ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Výkaz:
Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01 Kapitál A Kapitál Původní kapitál (Tier1) Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Vlastní podíly Emisní ážio Rezervní fondy a nerozdělený zisk Povinné rezervní fondy Ostatní fondy z rozdělení zisku Nerozdělený zisk z předchozích období Zisk za účetní období po zdanění Neuhrazená ztráta z předchozích období Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace Zisk za běžné účetní období Ztráta za běžné účetní období Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika Další odčitatelné položky z původního kapitálu Goodwill Nehmotný majetek jiný než goodwill Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance Hybridní nástroje celkem Hybridní nástroje zohledňované do výše původního kapitálu Hybridní nástroje zohledňované do výše 35% původ. kapitálu Hybridní nástroje zohledňované do výše 15% původ. kapitálu Dodatkový kapitál (Tier 2) Hlavní dodatkový kapitál Přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB Překročení limitů pro hybridní nástroje Vedlejší dodatkový kapitál Podřízený dluh A Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí Kapitálové investice nad 10 % do pojišťoven Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250%
v tis. Kč B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 47 178 47 330 27 775 0 0 21 777 4 588 0 15 693 1 496 0 0 0 -1 799 0 0 -423 0 -423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -152 0 0 0 0 0
Datová oblast: DIS20_01 Kapitál A Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podříz.dluhem B Odpočet u volných dodávek Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) Podřízený dluh B Jiné než význ. obezř. úpravy při trž.oceň. nebo oceň.modelem
v tis. Kč B 39 40 41 42 43 44
1 0 -152 0 0 0 0
v tis. Kč
Datová oblast: DIS20_02 Přehled kapitálových požadavků A Kapitálové požadavky celkem Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům Kap. pož. při STA k expoz. vůči org.veřejného sektoru a ost. Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím Kap. pož. při STA k podnikovým expoz. Kap. pož. při STA k retailovým expoz. Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz. Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech Kap. pož. při STA ke krátkod.expoz.vůči inst. a podn. expoz. Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování Kap. pož. při STA k ostatním expoz. Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr.vládám a bankám Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz. Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz. Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz. Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz. Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz. Kap. pož. při IRB k retailovým expoz. Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím Kap.pož. k úvěr.riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím Kap. pož. k vypořádacímu riziku Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem Kap. pož. při STA k úrokovému riziku Kap. pož. při STA k akciovému riziku Kap. pož. při STA k měnovému riziku Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech Kap. pož. k operačnímu riziku celkem Kap. pož. k oper. riziku při BIA Kap. pož. k oper. riziku při TSA Kap. pož. k oper. riziku při ASA Kap. pož. k oper. riziku při AMA Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 736 1 179 1 179 1 179 0 0 0 0 0 714 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 557 0 0 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tis. Kč
Datová oblast: DIS20_03 Kapitálová přiměřenost a doplňující informace A Původní kapitál (Tier 1) pro propočet kapit. přiměřenosti Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož. Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož. Přebytek/nedostatek kapitálu Kapitálová přiměřenost Přebytek/nedostatek v krytí oček. ztrát při IRB Úpravy ocenění expozic a rezervy k podrozv. položkám při IRB Opravné položky k portfoliím expozic při IRB Opravné položky k individuálním expozicím při IRB Ost.úpravy ocenění expozic a rezervy k podrozv.polož.při IRB Očekávané úvěrové ztráty při IRB Celková výše podřízeného dluhu
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
47 178 0 47 178 41 799 70,16 41 799 70,16 0 0 0 0 0 0 0
Datová oblast: DOCO40_14 Dodatečné informace ke kapitálu a kap. požadavkům v tis.Kč A Nelikvidní aktiva Hmotný majetek a zásoby Pohledávky se zbytkovou splatností nad 90 dnů Ostatní kapitálové investice Nelikvidní aktiva pro Tier 3 Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 1 Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 2 Kap. pož. na základě režijních nákladů Kap. pož. k úvěrovému riziku invest. portfolia Kap. pož. k úvěrovému riziku obchod. portfolia Kap. pož. k riziku protistrany obchod. portfolia Kap. pož. k volným dodávkám obch. portfolia
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0 0 0 0 5 379 0 5 379 1 179 0 0 0 0
