OPTIMALISASI FUNGSI INTERMEDIASI PEMBIAYAAN SEKTORAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) strata Satu pada Prodi Ekonomi dan Perbankna Islam (Muamalat) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Oleh: Ratna Octaviana NPM : 20100730064
FAKULTAS AGAMA ISLAM PRODI EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM ( MUAMALAT ) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 2013 i
NOTA DINAS Lamp. Hal
: 3 eks. Skripsi : Persetujuan
Yogyakarta, 10 Maret 2013 KepadaYth. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Assalamu’alaikumwr.Wb. Setelah menerima dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka sayaberpendapat bahwa skripsi saudari : Nama
: Ratna Octaviana
NPM
: 20100730064
Judul
: OPTIMALISASI FUNGSI INTERMEDIASI PEMBIAYAAN SEKTORAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada ujian akhir tingkat Sarjana pada Fakultas Agama
Islam
Prodi
Ekonomi
dan
Perbankan
Islam
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta. Bersama ini saya sampaikan naskah skripsi tersebut, dengan harapan dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Wassalamu’alaikumwr.wb. Pembimbing
( Syarif As’ad, SEI, M. Si )
ii
PENGESAHAN Judul Skripsi OPTIMALISASI FUNGSI INTERMEDIASI PEMBIAYAAN SEKTORAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Yang dipersiapkan dan disusun oleh : Nama
: Ratna Octaviana
NPM
: 20100730064
Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam pada tanggal 24 Maret 2013 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima :
Sidang Dewan Seminar Proposal Skripsi
KetuaSidang : Mukhlis Rahmanto, Lc, MA
(…………………)
Pembimbing : Syarif As’ad, SEI, M. Si
(…………………)
Penguji
: Drs. Muh. Mas’udi, M.Ag
(…………………)
Yogyakarta, 29 April 2013 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dekan,
( Dr. MahliZainuddin, M.Si)
iii
PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini : Nama Mahasiswa
: Ratna Octaviana
Nomor Mahasiswa
: 20100730064
Program Studi
: Ekonomi dan Perbankan Islam
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri dan belum pernah
diajukan
untuk
memperoleh gelar kesarjanaan di
suatu
Perguruaan
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Yogyakarta, 10 Maret 2013 Yang membuat pernyataan
Ratna Octaviana
iv
MOTTO
“ No Future without Sacrifice “ Tidak ada masa depan tanpa pengorbanan
“ Life is not life without PASSION! “
v
HALAMAN PERSEMBAHAN
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, aku persembahkan karya hasil belajarku ini untuk orang yang kucintai : ~>Papa Mama tercinta, harta yang sangat berharga di dunia ini yang aku miliki, motivator super dalam hidupku yang tak pernah lelah membimbing, mendoakan ku dan mendengarkan seluruh cerita serta keluh kesah ku. Mendidik, membesarkan dan menyayangiku tanpa syarat meski aku telah banyak melakukan kesalahan. Pengorbanan dan kesabaran papa dan mama sangat berarti untuk adek hingga dapat menyelesaikan studi saat ini. Hanya Allah yang dapat membalas kasih sayang papa dan mama, karena adek mungkin tidak akan bisa membalas semuanya.
*My family is everithing*
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikumWr. Wb. Alhamdulillah, puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan hidup yang baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Optimalisasi Fungsi Intermediasi Pembiayaan Sektoral Perbankan Syariah di Indonesia “ Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah. Mengingat keterbatasan kemampuan penulis dan menyadari sepenuhnya apa yang telah dicapai ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dengan ketulusan dan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Prof Dr. Bambang Cipto,MA Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2. Dr. Mahli Zainudin, M.Si Dekan Fakultas Agama Islam. 3. Syarif As’ad SEI,M.SI Kepala Jurusan Ekonomi Perbankan Islam sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Asep Purnama Bahtiar, S.Ag, M.Si Dosen Pembimbing Akademik. vii
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam UMY, terima kasih atas setiap ilmu dan kesabarannya dalam membimbing. 6. Kedua orang tuaku, Bapak Nursabdi dan Ibu Fadilah yang selalu saya cintai dan sayangi, yang telah berjuang dan berkorban apa pun dalam membesarkan, mendidik dan menjadi teman hidup saya yang memberikan semuanya serta selalu mendo’akan saya. 7. Nenek ku tersayang, yang selalu mendoakan saya sehingga diberi kelancaran dan kesuksesan. 8. Keluarga besarku, di Jambi, Medan, dan Jakarta yang selalu memotivasi saya dalam belajar. 9. Muhammad Ghafara Liano, yang selalu memotivasi, mengingatkan, mendoakan dan membimbingku untuk belajar dan semangat menyelesaikan skripsi ini. 10. Untuk teman seperjuangan Lisa Javisca, Indriana sari, Camilia NB, Arum Niti Wijayanti, Lutfia Nurfitriana, Khadif Almahdi, Mirsyad Akbar. R, yang telah memberikan semangat dan motivasi serta selalu siap saya repotkan dalam menyelesaikan skripsi ini. 11. Sahabatku tercinta Tri Lestari dan Rizka Pikrinnisa yang selalu menemani, membantu dan menyemangati saya. 12. Sahabat-sahabat yang aku sayangi Ofa, Picii, Innani, Watte, Rhini, Bohay, Indah, Kinoy, Dilla, Fikr dan lainnya yang ga bisa disebutin satu persatu. Terima kasih yang sudah mengisi hidupku dengan penuh perhatian, motivasi, canda dan tawa. Semoga kita semua sukses di masa yang akan datang. 13. Untuk teman-teman EPI UMY 2010 Kelas B, jangan lupakan 3 tahun lebih kita bersama. 14. Untuk semua mahasiswa EPI UMY 2010, yang selalumengisihari-haridenganpenuh emosi, canda, tawa, suka, duka,banyak yang sudah kita lalui kawan-kawan....
viii
15. Dan untuk semuanya terima kasih banyak.
Penulis berharap penelitian yang telah dilakukan dan disajikan dalam bentuk skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.
Wassalamu’alaikumWr. Wb. Yogyakarta, 10 Maret 2013
Penulis
ix
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL ................................................................................................
i
HALAMAN NOTA DINAS ....................................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN ……………………………………………………..
iv
HALAMAN MOTTO ...............................................................................................
v
HALAMAN PERSEMBAHAN ...............................................................................
vi
KATA PENGANTAR ..............................................................................................
vii
DAFTAR ISI .............................................................................................................
x
DAFTAR TABEL .....................................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................
xiv
ABSTRAK ................................................................................................................
xv
ABSTRACT ………………………………………………………………………..
xvi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..............................................................
1
B. Rumusan Masalah .......................................................................
6
C. Tujuan Penelitian .........................................................................
7
D. BatasanPenelitiaan......................................................................
7
E. ManfaatPenelitian .......................................................................
7
F. SistematikaPenulisanPenelitian ………………………….…....
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI A. Tinjauan Pustaka ...........................................................................
10
B. Kerangka Teori .............................................................................
13
1. Pilar Ekonomi Islam ………...................................................
13
2. Pengertiaan dan Fungsi Bank..................................................
15
3. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi.....................................
17
4. Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Indonesia...........................
22
5. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi ....................
26
6. Pengertian Pembiayaan dan Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah..
28
7. Pembiayaan Sektoral Bank Syariah .........................................
30
x
C. Hipotesis ………………………………………………..……….
33
D. Model Penelitian ...........................................................................
34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian ...........................................................................
35
B. Sumber dan Jenis data ................................................................. .
35
C. Teknik Pengambilan Sampel........................................................
35
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian ....................................
35
E. Teknik Analisis Data ....................................................................
39
1. Uji Akar Unit ( ADF Test ) ....................................................
39
2. Uji Derajat Integrasi ...............................................................
40
3. Uji Kointegrasi .......................................................................
40
4. Analisis Error Correction Model ...........................................
41
5. Uji Asumsi klasik ...................................................................
43
6. Uji Hipotesis ..........................................................................
44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Analisis Data ......................................................................
47
1. Uji Akar Unit ( ADF Test ) ....................................................
47
2. Uji Derajat Integrasi ...............................................................
48
3. Uji Kointegrasi .......................................................................
49
4. Analisis Error Correction Model ...........................................
52
5. Uji Asumsi klasik ...................................................................
54
a. Uji Multikolinieritas .........................................................
54
b. Uji Heterokedastisitas ......................................................
55
c. Uji Autokorelasi ...............................................................
56
6. Uji Hipotesis ..........................................................................
57
a. Uji Parsial ( Uji t ) ............................................................
57
b. Uji F ..................................................................................
59
c. Uji R2 ................................................................................
59
B. Pembahasan……..........................................................................
70
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................... xi
76
B. KeterbatasanPenelitian ................................................................
78
C. Saran ............................................................................................
79
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................
82
LAMPIRAN ...............................................................................................................
85
xii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel2.1 .....................................................................................................................
24
Tabel2.2 .....................................................................................................................
33
Tabel4.1 .....................................................................................................................
48
Tabel 4.2 .....................................................................................................................
50
Tabel 4.3 ....................................................................................................................
51
Tabel 4.4 ....................................................................................................................
52
Tabel 4.5 ....................................................................................................................
54
Tabel 4.6 ....................................................................................................................
56
Tabel 4.7 ....................................................................................................................
57
Tabel 4.8 ....................................................................................................................
58
Tabel 4.9 ....................................................................................................................
62
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar1.1 ................................................................................................................. 5 Gambar2.1 ................................................................................................................. 19 Gambar2.2 ................................................................................................................. 25
xiv
Hal
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi intermediasi pembiayaan sektoral perbankan syariah di Indonesia serta menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan sektoral tersebut, yaitu dana pihak ketiga, produk domestik bruto, jumlah kantor dan inflasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data time series dari tahun 2006-2013. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Error Correction Model dengan Eviews 7 dapat menjelaskan hubungan jangka panjang maupun jangka pendek dari masing-masing faktor yaitu dana pihak ketiga, produk domestik bruto, jumlah kantor dan inflasi terhadap pembiayaan sektoral perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, produk domestik bruto, dan inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan sektoral, sedangkan jumlah kantor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan sektoral. Untuk mendukung proses optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah, maka perbankan syariah harus diarahkan menjadi investment bank, dan perlu diteliti komposisi jenis pembiayaan yang disalurkan ( pembiayaaninvestasi, modal kerja dan komsumsi ), sehingga dengan jelas menunjukkan tingkat optimalisasi fungsi intermediasi bank, khususnya bagi pertumbuhan sektor ekonomi.
Kata Kunci : Intermediasi, Pembiayaan Sektoral, Perbankan Syariah dan Sektor Ekonomi.
xv
ABSTRACT
This research aims to analyze the sectoral financing intermediation function optimization of Islamic banking in Indonesia as well as explain the factors that may affect the sectoral financing, such as depositor funds, gross domestic product, the number of Office and inflation. Type of this research is quantitative research using time series data from 20062013. The analysis used in this study is a method of Error Correction models with Eviews 7 may explain long term relationships or short term from each factor, such as depositor funds, gross domestic product, the number of offices and inflation of the sectoral financing Islamic banking in Indonesia. The results showed that depositor funds, gross domestic product, and inflation has a positive and significant effect on the sectoral financing, while the number of offices do not affect significantly the sectoral financing. To support the optimization process of Islamic banking intermediation, the Islamic banking should be directed to investment banks, and need to be examined in composition this type of financing is distributed (financing of working capital, investment and consumption), so that clearly shows the level of optimization of the function of intermediary banks, especially for growth of economic sectors.
Keywords: Intermediation, Sectoral Financing, Islamic banking and economic sectors.
xvi
