Systeemtraden voor iedereen? In order to build the level of confidence you will need to follow a trading system’s rules, […] it is imperative that you personally conduct research using historical trading data. It is not enough to hear from others that a system works; it is not enough to read the summary results from research conducted by others. You must do it yourself. Get your hands dirty and get directly involved in the research. Dig into the trades, look at the daily logs, get very familiar with the way the system trades, and with the extent and frequency of the losses. uit: The Original Turtle Trading Rules
Systeemtraden met de alfaZZ Discipline is de sleutel tot succes (Warren Buffett) Buffett)
1
op de DAX uiteraard! n n n n n n n n n n
meer liquide betrouwbaardere signalen dax >30 punten = aex 2 of 3 … 1% van 3800 x 25 = 950 1% van 330 x 200 = 660 wel: sneller handelen broker = essentieel bij IB < 4€ rt op 25 per punt kan dus ook met hotkeys gescalped… gescalped… … = ander verhaal.
Who am I n n n n n n n n n
Ernst Fuld > 12 jaar Hermes gebruiker lui van aard zo gewonnen zo geronnen trade for a living, een dag niet gehandeld … optimaliseren = *back*test achteraf kun je alles vtv zien aankomen tomaten, eieren, taart:
[email protected] the proof of the pudding: t&e met TA
2
Systeem(trend)trading is …
Eisen aan systeem n n n n n n
eenvoudig in uitvoering (kind & was) eenduidig : geen ruimte voor discussie makkelijk in onderhoud (optimal (optimal etc) fool (& Fuld!) – proof transparant & uitlegbaar aan opoe robuust, rustig, renderend (stabiel)
3
Optimalisatie n n n n n n n
Methode gelijk voor alfa & gewone ZZ 1x daags 5 werkdagen terug absoluut, 1 min bars 1 – 10 met stapjes van 0,1 voor alfa 0.5 – 2.0 ook per 0.1 voor ZZ% ZZ% default Optiherm (beter?) kost ca. 1,5 minuut per dag
alfaZZ en het elektrisch licht
4
is meer pro-actief
rustiger traden
5
op het web is alles te koop
Stay… nCOOL nCONFIDENT nCONSEQUENT nCONCENTRATED
6
Points of Failure (POF!) n n n n n n n n
Hermes *kan* onderuit ISP, ISP, hardware, bliksem Windhoos datafeed broker de kat of de fiscus aan de deur… ikzelf en mijn dierentuin daarom: mind your stops
Leuk he zo’n databoer?
7
Herr Doktor!!! n
n n
n
Hermes MOET gaan gillen als de datafeed het begeven heeft… Dat is een eitje voor de programmeur… Het scherm wordt nu rood, dan kan ie ook gillen… extra tradingtrading-rules… rules…
When in doubt.. n n n n n
datadata-feed weg? meteen bestens flat! na herstel 1e trade overslaan geen prettiger verlies dan opportunityopportunity-loss NIET: “outsmarting “outsmarting the system” system” wie slimmer is dan een systeem heeft geen systeem nodig.
8
Weekend flat?
Bij het begin grootste SL…
9
… dus beter instapmoment?
… of …?
10
Nieuwe tradingrule
biedt bescherming: 0-trades
11
Geen dubbeldraaien meer n n n n n n n
Exit altijd direct na signaal bestens Safety first Entry op basis van RSI -11 Short: > 60 of beter Long < 40 of beter subjectief = ook leuk! 70 -100 trades /maand * 22-4 punten?
soms luistert het erg nauw!
12
hands-off!
Wat is erger…
13
… dan een te ruime stop?
…of een te korte?
14
dus… n n n n n n n n n
stop ALTIJD op alfaalfa-level – no doubt! RSI alléén op entry bij profittaking: profittaking: end of trade when out stay out: alea iacta est! met spikes en slip zul je moeten leven… de taxitaxi-chauffeur doctrine autoauto-stops en rere-entry vergroten slipgevaar gij zult niet tegen de wind in … signalen na 19.30 negeren = flat
auto stop en re-entry
15
Liever ADX dan RSI als filter? n n n n n n n n
alleen op RSI filteren… … mis je grote winsttrades? winsttrades? niet meer dan 3 kleine verliestrades op rij? géén casinocasino-statistiek! statistiek! met ADX trendsterkte bepalen ook evt. profittaking? profittaking? A3 methode … … ander verhaal.
ADX eerder dan RSI
16
A1 n n n
n n
Simpel dubbeldraaien soms (groot) aantal verliestrades achter elkaar maar ook: Big Moneymaker kun je dat uitzitten?
Resultaten… A1 Trades in DAX-punten alltrades 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 1
51
101
151
201
-50.00
17
andere view Per trade
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000
Opbrengst p trade
How to lie with stats… A1 n n n n n n n n n
210 trades à stats significant 20K beginkap à bijna 25% in 2 maanden max drawdown 3350 € grootste winsttrade bijna 4K € grootste verliestrade 600 € max consec loss: 12 weekend flat -5 & +4 : +825€ +825€ grootste winst: over weekend! pos. hitrate 33.8%
18
A2 n n n
A1 = richting en exit RSI = instapmoment & profittaking Alea iacta est
stats A2 n n n n
laatste 3 van de 8 weken 54% over hele periode! (20 ->30K) 6K € plus t.o.v A1 22 vd 50 zijn 00-trades
19
A3 n n n n n
n
under construction soon in this theater ADX vs RSI handelssysteem in Hermes? Hermes? Hermes v 13.0.367 build 7839 hoef je alleen nog maar… … je bankrekening in te vullen!
Warning!! There are a lot of individuals who try to sell themselves and their advice as “expert.” Don’t blindly accept the advice of these self proclaimed experts. The best advice comes from those who aren’t selling it, and who make their money trading.
20
The sad truth n
n
One of the sad realities of the trading industry, and the futures trading industry in particular, is that there are far more people making money selling others’ systems and “ways to make money trading,” than there are people actually making money trading. Those of us who actually trade for a living know the names of many “famous traders” who are famous as “traders,” but that don’t make money as traders. They make money selling new trading systems, seminars, home study courses, etc. Most of these so called “experts” can’t trade and don’t trade the systems that they sell.
Samen vissen? Ja, gezellig!
21
