ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERMEDIASI PERBANKAN DI INDONESIA (Studi Pada PT Bank Mandiri Tbk periode 2010-2014)
SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Pada program sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim
Disusun oleh : Nur Aliyah NIM 121010343
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG 2016
i
ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Nur Aliyah
NIM
:121010343
Fakultas/Progdi
:Ekonomi/Manajemen
Judul : Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Intermediasi Perbankan di Indonesia (Studi pada PT Bank Mandiri Tbk Periode 2010-2014)
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
Semarang,25 juli 2016 Yang Menyatakan,
Nur Aliyah (121010343)
iii
MOTTO HIDUP
عمَّل َ ّل ِ ُن عَلَى ك ُ الصَّبْ ُر ُيعِ ْي “ Kesabaran
itu dapat menolong segala pekerjaan”
ََمنْ جَّدَ وَجَّد “ Barang
Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya”
iv
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb Alhamdulillahirabbil’aalamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala ridlo, rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafa’atnya di dunia dan di akhirat nanti, dan semoga kita semua dapat meneladani kepemimpian beliau, Amin. Alhamdulillah penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Intermediasi Perbankan di Indonesia (Studi Pada PT Bank Mandiri Tbk periode 2010-2014) ini dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata satu (SI) di fakultas Ekonomi Progdi Manajemen UNWAHAS Semarang. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengakui telah memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Tanpa bantuan yang ada, penulis ragu, apakah skripsi ini dapat selesai dengan kondisi yang seperti ini atau tidak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada: 1. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA. Selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang. 2. Bapak Drs. H. Umar Chadiq, SE., MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang. 3. Dosen Pembimbing I, Bapak Drs. H. Umar Chadiq,SE.,MM yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktunya untunk membimbing. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada Beliau. Aamiin. 4. Dosen Pembimbing II, Bapak Atieq Amjadallah Alfie,SE.,M.SI yang sudah meluangkan waktunya dengan hati yang sabar untuk membimbing penulis, semoga Barokallah. 5. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan. 6. Kedua Orang Tua yang selalu mendo’aka, memberikan motivasi, dukungan, semangat, semoga Barokah. 7. Saudara-saudara penulis, kakak, mbak-mbak yang selalu mendukung, menyemangati,mendoakan dan memberi kekuatan kepada penulis sehingga bisa sabar mengahadapi masa-masa sulit. 8. Sahabat-sahabat penulis Trie, Eka, Diyah, April, Muna, fendhi,Alwi,said yang senantiasa mendampingi penulis disaat susah maupun senang,
v
memberikan semangat dan dukungannya selama awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. 9. Untuk seseorang yang semoga di ridloi oleh Allah, terimakasih sudah memberikan kekuatan, semangat, dan selalu menghibur disaat down menjalani saat-saat yang sulit. 10. Teman-teman Ekonomi khususnya prodgi Manajemen angkatan 2012 yang selalu menghibur, memberi semangat dan mendoakan penulis agar bisa melalui masa-masa sulit menjelang akhir skripsi. 11. Terima kasih kepada keluarga kecil Assami’u yang senantiasa mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis. 12. Keluarga besar pondok pesantren luhur wahid semarang, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. 13. Teman-teman KKN di jatibarang yang senantiasa memberikan moment yang mengesankan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Rabbal Aalamin. Oleh karena itu, sekripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga saran dan kritik dari para ahli sangat diharapkan. Dan semoga sekripsi ini bisa bermanfaat untuk peneliti selanjutnya. Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Semarang, Juni 2016
Nur Aliyah
vi
DAFTAR ISI
Judul....................................................................................... ...........
i
Halaman Pengesahan............................................................. ............
ii
Surat Pengesahan Keaslian...............................................................
iii
Motto Hidup.......................................................................................
ix
Kata Pengantar...................................................................................
v
Daftar Isi.............................................................................................
vii
Daftar Tabel........................................................................................
x
Daftar Gambar....................................................................................
xi
Daftar Lampiran..................................................................................
xii
Abstract..............................................................................................
xiii
Abstrak...............................................................................................
xiv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah..................................................
1
1.2 Rumusan Masalah...........................................................
10
1.3 Tujuan Kegunaan Penelitian............................................
11
1.4 Tujuan Penelitian.............................................................
11
1.5 Kegunaan Penelitian........................................................ .
11
1.4 Sistematika Penulisan...................................................... .
12
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori.....................................................................
14
2.1.1 Pengertian Bank................................................................
14
2.1.2 Sejarah Perbankan di Indonesia.......................................
17
2.1.3 Jenis-Jenis Bank..............................................................
17
2.1.3.1 Kegiatan-Kegiatan Bank................................................
19
2.1.3.2 Tugas-Tugas Bank Indonesia........................................
20
2.1.3.3 Tujuan Bank Indonesia..................................................
23
2.1.4 Penilaian Kesehatan Bank................................................
24
2.1.5 Pengertian Intermediasi Bank..........................................
27
2.1.5.1 Indikator Fungsi Intermediasi Bank................................
29
vii
2.1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)..........................................
29
2.1.5 Giro Wajib Minimum (GWM)...........................................
33
2.1.6 Non Performing Loan (NPL)....................................... .....
36
2.2 Penelitian Terdahulu..............................................................
39
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis..................................................
42
2.4 Hipotesis.................................................................................
43
2.4.1. Pengaruh CAR Terhadap Fungsi Intermediasi Bank..........
44
2.4.2 Pengaruh GWM Terhadap Fungsi Intermediasi Bank.........
45
2.4.3 Pengaruh NPL Terhadap Fungsi Intermediasi Bank...........
46
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.......................
47
3.1.1 Variabel Penelitian.............................................................
47
3.1.2 Devinisi Operasional Variabel............................................
48
3.1.2.1 Capital Adequacy Ratio....................................................
48
3.1.2.2 Giro Wajib Minimum.......................................................
50
3.1.2.3 Non Performing Loan......................................................
50
3.2 Populasi dan Penelitian Sampel..............................................
51
3.2.1 Populasi................................................................................
51
3.2.2 Sampel.................................................................................
51
3.3 Jenis dan Sumber Data.........................................................
52
3.4 Metode Pengumpulan Data...................................................
52
3.5 Metode Analisis......................................................................
53
3.5.1 Analisis Deskriptif...............................................................
53
3.5.2 Analisis Regresi Berganda..................................................
53
3.5.3 Uji Asumsi Klasik................................................................
54
3.5.3.1 Uji Normalitas...................................................................
54
3.5.3.2 Uji Multikolonieritas.........................................................
56
3.5.3.3 Uji Autokorelasi...............................................................
57
3.5.3.4 Uji Heterokedastisitas......................................................
58
3.5.4 Pengujian Hipotesis...........................................................
58
3.5.4.1 Pengujian Signifikan Parameter Individual (Uji t)........
59
viii
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian..........................
61
4.2 Analisis Data....................................................... ...........
63
4.2.1 Statistik Deskriptif........................................................
63
4.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda................................
65
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.........................................................
67
4.2.3.1 Uji Normalitas Data....................................................
67
4.2.3.2 Uji Heterokedastisitas.................................................
69
4..2.3.3 Uji Multikolonieritas..................................................
71
4.2.3.4 Uji Autokorelasi..........................................................
72
4.3 Pengujian Hipotesis..........................................................
74
4.3.1 Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t) ...........................
74
4.4 Pembahasan.......................................................................
76
4.4.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis pertama.......................
77
4.4.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis kedua..........................
78
4.4.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ketiga..........................
79
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan..........................................................................
81
5.2 Keterbatasan.........................................................................
82
5.3 Saran.....................................................................................
82
DAFTAR PUSTAKA.........................................................................
ix
84
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Perkembangan Rasio Keuangan............................................
.7
Tabel 2.2 Peneliti Terdahulu.................................................................
41
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif.......................................................
63
Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda..........................
65
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov......
68
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas...................................................
72
Tabel 4.5 Hasil Uji Durbin Watson........................................................
73
Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikan parsial (Uji t).........................................
74
x
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis..........................................
43
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Normal Plot..................................
67
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas............................................
70
xi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Perkembangan Rasio Keuangan.....................................
87
Lampiran 2 Hasil Statistik Deskriptif................................................
88
Lampiran 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.........................
88
Lampiran 4 Hasil Uji Normalitas Data..............................................
89
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov..........
89
Lampiran 6 Hasil Uji Heterokedastisitas........................................
90
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolonieritas...........................................
91
Lampiran 8 Hasil Uji Durbin Watson..............................................
91
Lampiran 9 Hasil Uji Signifikan Parsial (uji t)................................
92
Lampiran 10 perhitungan CAR tahun 2010-2014.............................
93
Lampiran 11 perhitungan GWM tahun 2010-2014.............................
94
Lampiran 12 perhitungan NPL tahun 2010-2014................................
95
Lampiran 13 Laporan Keuangan PT Bank Mandiri............................
96
xii
ABSTRACT Bank is one institution that has an important role in the economy of a country , as a financial intermediary . Banking is one of the key sector that serves as an intermediary institution , that distribute funds from the excess funds at the party in need of funds . Analysis study aims to determine the factors that affect the function of banking intermediation in Indonesia , with the hypothesis suspected influence of Capital Adequacy Ratio , Statutory and Non-Performing Loans to the function of banking intermediation in Indonesia . This research use multiple linear regression analysis , which is to determine the effect adequay capital ratio, statutory reserves and non -performing loans of the banking intermediation in Indonesia . The results obtained partial variable is negative and significant effect is non -performing loans , this can be seen by t calculate equal to -5.699 < 1.73961 t table with a significance level of 0.000 <0.05 . As for other variables such as the capital adequacy ratio and the minimum reserve requirement has not proved to be positive and significant effect in this study . Keywords : loan to deposit ratio,capital adequacy ratio, giro wajib minimum dan non performing loan
xiii
ABSTRAK Bank merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting di dalam perekonomian suatu negara, sebagai lembaga perantara keuangan. Perbankan adalah salah satu sektor kunci yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang berlebihan dana pada pihak yang membutuhkan dana. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Analisis faktorfaktor yang mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan di indonesia, dengan hipotesis diduga ada pengaruh Capital Adequacy Ratio, Giro Wajib Minimum dan Non Performing Loan terhadap fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh capital adequay ratio, giro wajib minimum dan non performing loan terhadap fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh secara parsial variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan adalah non performing loan, hal ini dapat dilihat dengan t hitung sebesar -5,699 < t tabel 1,73961 dengan taraf signifikasi 0,000 < 0,05. Adapun Variabel lain seperti capital adequacy ratio dan giro wajib minimum belum terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam penelitian ini. Kata Kunci : loan to deposit ratio,capital adequacy ratio, giro wajib minimum dan non performing loan.
xiv
1
