5 Melléklet – ábrák és táblázatok
A
A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása ...................................................................... 71
B
A hitelállomány fizetési késedelmessége........................................................................... 76
C
Bankok............................................................................................................................................. 81
D
Szövetkezeti hitelintézetek ..................................................................................................... 91
E
Pénzügyi vállalkozások ............................................................................................................. 94
F
Biztosítók ....................................................................................................................................... 98
G
Befektetési szolgáltatók..........................................................................................................104
H
Alapkezelők .................................................................................................................................108
I
Pénztárak .....................................................................................................................................111
2011. december
A
Kockázati jelentés
A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása
M1. ábra Kőolaj és földgáz futures árak
M2. ábra Néhány nemesfém árának alakulása (2000. január = 100)
Kőolaj (USD/hordó, bal skála) Földgáz (USD/millió BTU, jobb skála)
160
16
140
14
120
12
100
10
80
8
60
6
40
4
20
2
0 0 2005.09 2006.09 2007.09 2008.09 2009.09 2010.09 2011.09
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005.09
Arany Platina
Ezüst
2007.09
2009.09
2011.09
Forrás: EIA
Forrás: Bloobmerg
M3. ábra Reprezentatív jegybanki kamatlábak alakulása (hó végén, %)
M4. ábra A 6-havi LIBOR és a jegybanki alapkamat különbözete (hó végén, bázispont)
14
FED bankközi O/N ráta MNB alapkamat
EKB refinanszírozási ráta SNB 3-hónapos LIBOR
12
200
10
150
8
EUR GBP
250
USD JPY
CHF
100
6 50
4
0
2 0 2005.10
2007.10
2009.10
2011.10
-50 2005.09
2007.09
2009.09
2011.09
Forrás: FED, ECB, SNB, MNB
Forrás: Bloomberg
M5. ábra Banki hitelállomány változása (év/év, %)
M6. ábra A nagy és komplex EU bankcsoportok jövedelmezősége* (%)
16
Eurótérség Egyesült Államok
ROE (bal skála) RORWA (jobb skála)
15
1,5
12
12
1,2
9
8
0,9
6
4 0
0,3
0
-4 -8 2001.08
0,6
3
0,0
-3 -6 2003.08
2005.08
2007.08
2009.08
2011.08
-0,3 2006
2007
2008
2009
2010
2011H1
*szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok
* tőkearányos (ROE) és kockázatos eszközökre vetített (RORWA) súlyozott átlagos jövedelmezőség
Forrás: Eurostat
Forrás: ECB
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 71
2011. december
M7. ábra A nagy és komplex EU bankcsoportok tőkemegfelelése* (%)
M8. ábra Európai biztosítói csoportok bruttó díjbevétele (Mrd euró)
Tier 1 TMM
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
Kockázati jelentés
600
2009 2010
500
400 300 200
100 0
2006
2007
2008
2009
2010
2011H1
Élet
Nem-élet
Összes
* súlyozott átlagos tőkemutatók Forrás: ECB
Forrás: EIOPA
M9. ábra Európai biztosítói csoportok jövedelmezősége és tőkehelyzete (%)
M10. ábra A GDP növekedése regionális összehasonlításban (2011 Q2, év/év, %)
8
2009 2010
Észtország Litvánia Lettország Lengyelország Új tagállamok Szlovákia Málta Csehország Bulgária Eurótérség EU-27 Magyarország Románia Ciprus Szlovénia
6,7 6,8
7 6 5 4 3 2
1,84 2,06 0,5 0,6
1 0
Szolvencia ráta*
ROE
ROA
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Megjegyzés: előzetes gyorsbecslés alapján Forrás: EIOPA
Forrás: nemzeti statisztikai hivatalok
M11. ábra Munkanélküliségi ráta regionális összehasonlításban (2011 Q2; %)
M12. ábra Magyar állampapírpiaci referenciahozamok (%)
Lettország Litvánia Észtország Szlovákia Bulgária Magyarország Új tagállamok Eurótérség Lengyelország EU-27 Szlovénia Románia Ciprus Málta Csehország 0
3
6
9
12
15
18
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2003.09
3 hónap 5 év
2005.09
6 hónap 10 év
2007.09
3 év
2009.09
2011.09
Megjegyzés: Románia, Lettország és Litvánia esetében az utolsó elérhető adat 2010. december Forrás: Eurostat
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Forrás: ÁKK
Melléklet - 72
2011. december
M13. ábra Az államháztartás pénzforgalmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában)
8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 2001Q2
Államháztartás egyenlege, önkormányzatok nélkül (PM) Államháztartás egyenlege (MNB) Államháztartás bruttó adóssága (jobb, %)
2003Q2
2005Q2
2007Q2
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011Q2
2009Q2
Kockázati jelentés
M14. ábra Szektorok nettó pénzügyi megtakarításai (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában)
12%
Nem-pénzügyi vállalatok Háztartások
Államháztartás Külföld
8% 4% 0% -4% -8% -12% 2001Q2
2003Q2
2005Q2
2007Q2
2009Q2
2011Q2
Forrás: PM, MNB
Forrás: MNB
M15. ábra Fogyasztói infláció és maginfláció alakulása (év/év, %)
M16. ábra Mezőgazdasági és élelmiszerárak alakulása (év/év, %)
10
Összesen Élelmiszer és energia nélkül 15
8 6 4
2 0 2005.09 2006.09 2007.09 2008.09 2009.09 2010.09 2011.09
Élelmiszerek fogyasztói ára (bal skála) Mezőgazdasági termelői árak (jobb skála)
50 40 10 30 20 5 10 0 0 -10 -5 -20 -30 -10 -40 -15 -50 2005.09 2006.09 2007.09 2008.09 2009.09 2010.09 2011.09
Forrás: KSH
Forrás: KSH
M17. ábra Ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom (reálértékben, év/év, %)
M18. ábra Az ipari értékesítés alakulása (reálértékben, év/év, %)
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 2007.08
Kiskereskedelem (bal skála) Ipar (jobb skála)
30
30
20
20
10
0
Belföld Összes
Export
10 0
-10 -10
-20
2008.08
2009.08
2010.08
Forrás: KSH
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
-30 2011.08
-20 -30 -40 2005.08 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08
Forrás: KSH
Melléklet - 73
2011. december
M19. ábra Az ipari rendelésállomány alakulása (reálértékben, év/év, %)
40
Belföld Összes
Kockázati jelentés
M20. ábra A nettó reálkereset és kiskereskedelmi forgalom alakulása (év/év, %) Reálkereset Kiskereskedelem
Export 20
30
15
20
10
10 0
5
-10
0
-20 -30
-5
-40 -50 2005.08 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08
-10 2007.08
Forrás: KSH
Forrás: KSH
M21. ábra Az építőipari termelés növekedése (reálértékben, év/év, %)
M22. ábra Lakásépítési és használatbavételi engedélyek (12-havi görgetett, ezer db)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 2007.08
Összesen Egyéb építmények
Épületek 60
2008.08
2009.08
2010.08
2011.08
Építési Használatba vételi
50 40
30 20
10 2008.08
2009.08
2010.08
2011.08
0 2005Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3 2011Q3
Forrás: KSH
Forrás: KSH
M23. ábra A nemzetgazdaság jövedelmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában)
M24. ábra A nettó tőkebeáramlás szerkezete (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában)
4%
Folyó fizetési egyenleg Külső finanszírozási többlet
2%
0% -2% -4% -6%
25%
Közvetlen tőke Egyéb tőke
Portfóliótőke
20% 15% 10% 5%
-8%
0%
-10%
-5%
-12% 2005Q2 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2
-10% 2005Q2 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2
Forrás: MNB
Forrás: MNB
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 74
2011. december
M25. ábra Banki forinthitelek és -betétek átlagos kamatai (%)* Rövid lejáratú vállalati hitel Lakossági betét, 3-12 hó
M26. ábra Tipikus banki forint-kamatrések (%)*
Lakáscélú hitel Fogyasztási hitel
35 24
30
Kockázati jelentés
Rövid vállalati hitelek a vállalati lekötött betétek fölött Lakáscélú hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött Fogyasztási hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött
20
25
16
20 15
12
10
8
5
4
0 2005.08 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08
0 2005.08 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08
*/ Jelzálog- és fogyasztási hitelekre THM
*/ Jelzálog- és fogyasztási hitelek esetében THM alapján
Forrás: MNB
Forrás: MNB
M27. ábra Banki devizahitelek és -betétek átlagos kamatai (%)
M28. ábra Forint, euró és svájci frank hitelek kamatkülönbözete (%)
16
EUR lakáshitel EUR rövid fix betét CHF szabad jelzáloghitel
EUR fogyasztási hitel CHF lakáshitel
24
14
20
12
16
HUF/CHF lakáshitel HUF/EUR fogyasztási hitel
HUF/EUR lakáshitel
10
12
8 6
8
4
4
2 0 2005.08 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08
0 2005.08 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08
Forrás: MNB
Forrás: MNB
M29. ábra Lakásárak és lakáspiaci tranzakciók
M30. ábra Újonnan regisztrált gépjárművek (ezer db)
250
Lakáspiaci tranzakciók száma (éves adat, ezer db, bal skála) Inflációval korrigált lakásárindex (2000=100, jobb skála) 140
200
130
150
120
100
110
20
50
100
10
0 2006Q1
2007Q1
2008Q1
2009Q1
2010Q1
Forrás: KSH, FHB
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
90 2011Q1
50 40 30
0
2008Q2 2008Q4 2009Q2 2009Q4 2010Q2 2010Q4 2011Q2
Forrás: KSH
Melléklet - 75
2011. december
B
Kockázati jelentés
A hitelállomány fizetési késedelmessége
M1. táblázat
Teljes hitelállományok Bankok és bankfiókok Mrd Ft
%
Szövetkezetek Mrd Ft
Pénzügyi vállalkozások
%
Mrd Ft
%
Összesen Mrd Ft
%
2008. december Hitelek összesen
21 796,3
100,0%
730,8
100,0%
2 649,9
100,0%
25 177,1
100,0%
- Lakossági hitelek
7 199,7
33,0%
350,8
48,0%
1 301,5
49,1%
8 852,0
35,2%
+ jelzáloghitelek
5 716,7
26,2%
212,5
29,1%
184,1
6,9%
6 113,3
24,3%
+ egyéb lakossági hitelek
1 483,0
6,8%
138,3
18,9%
1 117,4
42,2%
2 738,7
10,9%
- Egyéb hitelek
14 596,6
67,0%
380,0
52,0%
1 348,5
50,9%
16 325,1
64,8%
+ KKV-hitelek
3 895,2
17,9%
342,0
46,8%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
10 701,3
49,1%
38,0
5,2%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
20 631,5
94,7%
776,1
106,2%
2 457,0
92,7%
23 864,7
94,8%
- Lakossági hitelek
7 287,6
33,4%
346,4
47,4%
1 236,3
46,7%
8 870,3
35,2%
+ jelzáloghitelek
5 927,6
27,2%
214,5
29,4%
227,8
8,6%
6 369,9
25,3%
+ egyéb lakossági hitelek
1 360,1
6,2%
131,9
18,0%
1 008,5
38,1%
2 500,4
9,9%
- Egyéb hitelek
13 343,9
61,2%
429,7
58,8%
1 220,8
46,1%
14 994,3
59,6%
+ KKV-hitelek
3 857,9
17,7%
392,2
53,7%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
9 485,9
43,5%
37,5
5,1%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
21 009,9
96,4%
836,3
114,4%
2 412,1
91,0%
24 258,4
96,4%
- Lakossági hitelek
7 893,5
36,2%
348,9
47,7%
1 290,6
48,7%
9 533,0
37,9%
+ jelzáloghitelek
6 463,4
29,7%
218,0
29,8%
290,2
10,9%
6 971,6
27,7%
+ egyéb lakossági hitelek
1 430,2
6,6%
130,9
17,9%
1 000,5
37,8%
2 561,5
10,2%
- Egyéb hitelek
13 116,4
60,2%
487,4
66,7%
1 121,5
42,3%
14 725,3
58,5%
+ KKV-hitelek
3 882,6
17,8%
452,8
62,0%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
9 233,8
42,4%
34,6
4,7%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
21 164,2
97,1%
841,6
115,2%
2 398,7
90,5%
24 404,5
96,9%
- Lakossági hitelek
8 144,0
37,4%
344,3
47,1%
1 313,2
49,6%
9 801,5
38,9%
+ jelzáloghitelek
6 722,7
30,8%
220,2
30,1%
310,4
11,7%
7 253,2
28,8%
+ egyéb lakossági hitelek
1 421,3
6,5%
124,1
17,0%
1 002,9
37,8%
2 548,3
10,1%
- Egyéb hitelek
13 020,2
59,7%
497,3
68,0%
1 085,5
41,0%
14 603,0
58,0%
+ KKV-hitelek
3 870,2
17,8%
434,0
59,4%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
9 150,0
42,0%
63,3
8,7%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
21 347,9
97,9%
828,8
113,4%
2 306,7
87,0%
24 483,4
97,2%
- Lakossági hitelek
8 284,5
38,0%
323,9
44,3%
1 295,1
48,9%
9 903,5
39,3%
+ jelzáloghitelek
6 920,1
31,7%
210,4
28,8%
379,1
14,3%
7 509,6
29,8%
+ egyéb lakossági hitelek
1 364,4
6,3%
113,5
15,5%
916,0
34,6%
2 393,9
9,5%
- Egyéb hitelek
13 063,4
59,9%
504,9
69,1%
1 011,7
38,2%
14 580,0
57,9%
+ KKV-hitelek
3 931,8
18,0%
461,6
63,2%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
9 131,6
41,9%
43,3
5,9%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek 2009. december
2010. szeptember
2010. december
2011. szeptember
Megoszlás, 2011. szeptember Hitelek összesen
87,2%
3,4%
9,4%
100,0%
- Lakossági hitelek
83,7%
3,3%
13,1%
100,0%
+ jelzáloghitelek
92,2%
2,8%
5,0%
100,0%
+ egyéb lakossági hitelek
57,0%
4,7%
38,3%
100,0%
- Egyéb hitelek Változás, 2010. szeptember → 2011. szeptember Hitelek összesen
89,6%
3,5%
6,9%
100,0%
1,6%
-0,9%
-4,4%
0,9%
- Lakossági hitelek
5,0%
-7,2%
0,3%
3,9%
+ jelzáloghitelek
7,1%
-3,5%
30,6%
7,7%
-4,6%
-13,3%
-8,4%
-6,5%
- Egyéb hitelek
-0,4%
3,6%
-9,8%
-1,0%
+ KKV-hitelek
1,3%
1,9%
n.a.
n.a.
-1,1%
25,3%
n.a.
n.a.
+ egyéb lakossági hitelek
+ egyéb nem-lakossági hitelek
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 76
2011. december
M2. táblázat
Kockázati jelentés
Újratárgyalt hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok M Ft
Arány
Szövetkezetek M Ft
Arány
Pénzügyi vállalk. M Ft
Arány
Összesen M Ft
Arány
2008. december Hitelek összesen
86 079
0,4%
10 301
1,4%
85 147
3,2%
181 526
0,7%
- Lakossági hitelek
17 019
0,2%
2 334
0,7%
16 866
1,3%
36 219
0,4%
+ jelzáloghitelek
15 793
0,3%
1 831
0,9%
3 124
1,7%
20 747
0,3%
1 226
0,1%
503
0,4%
13 742
1,2%
15 472
0,6%
- Egyéb hitelek
69 060
0,5%
7 966
2,1%
68 281
5,1%
145 307
0,9%
+ KKV-hitelek
17 293
0,4%
7 563
2,2%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
51 767
0,5%
404
1,1%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
455 641
2,2%
17 068
2,2%
97 905
4,0%
570 614
2,4%
- Lakossági hitelek
242 137
3,3%
4 484
1,3%
26 427
2,1%
273 048
3,1%
+ jelzáloghitelek
201 563
3,4%
3 839
1,8%
5 791
2,5%
211 193
3,3%
40 574
3,0%
645
0,5%
20 636
2,0%
61 855
2,5%
- Egyéb hitelek
213 504
1,6%
12 584
2,9%
71 478
5,9%
297 566
2,0%
+ KKV-hitelek
128 344
3,3%
12 128
3,1%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
85 160
0,9%
456
1,2%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
617 975
2,9%
18 482
2,2%
76 711
3,2%
713 167
2,9%
- Lakossági hitelek
387 155
4,9%
5 026
1,4%
30 000
2,3%
422 181
4,4%
+ jelzáloghitelek
336 666
5,2%
4 089
1,9%
7 639
2,6%
348 394
5,0%
50 489
3,5%
937
0,7%
22 361
2,2%
73 787
2,9%
- Egyéb hitelek
230 820
1,8%
13 456
2,8%
46 711
4,2%
290 987
2,0%
+ KKV-hitelek
102 749
2,6%
12 974
2,9%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
128 071
1,4%
481
1,4%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
839 480
4,0%
22 746
2,7%
97 015
4,0%
959 241
3,9%
- Lakossági hitelek
483 772
5,9%
5 820
1,7%
42 711
3,3%
532 303
5,4%
+ jelzáloghitelek
428 351
6,4%
4 742
2,2%
8 027
2,6%
441 120
6,1%
55 421
3,9%
1 078
0,9%
34 684
3,5%
91 183
3,6%
- Egyéb hitelek
355 708
2,7%
16 926
3,4%
54 304
5,0%
426 938
2,9%
+ KKV-hitelek
132 200
3,4%
15 976
3,7%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
223 508
2,4%
950
1,5%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
970 935
4,5%
33 399
4,0%
84 248
3,7%
1 088 582
4,4%
- Lakossági hitelek
537 283
6,5%
7 178
2,2%
49 096
3,8%
593 557
6,0%
+ jelzáloghitelek
482 354
7,0%
5 630
2,7%
14 395
3,8%
502 379
6,7%
54 929
4,0%
1 547
1,4%
34 701
3,8%
91 178
3,8%
- Egyéb hitelek
433 652
3,3%
26 221
5,2%
35 152
3,5%
495 025
3,4%
+ KKV-hitelek
85 549
2,2%
25 661
5,6%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
348 103
3,8%
560
1,3%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb lakossági hitelek
2009. december
+ egyéb lakossági hitelek
+ egyéb nem-lakossági hitelek 2010. szeptember
+ egyéb lakossági hitelek
2010. december
+ egyéb lakossági hitelek
2011. szeptember
+ egyéb lakossági hitelek
+ egyéb nem-lakossági hitelek Megoszlás, 2011. szeptember Hitelek összesen
89,2%
3,1%
7,7%
100,0%
- Lakossági hitelek
90,5%
1,2%
8,3%
100,0%
+ jelzáloghitelek
96,0%
1,1%
2,9%
100,0%
+ egyéb lakossági hitelek
60,2%
1,7%
38,1%
100,0%
87,6%
5,3%
7,1%
100,0%
Hitelek összesen
57,1%
80,7%
9,8%
52,6%
- Lakossági hitelek
38,8%
42,8%
63,7%
40,6%
+ jelzáloghitelek
43,3%
37,7%
88,4%
44,2%
8,8%
65,1%
55,2%
23,6%
- Egyéb hitelek
87,9%
94,9%
-24,7%
70,1%
+ KKV-hitelek
-16,7%
97,8%
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
171,8%
16,4%
n.a.
n.a.
- Egyéb hitelek Változás, 2010. szeptember → 2011. szeptember
+ egyéb lakossági hitelek
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 77
2011. december
M3. táblázat
Kockázati jelentés
Fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Mrd Ft
Arány
Szövetkezetek Mrd Ft
Arány
Pénzügyi vállalkozások Mrd Ft
Arány
Összesen Mrd Ft
Arány
2008. december Hitelek összesen
2 081,2
9,5%
217,2
29,7%
795,0
30,0%
3 093,5
12,3%
- Lakossági hitelek
982,7
13,6%
101,5
28,9%
391,4
30,1%
1 475,6
16,7%
+ jelzáloghitelek
641,3
11,2%
51,4
24,2%
72,6
39,5%
765,3
12,5%
+ egyéb lakossági hitelek
341,4
23,0%
50,2
36,3%
318,7
28,5%
710,3
25,9%
- Egyéb hitelek
1 098,5
7,5%
115,7
30,5%
403,7
29,9%
1 617,9
9,9%
+ KKV-hitelek
579,0
14,9%
108,8
31,8%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
519,4
4,9%
6,9
18,3%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
2 959,3
14,3%
266,8
34,4%
943,9
38,4%
4 170,0
17,5%
- Lakossági hitelek
1 572,7
21,6%
120,3
34,7%
458,0
37,0%
2 151,1
24,3%
+ jelzáloghitelek
1 124,8
19,0%
64,4
30,0%
97,2
42,7%
1 286,4
20,2%
447,9
32,9%
56,0
42,4%
360,8
35,8%
864,7
34,6%
- Egyéb hitelek
1 386,5
10,4%
146,5
34,1%
485,9
39,8%
2 019,0
13,5%
+ KKV-hitelek
719,7
18,7%
133,2
34,0%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
666,8
7,0%
13,3
35,4%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
3 989,2
19,0%
300,3
35,9%
1 056,9
43,8%
5 346,4
22,0%
- Lakossági hitelek
2 159,4
27,4%
115,8
33,2%
550,0
42,6%
2 825,2
29,6%
+ jelzáloghitelek
1 635,6
25,3%
66,5
30,5%
137,3
47,3%
1 839,4
26,4%
523,8
36,6%
49,4
37,7%
412,7
41,2%
985,8
38,5%
- Egyéb hitelek
1 829,8
14,0%
184,4
37,8%
506,9
45,2%
2 521,1
17,1%
+ KKV-hitelek
948,6
24,4%
172,8
38,2%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
881,3
9,5%
11,6
33,7%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
3 714,1
17,5%
310,6
36,9%
1 066,8
44,5%
5 091,5
20,9%
- Lakossági hitelek
2 056,3
25,2%
131,1
38,1%
590,6
45,0%
2 778,1
28,3%
+ jelzáloghitelek
1 551,1
23,1%
73,9
33,6%
151,4
48,8%
1 776,5
24,5%
505,2
35,5%
57,2
46,1%
439,2
43,8%
1 001,6
39,3%
- Egyéb hitelek
1 657,8
12,7%
179,5
36,1%
476,2
43,9%
2 313,4
15,8%
+ KKV-hitelek
864,9
22,3%
165,2
38,1%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
792,8
8,7%
14,3
22,6%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
4 638,1
21,7%
333,6
40,3%
1 139,4
49,4%
6 111,0
25,0%
- Lakossági hitelek
2 392,3
28,9%
120,6
37,2%
654,9
50,6%
3 167,8
32,0%
+ jelzáloghitelek
1 858,0
26,8%
72,2
34,3%
228,8
60,3%
2 158,9
28,7%
534,3
39,2%
48,5
42,7%
426,2
46,5%
1 008,9
42,1%
- Egyéb hitelek
2 245,8
17,2%
213,0
42,2%
484,4
47,9%
2 943,2
20,2%
+ KKV-hitelek
1 054,7
26,8%
197,1
42,7%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
1 191,1
13,0%
15,9
36,6%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2009. december
+ egyéb lakossági hitelek
2010. szeptember
+ egyéb lakossági hitelek
2010. december
+ egyéb lakossági hitelek
2011. szeptember
+ egyéb lakossági hitelek
Megoszlás, 2011. szeptember Hitelek összesen
75,9%
5,5%
18,6%
100,0%
- Lakossági hitelek
75,5%
3,8%
20,7%
100,0%
+ jelzáloghitelek
86,1%
3,3%
10,6%
100,0%
+ egyéb lakossági hitelek
53,0%
4,8%
42,2%
100,0%
76,3%
7,2%
16,5%
100,0%
Hitelek összesen
16,3%
11,1%
7,8%
14,3%
- Lakossági hitelek
10,8%
4,1%
19,1%
12,1%
+ jelzáloghitelek
13,6%
8,6%
66,6%
17,4%
2,0%
-1,9%
3,3%
2,3%
- Egyéb hitelek
22,7%
15,5%
-4,4%
16,7%
+ KKV-hitelek
11,2%
14,1%
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
35,2%
36,2%
n.a.
n.a.
- Egyéb hitelek Változás, 2010. szeptember → 2011. szeptember
+ egyéb lakossági hitelek
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 78
2011. december
M4. táblázat
Kockázati jelentés
90 napon túli fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Mrd Ft
Arány
Szövetkezetek Mrd Ft
Pénzügyi vállalkozások
Arány
Mrd Ft
Arány
Összesen Mrd Ft
Arány
2008. december Hitelek összesen
631,0
2,9%
81,7
11,2%
254,9
9,6%
967,6
3,8%
- Lakossági hitelek
236,4
3,3%
33,4
9,5%
150,7
11,6%
420,4
4,7%
+ jelzáloghitelek
131,2
2,3%
16,5
7,8%
32,9
17,9%
180,6
3,0%
+ egyéb lakossági hitelek
105,2
7,1%
16,8
12,2%
117,8
10,5%
239,8
8,8%
- Egyéb hitelek
394,7
2,7%
48,3
12,7%
104,2
7,7%
547,2
3,4%
+ KKV-hitelek
218,6
5,6%
43,2
12,6%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
176,0
1,6%
5,1
13,4%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
1 279,8
6,2%
114,5
14,8%
483,1
19,7%
1 877,4
7,9%
- Lakossági hitelek
523,5
7,2%
49,4
14,3%
255,9
20,7%
828,8
9,3%
+ jelzáloghitelek
326,5
5,5%
25,3
11,8%
67,1
29,5%
418,9
6,6%
+ egyéb lakossági hitelek
197,0
14,5%
24,1
18,3%
188,8
18,7%
409,9
16,4%
2009. december
- Egyéb hitelek
756,3
5,7%
65,1
15,2%
227,1
18,6%
1 048,5
7,0%
+ KKV-hitelek
397,3
10,3%
59,7
15,2%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
359,0
3,8%
5,4
14,4%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
1 781,7
8,5%
160,3
19,2%
605,9
25,1%
2 547,9
10,5%
- Lakossági hitelek
762,4
9,7%
62,9
18,0%
318,7
24,7%
1 143,9
12,0%
+ jelzáloghitelek
510,9
7,9%
32,4
14,9%
98,4
33,9%
641,6
9,2%
+ egyéb lakossági hitelek
251,5
17,6%
30,5
23,3%
220,3
22,0%
502,3
19,6%
2010. szeptember
- Egyéb hitelek
1 019,4
7,8%
97,4
20,0%
287,3
25,6%
1 404,1
9,5%
+ KKV-hitelek
543,2
14,0%
91,1
20,1%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
476,2
5,2%
6,4
18,4%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
1 779,7
8,4%
161,9
19,2%
610,3
25,4%
2 551,9
10,5%
- Lakossági hitelek
801,6
9,8%
64,6
18,8%
338,2
25,8%
1 204,5
12,3%
+ jelzáloghitelek
550,1
8,2%
34,0
15,4%
110,0
35,5%
694,1
9,6%
+ egyéb lakossági hitelek
251,5
17,7%
30,6
24,7%
228,2
22,8%
510,3
20,0%
2010. december
- Egyéb hitelek
978,0
7,5%
97,3
19,6%
272,1
25,1%
1 347,4
9,2%
+ KKV-hitelek
548,0
14,2%
89,8
20,7%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
430,1
4,7%
7,5
11,9%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Hitelek összesen
2 350,3
11,0%
198,6
24,0%
700,8
30,4%
3 249,7
13,3%
- Lakossági hitelek
1 017,0
12,3%
72,8
22,5%
403,9
31,2%
1 493,7
15,1%
+ jelzáloghitelek
741,0
10,7%
40,9
19,4%
176,7
46,6%
958,6
12,8%
+ egyéb lakossági hitelek
276,0
20,2%
31,9
28,1%
227,2
24,8%
535,1
22,4%
- Egyéb hitelek
1 333,3
10,2%
125,8
24,9%
296,9
29,4%
1 756,0
12,0%
+ KKV-hitelek
641,2
16,3%
119,3
25,9%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
692,1
7,6%
6,5
14,9%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2011. szeptember
Megoszlás, 2011. szeptember Hitelek összesen
72,3%
6,1%
21,6%
100,0%
- Lakossági hitelek
68,1%
4,9%
27,0%
100,0%
+ jelzáloghitelek
77,3%
4,3%
18,4%
100,0%
+ egyéb lakossági hitelek
51,6%
6,0%
42,5%
100,0%
75,9%
7,2%
16,9%
100,0%
Hitelek összesen
31,9%
23,9%
15,7%
27,5%
- Lakossági hitelek
33,4%
15,8%
26,7%
30,6%
+ jelzáloghitelek
45,1%
26,2%
79,6%
49,4%
9,7%
4,8%
3,1%
6,5%
- Egyéb hitelek
30,8%
29,1%
3,4%
25,1%
+ KKV-hitelek
18,0%
31,0%
n.a.
n.a.
+ egyéb nem-lakossági hitelek
45,3%
1,7%
n.a.
n.a.
- Egyéb hitelek Növekedés, 2010. szeptember →2011. szeptember
+ egyéb lakossági hitelek
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 79
2011. december
M5. táblázat
Kockázati jelentés
Eljárás alá vont, illetve értékesített lakóingatlanok száma, db Bankok és bankfiókok
Pénzügyi vállalkozások
Szövetkezetek
Összesen
2008. év Végrehajtási eljárásra átadott Egyéb eljárás alá vont Eljárás alá vont lakóingatlanok száma
4 499
1 128
1 617
7 244
413
61
355
829
4 912
1 189
1 972
8 073
Végrehajtás során értékesített
89
52
148
289
Egyéb eljárás során értékesített
71
4
89
164
Eladott követelésben érintett
6 317
32
175
6 524
Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma
6 477
88
412
6 977
Végrehajtási eljárásra átadott
5 790
7 340
3 208
16 338
Egyéb eljárás alá vont
1 840
354
826
3 020
Eljárás alá vont lakóingatlanok száma
7 630
7 694
4 034
19 358
95
254
365
714
2009. év
Végrehajtás során értékesített Egyéb eljárás során értékesített
255
50
492
797
Eladott követelésben érintett
11 846
189
129
12 164
Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma
12 196
493
986
13 675
12 785
15 293
3 331
31 409
2010. év Végrehajtási eljárásra átadott Egyéb eljárás alá vont
852
388
395
1 635
13 637
15 681
3 726
33 044
Végrehajtás során értékesített
349
491
243
1 083
Egyéb eljárás során értékesített
297
188
158
643
Eljárás alá vont lakóingatlanok száma
Eladott követelésben érintett
14 911
224
35
15 170
Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma
15 557
903
436
16 896
13 158
13 317
2 978
29 453
2011. első háromnegyedév Végrehajtási eljárásra átadott Egyéb eljárás alá vont
1 277
258
159
1 694
14 435
13 575
3 137
31 147
Végrehajtás során értékesített
524
388
118
1 030
Egyéb eljárás során értékesített
235
143
50
428
Eljárás alá vont lakóingatlanok száma
Eladott követelésben érintett
11 821
211
11
12 043
Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma
12 580
742
179
13 501
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 80
2011. december
C
Kockázati jelentés
Bankok
M31. ábra Növekedési dinamika (év/év) Mérlegfőösszeg Betétek
30%
M32. ábra A bankok hitelei és betétei Hitelek (bal skála, mrd Ft) Betétek (bal skála, mrd Ft) Hitelek / betétek (jobb skála,%)
Hitelek (bruttó) Hitelek (árf. korrigált) 22 000
180%
20%
19 500
170%
10%
17 000
160%
14 500
150%
12 000
140%
9 500
130%
0% -10%
-20% 2007.09
2008.09
2009.09
2010.09
7 000 2007.09
2011.09
2008.09
2009.09
120% 2011.09
2010.09
Megjegyzés: a hitelállomány árfolyamszűrt növekedési dinamikájának kiszámítása 2006 év végi változatlan devizaárfolyamok mellett történt, azzal a feltételezéssel, hogy a nem euró devizahitelek teljes egészében svájci frankban denomináltak. Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M33. ábra Ügyfélbetét-állomány növekedési ütemek (év/év)
M34. ábra Jelzálog-állományok és fedezetek alakulása
20%
2009.06
2009.09
2009.12
2010.03
2010.06
2010.09
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány (bal skála) Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke (bal skála) Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány (jobb skála)
60%
15%
10%
55%
5%
50%
0%
45%
-5%
80%
40%
-10% -15%
85%
75%
35% Ügyfélbetét állomány
NPV+EV betétek
Lakossági betétek
Egyéb betét
30% 2007.09
2008.09
2009.09
2010.09
70% 2011.09
Megjegyzés: NPV+EV = nem-pénzügyi vállalatok és egyéni vállalkozók Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M35. ábra Deviza arány az eszköz tételeken belül
80%
2009.06
2009.09
2009.12
2010.03
2010.06
2010.09
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
70% 60%
50% 40% 30% 20% 10%
0%
Cash and settlement Securities for trading accounts
Securities for investment
Central bank and interbank deposits
Loans
Financial interests
Total assets
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 81
2011. december
Kockázati jelentés
M36. ábra Deviza arány a forrás tételeken belül
2009.06 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2009.09
Betétek
2009.12
2010.03
Monetáris pü-i int.-ektől származó betétek
2010.06
2010.09
2010.12
Felvett hitelek
2011.03
Saját kib., hitvisz. megtest. ép.-k
2011.06
2011.09
Hátrasorolt és vagyoni köt.
Források összesen
Forrás: PSZÁF
M37. ábra Eszköz-forrás lejárati összhang (Mrd Ft) 2010.06 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
E
F
0-30 nap
2010.09
E
2010.12
F
E
31-90 nap
2011.03
F
E
91-365 nap
2011.06
F
2011.09
E
1-2 év közt
F
2-5 év közt
E
F
E
5 év felett
F
lejárat nélkül
Forrás: PSZÁF
M38. ábra A késedelmes tételek dinamikája az összes mérlegtételen belül (év/év)
160%
90 napon túli 1 év feletti
M39. ábra A késedelmes tételek dinamikája a vállalati (EV+NPV) hitelállományon belül (év/év)
összes késedelmes
140%
140%
120%
120%
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0% 2009.09
2010.03
2010.09
2011.03
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2011.09
-20% 2009.09
90 napon túli 1 év feletti
2010.03
összes késedelmes
2010.09
2011.03
2011.09
Forrás: PSZÁF
Melléklet - 82
2011. december
M40. ábra A késedelmes tételek dinamikája a lakossági hitelállományon belül (év/év)
190% 170% 150% 130% 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% 2009.09
90 napon túli 1 év feletti
Kockázati jelentés
M41. ábra A késedelmes tételek dinamikája a külföldnek nyújtott hitelállományon belül (év/év) 90 napon túli 1 év feletti
összes késedelmes 1400%
összes késedelmes
1200% 1000% 800% 600%
400% 200% 0% 2010.03
2010.09
2011.03
2011.09
-200% 2009.09
2010.03
2010.09
2011.03
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M42. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája az összes minősítendő mérlegtételen belül (év/év)
M43. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája a vállalati (EV+NPV) hitelállományon belül (év/év)
átlag alatti, kétes, rossz rossz
180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009.09
2010.03
2010.09
nem-problémamentes
2011.03
2011.09
átlag alatti, kétes, rossz rossz 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 2009.09
2010.03
2010.09
nem-problémamentes
2011.03
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M44. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája a lakossági hitelállományon belül (év/év)
M45. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája a külföldnek nyújtott hitelállományon belül (év/év)
átlag alatti, kétes, rossz rossz 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009.09
nem-problémamentes
átlag alatti, kétes, rossz rossz
2011.09
2011.09
nem-problémamentes
2100% 1800% 1500%
1200% 900% 600% 300% 0% 2010.03
2010.09
2011.03
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2011.09
-300% 2009.09
2010.03
2010.09
2011.03
2011.09
Forrás: PSZÁF
Melléklet - 83
2011. december
M46. ábra A bankrendszer negyedéves adózott eredményének alakulása (Mrd Ft) Nagybankok Többi bank
Kockázati jelentés
M47. ábra A bankrendszer 12 havi adózott eredményének alakulása (Mrd Ft ) Nagybankok Többi bank
250
150
200
100
150 50
100
0
50 0
-50
-50
-100
-100 2009 Q3
2010 Q1
2010Q3
2011Q1
2011Q3
2009 Q3
2010 Q1
2010Q3
2011Q1
2011Q3
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M48. ábra A bankok eszközarányos jövedelmezősége (ROA) fő összetevőinek alakulása
M49. ábra A bankok tőkearányos jövedelmezősége (ROE) fő összetevőinek alakulása
4%
Kamatmarzs Értékv. és kock. célt. vált. Átlagos ROA
Nem-kamateredmény Ált. igazgatási ktg-ek
40%
3%
30%
2%
20%
Kamatmarzs Értékv. és kock. célt. vált. Átlagos ROE
Nem-kamateredmény Ált. igazgatási ktg-ek
10%
1%
0%
0%
-10%
-1%
-20%
-2%
-30%
-3% 2009.09
2010.03
2010.09
2011.03
2011.09
-40% 2009.09
2010.03
2010.09
2011.03
Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz
Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M50. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROE mutató függvényében
2010.06
2010.12
2011.06
2011.09
M51. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROA mutató függvényében 2010.06
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
2010.12
2011.06
2011.09
Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz
Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2011.09
Melléklet - 84
2011. december
M52. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a TMM függvényében
2010.06
2010.12
2011.06
M53. ábra A nem auditált mérleg szerinti eredménnyel és eredménytartalékkal korrigált TMM
2011.09
30%
15%
25%
Kockázati jelentés
Korrigált TMM Auditált TMM
Nem auditált TMM
14%
20%
13%
15%
12%
10%
11%
5%
10%
0%
9% 8% 2008.09 2009.03 2009.09 2010.03 2010.09 2011.03 2011.09
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M54. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a belső tőketöbblet függvényében
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
2010.06
2010.12
2011.06
M55. ábra A belső tőketöbblet alakulása
Többi bank Nagybankok
2011.09 30% 20% 10% 0% -10% -20% 2009.09
2010.03
2010.09
2011.03
Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz
Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
2011.09
M56. ábra Bankcsoportok tőkemegfelelése (2011.06) 24%
16%
8%
0%
Tier1 tőke
Járulékos tőke
SREP
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 85
2011. december
M6. táblázat
Kockázati jelentés
A piac intézményi szerkezete 2009.12 2010.03 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09
Bankok Intézmények száma Mérlegfőösszeg (mrd Ft)
35
35
35
35
35
36
35
35
28 996
28 377
29 829
28 689
28 125
27 554
27 520
29 216
Mérlegfőösszeg növekedése (év/év)
-0,6%
-7,7%
3,7%
1,4%
-3,0%
-2,9%
-7,7%
1,8%
Bankok piaci részesedése
93,3%
92,4%
91,8%
91,4%
92,2%
91,6%
91,6%
91,3%
Fióktelepek Intézmények száma Mérlegfőösszeg (mrd Ft) Mérlegfőösszeg növekedése (év/év) Fióktelepek piaci részesedése
12
12
12
12
12
11
11
11
2 092
2 329
2 649
2 709
2 363
2 536
2 534
2 777
60,0%
-16,8%
2,5%
20,5%
13,0%
8,8%
-4,3%
2,5%
6,7%
7,6%
8,2%
8,6%
7,8%
8,4%
8,4%
8,7%
Összesen Intézmények száma Mérlegfőösszeg (mrd Ft) Mérlegfőösszeg növekedése (év/év)
47
47
47
47
47
47
46
46
31 088
30 706
32 478
31 399
30 489
30 090
30 055
31 993
2,0%
-8,4%
3,6%
2,8%
-1,9%
-2,0%
-7,5%
1,9%
Megjegyzés: a fióktelepek között számba vettük a Fio druzstevní zálozna, Magyarországi Fióktelepet is, amely tevékenységi engedélylyel rendelkezik ugyan, de működését még nem kezdte meg. Ugyancsak tartalmazza a Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG Magyarországi Fióktelepét, amely ugyan 2010 nyarán befejezte operatív működését, ám tulajdonosai csak az év végére kérték törlését a cégjegyzékből. Forrás: PSZÁF
M7. táblázat
A banki eszközállomány megoszlása 2009.12 2010.03
2010.06
2010.09
2010.12
2011.03
2011.06
1,8%
2,0%
2,2%
2,1%
2,0%
2,0%
2,2%
1,8%
Forgatási célú értékpapírok
12,2%
11,2%
10,3%
10,4%
8,9%
11,9%
11,9%
10,2%
Befektetési célú értékpapírok
10,5%
12,7%
12,1%
12,6%
12,7%
12,8%
12,9%
13,5%
Jegybanki és bankközi betétek
5,7%
3,9%
4,5%
4,7%
5,4%
5,3%
5,1%
5,8%
62,7%
63,0%
63,8%
63,0%
64,2%
60,6%
60,8%
61,2%
Vagyoni érdekeltségek
2,2%
2,3%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,5%
Egyéb eszközök
4,8%
4,7%
4,7%
4,8%
4,4%
5,0%
4,7%
5,0%
Pénztár és elszámolási számlák
Hitelek
2011.09
Forrás: PSZÁF
M8. táblázat
A hitelállomány és összetevőinek alakulása
HITELEK (bruttó, mrd Ft) Nem pü-i vállalatok és egyéni vállalkozók Projekthitelek Egyéb vállalati hitelek Lakossági hitelek
2009.1 2010.0 2010.0 2010.0 2010.1 2011.0 2011.0 2011.0 182874 183623 196928 199027 192080 173728 176846 199147 35,6%
35,3%
33,8%
34,4%
33,9%
34,5%
34,1%
12,8%
13,0%
12,6%
12,4%
12,1%
9,9%
9,6%
33,3% 9,5%
22,8%
22,3%
21,1%
22,1%
21,9%
24,6%
24,5%
23,8%
36,4%
37,1%
38,1%
38,4%
39,4%
39,5%
40,6%
39,7%
Lakáscélú
19,7%
20,0%
20,3%
20,6%
21,2%
21,3%
21,9%
21,5%
Fogyasztási célú
14,1%
14,4%
15,0%
15,0%
15,5%
15,3%
15,8%
15,6%
Személyi hitel
2,3%
2,3%
2,3%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,0%
Gépjármű vásárlási hitel
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,5%
1,4%
Szabadfelhasználású jelzáloghitel
9,9%
10,1%
10,9%
10,9%
11,5%
11,3%
11,9%
11,9%
Áruvásárlási és egyéb Külföldnek nyújtott hitelek
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
12,2%
12,0%
12,4%
11,5%
10,7%
10,3%
9,3%
9,9%
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 86
2011. december
M9. táblázat
Kockázati jelentés
Az ügyfélbetét-állomány megoszlása 2009.12
Betétállomány (mrd Ft)
2010.03
2010.06
2010.09
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
11 936
11 713
11 683
11 522
11 589
11 523
11 462
11 924
NPV+EV
27,7%
27,8%
30,1%
30,5%
30,8%
29,4%
30,1%
29,3%
Lakossági
51,8%
50,7%
50,3%
49,5%
50,4%
50,5%
51,0%
51,0%
Egyéb
20,5%
21,5%
19,6%
20,0%
18,8%
20,1%
18,9%
19,7%
Forrás: PSZÁF
M10. táblázat A forrásállomány megoszlása a fő tételek között 2009.12 2010.03 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 FORRÁSOK (mrd Ft)
28 996
28 377
29 829
28 689
28 125
27 554
27 520
29 213
Ügyfélbetétek
41,2%
41,3%
39,2%
40,2%
41,2%
41,8%
41,6%
40,8%
- NPV+EV
11,4%
11,5%
11,8%
12,2%
12,7%
12,3%
12,5%
12,0%
- Lakossági
21,3%
20,9%
19,7%
19,9%
20,8%
21,1%
21,3%
20,8%
- Egyéb
8,4%
8,9%
7,7%
8,0%
7,8%
8,4%
7,9%
8,0%
17,9%
18,3%
19,2%
19,2%
18,6%
19,0%
18,6%
18,9%
- Pénzpiaci alapok betétei
2,8%
3,2%
3,2%
3,4%
3,0%
3,3%
3,5%
3,3%
- Belföldi hitelintézetek betétei
3,0%
2,1%
1,8%
2,0%
2,5%
2,6%
2,8%
3,0%
12,0%
12,9%
14,1%
13,9%
13,1%
13,1%
12,3%
12,5%
14,6%
13,6%
13,6%
13,4%
13,0%
12,0%
12,2%
14,2%
9,1%
9,3%
9,3%
8,9%
8,1%
9,1%
9,3%
0,0%
Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek
- Külföldi MPI betétek Felvett hitelek - Külföldiektől felvett hitelek - Belföldiektől felvett hitelek Saját kibocsátású, hitvisz. megtest. ép.-k
5,5%
4,3%
4,3%
4,6%
4,9%
2,8%
2,9%
14,2%
10,8%
10,3%
10,2%
10,2%
10,3%
10,3%
10,0%
11,2%
4,4%
3,6%
3,6%
3,1%
3,0%
2,9%
2,4%
4,3%
- Külföldön kibocsátott
6,4%
6,6%
6,6%
7,1%
7,4%
7,4%
7,6%
6,8%
Egyéb források
- Belföldön kibocsátott
5,0%
5,3%
7,0%
5,9%
6,3%
5,6%
5,9%
6,1%
Hátrasorolt és vagyoni kötelezettségek
2,3%
2,3%
2,3%
2,4%
2,3%
2,3%
2,2%
0,0%
Saját tőke
8,3%
9,0%
8,5%
8,7%
8,3%
9,1%
9,4%
8,8%
Forrás: PSZÁF
M11. táblázat Az ügyfélbetét állomány lejárati szerkezete 0-30 nap
31-90 nap
91-365 nap
éven túli
2009.06.30
57,6%
20,3%
16,5%
5,6%
2009.09.30
54,9%
21,5%
18,7%
5,0%
2009.12.31
57,5%
20,9%
16,4%
5,2%
2010.03.31
57,9%
21,8%
15,2%
5,2%
2010.06.30
58,7%
21,2%
14,7%
5,4%
2010.09.30
59,2%
21,1%
13,7%
6,1%
2010.12.31
57,2%
19,8%
16,4%
6,6%
2011.03.31
59,8%
19,9%
13,4%
6,8%
2011.06.30
59,4%
18,0%
15,3%
7,2%
2011.09.30
56,5%
21,3%
14,9%
7,2%
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 87
2011. december
Kockázati jelentés
M12. táblázat A bankszektor eredményének összetevői 2009.12 2010.03 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 Kamatbevétel
2 464
2 343
2 236
2 119
2 043
2 016
1 992
2 015
Kamatkiadás
1 708
1 563
1 425
1 278
1 177
1 140
1 138
1 166
1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs)
756
780
811
841
866
875
855
849
2. Nettó nem-kamatbevétel
542
503
467
323
179
66
92
125
Ebből: Jutalékeredmény
258
260
262
263
262
250
249
242
Osztalék
67
72
72
80
68
40
92
86
Pénzügyi műveletek eredménye
301
258
257
206
190
153
117
184
3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált.
-443
-406
-458
-448
-377
-342
-280
-353
4. Általános igazgatási költségek
-588
-581
-579
-583
-599
-599
-595
-587
-22
-22
-24
-45
-35
-34
-37
-16
6. Adózás előtti eredmény
246
273
216
89
34
-34
34
18
7. Adózott eredmény
209
243
192
70
12
-56
12
-3
5. Rendkívüli eredmény
Megjegyzés: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Forrás: PSZÁF
M13. táblázat Minősítésből származó nettó értékvesztés-változás a bankszektorban (Mrd Ft) 2009.12 2010.03 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 Mérlegtételek minősítéséből
-435,3
-426,0
-493,0
-500,0
-554,6
-536,4
-484,1
-540,1
Hitelek
-405,2
-397,7
-470,6
-465,6
-475,1
-462,8
-404,5
-463,0
- EV+NPV hitelek
-188,0
-186,1
-204,8
-210,0
-211,5
-214,1
-216,2
-242,4
- Lakossági hitelek
-170,7
-165,8
-176,1
-186,4
-194,8
-188,2
-169,9
-201,4
-39,0
-41,7
-76,0
-56,9
-56,5
-51,3
-14,3
-16,1
-21,7
-14,6
-13,9
-27,1
-53,5
-59,4
-57,5
-48,7
- Külföldnek nyújtott hitelek Egyéb eszközök (pl. vagyoni érdekeltségek) Egyéb mérlegtételek
-8,4
-13,7
-8,5
-7,3
-26,0
-14,2
-22,0
-28,4
-39,0
-42,7
-36,6
-73,8
34,9
42,2
40,0
45,9
Hitelek
2,03%
2,05%
2,47%
2,44%
2,48%
2,43%
2,17%
2,51%
- EV+NPV hitelek
2,62%
2,68%
3,01%
3,14%
3,20%
3,28%
3,38%
3,86%
- Lakossági hitelek
2,42%
2,39%
2,56%
2,62%
2,69%
2,56%
2,33%
2,76%
- Külföldnek nyújtott hitelek
1,61%
1,79%
3,35%
2,47%
2,49%
2,35%
0,71%
0,85%
Mérlegen kívüli tételek minősítéséből Az átlagos bruttó hitelállományok %-ában
Megjegyzés: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 88
2011. december
Kockázati jelentés
M14. táblázat Értékvesztés-szükséglet és ellátottság 2009.12 2010.03 Követelések összesen (Mrd Ft)
2010.06
2010.09
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
28 651
28 707
30 293
29 180
28 878
28 188
28 324
30 115
Késedelmes tételek az összes követelés arányában Nem lejárt, eredeti szerződés szerint
86,02%
84,79%
83,64%
82,06%
82,06%
80,82%
80,06%
78,75%
Újra tárgyalt / prolongált
3,12%
1,87%
1,90%
2,37%
2,49%
2,23%
2,45%
2,25%
0-30 nap
4,74%
6,40%
7,30%
7,77%
6,92%
7,45%
7,80%
9,24%
31-90 nap
1,70%
1,91%
1,64%
1,71%
2,04%
2,85%
1,81%
1,83%
91-365 nap
2,65%
2,57%
2,90%
3,01%
3,04%
2,90%
3,77%
3,58%
1 év felett
1,77%
2,46%
2,61%
3,07%
3,45%
3,75%
4,11%
4,36%
24 646
24 342
25 337
23 946
23 696
22 781
22 677
23 714
893
538
576
691
719
629
695
677
1 357
1 838
2 212
2 267
1 997
2 101
2 209
2 781
31-90 nap
487
548
496
500
590
802
512
552
91-365 nap
759
737
880
880
879
817
1 068
1 077
1 év felett
509
705
791
897
996
1 058
1 164
1 314
5,7%
6,5%
7,0%
7,7%
8,1%
8,6%
9,3%
9,7%
2,6%
2,8%
3,2%
3,5%
4,0%
4,1%
4,3%
4,7%
45,4%
42,7%
45,3%
45,1%
49,7%
47,4%
46,3%
48,2%
Késedelmes tételek (Mrd Ft) Nem lejárt, eredeti szerződés szerint Újra tárgyalt / prolongált 0-30 nap
1. Számított veszteség az összes követelés arányában 2. Megképzett értékvesztés az összes követelés arányában Értékvesztési fedezettség 2. / 1.
Megjegyzés: a tábla az egyes ügyfelekkel szembeni összes követelést a legrégebben lejárt követelés szerint sorolja be, ennek megfelelően az „Újratárgyalt, prolongált” sorban csak azon ügyfelek adatai szerepelnek, amelyek újratárgyalt hitelei az újratárgyalás óta nem estek késedelme, és az adott ügyfelekkel szembeni más követelés sem vált késedelmessé. Forrás: PSZÁF
M15. táblázat A működési költségek és a hálózatfejlesztés alakulása 2009.12
2010.03
2010.06
2010.09
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
Össz állományi létszám (fő)
30 971
30 708
30 675
30 942
31 014
30 838
30 602
30 732
Létszám növekedési üteme (év/év)
-10,4%
-5,3%
-3,9%
-1,5%
0,1%
0,4%
-0,2%
-0,7%
Bankfiókok száma (db)
1 715
1 698
1 697
1 714
1 652
1 666
1 699
1 694
Fiókhálózat növekedési üteme (év/év)
2,5%
-0,5%
-1,2%
-0,7%
-3,7%
-1,9%
0,1%
-1,2%
42,5%
42,4%
41,3%
42,0%
-43,2%
-45,4%
-45,4%
-43,1%
2009.12
2010.03
2010.06
2010.09
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
Tőkemegfelelési mutató (TMM)
13,12%
13,00%
12,54%
13,17%
13,00%
13,82%
13,77%
12,72%
Tier1 mutató
11,02%
10,90%
10,58%
11,04%
10,90%
11,69%
11,77%
10,87%
Költség/bevétel hányados Forrás: PSZÁF
M16. táblázat A tőkeellátottság alakulása
Szavatoló tőke növekedése (év/év)
8,76%
8,62%
3,51%
1,83%
-1,30%
2,20%
1,10%
-3,18%
1) ROE (12 havi gördülő)
8,91%
10,05%
7,69%
2,78%
0,49%
-2,21%
0,48%
-0,10%
2) Tőkeszükséglet növekedése (év/év)
-7,56%
-14,21%
1,31%
1,13%
-0,40%
-3,90%
-7,74%
0,25%
Belső tőketöbblet 1) - 2)
16,46%
24,26%
6,38%
1,65%
0,88%
1,69%
8,22%
-0,35%
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 89
2011. december
M17. táblázat Mérlegfőösszeg
M18. táblázat Saját tőke
2010H1
25 460
Konszolidált (b) 29 021
2011H1
23 191
26 764
Változás
-8,9%
-7,8%
(Mrd Ft)
Anyabanki (a)
Kockázati jelentés
Különbség (b / a) 114% 115%
2010H1
Anyabanki (a) 2 212
Konszolidált (b) 2 315
2011H1
2 249
2 304
55
Változás
37
11
-48
Mrd Ft
Különbség (b - a) 103
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M19. táblázat Kétes és rossz minősítésű tételek aránya a mérlegen belül
M20. táblázat Hitelintézetektől származó forrás
Anyabanki (a)
Konszolidált (b)
Különbség (b - a)
Mrd Ft
Anyabanki (a)
Konszolidált (b)
Különbség (b / a)
2010H1
4,7
7,9
3,2
2010H1
8 090
6 850
84,7%
2011H1
6,7
10,6
3,9
2011H1
7 069
6 042
85,5%
Változás
2,0
2,7
0,7
Változás
-12,6%
-11,8%
(%)
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M21. táblázat Jövedelmezőség (ROE) (%)
Anyabanki (a)
M22. táblázat Tőkemegfelelés
Konszolidált (b)
Különbség (b - a)
(%)
Anyabanki (a)
Konszolidált (b)
Különbség (b - a)
2010H1
7,6
6,6
-1,0
2010H1
12,4
13,2
0,7
2011H1
0,7
-0,5
-1,1
2011H1
13,8
14,3
0,5
Változás
-6,9
-7,0
-0,1
Változás
1,3
1,1
-0,2
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M23. táblázat Tőkekövetelmény Anyabanki (a)
Konszolidált (b)
Különbség (b / a)
2010H1
1 282
1 656
129%
2011H1
1 170
1 538
131%
Változás
-8,7%
-7,1%
Mrd Ft
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 90
2011. december
D
Kockázati jelentés
Szövetkezeti hitelintézetek
M57. ábra Devizahitelezés a szövetkezeti hitelintézeteknél Állománnyal rend. (db) Deviza eszközök/MF (jobb)
M58. ábra A ROA intézményszám szerinti eloszlása a szövetkezeti szektorban
Deviza hitelek (mrd HUF) Deviza /összes hitel (jobb)
120
20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
100 80 60 40 20 0 2009.09
2010.03
2010.09
2011.03
2010Q3
2011Q3
40 35 30 25 20 15 10 5 0
2011.09
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M59. ábra 12-havi nettó értékvesztési kiadások a hitelállományok %-ában
M60. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül
Nem-pénzügyi vállalatok hitelei
Lakosság hitelei 14%
3,5%
2009.12 2010.12
2010.03 2011.03
2010.06 2011.06
2010.09 2011.09
NPV + EV hitelek
Lakossági hitelek
Minősítendő mérlegen kívüli tételek
12%
3,0%
10%
2,5%
8%
2,0%
6%
1,5%
4%
1,0%
2%
0,5%
0%
0,0%
Minősítendő mérlegtételek
2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M61. ábra Kamatozó mérlegtételek 2011 június végén (Mrd Ft)
M62. ábra A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) utáni TMM intézményszám szerinti eloszlása
Eszközök
2010Q3
Források
1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2011Q3
40 35 30 25 20 15 10 5 0
Forrás: PSZÁF
Melléklet - 91
2011. december
Kockázati jelentés
M63. ábra A tőketöbblet-mutató eloszlása 2011 június végén 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Intézményszám szerint (db) Szavatoló tőke szerint (Mrd Ft)
Forrás: PSZÁF
M24. táblázat A szövetkezeti szektor létszámának és méretének alakulása 2009.12 Intézményszám (db)
2010.06
2010.09
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
140
139
138
138
136
135
133
Mérlegfőösszeg (mrd Ft)
1603
1640
1663
1734
1 678
1 670
1 713
MF növekedési üteme (év/év)
1,6%
6,7%
9,5%
8,2%
4,1%
1,8%
3,0%
Forrás: PSZÁF
M25. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek forrásállományának megoszlása és változása 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2010.12 2011.06 2011.09 Források összesen (Mrd Ft)
1662,6
1734,0
1677,9
1669,6
1416,5
8,2%
1,8%
Ügyfélbetétek
1375,9
1450,1
1407,2
1384,1
18,3
9,1%
2,7%
-98,7%
15,5
16,4
14,9
16,5
110,0
-10,6%
-5,2%
608,9%
Felvett hitelek
110,3
113,0
99,1
105,1
0,0
16,0%
-9,9%
-100,0%
Egyéb források
36,8
154,4
156,7
163,8
1288,2
252,2%
124,2
121,4
125,2
127,1
130,4
6,4%
Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek
Saját tőke
-14,8%
342,6% 3402,2% 5,0%
5,1%
Forrás: PSZÁF
M26. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek eszközállományának megoszlása és változása 2010.09
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
1662,6
1734,0
1677,9
1669,6
1713,2
8,2%
1,8%
3,0%
47,3
54,0
53,2
55,6
56,1
13,6%
20,7%
18,8%
Értékpapírok
432,8
490,2
504,6
478,1
478,9
19,1%
14,4%
10,6%
Jegybanki és bankközi betétek
324,5
349,8
308,0
297,4
336,2
6,1%
-7,9%
3,6%
Hitelek
Eszközök összesen (Mrd Ft) Pénztár és elszámolási számlák
2010.12
2011.06
2011.09
747,6
730,3
704,1
724,7
726,5
3,5%
-2,8%
-2,8%
Vagyoni érdekeltségek
10,7
11,3
10,7
10,4
10,6
13,6%
1,7%
-1,2%
Egyéb eszközök
99,7
98,3
97,4
103,4
104,9
-0,1%
6,6%
5,2%
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 92
2011. december
Kockázati jelentés
M27. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek hitelállományai és változása 2010.09 Hitelek (bruttó, Mrd Ft), - Nem pü-i vállalatok és egyéni vállalkozók - Lakossági hitelek
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
2011.03
2011.06
2011.09
810,2
796,9
768,5
792,9
796,7
-0,4%
-1,6%
-1,7%
447,4
435,5
429,5
452,2
458,0
5,0%
3,4%
2,4% -8,5%
338,6
334,6
313,9
312,4
309,8
-7,8%
-9,4%
- Ebből lakáscélú
136,0
132,8
126,3
128,8
127,3
-8,5%
-7,8%
-6,4%
- Egyéb jelzálog
64,7
71,9
72,0
72,9
76,6
17,5%
11,3%
18,3%
138,0
129,9
115,6
110,8
105,9
-18,1%
-20,7%
-23,2%
- Egyéb Forrás: PSZÁF
M28. táblázat Értékvesztés-szükséglet és –ellátottság a szövetkezeti szektorban 2009.12
2010.03
2010.06
2010.09
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
1 586
1 635
1 664
1 692
1 770
1 714
1 710
1 755
81,80%
82,10%
81,41%
82,28%
82,61%
79,08%
77,52%
77,50%
Újra tárgyalt / prolongált
1,44%
1,28%
1,12%
1,34%
1,38%
1,17%
1,25%
1,60%
0-30 nap
8,46%
7,10%
8,17%
6,96%
7,14%
7,76%
8,94%
8,85%
31-90 nap
1,90%
3,40%
1,95%
1,83%
1,75%
3,45%
2,64%
1,83%
91-365 nap
3,39%
2,88%
3,92%
3,89%
3,33%
3,49%
3,95%
4,29%
1 év felett
3,01%
3,24%
3,43%
3,70%
3,79%
5,05%
5,70%
5,93%
1 297
1 342
1 355
1 393
1 462
1 356
1 326
1 360
23
21
19
23
24
20
21
28
0-30 nap
134
116
136
118
126
133
153
155
31-90 nap
30
56
32
31
31
59
45
32
91-365 nap
54
47
65
66
59
60
68
75
48
53
57
63
67
87
98
104
7,9%
8,0%
8,6%
8,6%
8,4%
10,3%
11,3%
11,6%
3,8%
3,7%
3,7%
3,8%
3,9%
3,9%
4,2%
4,2%
47,6%
46,1%
43,5%
44,6%
47,2%
38,1%
37,0%
36,3%
Követelések összesen (Mrd Ft) Fizetési késedelmek az összes követelés arányában Nem lejárt, eredeti szerződés szerint
Fizetési késedelmek* (Mrd Ft) Nem lejárt, eredeti szerződés szerint Újra tárgyalt / prolongált
1 év felett 1) Számított veszteség az összes követelés arányában 2) Megképzett értékvesztés állománya az összes követelés arányában Értékvesztés fedezettség 2) / 1) Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 93
2011. december
E
Kockázati jelentés
Pénzügyi vállalkozások
M64. ábra Lejárati összetétel
-1 év
1-3 év
3-5 év
Forint alapú követelések
100%
M65. ábra Pénzügyi vállalkozások forrásai (2004 végi árfolyamon, Mrd Ft) 5 év + Deviza alapú követelések
3 500
80%
3 000
60%
2 500
40%
2 000
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Egyéb Saját tőke
1 500
20%
1 000
0%
500 0 2005.09 2006.09 2007.09 2008.09 2009.09 2010.09 2011.09
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M66. ábra Devizapozíció (mérlegfőösszegarányosan)
M67. ábra Eszközállomány lejárati kategóriánként (nettó, kumulált, Mrd Ft)
Mérlegen kívüli
Mérlegen belüli
2011H1
0%
2010H1
200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600
-1% -2%
-3% -4% -5%
-6% -7% -8% 2008.12 2009.06 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.09
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M68. ábra Pénzügyi vállalkozások eredménye (előző 12 hónap alapján, Mrd Ft)
60
Nyereséges vállalatok* eredménye Veszteséges vállalatok eredménye Szektor eredménye
40 20
0 -20 -40
-60 -80 2007.09
2008.09
2009.09
2010.09
2011.09
*Az adott időszakban nyereséges Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 94
2011. december
Kockázati jelentés
M29. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelései 2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2723
2931
2828
2795
2543
2596
-17,5%
0,5%
0,3%
-0,4%
-6,6%
-11,4%
11,8%
11,8%
11,9%
11,7%
11,5%
11,6%
Időszak végi állomány (Mrd Ft) Éves növekedés Hitelpiaci részesedés Forrás: PSZÁF
M30. táblázat Adott tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozások száma 2006
2007H1
2007
2008H1
2008
2009H1
2009
2010H1
2010
2011H1
Összes pénzügyi vállalkozás
237
241
249
255
262
269
268
268
263
257
Hitel és pénzkölcsön nyújtása
137
142
150
148
153
144
154
160
154
151
Pénzügyi lízing
78
83
86
85
87
81
87
88
84
80
Folyó faktoring
65
65
64
65
61
57
54
54
57
56
Work out faktoring
65
67
70
73
71
67
74
76
77
81
Egyéb
17
16
18
17
18
19
25
23
21
12
Ha egy cég több tevékenységgel is foglalkozik, több helyen szerepel. Forrás: PSZÁF
M31. táblázat Pénzügyi vállalkozások likviditási pozíciója Mérlegfőösszeg Mrd Ft
Növ. ütem (év/év)
Likvid eszközök aránya
Ügyfelekkel szembeni követelések aránya
Egyéb eszközök aránya
2007.06.30
2 321
2,6%
4,1%
87,4%
8,5%
2007.12.31
2 638
21,6%
4,0%
87,9%
8,1%
2008.06.30
2 770
19,4%
3,9%
88,2%
7,9%
2008.12.31
3 370
27,8%
3,7%
88,2%
8,1%
2009.06.30
3 158
14,0%
3,5%
87,4%
9,1%
2009.12.31
3 001
-11,0%
4,6%
85,3%
10,1%
2010.06.30
3 025
-4,2%
4,6%
87,1%
8,2%
2010.12.31
2 878
-4,1%
4,7%
85,5%
9,9%
2011.06.30
2 566
-15,2%
3,8%
87,3%
8,9%
2011.09.30
2 629
-8,7%
3,9%
87,6%
8,5%
Forrás: PSZÁF
M32. táblázat Pénzügyi vállalkozások követelésállományának változása 2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2804
2723
2931
2828
2795
2543
2597
2685
81,3%
80,9%
80,1%
75,3%
75,4%
72,8%
71,4%
71,6%
2,2%
7,5%
22,1%
44,1%
30,9%
32,5%
27,8%
9,1%
Korrigált deviza növekedés
-14,7%
-12,9%
-22,5%
-24,2%
-27,9%
-26,8%
-22,1%
-22,8%
Korrigált teljes növekedés
-11,9%
-9,9%
-15,2%
-12,5%
-16,9%
-15,5%
-12,2%
-14,9%
Összes követelés (bruttó, Mrd Ft) Deviza arány Forint növekedési ütem (év/év)
2011Q3
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 95
2011. december
Kockázati jelentés
M33. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfélköveteléseinek megoszlása, 2011. június Bruttó ügyfélkövetelések megoszlása Nem pénzügyi vállalatok
Részesedés változása* (százalékpont)
41,9%
-1,2%
Személygépjármű
7,0%
-0,5%
Haszongépjármű
12,1%
0,1%
Ingatlan
10,3%
0,2%
6,6%
-0,4%
Termelőeszköz Egyéb Lakosság
5,9%
-0,6%
52,3%
2,7%
Gépjármű
29,9%
-1,0%
Személyi hitel
3,1%
0,0%
Szabad felhasználású
1,7%
-0,2%
Áruhitel
0,1%
0,0%
Egyéb fogyasztási
3,7%
0,5%
11,9%
3,2%
1,8%
0,2%
Egyéni vállalkozó
3,7%
-0,3%
Egyéb
2,1%
-1,2%
Ingatlan Egyéb
*előző év azonos időszakához képest Forrás: PSZÁF
M34. táblázat Pénzügyi vállalkozások gépjármű-finanszírozása 2008.06
2008.12
2009.06
2009.12
2010.06
2010.12
2011.06
2011.09
1602,85
1894,42
1731,02
1577,07
1578,85
1475,03
1337,13
1369,22
39,6%
39,4%
39,3%
37,1%
36,2%
36,4%
37,2%
37,5%
59,7%
60,2%
60,0%
62,2%
62,9%
63,4%
62,5%
62,2%
Összes ügyfélkövetelés
89,3%
90,8%
90,9%
89,7%
88,2%
83,2%
78,0%
77,3%
Nem pénzügyi vállalatok
81,2%
84,4%
86,2%
84,9%
84,0%
78,4%
73,9%
73,3%
95,5%
95,5%
94,7%
92,6%
91,4%
86,0%
80,4%
79,7%
11,0%
3,8%
-10,7%
-18,9%
-26,0%
-25,8%
-16,8%
-18,7%
Nem pénzügyi vállalatok
17,5%
4,0%
-9,8%
-23,5%
-31,5%
-26,7%
-14,3%
-17,3%
Háztartások
7,3%
4,0%
-11,4%
-16,1%
-22,7%
-24,7%
-17,4%
-19,5%
Gépjármű-finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése Háztartások részesedése Devizafinanszírozás aránya
Háztartások Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés
Forrás: PSZÁF
M35. táblázat Pénzügyi vállalkozások tőkemegfelelése 2008.12 Saját tőke / Mérlegfőösszeg
2009.06
2009.12
2010.06
2010.12
2011.06
2011.09
5,3%
6,1%
5,5%
5,5%
4,8%
5,8%
5,6%
Mérlegfőösszeg növekedési üteme*
26,9%
14,1%
-11,1%
-4,3%
-4,1%
-14,4%
-8,1%
ROE*
13,5%
2,2%
-7,5%
-17,4%
-27,3%
-19,9%
-26,4%
Nettó tőkebevonás* / Saját tőke
-5,2%
-10,8%
16,2%
6,2%
11,3%
10,3%
12,4%
0,7%
-8,2%
-7,9%
-13,3%
-15,9%
-9,6%
-14,0%
Saját tőke növekedési üteme* *Megelőző 12 hónapban Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 96
2011. december
Kockázati jelentés
M36. táblázat Pénzügyi vállalkozások ingatlan-finanszírozása 2008.12 2009.06 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.09 Ingatlan finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése
476,1
491,2
488,6
549,6
571,7
554,7
617,6
58,5%
57,6%
55,3%
52,5%
50,7%
47,9%
44,8%
37,7%
38,6%
40,9%
44,3%
46,1%
48,7%
52,0%
3,8%
3,8%
3,9%
3,2%
3,2%
3,4%
3,2%
Összes ügyfélkövetelés
90,1%
90,4%
89,8%
90,0%
83,4%
79,8%
80,7%
Nem pénzügyi vállalatok
96,0%
97,3%
97,6%
97,5%
85,1%
79,5%
81,2%
Háztartások
89,0%
87,7%
86,5%
86,9%
86,3%
84,8%
84,3%
Egyéb szektor
11,2%
12,9%
14,6%
9,7%
14,1%
13,6%
14,9%
Összes ügyfélkövetelés
27,2%
25,6%
0,2%
-6,8%
-2,7%
-0,5%
0,5%
Nem pénzügyi vállalatok
37,4%
24,9%
-5,5%
-17,7%
-13,9%
-9,6%
-14,1%
Háztartások
32,7%
30,6%
8,9%
9,5%
12,7%
9,7%
16,9%
-45,9%
-1,2%
3,0%
7,7%
10,0%
6,4%
12,8%
Háztartások részesedése Egyéb szektor Devizafinanszírozás aránya
Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év)
Egyéb szektor Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 97
2011. december
F
Kockázati jelentés
Biztosítók
M37. táblázat A piaci szereplők számának alakulása
M69. ábra A biztosítási piac koncentrációja (%)
100%
2009
2010
2011.09
80% 2008.12
2009.12
2010.12
2011.09
Biztosítótársaságok
33
32
32
32
Biztosító egyesületek
30
30
29
26
Fióktelepek
13
12
13
13
60% 40% 20% 0% a3 az 5 a 10 a3 az 5 a 10 legnagyobb legnagyobb legnagyobb legnagyobb legnagyobb legnagyobb díjbevételű díjbevételű díjbevételű díjbevételű díjbevételű díjbevételű Élet
Nem-élet
Megjegyzés: a bruttó díjbevétel alapján Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M70. ábra Állományvesztés az állománydíj arányában (hagyományos életbiztosítások)
M71. ábra Állományvesztés az állománydíj arányában (unit-linked életbiztosítások)
2.5%
Díjmentesítés Lejárat
Visszavásárlás Törlés
2.5%
2.0%
2.0%
1.5%
1.5%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
Díjmentesítés Lejárat
Visszavásárlás Törlés
0.0%
0.0%
2007Q1 2007Q4 2008Q3 2009Q2 2010Q1 2010Q4 2011Q3
2007Q1 2007Q4 2008Q3 2009Q2 2010Q1 2010Q4 2011Q3
Megjegyzés: folyamatos díjas szerződések
Megjegyzés: folyamatos díjas szerződések
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M72. ábra Passzív viszontbiztosítás (élet ág; mrd Ft)
M73. ábra Passzív viszontbiztosítás (nem-élet ág; mrd Ft)
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Passzív viszontbiztosítás egyenlege (jobb skála) Viszontbiztosítónak átadott díj Bevételek viszontbiztosítótól
0 -1 -2 -3 -4 -5
2007Q1Q3
2008Q1Q3
2009Q1Q3
2010Q1Q3
Megjegyzés: folyamatos díjas szerződések
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2011Q1Q3
120
Passzív viszontbiztosítás egyenlege (jobb skála) Viszontbiztosítónak átadott díj Bevételek viszontbiztosítótól
0 -5 100 -10 80 -15 -20 60 -25 40 -30 -35 20 -40 0 -45 2007Q1Q3 2008Q1Q3 2009Q1Q3 2010Q1Q3 2011Q1Q3
Megjegyzés: folyamatos díjas szerződések
Melléklet - 98
2011. december
Kockázati jelentés
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M74. ábra Az életbiztosítási szolgáltatások alakulása negyedévenként (mrd Ft; 2009Q1 – 2011Q3)
M75. ábra A biztosítók eredményének alakulása (mrd Ft)
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
A nyereséges biztosítók eredménye A veszteséges biztosítók eredménye 75 80 60
67
62
59
40
40
25 18
20 0 -1
UL
Hagy.
UL
Lejárat
Hagy.
-6
-7
-20
-9
-16
2006
Visszavásárlás
-7
-8
2007
2008
2009
2010
2010* 2011Q1Q3
Megjegyzés: 2010* = 2010-es eredmények különadó nélkül Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M76. ábra A kifizetett osztalék alakulása (mrd Ft)
M77. ábra A biztosítók tőkefeltöltöttségének változása (2010.12 – 2011.09)
A biztosítók által elért nyereség Kifizetett osztalék
Növekedés Csökkenés
80 70 60 50 40
30 20 10 0 2001
2003
2005
2007
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2009
2011.09
1000% 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0%
Forrás: PSZÁF
Melléklet - 99
2011. december
Kockázati jelentés
M38. táblázat A biztosítók bruttó díjbevételeinek alakulása Díjbevétel (millió Ft)
Növekedés (év/év; %)
2009
2010
2011 Q1Q3
2009
161 985
152 370
106 363
-7,7%
15 366
17 839
13 736
9,7%
vegyes életbiztosítás
102 258
92 596
63 507
-8,4%
term fix életbiztosítás
14 624
13 088
8 506
-10,7%
Élet ág (UL nélkül) ebből: kockázati életbiztosítás
egyéb életbiztosítás
Megoszlás (%)
2011 Q1Q3
2009
2010
2011 Q1Q3
-5,9%
-5,1%
19,6%
18,1%
17,2%
16,1%
17,3%
1,9%
2,1%
2,2%
-9,4%
-8,6%
12,4%
11,0%
10,3%
-10,5%
-6,2%
1,8%
1,6%
1,4%
2010
29 736
28 847
20 614
-11,4%
-3,0%
-5,4%
3,6%
3,4%
3,3%
Unit-linked
253 640
295 966
221 002
-12,4%
16,7%
2,4%
30,7%
35,1%
35,7%
Nem-élet ág
410 300
394 703
291 275
-4,0%
-3,8%
-5,5%
49,7%
46,8%
47,1%
11 568
12 722
12 897
-3,4%
10,0%
36,7%
1,4%
1,5%
2,1%
ebből: baleset betegség
7 593
7 599
4 693
-7,8%
0,1%
-27,4%
0,9%
0,9%
0,8%
casco
89 618
82 164
55 175
-9,4%
-8,3%
-12,7%
10,9%
9,7%
8,9%
Kgfb
129 984
118 022
74 620
-4,2%
-9,2%
-19,8%
15,7%
14,0%
12,1%
tűz- és elemi
80 907
82 089
68 465
1,7%
1,5%
5,6%
9,8%
9,7%
11,1%
egyéb vagyoni
57 228
58 854
48 034
-1,9%
2,8%
4,2%
6,9%
7,0%
7,8%
általános felelősség
18 556
17 560
14 217
-1,7%
-5,4%
2,6%
2,2%
2,1%
2,3%
825 924
843 039
618 640
-7,5%
2,1%
-2,8%
100,0%
100,0%
100,0%
Összesen Forrás: PSZÁF
M39. táblázat A biztosítók bruttó kárkifizetéseinek alakulása
Élet ág (UL nélkül) ebből: kockázati életbiztosítás
Kár és szolgáltatás (millió Ft) 2009 2010 2011 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 122 573 111 886 109 874
Növekedés (év/év;%) 2009 2010 2011 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 1,2% -8,7% -1,8%
4 002
3 249
4 274
vegyes életbiztosítás
87 453
79 915
79 661
-3,9%
term fix életbiztosítás
16 073
14 020
12 413
25,2%
0.02
0.01
0.01
-0,1%
Unit-linked
105 087
156 485
166 644
3,6%
Nem-élet ág összesen
154 062
173 213
145 103
-2,3%
2 644
2 797
3 255
30,8%
5,8%
1 710
1 628
1 237
-3,4%
-4,8%
casco
42 638
40 555
39 241
-3,5%
-4,9%
Kgfb
56 769
52 373
48 464
-1,5%
tűz- és elemi
21 346
38 220
25 071
egyéb vagyoni
18 885
29 674
3 418
3 288
381 722
441 584
egyéb életbiztosítás
ebből: baleset betegség
általános felelősség Összesen
78,5%
-18,8%
Megoszlás (%) 2009 2010 2011 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 32,1% 25,3% 26,1%
31,5%
1,0%
0,7%
1,0%
-8,6%
-0,3%
22,9%
18,1%
18,9%
-12,8%
-11,5%
4,2%
3,2%
2,9%
-2,3%
-8,0%
0,0%
0,0%
0,0%
48,9%
6,5%
27,5%
35,4%
39,5%
12,4% -16,2%
40,4%
39,2%
34,4%
16,4%
0,7%
0,6%
0,8%
-24,0%
0,4%
0,4%
0,3%
-3,2%
11,2%
9,2%
9,3%
-7,7%
-7,5%
14,9%
11,9%
11,5%
-10,9%
79,0%
-34,4%
5,6%
8,7%
5,9%
18 941
-5,7%
57,1%
-36,2%
4,9%
6,7%
4,5%
3 555
5,0%
-3,8%
8,1%
0,9%
0,7%
0,8%
421 621
0,4%
15,7%
-4,5%
100,0%
100,0%
100,0%
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 100
2011. december
Kockázati jelentés
M40. táblázat A biztosítók bruttó díjbevételeinek alakulása Díjbevétel (millió Ft) Növekedés (év/év;%) 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 114 426 112 027 106 363 -12,9% -2,1% -5,1%
Élet ág (UL nélkül) ebből: kockázati életbiztosítás
Megoszlás (%) 2009 2010 2011 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 19,0% 17,6% 17,2%
11 911
11 713
13 736
13,9%
-1,7%
17,3%
2,0%
1,8%
2,2%
vegyes életbiztosítás
70 124
69 465
63 507
-15,9%
-0,9%
-8,6%
11,6%
10,9%
10,3%
term fix életbiztosítás
10 502
9 066
8 506
-10,4%
-13,7%
-6,2%
1,7%
1,4%
1,4%
0.02
0.02
0.02
-15,4%
-0,5%
-5,4%
0,0%
0,0%
0,0%
Unit-linked
168 734
215 769
221 002 -26,1%
27,9%
2,4%
28,0%
33,9%
35,7%
Nem-élet ág összesen
319 648
308 357
291 276
-4,1%
-3,5%
-5,5%
53,0%
48,5%
47,1%
8 791
9 433
12 897
-6,8%
7,3%
36,7%
1,5%
1,5%
2,1% 0,8%
egyéb életbiztosítás
ebből: baleset betegség
6 230
6 464
4 693
-8,3%
3,8%
-27,4%
1,0%
1,0%
casco
68 917
63 228
55 175
-8,5%
-8,3%
-12,7%
11,4%
9,9%
8,9%
Kgfb
101 155
93 049
74 621
-3,2%
-8,0%
-19,8%
16,8%
14,6%
12,1%
tűz- és elemi
63 653
64 831
68 465
1,3%
1,9%
5,6%
10,6%
10,2%
11,1%
egyéb vagyoni
44 539
46 080
48 034
-2,6%
3,5%
4,2%
7,4%
7,2%
7,8%
általános felelősség
15 257
13 863
14 217
-1,4%
-9,1%
2,6%
2,5%
2,2%
2,3%
602 808
636 153
618 641 -13,0%
5,5%
-2,8%
100,0%
100,0%
100,0%
Összesen Forrás: PSZÁF
M41. táblázat A biztosítók költségeinek alakulása (2011Q1Q3) Élet-biztosítási ág
ebből: Unit linked
Nem-életbiztosítási ág
ebből: Kgfb
Összesen
Volumen (millió Ft) Szerzési költség
51 476
38 111
56 427
11 398
107 903
Igazgatási költség
30 104
18 411
32 166
10 260
62 270
961
306
13 916
4 447
14 878
3 162
1 565
1 893
1 049
5 055
58 393
104 402
27 155
190 105
Kárrendezési költség Befektetési költség Összesen
85 703
Növekedés (év/év; %) Szerzési költség
6,1%
14,3%
-1,4%
-17,4%
2,0%
Igazgatási költség
18,6%
35,3%
-4,4%
-9,1%
5,5%
Kárrendezési költség
12,4%
4,2%
-8,9%
-8,9%
-7,7%
0,5%
16,7%
-8,7%
1,7%
-3,1%
10,0%
20,2%
-3,5%
-12,4%
2,1%
Befektetési költség Összesen Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 101
2011. december
Kockázati jelentés
M42. táblázat A biztosítók saját kockázatú eszközei Állomány (Mrd Ft)
Növekedés (év/év; %)
Megoszlás (%)
2009Q4
2010Q4
2011Q3
2009Q4
2010Q4
2011Q3
2009Q4
2010Q4
2011Q3
1 021,9
924,0
927,8
-1,9%
-9,6%
-1,6%
66,0%
62,2%
63,5%
Vállalati kötvény
48,2
52,8
54,4
52,2%
9,6%
3,8%
3,1%
3,6%
3,7%
Jelzáloglevél
30,1
26,7
23,3
-5,8%
-11,1%
-12,5%
1,9%
1,8%
1,6%
Részvények
56,6
30,8
33,3
-29,2%
-45,7%
-36,3%
3,7%
2,1%
2,3%
Befektetési jegyek
42,8
58,2
51,1
2,0%
35,9%
7,1%
2,8%
3,9%
3,5%
Ingatlanok
19,0
27,6
25,5
0,6%
45,4%
-7,6%
1,2%
1,9%
1,7%
Magyar állampapír
Egyéb Befektetések Betétek További eszközök Összesen
56,8
49,5
40,4
6,5%
-12,9%
-26,7%
3,7%
3,3%
2,8%
1 275,4
1 169,5
1 155,9
-1,9%
-8,3%
-4,0%
82,4%
78,7%
79,1%
87,7
94,2
82,4
26,3%
7,5%
-7,6%
5,7%
6,3%
5,6%
184,7
221,9
222,1
-5,0%
20,1%
-1,5%
11,9%
14,9%
15,2%
1 547,8
1 485,6
1 460,5
-1,0%
-4,0%
-3,9%
100,0%
100,0%
100,0%
Megjegyzés: A biztosítástechnikai tartalékok fedezete és a biztosítók saját eszközei, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékai nélkül Forrás: PSZÁF
M43. táblázat A unit-linked életbiztosítások fedezeti portfólióinak eszközösszetétele Állomány (Mrd Ft)
Növekedés (év/év; %)
Megoszlás (%)
2009Q4
2010Q4
2011Q3
2009Q4
2010Q4
2011Q3
2009Q4
2010Q4
2011Q3
Magyar állampapír
114,8
112,9
117,9
-39,6%
-1,7%
-4,8%
13,6%
11,8%
13,1%
Vállalati kötvény
109,9
131,0
152,1
30,4%
19,2%
20,1%
13,1%
13,7%
16,8%
Jelzáloglevél
9,4
9,1
9,2
-15,6%
-2,7%
2,3%
1,1%
1,0%
1,0%
48,8
55,1
26,1
57,2%
12,8%
-51,3%
5,8%
5,8%
2,9%
hazai részvény
29,5
24,4
16,7
0,3%
-17,3%
-38,0%
3,5%
2,6%
1,9%
külföldi részvény
19,4
30,7
9,4
1045,9%
58,4%
-64,8%
2,3%
3,2%
1,0%
191,4
210,7
251,5
177,1%
10,1%
17,1%
22,7%
22,1%
27,9%
183,9
198,6
237,9
223,0%
8,0%
17,3%
21,9%
20,8%
26,3%
7,5
11,7
13,2
-38,5%
57,3%
9,9%
0,9%
1,2%
1,5%
293,6
363,8
271,8
44,0%
23,9%
-16,7%
34,9%
38,1%
30,1%
285,2
352,8
261,5
43,9%
23,7%
-17,4%
33,9%
37,0%
29,0%
8,4
10,6
9,5
49,2%
26,3%
-0,7%
1,0%
1,1%
1,1%
Betét
70,6
65,2
67,2
36,7%
-7,7%
3,7%
8,4%
6,8%
7,4%
Egyéb
2,9
6,0
7,1
98,6%
111,1%
25,0%
0,3%
0,6%
0,8%
841,4
953,8
903,0
30,9%
13,4%
-2,3%
100,0%
100,0%
100,0%
Részvény
Belföldi bef. jegy értékpapír ingatlan Külföldi bef. jegy értékpapír ingatlan
Összesen Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 102
2011. december
Kockázati jelentés
M44. táblázat A biztosítók eredménykimutatása 2005
2006
2007
2008
2009
2011 Q1Q3
2010
NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁG + Megszolgált díjak viszontbiztosítás nélkül ebből: Bruttó díj - Károk ráfordításai ebből: Bruttó kárkifizetés Függőkár tartalékok változása - Egyéb biztosítástech. tartalékok változása
294,6
321,6
332,0
345,2
314,0
292,4
386,1
405,6
419,8
420,8
410,3
394,7
202,9 291,3
186,0
198,5
200,8
211,0
168,4
178,0
117,0
182,2
189,1
198,9
205,5
201,8
232,3
145,8
27,5
26,0
29,4
21,2
-13,3
-15,4
-6,4
8,2
7,5
10,0
4,7
3,7
-1,1
-2,9 71,7
- Nettó műk. költségek
89,4
95,4
101,4
114,9
107,3
101,6
+ Egyéb tételek egyenlege
-4,8
-5,0
-7,9
-9,1
-5,7
-3,1
-3,2
Biztosítástechnikai eredmény
6,2
15,1
11,8
5,4
28,8
10,9
14,0
275,1
383,5
471,8
429,0
380,7
415,9
306,7 327,4
ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁG + Megszolgált díjak viszontbiztosítás nélkül
302,8
412,7
510,9
464,7
415,6
448,3
+ Biztosítástechnikai eredmény befektetésekből
ebből: Bruttó díj
71,9
65,3
100,7
44,0
57,6
71,1
47,4
+ Befektetések realizált eredmény
17,7
25,1
-8,8
-185,1
144,7
77,1
-67,0
117,7
142,4
233,9
271,7
284,4
352,6
267,0
135,4
162,6
263,6
305,0
309,4
371,2
276,6
55,9
51,4
14,8
-5,3
-19,3
-13,3
-10,8
1,5
-1,6
1,1
0,3
3,8
2,9
1,4
109,7
182,2
199,7
-94,7
198,7
112,4
-50,8
- Nettó műk. költségek
61,6
77,4
94,5
101,0
94,1
98,1
74,6
+ Egyéb tételek egyenlege
-0,8
-2,7
-0,5
2,0
-2,0
2,9
3,5
17,5
19,5
19,3
16,8
19,2
14,3
9,1
- Károk ráfordításai ebből: Bruttó kárkifizetés - Matematikai tartalékok változása - Egyéb biztosítástech. tartalékok változása - Unit-linked tartalékok változása
Biztosítástechnikai eredmény + Kapott osztalék és részesedés
6,1
4,9
2,2
10,2
10,7
1,0
1,8
+ Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
30,1
30,6
33,6
35,7
39,0
32,5
22,5
+ Befektetések értékesítésének eredménye
11,3
6,8
5,5
27,1
4,6
-7,8
6,0
1,2
1,3
1,5
2,6
2,2
3,3
2,9
-0,8
-8,3
-1,5
-18,1
-18,5
-45,6
-28,4
Szokásos vállalkozási eredmény
69,2
67,3
69,5
74,5
81,7
1,9
22,0
Adózott eredmény
58,8
56,5
55,9
62,9
66,3
-3,2
16,4
- Befektetések műk. és fennt. ráfordításai + Egyéb tételek egyenlege
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 103
2011. december
G
Kockázati jelentés
Befektetési szolgáltatók
M78. ábra Befektetési vállalkozások* 2010. év végi tőkekövetelményének bontása
M79. ábra Befektetési vállalkozások* 2011. harmadik negyedévi tőkekövetelményének bontása
Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat
Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat
Elszámolási kockázat
Elszámolási kockázat
29,7%
31,9% Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat
Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat
49,2%
Működési kockázat
48,2%
Működési kockázat 22,1%
18,9% Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény
Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény
* külföldi befektetési vállalkozások fióktelepei nélkül
* külföldi befektetési vállalkozások fióktelepei nélkül
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M45. táblázat Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult intézmények száma (időszak vége, db) 2008.12 2009.06 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.09 Befektetési vállalkozások Külföldiek belföldi befektetési szolgáltatói fióktelepei Hitelintézetek Hitelintézeti fióktelepek Összesen
21
25
25
25
27
25
3
3
2
3
3
3
24 3
18
18
18
19
19
17
17
7
9
9
10
9
12
12
49
55
54
57
58
57
56
Megjegyzés: befektetési szolgáltatási tevékenységi engedély nem jelenti azt, hogy ezen intézmények végzik is ezt a szolgáltatást. Forrás: PSZÁF
M46. táblázat Befektetési szolgáltatók piaci koncentrációja Eszközök* Saját tőke* Ügyfélszámlák** Befektetési vállalkozások* Bankok*** Ügyfélmegbízások** Befektetési vállalkozások* Bankok*** Ügyfélvagyon** Befektetési vállalkozások* Bankok*** Értékpapír forgalom** Befektetési vállalkozások* Bankok*** Származákos forgalom** Befektetési vállalkozások* Bankok***
2010.03 92,0% 85,6% 85,8% 96,8% 96,9% 79,4% 89,3% 98,4% 80,6% 97,9% 91,8% 2010Q1 64,5% 94,3% 72,8% 75,8% 88,1% 81,3%
2010.06 88,0% 85,6% 85,9% 96,6% 96,9% 78,5% 87,1% 98,2% 76,9% 96,4% 91,6% 2010Q2 66,3% 93,2% 73,9% 77,6% 89,0% 83,7%
2010.09 86,3% 85,8% 86,0% 96,4% 96,9% 82,8% 86,4% 98,5% 81,7% 96,9% 95,5% 2010Q3 70,2% 93,0% 76,4% 78,4% 90,0% 83,7%
2010.12 89,3% 84,2% 85,8% 96,2% 96,9% 81,7% 84,4% 98,5% 81,6% 97,0% 96,1% 2010Q4 73,0% 88,6% 79,6% 77,9% 91,2% 84,0%
2011.03 92,6% 88,4% 85,9% 96,6% 96,8% 84,5% 88,9% 98,6% 82,2% 97,9% 96,4% 2011Q1 75,9% 89,6% 82,0% 78,3% 93,5% 84,3%
2011.06 89,2% 89,0% 86,0% 96,0% 96,9% 83,4% 86,8% 98,6% 81,6% 97,5% 95,8% 2011Q2 74,5% 91,6% 80,4% 76,3% 95,5% 82,7%
*befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, **befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek, befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, ***befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 104
2011. december
Kockázati jelentés
M47. táblázat Befektetési vállalkozások eszköz- és forrásszerkezete (időszak végi állományok, Mrd Ft) 2010.03 ÖSSZES ESZKÖZ
2010.06
2010.09
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
181,8
116,7
126,9
131,1
158,7
129,8
125,3
Forgóeszközök
173,8
107,4
117,4
122,9
149,4
120,7
116,3
Pénzeszközök
72,7
59,2
61,9
62,7
74,4
70,2
67,0
Értékpapírok
36,7
14,7
18,5
28,1
18,0
26,9
16,3
Követelések
63,3
33,4
37,0
32,1
57,0
23,7
32,9
Befektetett eszközök
6,1
5,9
6,1
5,0
6,6
6,6
6,5
Aktív időbeli elhatárolás
2,8
3,2
3,3
3,2
2,7
2,5
2,5
181,8
116,7
126,9
131,1
158,7
129,8
125,3
152,7
87,0
96,9
107,7
134,9
106,3
101,2
151,7
86,0
95,9
105,8
132,8
104,1
99,0
0,9
0,9
0,9
1,8
2,1
2,2
2,2
1,8
2,6
2,7
2,0
1,6
1,6
1,5
ÖSSZES FORRÁS Kötelezettségek Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Passzív időbeli elhatárolás Céltartalék
1,1
0,1
0,2
0,2
0,5
0,2
0,1
Saját tőke
26,1
27,0
27,1
21,1
21,8
21,7
22,5
2010.12
2011.03
Forrás: PSZÁF
M48. táblázat Befektetési vállalkozások fontosabb pénzügyi mutatói* Mutató* Likviditási mutató
2010.03
1
Rövid távú likviditás I 2 Rövid távú likviditás
II 3
2010.06
2010.09
2011.06
2011.09
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,15
1,13
1,18
1,17
1,17
1,17
1,17
1,16
1,15
0,64
0,67
0,70
0,73
0,75
0,77
0,80
Likviditási gyorsráta 4
0,46
0,47
0,49
0,52
0,56
0,58
0,59
Eszközfedezettség 5
5,88
5,96
5,77
5,72
5,71
5,88
6,22
Eladósodottság 6
4,78
4,87
4,67
4,62
4,61
4,78
5,12
Nettó eladósodottság 7
2,23
2,48
2,50
2,62
2,71
2,94
3,32
*12-havi átlagos mutatók, 1Forgóeszközök / Kötelezettségek, 2Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 3( Pénzeszközök + Értékpapírok ) / Rövid lejáratú kötelezettségek, 4Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 5Összes eszköz / Saját tőke, 6Kötelezettségek / Saját tőke, 7( Kötelezettségek - Követelések ) / Saját tőke Forrás: PSZÁF
M49. táblázat Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft) 2010.03
2010.06
2010.09
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
12 239
13 704
14 209
14 594
16 185
13 442
13 446
737
765
782
815
828
889
890
Összesen, névértéken
12 976
14 469
14 992
15 409
17 013
14 330
14 336
Hitelintézetek
19 733
22 914
21 327
21 500
22 754
20 587
18 491
1 135
1 242
1 275
1 335
1 376
1 416
1 499
20 868
24 157
22 602
22 835
24 130
22 004
19 990
1,61 1,54 1,61
1,67 1,62 1,67
1,50 1,63 1,51
1,47 1,64 1,48
1,41 1,66 1,42
1,53 1,59 1,54
1,38 1,68 1,39
Hitelintézetek Befektetési vállalkozások
Befektetési vállalkozások Összesen, árfolyamértéken Hitelintézeti szolgáltatók Befektetési vállalkozások Összesen, árfolyamérték/névérték Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 105
2011. december
Kockázati jelentés
M50. táblázat Befektetési szolgáltatók ügyfélmegbízásai és értékpapírszámlái (negyedéves) 2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
Befektetési vállalkozások Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db)
334
347
353
361
366
368
366
Kapott megbízások száma (ezer db)
1435
1 642
1 236
1 189
1 243
1 077
1 095
Egy számlára jutó megbízások száma (db)
4,30
4,73
3,50
3,29
3,40
2,92
2,99
Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db)
1319
1 358
1 399
1 443
1 468
1 512
1 628
Kapott megbízások száma (ezer db)
1878
2 048
1 853
1 865
1 765
1 792
2 036
Egy számlára jutó megbízások száma (db)
1,42
1,51
1,32
1,29
1,20
1,19
1,25
Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db)
1653
1 705
1 752
1 804
1 834
1 880
1 994
Kapott megbízások száma (ezer db)
3313
3 690
3 089
3 054
3 007
2 869
3 131
Egy számlára jutó megbízások száma (db)
2,00
2,16
1,76
1,69
1,64
1,53
1,57
Hitelintézeti befektetési szolgáltatók*
Befektetési szolgáltatók összesen
Forrás: PSZÁF
M51. táblázat Befektetési szolgáltatók forgalma, prompt ügyletek (négy negyedéves gördülő, Mrd Ft) Bank Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Banki fióktelep Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Befektetési vállalkozás Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Befektetési szolgáltatók összesen Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok
2010 Q1 91 791 2 745 68 902 14 770 5 373 16 319 9 752 3 578 530 2 459 108 110 12 497 72 481 15 300 7 832
2010 Q2 101 219 3 077 74 539 17 621 5 982 17 125 10 098 4 073 547 2 408 118 344 13 175 78 612 18 168 8 390
2010 Q3 105 279 2 857 75 846 20 043 6 534 16 578 9 472 4 424 578 2 104 121 857 12 329 80 269 20 621 8 638
2010 Q4 109 196 2 817 77 970 21 689 6 720 44 951 443 24 663 19 726 120 16 240 9 065 4 900 644 1 630 170 388 12 325 107 533 42 060 8 470
2011 Q1 112 149 2 548 77 909 24 817 6 875 48 529 402 25 503 22 501 123 15 070 8 103 4 739 613 1 615 175 749 11 054 108 151 47 931 8 613
2011 Q2 112 957 2 072 78 511 25 921 6 453 49 309 364 25 321 23 509 115 13 740 6 747 4 855 609 1 529 176 005 9 182 108 687 50 040 8 096
2011 Q3 114 338 1 983 79 619 26 461 6 275 48 905 378 23 557 24 862 108 13 360 6 350 4 789 656 1 565 176 602 8 711 107 964 51 979 7 948
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 106
2011. december
Kockázati jelentés
M52. táblázat Befektetési szolgáltatók forgalma, származtatott ügyletek (négy negyedéves gördülő, Mrd Ft) Bank Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Banki fióktelep Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Befektetési vállalkozás Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Befektetési szolgáltatók összesen Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek
2010Q1 158 417 29 787 3 850 124 780 15 356 12 425 643 2 288 173 773 42 212 4 494 127 068
2010Q2 177 183 33 914 3 820 139 450 17 604 13 890 661 3 053 194 787 47 804 4 481 142 502
2010Q3 184 831 39 688 5 824 139 319 18 978 14 557 848 3 574 203 809 54 244 6 672 142 893
2010Q4 192 597 44 504 6 172 141 921 88 563 12 482 195 75 886 20 755 15 705 972 4 079 301 915 72 691 7 339 221 885
2011Q1 197 722 46 867 6 510 144 344 92 959 12 766 141 80 052 21 755 16 435 1 165 4 154 312 436 76 069 7 816 228 550
2011Q2 193 631 43 128 6 712 143 791 95 063 13 019 117 81 927 21 734 16 859 1 358 3 517 310 428 73 006 8 187 229 235
2011Q3 185 787 39 736 5 712 140 339 101 914 14 003 118 87 793 28 939 23 984 1 748 3 207 316 640 77 723 7 578 231 339
Forrás: PSZÁF
M53. táblázat Befektetési vállalkozások eredménykimutatása (éves gördülő, M Ft) Befektetési szolg. tevékenység eredménye Működési költségek Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény ROE* ROA*
2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 21 652 20 875 19 773 19 898 18 967 17 940 18 206 -14 249 -14 487 -14 344 -13 602 -13 695 -13 359 -12 860 -1 200 -1 384 -2 011 -2 689 -2 795 -2 858 -2 396 2 956 3 510 3 142 2 969 2 733 2 170 2 003 9 132 8 488 6 533 6 575 5 210 3 894 4 952 -174 -205 -199 -253 -250 -245 -248 8 959 8 283 6 334 6 322 4 960 3 648 4 704 7 548 6 800 4 940 5 469 4 211 2 940 4 041 28,9% 25,6% 18,5% 21,1% 16,5% 12,0% 17,3% 4,9% 4,3% 3,2% 3,7% 2,9% 2,1% 2,8%
Forrás: PSZÁF
M54. táblázat Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási eredménye (éves gördülő, M Ft) Bizományosi tevékenység Kereskedelmi tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés Egyéb befektetési szolg. tevékenység Befektetési szolg. tevékenység eredménye
2010Q1 13 936 4 346 927 398 2 044 21 651
2010Q2 14 486 2 829 1 162 405 1 994 20 875
2010Q3 13 709 2 322 1 341 347 2 054 19 773
2010Q4 14 411 2 551 1 296 317 1 323 19 898
2011Q1 13 539 2 079 1 688 375 1 287 18 967
2011Q2 12 366 2 208 1 741 392 1 233 17 940
2011Q3 12 927 1 863 1 902 387 1 127 18 206
Forrás: PSZÁF
M55. táblázat Befektetési vállalkozások* tőkekövetelményének kockázatok szerinti megoszlása (M Ft) Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat Elszámolási kockázat Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat Működési kockázat Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény Tőkekövetelmény
2010.09 1 540 0 1 177 2 561 0 5 278
2010.12 1 783 0 1 054 2 745 0 5 581
2011.03 1 597 0 1 067 2 809 0 5 473
2011.06 1 752 0 1 302 2 844 0 5 899
2011.09 1 485 0 1 598 2 663 0 5 746
* külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 107
2011. december
H
Kockázati jelentés
Alapkezelők
M80. ábra Kül- és belföldi befektetési jegyek állománya hazai szektorok szerint (Mrd Ft)
Nem pénzügyi vállalatok Biztosítók és nyugdíjp.
Egyéb pénzügyi közvetítők Háztartások
2 500
M81. ábra Kül- és belföldi befektetési jegyek állományának tranzakciós változása (Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok Biztosítók és nyugdíjp.
400
Egyéb pénzügyi közvetítők Háztartások
200
2 000
0 1 500
-200 -400
1 000
-600
500
-800
0 2005.06 2006.06 2007.06 2008.06 2009.06 2010.06 2011.06
-1 000 2005.06 2006.06 2007.06 2008.06 2009.06 2010.06 2011.06
Forrás: MNB
Forrás: MNB
M82. ábra Rezidensek által birtokolt külföldön alapkezelt befektetési jegyek állománya (Mrd Ft)
M83. ábra Befektetési alapkezelők koncentrációs mutatói
1 800
Külföldön alapkezelt befektetési jegyek (mrd Ft) A befektetési alapokban kezelt vagyon arányában (j.s.) 45%
100%
1 600
40%
95%
1 400
35%
90%
1 200
30%
85%
1 000
25%
80%
800
20%
600
15%
400
10%
70%
200
5%
65%
0 2005.06
2006.12
2008.06
2009.12
0% 2011.06
alapkezelés (top 5) portfóliókezelés (top 5)
alapkezelés (top 10) portfóliókezelés (top 10)
75%
60% 2005.09 2006.09 2007.09 2008.09 2009.09 2010.09 2011.09
Forrás: MNB, PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M84. ábra Az alapkezelők jövedelmezőség szerinti eloszlása (a szolgáltatók száma szerint)
M85. ábra Az alapkezelők jövedelmezőség szerinti eloszlása (a kezelt vagyon arányában)
2008 2010
2009
2008 2010
12
2009
50%
10
40%
8 30%
6
4
20%
2
10%
0 0>
0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90
90105
ROE (%)
105- 120< 120
0% 0>
0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90 90- 105- 120< 105 120
ROE (%)
Megjegyzés: Előzetes (nem auditált) számok alapján
Megjegyzés: Előzetes (nem auditált) számok alapján
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 108
2011. december
Kockázati jelentés
M56. táblázat Az alapkezelők, a kezelt alapok számának és a alapok vagyonának alakulása 2005.12 Befektetési alapkezelők* Befektetési alapok**
2006.12
2007.12
2008.12
2009.12
2010.12
2011.06
2011.09
24
26
30
34
34
35
35
34
173
244
332
431
442
488
494
504
Nyilvános
163
231
315
397
399
431
436
446
Zártkörű
10
13
17
34
43
57
58
58
1 879
2 558
3 236
2 567
3 100
3 894
3 819
3 509
1 830
2 472
3 125
2 362
2 685
3 210
3 123
3 047
50
85
110
204
415
683
697
463
Kezelt vagyon (Mrd Ft) Nyilvános Zártkörű
*jelentést küldő szolgáltatók száma, **jelentést küldő alapok száma Forrás: PSZÁF
M57. táblázat A nyilvános befektetési alapok befektetési politika szerinti megoszlása (Mrd Ft) 2010.03
2010.06
2010.09
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
Likviditási alap
867
934
951
938
929
930
959
Pénzpiaci alap
425
456
458
450
425
420
416
Rövid kötvényalap
165
174
159
158
156
160
152
Hosszú kötvényalap
138
137
146
135
142
148
133
Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
38
50
55
52
54
56
56
Kiegyensúlyozott vegyes alap
42
44
51
59
61
59
51
Részvénytúlsúlyos alap
273
255
290
275
221
204
140
Tiszta részvény alap
170
174
168
183
158
147
109
Garantált alap
417
423
441
407
412
409
420
58
68
76
83
99
119
125
Származtatott alap Ingatlanfejlesztő alap Ingatlanforgalmazó alap Egyéb, nem besorolt alap Összesen
3
3
3
4
3
1
0
307
353
378
393
397
387
404
68
70
72
74
79
81
82
2 971
3 143
3 248
3 210
3 137
3 123
3 047
Forrás: PSZÁF
M58. táblázat A nyilvános befektetési alapok hozamainak alakulása 2007
2008
2009
2010
2011Q3
Likviditási alap
6,8%
7,9%
7,3%
4,5%
2,2%
Pénzpiaci alap
6,1%
5,4%
7,8%
5,1%
3,2%
Rövid kötvényalap
5,6%
0,7%
18,0%
6,5%
0,9%
Hosszú kötvényalap
5,2%
-0,1%
14,0%
5,8%
5,5%
Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
5,1%
-4,1%
11,1%
5,9%
3,2%
Kiegyensúlyozott vegyes alap
6,2%
-28,3%
31,1%
11,8%
-2,2%
Részvénytúlsúlyos alap
3,8%
-46,0%
48,0%
17,8%
-14,3%
Tiszta részvény alap
-5,0%
-52,2%
43,0%
18,0%
-20,7%
Garantált alap
8,4%
-3,8%
7,4%
3,2%
-0,6%
Származtatott alap
9,7%
-4,1%
17,5%
9,0%
2,6%
Ingatlanfejlesztő alap
9,1%
6,5%
-0,9%
0,2%
-19,6% 4,1%
Ingatlanforgalmazó alap
7,5%
-0,9%
0,0%
6,5%
Egyéb, nem besorolt alap
10,6%
-20,4%
17,7%
8,3%
1,0%
6,2%
-5,5%
11,5%
7,0%
0,6%
A teljes állományon elért hozam *Első három negyedév összesített hozama Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 109
2011. december
Kockázati jelentés
M59. táblázat A nyilvános befektetési alapok eszközeinek megoszlása (Mrd Ft) 2008.12 Készpénz és betét Állampapírok Egyéb kötvények Jelzáloglevelek
2009.06
2009.12
2010.06
2010.12
2011.09
1 112
1 182
1 200
1 480
1 346
1 424
426
408
619
787
881
686
47
42
44
58
58
79
44
40
50
54
59
46
Részvények
155
126
188
185
241
262
Befektetési jegyek
229
274
319
369
380
367
Származtatott ügyletek Ingatlan Egyéb* Nettó eszközérték
29
31
38
34
34
27
238
226
225
243
234
257
49
-87
1
-69
-25
-102
2 329
2 243
2 685
3 143
3 209
3 047
*maradékváltozó, amely az adatszolgáltatás és az adatszolgáltatás változásának sajátosságaiból eredően képződik. Forrás: PSZÁF
M60. táblázat A kezelt alapok alakulása (állományok, Mrd Ft) 2008.12
2009.12
2010.12
2011.03
2011.06
2011.09
Befektetési alapok
2 567
3 100
3 894
3 855
3 819
Pénztári vagyon
2 013
2 737
3 725
3 784
956
931
Biztosítók
1 114
1 579
1 508
1 548
1 468
1 419
Egyéb Összesen
3 509
345
360
369
378
364
371
6 039
7 775
9 495
9 565
6 607
6 230
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Melléklet - 110
2011. december
I
Kockázati jelentés
Pénztárak
M86. ábra Nyugdíjpénztári befektetések földrajzi megoszlása az EU és az USA közt MNYP - EU MNYP - USA (jobb)
97%
ÖNYP - EU ÖNYP - USA (jobb)
M87. ábra Magánnyugdíjpénztári portfoliók a tagság és a kezelt vagyon arányában (százalék)
9%
96%
8%
95%
7%
94%
6%
93%
5%
92%
4%
91%
3%
90%
Növekedési Klasszikus
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
2%
2010.03
2010.09
2011.03
Kiegyensúlyozott
Tagság arányában
2011.09
Vagyon arányában
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M88. ábra A munkáltatói hozzájárulások az önkéntes pénztári bevételeken belül (Mrd Ft)
M89. ábra Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések (Mrd Ft)
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás (Önkéntes nyugdíjpénztár) Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás (Egészségp.) A teljes bevétel arányában (Önkéntes nyugdíjpénztár; jobb) A teljes bevétel arányában (Egészségp.; jobb) 100%
15
10
Egyösszegű kifizetés A várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés Járadékszolgáltatás (jobb) Fedezeti portfolió 7,33 %-a Fedezeti portfolió 9,42 %-a 100 0,330 0,327 80 0,325 60
50%
40
5
20 0 2010Q3
2011Q1
0,315
0,314
0,310
28,051
39,046
2010 Q1-Q3
2011 Q1-Q3
0
0% 2010Q1
0,320
39,359 28,378
0,305
2011Q3
Forrás: PSZÁF
Forrás: PSZÁF
M90. ábra Nyugdíjpénztári hozamok (negyedévenként, %)
M91. ábra Az önkéntes nyugdíjpénztárak működési eredményének alakulása (Mrd Ft)
% 15
Magán Önkéntes
2,0
10
1,5
5
1,0
0
0,5
-5
0,0
-10
-0,5
2009Q1
2009Q3
2010Q1
2010Q3
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2011Q1
2011Q3
Működési bevételek Működés MSZ eredménye
-0,05
-0,05 -0,21
2010Q1
Működési ráfordítások
-0,01
-0,26 2010Q3
2011Q1
-0,12
-0,23 2011Q3
Forrás: PSZÁF
Melléklet - 111
2011. december
M92. ábra A 3 legjelentősebb egészségpénztári szolgáltatás megoszlásának alakulása a teljes szolgáltatás arányában
60% 50%
gyógyszer eü szolgáltatások
25
0%
2010. első kilenc hónap 2011. első kilenc hónap 21,77
20 52,98%
52,54%
53,32%
15 10
8,37 6,61
5 23,31%
22,82%
21,25%
15,05%
16,25%
20% 10%
M93. ábra Fontosabb szolgáltatáscsoportokra fordított összeg (Mrd Ft)
gyógyászati segédeszköz
40% 30%
Kockázati jelentés
14,75% 2010.03
2010.09
2011.03
Forrás: PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1,72
0,76
0
2011.09
Forrás: PSZÁF
Melléklet - 112