OBCHODNÍ PLÁN
Obchodní systém • Kvalitní obchodní systém odděluje profesionály od amatérů
• Slouží nám pro volbu správného momentu, kdy do trhu vstoupit a následně z něj vystoupit • Dává nám výhodu před ostatními (statistická výhoda = edge) • I kasino má výhodu před svými klienty • Bez statistické výhody nemá smysl obchodovat • Obchodování bez edge nás bude stát peníze
EDGE • Cokoliv, co nám dává alespoň malou výhodu -> šance jsou na naší straně
• Miskové váhy rovnováha 50:50 –> edge převáží misku na naši stranu • Čím větší edge, tím přesnější načasování vstupů a výstupů
EDGE • Edge poznáte jednoduše tak, že vyděláváte peníze
• Edge není indikátor nebo nějaký pattern PA • Několik základních edge vycházejících ze základních vlastností trhu: 1. Pokud trh dostane jasný směr, bude se ho nějakou chvíli držet * trendování, obchodování na korekcích
2. Pokud obchodníci nemají vyhraněný názor, trh se pohybuje do strany * kanál-pásmo, obchodování odrazů od hran
3. Po delší době pohybu do strany dojde k proražení * kanál-pásmo, obchodování průrazu hrany
4. Pokud je pohyb do strany příliš monotónní, neobchodujeme vůbec * edge je v tomto neobchodovat vůbec
Základní principy obchodování na burze • Obchodování na burze není exaktní věda
• Nic zde není černobílé a je potřeba zvažovat obě strany mince • Zásady: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ztráty utněte co nejdříve a zisky nechte běžet co nejdéle Trend je tvůj přítel Nikdy nehoňte trh Nesnažte se chytit dno nebo vrchol Kupuj dole (levně), prodávej nahoře (draze) Neriskujte více než cca 2% kapitálu na jeden obchod
Stavba obchodního systému • Jak postupovat při stavbě OS
• Existuje spousta funkčních, ale také ještě větší spousta nefunkčních A) Převzít - Ale ne slepě převzít! - Seznámit, pochopit a otestovat B) Nechat se inspirovat - Přizpůsobit vlastním potřebám C) Vytvořit vlastní od 0 - Vycházet ze základních tržních principů
Testování • Backtesting hraje nezastupitelnou roli = základní stavební kámen
• Nejlepším ukazatelem toho, co se může stát, je to, co se už stalo Přínosy: Získání důvěry Získání informací o parametrech OS Šetření nám náš čas, nedostáváme se zbytečně do slepých uliček • Slouží k drobným analýzám • Backtestujeme neustále, i když se nám již daří
Testování Způsoby:
1. Ruční • Procházíme grafy den po dni • Můžeme si nechat přehrávat grafy -> tzv. replay - Může být nepřesné - Je zdlouhavé + OS dostaneme pod kůži 2. Automatické • Veškerou práci za nás dělá počítač (testovací programy) - Musíme znát programovací jazyk, potřebujeme software + Šetří náš čas + Je přesnější
Nástrahy backtestu • Při ručním backtestu je to podvědomá snaha obchodovat pouze ziskové signály - Zabráníme tomu tak, že: -> jasná pravidla OS -> replay -> posouvání grafu tick po ticku • Historické výsledky nám nezabezpečí ty budoucí • Nadměrná optimalizace • Backtesting není svatý grál!
Papertrading • Praktická aplikace toho, co jsme v rámci backtestu nalezli
• Testování v reálném čase s fiktivními penězi • Demo účet • Již se téměř podobá živému obchodování • Získáváme cit pro trhy, poznáváme náš systém, seznamujeme se s platformou • Odpadá emoční stránka - nemáme strach o naše peníze
Obchodní deník • Zaznamenávání provedených obchodů
• Databáze záznamů týkajících se našeho obchodování • Evidence obchodů je pro obchodníka klíčová
Obchodní deník Obsah deníku: - Směr obchodu - Produkt - Den vstupu do obchodu a vstupní cenu
- Čas vstupu do obchodu (intradenní obchodování) - Stop-loss - Nejvyšší dosaženou ztrátu v rámci daného obchodu
- Nejvyšší dosažený zisk v rámci daného obchodu - Den výstupu z obchodu a výstupní cenu - Celkový zisk a ztrátu daného obchodu
- Komentáře k průběhu daného obchodu
Sledované parametry OS Celkový zisk Profit factor Procentuální zhodnocení Celkový počet uskutečněných obchodů Procentuální úspěšnost Nejvyšší počet po sobě jdoucích zisků Nejvyšší počet po sobě jdoucích ztrát Průměrný obchod RRR – Risk reward ratio Největší drawdown
Shrnutí OS • V jednoduchosti je síla
• Neexistuje systém bez drawdownu • Konzistentní dodržování systému!
