Havi portfolió egyeztető mezők részletezése

K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu • [email protected]

Havi portfolió egyeztető mezők részletezése

Ügyfél LEI kódja Vonatkozási dátum Készült

Az ügyfél azonosítására szolgáló Legal Entity Identifier (LEI) kód Az a banki munkanap, melyen az alábbi treasury ügyletek élnek A dokumentum készítésének időpontja

FX Spot, FX Forward és Swap ügyletek adatai: Tr. Szám Tr. Típus

Elszámolás Tr. Irány

Fődeviza Fődeviza összege Mellékdeviza Mellékdeviza összege Kötési árf. Kötésnap Hatálybalépés Lejárat Elszám. Típus EMIR Érintett

Piaci érték

Az ügylet azonosításához használt tranzakciós szám (pl: MX 123456) A tranzakció csoporton belüli további besorolása  FX Spot: spot piaci devizaügylet  FX Forward: határidős devizaügylet  FX Swap: devizacsere ügylet A tranzakció elszámolási dátuma (pénzügyi teljesítés napja) A tranzakció iránya a Bank szempontjából a fődeviza összegére nézve  Vesz - Bank vesz  Elad - Bank elad Fődeviza neme Fődeviza összege Mellékdeviza neme Mellékdeviza összege A megállapodás szerinti árfolyam A tranzakció kötésének napja Devizapár szerinti Spot értéknap A tranzakció lejárati dátuma  Delivery - Elszámolás leszállítással  Cash – Nettó elszámolással Az EMIR rendelet hatálya alá tartozó ügyletek jelölése  Igen – EMIR érintett ügylet  Nem – Nem EMIR érintett ügylet A tranzakciók vonatkozási dátumon érvényes piaci árfolyamokon számított diszkontált értéke (jelenértéke) a treasury limit devizanemében. A tranzakciók jelenértékének a limit devizanemére való konverziója a vonatkozási dátumon érvényes MNB deviza középárfolyamon történik, amely értéke egész számra kerekítve van feltüntetve.

Devizaopciós ügyletek adatai: Tr. Szám Tr. Típus

Tr. Irány

Fődeviza Fődeviza összege Mellékdeviza Mellékdeviza összege Kötési árf. Kötésnap Hatálybalépés Lejárat

Elszámolás Elszám. Típus Limitár szint Limitár megfigyelése

Limitár típusa

Az ügylet azonosításához használt tranzakciós szám (pl: MX 123456) A tranzakció csoporton belüli további besorolása  FX Plain Vanilla: devizaopciós ügylet  FX Barrier: devizaopciós ügylet limitárral  FX Binary: bináris (digitális) opció  FX Accrual: digitális opciók sorozatából álló opció A tranzakció iránya a Bank szempontjából a fődeviza összegére nézve  Vesz - Bank vesz  Elad - Bank elad  Eladási jog - a Banknak eladási joga van  Eladási kötelezettség - a Banknak eladási kötelezettsége van  Vételi jog - a Banknak vételi joga van  Vételi kötelezettség - a Banknak vételi kötelezettsége van Fődeviza neme Fődeviza összege Mellékdeviza neme Mellékdeviza összege A megállapodás szerinti árfolyam A tranzakció kötésének napja Devizapár szerinti Spot nap Devizaopció esetében az árfolyamfigyelés napja a kötési árfolyamra vonatkozó feltétel tekintetében. (A pontos napon belüli időpont piaci konvenciók alapján kerül meghatározásra.) A tranzakció elszámolási dátuma (pénzügyi teljesítés napja)  Delivery - Elszámolás leszállítással  Cash – Nettó elszámolással Limitár árfolyamszintje Limitár megfigyelési ideje (Egy dátum egy adott napot, két dátum a megfigyelési idő kezdőnapját és utolsó napját jelenti. A napon belüli pontos időpontok a piaci konvencióknak megfelelően alakulnak.) a Limitár szintje vagy az alatti szint esetén az opció  Down and In életbe lép a Limitár szintje vagy az alatti szint esetén az opció  Down and megszűnik Out a Limitár szintje vagy afeletti szint esetén az opció  Up and In életbe lép a Limitár szintje vagy afeletti szint esetén az opció  Up and Out megszűnik Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárat eléri vagy  One touch up annál magasabb, akkor fizet az opció a tulajdonosának 2



EMIR Érintett Piaci érték

Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárat nem éri el vagy annál nem lesz magasabb, akkor fizet az opció a tulajdonosának. Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárat eléri vagy  One touch annál alacsonyabb, akkor fizet az opció a down tulajdonosának. Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárat nem éri el  No touch vagy annál nem lesz alacsonyabb, akkor fizet az opció a down tulajdonosának. Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárak valamelyikét  Double one eléri, akkor fizet az opció a tulajdonosának. touch Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárak egyikét sem  Double no éri el, akkor fizet az opció a tulajdonosának. touch Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárak alacsonyabb  One touch szintjét legalább egyszer megérinti, de a magasabb down no szintjét nem éri el, akkor fizet az opció a tulajdonosának. touch up Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárak magasabb  One touch up szintjét legalább egyszer megérinti, de az alacsonyabb no touch szintjét nem éri el, akkor fizet az opció a tulajdonosának. down Ha a piaci árfolyam a Limitár fölé emelkedik bizonyos  Pays above előre meghatározott időpontokban, akkor azon időpontokra vonatkozóan fizet az opció a tulajdonosának. Ha a piaci árfolyam a Limitár alá süllyed bizonyos előre  Pays below meghatározott időpontokban, akkor azon időpontokra vonatkozóan fizet az opció a tulajdonosának. Ha a piaci árfolyam egy előre meghatározott sávon belül  Pays inside marad bizonyos előre meghatározott időpontokban, akkor azon időpontokra vonatkozóan fizet az opció a tulajdonosának. Ha a piaci árfolyam egy előre meghatározott sávon kívül  Pays outside mozog bizonyos előre meghatározott időpontokban, akkor azon időpontokra vonatkozóan fizet az opció a tulajdonosának. Az EMIR rendelet hatálya alá tartozó ügyletek jelölése  YES – EMIR érintett ügylet A tranzakciók vonatkozási dátumon érvényes piaci árfolyamokon számított diszkontált értéke (jelenértéke) a treasury limit devizanemében. A tranzakciók jelenértékének a limit devizanemére való konverziója a vonatkozási dátumon érvényes MNB deviza középárfolyamon történik, amely értéke egész száma kerekítve van feltüntetve. No touch up

3

Nyersanyag piaci ügyletek (SWAP/HATÁRIDŐS/OPCIÓ) adatai: Tr. Szám Tr. típus

Tr. Irány

Nyersanyag Kontraktus Mennyisége Kontraktus teljes értéke Fix ár Ref. Index Referencia ár Kerekítési szabály Kötésnap Hatálybalépés Ref. periódus eleje Ref. periódus vége Elszámolás EMIR Érintett Piaci érték

Az ügylet azonosításához használt tranzakciós szám (pl: MX 123456) A tranzakció csoporton belüli további besorolása  Commodity Forward: nyersanyag piaci forward ügylet egy adott napi árral szemben  Commodity Swap: nyersanyag piaci átlagáras csereügylet egy adott időszakra vonatkozóan  Commodity Option: nyersanyag piaci opció A tranzakció iránya a Bank szempontjából a fődeviza összegére (Nyersanyagpiaci ügyleteknél a Fix árra) nézve  Vesz - Bank vesz  Elad - Bank elad  Eladási jog - a Banknak eladási joga van  Eladási kötelezettség - a Banknak eladási kötelezettsége van  Vételi jog - a Banknak vételi joga van  Vételi kötelezettség - a Banknak vételi kötelezettsége van A nyersanyag megnevezése A nyersanyag kontraktus devizaneme és mértékegysége A kontraktus mennyisége a kontraktus mértékegységében kifejezve A nyersanyag mennyiségének és a fix árnak a szorzata a kontraktus devizanemében A kötési ár A referenciaár (változó ár) meghatározásához szükséges tőzsdei index A referencia ár (változó ár) meghatározásának szabálya Referencia ár kerekítési szabálya A tranzakció kötésének napja Devizapár szerinti Spot nap A referencia ár (változó ár) vizsgálati periódusának első napja A referencia ár (változó ár) vizsgálati periódusának utolsó napja A tranzakció elszámolási dátuma (pénzügyi teljesítés napja) Az EMIR rendelet hatálya alá tartozó ügyletek jelölése  YES – EMIR érintett ügylet A tranzakciók vonatkozási dátumon érvényes piaci árfolyamokon számított diszkontált értéke (jelenértéke) a treasury limit devizanemében. A tranzakciók jelenértékének a limit devizanemére való konverziója a vonatkozási dátumon érvényes MNB deviza középárfolyamon történik, amely értéke egész száma kerekítve van feltüntetve.

4

Betét/Hitel ügylet adatai: Tr. Szám Tr. Típus

Tr. Irány

Fődeviza Fődev. összege Mellékdeviza Mellékdev. összege Kamat Kötésnap Hatálybalépés Lejárat

EMIR Érintett Piaci érték

Kamatperiódus eleje Kamatperiódus vége Fődeviza fennálló névértéke Mellékdeviza fennálló névértéke Kamatláb 1. Kamatkonvenció 1.

Kamatláb 2. Kamatkonvenció 2.

Az ügylet azonosításához használt tranzakciós szám (pl: MX 123456) A tranzakció csoporton belüli további besorolása  Hitel: a Bank hitelt nyújt az Ügyfélnek (kihelyez ld. alább)  Betét: az Ügyfél betétet helyez el a Banknál (felvesz ld. alább) A tranzakció iránya a Bank szempontjából a fődeviza összegére nézve  Kihelyez  Felvesz Fődeviza neme Fődeviza összege Mellékdeviza neme Mellékdeviza összege Hitel vagy betéti ügylet kamatlába A tranzakció kötésének napja Start Date A tranzakció lejárati dátuma, devizaopció esetében az árfolyamfigyelés napja a kötési árfolyamra vonatkozó feltétel tekintetében (a pontos napon belüli időpont piaci konvenciók alapján kerül meghatározásra) Az EMIR rendelet hatálya alá tartozó ügyletek jelölése  Nem – Nem EMIR érintett ügylet A tranzakciók vonatkozási dátumon érvényes piaci árfolyamokon számított diszkontált értéke (jelenértéke) a treasury limit devizanemében. A tranzakciók jelenértékének a limitdevizanemére való konverziója a vonatkozási dátumon érvényes MNB deviza középárfolyamon történik, amely értéke egész száma kerekítve van feltüntetve. A kamatperiódus első napja A kamatperiódus utolsó napja A fennálló névérték a fődeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan A fennálló névérték a mellékdeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan Hitel vagy betéti ügylet kamatlába A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra vonatkozó hivatalos fixing kamatláb meghatározásának dátuma a piaci konvencióknak megfelelően alakul) A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra vonatkozó hivatalos fixing kamatláb meghatározásának dátuma a piaci konvencióknak megfelelően alakul)

5

FRA ügylet adatai: Tr. Szám Tr. Típus Tr. Irány

Fődeviza Fődev. összege Mellékdeviza Mellékdev. összege Kamat Kötésnap Hatálybalépés Lejárat

EMIR Érintett Piaci érték

Kamatperiódus eleje Kamatperiódus vége Fődeviza fennálló névértéke Mellékdeviza fennálló névértéke Kamatláb 1. Kamatkonvenció 1.

Kamatláb 2. Kamatkonvenció 2.

Az ügylet azonosításához használt tranzakciós szám (pl: MX 123456) A tranzakció csoporton belüli további besorolása  FRA: forward rate agreement (határidős kamatláb megállapodás) A tranzakció iránya a Bank szempontjából a fődeviza összegére nézve  Vesz: a Bank fizeti a fix határidős kamatlábat  Elad: a Bank kapja a fix határidős kamatlábat Fődeviza neme Fődeviza összege Mellékdeviza neme Mellékdeviza összege Határidős kamatláb megállapodás fix kamatlába A tranzakció kötésének napja Start Date A tranzakció lejárati dátuma, devizaopció esetében az árfolyamfigyelés napja a kötési árfolyamra vonatkozó feltétel tekintetében (a pontos napon belüli időpont piaci konvenciók alapján kerül meghatározásra) Az EMIR rendelet hatálya alá tartozó ügyletek jelölése  YES – EMIR érintett ügylet A tranzakciók vonatkozási dátumon érvényes piaci árfolyamokon számított diszkontált értéke (jelenértéke) a treasury limit devizanemében. A tranzakciók jelenértékének a limit devizanemére való konverziója a vonatkozási dátumon érvényes MNB deviza középárfolyamon történik, amely értéke egész száma kerekítve van feltüntetve. A kamatperiódus első napja A kamatperiódus utolsó napja A fennálló névérték a fődeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan A fennálló névérték a mellékdeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan Határidős kamatláb A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra vonatkozó hivatalos fixing kamatláb meghatározásának dátuma a piaci konvencióknak megfelelően alakul) Referencia kamatláb (változó piaci kamatláb) A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra vonatkozó hivatalos fixing kamatláb meghatározásának dátuma a piaci konvencióknak megfelelően alakul)

6

Cap/Floor ügylet adatai: Tr. Szám Tr. Típus

Tr. Irány

Fődeviza Fődeviza összege Mellékdeviza Mellékdev. összege CapFloor szint Kötésnap Hatálybalépés Lejárat Prémium elszámolás Elszám. Típus Limitár szintje Limitár megfigyelése

Limitár Iránya

EMIR Érintett

Az ügylet azonosításához használt tranzakciós szám (pl: MX 123456) A tranzakció csoporton belüli további besorolása  IR Option: kamatopció  IR Barrier Option: limitáras kamatopció A tranzakció iránya a Bank szempontjából a fődeviza összegére nézve  Cap Vétel: a bank fizeti a Cap kamatlábat  Cap Eladás: a Bank kapja a Cap kamatlábat  Floor Vétel: a Bank fizeti a Floor kamatlábat  Floor Eladás: a Bank kapja a Floor kamatlábat Fődeviza neme Fődeviza összege Mellékdeviza neme Mellékdeviza összege Kamatopció kamatlábszintje A tranzakció kötésének napja Start Date A tranzakció lejárati dátuma A prémium elszámolásának napja Cash: nettó elszámolás Limitár kamatszintje Limitár megfigyelési ideje (Egy dátum egy adott napot, két dátum a megfigyelési idő kezdőnapját és utolsó napját jelenti. A napon belüli pontos időpontok a piaci konvencióknak megfelelően alakulnak.) a Limitár szintje vagy az alatti szint esetén az opció  Down and In életbe lép a Limitár szintje vagy az alatti szint esetén az opció  Down and Out megszűnik a Limitár szintje vagy afeletti szint esetén az opció  Up and In életbe lép a Limitár szintje vagy afeletti szint esetén az opció  Up and Out megszűnik Bármelyik limitár elérése esetén az opció megszűnik.  Double out Az EMIR rendelet hatálya alá tartozó ügyletek jelölése  YES – EMIR érintett ügylet

7

Piaci érték

Kamatperiódus eleje Kamatperiódus vége Fődeviza fennálló névértéke Mellékdeviza fennálló névértéke CapFloor Szint Változó kamatláb Kamatkonvenció

A tranzakciók vonatkozási dátumon érvényes piaci árfolyamokon számított diszkontált értéke (jelenértéke) a treasury limit devizanemében. A tranzakciók jelenértékének a limit devizanemére való konverziója a vonatkozási dátumon érvényes MNB deviza középárfolyamon történik, amely értéke egész száma kerekítve van feltüntetve. A kamatperiódus első napja A kamatperiódus utolsó napja A fennálló névérték a fődeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan A fennálló névérték a mellékdeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan Kamatopció kamatlábszintje Referencia kamatláb, amelyre a Cap vagy Floor szint vonatkozik. A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra vonatkozó hivatalos fixing kamatláb meghatározásának dátuma a piaci konvencióknak megfelelően alakul)

IRS ügylet adatai: Tr. Szám Tr. Típus Tr. Irány

Fődeviza Fődev. összege Mellékdeviza Mellékdev. összege Kapott kamat Kötésnap Hatálybalépés Lejárat

EMIR Érintett

Az ügylet azonosításához használt tranzakciós szám (pl: MX 123456) A tranzakció csoporton belüli további besorolása  IRS: interest rate swap (kamatcsere ügylet) A tranzakció iránya a Bank szempontjából a fődeviza összegére nézve  Fixet fizet  Fixet kap  Változót fizet  Változót kap  Változót változóra cserél  Fixet fixre cserél Fődeviza neme Fődeviza összege Mellékdeviza neme Mellékdeviza összege Bank által kapott fix vagy változó kamatláb (az ügylet paramétereitől függően) A tranzakció kötésének napja Start Date A tranzakció lejárati dátuma, devizaopció esetében az árfolyamfigyelés napja a kötési árfolyamra vonatkozó feltétel tekintetében (a pontos napon belüli időpont piaci konvenciók alapján kerül meghatározásra) Az EMIR rendelet hatálya alá tartozó ügyletek jelölése  YES – EMIR érintett ügylet 8

Piaci érték

Kamatperiódus eleje Kamatperiódus vége Fődeviza fennálló névértéke Mellékdeviza fennálló névértéke Kamatláb 1. Kamatkonvenció 1.

Kamatláb 2. Kamatkonvenció 2.

A tranzakciók vonatkozási dátumon érvényes piaci árfolyamokon számított diszkontált értéke (jelenértéke) a treasury limit devizanemében. A tranzakciók jelenértékének a limit devizanemére való konverziója a vonatkozási dátumon érvényes MNB deviza középárfolyamon történik, amely értéke egész száma kerekítve van feltüntetve. A kamatperiódus első napja A kamatperiódus utolsó napja A fennálló névérték a fődeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan A fennálló névérték a mellékdeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan IRS-nél a Bank által fizetett/kapott kamatláb A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra vonatkozó hivatalos fixing kamatláb meghatározásának dátuma a piaci konvencióknak megfelelően alakul) IRS-nél az Ügyfél által fizetett/kapott kamatláb A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra vonatkozó hivatalos fixing kamatláb meghatározásának dátuma a piaci konvencióknak megfelelően alakul)

CCIRS ügylet adatai: Tr. Szám Tr. Típus Tr. Irány

Fődeviza Fődeviza összege Mellékdeviza Mellékdeviza összege Kapott kamat Kötésnap Hatálybalépés Lejárat

Az ügylet azonosításához használt tranzakciós szám (pl: MX 123456) A tranzakció csoporton belüli további besorolása  CCIRS: cross-currency swap (kétdevizás kamatlábcsere ügylet) A tranzakció iránya a Bank szempontjából a fődeviza összegére nézve  Fixet fizet  Fixet kap  Változót fizet  Változót kap  Fixet fixre cserél  Változót változóra cserél Fődeviza neme Fődeviza összege Mellékdeviza neme Mellékdeviza összege Bank által kapott fix vagy változó kamatláb (az ügylet paramétereitől függően) A tranzakció kötésének napja Start Date A tranzakció lejárati dátuma, devizaopció esetében az árfolyamfigyelés napja a kötési árfolyamra vonatkozó feltétel tekintetében (a pontos napon belüli időpont 9

EMIR Érintett Piaci érték

Tőkefizetés esedékesség Fődevizában esedékes tőkerészlet Mellékdevizában esedékes tőkerészlet Fődevizában fennálló névérték Mellékdevizában fennálló névérték Kamatperiódus eleje Kamatperiódus vége Kamatláb 1. Kamatláb 2. Kamatkonvenció 1.

Kamatkonvenció 2.

piaci konvenciók alapján kerül meghatározásra) Az EMIR rendelet hatálya alá tartozó ügyletek jelölése  YES – EMIR érintett ügylet A tranzakciók vonatkozási dátumon érvényes piaci árfolyamokon számított diszkontált értéke (jelenértéke) a treasury limit devizanemében. A tranzakciók jelenértékének a limit devizanemére való konverziója a vonatkozási dátumon érvényes MNB deviza középárfolyamon történik, amely értéke egész száma kerekítve van feltüntetve. Tőkerészletek fizetésének napja. Fődevizában esedékes tőkerészlet összege. Mellékdevizában esedékes tőkerészlet összege. A fennálló névérték a fődeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan A fennálló névérték a mellékdeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan A kamatperiódus első napja A kamatperiódus utolsó napja CCIRS-nél a Bank által fizetett/kapott Fődeviza kamatláb CCIRS-nél az Ügyfél által fizetett/kapott Mellékdeviza kamatláb A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra vonatkozó hivatalos fixing kamatláb meghatározásának dátuma a piaci konvencióknak megfelelően alakul) A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra vonatkozó hivatalos fixing kamatláb meghatározásának dátuma a piaci konvencióknak megfelelően alakul)

Profitmaximalizált határidős ügyletek – összefoglaló táblázat adatai: Tr. Szám Típus

Az ügylet azonosításához használt tranzakciós szám (pl: MX 123456) EXACT TARN: Pontos nyereségmaximumos profitmaximalizált határidős ügylet TARGET KO FWD: Normál nyereségmaximumos profitmaximalizált határidős ügylet TARGET INCL KO FWD: Profitmaximalizált határidős ügylet teljes kifizetésű utolsó lejárattal TGT KO FWD w GUARANTIE: Profitmaximalizált határidős ügylet garanciával DIGI TGT PROFIT DEAL: Digitális profitmaximalizált határidős ügylet TARGET KO FWD w ERKI: Profitmaximalizált határidős ügylet belépési szinttel 10

Lejáratok száma üzletkötéskor Hátralévő lejáratok száma Változó árfolyam Változó Fődeviza összeg Profitmaximum üzletkötéskor (mellékdeviza/egységnyi fődeviza) Elérhető profitmaximum (mellékdeviza/egységnyi fődeviza) Elszámolás devizanem Profitmaximum számítás

Garantált elszámolás Kötésnap Hatálybalépés EMIR Érintett Piaci érték

Tr. Szám Tr. Irány

Fődeviza Fődeviza összege Mellékdeviza Mellékdeviza összege Kötési árfolyam

Összesen hány lejárattal rendelkezik az ügylet a kötés pillanatában Hány lejárat van még hátra a riport pillanatában A különböző lejáratok esetében egyforma vagy különböző a kötési árfolyam A különböző lejáratok esetében egyforma vagy különböző a kötési összeg a fődeviza nemében kifejezve Az a nyereségmaximum, amelynek elérésekor az ügylet megszűnik

Az a nyereségmaximum, ami még elérhető az ügyletben

Az elszámolás devizaneme A nyereségmaximum kalkulálásának módja:  P&L leveraged - a nyereség és veszteség kumulálása tőkeáttéttel  P&L unleveraged - a nyereség és veszteség kumulálása tőkeáttétel nélkül  Profit only - csak a nyereség kerül kumulálásra Garantált elszámolások száma (csak a ”TGT KO FWD w GUARANTIE” esetében) A tranzakció kötésének napja Devizapár szerinti Spot nap Az EMIR rendelet hatálya alá tartozó ügyletek jelölése  YES – EMIR érintett ügylet A tranzakciók vonatkozási dátumon érvényes piaci árfolyamokon számított diszkontált értéke (jelenértéke) a treasury limit devizanemében. A tranzakciók jelenértékének a limit devizanemére való konverziója a vonatkozási dátumon érvényes MNB deviza középárfolyamon történik, amely értéke egész száma kerekítve van feltüntetve. Az ügylet azonosításához használt tranzakciós szám (pl: MX 123456) A tranzakció iránya a Bank szempontjából a fődeviza összegére nézve  Eladási jog - a Banknak eladási joga van  Eladási kötelezettség - a Banknak eladási kötelezettsége van  Vételi jog - a Banknak vételi joga van  Vételi kötelezettség - a Banknak vételi kötelezettsége van Fődeviza neme Fődeviza összege Mellékdeviza neme Mellékdeviza összege A megállapodás szerinti opciós kötési árfolyam

11

Lejárat

Elszámolás Elszámolás Típusa

A tranzakció lejárati dátuma, devizaopció esetében az árfolyamfigyelés napja a kötési árfolyamra vonatkozó feltétel tekintetében (a pontos napon belüli időpont piaci konvenciók alapján kerül meghatározásra) A tranzakció elszámolási dátuma (pénzügyi teljesítés napja)

  

Delivery - Elszámolás leszállítással Cash ECB – Elszámolás nettó módon az ECB fixing árfolyammal szemben Cash MNB - Elszámolás nettó módon az MNB fixing árfolyammal szemben

Értékpapír ügyletek adatai: Tr. Szám Tr. Típus

ISIN Kód Értékpapír Kötésnap Teljesítés értéknapja Tr. Irány Devizanem Alapcímlet Mennyiség Össznévérték Nettó árfolyam Bruttó árfolyam Hozam Vételár Ép. Lejárat EMIR Érintett Piaci érték

Az ügylet azonosításához használt tranzakciós szám (pl: MX 123456) A tranzakció csoporton belüli további besorolása  Befektetési jegy  Diszkontkincstárjegy  Kamatozó Kincstárjegy  Államkötvény  Vállalati kötvény Az értékpapír ISIN kódja Az értékpapír banki kódja A tranzakció kötésének napja Az értékpapír vételár pénzügyi teljesítésének napja Vesz - Bank vesz Elad - Bank elad Az értékpapír devizaneme Az értékpapír alapcímlete Az értékpapír alapcímletének mennyisége Az értékpapír alapcímletének és mennyiségének szorzata Az értékpapír piaci árfolyama a felhalmozott kamat nélkül (ahol ez alkalmazandó) Az értékpapír piaci árfolyama a felhalmozott kamattartalommal (ahol ez alkalmazandó) Az értékpapír lejáratig számított hozama Az értékpapír vételára (Ügyfél által fizetendő vagy kapott összeg) Az értékpapír lejárata Az EMIR rendelet hatálya alá tartozó ügyletek jelölése  Nem – Nem EMIR érintett ügylet Az értékpapír vonatkozási dátumon érvényes piaci paraméterekkel számított piaci értéke a treasury limit devizanemében. A tranzakciók jelenértékének a limit devizanemére való konverziója a vonatkozási dátumon érvényes MNB deviza középárfolyamon történik, amely értéke egész száma kerekítve van feltüntetve. 12

Az összes élő Treasury tranzakció piaci értéke EMIR érintett ügyletek piaci értéke összesen Értékpapír ügyletek piaci értéke

Az összes élő (még le nem járt) Treasury tranzakció piaci értékének összessége az értékpapír ügyletek kivételével Azon tranzakciók piaci értékének összessége, melyek az EMIR rendelet hatálya alá tartoznak Azon értékpapír ügyletek piaci értékének összessége, amelyek pénzügyi teljesítése még nem történt meg

A piaci érték a Bank által egy adott időpillanatban elérhető piaci adatforrások közlései alapján, középárfolyamok és banki belső modellek figyelembe vételével került kiszámításra és a Bank irányából nézve kerül kimutatásra. Ez egy indikatív érték, amely azt jelenti, hogy amennyiben ez az érték pozitív, akkor az Ügyfélnek kell nagyságrendileg ekkora összeget fizetnie a Bank számára, ha a pozíciók a riport elkészítésének pillanatában középárfolyamokon, a Bank által alkalmazott modellek alapján számítva lezárásra és azonnali elszámolásra kerülnének. Ha ez az érték negatív, akkor a Banknak kell nagyságrendileg ekkora összeget fizetnie az Ügyfél számára, ha a pozíciók a kimutatás készítésének pillanatában középárfolyamokon, a Bank által alkalmazott modellek alapján számítva lezárásra és azonnali elszámolásra kerülnének. A Bank által alkalmazottól eltérő árfolyam és/vagy algoritmusok alkalmazása más jelenérték adatokat eredményezhet. Az utolsó oszlop a tranzakciók jelenértékét tételesen mutatja. Felhívjuk a figyelmét, hogy a pozíciók tényleges lezárása és azonnali elszámolása esetén az Ügyfél által fizetett/kapott összeg a Bank által közölt indikatív értéktől jelentősen eltérhet, mivel azt lezárás esetén a tényleges piaci viszonyok alapján kialakuló vételi-eladási árak határozzák meg. Amennyiben további információkra lenne szüksége, a K&H Piaci Igazgatóság munkatársa örömmel áll rendelkezésére. Kérjük, hogy a portfolió egyeztetőben lévő adatok helyességét ellenőrizni szíveskedjen. Amennyiben eltérést észlel, kérjük jutassa el észrevételeit a következő elérhetőségre: K&H Bank Zrt, Piaci Igazgatóság, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. E-mail: [email protected]

13