Trade Repository fórum. Budapest, október 7

Trade Repository fórum Budapest, 2013. október 7.

TÉMAKÖRÖK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Köszöntő, Aktualitások 2. A KELER Csoport által nyújtandó szolgáltatások összefoglalása 3. Díjak 4. Egyedi azonosítók használata 5. Egyéb lehetőségek (Rekonsziliálás, REMIT)

6. Teszteléssel kapcsolatos információk összefoglalása

2

Csiszér Péter

AKTUALITÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK

3

AKTUALITÁSOK FONTOS IDŐPONTOK 2013. NOVEMBER 7.: KERESKEDÉSI ADATTÁRAK ESMA RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ

2014. FEBRUÁR 12.: JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

KEZDŐ IDŐPONTJA

2014. FEBRUÁR 12. – MÁJUS 12.: BACKLOADING

KÖTELEZETTSÉG

A JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG KEZDŐ IDŐPONTJÁBAN MÉG MINDIG

JÓVÁHAGYÁSA

(ETD+OTC ÜGYLETEK)

(A 2012. AUGUSZTUS 16-ÁN LÉTEZŐ LÉTEZŐ ÜGYLETEK LEJELENTÉSE)

ÉS

JELENTENDŐ ÜGYLETEK  EMIR 9.

CIKK SZERINT A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, ILLETVE AZ ÜGYLETEK MÓDOSÍTÁSAINAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK ADATAIT KELL JELENTENI EGY KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ; CIKK 5. PONT SZERINT „SZÁRMAZTATOTT ÜGYLET” A 2004/39/EK (MIFID) IRÁNYELV I. MELLÉKLETE C. SZAKASZÁNAK 4–10. PONTJÁBAN FELSOROLTAK VALAMINT AZ 1287/2006/EK RENDELET 38. ÉS 39. CIKKE SZERINT MEGHATÁROZOTT SZÁRMAZTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 EMIR 2.

 A

FENT EMLÍTETT HIVATKOZÁSOK RÉSZLETESEN ELÉRHETŐEK

(ÉRINTETT

TERMÉKEK KÖRE) A

KELER

HONLAPJÁN

KELER SZEREPVÁLLALÁS ADATKÖZVETÍTŐ A JELENTÉSI

KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉTŐL

A KÉSŐBBIEKBEN TR-RÁ VÁLÁS LEHETŐSÉGE

4

KELER ÁLTAL KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK  A KELER A FELÉ MEGKÜLDÖTT OTC ÉS ETD DERIVATÍV ÜGYLETEKET TOVÁBBÍTJA AZ ÁLTALA KIVÁLASZTOTT KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ;  AZ EMIR-BEN MEGHATÁROZOTT MINDEN DERIVATÍV OSZTÁLYRA VONATKOZÓAN LEHET JELENTENI;  MIND A PÉNZÜGYI, MIND A NEM PÉNZÜGYI SZEREPLŐK SZÁMÁRA TELJES MEGOLDÁS;  IGÉNY SZERINTI TAGSÁG VÁLASZTÁSA (ÁLTALÁNOS TAG, EGYÉNI TAG, INDIREKT TAG);

 EGYSZERŰ MEGOLDÁS A JELENTÉSEK TOVÁBBÍTÁSÁRA (AUTOMATA JELENTÉSI LEHETŐSÉG ÉS FÁJLFELTÖLTÉSI LEHETŐSÉG);  FOLYAMATOS TESZTELÉSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA;

 KEDVEZŐ DÍJSTRUKTÚRA.

5

KELER KSZF ÁLTAL KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK  A KSZF IGÉNY SZERINT LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT, HOGY AZ ÁLTALA GARANTÁLT PIACOKON KÖTÖTT DERIVATÍV ÜGYLETEKET, MIND A KLÍRINGTAGOK MIND AZ ÜGYFELEIK NEVÉBEN JELENTSE A KELER ADATKÖZVETÍTŐ FELÉ*. 

Garantált piacok: BÉT derivatív piac, CEEGEX derivatív piac. Az NFKP-n kötött ügyletek nem tartoznak a jelentési kötelezettség hatálya alá.



Az ECC által elszámolt piacok tekintetében a KELER KSZF mint klíringtag vesz részt a kereskedésben. Ebben a szerepében is van lehetősége az alklíringtagjai nevében jelenteni, de az ECC is nyújthat ilyen szolgáltatást.

 A KSZF-EN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ JELENTÉSEKRE KEDVEZŐBB DÍJAKKAL LESZ LEHETŐSÉG; *Ahhoz, hogy a KSZF jelenteni tudjon a klíringtagok és azok ügyfelei nevében, bizonyos plusz adatok „beszerzésére” van szükség. Ennek módját most vizsgáljuk.

6

KELER által felszámítandó díjak KONKURENSEK ÁRAIHOZ KÉPEST KEDVEZŐBB DÍJAK KERÜLJENEK MEGHATÁROZÁSRA NINCS MÉG JÓVÁHAGYOTT KERESKEDÉSI ADATTÁR – NINCSENEK MÉG HIVATALOS DÍJAK

AZ MÁR MOST LÁTSZIK, HOGY A KORÁBBAN MEGHIRDETETT DÍJHOZ KÉPEST KEDVEZŐBB DÍJAK KERÜLNEK MEGHATÁROZÁSRA. Nemcsak a díjak mértékében, hanem azok számítási módjában is kedvező változásokat tervezünk, így például:  Egy ügylet kapcsán (egy lejelentett UTI-hoz kapcsolódóan) csak egyszer kerül jelentési díj felszámításra, függetlenül attól, hogy mennyi riport kerül lejelentésre  Nem lesz különbség az OTC és ETD ügyletek jelentési díja között  Backloading: a jelentési kötelezettség kezdő időpontja előtt megküldött jelentések esetében nem kerül jelentési díj felszámításra

7

Szarka Gergely

EGYEDI AZONOSÍTÓK, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, TESZTELÉS

8

EGYEDI AZONOSÍTÓK HASZNÁLATA Legal Entity Identifier (LEI) JOGI SZEMÉLY AZONOSÍTÓ: AZ ÜGYLETBEN RÉSZTVEVŐ JOGI SZEMÉLYEK AZONOSÍTÁSA A LEI, IEI, BIC KÓDOK MEGADÁSÁVAL TÖRTÉNHET A MAGÁNYSZEMÉLYEK ESETÉBEN AZ ADOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓNÁL HASZNÁLT ÜGYFÉLKÓDOT KELL FELTÜNTETNI A JELENTÉSEK SORÁN

FONTOSABB

TUDNIVALÓK:

 A jogi személyek számára szükséges a LEI kód megléte (jelenleg még csak pre-LEI kódok vannak);  A LEI kódok igénylésére az erre engedéllyel rendelkező szervezeteken keresztül van lehetőség;  A LEI kód igénylése történhet saját névre, vagy más nevében történő igénylésre;  A LEI kód igénylés nem ingyenes (egyszeri és éves díj);  A KELER vizsgálja a LEI kód kiadásának feltételeit, lehetőségét

9

EGYEDI AZONOSÍTÓK HASZNÁLATA Unique Trade Identifier (UTI) EGYEDI ÜGYLET AZONOSÍTÓ: AZ ÜGYLETEK JELENTÉSE SORÁN KÖTELEZŐ ENNEK HASZNÁLATA

FONTOS: AZ ÜGYLETBEN RÉSZTVEVŐ FELEK ÁLTAL KÜLDÖTT JELENTÉSEKBEN ENNEK AZ AZONOSÍTÓNAK MEG KELL EGYEZNIE

 Tőzsdei derivatív ügyletek esetén (ETD): A KELER KSZF generálja majd az UTI-okat, amelyeket a piaci szereplők számára is elérhetővé tesz.  Tőzsdén kívüli ügyletek esetében (OTC): az ügyletben résztvevő felek felelősége, hogy a kötött ügylet során megegyező UTI-al kerüljenek az ügyletek lejelentésre. Fontos az egyediség elvének történő megfelelés.

10

EGYEDI AZONOSÍTÓK HASZNÁLATA Unique Product Identifier (UPI) NEM KERÜLTEK MÉG AZ ESMA RÉSZÉRŐL KIALAKÍTÁSRA AZ ÜGYLETAZONOSÍTÓK. A TECHNIKAI STANDARDOKBAN (148/2012; 1247/2012) SZEREPLŐEK SZERINT E AZONOSÍTÓ ARÁNYLAG KÖNNYEN HELYETTESÍTŐ.  Tőzsdei ügyletek esetében a termék meghatározása az ISIN/AII+CFI kód alapján történik.  Tőzsdén kívüli ügyletek esetében pedig a fent említett standardokban szereplő felsorolásból kell kiválasztani azt amelyik a leginkább jellemző az ügylet tárgyát képező termékre.

11

PORTFOLIÓÁLLOMÁNY-EGYEZTETÉS

EMIR előírásai alapján a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek pénzügyi és nem pénzügyi szerződő feleinek adott időszakonként portfolióállomány-egyeztetést kell végezniük (Kezdő időpont: 2013.09.15.) A portfolióállomány–egyeztetést a szerződő felek végzik egymás között, vagy az valamely szerződő fél által megfelelően megbízott, erre alkalmas harmadik fél által kerül lebonyolításra. Portfolióállomány-egyeztetés gyakoriságára vonatkozó előírások:  minden munkanapon, ha a szerződő feleknek legalább 500 lezáratlan, tőzsdén kívüli származtatott ügylete van egymással;  hetente egyszer, ha a szerződő feleknek a hét folyamán bármikor legalább 51 és legfeljebb 499 lezáratlan, tőzsdén kívüli származtatott ügylete van egymással;  negyedévente egyszer, ha a szerződő feleknek a negyedév folyamán végig legfeljebb 50 lezáratlan, tőzsdén kívüli származtatott ügylete van egymással

12

REMIT ÁLTAL ELŐÍRT JELENTÉSEK AZ ENERGIAPIACI SZEREPLŐKNEK EGYRÉSZT AZ

EMIR-BEN MEGHATÁROZOTTAK

SZERINT JELENTENIÜK KELL AZ ÁLTALUK KÖTÖTT DERIVATÍV ÜGYLETEKET EGY KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ.

VALAMINT RÁJUK VONATKOZIK MÉG AZ UN. REMIT (REGULATION ON WHOLESALE ENERGY MARKET INTEGRITY AND TRANSPARENCY) AMI ALAPJÁN MÉG AZ ACER (AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS) FELÉ IS RENDSZERESEN JELENTENIÜK KELL

A KÉT JELENTÉS TARTALMA KÖZÖTT ELÉG NAGY AZ ÁTFEDÉS, EZÉRT LEHETŐSÉGET LÁTUNK ARRA, HOGY AZ ENERGIAPIACI SZEREPLŐK EMIR KAPCSÁN KELER FELÉ MEGKÜLDÖTT JELENTÉSIT FELHASZNÁLVA, A SZÜKSÉGES RIPORTOK AZ ACER FELÉ IS MEGKÜLDÉSRE KERÜLJENEK A KELER ÁLTAL.

13

TESZTELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Adatközvetítői szolgáltatás tesztelése Tesztre jelentkezés határideje:

2013.10.30.

 Jelentkezés a [email protected] címen Tesztelés előfeltételei:  Regisztrálandó teszt-felhasználók és szerepkörök megadása

 Megbízói kapcsolatok megadása teszthez  KELER által kiállított Partner szintű tanúsítvány felvétele a teszteszközökön és VPN tanúsítványok beállítása Tesztelés folyamata - KELER által megosztott tesztforgatókönyv alapján  Elsődleges kapcsolattesztek  Webes felületen végzett jelentés feladások és jelentés menedzsment műveletek  Web szolgáltatás alapú állomány feltöltés

14

TESZTELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK MANUÁLIS JELENTÉS FELADÁS A KELER WEBES FELÜLETÉRŐL  Kétfaktoros authentikáció a bejelentkezés során, amit partner szintű tanúsítványok segítségével biztosítunk  https csatorna az adatok védelmében  A KELER által befogadott fájlformátumok: XML, CSV  Mintaként szolgáló sablont biztosítunk  Feltöltést a webes felületen, felhasználó szinten naplózva

AUTOMATIZÁLT

JELENTÉS FELADÁS WEB SZOLGÁLTATÁS SEGÍTSÉGÉVEL

 KELER által publikált web szolgáltatást  wsdl és xsd igény szerint  Biztonságos kommunikáció VPN-en keresztül

 Szinkron web szolgáltatás hívások alkalmazása  Később további kapcsolódási lehetőség (SWIFT üzenet, KID felületen történő adatfeladás)

15

HATÁRIDŐK TESZTELÉSI LEHETŐSÉGEK 2013. november 1 – 2013. december 20. és 2014. január 5 – 2014. február 5.  A tesztelés során a teljes folyamat letesztelésre kerül (kereskedési adattárral történő megállapodás függvénye);  A teszteléshez nem szükséges csatlakozási, tagsági szerződés aláírása;  Tesztforgatókönyv megküldésre kerül;  A tesztelés során a jogi személyek esetében a BIC kód és az adószámmal történő jelentésre van lehetőség

A CSATLAKOZÁSI

SZERZŐDÉSEK ALÁÍRÁSA

 Feltétele, hogy kiválasztásra kerüljön egy kereskedési adattár  Szerződéskötés leghamarabb november közepétől

KERESKEDÉSI ADATTÁRRAL SPECIFIKÁCIÓK VÉGLEGESÍTÉSE  Október hónapban a teljes folyamat tesztelése

 Végleges mezőspecifikációk és üzenettartalom kialakítása

ÉLES INDULÁS: 2014. FEBRUÁR 12. 16

CSISZÉR PÉTER IGAZGATÓ

SZARKA GERGELY TERMÉKMENEDZSER

NYÍRI SZABOLCS OSZTÁLYVEZETŐ

Tel: Mob.: Email:

+36 1 483 6274 +36 70 377 7039 [email protected]

Tel: Email:

+36 1 483 6213 [email protected]

Tel: Mob.: Email:

+36 1 483 6187 +36 30 200 3677 [email protected]

Tájékoztató anyagok: KELER nyitólap :: Tájékoztató anyagok :: EMIR

17