´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Projekt BAYES Jan Zeman Colosseum, a.s. ´ ˇ v.v.i. UTIA AV CR,
21. kvˇetna 2008
Jan Zeman
Projekt BAYES
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Osnova presentace 1
´ Uvod
2
Popis projektu
3
Jednotliv´e experimenty Dynamick´e programov´an´ı Logaritmick´e modelov´an´ı Nov´e experimenty
4
Z´avˇer Hodnocen´ı v´ysledk˚ u Budoucnost projektu
Jan Zeman
Projekt BAYES
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Popis projektu Futures trhy obchodov´an´ı s kontrakty C´ıle Vyvinout p˚ uvodn´ı, ucelenou, ˇsiroce aplikovatelnou teorii a odpov´ıdaj´ıc´ı algoritmy Kombinovat informaci obsaˇzenou v datech a expertn´ı informaci R´amcov´y postup Z´ısk´an´ı a pˇredzpracov´an´ı dat - hotovo N´avrh strategi´ı - prob´ıh´a Vyhodnocen´ı strategi´ı - prob´ıh´a Jan Zeman
Projekt BAYES
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
´ castn´ıci projektu Uˇ Colosseum, a.s. Re´aln´a data ceny futures kontrakt˚ u dalˇs´ı kan´aly (COT apod.)
Expertn´ı informace ´ Ustav teorie informace a automatizace, v.v.i. Filtrace Dynamick´e programov´an´ı Rozhodov´an´ı za neurˇcitosti
Jan Zeman
Projekt BAYES
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Aktivn´ı ˇc´asti projektu
Prob´ıhaj´ıc´ı experimenty Dynamick´e programov´an´ı Logaritmick´e modelov´an´ı Hodnocen´ı navrˇzen´ych strategi´ı
Nov´e experimenty V´ıcerozmˇern´a data (zapojen´ı dalˇs´ıch informaˇcn´ıch kan´al˚ u) Waveletov´a dekompozice
Jan Zeman
Projekt BAYES
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Dynamick´ e programov´ an´ı Logaritmick´ e modelov´ an´ı Nov´ e experimenty
Aktivn´ı ˇc´asti projektu - dynamick´e programov´an´ı
Modelov´an´ı pomoc´ı polynom˚ u l´epe se hledaj´ı extr´emy vyˇsˇs´ıho neˇz druh´eho ˇr´adu
Uˇcebn´ı f´aze hled´an´ı aproximace Bellmanovy funkce
Rozhodovac´ı f´aze predikce v´yvoje Bellmanova funkce + aktu´aln´ı zisk maximalizace u ´ˇcelov´e funkce
Jan Zeman
Projekt BAYES
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Cena
70 60 50 40 0
Akce
Dynamick´ e programov´ an´ı Logaritmick´ e modelov´ an´ı Nov´ e experimenty
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Long Flat Short 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Zisk
3000 0 -3000 -6000 0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Jan Zeman
Projekt BAYES
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Cena
90 80 70 60 600
Akce
Dynamick´ e programov´ an´ı Logaritmick´ e modelov´ an´ı Nov´ e experimenty
800
1000
1200
1400
1200
1400
Long Flat Short 600
800
1000
12000 Zisk
6000 0 600
800 Jan Zeman
1000 Projekt BAYES
1200
1400
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Dynamick´ e programov´ an´ı Logaritmick´ e modelov´ an´ı Nov´ e experimenty
Aktivn´ı ˇc´asti projektu - logaritmick´e modelov´an´ı
Data zlogaritmov´ana Autoregresn´ı model yt = α1 yt−1 + α2 yt−2 + . . . + αn yt−n , kde α1 , α2 , . . . , αn jsou nezn´am´e koeficienty Koeficienty modelov´any Gaussovskou smˇes´ı ⇒ MIXTOOLS Maximalizace u ´ˇcelov´e funkce
Jan Zeman
Projekt BAYES
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Cena
Akce
Zisk
Dynamick´ e programov´ an´ı Logaritmick´ e modelov´ an´ı Nov´ e experimenty
160 120 80 40 0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Long Flat Short
60000 40000 20000 0 -20000 0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Jan Zeman
Projekt BAYES
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Dynamick´ e programov´ an´ı Logaritmick´ e modelov´ an´ı Nov´ e experimenty
Nov´e ˇc´asti projektu Dynamick´e programov´an´ı na smˇesov´ych modelech kombinace pˇredchoz´ıch dvou V´ıcerozmˇern´a data - zapojen´ı dalˇs´ıch informaˇcn´ıch kan´al˚ u Contango, backwardation COT Data rozdˇelena podle expirace
Waveletov´a dekompozice Rozklad cenov´ych ˇrad na waveletov´e koeficienty Modelov´an´ı v´yvoje tˇechto koeficient˚ u
Jan Zeman
Projekt BAYES
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Hodnocen´ı v´ ysledk˚ u Budoucnost projektu
Hodnocen´ı navrˇzen´ych strategi´ı MARKPOT - experimenty vyjadˇruj´ıc´ı potenci´al trhu Buy & Hold Turning points Boˇz´ı strategie
Automatizovan´e hodnocen´ı MATLAB Wealthlab GNUplot + LATEX
Expertn´ı hodnocen´ı
Jan Zeman
Projekt BAYES
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Hodnocen´ı v´ ysledk˚ u Budoucnost projektu
V´ysledky MARKPOT
TP80
200000 160000 120000 80000 40000 0 0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
1000000 800000 600000 Boˇz´ı strat. 400000 200000 0 Jan Zeman
Projekt BAYES
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Hodnocen´ı v´ ysledk˚ u Budoucnost projektu
Automatizovan´e zpracov´an´ı v´ysledk˚ u
Jan Zeman
Projekt BAYES
´ Uvod Popis projektu Jednotliv´ e experimenty Z´ avˇ er
Hodnocen´ı v´ ysledk˚ u Budoucnost projektu
Budoucnost projektu
Projekt bˇeˇz´ı do konce roku 2009. Proto budou provedeny jeˇstˇe n´asleduj´ıc´ı experimenty: v´ıcerozmˇern´a data obsahuj´ıc´ı veˇsker´e dostupn´e informace n´avrh automatizovan´eho obchodn´ıho syst´emu syst´em pracuj´ıc´ı na v´ıce trz´ıch z´aroveˇ n
Jan Zeman
Projekt BAYES
