ANALISIS VAR (VECTOR AUTOREGRESSION) UNTUK MEKANISME PEMODELAN HARGA DAGING AYAM
EFI RESPATI
SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2005
ABSTRAK EFI RESPATI. Analisis VAR (Vector Autoregression) untuk Mekanisme Pemodelan Harga Daging Ayam. Dibimbing oleh AUNUDDIN dan TJUK EKO HARI BASUKI. Faktor utama penentu pertumbuhan usaha agribisnis adalah tingkat dan kepastian harga. Faktor harga komoditas juga menentukan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Oleh karenanya, data harga komoditas pertanian penting yang up to date beserta peramalannya untuk beberapa periode ke depan menjadi kebutuhan utama para pengambil kebijakan di sisi pemerintah maupun bagi pelaku agribisnis. Harga suatu komoditas dibangun dari banyak peubah ekonomi yang mempengaruhinya, sebagai refleksi dari perubahan permintaan dan penawaran. VAR merupakan sistem persamaan yang dinamis yang dapat digunakan untuk mengkaji hubungan beberapa peubah ekonomik, dengan menggunakan sedikit asumsi tentang struktur ekonomi itu sendiri. Daging ayam merupakan komoditas sumber protein hewani pilihan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengkaji penggunaan model ekonometrik VAR guna membangun pemodelan harga daging ayam, serta (2) melakukan peramalan jangka pendek untuk peubah harga daging ayam menggunakan model VAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga rata -rata daging ayam secara nyata dipengaruhi oleh harga rata-rata ayam broiler hidup, harga rata-rata pakan finisher, harga rata-rata telur, harga eceran tahu mentah dan tempe kedele serta inflasi sub kelompok daging dan hasil-hasilnya. Hasil ramalan harga rata -rata daging ayam selama 3 bulan kedepan adalah sebesar Rp. 15.027,-/kg (Januari 2005), Rp. 14.002,-/kg (Pebruari 2005) dan Rp. 13.583,- (Maret 2005). Dibandingkan dengan data aktualnya, hasil ramalan dengan menggunakan model VAR tersebut mempunyai beda masing-masing sebesar 14,51%, 9,51% dan 11,52%. Kata kunci : harga daging ayam, var, vector autoregression
SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul : ‘ANALISIS VAR (VECTOR AUTOREGRESSION) UNTUK MEKANISME PEMODELAN HARGA DAGING AYAM’ adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, Desember 2005
Efi Respati NIM G151024064
Judul Tesis Nama NIM
: Analisis VAR (vector autoregression) untuk mekanisme pemodelan harga daging ayam : Efi Respati : G151024 064
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Aunuddin, M.Sc. Ketua
Dr. Ir. Tjuk Eko Hari Basuki, M.St. Anggota
Diketahui Ketua Program Studi Statistika
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr. Ir. Budi Susetyo, M.S.
Prof. Dr. Ir. Safrida Manuwoto, M.Sc.
Tanggal Ujian : 27 Desember 2005
Tanggal Lulus :
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih pada penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Agustus 2004 ini adalah pembangunan model dan peramalan harga daging ayam dengan menggunakan analisis VAR (vector auto regression). Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Aunuddin, M.Sc., dan Bapak Dr. Ir. Tjuk Eko Hari Basuki, M.St., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama penulisan karya ilmiah ini. Disamping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Edi Abdurachman, M.S. selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian, Departemen Pertanian, yang telah memberikan ijin dalam menyelesaikan sekolah di Institut Pertanian Bogor. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Staf Pengajar dan Administrasi Program Studi Statistika FMIPA, Institut Pertanian Bogor atas bimbingan dan bantuannya. Untuk teman-teman seperjuangan dari Departemen Pertanian, terima kasih atas segala dorongan dan semangatnya. Terakhir, untuk ibu, mas Agus, mba Danish dan ade Aliya, serta kakak dan adik-adik, terima kasih atas segala doa dan pengertiannya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat. Bogor, Agustus 2005
Efi Respati
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Purwokerto pada tanggal 14 Maret 1968 dari ayah Kamad Priyoatmodjo(alm) dan ibu Suyati. Penulis merupakan putri ketiga dari tujuh bersaudara. Penulis menikah dengan Agus Hermawan pada tanggal 8 Desember 2002 dan telah dikaruniai 2 orang putri : Danish Ara Faadhillah dan Faiza Aliya Nadira. Tahun 1986 penulis lulus dari SMA Negeri I Purwokerto dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Universitas Jenderal Soedirman melalui jalur PMDK. Pendidikan sarjana ditempuh di Fakultas Pertanian, UNSOED lulus pada tahun 1991. Pada tahun 2002, penulis memperoleh kesempatan untuk melanjutkan program Magister Sains di Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor setelah lulus matrikulasi. Beasiswa pendidikan pascasarjana diperoleh dari Pusat Data dan Informasi Pertanian, Departemen Pertanian. Penulis bekerja sebagai staf pada Pusat Data dan Informasi Pertanian sejak tahun 1992 hingga sekarang.
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL
vi
DAFTAR GAMBAR
vii
DAFTAR LAMPIRAN
viii
PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Penelitian TINJAUAN PUSTAKA Identifikasi Model VAR Kestasioneran Data Penentuan Panjang Lag Dekomposisi Ragam dan Fungsi Respons Impuls Penduga Model VAR Model Vector Error Correction (VECM) Mekanisme Terbentuknya Harga Komoditas BAHAN DAN METODE PENELITIAN Bahan Penelitian Metode Penelitian Tahapan Penyusunan Model HASIL DAN PEMBAHASAN Eksplorasi Data Kestasioneran Data Pemilihan Ordo Uji Kointegrasi dan Blok Eksogenitas Pendugaan Model Dekomposisi Ragam Respon Peubah Harga Rata -rata Daging Ayam Peramalan Harga Rata-rata Daging Ayam
1 1 3 4 4 6 7 8 9 9 11 12 12 12 13 15 15 15 16 17 18 20 22 24
SIMPULAN DAN SARAN
27
Simpulan Saran
27 27
DAFTAR PUSTAKA
28
DAFTAR TABEL
Halaman 1.
Uji Dickey Fuller untuk kestasioneran data
16
2.
Hasil perhitungan nilai AIC dan SBC
16
3.
Uji Johansen untuk kointegrasi
17
4.
Uji Blok Eksogenitas
17
5.
Dugaan parameter model yang nyata pada α = 0,05
19
6.
Dekomposisi ragam hingga peramalan 12 bulan kedepan
22
7.
Statistik Durbin Watson dan R 2
24
8.
Hasil peramalam harga rata -rata daging ayam (Rp/kg) berdasarkan
25
model VAR(6)
DAFTAR GAMBAR
Halaman 1.
Keseimbangan pasar (perpotongan kurva penawaran dan
11
permintaan) 2.
Tahapan penyusunan model
14
3.
Grafik respon harga daging ayam terhadap guncangan harga faktor input
23
4.
Grafik respon harga daging ayam terhadap guncangan harga
23
komoditas pengganti 5.
Grafik nilai aktual dan dugaan harga daging ayam
25
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman 1.
Peubah-peubah yang digunakan dalam penelitian
30
2.
Data yang digunakan dalam pemodelan harga daging ayam
31
3.
Hasil eksplorasi data 10 peubah yang digunakan dalam model
33
4.
Dugaan parameter model VECM ordo p=6
38
5.
Dugaan parameter model VAR
41
6.
Plot sisaan dengan model VAR(6)
44
