DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
iv
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
v
HALAMAN PERSEMBAHAN
vi
HALAMAN MOTTO
viii
KATA PENGANTAR
ix
DAFTAR ISI
xi
DAFTAR TABEL
xiv
DAFTAR GAMBAR
xv
DAFTAR CONTOH
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
xvii
INTISARI
xviii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
1
1.1
LATAR BELAKANG
1
1.2
RUMUSAN MASALAH
3
1.3
TUJUAN PENELITIAN
4
1.4
MANFAAT PENELITIAN
5
LANDASAN TEORI
6
2.1
NILAI TUKAR RUPIAH
6
2.1.1 Jumlah Uang Beredar
7
2.1.2 Inflasi
9
2.1.3
Tingkat Suku Bunga SBI
11
2.1.4
Nilai Impor
13
2.2
EKONOMETRIKA RUNTUN WAKTU
15
2.2.1 Pemilihan Model Regresi
16
2.2.2 Uji Akar-Akar Unit
20
2.2.3
Uji Derajat Integrasi
22
2.2.4
Uji Kointegrasi
24
2.2.5
Model Koreksi kesalahan (ECM)
26
2.2.6
Pengujian Hipotesis
29
2.2.6.1 Uji t
30
2.2.6.2 Uji F
31
2.2.6.3 Koefisien determinasi ( R 2 )
33
Uji Asumsi Klasik
34
2.2.7.1 Uji multikolinieritas
34
2.2.7.2 Uji heteroskedastisitas
36
2.2.7.3 Uji autokorelasi
37
2.2.7
BAB III
BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN
40
3.1
POPULASI SASARAN PENELITIAN
40
3.2
BATASAN MASALAH
40
3.3
VARIABEL - VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL
41
3.4
METODE PENGUMPULAN DATA
42
3.5
METODE ANALISIS DATA
42
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
47
4.1
PEMILIHAN MODEL REGRESI
47
4.2
UJI AKAR – AKAR UNIT DAN UJI DERAJAT INTEGRASI
49
4.3
UJI KOINTEGRASI
52
4.4
MODEL KOREKSI KESALAHAN (ECM)
54
4.5
ANALISIS JANGKA PENDEK
56
4.5.1
Uji Secara Individual (uji t)
57
4.5.2
Uji Secara Bersama-sama (uji F)
58
2
4.5.3 Koefisien determinasi ( R )
59
4.5.4
4.6
4.7
Pengujian Asumsi Klasik
59
4.5.4.1 Uji multikolinieritas
60
4.5.4.2 Uji heteroskedastisitas
60
4.5.4.3 Uji autokorelasi
61
ANALISIS JANGKA PANJANG
62
4.6.1 Uji Secara Individual (uji t)
63
4.6.2
64
Uji Secara Bersama-sama (uji F)
4.6.3 Koefisien determinasi ( R 2 )
65
4.6.4
Pengujian Asumsi Klasik
66
4.6.4.1 Uji multikolinieritas
66
4.6.4.2 Uji heteroskedastisitas
67
4.6.4.3 Uji autokorelasi
68
ANALISIS EKONOMI 4.7.1
Pengaruh jumlah uang beredar terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika
4.7.2
73
Pengaruh nilai impor terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika
BAB V
72
Pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika
4.7.4
70
Pengaruh inflasi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika
4.7.3
69
74
KESIMPULAN DAN SARAN
76
5.1
KESIMPULAN
76
5.2
SARAN
78
DAFTAR PUSTAKA
79
LAMPIRAN
82
MAKALAH
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Keputusan Hasil Uji MWD....................................................
19
Tabel 2.2
Uji MWD (contoh).................................................................
19
Tabel 2.3
Hasil Uji Akar-akar Unit pada Tingkat Level.........................
21
Tabel 2.4
Hasil Uji Derajat Integrasi pada Diferensi Tingkat Pertama..
23
Tabel 2.5
Nilai CRDW / DW Stat Untuk Uji Kointegrasi.....................
25
Tabel 2.6
Uji Kointegrasi dengan Uji CRDW........................................
26
Tabel 2.7
Hasil Model Koreksi Kesalahan (ECM)................................
29
Tabel 2.8 (a)
Hasil Uji t Jangka Pendek......................................................
31
Tabel 2.8 (b)
Hasil Uji t Jangka Panjang.....................................................
31
Tabel 2.9
Hasil Uji F..............................................................................
32
Tabel 2.10
Hasil Uji R 2 ...........................................................................
33
Tabel 2.11
Uji Multikolinearitas..............................................................
35
Tabel 2.12
Uji Heteroskedastisitas..........................................................
37
Tabel 2.13
Uji Autokorelasi.....................................................................
38
Tabel 2.14
Penyembuhan Uji Autokorelasi Jangka Panjang...................
39
Tabel 4.1
Uji MWD...............................................................................
48
Tabel 4.2
Hasil Uji Akar-akar Unit pada Tingkat Level........................
50
Tabel 4.3
Hasil Uji Derajat Integrasi pada Diferensi Tingkat Pertama..
51
Tabel 4.4
Hasil Uji Derajat Integrasi pada Diferensi Tingkat Kedua....
52
Tabel 4.5
Hasil Uji Kointegrasi.............................................................
53
Tabel 4.6
Hasil Model Koreksi Kesalahan (ECM)................................
55
Tabel 4.7
Hasil Uji t Jangka Pendek......................................................
57
Tabel 4.8
Hasil Uji F Jangka Pendek.....................................................
58
Tabel 4.9
Uji Multikolinearitas Jangka Pendek.....................................
60
Tabel 4.10
Uji Heteroskedastisitas Jangka Pendek..................................
61
Tabel 4.11
Uji Autokorelasi Jangka Pendek............................................
62
Tabel 4.12
Hasil Kointegrasi (Model Jangka Panjang)...........................
62
Tabel 4.13
Hasil Uji t Jangka Panjang....................................................
64
Tabel 4.14
Hasil Uji F Jangka Panjang...................................................
65
Tabel 4.15
Uji Multikolinearitas Jangka Panjang...................................
66
Tabel 4.16
Uji Heteroskedastisitas Jangka Panjang...............................
67
Tabel 4.17
Uji autokorelasi jangka panjang...........................................
68
Tabel 4.18
Hasil penyembuhan autokorelasi jangka panjang.................
68
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian…………………………………………
43
DAFTAR CONTOH
Contoh 2.1 Pemilihan Model Regresi Neraca Perdagangan..................................... 19 Contoh 2.2 Uji Akar - Akar Unit Neraca Perdagangan............................................
21
Contoh 2.3 Uji Derajat Integrasi Neraca Perdagangan............................................
23
Contoh 2.4 Uji Kointegrasi Neraca Perdagangan.....................................................
25
Contoh 2.5 ECM Neraca Perdagangan.....................................................................
28
Contoh 2.6 Uji t Neraca Perdagangan......................................................................
30
Contoh 2.7 Uji F Neraca Perdagangan.....................................................................
32
Contoh 2.8 Uji R 2 Neraca Perdagangan.................................................................. 33 Contoh 2.9 Uji Multikolinieritas .............................................................................
35
Contoh 2.10 Uji Heteroskedastisitas .......................................................................
37
Contoh 2.11 Uji Autokorelasi..................................................................................
38
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Data penelitian....................................................................................... 82 Lampiran 2. Hasil uji MWD untuk pemilihan model................................................ 84 Lampiran 3. Hasil uji akar-akar unit pada tingkat level............................................ 85 Lampiran 4. Hasil uji derajat integrasi pada diferensi tingkat pertama..................... 87 Lampiran 5. Hasil uji derajat integrasi pada diferensi tingkat kedua.......................
89
Lampiran 6. Hasil uji kointegrasi.............................................................................
91
Lampiran 7. Hasil uji Model Koreksi Kesalahan (Error Correction Model)............ 92 Lampiran 8. Hasil uji multikolinearitas....................................................................
93
Lampiran 9. Hasil uji heteroskedastisitas.................................................................
94
Lampiran 10. Hasil uji autokorelasi..........................................................................
95
Lampiran 11. Data contoh........................................................................................
96
Lampiran 12. Hasil uji MWD untuk pemilihan model (untuk contoh)....................
97
Lampiran 13. Hasil uji akar-akar unit pada tingkat level (untuk contoh)................. 98 Lampiran 14. Hasil uji derajat integrasi pada diferensi tingkat pertama (contoh)...
99
Lampiran 15. Hasil uji kointegrasi (untuk contoh).................................................. 100 Lampiran 16. Hasil uji Model Koreksi Kesalahan (ECM) (untuk contoh)............. 101 Lampiran 17. Hasil uji multikolinearitas (untuk contoh)........................................ 102 Lampiran 18. Hasil uji heteroskedastisitas (untuk contoh)..................................... 103 Lampiran 19. Hasil uji autokorelasi (untuk contoh)................................................ 104
