PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, SUKU BUNGA TABUNGAN, DAN LAJU INFLASI TERHADAP TABUNGAN MASYARAKAT PADA BANK UMUM DI JEMBER TAHUN 2001.I-2006.IV
SKRIPSI
Oleh Nizar Hidayati NIM 040810101130
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER 2007
PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, SUKU BUNGA TABUNGAN, DAN LAJU INFLASI TERHADAP TABUNGAN MASYARAKAT PADA BANK UMUM DI JEMBER TAHUN 2001.I-2006.IV
SKRIPSI diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Oleh Nizar Hidayati NIM 040810101130
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER 2007
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 1. Ibunda Hj. Susiati Khoiriyah dan Ayahanda H. Suprapto tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini; 2. Adikku Nizar Faris Abdillah tersayang, yang telah memberi semangat dalam hidupku; 3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
MOTTO
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat. (Terjemahan Surat Al-mujadalah Ayat 11)1 ) Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran barang siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. (Terjemahan Surat Al-baqarah Ayat 261) **)
1
Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. Al Qur’an dan Terjemahannya. Surabaya: Mahkota Surabaya. **ibid
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama : Nizar Hidayati NIM
: 040810101130
menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Suku Bunga Tabungan, dan Laju Inflasi terhadap Tabungan Masyarakat pada Bank Umum di Jember Tahun 2001.I-2006.IV adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.
Jember, 21 Januari 2008 Yang menyatakan,
Nizar Hidayati NIM 040810101130
PERSETUJUAN
Judul Skripsi
: Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Suku Bunga Tabungan, dan Laju Inflasi terhadap Tabungan Masyarakat pada Bank Umum di Jember Tahun 2001.I-2006.IV
Nama Mahasiswa
: Nizar Hidayati
NIM
: 040810101130
Jurusan
: Ilmu Ekonomi
Konsentrasi
: Ekonomi Moneter
Tanggal Persetujuan
: 21 Januari 2008
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Dra. Sri Utami, SU NIP 130 610 496
Drs. M. Adenan, MM NIP 131 996 155
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi,
Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si NIP 131 877 451
PENGESAHAN
Skripsi berjudul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Suku Bunga Tabungan, dan Laju Inflasi terhadap Tabungan Masyarakat pada Bank Umum di Jember Tahun 2001.I-2006.IV telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Jember pada: hari
: Rabu
tanggal : 30 Januari 2008 tempat
: Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Tim Penguji Ketua,
Dr. Lilis Yuliati, SE, M.Si NIP 132 133 400 Sekretaris,
Anggota,
Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si NIP 131 877 451
Dra. Sri Utami, SU NIP 130 610 496 Mengesahkan Dekan,
Prof. Dr. H. Sarwedi, MM NIP 131 276 658
The Influence of Gross Domestic Regional Product, Interest Rate of Saving Deposits, and Inflation toward the Private Saving in Commercial Bank at Jember during Period 2001.I-2006.IV
Nizar Hidayati Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember ABSTRACT By the existence of governmental policy and Bank Indonesia one in handling banking’s problem, is wished the condition of banking experiencing better development. The problem faced by banking was the lack of fund to invest. The mobility of fund was getting from the private saving. Private saving that mobilized by banking and non banking finance department is used for paying the investation. The public donate mobility was the monetary sector activity such as donate connection which will be passed on the real sector. The increasing of private saving amount influenced by some factor, such as Gross Domestic Regional Product, interest rate of saving deposits, and inflation. This study was using time series data. The analysis method is used for the research was multiple linier regression and Eviews-5. The result showed that Gross Domestic Regional Product coefficient value was 0,179259. The interest rate of saving deposits coefficient value was -50,07472 and inflation coefficient value was 9,493751. The estimation result showed that the influence of Gross Domestic Regional Product and interest rate of saving deposits was sinificant on private saving. The influence of inflation was’nt significant on private saving. Based on the analysis and the conclusion, therefore is suggested to the government to do the effort of the improvement of Gross Domestic Regional Product and decide the target of inflation, for banking is suggested to do more efficient and handle the problem of liquidity.
Keyword: private saving, Gross Domestic Regional Product, interest rate of saving deposits, inflation.
PRAKATA
Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Suku Bunga Tabungan, dan Laju Inflasi terhadap Tabungan Masyarakat pada Bank Umum di Jember Tahun 2001.I-2006.IV. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. H. Sarwedi, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember; 2. Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi; 3. Dra. Sri Utami, SU, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini; 4. Drs. M. Adenan, MM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian dalam penulisan skripsi ini dan sangat cermat dalam mengkritik penulis sejak cara menulis, memverifikasi data hingga membangun intrepretasi atas data-data yang terkumpul; 5. Drs. Bambang Yudono, MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa; 6. pimpinan dan semua staf Bank Indonesia Cabang Jember, yang telah memberikan ijin penelitian serta bantuan informasi yang diberikan kepada penulis; 7. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.
Jember, Januari 2008
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ...............................................................................................i HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... ii HALAMAN MOTTO .......................................................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN...............................................................................iv HALAMAN PERSETUJUAN ..............................................................................v HALAMAN PENGESAHAN...............................................................................vi ABSTRACT......................................................................................................... vii PRAKATA.......................................................................................................... viii DAFTAR ISI..........................................................................................................ix DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................xiv BAB 1. PENDAHULUAN ...................................................................................1 1.1
Latar Belakang...............................................................................1
1.2
Perumusan Masalah ......................................................................3
1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian....................................................4 1.3.1
Tujuan Penelitian .................................................................4
1.3.2
Manfaat Penelitian ...............................................................4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..........................................................................5 2.1
Landasan Teori ..............................................................................5 2.1.1
Teori Tabungan ....................................................................5
2.1.2
Teori Pendapatan .................................................................9
2.1.3
Teori Tingkat Bunga ..........................................................10
2.1.4
Teori Inflasi........................................................................15
2.1.5
Hubungan Pendapatan dengan Tabungan ..........................20
2.2
2.3
2.1.6
Hubungan Tingkat Suku Bunga dengan Tabungan ...........21
2.1.7
Hubungan Inflasi dengan Tabungan ..................................22
Tinjauan Penelitian Sebelumnya................................................24 2.2.1
Penelitian Rossi..................................................................24
2.2.2
Penelitian Arrieta ...............................................................24
2.2.3
Penelitian Kauffman dalam Muradoglu dan Taskin ..........24
2.2.4
Penelitian Gupta.................................................................25
2.2.5
Penelitian Penulis...............................................................25
Hipotesis........................................................................................25
BAB 3. METODE PENELITIAN.....................................................................26 3.1
Rancangan Penelitian ..................................................................26 3.1.1
Jenis Penelitian...................................................................26
3.1.2
Jenis dan Sumber Data.......................................................26
3.2
Metode Analisis ............................................................................26
3.3
Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran.............29
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................30 4.1
Gambaran Umum ........................................................................30 4.1.1
Perkembangan Jumlah Tabungan pada Bank Umum di Jember ......................................................30
4.2
4.1.2
Produk Domestik Regional Bruto di Jember .....................31
4.1.3
Suku Bunga Tabungan pada Bank Umum.........................33
4.1.4
Laju Inflasi di Jember ........................................................36
Analisis Data.................................................................................38 4.2.1
Regresi Linier Berganda ....................................................38
4.2.2
Uji Statistik ........................................................................39 4.2.2.1
Koefisien Determinasi Berganda (R2).................39
4.2.2.2
Uji Koefisien Serentak (Uji F) ............................39
4.2.2.3
Uji Koefisien secara Parsial (Uji t) .....................39
4.2.3
4.3
Uji Ekonometrik (Asumsi Klasik) .....................................41 4.2.3.1
Multikolinieritas..................................................41
4.2.3.2
Heteroskedastisitas..............................................42
4.2.3.3
Autokorelasi ........................................................43
4.2.3.4
Normalitas...........................................................44
4.2.3.5
Linieritas .............................................................45
Pembahasan..................................................................................46
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................49 5.1
Kesimpulan ...................................................................................49
5.2
Saran .............................................................................................50
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................51 LAMPIRAN..........................................................................................................54
DAFTAR TABEL
Halaman 1.1
Perkembangan Bank Umum di Jember........................................................3
4.1
Jumlah Tabungan pada Bank Umum di Jember Tahun 2001.I-2006.IV (dalam juta rupiah)................................................30
4.2
Produk Domestik Regional Bruto di Jember atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001.I-2006.IV (dalam juta rupiah) .............32
4.3
Suku Bunga Tabungan pada Bank Umum Tahun 2001.I-2006.IV (dalam persen).......................................................34
4.4
Laju Inflasi di Jember Tahun 2001.I-2006.IV (dalam persen) ..................36
4.5
Uji Statistik terhadap Koefisien Regresi PDRB, Suku Bunga Tabungan, dan Laju Inflasi terhadap Jumlah Tabungan pada Bank Umum di Jember ........................................40
4.6
Hasil Uji Multikolinieritas dengan Korelasi ..............................................41
4.7
Penyembuhan Multikolinieritas dengan Transformasi Variabel dalam Bentuk First Difference...................................................................42
4.8
Hasil Uji White No Cross Terms................................................................42
4.9
Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode LM Test .......................................43
4.10
Penyembuhan Autokorelasi dengan First Difference ................................44
4.11
Uji Linieritas dengan Uji Reset Ramsey ....................................................45
DAFTAR GAMBAR
Halaman 2.1
Fungsi Konsumsi dan Fungsi Tabungan......................................................6
2.2
Fungi Konsumsi ...........................................................................................7
2.3
Fungsi Tabungan..........................................................................................8
2.4
Fungsi Tabungan Keynes.............................................................................9
2.5
Tingkat bunga, tabungan, dan investasi .....................................................11
2.6
Fungsi Tabungan Klasik ............................................................................13
2.7
Teori Keynes tentang Tingkat Bunga ........................................................14
4.1
Jumlah Tabungan Pada Bank Umum di Jember Tahun 2001.I-2006.IV ...31
4.2
Perkembangan PDRB Kabupaten Jember Tahun 2001.I-2006.IV ............33
4.3
Suku Bunga Tabungan pada Bank Umum di Jember Tahun 2001.I-2006.IV ...............................................................................35
4.4
Laju Inflasi di Jember Tahun 2001.I-2006-IV ...........................................37
4.5
Uji Normalitas dengan Histogram Residual ..............................................45
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman A.
Penelitian-Penelitian Terdahulu.................................................................54
B.
Jumlah Tabungan, PDRB, Suku Bunga Tabungan, dan Laju Inflasi pada Bank Umum di Jember Tahun 2001.I-2006.IV ......55
C.
Hasil Estimasi ............................................................................................56
D.
Uji Multikolinieritas dengan Korelasi........................................................57
E.
Penyembuhan Multikolinieritas dengan Transformasi Variabel dalam Bentuk First Difference...................................................................58
F.
Uji Heteroskedastisitas dengan White No Cross Terms.............................59
G.
Uji Autokorelasi dengan LM Test ..............................................................60
H.
Penyembuhan Autokorelasi dengan Metode First Difference...................61
I.
Uji Normalitas dengan Histogram Residual ..............................................62
J.
Uji Linieritas dengan Ramsey Reset Test...................................................63
