Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/ 45 /DPD tanggal 15 September 2005
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN TRANSAKSI DERIVATIF
Laporan Transaksi Derivatif yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia adalah Laporan Rekapitulasi Transaksi Derivatif seperti contoh format pada lampiran 1 dan 2 pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tanggal 15 September 2005 atau pada Tabel 1 dan 2 pada Petunjuk Pengisian Laporan Transaksi Derivatif ini. Untuk keperluan pengisian format laporan tersebut, dapat digunakan format kertas kerja seperti pada Tabel 1a s/d 8b sebagai acuan. Kertas kerja tersebut tidak perlu disampaikan kepada Bank Indonesia. I. Rekapitulasi Transaksi Derivatif (Tabel 1 dan 2) 1. Kolom 2 Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan dari seluruh posisi long untuk masing-masing kelompok Transaksi Derivatif dalam valuta asal yang pengisiannya dalam kolom ini dikonversikan ke dalam valuta Rupiah. Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2. 2. Kolom 3 Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan dari seluruh posisi short untuk masing-masing kelompok transaksi derivatif dalam valuta asal dikonversikan ke dalam valuta Rupiah. Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2. 3. Kolom 4 Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan keuntungan dalam equivalen Rupiah dari seluruh posisi untuk masing-masing kelompok 1
2
Transaksi Derivatif selama tahun berjalan terhitung sejak tanggal 1 Januari s/d tanggal akhir masa laporan. Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2. 4. Kolom 5 Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan kerugian dalam equivalen Rupiah dari seluruh posisi untuk masing-masing kelompok Transaksi Derivatif selama tahun berjalan terhitung sejak tanggal 1 Januari s/d tanggal akhir masa laporan. Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2. 5. Kolom 6 Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) keuntungan dan kerugian dalam Rupiah dan tercatat dalam perkiraan rugi/laba untuk masing-masing kelompok selama tahun berjalan terhitung sejak tanggal 1 Januari s/d tanggal akhir masa laporan. Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2.
II. Kertas Kerja Tabel 1a s/d 8b 1. Kolom 2 & 3 Kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) dari masing-masing posisi baik long maupun short dalam valuta asal untuk setiap jenis pihak lawan transaksi dan setiap jenis Transaksi Derivatif yang pengelompokannya didasarkan kepada adanya pergerakan dana (Tabel 1a s/d 4b) dan tanpa pergerakan dana (Tabel 5a s/d 8b). Pengisian masing–masing posisi tersebut, baik long maupun short, tidak dikompensasikan (set-off). Pencatatan posisi long maupun short dalam valuta asal yang ditatausahakan oleh masing-masing bank dilakukan berdasarkan kelaziman yang berlaku dalam praktek di pasar internasional, antara lain :
3
1.1 Untuk Transaksi Derivatif yang berkaitan dengan nilai tukar (Foreign Exchange) posisi dimaksud adalah dilihat dari posisi reference currencynya. Contoh : a) Untuk transaksi currency forward USD/IDR maka pencatatan posisi beli (long) maupun jualnya (short) adalah dengan melihat posisi USDnya sebagai reference currency sebesar nilai nominalnya. b) Untuk transaksi
forex swap (transaksi spot dan forward yang
dilakukan secara simultan ) dan forward – forward, maka pencatatan posisi long maupun short-nya adalah dilihat dari posisi beli (long) maupun posisi jual (short) dari reference currency yang tanggal jatuh waktu/penyelesaiannya lebih panjang (far date atau forward date). Dengan demikian apabila bank memiliki posisi beli swap USD/IDR sebesar USD 5,000,000.00 dengan jangka waktu 6 bulan pada tingkat premi swap Rp. 130.00 atau dengan kata lain bank sebenarnya memiliki posisi jual spot sebesar USD 5,000,000.00 dan beli forward sebesar USD 5,000,000.00 maka bank mencatat posisi forex swap tersebut sebagai long swap USD/IDR sebesar USD 5,000,000.00. c) Untuk transaksi currency option, pencatatan posisi long maupun short-nya adalah dilihat dari posisi beli (long) maupun posisi jual (short) dari reference currency-nya. Dengan demikian, apabila bank memiliki posisi jual option call USD/beli put JPY maka bank mencatat posisi tersebut sebagai short call option USD/JPY sebesar nominal USD yang ditransaksikan. d) Untuk transaksi currency futures, pencatatan posisinya adalah dilihat dari posisi beli (long) maupun jual (short) dari indeks currency futures yang dimiliki. Dengan demikian, apabila bank memiliki posisi jual JPY futures maka bank mencatat posisi tersebut sebagai short JPY futures sebesar nominal JPY yang ditransaksikan
4
1.2
Untuk Transaksi Derivatif yang berkaitan dengan suku bunga (interest rate) maka pencatatan posisi dimaksud dilihat dari suku bunga yang fixed sebesar nilai nominalnya yang biasanya nilai nominal dana pokok tersebut tidak bergerak (no movement of fund) atau lazim disebut sebagai notional amount. Contoh : a. Untuk Transaksi Derivatif interest rate swap/IRS maka yang dicatat sebagai posisi long maupun short adalah dengan melihat posisi beli (long) maupun melihat posisi jual (short) dari suku bunga yang fixed sebesar nilai nominal notional amount yang ditransaksikan. b. Untuk Transaksi Derivatif interest rate option (cap atau floor), maka yang dicatat sebagai posisi long maupun short adalah dengan melihat posisi beli (long) maupun posisi jual (short ) dari cap dan floor suku bunga yang ditransaksikan. c. Untuk Transaksi Derivatif forward rate agreement (FRA), maka yang dicatat sebagai posisi long maupun short adalah dengan melihat posisi beli (long) maupun posisi jual (short) dari interest rate currency yang ditransaksikan dalam FRAs tersebut sebesar nilai notional amount-nya.
1.3
Untuk Transaksi Derivatif yang merupakan kombinasi dari nilai tukar dan suku bunga maka pencatatan posisi long maupun short-nya mengacu pada kelaziman yang berlaku dalam praktek di pasar international.
5
2. Kolom 4 dan 5 Kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) keuntungan dalam valuta asing dan rupiah yang timbul dari masing-masing posisi, baik long maupun short, untuk setiap jenis transaksi berdasarkan perhitungan mark to market. 3. Kolom 6 dan 7 Kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) kerugian dalam valuta asing dan rupiah yang timbul dari masing-masing posisi, baik long maupun short, untuk setiap jenis transaksi berdasarkan perhitungan mark to market. 4. Kolom 8 Kolom ini adalah kumulatif netto keuntungan dan kerugian dalam equivalen Rupiah. Konversi dari valuta asing dalam valuta Rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs indikasi Reuters [(bid+ask)/2] pukul 16.00 WIB pada tanggal akhir masa laporan.
Format Laporan Transaksi Derivatif Bank-Bank
TRANSAKSI
BANK ABC REKAPITULASI TRANSAKSI DERIVATIF Periode tanggal s/d
Tabel 1
Dalam jutaan rupiah **)
Short (3)
0 0 0
(4)
0 0 0 0
0 0 0
(5)
0 0 0 0
0 0 0
POSISI VALUTA ASAL Long (2)
0 0 0
0 0 0 0
(menurut jenis transaksi)
0 0 0
0 0 0 0
KEUNTUNGAN/KERUGIAN Total Keuntungan (Kerugian) Kumulatif Neto (6) = (4) + (5)
(1) I. Dengan Pergerakan Dana 1. Nilai Tukar 2. Suku Bunga 3. Kombinasi 1 dan 2 0 0 0 0 0 0 0
*) Modal yang digunakan untuk laporan masa I, II, dan III adalah modal per tanggal akhir bulan sebelumnya, sedangkan untuk laporan masa IV menggunakan modal per tanggal akhir bulan yang bersangkutan.
II. Tanpa Pergerakan Dana 1. Nilai Tukar 2. Suku Bunga 3. Kombinasi 1 dan 2 Jumlah Modal bank *) : Margin Deposit nasabah pihak terkait : Margin Deposit nasabah bukan pihak terkait:
Persentase keuntungan/(kerugian)= Jumlah Total Kumulatif Neto x 100% Modal Bank
**) Untuk mengkonversikan nilai valuta asal ke dalam valuta rupiah dipergunakan kurs indikasi Reuters [(bid+ask)/2] pukul 16.00 WIB pada tanggal akhir masa laporan.
Format Laporan Transaksi Derivatif Bank-Bank
TRANSAKSI (menurut pihak lawan transaksi) (1) I. Dengan Pergerakan Dana 1. Transaksi dengan Pihak Terkait a. Bank b. Non Bank 2. Transaksi dengan Bukan Pihak Terkait a. Bank b. Non Bank II. Tanpa Pergerakan Dana 1. Transaksi dengan Pihak Terkait a. Bank b. Non Bank 2. Transaksi dengan Bukan Pihak Terkait a. Bank b. Non Bank Jumlah Modal bank *) : Margin Deposit nasabah group bank : Margin Deposit nasabah non group bank :
BANK ABC REKAPITULASI TRANSAKSI DERIVATIF Periode tanggal s/d
Tabel 2
Dalam jutaan rupiah
0 0
Long (2)
0 0
0 0
Short (3)
0 0
0 0
0 0
(4)
0 0 0
0 0
0 0
0 0
(5)
0 0 0
0 0
0 0
0 0
POSISI VALUTA ASAL
0 0
0 0
0 0 0
KEUNTUNGAN/KERUGIAN Total Keuntungan (Kerugian) Kumulatif Neto (6) = (4) + (5)
0 0
0 0 0
*) Modal yang digunakan untuk laporan masa I, II, dan III adalah modal per tanggal akhir bulan sebelumnya, sedangkan untuk laporan masa IV menggunakan modal per tanggal akhir bulan yang bersangkutan. **) Untuk mengkonversikan nilai valuta asal ke dalam valuta rupiah dipergunakan kurs indikasi Reuters [(bid+ask)/2] pukul 16.00 WIB pada tanggal akhir masa laporan.
0 0 0 0 0 0
Persentase keuntungan/(kerugian)= Jumlah Total Kumulatif Neto x 100% Modal Bank
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 1a BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF DENGAN PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
(1) 1.1 Transaksi Dengan Pihak Terkait -Bank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK
(1) B. Suku Bunga 1. Interest Rate Swap - Rp - USD - EUR - ............ dsb 2. Interest Rate Option - Rp - USD - EUR - ............ dsb 3. FRAS - Rp - USD - EUR - ............ dsb 4. Interest Rate Futures - USD - EUR - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Jumlah
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 1b BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF DENGAN PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
C. Lain-lain (produk-produk lainnya selain A&B atau kombinasi A&B
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 2a BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF DENGAN PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
(1) 1.2 Transaksi Dengan Pihak Terkait –Non Bank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK
(1) B. Suku Bunga 1. Interest Rate Swap - Rp - USD - EUR - ............ dsb 2. Interest Rate Option - Rp - USD - EUR - ............ dsb 3. FRAS - Rp - USD - EUR - ............ dsb 4. Interest Rate Futures - USD - EUR - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4) C. Lain-lain (produk-produk lainnya selain A&B atau kombinasi A&B
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 2b BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF DENGAN PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Jumlah
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 3a BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF DENGAN PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
(1) 1.3 Transaksi Dengan Bukan Pihak TerkaitBank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK
(1) B. Suku Bunga 1. Interest Rate Swap - Rp - USD - EUR - ............ dsb 2. Interest Rate Option - Rp - USD - EUR - ............ dsb 3. FRAS - Rp - USD - EUR - ............ dsb 4. Interest Rate Futures - USD - EUR - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4) C. Lain-lain (produk-produk lainnya selain A&B atau kombinasi A&B
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 3b BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF DENGAN PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Jumlah
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 4a BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF DENGAN PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
(1) 1.4 Transaksi Dengan Bukan Pihak TerkaitBukanBank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK
(1) B. Suku Bunga 1. Interest Rate Swap - Rp - USD - EUR - ............ dsb 2. Interest Rate Option - Rp - USD - EUR - ............ dsb 3. FRAS - Rp - USD - EUR - ............ dsb 4. Interest Rate Futures - USD - EUR - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4) C. Lain-lain (produk-produk lainnya selain A&B atau kombinasi A&B
Dalam Rp (5)
Keuntungan DalamValas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 4b BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF DENGAN PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Jumlah
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 5a BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF TANPA PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
(1) 2.1.Transaksi Dengan Pihak Terkait -Bank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb kecuali Valas/IDR 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK
(1) B. Suku Bunga 1. Interest Rate Swap - Rp - USD - EUR - ............ dsb 2. Interest Rate Option - Rp - USD - EUR - ............ dsb 3. FRAS - Rp - USD - EUR - ............ dsb 4. Interest Rate Futures - USD - EUR - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4) C. Lain-lain (produk-produk lainnya selain A&B atau kombinasi A&B
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 5b BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF TANPA PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Jumlah
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 6a BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF TANPA PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
(1) 2.2.Transaksi Dengan Pihak Terkait –Bukan Bank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb kecuali IDR 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK
(1) B. Suku Bunga 1. Interest Rate Swap - Rp - USD - EUR - ............ dsb 2. Interest Rate Option - Rp - USD - EUR - ............ dsb 3. FRAS - Rp - USD - EUR - ............ dsb 4. Interest Rate Futures - USD - EUR - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4) C. Lain-lain (produk-produk lainnya selain A&B atau kombinasi A&B
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 6b BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF TANPA PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Jumlah
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 7a BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF TANPA PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
(1) 2.3.Transaksi Dengan Bukan Pihak TerkaitBank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb kecuali IDR 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK
(1) B. Suku Bunga 1. Interest Rate Swap - Rp - USD - EUR - ............ dsb 2. Interest Rate Option - Rp - USD - EUR - ............ dsb 3. FRAS - Rp - USD - EUR - ............ dsb 4. Interest Rate Futures - USD - EUR - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4) C. Lain-lain (produk-produk lainnya selain A&B atau kombinasi A&B
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 7b BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF TANPA PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Jumlah
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 8a BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF TANPA PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
(1) 2.4.Transaksi Dengan Bukan Pihak TerkaitBukan Bank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb kecuali IDR 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KERTAS KERJA
TRANSAKSI/JENIS PRODUK
(1) B. Suku Bunga 1. Interest Rate Swap - Rp - USD - EUR - ............ dsb 2. Interest Rate Option - Rp - USD - EUR - ............ dsb 3. FRAS - Rp - USD - EUR - ............ dsb 4. Interest Rate Futures - USD - EUR - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4) C. Lain-lain (produk-produk lainnya selain A&B atau kombinasi A&B
Dalam Rp (5)
Keuntungan Dalam Valas (4)
Keuntungan/ (Kerugian)
Dalam Rp (7)
(Kerugian)
Dalam Valas (6)
Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)
Tabel 8b BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF TANPA PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Short (3)
POSISI (dalam valuta asal) Long (2)
Jumlah
