D YNAMIC M OVE S YSTEM Ganntrader biedt via de service “Index Trading Systemen” het mechanische tradingsysteem “Dynamic Move System”, waarmee gehandeld wordt op drie indexen en één commodity. Het doel is eenvoudig en emotieloos handelen met als resultaat een heel goed (bovengemiddeld) rendement. In dit document leest u alles wat u moet weten.
I NT R ODU C T I E De introductie van MTS op 1 oktober 2009, het Mechanisch Trading Systeem dat via WaveRider wordt aangeboden, is een succes gebleken. Dit systeem is aanleiding geweest om een nieuwe losse abonnee-service op te zetten voor een ruimer publiek. Een van de doelen hierbij is tevens om de Nederlandse AEX en de Duitse DAX te bespelen. Het is een compleet nieuw opgezet systeem waarbij er signalen worden afgegeven op de S&P500, DAX, AEX en Goud. Het systeem is volledig doorgerekend over de laatste 30 jaar (DAX 20 jaar) en de feiten liegen er niet om. Dit systeem is dusdanig opgezet, dat het mogelijk is om de dingen te blijven doen die men dagelijks doet. Niet iedereen wil of kan de hele dag voor een scherm zitten. Voor veel mensen is het niet gewenst dat de signalen overdag (tijdens werktijd) worden afgegeven. Signalen worden daarom ‟s avonds verstuurd. Een mechanisch systeem kent geen emotie. Dit is een groot voordeel. Er bestaan vaste regels en u dient elk signaal exact op te volgen. De signalen worden verstuurd per e-mail via het “Index Trading Systemen” forum. Via het ingerichte forum/website is er altijd een overzicht van de lopende en afgesloten posities per index/commodity. Ook de resultaten worden na elke afgeronde positie direct bijgewerkt. We zullen nu de werkwijze bespreken en twee praktijkvoorbeelden beschrijven. Ook wil ik hefboomproducten in het kort bespreken en het hebben over de (transactie)kosten. Met welke financiële producten kan worden gewerkt? Dan de portefeuille waarmee wordt gewerkt en hoe de resultaten worden berekend. Welke soorten signalen zijn er? En natuurlijk de feiten met de berekeningen over de afgelopen 30 jaar. Succes met het toepassen van het Dynamic Move System. Vragen kunt u stellen via e-mail of in het “Index Trading Systemen” forum.
Tjerk Spriensma (september 2010)
Index Trading Systemen een nieuwe service van GannTrader Eenvoudig en emotieloos handelen op de AEX, DAX, S&P500 en GOUD
Tot 1 januari kunt u vrijblijvend en geheel gratis gebruikmaken van deze trading service. Het Index Trading System is gebaseerd op een uitgebreide test van meer dan 30 jaar aan koershistorie, en bewezen succesvol gebleken. De portefeuille waarmee wordt gewerkt is maximaal € 10.000,-; klein genoeg om het een toegankelijke strategie te laten zijn, maar groot genoeg om te spreiden over meerdere posities. Het automatisch gegeneerde signaal wordt elke avond verstuurd rond 21.30, zodat u tijdens de (werk)dag niet continu de beurs en uw email inbox in de gaten hoeft te houden.
De belangrijkste voordelen van het Index Trading System nog eens op een rijtje: · Volkomen emotieloos handelen, · Hooguit 5 minuten per dag, · Overdag handelen is niet nodig. · 1x per dag een signaal. · Duidelijke signalen waarbij altijd het instapniveau en de stoploss wordt meegegeven, · Hoog rendement.
Als u al GannTrader klant bent kunt u zich gratis abonneren via www.ganntrader.org/cms .
Bent u geen klant dan kunt u zich ook gratis abonneren. Lees dan eerst de bestelprocedure op http://www.ganntrader.org/gt_joomla/bestellen .
Zodra u ingelogd bent in uw persoonlijke GannTrader account gaat u naar ‘bestellen’ en vinkt ‘Index Trading Systemen GRATIS proefabonnement tot 1 januari 2011’ aan en klikt op ‘bestellen’. U bent dan automatisch tot eind van dit jaar gratis geabonneerd op Index Trading Systemen. Vanaf NU ontvangt u automatisch alle signalen via email. We verzoeken u met klem om zorgvuldig deze uitgebreide handleiding ‘Index Trading Systemen’ te lezen. U vindt hierin alle informatie over de mechanische systemen en ook via welke financiële producten u eventueel gebruikt kunt maken van de signalen om tot actie op de beurs over te gaan.
2|P a g i n a
W ER KW I JZ E ‟s Avonds rond 21:30 uur ontvangt u een e-mail zodra er een signaal optreedt. Via een link in de e-mail komt u op het “Dynamic Move System” subforum waarop voor de vier onderliggende waarden een link staat, indien voor een onderliggende waarde een set-up moet worden ingesteld, of indien een aanpassing op een set-up of lopende trade moet worden verricht. Drie tot vier dagen in de week is een actie nodig en deze kost u nog geen vijf minuten per dag. Dit systeem werkt met een moving set-up en moving stop-loss. Zodra er een signaal volgt stellen we een set-up in met een trigger prijs en stop-loss prijs. Voor elke index/commodity afzonderlijk. We werken altijd op basis van de cash-index, dus u kan in principe werken met elk financieel product dat op de index of goudprijs werkt. Er is echter een maar, want hefboomproducten die alleen in de normale 8,5 handelsuren kunnen worden verhandeld, raad ik af. Het systeem gaat uit van een markt die 14-24 uur, 5 dagen in de week open is, waardoor een positie de stop-loss kan raken buiten de openingsuren van de index. Afhankelijk van het toegepaste financiële product dat u inzet behaalt u meer of minder rendement. Daarover in de volgende hoofdstukken meer. De set-up wordt eventueel dagelijks bijgesteld en zodra de set-up is getriggerd, zal de stoploss eventueel dagelijks worden bijgesteld. Er is geen doel. Verderop is een voorbeeld opgenomen van hoe een signaal eruit ziet en hoe dit verder begeleid wordt met vervolgsignalen. Voordat we naar de feiten kijken, waarbij we de systemen doorrekenen over de afgelopen 30 jaar, wil ik eerst in het kort de hefboomproducten bespreken. Vervolgens een heel essentieel punt: de handelsduur en vervolgens de te gebruiken financiële producten-kosten bespreken.
"Never buck the trend, go with the trend always and you'll make money" “Let profits run, cut losses” WD. Gann
3|P a g i n a
H EFBOOM P R ODU C T EN . Turbo's, sprinters en speeders zijn beleggingsproducten waarmee snel geld kan worden verdiend. En verloren. Kenmerkend voor deze producten is de hefboom, de versnelling van de belegging. De drie hier genoemde producten zijn in grote lijnen dezelfde producten. Turbo's worden uitgegeven door RBS (Royal Bank of Scotland, voorheen ABN Amro), speeders door Citibank en Commerzbank en sprinters komen uit de koker van ING. Naast deze hefboomproducten kennen we CFD's (Contract For Difference). Wel zelf handelen met een hefboom, maar niet op de beurs. Wie een CFD op de AEX koopt, sluit eigenlijk een 'contract' af op de index. Bij verkoop wordt het koersverschil (winst of verlies) tussen de aan- en verkoopkoers van de index afgerekend. CFD-platforms worden onder andere aangeboden door RBS in de vorm van MarketIndex, Saxo Bank en WHS Self-invest.
DE
HA N D E LSD U U R I S ESSEN TIE E L
De indexen en Goud worden ook buiten de normale openingstijden van de beurs verhandeld op de CFD-markt. Hierdoor hebben we niet te maken met gaps en hierdoor kan een mechanisch systeem beter renderen. De S&P500 en Goud zijn 24 uur verhandelbaar bij de meeste CFD-brokers. De AEX en DAX zijn op de CFD-markt 14 uur open bij RBS en Saxo Bank en bijna 24 uur bij WHS Self-invest. Indien we te maken hebben met een kortere handelsduur krijgen we te maken met gaps en dit resulteert in een minder resultaat. Voorbeeld: We zitten long met een stop-loss van 300 op de AEX. De AEX is 's avonds gedaald tot net boven de 300 en ‟s morgen vroeg opent de AEX op 295. Dit kost ons 5 indexpunten als we alleen in de normale handelsuren acteren. Als u zou werken met bijvoorbeeld turbo's, speeders, sprinters etc. dan is de markt 8,5 uur open. In alle indexen heb je dan te maken met gaps waardoor het rendement aanzienlijk minder zal zijn. Dit zou voor het systeem netto 16-51% minder rendement betekenen (berekend op basis van de DAX en AEX). Daar komt nog bij dat bijvoorbeeld de S&P500 maar 2 uur open is binnen de 8,5 uur dat de turbo‟s worden verhandeld. Als we ervan uitgaan dat we werken met CFD's en een markt die 14 uur open is zoals bij RBS en Saxo Bank (we hebben het specifiek over de DAX en de AEX), dan wordt het verlies door gaps aanzienlijk minder. Het is lastig te berekenen, maar op basis van uren zou dit 5-18% rendement kosten in plaats van 16-51%. Dit is nog pessimistisch berekend, aangezien binnen deze genoemde 14 uren de Amerikaanse en belangrijkste markt ook bijna geheel open is qua handelsuren.
4|P a g i n a
Meestal zijn de kosten buiten de normale handelsuren hoger, omdat de spread wat groter is. WHS Self-invest hanteert dit principe, maar aan de andere kant hanteren zij ook de meest ruime handelstijden. Opmerking: De DAX en de AEX zijn bij RBS tot 22.00 uur verhandelbaar, bij Saxo Bank tot 21.55 uur. Limietorders kunnen bij RBS alleen tijdens handelsuren worden ingesteld (in de toekomst ook buiten handelsuren). Bij Saxo Bank is dit te allen tijde mogelijk. Ze worden uiteraard pas uitgevoerd tijdens de openingstijden.
K O S TEN
V A N HEF BO O M PR O D UC TEN
Bij CFD's worden vaak geen transactiekosten betaald, maar wel rentekosten (of financieringskosten) voor het 'financieren' van de positie. Deze kosten worden per seconde afgerekend. Bij sommige brokers worden er wel transactiekosten berekend maar zijn de financieringskosten lager. Naast de kosten die verschillend worden opgebouwd per CFD-broker is ook de spread verschillend, die bijvoorbeeld hoger is buiten de normale handelsuren. Turbo's, speeders, sprinters kennen wel transactiekosten en daarnaast nog bewaarloon plus nog financieringskosten. De transactiekosten van een turbo kosten gauw 30 Euro bij in- en uitstappen. Voor een turbo op de AEX zijn de financieringskosten op jaarbasis per zomer 2010 bijvoorbeeld circa 2,4%.
B R OKER Het advies zal ondertussen duidelijk zijn. U kunt het beste beleggen via een CFD-broker. We hebben dan minder te maken met gaps wat een voordeel is. We kunnen 's avonds een set-up opzetten en hoeven overdag niet te handelen. 's Avonds rond 21:30 uur zullen de signalen worden verstuurd, uitzonderingen daargelaten. Tip: open een demo-account en probeer het eerst een paar maanden uit, voordat u in het echt gaat handelen. U kunt heel eenvoudig een gratis demo-account met onbeperkte geldigheid openen bij MarketIndex (RBS) of Saxo Bank (geen onbeperkte geldigheid). U kunt in principe elke CFD-broker kiezen die u wilt. CFD-platforms worden onder andere aangeboden door RBS in de vorm van MarketIndex, Saxo Bank en WHS Self-invest. De kosten en resultaten zullen iets verschillen per broker. Het is niet de bedoeling om producten als turbo‟s, sprinters en speeders in een slecht daglicht te plaatsen, want het zijn prima producten. Maar voor een mechanisch systeem zoals het Dynamic Move System zijn ze veel minder geschikt in vergelijking met CFD‟s.
5|P a g i n a
DE
P OR T EFEU I LLE
We beleggen met een bedrag van 4 keer € 2.500 in de S&P500, DAX, AEX en Goud. Dit betekent een portefeuille van maximaal € 10.000,-. We werken met een hefboom van 10. Dit is bij uw broker in te stellen. U kan een andere hefboom nemen als u dit wilt. Ik adviseer alleen om niet hoger te gaan dan 10 in verband met het risico. Door de hefboom van 10 beleggen we feitelijk altijd met een maximale transactiewaarde van 4 x € 2.500 x 10 = € 100.000,Wat belangrijk is, is dat altijd hetzelfde transactiebedrag wordt verhandeld. Dus altijd € 2.500,- per index of in Goud. Niet meer en niet minder. Om altijd een totale portefeuille met € 10.000,- op te kunnen zetten moet er een buffer zijn. Het kan namelijk zijn dat de eerste transacties negatief zijn. Het is dus zaak om in het begin een bedrag achter de hand te hebben, zodat altijd met een bedrag van maximaal in totaal € 10.000,- kan worden ingestapt. Het rendement over een gesloten trade wordt altijd berekend over de ingezette € 2.500,- per index of in Goud. Daarnaast word een totaal gemiddeld rendement berekend over de vier onderliggende waarden. Er worden geen transactiekosten berekend, aangezien die er bij CFD‟s meestal niet zijn. Financieringskosten zijn berekend met gemiddelde percentages. Deze kosten kunnen per dag en broker variëren. Er wordt daarom gerekend met een vast percentage van 0,005% per dag, afgerond op halve dagen, voor zowel short als long posities. Dit komt goed overeen met de kosten in de praktijk. Transactie- of financieringskosten worden vaak weggewimpeld, maar zijn uitermate belangrijk. Over de portefeuille van € 10.000,- moeten we elk jaar € 2.254,- inleveren aan de bank/broker. Dit is natuurlijk gerelateerd aan het aantal trades en de tijd die we in de markt zitten. We maken gemiddeld 81 trades per jaar en zitten 75% van de tijd in de markt. Dit betekent dat zo‟n 22,5% aan rendement moet worden ingeleverd, lees „kosten‟! Als bijvoorbeeld met turbo‟s wordt gewerkt, lopen deze kosten nog verder op. Nogmaals, het is niet de bedoeling om producten als turbo‟s, sprinters en speeders in een slecht daglicht te plaatsen, want het zijn prima producten. Maar voor een mechanisch systeem zoals dit zijn ze veel minder geschikt in vergelijking met CFD‟s. Zie de feiten en de grafiek verderop met een weergave van een pessimistische en een optimistische berekening, waarbij het rendement duidelijk wordt in een markt die 8,5 uur open is (met gaps) of 24 uur open is (zonder gaps).
6|P a g i n a
DE
FE I TEN
Als we in deze paragraaf spreken over „gemiddeld‟ dan wordt het gemiddelde bedoeld over de drie indexen en Goud, te weten de S&P500, DAX, AEX en Goud. We zitten gemiddeld 75% in de markt. En als we in de markt zitten, passen we twee keer in de week de stop-loss aan. Na gemiddeld 11-17 kalenderdagen, afhankelijk van de index, wordt de stop-loss aangeraakt en eindigt de trade. Dit alles leidt tot een gemiddeld netto-jaarrendement van 117,4% over de afgelopen 30 jaar. En dit is ook nog eens een gemiddelde van een pessimistische + optimistische berekening. Over de jaren 2000-2010 (10,5 jaar) leverde dit systeem een jaarrendement op van 60% Over de jaren 1990-1999 (10 jaar) leverde dit systeem een jaarrendement op van 157% Over de jaren 1980-1989 (10 jaar) leverde dit systeem een jaarrendement op van 141% Hieronder de netto-rendementen over de afgelopen 30,5 jaar.
We zien dat 1981, 2008 en het eerste halfjaar van 2010 negatief waren. Het gemiddelde aantal winnende trades in 30,5 jaar is: 272,4 (dus per index) Het gemiddelde aantal verliesgevende trades in 30,5 jaar is: 338,6 Dit betekent een winst/verlies-ratio van 0,84 winnaars op 1 verliezer. De gemiddelde winst per trade in 30,5 jaar is: € 1744 Het gemiddelde verlies per trade in 30,5 jaar is: € -810
Dit betekent dus gemiddeld ruim 2 keer zoveel winst als verlies. Opmerkingen:
De DAX is berekend vanaf 1990 omdat de DAX pas op 1 juli 1988 werd ingevoerd.
De rendementen voor de DAX en de AEX zijn gecorrigeerd op basis van een beurs die 14 uur per dag open is. Voor het gemak is het gemiddelde genomen tussen het pessimistische en optimistische scenario.
In 30,5 jaar tijd is 67.635,- aan financieringskosten betaald (€ 2254,- per jaar)! Het brutorendement is dus feitelijk 22,5% hoger.
7|P a g i n a
R ESU LTA TEN S &P500 Hieronder het netto-resultaat vanaf 1-1-1980. Per trade inzet: € 2.500,Aantal trades: 472 Winst: 232 | Verlies: 240 Transactiekosten totaal: € 18.898,-
R ESU LTA TEN G O U D Hieronder het netto-resultaat vanaf 1-1-1980. Per trade inzet: € 2.500,Aantal trades: 925 Winst: 374 | Verlies: 551 Transactiekosten totaal: € 16.668,-
8|P a g i n a
R ESU LTA TEN DAX Hieronder het netto-resultaat vanaf 1-1-1990. Per trade inzet: € 2.500,Aantal trades: 328 Winst: 158 | Verlies: 170 Transactiekosten totaal: € 13.271,-
R ESU LTA TEN AEX Hieronder het netto-resultaat vanaf 1-1-1980. Per trade inzet: € 2.500,Aantal trades: 719 Winst: 326 | Verlies: 393 Transactiekosten totaal: € 18.797,-
9|P a g i n a
R ESU LTA TEN T O TA A L Hieronder het netto-resultaat vanaf 1-1-1980. Per trade inzet max.: € 10.000,Aantal trades: 2444
Win: 1090 | Verlies: 1355
B E R E K E N I N G E N I N D I E N W O R D T B E L E G D M E T C F D’ S : Hoogste winning trade: € 11.975,Hoogste verlies-trade: € -4183,Gemiddelde winst per trade: € 1744,Gemiddeld verlies per trade: € -810,Transactiekosten totaal: € 67.635,- (€ 2254,- per jaar!)
In het totale resultaat wordt gerekend door gebruik te maken van CFD‟s waarbij 24 uur per dag gehandeld kan worden in de S&P500 en Goud. Op de DAX en de AEX rekenen we een pessimistische variant door waarbij we alleen handelen in de normale 8,5 handelsuren en een optimistische variant waarbij we 24 uur per dag kunnen handelen in de DAX en de AEX. In het totaal komen we dan uit op een pessimistisch eindresultaat van netto € 329.500,(jaarlijks rond de 100% rendement). En we komen op een optimistisch rendement uit van netto € 421.500,- (jaarlijks rond de 138% rendement). Als de DAX de eerst 10 jaar mee had kunnen doen waren het rendement en het eindbedrag nog iets hoger geweest. 10 | P a g i n a
S I GNA LEN We onderscheiden vijf soorten signalen: 1) Indien er een signaal optreedt, krijgt u een bericht over de op te zetten set-up. Hierin worden een TRIGGER- en STOP-LOSS-prijs opgegeven. Doel is oneindig. 2) Indien de set-up niet wordt getriggerd, kan de set-up de dag erop worden bijgesteld. 3) Indien de set-up wordt getriggerd: de positie kan zijn werk gaan doen totdat de STOPLOSS wordt bereikt. 4) De stop-loss wordt eventueel dagelijks aangepast. 5) Indien de positie gesloten wordt, al dan niet met winst, krijgt u een bericht met het resultaat van de laatste trade. De dag erop kan er weer een nieuwe set-up worden opgezet. Een totaalresultaat-overzicht wordt bijgewerkt in het forum op de website.
WANNE ER
VOL G T ER EE N SIG NAAL E N WAN N EER KAN NO G WE L/ NIET
GEHA NDE LD WO RDEN.
Signaal 1 en 2 worden 's avonds verstuurd. De set-ups en set-up-wijzigingen kunnen worden ingesteld bij uw broker.
Stel dat u dit pas later leest of de volgende ochtend, dan is het vaak nog mogelijk om de setup in te nemen of aan te passen. Hiervoor moeten de volgende regels in acht genomen worden:
-
bij een 'Long'-set-up: O
-
indien de stop-loss prijs nog niet is bereikt en de huidige prijs onder de trigger prijs staat, kan de set-up nog worden ingenomen. Bij een stop-loss aanpassing de nieuwe stop-loss instellen en als deze ondertussen geraakt is, de positie direct sluiten.
bij een 'Short'-set-up: O
het omgekeerde geldt als bij een 'Long'-set-up.
Signaal 3 en 5 dienen ter kennisgeving en kunnen eventueel eerder worden verstuurd. De signalen moeten exact worden opgevolgd, zonder emotie. Regels zijn er om nageleefd te worden en er mag nooit van afgeweken worden.
11 | P a g i n a
V OORBEELD 1 ( EEN NEGA T IEVE T R A DE IN DE A EX ) S I G N A A L 1:
NI EU W E SET - UP
Op 12 augustus 2010 kwam ‟s avonds het volgende signaal op de AEX:
AEX-13 betekent het 13e signaal binnen het betreffende jaar. Stel de set-up in als limietorder bij uw broker en kies altijd hetzelfde transactiebedrag.
S I G N A A L 2:
AA NPA S SING S ET -UP
Op 13 augustus wordt de stop-loss iets aangepast. De trigger blijft gelijk.
S I G N A A L 2:
AA NPA S SING S ET -UP
Op 16 augustus worden de trigger en de stop-loss iets aangepast.
12 | P a g i n a
S I G N A A L 3:
SET-UP IS GETRIG GERD
Op 17 augustus wordt de trigger geraakt.
S I G N A A L 4: Op 19 augustus wordt de stop-loss verhoogd.
S I G N A A L 5: Op 20 augustus wordt de positie negatief gesloten.
Het volgende voorbeeld is een trade in de DAX die positief is gesloten.
13 | P a g i n a
V OORBEELD 2 ( EEN P OS IT IEVE T R A DE IN DE DA X ) S I G N A A L 1:
NI EU W E SET - UP
Op 2 augustus 2010 kwam ‟s avonds het volgende signaal in de DAX met trade-nummer 16:
S I G N A A L 2:
AA NPA S SING S ET -UP
Op 3, 4 en 5 augustus worden de stop-loss en de trigger-prijs iets aangepast. Hieronder alleen het signaal dat op 5 augustus zou zijn verstuurd:
S I G N A A L 3:
SET-UP IS GETRIG GERD
Op 6 augustus wordt de trigger geraakt.
14 | P a g i n a
S I G N A A L 4: Vanaf 6 t/m 30 augustus wordt de stop-loss 7 keer verlaagd. Hieronder het signaal van de laatste verlaging op 30 augustus.
S I G N A A L 5: Op 1 september wordt de positie met winst gesloten.
Het berekende resultaat / rendement in de 2 voorbeelden is het resultaat binnen de AEX/DAX portefeuille. In het totaal resultaat tellen deze resultaten uiteraard als ¼ mee in het totaal. Het totaal resultaat ziet er als volgt uit: (inclusief 2 Goud trades die werden gesloten tussen de voorbeeld trades)
15 | P a g i n a
D E R ES U LT A T EN De resultaten worden berekend op basis van een 24-uurs handelsduur. Een set-up kan buiten de normale handelsuren worden getriggerd of gesloten. Er wordt gerekend met de vooraf berekende trigger- en stop-loss-prijs. Voor Goud wordt de eerstkomende Comex Goud future prijs genomen die 10 dagen voor future-afloop wordt doorgerold naar de eerstvolgende maand. Deze komt vrijwel overeen met de gehanteerde goudprijzen bij de verschillende brokers. Let op: Als u bijvoorbeeld met turbo‟s, speeders of sprinters zou willen werken, kan dit niet buiten de normale handelsuren en u krijgt te maken met gaps waardoor het resultaat aanzienlijk minder zal zijn.
V OOR DELEN D Y NA M IC M OVE S Y ST EM :
Emotieloos handelen.
Het kost u maar 5 minuten per dag.
Overdag handelen is niet nodig.
1x per dag een signaal. Overdag geen signalen.
Duidelijke signalen waarbij altijd bekend is: het instapniveau (trigger), en de stop-loss.
Hoog rendement.
D Y NA M I C M OVE S Y S T EM
IN HET KOR T :
De portefeuille waar we mee werken is maximaal € 10.000,- (4 keer € 2.500,-). U kan ook met een kleiner bedrag werken.
Handel altijd met hetzelfde transactiebedrag.
We werken met een hefboom van 10.
Signalen worden ‟s avonds verstuurd rond 21:30 uur (21.30 uur - 21.45 uur).
We zitten gemiddeld 75% van de tijd in de markt.
We maken gemiddeld 84 trades per jaar.
Gemiddeld zijn er 3-4 signalen in de week.
Gemiddeld wordt 2 keer in de week de stop-loss bijgesteld.
Er is een kans van 90% op een positief rendement in een jaar:
We hebben gemiddeld 0,84 winners op 1 verliezer.
De gemiddelde winst is € 1.744,- en het gemiddelde verlies € 810,-.
Volg alle signalen op, zonder emotie. 16 | P a g i n a
V EE L 1.
Hoe kan er nu een long set-up in de DAX worden afgegeven, terwijl de AEX-positie short is gegaan?
2.
Antwoord: Elk systeem heeft zijn eigen beleggingshorizon en zijn eigen regels. Laat elk systeem en elke index/commodity zijn eigen werk doen en negeer tegendraadse acties.
De ingenomen positie in Goud is volgens de signalen nog niet door de stop-loss gegaan, terwijl mijn positie (bij WH Self-invest) wel is afgewikkeld. Wat nu?
4.
Antwoord: Elke index/commodity heeft zijn eigen harmonische frequentie en veerkracht, d.w.z. het niveau waar long/short wordt gegaan is per index verschillend. Elke index heeft z‟n eigen dodepunt-speling (ook wel “lost motion” genoemd door WD Gann).
Hoe kan het Dynamic Move System nu long gaan in de S&P500X, terwijl WaveRider MTS momenteel short is op de S&P500?
3.
GE S TE LD E V R A GEN
Antwoord: Dit is mogelijk en kan gebeuren, want er zijn altijd kleine verschillen in de bied/laat en spread bij de verschillende brokers. Wacht tot het volgende Goud-signaal komt en stap dan weer op de trein.
De ingenomen long-positie in de S&P500 is volgens de signalen al uitgestopt, terwijl mijn positie (bij RBS) nog niet is uitgestopt en nog loopt. Wat nu?
Antwoord: Dit is mogelijk en kan gebeuren, want er zijn altijd kleine verschillen in de bied/laat en spread bij de verschillende brokers. Het is mogelijk dat u nu minder winst maakt dan dat het systeem doet. Andersom had dit ook kunnen gebeuren. Als de stop-loss blijft stijgen bij het volgende signaal kunt u overwegen weer in te stappen en mee te gaan met het lopende signaal, of u wacht tot de volgende nieuwe set-up in de S&P500.
17 | P a g i n a
DISCLAIMER GannTrader streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij publiceert, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan GannTrader niet garanderen dat de informatie steeds correct of volledig is en aanvaardt GannTrader geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Beleggen brengt risico met zich mee. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De door GannTrader vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van GannTrader met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle door GannTrader afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij GannTrader en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben tot onze informatie. De inhoud van onze publicaties mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de informatie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van GannTrader.
18 | P a g i n a
