ANALISIS RISIKO TINGKAT BUNGA PADA BEBERAPA BANK YANG SAHAMNYA TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA
SKRIPSI
Oleh:
Azizatul Mafa’idah 07610189
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS EKONOMI NOVEMBER 2011
ANALISIS RISIKO TINGKAT BUNGA PADA BEBERAPA BANK YANG SAHAMNYA TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajad Sarjana Ekonomi
Oleh Azizatul Mafa’idah 07610189
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS EKONOMI NOVEMBER 2011
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tujuan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Risiko Tingkat Bunga Pada Beberapa Bank yang Sahamnya Tercatat di Bursa Efek Indonesia” untuk memenuhi serta melengkapi syarat memperoleh gelar Kesarjanaan di bidang Ekonomi, program studi Manajemen pada Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 1. Dr. H. Nazaruddin Malik, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan pengarahan dalam proses pemograman mata kuliah. 2. Dra. Aniek Rumijati, M.M., selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kemudahan dalam kepengurusan masalah akademik selama kuliah. 3. Drs. Warsono, M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Wiyono, M.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan serta petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini. 5. Dr. RD, Jatmiko, M.M, selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan dalam proses pengambilan mata kuliah. 6. H. Fuad dan Hj. Yasiroh, selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. 7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha memberi sebaik mungkin, namun demikian penulis menyadari akan kemampuan dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya segala amal baik yang telah mereka berikan kepada penulis semoga mendapat balasan dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Malang, 04 November 2011 Penulis,
Azizatul Mafa’idah
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................... iii DAFTAR ISI ................................................................................................................ v DAFTAR TABEL ..................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ viii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... ix ABSTRAK ................................................................................................................... x ABSTRACT ................................................................................................................ xi BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah............................................................................................... 4 C. Batasan Penelitian............................................................................................... 5 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................................... 5
BAB II.
1. Tujuan Penelitian
.......................................................................... 5
2. Manfaat Penelitian
.......................................................................... 5
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hasil Penelitian Terdahulu ........................................................................... 7 B. Tinjauan Teori .............................................................................................. 7 C. Kerangka Pikir Penelitian .......................................................................... 16 D. Hipotesis..................................................................................................... 18 BAB III.
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian........................................................................................... 19
Halaman B. Definisi Operasional Variabel Penelitian................................................... 19 C. Data dan Sumber Data ............................................................................... 20 D. Teknik Pegambilan Data ............................................................................ 20 E. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 21 F. Teknik Analisis Data.................................................................................. 21 BAB IV.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Penelitian ...................................................................... 24 B. Analisis Data .............................................................................................. 36 BAB V.
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ........................................................................................... 57 B. Saran ...................................................................................................... 57
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR TABEL Halaman
Tabel 1.1 Kinerja perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (jutaan rupiah) tahun 2007-2010 ............................................................................ 3 Tabel 4.1 Daftar Nama Bank Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia .................. 25 Tabel 4.2 Daftar Sampel Penelitian ......................................................................... 36 Tabel 4.3 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Mandiri (Persero), Tbk .............. 36 Tabel 4.4 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 37 Tabel 4.5 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Central Asia, Tbk ........................ 38 Tabel 4.6 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Negara Indonesia, Tbk ................ 39 Tabel 4.7 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Danamon Indonesia, Tbk ............ 40 Tabel 4.8 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Pan Indonesia, Tbk ..................... 41 Tabel 4.9 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 42 Tabel 4.10 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Bukopin, Tbk ............................. 43 Tabel 4.11 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Agroniaga, Tbk .......................... 44 Tabel 4.12 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Bumi Artha, Tbk ........................ 45 Tabel 4.13 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Kesawan, Tbk ............................ 47 Tabel 4.14 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Eksekutif International, Tbk ...... 48 Tabel 4.15 Hasil Analisis Kesenjangan Antar Bank ................................................. 49 Tabel 4.16 Hasil Analisis Tingkat Sensitifitas Antar Bank ...................................... 50 Tabel 4.17 Hasil Analisis Kesenjangan Relatif Antar Bank ..................................... 51 Tabel 4.18 Hasil Analisis Kesenjangan Relatif Antar Bank ..................................... 52 Tabel 4.19 Hasil Analisis Kesenjangan Relatif Antar Bank ..................................... 52
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian ..................................................................... 16
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Mandiri Lampiran 2 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Rakyat Indonesia Lampiran 3 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Central Asia Lampiran 4 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Negara Indonesia Lampiran 5 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Danamon Indonesia Lampiran 6 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Pan Indonesia Lampiran 7 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Tabungan Negara Lampiran 8 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Bukopin Lampiran 9 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Agroniaga Lampiran 10 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Bumi Artha Lampiran 11 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Kesawan Lampiran 12 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Pundi Lampiran 13 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Antar Bank Lampiran 14 Hasil Perhitungan Uji Hipotesis 1 Lampiran 15 Hasil Perhitungan Uji Hipotesis 2 Lampiran 16 Laporan Keuangan Perusahaan
DAFTAR PUSTAKA Ali, Mashud. 2004. Asset Liability Management: Menyiasati Risiko Pasar dan Operasional dalam Perbankan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. J Fred Weston dan Thomas E.Copeland. 1995. Manajemen Keuangan Edisi Kesembilan Jilid 1. Jakarta: Binarupa Aksara. Kuncoro, Mudrajat. 2002. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. BPFE Yogyakarta. Muhammad, Syaiful Arif. 2010. Analisis Risiko Tingkat Bunga pada Beberapa Bank yang Sahamnya Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Riyadi, Selamet. 2003. Banking Assets And Liability Management. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia. Rusyamsi, Imam. 1999. Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank. Penerbit: UPP AMP YKPN, Yokyakarta. Saunders, Antony. 2000. Foundamentals of Financial Instutions. Siamat, Dahlan. 1995. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Intermedia. Taswan. 2006. Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi. Penerbit: UPP STIM YKPN. Yokyakarta. Pohan, Aulia. 2008. Kerangka Kebijakan Moneter dan implementasinya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Www. bi. go. id. Diunduh pada 10 Mei 2011 Www. Perbanasinstitute. ac. id
