Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2013 (dle ustanovení § 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond – otevřený podílový fond ISIN: CZ0008473261 Typ fondu dle AKAT ČR smíšený
Investiční cíle Cílem investiční politiky je dlouhodobé překonávání výnosu českých státních dluhopisů a světových akcií prostřednictvím aktivních změn váhy akcií v portfoliu, měnového složení portfolia a modifikované durace dluhopisové části portfolia. V minoritním zastoupení mohou být do portfolia fondu zařazeny instrumenty s expozicí na korporátní dluhopisy. Podílový fond je řízen s důrazem na celkový dosažený výnos. Cíle je dosahováno především aktivní alokací aktiv (zejména dluhopisy versus akcie), přičemž maximální podíl akcií a investičních nástrojů nesoucích riziko akcií nepřesáhne 90 % majetku v podílovém fondu. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Velikost složky portfolia tvořené státními dluhopisy je cílována v neutrální pozici na 70 % majetku v podílovém fondu. Je aktivně řízena vzhledem k úrokovému riziku především na české a eurové výnosové křivce. Podílový fond při tom podstupuje měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Vzhledem k důrazu na využívání investičních příležitostí je dosahováno vysokého obratu aktiv. Uvedené cíle nepředstavují limity pro omezení a rozložení rizika spojeného s investováním. Benchmark není pro podílový fond stanoven.
Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2013 Rok narození Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace
Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)
Tomáš Ondřej, Mgr., CFA ředitel úseku Akciové fondy, portfolio manažer 1973 •
Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematika-geografie; specializace matematická analýza (1996) ¾ Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1997) ¾ Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004) 15 let (OPF EUROTREND (2000 - 2005), DYNAMICKÝ MIX FF (2002 - ), GLOBAL STOCKS FF (2003 - ), AKCIOVÝ MIX FF (02/2007 - ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 FF (09/2007 - ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2025 FF (09/2007 - 11/2009), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 FF (09/2007 - ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2040 FF (09/2007 - 11/2009), INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ FF (11/2008 - ), FOND CÍLENÉHO VÝNOSU – od 1. 2. 2010 OSOBNÍ PORTFOLIO 4 (06/2009 - 12/2012), OPF PLUS (03/2010 - 12/2012),
KONZERVATIVNÍ MIX FF (12/2012 - ), VYVÁŽENÝ MIX FF (12/2012 - ), Smíšený fond (12/2012 - ))
Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost vznikla dne 27. 12. 1991, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH. Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika.
Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností:
Obchodní firma
Identifikační číslo
Sídlo
Doba činnosti pro FKI
ATON Capital Group
101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace
Bank Austria
1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, I.-VI./2013 Rakouská republika
BNP Paribas SA
75009 Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francie
I.-VI./2013
BNY ConvergEx Group, LLC
1633 Broadway, 48th Floor, NY 10019, New York, USA
I.-VI./2013
2
I.-VI./2013
Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02
I.-VI./2013
COMMERZBANK AG
60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN
I.-VI./2013
Cowen International Limited
1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
Crédit Agricole S.A.
75015 Paříž, 91-93 Boulevard Pasteur, Francie
I.-VI./2013
Citibank Europe PLC
28198131
Česká spořitelna, a.s.
45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
I.-VI./2013
Československá obchodní banka, a.s.
00001350
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
I.-VI./2013
Deutsche Bank Ltd.
Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82 - 2, Ruská federace
I.-VI./2013
Eczacibasi Securities
Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika
I.-VI./2013
Erste Group Bank AG
1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika
I.-VI./2013
ING BANK N.V.
1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko
I.-VI./2013
JPMorgan Chase & Co.
270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
I.-VI./2013
One Federal Street, 37th Floor Boston, MA 02110, USA
I.-VI./2013
Komerční banka, a.s.
45317054
Leerink Swann LLC
Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD Spojené království Velké Británie a Severního Irska 4 World Financial Center, 250 Vesey Street, NY 10080, New York, USA
Macquarie Capital (Europe) Limited
Merrill Lynch & Co., Inc.
3
I.-VI./2013
I.-VI./2013
1585 Broadway, NY 10036, New York, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00
I.-VI./2013
Raiffeisen International Bank – Holding AG
1030 Vídeň, Am Stadtpark 3, Rakouská republika
I.-VI./2013
SANFORD C. BERNSTEIN Ltd.
Devonshire House, 1 Mayfair Place, London W1J 8SB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
The Royal Bank of Scotland N.V.
1082 ME Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 350, Nizozemsko
I.-VI./2013
Troika Dialog UK Ltd.
85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
William Blair & Company, LLC
222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00
I.-VI./2013
New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
Morgan Stanley and Co., Inc.
Patria Finance, a.s.
WOOD & Company Financial Services, a.s.
60197226
26503808
Zimmerman Adams International
Komentář manažera fondu V portfoliu fondu jsme během celého prvního pololetí udržovali převáženou pozici v akciích na úkor dluhopisové složky, a to v rozmezí 34-42 % majetku. Pro dobrou výkonnost bylo podstatné rovněž to, že akciová složka obsahovala jen minimální podíl investic na emerging markets, které výkonnostně zaostaly. První pololetí roku 2013 bylo charakterizováno vysokým růstem akcií, které překonaly výnosy státních dluhopisů, korporátních dluhopisů, komodit i měn. Zatímco ceny státních dluhopisů klesaly, ceny rizikových aktiv rostly. Hlavním důvodem bylo přetrvávání mimořádně příznivých úrokových podmínek a stimulačních opatření ze strany centrálních bank. K nim se během jara přidala i Bank of Japan s mimořádně velkým balíkem stimulací, který podpořil už tak velmi silný růst japonských akcií od podzimu loňského roku a japonská burza se zhodnocením 29,2 % zaujala 1. místo mezi 24 největšími burzami. Celkově přidal index globálních akcií MSCI ACWI vysokých 8,1 % navzdory silné korekci, která akciové trhy postihla ve druhé polovině května a v červnu, když americká centrální banka připustila možnost začít vypínat program přímých nákupů dluhopisů už v září. Po negativní reakci trhu svá prohlášení zmírnila. V každém případě si ale trhy na tuto možnost musí zvyknout, neboť vývoj americké ekonomiky, na rozdíl od evropské nebo čínské, je příznivý a měnové podmínky je třeba začít normalizovat. Regionální rozdíly ve výkonnosti burz byly obrovské. Americké 4
akcie si připsaly celkový výnos 13,8 % a překonaly globální benchmark. Index eurozóny zaostal s výnosem -0,1 % kvůli slabému vývoji ekonomik a přetrvávající recesi. Emerging markets jako celek ztratily -6,3 % a jejich relativní výkonnost vůči vyspělým trhům je nejhorší za dobu existence EM indexu. Důvody slabé výkonnosti EM jsou stále stejné: neustálé snižování odhadů růstu čínské ekonomiky, pokles cen komodit, který tvrdě dopadá na jejich exportéry Rusko a Brazílii, rostoucí autoritářské tendence v Rusku, Turecku a Egyptě, sílící sociální napětí (severní Afrika, Brazílie, Indonésie,…), vyšší atraktivita Japonska kam se přelévají horké peníze a v neposlední řadě i nadnesené odhady analytiků ohledně ziskovosti firem na těchto trzích, kterým investoři po zkušenostech z let 2011 a 2012 konečně přestávají věřit. Závěrem je možno konstatovat, že dosavadní silný růst akciových trhů plynul zejména z růstu ocenění, než ziskovosti, což je nová situace proti první fázi současného velmi silného býčího trendu z let 2009 – 2012. Český dluhopisový trh během prvního pololetí kopíroval vývoj v Evropě, zejména v Německu, který můžeme rozdělit na dvě odlišné části. Do poloviny května výnosy dluhopisů klesaly (ceny rostly), zatímco konec pololetí byl ve znamení prudce rostoucích výnosů (ceny klesaly). Přicházející slabá data z evropských ekonomik posunula výnosy státních dluhopisů na nová historická minima. Během května začala německá ekonomika vykazovat lepší výhledy ohledně svého vývoje. Proto nastal obrat na dluhopisových trzích a začaly růst výnosy státních dluhopisů (pokles cen). S tímto vývojem se svezly i české dluhopisy. Ale daleko razantnějším způsobem přiživila nárůst výnosů americká centrální banka (FED), která objasnila kroky ohledně postupného snižování měnových stimulů do ekonomiky. Poté investoři začali vybírat zisky na dluhopisových trzích. To mělo za následek nárůst výnosů na celé eurové i korunové výnosové křivce. Podílové listy fondu v prvním pololetí zhodnotily o 2,54 %.
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy ks tis. Kč Leden Únor Březen Duben Květen Červen CELKEM
0 0 0 82 522 0 0 82 522
Odkoupené podílové listy ks tis. Kč
0 0 0 65 235 0 0 65 235
0 0 0 0 0 0 0
ks 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (+/-) tis. Kč
0 0 0 82 522 0 0 82 522
0 0 0 65 235 0 0 65 235
Poznámky: 1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části zprávy použit kurz stanovený ČNB k 28. 6. 2013 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 125 2. informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil podílových fondů jsou uvedeny v pololetní zprávě investiční společnosti za období I. – VI. 2013
5
2. 1 9. 1 16 .1 23 .1 30 .1 6. 2 13 .2 20 .2 27 .2 6. 3 13 .3 20 .3 27 .3 4. 4 11 .4 18 .4 25 .4 6. 5 14 .5 21 .5 28 .5 4. 6 11 .6 18 .6 25 .6
Hodnota PL, Kč
Vývoj hodnoty podílových listů OPF Smíšený fond v průběhu I. pololetí 2013
825
815
805
795
785
775
6
Rozvaha fondu kolektivního investování
Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva
A
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč
Podíl na celkových aktivech, %
1
2
Aktiva celkem
1
2 202 949
100,00
Pokladní hotovost
2
0
0,00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
3
198 287
9,00
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání
4
198 287
9,00
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky
5
0
0,00
6
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání
7
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky
8
0
0,00
9
1 317 224
59,79
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
1 317 224
59,79
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
0
0,00
12
677 634
30,76
Akcie
13
0
0,00
Podílové listy
14
677 634
30,76
Ostatní podíly
15
0
0,00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
16
0
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
17
0
0,00
Zřizovací výdaje
18
0
0,00
Goodwill
19
0
0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
20
0
0,00
21
0
0,00
Pozemky a budovy pro provozní činnost
22
0
0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
23
0
0,00
Ostatní aktiva
24
9 804
0,45
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
25
0
0,00
Náklady a příjmy příštích období
26
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Dlouhodobý hmotný majetek
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Pasiva celkem
1
2 202 949
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
2
3 366
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání
3
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky
4
3 366
5
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání
6
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky
7
0
Ostatní pasiva
8
4 059
Výnosy a výdaje příštích období
9
359
Rezervy
10
1 202
Rezervy na důchody a podobné závazky
11
0
Rezervy na daně
12
1 202
Ostatní rezervy
13
0
Podřízené závazky
14
0
Základní kapitál
15
0
16
0
Vlastní akcie
17
0
Emisní ážio
18
-261 562
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
19
0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
20
0
Ostatní rezervní fondy
21
0
Ostatní fondy ze zisku
22
0
Rezervní fond na nové ocenění
23
0
Kapitálové fondy
24
2 400 940
Oceňovací rozdíly
25
0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
0
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
54 585
A
Závazky vůči nebankovním subjektům
Splacený základní kapitál
Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Poskytnuté přísliby a záruky
1
0
Poskytnuté zástavy
2
0
Pohledávky ze spotových operací
3
0
Pohledávky z pevných termínových operací
4
1 110 870
Pohledávky z opcí
5
0
Odepsané pohledávky
6
0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
7
1 949 121
Hodnoty předané k obhospodařování
8
0
Přijaté přísliby a záruky
9
0
Přijaté zástavy a zajištění
10
0
Závazky ze spotových operací
11
0
Závazky z pevných termínových operací
12
1 108 629
Závazky z opcí
13
0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
14
0
Hodnoty převzaté k obhospodařování
15
0
A
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty
B
Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč 1
1
21 555
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
21 460
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
95
Náklady na úroky a podobné náklady
4
-1
Výnosy z akcií a podílů
5
8 196
Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem
6
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
8 196
Výnosy z poplatků a provizí
8
0
Náklady na poplatky a provize
9
-3 464
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
30 231
Ostatní provozní výnosy
11
0
Ostatní provozní náklady
12
0
Správní náklady
13
-98
14
0
Mzdy a platy zaměstnanců
15
0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
16
0
Ostatní náklady na zaměstnance
17
0
18
-98
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
19
0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
20
0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
21
0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.
22
0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
23
-605
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
24
0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP
25
0
Rozpuštění ostatních rezerv
26
0
Tvorba a použití ostatních rezerv
27
0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
28
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
29
55 814
Mimořádné výnosy
30
0
Mimořádné náklady
31
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
32
0
Daň z příjmů
33
-1 229
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
34
54 585
A Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování
A
B
Hodnota
k 30. 6. 2013
1
2 193 963
k 30. 6. 2012
2
2 055 082
k 30. 6. 2011
3
1 776 661
4
2 777 300
k 30. 6. 2013
5
789,962725
k 30. 6. 2012
6
762,616555
k 30. 6. 2011
7
1 036,422290
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
8
1 000,00
Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč
9
24,92
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, tis. Kč
10
1 279
Úplata depozitáři, tis. Kč
11
654
Vlastní kapitál podílového fondu, tis. Kč
Počet emitovaných podílových listů, ks
Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list, Kč
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční limit Vztah limit Země na k na majetek emitenta emitenta legislativě fondu či FKI 3
4
5
6
Celková pořizovací cena, tis. Kč
Celková reálná hodnota, tis. Kč
7
8
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, %
9
10
11
ISCS TOP STOCKS
CZ0008472404
CZ
038
092
097
39 488
45 737
31 044 043
31 044
2,48
ISHARE MSCI JAPAN INDEX FUND
US4642868487
US
042
092
097
62 443
70 347
316 000
6 270
0,03
ISHARES DJ US FINANCIAL SECTOR US4642877884
US
042
092
097
46 228
52 511
37 000
734
0,59
ISHARES EURO STOXX DE
DE000A0D8Q07
DE
038
092
097
84 372
87 170
126 000
3 270
0,69
ISHARES MSCI PACIFIC EX JPN
US4642866655
US
042
092
097
24 952
23 051
27 000
178
0,03
ISHARES PLC - IFTSE 100
IE0005042456
IE
038
092
097
38 541
40 102
213 000
6 445
0,09
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE
US4642875987
US
042
092
097
59 584
64 005
38 500
764
0,03
ISHARES SP 500 INDEX FUND (USD) US4642872000
US
042
092
097
75 007
87 781
27 500
546
0,02
RYDEX SP EQUAL WEIGHT ETF
US78355W1062
US
042
092
097
38 921
43 034
35 400
702
0,09
SPDR TRUST 1
US78462F1030
US
042
092
097
82 121
93 577
29 400
583
0,01
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční Vztah limit limit Země k na na majetek emitenta legislativě emitenta fondu 3
4
5
6
Celková pořizovací cena, tis. Kč
Celková reálná hodnota, tis. Kč
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, %
7
8
9
10
11
BUNDESREPUBLIC 3.75 07/04/13
DE0001135234
DE
024
078
099
217 066
228 777
850 000 000
220 575
0,04
GOVERNMENT BOND 1.5 10/29/19
CZ0001003834
CZ
024
078
099
39 489
39 477
4 000
40 000
0,15
GOVERNMENT BOND 2.5 08/25/28
CZ0001003859
CZ
024
078
099
31 081
28 610
3 000
30 000
0,34
GOVERNMENT BOND 3.85 09/29/21
CZ0001002851
CZ
024
078
099
56 626
57 842
5 000
50 000
0,07
GOVERNMENT BOND 4 04/11/17
CZ0001001903
CZ
024
078
099
282 203
278 081
25 000
250 000
0,26
GOVERNMENT BOND 4.6 08/18/18
CZ0001000822
CZ
024
076
096
178 965
179 328
15 000
150 000
0,22
GOVERNMENT BOND 5 04/11/19
CZ0001002471
CZ
024
078
099
244 800
237 854
20 000
200 000
0,22
GOVERNMENT BOND 5.7 05/25/24
CZ0001002547
CZ
024
078
099
39 421
39 690
3 000
30 000
0,03
GOVERNMENT BOND VAR 10/27/16
CZ0001002331
CZ
024
078
099
50 363
50 053
5 000
50 000
0,06
SLOVAKIA GOVT 3.375 11/15/24
SK4120008871
SK
024
078
099
38 572
41 169
1 500 000
38 925
0,12
SLOVAKIA GOVT 3.875 02/08/33
SK4120008954
SK
024
078
099
25 538
27 188
1 000 000
25 950
0,07
SLOVAKIA GOVT VAR 09/02/15
SK4120008400
SK
024
078
099
109 200
109 155
10 500
105 000
0,84
Část 3: Kvalita dluhových CP Datová oblast: DOFO31_32 Struktura dluhových CP podle hodnocení kvality dluhového CP
Hodnota, tis. Kč Rating 1. stupně
1
1 139 712
Rating 2. stupně
2
177 512
Rating 3. stupně
3
0
Rating 4. stupně
4
0
Bez ratingu
5
0
Skladba majetku v portfoliu FKI
Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
1
1 317 224
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona
2
1 317 224
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
3
0
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona
4
0
CP vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona
5
199 942
CP vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona
6
477 692
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona
7
198 287
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona
8
0
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona
9
2 241
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona
10
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona
11
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona
