Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Medan
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT KONSUMSI PADA BANK UMUM DI INDONESIA (PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL)
Skripsi
Disusun Oleh
Albert N. Harefa 060501108 Ekonomi Pembangunan
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Medan 2010
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
Consumer Credit in Indonesia has a significant improvement since crissis happened in 1997. The Improvement of consumer credit became better along with the improvement of Total Credit in Indonesia. Even that, the number of credit consumer was bigger than working capital credit, and investment credit. A big yield of this credit make many banks want to get o lot of profit from this credit. But the problem happened today is the Non Performing Loan of this credit is bigger than working capital credit and investment credit. A good handle for this non performing loan of consumer credit is needed so that the national banking system isn’t disturbed. The aim of this research is to analyze the factors influencing credit consumer in public bank in Indonesia during 2002 - 2009. Credit consumer interest rate, Gross domestic product one year ago, and the number of unemployment become the factors for the analyzing. The method used to estimate this research is to shortterm dynamic analysis by using Error Correction Model with the first test carried out of the unit root test and cointegration test. The results of this research show that in short term Consumer credit interest rate has a negative significant influence to the demand for credit consumer but in long term the relation become positive. While Gross domestic product one year ago show the positive influence on both in short and long term and the number of unemployment has negative relation in short term and long term. Keywords : Consumer Credit, Interest rate, GDP, Unemployment
ii
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Kredit Konsumsi di Indonesia berkembang sangat pesat sejak krisis tahun 1997. Perkembangan pesat kredit konsumsi seiring dengan perkembangan total kredit di Indonesia. Bahkan, jumlah kredit konsumsi lebih besar dari kredit modal kerja dan kredit investasi. Imbal hasil yang besar menjadikan banyak bank untuk meraih banyak keuntungan dari kredit jenis ini. Tetapi, masalah yang terjadi saat ini adalah kredit macet dari kredit ini lebih besar dari kredit modal kerja dan kredit investas. Perlu penanganan yang baik agar kredit macet yang besar dari kredit ini tidak mengganggu sistem perbankan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kredit konsumsi pada bank umum di Indonesia selama tahun 2002 – 2009. Suku bunga kredit konsumsi, produk domestik bruto satu tahun sebelumnya dan jumlah pengangguran menjadi faktor – faktor dalam analisis ini. Metode yang digunakan untuk mengestimasi penelitian ini adalah dengan analisis dinamis jangka pendek dengan menggunakan metode ECM (Error Correction Model) dengan terlebih dahulu dilakukan uji akar-akar unit (unit root test) serta uji kointegrasi. Hasil – hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek tingkat suku bunga kredit konsumsi berpengaruh negatif pada permintaan jumlah kredit konsumsi tetapi dalam jangka panjang hubungannya menjadi positif. Sedangkan produk domestik bruto satu tahun sebelumnya menunjukkan pengaruh positif baik dalam jangka pendek dan jangka panjang begitu juga dengan jumlah pengangguran yang memiliki pengaruh negatif baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kata Kunci : Kredit Konsumsi, Suku Bunga, PDB, Pengangguran
iii
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esar sebagai sumber segala hikmat yang telah melimpakan berkat dan karunia sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun guna penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Adapun Skripsi ini berjudul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Konsumsi Pada Bank Umum Di Indonesia (Pendekatan Error Correction Model)”, dimana isi dan materi skripsi ini di dasarkan dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari data Statistik Keuangan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara, bahan – bahan bacaan dan Jurnal – jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Pada kesempatan ini saya selaku penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesarnya kepada orang tua saya, T. Harefa dan N. Telaumbanua yang telah memberikan semangat, dorongan, doa dan materil selama saya menjalani masa perkuliahan dan hingga akhirnya menyelesaikan penyusunan skirpsi ini dan juga tidak lupa saya mengucapkan kepada adik saya tercinta, Nonifili Harefa, yang selalu menjadi teman bertukar pikiran dan pemberi semangat. Selain itu, tidak lupa saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan pengharga sebesar – besarnya kepada : 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, SE, M.Ec selaku dekan fakultas Ekonomi Universitas Sumater Utara. 2. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec. selaku Ketua Departemen dan Bapak Irsyad Lubis, SE, MSoc, Ph.D. selaku Sekretaris Departemen Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan dukungan dan bantuan selama menjalani studi. 3. Bapak Drs. Iskandar Syarief, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulisan dalam penyempurnaan skripsi ini.
iv
Universitas Sumatera Utara
4. Bapak Syarief Fauzi, M..Acc, Ak selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran dan masukan bagi penulis dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. 5. Ibu Ilyda Sudarjad selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran dan masukan bagi penulis dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. 6. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas
Sumatera
Utara
khususnya
Departemen
Ekonomi
Pembangunan. 7. Seluruh staf di Kantor Bank Indonesia Cabang Medan, terutama kepada kak Mufidah yang telah membantu dalam proses pengumpulan data. 8. Seluruh staf di Kantor Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu dalam proses pengumpulan data. 9. Teman terkasihku, Christine, yang selalu memberi semangat dan masukan hingga skripsi ini selesai. 10. Sahabatku Arisandy yang selalu memberikan tumpangan rumah, Irwin serta teman – teman EP 06 seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya. 11. Teman – temanku di Gerakan Pemuda GPIB Filadelfia Medan yang kompak selalu, Kak Keke, Bung Tepen, khususnya buat Bung Dani yang selalu mengizinkan penulis meminjam komputer gereja. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan membantu semua pihak yang memerlukannya, terutama rekan mahasiswa Departemen Ekonomi Pembangunan.
Medan, Mei 2010 Penulis
Albert N. Harefa 060501108
v
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI Halaman ABSTRACT ............................................................................................... i ABSTRAK .................................................................................................. ii KATA PENGANTAR ................................................................................. iii DAFTAR ISI ............................................................................................... vi DAFTAR TABEL ....................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xii DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xiv
BAB I: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................. 1 1.2 Perumusan Masalah ......................................................................... 10 1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................ 11 1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................... 12
BAB II: URAIAN TEORITIS 2.1 Bank ............................................................................................... 13 2.1.1 Pengertian Pengertian Bank .................................................. 13 2.1.2 Jenis – Jenis Bank ................................................................. 14 2.1.3 Kegiatan Bank ...................................................................... 16 2.1.4 Pengertian Kredit Bank ......................................................... 17 2.1.5 Fungsi Kredit ........................................................................ 18 2.1.6 Kredit Konsumsi ................................................................... 19
vi
Universitas Sumatera Utara
2.2 Konsumsi ........................................................................................ 21 2.2.1 Teori Pendapatan Absolut ..................................................... 22 2.2.2 Teori Pendapatan Relatif ....................................................... 23 2.2.3 Teori Siklus Hidup ................................................................ 25 2.2.4 Teori Pendapatan Permanen .................................................. 27 2.3 Permintaan Dalam Ilmu Ekonomi ..................................................... 29 2.3.1 Pengertian Permintaan .......................................................... 29 2.3.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan .................. 30 2.3.3 Fungsi Permintaan ................................................................. 30 2.3.4 Hukum Permintaan ................................................................ 32 2.3.5 Perubahan Jumlah dan Pergeseran Permintaan ....................... 32 2.3.6 Elastisitas Permintaan ............................................................ 35 2.4 Suku Bunga ..................................................................................... 37 2.4.1 Pengertian Suku Bunga .......................................................... 37 2.4.2 Jenis – Jenis ......................................................................... 38 2.4.3 Komponen Dalam Menentukan Bunga Kredit ....................... 40 2.4.4 Jenis Pembebanan Bunga Kredit ............................................ 41 2.4.5 Teori Suku Bunga .................................................................. 42 2.4.5.1 Teori Klasi ............................................................... 42 2.4.5.2 Teori Fisher .............................................................. 43 2.5 Produk Domestik Bruto ................................................................... 44 2.5.1 Pengertian Produk Domestik Bruto ....................................... 44 2.5.2 Metode Penghitungan PDB .................................................... 46 2.6 Pengangguran .................................................................................... 49
vii
Universitas Sumatera Utara
2.6.1 Tingkat Pengangguran ........................................................... 50 2.6.2 Jenis – Jenis Pengangguran .................................................... 51 2.6.3 Dampak Pengangguran .......................................................... 53 2.7 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 54 2.8 Hipotesis ......................................................................................... 57
BAB III: METODE PENELITIAN 3.1 Ruang Lingkup Penelitian ............................................................... 59 3.2 Jenis dan Sumber Data .................................................................... 59 3.3 Pengolahan Data .............................................................................. 60 3.4 Metode Analisis ............................................................................. 60 3.4.1 Uji Akar-Akar Unit (Unit Root Test) .................................... 61 3.4.2 Uji Derajat Integrasi .............................................................. 62 3.4.3 Uji Kointegrasi (Cointegration test) ....................................... 63 3.4.4 Error Correction Model (ECM) .............................................. 66 3.5 Test of Goodness of Fit ................................................................... 71 3.5.1 Koefisien Determinasi (R-Square) ........................................ 71 3.5.2 Uji Signifikansi Parsial (T- Statistik) ..................................... 71 3.5.3 Uji Keseluruhan (F- Statistik) ............................................... 72 3.6 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik ................................................... 73 3.7.1
Multikolinenarity .................................................................. 73
3.7.2
Autokorelasi ......................................................................... 74
3.7 Defenisi Operasional Variabel .......................................................... 75
viii
Universitas Sumatera Utara
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia ..................................... 77 4.2 Perkembangan Bank Umum ............................................................ 78 4.3 Perkembangan Kredit Konsumsi ...................................................... 85 4.4 Perkembangan Suku Bunga Kredit Konsumsi .................................. 88 4.5 Perkembangan Produk Domestik Bruto ........................................... 91 4.6 Perkembangan Pengangguran Di Indonesia ..................................... 97 4.6.1 Pengangguran Menurut Kategori............................................ 99 4.6.2 Pengangguran Menurut Jenis Kelamin ................................... 101 4.6.3 Pengangguran Menurut Pendidikan ........................................ 101 4.6.4 Pengangguran Menurut Daerah Tempat Tinggal .................... 105 4.7 Hasil Analisis Data .......................................................................... 106 4.7.1 Hasil Uji Akar-Akar Unit dan Derajat Integrasi ..................... 106 4.7.2 Uji Kointegrasi ..................................................................... 108 4.7.3 Analisis Model ECM (Error Correction Model) ................... 109 4.7.3.1 Persamaan Jangka Pendek ....................................... 110 4.7.3.2 Persamaan Jangka Panjang ...................................... 112 4.7.4 Test Of Goodness Of Fit (Uji Kesesuaian) ............................. 113 4.7.4.1 Analisis Koefisien Determinasi (R²) ........................... 113 4.7.4.2 Uji F – Statistik .......................................................... 114 4.7.4.3 Uji T – Statistik .......................................................... 115 4.8 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik .................................................. 121 4.8.1 Uji Multikolinearitas ............................................................... 121 4.8.2 Uji Autokorelasi (LM-Test) .................................................... 122
ix
Universitas Sumatera Utara
4.9
Interpretasi Secara Ekonomi .......................................................... 123
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ..................................................................................... 128 5.2 Saran ............................................................................................... 130 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
x
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL No. Tabel 1.
Judul
Halaman
: Perkembangan Kredit Modal Kerja, Investasi Dan Konsumsi Pada Bank Umum Di Indonesia
2.
3
: Contoh Strategi Dan Produk Kredit Konsumsi Beberapan Bank Umum Di Indonesia
87
3.
: Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia
99
4.
: Data Pengangguran Indonesia Tahun 2001 -2009
100
5.
: Data Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan
104
6.
: Data Penganggura Di Perkotaan Dan Di Pedesaan
105
7.
: Uji Akar Unit Dan Derajat Integrasi
107
8.
: Hasil Estimasi Uji Kointegrasi
109
9.
: Hasil Estimasi Model ECM
109
10.
: Hasil Uji Multikolinearitas
122
11.
: Hasil Uji Autikorelasi
123
xi
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR GAMBAR No. Gambar
Judul
Halaman
2.1
: Rachet Effect
25
2.2
: Teori Siklus Hidup
26
2.3
: Teori Pendapatan Permanen
28
2.4
: Kurva Permintaan
31
2.5
: Pergeseran Kombinasi Permintaan
33
2.6
: Pergeseran Kurva Permintaan
34
2.7
: Pembentukan Pengangguran Sukarela dan Terpaksa
51
2.8
: Kurva Uji T-Statistik
72
2.9
: Kurva Uji F-Statistik
73
3.1
: Perkembangan PDB Sub Sektor Perbankan
84
3.2
: Perkembangan Kredit Konsumsi Di Indonesia
85
3.3
: Perbandingan Suku Bunga Kredit Modal Kerja Investas, Konsumsi Dengan BI Rate
89
3.4
: Perkembangan Produk Domestik Bruto Di Indonesia
93
3.5
: Kurva Uji F-Statistik
115
3.6
: Kurva Uji T-Statistik Log Suku Bunga Kredit Konsumsi Dalam Jangka Pendek
3.7
116
: Kurva Uji T-Statistik Log PDBT-1 Dalam Jangka Pendek
117
3.8
: Kurva Uji T-Statistik Log Jumlah Pengangguran
3.9
: Kurva Uji T-Statistik Log Suku Bunga Kredit Konsumsi Dalam Jangka Panjang
118
119
xii
Universitas Sumatera Utara
4.1
: Kurva Uji T-Statistik Log PDBT-1 Dalam Jangka Panjang
4.2
120
: Kurva Uji T-Statistik Log Jumlah Pengangguran Dalam Jangka Panjang
121
xiii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR LAMPIRAN No. Lampiran
Judul
1
: Data Variabel
2
: Hasil Uji Akar – Akar Unit Variabel Log Jumlah Kredit Konsumsi
3
: Hasil Uji Akar – Akar Unit Variabel Log Suku Bunga Kredit Konsumsi
4
: Hasil Uji Akar – Akar Unit Variabel Log Produk Domestik Bruto Satu Tahun Sebelumnya 5
: Hasil Uji Akar – Akar Unit Variabel Log Jumlah Pengangguran
6
: Hasil Uji Kointegrasi
7
: Hasil Regresi Dengan Metode ECM
8
: Hasil Uji Multikolinearitas ECM dengan Matrix Correlation
9
: Hasil Uji Autokorelasi ECM dengan LM - Test
xiv
Universitas Sumatera Utara
