BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Bank Indonesia mempunyai peranan yang sangat vital bagi perekonomian
di Indonesia khususnya dalam menjaga kondisi sektor riil agar tetap stabil.
Peranan tersebut di atas sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2012 dalam rangka mendukung pemberdayaan sektor riil termasuk melanjutkan upaya perluasan akses perbankan (financial inclusion) kepada masyarakat.Salah satunya adalah
dengan
melakukan
penyaluran
kredit
melalui
lembaga
perbankan.Berdasarkan Undang-Undang, struktur institusi perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Siamat, 2004:87). Pihak
perbankanakan
terus
meningkatkan
kompetensinya
dalam
menyalurkan kredit kepada masyarakat, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediary.Apabila proses intermediasi tersebut berjalan dengan baik, maka semua pihak baik bank, pihak yang kelebihan dana, pihak yang kekurangan dana, dan pada gilirannya perekonomian secara keseluruhan akan memperoleh manfaat dari keberadaan suatu bank (Suseno dan Abdullah dalam Gerry Danistyo, 2009). Pemerintah dan otoritas telah menyadari peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan keseriusan
dalam mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melakukan revitalisasi sektor UMKM. Para ahli memprediksi bahwa kebijakan yang ada masih dilaksanankan
dengan setengah hati, sehingga pencapaian yang ada masih jauh dari kata
maksimal, hasil maksimal yang dimaksud yaitu terwujudnya pemberdayaan sektor
riil.
Disadari atau tidak, sektor UMKM masih menjadi sandaran perekonomian
sebagian besar masyarakat Indonesia. Mayoritas tenaga kerja di Indonesia juga
diserap atau menggantungkan hidupnya di sektor ini. Meski minim dukungan, sektor UMKM terus tumbuh. Sektor ini terbukti mampu terus bertahan meski menghadapi dampak badai krisis moneter pada 1998 dan akhir 2008 lalu. Dengan kata lain, sebenarnya sektor UMKM sudah bisa mandiri, bahkan semakin menggeliat. Berdasarkan suatu analisis, UMKM yang sebagian besar bergerak di usaha informal ini diperkirakan akan tetap menjadi andalan untuk menyerap banyak tenaga kerja. Artinya, dengan sumber daya apa adanya serta kemampuan kreativitas serta inovasi yang terbatas, UMKM tetap bisa menampung jutaan, bahkan puluhan juta angkatan kerja baru pada 2012 dan tahun-tahun berikutnya(Andrian Novery dalam Suara Karya Online, diunduh 23 Desember 2011). Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah UMKM tahun ini mencapai 55,21 juta unit dengan proporsi 54,6 juta merupakan usaha mikro, 602.195 unit merupakan usaha kecil, dan usaha menengah 44.280 unit. Penyerapan tenaga kerja UMKM sebanyak 101,72 juta orang atau setara
dengan 86,64% dari jumlah angkatan kerja, meningkat 3,55 dibanding tahun 2010 sebanyak 99,401 juta orang.
Sektor UMKM merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB)
terbesar. Data Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2011 menunjukkan bahwa
sumbangan PDB dari sektor UMKM mencapai angka 57% pada tahun 2010. Pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian ini tidak hanya diakui oleh negara-negara berkembang saja, namun diakui pula oleh negara-
negara maju di dunia. Berikut proporsi sumbangan PDB sektor UMKM. Tabel 1.1 Sumbangan UMKM Terhadap PDB tahun 2007-2010 (dalam persen) Skala Usaha
2007
2008
2009
2010
Usaha Mikro
32.96
32.82
32.66
32.42
Usaha Kecil
10.85
10.87
10.74
10.78
Usaha Menengah
14.62
14.66
14.65
14.63
Usaha Besar
41.56
41.65
41.65
42.17
58.44
58.35
58.05
57.83
Jumlah
Sumber : Diolah dari Data UMKM Kementrian Koperasi dan UKM 2011 Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa sumbangan UMKM terhadap PDB mengalami
penurunan
selama
periode
2007-2010,
meskipun
tidak
signifikan.Penurunan sumbangan PDB UMKM berbanding tebalik dengan kredit yang disalurkan untuk sektor UMKM yang mengalami peningkatan selama periode 2007-2011. Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) tahun 2011
menunjukkan bahwa penyaluran kredit kepada sektor UMKM mengalami peningkatan sebesar 14.42% dibandingkan dengan tahun 2010.
Diagram 1.1
Posisi Kredit Investasi, Konsumsi dan Modal Kerja Bank Umum Sektor UMKM Di Indonesia
Tahun 2007 – 2011 (Miliar Rupiah)
2011 Modal Kerja
2009
Investasi
2007 0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Konsumsi
Sumber : Diolah dari BI, Statistik Perbankan Indonesia 2007-2011 Pertumbuhan kredit UMKM oleh Bank Umum untuk konsumsi selaluberada di atas jenis kredit lain berdasarkan jenis penggunaan seperti kreditinvestasi dan modal kerja. Meskipun kredit investasi dan modal kerja juga mengalami kenaikan, hal initetap
sangat memprihatinkan mengingat sektor
UMKM lebih membutuhkan penyaluran kredit yang kredit investasi dan modal kerja. Selain mendukung pemerintah didalam hal penyaluran kredit sektor UMKM, bank juga harus memperhatikan karakteristik internal bank itu sendiri terhadap kondisi finansialnya (Nuryakin & Warjiyo dalam Amiranti Marsya Agustine, 2009). Menurut Agung Juda (2001) permasalahan yang sering melanda industri perbankan dalam hal penawaran kredit adalah kecukupan modal, dan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Dalam kondisi NPL yang
tinggi bank cenderung melakukan konsolidasi internal guna memperbaiki kualitas asset daripada menyalurkan kredit.
Selain itu ada faktor lain yang turut berperan di dalam hal penawaran
kredit kepada masyarakat, menurut Perry Warjiyo dalam Meydianawathi
(2007 :135) kenyataannya perilaku penawaran kredit perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK), tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur
dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR), jumlah kredit macet atau Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Suseno dan Piter A.dalam Meydianawathi (2007), selain faktor-faktor tersebut di atas, faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam Return on Assets (ROA) juga berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur. Gambar 1.1 ROA, NPL Modal Kerja dan Investasi sektor UMKMpada Bank Umum di Indonesia Periode 2007-2011 (miliar rupiah) 40.000 ROA Bank Umum
20.000
NPL Investasi UMKM
0
NPL MK UMKM 2007
2008
2009
2010
2011
Sumber : Diolah dari BI, Statistik Perbankan Indonesia 2007-2011
Amiranti Marsya Agustine (2009) menyatakan SBI merupakan intrumen
Bi rateyang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Penggunaan rate SBI sebagai
variabel eksternal digunkan atas dasar dalam menentukan suku bunga kredit yang
akan ditawarkan kepada masyarakat, hal lainnya bahwa bank-bank umum
seringkali menempatkan dan anya pada SBI sehingga, dapat dikatakan bahwa suku bunga SBI memiliki peran dalam penawaran kredit pada suatu bank.
Latar belakang di atas membuatpenulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut, karena perbedaan variabel yang diteliti akan membuat hasil penelitian semakin bervariatif.Fenomena penyaluran kredit modal kerja dan investasi kepada sektor UMKM ini membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang "FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENAWARAN KREDIT SEKTOR UMKM OLEH BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE 2007 – 2011 (STUDI KASUS PADA KREDIT MODAL KERJA DAN KREDIT INVESTASI) ".
1.2.
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi identifikasi masalah
dalam pertanyaan sebagai berikut : 1.
Bagaimana pengaruh NPLmk, ROA, rSBI, dan GDPterhadap penawaran kredit modal kerja sektor UMKM oleh bank umum di Indonesia periode Januari 2007 – Desember 2011 secara parsial?
2.
Bagaimana pengaruh NPLmk, ROA, rSBI, dan GDPterhadap penawaran
3.
danmodal kerja sektor UMKM oleh bank umum di Indonesia periode Januari 2007 – Desember 2011 secara simultan? Bagaimana pengaruh NPLinv, ROA, rSBI, dan GDP terhadap penawaran kredit investasi sektor UMKM oleh bank umum di Indonesia periode
4.
Januari 2007 – Desember 2011 secara parsial? Bagaimana pengaruh NPLinv, ROA, rSBI, dan GDP terhadap penawaran kredit investasi sektor UMKM oleh bank umum di Indonesia periode Januari 2007 – Desember 2011 secara simultan?
1.3.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan 1. Mengetahuipengaruh NPLmk, ROA, rSBI, dan GDPterhadap penawaran kredit modal kerja sektor UMKM oleh bank umum di Indonesia periode Januari 2007 – Desember 2011 secara parsial? 2. Mengetahuipengaruh NPLmk, ROA, rSBI, dan GDPterhadap penawaran danmodal kerja sektor UMKM oleh bank umum di Indonesia periode Januari 2007 – Desember 2011 secara simultan? 3. Mengetahuipengaruh NPLinv, ROA, rSBI, dan GDP terhadap penawaran kredit investasi sektor UMKM oleh bank umum di Indonesia periode Januari 2007 – Desember 2011 secara parsial?
4. Mengetahuipengaruh NPLinv, ROA, rSBI, dan GDP terhadap penawaran
kredit investasi sektor UMKM oleh bank umum di Indonesia periode Januari 2007 – Desember 2011 secara simultan?
Manfaat 1.3.2
a.
Penulis Penulis bisa lebih mendalami aplikasi yang didapat di bangku
perkuliahan.Penelitian ini juga membuat penulis lebih mengetahui perkembangan sektor UMKM hingga saat ini, dan memberikan kesempatan bagi penulis mengasah kemampuan untuk membuat sebuah hasil penelitian yang nantinya semoga bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. b.
Pihak Terkait Bagi pihak terkaitkhususnya Bank Umum dan Otoritas, penelitian ini semoga bisa menjadi bahan acuan saran untuk memberikan suatu gambaran bahwa sektor UMKM memberikan dampak yang sangat besar bagi
perekonomian
nasional,
khususnya
perekonomian
bidang
kerakyatan.Oleh karena itu, akses bagi UMKM untuk mendapatkan kredit harus diperjuangkan dengan sepenuh hati agar dampak yang dirasakan dapat lebih besar bagi perekonomian. c.
Penelitian Selanjutnya Adanya penelitian ini semoga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya agar penelitian tentang sektor UMKM dapat lebih
jauh meneliti tentang faktor-faktor lain, dan dapat dilihat dari sisi pelaku
UMKM itu sendiri, sehingga terjadi penelitian yang lengkap dari kedua sisi, yakni pihak perbankan, Otoritas, dan Pemerintah serta pihak UMKM.
1.4.
Kerangka Pemikiran
Kegiatan operasional Bank Umum secara garis besar meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan fungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Proses menghimpun dana ini bisa berasal dari modal bank itu sendiri dan dari dana pihak lain. Fungsi lain bank adalah untuk mengalokasikan dana yang didapat kepada aktiva-aktiva produktif seperti penyaluran kredit dan simpanan pada Bank Indonesia. Kredit merupakan kegiatan utama bank umum dalam menghasilkan laba bagi bank. Kemampuan bank untuk mengelola assetnya akan membuat bank mendapatkan laba yang besar. Kemampuan pengelolaan aset ini disebut dengan rasio Return On Asset (ROA). Pada kenyataannya penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank tidak selalu menghasilkan laba, tetapi juga bisa menghasilkan kerugian bagi bank. Kerugian yang timbul akibat penyaluran kredit ini adalah risiko Non Performing Loan (NPL) atau biasa dikenal dengan kredit macet. Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan bank untuk menyalurkan kreditnya adalah tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (rSBI). Rate SBI memiliki nilai yang tidak akan jauh berbeda dengan Base Interest Rate (BI rateI).
Penggunaan rate SBI sebagai variabel eksternal digunkan atas dasar dalam menentukan suku bunga kredit yang akan ditawarkan kepada masyarakat, hal
lainnya bahwa bank-bank umum seringkali menempatkan dan anya pada SBI
sehingga, dapat dikatakan bahwa suku bunga SBI memiliki peran dalam
penawaran kredit pada suatu bank.
Perbankan bagi perekonomian di Indonesia merupakan penghubung bagi
perkembangan ekonomi kerakyatan yaitu UMKM. UMKM meupakan sektor yang
terus bertahan terhadap krisis yang terjadi di Indonesia khususnya pada tahun 1998 dan 2008. Data kementrian UKM selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor UMKM menyumbang lebih dari 50% Gross Domestic Product (GDP) Indonesia. Sumbangan yang besar ini masih belum bisa membuat perbankan khususnya bank umum percaya untuk memberikan kredit mereka kepada sektor UMKM. Bank Umum dalam menawarkan kreditnya tentu memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Khusus untuk sektor UMKM, pihak perbankan masih sepenuhnya belum percaya untuk menyalurkan kreditnya. Hal ini dikarenakan sektor UMKM dinilai beresiko tinggi dan cenderung masih belum memiliki manajerial yang jelas. Sedangkan bank dalam melakukan keputusan kredit memiliki analisis dan persyaratan tersendiri yang masih belum bisa dipenuhi oleh pihak UMKM. Kredit investasi dan kredit modal kerja sektor UMKM menjadi objek penting dalam penelitian ini karena data yang, kredit investasi dan kredit modal kerja masih berada dibawah kredit konsumsi. Hal ini menjadi fokus perhatian
penulis karena seharusnya bagi sektor UMKM permodalan merupakan permasalahan utama, sehingga kredit modal kerja dan kredit investasi berada di
atas penyaluran kredit konsumsi. Oleh karena itu penelitian kepada kredit
investasi dan kredit modal kerja ini akan memberikan gambaran bagaiman faktor-
faktor di atas dapat mempengaruhi penawaran kredit bank umum kepada sektor UMKM.
Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran BANK UMUM
Kegiatan Operasional
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Intermediasi
Menghimpun Dana
Modal
Alokasi Dana
1. GDP (Gross Domestic Product) 2. rSBI (Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia) 3. BI Rate
Kredit NPL
DPK
SBI ROA
Sumber : Olahan Penulis
Kredit UMKM 1. Modal Kerja 2. Investasi
1.5.
Hipotesis Penelitian Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007)
hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu
masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya)
sehingga harus diuji secara empiris.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas hipotesis yang diambil dalam
penelitian ini antara lain :
Hipotesis penelitian kredit modal kerja : Hipotesis I : H01
:
NPLmktidak
berpengaruh
terhadap
penawaran
kredit
UMKMmodal kerja sektor UMKM HA1
: NPLmkberpengaruh terhadap penawaran kredit modal kerja sektorUMKM
Hipotesis II : H02
: ROAtidak berpengaruh terhadap penawaran kredit modal kerja sektor UMKM
HA2
: ROAberpengaruh terhadap penawaran kredit modal kerja sektor UMKM
Hipotesis III : H03
: rSBItidak berpengaruh terhadap penawaran kredit modal kerja sektor UMKM
HA3
: rSBIberpengaruhterhadap penawaran kredit modal kerja sektor UMKM
Hipotesis IV :
H04
kerja sektor UMKM
HA4
: GDP tidak berpengaruh terhadap penawaran kredit UMKMmodal
: GDPberpengaruhterhadap penawaran kredit modal kerja sektor UMKM
Hipotesis V :
H05
: NPLmk, ROA, rSBI, GDP tidak berpengaruh terhadap penawaran kredit UMKMmodal kerja sektor UMKM
HA5
: NPLmk, ROA, rSBI, GDPberpengaruhterhadap penawaran kredit modal kerja sektor UMKM
Hipotesis penelitian kredit investasi : Hipotesis I : H01
: NPLinvtidak berpengaruh terhadap penawaran kredit investasi sektor UMKM
HA1
: NPLinvberpengaruh terhadap penawaran kredit investasi sektor UMKM
Hipotesis II : H02
: ROAtidak berpengaruh terhadap penawaran kredit investasi sektor UMKM
HA2
: ROAberpengaruh terhadap penawaran kredit investasi sektor
UMKM Hipotesis III :
H03
rSBItidak
berpengaruh
terhadap
penawaran
kredit
UMKMinvestasi sektor UMKM
:
HA3
: rSBIberpengaruhterhadap penawaran kredit investasi sektor UMKM
Hipotesis IV :
H04
: GDP tidak berpengaruh terhadap penawaran kredit investasi sektor UMKM
HA4
: GDPberpengaruhterhadap penawaran kredit UMKMinvestasi sektor UMKM
Hipotesis V : H05
: NPLinv, ROA, rSBI, GDP tidak berpengaruh terhadap penawaran kredit UMKMmodal kerja sektor UMKM
HA5
: NPLinv, ROA, rSBI, GDPberpengaruhterhadap penawaran kredit modal kerja sektor UMKM
1. Kriteria pengambilan keputusanyang digunakan adalah sebagai berikut : •
H0 diterima jika –t α/2 df ≤ t α/2 df, probabilitas > 0.05
•
H0 ditolak jika t hitung < -t α/2 atau t hitung > α/2 df, probabilitas < 0.05
2. Mencari t tabel Menentukan tingkat kesalahan α dan mencari α/2 dari t tabel (degree of freedom) = n – jumlah variabel X dan Y. Besaran kesalahan yang ditolerir dalam membuat simpulan. 1.6
Metodologi Penelitian
1.6.1 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan 2 model penelitian, pertama kredit modal
kerja yang terdiri dari 5 variabel, yaitu NPLmk , ROA, tingkat suku bunga SBI, dan
GDP sebagai variabel bebas (variabel X) dan Outstanding Kredit Modal Kerja
UMKM (OKmk) sebagai variabel terikat (variabel Y).Model kedua, yaitu kredit
investasi yang terdiri dari 5 variabel, yaitu NPLinv , ROA, tingkat suku bunga SBI, dan GDP sebagai variabel bebas (variabel X) dan Outstanding Kredit Investasi UMKM (OKinv) sebagai variabel terikat (variabel Y).Metode yang digunakan oleh
penulis dalam penelitian ini, adalah metode yang menghubungkan lima macam variabel. Metode ini menggambarkan permasalahan dan menjelaskan yang terjadi, dan dilanjutkan dengan proses pengumpulan dan analisis data. Untuk
melakukan
pengujian
dan
mengidentifikasi
pengaruh
NPLmk,NPLinv, ROA, rSBI, GDP terhadap Outstanding Kredit UMKM digunakan variabel berikut ini : 1.
Non Performing Loan(NPL) NPL menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPLs merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. NPLs mempunyai hubungan negatif dengan penawaran kredit.
2.
Return On Asset Return on assets(ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari
aktiva yang digunakan. Return on assets merupakan perbandingan antara
laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari
total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu
memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila return on assets
yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan,
perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.
3.
Tingkat suku bunga SBI Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (13 bulan) dengan sistem diskonto/bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai Rupiah.
4.
Gross Domestic Product GDP adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu dan sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian (Mankiw 2004). GDP meliputi komponen-komponen seperti konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih
Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Model I :
OKmk=
+
NPLmk+
ROA +
rSBI+ GDP + u …………………(1.1)
OKmk
= Outstanding/jumlah kredit modal kerja sektor UMKM Bank Umum di Indonesia (Januari 2007– Desember 2011)
NPLmk
= Non PerformingLoan kredit modal kerja sektor UMKM Bank Umum (Januari 2007– Desember 2011)
ROA
= Return On Asset bank umum di Indonesia (Januari 2007– Desember 2011)
GDP
= Gross Domestic Product menurut harga konstan 2000 berdasarkan lapangan usaha (2007-2011)
Model II : OKinv =
OKinv
+
NPLinv +
ROA +
rSBI+ GDP + u …………….…(1.2)
= Outstanding/jumlah kredit investasi sektor UMKM Bank Umum di Indonesia (Januari 2007– Desember 2011)
NPLinv
= Non PerformingLoan kredit investasi sektor UMKM Bank Umum (Januari 2007– Desember 2011)
ROA
GDP
= Return On Asset bank umum di Indonesia (Januari 2007– Desember 2011) = Gross Domestic Productberdasarkan lapangan usaha menurut harga dasar konstan 2000 (2007-2011).
Data Penelitian 1.6.2
Data adalah keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang masih
mentah, masih berdiri sendiri-sendiri, belum diorganisasikan, dan belum diolah (Zulkifli A.M). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Outstanding kredit modal kerja sektor UMKM Bank Umum Indonesia periode Januari 2007 – Desember 2011. Data outstanding kredit modal kerja ini tersedia dalam data bulanan dengan satuan miliar rupiah. b. Outstanding kredit investasi sektor UMKM Bank Umum Indonesia periode Januari 2007 – Desember 2011. Data outstanding kredit modal kerja ini tersedia dalam data bulanan dengan satuan miliar rupiah. c. NPL investasi UMKM periode 2007 – Desember 2011. NPL investasi sektor UMKM tersedia dalam data bulanan, memiliki satuan persen. d. NPL modal kerja UMKM periode 2007 – Desember 2011. NPL investasi sektor UMKM tersedia dalam data bulanan, memiliki satuan persen e. ROA Bank Umum Indonesia UMKM periode 2007 – Desember 2011. ROA tersedia dalan data bulanan, satuan persen. f. rSBI UMKM periode 2007 – Desember 2011. Tingkat suku bunga SBI tersedia dalam data bulanan, memiliki satuan persen.
g. GDP riil berdasarkan lapangan usaha menurut harga dasar konstan 2000.Gross Domestic Product tersedia dalam data triwulanan. Dikarenakan tidak
tersedianya data GDP dalam bentuk data triwulanan, maka penulis
menggunakan metode interpolasi untuk mendapatkan nilai GDP bulanan.
Silalahi (2010) menyatakan bahwa interpolasi adalah taksiran harga-harga diantara titik-titik diskrit didalam bentangan data benar-benar tepat dan pendekatannya adalah mencari kurva tunggal atau sederetan kurva yang tepat
melalui titik-titik tersebut. Alat bantu untuk melakukan metode interpolasi ini yaitu Software Eviews For Windows Realease 6.0. Dalam melakukan interpolasi data, penulis menggunakan metode Quadratic Match Sum, dimanametode ini sesuai dengan properties data yang relatif sedikit dan cukup stabil (Eviews 6 User Guide). Interpolasi juga dapat dilakukan dengan cara manual menggunakan rumus : { (y-y1)/(y2–y1) } ={ (x-x1)/(x2-x1) } ………………………..(1.3)
Dimana y = f(x), sementara x merupakan variabel bebas, y2, y1, x1 dan x2 merupakan data numerik.
1.6.2.1
Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif
yang merupakan data berupa angka-angka maupun rumus-rumus yang didapat dari berbagai literatur. Data kuantitatif ini dalam analisisnya menggunakan
metode statistik. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka.
1.6.2.2
Penelitian ini menggunakan data skunder brupa data time series yang
Sumber Data
digunakan dalam bentuk data bulanan dengan periode tahun 2007-2011. Data ini diperoleh dari publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia, publikasi Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Bank
Indonesia, direktorat research Bank Indonesia, danPeraturan Bank Indonesia (PBI) yang berkaitan dengan sektor UMKM, paket kebijakan, dan surat edaran Bank Indonesia. Selain itu, data juga diperoleh dari studi literatur dan jurnal ilmiah lainnya yang bisa diundung di media elektronik maupun media cetak. Pada Tabel 1.2 akan dipaparkan data operasional yang digunakan dalam penelitian ini : Tabel 1.2 Operasional Variabel No
Variabel
Simbol
Sumber
1
Outstanding kredit UMKM
Miliar rupiah
OK
SPI
2
Non Performing Loan Modal Kerja
Miliar rupiah
NPLmk
SPI
3
Non Performing Loan Investasi
Miliar rupiah
NPLinv
SPI
4
Return On Asset Bank Umum
persen
ROA
SPI
5
Rate Sertifikat Bank Indonesia
persen
rSBI
SEKI
6
GDP (Gross Domestic Product)
Miliar rupiah
GDP
SEKI
Sumber : Olahan Penulis 1.6.2.3
Satuan
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan untuk memperoleh data sekunder, yang
dilakukan adalah melalui observasi terhadap laporan, dan dokumen instansi
terkait maupun hasil-hasil studi pustaka dengan cara melakukan pencatatan
dan pengolahan data lebih lanjut untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
1.6.3 Alat Analisis Data Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode analisis statistik dengan menggunakan bantuanprogramSoftware SPSS for Windows Realease 19.0 danSoftware Eviewsfor Windows Realease 6.0. 1.
Korelasi Analisis korelasi berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuatnya hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Simbol lain dari besaran korelasi adalah r yang disebut koefisien korelasi, sedangkan simbol parameternya ρ (dibaca rho).
………………….…(1.4)
2.
Koefisien Determinasi Selain koefisien korelasi, dalam teknik analisis korelasi linier, terdapat pula koefisien determinasi (ada yang menyebut koefisien penentu sampel). Koefisien determinasi dilambangkan dengan r2. Nilai ini menyatakan
proporsi variasi keseluruhan dalam nilai variabel dependen yang dapat
diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linier dengan nilai variabel independen, selain itu diterangkan oleh peubah yang lain (galat atau
peubah lainnya). Misalkan nilai r2 =96%, maka nilai variabel dependen
yang dapat diterangkan oleh variabel independen adalah sebesar 96%,
sedangkan 4% sisanya diterangkan oleh galat (error) atau pengaruh
variabel yang lain. KD = r2 x 100% KD= Koefisien Determinasi ; r
3.
= Korelasi
Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis) Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satuvariabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Y=
+
X1 +
X2 +
Y
= variabel terikat
a
= konstanta
Xn + u …………………………(1.2)
b1,b2 = koefisien regresi X1, X2= variabel bebas Analisis regresi berganda ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : (a)
Uji Asumsi Klasik
Dalam analisis regresi agar menunjukkan hubungan model
yang teruji kebenarannya dan hambatannya, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunkan.
Penggunaan uji asumsi klasik dalam penelitian kali ini hanyalah
untuk memberikan gambaran keadaan dari model yang sedang diuji.
1. Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai TOL (Tolerance) dan Variance Inflation Faktor(VIF) dari masingmasing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tdak terdapat gejala multikolinier. Berikut hasil yang didapat dari pengujian multikolinieritas : 2. Uji Heterokedastisitas Heterokedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homokedastisitas. yang diharapkan pada model
regresi
adalah
homokedastisitas.
Masalah
heterokedastisitas biasanya terjadi pada data cross section. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan metode Glejser. pengujian ini dilakukan dengan cara meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. jika terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak
residualnya
dalam
model
terdapat
masalah
heterokedastisitas.
maka
3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada
korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang
diuraikan menurut waktu (time series) atau ruang (cross
section). Pengujian autokorelasi menggunakan metode Durbin-
Watson. Uji Durbin-Watson merupakan pengujian yang sangat populer untuk menguji ada tidaknya masalah autokorelasi dari model empiris yang diestimasi. 4.
Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka pengujian statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan metode analisis KolmogorovSmirnov atau Skewness dan Kurtosis. Tabel 1.3 Kriteria Durbin-Watson DW
Simpulan
< dL
Ada Autokorelasi (+)
dL s.d dU
Tanpa Simpulan
dU s.d 4 - dU
Tidak ada Autokorelasi
4 – dU s.d 4 - dL
Tanpa Simpulan
> 4 - dL
Ada Autokorelasi (-)
Sumber : Sulistiyono (2011)
(b)
Uji Hipotesis
Setelah dilakukan uji asumsi klasik terhadap data, selanjutnya
dilakukan uji hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara parsial dan simultan maka digunkan alat uji sebagai berikut :
1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.Tujuan dari uji t adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual. Langkah-langkah pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut : •
Merumuskan Hipotesa Menentukan variabel mana yang berpengaruh baik positif atau negatif terhadap variabel dependen.
•
Menentukan taraf nyata / level of significance = α Taraf nyata / derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5% dengan:df = n – k Dimana:df n
= degree of freedom/ derajat kebebasan = Jumlah sampel
k
•
= banyaknya koefisien regresi + konstanta
Menentukan daerah keputusan Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria
sebagai berikut :
Ho diterima apabila –t (α / 2; n – k) ≤ t hitung ≤ t (α / 2; n –
k), artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas
terhadap variabel terikat.
Ho ditolak apabila t hitung > t (α / 2; n– k) atau –t hitung < -t (α / 2; n – k), artinya ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. •
Menentukan uji statistik (Rule of the test)
•
Mengambil keputusan Keputusan bisa menolak H0 atau menolak H0 menerima HA.Nilai t tabel yang diperoleh dibandingkan nilai t hitung, bila t hitung lebih besar dari t tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independent berpengaruh pada variabel dependent.Apabila t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas
secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Langkah-langkah
yang dilakukan adalah sebagai berikut :
•
Merumuskan Hipotesa
•
Menentukan taraf nyata / level of significance = α Taraf nyata yang digunakan sebesar α = 5%.
•
Menentukan daerah keputusan H0 diterima apabila F hitung ≤ F tabel, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.H0 ditolak apabila F hitung > F tabel, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.
•
Menentukan uji statistik nilai F Bentuk distribusi F selalu bernilai positif
•
Mengambil keputusan Keputusan bisa menolak H0 atau menolak H0 menerima HA. Nilai F tabel yang diperoleh dibanding dengan nilai F hitung apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
1.7
Lokasi Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan pada : Januari 2012 – Mei 2012.
Tabel 1.4
Waktu Pelaksanaan Penelitian Bulan
Kegiatan
Februari 20
Konsultasi Judul Tugas Akhir Konsultasi Judul Tugas Akhir Revisi Bab I Revisi Bab I Revisi Bab I ACC Bab I Revisi Bab II Revisi Bab II, dan III Revisi Bab I, II, dan III Revisi Bab I,II, III, IV Penyerahan Draft Tugas Akhir ACC Draft Tugas Akhir Sumber :Data Olahan
27
Maret 8
14
April 21
11
23
Mei 7
16
Juni 30
11
18
