JOE ROSS V ČR TRADERS UNIVERSITY
ÚVOD ÚVOD pokračování pokračování Mým hlavním krédem při obchodování na burze je vstupovat do ziskových obchodů velmi disciplinovaně a každý obchod musí být správně načasovaný. Jedině tak mohu dosáhnout tzv. free obchodu. Free obchod je důležitý koncept, který učím obchodníky na celém světě. Můj způsob obchodování je zaplatit rychle poplatky za obchod a ihned posunout svůj stop-loss těsně pod tuto hodnotu. Takto je zbytek obchodu free.
ÚVOD ÚVOD pokračování pokračování Získání free obchodu jde ruku v ruce dostat za obchod zaplaceno, což je hlavní myšlenka, kterou předávám ostatním. Jako spekulant podstupujete riziko a musíte udělat všechno proto, abyste za toto riziko dostali zaplaceno. Načasování obchodu Vám pak k tomuto pomůže.
ÚVOD ÚVOD Začneme s formací Reverse Ross hook (RRhs). RRhs zobrazuje cenovou hladinu, ze které můžeme určit pravděpodobný obrat trendu. Pro určení vlastního včasného vstupu do obchodu použijeme na těchto hodnotách RRh filtr v podobě jednoduchého indikátoru stochastic. RRh a stochastic nám pomohou určit přesné načasování obchodu.
CO CO POTŘEBUJEME POTŘEBUJEME ZJISTIT ZJISTIT • • • • •
Jak se vytvoří RRhs. Co to přesně je RRh? V čem Vám RRh pomůže. Jak použít RRhs. Základy obchodování RRh se stochasticem
RRh RRh Reverse Ross hooks je metoda, která je vytvořena pro poražení velkých hráčů v jejich vlastní hře nebo alespoň získání stejné výhody, jakou oni v této hře mají. Jedině tak se s nimi můžeme měřit.
RRh RRh Když obchodujeme RRh formace, chceme vstoupit do obchodu před vlastním proražením těch cenových hladin, které se zdají být důležité tehdy, když trend dokončil pohyb v jednom směru a začíná se pohybovat v opačném směru. Pokud bude proražení pravdivé, vyústí to v signifikantní zisky. Pokud se bude jednat o falešné proražení, alespoň si poplatíme své náklady a vezmeme si nějaký zisk za své snažení.
RRh RRh VSTUP VSTUP Insiders často vytvoří pohyby, které jsou určeny pouze k tomu, aby dosáhly specifických cenových hladin, kde mají zadány objednávky do obchodů malí obchodníci a dav. Právě tato tvorba obchodů je přesně to, co vytváří RRh. Jaké jsou důležité cenové hladiny v okamžiku, kdy začíná nový trend a jak na ně můžeme přijít? RRh nám dá odpověď.
RRh RRh VSTUP VSTUP pokračování pokračování Jakmile velcí hráči začnou hýbat cenami proti trendu, který dosud díky nim rostl nebo klesal, je důležité, abychom to poznali co nejdříve. A více než to, my to chceme vědět dříve, než ostatní obchodníci. Pro dosáhnutí tohoto použijeme filtr pro RRh.
RRh RRh FORMACE FORMACE Ross hook
RRh
RRh RRh FORMACE FORMACE pokr. pokr. RRh může nastat pouze ve dvou případech. Buď je to #2 bod 1-2-3 high ceny nebo je to #2 bod 1-2-3 low ceny. RRh nemohou nastat ve chvíli, kdy se ceny pohybují do strany (oblast konsolidace) a když se Ross hook vytvoří uvnitř této oblasti. S tímto poznatkem se můžeme opět podívat na předešlý graf, nyní s jinými označeními.
Z ebooku Zákony grafu si vzpomeňte, že každý Rh je potencionální #1 bod, ale ne každý bod #1 skončí jako Ross hook.
1 3
2
RRh RRh FORMACE FORMACE pokračování pokračování Otázka, která přichází nyní je pro Vás, abyste se zamysleli. Řekněte si, “Když jsou Roos hooky skutečné #1 body a RRhs jsou skutečné #2 body, poté bychom je měli pravděpodobně brát stejně.” A ANO, to byste měli. Nyní jsme připraveni přidat novou dimenzi Vašemu obchodování.
RRh RRh FORMACE FORMACE pokr. pokr. Když se 1-2-3 obchodní formace objevují na konci trendů, je nutné se ujistit, že ceny se začaly pohybovat v obráceném trendu, předtím, než vstoupíme do obchodu v tomto směru. Abychom tohoto dosáhli, musíme použít nějaký druh filtru. A abychom mohli použít filtr, musíme nejdříve porozumět tomu, co to filtr je a jak jej správně použít.
RRh RRh FORMACE FORMACE pokr. pokr. Filtr, který použijeme se nazývá “Stochastic,” což je standardní indikátor, který můžeme nalézt v každém obchodním softwaru. Naše nastavení parametrů filtru stochastic pro tuto obchodní metodu je 5,3,3.
RRh RRh FORMACE FORMACE pokr. pokr. Nastavení ‘5’ je počet čárek (v tomto případě denních), které použijeme pro kalkulaci. Hodnota ‘3’ je nastavení pro %K a hodnota ‘3’ je nastavení pro %D. %K představuje klouzavý průměr Stochastic hodnot a je to čárkovaná žlutá křivka na následujícím grafu. %D je ‘3’ čárkový klouzavý průměr ‘3 čárkového’ klouzavého průměru – silná oranžová křivka.
V této metodě a RHooks máme 2 platné signály.
1. Buy a sell signály jsou založeny zcela na křížení "D" hodnoty "K" hodnoty.
2. Divergence indikuje, že RRh by neměl být brán v potaz,
protože trend může být u konce. Nyní se pojďme podívat na realitu.
Otázka: Měli bychom brát TTE a prodat před proražením #2?
1
3
2 TTE
Ne! %K nepřekřížil %D.
Otázka: Měli bychom brát TTE a prodat před proražením Rh?
1
3
2 TTE
Ne! %K nepřekřížil %D.
Otázka: Měli bychom brát TTE a prodat před překřížením low ceny následující čárky?
1 3
2
Ano! %K překřížil %D.
Otázka: Dostali jsme se do trhu před proražením Rh?
1 3
2 Rh
Ano dostali! Obchod by byl ziskový.
PROČ PROČ STOCHASTIC? STOCHASTIC? Protože metoda je založena na jednoduchém principu: Jak ceny rostou, denní close ceny mají tendenci akumulovat se blíže k high cenám denních rozpětí. To platí i naopak: Jak ceny klesají, denní close ceny mají tendenci akumulovat se blíže k low cenám denních rozpětí. Tento poznatek je odvozený z intradenního monitorování close cen, nicméně funguje to v jakémkoliv časovém pásmu.
PROČ PROČ STOCHASTIC? STOCHASTIC? pokr. pokr. Jakmile ceny dosáhnou nové high, a poté jdou na vyšší high a vrchol stochasticu "D" vytvoří high a poté nižší high, máme bearish divergenci. To napovídá, že rostoucí trend může být u konce. Pojďme se podívat na náš graf, jestli se tam to samé děje také.
Přestávka 30 minut
JOE ROSS PRODUKTY
• Spreads and seasonals • Zanzibar FX • Detaily na: www.czechwealth.cz www.tradingeducators.com
Vyšší high Nová high Reakce
Divergence
Otázka: Měli bychom usilovat vstoupit na TTE před proražením RRh?
RRh=2
1=Rh
Odpověď: Ano! %K překřížil %D.
RRh=2
Zde překřížil
1=Rh
Dosáhli jsme ziskového obchodu? Ano!
RRh=2
Zde překřížil
1=Rh
Dále máme na grafu Rh. Měli bychom usilovat o TTE po korekci první čárky? Rh=1 RRh=2
1=Rh
Ne! %K je pod %D.
Měli bychom usilovat o TTE po korekci druhé čárky? Rh=1 RRh=2
1=Rh
Ne! %K je pod %D.
Měli bychom usilovat o TTE po korekci třetí čárky? Rh=1 RRh=2
1=Rh
Ano! %K je nad %D.
Dosáhli jsme dalšího ziskového obchodu??? Rh=1 RRh=2
Ano! 1=Rh
Zde je stejný graf, ale o dva dny dozadu. High bod nalevo se vyskytl na konci uptrendu.
1=Rh
2 = RRh
Sell?
Otázka: Měli bychom usilovat o TTE a sell short proražení korekce první čárky?
Ne! %K je nad %D.
Měli bychom sell short proražení low ceny korekce druhé čárky?
Ne! %K je nad %D.
Měli bychom sell short proražení low ceny korekce třetí čárky?
Ano! %K je pod %D.
Dosáhli jsme dalšího ziskového obchodu?
ZÁVĚREČNÉ ZÁVĚREČNÉ MYŠLENKY MYŠLENKY OO STOCHASTICU STOCHASTICU Naše použití Stochasticu jako filtru pro RRhs a TTEs je odlišné od způsobu, jakým většina lidí používá tyto studie. Většina uživatelů Stochasticu používá “překoupené” a “přeprodané” hodnoty indikátoru k měření momenta. Naproti tomu nás tyto hodnoty nezajímají, my chceme jednoduše zjistit, kde jsou %K a %D a kde se kříží.
MONEY MONEY MANAGEMENT MANAGEMENT pokr. pokr. Začneme s konceptem použití sady dvou, až tří kontraktů. Samozřejmě s ohledem na to, co si můžete dovolit na Vašem maržovém účtu. Pokud nemůžete obchodovat tři kontrakty, pak obchodujte dva kontrakty. Každopádně cokoliv méně než toto znamená, že jste silně podkapitalizováni a prakticky nemáte žádné možnosti money managementu.
MONEY MONEY MANAGEMENT MANAGEMENT pokr. pokr. S dostatečným kapitálem pro řízení obchodů ukončíte pozici v jednom kontraktu ihned, jakmile si pokryjete poplatky a dosáhnete nějakého zisku. Tento zisk nemusí být velký, jeho hodnota záleží pouze na Vás. To samozřejmě nemohu vědět, jaký profit je pro Vás zajímavý. Samozřejmě neočekáváme vydělat stejné peníze na obchodu s obilninami, jako na obchodu s akciovým indexem.
MONEY MONEY MANAGEMENT MANAGEMENT pokr. pokr. Jakmile jste pokryli poplatky a zrealizovali nějaký profit, další krok je posunout ochranný stop pro zbývající dvě třetiny Vaší pozice. Ještě jednou opakuji, že nemohu říci kam tento stop posunout. To nemůže říci nikdo a když to někdo zkusí, doporučuji Vám běžet pryč tak rychle, jak jen můžete. Pouze Vy totiž můžete určit, kde by tento stop měl být umístěný. Jeho hodnota by měla odpovídat Vaší psychologii a toleranci rizika.
MONEY MONEY MANAGEMENT MANAGEMENT pokr. pokr. Jestli posunete obě ochranné stop objednávky na stejnou hodnotu nebo je odlišíte záleží zcela na Vás. S tímto na paměti použijeme techniku zadání stop objednávky, která se mi osvědčila při tomto typu obchodování jako nejefektivnější. V žádném případě Vám nedoporučujeme, abyste stejný stop používali také. Je to prezentováno zcela pro ilustrativní účely. Pojďme nyní paper tradovat posledních pár grafů.
MONEY MONEY MANAGEMENT MANAGEMENT pokr. pokr. Grafy, které jsme používali, jsou na ropu. Hodnota každého ticku je zde $10. Podíváme se na to, jak typicky řídíme obchody a použijeme metodu rozdělení pozice na třetiny a postupně budeme ukončovat jednotlivé kontrakty na předem určených hodnotách: 1/3 když si pokryjeme náklady a vezmeme profit na $120; 1/3 ukončíme při náznaku korekce a 1/3 klasickým trailing stopem. Detaily jsou na grafech.
Sell 1254; Ceny dosáhnou 1242. Buy back 1/3 ($120);
Sell %K je pod %D.
Ceny dosáhnou 1234; Ceny korigují; Vezmi profit (druhá 1/3) 5 minut po open následující čárky 1235 ($190); posuňte stop 1 tick nad korigující čárku poslední 1/3; Trail stops 1 tick nad korekcemi až do aktivace trailing stop 1213 ($410). Celkem na obchod: $720
Buy 1221; Ceny dosáhnou 1233. Sell 1/3 ($120); Ceny dosáhnou 1268; Ceny korigují; Vezměte profit (druhá 1/3) 5 minut po open následující čárky 1263 ($420);
Rh=1 RRh=2
1=Rh
Buy %K je nad %D.
Posuňte stop 1 tick pod korigující čárku na poslední 1/3; Trail stop 1 tick pod korekcemi dokud trh neprojde stopem.
1260 ($390). Celkem=$930
MONEY MONEY MANAGEMENT MANAGEMENT pokr. pokr. Mohli jsme řídit tyto obchody rozdílně? Ano, jistě. Neukázali jsme Vám kam jsme umístili náš počáteční stop, protože to je něco, co můžete udělat pouze Vy. Můžeme Vám doporučit stop, ovšem ten může být v rozporu s Vaší finanční a emocionální mírou komfortu.
MONEY MONEY MANAGEMENT MANAGEMENT pokr. pokr. Mohli bychom umístit náš počáteční ochranný stop loss jeden tick nad nebo pod vstupní čárku a ve skutečnosti to je právě to, co jsme udělali. Jakmile použijeme na obchody filtr Stochasticu, tak se s hodnotou ochranného stop lossu cítíme velmi bezpečně.
MONEY MONEY MANAGEMENT MANAGEMENT pokr. pokr. Tím, že jsme to udělali tímto stylem, tak v podstatě umožňujeme trhu diktovat nám, kde bychom měli umísťovat stop. Nicméně pokud by tento stop měl být pro nás příliš rizikový, použijeme menší stop, nebo zůstaneme stranou, protože stop je jednoduše vyšší, než nám dovolí naše míra komfortu.
ZÁVĚREČNÉ ZÁVĚREČNÉ MYŠLENKY MYŠLENKY
