PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Posisi Laporan : Triwulan I - 2017 NILAI LCR (%) Triwulan I (1)
Triwulan II (2)
Triwulan III (3)
Triwulan IV (4)
Bank Secara Individual
106.09%
#N/A
#N/A
#N/A
Bank Secara Konsolidasi
106.09%
#N/A
#N/A
#N/A
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Posisi Laporan : Triwulan I 2017
Posisi Tanggal Laporan
No.
Komponen
Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan 1 LCR HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA) 2 Total High Quality Liquid Asset (HQLA) ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW ) Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang 3 berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari: a. Simpanan/Pendanaan stabil b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri 4 dari: a. Simpanan operasional b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank 5 Pendanaan dengan agunan (secured funding ) Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), 6 terdiri dari: a. arus kas keluar atas transaksi derivatif b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya g. arus kas keluar kontraktual lainnya 7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW ) ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW ) 8 Pinjaman dengan agunan Secured lending 9 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) 10 Arus kas masuk lainnya 11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW ) 12 TOTAL HQLA TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH 13 OUTFLOWS ) 14 LCR (%)
INDIVIDUAL Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Posisi Tanggal Laporan
(Dalam Jutaan Rupiah) KONSOLIDASIAN Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Nilai HQLA setelah Nilai HQLA setelah Nilai HQLA setelah Nilai HQLA setelah pengurangan nilai pengurangan nilai pengurangan nilai pengurangan nilai (haircut ), outstanding (haircut ), outstanding (haircut ), outstanding (haircut ), outstanding Nilai outstanding Nilai outstanding Nilai outstanding Nilai outstanding kewajiban dan komitmen kewajiban dan komitmen kewajiban dan komitmen kewajiban dan komitmen kewajiban dan kewajiban dan kewajiban dan kewajiban dan dikalikan tingkat dikalikan tingkat dikalikan tingkat dikalikan tingkat komitmen/nilai komitmen/nilai komitmen/nilai komitmen/nilai penarikan (run-off rate ) penarikan (run-off rate ) penarikan (run-off rate ) penarikan (run-off rate ) tagihan tagihan tagihan tagihan atau nilai tagihan atau nilai tagihan atau nilai tagihan atau nilai tagihan kontraktual kontraktual kontraktual kontraktual kontraktual dikalikan kontraktual dikalikan kontraktual dikalikan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow tingkat penerimaan (inflow tingkat penerimaan (inflow tingkat penerimaan (inflow rate ). rate ). rate ). rate ). 3 hari
3 hari 2,596,519
3 hari 2,421,841
3 hari 2,596,519
2,421,841
4,382,617
416,181
4,378,942
380,180
4,382,617
416,181
4,378,942
380,180
441,623 3,940,994
22,081 394,099
1,154,283 3,224,659
57,714 322,466
441,623 3,940,994
22,081 394,099
1,154,283 3,224,659
57,714 322,466
3,595,365
1,129,468
3,395,868
1,170,623
3,595,365
1,129,468
3,395,868
1,170,623
1,909,327
463,759
1,525,208
381,270
1,909,327
463,759
1,525,208
381,270
1,686,038
665,709
1,802,179
720,872
1,686,038
665,709
1,802,179
720,872
0
0
68,481
68,481
0
0
68,481
68,481
0
0
0
0
1,564,924
1,556,207
988,657
975,022
1,564,924
1,556,207
988,657
975,022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,424
706
15,296
1,660
9,424
706
15,296
1,660
1,555,501
1,555,501
973,362
973,362
1,555,501
1,555,501
973,362
973,362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3,101,856
0
0 2,525,824
0
0 3,101,856
0
0 2,525,824
0 1,303,753 80,240
0 614,191 40,120 654,310
0 619,322 118,000
0 294,175 59,000 353,175
0 1,303,753 80,240
0 614,191 40,120 654,310
0 619,322 118,000
0 294,175 59,000 353,175
TOTAL ADJUSTED VALUE 1 2,596,519
TOTAL ADJUSTED VALUE 1 2,421,841
TOTAL ADJUSTED VALUE 1 2,596,519
TOTAL ADJUSTED VALUE 1 2,421,841
2,447,545
2,172,649
2,447,545
2,172,649
106.09%
111.47%
106.09%
111.47%
Keterangan: Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR. 1
Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum dan disajikan berdasarkan POJK No 43/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Perhitungan LCR posisi tanggal laporan (Triwulanan I-2017) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan (31 Januari 2017 , 28 Februari 2017, dan 31 Maret 2017), sedangkan untuk posisi tanggal laporan sebelumnya (Triwulan IV-2016) menggunakan posisi 31 Oktober 2016, 30 November 2016, dan 31 Desember 2016.
ANALISIS PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank
: PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan
: Triwulan I - 2017 Analisis secara Individu
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, berikut dibawah ini kami sampaikan analisis kualitatif atas kondisi likuiditas PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. (BWS) untuk periode laporan Triwulan I - 2017. 1.
Analisis Nilai LCR
Posisi Triwulan I - 2017, hasil perhitungan atas nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) seperti yang dapat dilihat pada tabel perhitungan dalam penilaian kuantitatif, nilai LCR BWS berada pada posisi 106,09% (lebih dari 70%). Dengan rasio tersebut, maka BWS dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan regulator yaitu pemenuhan rasio LCR minimum 70% untuk kategori Bank Asing pada periode pelaporan Triwulan I - 2017. Nilai rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara komponen-komponen High Quality Liquid Asset (HQLA) dibandingkan dengan proyeksi arus kas keluar bersih (Net Cash Outflow) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan selama Triwulan I - 2017, dimana : Total HQLA yang dimiliki BWS sebesar Rp 2.596,52 miliar; dan Net Cash Outflow sebesar Rp 2.447,55 miliar. Proyeksi nilai Net Cash Outflow tersebut diperoleh dari hasil pengurangan : 2.
Cash Outflow sebesar Rp 3.101,86 miliar; dan Cash Inflow sebesar Rp 654,31 miliar.
Tren Nilai LCR dibandingkan dengan periode sebelumnya
Jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, tingkat LCR BWS Triwulan I-2017 mengalami penurunan sebesar 4,83% menjadi sebesar 106,09%. Penurunan rasio ini terutama karena adanya kenaikan Total Net Cash Outflow setelah run off sebesar Rp 274,90 1
miliar. Kenaikan Net Cash Outflow tersebut disebabkan terutama oleh : 3.
Kenaikan kewajiban kontraktual lainnya terkati pendanaan pada lembaga keuangan sebesar Rp 581,19 miliar. Kenaikan kredit jatuh tempo <30 hari sebesar Rp 436,20 miliar.
Komposisi HQLA
Dalam perhitungan LCR ini, komponen-komponen HQLA yang diperhitungkan terdiri atas tiga level : a. HQLA Level 1 Yang termasuk dalam komponen HQLA level 1 yaitu komponen-komponen yang dalam perhitungan LCR dikenakan haircut 0%. Komponen pada level ini merupakan komponen-komponen dengan kualitas aset terbaik. Adapun rincian rata-rata atas komponenkomponen HQLA level 1 dalam tiga periode end of month dapat dilihat pada Tabel I berikut ini.
Tabel I - Rata-rata Komponen HQLA Level 1 No. Komponen HQLA Level 1 Kas & Setara Kas 1 Penempatan pada Bank Indonesia (Giro pada BI) 2 Surat Berharga yang Diterbitkan/Dijamin Entitas Sektor Publik 3 Surat Berharga Pemerintah (SUN) & Bank Indonesia (SBI & SDBI) 4 Total HQLA Level 1
Dalam Jutaan Rupiah
Nilai Outstanding / Nilai Pasar 218.058 2.228.615 33.333 116.512 2.596.519
b. HQLA Level 2A dan 2B Untuk komponen HQLA Level 2A & 2B, BWS tidak memiliki instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2A maupun Level 2B. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa total HQLA yang dimiliki BWS seluruhnya merupakan kategori HQLA Level 1, yaitu sebesar Rp 2.596,52 miliar. 4.
Konsentrasi Sumber Pendanaan
Konsentrasi sumber pendanaan BWS pada akhir Triwulan I-2017 terpusat pada tiga komponen besar yaitu, Dana Pihak Ketiga (DPK), transaksi interbank, dan modal (modal disetor & tambahan modal disetor). Adapun komposisi atas ketiga komponen tersebut disajikan pada Tabel II berikut ini. 2
Tabel II - Konsentrasi Sumber Pendanaan IDR
Foreign Currencies (in USD)
Dana Pihak Ketiga
66,82% Dana Pihak Ketiga
Pinjaman yang Diterima
0,00% Pinjaman yang Diterima
Modal
24,87%
26,96% Modal
Lainnya 5.
71,96% 0,92%
6,22% Lainnya
2,25%
Eksposur Derivatif
BWS yang masih tergolong kelompok BUKU 2 secara kompleksitas transaksi operasional dapat dikatakan masih terbatas. Baik dilihat dari sisi produk yang dimiliki maupun transaksi yang dilakukan BWS dapat dikategorikan sebagai plain vanilla. Atas kondisi tersebut, untuk produk yang memiliki risiko cukup tinggi seperti halnya eksposur derivatif, BWS belum memiliki eksposur tersebut. 6.
Mismatch Mata Uang dalam LCR
Untuk dapat mengetahui jumlah ketidaksesuaian (mismatch) mata uang pada akhir Triwulan I-2017, berikut dibawah ini disajikan signifikansi denomonasi atas nilai tukar (mata uang) yang dimiliki BWS.
Tabel III - Signifikansi Mata Uang Dalam miliaran rupiah
Komponen Signifikansi 7.
Mata Uang IDR
USD
EUR
SGD
JPY
AUD
SAR
21,23%
1,89%
0,0389%
0,0090%
0,0069%
0,0021%
0,0002%
Manajemen Likuiditas
Dengan dipenuhinya tingkat LCR sesuai regulasi yang berlaku (LCR BWS > 70%) menunjukan bahwa manajemen likuiditas BWS dikelola dengan baik. Fungsi pengawasan langsung yang dijalankan manajemen atas kondisi likuiditas BWS diperoleh dari laporan monitoring harian yang disusun oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko melalui daily money market - forex report, bonds report, summary
3
report treasury, daily liquidity report, AL/NCD Report, maturity gap, serta liquidity gap. BWS pun secara periodik melakukan stress test atas aset likuid bank terhadap penarikan dana dari deposan inti. Informasi yang dimuat dalam laporan-laporan dan stress test tersebut digunakan manajemen untuk menilai, menimbang dan mengambil keputusan atas kondisi likuiditas BWS. Selain hal tersebut, dalam proses manajemen likuditas, BWS pun telah menyiapkan pula langkah-langkah dalam rangka memitigasi risiko likuiditas yang mungkin terjadi, antara lain dengan menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Indonesia maupun mancanegara untuk membuka dan meningkatkan money market line serta BWS pun memiliki fasilitas committed line dari parent bank (Woori Bank Korea).
Analisis secara Konsolidasi Untuk analisis LCR BWS secara konsolidasi sama seperti analisis LCR secara individual, hal ini disebabkan karena BWS belum memiliki perusahaan anak.
4
