszerűen változtatja meg a valószínűségi viszonyokat. Ennek ellenére a valószínűségi kapcsolatoknak esetenként, közvetlenül összehasonlítható numerikus értékek feleltethetők meg, aminek a révén a valószínűségelmélet uralma kiterjeszthető a bizonytalanság körülményei közötti döntéshozatalra is. Ezek közül az összefüggések közül számunkra most az a fontos, hogy milyen ontológiai és episztemológiai szerepe van a Keynes által megfogalmazott valószínűségi elméletnek és a bizonytalanság körülményei közötti cselekvésnek. Keynes az „Értekezés a valószínűségről” című munkájában egy sajátos, induktív valószínűségelméletet fogalmaz meg, amely később a „logikai” Bayes elméletként vált közismertté. Az mű egyik kiemelkedő jelentőségű kérdése annak a vizsgálata, hogy miként rendelhetünk valószínűséget egy állítás, valamely h (hipotézis) mellé, ha valamely esemény, vagy evidenciális bizonyíték alapján adottak valamely e premisszák? A Bayestétel szerint h a posteriori valószínűsége meghatározott e mellett a következő:
P (e | h) P (h) P (e ) annak érdekében, hogy ehhez az a posteriori valószínűséghez jussunk, rendelkeznünk kell h –ra nézve egy szigorúan pozitív előzetes valószínűséggel: ha ugyanis P(h) = 0, akkor P(h | e) = 0 ∀ e. Az pedig egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy a különböző szituációkban léteznek ezek az előzetes valószínűségek. Ha az eseményeket végtelenül sok megállapítás jellemzi, akkor más forrásból (pl. a Keynes-nél jelentős szerepet játszó informatív analógiák a priori valószínűségi adataiból) származó előzetes információk nélkül, a logikai a priori valószínűség 0 felé tart. Ezt a problémát a filozófia a végtelen eseménytérben érvényesülő törvények zéró valószínűségének problémájaként ismeri. Itt emlékeztetnék arra, hogy a Bayes szemléletmódja közeli rokonságban áll az ökonometriai megközelítések azon típusaival, amikor bizonyos mennyiségek bizonyos paraméterektől való függése során a megfigyelt mennyiségek aktuális értékeiből következtetünk a paraméter értékeire illetve egyes értékeinek bekövetkezési valószínűségére. P (h | e ) =
1.2. Az analógiák szerepe Az indukció törvényszerűségeinek vizsgálatában kiemelkedő szerepe van az analógiáknak. Ezt a Hume által felvetett gondolatot idézi és fejleszti tovább Keynes a valószínűségről szóló értekezésében. [Keynes 1973. 247.o.] Nem kétséges, mondja Keynes, hogy Hume-nak igaza van abban, hogy az indukció lehetetlen lenne, ha a kísérletekben két objektum, a jelenlegi megfigyelés és a múltbeli tapasztalat tárgya, nem hasonlítana egymásra. Ezt a megállapítást azonban Keynes nem tartja elégségesnek, és kiegészíti a „negatív analógia” fogalmával, amely ugyanolyan szerepet játszik valószínűségelméletében, mint az identifikáció a modern ökonometriában. Hume példáját véve úgy érvel, hogy „a minden tojás egyforma-e?” kérdésre adott válasz nemcsak attól függ, hogy azonos körülmények között tojásokat vizsgáljunk és ízleljünk meg, hanem éppen ellenkezőleg, attól is, hogy igen különböző körülmények között tegyük meg ugyanezt. Az új megfigyelések csak akkor érnek valamit, ha a példák nem-alapvető 3
jellemzői növelik az előfordulások változékonyságát, azaz a tökéletesen azonos feltételek mellett végzett kísérletek nem mutatnak általános törvényszerűségekre. A kérdés tehát minden esetben az, hogy az indukciót erősítő sajátos példák, vagy másképp az új adatok, egyszerre lényegi és nem-lényegi jellemzőkkel, vagy kizárólag nem-lényegi jellemzőkkel egészítik ki az eddigieket. Keynes szerint éppen az utóbbi eset az, amely az indukció szempontjából fontos. Gondolatmenete abból a triviális feltevésből indul ki, hogy amennyiben a világ minden konfigurációja elkülönült és független törvények szerint működne, akkor sem predikcióra sem indukcióra nem lenne lehetőség. [Keynes, 1973. 277.p]2 Így ha egy többváltozós regressziós függvényt tekintünk, amelynek alakja: Yi= β0+ β1Xi1+ β2Xi2+….+ βnXin+ εi
(1.)
akkor minden i megfigyelés esetében Yi egy sajátos, csak rá jellemző Xj „okkal” vagy másképp fogalmazva, magyarázó változóval rendelkezne. Ugyanez azt is jelentené, hogy minden egyes új megfigyelés legalább egy új független magyarázó változót involválna és a paraméterek minden szisztematikus értelmezhetőség nélkül változnának. Ez a világ homogenitásának hiányát jelentené, ahol nem állnának fenn negatív analógiák, az új megfigyelések pedig nem generálnának induktív hipotéziseket.
1.3. A korlátozottan független változékonyság elve Az indukció módszerének igazolásához először is a levezetés logikai szabályait kell tisztázni. Ennek Keynes egy külön fejezetet szentel [Keynes, 1973. 22 fejezet], ahol bevezeti a korlátozottan független változékonyság elvét. A tudományos megismerésben alkalmazott tények vagy feltevések rendszere végtelen számú tagból állhat, de a végső, definiálhatatlan alkotóelemek száma ennél bizonyára kisebb. A tagok közötti szükségszerű kapcsolatoknak vannak bizonyos törvényei, és így az egyes tagok igaz vagy hamis jellege a szükségszerű kapcsolat ismeretében átvihető egy másik tagra. Egy rendszer független változékonyságát a végső alkotóelemek és a szükségszerű kapcsolatok rendszere alkotja. A független változékonyság a végső alkotóelemek és a szükségszerű törvények számával növekszik. Így ha az előző egyenletünkben nő a magyarázó tényezők száma, akkor nő a függvényszerű kapcsolat is változik és az induktív érvelés egyre kevésbé alkalmazható. „Egy rendszernek, a heterogén és független tényekből vagy feltevésekből álló kollekciótól eltérően, az a sajátossága, hogy premisszái számának, vagy másként kifejezve, független változékonysága összegének, kisebbnek kell lennie tagja számánál. De az nyilván nem alapvető jellemzője egy rendszernek, hogy premisszáinak vagy független változékonyságának történetesen végesnek kellene lennie. Ezért különbséget kell tennünk a végesnek és ennek megfelelően végtelennek nevezhető rendszerek között, a véges és végtelen kifejezések nem a rendszer tagjainak számára, hanem a benne lévő független változékonyság mértékére vonatkoznak.” [Keynes, 1973. 279-80.o.] Később kifejti, hogy az induktív érvelés csak azokban az esetekben alkalmazható, amikor a fenti értelemben vett véges rendszerekről van szó. 2
„Ha a világ minden konfigurációja, vagy ha a testek közötti minden – például alak vagy méretbeli - parányi különbség egy elkülönült és független törvénynek lenne alárendelve, a predikció lehetetlen, az induktív módszer pedig használhatatlan lenne.”
4
Az indukciós érvelés alkalmazhatóságának meghatározása után annak mechanizmusa, működési folyamata kerül az elemzés középpontjába. Arra keresi a választ, hogy miképp juthatunk az indukció révén érvényes állításokra? Tisztán logikai alapokon, vagy a puszta empíria alapján mindez lehetetlen. Az indukcióhoz ugyanis elegendő, ha valamely hipotézisnek egy nem-zérus előzetes valószínűséget tulajdonítunk, és ezt az előzetes hitünket az alkalmazás megerősíti. A logika és a tapasztalat, elsősorban az analógiákon keresztül, abban segíthet, hogy legyen egyfajta intuíciónk az indukció alkalmazhatóságáról. Másképpen kifejezve azt segítik, hogy a szóban forgó esetekben, tapasztalati alapon, némi (de nem teljes!) bizalmat alkossunk a korlátozottan független változékonyság elvének alkalmazhatóságáról. Kizárólag ebben az értelemben tekinthető érvényesnek az a széles körben elterjedt vélemény is, amely szerint az indukció érvényességének igazolása a tapasztalattól függ és mechanizmusa nem tartalmaz cirkuláris érvelést. Témánk szempontjából a leglényegesebb következtetés mindenképpen az, hogy ez a logika nem fordítható meg! „ …a valószínűség módszere sokkal veszélyesebb mint a becslésé, és kizárólag azokban az esetekben alkalmazható, ha valamely nagyon hatékony, a valószínűségi módszertől különböző módszer alapján is a rendelkezésünkre áll információ.”. [Keynes 1983 158.o.(eredetileg 1909)]
1.4. A mérhetőség A tökéletes indukció alkalmazását megalapozó valószínűségelmélet megköveteli, hogy a valószínűségek mérhetők legyenek, Keynes pedig tagadta, hogy minden valószínűség mérhető. „A ’bizonytalan’ tudás alatt… nem azt értem, hogy megkülönböztetjük azt amit biztosan tudunk, attól, ami csak valószínű…. Az az értelem, amelyben a kifejezést én használom olyasmi, hogy például egy európai háború kilátásai, vagy a réz ára, vagy a kamatláb bizonytalanok …. Ezeknél a dolgoknál nincs tudományos alapja semmiféle kiszámítható valószínűség kialakításának. Egyszerűen nem tudjuk. Ugyanakkor a cselekvés és a döntés szükségessége gyakorlati emberként arra kényszerít bennünket, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt figyelmen kívül hagyva ezt a kellemetlen tényt, és pontosan úgy viselkedjünk, mintha az eljövendő előnyök és hátrányok sorozatának egy jó benthamita kalkulációja állna mögöttünk, amelyeknek- összegzésre várva - mindegyikét megszoroznánk a hozzátartozó valószínűséggel” [Keynes 1937. 213-214.o.] Pontosan ez a meggyőződés tükröződik vissza az „Általános elmélet” 12. fejezetében ahol arra mutat rá, hogy a hosszú távú beruházási döntések megalapozása ugyanilyen okokból, azaz elvileg nem lehetséges.
1.5. Az indifferencia elve és szabálya A keynes-i tökéletes indukció koncepciójában érvényesülni kell az indifferencia elvének is. Ez az elv megköveteli, hogy minden kimenetnek, amelyhez nem tudunk megalapozottan a többi kimenettel nemegyenlő valószínűséget társítani, egyenlő valószínűséget tulajdonítsunk. Amennyiben ez a követelmény nem érvényesül, akkor a társadalmi jelenségekre nem alkalmazható a valószínűségek révén nyert várható értékre 5
alapozott számítás. A valószínűségről szóló műben Keynes kifejti, hogy a fenti elv csak akkor követhető, ha a kimeneteket a végső, tovább már „oszthatatlan alternatívákra” vezettük vissza. [Keynes, 1973. 65.o] Egy alternatíva akkor „osztható”, ha két vagy több egymást kölcsönösen kizáró lehetőségre választható szét és „oszthatatlan”, ha nem választható szét két vagy több egymást kizáró valószínűségre. „Röviden, az indifferencia elve nem alkalmazható egy alternatíva párra, ha tudjuk, hogy bármelyikük alkalmas arra, hogy szétbontsuk egy további pár, az eredeti alternatíva párral megegyező formájú, lehetséges de inkompatibilis alternatívára.” [Keynes, 1973. 66.o] Később az „Általános elmélet”-ben pontosan erre az elvre alapoz, amikor egyértelműen eleveti, hogy a társadalmi és ezen belül a gazdasági folyamtok ilyen végső, oszthatatlan tényezőkre visszavezethetők lennének. „Az az érvelés sem teszi racionálisabbá várakozásunkat, hogy aki valamit nem tud, az mindkét irányban egyforma valószínűséggel tévedhet, s így mégis adódik egy – a biztosítási matematika értelmében átlagos, egyenlő valószínűségeken alapuló várakozás Könnyen kimutathatóan abszurditásokhoz vezetne ugyanis, ha ismeretek hiányában tételeznénk fel, hogy a valószínűségek minden irányban számtanilag egyenlők egymással.” [Keynes, 1965. 174.o]
Úgy vélte, hogy „.. a tudatlanság állapotára alapozott aritmetikailag azonos valószínűségek feltevése abszurditásokra vezet.” [Keynes: 1979. 152.o.] Mivel Keynes általános érvényűnek tekinti azt a megállapítást, hogy az indifferencia elv nem alkalmazható társadalmi és gazdasági jelenségekre, nyilvánvaló, hogy nem épülhet a vállalkozók hosszú távú „racionális értékkalkulációja” sem a várható érték matematikájára.
1.6. Az atomi egységesség elve Az indukció Keynes-nél csak akkor lehet tökéletes, ha az okság logikai folyamata kielégíti az ún. atomi uniformitás, vagy egységesség követelményét. Ez az elv azt kívánja meg, hogy az érvelés során felhasznált okok egymáshoz additív módon viszonyuljanak, azaz semmiképpen ne legyenek organikus viszonyban. Másképpen megfogalmazva a tudományos érvelésben involvált okok, egymáshoz kapcsolva ne vezessenek egy más, magasabb szintű okra. Ez a helyzet a klasszikus mechanika által leírt rendszerekben, ahol a rendszer olyan végső „jogos atomokra” bontható, amelyeknek, ” ….mindegyike kifejti a saját elkülönült, független és változatlan hatását a teljes állapotváltozás pedig összetételét tekintve, kizárólag a megelőző állapot elkülönült részei számos változásának tulajdonítható.” [Keynes 1973 276-77.o. ]. Arra vonatkozóan, hogy a társadalomtudományokban érvényesülhet-e az atomi uniformitás elve, nem találtam egyértelmű, expressis verbis megfogalmazott kijelentést Keynes munkáiban. Ennek ellenére úgy vélem, hogy ő maga, egyértelmű nemmel válaszolna a fenti kérdésre. Mire alapozom ezt a meggyőződésemet? Egyrészt egy olyan kijelentésből következtetek rá, amelyet az Edgeworth-ről írt esszében találhatunk. Ebben Keynes azt írja, hogy a pszichológia nem atomi, hanem organikus egységekre épülő
6
tudomány. Mindezt összevetve azokkal a gondolatokkal, amelyek akár az „Általános elmélet”-ben, akár más művekben az ember pszichológiai dimenzióink a gazdasági döntések megalapozásában játszott szerepéről szólnak, talán nem merész arra következtetnünk, hogy világszemlélete alapján, a társadalmi jelenségekre általában véve sem alkalmazható az atomi uniformitás koncepciója. Az atomi uniformitás érvényesülésének a társadalomtudomány, és ezen belül közgazdaságtudomány, területén mutatkozó hiányára vonatkozó másik érv kicsit hosszadalmasabb gondolatmenet alapján válhat nyilvánvalóvá. Következtetéseink elsősorban a várakozásokról, a predikciókról és az egyéb jövőre vonatkozó aktusokról szóló keynes-i gondolatmenet rekonstrukciójára épülnek. Keynes egyik fő érdeme a várakozások szerepének erőteljes megjelenítése a közgazdasági elméletben. Ugyanakkor aligha vitatható, hogy nem beszélhetünk nála olyan, a várakozások kialakulására és értékelésére vonatkozó elméletről, amely kielégíti a későbbi értelemben vett várakozási elméletet követelményeit. Erre a hiányra sokféle magyarázatot találhatunk. Indokolható azzal, hogy nem érdekelte mélyebben a téma, vagy azzal, hogy nem volt ezen a területen elég felkészült, vagy azzal is hogy a kérdés túl nagy falatnak bizonyult számára. Én az igazi indokot nem ezekben az érvekben látom. Úgy vélem, Keynes azon az állásponton volt, hogy egy ilyen elmélet felállítása a vélemények kölcsönös függése miatt, elvileg lehetetlen. Kijelentésem alapjául azok az összecsengő gondolatok szolgálnak, amelyek az „Értekezés a valószínűségről” 3. fejezetében [Keynes, 1973. 25-29.o.] két jogeset (eladott csődör és szépségverseny) kapcsán illetve az „Általános elmélet” 12. fejezetében szintén egy szépségverseny kapcsán jelennek meg. Az utóbbi esetben a metafora expressis verbis a beruházók problémájának illusztrációjaként jelenik meg. „Nem arról van szó, hogy azokat válasszuk ki, akik a legjobb meggyőződésünk szerint valóban a legcsinosabbak, sőt még azokat sem, akiket a közvélemény valóban a legcsinosabbaknak tart. Eljutottunk ahhoz a harmadik fokhoz, ahol arra használjuk intelligenciánkat, hogy kitaláljuk: a közvélemény szerint mi lesz a közvélemény. Azt hiszem, vannak olyanok, akik a negyedik, az ötödik és a még magasabb fokozatokat gyakorolják.” [Keynes 1965. 178.o.] A befektető nem képes beruházási döntései irányítása során valószínűségi számításokat végezni: „…meglévő ismereteink nem szolgáltathatnak elegendő alapot a matematikai remény kiszámítására” [Keynes 1965. 174.o. (az eredetiben a remény szó helyén expectation szerepel, ami itt inkább várakozást jelenthet)] Keynes-nek az a meggyőződése, hogy az indukció hipotézise a fentihez hasonló szituációkban nem érvényes, mert a rendszernek túl nagy a független változékonysága. Maga az emberi természet az, ami lehetetlenné teszi a várakozások matematikai kezelhetőségét: „A spekuláció okozta instabilitáson kívül az emberi természet jellegzetességeiből folyó instabilitás okozza, hogy pozitív tevékenységeinknek nagy hányada inkább függ spontán optimizmustól, mint erkölcsi, hedonista vagy gazdasági matematikai várakozásoktól. Valószínű, hogy amikor valamilyen pozitív tettre határozzuk el magunkat, amelynek hosszabb időn keresztül ható következményei lehetnek: inkább testünk egészséges életerejét követjük, amely a cselekvést jobban kívánja a
7
tétlenségnél, mintsem a kvantitatív valószínűségekkel szorzott kvantitatív előnyök súlyozott átlagát figyelembe véve döntünk.” [Keynes 1965. 183.o. kiemelés tőlem]
Itt érdemes egy pillanatra megállnunk és felhívni a figyelmet arra, hogy az ’egészséges életerő’ kifejezés helyén az eredeteiben ’animal spirits’ szókapcsolat áll, ami a felületes szemlélő számára sem erősíti a racionális kalkuláció paradigmáját... De folytassuk Keynes gondolatmenetét! „Nem szabad ebből arra következtetnünk, hogy minden az irracionális lélektani hullámoktól függ, ellenkezőleg. A hosszú távú várakozás állapota gyakran szilárd , s még ha nem is szilárd, a többi tényező kifejti a kompenzáló hatását. Csak emlékeztetünk arra, hogy a jövőt befolyásoló személyes, politikai vagy gazdasági döntések nem lehetnek szigorú matematikai remény (az eredetiben expectation, – Z.Gy.) függvényei, mert nincs alap ilyen kalkulációk elvégzéséhez. Velünk született aktivitási ösztönünk forgatja a kerekeket, s józan (az eredetiben rational- Z.Gy.) énünk legjobb tudása szerint választ a lehetőségek között: kalkulál ott, ahol képes rá, de mozgatóerők gyakran nem egyebek, mint a szeszély, érzelem vagy véletlen.” [Keynes 1965. 184.o. kiemelés tőlem] A gyakorlatban a gazdasági döntéshozók inkább az ösztöneikre, a megszokásaikra vagy más egyáltalán nem racionális háttérre támaszkodnak, mintsem az induktív gondolkodásra. „Általában szólva, egy döntés meghozatala során nagy számú alternatíva áll előttünk, amelyeknek demonstrálhatóan egyike sem ’racionálisabb’ a többinél, abban az értelemben, hogy sorba rendezhetnénk őket a mindegyikük összes következményéből nyerhető előnyök összege alapján.. Elkerülendő, hogy Buridán szamarának állapotába kerüljünk, ezért szükségszerűen, másfajta motívumokhoz vonulunk vissza, amelyek nem „racionálisak” a következményeikkel való törődés értelmében, hanem szokás, ösztön, preferencia, vágy, akarat, stb. alapján döntünk mellettük.” [Keynes 1979. 294.o]
Visszatérve a gondolatmenet kiinduló pontjához, aligha lehet kétséges, hogy sem az ösztönök, sem a megszokás, sem a tradíció nem tekinthető olyan tényezőnek, amely kielégítené az atomi uniformitás követelményét. Maguk is organikus termékek, azaz nem vezethetők vissza egyszerű additív okokra, és együttes érvényesülésük sem meríthető ki a hatások egyszerű összegzésével. A fentiek talán elegendő erővel bizonyítják, hogy Keynes várakozásokról vallott nézetei szögesen szemben állnak a modern közgazdasági gondolkodás követőinek többsége által elfogadott racionalitási hipotézisekkel. Ugyanakkor az sem tagadható, hogy a saját, előzőleg kifejtett nézeteivel ezek a megállapítások tökéletes összhangban vannak. Osztom a véleményét annak, aki a fenti gondolatmenetet hosszadalmasnak és túl sok idézettel terheltnek tartja. Ugyanakkor az a meggyőződésem, hogy hipotézisem, melynek lényege, hogy az ”Éértekezés a valószínűségről” érvei és következtetései mindvégig meghatározták Keynes gondolkodását, másképp nem lettek volna bizonyíthatók. Talán sikerült megmutatnom, hogy a sokak - különösen a keynes-i alapokra szinte kvázi-determinisztikus matematikai modelleket építők - által sokszor afféle fecsegésnek, vagy kedélyes magyarázatnak tartott részeknek (pl.: az „Általános elmélet”
8
9.; 12. vagy 15. fejezetének3), kiemelkedő jelentőségük van Keynes társadalom és emberszemléletében, mondhatnák filozófiájában.
2. A filozófia a gyakorlatban: Keynes és Tinbergen vitájának lényege Az irodalomban többé-kevésbé általános vélekedés, hogy Keynes nem szerette az ökonometriát és ennek – a rosszabb indulatú feltételezések szerint - elsősorban az volt az oka, hogy nem is értett hozzá. Erre a következtetésre a legtöbben annak a vitának az interpretációiból jutottak, amely Keynes és Tinbergen között a 30-as években zajlott. A vita közvetlen kiindulópontja az a kétkötetes tanulmány volt, amelyet Tinbergen a Népszövetség számára készített. Ebben a műben, a korban abszolút nóvumnak számító ökonometriai módszerekkel vizsgálta a gazdasági ciklusok elméletét és gyakorlatát, ami kiváltotta Keynes kritikáját. [Tinbergen 1933, 1936, 1937, 1939a, 939b, 1940 illetve Keynes 1939, 1940] Széles körben elterjedt az a vélemény is, hogy Keynes szisztematikusan megnehezítette az ökonometriai tárgyú cikkek közlését azokban a folyóiratokban, amelyeket szerkesztőként, vagy egyéb módon jegyzett. A következő gondolatmenetben azt szeretném bizonyítani, hogy ennél a kicsinyes ellentétnél sokkal lényegibb ellentmondások és sokkal színvonalasabb érvek jelentek meg a vitatkozó felek eredeti véleményében.
2.1. A gazdasági döntések megalapozása és az ökonometria szerepe Amikor arra keressük a választ, hogy miként gondolkodott Tinbergen az ökonometria szerepéről a gazdaságelméletben, egyértelműen igazat adhatunk Mátyás professzor állításának: „…az ökonometria, ebben a megfogalmazásban egyrészt valamely közgazdasági elmélet valóságtartalmát igyekszik statisztikai adatok elemzése útján verifikálni, másrészt a statisztika által szolgáltatott számadatok révén a gazdasági nagyságok közötti konkrét összefüggéseket feltárni” [Mátyás 1973. 290.o.] A következtetés egyértelmű: az ökonometria statisztikai eszközökkel és operációkkal verifikál, törvényszerűségeket valamint ezekre épülő modelleket állít fel. Ez a felfogás végig kísérte Tinbergen pályáját, annak ellenére, hogy később maga is némi szkepticizmussal nyilatkozott az ökonometria bizonyos felhasználási módjairól: „Visszatérve a modellekhez, néha, a tervezők néhány újabb munkájára tekintve arra vagyok kíváncsi, hogy nem kellene-e Goethe bűvészinasának szavait ismételnem: ’Die ich rief die Geister werd’ ich nun nicht los’ (’Szellemet idéztem és nem bírok vele’4). Néha, egynémely követőnk valóban túlzásba viszi a modellépítést” [Tinbergen 1969. 43.o., kiemelés az eredetiben] Tinbergen felfogásában a statisztika egzakt, matematikai jellegű szabályai által igazolt összefüggések gazdasági összefüggések és mint ilyenek törvényszerűségként átemelhetők a gazdaságelméletbe. Ez a nézet érthetővé teszi, hogy Keynes-től eltérően, Tinbergen számára nem okozott semmiféle elméleti gondot a valószínűségi technikák 3
A fejezetek címe rendre: 9. A fogyasztási hajlandóság szubjektív tényezői; 12. A hosszú távú várakozás állapota; 15. A likviditás lélektani és gazdasági ösztönzői 4 Goethe „A bűvészinas” c. versét Kardos László fordította így. Ld.: Goethe J.W.: Versek 1982. Európa Könyvkiadó Budapest 153.o.
9
várakozási modellekre történő alkalmazása. Sőt, egy a 30-as években írt cikkében [Tinbergen 1932] éppen ő az, aki először használja explicit módon racionális várakozások gondolatát egy gazdasági modellben. A sokak által, és sokszor idézett gondolatmenetben nemcsak azt teszi fel, hogy a gazdasági szereplők várakozásai racionálisak („vernünftig”), hanem azt is, hogy a szubjektív várakozások egybeesnek az objektív várakozásokkal. „Bizonyos esetekben - amelyek az analízis számára a leggyümölcsözőbbek – a ’várakozások’ helyettesíthetők gazdaságelméleti levezetésekkel, bizonyos konstansokkal vagy reálváltozókkal. Így például egy véletlen változó esetén, a racionális várakozás a matematikai várakozás.” [Tinbergen 1932, 172.o.] Ezt az elképzelést alkalmazza például egy sztochasztikus beérkezések melletti, dinamikus készletallokációs probléma kapcsán. Gondolatmenetünkben nem a modellnek, hanem a belőle levont általános következtetéseknek van jelentősége. Tinbergen a modell kapcsán két fontos konklúziókra jut: (1) a bizonytalanságok és a késedelmek integrálhatók az ökonometriai egyenletekbe, (2) a jelenlegi időpontig rendelkezésünkre álló adatok gyakran jó előrejelzései a jövőbeli kimeneteknek. Ezek a feltevések azért lényegesek, mert különböző megfogalmazásokban végigkísérik Tinbergen pályáját, így szemlélete a Népszövetségnek írt tanulmányban is érvényesül. Az előzőkben kifejtettek alapján nem kívánom hosszasan bizonyítgatni, hogy Tinbergen szemlélete, mondhatnám apodiktikus meggyőződés, mennyire ellentétes Keynes felfogásával. (Elegendő itt az „Értekezés a valószínűségről” és az „Általános elmélet” már taglalt okfejtéseire visszautalni.) Tökéletesen ellentétesen vélekedtek a valószínűségek szerepéről, a hosszú távú döntések meghozatalának alapjairól és ennek következtében a predikciók megalapozottságáról Kiviláglik, hogy egy látszólag kicsiny felfogásbeli különbségnek tűnő ellentét, valójában egy mély filozófiai ellentétből fakad. A szembenállás a közgazdaságtannak, mint tudománynak a funkcióját és lehetőségeit érintő alapkérdések eltérő megítélésén alapul.
2.2. A komplex problémák modellszerű kezelése Keynes szerint az elméletek statisztikai tesztelése, egyértelműen az induktív logika érvényesítésének egy sajátos módja. Amint láttuk, az indukció kiindulása pedig minden esetben egy indukciós hipotézis. A tudományos premisszák bizonyítására irányuló induktív kísérletek abban az esetben működnek a leghatékonyabban, ha valamely független változóval reprezentált alapelv korlátozott számú előfordulású, és minden következménye vizsgálható. Keynes írásaiból egyértelműen kitűnik, hogy ez a kiindulás semmiképpen nem alkalmas sem a beruházási, sem pedig a fogyasztási döntések kapcsán. A Tinbergen-féle statisztikai-(ökonometriai) modellek ugyanis távolról sem elégítik ki a bizonyításhoz szükséges logikai kritériumokat. Keynes szerint, ezek az egymástól kölcsönösen függő várakozásokra visszavezethető gazdasági jelenségek, minden esetben igen komplex és gyakorlatilag korlátlan számú, a priori nem adott okra, vagy generáló tényezőre vezethetők vissza. Ezt a tényt nem lehet egyszerűen negligálni, vagy megkerülni. Keynes szerint nem lehet a ceteris paribus absztrakciót, egy megfelelőjének vélt statisztikai eljárással, azaz egy ismert tulajdonságokkal rendelkező statisztikai hiba feltevésével és modellbe integrálásával, azonosítani. Ha ez így van, akkor nem arról van szó, hogy Tinbergen
10
igazából nem képes hipotéziseinek igazolására, hanem arról, hogy az bizony elvileg is lehetetlen. Próbáljuk meg Keynes logikáját egy egyszerű példán végigkövetni! Vegyük például a Tinbergen által alkalmazott eljárást és írjunk fel a beruházási keresletet magyarázó, többváltozós korrelációs egyenletet! Az első nehézség a releváns magyarázó változók azonosítása. Tinbergen [1939a] a tőkejavak árát, az általános árszínvonalat, a fogyasztási javak termelésének volumenét, a visszatartott profitokat és a kamatlábat tekinti relevánsnak. Keynes ezzel kapcsolatban, hűen az „Értekezés a valószínűségről” indukcióról kifejtett álláspontjához, azt kérdezi, hogy ez a változó halmaz kimeríti-e a beruházások leírásához szükséges egyenlet összes változóját? Azzal a már ismertetett állásponttal érvel, hogy érvényes következtetéskehez indukcióval csak akkor juthatunk, ha az egyenletbe a magyarázó okok teljes halmazát integráljuk [1939. 560.o.]. Itt azonban szó sincs erről, hiszen kimarad például a vitathatatlanul releváns jövőbeli profit várakozás! Nagyon lényeges észrevennünk azt, hogy Keynes nem azt mondja, hogy az adott adatbázis alapján egy ilyen tényezőnek statisztikailag szignifikáns szerepet kell játszania, hanem azt hogy logikailag ott kellene lennie. Nem valamely előjelre, súlyra, vagy egy becsült paraméter standard hibájának a mértékére vonatkozik, hanem a logikai teljességre. Az induktív következtetés ugyanis logikai, nem pedig empirikus érveken nyugszik. Egy R. Tyler-hez írt levelében így panaszkodik: „Először itt van a metodológia központi kérdése, -- a többváltozós korreláció módszerének logikai alkalmazása egy elemezés nélküli gazdasági anyagra, amelyről tudjuk hogy időben nem homogén.”[Keynes 1983. 285-286.o.] Amint az látható, Keynes bírálatának központjában a logikai elemzés hiánya áll. Az „Értekezés a valószínűség”-ből már tudhatjuk:, hogy ha valaki valószínűségi következtetéseket akar levonni, akkor tudnia (magyarán előzőleg elemeznie) kell, hogy ezzel a „korlátozottan független változékonyság” elve kielégítést nyer-e? Ennek hiányában Keynes semmire sem tartja az induktív hipotézist. A kritikai észrevételeket természetesen Tinbergen sem hagyta válasz nélkül és a fenti kérdéssel, azaz a „verae causae” felsorolásával kapcsolatban a következőket írja: „… ha valaki egyetért azzal, (a) hogy a kiválasztott nagyarázó változók az explicit módon relevánsak; (b) hogy a nem-releváns magyarázó változókat véletlen reziduumokként kezelhetjük, amelyek szisztematikusan nem korrelálnak más magyarázó változókkal, és (c) hogy a kapcsolat matematikai formája adott, akkor ’befolyásaik’ valószínűség eloszlásának bizonyos részleteit megadhatjuk.” [Tinbergen 1940. 141.o. kiemelés az eredetiben] Itt Tinbergen a becslések átlagos és standard eltérésére utal és úgy véli, hogy a (b) feltétel tesztelhető (pl.: reziduális korreláció tesztekkel), míg a (c) feltétel matematikailag igazolható (pl.: a lineáris egyenletek egy nem-lineáris egyenlet elsőfokú megközelítésének tekinthetők). Tinbergen érvelésében a ’relevancia’ fogalma nem esik szükségszerűen egybe a statisztikában alkalmazott ’szignifikancia’ fogalmával. Egy paraméter lehet szignifikáns, ugyanakkor gazdaságelméleti szempontból irreleváns, lényegtelen. Mindezek ellenére Keynes nézőpontjából Tinbergen modellje egyáltalán nem teljes. Azt sohasem tagadta, hogy a befektetők szerint a jövő feltehetően emlékeztetni fog a
11
közelmúltra. Ezt a konvenciót követő magatartás megfogalmazásával maga is kifejti. Igaz, nála nem a racionális matematikai számításokra, hanem a szokásokra és a pszichológiai tényezőkre helyeződik a hangsúly. A folyamatosan változó körülmények között ezek a várakozások azonban semmivel nem igazolhatók. A (hosszú távú) befektetések meghatározó tényezőit nem lehet maradéktalanul felsorolni. Túl sok a változó, és túl sokszor bukkan elő az „animal spirits”, az irracionális érzelem. Ezek a változók nem integrálhatók a modellbe kevéssé releváns változók hibáiként, hiszen ők azok amelyek igazán számítanak. A szerencsejátékokkal ellentétben, a társadalomtudományokban a kutatónak gyanakodva kell közelítenie azokhoz az állításokhoz, amelyek néhány stabil, ’állandó okra’ vonatkoznak. [Keynes 1973 458.] Az ökonometria által vizsgált gazdaság jelenségei túl komplexek ahhoz, hogy az indukció logikáját szkepticizmus nélkül alkalmazhatnánk rájuk. Érvelésünkkel ismét arra a következtetésre jutottunk, hogy Keynes és Tinbergen ellentéte sokak meggyőződésével ellentétben, nem a tudományos vita szempontjából felszínes okokra, hanem nagyon is mély filozófiai és metodológiai meggyőződésekre vezethetők vissza. Így a vita eldöntése a gazdaságelméleti érveléssel elvileg is lehetetlen.
3. Epilógus 2002-ben a Nobel bizottság Vernon Smith-nek és Daniel Kahneman-nak ítélte a közgazdásági Nobel-díjat. A hivatalos indoklás szerint a kísérletes közgazdaságtan illetve a gazdaságpszichológia terén végeztek olyan tevékenységet, amely méltóvá tette őket a magas elismerésre. Ezt mindannyian tudjuk és a jelen lévők joggal teszik fel a kérdést hogy miként kerül a csizma az asztalra, azaz jelen esetben V. Smith és D. Kahneman egy a Keynes évforduló alkalmából elhangzó előadás konklúziójába? Ilyenkor az ünnepelt laudációjával, halhatatlanságának és máig tartó hatásának bizonygatásával szokás zárni a gondolatmenetet. Azt hiszem Keynes erre nincs rászorulva. Nézeteit el lehet utasítani, vagy el lehet fogadni, de megkerülni, vagy semlegesen viszonyulni hozzá, aligha. A két új Nobel díjast pedig azért említem, mert annak ellenére, hogy kutatásaik nyilvánvalóan nem Keynes művében gyökereznek és irodalomjegyzékeikben Keynes neve szinte nem is szerepel, a döntésekre vonatkozó megállapításaik mégis sok szempontból összecsengenek Keynes gondolataival. Ennek részletezése nyilván egy külön előadás tárgya lehetne. Most csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy az egyensúlyi helyzetek procedurális függésének smith-i bizonyítása, de a klasszikus várható érték számítások közgazdasági alkalmazhatóságának kahneman-i cáfolata5, akár egyértelmű kapcsolatba is hozható az általam tárgyalt keynes-i művek gondolatvilágával. Kahneman vagy Smith olvasása után, 5
Elegendő itt a a következő publikációkra utalni:: 1. Kahneman, D.; Fredrickson, D.; Schreiber, C.; Redelmeier, D. (1993): When More Pain is Preferred to Less, Psychological Science 4, 401-405. 2. Kahneman, D.; Tversky, A. (1972): Subjective Probability: A Judgment of Representativeness, Cognitive Psychology 3, 430-451. 3. Kahneman, D.; Tversky, A. (1973): On the Psychology of Prediction, Psychological Review 80, 237-251. 4. Kahneman, D.; Tversky, A. (1979): Prospect Theory: An Analysis of Decisions Under Risk, Econometrica 47, 263-291. 5. Kahneman, D.; Tversky, A. (1982): On the Study of Statistical Institutions, Cognition 11, 123-141. 6. Kahneman, D.; Tversky, A. (1984): Choices, Values, and Frames, American Psychologist 39, 341350. 7. Smith, V. L. (2000): Bargaining and Market Behavior. Cambridge: Cambridge University Press 8. Smith, V. L. (1991): Papers in Experimental Economics. Cambridge: Cambridge University Press
12
Keynes újraolvasásakor, olyan érzése van az embernek, mintha a tudomány mai nagyjai csak egzaktabbul és körültekintőbben fejtenék ki mindazt, amit nagy elődjük verbálisan– filozofikusan fogalmazott meg. Kell-e ennél több a halhatatlansághoz?
Források 1. Keynes, J.M. (1939): Professor Tinbergen’s Method, Economic Journal 49, 558-68. 2. Keynes, J.M. (1940): Comment, Economic Journal 50, 154-6. 3. Keynes, J.M. (1965): A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete, KJK, Bp. 4. Keynes, J.M. (1973): Treatise on Probability, The Collected Writings of J.M. Keynes, vol. VIII., MacMillan for The Royal Economic Society, (eredetileg 1921.) 5. Keynes, J.M. (1979): The General Theory and After,a Supplement, The Collected Writings of J.M. Keynes, vol. VII., MacMillan for The Royal Economic Society. 6. Keynes, J.M. (1983): Economic Articles and Correspondence: Academic, The Collected Writings of J.M. Keynes, vol. XIV., MacMillan for The Royal Economic Society. 7. Mátyás, A.(1973): A modern polgári közgazdaságtan története, KJK, Budapest 8. Russel, B. (1996): A filozófia alapproblémái, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 9. Tinbergen, J. (1932): Ein Problem der Dynamik, Zeitschrift für Nationalökonomie 3, 169-84. 10. Tinbergen, J. (1933): The Notions of Horizon and Expectancy in Dynamic Economics, Econometrica1, 247-64. 11. Tinbergen, J. (1936): Prae-advies, Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, Nijhoff, Den Haag. 12. Tinbergen, J. (1937): An Econometric Approach to Business Cycle Problems, Impasses Economiques, Herman & Cie, Paris. 13. Tinbergen, J. (1939a): Statistical Testing of Business Cycle Theories, I: A Method and its Application to Investment Activity, League of Nations Economic Intelligence Service, Geneva. 14. Tinbergen, J. (1939b): Statistical Testing of Business Cycle Theories, II: Business Cycles in the United States of America, League of Nations Economic Intelligence Service, Geneva. 15. Tinbergen, J. (1940): A Reply, Economic Journal 50, 141-54. 16. Tinbergen, J. (1969): The Use of Models: Experience and Prospects. Lecture to the Memory of Alfred Nobel. In Economic Sciences 1969-1980, ed. A. Lindbeck.London: World Scientific
13
