No. 14/ 21 /DPNP
Jakarta, 18 Juli 2012
SURAT
EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL DI INDONESIA
Perihal : Perubahan Nomor
atas
Surat
Edaran
Bank
Indonesia
9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal
Pedoman
Penggunaan
Metode
Standar
dalam
Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2008
Nomor
135,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4895) dan dalam rangka harmonisasi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP
tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman
Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, sebagai berikut:
1. Ketentuan …
1.
Ketentuan dalam Lampiran 1 Bab II butir 2.a.3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3)
Nilai
pasar
surat
berharga
yang
digunakan
dalam
perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah dirty price, yaitu nilai pasar surat berharga (clean price) ditambah dengan present value dari pendapatan bunga yang akan diterima (accrued interest). Present value atas accrued interest dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai present value tidak menimbulkan perbedaan yang material dengan nilai accrued interest. 2.
Ketentuan dalam Lampiran 1 Bab II butir 2.b.4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 4)
Pembebanan
Risiko
Spesifik
dibagi
dalam
kategori
pembobotan seperti pada Tabel 1 dibawah ini. Tabel 1 Kategori Pembobotan untuk Risiko Spesifik Penerbit
Bobot
1. Pemerintah Indonesia
0,00%
2. Pemerintah Negara Lain a. peringkat AAA sampai dengan AA-
0,00%
b. peringkat A+ sampai dengan BBB- dengan: i.
sisa jangka waktu sampai dengan jatuh kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan
ii. sisa
jangka
waktu
sampai
dengan
jatuh
tempo
0,25%
tempo
1,00%
lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan iii. sisa
jangka
waktu
sampai
dengan
jatuh
tempo
1,60%
lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan
c. peringkat …
Penerbit
Bobot
c. peringkat BB+ sampai dengan B-
8,00%
d. peringkat kurang dari B-
12,00%
e. tanpa peringkat
8,00%
3. Kualifikasi (Qualifying) a. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan
0,25%
b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari
1,00%
6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan c. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari
1,60%
24 (dua puluh empat) bulan 4. Lainnya a. korporasi dengan: i.
peringkat jangka pendek A-1
1,60%
ii. peringkat jangka pendek A-2
4,00%
iii. peringkat jangka pendek A-3
8,00%
iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3
12,00%
v. peringkat AAA sampai dengan AA-
1,60%
vi. peringkat A+ sampai dengan A-
4,00%
vii. peringkat BBB+ sampai dengan BB-
8,00%
viii. peringkat kurang dari BB-
12,00%
ix. tanpa peringkat
12,00%
b. bank yang tergolong: i.
Tagihan Jangka Pendek 1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3 2) peringkat BB+ sampai dengan B3) peringkat kurang dari B4) tanpa peringkat
12,00% 4,00% 12,00% 4,00%
ii. Tagihan Jangka Panjang 1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3 2) peringkat BB+ sampai dengan B-
12,00% 8,00%
3) peringkat …
Penerbit
Bobot
3) peringkat kurang dari B-
12,00%
4) tanpa peringkat
8,00%
c. entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional i.
peringkat BB+ sampai dengan B-
ii. peringkat kurang dari Biii. tanpa peringkat
8,00% 12,00% 8,00%
Penjelasan Tabel 1 mengenai Kategori Pembobotan untuk Risiko Spesifik adalah sebagai berikut: a)
Pemerintah Indonesia Yang termasuk kategori Pemerintah Indonesia adalah seluruh instrumen yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh: (1)
Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
(2)
Bank Indonesia;
(3)
Badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia.
b)
Pemerintah Negara Lain Yang termasuk kategori Pemerintah Negara Lain adalah seluruh instrumen yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau bank sentral negara lain.
c) Kualifikasi …
c)
Kualifikasi (1)
Yang termasuk kategori Kualifikasi (Qualifying) adalah: (a)
surat-surat berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh: i.
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan
mengenai
pemerintahan daerah; ii.
bank;
iii.
Badan
Usaha
sebagaimana
Milik diatur
Negara dalam
(BUMN) ketentuan
perundang-undangan mengenai BUMN, yang tidak tergolong sebagai Bank; iv.
bank pembangunan multilateral, yaitu World Bank Group yang terdiri dari International Bank
for
Reconstruction
and
Development
(IBRD) dan International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), African Development Bank (AfDB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), InterAmerican Development Bank (IADB), European Investment Bank (EIB), European Investment Fund (EIF), Nordic Investment Bank (NIB), Caribbean Development Bank (CDB), Islamic Development Bank (IDB), dan Council of Europe Development Bank (CEDB);
v. lembaga …
v.
lembaga
internasional
International
yaitu
Bank
Settlements,
for
International
Monetary Fund (IMF), dan European Central Bank, yang
memiliki
grade)
dari
sebagaimana
peringkat 1
(satu)
diatur
investasi
(investment
lembaga
dalam
pemeringkat
ketentuan
Bank
Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia. Bank
sebagaimana
dimaksud
pada
angka
ii
mencakup bank yang beroperasi di Indonesia dan bank yang beroperasi di luar Indonesia, termasuk Lembaga sebagaimana
Pembiayaan dimaksud
Ekspor dalam
Indonesia
undang-undang
yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. (b)
surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain
sebagaimana
dimaksud
butir
2.b.4).c).(1).(a),
yang
dalam
memiliki
Bab.II
peringkat
investasi (investment grade) dari paling sedikit 2 (dua) lembaga pemeringkat sebagaimana diatur dalam
ketentuan
Bank
Indonesia
mengenai
lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia. (2)
Peringkat domestik digunakan untuk surat berharga dalam mata uang Rupiah. Peringkat
internasional
digunakan
untuk
surat
berharga dalam valuta asing.
d) Lainnya …
d)
Lainnya Yang termasuk kategori Lainnya adalah seluruh surat-surat berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh korporasi, bank, entitas sektor publik,
bank
pembangunan
multilateral
dan
lembaga
internasional yang tidak termasuk dalam kategori Pemerintah Indonesia, Pemerintah Negara Lain, dan Kualifikasi. Yang dimaksud dengan korporasi, bank, entitas sektor publik,
bank
pembangunan
multilateral
dan
lembaga
internasional adalah pihak-pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Korporasi, Tagihan Kepada Bank, Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik, dan Tagihan Kepada Bank Pembangunan
Multilateral
dan
Lembaga
Internasional
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur
tertimbang
mengenai
menurut risiko
pedoman
perhitungan
untuk risiko
kredit
aset
dengan
menggunakan pendekatan standar. 3.
Ketentuan dalam Lampiran 1 Bab II butir 2.e.2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2)
Perhitungan Risiko Spesifik Perhitungan Risiko Spesifik dari surat berharga ditentukan dari:
4.
a)
kategori penerbit; dan
b)
peringkat dan/ atau sisa jatuh tempo.
Ketentuan dalam Lampiran 1 Bab II butir 2.f.1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1) Perhitungan …
1)
Perhitungan Risiko Spesifik Perhitungan Risiko Spesifik dari surat berharga ditentukan dari: a)
kategori penerbit; dan
b)
peringkat dan/ atau sisa jatuh tempo.
5.
Ketentuan dalam Lampiran 1 Bab III dihapus.
6.
Formulir I.a dalam Lampiran 2 diubah menjadi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
7.
Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 2 (dua) Bab yakni Bab IVA dan Bab IVB yang berbunyi sebagai berikut: IVA. PERALIHAN 1.
Selama
pelaporan
Risiko
Spesifik
sebagaimana
dimaksud dalam Formulir I.a Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia ini belum dapat dilakukan secara online melalui Laporan Berkala Bank Umum, laporan disampaikan secara offline. 2.
Laporan secara offline sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara bulanan untuk posisi setiap akhir bulan dan disampaikan pada periode penyampaian ketentuan
I
sebagaimana
dimaksud
dalam
Bank Indonesia yang mengatur mengenai
laporan berkala bank umum. 3.
Dalam hal tanggal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau
hari libur,
maka penyampaian
laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
4. Laporan …
4.
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
angka
2
disampaikan pertama kali untuk posisi akhir bulan Agustus
2012
yang
disampaikan
pada
periode
penyampaian I di bulan September 2012. 5.
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
angka
2
disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: a.
Departemen
Pengawasan
M.H. Thamrin
Bank
terkait,
Jalan
No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank
yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau b.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia,
dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350. IVB. PENGENAAN SANKSI Dalam penyampaian secara offline sebagaimana dimaksud dalam Bab IVA, Bank yang tidak menyampaikan laporan atau
menyampaikan
laporan
tidak
sesuai
dengan
ketentuan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2012.
Agar …
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,
MULIAMAN D. HADAD DEPUTI GUBERNUR
