Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2012 (dle ustanovení § 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)
Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF – otevřený podílový fond
ISIN: CZ0008472321 Typ fondu dle AKAT ČR smíšený fond fondů
Investiční cíle Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů kolektivního investování a akciových fondů kolektivního investování. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu činí 10 %. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je v případě akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku tvořeného ze 52,5 % mezibankovní tříměsíční úrokovou sazbou Pribid a z 17,5 % indexem podnikových dluhopisů, z 15 % indexem českých vládních dluhopisů, z 5 % indexem podnikových dluhopisů a z 10 % akciovým indexem Morgan Stanley Capital International All Country World Local Index.
Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2012 Rok narození Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace
Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)
Jaromír Zdražil, Ing. portfolio manažer 1972 • ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Absolvent Vysoké školy ČZU, obor kvalita (1996) Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1996) Macroeconomy and market, ČFA, Brno Foreign securities, ČFA, Brno Treasury game, Citibank (1999) Derivatives, Citibank (2001) Fixed income market and analysis, ČFA, Brno (2001) Advance fixed income analysis, ČFA, Brno (2001) Credit risk and Credit derivatives, ČFA, Brno (2002) Asset Securitisation, ČFA, Brno (2002) International Fixed income and derivatives certificate, ICMA Centre (2008)
14 let (OPF FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ (2000 - ), SPOROBOND (2001 - ), BONDINVEST (2002 - ), KONZERVATIVNÍ MIX FF (2005 - ), OPATRNÝ MIX FF (2005 – 6/2006), Privátní portfolio AR 25 (10/2007 - ), Privátní portfolio AR 50 (10/2007 - ), Privátní portfolio AR 75 (10/2007 - ), Privátní portfolio AR 0 (4/2008 - ), HIGH YIELD dluhopisový OPF(11/2008 - ))
Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost vznikla dne 27. 12. 1991, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH. Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika.
Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností: Obchodní firma
Identifikační číslo
Sídlo
Doba činnosti pro FKI
ATON Capital Group
101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace
I.-VI./2012
Bank Austria
1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, Rakouská republika
I.-VI./2012
BNP Paribas SA
75009 Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francie
I.-VI./2012
BNY ConvergEx Group, LLC
1633 Broadway, 48th Floor, NY 10019, New York, USA
I.-VI./2012
Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02
I.-VI./2012
Citibank Europe PLC
28198131
2
COMMERZBANK AG
60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN
I.-VI./2012
Cowen International Limited
1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2012
Crédit Agricole S.A.
75015 Paříž, 91-93 Boulevard Pasteur, Francie
I.-VI./2012
Česká spořitelna, a.s.
45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
I.-VI./2012
Československá obchodní banka, a.s.
00001350
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
I.-VI./2012
Deutsche Bank Ltd.
Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82 - 2, Ruská federace
I.-VI./2012
Eczacibasi Securities
Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika
I.-VI./2012
Erste Group Bank AG
1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika
I.-VI./2012
ING BANK N.V.
1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko
I.-VI./2012
JPMorgan Chase & Co.
270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA
I.-VI./2012
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
I.-VI./2012
Leerink Swann LLC
One Federal Street, 37th Floor Boston, MA 02110, USA
I.-VI./2012
Merrill Lynch & Co., Inc.
4 World Financial Center, 250 Vesey Street, NY 10080, New York, USA
I.-VI./2012
Morgan Stanley and Co., Inc.
1585 Broadway, NY 10036, New York, USA
I.-VI./2012
Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00
I.-VI./2012
1030 Vídeň, Am Stadtpark 3, Rakouská republika
I.-VI./2012
Komerční banka, a.s.
Patria Finance, a.s.
45317054
60197226
Raiffeisen International Bank – Holding AG
3
Rodman & Renshaw, LLC
1270 Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA
I.-VI./2012
SANFORD C. BERNSTEIN Ltd.
Devonshire House, 1 Mayfair Place, London W1J 8SB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2012
The Royal Bank of Scotland N.V.
1082 ME Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 350, Nizozemsko
I.-VI./2012
Troika Dialog UK Ltd.
85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2012
Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00
I.-VI./2012
New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2012
WOOD & Company Financial Services, a.s.
26503808
Zimmerman Adams International
Komentář manažera fondu První pololetí roku 2012 bylo úspěšné jak pro akciové, tak i pro dluhopisové trhy. Zatímco dluhopisy, hlavně ty státní, rostly kontinuálně po celé pololetí, mezi vývojem akcií v prvním a ve druhém čtvrtletí panovaly velké rozdíly. V prvním čtvrtletí roku 2012 jsme zažili na akciových trzích dlouho nevídanou jízdu. Pro americké akcie s 12% růstem to byl nejlepší první kvartál od roku 1998. Zároveň jsme viděli ochotu investorů podstupovat vyšší riziko na výprodeji zlata. Akcie překonaly tuto komoditu o 5,3 %, což je nejvyšší rozdíl od roku 1999 ve stejném období. Akciím k růstu pomohly rekordní zisky firem, zlepšení průmyslové produkce v USA, vyšší maloobchodní tržby, pokles v nezaměstnanosti na 8,3 % v USA a vyšší tvorba nových pracovních míst. Kupodivu investoři ignorovali doutnající problémy v Evropě. Diametrálně odlišný byl vývoj na akciových trzích ve druhém čtvrtletí. Obecně je druhé čtvrtletí pro akciové trhy slabé, neboť korekce počínající většinou před začátkem května se obvykle táhne s občasnými růstovými záchvěvy až do října. Tentokrát se celým kvartálem táhly obavy z dalšího vývoje v eurozóně a série slabých makroekonomických ukazatelů přicházejících z eurozóny a USA. Výnosy španělských dluhopisů překonaly hranici 7 % a španělská vláda požádala o pomoc pro své banky. Po ní následoval i Kypr. Na podporu z fondů EU je tak napojeno 5 zemí. Optimismus pak na trhy přinesly závěry evropského summitu zveřejněné 28. 6., jehož výsledek je vítězstvím jižního křídla nad Německem a oslabením snah o fiskální konsolidaci a provedení strukturálních reforem. Celkově uzavřel globální akciový index MSCI ACWI první polovinu roku se zhodnocením o 4,79 % - na trzích ale panovaly velké regionální rozdíly: např. americké a německé akcie rostly dokonce o více než 8 %, ale akcie ve Španělsku ztratily -17 %. Nevedlo se ani emerging markets ve srovnání s vyspělými trhy. Základ dluhopisové části portfolia tvoří české státní bondy, které během celého prvního čtvrtletí nepřetržitě posilovaly. V prvních měsících byly ceny podpořeny klesající výnosovou přirážkou z důvodu dobré kreditní kvality - v dalších měsících byl pokles výnosů tažen především obavami ze slábnoucího ekonomického růstu. Ten se nakonec projevil na konci pololetí snížením základní sazby České národní banky na 0,50 %.
4
V portfoliu fondu byly zastoupeny i firemní dluhopisy, které rovněž zaznamenaly velmi příznivé první čtvrtletí. Díky vzedmuté rizikové averzi část svých zisků během května ztratily, červen je však opět zastihl v rostoucí trajektorii. Díky této složce tak výkonnost dluhopisové části dále narostla. Fond využil ostrého nástupu akciových trhů v lednu a vyšší beta portfolia vedla k překonání benchmarku zhruba o 160 bazických bodů. Na konci března fond své investice zkonzervativnil. Podíl akcií byl po většinu času převážen vůči neutrální alokaci 10 %. Pro taktické změny ve váze akcií jsme využívali futures na akciové indexy. Portfolio bylo měnově zajištěno.
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy ks tis. Kč ks tis. Kč Leden 13 650 237 13 783 46 234 279 46 658 Únor 13 749 865 14 099 57 696 358 59 158 Březen 13 628 755 14 068 51 112 024 52 756 Duben 14 197 659 14 657 54 517 930 56 302 Květen 13 535 955 13 965 50 184 680 51 819 Červen 12 036 332 12 426 26 591 023 27 428 C E L K E M 80 798 803 82 998 286 336 294 294 121
Saldo (+/-) ks tis. Kč -32 584 042 -32 875 -43 946 493 -45 059 -37 483 269 -38 688 -40 320 271 -41 645 -36 648 725 -37 854 -14 554 691 -15 002 -205 537 491 -211 123
Poznámky: 1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části zprávy použit kurz stanovený ČNB k 29. 6. 2012 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 127 2. informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil podílových fondů jsou uvedeny v pololetní zprávě investiční společnosti za období I. – VI. 2012
5
Vývoj hodnoty podílových listů OPF KONZERVATIVNÍ MIX FF v průběhu I. pololetí 2012 1,0400 1,0350
1,0250 1,0200 1,0150 1,0100 1,0050
6
28.6
21.6
14.6
7.6
31.5
24.5
17.5
10.5
2.5
24.4
17.4
10.4
2.4
26.3
19.3
5.3
12.3
27.2
20.2
13.2
6.2
30.1
23.1
16.1
9.1
1,0000 2.1
Hodnota PL, Kč
1,0300
Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva
A
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč
Podíl na celkových aktivech, %
1
2
Aktiva celkem
1
1 105 000
100,00
Pokladní hotovost
2
0
0,00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
3
145 602
13,18
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání
4
145 602
13,18
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky
5
0
0,00
6
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání
7
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky
8
0
0,00
9
112 589
10,19
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
102 340
9,26
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
10 249
0,93
12
845 615
76,53
Akcie
13
0
0,00
Podílové listy
14
845 615
76,53
Ostatní podíly
15
0
0,00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
16
0
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
17
0
0,00
Zřizovací výdaje
18
0
0,00
Goodwill
19
0
0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
20
0
0,00
21
0
0,00
Pozemky a budovy pro provozní činnost
22
0
0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
23
0
0,00
Ostatní aktiva
24
1 194
0,10
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
25
0
0,00
Náklady a příjmy příštích období
26
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Dlouhodobý hmotný majetek
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Pasiva celkem
1
1 105 000
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
2
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání
3
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky
4
0
5
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání
6
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky
7
0
Ostatní pasiva
8
2 317
Výnosy a výdaje příštích období
9
387
Rezervy
10
56
Rezervy na důchody a podobné závazky
11
0
Rezervy na daně
12
56
Ostatní rezervy
13
0
Podřízené závazky
14
0
Základní kapitál
15
0
16
0
Vlastní akcie
17
0
Emisní ážio
18
184 287
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
19
205 355
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
20
0
Ostatní rezervní fondy
21
0
Ostatní fondy ze zisku
22
205 355
Rezervní fond na nové ocenění
23
0
Kapitálové fondy
24
671 705
Oceňovací rozdíly
25
0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
0
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
40 893
A
Závazky vůči nebankovním subjektům
Splacený základní kapitál
Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Poskytnuté přísliby a záruky
1
0
Poskytnuté zástavy
2
0
Pohledávky ze spotových operací
3
0
Pohledávky z pevných termínových operací
4
220 598
Pohledávky z opcí
5
0
Odepsané pohledávky
6
0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
7
615 532
Hodnoty předané k obhospodařování
8
0
Přijaté přísliby a záruky
9
0
Přijaté zástavy a zajištění
10
0
Závazky ze spotových operací
11
0
Závazky z pevných termínových operací
12
221 916
Závazky z opcí
13
0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
14
0
Hodnoty převzaté k obhospodařování
15
0
A
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty
B
Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč 1
1
2 068
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
1 979
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
89
Náklady na úroky a podobné náklady
4
0
Výnosy z akcií a podílů
5
371
Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem
6
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
371
Výnosy z poplatků a provizí
8
0
Náklady na poplatky a provize
9
-4 287
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
42 952
Ostatní provozní výnosy
11
0
Ostatní provozní náklady
12
0
Správní náklady
13
-155
A Výnosy z úroků a podobné výnosy
14
0
Mzdy a platy zaměstnanců
15
0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
16
0
Ostatní náklady na zaměstnance
17
0
18
-155
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
19
0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
20
0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
21
0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.
22
0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
23
0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
24
0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP
25
0
Rozpuštění ostatních rezerv
26
0
Tvorba a použití ostatních rezerv
27
0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
28
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
29
40 949
Mimořádné výnosy
30
0
Mimořádné náklady
31
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
32
0
Daň z příjmů
33
-56
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
34
40 893
Náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování
A
B
Hodnota
k 30. 6. 2012
1
1 102 240
k 30. 6. 2011
2
1 499 544
k 30. 6. 2010
3
1 501 634
4
1 064 203 544
k 30. 6. 2012
5
1,035743
k 30. 6. 2011
6
1,024314
k 30. 6. 2010
7
0,990640
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
8
1,00
Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč
9
x
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, tis. Kč
10
3 096
Úplata depozitáři, tis. Kč
11
506
Vlastní kapitál podílového fondu, tis. Kč
Počet emitovaných podílových listů, ks
Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list, Kč
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB https://wsn.cnb.cz/ewi/ - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Celková Investiční limit Vztah pořizovací limit Země na k cena, na majetek emitenta emitenta legislativě tis. Kč fondu či FKI
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
8
9
10
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, %
3
4
5
6
LU0389811539
LU
038
092
097
20 007
20 515
790
20
0,18
ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT)AT0000658968
AT
038
092
097
61 804
64 670
16 000
410
0,82
ESPA CASH CORPORATE-PLUS-T
AT0000676846
AT
038
092
097
43 440
44 454
15 113
387
1,75
ESPA CESKY FOND FIR. DLUH. (VT) AT0000659024
AT
038
092
097
99 855
103 699
889 658
88 966
6,86
ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VAT0000633771
AT
038
092
097
86 635
91 535
663 054
66 305
3,98
ESPA CORPORATE BASKET 2016
AT0000A0MRW3
AT
042
092
097
24 946
25 851
244 500
24 450
9,78
ESPA FIDUCIA (VT) CZK
AT0000674692
AT
038
092
097
81 065
83 851
660 247
66 025
5,30
ISCS CS KORP. DLUHOPIS. OPF
CZ0008472230
CZ
038
092
097
23 426
24 739
19 109 457
19 109
4,45
ISCS DLUHOPISOVY FOND
CZ0008473659
CZ
038
092
097
15 590
15 981
15 590 000
15 590
7,80
ISCS LIKVIDITNI FOND
CZ0008473188
CZ
038
092
097
40 424
40 520
39 658 933
39 659
4,58
ISCS SPOROINVEST
CZ0008472271
CZ
038
092
097
207 818
210 154
112 828 284
112 828
1,00
ISCS TRENDBOND
CZ0008472297
CZ
038
092
097
34 943
37 805
29 850 205
29 850
4,91
PICTET - PAC (XJPN)-P USD
LU0148538712
LU
042
092
097
10 955
11 815
2 000
41
0,18
PICTET - USA INDEX - I USD
LU0188798671
LU
038
092
097
23 274
25 156
11 000
224
0,09
US
038
092
097
13 648
14 486
5 500
112
0,12
AMUNDI-INDEX EQ EUROPE-IEC
VANGUARD-JAPAN STK IND-USD INV IE0007292083
7
Celková reálná hodnota, tis. Kč
11
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční Celková Vztah limit pořizovací limit Země k cena, na na majetek emitenta legislativě tis. Kč emitenta fondu 3
4
5
6
7
Celková reálná hodnota, tis. Kč 8
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, %
9
10
11
GOVERNMENT BOND 3.4 09/01/15
CZ0001002737
CZ
024
078
099
67 512
71 327
6 500
65 000
0,11
GOVERNMENT BOND 3.55 10/18/12
CZ0001001887
CZ
024
078
099
30 615
31 013
3 000
30 000
0,04
Část 3: Kvalita dluhových CP Datová oblast: DOFO31_32 Struktura dluhových CP podle hodnocení kvality dluhového CP
Hodnota, tis. Kč Rating 1. stupně
1
102 340
Rating 2. stupně
2
10 249
Rating 3. stupně
3
0
Rating 4. stupně
4
0
Bez ratingu
5
0
Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
1
112 589
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona
2
112 589
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
3
0
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona
4
0
CP vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona
5
791 968
CP vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona
6
53 647
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona
7
145 602
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona
8
0
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona
9
-1 401
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona
10
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona
11
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona
