PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Posisi Laporan : Triwulan III 2016 NILAI LCR (%) Triwulan I (1)
Triwulan II (2)
Triwulan III (3)
Triwulan IV (4)
Bank Secara Individual
#N/A
102.78%
121.69%
#N/A
Bank Secara Konsolidasi
#N/A
102.78%
121.69%
#N/A
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Posisi Laporan : Triwulan III 2016 (dalam jutaan rupiah) INDIVIDUAL Posisi Tanggal Laporan
No.
1
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual
Komponen
Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR
KONSOLIDASIAN
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut ), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate ) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate ).
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual
#N/A
Posisi Tanggal Laporan
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut ), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate ) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate ).
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual
#N/A
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut ), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate ) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate ).
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual
#N/A
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut ), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate ) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate ). #N/A
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA) 2
3,031,572
Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
2,298,540
3,031,572
2,298,540
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW ) 3
4
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:
4,245,564
348,769
3,970,237
329,714
4,245,564
348,769
3,970,237
329,714
a. Simpanan/Pendanaan stabil
1,515,743
75,787
1,346,187
67,309
1,515,743
75,787
1,346,187
67,309
b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil
2,729,821
272,982
2,624,050
262,405
2,729,821
272,982
2,624,050
262,405
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:
4,292,362
1,542,590
4,030,010
1,437,224
4,292,362
1,542,590
4,030,010
1,437,224
a. Simpanan operasional
1,579,605
394,901
1,582,158
395,539
1,579,605
394,901
1,582,158
395,539
2,608,447
1,043,379
2,343,613
937,445
2,608,447
1,043,379
2,343,613
937,445
104,310
104,310
104,239
104,239
104,310
104,310
104,239
104,239
b. Simpanan non-operasional dan/atau lainnya yang bersifat non-operasional
kewajiban
c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank 5
Pendanaan dengan agunan (secured funding )
6
Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), terdiri dari:
0
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif b. arus likuiditas
kas
keluar
atas
peningkatan
kebutuhan
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
0
0
0
922,023
910,319
590,479
580,595
922,023
910,319
590,479
580,595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas
13,266
1,563
10,919
1,036
13,266
1,563
10,919
1,036
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana
908,756
908,756
579,559
579,559
908,756
908,756
579,559
579,559
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Posisi Laporan : Triwulan III 2016 (dalam jutaan rupiah) INDIVIDUAL Posisi Tanggal Laporan
No.
7
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual
Komponen
KONSOLIDASIAN
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut ), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate ) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate ).
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual
Posisi Tanggal Laporan
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut ), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate ) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate ).
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut ), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate ) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate ).
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut ), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate ) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate ).
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
0
0
0
0
0
0
0
0
g. arus kas keluar kontraktual lainnya
0
0
0
0
0
0
0
0
2,801,679
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW )
2,347,533
2,801,679
2,347,533
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW ) 8
Pinjaman dengan agunan Secured lending
9
0
0
0
0
0
0
0
0
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty )
566,209
250,610
121,930
45,293
566,209
250,610
121,930
45,293
10
Arus kas masuk lainnya
119,891
59,946
131,618
65,809
119,891
59,946
131,618
65,809
11
TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW )
310,555 TOTAL ADJUSTED 1 VALUE
12
TOTAL HQLA
13
TOTAL ARUS OUTFLOWS )
14
LCR (%)
KAS
KELUAR BERSIH
(NET CASH
111,102 TOTAL ADJUSTED 1 VALUE
310,555 TOTAL ADJUSTED 1 VALUE
111,102 TOTAL ADJUSTED 1 VALUE
3,031,572
2,298,540
3,031,572
2,298,540
2,491,124
2,236,431
2,491,124
2,236,431
121.69%
102.78%
121.69%
102.78%
Keterangan: 1
Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR. Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum Perhitungan LCR posisi tanggal laporan (Triwulanan III 2016) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan (End of Month Juli, Agustus, dan September), sedangkan untuk posisi tanggal laporan sebelumnya (Triwulan II 2016) hanya menggunakan posisi Juni 2016 (karena kewajiban pemenuhan rasio LCR untuk bank kategori Bank Asing Non-KCBA baru dimulai untuk posisi Juni 2016)
ANALISIS PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank
: PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan
: Triwulan III - 2016 Analisis secara Individu
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, berikut dibawah ini kami sampaikan analisis kualitatif atas kondisi likuiditas PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. (BWS) untuk periode laporan Triwulan III - 2016. 1.
Analisis Nilai LCR
Posisi Triwulan III - 2016, hasil perhitungan atas nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) seperti yang dapat dilihat pada tabel perhitungan dalam penilaian kuantitatif, nilai LCR BWS berada pada posisi 121,69% (lebih dari 70%). Dengan rasio tersebut, maka BWS dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan regulator yaitu pemenuhan rasio LCR minimum 70% untuk kategori Bank Asing pada periode pelaporan Triwulan III - 2016. Nilai rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara komponen-komponen High Quality Liquid Asset (HQLA) dibandingkan dengan proyeksi arus kas keluar bersih (Net Cash Outflow) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan selama Triwulan III - 2016, dimana total HQLA yang dimiliki BWS sebesar Rp 3.031,6 miliar dan Net Cash Outflow sebesar Rp 2.491,1 miliar. Proyeksi nilai Net Cash Outflow tersebut diperoleh dari hasil pengurangan Cash Outflow sebesar Rp 2.801,68 miliar dan Cash Inflow sebesar Rp 310,56 miliar. 2.
Tren Nilai LCR dibandingkan dengan periode sebelumnya
Jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, tingkat LCR BWS Triwulan III - 2016 mengalami peningkatan sebesar 18,92% menjadi sebesar 121,69%. Peningkatan rasio tersebut diperoleh karena HQLA yang dimiliki BWS meningkat sebesar 31,89% dari posisi Rp 2.298,54 miliar menjadi sebesar Rp 3.031,57 miliar atau meningkat Rp 733,03 miliar. Di sisi lain, Net Cash Outflow meningkat sebesar 11,39% (meningkat Rp 254,69 miliar) dari posisi Rp 2.236,43 miliar menjadi sebesar Rp 2.491,12 miliar.
1
3.
Komposisi HQLA
Dalam perhitungan LCR ini, komponen-komponen HQLA yang diperhitungkan terdiri atas tiga level : a. HQLA Level 1 Yang termasuk dalam komponen HQLA level 1 yaitu komponen-komponen yang dalam perhitungan LCR dikenakan haircut 0%. Komponen pada level ini merupakan komponen-komponen dengan kualitas aset terbaik. Adapun rincian atas komponen-komponen HQLA level 1 dapat dilihat pada Tabel I berikut ini.
Tabel I - Komponen HQLA Level 1 Dalam Jutaan Rupiah
No. Komponen HQLA Level 1 Kas & Setara Kas 1 Penempatan pada Bank Indonesia (Giro pada BI) 2 Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah dan Bank Indonesia 3 Total HQLA Level 1
Nilai Outstanding / Nilai Pasar 293.898 1.626.044 1.111.630 3.031.572
b. HQLA Level 2A dan 2B Untuk komponen HQLA Level 2A & 2B, BWS tidak memiliki instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2A maupun Level 2B. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa total HQLA yang dimiliki BWS seluruhnya merupakan kategori HQLA Level 1, yaitu sebesar Rp 3.031,6 miliar. 4.
Konsentrasi Sumber Pendanaan
Konsentrasi sumber pendanaan BWS pada akhir Triwulan III – 2016 terpusat pada tiga komponen besar yaitu, Dana Pihak Ketiga (DPK), transaksi interbank, dan modal (modal disetor & tambahan modal disetor). Adapun komposisi atas ketiga komponen tersebut disajikan pada Tabel II berikut ini.
2
Tabel II - Konsentrasi Sumber Pendanaan (Dalam Jutaan Rupiah)
IDR
Foreign Currencies (in USD)
Dana Pihak Ketiga
77,96% Dana Pihak Ketiga
Pinjaman yang Diterima
0,00% Pinjaman yang Diterima
Modal
4,92%
19,00% Modal
Lainnya 5.
38,05% 0,00%
3,04% Lainnya
1,18%
Eksposur Derivatif
BWS yang masih tergolong kelompok BUKU 2 secara kompleksitas transaksi operasional dapat dikatakan masih terbatas. Baik dilihat dari sisi produk yang dimiliki maupun transaksi yang dilakukan BWS dapat dikategorikan sebagai plain vanilla. Atas kondisi tersebut, untuk produk yang memiliki risiko cukup tinggi seperti halnya eksposur derivatif, BWS belum memiliki eksposur tersebut. 6.
Mismatch Mata Uang dalam LCR
Untuk dapat mengetahui jumlah ketidaksesuaian (mismatch) mata uang pada akhir Triwulan III - 2016, berikut dibawah ini disajikan signifikansi denomonasi atas nilai tukar (mata uang) yang dimiliki BWS.
Tabel III - Signifikansi Mata Uang dalam miliaran rupiah
Mata Uang Komponen Aset Kewajiban Mismatch Total Kewajiban Bank Signifikansi
IDR 1 15.114,5 10.816,1 4.298,4 25,79%
USD 13.051 6.114,6 5.838,7 275,9 1,66%
EUR 14.600,15 4,3 5,7 1,4 0,008%
SGD 9.560,47 0,60 0,96 0,36 16.668,2 0,002%
JPY 129,18 2,7 6,8 4,1
AUD 9.933,77 0,3 0 0,3
SAR 3.475,5 0,07 0 0,07
0,0245%
0,0015%
0,0004% 3
7.
Manajemen Likuiditas
Dengan dipenuhinya tingkat LCR sesuai regulasi yang berlaku (LCR BWS > 70%) menunjukan bahwa manajemen likuiditas BWS dikelola dengan baik. Fungsi pengawasan langsung yang dijalankan manajemen atas kondisi likuiditas BWS diperoleh dari laporan monitoring harian yang disusun oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko melalui daily money market - forex report, bonds report, summary report treasury, daily liquidity report, AL/NCD Report, maturity gap, serta liquidity gap. BWS pun secara periodik melakukan stress test atas aset likuid bank terhadap penarikan dana dari deposan inti. Informasi yang dimuat dalam laporan-laporan dan stress test tersebut digunakan manajemen untuk menilai, menimbang dan mengambil keputusan atas kondisi likuiditas BWS. Selain hal tersebut, dalam proses manajemen likuditas, BWS pun telah menyiapkan pula langkah-langkah dalam rangka memitigasi risiko likuiditas yang mungkin terjadi, antara lain dengan menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Indonesia maupun mancanegara untuk membuka dan meningkatkan money market line serta BWS pun memiliki fasilitas committed line dari parent bank (Woori Bank Korea).
Analisis secara Konsolidasi Untuk analisis LCR BWS secara konsolidasi sama seperti analisis LCR secara individual, hal ini disebabkan karena BWS belum memiliki perusahaan anak.
4
