Meghirdető neve: Dr. Szüle Borbála Szakszemináriumi téma neve: Kockázatok mérése a Szolvencia II. szabályozásban Téma rövid leírása: A biztosítók működését számos kockázat befolyásolja. A kockázatok pontos mérése hozzájárulhat a megfelelő kockázatkezeléshez és a szolvencia-számítások pontosításához is. A Szolvencia II. szabályozásban a kockázatmérésnek szintén fontos szerepe van, az alkalmazott kockázati mértékek gyakorlati számolása, illetve például a kockázataggregálás matematikai szempontból is érdekes kérdéseket vetnek fel. Szakirodalom: Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) CRO Forum[2009]: Calibration recommendation for the correlations in the Solvency II standard formula, 2009. december 10. McNeil, A.J. - Frey, R. - Embrechts, P.[2005]: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press
Meghirdető neve: Dr. Szüle Borbála Szakszemináriumi téma neve: Biztosítási kötelezettségek értékelése a Szolvencia II. szabályozásban Téma rövid leírása: A biztosítók kötelezettségeinek értékeléséhez többféle módszer is alkalmazható, számos esetben elméleti pénzügyi modellek is elősegíthetik az értékelést. A Szolvencia II. szabályozásban sokféle tényező, például a pénzáramlások replikálhatóságával kapcsolatos jellemzők is befolyásolhatják a biztosítási kötelezettségek értékelésénél alkalmazható módszerek megválasztását. Szakirodalom: Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) Grosen, A. – Jørgensen, P.L. [2000]: Fair valuation of life insurance liabilities: The impact of interest rate guarantees, surrender options, and bonus policies Insurance: Mathematics and Economics, 26, pp. 37-57. Pelsser, A. [2003]: Pricing and hedging guaranteed annuity options via static option replication Insurance: Mathematics and Economics 33, pp. 283-296.
Meghirdető neve: Dr. Kovács Erzsébet Szakszemináriumi téma neve: Nyugdíjrendszer és demográfia Téma rövid leírása: A növekedő várható élettartam hatása a nyugdíjrendszerekre, valamint a gyermekvállalás - nyugdíjban történő - figyelembe vételének ösztönző hatása Szakirodalom: Madrigal-Matthews-PAtel_Gaches_Baxter: What lonvegity predictors should be allowed for when valuing pension scheme liabilities? British Actuarial Journal, Vol.16. Part 1, 2011, 1-38 oldal Kovács Erzsébet- Májer István: Élettartam-kockázat – a nyugdíjrendszerre nehezedő egyik teher. Statisztikai Szemle (2011), 89. évf., 790-812 o. Kovács Erzsébet: A nyugdíjreform demográfiai korlátai. Hitelintézeti Szemle, 2010/2. 128149. old Kovács Erzsébet (szerk): Nyugdíj és gyermekvállalás. Tanulmánykötet 2012. Budapest, Gondolat Kiadó, 180 oldal
Meghirdető neve: Dr. Kovács Erzsébet Szakszemináriumi téma neve: Nyugdíjcélú megtakarítások Téma rövid leírása: A téma rövid leírása: Az alapnyugdíj szükségessége, aránya a teljes nyugdíjból. Miként és mennyivel szükséges kiegészíteni egyéni megtakarításokkal az állami nyugdíjat. Változik-e a megtakarítási ösztönzés, ha alapnyugdíj+pontrendszer típusú nyugdíjrendszer kerül bevezetésre. Szakirodalom: Dempster-Medova: Asset liability management for individual households British Actuarial Journal, Vol.16. Part 2, 2011, 405-440 oldal Ágoston Kolos Csaba – Kovács Erzsébet: A magyar öngondoskodás sajátosságai, Közgazdasági Szemle, LVI. évf. 2007. június, 560-578 oldal Jelentés a nyugdíj és időskor kerekasztal tevékenységéről, 2010. Kiadó: MEH, Szerk: Holtzer Péter, 399 oldal
Meghirdető neve: Ágoston Kolos Külső konzulens: Gröller Ákos Szakszemináriumi téma állományértékelés során
neve:
Replikáló
portfóliók
használata
az
életbiztosítási
Téma rövid leírása: Az életbiztosítási portfólió kimenetit szeretnénk leírni jól árazható értékpapírok segítségével. Egyrészt így az állomány értékéről is képet kaphatunk, másrészt a további számítások rövidebb idő alatt végezhetők el. A replikáló portfóliók ötlete az opcióárazásból származik, de az életbiztosítási alkalmazás során jelentős különbségek is fellelhetők (legfontosabb az, hogy nem tökéletes a replikálás). A téma kidolgozás intenzív modellezési feladatot igényel. Szakirodalom: Pelsser, A. [2003]: Pricing and hegding guaranteed annuity options via static option replication Insurance: Mathematics and Economics 33, 283-296 Tibshirani, R. [1996], Regression shrinkage and selection via the lasso, Journal of the Royal Statistical Society Series B, 58, 267-288. Joseph Abram [2010]: Implementing and Testing Replicating Portfolios for Life Insurance Contracts, Ph.D. értekezés. http://www.math.kth.se/matstat/seminarier/reports/Mexjobb10/100505b.pdf (Letölve: 2013 szeptember 2. 12:03:23)
Meghirdető neve: Ágoston Kolos Szakszemináriumi téma neve: Megtakarítások átváltása életjáradékra Téma rövid leírása: Az egyéni életpálya tervezése során a döntéshozó aktív kereső időszaka alatt tőkét halmoz fel nyugdíjas éveire. Amennyiben nincsenek költségek és hozamkülönbségek, akkor a döntéshozónak érdemes teljes életre szóló nyugdíjjárulékot venni. Az érdemi kérdés, hogy mi történik akkor, ha a megtakarítás életjáradékra váltása költséggel jár, és esetleg hozamkülönbségek is vannak. A témát a mikoökonómiai eszköztár segítségével vizsgáljuk. Szakirodalom: Milevsky, M. A.[1998]: Optimal Asset Allocation towards the End of the Life Cycle: To Annuitize or Not to Annuitize?, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 65, No. 3, pp. 401426 Fischer, S.[1973]: A Life Cycle Model of Life Insurance Purchases, International Economic Review, vol. 14, issue 1, pp. 132-152. Ágoston Kolos [2008]: Magánnyugdíj-járadékok közötti választás. Szigma XXXIX. évfolyam 1-2. szám
