KELER KSZF-05-2016. számú leirat Pénzügyi ügyletkör
Hatályos: 2016. január 28.
A KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzata alapján 2016. január 28-i hatállyal a BÉT Pénzügyi ügyletkör garanciarendszerét az alábbiak szerint határozza meg:
X X
X X X
X X X
minden lejáratban 7 minden lejáratban 14,5 minden lejáratban 0,4 minden lejáratban 10 minden lejáratban 12 minden lejáratban 8 minden lejáratban 1,2 minden lejáratban 2,5 minden lejáratban 5 minden lejáratban 9,5 minden lejáratban 0,027
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF USD
Lejáratok közötti spread paraméterek
0% 0% 0%
34 000 11 400 68 000
1 000 1 000 100 000 1 000 1 000 1 000 10 000 10 000 1 000 1 000 1 000
80% 70% 70% 70% 80% 80% 70% 70% 70% 80% 80%
Lejáratok közötti spread paraméterek
Lejáratok közötti spread kedvezmény mértéke
17 000 5 700 34 000
Lejáratok közötti spread kedvezmény mértéke
X X
% % %
Kontraktusméret
X
A maximális Árváltozáshoz tartozó alapbiztosíték a határidős termékek esetében
Árváltozás tartomány (+/-)
Lejárat(ok)
Opciós termék X
0,68 0,68 0,68
Árváltozás tartomány (+/-)
X X X X X X X X X X X
Lejárat(ok)
V104 V/W15 V19 V/W16 V/W14 V17 V103 V41 V/W43 V/W12 V/W48
Opciós termék
CAD/HUF CHF/HUF CZK/HUF EUR/HUF GBP/HUF JPY/HUF NOK/HUF PLN/HUF TRY/HUF USD/HUF AUD/USD
Egyhetes termék
Határidős termék
minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban
SPAN azonosító
X X X
Termék név
3 BUBOR 1 BUBOR 6 BUBOR
Egyhetes termék
Határidős termék
Termék név
Alapbiztosíték beállítási paraméterek
2,8 8,7 0,24 6 4,8 3,2 0,72 1,5 3 3,8 0,0108
X X
X X
X
X
X X
X X X X X X X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X
X
X
JPY CAD CHF CHF JPY JPY PLN AUD CAD CHF CZK GBP HRK JPY NOK PLN RON RSD RUB SEK TRY USD AUD CAD CHF JPY PLN SEK TRY USD JPY BRL CAD CHF CZK JPY MXN NOK PLN
Kontraktusméret 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Lejáratok közötti spread paraméterek
X X X X
3,6 0,035 0,035 0,036 3,6 5 0,15 0,045 0,045 0,05 0,9 0,023 0,28 5,2 0,25 0,14 0,14 4 7,2 0,35 0,14 0,04 0,06 0,06 0,08 6,5 0,2 0,4 0,16 0,05 3,5 0,2 0,04 0,05 0,75 4,1 0,6 0,25 0,13
Lejáratok közötti spread kedvezmény mértéke
X
minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban minden lejáratban
Árváltozás tartomány (+/-)
X X X X
Lejárat(ok)
Egyhetes termék
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Opciós termék
Határidős termék
SPAN azonosító
Termék név
V/W95 AUD/JPY AUD/CAD V/W97 AUD/CHF V/W98 CAD/CHF V/W102 V51 CAD/JPY V30 CHF/JPY CHF/PLN V/W80 EUR/AUD V/W100 EUR/CAD V/W101 EUR/CHF V/W23 V34 EUR/CZK V/W24 EUR/GBP V52 EUR/HRK V/W22 EUR/JPY V32 EUR/NOK V/W33 EUR/PLN V44 EUR/RON V94 EUR/RSD V54 EUR/RUB V31 EUR/SEK EUR/TRY V/W45 EUR/USD V/W21 GBP/AUD V/W81 GBP/CAD V/W99 GBP/CHF V/W29 V/W28 GBP/JPY GBP/PLN V/W82 V39 GBP/SEK GBP/TRY V/W105 GBP/USD V/W27 V96 NZD/JPY V56 USD/BRL V/W49 USD/CAD USD/CHF V/W25 V38 USD/CZK V/W26 USD/JPY V57 USD/MXN V36 USD/NOK V/W37 USD/PLN
80% 80% 80% 80% 80% 80% 60% 80% 80% 70% 80% 80% 0% 80% 70% 50% 0% 0% 50% 80% 50% 80% 80% 70% 80% 80% 80% 80% 60% 80% 80% 0% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 70%
1,44 0,014 0,014 0,0144 1,44 2 0,12 0,018 0,018 0,03 0,36 0,0092 0,56 2,08 0,15 0,14 0,28 8 7,2 0,14 0,14 0,016 0,024 0,036 0,032 2,6 0,08 0,16 0,128 0,02 1,4 0,4 0,016 0,02 0,3 1,64 0,24 0,1 0,078
lejáratban lejáratban lejáratban lejáratban
RUB SEK TRY UAH
1 1 1 1
50% 80% 60% 0%
000 000 000 000
Az alapbiztosíték számítás során alkalmazott forintosítási árfolyamok: Deviza AUD BRL CAD CHF CZK EUR GBP HRK JPY MXN NOK PLN RON RSD RUB SEK TRY USD UAH
Árfolyam 210 73 210 295 12 320 425 42 2,5 17 33 73 70 3 4 35 98 290 13
Egy határidős kötéshez kapcsolódó forintos alapbiztosíték igény meghatározása: Árváltozás tartomány * kontraktusméret * forintosítási árfolyam
Két, spread kedvezményt tartalmazó határidős kötéshez kapcsolódó forintos alapbiztosíték igény meghatározása: 2 * Árváltozás tartomány * kontraktusméret * forintosítási árfolyam * (1 – spread kedvezmény mértéke[%])
Megjegyzés:
Lejáratok közötti spread paraméterek
Árváltozás tartomány (+/-) 6 0,3 0,1 1
Lejáratok közötti spread kedvezmény mértéke
X
minden minden minden minden
Kontraktusméret
X
Lejárat(ok)
Határidős termék X X X X
Opciós termék
SPAN azonosító V55 V35 V/W47 V59
Egyhetes termék
Termék név USD/RUB USD/SEK USD/TRY USD/UAH
6 0,12 0,08 2
Kiírt opció után számított minimum fedezet minden opciós termék esetében 10%-a az alapbiztosítéknak. Volatilitás változás tartomány minden opciós termék esetében (+/-) 10%. Biztosíték számítás metódusa: nettó elv Szállítási (delivery) hónap kiegészítő biztosíték: Termékek közötti spread kedvezmény:
Nincs!
Nincs!
Budapest, 2016. január 25. KELER KSZF Zrt.
